南 方 天 天 利货 币 市 场 基金2017 年年 度 报 告
摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方天 天利 货币 市场 基金
基金简 称
南方天 天利 货币
基金主 代码
003473
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 10 月 20 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
83,184,996,666.20 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方天 天利 货 币A
南方天 天利 货 币B
南方天 天利 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码
003473
003474
005194
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
2,353,844,086.80 份
79,867,549,443.65 份
963,603,135.75 份
注:1. 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方天 天利 ” 。
2.自2017 年9 月13 日起 增加南 方天 天利 货币 市场 基金 E 类。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 为投资 人提 供稳 定的 收 益 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净 值 波
动风险 并满 足流 动性 的前 提下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率 （ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、 混 合
型基金 和债 券型 基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 陆志俊
联系电 话
0755-82763888 95559
电子邮 箱
manager@southernfund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95559
传真
0755-82763889 021-62701216 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
报告期(2017 年01 月 01 日
-2017 年 12 月 31 日)
2017 年09 月
13 日 （基 金合
同生效 日）
-2017 年 12 月
31 日
2016 年10 月 20 日 （基 金 合同
生效日 ）-2016 年 12 月 31 日
南方天 天利
货币 A
南方天 天利
货币B
南方天 天利 货
币 E
南方天 天利
货币A
南方天 天利 货
币 B
本期已 实现 收益
61,043,804.
47
1,737,240,6
66.78
4,088,307.42 297,414.58 3,104,577.08
本期利 润
61,043,804.
47
1,737,240,6
66.78
4,088,307.42
297,414.58
3,104,577.08
本期净 值收 益率
4.2284%
4.4770%
1.3192%
0.5803%
0.6276%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
报告期(2017 年12 月31 日)
报告期(2016 年12 月31 日)
期末基 金资 产净 值
2,353,844,0
86.80
79,867,549,
443.65
963,603,135.
75
143,632,716
.41
2,998,054,053
.55
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期末基 金份 额净 值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
注: 1. 本 期已实现收 益指基金 本期利息收 入、投资收益 、其他收入(不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方天 天利 货 币 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0725%
0.0003%
0.3456%
0.0000%
0.7269%
0.0003%
过去六 个月 2.1729%
0.0004%
0.6924%
0.0000%
1.4805%
0.0004%
过去一 年 4.2284%
0.0014%
1.3781%
0.0000%
2.8503%
0.0014%
自基金 合同
生效起 至今
4.8332%
0.0021%
1.6560%
0.0000%
3.1772%
0.0021%
南方天 天利 货 币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.1338%
0.0003%
0.3456%
0.0000%
0.7882%
0.0003%
过去六 个月 2.2961%
0.0004%
0.6924%
0.0000%
1.6037%
0.0004%
过去一 年 4.4770%
0.0014%
1.3781%
0.0000%
3.0989%
0.0014%
自基金 合同
生效起 至今
5.1327%
0.0021%
1.6560%
0.0000%
3.4767%
0.0021%
南方天 天利 货 币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③
②－④
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准差④
过去三 个月 1.1116%
0.0003%
0.3456%
0.0000%
0.7660%
0.0003%
自基金 合同
生效起 至今
1.3192%
0.0012%
0.4096%
0.0000%
0.9096%
0.0012%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金 合
同约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
南方天 天利 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2017 年 61,043,804.47 - - 61,043,804.47 -
2016 年 297,414.58 - - 297,414.58 -
2015 年 - - - - -
合计
61,341,219.05 - - 61,341,219.05 - 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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南方天 天利 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回 款转 出
金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2017 年 1,737,240,666.78 - - 1,737,240,666.78 -
2016 年 3,104,577.08 - - 3,104,577.08 -
2015 年 - - - - -
合计
1,740,345,243.86 - - 1,740,345,243.86 -
南方天 天利 货 币 E
年度
已按再 投资 形式
转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2017 年 4,088,307.42 - - 4,088,307.42 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计
4,088,307.42 - - 4,088,307.42 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
夏晨
曦
本基
金基
金经
理
2016
年 10
月 20
日
- 12
香 港科 技大学 理学 硕士，具 有基 金从业 资格 。2005 年 5
月加入 南方 基金 ， 曾担 任 金融工 程研 究员 、 固定 收 益研究
员、 风险 控制 员等职 务 ， 现任现 金投 资部 总经 理、 固定收
益投资 决策 委员 会副 主席 。2008 年5 月至 2012 年7 月，
任固定 收益 部投 资经 理 ， 负责社 保 、 专 户及 年金 组 合的投
资管理 ；2013 年1 月至2014 年 12 月 ， 任 南方 理 财 30 天
基金经 理 ；2012 年7 月至2015 年1 月， 任南 方润 元 基金
经理；2014 年 7 月至 2016 年 11 月 ，任 南方 薪金 宝 基金
经理 ；2014 年12 月至 2016 年 11 月 ， 任 南方 理财 金 基金
经理； 2012 年8 月至 今， 任 南方理 财 14 天 基金 经理 ； 2012
年 10 月至 今， 任南 方理 财 60 天基 金经 理；2014 年 7 月
至 今， 任南方 现金 增利、南 方现 金通基 金经 理；2014 年
12 月 至今 ，任 南方 收益 宝 基金经 理；2016 年 2 月 至 今，
任南方 日添 益货 币基 金经 理；2016 年10 月至 今 ， 任南方
天天利 基金 经理 ；2017 年 8 月至 今， 任南 方天 天 宝基金
经理。
蔡奕
奕
本基
金基
金经
理
2016
年 11
月 17
日
- 11
女， 中南 大学 管理 科学 与 工程专 业硕 士 ， 具 有基 金 从业资
格。 曾先 后就职 于万 家基 金、 银河 基金 、 融 通基 金 ， 历 任
交易员 、研 究员 、基 金经 理助理 ；2011 年 10 月至 2015
年 3 月 ， 任 融通 易支 付货 币 基金经 理； 2012 年3 月至 2015
年 3 月 ， 任融 通四 季添 利 债券基 金经 理 ；2012 年11 月至
2015 年 3 月， 任融 通岁 岁 添利债 券基 金经 理；2014 年 8
月至 2015 年 3 月 ，任 融 通月月 添利 定开 债券 基金 经理。
2015 年 4 月加 入南 方基 金 ；2016 年 8 月 至今 ，任 南 方薪
金宝、 南方 理财 金、 南 方 日添益 基金 经理 ；2016 年11 月
至今， 任南 方天 天利 基金 经理 ；2017 年 8 月至 今 ，任南
方收益 宝基 金经 理。
注:1. 对基金的 首任基金经理 ，其“任 职日期” 为基金 合同生效 日， “ 离任日期” 为根据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方天 天 利货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及 投资组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外方 面 ， 美 国经 济温 和 扩张 ， 全 年共 加息3 次 ， 符 合市场 预期 ， 美联 储今 年 10 月开 始缩 表，
初始规 模为100 亿/月，每 3 个月 提高100 亿 ，并 最终达 到 500 亿/ 月的 水平 。此外 ，特 朗普 税改
法案成功落地 。欧洲经 济 表现较好，多 项指标创 金 融危机后的新 高，欧央 行 对经济和通 胀预期偏
乐观， 将 从 2018 年1 月 份 开始缩 减月 度 QE 规 模至300 亿 ，并 持续 到 9 月份 ， 但目前 通胀 依然 较南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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低， 对 是否 会退 出 QE 欧 央 行持保 留态 度。 日本 央行 仍维 持 10 年期 利率0%的 目标， 将继 续实 施超
宽松货币政策 。全球经 济 今年以来共振 复苏，尤 其 是制造业改善 明显，货 币 政策进入边 际收紧的
通道， 全球 主要 经济 体债 市收益 率整 体保 持震 荡走 势。
国内 方面，全 年经济 展现了较强的 韧性，GDP 增速较去年小 幅回升， 前 三季度累计同 比增长
6.9%， 工业 增加 值年 内波 动较大 ， 全 年增 速预 计稳 定在 6.5 左 右。 通胀 方面 ，CPI 保持 温和 走势 ，
全年均 值 为1.6% ，PPI 全 年高位 运行 。
政 策方 面， 货币 政策 中性偏 紧， 全年 3 次 上调 公开市 场利 率。 央行 9 月 底宣布 定向 降准 ， 但
要到2018 年开 始执 行， 央 行主要 采用 公开 市场 操作 、MLF 等提 供流 动性,10 月 底央行 创 设 63 天逆
回购,12 月 底建 立 “ 临时 准备金 动用 安排 ”, 全年 资 金面呈 现紧 平衡 的态 势。 受益于 美元 指数 的下
跌，全年人民 币兑美元 录 得较大升值。 在央行中 性 偏紧的政策态 度下 ，资 管 新规、流动 性新规相
继出台 ，金 融监 管进 一步 加强。
市 场方 面， 全年 债市 处于熊 市之 中。 前 5 月， 经济基 本面 底部 回升 ，同 时在央 行连 续加 息 和
监管加 强的 影响 下， 债市 收益率 大幅 上行 ，信 用利 差大幅 走扩 ，期 限利 差进 一步压 缩。 进 入 6 月
后， 央行 出面 加强 监管 协 调， 同时 资金 面未 如预 期 的紧张 ， 市场 情绪 逐渐 平 稳， 收益 率出 现回 落，
随后三季度维 持了震荡 的 格局。但进入 四季度后 ， 经济基本面依 旧维持较 强 的韧性，同 时监管文
件逐步出台， 债市再次 出 现较大下跌。 目前收益 率 较去年末大幅 上行，信 用 利差走扩， 期限利差
压缩 ， 全 年债 市走 出震 荡 上行的 熊市 。 货币 市场 利 率呈现 高位 震荡 行情 ， 四 季度收 益率 再创 新高 ，
表明金融市场 整体流动 性 紧张程度仍未 有效缓解 。 在基金运作上 ，我们整 体 保持了适中 久期，在
流动性 和收 益性 之间 保持 平衡， 为客 户提 供了 稳健 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 4.2284% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781% ；B 级基 金净
值收益 率为 4.4770% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 1.3781% ；E 级基 金净 值收 益率为 1.3192%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.4096% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面，12 月 中采 制造 业 PMI 有所 回落， 但回 落 幅度较 小。 生产和 新订 单 指数均 有所 回落 ，
但新出口订单 指数大幅 上 升，创下年内 次高值， 反 映外需情况依 然较好。 综 合来看，经 济依然保
持着较 强的 韧性 。 通 胀方 面， 明 年 CPI 中 枢上 升 至2.5% 左 右， 但难 以达 到3.0% 的高 度； 明 年 PPI
中枢回 落 至3.0% 左 右， 较 今年显 著下 降。
政策 层面，美 联储加 息靴子落地， 欧央行明 年 开始削减月度 购债规模 。 海外央行依然 处于货
币政策边际收 紧的通道 中 ，但人民币汇 率表现较 好 ，央行货币政 策受到的 压 力较小。四 季度央行南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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跟随美 联储 上调 了公 开市 场利率 ， 同时 建立 了 “ 临 时准备 金动 用安 排” ， 维 护 春节期 间的 流动 性稳
定，继续维持 不松不紧 的 政策态度。但 监管政策 依 然严格，四季 度相继发 布 了资管新规 和流动性
新规的 征求 意见 稿， 监管 对市场 依然 存在 较大 影响 。
债 市策 略方 面 ， 预 计 2018 年 消费 平稳 、 投资 继续 下滑 ， 出 口边 际拉 动有 所 减弱 。 结 合通 胀整
体平稳 的判 断， 预计2018 年名义 增速 大概 率稳 中有 落， 经 济基 本面 情况 或支 持 利率水 平有 所下 降。
但加强金融监 管仍是明 年 主题，或导致 市场利率 较 长期偏离与经 济增速相 适 宜的水平。 目前扰动
债券市场的， 无论是明 年 的通胀预期， 货币政策 ， 还是金融监管 ，都是偏 中 长期的因素 ，债市的
磨顶时期或较 长，仍需 要 耐心等待基本 面和政策 面 更加明确的信 号。在当 前 紧信用的背 景下，企
业融资环境恶 化，需要 严 防信用风险， 加强对于 持 仓债券的跟踪 和梳理。 我 们将继续保 持组合的
良好的 流动 性， 为广 大客 户提供 稳健 优秀 的投 资收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理， 持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报 告期内， 本基金 管理人结合新 法规的实 施 、新的监管要 求和公司 业 务发展实际情 况，积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动合 规理 念；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自查 ，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公 司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进 一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基 金管理人 承诺将 坚持诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，积极健全 内部管
理制度，不断 提高监察 稽 核工作的科学 性和有效 性 ，努力防范各 种风险， 切 实保护基金 资产的安南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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全与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意 见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已实现收 益 为基准，为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配，且 每日 进行 支付
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年 度， 托管 人在 南 方天天 利货 币市 场基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《证券 投资 基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地履 行了托管 人 应尽的义务 ，不存在
任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
2017 年 度， 南方 基金管 理股份 有限 公司 在南 方天 天利货 币市 场基 金投 资运 作、 资 产净 值 的
计 算 、 基 金 收 益 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行
为。
本基 金 本报 告期 内向 A 级份额 持有 人分 配利 润 ：61,043,804.47 元， 向 B 级份额 持有 人分 配
利润：1,737,240,666.78 元， 向E 级 份额 持有 人分 配利润 ：4,088,307.42 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2017 年度， 由南 方基 金管 理股份 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关南 方天天 利货 币 市
场基金的年度 报告中财 务 指标、收益表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 相 关内容、投 资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
本基金 2017 年 年度 财 务会计 报告 经 普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第22826 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 天天 利货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款
38,748,875,395.09 886,131,421.67
结算备 付金
54,311,613.02 484,090.91
存出保 证金
18.59 -
交易性 金融 资产
44,993,968,012.50 1,271,459,650.03
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
44,993,968,012.50 1,271,459,650.03
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,180,437,250.66 977,711,466.59
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
314,250,671.42 6,115,933.40
应收股 利
- -
应收申 购款
124,712.42 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
85,291,967,673.70 3,141,902,562.60
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
2,090,236,609.87 -
应付证 券清 算款
- - 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
10,211,559.78 81,222.67
应付托 管费
3,403,853.29 27,074.24
应付销 售服 务费
1,248,981.43 13,621.39
应付交 易费 用
196,761.91 13,874.34
应交税 费
- -
应付利 息
1,164,241.22 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
509,000.00 80,000.00
负债合 计
2,106,971,007.50 215,792.64
所有者权益：
实收基 金
83,184,996,666.20 3,141,686,769.96
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
83,184,996,666.20 3,141,686,769.96
负债和 所有 者权 益总 计
85,291,967,673.70 3,141,902,562.60
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基金 份额 总 额 83,184,996,666.20
份， 其 中南 方天 天利 货币 市场基 金 A 类基 金份 额总 额 2,353,844,086.80 份 ， 南方天 天利 货币 市场
基金 B 类 基 金 份 额 总 额 79,867,549,443.65 份 ， 南 方 天 天 利 货 币 市 场 基 金 E 类 基 金 份 额 总 额
963,603,135.75 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 20 日 （基 金 合同
生效日 ） 至 2016 年 12 月31
日
一、收 入
1,933,656,359.30 3,788,071.23
1.利息 收入
1,930,433,981.28 3,783,715.64
其中： 存款 利息 收入
846,282,524.42 1,621,837.32
债券利 息收 入
1,018,056,850.75 904,398.93
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
66,094,606.11 1,257,479.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,222,378.02 -7,020.77
其中： 股票 投资 收益
- -
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,222,378.02 -7,020.77 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
- -
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
- 11,376.36
减：二 、费 用
131,283,580.63 386,079.57
1．管 理人 报酬
60,388,929.54 124,300.13
2．托 管费
20,129,643.16 41,433.39
3．销 售服 务费
7,562,774.19 31,559.26
4．交 易费 用
-
5．利 息支 出
42,518,716.12 83,420.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
42,518,716.12 83,420.80
6．其 他费 用
683,517.62 105,365.99
三、 利润 总额( 亏损 总额 以 “- ”号填
列)
1,802,372,778.67 3,401,991.66
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号
填列）
1,802,372,778.67 3,401,991.66
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 天天 利货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 金
净值）
3,141,686,769.96 - 3,141,686,769.96
二、 本期 经营 活动 产生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 1,802,372,778.67
1,802,372,778.67
三、 本期 基金 份额 交易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
80,043,309,896.24 - 80,043,309,896.24
其中：1.基 金申 购款
150,791,949,396.41 - 150,791,949,396.41
2.基金 赎回 款
-70,748,639,500.17 - -70,748,639,500.17
四、 本期 向基 金份 额持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
- -1,802,372,778.67 -1,802,372,778.67 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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填列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金
净值）
83,184,996,666.20 - 83,184,996,666.20
项目
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 20 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 金
净值）
255,968,143.51 - 255,968,143.51
二、 本期 经营 活动 产生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 3,401,991.66
3,401,991.66
三、 本期 基金 份额 交易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
2,885,718,626.45 - 2,885,718,626.45
其中：1.基 金申 购款
3,091,488,089.89 - 3,091,488,089.89
2.基金 赎回 款
-205,769,463.44 - -205,769,463.44
四、 本期 向基 金份 额持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- -3,401,991.66 -3,401,991.66
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金
净值）
3,141,686,769.96 - 3,141,686,769.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方天 天利 货币 市场 基金( 以下简 称 “本 基金 ”) 经中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中国
证监会”)证监 许可[2016]2020 号《 关于准予 南方天 天利货币市场 基金注册的 批复》核准， 由南
方基金 管理 股份 有限 公司( 原南方 基金 管理 有限 公司 ，已 于 2018 年 1 月 4 日 办 理完成 工商 变更 登
记) 依 照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 和 《南 方天天 利货 币市 场基 金基 金合同 》 负责 公开 募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
255,955,646.96 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2016) 第
1292 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 南方天 天利 货币 市场 基金 基金合 同》 于 2016南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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年10 月20 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 255,968,143.51 份基金 份额 ， 其 中认
购资金 利息 折 合 12,496.55 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为南 方基 金管 理股份 有限 公司 ，基
金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
根据 《关 于南 方天 天利 货币市 场基 金增 加 E 类基 金份额 并修 改基 金合 同及 更新招 募说 明书 的 公
告》 以 及更 新的 《南 方天 天利货 币市 场基 金招 募说 明书》 ， 自2017 年9 月 13 日起， 本基 金增 加E
类基金 份额 。E 类基 金份 额与原 有 的 A、B 类 基金 份 额适用 相同 的管 理费 率和 托管费 率， 按照 不同
的费率 计提 销售 服务 费用 ，E 类基 金份 额的 销售 服 务费年 费率 为 0.10% 。 本 基金 设 A 类、B 类
和 E 类 三级 基金 份额 ，各 类基金 份额 单独 设置 基金 代码， 并分 别公 布每 万份 基金净 收益 、七 日 年
化收益 率和 运作 期年 化收 益率。
根据《货币 市场基金 监 督管理办法》 和《南方 天 天利货币市场 基金基金 合 同》的有关 规定，本
基金投资于 法律法规 及监 管机构允许 投资的金 融工 具，包括现 金、期限 在一 年以内(含一 年)的银
行存款 、债 券回 购、 中央 银行票 据、 同业 存单 ，剩 余期限 在 397 天 以内(含 397 天)的 债券 、非 金
融企业债务融 资工具、 资 产支持证券以 及中国证 监 会、中国人民 银行认可 的 其他具有良 好流动性
的货币市场工 具。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，基 金 管理人在履 行适当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 的业绩比 较 基准为：同期 中国人民 银 行公布的七 天通知存
款利率(税后)。
本财 务报 表由 本基 金的 基金管 理人 南方 基金 管理 股份有 限公 司 于2018 年3 月 23 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《南 方天 天 利货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
本财 务报 表以 持续 经营 为基础 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年10 月20 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)
金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应 收款项、
可供出售金融 资产及持 有 至到期投 资。 金融资产 的 分类取决于本 基金对金 融 资产的持有 意图和持
有能力 。本 基金 现无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以交易目 的 持有的债券投 资分类为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益 的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本基金持有 的其他金 融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其 他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2)
金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类 为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其 他金融负
债。本基金目 前暂无金 融 负债分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按 票面利 率 或 商定利率每日 计提应收 利 息，按实际利 率法在其 剩 余期限内摊 销其买入
时的溢价或折 价；同时 于 每一计价日计 算影子价 格 ，以避免债券 投资的账 面 价值与公允 价值的差
异导致基金资 产净值发 生 重大偏离。对 于应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 摊余成本
进行后 续计 量。
金融 资产 满足 下列 条件 之一的 ， 予 以终 止确 认： (1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且本基 金将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 ； 或
者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 37 页
金融 资产 终止 确认 时， 其账面 价值 与收 到的 对价 的差额 ，计 入当 期损 益。
当金融负债 的现时义 务 全部或部分已 经解除时 ， 终止确认该金 融负债或 义 务已解除的 部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资组合 的 账面价值与公 允价值的 差 异导致基金资 产净值发 生 重大偏离，从 而
对基金持有人 的利益产 生 稀释或不公平 的结果， 基 金管理人于每 一计价日 采 用债券投资 组合的公
允价值计算影 子价格。 当 影子价格确定 的基金资 产 净值与影子价 格摊余 成 本 法计算的基 金资产净
值的偏离度绝 对值达到 或 超过基金资产 净值的 0.25% 时，基金管理 人应根据 相 关法律法规采 取相
应措施 风险 控制 的需 要调 整组合 ，使 基金 资产 净值 更能公 允地 反映 基金 投资 组合资 产价 值。
计算 影子 价格 时按 如下 原则确 定债 券投 资的 公允 价值：
(1)
存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整 ， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)
当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3)
如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变 动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在 持有期间 确 认的利息收入 按实际利 率 法计算，实际 利率法与 直 线法差异较 小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负 债在持有 期 间确认的利息 支出按实 际 利率法计算， 实际利率 法 与直线法差 异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额享有 确认当日 的 分红权益，而 赎
回的基 金份 额不 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ， 每
日计算 当日 收益 并全 部分 配结转 至应 付收 益科 目， 且每日 进行 支付 。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据 确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分： (1) 该组 成部 分能 够在日 常活 动中 产 生
收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的 经营 成果 ， 以 决定 向其 配
置资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经营 成 果和现 金流 量等 有关
会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并且 满足一定 条 件的，则合 并为一个
经营分 部。
本 基金 目前 以一 个单 一 的经营 分部 运作 ，不 需要 披露分 部信 息。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券和私募 债券 除外)及在银 行间同
业市场 交易 的固 定收 益品 种， 根 据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关 于证券 投资 基金 估南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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值业务 的指 导意 见》 及 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的估值处 理标准》 采 用估值技术确 定公允价 值 。本基金持有 的证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收益品 种(可转换 债券 和私募债券 除外)，按 照中 证指数有限 公司所独 立提 供的估值结 果确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场固定收 益 品种按照中央 国债登记 结 算有限责任 公司所独
立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 及其 他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税， 对国 债、 地 方政 府债 以及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ，包 括 买 卖债 券的差 价收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司
( “深 圳投 资控 股”) 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司( “ 南方资 本”) 基金管 理人 的子 公司 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
深圳南 方股 权投 资基 金管 理有限 公司(“ 南方 股权 ”) 基金管 理人 的孙 公司
注:1. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注: 无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 20 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
60,388,929.54 124,300.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,525,951.61
4,715.44
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.15% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 20 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
20,129,643.16 41,433.39
注: 支 付基 金托 管人 交通 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.05% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当 年天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方天 天利 货 币 A
南方天 天利 货 币 B
南方天 天利 货 币E
合计
南方基金 1,116,649.84
3,525,717.29
66,732.15
4,709,099.28
交通银行 233,655.59
17,247.37
-
250,902.96
华泰证券 142,554.41
34,087.18
-
176,641.59
兴业证券 27,503.48
3,033.62
-
30,537.10
合计
1,520,363.32 3,580,085.46 66,732.15 5,167,180.93
获得销 售
服务费 的
各关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年10 月 20 日( 基金 合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方天天 利货币 A 南方天天 利货币 B 南方天天 利货币 E
合计
南方基金 1,768.80 6,669.58 - 8,438.38
交通银行 19,135.59 8.19 - 19,143.78
兴业证券 142.48 5.46 - 147.94
华泰证券 6.55 - - 6.55
合计
21,053.42 6,683.23 - 27,736.65
注: 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的约 定年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月
底， 按月 支付 给南 方基 金 ， 再 由南 方基 金计 算并 支 付给各 基金 销售 机构 。A 类 基金份 额 、B 类基 金
份额和 E 类 基金 份额 约定 的销售 服务 费年 费率 分别 为 0.25% 、0.01% 和 0.10% 。销售 服务 费的 计 算
公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日A/B/E 类 基金 资产 净值X 约 定年费 率/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息
支出
交通银 行 - - - -
2,288,515
,000.00
184,2
01.73
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息
支出
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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交通银 行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月01 日至
2017 年12 月 31 日
本期
2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日
本期
2017 年01 月01 日至
2017 年 12 月 31 日
南方天 天利 货 币A 南方天 天利 货 币 B 南方天 天利 货 币 E
基 金 合 同 生 效 日
（ 2016 年 10 月 20
日）持 有的 基金 份额
- - -
期初持 有的 基金 份额
- - -
期间申 购/ 买入 总份 额
- 20,143,449.69 -
期间因 拆分 变动 份额
- - -
减 ： 期间 赎 回/ 卖 出总
份额
- -20,100,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
- 43,449.69 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.000054% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年10 月20 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 20 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月20 日至
2016 年 12 月 31 日
南方天 天利 货 币A 南方天 天利 货 币 B 南方天 天利 货 币 E
基 金 合 同 生 效 日
（ 2016 年 10 月 20
日）持 有的 基金 份额
- - -
期初持 有的 基金 份额
- - -
期间申 购/ 买入 总份 额
- - -
期间因 拆分 变动 份额
- - -
减 ： 期间 赎 回/ 卖 出总
份额
- - -
期末持 有的 基金 份额
- - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
注:1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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2. 基 金管 理人 南方 基金 在本年 度申 购/ 赎回 本基 金 的交易 委托 华泰 证券 办理 ， 适用费 率按 照本 基
金招募 说明 书的 规定 执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
南方天 天利 货 币 B
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例（%）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
南方资 本
150,656,423.16
0.19
-
-
深圳投 资控 股
5,030,894.92
0.01
-
-
南方股 权
2,028,352.62
0.003
-
-
注: 南 方资 本、 深 圳投 资控 股和南 方股 权投 资本 基金 相关的 费用 按基 金合 同和 更新的 招募 说明 书 的
有关规 定支 付。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年10月20日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
交通银 行
3,001,875,395.09
57,121,667.18
42,731,421.67
87,684.47
注: 本 基金 由基 金托 管人 交 通银行 保管 的银 行存 款， 按银行 约定 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
南方天 天利 货 币 A
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计
备注
61,043,804.47 - - 61,043,804.47 -
南方天 天利 货 币 B
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计
备注
1,737,240,666.78 - - 1,737,240,666.78 -
南方天 天利 货 币 E
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计
备注
4,088,307.42 - - 4,088,307.42 -
7.4.10 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无。
7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额2,090,236,609.87 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张）
期末估 值总 额
111715421 17 民 生银 行 CD421 2018-01-04 98.17 20,517,000 2,014,153,890.00
170204 17 国开 04 2018-01-04 99.86 1,011,000 100,958,460.00
合计
21,528,000 2,115,112,350.00
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益权 益投 资
44,993,968,012.50
52.75
其中： 债券
44,993,968,012.50
52.75
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
1,180,437,250.66
1.38
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产
-
-
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
38,803,187,008.11
45.49
4
其他各 项资 产
314,375,402.43
0.37
5
合计
85,291,967,673.70
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
3.59
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
2,090,236,609.87 2.51
其中： 买断 式回 购融 资
- -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注: 在本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
31
8.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注:本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
8.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1
30 天 以内
17.12 2.51
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债
- - 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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2
30 天 （含 ） —60 天
14.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
49.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
1.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
19.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率 债
- -
合计
102.15 2.51
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金
资产净
值比例
（％）
1
国家债 券
1,097,123,669.62 1.32
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
3,154,816,319.90 3.79
其中： 政策 性金 融债
3,154,816,319.90 3.79
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
40,742,028,022.98 48.98
8
其他
- -
9
合计
44,993,968,012.50 54.09
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
- -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111715421 17 民 生银 行CD421 30,000,000 2,945,181,415.46 3.54
2 111709483 17 浦 发银 行CD483 17,000,000 1,685,251,492.21 2.03
3 111789440 17 宁 波银 行CD225 16,000,000 1,588,849,736.07 1.91
4 111709484 17 浦 发银 行CD484 16,000,000 1,567,538,572.27 1.88
5 111718471 17 华 夏银 行CD471 15,000,000 1,486,993,539.64 1.79 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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6 111709453 17 浦 发银 行CD453 15,000,000 1,471,612,456.54 1.77
7 111715457 17 民 生银 行CD457 12,000,000 1,189,592,443.50 1.43
8 170207 17 国开 07 10,000,000 998,017,379.89 1.20
9 111709442 17 浦 发银 行CD442 10,000,000 994,324,126.57 1.20
10 111710635 17 兴 业银 行CD635 10,000,000 991,326,600.42 1.19
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0919%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0731%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0247%
8.8 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.25% 。
8.8.1 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
8.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有 资 产支 持证券 投资 明
细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 “摊 余成 本法 ” 计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.10.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
18.59
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
314,250,671.42
4
应收申 购款
124,712.42
5
其他应 收款
-
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
314,375,402.43
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
南 方 天 天
利A
86,940 27,074.35
386,881,770.
78
16.44
1,966,962,
316.02
83.56
南 方 天 天
利B
185,561 430,411.29
66,401,437,4
06.18
83.14
13,466,112
,037.47
16.86
南 方 天 天
利货 币E
251
3,839,056.3
2
916,359,261.
96
95.10
47,243,873
.79
4.90
合计
272,752 304,984.00
67,704,678,4
38.92
81.39
15,480,318
,227.28
18.61
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
1 银行类 机构 8,164,554,025.58 9.82
2 银行类 机构 4,108,470,395.94 4.94
3 银行类 机构 4,060,203,572.72 4.88
4 银行类 机构 3,915,550,727.82 4.71
5 银行类 机构 2,062,218,717.41 2.48
6 银行类 机构 2,048,008,238.57 2.46
7 银行类 机构 1,927,601,459.78 2.32
8 银行类 机构 1,862,119,275.35 2.24
9 银行类 机构 1,542,443,729.27 1.86
10 银行类 机构 1,541,026,819.37 1.85
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方天 天利 货 币 A 6,248,473.62 0.2655
南方天 天利 货 币 B 35,322,124.59 0.0442
南方天 天利 货 币 E 271,912.97 0.0282
合计
41,842,511.18 0.0503
注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金， 比例 的分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
南方天 天利 货 币A >100
南方天 天利 货 币B >100
南方天 天利 货 币E -
合计
>100
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
南方天 天利 货 币A -
南方天 天利 货 币B >100
南方天 天利 货 币E -
合计
>100
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方天 天利 货 币A
南方天 天利 货 币B
南方天 天利 货 币 E
基金合 同生 效日 （2016 年
10 月 20 日 ）基 金份 额总
额
55,957,587.96 200,010,555.55 -
本报告 期期 初基 金份 额
总额
143,632,716.41 2,998,054,053.55 -
本报告 期基 金总 申购 份
额
11,099,694,904.59 137,597,282,118.31 2,094,972,373.51
减： 本报 告期 基金 总赎 回
份额
8,889,483,534.20 60,727,786,728.21 1,131,369,237.76
本报告 期基 金拆 分变 动
份额（ 份额 减少 以“-”
填列）
- - - 南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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本报告 期期 末基 金份 额
总额
2,353,844,086.80
79,867,549,443.65
963,603,135.75
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用200,000.00 元 。 该 审计 机构 已提 供审 计 服务的 连续 年限 为 2
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 2 - - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏
源
2,548,775.00 100.00%
91,755,872,000.00 100.00%
- -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 无.
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
南方天天利货币 2017 年年度报 告 摘要
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者
类
别
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
20170101-2017
0627
2,000,708,855.48
12,276,931,79
1.31
10,217,437,0
74.07
4,060,203,5
72.72
4.88
2
20170524-2017
0905
-
11,628,683,57
0.44
-
11,628,683,
570.44
13.99
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。
