南 方 创 新 经济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年年 度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方创 新经 济灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称
南方创 新经 济灵 活配 置混 合
基金主 代码
001053
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年3 月24 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,049,966,892.41 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方创新 经济 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究 分析 ，追 求
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ，对 证
券市场 当期 的系 统性 风险 以及可 预见 的未 来时 期内 各大类 资产 的预 期风 险和 预
期收益 率进 行分 析评 估， 并据此 制定 本基 金在 股票 、债券 、现 金等 资产 之间 的
配置比 例、 调整 原则 和调 整范围 ，在 保持 总体 风险 水平相 对稳 定的 基础 上， 力
争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将 持续 地进 行定期 与不 定期 的资 产配 置
风险监 控， 适时 地做 出相 应的调 整。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×60 ％＋上 证国 债指 数收 益率 ×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 ，高 于债 券
基金、 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
报告期 （2017 年1 月1
日-2017 年12 月31 日）
报告期 （2016 年 1 月 1
日-2016 年12 月31 日）
2015 年 3 月24 日（ 基
金合同 生效 日）-2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益
225,227,206.30 92,948,100.90 -30,541,779.33
本期利 润
355,476,271.57 -105,800,006.77 175,020,498.89
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.2794 -0.0605 0.0591
本期加 权平 均净 值
利润率
25.67%
-6.65%
5.99%
本期基 金份 额净 值
增长率
29.59%
-5.37%
2.50%
3.1.2 期末 数据 和
指标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月
31 日)
报告期(2015 年12 月
31 日)
期末可 供分 配利 润
203,584,034.85 -47,536,906.04 -88,815,360.78
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.1939 -0.0303 -0.0480
期末基 金资 产净 值
1,319,995,258.02 1,520,278,351.45 1,895,719,393.63
期末基 金份 额净 值
1.257 0.970 1.025
注:1 、本 期已实现收 益指基金 本期利息收 入、投资收益 、其他收入(不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率 净值增 长 业绩比 较基 业绩比 较 ①－③
②－④
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①
率标准 差
②
准收益 率③
基准收 益
率标准 差
④
过去三 个月 9.59% 1.04% 3.10% 0.48% 6.49% 0.56%
过去六 个月 14.79% 0.78% 6.04% 0.42% 8.75% 0.36%
过去一 年 29.59% 0.71% 12.98% 0.38% 16.61% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
25.70% 1.56% 6.73% 1.00% 18.97% 0.56%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 无.
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
章晖
本基
金基
金经
理
2015
年 6
月 19
日
- 8
北京大 学西 方经 济学 硕士 ， 具 有基 金从 业资 格、 金 融分析
师（CFA） 资格，2009 年7 月加 入南 方基 金， 担 任 研究部
研究员 、 高 级研 究员；2014 年2 月至2015 年5 月， 任南
方新优 享基 金经 理助 理；2015 年 5 月至 今， 任南 方 新优
享基金 经理 ；2015 年 6 月至今 ，任 南方 创新 经济 基金经
理。
王芝
文
本基
金基
金助
理
2015
年 3
月 25
日
- 10
清华大 学化 学工 程与 技术 专业博 士， 具有 基金 从业 资格 ，
2007 年 4 月 加入 南方 基 金，任 研究 部研 究员 、高 级研究
员， 负 责石 油开 采、 基础 化 工、 中 小市 值的 行业 研究 。 2015
年 3 月 至今 ，担 任南 方创 新经济 基金 经理 助理 。
注:
1. 对基金 的首任基 金经理， 其“任 职日期” 为基金合 同生效 日， “ 离任 日期”为 根据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “ 离任 日 期” 分 别指 根据 公司
决定确定的聘 任日期和 解 聘日期。 2.证券从 业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方创 新 经济灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定，本着诚 实信用、南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年的 A 股 市场 呈现 出 结构性 牛市 的特 征， 沪深 300 指 数上涨21.8%，但 A 股中位 数下 跌
超过10%。各 行业 分化 很大 。 食品 饮料 和家 电行 业涨 幅都超 过 40% ， 军 工、 计算 机、 传 媒、 纺 织服
装行业 跌幅 接近 甚至 超 过20%。
创 新经 济基 金 在2017 年绝对 收益 超 过30% ， 也 跑 赢了业 绩基 准和 同业 ， 主 要得益 于我 们对 食南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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品饮料、家电 、保险等 行 业的超配，我 们对于相 关 公司的基本面 趋势判断 比 较准确，它 们的市场
表现也给予了 正面的反 馈 ，但由于仓位 始终过低 ， 整体业绩相比 其他绩优 基 金并不突出 。此外，
四季度基金的 回撤幅度 较 大，虽然导致 净值回撤 的 相关标的基本 面趋势并 未 出现恶化， 但如果寻
找到性价比更 高的标的 ， 优化持仓结构 ，对持有 人 的用户体验来 说可能会 更 好。全年下 来，创新
经济基 金的 规模 从 2016 年 底的 15 亿左 右缩 减至 2017 年底的 13.2 亿左 右， 我 们对此 表示 遗憾。
我们感 谢依 然持 仓的 客户 朋友， 并承 诺继 续勤 勉尽 责，希 望能 给您 带来 长期 稳健的 业绩 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.257 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 29.59% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为12.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从已经 公布 的2017 年业 绩 快报和 业绩 预告 来看 ，A 股 作为一 个整 体， 四季 度业 绩增速 大概 率
与三季 度持 平或 者略 微放 缓， 这 也印 证了 我们 四季 度 报告中 对 于A 股 基本 面趋 势平稳 增长 的判 断。
市场可能的风 险来自于 以 下几个方面， 一是更加 严 厉的监管政 策 出台，二 是 通胀水平的 超预期，
三是美 国资 本市 场的 超预 期扰动 带来 的联 动效 应。
具 体到 行业 层面 ， 地 产、 建材 和钢 铁是2017 年 四季度 业绩 最好 的行 业 ， 我们会 进行 配置 并保
持密切跟踪。 消费是以 一 年维度基本面 最确定的 板 块，但目前的 估值水平 处 在历史偏高 的位置，
我们对 消费 股的 预期 收益 率相 比 2017 年 要低 ， 但 认 为它们 仍有 绝对 收益 空间 。 从弹 性角 度， 我
们仍然最看好 周期成长 股 ，这类股票拉 长看有周 期 属性，所以市 场给的估 值 不高，但我 们研究发
现有些公司成 长的持续 性 比市场预期的 要强。这 类 公司符合我们 偏好的“ 估 值合理的成 长”的标
准，其投资机 会在于两 个 方面，或者是 需求比预 期 要好，或者是 需求稳定 ， 但供给比预 期恢复得
慢，而这些公 司由于自 身 布局前瞻或运 营规范， 有 产能扩张能力 ，在这两 种 情况下，它 们都有望
实现比 市场 预期 更可 持续 的增长 ，甚 至获 得向 上的 估值弹 性。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报 告期内， 本基金 管理人结合新 法规的实 施 、新的监管要 求和公司 业 务发展实际情 况，积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动合 规理 念；南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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对公司 投研 交易 、 市场 销 售、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自查 ，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进 一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基 金管理人 承诺将 坚持诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，积极健全 内部管
理制度，不断 提高监察 稽 核工作的科学 性和有效 性 ，努力防范各 种风险， 切 实保护基金 资产的安
全与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资 品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人 根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资 ， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本 基金托 管 人在对南方创 新经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方创新 经 济灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——南 方 基金管理股份 有
限公司在南方 创新经济 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额 持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，南 方创新经 济 灵活配置混 合型证券
投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的南方创 新经济灵 活 配置混合型证 券
投资基 金2017 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基金 2017 年 年度 财 务会计 报告 经 普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第22804 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
147,583,377.05 438,624,153.74
结算备 付金
31,196,511.56 8,229,511.85
存出保 证金
947,853.20 973,738.50
交易性 金融 资产
1,031,775,037.61 954,748,761.22
其中： 股票 投资
953,359,078.11 954,748,761.22
基金投 资
- -
债券投 资
78,415,959.50 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
100,000,000.00 152,100,000.00
应收证 券清 算款
16,852,484.06 -
应收利 息
1,239,511.92 159,718.99
应收股 利
- -
应收申 购款
123,050.15 5,720.86
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,329,717,825.55 1,554,841,605.16
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,375,285.18 26,905,781.35 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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应付赎 回款
2,784,368.15 1,617,869.97
应付管 理人 报酬
1,669,803.13 1,963,135.01
应付托 管费
278,300.49 327,189.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,223,464.62 3,354,619.85
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
391,345.96 394,658.38
负债合 计
9,722,567.53 34,563,253.71
所有者权益：
实收基 金
1,049,966,892.41 1,567,815,257.49
未分配 利润
270,028,365.61 -47,536,906.04
所有者 权益 合计
1,319,995,258.02 1,520,278,351.45
负债和 所有 者权 益总 计
1,329,717,825.55 1,554,841,605.16
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.257 元 ， 基 金份 额总 额1,049,966,892.41 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
一、收 入
404,966,575.71 -48,474,542.90
1.利息 收入
12,263,698.15 7,478,472.28
其中： 存款 利息 收入
1,665,096.56 3,422,299.37
债券利 息收 入
101,636.29 174.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,496,965.30 4,055,998.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
261,837,378.73 142,413,011.84
其中： 股票 投资 收益
252,461,136.60 136,312,429.83
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-46,170.57 146,081.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
9,422,412.70 5,954,501.01
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
130,249,065.27 -198,748,107.67
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
616,433.56 382,080.65
减：二 、费 用
49,490,304.14 57,325,463.87
1．管 理人 报酬
20,786,642.99 23,874,806.78
2．托 管费
3,464,440.44 3,979,134.49
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
24,840,456.05 29,078,956.55
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
398,764.66 392,566.05
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号填
列)
355,476,271.57 -105,800,006.77
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “- ” 号 填
列）
355,476,271.57 -105,800,006.77
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值）
1,567,815,257.49 -47,536,906.04 1,520,278,351.45
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- 355,476,271.57
355,476,271.57
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-517,848,365.08 -37,910,999.92 -555,759,365.00
其中：1.基 金申 购款
505,157,472.75 52,740,810.73 557,898,283.48
2.基金 赎回 款
-1,023,005,837.83 -90,651,810.65
-1,113,657,648.4
8
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
1,049,966,892.41 270,028,365.61 1,319,995,258.02
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值）
1,849,688,479.60 46,030,914.03 1,895,719,393.63
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- -105,800,006.77
-105,800,006.77
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 -281,873,222.11 12,232,186.70 -269,641,035.41 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
其中：1.基 金申 购款
60,407,169.04 -7,349,672.08 53,057,496.96
2.基金 赎回 款
-342,280,391.15 19,581,858.78 -322,698,532.37
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
1,567,815,257.49 -47,536,906.04 1,520,278,351.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 净损 益减 少， 相 关影响 非重 大。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入， 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 0.00 0.00
1,716,199,146.33 8.97
7.4.4.1.2 权 证交 易
注:无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 1,563,974.87 8.91
475,500.25 14.17
注: 1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
20,786,642.99 23,874,806.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
6,158,781.40
9,068,822.90
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
3,464,440.44 3,979,134.49
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
注:无。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2015 年 3 月 24 日）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
11,222,222.22 11,222,222.22
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- - 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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期末持 有的 基金 份额
11,222,222.22 11,222,222.22
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.07%
0.72%
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
147,583,377.05
1,157,888.10
438,624,153.74
3,224,473.63
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 利 润分 配情况
注:无。
7.4.6 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.6.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002859 洁美科 技
2017-03
-24
2018-04
-09
新股
流通
受限
29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 -
002859 洁美科 技
2017-09
-15
2018-04
-09
新股
流通
受限
- 33.80 9,999 - 337,966.20 - 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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300713 英可瑞
2017-10
-23
2018-11
-01
新股
流通
受限
40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96 -
002860 星帅尔
2017-03
-31
2018-04
-12
新股
流通
受限
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
603161 科华控 股
2017-12
-28
2018-01
-05
新股
未上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股 份
2017-12
-28
2018-01
-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火 炬
2017-12
-25
2018-01
-03
新股
未上
市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.6.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128029
太阳
转债
2017-12-22
2018-01
-16
新债
未上
市
100.00 100.00 6,792 679,200.00 679,200.00 -
注: 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购首 次公 开发 行股 票 时公司 股东 公开 发售 股份 ， 所 认购 的股 份自 发
行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002507
涪陵
榨菜
2017-12-
04
重大
事项
16.7
7
未知 未知 1,268,610 21,583,171.50 21,274,589.70 -
603986
兆易
创新
2017-11-
01
重大
资产
重组
153.
72
2018-03-02 150.00 110,000 13,442,970.82 16,909,200.00 -
000688
建新
矿业
2017-09-
06
重大
事项
10.9
5
2018-02-08 9.21 1,054,970 9,993,560.74 11,551,921.50 -
300730
科创
信息
2017-12-
25
重大
事项
41.5
5
2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣 2017-12- 重大 35.22018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
健康 28 事项 6
601600
中国
铝业
2017-09-
12
重大
资产
重组
06.6
7
2018-02-26 7.28 5 38.69 33.35 -
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
953,359,078.11 71.70
其中： 股票
953,359,078.11 71.70
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
78,415,959.50 5.90
其中： 债券
78,415,959.50 5.90
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
100,000,000.00 7.52
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
178,779,888.61 13.44
8
其他各 项资 产
19,162,899.33 1.44
9
合计
1,329,717,825.55 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
53,224,734.00 4.03
B
采矿业
13,856,624.76 1.05
C
制造业
668,065,191.75 50.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
6,087,898.20 0.46
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
6,877,326.69 0.52 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
34,112.55 0.00
J
金融业
118,907,674.00 9.01
K
房地产 业
21,223,585.00 1.61
L
租赁和 商务 服务 业
60,092,014.40 4.55
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
4,971,974.00 0.38
S
综合
- -
合计
953,359,078.11 72.22
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 1,125,200 78,741,496.00 5.97
2 000858 五粮液 833,400 66,571,992.00 5.04
3 600519 贵州茅 台 94,956 66,230,860.44 5.02
4 600176 中国巨 石 3,365,949 54,831,309.21 4.15
5 002714 牧原股 份 1,006,900 53,224,734.00 4.03
6 600438 通威股 份 4,374,072 52,970,011.92 4.01
7 002027 分众传 媒 3,047,555 42,909,574.40 3.25
8 000786 北新建 材 1,893,468 42,603,030.00 3.23
9 600487 亨通光 电 969,789 39,198,871.38 2.97
10 000830 鲁西化 工 2,453,717 39,063,174.64 2.96
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000651 格力电 器 121,132,483.30 7.97
2 300072 三聚环 保 113,853,870.04 7.49
3 000858 五 粮 液 109,001,595.29 7.17
4 600690 青岛海 尔 104,632,407.87 6.88
5 603799 华友钴 业 87,598,527.88 5.76
6 002236 大华股 份 86,347,237.09 5.68
7 002460 赣锋锂 业 84,577,467.65 5.56
8 000568 泸州老 窖 82,674,912.85 5.44
9 002597 金禾实 业 80,968,581.92 5.33
10 000830 鲁西化 工 78,973,819.55 5.19
11 601318 中国平 安 78,090,227.39 5.14
12 300145 中金环 境 76,635,476.51 5.04
13 000333 美的集 团 73,369,714.08 4.83
14 600519 贵州茅 台 73,117,187.69 4.81
15 600703 三安光 电 69,383,662.49 4.56
16 600438 通威股 份 68,940,037.17 4.53
17 600487 亨通光 电 67,131,051.96 4.42
18 600036 招商银 行 65,167,097.46 4.29
19 600507 方大特 钢 64,295,728.52 4.23
20 601939 建设银 行 64,042,357.59 4.21
21 000786 北新建 材 63,477,766.26 4.18
22 002310 东方园 林 59,571,380.26 3.92
23 002635 安洁科 技 58,869,608.10 3.87
24 002241 歌尔股 份 55,702,048.44 3.66
25 600585 海螺水 泥 55,014,243.58 3.62
26 002271 东方雨 虹 54,855,327.06 3.61
27 601336 新华保 险 54,194,500.58 3.56
28 002142 宁波银 行 54,167,513.80 3.56
29 300197 铁汉生 态 54,166,720.10 3.56
30 000049 德赛电 池 52,091,867.87 3.43
31 600887 伊利股 份 52,051,287.81 3.42
32 002507 涪陵榨 菜 50,828,155.21 3.34
33 002714 牧原股 份 50,227,564.73 3.30
34 600809 山西汾 酒 49,577,470.20 3.26
35 002614 奥佳华 49,266,685.95 3.24
36 002217 合力泰 48,292,017.61 3.18
37 600068 葛洲坝 48,291,438.25 3.18
38 601997 贵阳银 行 48,036,890.92 3.16
39 000596 古井贡 酒 47,564,232.78 3.13
40 002078 太阳纸 业 47,479,957.11 3.12
41 002185 华天科 技 47,455,267.56 3.12 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
42 002035 华帝股 份 47,324,733.09 3.11
43 300415 伊之密 47,135,848.73 3.10
44 002475 立讯精 密 46,678,814.29 3.07
45 601668 中国建 筑 45,703,234.44 3.01
46 002555 三七互 娱 45,546,889.59 3.00
47 300296 利亚德 44,577,128.19 2.93
48 600409 三友化 工 44,470,578.85 2.93
49 300232 洲明科 技 43,219,280.19 2.84
50 002366 台海核 电 43,105,861.76 2.84
51 601012 隆基股 份 42,887,756.95 2.82
52 300237 美晨生 态 42,837,157.82 2.82
53 002449 国星光 电 42,077,100.74 2.77
54 601166 兴业银 行 41,777,703.00 2.75
55 000933 神火股 份 41,697,267.69 2.74
56 002008 大族激 光 41,625,546.71 2.74
57 600779 水井坊 41,513,421.95 2.73
58 601601 中国太 保 40,617,377.03 2.67
59 002027 分众传 媒 40,490,487.36 2.66
60 002466 天齐锂 业 39,250,931.09 2.58
61 601699 潞安环 能 39,058,874.30 2.57
62 600183 生益科 技 38,956,972.60 2.56
63 600176 中国巨 石 38,941,626.47 2.56
64 300628 亿联网 络 38,335,291.00 2.52
65 300355 蒙草生 态 37,382,216.63 2.46
66 603337 杰克股 份 37,260,556.19 2.45
67 000488 晨鸣纸 业 36,339,746.65 2.39
68 002258 利尔化 学 36,139,056.90 2.38
69 000418 小天鹅 Ａ 36,082,090.44 2.37
70 002517 恺英网 络 36,076,204.30 2.37
71 002304 洋河股 份 35,306,728.56 2.32
72 601636 旗滨集 团 35,162,674.62 2.31
73 600116 三峡水 利 34,707,162.70 2.28
74 601006 大秦铁 路 34,418,301.14 2.26
75 603589 口子窖 34,216,376.79 2.25
76 601009 南京银 行 34,048,206.17 2.24
77 600196 复星医 药 33,998,646.51 2.24
78 002812 创新股 份 33,866,323.72 2.23
79 000065 北方国 际 33,820,961.27 2.22
80 601231 环旭电 子 33,548,011.31 2.21
81 002120 韵达股 份 33,521,547.33 2.20
82 002450 康得新 32,709,147.00 2.15
83 600340 华夏幸 福 32,696,823.29 2.15 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
84 002050 三花智 控 32,029,190.15 2.11
85 002043 兔 宝 宝 31,807,844.98 2.09
86 002138 顺络电 子 30,977,426.16 2.04
87 600872 中炬高 新 30,913,963.64 2.03
88 603179 新泉股 份 30,906,721.24 2.03
89 000932 *ST 华菱 30,525,345.96 2.01
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000651 格力电 器 169,939,972.39 11.18
2 300072 三聚环 保 98,940,984.67 6.51
3 600690 青岛海 尔 95,919,203.55 6.31
4 603799 华友钴 业 92,054,046.19 6.06
5 002217 合力泰 89,967,972.69 5.92
6 002597 金禾实 业 89,526,660.00 5.89
7 002460 赣锋锂 业 89,026,664.61 5.86
8 002236 大华股 份 84,683,843.99 5.57
9 002415 海康威 视 83,742,330.67 5.51
10 601997 贵阳银 行 82,216,228.76 5.41
11 000568 泸州老 窖 80,824,085.33 5.32
12 300145 中金环 境 78,112,022.74 5.14
13 600703 三安光 电 77,459,680.44 5.10
14 000333 美的集 团 73,662,620.99 4.85
15 600068 葛洲坝 72,998,621.56 4.80
16 002258 利尔化 学 69,004,980.88 4.54
17 600507 方大特 钢 68,875,384.42 4.53
18 600036 招商银 行 68,254,790.49 4.49
19 002635 安洁科 技 66,813,189.50 4.39
20 601939 建设银 行 65,227,251.96 4.29
21 600409 三友化 工 65,007,027.68 4.28
22 000858 五 粮 液 64,307,288.27 4.23
23 002310 东方园 林 64,182,286.02 4.22
24 002050 三花智 控 62,939,043.75 4.14
25 300296 利亚德 62,876,940.91 4.14
26 600887 伊利股 份 62,329,891.23 4.10
27 000065 北方国 际 61,849,816.95 4.07
28 002241 歌尔股 份 61,794,114.03 4.06 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
29 300232 洲明科 技 59,504,667.24 3.91
30 002271 东方雨 虹 58,330,074.10 3.84
31 300197 铁汉生 态 57,236,233.43 3.76
32 600779 水井坊 56,764,928.83 3.73
33 600585 海螺水 泥 54,348,042.77 3.57
34 000933 神火股 份 52,735,637.94 3.47
35 002555 三七互 娱 51,889,530.09 3.41
36 000049 德赛电 池 51,644,724.12 3.40
37 600487 亨通光 电 51,483,259.34 3.39
38 002185 华天科 技 51,441,169.32 3.38
39 601009 南京银 行 50,272,441.56 3.31
40 000820 神雾节 能 50,196,609.35 3.30
41 002475 立讯精 密 49,542,406.74 3.26
42 000596 古井贡 酒 48,253,408.42 3.17
43 002466 天齐锂 业 47,792,557.79 3.14
44 002573 清新环 境 46,917,015.75 3.09
45 600566 济川药 业 46,478,686.40 3.06
46 002008 大族激 光 45,256,657.91 2.98
47 002614 奥佳华 44,572,683.54 2.93
48 000830 鲁西化 工 44,128,953.17 2.90
49 601668 中国建 筑 43,492,276.52 2.86
50 002449 国星光 电 43,027,423.53 2.83
51 300415 伊之密 42,873,564.02 2.82
52 300124 汇川技 术 42,416,259.52 2.79
53 300237 美晨生 态 42,205,192.81 2.78
54 601012 隆基股 份 42,182,547.19 2.77
55 002048 宁波华 翔 42,052,919.61 2.77
56 300258 精锻科 技 41,913,807.80 2.76
57 601689 拓普集 团 41,862,532.34 2.75
58 601166 兴业银 行 41,748,228.61 2.75
59 000963 华东医 药 41,487,563.69 2.73
60 601601 中国太 保 41,402,161.04 2.72
61 002517 恺英网 络 40,954,067.35 2.69
62 600872 中炬高 新 40,900,515.19 2.69
63 002366 台海核 电 40,816,938.86 2.68
64 000418 小天鹅 Ａ 40,564,026.73 2.67
65 600116 三峡水 利 40,070,752.66 2.64
66 002304 洋河股 份 39,124,845.01 2.57
67 600309 万华化 学 38,935,712.02 2.56
68 600809 山西汾 酒 38,808,413.48 2.55
69 601336 新华保 险 38,393,562.99 2.53
70 601699 潞安环 能 38,335,022.59 2.52 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
71 600816 安信信 托 37,788,398.04 2.49
72 300628 亿联网 络 37,377,922.08 2.46
73 300355 蒙草生 态 36,628,228.46 2.41
74 000488 晨鸣纸 业 36,556,717.15 2.40
75 300618 寒锐钴 业 36,050,217.75 2.37
76 600196 复星医 药 35,874,825.75 2.36
77 601636 旗滨集 团 35,815,629.39 2.36
78 601231 环旭电 子 35,525,629.71 2.34
79 002120 韵达股 份 35,213,057.50 2.32
80 002812 创新股 份 35,157,802.25 2.31
81 002035 华帝股 份 34,878,028.45 2.29
82 601006 大秦铁 路 34,478,912.26 2.27
83 600297 广汇汽 车 33,944,410.80 2.23
84 002078 太阳纸 业 33,787,938.47 2.22
85 002450 康得新 33,349,929.79 2.19
86 603589 口子窖 33,347,052.16 2.19
87 002138 顺络电 子 33,109,425.88 2.18
88 600519 贵州茅 台 33,023,500.92 2.17
89 601318 中国平 安 32,244,386.31 2.12
90 300450 先导智 能 32,086,387.78 2.11
91 000786 北新建 材 32,069,962.66 2.11
92 603337 杰克股 份 31,473,708.49 2.07
93 300115 长盈精 密 31,430,115.48 2.07
94 603179 新泉股 份 31,375,103.25 2.06
95 300088 长信科 技 30,752,689.73 2.02
96 002043 兔 宝 宝 30,704,975.24 2.02
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
8,013,148,001.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
8,396,791,177.40
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- - 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
3
金融债 券
69,629,000.00 5.27
其中： 政策 性金 融债
69,629,000.00 5.27
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
8,786,959.50 0.67
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
78,415,959.50 5.94
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 170410 17 农发 10 700,000 69,629,000.00 5.27
2 113011 光大转 债 69,990 7,304,856.30 0.55
3 128029 太阳转 债 6,792 679,200.00 0.05
4 113013 国君转 债 4,530 475,151.70 0.04
5 132010 17 桐昆 EB 2,550 327,751.50 0.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
947,853.20
2
应收证 券清 算款
16,852,484.06
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,239,511.92
5
应收申 购款
123,050.15
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
19,162,899.33
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 113011 光大转 债 7,304,856.30 0.55
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
14,807 70,910.17 372,933,500.11 35.52
677,033,392.30 64.48
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
736,247.77 0.0701
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年3 月 24 日）
基金份 额总 额
4,605,694,512.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,567,815,257.49
本报告 期期 末基 金总 申购 份额
505,157,472.75
减：本 报告 期期 末基 金总 赎回份 额
1,023,005,837.83
本报告 期期 末基 金拆 分变 动份额 （份 额
减少以 “- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,049,966,892.41
南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 91,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 3
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 1 3,057,886,548.69 18.64% 2,817,273.59 18.80% -
华创证 券 1 1,785,033,076.47 10.88% 1,626,703.10 10.85% -
中金公 司 1 1,761,434,020.61 10.74% 1,605,198.68 10.71% -
中信建 投 1 1,524,786,372.97 9.30% 1,389,541.31 9.27% - 南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
招商证 券 1 1,434,683,908.97 8.75% 1,307,429.68 8.72% -
国信证 券 1 1,214,078,977.55 7.40% 1,106,392.52 7.38% -
恒泰证 券 1 831,758,077.14 5.07% 757,982.33 5.06% -
国泰君 安 1 828,604,841.75 5.05% 755,106.76 5.04% -
华融证 券 1 816,485,301.86 4.98% 744,064.50 4.96% -
海通证 券 1 760,027,445.63 4.63% 693,575.97 4.63% -
中信证 券 1 674,407,561.62 4.11% 621,235.79 4.14% -
安信证 券 1 463,360,818.41 2.83% 424,903.59 2.83% -
爱建证 券 1 436,191,554.87 2.66% 397,502.98 2.65% -
东北证 券 1 409,973,388.75 2.50% 373,609.24 2.49% -
南京证 券 1 403,377,143.75 2.46% 367,601.20 2.45% -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
南方创新经济灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
爱建证 券 - -
- -
- -
安信证 券 - -
6,710,000,000.00 11.86%
- -
东北证 券 - -
- -
- -
方正证 券 - -
28,495,900,000.00 50.36%
- -
国泰君 安 1,600,268.91 100.00%
7,390,000,000.00 13.06%
- -
国信证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
6,211,900,000.00 10.98%
- -
恒泰证 券 - -
- -
- -
华创证 券 - -
- -
- -
华融证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
南京证 券 - -
3,765,000,000.00 6.65%
- -
申万宏 源 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
中金公 司 - -
- -
- -
中投证 券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
中信证 券 - -
4,016,300,000.00 7.10%
- -
