南 方 中 证 全指 房 地 产 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金发 起 式 联 接基 金2017 年年度报
告 （摘要）
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2017 年08 月 24 日 起至2017 年 12 月 31 日止 。
南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方中 证全 指房 地产 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金
基金简 称
南方房 地 产ETF 发起 联接
基金主 代码
004642
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年8 月24 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
11,709,063.50 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方房 地产 联 接 A
南方房 地产 联 接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
004642
004643
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
10,826,684.13 份
882,379.37 份
注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方房地 产联 接” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
南方中 证全 指房 地 产 ETF
基金主 代码
512200
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 08 月 25 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海交 易所
上市日 期
2017 年 09 月 25 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数， 追 求与业 绩比 较
基准相 似的 回报 。
投资策 略
本基金 以目 标ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户 群通 过本南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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基金投 资目 标ETF。。
业绩比 较基 准
本基金 的标 的指 数为 中证 全指房 地产 指数 。
本 基金业 绩比 较基
准为标 的指 数收 益率 ×95%+ 银行 人民 币活 期存 款利 率 （税后 ） ×5% 。
风险收 益特 征
本基金 的目 标ETF 为 股票 型基金 ，其 长期 平均 风险 和预期 收益 水平
高于混 合型 基金 、债 券型 基金与 货币 市场 基金 。本 基金 为 ETF 联接
基金， 通过 投资 于目 标 ETF 跟踪 标的 指数 表现 ，具 有与标 的指 数以
及标的 指数 所代 表的 证券 市场相 似的 风险 收益 特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 。本 基金 标的指 数为 中证
全指房 地产 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与
货币市 场基 金。 本基 金采 用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有
与标的 指数 、 以 及标 的指 数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 08 月 24 日 （基 金 合同生 效日 ）-2017 年
12 月 31 日
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南方房 地产 联 接 A
南方房 地产 联 接 C
本期已 实现 收益
3,024.00 -6,140.04
本期利 润
128,867.15
-14,371.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0118
-0.0061
本期基 金份 额净 值增 长率
1.23%
1.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期(2017 年12 月 31)
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0003
-0.0010
期末基 金资 产净 值
10,960,018.08
892,035.77
期末基 金份 额净 值
1.0123
1.0109
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方房 地产 联 接 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.88%
0.97%
1.28%
0.96%
0.60%
0.01%
自基金 合同
成生效 起至
今
1.23%
0.82%
4.30%
1.05%
-3.07%
-0.23%
南方房 地产 联 接 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.77%
0.97%
1.28%
0.96%
0.49%
0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.09%
0.82%
4.30%
1.05%
-3.21%
-0.23%
南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、基 金合 同生 效时 间 是 2017 年8 月24 日。
2 、本 基金 建仓 期不 超 过 6 个 月。
3 、 基 金合 同中 关于 基 金投资 比例 的约 定， 本基 金将全 部或 接近 全部 的基 金资产 用于 跟踪 标的
指数的 表现 ，正 常情 况下 ，本基 金投 资于 目 标ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
罗文杰
本 基金
基 金经
理
2017 年 8
月24 日
- 12
女， 美国 南加 州大 学数 学 金融硕 士 、 美 国加
州大学 计算 机科 学硕 士， 具 有中国 基金 从业
资格。曾先后任职于美国 Open Link
Financial 公司 、 摩根 斯 坦利公 司 ， 从 事量
化分析 工作 。2008 年 9 月 加入南 方基 金，
曾任南 方基 金数 量化 投资 部基金 经理 助理 ，南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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现任指数投资部兼数量化投资部总经理；
2013 年5 月至 2015 年6 月， 任 南方 策略 基
金经理 ；2013 年 4 月至 今 ，任南 方 500 基
金经理 ；2013 年 4 月至 今 ，任南 方 500ETF
基金经 理；2013 年 5 月 至今， 任南 方 300
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，任 南方 开元
沪深 300ETF 基 金经 理；2014 年 10 月 至今 ，
任 500 医 药基 金经 理；2015 年 2 月至 今，
任南方 恒 生ETF 基金 经理 ；2016 年 12 月至
今， 任南 方安 享绝 对收 益 、 南方卓 享绝 对收
益基金 经理 ；2017 年 7 月 至今， 任恒 生联
接基金 经理 ；2017 年 8 月 至今， 任南 方房
地产联 接 、 南 方房 地产ETF 基金 经理 ；2017
年 11 月至 今， 任南 方策 略 、南方 量化 混合
基金经 理。
注:1. 对基金的 首任基金经理 ，其“任 职日期” 为基金 合同生效 日， “ 离任日期” 为根据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方中 证 全指房地产交 易型开放 式 指数证券投资 基金发起 式 联接基金基 金合同》
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础 上，为基
金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额 持有人利
益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互 利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于8 月 24 日 成立 。 建仓期 内谨 慎建 仓 ， 虽 然 期间地 产调 控加 剧 ， 指 数 大幅调 整 ， 本 基
金净值并没 有大幅波 动。 在后期的基 金投资操 作上 ，我们通过 自建的“ 指数 化交易系统” 、 “日内
择时交易模 型” 、 “跟踪 误 差归因分析 系统”等 ，将 本基金的跟 踪误差指 标控 制在较好水 平，并 通
过严格 的风 险管 理流 程， 确保了 本基 金的 安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
(1) 大 额申 购赎 回带 来的 成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
(2) 报 告期 内指 数成 份股 （ 包括调 出指 数成 分股 ） 的 长期停 牌 ， 引 起的 成份 股 权重偏 离及 基金 整体
仓位的 微小 偏离 ；
(3) 期 间， 我们 根据 指数 每 半年度 成份 股调 整进 行了 基金调 仓， 事前 我们 制定 了详细 的调 仓方 案，
在实施过程中 引入多方 校 验机制防范风 险发生， 从 实施结果来看 ，效果良 好 ，跟踪误差 控制在理
想范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类份额 净值 为1.0123 元，C 类份 额净 值为1.0109 元 。 报告 期内 ，A
类份额 净值 增长 率 为1.23% ， 同 期业 绩基 准增 长率 为4.30% ； 国 企精 明C 份 额净 值增长 率 为 1.09% ，
同期业 绩基 准增 长率 为4.30% 。 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 国 内经 济阶 段企稳 、 结构 转型 将带 来 更高质 量的 盈利 ， 综合 看 ， 权 益市 场预 期
将有一 个较 好的 表现 。
本基金为指数 基金，作 为 基金管理人， 我们将通 过 严格的投资管 理流程、 精 确的数量化 计算、精
益求精的工作 态度、恪 守 指数化投资的 宗旨，实 现 对标的指数的 有效跟踪 ， 为持有人提 供与之相
近的收 益。 投资 者可 以根 据自身 对证 券市 场的 判断 及投资 风格 ，借 助投 资本 基金参 与市 场。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定 ，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ： 现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为相应 类 别的基金份 额进行再
投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低于面值 ；即基金 收 益分配基准日 的基金份 额 净值减去每单 位基金份 额 收益分配金 额后不能
低于面值；同 一类别内 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法规 或监管机 关 另有规定的 ，从其规
定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 南方中 证全指房 地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金发起 式
联接基金 的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有 关规定，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方中证 全 指房地产交易 型开放式 指 数证券投资基 金发起式 联 接基 金的管理 人
——南方基金 管理股份 有 限公司在 南方 中证全指 房 地产交易型开 放式指数 证 券投资基金 发起式联
接基金 的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等 问题上，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
本报告期内， 南方中证 全 指房地产交易 型开放式 指 数证券投资基 金发起式 联 接基金 未进 行利润分
配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的 南方中 证全指房 地 产交易型开放 式
指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金 2017 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金 2017 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会 计师
签字出 具了 普华 永道 中天 审字(2018) 第 22808 号 “标 准无保 留意 见的 审计 报告 ” ， 投 资者 可通 过年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中证 全指 房地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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资 产：
银行存 款
686,370.07
结算备 付金
534.55
存出保 证金
3,299.90
交易性 金融 资产
11,182,947.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
11,182,947.00
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
143.50
应收股 利
-
应收申 购款
21,032.85
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
11,894,327.87
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
11,649.54
应付管 理人 报酬
260.95
应付托 管费
52.21
应付销 售服 务费
303.60
应付交 易费 用
-
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
30,007.72
负债合 计
42,274.02
所有者权益：
实收基 金
11,709,063.50
未分配 利润
142,990.35
所有者 权益 合计
11,852,053.85
负债和 所有 者权 益总 计
11,894,327.87 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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注:1. 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 总额 11,709,063.50 份， 其中， 南方 中证 全指
房地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金 A 类基 金份 额总 额为 10,826,684.13 份，
基金份 额净 值 为1.0123 元 ； 南方 中证 全指 房地 产交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金
C 类基 金份 额总 额为882,379.37 份， 基金 份额 净值 为 1.0109 元。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制期间 为2017 年8 月24 日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止 期
间。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 中证 全指 房地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金
本报告 期：2017 年8 月 24 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年8 月 24 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12
月31 日
一、收 入
159,099.48
1.利息 收入
44,461.61
其中： 存款 利息 收入
8,004.07
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
36,457.54
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
-4,446.26
其中： 股票 投资 收益
-74.19
基金投 资收 益
-4,372.07
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益
117,611.98
4.汇兑 收益
-
5.其他 收入
1,472.15
减：二 、费 用
44,603.54
1．管 理人 报酬
8,616.82
2．托 管费
1,723.36
3．销 售服 务费
3,217.44
4．交 易费 用
595.92
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
30,450.00 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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三、利 润总 额
114,495.94
减：所 得税 费用
-
四、净 利润
114,495.94
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中证 全指 房地产 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金
本报告 期：2017 年8 月 24 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 24 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值）
17,155,797.28 - 17,155,797.28
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- 114,495.94
114,495.94
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-5,446,733.78 28,494.41 -5,418,239.37
其中：1.基 金申 购款
953,349.19 -5,981.21 947,367.98
2.基金 赎回 款
-6,400,082.97 34,475.62 -6,365,607.35
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
11,709,063.50 142,990.35 11,852,053.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方中证全指 房地产交 易 型开放式指数 证券投资 基 金发起式联接 基金(以下 简 称“本基金”)
经中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2016] 2983 号 《 关于 准予 南方
中证全指房地 产交易型 开 放式指数证券 投资基金 发 起式联接基金 注册的批 复 》核准，由 南方基金
管理股 份有 限公 司( 原南 方 基金管 理有 限公 司， 已于2018 年1 月4 日 办理 完成 工商变 更登 记) 依照南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《南方中 证 全指房地产交 易型开放 式 指数证券投 资基金发
起式联接基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 17,149,458.68 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通
合伙) 普华 永道 中天 验字(2017) 第 574 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《南 方中 证全
指房地 产交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 基金 合同 》 于 2017 年 8 月 24 日 正式 生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,155,797.28 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
6,338.60 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 南方 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国 工
商银行 股份 有限 公司 。
本 基金 为 发 起式 基金 ，发起 资金 认购 部分 为 10,002,111.32 份 基金 份额 ，发起 资金 认购 方承
诺使用 发起 资金 认购 的基 金份额 持有 期限 不少 于3 年。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 在 投资 人
认购/ 申购时 收取前端 认购/申购费用并 在赎回时 根据 持有期限收 取赎回费 用、 不从本类别 基金资
产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ，称 为 A 类基 金份 额；从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 、 不
收取认 购/ 申购 费用 并在 赎 回时根 据持 有期 限收 取赎 回费用 的基 金份 额， 称为C 类基 金份 额。 本基
金 A 类和 C 类基 金份 额分 别设置 代码 。 由 于基 金费 用的不 同， 本基 金 A 类 基 金份额 和 C 类 基金 份
额将分别计算 基金份额 净 值，计算公式 为计算日 各 类别基金资产 净值除以 计 算日发售在 外的该类
别基金 份额 总数 。
本基 金为南方 中证全 指房地产交易 型开放式 指 数证券投资基 金(以下简 称 “目标 ETF ”)的联
接基金 。目 标 ETF 是 采用 完全复 制法 实现 对中 证全 指房地 产指 数紧 密跟 踪的 被动指 数基 金， 本 基
金主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较基 准的 紧密跟 踪， 力争 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
根据 《中华人 民共和 国证券投资 基 金法》和 《 南方中证全指 房地产交 易 型开放式指数 证券投
资基金 发起 式联 接基 金合 同》的 有关 规定 ，本 基金 主要投 资于 目 标 ETF 基金 份额、 中证 全指 房 地
产指数 成份 股 、 备 选成 份 股。 此外 ， 本基 金可 少量 投资于 非成 份股(包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经
中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券(包 括国 内依 法 发行和 上市 交易 的国 债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
企业债券、公 司债券、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券、 次级债券 、 政府支持机 构债券、
政府支 持债 券、 地方 政府 债券、 可转 换债 券及 其他 经中国 证监 会允 许投 资的 债券) 、 资 产支 持证 券、
债券回购、 银行存款( 包括 协议 存款、 定期存款 及其 他银行存款) 、货币市 场工 具、权证、 股指期
货以及 经中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。本基 金投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金 资
产净值的 90% 。每个 交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，现金或到期 日在一南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金业 绩比 较基 准为中 证全 指房 地 产
指数收 益率 ×95%+ 银 行人 民币活 期存 款利 率( 税后) ×5%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年 3 月 23 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《南 方中 证 全指房 地产 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财 务报 表以 持续 经营 为基础 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年8 月24 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 8 月 24
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年8 月24 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应 收款项、
可供出售金融 资产及持 有 至到期投资。 金融资产 的 分类取决于本 基金对金 融 资产的持有 意图和持
有能力 。本 基金 现无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和基金投资分 类为以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益的 金融资产 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他 各类应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其 他金融负
债。本基金目 前暂无金 融 负债分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量； 对于应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同 权 利终 止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且本基 金将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 ； 或
者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部 分。终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 基金 投资 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交 易
日后未发生影 响公允价 值 计量的重大事 件的，按 最 近交易日的市 场交易价 格 确定公允价 值。有充
足证据表明估 值日或最 近 交易日的市场 交易价格 不 能真实反映公 允价值的 ， 应对市场交 易价格进
行调整，确定 公允价值 。 与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负 债的公允
价值为基础， 并在估值 技 术中考虑不同 特征因素 的 影响。特征是 指对资产 出 售或使用的 限制等，
如果该限制是 针对资产 持 有者的，那么 在估值技 术 中不应将该 限 制作为特 征 考虑。此外 ，基金管
理人不 应考 虑因 大量 持有 相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 。 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持 的
估值技术确定 公允价值 。 采用估值技术 时，优先 使 用可观察输入 值，只有 在 无法取得相 关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调 整
并确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金 融负 债。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利 息收入 。基金投 资 在持有期间 应取得的
现金红 利于 除息 日确 认为 投资收 益。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公 允价值变
动损益；于处 置时，其 处 置价格与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小 的则按直
线法计 算。
南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认 的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要 披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于 证券交易 所上市 的股票，若出 现重大事 项 停牌或交易不 活跃(包括 涨 跌停时的交易 不活
跃) 等情况，本 基金根据中 国证监会公告[2017]13 号 《中国证监会 关于证券 投 资基金估值业 务的
指导意 见》 ， 根 据具 体情 况 采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 提供 的指
数收益 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日前， 对于 在锁 定期 内的 非公开 发行 股票 ，根 据中 国证监 会证 监会 计 字南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之 间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年 12 月 25 日 起 ， 对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等流 通 受限股票， 根据中国
基金业协会中 基协发[2017]6 号《关于 发布<证券 投 资基金投资流 通受限股 票 估值指引(试行)> 的
通知》之附 件《证券 投资 基金投资流 通受限股 票估 值指引(试行) 》(以下简 称 “指引”)， 按估值
日在证券交易 所上市交 易 的同一股票的 公允价值 扣 除中证指数有 限公司根 据 指引所独立 提供的该
流通受 限股 票剩 余限 售期 对应的 流动 性折 扣后 的价 值进行 估值 。
(3) 对 于 在 证券 交 易 所 上市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收益品 种( 可转换债券和私募 债 券除外) 及在银行
间同业 市场 交易 的固 定收 益品种 ， 根 据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资 基
金估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定
收益品种的估 值处理标 准 》采用估值技 术确定公 允 价值。本基金 持有的证 券 交易所上市 或挂牌转
让的固定收 益品种(可 转换 债券和私募 债券除外) ，按 照中证指数 有限公司 所独 立提供的估 值结果
确定公允价值 。本基金 持 有的银行间同 业市场固 定 收益品种按照 中央国债 登 记结算有限 责任公司
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
第 21 页 共 32 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政府 债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企 业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
( “ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券
投资基 金( “目 标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
第 22 页 共 32 页
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2.根据 《 南方 基金 管理 有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公 司名 称由 “ 南方 基 金管理 有限 公司 ” 变
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构 等事项 未发 生变 化， 并已 于 2018 年 1 月 4 日
在深圳 市市 场监 督管 理局 完成相 应变 更登 记手 续。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年8 月24 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票 成交 总额 的比 例（% ）
兴业证 券 494,161.00 100.00
7.4.8.1.2 基 金交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年8 月 24 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 基金 成交 总额 的比 例（% ）
兴业证 券 11,847,638.63 100.00
注:2017 年 度基 金成 交金 额 中包括 基金 申购 赎回964,800.00 元， 基 金二 级市 场 买卖10,882,838.63
元。
7.4.8.1.3 权 证交 易
注:无。
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年8月24 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券 49.40 100.00
- -
注:1. 上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ， 以扣 除 由中国 证券 登记 结算南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年8 月24 日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
8,616.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,115.97
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 管理费 ， 支 付基 金管 理人 南 方基金 的管 理人 报
酬按前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标ETF 基金 份额部 分的 基金 资产 后的 余额( 若为 负数， 则 取
零) 的0.50% 年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值- 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产)
X 0.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月24 日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
1,723.36
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 ， 支 付基 金托 管人 中 国工商 银行 的托 管
费按前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标ETF 基金 份额部 分的 基金 资产 后的 余额( 若为 负数， 则 取
零) 的0.10% 年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日 托 管 费 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值- 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.10% /当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 8 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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南方房 地产 联 接A
南方房 地产 联 接C
合计
中国工商 银行 -
2,565.76
2,565.76
南方基金 -
48.88
48.88
合计
- 2,614.64 2,614.64
注: 本 基金 基金 资产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 销售服 务费 ， 支 付C 类基 金 份额销 售机 构的 销
售服务 费按 前一 日 C 类基 金份额 的基 金资 产净 值扣 除所持 有目 标 ETF 基 金份 额部分 的基 金资 产 后
的余额(若 为负 数， 则取 零)的0.40% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 给南 方基 金，
再由南 方基 金计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净 值X 0.40% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 无。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 08 月 24 日至 2017
年 12 月 31 日
本期
2017 年08 月 24 日至 2017 年
12 月 31 日
南方房 地产 联 接 A 南方房 地产 联 接 C
基金合 同生 效日 （ 2017 年 8
月24 日） 持有 的基 金份 额
10,002,111.32 -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
10,002,111.32 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
92.3800% -
注: 基 金管 理人 南方 基金 在 本会计 期间 认购 本基 金的 交易委 托南 方基 金直 销柜 台办理 ， 适 用认 购费
用为1,000.00 元。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年8 月24 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
686,370.07
7,690.64
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 11,530,000.00 份目标 ETF 基 金份 额， 占其 份额 的 比例 为 15.93% 。
7.4.9 利 润分 配情况
注:无。
7.4.10 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
注: 无。
7.4.10.1 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 无 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
11,182,947.00 94.02
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
686,904.62 5.78
8
其他各 项资 产
24,476.25 0.21
9
合计
11,894,327.87 100.00
南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 投资 。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有股票 投资 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 600048 保利地 产 74,382.00 0.63
2 600340 华夏幸 福 37,332.00 0.31
3 600606 绿地控 股 27,576.00 0.23
4 600383 金地集 团 25,718.00 0.22
5 600208 新湖中 宝 18,312.00 0.15
6 601155 新城控 股 16,533.00 0.14
7 600663 陆家嘴 15,876.00 0.13
8 600266 北京城 建 14,409.00 0.12
9 600895 张江高 科 13,440.00 0.11
10 600503 华丽家 族 12,688.00 0.11
11 600325 华发股 份 12,480.00 0.11
12 600649 城投控 股 12,024.00 0.10
13 600376 首开股 份 11,421.00 0.10
14 600240 华业资 本 11,418.00 0.10
15 601588 北辰实 业 9,536.00 0.08
16 600622 光大嘉 宝 9,475.00 0.08
17 600094 大名城 8,789.00 0.07
18 600848 上海临 港 8,397.00 0.07
19 600823 世茂股 份 8,085.00 0.07
20 600565 迪马股 份 7,826.00 0.07
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:1、 本基 金本 期未 卖出 股票。
2、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖 出金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
494,161.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
-
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 证券 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 证券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
1
南方中 证全 指
房地 产ETF
交易型 开
放式
交易型 开发
式
南方基 金
管理股 份
有限公 司
11,182,947.00 94.35
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
3,299.90
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
143.50
5
应收申 购款
21,032.85
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
24,476.25
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
南 方 房 地 产 联
接A
429 25,237.03 10,002,111.32 92.38 824,572.81 7.62
南 方 房 地 产 联
接C
176 5,013.52 - - 882,379.37 100.00
合计
605 19,353.82 10,002,111.32 85.42 1,706,952.18 14.58
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数 （ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
南方房 地产 联接A 50,228.01 0.4639
南方房 地产 联接C 0.00 0.0000
合计
50,228.01 0.4290
注:: 分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
南方房 地产 联 接A 0
南方房 地产 联 接C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方房 地产 联 接A 0~10
南方房 地产 联 接C 0
合计
0~10
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持 有 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)
发起份 额总 数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固 有 资
金
10,002,111.32 85.42 10,002,111.32 85.42 自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,002,111.32
85.42
10,002,111.32
85.42
-
注: 本基 金合 同生 效日 为2017 年8 月24 日。
南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方房 地产 联 接A
南方房 地产 联 接 C
基金合 同生 效日 （2017 年8 月 24 日 ）基 金份 额总 额
10,988,010.08 6,167,787.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额
- -
本报告 期基 金总 申购 份额
412,027.40 541,321.79
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
573,353.35 5,826,729.62
本报告 期期 末基 金份 额总 额
10,826,684.13
882,379.37
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用30000.00 元， 该审 计机 构已 提供 审计服 务的 年限 为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 494,161.00 100.00% 49.40 100.00% -
华泰证 券 2 - - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%南方房地产 ETF 发起联接2017 年年度报告 （摘要）
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）
机
构
1
20170818-20171231
-
10,002,111.32
-
10,002,111.32
85.42
个
人
1
20170818-20170925
-
5,001,055.55
5,001,055.55
0.00
0.00
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
