南方上证380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2017 年年 度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方上 证380ETF 联接
场内简 称
南方380
基金主 代码
202025
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年9 月20 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
129,911,522.52 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方380”。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码
510290
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年 9 月 16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2011 年 11 月 8 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理股份 有 限公 司
基金托 管人 名称
中国建 设银 行股 份有 限公 司
注:380ETF 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“380ETF”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 上 证380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金（以 下简 称
380ETF ） ， 紧密 跟踪 业绩 比 较基准 ， 追 求跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 最小
化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以380ETF 作 为其 主 要投资 标的 ， 方
便特定 的客 户群 通过 本基 金投 资380ETF 。本 基金 并 不参 与 380ETF
的管理 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为上 证 380 指数 收益 率×95% ＋ 银行活 期存 款
利率（ 税后 ）×5%。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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与货币 市场 基金 。同 时本 基金为 指数 型基 金， 具有 与标的 指数 、以
及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金， 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在标
的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。
当预 期成 份股 发生调 整和 成份
股发生 配股 、增 发、 分红 等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本
基金跟 踪标 的指 数的 效果 可能带 来影 响时 ，或 因某 些特殊 情况 导致
流动性 不足 时， 或其 他原 因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时，
基金管 理人 可以 对投 资组 合管理 进行 适当 变通 和调 整，从 而使 得投
资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
380ETF 可投 资股 指期货 和其 他经
中国证 监会 允许 的衍 生金 融产品 。 380ETF 投资 股指 期货将 根据 风险
管理的 原则 ，以 套期 保值 为目的 ，对 冲系 统性 风险 和某些 特殊 情况
下的流 动性 风险 等， 主要 采用流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。380ETF 力 争利
用股指 期货 的杠 杆作 用， 降低股 票仓 位频 繁调 整的 交易成 本和 跟踪
误差， 达到 有效 跟踪 标的 指数的 目的 。
业绩比 较基 准
380ETF 业 绩比 较基 准为标 的指数 。 380ETF 标的 指数 为 上证380 指 数，
简称380 指 数。
风险收 益特 征
380ETF 属 股票 基金 ， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市
场基金 。380ETF 为 指数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数
的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
报告期 （2017 年 1
月1 日-2017 年12
月 31 日）
报告期 （2016 年1 月1 日
-2016 年 12 月 31 日）
报告期 （2015 年 1 月 1 日
-2015 年 12 月 31 日）
本期已 实现 收益
2,074,104.24 -1,217,668.06 53,425,744.31
本期利 润
10,492,482.15 -37,579,099.92 49,545,763.38
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0722 -0.2386 0.2887
本期基 金份 额净
值增长 率
4.20%
-15.30%
33.24%
3.1.2 期末 数据
和指标
报告期(2017 年12
月31 日)
报告期(2016 年12 月 31
日)
报告期(2015 年12 月 31
日)
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.3480 0.3333 0.3412
期末基 金资 产净
值
197,915,941.03 228,805,831.42 258,451,525.80
期末基 金份 额净
值
1.5235 1.4621 1.7263
注:1. 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
①－③
②－④
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②
率标准 差
④
过去三 个月 -2.42% 0.92% -2.87% 0.93% 0.45% -0.01%
过去六 个月 3.70% 0.85% 2.46% 0.86% 1.24% -0.01%
过去一 年 4.20% 0.83% 0.59% 0.83% 3.61% 0.00%
过去三 年 17.59% 2.02% 14.71% 2.00% 2.88% 0.02%
过去五 年 88.02% 1.73% 85.29% 1.73% 2.73% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
52.35% 1.66% 51.28% 1.67% 1.07% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京、 上海、 合肥、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离任日
期
周豪
本 基 金 基
金 经 理 、
南 方 中 证
100 指数
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理
2016
年 8 月
19 日
- 9
北京大 学软 件工 程专 业硕 士， 具有 基金 从业 资格。 2008
年 7 月加 入南 方基 金信 息 技术部 ，长 期负 责指 数基 金
及 ETF 基金 的投 研及 系统 支持工 作；2015 年 6 月， 任
数量化 投资 部高 级研 究员 ；2016 年 4 月至 今， 任 500
工业 ETF 、 500 原 材料ETF 基金经 理 ； 2016 年8 月 至 今，
任380ETF 、 南 方380 、 小 康ETF 、 南方 小康 、 互 联基 金
基金经 理；2016 年 9 月至 今，任 1000ETF 基金 经理 ；
2017 年 8 月至 今， 任 南方 有色金 属基 金经 理；2017 年
9 月至 今， 任南 方有 色金 属联接 基金 经理 。
注:1. 对 基金的首 任基金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离任 日 期”为根据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 上 证 380 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 的规 定， 本着
诚实信用、勤 勉尽 责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份 额持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行， 公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 上 证380 指数 上涨0.56% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统”等 ，
将本基金的跟 踪误差指 标 控制在较好水 平，并通 过 严格的风险管 理流程， 确 保了本基金 的安全运
作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接受 申购 赎回 所带 来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
（2 ） 本 基金 换购 目标ETF 所带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对 此我 们采 取了 优化 的 “再 平衡 ” 操作 进行
应对。
（3 ） 根据 指数 每半 年度 成 份股调 整进 行的 基金 调仓 ， 事 前我 们制 定了 详细 的 调仓方 案 ， 在 实施 过
程中引 入多 方校 验机 制防 范风险 发生 ，将 跟踪 误差 控制在 理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5235 元， 报 告期内 ， 份额 净值 增长 率为 4.20 ％， 同
期业绩 基准 增长 率 为0.59 ％。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年市 场风 格变 化明 显 ，大盘 蓝筹 股受 到投 资者 持续追 捧， 而中 小盘 股票 整体表 现羸 弱，
展望2018 年， 尽管 市场 风 格预计 仍然 会持 续一 定的 时间 ， 不 过随 着大 盘蓝 筹 股的大 幅上 涨 ， 其 估
值优势正在逐 步降低， 同 时国内外经济 企稳，国 内 还处于经济转 型关键时 期 ，预计权益 市场总体
仍将保 持稳 健态 势。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可 以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估 值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分 配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% ； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单
位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 的从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 了《证券投资 基
金法》 、 基金 合同 、 托管 协 议和其 他有 关规 定 ， 不 存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 完 全尽 职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2017 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第22824 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
10,347,741.45 13,277,779.22
结算备 付金
- -
存出保 证金
6,179.93 3,879.83
交易性 金融 资产
7.4.7.2
187,778,154.90 215,895,413.00 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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其中： 股票 投资
3,718,089.83 2,884,063.81
基金投 资
184,058,065.07 213,011,349.19
债券投 资
2,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
261,031.56 -
应收利 息
7.4.7.5
2,329.71 2,400.73
应收股 利
- -
应收申 购款
140,075.29 112,162.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
105.00 105.00
资产总 计
198,535,617.84 229,291,739.83
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
256,617.21 222,295.97
应付管 理人 报酬
6,205.58 6,381.10
应付托 管费
1,241.10 1,276.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
989.05 224.02
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
354,623.87 255,731.11
负债合 计
619,676.81 485,908.41
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
129,911,522.52 156,490,706.23
未分配 利润
7.4.7.10
68,004,418.51 72,315,125.19
所有者 权益 合计
197,915,941.03 228,805,831.42
负债和 所有 者权 益总 计
198,535,617.84 229,291,739.83
注: 报 告截 止日2017 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.5235 元， 基 金份 额总 额129,911,522.52 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 28 页
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
11,011,502.33 -37,079,849.60
1.利息 收入
226,136.86 113,228.14
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
60,637.60 101,976.32
债券利 息收 入
0.83 0.30
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
165,498.43 11,251.52
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
2,266,845.72 -960,257.13
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
248,788.82 -732,179.86
基金投 资收 益
7.4.7.13
1,968,683.77 -240,546.20
债券投 资收 益
7.4.7.14
441.89 282.90
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.15
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.16
- -
股利收 益
7.4.7.17
48,931.24 12,186.03
3.公允 价值 变动 收益
7.4.7.18
8,418,377.91 -36,361,431.86
4.汇兑 收益
-
-
5.其他 收入
7.4.7.19
100,141.84 128,611.25
减：二 、费 用
519,020.18 499,250.32
1．管 理人 报酬
77,967.99 77,733.73
2．托 管费
15,593.48 15,546.74
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.20
63,161.80 46,455.23
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.21
362,296.91 359,514.62
三、利 润总 额
10,492,482.15 -37,579,099.92
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润
10,492,482.15 -37,579,099.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
156,490,706.23 72,315,125.19 228,805,831.42
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 10,492,482.15
10,492,482.15
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-26,579,183.71 -14,803,188.83 -41,382,372.54
其中：1. 基 金 申 购
款
53,117,977.78 25,993,830.36 79,111,808.14
2. 基金赎回
款
-79,697,161.49 -40,797,019.19 -120,494,180.68
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
129,911,522.52 68,004,418.51 197,915,941.03
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -37,579,099.92
-37,579,099.92
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
6,776,971.70 1,156,433.84 7,933,405.54
其中：1. 基 金 申 购
款
89,125,353.14 36,113,543.92 125,238,897.06
2. 基金赎回
款
-82,348,381.44 -34,957,110.08 -117,305,491.52
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 156,490,706.23 72,315,125.19 228,805,831.42 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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益（基 金净 值）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关 财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司( “南 方基 金” ) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
(“目 标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ，公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 28 页
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
注:无。
7.4.4.1.2 基 金交 易
注:无。
7.4.4.1.3 权 证交 易
注:无。
7.4.4.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
注:无。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
77,967.99 77,733.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
347,277.95
356,176.13
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 管理费 ， 支 付基 金管 理人 南 方基金 的管 理人 报
酬按前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标ETF 基金 份额部 分的 基金 资产 后的 余额( 若为 负数， 则 取
零) 的0.50% 年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.50% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
15,593.48 15,546.74
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 ， 支 付基 金托 管人 中国建 设银 行的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.10% 年费 率计 提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管费＝(前 一日基金资 产净值 –前一 日所持有目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产)X0.10%/ 当
年天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注:无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国建 设银 行
10,347,741.45
52,835.63
13,277,779.22
101,097.40
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国建设 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 114,399,941 份 目 标 ETF 基金份额(2016 年 12 月 31 日：
138,399,941 份)， 占其 份 额的比 例 为 80.31%(2016 年 12 月 31 日：83.15%) 。
南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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7.4.5 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110041
蒙电
转债
2017-12-22 2018-01-09
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
110042
航电
转债
2017-12-25 2018-01-15
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600666
奥瑞
德
2017-04-27
重大
事项
17.40 - - 8,100 140,940.00 140,940.00 -
600309
万华
化学
2017-12-05
重大
资产
重组
37.94 - - 2,020 80,968.06 76,638.80 -
600664
哈药
股份
2017-09-28
重大
资产
重组
5.81 2018-02-27 6.00 8,300 48,494.10 48,223.00 -
600685
中船
防务
2017-09-27
重大
资产
重组
26.66
2018 年 03
月 21 日
24.05 1,600 42,642.02 42,656.00 -
600239
云南
城投
2017-06-26
重大
资产
重组
5.22 2018-01-17 5.74 6,800 34,337.81 35,496.00 -
600525
长园
集团
2017-12-25
重大
事项
未公
告
15.79 2018-01-10 17.30 1,800 33,516.28 28,422.00 -
600273
嘉化
能源
2017-10-26
重大
资产
重组
9.53 2018-03-07 10.00 2,100 19,784.17 20,013.00 -
600614
鹏起
科技
2017-12-26
重大
事项
未公
10.16 - - 1,500 18,169.57 15,240.00 - 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 28 页
告
600162
香江
控股
2017-11-10
重大
资产
重组
3.37 2018-01-12 3.71 3,900 13,426.75 13,143.00 -
600818
中路
股份
2017-10-19
重大
资产
重组
22.83 2018-02-08 18.50 500 11,335.65 11,415.00 -
600829
人民
同泰
2017-09-28
重大
资产
重组
12.24 2018-02-27 12.00 900 11,165.63 11,016.00 -
600226
瀚叶
股份
2017-11-28
重大
资产
重组
5.93 - - 1,700 11,976.08 10,081.00 -
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
3,718,089.83 1.87
其中： 股票
3,718,089.83 1.87
2
基金投 资
184,058,065.07 92.71
3
固定收 益投 资
2,000.00 0.00
其中： 债券
2,000.00 0.00
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,347,741.45 5.21
8
其他各 项资 产
409,721.49 0.21
9
合计
198,535,617.84 100.00
南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
12,696.00 0.01
B
采矿业
154,811.40 0.08
C
制造业
2,295,082.60 1.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
191,098.05 0.10
E
建筑业
87,723.44 0.04
F
批发和 零售 业
265,438.30 0.13
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
235,856.38 0.12
H
住宿和 餐饮 业
15,085.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
112,114.02 0.06
J
金融业
- -
K
房地产 业
173,597.80 0.09
L
租赁和 商务 服务 业
31,935.78 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业
17,474.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
45,430.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
5,088.00 0.00
Q
卫生和 社会 工作
6,464.00 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业
46,403.06 0.02
S
综合
21,792.00 0.01
合计
3,718,089.83 1.88
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600666 奥瑞德 8,100 140,940.00 0.07
2 600309 万华化 学 2,020 76,638.80 0.04
3 600664 哈药股 份 8,300 48,223.00 0.02
4 600487 亨通光 电 1,100 44,462.00 0.02
5 600685 中船防 务 1,600 42,656.00 0.02
6 600239 云南城 投 6,800 35,496.00 0.02 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 28 页
7 600201 生物股 份 1,028 32,628.72 0.02
8 603288 海天味 业 600 32,280.00 0.02
9 600176 中国巨 石 1,940 31,602.60 0.02
10 600352 浙江龙 盛 2,600 30,446.00 0.02
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600660 福耀玻 璃 159,783.00 0.07
2 600309 万华化 学 157,027.00 0.07
3 601888 中国国 旅 116,022.00 0.05
4 600525 长园集 团 109,837.00 0.05
5 600201 生物股 份 106,919.00 0.05
6 600867 通化东 宝 106,109.00 0.05
7 600487 亨通光 电 105,092.00 0.05
8 600352 浙江龙 盛 85,788.00 0.04
9 600674 川投能 源 85,176.00 0.04
10 600398 海澜之 家 84,712.00 0.04
11 600584 长电科 技 84,644.00 0.04
12 603288 海天味 业 83,792.00 0.04
13 600176 中国巨 石 80,128.00 0.04
14 600027 华电国 际 80,019.00 0.03
15 600436 片仔癀 78,856.00 0.03
16 600682 南京新 百 78,832.00 0.03
17 600642 申能股 份 77,509.00 0.03
18 600583 海油工 程 75,032.00 0.03
19 600879 航天电 子 71,087.00 0.03
20 601012 隆基股 份 69,767.00 0.03
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600309 万华化 学 845,934.00 0.37
2 600660 福耀玻 璃 730,845.00 0.32
3 601888 中国国 旅 637,384.00 0.28
4 600487 亨通光 电 530,521.00 0.23
5 600867 通化东 宝 460,398.59 0.20 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 28 页
6 600525 长园集 团 457,604.00 0.20
7 600201 生物股 份 445,678.00 0.19
8 600436 片仔癀 373,957.14 0.16
9 600398 海澜之 家 371,239.40 0.16
10 600584 长电科 技 367,032.00 0.16
11 603288 海天味 业 365,433.00 0.16
12 600682 南京新 百 357,858.98 0.16
13 600642 申能股 份 343,892.00 0.15
14 600176 中国巨 石 330,190.00 0.14
15 600352 浙江龙 盛 311,410.00 0.14
16 600027 华电国 际 309,086.00 0.14
17 600498 烽火通 信 308,116.00 0.13
18 600583 海油工 程 305,802.00 0.13
19 600256 广汇能 源 298,428.00 0.13
20 600879 航天电 子 297,999.00 0.13
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
10,714,919.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
49,673,763.14
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
2,000.00 0.00
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,000.00 -
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 投资 。
南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 28 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 110041 蒙电转 债 10 1,000.00 0.00
2 110042 航电转 债 10 1,000.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
1
南方上 证
380ETF
股票型
交易型 开
发式
南方基 金
管理股 份
有限公 司
184,058,065.07 93.00
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。
本 基金 管理 人对 股指 期货及 其他 金融 衍生 品的 运用将 进行 充分 的论 证， 运用股 指期 货的 情形
主要包 括： 对冲 系统 性风 险；对 冲特 殊情 况下 的流 动性风 险， 如大 额申 购赎 回等； 对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 ；利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，降 低股 票和目 标 ETF 仓 位频
繁调整 的交 易成 本， 达到 有效跟 踪对 标的 指数 的目 的。 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 28 页
基 金管 理人 建立 股指 期货交 易决 策部 门或 小组 ，授权 特定 的管 理人 员负 责股指 期货 的投 资审
批事项 ，同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流程 和风险 控制 等制 度并 报董 事会批 准。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
6,179.93
2
应收证 券清 算款
261,031.56
3
应收股 利
-
4
应收利 息
2,329.71
5
应收申 购款
140,075.29
6
其他应 收款
105
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
409,721.49
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部
分的公 允价
值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 600666 奥瑞德 140,940.00 0.07
重大事 项
2 600309 万华化 学 76,638.80 0.04
重大资 产重 组
3 600664 哈药股 份 48,223.00 0.02
重大资 产重 组
4 600685 中船防 务 42,656.00 0.02
重大资 产重 组
5 600239 云南城 投 35,496.00 0.02
重大资 产重 组 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
17,637 7,365.85 584.31 0.00
129,910,938.21 100.00
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
1,625,684.03 1.2514
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负
责人持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§1 0 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日 ）基 金份 额总 额
324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额
156,490,706.23
本报告 期基 金总 申购 份额
53,117,977.78
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
79,697,161.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
129,911,522.52
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
2017 年9 月1 日， 中 国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内 本基 金未 更 换会 计 师事 务 所， 本年 度 支付 给 普华 永 道中 天会 计 师事 务 所 (特殊
普通合 伙) 审计 费用54,000.00 元， 该审 计机 构已 提 供审计 服务 的连 续年 限 为7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 60,382,546.50 100.00% 6,039.25 100.00%
中金公 司 1 - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告； 南方上证 380ETF 联接 2017 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 28 页
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是 否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券
成交总 额
的比例 （% ）
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权
证
成交总 额
的比例 （%）
成交金
额
占当期 基
金
成交总 额
的比例 （% ）
海通
证券
4,441.70 100.00 1,063,100,000.00 100.00 - - - -
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注:无。
