南 方 创 业 板交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 联 接 基金 2017 年年 度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方创 业 板ETF 联接
基金主 代码
002656
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 5 月 20 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
351,540,303.52 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方创 业 板ETF 联接
南方创 业 板 ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002656
004343
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
327,414,389.28 份
24,125,914.24 份
注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方创业 板联 接” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
南方创 业板 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码
159948
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2016-05-13
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2016-05-31
基金管 理人 名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “创 业板 EF”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数， 追 求与业 绩比 较南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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基准相 似的 回报 。
投资策 略
本基金 以目 标ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户 群通 过本
基金投 资目 标ETF 。 本基 金并不 参与 目 标 ETF 的管 理。在 正常 市场
情况下 ，本 基金 力争 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏
离度不 超 过0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% 。 如因 指 数编制 规则 调整
或其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超 过上 述范 围，基 金管 理人
应采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。
业绩比 较基 准
创业板 指数 收益 率×95%+ 银行人 民币 活期 存款 利率 （税后 ）×5% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合 型
基金、 债券 型基 金与 货币 市场基 金。 本基 金 为ETF 联接基 金， 通过
投资于 目 标ETF 跟踪 标的 指数表 现， 具有 与标 的指 数以及 标的 指数
所代表 的证 券市 场相 似的 风险收 益特 征。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 。本 基金 标的指 数为 创业
板指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其长期 平均 风险 与预 期收 益高于 混合 型基
金、债 券型 基金 与货 币市 场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的
指数的 表现 ，具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相
似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
报告期(2017 年01 月01
日-2017 年12 月31 日)
2017 年02 月 28 日 （基 金
合同生 效日 ）-2017 年12
月 31 日
2016 年 05 月 20 日 （基 金
合同生 效日 ）-2016 年 12
月 31 日
南方创 业 板 ETF 联接
南方创 业 板 ETF 联接 C
南方创 业 板 ETF 联接
本期已实现
收益
206,307.99 4,263.01 -1,369,175.39
本期利 润
-13,377,264.54
-951,001.95
-7,184,906.94
加权平均基
金份额本期
利润
-0.0674
-0.1090
-0.0963
本期基金份
额净值增长
率
-8.78%
-6.34%
-8.01%
3.1.2 期末
数据和 指标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2017 年12 月 31
日)
报告期(2016 年12 月31
日)
期末可 供分
配基金 份额
利润
-0.1609
-0.1464
-0.0801
期末基 金资
产净值
274,738,050.09
20,594,708.97
83,916,318.88
期末基 金份
额净值
0.8391
0.8536
0.9199
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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所列数 字。
4.本基 金2017 年2 月20 日发布 公告 ，增 加C 类收 费模式 ，原 收费 模式 成 为A 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方创 业 板ETF 联接
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -7.33%
1.07%
-5.81%
1.04%
-1.52%
0.03%
过去六 个月 -4.33%
1.07%
-3.38%
1.06%
-0.95%
0.01%
过去一 年 -8.78%
0.99%
-10.09%
0.99%
1.31%
0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-16.09%
1.05%
-13.19%
1.09%
-2.90%
-0.04%
南方创 业 板ETF 联接 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -7.43%
1.07%
-5.81%
1.04%
-1.62%
0.03%
过去六 个月 -4.52%
1.07%
-3.38%
1.06%
-1.14%
0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-6.34%
0.99%
-8.54%
0.98%
2.20%
0.01%
注: 本 基金2017 年2 月 20 日发布 公告 ，增 加C 类收 费模式 ，原 收费 模式 成 为A 类。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基 金2017 年2 月20 日发 布公 告， 增加C 类 收费模 式， 原收 费模 式成 为A 类。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙伟
本 基 金 基
金经理
2016 年 5
月 20 日
- 7
管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融
分析师 （CFA ） 资 格 、 注 册 会计师 （CPA）
资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有 限 公 司 投 资
并 购 部 、 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分
所审计 部。2010 年 2 月加 入南方 基金 ，
历 任 运 作 保 障 部 基 金 会 计 、 数 量 化 投 资
部量化 投资 研究 员； 2014 年12 月至2015
年 5 月，担 任南 方恒生 ETF 的基金 经理
助理；2015 年5 月至2016 年7 月 ， 任 南
方 500 工业 ETF 、南 方 500 原材料 ETF
基金经 理；2015 年 7 月至 今，任 改革 基
金、 高铁 基金 、500 信 息基 金经理 ；2016
年 5 月 至今 ， 任 南方 创业 板 ETF 、 南 方创
业板 ETF 联接 基金 经理 ；2016 年 8 月至
今， 任500 信 息联 接、 深 成 ETF 、 南 方深
成基金 经理 ；2017 年 3 月 至今， 任南 方
全指证 券 ETF 联 接、 南方 中证全 指证 券
ETF 基金 经理 ；2017 年 6 月至今 ，任 南
方 中 证 银 行 ETF 、 南 方 银 行 联 接 基 金 经
理。 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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注:1. 对基金的 首任基金经理 ，其“任 职日期” 为基金 合同生效 日， “ 离任日期” 为根据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方创 业 板交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金基金 合 同》的规定 ，本着诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，没有损害基 金份额持 有 人利益。基 金的投资
范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完
善相应制度及 流程，通 过 系统和人工等 各种方式 在 各业务环节严 格控制交 易 公平执行， 公平对待
旗下管理的所 有基金和 投 资组合。 公 司每季度 对 旗下组合进行 股票和债 券 的同向交易 价差专项
分析 。 本 报告 期内 ， 两两 组合间 单日 、3 日、5 日 时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值或 卖出 溢价
率均值 显著 不 为 0 的 情况 不存在 ，并 且交 易占 优比 也没有 明显 异常 ，未 发现 不公平 对待 各组 合 或
组合间 相互 利益 输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来市 场风 格和 行业 分化明 显， 本报 告期 创业 板指下 跌 10.67% 。
期间我们通过 自建的指 数 化交易系统、 日内择时 交 易模型、跟踪 误差归因 分 析系统等， 将本基金
的跟踪 误差 指标 控制 在较 好水平 ，并 通过 严格 的风 险管理 流程 ，确 保了 本基 金的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接受 申购 赎回 所带 来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
（2 ） 本基 金大 额换 购目 标ETF 所 带来 的成 份股 权重 偏离， 对此 我们 采取 了优 化的再 平衡 操作 进行
应对；
（3 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整
体仓位 的偏 离， 以及 停牌 股票的 估值 调整 影响 ；
（4 ） 根据 指数 季度 成份 股 调整进 行的 基金 调仓 ， 事 前我们 制定 了详 细的 调仓 方案 ， 在 实施 过程 中
引入多 方校 验机 制防 范风 险发生 ，将 跟踪 误差 控制 在理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金A 份额净 值 为0.8391 元 ， 报 告期内 ， 份额 净值 增长 率 为-8.78% ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-10.09% ；本基 金于 2017 年 2 月 28 日增设 C 份额 ，本 基金 C 份额期 末净 值为
0.8536 元 ，报 告期 内， 份 额净值 增长 率为-6.34% ， 同期业 绩基 准增 长率 为-8.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 宏观 层面 ， 预计经 济增 长仍 将保 持良 好韧性 ，在 人民 币对 美元 汇率持 续走 强、
通胀较为温和 的大背景 下 ，利率上行空 间不大， 对 权益市场的边 际负面影 响 亦较为有限 。市场层
面，在市场成 熟度提升 趋 势下，预计基 本面优秀 和 估值具有安全 边际的公 司 将继续受到 投资者青
睐；但 随着 大盘 蓝筹 和中 小成长 走势 的分 化加 剧， 新的估 值平 衡正 在重 建中 。
创业板 指数 于 10 年6 月 发 布， 系 由创 业板 的 100 只 龙 头股构 成。 自 15 年 6 月高 点至 17 年8 月 初，
指数估 值已 跌去 七成 以上 ，截至 报 告 期末 ，最 新市 盈率已 处于 历史 低位 。在 今年中 证 100 与创业
板表现分化加 剧的过程 中 ，本基金获得 了较为持 续 的资金流入， 显示了部 分 投资者对于 风格反转
判断的 不断 强化 。展 望2018 年 ，创 业板 指有 望在 估 值及业 绩间 找到 新的 平衡 点。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况 ，积极推
动监管新规落 实，持续 完 善内部控制体 系和内部 控 制制度、业务 流程，并 积 极开展形式 丰富的合
规培训与考试 ，加强员 工 行为规范检查 、加大合 规 问责力度，强 化全员合 规 、主动合规 理念；对
公司投研交易 、市场销 售 、后台运营及 人员管理 等 业务开展了定 期稽核、 专 项稽核及多 项自查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采 取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进 一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管 理 办法 》 的 具体 落实工 作， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变 估值 技 术， 导致 基 金资产 净值 的变化 在 0.25% 以上的 ，对 所采用 的相 关估值 技术 、假设 及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基 准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金
分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
人不选 择， 本基 金默 认的 收益分 配方 式是 现金 分红 ； 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ；
即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减去每单 位 基金份额收益 分配金额 后 不能低于面 值。每一
基金份 额享 有同 等分 配权 ；法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管 理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 南方 创业 板交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 （ 以下称 “本 基金” ） 的托 管 过程中 ， 严 格遵 守 《证 券 投资基 金法 》 及 其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ，本托管 人 根据《证券投 资基金法 》 及 其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协
议的规定，对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督，对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支等 方面进行 了 认真地复核， 未发现本 基 金管理人存 在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告（注： 财 务会计报告中 的
“金融 工具 风险 及管 理” 部分未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投资 组合 报告 等数 据 真实、 准确 和完 整 。
南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第22806 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
16,935,482.78 4,857,246.12
结算备 付金
80,128.86 74,969.03
存出保 证金
50,091.43 36,281.71
交易性 金融 资产
278,004,587.48 79,772,159.31
其中： 股票 投资
2,088,585.12 428,692.40
基金投 资
275,913,202.36 79,343,466.91
债券投 资
2,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
3,297.87 855.60
应收股 利
- -
应收申 购款
1,871,715.75 454,711.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
115,116.12 134,270.60
资产总 计
297,060,420.29 85,330,493.67
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 660,850.23
应付赎 回款
1,348,713.55 514,852.20
应付管 理人 报酬
8,489.53 2,924.25
应付托 管费
1,697.91 584.84
应付销 售服 务费
6,473.68 -
应付交 易费 用
3,933.42 3,022.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
358,353.14 231,940.34
负债合 计
1,727,661.23 1,414,174.79
所有者权益：
实收基 金
351,540,303.52 91,219,073.55
未分配 利润
-56,207,544.46 -7,302,754.67
所有者 权益 合计
295,332,759.06 83,916,318.88
负债和 所有 者权 益总 计
297,060,420.29 85,330,493.67
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 总额351,540,303.52 份， 其中 南 方创业 板交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 A 类 基金 份 额 327,414,389.28 份 ，基 金份 额 净值 0.8391 元； 南
方创业 板交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 C 类基金 份额 24,125,914.24 份， 基金 份额 净
值为0.8536 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 20 日 （基 金 合同
生效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日
一、收 入
-13,792,262.01 -6,772,529.62
1.利息 收入
165,159.06 156,719.14
其中： 存款 利息 收入
66,470.50 153,947.41
债券利 息收 入
0.26 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
98,688.30 2,771.73
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
148,132.01 -1,525,816.04 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益
-174,712.54 -1,427,121.65
基金投 资收 益
310,266.69 -100,615.65
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
12,577.86 1,921.26
3.公允 价值 变动 收益
-14,538,837.49 -5,815,731.55
4.汇兑 收益
-
-
5.其他 收入
433,284.41 412,298.83
减：二 、费 用
536,004.48 412,377.32
1．管 理人 报酬
60,720.34 88,747.13
2．托 管费
12,144.14 17,749.33
3．销 售服 务费
26,318.14 -
4．交 易费 用
81,309.29 71,556.12
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
355,512.57 234,324.74
三、利 润总 额
-14,328,266.49 -7,184,906.94
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润
-14,328,266.49 -7,184,906.94
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 创业 板交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
91,219,073.55 -7,302,754.67 83,916,318.88
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -14,328,266.49
-14,328,266.49
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
260,321,229.97 -34,576,523.30 225,744,706.67
其中：1. 基 金 申 购 623,594,470.12 -72,025,266.35 551,569,203.77 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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款
2. 基金赎回
款
-363,273,240.15 37,448,743.05 -325,824,497.10
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
351,540,303.52 -56,207,544.46 295,332,759.06
项目
上年度 可比 期间
2016 年05 月 20 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
292,580,784.97 - 292,580,784.97
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -7,184,906.94
-7,184,906.94
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-201,361,711.42 -117,847.73 -201,479,559.15
其中：1. 基 金 申 购
款
124,154,222.22 -585,753.72 123,568,468.50
2. 基金赎回
款
-325,515,933.64 467,905.99 -325,048,027.65
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
91,219,073.55 -7,302,754.67 83,916,318.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地 方政 府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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税。
(4) 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司( “南 方基 金” ) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南 方 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金(“ 目标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016年05月20日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 - -
102,814,567.18 64.25
7.4.4.1.2 基 金交 易
注: 无。 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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7.4.4.1.3 权 证交 易
注:无。
7.4.4.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年05月20日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 10,282.16 64.25
- -
注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 20 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
60,720.34 88,747.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
220,088.53
40,211.57
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 管理费 ， 支 付基 金管 理人 南 方基金 的管 理人 报
酬按前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标ETF 基金 份额部 分的 基金 资产 后的 余额( 若为 负数， 则 取
零) 的0.50% 年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产)X0.50%/ 当年 天数 。 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 20 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
12,144.14 17,749.33
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 ， 支 付基 金托 管人 中 国银行 的托 管费 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 所持有 目 标 ETF 基金 份额 部分的 基金 资产 后的 余额( 若为负 数， 则取 零)
的0.10% 年 费率 计提 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管费＝(前 一日基金资 产净值 –前一 日所持有目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产)X0.10%/ 当
年天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方创 业 板 ETF 联接
南方创 业 板 ETF 联接 C
合计
南方基金 -
13,489.76
13,489.76
华泰证券 -
0.27
0.27
合计
- 13,490.03 13,490.03
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年05 月 20 日( 基金 合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方创业 板 ETF 联接 南方创业 板 ETF 联接 C 合计
- - - -
合计
- - -
注: 本 基金 基金 资产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取销售 服务 费， 支付 销售 机构的 C 类 基金 份 额
销售服 务费 按前 一日 C 类 基金份 额的 基金 资产 净值 扣除所 持有 目标 ETF 基金 份额部 分的 基金 资 产
后的余额(若为 负数，则 取 零)的 0.40% 的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给南 方基
金，再 由南 方基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.40% / 当年 天数 。 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
12 月 31 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
12 月 31 日
南方创 业 板ETF 联接 南方创 业 板ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （ 2016 年5
月20 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
19,583,822.95 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
19,583,822.95 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.98% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年05 月 20 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年05 月 20 日至 2016 年
12 月 31 日
南方创 业 板ETF 联接 南方创 业 板ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （ 2016 年5
月20 日） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
19,583,822.95 -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
19,583,822.95 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
21.47% -
注: 基金管理 人南方基 金 在上年度可比 期间申购 本 基金的交易委 托华泰证 券 办理，适用 申购费用
为1,000.00 元。 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年05月20日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
16,935,482.78
55,947.26
4,857,246.12
151,544.28
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国银行 保管 的银 行存 款， 按银行 约定 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 152,211,178 份目标 ETF 基金份 额(2016 年 12 月 31 日：39,737,300
份) ， 占其 份额 的比 例为83.31%(2016 年 12 月31 日：54.66%) 。
7.4.5 利 润分 配情况
注:无。
7.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123004
铁汉
转债
2017-12-18 2018-01-26
新债未
上市
100.00 100.00 28 2,800.00 2,800.00 -
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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300104
乐视
网
2017-04-17
重大
资产
重组
3.91 2018-01-24 13.80 14,000 214,620.00 54,740.00
300156
神雾
环保
2017-07-17
重大
资产
重组
24.16 2018-01-17 21.74 3,500 84,560.00 84,560.00
300364
中文
在线
2017-12-28
拟披
露重
大事
项
9.23 2018-01-05 10.00 700 6,465.04 6,461.00
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
2,088,585.12 0.70
其中： 股票
2,088,585.12 0.70
2
基金投 资
275,913,202.36 92.88
3
固定收 益投 资
2,800.00 0.00
其中： 债券
2,800.00 0.00
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,015,611.64 5.73
8
其他各 项资 产
2,040,221.17 0.69
9
合计
297,060,420.29 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
A
农、林 、牧 、渔 业
178,294.00 0.06
B
采矿业
- -
C
制造业
1,045,832.51 0.35
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
45,869.97 0.02
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
514,354.84 0.17
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
16,008.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业
9,804.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
108,954.00 0.04
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
67,620.00 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐业
101,847.80 0.03
S
综合
- -
合计
2,088,585.12 0.71
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300498 温氏股 份 7,460 178,294.00 0.06
2 300156 神雾环 保 3,500 84,560.00 0.03
3 300059 东方财 富 5,884 76,197.80 0.03
4 300136 信维通 信 1,500 76,050.00 0.03
5 300124 汇川技 术 2,071 60,100.42 0.02
6 300072 三聚环 保 1,700 59,721.00 0.02
7 300104 乐视网 14,000 54,740.00 0.02
8 300070 碧水源 3,000 52,110.00 0.02
9 300024 机器人 2,460 46,297.20 0.02
10 300003 乐普医 疗 1,807 43,657.12 0.01
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.nffund.com 的南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
年度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300498 温氏股 份 14,251,288.42 16.98
2 300059 东方财 富 5,731,412.04 6.83
3 300072 三聚环 保 4,817,972.09 5.74
4 300136 信维通 信 4,778,086.25 5.69
5 300070 碧水源 4,529,936.24 5.40
6 300124 汇川技 术 4,110,875.83 4.90
7 300024 机器人 3,880,508.78 4.62
8 300408 三环集 团 3,475,361.00 4.14
9 300003 乐普医 疗 3,091,092.10 3.68
10 300115 长盈精 密 2,640,533.00 3.15
11 300017 网宿科 技 2,587,135.12 3.08
12 300027 华谊兄 弟 2,407,281.00 2.87
13 300296 利亚德 2,346,733.48 2.80
14 300144 宋城演 艺 2,176,735.35 2.59
15 300015 爱尔眼 科 2,094,965.22 2.50
16 300033 同花顺 2,086,280.00 2.49
17 300142 沃森生 物 2,058,882.00 2.45
18 300433 蓝思科 技 1,885,168.05 2.25
19 300266 兴源环 境 1,859,713.15 2.22
20 300315 掌趣科 技 1,849,588.00 2.20
21 300058 蓝色光 标 1,716,877.85 2.05
22 300418 昆仑万 维 1,713,756.00 2.04
23 300182 捷成股 份 1,706,400.82 2.03
24 300055 万邦达 1,695,614.30 2.02
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300498 温氏股 份 3,191,403.60 3.80
2 300059 东方财 富 1,376,236.60 1.64
3 300136 信维通 信 1,228,455.00 1.46
4 300072 三聚环 保 1,031,646.03 1.23
5 300124 汇川技 术 1,000,513.00 1.19 南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
6 300070 碧水源 973,659.00 1.16
7 300024 机器人 879,069.00 1.05
8 300408 三环集 团 797,458.00 0.95
9 300003 乐普医 疗 726,830.00 0.87
10 300115 长盈精 密 627,547.00 0.75
11 300017 网宿科 技 567,725.00 0.68
12 300266 兴源环 境 563,027.79 0.67
13 300296 利亚德 552,763.00 0.66
14 300088 长信科 技 529,806.00 0.63
15 300142 沃森生 物 521,318.43 0.62
16 300027 华谊兄 弟 502,564.00 0.60
17 300015 爱尔眼 科 480,660.00 0.57
18 300433 蓝思科 技 480,231.00 0.57
19 300315 掌趣科 技 480,157.00 0.57
20 300033 同花顺 460,219.00 0.55
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
157,089,154.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
37,710,447.18
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
2,800.00 0.00
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,800.00 0.00
南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 123004 铁汉转 债 28 2,800.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1
南方创 业
板ETF
ETF
交易型 开
发式
南方基 金
管理股 份
有限公 司
275,913,202.36 93.42
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险， 如大 额申 购赎 回等 ；利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用， 以达 到降 低投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
50,091.43
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,297.87
5
应收申 购款
1,871,715.75
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 可收退 补款 112,376.48
9 应收退 补款 2,739.64
10 其他
-
11 合计
2,040,221.17
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部
分的公 允价
值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 300156 神雾环 保 84,560.00 0.03
重大资 产重 组
2 300104 乐视网 54,740.00 0.02
重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
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份
额
级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南
方
创
业
板
A
28,202 11,609.62 19,589,003.31 5.98 307,825,385.97 94.02
南
方
创
业
板
联
接
C
9,193 2,624.38 - - 24,125,914.24 100.00
合
计
37,395 9,400.73 19,589,003.31 5.57 331,951,300.21 94.43
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方创 业 板ETF 联接 416,702.13 0.1273
南方创 业 板ETF 联接 C 8,591.79 0.0356
合计
425,293.92 0.1210
注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金， 比例 的分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
南方创 业 板ETF 联接 -
南方创 业 板ETF 联接 C -
合计
-
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
南方创 业 板ETF 联接 0~10
南方创 业 板ETF 联接 C -
合计
0~10
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方创 业 板ETF 联接
南方创 业 板ETF 联接 C
基金合 同生 效日
（2016 年5 月20 日）
基金份 额总 额
292,580,784.97 -
本报告 期期 初基 金份
额总额
91,219,073.55 -
本报告 期基 金总 申购
份额
574,615,435.16 48,979,034.96
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
338,420,119.43 24,853,120.72
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
327,414,389.28
24,125,914.24
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
2017 年8 月， 陈四 清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 董事 长 、 执 行董 事 、 董 事会 战略 发展 委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 。 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用54,000.00 元 。该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
新时代 证
券
1 194,784,586.51 100.00% 19,480.81 100.00%
广发证 券 1 - - - -
华泰证 券 2 - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市南方创业板 ETF 联接2017 年年 度报告摘要
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场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
券商
名称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例 （%）
成交
金额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
（%）
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例 （%）
广发
证券
- -
592,300,000.00 100.00
- -
- -
华泰
证券
- -
- -
- -
- -
新时
代证
券
- -
- -
- -
77,163,307.29 100.00
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
