南方中债10 年 期 国 债指 数 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 26 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 债 10 年 期国 债指 数
基金主 代码
160123
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 8 月 17 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
63,399,733.07 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方 10 年 国债A
南方 10 年 国债C
下属分 级基 金的 交易 代码
160123
160124
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
12,187,910.77 份
51,211,822.30 份
注:1. 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 10 年 国债” 。
2. 本基 金转 型日 期为 2016 年 8 月 17 日,该 日起 原南方 中证 50 债 券指 数证 券投资 基金 正式 变南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 26 页
更为南 方中 债 10 年 期国 债 证券投 资基 金。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资 ， 通 过严 格的 投资 纪 律约束 和数 量化 的风 险管 理手
段，以 实现 对标 的指 数的 有效跟 踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 抽样 复制 和动 态最 优化的 方法 ， 选 取标 的指 数成
份券和 备选 成份 券中 流动 性较好 的债 券 ， 构 造与 标 的指数 风险 收益 特征 相似 的资
产组合 ， 以 实现 对标 的指 数的有 效跟 踪。 如标 的指 数成份 券或 备选 成份 券的 流动
性不足 或因 基金 日常 申购 赎回以 及银 行间 和交 易所 债券交 易特 性及 交易 惯例 等
情况， 基金 可将 不超 过基 金资产 净 值 10% 的仓 位投 资于 非 成份 券。
在正常 市场 情况 下 ， 力 争 本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.2% ，年跟 踪误 差不 超 过 2% 。 如因指 数编 制规 则或 其他 因
素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述范 围 ， 基 金 管理人 应采 取合 理措 施避 免跟
踪偏离 度、 跟踪 误差 进一 步扩大 。
业绩比 较基 准
中债 10 年 期国 债指 数收 益 率*95%+ 银 行活 期存 款利 率(税后)*5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金、 混合 型基
金， 高于 货币 市场 基金 。 本基金 为指 数型 基金 ， 主 要采用 抽样 复制 和动 态最 优化
的方法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具 有与 标的 指数、 以 及标的 指数 所代 表的 债券 市场
相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指 报告期(2017 年01 月01 日-2017 年 2016 年 08 月 17 日 （基 金 合同生 效南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 26 页
标
12 月 31 日)
日）-2016 年 12 月 31 日
南方10 年国 债A
南方10 年国 债C
南方10 年国 债A
南方10 年 国债C
本期已 实现 收益
-753,289.54 -7,544,295.50 222,990.86 2,517,425.16
本期利 润
-421,168.88
-6,327,748.83
-226,756.46
-3,266,888.85
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
-0.0314
-0.0577
-0.0158
-0.0177
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
-2.46%
-2.77%
-1.35%
-1.49%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
报告期(2017 年12 月 31 日)
报告期(2016 年12 月31)
期末可 供分 配基 金份
额利润
0.1541
0.1246
0.1971
0.1702
期末基 金资 产净 值
14,232,607.69
58,278,703.37
16,979,298.30
215,838,193.59
期末基 金份 额净 值
1.1678
1.1380
1.1971
1.1702
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。2. 期末可 供分 配利 润，
采用期末资产 负债表中 未 分配利润与未 分配利润 中 已实现部分的 孰低数（ 为 期末余额， 不是当期
发生数 ） 。3. 所 述基 金业 绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。4.本 基金转 型日 期为 2016 年 8 月 17 日, 该日 起原 南方 中 证 50 债 券指 数证 券
投资基 金正 式变 更为 南方 中债 10 年 期国 债证 券投 资 基金。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方 10 年 国债A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -0.90%
0.14%
-1.82%
0.15%
0.92%
-0.01%
过去六 个月 -0.74%
0.12%
-1.90%
0.13%
1.16%
-0.01%
过去一 年 -2.45%
0.16%
-5.61%
0.15%
3.16%
0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-3.63%
0.17%
-7.60%
0.16%
3.97%
0.01%
南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 26 页
南方 10 年 国债C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -0.98%
0.14%
-1.82%
0.15%
0.84%
-0.01%
过去六 个月 -0.91%
0.12%
-1.90%
0.13%
0.99%
-0.01%
过去一 年 -2.75%
0.16%
-5.61%
0.15%
2.86%
0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-4.06%
0.17%
-7.60%
0.16%
3.54%
0.01%
3.2.2 自 基金 合同转型 以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 26 页
3.2.3 自 基金 合同转型 以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 26 页
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
董 本 基 金 基 2016 年 8 - 7 南 开 大 学 金 融 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 26 页
浩 金经理 月17 日 2010 年 7 月 加入 南方 基金 ，历任 交易 管理 部
债券交 易员 、 固定 收益 部 货币理 财类 研究 员；
2014 年 3 月至 2015 年 9 月， 任南 方现 金通 基
金经理 助理 ；2015 年9 月至 2016 年8 月， 任
南方 50 债 基金 经理；2015 年 9 月 至今 ， 任 南
方现金 通、 南方 中票 基金 经理；2016 年 2 月
至今， 任南 方日 添益 货币 基金经 理；2016 年
8 月至 今， 任南 方 10 年国 债基金 经理 ；2016
年 11 月至 今， 任南 方理 财 60 天基 金经 理；
2017 年 8 月至 今， 任南 方 天天宝 基金 经理 。
注:1. 对基金 的首任基 金经理， 其“任职 日期”为基金合 同生效日 ， “离任 日期”为 根据公司 决定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《南 方中 债 10 年期 国债 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理 和运 用 基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围、 投
资比例 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投 资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 26 页
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外方 面 ， 美 国经 济温 和 扩张 ， 全 年共 加息3 次 ， 符 合市场 预期 ， 美联 储今 年 10 月开 始缩 表，
初始规 模为100 亿/月，每 3 个月 提高100 亿 ，并 最终达 到 500 亿/ 月的 水平 。此外 ，特 朗普 税改
法案成功落地 。欧洲经 济 表现较好，多 项指标创 金 融危机后的新 高，欧央 行 对经济和通 胀预期偏
乐观， 将 从 2018 年1 月 份 开始缩 减月 度 QE 规 模至300 亿 ，并 持续 到 9 月份 ， 但目前 通胀 依然 较
低， 对 是否 会退 出 QE 欧 央 行持保 留态 度。 日本 央行 仍维 持 10 年期 利率0%的 目标， 将继 续实 施超
宽松货币政策 。全球经 济 今年以来共振 复苏，尤 其 是制造业改善 明显，货 币 政策进入边 际收紧的
通道， 全球 主要 经济 体债 市收益 率整 体保 持震 荡走 势。
国内方面，全 年经济展 现 了较强的韧性 ，GDP 增速 较去年小幅回 升，前三 季 度累计同比增长
6.9%， 工业 增加 值年 内波 动较大 ， 全 年增 速预 计稳 定在 6.5 左 右。 通胀 方面 ，CPI 保持 温和 走势 ，
全年均 值 为1.6% ，PPI 全 年高位 运行 。
政策方 面， 货币 政策 中性 偏紧， 全年 3 次 上调 公开 市场利 率。 央行 9 月 底宣 布定向 降准 ， 但
要到2018 年开 始执 行， 央 行主要 采用 公开 市场 操作 、MLF 等提 供流 动性,10 月 底央行 创 设 63 天逆
回购,12 月 底建 立 “ 临时 准备金 动用 安排 ”, 全年 资 金面呈 现紧 平衡 的态 势。 受益于 美元 指数 的下
跌，全年人民 币兑美元 录 得较大升值。 在央行中 性 偏紧的政策态 度下，资 管 新规、流动 性新规相
继出台 ，金 融监 管进 一步 加强 。
市场方 面， 全年 债市 处于 熊市之 中。 前 5 月， 经济 基本面 底部 回升 ，同 时在 央行连 续加 息 和
监管加 强的 影响 下， 债市 收益率 大幅 上行 ，信 用利 差大幅 走扩 ，期 限利 差进 一步压 缩。 进 入 6 月
后， 央行 出面 加强 监管 协 调， 同时 资金 面未 如预 期 的紧张 ， 市场 情绪 逐渐 平 稳， 收益 率出 现回 落，
随后三季度维 持了震荡 的 格局。但进入 四季度后 ， 经济基本面依 旧维持较 强 的韧性，同 时监管文
件逐步出台， 债市再次 出 现较大下跌。 目前收益 率 较去年末大幅 上行，信 用 利差走扩， 期限利差南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 26 页
压缩，全年债 市走出震 荡 上行的熊市。 本基金密 切 跟踪指数，并 根据成分 券 变更和规模 的变动进
行小幅 的调 整， 有效 实现 了对指 数的 跟踪 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 份额 净值 增长 率为-2.45% ，C 份额 净值 增长率 为-2.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面，12 月 中采 制造 业 PMI 有所 回落， 但回 落 幅度较 小。 生产和 新订 单 指数均 有所 回落 ，
但新出口订单 指数大幅 上 升，创下年内 次高值， 反 映外需情况依 然较好。 综 合来看，经 济依然保
持着较 强的 韧性 。 通 胀方 面， 明 年 CPI 中 枢上 升 至2.5% 左 右， 但难 以达 到3.0% 的高 度； 明 年 PPI
中枢回 落 至3.0% 左 右， 较 今年显 著下 降。
政策层面，美 联储加息 靴 子落地，欧央 行明年开 始 削减月度购债 规模。海 外 央行依然处于 货
币政策边际收 紧的通道 中 ，但人民币汇 率表现较 好 ，央行货币政 策受到的 压 力较小。四 季度央行
跟随美 联储 上调 了公 开市 场利率 ， 同时 建立 了 “ 临 时准备 金动 用安 排” ， 维 护 春节期 间的 流动 性稳
定，继续维持 不松不紧 的 政策态度。但 监管政策 依 然严格，四季 度相继发 布 了资管新规 和流动性
新规的 征求 意见 稿， 监管 对市场 依然 存在 较大 影响 。
债市策 略方 面 ， 预 计 2018 年消费 平稳 、 投资 继续 下 滑， 出口 边际 拉动 有所 减 弱。 结合 通胀 整
体平稳 的判 断， 预计2018 年名义 增速 大概 率稳 中有 落， 经 济基 本面 情况 或支 持 利率水 平有 所下 降。
但加强金融监 管仍是明 年 主题，或导致 市场利率 较 长期偏离与经 济增速相 适 宜的水平。 目前扰动
债券市场的， 无论是明 年 的通胀预期， 货币政策 ， 还是金融监管 ，都是偏 中 长期的因素 ，债市的
磨顶时期或较 长，仍需 要 耐心等待基本 面和政策 面 更加明确的信 号。利率 债 方面，虽然 利率债收
益率已 经 创 3 年 新高 ，利 率债利 率和 贷款 利率 的比 值已经 达到 历史 最高 点。 但在降 杠杆 的大 背 景
下货币政策仍 偏紧，同 时 监管新规细则 仍未落地 ， 在监管政策的 压制下不 能 轻言转向。 本基金为
被动型指数基 金，我们 将 进一步优化既 有的跟踪 策 略，注重保持 组合的流 动 性 ，有效跟 踪标的指
数。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况， 积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部 控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 26 页
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动合 规理 念；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自查 ，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保 障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进 一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和 运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高监察 稽 核工作的科学 性和有效 性 ，努力防范各 种风险， 切 实保护基金 资产的安
全与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每份基 金份 额每
次基金收益分 配比例不 得 低于基金收益 分配基准 日 每份基金份额 可供分配 利 润的 10%， 若《基 金
合同 》 生 效不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 。 本基 金 收益分 配方 式分 两种 ： 现 金分红 与红 利再 投资 ，
投资人 可选 择现 金红 利或 将现金 红利 自动 转为 同一 类别的 基金 份额 进行 再投 资； 若 投资 人不 选择 ，南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 。基金收 益 分配后任一类 基金份额 净 值不能低于 面值；即
基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去每单位 基 金 份额收益分 配金额后 不 能低于面值 。由于本
基金 A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 ，而 C 类 基金 份额收 取销 售服 务费 ，各 基金份 额类 别对 应 的
可供分配利润 将有所不 同 。本基金同一 类别的每 份 基金份额享有 同等分配 权 。法律法规 或监管机
关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 中 债10 年期 国 债指数 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南 方中 债 10 年期国 债指 数证 券投 资基 金的管 理人 —— 南方 基金 管理股份 有限公
司在南 方中 债 10 年 期国 债 指数证 券投 资基 金的 投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、 基金份 额申 购赎 回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害 基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本 报告 期内 ， 南方中 债 10 年 期国 债指 数 证券投 资基 金未 进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理 股份有限 公司编制 和 披露的南方中 债 10 年期 国债指数证券 投
资基 金2017 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第22859 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中 债10 年 期国债 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,699,377.14 2,228,536.92
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
77,964,000.00 228,307,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
77,964,000.00 228,307,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,387,781.83 2,769,179.82
应收股 利
- -
应收申 购款
15,203.65 73,517.61
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
83,066,362.62 233,378,234.35
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
9,999,785.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
107,170.28 97,573.68
应付管 理人 报酬
18,683.27 58,604.37
应付托 管费
6,227.77 19,534.79
应付销 售服 务费
17,549.33 63,388.50
应付交 易费 用
1,646.07 4,436.85
应交税 费
- -
应付利 息
7,002.90 - 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
396,986.94 317,204.27
负债合 计
10,555,051.56 560,742.46
所有者权益：
实收基 金
63,399,733.07 198,625,251.52
未分配 利润
9,111,577.99 34,192,240.37
所有者 权益 合计
72,511,311.06 232,817,491.89
负债和 所有 者权 益总 计
83,066,362.62 233,378,234.35
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 总额63,399,733.07 份 ， 其 中，A 类基金 份额 总额 为
12,187,910.77 份 ，基 金 份额净 值 为 1.1678 元；C 类基金 份额 总额 为 51,211,822.30 份， 基金 份
额净值 为1.1380 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 中 债10 年 期国债 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （基 金 合同生
效日） 至 2016 年 12 月31 日
一、收 入
-5,016,082.39 -2,513,459.37
1.利息 收入
4,722,128.67 2,595,448.10
其中： 存款 利息 收入
39,364.81 6,021.51
债券利 息收 入
4,675,535.03 2,583,618.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,228.83 5,807.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-11,407,727.33 1,122,201.33
其中： 股票 投资 收益
- -
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-11,407,727.33 1,122,201.33
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以 “-” 号填
列)
1,548,667.33 -6,234,061.33
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
120,848.94 2,952.53
减：二 、费 用
1,732,835.32 980,185.94
1．管 理人 报酬
433,383.47 263,893.47
2．托 管费
144,461.20 87,964.51 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
3．销 售服 务费
450,460.96 285,273.88
4．交 易费 用
7,150.00 3,350.00
5．利 息支 出
296,652.16 110,235.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
296,652.16 110,235.75
6．其 他费 用
400,727.53 229,468.33
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)
-6,748,917.71 -3,493,645.31
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “- ” 号填 列 ）
-6,748,917.71 -3,493,645.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中 债10 年 期国债 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 198,625,251.52 34,192,240.37 232,817,491.89
二 、 本期 经营 活 动产 生的基 金 净值
变动数 （本 期净 利润 ）
- -6,748,917.71
-6,748,917.71
三 、 本期 基金 份 额交 易产生 的 基金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-135,225,518.45 -18,331,744.67 -153,557,263.12
其中：1.基 金申 购款
204,823,849.64 30,808,066.77 235,631,916.41
2.基金 赎回 款
-340,049,368.09 -49,139,811.44 -389,189,179.53
四 、 本期 向基 金 份额 持有人 分 配利
润 产 生的 基金 净 值变 动（净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
63,399,733.07 9,111,577.99 72,511,311.06
项目
上年度 可比 期间
2016 年08 月 17 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月
31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 199,242,335.11 37,807,892.70 237,050,227.81
二 、 本期 经营 活 动产 生的基 金 净值
变动数 （本 期净 利润 ）
- -3,493,645.31
-3,493,645.31
三 、 本期 基金 份 额交 易产生 的 基金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-617,083.59 -122,007.02 -739,090.61
其中：1.基 金申 购款
4,650,931.57 879,806.03 5,530,737.60
2.基金 赎回 款
-5,268,015.16 -1,001,813.05 -6,269,828.21 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
四 、 本期 向基 金 份额 持有人 分 配利
润 产 生的 基金 净 值变 动（净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
198,625,251.52 34,192,240.37 232,817,491.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 及其 他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方政 府债 以
及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2.根据 《 南方 基金 管理 有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公 司名 称由 “ 南方 基 金管理 有限 公司 ” 变
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构 等事项 未发 生变 化， 并已 于 2018 年 1 月 4 日
在深圳 市市 场监 督管 理局 完成相 应变 更登 记手 续。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
注: 无。
7.4.4.1.2 债 券交 易
注: 无。
7.4.4.1.3 债 券回 购交易
注: 无。
7.4.4.1.4 权 证交 易
注:无。
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
433,383.47 263,893.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
39,996.87
-
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.30% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
144,461.20 87,964.51
注: 支付基金托 管人 中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.1% 的年 费率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净 值X0.1%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方 10 年 国债A
南方 10 年 国债C
合计
南方基金 -
401,341.19
401,341.19
华泰证券 -
546.91
546.91
中国工商 银行 -
36,652.68
36,652.68
合计
- 438,540.78 438,540.78
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年08 月 17 日( 基金 合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方10 年国债 A 南方10 年国债 C 合计
南方基金
-
265,237.61 265,237.61 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
华泰证券
-
249.86 249.86
中国工商 银行
-
15,889.79 15,889.79
合计
-
281,377.26 281,377.26
注: 支 付基 金销 售机 构 的C 类基金 份额 销售 服务 费按 前一 日C 类 基金 份额 的基 金资产 净 值0.35% 的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付给 南 方基金，再由 南方基金 计 算并支付给 各基金销
售机构 。A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 。其 计算 公式为 ： 日销 售服 务费 ＝前一 日 C 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.35%/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年08月17日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
3,699,377.14
35,315.87
2,228,536.92
5,193.59
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 利 润分 配情况
注:无。
7.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无。 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 截 至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额9,999,785.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张）
期末估 值总 额
170301 17 进出 01 2018-01-03 99.92 100,000 9,992,000.00
170013
17 附 息国
债13
2018-01-03 98.16 10,000 981,600.00
合计
110,000 10,973,600.00
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
固定收 益投 资
77,964,000.00 93.86
其中： 债券
77,964,000.00 93.86
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,699,377.14 4.45
7
其他各 项资 产
1,402,985.48 1.69
合计
83,066,362.62 100.00
南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注: 本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
67,972,000.00 93.74
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
9,992,000.00 13.78
其中： 政策 性金 融债
9,992,000.00 13.78
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
合计
77,964,000.00 107.52
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 170004 CY 17 附 息国 债04 400,000 38,524,000.00 53.13
2 170013 CY 17 附 息国 债13 300,000 29,448,000.00 40.61
3 170301 CY 17 进出 01 100,000 9,992,000.00 13.78 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,387,781.83
5
应收申 购款
15,203.65
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
合计
1,402,985.48
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 26 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
南方
10 年
国债A
1,713 7114.95 223,654.00 1.84 11,964,256.77 98.16
南方
10 年
国债C
1,025 49962.75 40,611,385.84 79.30 10,600,436.46 20.70
合计
2,738 23,155.49 40,835,039.84 64.41 22,564,693.23 35.59
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
南方 10 年 国债A 85,245.09 0.6994
南方 10 年 国债C - -
合计
85,245.09 0.1345
注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金， 比例 的分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 A 类和
C 类份 额。
南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 26 页
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方 10 年 国债A
南方 10 年 国债C
基金合 同生 效日 （2016 年8 月
17 日 ）基 金份 额总 额
14,381,361.13 184,598,974.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额
14,183,640.28 184,441,611.24
本报告 期基 金总 申购 份额
5,365,337.22 199,458,512.42
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
7,361,066.73 332,688,301.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
12,187,910.77
51,211,822.30
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。2017 年 12 月 8 日南 方 基金管 理股 份有 限 公
司（筹 ）第 一届 董事 会第 一次会 议， 审议 通过 聘任 史博担 任公 司副 总经 理。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 应支 付给 普华永 道中 天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)审 计费 用54,000.00 元 ， 该审计 机构 已提 供审 计 服务的 连续 年限 为
2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 26 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 - -% - -%
华泰证 券 1 - -% - -%
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
华泰证 券 - -%
- -%
- -%
银河证 券 - -%
- -%
- -%
南方中债10 年期国债指 数 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 26 页
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
20170101-201
71231
171,350,2
39.89
173,611,111.11
304,350,239.89
40,611,111.11
64.06
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。
