南方中证1000 交 易型开 放 式 指 数证 券 投 资
基金2017 年年度报告 （摘要）
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2017 年01 月 01 日 起至2017 年 12 月 31 日止 。
南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称
南方中 证1000ETF
基金主 代码
512100
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 9 月 29 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
122,892,000.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2016 年 11 月 4 日
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “1000ETF" 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指 数中 的
基准权 重构 建指 数化 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进
行相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 1000 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。
本基金 采用 完全 复制 法跟 踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 、以 及标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 张燕
联系电 话
0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱
manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真
0755-82763889 0755-83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017
年 12 月 31 日）
2016 年 9 月 29 日 （基 金合 同
生效日 ）-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益
-10,105,676.50 3,303,904.56
本期利 润
-13,394,749.96 -5,729,509.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.1030 -0.0172
本期基 金份 额净 值增 长率
-13.08%
-5.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期(2017 年12 月 31 日)
报告期(2016 年12 月31)
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1778 -0.0541
期末基 金资 产净 值
101,044,359.17 158,808,487.33
期末基 金份 额净 值
0.8222 0.9459
注: 1. 本 期已实现收 益指基金 本期利息收 入、投资收益 、其他收入(不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金业绩 指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -9.29% 1.00% -10.52% 1.02% 1.23% -0.02%
过去六 个月 -4.04% 0.98% -6.01% 1.00% 1.97% -0.02%
过去一 年 -13.08% 1.01% -17.35% 1.02% 4.27% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-17.78% 0.98% -18.33% 1.02% 0.55% -0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、基 金合 同生 效时 间 是 2016 年9 月29 日。
2 、本 基金 建仓 期为3 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3 、 基 金合 同中 关于 基 金投资 比例 的约 定， 本基 金将全 部或 接近 全部 的基 金资产 用于 跟踪 标的
指数的 表现 ，正 常情 况下 ，本基 金的 指数 化投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注: 合同 生效当 年按实 际 存续期计 算，不 按整个 自 然年度进 行折算
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
周豪
本 基金
基 金经
理
2016 年9 月
29 日
- 9
北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基 金
从业资 格。2008 年 7 月加 入南方 基金 信
息技术 部， 长期 负责 指数 基金及 ETF 基
金的投 研及 系统 支持 工作 ； 2015 年6 月，
任数量 化投 资部 高级 研究 员；2016 年 4
月至今 ， 任500 工业ETF 、 500 原 材料ETF
基金经 理； 2016 年8 月至 今， 任 380ETF 、
南方 380 、 小康ETF、 南方 小康、 互联 基
金 基 金 经 理 ；2016 年 9 月 至 今 ， 任
1000ETF 基金 经理 ；2017 年 8 月至今 ，
任南方 有色 金属 基金 经理 ；2017 年 9 月
至今， 任南 方有 色金 属联 接基金 经理 。
注: 1. 对基 金的 首任 基金 经 理，其 “任 职 日 期” 为基 金合同 生效 日， “离 任日 期 ”为根 据公 司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《 南方 中证1000 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定， 本着 诚实 信用 、南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的 基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 中 证1000 指 数 下跌17.35% 。
期间我 们通 过自 建的 “ 指 数化交 易系 统” 、 “ 日内 择 时交易 模型 ” 、 “跟 踪误 差 归因分 析系 统” 、 “ETF
现金流精算系 统”等， 将 本基金的跟踪 误差指标 控 制在较好水平 ，并通过 严 格的风险管 理流程，
确保了 本ETF 基 金的 安全 运作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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体仓位 的偏 离。
（3 ） 根据 指数 每半 年度 成 份股调 整进 行的 基金 调仓 ， 事 前我 们制 定了 详细 的 调仓方 案 ， 在 实施 过
程中引 入多 方校 验机 制防 范风险 发生 ，将 跟踪 误差 控制在 理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.8222 元 ， 报告 期内 ， 份 额净 值增 长率 为-13.08 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-17.35 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年市 场风 格偏 好变 化 明显， 市值 因子 、 流 动性 因子的 有效 性方 向发 生了 明显反 转， 并在
全年产生了较大幅度的连续回撤。具体表现为低估值的大盘蓝筹股受到投资者追捧，而以中证
1000 为代 表的 小盘 股整 体 表现羸 弱， 仅 在 8 、9 月 份的反 弹中 有所 好转 ，全 年看与 大盘 股表 现反
差巨大 。 展望2018 年 ， 尽 管市场 风格 预计 仍然 会持 续一定 的时 间 ， 不 过随 着 大盘蓝 筹股 的大 幅上
涨，其估值优 势正在逐 步 降低，同时国 内外经济 企 稳，国内还处 于经济转 型 关键时期， 预计权益
市场总 体仍 将保 持稳 健态 势， 随 着中 小企 业盈 利有 望更好 增长 ， 中 证1000 指 数可能 会有 超预 期表
现的机 会。
本基金为指数 基金，作 为 基金管理人， 我们将通 过 严格的投资管 理流程、 精 确的数量化 计算、精
益求精的工作 态度、恪 守 指数化投资的 宗旨，实 现 对标的指数的 有效跟踪 ， 为持有人提 供与之相
近的收 益。 投资 者可 以根 据自身 对证 券市 场的 判断 及投资 风格 ，借 助投 资本 基金参 与市 场。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会 相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已 制定基
金估值和份额 净值 计价 的 业务管理制度 ， 明确基 金 估值的程序和 技术 ；建立了估值 委员 会， 组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本 基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统， 估值人 员熟悉 各
类投资 品种的 估值原则 和 具体估值程序 。 估值流 程 中 包含风险监测 、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资 产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时， 可进 行收南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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益分配 。 基 金管 理人 对基 金 份额净 值增 长率 和标 的指 数同期 增长 率的 计算 方法 参 见 《 招募 说明 书》 。
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值。在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。 本基 金收 益分 配采取 现金 分红 方式 。每 一基金 份额 享有 同 等
分配权 。法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本基金2017 年年 度财务 会计报告 经普华 永道中 天 会计师事 务所( 特 殊普通 合伙)审计， 注册会
计师签字 出具了 普华永 道 中天审字(2018) 第 22756 号“标准 无保留 意见的 审 计报告” ，投资南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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者可通过 年度报 告正文 查 看审计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中 证1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款
1,897,658.96 1,118,773.37
结算备 付金
930,130.62 389,683.73
存出保 证金
505,212.60 263,285.55
交易性 金融 资产
98,025,108.84 157,377,318.19
其中： 股票 投资
97,967,998.40 157,377,318.19
基金投 资
- -
债券投 资
57,110.44 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 5,705.79
应收利 息
949.92 632.86
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
101,359,060.94 159,155,399.49
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
291.71 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
40,949.71 69,491.85
应付托 管费
8,189.96 13,898.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,298.80 96,156.21 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
259,971.59 167,365.77
负债合 计
314,701.77 346,912.16
所有者权益：
实收基 金
122,892,000.00 167,892,000.00
未分配 利润
-21,847,640.83 -9,083,512.67
所有者 权益 合计
101,044,359.17 158,808,487.33
负债和 所有 者权 益总 计
101,359,060.94 159,155,399.49
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 中 证1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 09 月 29 日 （基 金 合同生
效日） 至 2016 年 12 月31 日
一、收 入
-12,038,229.04 -4,518,926.49
1.利息 收入
33,058.75 480,704.99
其中： 存款 利息 收入
33,003.44 296,545.29
债券利 息收 入
55.31 -
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
- 184,159.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-8,899,045.21 4,138,093.19
其中： 股票 投资 收益
-9,690,081.53 4,127,787.50
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
10,373.85 -
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
204,400.00 -
股利收 益
576,262.47 10,305.69
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
-3,289,073.46 -9,033,414.19
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 12 页 共 30 页
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
116,830.88 -104,310.48
减：二 、费 用
1,356,520.92 1,210,583.14
1．管 理人 报酬
582,446.28 443,473.64
2．托 管费
116,489.23 88,694.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
165,516.64 519,247.05
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支
出
- -
6．其 他费 用
492,068.77 159,167.79
三、 利润 总额( 亏 损总 额以 “- ”
号填列)
-13,394,749.96 -5,729,509.63
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （净 亏损以 “- ”
号填列 ）
-13,394,749.96 -5,729,509.63
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中 证1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期初所有者权 益（基金
净值）
167,892,000.00 -9,083,512.67 158,808,487.33
二、本期经营活动 产生的基
金净值 变动 数 （ 本期 净利 润 ）
- -13,394,749.96
-13,394,749.96
三、本期基金份额 交易产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-45,000,000.00 630,621.80 -44,369,378.20
其中：1.基 金申 购款
93,000,000.00 -11,750,721.55 81,249,278.45
2.基金 赎回 款
-138,000,000.00 12,381,343.35 -125,618,656.65
四、本期向基金份 额持有人
分配利润产生的基 金净值变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基金
净值）
122,892,000.00 -21,847,640.83 101,044,359.17
项目
上年度 可比 期间
2016 年09 月29 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月 31 日
南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 13 页 共 30 页
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期初所有者权 益（基金
净值）
587,892,000.00 - 587,892,000.00
二、本期经营活动 产生的基
金净值 变动 数 （ 本期 净利 润 ）
- -5,729,509.63
-5,729,509.63
三、本期基金份额 交易产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-420,000,000.00 -3,354,003.04 -423,354,003.04
其中：1.基 金申 购款
3,000,000.00 10,618.79 3,010,618.79
2.基金 赎回 款
-423,000,000.00 -3,364,621.83 -426,364,621.83
四、本期向基金份 额持有人
分配利润产生的基 金净值变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基金
净值）
167,892,000.00 -9,083,512.67 158,808,487.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全 面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 14 页 共 30 页
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地 方政 府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股 票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司( “南 方基 金” ) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 15 页 共 30 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016年09月29日 （基 金合 同生效 日）
至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 61,548,581.69 28.60
0.00 0.00
7.4.4.1.2 权 证交 易
注:无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 6,155.27 28.59
2,417.81 45.63
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年09月29日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 09 月 29 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
582,446.28 443,473.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
-
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 16 页 共 30 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 09 月 29 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
116,489.23 88,694.66
注: 支 付基 金托 管人 招商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.10% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 报 告期 内基 金管 理人 未 投资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 报 告期 末其 他关 联方 未 投资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年09月29日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
招商银 行
1,897,658.96
15,906.03
1,118,773.37
280,360.77
注: 本 基金 由基 金托 管人 招 商银行 保管 的银 行存 款， 按银行 约定 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 17 页 共 30 页
7.4.5 利 润分 配情况
无。
7.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
600057
象屿
股份
2017-12-28 2018-01-08
新股
未上
市
6.10 8.09 3,150.00 19,215.00 25,483.50 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
128030
天康
转债
2017-12-22 2018-01-29
新债
未上
市
100.00 100.00 112 11,200.00 11,200.00 -
123007
道氏
转债
2017-12-28 2018-01-26
新债
未上
市
100.00 100.00 63 6,300.00 6,300.00 -
128033
迪龙
转债
2017-12-27 2018-01-29
新债
未上
市
100.00 100.00 46 4,600.00 4,600.00 -
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票名 称
停牌日
期
停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000820 神雾节 能
2017-0
7-17
重大资 产
重组
28.96
2018-0
1-17
26.06 7,800 296,143.70 225,888.00 -
002622 融钰集 团
2017-1
2-26
拟披露 重
大事项
14.06
2018-0
1-24
14.57 15,900 208,530.01 223,554.00 -
300090 盛运环 保
2017-1
2-01
重大资 产
重组
9.24 未知 未知 23,600 246,485.22 218,064.00 -
300038 梅泰诺
2017-1
2-26
拟披露 重
大事项
48.60 未知 未知 3,500 151,711.99 170,100.00 - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 18 页 共 30 页
600634 富控互 动
2017-1
1-16
重大资 产
重组
19.42
2018-0
3-12
17.48 8,300 147,941.93 161,186.00 -
600226 瀚叶股 份
2017-1
1-28
重大资 产
重组
5.93 未知 未知 26,180 187,143.54 155,247.40 -
600165 新日恒 力
2017-1
2-27
重大事 项
未公告
16.06
2018-0
1-09
15.00 9,600 130,353.10 154,176.00 -
002625 光启技 术
2017-1
2-20
重大事 项 28.07
2018-0
1-04
30.88 5,400 216,913.06 151,578.00 -
600239 云南城 投
2017-0
6-26
重大资 产
重组
5.22
2018-0
1-17
5.74 26,750 106,260.79 139,635.00 -
000034 神州数 码
2017-0
9-29
重大资 产
重组
21.60 未知 未知 6,300 155,203.70 136,080.00 -
600807 天业股 份
2017-1
2-25
重大事 项
未公告
10.01 未知 未知 13,400 152,741.51 134,134.00 -
000035 中国天 楹
2017-0
8-22
重大资 产
重组
6.72 未知 未知 18,500 136,936.94 124,320.00 -
600084 中葡股 份
2017-0
7-10
重大资 产
重组
7.52 未知 未知 16,100 167,981.92 121,072.00 -
600273 嘉化能 源
2017-1
0-26
重大资 产
重组
9.53
2018-0
3-07
10.00 12,700 118,320.73 121,031.00 -
600162 香江控 股
2017-1
1-10
重大资 产
重组
3.37
2018-0
1-12
3.71 34,200 127,941.65 115,254.00 -
002697 红旗连 锁
2017-1
2-15
重大事 项 6.38
2018-0
1-03
7.02 18,000 109,973.62 114,840.00 -
002130 沃尔核 材
2017-1
2-25
重大事 项 5.76
2018-0
1-10
6.15 19,200 134,058.04 110,592.00 -
300149 量子高 科
2017-1
1-06
重大资 产
重组
15.35
2018-0
1-29
16.89 7,200 129,506.20 110,520.00 -
000615 京汉股 份
2017-1
2-26
重大事 项 9.76
2018-0
1-10
10.74 10,500 148,038.06 102,480.00 -
600227 赤天化
2017-1
0-27
重大资 产
重组
7.09
2018-0
2-01
6.38 14,300 98,604.93 101,387.00 -
300364 中文在 线
2017-1
2-28
拟披露 重
大事项
9.23
2018-0
1-05
10.00 10,856 158,901.58 100,200.88 -
002711 欧浦智 网
2017-1
2-13
拟披露 重
大事项
10.76
2018-0
1-11
10.80 8,920 95,046.49 95,979.20 -
300278 华昌达
2017-1
0-25
重大资 产
重组
17.12 未知 未知 5,600 113,998.79 95,872.00 -
300109 新开源
2017-0
3-27
重大资 产
重组
46.46
2018-0
1-12
48.88 2,000 98,865.85 92,920.00 -
300216 千山药 机
2017-1
2-25
重大事 项 15.95
2018-0
1-18
14.36 5,800 148,905.60 92,510.00 -
600686 金龙汽 车 2017-1 重大事 项 13.03 2018-0 13.03 7,000 90,760.17 91,210.00 - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 19 页 共 30 页
2-28 未公告 1-10
300339 润和软 件
2017-1
2-28
重大事 项 10.48
2018-0
1-05
10.73 8,600 117,465.82 90,128.00 -
002604 龙力生 物
2017-1
1-28
重大资 产
重组
8.74 未知 未知 10,200 106,395.71 89,148.00 -
000688 建新矿 业
2017-0
9-06
重大事 项 10.95
2018-0
2-07
9.86 8,000 85,298.76 87,600.00 -
002263 大东南
2017-1
2-18
拟披露 重
大事项
2.79
2018-0
1-02
2.90 30,600 109,539.10 85,374.00 -
601003 柳钢股 份
2017-1
0-17
重大资 产
重组
7.98
2018-0
1-18
7.50 10,500 53,013.68 83,790.00 -
300152 科融环 境
2017-0
9-25
重大资 产
重组
6.73
2018-0
1-30
6.06 12,400 106,923.59 83,452.00 -
300086 康芝药 业
2017-1
2-06
重大资 产
重组
10.80 未知 未知 7,400 87,511.81 79,920.00 -
300292 吴通控 股
2017-1
2-04
重大资 产
重组
5.67
2018-0
3-05
5.72 13,900 107,074.66 78,813.00 -
300424 航新科 技
2017-1
2-28
重大事 项 23.43 未知 未知 3,355 89,269.36 78,607.65 -
002425 凯撒文 化
2017-1
2-28
重大事 项 7.21
2018-0
1-22
7.35 10,560 114,191.57 76,137.60 -
002453 天马精 化
2017-1
0-24
重大资 产
重组
7.79
2018-0
2-12
7.01 9,700 90,014.77 75,563.00 -
000971 高升控 股
2017-1
0-16
重大事 项 16.79
2018-0
1-09
16.89 4,500 98,541.16 75,555.00 -
300140 中环装 备
2017-0
7-13
重大资 产
重组
17.31
2018-0
1-24
15.58 4,200 75,153.10 72,702.00 -
002458 益生股 份
2017-1
2-27
拟披露 重
大事项
23.25
2018-0
1-30
20.93 3,100 69,182.70 72,075.00 -
002575 群兴玩 具
2017-0
9-20
拟披露 重
大事项
9.10 未知 未知 7,900 92,760.90 71,890.00 -
600530 交大昂 立
2017-1
1-13
重大资 产
重组
7.37
2018-0
1-05
6.63 9,400 72,224.38 69,278.00 -
000022 深赤 湾A
2017-1
1-20
重大资 产
重组
24.14 未知 未知 2,800 59,357.49 67,592.00 -
300392 腾信股 份
2017-1
0-11
重大资 产
重组
14.93 未知 未知 4,400 85,432.51 65,692.00 -
002033 丽江旅 游
2017-1
2-14
重大事 项 9.10
2018-0
3-14
9.19 7,110 78,828.39 64,701.00 -
600734 实达集 团
2017-1
2-20
重大事 项
未公告
9.40 未知 未知 6,800 65,778.59 63,920.00 -
300187 永清环 保
2017-1
0-09
重大资 产
重组
11.20
2018-0
1-15
10.80 5,400 69,518.42 60,480.00 - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 20 页 共 30 页
300071 华谊嘉 信
2017-1
1-30
重大资 产
重组
7.80 未知 未知 7,400 74,899.57 57,720.00 -
002260 德奥通 航
2017-1
2-05
重大资 产
重组
11.96 未知 未知 4,700 116,622.31 56,212.00 -
002592 八菱科 技
2017-1
1-20
重大资 产
重组
22.29 未知 未知 2,500 69,157.82 55,725.00 -
300362 天翔环 境
2017-1
2-28
拟披露 重
大事项
12.92
2018-0
1-05
13.50 4,200 67,925.91 54,264.00 -
002524 光正集 团
2017-1
2-18
拟披露 重
大事项
6.35 未知 未知 8,000 69,269.10 50,800.00 -
600818 中路股 份
2017-1
0-19
重大资 产
重组
22.83
2018-0
2-07
20.55 2,200 54,958.02 50,226.00 -
600257 大湖股 份
2017-0
9-25
重大资 产
重组
7.40 未知 未知 6,700 69,347.85 49,580.00 -
002103 广博股 份
2017-1
1-15
重大资 产
重组
9.45 未知 未知 5,140 69,382.15 48,573.00 -
000757 浩物股 份
2017-1
0-24
重大资 产
重组
7.03 未知 未知 6,800 69,443.53 47,804.00 -
300523 辰安科 技
2017-1
0-20
重大事 项 47.30
2018-0
2-06
42.57 980 68,067.12 46,354.00 -
300173 智慧松 德
2017-1
2-26
重大资 产
重组
7.90 未知 未知 5,600 86,204.77 44,240.00 -
300444 双杰电 气
2017-1
1-20
重大资 产
重组
17.00 未知 未知 2,520 55,752.28 42,840.00 -
002579 中京电 子
2017-1
1-16
重大资 产
重组
10.20
2018-0
2-05
9.18 4,100 52,667.63 41,820.00 -
002545 东方铁 塔
2017-1
2-04
重大资 产
重组
8.67 未知 未知 4,500 55,098.25 39,015.00 -
300356 光一科 技
2017-1
2-26
重大事 项 6.99 未知 未知 5,250 62,445.59 36,697.50 -
300730 科创信 息
2017-1
2-25
重大事 项 41.55
2018-0
1-02
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健 康
2017-1
2-28
重大事 项 35.26
2018-0
1-02
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 21 页 共 30 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
97,967,998.40 96.65
其中： 股票
97,967,998.40 96.65
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
57,110.44 0.06
其中： 债券
57,110.44 0.06
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,827,789.58 2.79
8
其他各 项资 产
506,162.52 0.50
9
合计
101,359,060.94 100.00
注: 上 表中 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 ， 而5.2 的 合计 项中 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
1,195,784.50 1.18
B
采矿业
1,974,647.28 1.95
C
制造业
61,466,753.69 60.83
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业
2,405,648.00 2.38
E
建筑业
3,227,616.50 3.19
F
批发和 零售 业
3,829,204.20 3.79
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,630,666.60 2.60
H
住宿和 餐饮 业
127,494.00 0.13
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,156,456.20 9.06
J
金融业
488,163.00 0.48
K
房地产 业
4,006,482.20 3.97
L
租赁和 商务 服务 业
1,249,776.30 1.24
M
科学研 究和 技术 服务 业
736,375.00 0.73
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,140,248.60 1.13
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
537,850.00 0.53
R
文化、 体育 和娱 乐业
1,643,921.38 1.63
S
综合
1,224,470.28 1.21
合计
97,041,557.73 96.04 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 22 页 共 30 页
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
49,580.00 0.05
B
采矿业
- -
C
制造业
694,488.12 0.69
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
87,780.00 0.09
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
34,112.55 0.03
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
60,480.00 0.06
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
926,440.67 0.92
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1
期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300142 沃森生 物 24,400 445,300.00 0.44 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 23 页 共 30 页
2 600779 水井坊 7,800 365,040.00 0.36
3 002185 华天科 技 38,900 331,428.00 0.33
4 300355 蒙草生 态 25,740 322,779.60 0.32
5 002035 华帝股 份 10,700 322,498.00 0.32
6 002509 天广中 茂 34,320 309,223.20 0.31
7 600567 山鹰纸 业 70,600 306,404.00 0.30
8 000040 东旭蓝 天 21,300 299,265.00 0.30
9 600702 舍得酒业 6,300 293,958.00 0.29
10 600252 中恒集 团 63,300 277,887.00 0.28
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com 的年度报告正文。
8.3.2
期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.18
2 002916 深南电 路 1,764 153,873.72 0.15
3 002504 *ST 弘高 14,000 87,780.00 0.09
4 600530 交大昂 立 9,400 69,278.00 0.07
5 300187 永清环 保 5,400 60,480.00 0.06
6 002592 八菱科 技 2,500 55,725.00 0.06
7 600257 大湖股 份 6,700 49,580.00 0.05
8 002103 广博股 份 5,140 48,573.00 0.05
9 300444 双杰电 气 2,520 42,840.00 0.04
10 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.04
注: 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002035 华帝股 份 464,626.92 0.29
2 002509 天广中 茂 462,902.00 0.29
3 600004 白云机 场 435,337.00 0.27
4 300145 中金环 境 359,409.80 0.23
5 002462 嘉事堂 357,083.00 0.22
6 300482 万孚生 物 341,326.00 0.21
7 300142 沃森生 物 339,447.00 0.21
8 000820 神雾节 能 334,260.00 0.21 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
第 24 页 共 30 页
9 000088 盐 田 港 319,501.00 0.20
10 002721 金一文 化 314,800.00 0.20
11 600252 中恒集 团 307,825.00 0.19
12 300496 中科创 达 301,986.00 0.19
13 002185 华天科 技 289,636.00 0.18
14 002668 奥马电 器 287,187.50 0.18
15 600255 梦舟股 份 285,017.00 0.18
16 002647 民盛金 科 278,300.00 0.18
17 002343 慈文传 媒 265,887.00 0.17
18 000717 韶钢松 山 261,047.00 0.16
19 000040 东旭蓝 天 260,837.00 0.16
20 000584 哈工智 能 258,984.00 0.16
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002359 北讯集 团 535,053.90 0.34
2 300197 铁汉生 态 519,725.00 0.33
3 002411 必康股 份 495,819.09 0.31
4 300142 沃森生 物 494,176.00 0.31
5 000807 云铝股 份 477,392.00 0.30
6 002583 海能达 419,341.00 0.26
7 600004 白云机 场 397,884.00 0.25
8 002601 龙蟒佰 利 394,668.00 0.25
9 002343 慈文传 媒 386,289.99 0.24
10 603799 华友钴 业 382,891.00 0.24
11 300383 光环新 网 379,504.00 0.24
12 000059 华锦股 份 367,051.00 0.23
13 300482 万孚生 物 363,836.00 0.23
14 002108 沧州明 珠 353,530.00 0.22
15 002668 奥马电 器 344,860.00 0.22
16 002434 万里扬 343,609.00 0.22
17 002259 升达林 业 330,388.00 0.21
18 300213 佳讯飞 鸿 327,372.64 0.21
19 002185 华天科 技 325,381.00 0.20
20 300203 聚光科 技 321,190.60 0.20
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
93,099,861.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
124,512,666.84
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
57,110.44 0.06
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
57,110.44 0.06
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 128019 久立 转2 146 13,865.62 0.01
2 128023 亚太转 债 129 12,252.42 0.01
3 128030 天康转 债 112 11,200.00 0.01
4 128018 时达转 债 94 8,892.40 0.01
5 123007 道氏转 债 63 6,300.00 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1806 IC1806 2 2,453,840.00 38,240.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
38,240.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
204,400.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
38,240.00
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特
殊情况 下的 流动 性风 险等 ，主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的股 指期 货合 约， 通过多 头或 空头 套期
保值等 策略 进行 套期 保值 操作。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的
交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
505,212.60
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
949.92
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
506,162.52
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.6
期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
8.12.7
期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600530 交大昂 立 69,278.00 0.07 重大事 件
2 300187 永清环 保 60,480.00 0.06 重大事 件
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1
本 基金 的期 末基金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
3,079 39,912.96 1,529,300.00 1.24
121,362,700.00 98.76
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1 张改花 4,000,000.00 3.25
2 张永劭 2,006,000.00 1.63
3 陶冶 2,000,000.00 1.63
4 李洪琴 1,800,000.00 1.46
5 韩春香 1,600,000.00 1.30
6 朱金元 1,450,200.00 1.18
7 董高峰 1,230,900.00 1.00
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8 王思宇 1,200,000.00 0.98
9 高平 1,116,000.00 0.91
10 杨海锋 1,100,600.00 0.90
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注:1 、 本公 司的 所有 从业 人 员(包 含高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金份 额 。
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 29 日 ）基 金份 额总 额
587,892,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
167,892,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额
93,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
138,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
122,892,000.00
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所， 本年度 支 付给 普华 永 道中 天会计 师 事务 所(特
殊普通 合伙)审 计费 用54,000.00 元 。该 审计 机构 第2 年为 该基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
万联证 券 1 149,510,723.07 69.46% 14,955.32 69.47%
华泰证 券 4 61,548,581.69 28.60% 6,155.27 28.59%
国信证 券 1 4,175,594.67 1.94% 417.57 1.94%
银河证 券 1 - - - -
华创证 券 1 - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 （摘要）
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2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
