南 方 大 数据100 指 数证 券 投 资 基金2017 年
年度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方大 数 据100 指数
基金主 代码
001113
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 4 月 24 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
5,640,709,788.00 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方大 数 据100A
南方大 数 据 100C
下属分 级基 金的 交易 代码
001113
004344
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
5,638,005,416.71 份
2,704,371.29 份
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方大数 据 100”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 与业 绩比
较基准 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，按照 成份 股在
标的指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份
股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。当 预期 成份 股发 生调整 和成 份股
发生配 股、 增发 、分 红等 行为时 ，或 因基 金的 申购 和赎回 等对 本基
金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流
动性不 足时 ，或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的指 数时 ，基
金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当变 通和 调整 ，并辅 之以 金融
衍生产 品投 资管 理等 ，力 争控制 本基 金的 净值 增长 率与业 绩比 较基
准之间 的日 均跟 踪偏 离度 不超 过0.5% ， 年 跟踪 误差 不超 过6%。 如因
指数编 制规 则调 整或 其他 因素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 超过 上述
范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一
步扩大 。
业绩比 较基 准
大数 据100 指数 收益 率×95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利 率（税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 为指 数型 基金 ，具 有与标 的指 数相 似的 风险 收益特 征。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
报告期(2017 年01 月 01 日
-2017 年 12 月 31 日)
报告期(2016 年01 月01 日
-2016 年 12 月 31 日)
2015 年 04 月 24 日 （ 基金 合
同生效 日） -2015 年 12 月31
日
南方大 数据
100A
南方大 数据
100C
南方大 数据
100A
南方大 数据
100C
南方大 数据
100A
南方大 数据
100C
本期
已实
现收
益
-192,030,84
2.22
34,995.72
-110,757,68
0.94
0.00
-3,234,003,
592.77
0.00
本期
利润
-243,446,26
6.93
6,673.52
-573,143,18
8.35
0
-2,899,088,
112.74
0.00
加权 -0.0368
0.0050
-0.0742
0
-0.3732
0.0000
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平均
基金
份额
本期
利润
本期
基金
份额
净值
增长
率
-4.54%
-5.71%
-7.92%
0.00%
-3.19%
0.00%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
报告期(2017 年12 月31 日)
报告期(2016 年12 月31 日)
报告期(2015 年12 月 31)
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.3696
-0.3719
-0.3464
0
-0.3358
0.0000
期末
基金
资产
净值
4,797,271,6
67.65
2,295,317.7
6
6,507,436,5
59.26
0
7,620,787,9
46.05
0.00
期末
基金
份额
净值
0.8509
0.8487
0.8914
0
0.9681
0.0000
注:1. 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
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所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方大 数 据 100A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -6.33%
0.91%
-5.83%
0.92%
-0.50%
-0.01%
过去六 个月 0.19%
0.99%
0.56%
1.02%
-0.37%
-0.03%
过去一 年 -4.54%
0.92%
-2.92%
0.93%
-1.62%
-0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-14.91%
2.12%
-9.31%
2.05%
-5.60%
0.07%
南方大 数 据 100C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -6.43%
0.91%
-5.83%
0.92%
-0.60%
-0.01%
过去六 个月 -0.02%
0.99%
0.56%
1.02%
-0.58%
-0.03%
自基金 合同
修改 起 至今
-5.71%
0.92%
-4.62%
0.94%
-1.09%
-0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基 金2017 年2 月20 日发 布公 告， 增加C 类 收费模 式， 原有 收费 模式 称为 A 类。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离任日
期
李佳
亮
本基金
基金经
理
2017 年
11 月 9
日
- 5
美国南加州大学金融工程硕士，注册金融分析师
（CFA） ， 具 有基 金从 业资 格。2012 年8 月 加入 南方
基金， 任数 量化 投资 部研 究员；2015 年 5 月至 2016
年8 月 ，任 量化 投资 经理 助理；2016 年8 月 至今，
任南方 消费 基金 经理 ；2016 年 11 月 至今 ，任 南方
中证 500 增强 基金 经理 ；2016 年 12 月 至今 ，任 南
方绝对 收益 基金 经理 ；2017 年 4 月至 今， 任南 方荣
优基金 经理 ；2017 年 11 月 至今， 任大 数据100、大
数据300 、 南方 量化 成长 基金经 理。
雷俊
本基金
基金经
理
2015 年
4 月 24
日
2017 年
11 月 9
日
9
北京大 学智 能科 学系 硕士 ， 具有基 金从 业资 格。 2008
年 7 月 加入 南方 基金 ，历 任信息 技术 部投 研系 统研
发员、 数量化 投资 部高级 研究员 、数量 化投 资部总
监助理 ；2014 年 12 月至2016 年4 月 ， 任 南方 恒生
ETF 基 金经 理；2015 年4 月至 2016 年 4 月， 任南 方
中证 500 工业 ETF 、 南方 中证 500 原材料 ETF 基金
经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月， 任改 革基 金、
高铁基 金、 南方500 信息 基金经 理；2015 年4 月至
2017 年 11 月， 任大 数据 100 基金 经理 ；2015 年 6
月至2017 年 11 月， 任南 方策略 优化 、 大 数据300、
南方量 化成 长的 基金 经理 ；2017 年 8 月至 2017 年南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
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11 月 ，任 南方 量化 混合 基 金经理 。
注:1. 对 基金的首 任基金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离任 日 期”为根据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽 责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
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为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年，i100 指数 下跌3.14% 。 期间 我们 通过 自建 的 “指 数化 交易 系统 ” 、 “ 跟踪误 差归 因分
析系统 ” 、 将本 基金 的跟 踪 误差指 标控 制在 较好 水平 ， 并 通过 严格 的风 险管 理 流程 ， 确 保了 本基 金
的安全 运作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金 A 级净 值增 长率为-4.54% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-2.92% 。本报 告期 基 金
C 级净 值增 长率 为-5.71% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-4.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经 济方 面 ，2017 年 我 国经济 好于 预期 ， 结构 出 现可喜 变化 。2018 年我 国 经济将 迈向 高质
量发展阶段是 大概率事 件 ，未来国有企 业改革、 产 业整合、压缩 过剩产能 都 将有助于中 国工业企
业和制造业企 业改善利 润 率。权益市场 从估值、 盈 利、成长等横 向比较和 纵 向比较来看 ，都非常
具有吸引力，经济平衡企稳和金融市场的规范稳定也将继续吸引海外投资者。权益类资产经历
2017 年的 分化 行情 后， 部 分板块 和个 股的 投资 价值 也更加 凸显 ， 2018 行 情结 构可能 趋于 更加 平衡 。
综合以 上， 权益 市场 的慢 牛趋势 逻辑 将逐 渐加 强。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份 额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任 。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
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次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基 金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 大数 据 100 指 数证券 投资 基金 的 托 管过 程中， 严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，南 方大 数 据 100 指 数证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南方
大数 据 100 指数 证券 投资 基金的 投资 运作 、基 金资 产净值 计算 、基 金份 额申 购赎回 价格 计算 、 基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，南 方大 数 据100 指 数证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 大数 据100 指 数证 券投资 基 金2017
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第22845 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
334,309,134.38 31,819,221.62
结算备 付金
122,706,326.52 777,486,125.23
存出保 证金
57,008,279.30 130,517,358.35
交易性 金融 资产
7.4.7.2
4,300,855,005.64 5,591,028,372.25
其中： 股票 投资
4,294,682,205.64 5,591,028,372.25
基金投 资
- -
债券投 资
6,172,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 143,553,776.31
应收利 息
7.4.7.5
130,471.40 85,763.83
应收股 利
- -
应收申 购款
449,069.44 1,531,972.82
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
4,815,458,286.68 6,676,022,590.41
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
716.02 143,158,974.19
应付赎 回款
7,596,763.75 3,879,165.98
应付管 理人 报酬
2,052,435.24 2,815,234.22
应付托 管费
410,487.06 563,046.83
应付销 售服 务费
724.10 -
应付交 易费 用
7.4.7.7
3,709,710.11 16,352,011.71
应交税 费
- -
应付利 息
- - 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
2,120,464.99 1,817,598.22
负债合 计
15,891,301.27 168,586,031.15
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
5,640,709,788.00 7,299,845,501.93
未分配 利润
7.4.7.10
-841,142,802.59 -792,408,942.67
所有者 权益 合计
4,799,566,985.41 6,507,436,559.26
负债和 所有 者权 益总 计
4,815,458,286.68 6,676,022,590.41
注: 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 总 额 5,640,709,788.00 份 ， 其中南 方大 数据 100
指数证 券投 资基 金 A 类基 金份额 的份 额总 额 为 5,638,005,416.71 份， 份额 净 值 0.8509 元 ；南 方
大数 据100 指数 证券 投资 基金 C 类基 金份 额的 份额 总额 为 2,704,371.29 份， 份额净 值 0.8487 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
-162,434,504.10 -475,777,066.31
1.利息 收入
12,673,164.08 14,563,421.60
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
8,553,198.10 12,734,969.13
债券利 息收 入
2,472.12 201.67
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
4,117,493.86 1,828,250.80
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-124,366,763.24 -29,451,160.35
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-228,814,632.31 -57,301,595.13
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
654,769.80 358,297.63
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
69,442,604.53 -11,416,427.27
股利收 益
7.4.7.16
34,350,494.74 38,908,564.42
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
-51,443,746.91 -462,385,507.41
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号 填 -
-
南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
列)
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号 填
列)
7.4.7.18
702,841.97 1,496,179.85
减：二 、费 用
81,005,089.31 97,366,122.04
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
29,059,494.49 33,446,884.59
2．托 管费
7.4.10.2.2
5,811,898.95 6,689,376.84
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
3,911.39 -
4．交 易费 用
7.4.7.19
44,525,857.15 55,462,520.51
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20
1,603,927.33 1,767,340.10
三、利 润总 额( 亏损 总额 以
“- ” 号填 列)
-243,439,593.41 -573,143,188.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “- ”
号填列 ）
-243,439,593.41 -573,143,188.35
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
7,299,845,501.93 -792,408,942.67 6,507,436,559.26
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -243,439,593.41
-243,439,593.41
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-1,659,135,713.93 194,705,733.49 -1,464,429,980.44
其中：1. 基 金 申 购
款
420,805,000.22 -55,670,748.39 365,134,251.83
2. 基金赎回
款
-2,079,940,714.15 250,376,481.88 -1,829,564,232.27
四 、 本 期 向 基 金 份 - - - 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
5,640,709,788.00 -841,142,802.59 4,799,566,985.41
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
7,871,887,467.49 -251,099,521.44 7,620,787,946.05
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -573,143,188.35
-573,143,188.35
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-572,041,965.56 31,833,767.12 -540,208,198.44
其中：1. 基 金 申 购
款
1,135,817,246.02 -172,875,103.13 962,942,142.89
2. 基金赎回
款
-1,707,859,211.58 204,708,870.25 -1,503,150,341.33
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
7,299,845,501.93 -792,408,942.67 6,507,436,559.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该估值技术变 更对本基金无影响。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
(4) 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司( “南 方基 金” ) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例（% ）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 32,331,226,271.08 57.50
43,248,495,425.80 54.35
7.4.4.1.2 权 证交 易
注:无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 3,233,268.36 30.66
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 4,325,055.70 54.35
6,393,766.72 39.10
注:: 1. 上述 佣金 参考 市 场价格 经本 基金 的基 金管 理人与 对方 协商 确定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记
结算有限责任 公司收取 的 证管费和经手 费后的净 额 列示。 2. 该类 佣金协 议的服务范围 还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
29,059,494.49 33,446,884.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
10,260,082.69
12,308,380.39
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
5,811,898.95 6,689,376.84
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大数 据100 南方大 数 据 100 指数 C 合计
南方基金
- 3,413.52
3,413.52
合计 - 3,413.52 3,413.52
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大数据100 南方大数 据 100 指数 C
合计
- - - -
合计 - - -
注: 支 付销 售机 构 的C 类基 金份额 销售 服务 费按 前一 日C 类 基金 份额 的基 金资 产净 值0.40% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.40% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注:无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
334,309,134.38
927,809.43
31,819,221.62
1,223,151.17
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002923
润
都
股
份
2017-12-28 2018-01-05
新
股
未
上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603161
科
华
控
股
2017-12-28 2018-01-05
新
股
未
上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
600057
象
屿
股
份
2017-12-28 2018-01-08
新
股
未
上
市
6.10 8.09 1,199,150 7,314,815.00 9,701,123.50 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
128032
双
环
转
债
2017-12-25 -
新
债
未
上
市
100.00 100.00 61,728 6,172,800.00 6,172,800.00 -
南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002219
恒
康
医
疗
2017-10-30
重
大
资
产
重
组
11.71 - - 4,209,750 49,427,511.33 49,296,172.50
600157
永
泰
能
源
2017-11-21
重
大
资
产
重
组
3.36 - - 13,265,603 49,884,634.78 44,572,426.08
300010
立
思
辰
2017-11-17
拟
披
露
重
大
事
项
11.17 2018-2-22 10.05 3,892,000 51,133,548.15 43,473,640.00
002366
台
海
核
电
2017-12-06
重
大
资
产
重
组
26.45 - - 1,579,500 48,143,995.90 41,777,775.00
002545
东
方
铁
塔
2017-12-04
重
大
资
产
重
组
8.67 - - 4,796,000 45,065,497.05 41,581,320.00
300730
科
创
信
息
2017-12-25
重
大
事
项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55
002919
名
臣
健
2017-12-28
重
大
事
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46
南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
康 项
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注:无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
4,294,682,205.64 89.19
其中： 股票
4,294,682,205.64 89.19
2
固定收 益投 资
6,172,800.00 0.13
其中： 债券
6,172,800.00 0.13
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
457,015,460.90 9.49
7
其他各 项资 产
57,587,820.14 1.20
8
合计
4,815,458,286.68 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
533,594,723.37 11.12
C
制造业
2,659,260,237.03 55.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
215,460,877.00 4.49
E
建筑业
85,608,782.50 1.78
F
批发和 零售 业
252,389,796.24 5.26
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
85,428,620.00 1.78
H
住宿和 餐饮 业
- - 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
84,809,898.09 1.77
J
金融业
79,246,092.00 1.65
K
房地产 业
92,795,020.23 1.93
L
租赁和 商务 服务 业
81,441,338.62 1.70
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
84,460,272.56 1.76
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
40,186,548.00 0.84
S
综合
- -
合计
4,294,682,205.64 89.48
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000703 恒逸石 化 2,533,903 54,656,287.71 1.14
2 300349 金卡股 份 1,364,452 54,032,299.20 1.13
3 600176 中国巨 石 3,187,200 51,919,488.00 1.08
4 000732 泰禾集 团 2,552,300 51,097,046.00 1.06
5 002219 恒康医 疗 4,209,750 49,296,172.50 1.03
6 000039 中集集 团 2,146,900 49,056,665.00 1.02
7 600057 象屿股 份 5,924,150 47,926,373.50 1.00
8 002271 东方雨 虹 1,197,300 47,844,108.00 1.00
9 601699 潞安环 能 4,133,357 47,037,602.66 0.98
10 002614 蒙发利 2,428,500 46,991,475.00 0.98
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002461 珠江啤 酒 205,069,372.94 3.15
2 600998 九州通 171,394,076.54 2.63 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
3 600966 博汇纸 业 170,018,549.65 2.61
4 600057 象屿股 份 167,522,303.41 2.57
5 600668 尖峰集 团 161,208,664.24 2.48
6 300182 捷成股 份 157,268,585.82 2.42
7 000028 国药一 致 156,815,452.53 2.41
8 601231 环旭电 子 155,897,020.42 2.40
9 002521 齐峰新 材 154,527,789.63 2.37
10 600176 中国巨 石 151,957,942.54 2.34
11 600141 兴发集 团 151,882,479.01 2.33
12 000883 湖北能 源 146,525,758.96 2.25
13 600586 金晶科 技 146,308,765.14 2.25
14 000069 华侨城 Ａ 146,169,176.92 2.25
15 600308 华泰股 份 133,942,072.85 2.06
16 300269 联建光 电 128,955,017.04 1.98
17 002484 江海股 份 122,447,303.81 1.88
18 002247 帝龙文 化 114,196,764.58 1.75
19 600297 广汇汽 车 111,598,336.38 1.71
20 002589 瑞康医 药 111,344,222.46 1.71
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600966 博汇纸 业 224,268,429.98 3.45
2 300098 高新兴 168,713,519.40 2.59
3 601231 环旭电 子 166,803,425.22 2.56
4 600141 兴发集 团 165,883,620.13 2.55
5 600998 九州通 165,544,866.15 2.54
6 600668 尖峰集 团 164,398,844.89 2.53
7 300182 捷成股 份 162,045,293.72 2.49
8 600308 华泰股 份 158,702,372.62 2.44
9 002461 珠江啤 酒 152,684,745.29 2.35
10 000028 国药一 致 150,255,902.88 2.31
11 002335 科华恒 盛 149,255,668.33 2.29
12 000921 海信科 龙 144,005,009.64 2.21
13 600297 广汇汽 车 138,319,576.41 2.13
14 600438 通威股 份 133,475,174.85 2.05
15 600295 鄂尔多 斯 132,748,564.52 2.04
16 600741 华域汽 车 132,315,970.87 2.03
17 300074 华平股 份 128,688,271.35 1.98 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
18 000513 丽珠集 团 126,065,993.05 1.94
19 600176 中国巨 石 124,785,472.10 1.92
20 000636 风华高 科 123,607,256.77 1.90
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
27,613,643,877.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
28,632,741,189.29
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
6,172,800.00 0.13
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
6,172,800.00 0.13
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 128032 双环转 债 61,728 6,172,800.00 0.13
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （ 买
/ 卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1801 IC1801 224 280,421,120.00 1,816,000.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
1,816,000.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
69,442,604.53
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-3,009,524.53
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操 作 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
57,008,279.30
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
130,471.40
5
应收申 购款
449,069.44
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
57,587,820.14 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 002219 恒康医 疗 49,296,172.50 1.03
重大资 产重 组
2 600057 象屿股 份 9,701,123.50 0.20
新股未 上市
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南方
大数
据
100A
184,560 30,548.36 2,624,431.16 0.05 5,635,380,985.55 99.95
南方
大数
据
100C
284 9,522.43 - - 2,704,371.29 100.00
合计
184,844 30,516.06 2,624,431.16 0.05 5,638,085,356.84 99.95
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
南方大 数 据100A 2,986,660.87 0.0530
南方大 数 据100C 1.58 0.0001
南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
有本基
金
合计
2,986,662.45 0.0529
注:: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
南方大 数 据100A >100
南方大 数 据100C -
合计
>100
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
南方大 数 据100A 10~50
南方大 数 据100C -
合计
10~50
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方大 数 据100A
南方大 数 据 100C
基金合 同生 效日
（2015 年4 月24 日）
基金份 额总 额
991,441,210.52 -
本报告 期期 初基 金份
额总额
7,299,845,501.93 -
本报告 期基 金总 申购
份额
413,397,888.14 7,407,112.08
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
2,075,237,973.36 4,702,740.79
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
5,638,005,416.71
2,704,371.29
南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
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§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用130,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 32,331,226,271.08 57.50% 3,233,268.36 30.66% -
国联证 券 2 4,902,654,438.92 8.72% 2,451,407.08 23.25% -
银河证 券 2 9,018,251,636.80 16.04% 2,025,501.26 19.21% -
平安证 券 1 4,700,248,568.88 8.36% 1,933,222.68 18.33% -
申万宏 源 1 4,072,355,787.10 7.24% 407,235.67 3.86% -
东北证 券 2 680,725,685.32 1.21% 279,968.31 2.66% -
招商证 券 1 520,269,680.71 0.93% 213,988.03 2.03% - 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
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海通证 券 1 - -% - -% -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金 金额 单位 ：人 民币 元
券商名
称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证
券
- -% 340,000,000.00 2.09% - -%
国联证
券
- -% 1,360,000,000.00 8.37% - -%
海通证
券
- -% - -% - -%
华泰证
券
- -% 8,420,000,000.00 51.85% - -%
申万宏
源
538,577.24 3.59% 6,120,000,000.00 37.68% - -% 南方大数据 100 指数 2017 年 年度报告 摘要
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银河证
券
4,199,979.10 28.03% - -% - -%
平安证
券
10,246,346.26 68.38% - -% - -%
招商证
券
- -% - -% - -%
中信建
投
- -% - -% - -%
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注:无。
