南 方 利 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年 03 月 29 日 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复 核了 本报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称
南方利 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码
001334
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 5 月 20 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
542,380,702.52 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方利 鑫 A
南方利 鑫 C
下属分 级基 金的 交易 代码
001334
001503
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
519,952,024.72 份
22,428,677.80 份
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方利鑫 ” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究
分析及 投资 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币三 年期 定期 存款 利率（ 税后 ）
+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露 姓名
常克川 王永民 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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负责人
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 的办 公地 址、 基金托 管人 的住 所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期(2017 年 01 月 01 日
-2017 年 12 月 31 日)
报告期(2016 年 01 月 01 日
-2016 年 12 月 31 日)
2015 年 05 月 20 日 （基金合 同
生效日）-2015 年 12 月 31 日
南方利鑫 A
南方利鑫 C
南方利鑫 A
南方利鑫 C
南方利鑫 A
南方利鑫 C
本期已实现
收益
43,221,888
.21
294,111.26
58,915,091
.36
12,098.42
144,658,048
.35
388,082.49
本期利润
48,495,304
.53
169,239.64
45,116,318
.09
-38,522.52
150,557,186
.59
723,840.50
加权平均基
金份额本期
利润
0.0583
0.0096
0.0297
-0.0015
0.0323
0.0054
本期基金份
额净值增长
率
5.26%
1.00%
3.20%
-0.10%
3.10%
0.68%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期(2017 年 12 月 31 日)
报告期(2016 年 12 月 31 日)
报告期(2015 年 12 月 31)
期末可供分
配基金份额
利润
0.1152
0.1198
0.0631
0.0000
0.0215
0.0219
期末基金资 582,269,57 25,114,772 1,106,028, 0.00
2,894,748,3 32,188,914南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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产净值
9.79
.65
687.49
91.62
.02
期末基金份
额净值
1.120
1.120
1.064
0.000
1.031
1.031
注:
1. 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入( 不含公允价值 变动收益) 扣除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
2. 期 末可 供分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3. 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要低于
所列数 字。
4. 本 报告 期内 ， 基金 持有 人实际 持有 本基 金 C 类份 额的期 间为 ：2017 年 7 月 26 日至 2017 年
9 月 27 日，2017 年 10 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
南方利 鑫 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.99%
0.10%
1.07%
0.01%
-0.08%
0.09%
过去六 个月 2.00%
0.08%
2.17%
0.01%
-0.17%
0.07%
过去一 年 5.26%
0.09%
4.40%
0.01%
0.86%
0.08%
自基金 合同
生效起 至今
12.00%
0.08%
12.66%
0.01%
-0.66%
0.07%
南方利 鑫 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.45%
0.10%
0.94%
0.01%
-0.49%
0.09%
过去六 个月 1.00%
0.08%
1.74%
0.01%
-0.74%
0.07%
过去一 年 1.00%
0.08%
1.74%
0.01%
-0.74%
0.07%
自基金 合同
生效起 至今
1.59%
0.08%
2.49%
0.01%
-0.90%
0.07%
注：本 报告 期内 ，基 金持 有人实 际持 有本 基 金 C 类 份额的 期间 为 ：2017 年 7 月 26 日至 2017南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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年 9 月 27 日，2017 年 10 月 20 日 至 2017 年 12 月 31 日。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本 报告 期内 ，基 金持 有人实 际持 有本 基 金 C 类 份额的 期间 为：2017 年 7 月 26 日至 2017
年 9 月 27 日，2017 年 10 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日。
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
1998 年 3 月 6 日， 经中 国证监 会批 准， 南方 基金 管理有 限公 司作 为国 内首 批规范 的基 金 管
理公司 正式 成立 ，成 为我 国“新 基金 时代 ”的 起始 标志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司 ，注 册资 本金 3 亿元 人民 币 。南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司 45% 、 深圳 市投资 控股 有限 公 司 30% 、 厦 门国 际信 托有
限公 司 15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。 目 前， 公司在 北京 、 上海 、 合 肥 、 成 都、 深圳 等地
设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有子 公司 —— 南 方东英资产管 理有限公 司 （香港子公 司）和南
方资本 管理 有限 公司 （ 深 圳子公 司） 。 其 中 ， 南 方东 英是境 内基 金公 司获 批成 立的第 一家 境外 分支
机构。
截至 报告 期末 ，南 方基 金管理 股份 有限 公司 （不 含子公 司） 管理 资产 规模 超 7,200 亿 元， 旗 下
管理 153 只开 放式 基金 ， 多个全 国社 保、 基本 养老 保险、 企业 年金 和专 户理 财投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
孙鲁
闽
本基金
基金经
理
2015
年 5 月
20 日
- 14
南开大 学理 学和 经济 学双 学士 、 澳 大利 亚新 南威 尔 士
大学商 学硕 士 ， 具 有基 金 从业资 格 。 曾 任职 于厦 门 国
际银行 福州 分行 ，2003 年 4 月 加入 南方 基金 管理 有
限公司 ， 历任 行业 研究 员 、 南 方高 增和 南方 隆元 的 基
金经理 助理 、 专户 投资 管 理部总 监助 理 、 权 益投 资 部
副总监 ， 现任 权益 投资 部 董事总 经理 ；2007 年12 月
至 2010 年10 月 ， 担任 南 方基金 企业 年金 和专 户的 投
资经理 。2011 年6 月至2017 年7 月 ， 任 南方 保本 基
金经理 ；2015 年 12 月至 2017 年12 月， 任南 方瑞 利
保本基 金经 理 ；2010 年12 月至 今 ， 任 南方 避险基 金
经理 ；2015 年4 月 至今 ， 任南方 利淘 基金 经理 ；2015
年 5 月至 今， 任南 方利 鑫 基金经 理；2015 年 5 月至
今，任 南方 丰合 基金 经理 ；2016 年 1 月至 今， 任 南
方益和 保本 基金 经理 ；2016 年 9 月 至今 ，任 南方 安
泰养老 基金 经理 ；2016 年11 月 至今 ， 任 南方 安裕 养
老基金 经理 ；2017 年 7 月至今 ，任 南方 安睿 混合 基
金经理 ；2017 年 12 月至 今， 任南 方瑞 利混 合基 金 经
理。
陈乐
本基金
基金经
理助理
2016
年 2 月
23 日
2017 年
12 月
30 日
9
北京大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金 从业 资格 。2008 年7
月加入 南方 基金 ，历 任研 究部研 究员 、高 级研 究员 ，
负责交 运、 有色 、煤 炭的 行业研 究；2016 年 2 月至
今，任 南方 避险 、南 方保 本、南 方利 淘、 南方 利鑫 、
南方丰 合、 南方 益和 、 南 方 瑞利的 基金 经理 助理 ； 2016
年 10 月 至今 ，任 南方 安 泰养老 基金 经理 助理 ；2016
年 12 月 至今 ，任 南方 安 裕养老 基金 经理 助理 ；2017
年 8 月 至今 ，任 南方 安睿 基金经 理助 理。
注:
1. 对 基金 的首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为基 金 合同生 效日 ， “离 任日 期” 为根据 公司 决定 确定南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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的解聘 日期 ； 对 此后 的非 首任基 金经 理， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
2. 证 券从 业的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方利 鑫 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产， 在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本 报告期内，本基金管理人严格执行《 证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见 》 ，完
善相应制度及 流程，通 过 系统和人工等 各种方式 在 各业务环节严 格控制交 易 公平执行， 公平对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、3 日、5 日时 间窗 口内同 向交 易买 入溢 价率 均值或 卖出 溢价 率均 值显 著不为 0 的情 况不 存
在，并 且交 易占 优比 也没 有明显 异常 ，未 发现 不公 平对待 各组 合或 组合 间相 互利益 输 送 的情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次 数南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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为 5 次， 是由 于投 资组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年， 世界 主要 经济 体 的景气 指数 均处 于 09 年 以来的 较高 位置 ， 全 球呈现 同步复 苏格 局 。
2017 年 权益 市场 震荡。 上证综 指收 于 3307 ， 较 去年年 底上 涨 6.5% ； 创 业板指 收 于 1752，较
去年年 底下 跌 10.7% ，大 小盘分 化明 显。
2017 年债券市场震荡下行。一年期国债、AAA 信用债到期收益率分别较 2016 年年底上升
114bp 、130bp 。
2017 年大 部分时 间本基 金维持股 票仓位 的绝对 水 平基本稳 定。在 风格上 本 基金的核 心股票 仓位
投向低估值、 高分红、 具 有安全边际的 价值股， 同 时积极寻找具 有竞争优 势 的白马股投 资机会。
2017 年， 受益于 监管市 场化、法 制化， 价值型 蓝 筹股表现 较好， 本基金 的 股票配置 取得了 不错
的收益。债券 投资上 ， 本 基金以短久期 、高流动 性 、高评级的固 定收益资 产 适当加杠杆 进行配置
来获取 稳定 的持 有收 益， 在 2017 年 收益 率上 升的 情况下 受到 的冲 击较 小。 由于 2017 年大 部 分
时间里 存单 的收 益率 高于 等久期 的债 券， 本基 金配 置存单 的比 重逐 步提 升。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2017 年 ，本 基金 A 级 净 值增长 率 为 5.26% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 4.40% ；C 级 净值 增
长率 为 1.00% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 1.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2018 年， 我们 对后 市保持 谨慎 乐观 的态 度。 首先， 机构 对股 票的 配置 需求 旺 盛。 基 本
养老金 入市 加快 ， 保险 资 金面临 再配 置压 力 ， 陆 港 通、MSCI 纳入 A 股等 ， 都为 A 股带 来增 量资
金。同时，居 民对股票 的 配置需求将会 提升。对 比 中美居民的资 产配置， 中 国居民对股 票的配置
比例明显偏低 ，未来随 着 政策引导，房 地产的投 资 属性下降，我 们预计中 国 居民配置股 票的比例
将会提 升。 总的 来看 ，我 们认为 结构 性行 情仍 将延 续。
随着外 资逐 步进 入、 绝对 收益类 资金 增长 ，A 股投 资者结 构正 在发 生深 刻的 改变。 同时 ，A 股的
制度也在发生 深刻变革 ： 监管层发布减 持新规、 规 范再融资，以 及未来退 市 制度可能出 台，都将
压制中 小股 票的 估值 溢价 。 港股 做 空 机制 的传 导， 以及 MSCI 纳入 A 股， 都 将使 A 股的 估值 国际
化延续 ，未 来大 股票 的估 值溢价 将逐 步体 现。
回顾 2017 年表 现较 好的 行业和 股票 ，我 们发 现推 动股价 上涨 的主 要是 盈利 ，较 2015 年估 值 驱
动的上 涨更 为扎 实， 持续 性更强 。从 经济 结构 的角 度来看 ，随 着中 国人 均 GDP 提 升， 消费 和服南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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务对经济的拉 动逐步提 升 ，再考虑到监 管的市场 化 、法制化、常 态化，反 映 到股市上， 我们认为
未来 A 股的 波动 率有 望下 降。 我们 认为 ， 当前 A 股 整体估 值合 理 ， 波 动率 下 降之后 有望 走出 慢牛
行情。
股票部分，本 基金仍将 重 点配置低估值 、价值型 的 个股，选择具 备竞争优 势 、业绩持续 增长的股
票。
债券方面 ，我们 认为， 在 去杠杆的 背景下 ，货币 政 策将维持 偏紧态 势，2018 年本基 金固定 收益
部分投 资仍 以持 有收 益为 主。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风 险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变 估值 技术 ， 导致 基 金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以 上的 ， 对 所采 用的 相 关估值 技术 、 假设 及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基金合同 约定， 在符合有 关基金分 红条件 的前提下 ，本基金 每年收 益分配次 数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配； 本基 金收 益分配 方式 分两 种：
现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；基金收 益分配后 基 金份额净值 不能低于
面值； 即基 金收 益分 配基 准 日的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
由于本 基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类别
对应的可分配 收益将有 所 不同。本基金 同一类别 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
本基 金 2017 年年 度财 务 会计报 告经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙) 审 计， 注册 会计
师签字 出具 了普 华永 道中 天审字(2018) 第 22753 号“ 标准 无保 留意 见的 审 计报告 ” ， 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,458,362.01 2,400,936.29
结算备 付金
1,511,789.12 4,665,522.70
存出保 证金
61,948.14 16,456.13
交易性 金融 资产
635,025,153.72 1,090,943,596.47 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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其中： 股票 投资
66,736,787.72 65,347,995.47
基金投 资
- -
债券投 资
568,288,366.00 1,025,595,601.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
115,207.86 500,000.00
应收利 息
11,339,689.96 13,970,552.58
应收股 利
- -
应收申 购款
271.26 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
650,512,422.07 1,112,497,064.17
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
42,000,000.00 4,500,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
11,342.31 433,609.30
应付管 理人 报酬
514,788.45 938,744.24
应付托 管费
128,697.07 234,686.04
应付销 售服 务费
2,126.65 -
应付交 易费 用
26,565.18 67,016.41
应交税 费
- -
应付利 息
53,549.60 2,342.13
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
391,000.37 291,978.56
负债合 计
43,128,069.63 6,468,376.68
所有者权益：
实收基 金
542,380,702.52 1,039,483,199.92
未分配 利润
65,003,649.92 66,545,487.57
所有者 权益 合计
607,384,352.44 1,106,028,687.49
负债和 所有 者权 益总 计
650,512,422.07 1,112,497,064.17
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基 金份 额总 额 542,380,702.52 份， 其中南 方利 鑫灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 A 类基 金份 额总 额为 519,952,024.72 份， 基金 份额 净值为 1.120 元；
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 C 类基 金份 额总额 为 22,428,677.80 份， 基金 份额 净值
为 1.120 元。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
7.2 利润表
会计主 体： 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
一、收 入
64,218,152.24 69,356,827.61
1. 利 息收 入
34,451,791.85 51,737,232.77
其中： 存款 利息 收入
122,620.43 2,361,849.33
债券利 息收 入
33,720,858.07 47,403,295.43
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
608,313.35 1,972,088.01
其他利 息收 入
- -
2. 投 资收 益（损 失以 “- ”
填列）
24,607,269.89 29,477,981.39
其中： 股票 投资 收益
23,052,932.09 28,651,156.28
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,083,759.36 -1,469,802.18
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,638,097.16 2,296,627.29
3. 公 允价 值变动 收益(损失
以“- ”号 填列)
5,148,544.70 -13,849,394.21
4. 汇 兑收 益( 损 失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5. 其 他收 入( 损 失以 “- ” 号 填
列)
10,545.80 1,991,007.66
减：二 、费 用
15,553,608.07 24,279,032.04
1 ．管 理人 报酬
9,148,067.03 16,041,184.77
2 ．托 管费
2,287,016.66 4,010,296.12
3 ．销 售服 务费
6,478.24 439.64
4 ．交 易费 用
613,128.46 577,493.19
5 ．利 息支 出
3,047,361.06 3,188,247.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
3,047,361.06 3,188,247.51
6 ．其 他费 用
451,556.62 461,370.81 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
三、利 润总 额( 亏损 总额 以
“- ” 号填列)
48,664,544.17 45,077,795.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
48,664,544.17 45,077,795.57
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益
（基金 净值 ）
1,039,483,199.92 66,545,487.57 1,106,028,687.49
二、 本 期经 营活 动产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期净 利润 ）
- 48,664,544.17
48,664,544.17
三、 本 期基 金份 额交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（ 净值减 少以 “- ”
号填列 ）
-497,102,497.40 -50,206,381.82 -547,308,879.22
其中： 1. 基 金申 购款
32,629,758.65 3,582,601.68 36,212,360.33
2. 基 金 赎 回
款
-529,732,256.05 -53,788,983.50 -583,521,239.55
四、 本 期向 基金 份额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（ 净值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
542,380,702.52 65,003,649.92 607,384,352.44
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益
（基金 净值 ）
2,839,596,226.61 87,341,079.03 2,926,937,305.64
二、 本 期经 营活 动产
生 的 基 金 净 值 变 动
- 45,077,795.57
45,077,795.57 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
数（本 期净 利润 ）
三、 本 期基 金份 额交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（ 净值减 少以 “- ”
号填列 ）
-1,800,113,026.69 -65,873,387.03 -1,865,986,413.72
其中： 1. 基 金申 购款
98,848.09 6,226.47 105,074.56
2. 基 金 赎 回
款
-1,800,211,874.78 -65,879,613.50 -1,866,091,488.28
四、 本 期向 基金 份额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（ 净值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
1,039,483,199.92 66,545,487.57 1,106,028,687.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。
7.4.1.1 会计政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会计估计 变更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《 关于 发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受限 股票 估值 指引
( 试行)> 的 通知》 之附 件 《证券 投资 基金 投资 流通 受限股 票估 值指 引( 试行) 》 ， 对于 在锁 定期 内的
非公开发行股 票、首次 公 开发行股票时 公司股东 公 开发售股份、 通过大宗 交 易取得的带 限售期的
股票等 流通 受限 股票 ， 本基 金自 2017 年 12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.1.3 差错更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务总局 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关 政
策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策 的 补充 通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入， 暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年 的， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收入 继续 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.1 关联方关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司 (“ 南 方基 金”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 (“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 (“ 兴业证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：
1. 下 述关 联交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2. 根 据 《 南方 基金 管理 有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公 司名 称由 “ 南方 基 金管理 有限 公司 ” 变
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构 等事项 未发 生变 化， 并已 于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.2 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.2.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.2.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（% ）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（% ）
兴业证 券 28,110,788.91 7.12
31,544,987.81 8.84
华泰证 券 0.00 0.00
36,619,665.55 10.26
7.4.2.1.2 权证交易
无。
7.4.2.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
兴业证 券 25,617.45 7.11
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 33,707.89 10.30
33,707.89 52.19
兴业证 券 28,747.08 8.79
2,730.95 4.23
注:
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中国证 券登 记结 算有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.2.2 关联方报酬
7.4.2.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
9,148,067.03 16,041,184.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
113,415.02 230,019.37
注:
支付基 金管 理人 南方 基金 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.00% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当年天 数。
7.4.2.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,287,016.66 4,010,296.12
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天数。
7.4.2.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 鑫 A
南方利 鑫 C
合计
南方基 金 -
1,703.55 1,703.55
合计 -
1,703.55 1,703.55
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 鑫 A 南方利 鑫 C 合计
南方基 金 -
439.64 439.64
合计 -
439.64 439.64
注:
支付 C 类 基金 份额 销售 机 构的销 售服 务费 按前 一日 C 类基金 份额 的基 金资 产 净值 0.10% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.10%/ 当 年天 数。
7.4.2.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.2.4 各关联方投资本基金 的情 况
无。
7.4.2.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
2,458,362.01
71,470.73
2,400,936.29
332,431.11
注：本 基金 由基 金托 管人 中国银 行 保 管的 银行 存款 ，按银 行约 定利 率计 息。
7.4.2.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无。
7.4.2.7 其他关联交易事项的 说明
注: 本 基金 本报 告期 内无 其 他关联 交易 事项 。
7.4.3 期末本基金持有的流 通受 限证券
7.4.3.1 因认购新发/ 增发证 券而于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
603080
新疆
火炬
2017-12-2
5
2018-01-03
新股未
上市
13.
60
13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
128029
太阳
转债
2017-12-2
7
2018-01-16
新债未
上市
100
.00
100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
128030
天康
转债
2017-12-2
7
2018-01-29
新债未
上市
100
.00
100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
7.4.3.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
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600273
嘉化
能源
2017-1
0-26
重大资
产重组
9.53 2018-03-07 10.00 10,000 89,800.00 95,300.00
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.3.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.3.3.1 银行间市场债券正回 购
无。
7.4.3.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余 额 42,000,000.00 元， 于 2018 年 1 月 3 日 到期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.4 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一 层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
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(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属 于
第一层 次的 余额 为 66,999,654.92 元 ， 属 于第 二层 次的余 额 为 568,025,498.80 元 ， 无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年12 月31 日： 第一 层次63,512,860.45 元， 第 二层次1,027,430,736.02
元，无 第三 层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况， 本基 金不 会于 停牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
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根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ， 按照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资
产进行 税额 抵扣 等增 值税 政策的 通知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年 1 月 1 日起运 营资 管产 品提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
66,736,787.72 10.26
其中： 股票
66,736,787.72 10.26
2
固定收 益投 资
568,288,366.00 87.36
其中： 债券
568,288,366.00 87.36
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,970,151.13 0.61
7
其他各 项资 产
11,517,117.22 1.77
8
合计
650,512,422.07 100.00
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8.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
688,500.00 0.11
C
制造业
23,502,372.18 3.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,927,476.46 0.32
E
建筑业
2,413,030.40 0.40
F
批发和 零售 业
7,011,246.40 1.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
7,824,918.12 1.29
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
21,789,342.14 3.59
K
房地产 业
465,674.00 0.08
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
1,114,228.02 0.18
S
综合
- -
合计
66,736,787.72 10.99
8.2.2 报告期末按行业分类 的港 股通投资股票投资组 合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有港股 通股 票投 资。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 584,700 9,934,053.00 1.64
2 600741 华域汽 车 172,800 5,130,432.00 0.84
3 601169 北京银 行 700,040 5,005,286.00 0.82 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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4 601009 南京银 行 601,311 4,654,147.14 0.77
5 600511 国药股 份 117,700 3,272,060.00 0.54
6 603368 柳州医 药 63,620 3,045,489.40 0.50
7 600004 白云机 场 187,180 2,751,546.00 0.45
8 600176 中国巨 石 150,200 2,446,758.00 0.40
9 600068 葛洲坝 294,272 2,413,030.40 0.40
10 603328 依顿电 子 140,000 2,009,000.00 0.33
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601169 北京银 行 8,144,462.00 0.74
2 601166 兴业银 行 7,039,887.00 0.64
3 000786 北新建 材 6,711,191.68 0.61
4 600153 建发股 份 6,581,841.00 0.60
5 600511 国药股 份 5,417,351.20 0.49
6 002142 宁波银 行 5,245,486.00 0.47
7 002242 九阳股 份 4,986,908.00 0.45
8 000404 华意压 缩 4,360,421.52 0.39
9 601009 南京银 行 3,840,001.68 0.35
10 600036 招商银 行 3,512,646.00 0.32
11 603368 柳州医 药 3,473,795.94 0.31
12 002511 中顺洁 柔 3,192,295.00 0.29
13 600176 中国巨 石 2,935,655.28 0.27
14 600066 宇通客 车 2,918,025.00 0.26
15 002185 华天科 技 2,877,082.70 0.26
16 000028 国药一 致 2,839,458.00 0.26
17 601607 上海医 药 2,759,363.09 0.25
18 600004 白云机 场 2,691,450.79 0.24
19 000895 双汇发 展 2,691,215.91 0.24
20 600009 上海机 场 2,641,026.99 0.24
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股 、 配 股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
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8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000786 北新建 材 13,096,223.88 1.18
2 600153 建发股 份 8,343,595.00 0.75
3 002142 宁波银 行 8,054,527.40 0.73
4 000895 双汇发 展 8,041,189.26 0.73
5 000333 美的集 团 6,945,466.13 0.63
6 600511 国药股 份 6,052,095.28 0.55
7 002242 九阳股 份 4,894,706.65 0.44
8 600266 北京城 建 4,678,661.00 0.42
9 600036 招商银 行 3,903,605.00 0.35
10 601098 中南传 媒 3,819,150.62 0.35
11 600978 宜华生 活 3,573,528.00 0.32
12 000404 华意压 缩 3,565,586.25 0.32
13 002185 华天科 技 3,207,923.38 0.29
14 600741 华域汽 车 3,205,107.96 0.29
15 600015 华夏银 行 3,103,075.40 0.28
16 601607 上海医 药 3,074,290.00 0.28
17 000028 国药一 致 3,018,339.00 0.27
18 002563 森马服 饰 2,892,493.00 0.26
19 002507 涪陵榨 菜 2,695,626.00 0.24
20 000921 海信科 龙 2,564,917.06 0.23
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
186,494,550.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
213,187,859.50
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
994,000.00 0.16 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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2
央行票 据
- -
3
金融债 券
47,882,072.00 7.88
其中： 政策 性金 融债
39,887,000.00 6.57
4
企业债 券
156,184,983.60 25.71
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
376,310.40 0.06
8
同业存 单
362,851,000.00 59.74
9
其他
- -
10
合计
568,288,366.00 93.56
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额 单位 ：人 民币 元
序
号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 111714146
17 江 苏银 行
CD146
600,000 57,192,000.00 9.42
2 111711505
17 平 安银 行
CD505
500,000 48,140,000.00 7.93
3 111793272
17 南 京银 行
CD038
500,000 47,775,000.00 7.87
4 111794034
17 杭 州银 行
CD082
500,000 47,740,000.00 7.86
5 111710372
17 兴 业银 行
CD372
500,000 47,700,000.00 7.85
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名资产支持证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
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8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约， 通过 对证券 市场 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货的 定价 模型 寻求其 合理 的估 值水 平， 与现货 资产 进行 匹配 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 或期 限套利 等操 作。 基金 管理 人将充 分考 虑股 指期
货的收 益性 、流 动性 及风 险性特 征， 运用 股指 期货 对冲系 统性 风险 、对 冲特 殊情况 下的 流动 性风
险，如 大额 申购 赎回 等； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，以 达到 降低 投资 组合 的整体 风险 的目 的。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
根据2017 年1 月5 日 广 东依顿 电子 科技 股份 有限 公司 （ 下称 依顿 电子， 股票 代码： 603328 ）
《广东 依顿 电子 科技 股份 有限公 司关 于收 到环 保部 门行政 处罚 告知 书的 公告 》 ， 依顿 电子 近日 收到
中山市 环境 保护 局 （ 以下 简称 “ 中山 市环 保局” ） 《 行政处 罚告 知书 》 （中 环罚 告字 [2016] 第 239
号） ， 中 山市 环保 局 于 2016 年 5 月 26 日对 依顿 电 子排放 口外 排的 废水 进行 执法性 采样 监测 。 监
测结果 显示 ，依 顿电 子排 放的废 水中 总磷 、总 氮浓 度为 1.38mg/L 、31.4mg/L ，分 别超过 了 依
顿电子 持有 的 《 广东 省污 染物排 放许 可证 》 中 规定 的排放 限 值 0.38 倍、0.57 倍。 依顿 电子 以上
行为违反了《 广东省环 境 保护条例》第 二十一条 第 一款关于按照 排污许可 证 规定排污的 规定。中
山市环保局依 据《广东 省 环境保护条例 》第六十 六 条第一款的规 定，拟对 依 顿电子罚款 人民币十
四万元 。基 金管 理人 对上 述股票 的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
61,948.14
2
应收证 券清 算款
115,207.86 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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3
应收股 利
-
4
应收利 息
11,339,689.96
5
应收申 购款
271.26
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
11,517,117.22
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例 （% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
南方利
鑫 A
2,405 216,196.27 499,999,000.00 96.16 19,953,024.72 3.84
南方利
鑫 C
1 22,428,677.80 22,428,677.80 100.00 - -
合计
2,406 225,428.39 522,427,677.80 96.32 19,953,024.72 3.68
注: 分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比 例的计算中，对下属分级 基金，比例的分母采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总额/ 期末 持有 人户 数合 计 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例 （% ）
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方利 鑫 A 78,814.93 0.02
南方利 鑫 C - -
合计
78,814.93 0.02 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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注:
分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金份 额 。
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
南方利 鑫 A
南方利 鑫 C
基金合 同生 效日
（2015 年 5 月 20
日）基 金份 额总 额
5,470,700,846.28 -
本报告 期期 初基 金份
额总额
1,039,483,199.92 -
本报告 期基 金总 申购
份额
1,119,336.99 31,510,421.66
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
520,650,512.19 9,081,743.86
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
519,952,024.72
22,428,677.80
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1. 2017 年 1 月 23 日 南 方基金 管理 有限 公司 第七 届董事 会第 二次 会议 ，审 议通过 秦长 奎 因
任期届 满， 工作 调整 的原 因不再 担任 公司 副总 经理 职务。
2017 年 12 月 8 日南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ， 审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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2.2017 年 8 月， 陈四 清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略 发
展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告期 内聘请 普华 永道 中天会计 师事务 所( 特 殊普 通合伙) 。本年 度支付 给普 华永道中 天会
计师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审计 费用 91000 元， 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票成交
总额的比 例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
长江证券 1 133,883,795.94 33.89% 122,008.76 33.88% -
英大证券 1 83,811,257.11 21.21% 76,255.28 21.18% -
东吴证券 1 29,844,243.40 7.55% 27,196.82 7.55% -
兴业证券 1 28,110,788.91 7.12% 25,617.45 7.11% -
广发证券 2 20,085,583.99 5.08% 18,304.13 5.08% -
广州证券 1 19,917,955.47 5.04% 18,150.61 5.04% -
民生证券 1 19,161,174.60 4.85% 17,570.33 4.88% -
中银国际 1 17,939,674.70 4.54% 16,347.17 4.54% -
中信建投 2 15,615,943.00 3.95% 14,231.31 3.95% -
万和证券 1 6,803,683.62 1.72% 6,200.84 1.72% -
国信证券 1 6,335,144.54 1.60% 5,772.83 1.60% -
东北证券 1 5,586,961.99 1.41% 5,091.32 1.41% -
申万宏源 1 4,412,142.27 1.12% 4,108.78 1.14% -
长城证券 1 3,359,703.05 0.85% 3,061.72 0.85% -
天风证券 1 207,512.00 0.05% 189.11 0.05% -
中信证券 2 - -% - -% - 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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中投证券 1 - -% - -% -
银河证券 2 - -% - -% -
西部证券 1 - -% - -% -
华泰证券 2 - -% - -% -
东兴证券 1 - -% - -% -
东方证券 1 - -% - -% -
第一创业 1 - -% - -% -
大通证券 1 - -% - -% -
爱建证券 1 - -% - -% -
财富证券 1 - -% - -% -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序
根据中 国证 监会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证 监基金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A ：选 择标 准
1 、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2 、公 司具 有较 强的 研究 能 力, 能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3 、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4 、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ：选择 流程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1 、服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、协 助安 排上 市公 司调研 、以 及就 有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2 、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、资 讯提 供的 及 时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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比例
爱建证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东北证券 - - 144,000,000.00 2.25 - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - 626,300,000.00 9.78 - -
广州证券 - - 259,000,000.00 4.05 - -
国信证券 1,016,678.08 0.85 323,500,000.00 5.05 - -
华泰证券 2,000.00 - - - - -
民生证券 282,520.00 0.24 331,600,000.00 5.18 - -
申万宏源 - - 56,000,000.00 0.87 - -
天风证券 - - - - - -
万和证券 993,482.30 0.83 198,500,000.00 3.10 - -
西部证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 116,897,327.70 98.08 2,964,200,000.00 46.31 - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - 493,700,000.00 7.71 - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - 1,004,500,000.00 15.69 - -
