南 方 产 业 活力 股 票 型 证券 投 资 基金2017 年
年度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年3 月28 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方产 业活 力股 票
基金主 代码
000955
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年1 月27 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,265,313,833.95 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方产业 活力 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
以上市 公司 基本 面研 究作 为基础 ，通 过专 业化 研究 分析， 积极 挖掘
符合产 业发 展趋 势的 行业 和企业 所蕴 含的 投资 机会 ，在严 格控 制风
险的前 提下 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资 回 报， 力争实 现基 金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指 数收 益率 ×80% ＋上证 国债 指
数收益 率×20% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基
金品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 水平 高于 混合 型基 金、债 券型 基金
及货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
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2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
报告期 （2017 年1 月1
日-2017 年12 月31 日）
报告期 （2016 年 1 月 1 日
-2016 年 12 月 31 日）
2015 年1 月 27 日 （基 金合
同生效 日）-2015 年12 月
31 日
本期已 实现
收益
-110,980,508.37 -216,075,786.08 270,328,294.30
本期利 润
-60,199,996.48 -518,820,978.15 549,447,480.05
加权平 均基
金份额 本期
利润
-0.0360 -0.2539 0.3285
本期基 金份
额净值 增长
率
-3.64%
-21.56%
54.00%
3.1.2 期末
数据和 指标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月31
日)
报告期(2015 年12 月31)
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0000 0.0607 0.1736
期末基 金资
产净值
1,472,904,346.12 2,316,141,306.74 2,541,351,365.59
期末基 金份
额净值
1.164 1.208 1.540
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -5.13% 1.42% 4.09% 0.64% -9.22% 0.78%
过去六 个月 -2.92% 1.29% 7.98% 0.56% -10.90% 0.73%
过去一 年 -3.64% 1.06% 17.32% 0.51% -20.96% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
16.40% 2.24% 13.11% 1.33% 3.29% 0.91%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 其 他指 标
注:无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
张旭
本 基 金 基
金经理
2015 年1 月
27 日
- 9
中山大 学金 融学 博士 学位 ， 注册金 融分
析师 （CFA） ， 具 有基 金从 业资格 。2008
年加入 南方 基金 ， 曾 任金 融 及地产 行业
研究员 、 高级 策略 研究 员 、 南方盛 元基
金经理 助理 ； 2012 年3 月至 2014 年12
月，任 南方 消费 基金 经理 ；2012 年 11
月 至 今 ， 任 南 方 盛 元 基 金 经 理 ；2015
年 1 月 至今，任 南方产业活力 基金经
理；2016 年 8 月至 今， 任 南方转 型混
合基金 经理 。
汪径尘
本 基 金 基
金助理
2017 年5 月
15 日
- 3
清华大 学物 理学 专业 博士 ， 具有基 金从
业资格 。2014 年 7 月加 入 南方基 金，
历任助 理研 究员 、 研究 员 ， 负责传 媒行
业研究 。2017 年 5 月至 今 ，任南 方盛
元、 南方 产业 活力 、 南方 转 型混合 基金
经理助 理。
注:1. 对基金 的首任基 金经理， 其“任职 日期”为基金合 同生效日 ， “离任 日期”为 根据公司 决定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方产 业 活力股票型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。 本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 证综 指涨 6.6% ， 创业板 指跌 10.7% ，大 盘 股显著 强于 小盘 股。 行业 板块上 ，以 家
电、食品饮料 、电子为 代 表的稳定成长 板块涨幅 较 大，估值较高 的新兴产 业 个股明显回 落，低估
值龙头估值得 到修复， 传 统行业、内生 增长、合 理 估值成为重要 的选股主 线 ，走出了分 化明显的
结构性 行情 。 这 与宏 观政 策层面 推动 的供 给侧 改革 、 资本 市场 内在 运行 规律 和监管 导向 紧密 相关 ，
也是市 场在 震荡 格局 中相 对偏低 的风 险偏 好使 然。
报 告期 内， 本基 金在 围绕改 革红 利的 投资 主线 布局同 时， 结合 市场 环境 关注优 质低 估值 白马 ，
以及股价经过 较长时间 回 归、基本面依 然具有成 长 空间的成长型 公司。同 时 积极把握供 给侧改革
带来的 机会 ，投 资于 产品 价格涨 幅较 大、 受益 于行 业竞争 结构 优化 的上 游企 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金收 益率-3.64% ，业 绩比 较基 准收 益 率 17.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年我 国GDP 同 比增 长6.9%， 规模 以上 工业 企业 利润总 额同 比增 长21% 。PPI 上涨 1.6% ，
结束了 自2012 年以 来的 下 降态势 。宏 观经 济继 续保 持稳中 有进 的发 展态 势， 呈现出 较强 的韧 劲，
同时发达经济 体也进入 复 苏周期。我们 预计此轮 全 球范围的经济 复苏仍将 持 续，对今年 的经济形南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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势总体 上保 持乐 观。
2017 年， 党的 十九 大 胜利召 开， 提出 了中 国特 色社会 主义 进入 新时 代， 我国社 会主 要矛 盾已
经转化为人民 日益增长 的 美好生活和不 平衡不充 分 的发展之间的 矛盾等重 大 判断，划定 了我国发
展的新的历史 方位和时 代 坐标，为未来 经济和投 资 决策指明了方 向。以供 给 侧改革、平 衡区域发
展战略和一带 一路等为 代 表的深化改革 和发展的 政 策将持续深入 推进，也 将 为资本市场 提供更多
的投资 机会 。
随着 美联储货 币政策 进入加息周期 ，对全球 经 济局势影响深 远，对国 内 相关产业的发 展趋势
带来新的外部 变量，需 要 用新的视角来 审视各产 业 发展机遇和冲 击。资本 市 场的制度变 革和完善
同样会对市场 带来重大 影 响，防风险成 为金融监 管 首要目标，IPO 常态 化以 及一系列资本 市场制
度完善对市场 各方行为 导 向意义重大。 伴随着陆 港 通的深入推进 ，两地市 场 投资文化的 相互渗透
将长远影响着 市场环境 和 定价基础，这 一系列资 本 生态的变化对 我们的选 股 和投资也提 出了新的
要求。
新的 一年，我 们将继 续拥抱改革红 利的投资 主 线。国家大力 推进供给 侧 改革，相关行 业的高
景气度预计持 续时间将 超 过以往，在业 绩持续性 得 到验证时，估 值具备一 定 修复空间， 因此我们
判断相关板块 仍有投资 机 会。同时积极 关注经营 稳 健且竞争格局 改善的金 融 企业，以消 费升级和
高端制造业为 代表的产 业 升级的机会， 精选个股 ， 投资于伴随着 中国崛起 、 民族复兴而 成长的一
批具有国际竞 争力的 企 业 ，在中国资本 市场日益 国 际化的背景下 ，这批优 秀 的民族企业 也将得到
市场的 关注 和认 可。 基于 此，我 们会 努力 为广 大持 有人创 造合 理的 风险 调整 后收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理 、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突。 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单 位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况， 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 南方 产业 活力 股票型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格 的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
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§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务会 计报 告经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)审 计， 注册
会计师 签字 出具 了普 华永 道中天 审字(2018) 第22816 号 “ 标准 无保 留意 见的 审 计报告 ” ， 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
15,057,264.28 223,631,331.29
结算备 付金
8,913,530.67 5,409,348.34
存出保 证金
630,357.50 779,153.65
交易性 金融 资产
1,330,845,995.18 2,127,751,486.74
其中： 股票 投资
1,239,127,595.18 2,007,955,486.74
基金投 资
- -
债券投 资
91,718,400.00 119,796,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
120,000,000.00 -
应收证 券清 算款
9,574,399.22 1,956,433.40
应收利 息
1,432,229.18 1,626,259.02
应收股 利
- -
应收申 购款
426,127.17 1,690,627.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,486,879,903.20 2,362,844,639.90
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- - 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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应付证 券清 算款
6,892,367.57 36,648,121.08
应付赎 回款
1,799,933.50 2,023,645.47
应付管 理人 报酬
1,945,016.55 3,050,589.06
应付托 管费
324,169.43 508,431.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,616,645.25 4,075,992.23
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
397,424.78 396,553.81
负债合 计
13,975,557.08 46,703,333.16
所有者权益：
实收基 金
1,265,313,833.95 1,917,592,838.88
未分配 利润
207,590,512.17 398,548,467.86
所有者 权益 合计
1,472,904,346.12 2,316,141,306.74
负债和 所有 者权 益总 计
1,486,879,903.20 2,362,844,639.90
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.164 元 ， 基 金份 额总 额1,265,313,833.95 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
-2,157,872.86 -453,140,896.71
1.利息 收入
7,445,610.38 2,204,004.37
其中： 存款 利息 收入
565,661.44 1,863,978.46
债券利 息收 入
3,426,294.99 38,786.29
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
3,453,653.95 301,239.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填
列）
-61,386,141.75 -159,926,011.75
其中： 股票 投资 收益
-75,426,410.82 -167,218,986.38
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
517,216.33 - 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 32 页
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
13,523,052.74 7,292,974.63
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
50,780,511.89 -302,745,192.07
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填
列)
1,002,146.62 7,326,302.74
减：二 、费 用
58,042,123.62 65,680,081.44
1．管 理人 报酬
29,940,870.72 38,443,125.78
2．托 管费
4,990,145.09 6,407,187.64
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
22,649,076.62 20,374,691.02
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
462,031.19 455,077.00
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
-60,199,996.48 -518,820,978.15
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
-60,199,996.48 -518,820,978.15
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 产业 活力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,917,592,838.88 398,548,467.86 2,316,141,306.74
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -60,199,996.48
-60,199,996.48
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
-652,279,004.93 -130,757,959.21 -783,036,964.14 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 32 页
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
其中：1. 基 金 申 购
款
182,267,237.63 33,707,821.50 215,975,059.13
2. 基金赎回
款
-834,546,242.56 -164,465,780.71 -999,012,023.27
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,265,313,833.95 207,590,512.17 1,472,904,346.12
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,649,934,200.90 891,417,164.69 2,541,351,365.59
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -518,820,978.15
-518,820,978.15
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
267,658,637.98 25,952,281.32 293,610,919.30
其中：1. 基 金 申 购
款
1,821,000,864.88 458,710,432.59 2,279,711,297.47
2. 基金赎回
款
-1,553,342,226.90 -432,758,151.27 -1,986,100,378.17
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,917,592,838.88 398,548,467.86 2,316,141,306.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 32 页
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 净损 益减 少， 相 关影响 非重 大。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有 关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 32 页
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2.根据 《 南方 基金 管理 有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公 司名 称由 “ 南方 基 金管理 有限 公司 ” 变
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构 等事项 未发 生变 化， 并已 于 2018 年 1 月 4 日
在深圳 市市 场监 督管 理局 完成相 应变 更登 记手 续。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 0.00 0.00
1,409,483,783.98 10.37
兴业证 券 0.00 0.00
921,339,771.38 6.78
南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 32 页
7.4.4.1.2 权 证交 易
注:无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 1,292,152.60 10.39
1,292,152.60 31.71
兴业证 券 839,619.02 6.75
839,619.02 20.60
注: 1. 上 述佣金按 市场佣金率 计算，以 扣除由中国证券 登记结算 有限责任公司收 取的证管 费和经
手费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
29,940,870.72 38,443,125.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
11,030,593.67
13,773,395.35
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 32 页
12 月 31 日
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
4,990,145.09 6,407,187.64
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
15,057,264.28
322,721.65
223,631,331.29
1,725,979.63
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国银行 保管 的银 行存 款， 按银行 约定 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:无。
7.4.5 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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002860
星帅
尔
2017-03
-31
2018-04-12
老股东
配股
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
002923
润都
股份
2017-12
-28
2018-01-05
新股认
购
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300713
英可
瑞
2017-10
-23
2018-11-01
老股东
配股
40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96 -
603080
新疆
火炬
2017-12
-25
2018-01-03
新股认
购
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017-12
-28
2018-01-05
新股认
购
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
123006
东财
转债
2017-12-2
0
2018-01
-29
新债未
上市
100.00 100.00 21,684 2,168,400.00 2,168,400.00 -
注: 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认 购首 次公 开发 行股 票 时公司 股东 公开 发售 股份 ， 所 认购 的股 份自 发
行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000540
中天
金融
2017-
08-21
重大
资产
重组
7.35 - - 95 800.44 698.25
002919
名臣
健康
2017-
12-28
重大
事项
35.26
2018-01
-02
38.79 821 10,311.76 28,948.46
300143
星普
医科
2017-
12-01
重大
资产
重组
25.60
2018-03
-02
23.04
3,800,0
85
94,920,218.40
97,282,176
.00
300730
科创
信息
2017-
12-25
重大
事项
41.55
2018-01
-02
45.71 821 6,863.56 34,112.55
600146
商赢
环球
2017-
09-05
重大
资产
重组
25.42
2018-01
-16
22.88 69 2,367.59 1,753.98
601003
柳钢
股份
2017-
10-17
重大
资产
重组
7.72
2018-01
-18
7.50
6,931,1
57
50,817,033.97
53,508,532
.04
601600
中国
铝业
2017-
09-12
重大
资产
重组
6.67
2018-02
-26
7.28
12,000,
000
94,797,724.82
80,040,000
.00
南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 32 页
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,007,336,036.75 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 323,509,958.43 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日： 第一 层 次1,949,696,212.25 元， 第 二层 次 178,055,274.49
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
1,239,127,595.18 83.34
其中： 股票
1,239,127,595.18 83.34
2
固定收 益投 资
91,718,400.00 6.17
其中： 债券
91,718,400.00 6.17
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
120,000,000.00 8.07
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
23,970,794.95 1.61
7
其他各 项资 产
12,063,113.07 0.81
8
合计
1,486,879,903.20 100.00
南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
16,620,000.00 1.13
C
制造业
1,040,062,836.37 70.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
100,527.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
26,928,447.60 1.83
J
金融业
141,086,000.00 9.58
K
房地产 业
14,295,698.25 0.97
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,239,127,595.18 84.13
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300143 星普医 科 3,800,085 97,282,176.00 6.60
2 601600 中国铝 业 12,000,000 80,040,000.00 5.43
3 000063 中兴通 讯 1,800,098 65,451,563.28 4.44 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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4 000932 *ST 华菱 7,959,100 64,548,301.00 4.38
5 600581 八一钢 铁 4,200,030 57,372,409.80 3.90
6 600487 亨通光 电 1,379,964 55,778,144.88 3.79
7 601003 柳钢股 份 6,931,157 53,508,532.04 3.63
8 000001 平安银 行 4,000,000 53,200,000.00 3.61
9 600036 招商银 行 1,800,000 52,236,000.00 3.55
10 000786 北新建 材 2,180,000 49,050,000.00 3.33
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.nffund.com 的
年度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 603799 华友钴 业 135,703,027.88 5.86
2 600036 招商银 行 131,061,559.12 5.66
3 000063 中兴通 讯 130,811,466.28 5.65
4 000786 北新建 材 122,304,932.90 5.28
5 300618 寒锐钴 业 120,261,448.74 5.19
6 601336 新华保 险 103,462,545.31 4.47
7 000807 云铝股 份 99,701,361.75 4.30
8 300059 东方财 富 98,628,569.72 4.26
9 300432 富临精 工 96,545,609.14 4.17
10 601600 中国铝 业 94,797,724.82 4.09
11 000651 格力电 器 94,752,028.79 4.09
12 600581 八一钢 铁 89,168,449.98 3.85
13 600741 华域汽 车 82,038,855.24 3.54
14 002128 露天煤 业 81,425,922.54 3.52
15 300284 苏交科 79,303,540.95 3.42
16 000932 *ST 华菱 78,919,564.83 3.41
17 000933 神火股 份 74,909,440.76 3.23
18 600028 中国石 化 68,632,354.67 2.96
19 600782 新钢股 份 68,324,646.74 2.95
20 600068 葛洲坝 67,357,329.08 2.91
21 601318 中国平 安 64,602,185.26 2.79
22 601398 工商银 行 64,425,126.60 2.78
23 002110 三钢闽 光 62,853,199.37 2.71
24 600522 中天科 技 58,684,095.66 2.53
25 600703 三安光 电 58,465,389.30 2.52
26 600409 三友化 工 56,928,731.00 2.46
27 002074 国轩高 科 55,996,950.71 2.42 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 32 页
28 600511 国药股 份 55,609,170.88 2.40
29 002065 东华软 件 55,441,765.62 2.39
30 000338 潍柴动 力 53,922,123.22 2.33
31 600196 复星医 药 53,752,395.46 2.32
32 300072 三聚环 保 53,139,681.62 2.29
33 002460 赣锋锂 业 52,677,543.33 2.27
34 600487 亨通光 电 52,090,070.70 2.25
35 601628 中国人 寿 51,742,858.45 2.23
36 601003 柳钢股 份 50,817,033.97 2.19
37 300628 亿联网 络 50,507,663.25 2.18
38 002241 歌尔股 份 49,916,868.86 2.16
39 600549 厦门钨 业 49,724,696.87 2.15
40 000001 平安银 行 48,263,808.76 2.08
41 600808 马钢股 份 48,074,443.67 2.08
42 002573 清新环 境 47,898,100.87 2.07
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300618 寒锐钴 业 164,487,160.39 7.10
2 603799 华友钴 业 141,907,362.45 6.13
3 002445 中南文 化 140,193,984.69 6.05
4 300325 德威新 材 105,490,416.56 4.55
5 002502 骅威文 化 104,817,557.65 4.53
6 600036 招商银 行 95,941,357.77 4.14
7 000807 云铝股 份 90,633,228.76 3.91
8 601336 新华保 险 89,898,318.80 3.88
9 300059 东方财 富 89,702,605.57 3.87
10 300432 富临精 工 88,804,711.80 3.83
11 000063 中兴通 讯 86,690,698.89 3.74
12 300284 苏交科 85,568,172.88 3.69
13 000786 北新建 材 85,070,819.12 3.67
14 600028 中国石 化 69,673,345.64 3.01
15 000881 中广核 技 69,666,276.53 3.01
16 601318 中国平 安 69,544,002.91 3.00
17 600068 葛洲坝 69,352,761.89 2.99
18 300238 冠昊生 物 68,802,110.55 2.97
19 600382 广东明 珠 68,642,724.76 2.96 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 32 页
20 600741 华域汽 车 67,745,616.66 2.92
21 601398 工商银 行 65,705,596.26 2.84
22 600522 中天科 技 65,177,663.79 2.81
23 300072 三聚环 保 63,659,348.69 2.75
24 300143 星普医 科 63,139,833.82 2.73
25 600703 三安光 电 61,251,717.24 2.64
26 000651 格力电 器 60,558,690.95 2.61
27 000933 神火股 份 59,339,527.87 2.56
28 600409 三友化 工 58,745,185.13 2.54
29 002241 歌尔股 份 58,028,216.37 2.51
30 603993 洛阳钼 业 57,408,997.10 2.48
31 000338 潍柴动 力 54,829,449.37 2.37
32 601628 中国人 寿 54,672,144.39 2.36
33 002460 赣锋锂 业 54,629,151.98 2.36
34 600549 厦门钨 业 54,388,702.05 2.35
35 600196 复星医 药 53,509,686.55 2.31
36 300110 华仁药 业 53,356,308.35 2.30
37 002074 国轩高 科 53,285,959.75 2.30
38 002285 世联行 53,232,590.44 2.30
39 600511 国药股 份 52,692,055.59 2.27
40 300628 亿联网 络 52,047,284.31 2.25
41 002128 露天煤 业 50,632,043.53 2.19
42 002635 安洁科 技 50,361,458.86 2.17
43 002167 东方锆 业 49,360,929.21 2.13
44 600518 康美药 业 48,532,019.70 2.10
45 002497 雅化集 团 47,746,759.22 2.06
46 002243 通产丽 星 47,659,082.24 2.06
47 002573 清新环 境 47,260,057.93 2.04
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
7,054,018,837.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
7,798,617,980.57
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 32 页
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
89,550,000.00 6.08
其中： 政策 性金 融债
89,550,000.00 6.08
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
2,168,400.00 0.15
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
91,718,400.00 6.23
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 150418 15 农发 18 600,000 59,694,000.00 4.05
2 170207 17 国开 07 300,000 29,856,000.00 2.03
3 123006 东财转 债 21,684 2,168,400.00 0.15
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 32 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
630,357.50
2
应收证 券清 算款
9,574,399.22
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,432,229.18
5
应收申 购款
426,127.17
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
12,063,113.07
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 300143 星普医 科 97,282,176.00 6.60
重大资 产重 组
2 601600 中国铝 业 80,040,000.00 5.43
重大资 产重 组
3 601003 柳钢股 份 53,508,532.04 3.63
重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
53,974 23,443.03 1,207,895.27 0.10
1,264,105,938.68 99.90
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 32 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
404,495.52 0.0320
注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金， 比例 的分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年1 月 27 日）
基金份 额总 额
1,852,449,534.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,917,592,838.88
本报告 期基 金总 申购 份额
182,267,237.63
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
834,546,242.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,265,313,833.95
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告 。 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 32 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 审 计 费 用 95,000 元 ， 该 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 3
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 3,313,789,946.32 22.32% 3,019,826.70 22.32%
天风证 券 1 1,881,826,256.83 12.68% 1,714,834.06 12.67%
东吴证 券 1 1,411,217,714.89 9.51% 1,286,045.34 9.50%
英大证 券 1 1,305,646,652.16 8.80% 1,189,830.44 8.79%
广州证 券 1 1,117,204,989.75 7.53% 1,018,108.16 7.52%
爱建证 券 1 1,016,140,368.06 6.84% 926,008.27 6.84%
中信建 投 2 949,041,345.38 6.39% 865,220.44 6.39%
中银国 际 1 684,120,797.55 4.61% 623,431.94 4.61%
民生证 券 1 601,219,454.04 4.05% 550,664.39 4.07%
东北证 券 1 570,222,110.73 3.84% 519,643.63 3.84%
中信证 券 2 479,090,338.14 3.23% 436,595.39 3.23%
西部证 券 1 444,367,406.06 2.99% 404,953.14 2.99%
万和证 券 1 397,083,432.09 2.67% 361,863.17 2.67%
南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 32 页
广发证 券 2 355,354,501.24 2.39% 323,833.36 2.39%
长城证 券 1 113,216,050.01 0.76% 103,173.87 0.76%
国信证 券 1 111,419,448.07 0.75% 101,538.68 0.75%
申万宏 源 1 64,050,074.11 0.43% 59,649.34 0.44%
东方证 券 1 30,145,979.45 0.20% 27,472.74 0.20%
中泰证 券 1 - - - -
银河证 券 2 - - - -
兴业证 券 1 - - - -
华泰证 券 1 - - - -
华泰联 合 1 - - - -
华创证 券 1 - - - -
东兴证 券 1 - - - -
第一创 业 1 - - - -
大通证 券 1 - - - -
中原证 券 1 - - - -
财富证 券 1 - - - -
注: 1 、本 期交 易单 元的 变 动情况 ：无 。2 、交 易单 元 的选择 标准 和程 序 ： 根据 中国证 监会 《关 于
完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48 号 ） 的有关 规定 ，我 公
司制定 了租 用证 券公 司交 易单元 的选 择标 准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进 行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确； 南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
爱建证 券 - -
- -
- -
财富证 券 - -
- -
- -
长城证 券 - -
- -
- -
长江证 券 942,008.11 13.79%
- -
- -
大通证 券 - -
- -
- -
第一创 业 - -
- -
- -
东北证 券 - -
1,582,000,000.00 7.68%
- -
东方证 券 - -
- -
- -
东吴证 券 - -
- -
- -
东兴证 券 - -
- -
- -
广发证 券 - -
580,000,000.00 2.82%
- -
广州证 券 - -
3,040,000,000.00 14.76%
- -
国信证 券 - -
756,000,000.00 3.67%
- -
华创证 券 - -
- -
- -
华泰联 合 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
民生证 券 - -
1,040,000,000.00 5.05%
- -
申万宏 源 - -
- -
- -
天风证 券 1,910,491.42 27.97%
- -
- -
万和证 券 349,590.60 5.12%
833,000,000.00 4.05%
- -
西部证 券 - -
- -
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
银河证 券 - -
- -
- -
英大证 券 539,157.67 7.89%
7,526,000,000.00 36.55%
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
2,394,000,000.00 11.63%
- -
中信证 券 - -
- -
- -
中银国 际 3,088,509.88 45.22%
2,841,000,000.00 13.80%
- -
南方产业活力股票 2017 年年度 报告 摘要
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中原证 券 - -
- -
- -
