南 方 兴 盛 先锋 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年年 度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年09 月13 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月31 日 止。
南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方兴 盛先 锋灵 活配 置混 合
基金主 代码
004703
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年9 月13 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
402,722,629.57 份
基金合 同存 续期
不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研
究分析 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发
展趋势 ，对 证券 市场 当期 的系统 性风 险以 及可 预见 的未来 时期 内各
大类资 产的 预期 风险 和预 期收益 率进 行分 析评 估， 并据此 制定 本基
金在股 票、 债券 、现 金等 资产之 间的 配置 比例 、调 整原则 和调 整范
围，在 保持 总体 风险 水平 相对稳 定的 基础 上， 力争 投资组 合的 稳定
增值。 此外 ，本 基金 将持 续地进 行定 期与 不定 期的 资产配 置风 险监
控，适 时地 做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋上证 国债 指数 收益 率×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票
型基金 ，高 于债 券型 基金 、货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 9 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ）-2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益
-1,740,816.67
本期利 润
31,895,839.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0715
本期基 金份 额净 值增 长率
6.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期(2017 年12 月 31 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0042
期末基 金资 产净 值
429,704,372.85
期末基 金份 额净 值
1.067
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4. 本 基金 合同 生效 日为2017 年9 月13 日 ， 基 金合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间 未满
一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 5.75% 1.04% 3.10% 0.48% 2.65% 0.56%
自基金 合同
生效起 至今
6.70% 0.94% 3.10% 0.44% 3.60% 0.50% 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 截
止至本 报告 期末 ，建 仓期 尚未结 束。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份 有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离
任
日
期
李
振
兴
本基
金基
金经
理
2017 年
9 月 13
日
- 9
武汉大 学计 算机 、 工商 管 理双学 士 ， 金 融学 硕士 ， 具有基 金从
业资格 。 曾就 职于 艾默生 网络能 源有 限公 司 ；2008 年6 月 起就
职于长 城基 金管 理有 限公 司，历 任行 业研 究员 、研 究组组 长 、
基金经 理助 理；2014 年4 月至 2015 年 10 月任 长城 久利保 本 、
长城保 本的 基金 经理 ； 2014 年9 月至2015 年 10 月 任长城 久鑫
保本的 基金 经理 。2015 年10 月 加入 南方 基金 ；2016 年 8 月至
今， 任南 方品 质混 合基 金 经理 ；2017 年 6 月 至今 ， 任南方 安康
混合基 金经 理；2017 年9 月至今 ，任 南方 兴盛 混合 基金经 理 ；
2017 年12 月至 今， 任南 方优享 分红 混合 基金 经理 。
注:1. 对基金的 首任基金经理 ，其“任 职日期” 为基金 合同生效 日， “ 离任日期” 为根据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方兴 盛 先锋灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异 常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年市 场分 化显 著， 绩 优蓝筹 稳步 上行 ， 期 间食 品饮料 、 家 电等 基本 面优 秀、 估 值合 理的南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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板块在所有行 业中领涨 ， 除此之外，新 能源汽车 、 消费电子、周 期等存在 阶 段性利好的 板块 均在
年中有不错涨 幅。另一 方 面，缺乏业绩 支撑，估 值 整体仍偏高的 中小创个 股 全年持续震 荡下跌，
投资者情绪快 速回落。 基 本面上看，全 年各项经 济 数据延续稳中 向好的态 势 ，在国家的 强势调控
下，地产价格 上涨的态 势 得到一定的遏 制，销量 增 速也有所回落 。固定收 益 方面，全年 债券收益
率进一 步上 行 ， 十 年期 国 债收益 率一 度超 过4.0% 。 市场流 动性 方面 ， 央行 整 体上保 持了 稳定 的 M2
增速，但人民 币加速升 值 超出年初市场 预期。从 海 外情况来看， 发达经济 体 和发展中国 家经济持
续向好 ，PMI 指 标连 续走 强，这 轮全 球经 济的 复苏 进程或 延续 较长 时间 。
本基金 成立 于2017 年 9 月 ， 彼 时市 场风 格快 速轮 换 ， 指 数波 动较 大， 本着 以 追求绝 对收 益为
核心目标，本 基金主要 布 局于低估值、 高分红具 有 明确安全边际 的优质个 股 ，同时也提 高标准，
仔细研究筛选 优质成长 股 予以布局。在 资金头寸 管 理方面，本基 金以新股 投 资、短期交 易所回购
为主，少量配 置短久期 高 评级的利率债 以提升产 品 整体业绩回报 。从结果 来 看，本基金 运作期内
取得良 好的 正收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年， 本基 金净 值增 长6.70% ，同 期业 绩比 较基 准 增长 3.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 认 为 A 股市场 体现 出复 杂度 较高 ， 存 在阶 段性 波动 加大 的 可能性 。 一方 面
房地产行业的 量价仍有 下 行压力，对相 关产业或 存 在一定的负面 拖累，因 而 政策应对需 要更高的
灵活性 ， 另一 方面 ， 尽 管 经济数 据在 复苏 ， 但以 美 股为代 表的 海外 市场 当前 估值水 平已 不在 低位 ，
如果回 调将 对A 股市 场产 生一定 短期 冲击 。 而 中长 期来看 ， 中 国作 为经 济增 速最快 的主 要经 济体 ，
政策向好、流 动性充裕 的 大环境没有根 本改变，A 股市场在当前 估值水平 下 仍具有比较 优势和投
资吸引力。本 基金将继 续 秉持“自下而 上优选个 股 为主，自上而 下宏观判 断 为辅”的操 作思路，
勤勉审 慎 的 发掘 优质 投资 机会， 力求 为持 有人 创造 良好的 长期 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉 各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的 前 提下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权； 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对南 方兴 盛先 锋灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复 核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
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§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第22793 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 兴盛 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
27,117,290.98
结算备 付金
11,629,696.39
存出保 证金
206,378.40
交易性 金融 资产
384,512,228.42
其中： 股票 投资
359,547,228.42
基金投 资
-
债券投 资
24,965,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
632,498.66
应收股 利
-
应收申 购款
13,340,284.31
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
437,438,377.16
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
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应付赎 回款
6,448,284.11
应付管 理人 报酬
549,090.67
应付托 管费
91,515.09
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
500,714.60
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
144,399.84
负债合 计
7,734,004.31
所有者权益：
实收基 金
402,722,629.57
未分配 利润
26,981,743.28
所有者 权益 合计
429,704,372.85
负债和 所有 者权 益总 计
437,438,377.16
注:1. 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.067 元， 基金 份额 总额402,722,629.57 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年9 月13 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止 期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 兴盛 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年9 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年9 月 13 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至 2017 年 12 月 31
日
一、收 入
35,277,754.62
1.利息 收入
2,588,896.47
其中： 存款 利息 收入
153,297.84
债券利 息收 入
180,890.42
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,254,708.21
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,752,269.03
其中： 股票 投资 收益
-1,754,784.53
基 金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
2,515.50
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”号 填 33,636,655.76 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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列)
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
804,471.42
减：二 、费 用
3,381,915.53
1．管 理人 报酬
2,075,207.96
2．托 管费
345,867.94
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
825,398.13
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
135,441.50
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)
31,895,839.09
减：所 得税 费用
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列）
31,895,839.09
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 兴盛 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年9 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月 13 日 （基金合同生效日） 至 2017 年 12 月31
日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 469,187,320.05 - 469,187,320.05
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变
动数（ 本期 净利 润）
- 31,895,839.09
31,895,839.09
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-66,464,690.48 -4,914,095.81 -71,378,786.29
其中：1.基 金申 购款
140,494,162.22 9,406,173.31 149,900,335.53
2.基金 赎回 款
-206,958,852.70 -14,320,269.12 -221,279,121.82
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
402,722,629.57 26,981,743.28 429,704,372.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方兴盛先锋 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称“本基金”) 经中国证 券 监督管理委 员
会( 以下简称“ 中国证监会 ”)证监许可[2016]913 号 《关于准予南 方兴盛先 锋 灵活配置混合 型证
券投资 基金 注册 的批 复》 及机构 部函[2017]1211 号 《关于 同意 南方 兴盛 先锋 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金延 期募 集备 案的 回函》 核准 ，由 南方 基金 管理股 份有 限公 司( 原南 方 基金管 理有 限公 司，
已于 2018 年 1 月 4 日办 理 完成工 商变 更登 记) 依照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》和 《南 方
兴盛先锋灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契 约型开放 式，存续
期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 468,991,855.42 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2017) 第 802 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 南方 兴盛 先 锋灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2017 年 9 月 13 日正 式生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 469,187,320.05 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
195,464.63 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为南 方基金 管理 股份 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司。
根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 兴盛先锋灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 包括 国内 依法发 行上 市的 股票(包 括 中小板 、 创业 板及 其
他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 债 券( 包括 国债 、 央行 票据、 金融 债券 、 企业债 券、 公司 债券、
中期票据、短 期融资券 、 超短期融资券 、次级债 券 、政府支持机 构债、政 府 支持债券、 地方政府
债、中小企 业私募债 券、 可转换债券 等)、资产 支持 证券、债券 回购、银 行存 款( 包括协议 存款、
定期存 款及 其他 银行 存款) 、 货 币市 场工 具、 权证 、 股 指期货 以及 经中 国证 监会 允许基 金投 资的 其
他金融工 具。 本基金的 投 资组合比例为 ：股票投 资 占基金资产的 比例范围 为 0-95% ；资 产支持 证
券、债券、 债券回购 、银 行存款(包括 协议存款 、定 期存款及其 他银行存 款)、 货币市场工 具、权
证、 股 指期 货以 及经 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金
每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×60%+
上证国 债指 数收 益率 ×40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《南 方兴 盛 先锋灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年9 月13 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 9 月 13
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年9 月13 日(基 金合 同 生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融 负债 的分 类
金融 负债于初 始确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其 变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价 值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且本基 金将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 ； 或
者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债 或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ； 估 值 日无交 易且 最近 交
易日后未发生 影响公允 价 值计量的重大 事件的， 按 最近交易日的 市场交易 价 格确定公允 价值。有
充足证据表明 估值日或 最 近交易日的市 场交易价 格 不能真实反映 公允价值 的 ，应对市场 交易价格
进行调整，确 定公允价 值 。与上述投资 品种相同 ， 但具有不同特 征的，应 以 相同资产或 负 债的公
允价值 为基 础， 并在 估值 技术中 考虑 不同 特征 因素 的影响 。 特 征是 指对 资产 出售或 使用 的限 制等 ，
如果该限制是 针对资产 持 有者的，那么 在估值技 术 中不应将该限 制作为特 征 考虑。此外 ，基金管
理人不 应考 虑因 大量 持有 相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 。
(2) 当金 融工 具不 存在 活 跃市场 ， 采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持
的估值技术确 定公允价 值 。采用估值技 术时，优 先 使用可观察输 入值，只 有 在无法取得 相关资产
或负债 可观 察输 入值 或取 得不切 实可 行的 情况 下， 才可以 使用 不可 观察 输入 值。
(3)
如经 济环 境发 生重 大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件， 应 对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结 构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前，对 于在 锁定 期 内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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(3) 对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品 种( 可转换债券和私募债券 除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明 确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地 方政 府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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(3)
对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票 不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司( “南 方基 金” ) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年9 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 298,854,952.94 45.34
7.4.8.1.2 权 证交 易
注:无。 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年9月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 272,347.63 45.34
218,175.52 43.57
注:: 1. 上述佣 金按市场 佣金率计 算，以 扣除由中 国证券登 记结算 有限责任 公司收取 的证管 费
和经手费后的 净额列示 。 2. 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券
投资研 究成 果和 市场 信息 服务等 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年9 月13 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
2,075,207.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
925,926.58
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管 费
345,867.94
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年9 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
27,117,290.98
91,655.03
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国银行 保管 的银 行存 款， 按银行 约定 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
7.4.9 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
- - - - - - - - - - -
7.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
份）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
- - - - - - - - - - -
南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002919
名臣
健康
2017-12-28
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46
300730
科创
信息
2017-12-25
重大
事项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)
公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允 价值计量 结果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具 公允价 值
于2017 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额 为359,431,043.42 元， 属于 第二 层次的 余额 为 25,081,185.00 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。
(ii) 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
无。
(c)
非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具
于2017 年12 月31 日 ，本基 金未 持有 非持 续的 以公允 价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以 公允价值 计量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 增值 税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号《 关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分 金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
359,547,228.42 82.19
其中： 股票
359,547,228.42 82.19
2
固定收 益投 资
24,965,000.00 5.71 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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其中： 债券
24,965,000.00 5.71
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
38,746,987.37 8.86
7
其他各 项资 产
14,179,161.37 3.24
8
合计
437,438,377.16 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
40,707,221.70 9.47
B
采矿业
- -
C
制造业
215,010,999.11 50.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
24,347,630.10 5.67
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,529,659.76 0.36
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
34,112.55 0.01
J
金融业
40,654,230.00 9.46
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
37,247,232.00 8.67
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
359,547,228.42 83.67
南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有港股 通股 票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002714 牧原股 份 770,095 40,707,221.70 9.47
2 601318 中国平 安 568,500 39,783,630.00 9.26
3 600887 伊利股 份 1,224,100 39,403,779.00 9.17
4 000651 格力电 器 868,505 37,953,668.50 8.83
5 002027 分众传 媒 2,645,400 37,247,232.00 8.67
6 000568 泸州老 窖 531,800 35,098,800.00 8.17
7 600196 复星医 药 759,500 33,797,750.00 7.87
8 600745 闻泰科 技 977,200 32,960,956.00 7.67
9 300413 快乐购 815,666 24,347,630.10 5.67
10 603337 杰克股 份 291,500 15,023,910.00 3.50
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期 末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 000651 格力电 器 38,478,546.48 8.95
2 601318 中国平 安 36,385,398.43 8.47
3 002714 牧原股 份 36,253,208.60 8.44
4 000568 泸州老 窖 33,618,631.00 7.82
5 002027 分众传 媒 33,275,663.01 7.74
6 600887 伊利股 份 32,891,336.43 7.65
7 600745 闻泰科 技 32,768,885.74 7.63
8 600196 复星医 药 32,765,673.66 7.63
9 300413 快乐购 25,118,040.76 5.85
10 600036 招商银 行 20,154,856.56 4.69
11 002583 海能达 16,593,272.96 3.86
12 002384 东山精 密 16,411,800.26 3.82
13 000063 中兴通 讯 14,928,633.86 3.47
14 603337 杰克股 份 13,675,617.50 3.18
15 601966 玲珑轮 胎 13,068,295.02 3.04
16 300251 光线传 媒 10,347,684.42 2.41
17 002236 大华股 份 9,610,271.64 2.24 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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18 600060 海信电 器 9,534,534.01 2.22
19 300355 蒙草生 态 9,461,814.73 2.20
20 002303 美盈森 8,879,099.75 2.07
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期 末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 600036 招商银 行 18,628,151.98 4.34
2 002384 东山精 密 17,704,498.08 4.12
3 000063 中兴通 讯 15,613,524.44 3.63
4 002583 海能达 14,234,580.16 3.31
5 002236 大华股 份 10,057,060.74 2.34
6 300251 光线传 媒 9,927,906.48 2.31
7 002714 牧原股 份 8,543,245.76 1.99
8 300355 蒙草生 态 8,417,486.76 1.96
9 002303 美盈森 8,314,347.00 1.93
10 600060 海信电 器 8,281,958.85 1.93
11 603228 景旺电 子 7,494,838.00 1.74
12 300197 铁汉生 态 7,293,619.58 1.70
13 002343 慈文传 媒 6,737,119.52 1.57
14 603866 桃李面 包 6,141,200.45 1.43
15 600745 闻泰科 技 5,022,908.76 1.17
16 600419 天润乳 业 2,600,197.00 0.61
17 300662 科锐国 际 2,536,371.00 0.59
18 300142 沃森生 物 2,442,666.00 0.57
19 300113 顺网科 技 1,393,989.00 0.32
20 601318 中国平 安 1,267,937.58 0.30
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
493,865,254.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
166,184,637.35
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
24,965,000.00 5.81
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
24,965,000.00 5.81
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 019557 17 国债 03 250,000 24,965,000.00 5.81
8.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
206,378.40
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
632,498.66
5
应收申 购款
13,340,284.31
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
9 其他
-
10 合计
14,179,161.37
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
7,911 50,906.67 - -
402,722,629.57 100.00
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
458,348.76 0.1138
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金份 额 。
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （2017 年9 月 13 日）
基金份 额总 额
469,187,320.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购 份额
140,494,162.22
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基
金总赎 回份 额
206,958,852.70
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变 动份 额 （份 额减 少 以 “-” 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
402,722,629.57
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。2017 年 12 月 8 日南 方 基金管 理股 份有 限 公
司（筹 ）第 一届 董事 会第 一次会 议， 审议 通过 聘任 史博担 任公 司副 总经 理。
2017 年8 月 ， 陈 四清 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司董 事长 、 执行 董事 、 董事会 战略 发展 委员
会主席 及委 员等 职务 。上 述人事 变动 已按 相关 规定 备案、 公告 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用54,000.00 元 。该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基金 托 管人 的托 管业 务 部门 及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查
或处罚 。 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数 量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 298,854,952.94 45.34% 272,347.63 45.34%
长江证 券 1 91,081,523.98 13.82% 83,002.91 13.82%
广发证 券 1 85,949,122.26 13.04% 78,301.04 13.03%
中银国 际 1 65,911,710.98 10.00% 60,064.81 10.00%
英大证 券 1 40,884,958.03 6.20% 37,259.12 6.20%
广州证 券 1 38,015,245.84 5.77% 34,642.31 5.77%
万和证 券 1 30,159,800.11 4.58% 27,485.94 4.58%
天风证 券 1 8,349,827.24 1.27% 7,609.29 1.27%
国信证 券 1 - - - -
民生证 券 1 - - - -
申万宏 源 1 - - - -
西部证 券 1 - - - -
兴业证 券 1 - - - -
银河证 券 1 - - - -
中信建 投 2 - - - -
中信证 券 1 - - - -
东兴证 券 1 - - - -
东吴证 券 1 - - - -
东方证 券 1 - - - -
东北证 券 1 - - - -
第一创 业 1 - - - -
大通证 券 1 - - - -
长城证 券 1 - - - -
爱建证 券 1 - - - -
财富证 券 1 - - - -
南方兴盛先锋灵活配置混合 2017 年年度报告摘要
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注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
爱建证
券
- -
- -
- -
财富证
券
- -
- -
- -
长城证
券
- -
- -
- -
长江证
券
- -
- -
- -
大通证
券
- -
- -
- -
第一创
业
- -
- -
- -
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东北证
券
- -
- -
- -
东方证
券
- -
- -
- -
东吴证
券
- -
- -
- -
东兴证
券
- -
- -
- -
广发证
券
24,949,740.00 100.00%
4,858,000,000.00 54.25%
- -
广州证
券
- -
494,000,000.00 5.52%
- -
国信证
券
- -
- -
- -
华泰证
券
- -
- -
- -
民生证
券
- -
- -
- -
申万宏
源
- -
- -
- -
天风证
券
- -
- -
- -
万和证
券
- -
542,000,000.00 6.05%
- -
西部证
券
- -
- -
- -
兴业证
券
- -
- -
- -
银河证
券
- -
- -
- -
英大证
券
- -
672,000,000.00 7.50%
- -
中信建
投
- -
- -
- -
中信证
券
- -
- -
- -
中银国
际
- -
2,389,000,000.00 26.68%
- -
