南 方 卓 享 绝对 收 益 策 略定 期 开 放 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 2017 年 年 度 报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合
基金主 代码
002655
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年5 月9 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
71,236,781.80 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方卓享 绝对 收益 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风 险，寻 求基 金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、股指 期货 、债
券等投 资工 具的 比例 ，通 过定量 和定 性相 结合 的方 法精选 个股 ，并
通过卖 出股 指期 货合 约对 冲股票 组合 的市 场风 险， 在尽量 避免 投资
组合资 产损 失的 前提 下力 争实现 较为 稳定 的绝 对回 报。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金，通 过采 用多 种绝 对收 益策略 剥离 市场
系统性 风险 ，因 此相 对股 票型基 金和 一般 的混 合型 基金其 预期 风险
较小。 而相 对其 业绩 比较 基准， 由于 绝对 收益 策略 投资结 果的 不确
定性， 因此 不能 保证 一定 能获得 超越 业绩 比较 基准 的绝对 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月 1 日-2017
年 12 月 31 日）
2016 年5 月9 日（ 基金 合 同生
效日）-2016 年12 月 31 日
本期已 实现 收益
3,587,851.40 -1,449,149.44
本期利 润
3,484,315.79 -1,345,613.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0253 -0.0051
本期基 金份 额净 值增 长率
3.01%
-0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 12 月 31 日)
报告期 末(2016 年 12 月31 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0249 -0.0045
期末基 金资 产净 值
73,007,449.89 207,702,932.58
期末基 金份 额净 值
1.0249 0.9950
注:1 、本 期已实现收 益指基金 本期利息收 入、投资收益 、其他收入(不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.04% 0.03% 0.84% 0.01% 0.20% 0.02%
过去六 个月 2.12% 0.08% 1.70% 0.01% 0.42% 0.07%
过去一 年 3.01% 0.11% 3.42% 0.01% -0.41% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
2.49% 0.11% 5.76% 0.01% -3.27% 0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2016 年12 月 30 日 - 12
女， 美国 南加 州大 学数 学 金融硕 士 、 美 国
加州大 学计 算机 科学 硕士 ， 具有中 国基 金
从 业 资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国
Open Link Financial 公司、 摩根 斯坦
利公司 ， 从事 量化 分析 工 作。2008 年 9 月
加入南 方基 金， 曾 任南 方 基金数 量化 投资
部基金 经理 助理， 现任 指 数投资 部兼 数量
化投资 部总 经理 ；2013 年 5 月至 2015 年
6 月 ， 任 南方 策略 基金 经 理；2013 年 4 月
至今 ， 任 南方500 基金 经 理；2013 年 4 月
至今， 任南 方 500ETF 基 金 经理；2013 年
5 月至 今 ， 任 南方300 基 金经理 ；2013 年
5 月至 今 ， 任 南方 开元 沪 深 300ETF 基金 经
理；2014 年 10 月 至今 ， 任 500 医 药基 金
经理 ；2015 年2 月 至今 ， 任南方 恒 生 ETF
基金经 理；2016 年 12 月 至今， 任南 方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理；2017 年 7 月至 今， 任 恒生联 接基 金经
理； 2017 年8 月至 今， 任南 方房地 产联 接、
南方房 地 产 ETF 基 金经 理 ；2017 年 11 月
至今 ， 任 南方 策略 、 南 方 量化混 合基 金经
理。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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注:1. 对基金的 首任基金经理 ，其“任 职日期” 为基金 合同生效 日， “ 离任日期” 为根据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方卓 享 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式证 券投资基 金 基金合同》 的规定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易 制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金本年度 投资主要 包 括灵活量化对 冲，新股 申 购及交易所回 购等。量 化 对冲部分投资 由
于市场个股波 动率降低 、 股指期货的政 策限制导 致 股票现货的选 择范围不 大 ，模型的超 额收益受
到了不小的影 响，所以 本 基金操作上仍 以较低仓 位 交易为主。 但我们也 注 意到， 由 于政策限
制导致股指期 货的流动 性 较差以及期货 贴水的情 况 在逐渐的好转 中。 在 对 冲之外， 我们也进
行了网下的新 股申购和 交 易所回购等现 金管理的 操 作，给基金贡 献了部分 的 收益。在后 续的投资
过程中，随着 期货的逐 步 正常化，预期 本基金的 操 作将逐渐回归 常态，以 量 化对冲为主 ，希望可
以给投 资者 提 供 合理 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0249 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 3.01 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为3.42 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 国 内经 济阶 段企稳 、 结构 转型 将带 来 更高质 量的 盈利 。 综合 看 ， 权 益市 场预 期
将有一 个较 好的 表现 。
对于 本基金来 说，近 期期货基差贴 水的状态 已 全面改善，且 随着市场 波 动率的提升， 以及股
票间的 受益 表现 分化 ，相 信量化 对冲 产品 将获 得合 理的回 报， 满足 广大 投资 者的投 资需 求。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值 程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已 制定基
金估值和份额 净值 计价 的 业务管理制度 ， 明确基 金 估值的程序和 技术 ；建立了估值 委员 会， 组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本 基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统， 估值人 员熟悉 各
类投资 品种的 估值原则 和 具体估值程序 。 估值流 程 中 包含风险监测 、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不 得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况， 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方卓 享绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方卓享 绝 对收益策略定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金 的 管理人 ——南方
基金管理股份有限公司在南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的投资运
作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 任何损害
基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报 告期内，
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金未 有收 益分 配事 项。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披 露的南方卓 享绝对收 益 策略定期开放 混
合型发 起式 证券 投资 基 金2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基金本报告 期财务会 计 报告经 普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 审计，注册会 计
师签字 出具 了 普 华永 道中 天审字(2018) 第22884 号 “标准 无保 留意 见的 审计 报告” ， 投 资者 可通 过
年度报 告正 文察 看审 计报 告全文 。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 卓享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
252,930.92 5,490,312.34
结算备 付金
66,792,500.48 200,715,969.25
存出保 证金
26,910.85 312,242.05
交易性 金融 资产
- 1,529,612.52
其中： 股票 投资
- 1,529,612.52
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
6,100,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
88,799.09 64,393.82
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
73,261,141.34 208,112,529.98
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
61,781.73 175,894.60
应付托 管费
15,445.42 43,973.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,464.30 14,729.15
应交税 费
- -
应付利 息
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
174,000.00 175,000.00
负债合 计
253,691.45 409,597.40
所有者权益：
实收基 金
71,236,781.80 208,652,137.25
未分配 利润
1,770,668.09 -949,204.67
所有者 权益 合计
73,007,449.89 207,702,932.58
负债和 所有 者权 益总 计
73,261,141.34 208,112,529.98
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0249 元， 基金 份额 总额71,236,781.80 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 卓享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
5,932,286.87 1,346,890.53
1.利息 收入
3,987,031.10 2,867,091.56
其中： 存款 利息 收入
2,144,702.74 855,005.56
债券利 息收 入
21.10 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,842,307.26 2,012,086.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,934,044.17 -1,784,564.18
其中： 股票 投资 收益
3,565,971.51 799,865.78
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
15,708.06 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-3,026,020.00 -2,736,240.00
股利收 益
1,378,384.60 151,810.04
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以 “-” 号填
列)
-103,535.61 103,535.61
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
114,747.21 160,827.54
减：二 、费 用
2,447,971.08 2,692,504.36
1．管 理人 报酬
1,614,063.27 1,693,493.60
2．托 管费
349,841.10 423,373.48
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
318,064.71 345,001.28 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
166,002.00 230,636.00
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)
3,484,315.79 -1,345,613.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “- ” 号填 列 ）
3,484,315.79 -1,345,613.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 卓享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 金净
值）
208,652,137.25 -949,204.67 207,702,932.58
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- 3,484,315.79
3,484,315.79
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-137,415,355.45 -764,443.03 -138,179,798.48
其中：1.基 金申 购款
98,166.52 1,104.99 99,271.51
2.基金 赎回 款
-137,513,521.97 -765,548.02 -138,279,069.99
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金净
值）
71,236,781.80 1,770,668.09 73,007,449.89
项目
上年度 可比 期间
2016 年05 月 09 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 金净
值）
295,855,239.27 - 295,855,239.27
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- -1,345,613.83
-1,345,613.83
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-87,203,102.02 396,409.16 -86,806,692.86
其中：1.基 金申 购款
1,217,320.22 -7,039.10 1,210,281.12
2.基金 赎回 款
-88,420,422.24 403,448.26 -88,016,973.98
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
- - - 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金净
值）
208,652,137.25 -949,204.67 207,702,932.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券投资 基金管 理人运用基金 买 卖股票 、 债券的转让收 入免征增 值 税，对国债、 地方政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金从证 券市场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股票的股息、 红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
(3) 对 基金取得 的企业 债券利息收入 ，应由发 行 债券的企业在 向基金支 付 利息时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所 得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016年05月09日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 - -
60,174,309.39 15.16
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.4.1.2 债 券交 易
注: 无。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
注: 无。
7.4.4.1.4 权 证交 易
注:无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
- - -
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年05月09日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 54,837.03 61.96
- -
注:: 1. 上述佣 金按市场 佣金率计 算，以 扣除由中 国证券登 记结算 有限责任 公司收取 的证管 费
和经手费后的 净额列示 。 2. 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券
投资研 究成 果和 市场 信息 服务等 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,614,063.27 1,693,493.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
591,637.74
697,938.50
注:1. 支 付基 金管 理人 南 方基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.00% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当年 天数 。
2. 在符合 基金收益 分配 条件的情况下 ，在提取 评 价日(每一个封 闭期的最 后 一个工作日) 计算并
计提附 加管 理费 ，按 照“ 新高法 原则 ”提 取超 额收 益的 10% 作 为附 加管 理费 ，次月 一次 性支 付。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
349,841.10 423,373.48
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
注:无。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 5 月 9 日
( 基 金合 同生 效日) 至
2016 年 12 月 31 日
基金合同生效日持有的基金份额 -
9,000,000.00
报告期初持有的基金份额 9,000,000.00 -
报告期间申购/ 买入总份额 -
-
报告期间因拆分变动份额 -
-
减：报告期间赎回/ 卖出总份额 -
-
报告期末持有的基金份额 9,000,000.00 9,000,000.00
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例 12.63% 4.31%
注：基 金管 理人 南方 基金 认购本 基金 的交 易委 托华 泰证券 办理 ，适 用认 购费 用为 1,000.00 元。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年05 月09 日 （基 金合 同生效 日）
至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
252,930.92
32,065.07
5,490,312.34
177,488.35
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
7.4.5 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允 价值计量 结果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有的 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资 产
(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 739,653.42 元， 第 二层 次 789,959.10 元， 无 第三层 次) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日 ，本基 金未 持有 非持 续的 以公允 价值 计量 的金 融资 产(2016 年12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以 公允价值 计量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2017 年6 月30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此 外， 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 12 月 25 日颁 布的 财税[2017]90 号《关 于租 入固 定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上 述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日 止的财 务状 况和 经营 成果 无影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
6,100,000.00 8.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
67,045,431.40 91.52
7
其他各 项资 产
115,709.94 0.16
8
合计
73,261,141.34 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 投资 。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有股票 投资 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 8,830,969.64 4.25
2 600036 招商银 行 3,971,426.00 1.91
3 601166 兴业银 行 3,937,948.88 1.90
4 600519 贵州茅 台 3,691,348.36 1.78
5 600016 民生银 行 3,614,774.00 1.74
6 601328 交通银 行 3,186,662.00 1.53
7 601288 农业银 行 2,614,358.09 1.26
8 600000 浦发银 行 2,483,786.00 1.20
9 601668 中国建 筑 2,477,379.00 1.19
10 600030 中信证 券 2,415,664.97 1.16 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
11 600837 海通证 券 2,324,662.00 1.12
12 601169 北京银 行 2,058,982.58 0.99
13 600039 四川路 桥 2,058,567.81 0.99
14 600887 伊利股 份 1,931,838.70 0.93
15 000090 天健集 团 1,851,681.00 0.89
16 002670 国盛金 控 1,788,726.00 0.86
17 002309 中利集 团 1,770,072.52 0.85
18 601601 中国太 保 1,766,208.00 0.85
19 000089 深圳机 场 1,750,480.00 0.84
20 000488 晨鸣纸 业 1,734,150.00 0.83
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 11,745,636.52 5.66
2 600036 招商银 行 5,105,898.00 2.46
3 600519 贵州茅 台 4,502,712.98 2.17
4 601166 兴业银 行 4,344,945.64 2.09
5 600016 民生银 行 3,789,285.00 1.82
6 601328 交通银 行 3,349,798.00 1.61
7 601288 农业银 行 2,815,078.00 1.36
8 600000 浦发银 行 2,766,892.20 1.33
9 600030 中信证 券 2,708,304.68 1.30
10 600887 伊利股 份 2,635,218.45 1.27
11 601668 中国建 筑 2,593,122.00 1.25
12 600837 海通证 券 2,367,366.50 1.14
13 601601 中国太 保 2,245,447.30 1.08
14 601169 北京银 行 2,113,544.52 1.02
15 000050 深天马 Ａ 1,905,920.00 0.92
16 600104 上汽集 团 1,882,861.41 0.91
17 601211 国泰君 安 1,848,141.00 0.89
18 000090 天健集 团 1,823,306.04 0.88
19 002011 盾安环 境 1,807,509.88 0.87
20 600039 四川路 桥 1,774,354.00 0.85
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
208,513,749.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
213,500,318.11
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-3,026,020.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
5,480.00
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 结合 股指期 货定 价模 型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
26,910.85
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
88,799.09
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
115,709.94
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
686 103,843.71 9,000,000.00 12.63
62,236,781.80 87.37
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
10,988.14 0.0154
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金份 额 。
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持 有 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)
发起份 额总 数
发 起 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
9,000,000.00
12.63 9,000,000.00 12.63 自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
1,000,592.89 1.40
1,000,592.89 1.40
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
合计
10,000,592.8
9
14.04
10,000,592.89
14.04
-
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§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年5 月9 日） 基金 份额 总额
295,855,239.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额
208,652,137.25
本报告 期基 金总 申购 份额
98,166.52
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
137,513,521.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
71,236,781.80
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§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、 基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 54,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 2
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 2 421,310,305.59 100.00% 42,132.37 100.00%
方正证 券 1 - - - -
国信证 券 1 - - - -
中泰证 券 1 - - - -
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华泰证 券 1 - - - -
西南证 券 1 - - - -
新时代 证券 1 - - - -
招商证 券 1 - - - -
东兴证 券 1 - - - -
海通证 券 1 - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证 券 180,702.79 100.00%
9,583,600,000.00 100.00%
- -
东兴证 券 - -
- -
- -
方正证 券 - -
- -
- -
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国信证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
西南证 券 - -
- -
- -
新时代 证券 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
