南 方 安 享 绝对 收 益 策 略定 期 开 放 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 2017 年 年 度 报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方安 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式
基金主 代码
002527
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年4 月8 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
91,155,208.77 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方安享 绝对 收益 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风 险， 寻求 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、 股指 期货 、 债 券等
投资工 具的 比例 ， 通 过定 量和定 性相 结合 的方 法精 选个股 ， 并 通过 卖出
股指期 货合 约对 冲股 票组 合的市 场风 险， 在 尽量 避 免投资 组合 资产 损失
的前提 下力 争实 现较 为稳 定的绝 对回 报。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金， 通过 采用 多种 绝对 收 益策略 剥离 市场 系统
性风险 ， 因 此相 对股 票型 基金和 一般 的混 合型 基金 其预期 风险 较小 。 而
相对其 业绩 比较 基准 ， 由 于绝对 收益 策略 投资 结果 的不确 定性 ， 因 此不
能保证 一定 能获 得超 越业 绩比较 基准 的绝 对收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 陆志俊
联系电 话
0755-82763888 95559
电子邮 箱
manager@southernfund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95559
传真
0755-82763889 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网 http://www.nffund.com 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
报告期 （2017 年1 月 1 日-2017 年 12
月31 日）
2016 年4 月8 日（ 基金 合 同生效 日）
-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益
-9,127,370.74 797,097.04
本期利 润
-2,450,688.68 22,333.57
加权平 均基 金份
额本期 利润
-0.0180 0.0001
本期基 金份 额净
值增长 率
-0.67%
-0.10%
3.1.2 期末 数据
和指标
报告期(2017 年12 月31 日)
报告期(2016 年12 月 31)
期末可 供分 配基
金份额 利润
-0.0493 -0.0012
期末基 金资 产净
值
90,453,324.13 209,764,043.18
期末基 金份 额净
值
0.9923 0.999
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金 自2017 年6 月7 日起， 基金 份额 净值 由小 数点后 三位 调整 为小 数点 后四位 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①－③
②－④
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②
率③
率标准 差
④
过去三 个月 1.69% 0.23% 0.84% 0.01% 0.85% 0.22%
过去六 个月 2.60% 0.20% 1.69% 0.01% 0.91% 0.19%
过去一 年 -0.67% 0.22% 3.41% 0.01% -4.08% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
-0.77% 0.19% 6.06% 0.01% -6.83% 0.18%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 过 往三 年本 基金 未有 利 润分配 事项 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
罗文
杰
本基金
基金经
理
2016 年
12 月 30
日
- 12
女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州 大
学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。 曾
先后任 职于 美国 Open Link Financial 公 司、 摩
根斯坦 利公 司， 从事 量化 分析工 作。2008 年 9 月
加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基 金
经理助理，现任指数投资部兼数量化投资部总 经
理；2013 年5 月至 2015 年 6 月 ， 任 南方 策略 基金
经理；2013 年 4 月至 今， 任南 方 500 基金 经理 ；
2013 年 4 月至 今， 任 南方500ETF 基 金经 理；2013
年 5 月 至今 ，任 南方 300 基金经 理；2013 年 5 月
至 今 ， 任 南 方 开 元 沪 深 300ETF 基金 经理；2014
年 10 月至 今， 任 500 医 药基金 经理 ；2015 年 2
月至今 ，任 南方 恒生 ETF 基金经 理；2016 年 12
月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对 收
益基金 经理 ；2017 年 7 月 至今， 任恒 生联 接基 金
经理；2017 年 8 月至 今， 任南方 房地 产联 接、 南
方房地 产 ETF 基 金经 理；2017 年11 月至 今， 任 南
方策略 、南 方量 化混 合基 金经理 。
注:
1. 对基金 的首任基 金经理， 其“任 职日期” 为基金合 同生效 日， “ 离任 日期”为 根据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “ 离任 日 期” 分 别指 根据 公司
决定确定的聘 任日期和 解 聘日期。 2.证券从 业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方安 享 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式证 券投资基 金 基金合同》 的规定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行， 公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金本年度 投资主要 包 括量化对冲， 新股申购 及 交易所回购等 。量化对 冲 部分投资由于 市
场个股波动率 降低、股 指 期货的政策限 制导致股 票 现货的选择范 围不大， 模 型的超额收 益受到了
不小的影响。 但我们也 注 意到，由于政 策限制导 致 股指期货的流 动性较差 以 及期货贴水 的情况在
逐渐的好转中 。在对冲 之 外，我们也进 行了单市 场 的网下新股申 购和交易 所 回购等操作 ，给基金
贡献了 部分 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9923 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-0.67 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为3.41 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 国 内经 济阶 段企稳 、 结构 转型 将带 来 更高质 量的 盈利 。 综合 看 ， 权 益市 场预 期
将有一 个较 好的 表现 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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对于 本基金来 说，近 期期货基差贴 水的状态 已 全面改善，且 随着市场 波 动率的提升， 以及股
票间的 受益 表现 分化 ， 相信量 化对 冲产 品将 获得 合理的 回报 ，满 足广 大投 资者的 投资 需求 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管 理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变 估值 技术， 导致 基 金资产 净值 的变化 在 0.25% 以上的 ，对 所采用 的相 关估值 技术 、假设 及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，1 、 在 符合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分配 次 数 最 多 为
12 次， 每份 基金 份额 每次 基金收 益分 配比 例不 得低 于基金 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 可供 分 配
利润 的 10% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配； 本基 金收 益分配 方式 分两 种：
现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金 红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；基金收 益分配后 基 金份额净值 不能低于
面值； 即基 金收 益分 配基 准 日的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况， 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年度， 基金 托管 人在 南 方安 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严格 遵守了《 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议， 尽职尽责
地履行 了托 管人 应尽 的义 务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
2017 年度， 南方 基金 管理 股份有 限公 司在 南方 安享 绝对收 益策 略定 期开 放混 合型发 起式 证 券
投资基金投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支等问题
上，托 管人 未发 现损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2017 年度， 由南 方基 金管 理股份 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关南 方安享 绝对 收 益
策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配 情况、财
务会计 报告 相关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第22781 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 安享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
870,829.17 2,228,854.51
结算备 付金
6,719,091.88 126,280,286.38
存出保 证金
9,736,269.20 12,141,638.25
交易性 金融 资产
73,391,352.60 69,812,035.88
其中： 股票 投资
73,372,452.60 69,812,035.88
基金投 资
- -
债券投 资
18,900.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 1,434,244.86 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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应收利 息
3,959.54 42,048.77
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
90,721,502.39 211,939,108.65
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,630,501.01
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
76,597.27 177,828.74
应付托 管费
19,149.30 44,457.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
8,431.69 132,278.53
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
164,000.00 190,000.00
负债合 计
268,178.26 2,175,065.47
所有者权益：
实收基 金
91,155,208.77 210,010,407.10
未分配 利润
-701,884.64 -246,363.92
所有者 权益 合计
90,453,324.13 209,764,043.18
负债和 所有 者权 益总 计
90,721,502.39 211,939,108.65
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值0.9923 元， 基金 份额 总额91,155,208.77 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 安享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 04 月 08 日 （基 金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
一、收 入
-6,568.80 3,265,094.65 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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1.利息 收入
857,431.61 2,943,751.83
其中： 存款 利息 收入
345,022.03 1,208,878.02
债券利 息收 入
44.77 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
512,364.81 1,734,873.81
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-7,644,606.73 965,365.16
其中： 股票 投资 收益
5,314,182.33 8,245,411.22
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
30,797.17 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-14,623,242.86 -8,023,200.00
股利收 益
1,633,656.63 743,153.94
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
6,676,682.06 -774,763.47
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
103,924.26 130,741.13
减：二 、费 用
2,444,119.88 3,242,761.08
1．管 理人 报酬
1,350,837.66 2,083,976.00
2．托 管费
337,709.35 491,236.86
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
592,107.23 407,759.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
163,465.64 259,788.41
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号填
列)
-2,450,688.68 22,333.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ” 号填
列）
-2,450,688.68 22,333.57
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 安享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 210,010,407.10 -246,363.92 209,764,043.18 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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益（基 金净 值）
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -2,450,688.68
-2,450,688.68
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-118,855,198.33 1,995,167.96 -116,860,030.37
其中：1. 基 金 申 购
款
151,602.80 -2,573.38 149,029.42
2. 基金赎回
款
-119,006,801.13 1,997,741.34 -117,009,059.79
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
91,155,208.77 -701,884.64 90,453,324.13
项目
上年度 可比 期间
2016 年04 月 08 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
297,572,089.41 - 297,572,089.41
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 22,333.57
22,333.57
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-87,561,682.31 -268,697.49 -87,830,379.80
其中：1. 基 金 申 购
款
2,402,146.51 9,366.05 2,411,512.56
2. 基金赎回
款
-89,963,828.82 -278,063.54 -90,241,892.36
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
210,010,407.10 -246,363.92 209,764,043.18 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 免征 营业 税 。 自2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营 业税改为 缴 纳增值税。对 证券投资 基 金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的 转让收入南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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免征增 值税 ，对 国债 、地 方政府 债以 及金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、债券 的差 价收 入， 股票 的股息 、红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个
人所得 税。 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ，持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。 对基 金持 有的 上市公 司限 售股 ， 解
禁后取得的股 息、红利 收 入，按照上述 规定计算 纳 税，持股时间 自解禁日 起 计算；解禁 前取得的
股息、红利收 入继续暂 减 按 50%计入 应纳税所 得额 。上述所得统 一适用 20% 的税率计征个 人所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注: 无。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
上年度 可比 期间
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
2016 年 04 月 08 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,350,837.66 2,083,976.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
492,705.19
794,836.20
注:1. 支付 基金 管理 人南 方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.00% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当年 天数 。
2.在符合基 金收益分 配条 件的情况下 ，在提取 评价 日(每一个封 闭期的最 后一 个工作日)计 算并计
提附加 管理 费， 按照 “新 高法原 则” 提取 超额 收益 的 10% 作为 附加 管理 费， 次月一 次性 支付 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 04 月 08 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
337,709.35 491,236.86
注: 支 付基 金托 管人 交通 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
注:无。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 04 月 08 日 （基 金 合同生
效日） 至 2016 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （2016 年4 月
8 日） 持有 的基 金份 额
- 10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额
10,000,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
10,000,000.00 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
10.97%
4.76%
注: 基 金管 理人 南方 基金 认 购本基 金的 交易 委托 华泰 证券办 理， 适用 认购 费为 每笔 1000 元。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年04月08日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
交通银 行
870,829.17
35,153.31
2,228,854.51
279,550.73
注: 本 基金 由基 金托 管人 交 通银行 保管 的银 行存 款， 按银行 约定 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:无。
7.4.5 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
新股
未上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股
未上
市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
128029
太阳
转债
2017-12-22 2018-01-16
新债
未上
市
100.00 100.00 150 15,000.00 15,000.00 -
128028
赣锋
转债
2017-12-21 2018-01-19
新债
未上
市
100.00 100.00 39 3,900.00 3,900.00 -
7.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
份）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300032
金龙
机电
2017-11-27
重大事
项
13.89 - - 7,400 112,504.37 102,786.00
300159
新研
股份
2017-11-23
重大资
产重组
10.40
2018
年03
月22
日
9.36 9,000 110,192.02 93,600.00
002576
通达
动力
2017-01-23
重大资
产重组
24.66
2018
年01
月02
22.19 3,700 89,578.00 91,242.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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日
002366
台海
核电
2017-12-06
重大资
产重组
26.45 - - 3,400 99,365.00 89,930.00
000401
冀东
水泥
2017-11-21
重大资
产重组
13.79
2018
年01
月15
日
15.17 6,000 98,871.34 82,740.00
300116
坚瑞
沃能
2017-12-18
重大资
产重组
7.62 - - 10,600 110,378.16 80,772.00
000006
深振
业A
2017-09-11
重大资
产重组
9.85
2018
年3 月
8 日 8.87
7,500 67,875.00 73,875.00
000939
凯迪
生态
2017-11-16
重大资
产重组
4.99 - - 12,800 71,942.65 63,872.00
000979
中弘
股份
2017-09-07
重大资
产重组
1.94
2018
年02
月14
日
1.75 17,800 34,888.00 34,532.00
600485
信威
集团
2016-12-26
重大资
产重组
14.59 - - 800 12,952.00 11,672.00
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注: 无。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为72,610,535.15 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 780,817.45 元， 无 属于第 三层 次的 余
额(2016 年12 月31 日： 第一层 次 69,105,383.58 元，第 二层 次 706,652.30 元，无 第三 层次)。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》的规定 ， 资管产品运营 过程中发 生 的增值税应 税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有
关问题的通知 》的规定 ， 资管产品管理 人运营资 管 产 品过程中发 生的增值 税 应税行为， 暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 对资 管产 品管 理 人自 2018 年1 月1 日起 运 营资管 产品 提供 的
贷款服 务、 发生 的部 分金 融商品 转让 业务 的销 售额 确定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
第 21 页 共 29 页
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
73,372,452.60 80.88
其中： 股票
73,372,452.60 80.88
2
固定收 益投 资
18,900.00 0.02
其中： 债券
18,900.00 0.02
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,589,921.05 8.37
7
其他各 项资 产
9,740,228.74 10.74
8
合计
90,721,502.39 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
3,705,701.00 4.10
C
制造业
29,266,998.14 32.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
659,981.20 0.73
E
建筑业
2,840,619.00 3.14
F
批发和 零售 业
2,443,846.00 2.70
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,836,934.76 2.03
H
住宿和 餐饮 业
77,496.00 0.09
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,518,749.00 1.68
J
金融业
28,187,134.50 31.16
K
房地产 业
2,287,141.00 2.53
L
租赁和 商务 服务 业
81,083.00 0.09
M
科学研 究和 技术 服务 业
1,997.00 0.00 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 29 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
115,230.00 0.13
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
3,998.00 0.00
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
345,544.00 0.38
S
综合
- -
合计
73,372,452.60 81.12
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 102,100 7,144,958.00 7.90
2 600519 贵州茅 台 4,489 3,131,032.61 3.46
3 600036 招商银 行 104,300 3,026,786.00 3.35
4 601166 兴业银 行 126,000 2,140,740.00 2.37
5 600016 民生银 行 239,100 2,006,049.00 2.22
6 600887 伊利股 份 54,900 1,767,231.00 1.95
7 600000 浦发银 行 118,750 1,495,062.50 1.65
8 601288 农业银 行 386,500 1,480,295.00 1.64
9 601398 工商银 行 218,100 1,352,220.00 1.49
10 600030 中信证 券 74,200 1,343,020.00 1.48
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 11,124,247.58 5.30
2 600016 民生银 行 5,879,197.84 2.80
3 600036 招商银 行 5,666,743.00 2.70
4 601166 兴业银 行 5,254,359.00 2.50
5 600519 贵州茅 台 4,780,484.72 2.28
6 601288 农业银 行 4,372,980.00 2.08
7 601398 工商银 行 4,041,323.00 1.93 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 29 页
8 601668 中国建 筑 4,039,955.78 1.93
9 600030 中信证 券 3,543,756.00 1.69
10 000669 金鸿控 股 3,443,127.69 1.64
11 601169 北京银 行 3,430,982.00 1.64
12 600000 浦发银 行 3,397,329.87 1.62
13 600104 上汽集 团 3,266,367.00 1.56
14 600048 保利地 产 2,877,821.98 1.37
15 601988 中国银 行 2,749,161.00 1.31
16 601012 隆基股 份 2,658,028.90 1.27
17 600887 伊利股 份 2,604,119.00 1.24
18 600837 海通证 券 2,535,023.00 1.21
19 601766 中国中 车 2,352,424.00 1.12
20 600808 马钢股 份 2,346,629.00 1.12
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 10,255,724.70 4.89
2 600036 招商银 行 4,415,988.77 2.11
3 601398 工商银 行 4,190,344.00 2.00
4 600016 民生银 行 4,030,683.00 1.92
5 601288 农业银 行 3,787,297.00 1.81
6 601166 兴业银 行 3,509,413.00 1.67
7 600048 保利地 产 3,332,337.00 1.59
8 600519 贵州茅 台 3,266,116.08 1.56
9 000669 金鸿控 股 3,179,471.91 1.52
10 601668 中国建 筑 3,030,236.00 1.44
11 601988 中国银 行 2,741,004.00 1.31
12 601169 北京银 行 2,694,189.64 1.28
13 600030 中信证 券 2,501,335.92 1.19
14 600000 浦发银 行 2,470,840.69 1.18
15 002385 大北农 2,453,006.50 1.17
16 000858 五 粮 液 2,438,920.00 1.16
17 600309 万华化 学 2,389,999.62 1.14
18 600104 上汽集 团 2,386,716.10 1.14
19 601601 中国太 保 2,230,445.00 1.06
20 600867 通化东 宝 2,153,522.20 1.03 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
375,609,931.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
385,204,535.85
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
18,900.00 0.02
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
18,900.00 0.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 128029 SZ 太阳转 债 150 15,000.00 0.02
2 128028 SZ 赣锋转 债 39 3,900.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （ 买
/卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IH1801 IH1801 -50 -42,999,000.00 195,180.00 -
IC1801 IC1801 -13 -16,274,440.00 -120,157.14 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
75,022.86
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-14,623,242.86
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-1,164,157.14
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略， 根 据风 险管 理的 原则 ， 主要采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对现 货和 期货 市场 运行 趋势的 研究 ，结 合股 指期 货定价 模型 寻求 其合
理估值 水平 ，与 现货 资产 进行匹 配， 力争 获得 稳定 的正向 超额 收益 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体除 中信证券(600030) ，本 期没有出现 被监 管部门立案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。根 据 2017 年 5 月 24 日 中信 证券 股份
有限公 司 （下 称中 信证 券 ， 股 票代 码 ：600030 ） 《 中 信证券 股份 有限 公司 关于 收到中 国证 监会 行政
处罚事 先告 知书 的公 告》 ， 中信证 券近 日收 到了 《行 政处罚 事先 告知 书》 （处 罚 字 [2017]57 号） ，
依据《证券公 司监督管 理 条例》相关规 定，中国 证 监会拟决定责 令中信证 券 改正，给予 警告，没
收违法 所得 人民 币61,655,849.78 元， 并处 人民 币 308,279,248.90 元罚 款 。 基金 管理 人对 上述
股票的 投资 决策 程序 符合 相关法 律法 规和 公司 制度 的要求 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
9,736,269.20
2
应收证 券清 算款
- 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,959.54
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,740,228.74
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
902 101,058.99 10,000,000.00 10.97
81,155,208.77 89.03
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
94,043.96 0.1032
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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项目
持有份 额总 数
持 有 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)
发起份 额总 数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固 有 资
金
10,000,000.00 10.97 10,000,000.00 10.97 自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
497,035.56
0.55
497,035.56
0.55
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
合计
10,497,035.56
11.52
10,497,035.56
11.52
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年4 月8 日） 基
金份额 总额
297,572,089.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额
210,010,407.10
本报告 期基 金总 申购 份额
151,602.80
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
119,006,801.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
91,155,208.77
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用54,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 2 757,066,256.45 100.00% 75,710.14 100.00%
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ； 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2017 年年度报 告 摘要
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4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏
源
640,186.30 100.00%
3,183,000,000.00 100.00%
- -%
