农 银 汇 理 行业 轮 动 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月29 日 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银行 业轮 动混 合
基金主 代码 660015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 14 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 96,570,723.37 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金将 通过 对宏 观经 济周 期 和行 业景 气度 的分 析判
断 , 充分 利用 股票 市场 中不 同 行业 之间 的轮 动效 应,
优化投 资组 合的 行业 配置 , 在严 格控 制风 险的 前提 下,
力争为 投资 者创 造超 越业 绩比较 基准 的回 报。
投资策 略 本 基 金 将 重 点 围 绕 我 国 经 济 周 期 动 力 机 制 和 发 展 规
律 , 研究 我国 国民 经济 发展 过 程中 的结 构化 特征 ,捕
捉行业 轮动 效应 下的 投资 机会。
行 业 轮动 策略 是本 基金 的核 心 投资 策略 ,其 在战 略层
面 上 升为 围绕 对经 济周 期景 气 变动 的判 断来 指导 本基
金 实 施大 类资 产配 置; 其在 战 术层 面形 成为 行业 轮动
为 主 ,风 格轮 动、 区域 轮动 和 主题 轮动 为辅 的组 合投
资 策 略, 指导 本基 金实 施股 票 资产 类别 配置 ;其 在个
股层面 具化 为在 上述 指导 原则下 的个 股精 选策 略。
本 基 金采 用传 统的 “自 上而 下 ”和 “自 下而 上” 相结
合的方 法构 建投 资组 合。 具体投 资策 略分 为三 个层 次:
首 先 是“ 自上 而下 ”的 大类 资 产配 置, 即根 据经 济周
期 决 定权 益类 证券 和固 定收 益 类证 券的 投资 比例 ;其
次 是 资产 的行 业配 置, 即根 据 经济 周期 变动 和驱 动行
业轮动的 内在 逻辑 ,在 经济 周 期的 不同 阶段 ,配 置不
同 的 行业 ;最 后是 “自 下而 上 ”的 个股 选择 策略 和个
券投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为75%× 沪深 300 指数 收益 率
+25% ×中 证全 债指 数收 益率。
风险收 益特 征 本 基 金为 较高 风险 、较 高收 益 的混 合型 基金 产品 ,其
风 险 收益 水平 高于 货币 市场 基 金、 债券 型基 金, 低于
股票型 基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 罗菲菲
联系电 话 021-61095588 010-58560666
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95568
传真 021-61095556 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号50 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 51,019,629.46 -37,096,455.26 168,945,021.55
本期利 润 64,825,712.33 -50,518,325.82 170,049,715.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6227 -0.4448 1.5086
本期基 金份 额净 值增 长率 24.56% -17.03% 83.90%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.1330 1.5579 1.9641
期末基 金资 产净 值 307,680,179.17 282,339,549.32 314,713,407.39
期末基 金份 额净 值 3.1861 2.5579 3.0831
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.87% 1.13% 3.63% 0.60% 1.24% 0.53%
过去六 个月 14.37% 1.02% 7.38% 0.52% 6.99% 0.50%
过去一 年 24.56% 0.90% 15.93% 0.48% 8.63% 0.42%
过去三 年 90.04% 1.95% 15.45% 1.26% 74.59% 0.69%
过去五 年 243.70% 1.81% 53.28% 1.16% 190.42% 0.65%
自基金 合同
生效起 至今
244.63% 1.79% 69.44% 1.16% 175.19% 0.63%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:基金合同 生效当年 净 值增长率及业 绩比较基 准 收益率按照实 际存续期 计 算,未按整 个自然年
度折算 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
本基金股票投 资比例范 围 为基金资产 的 60%-95% ;除股票以外 的其他资 产 投资比例范围 为基金
资产 的 5%-40% 。 权证 投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 0 %-3 %, 现金 或到 期日在 一年 以内 的政
府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基 金建仓 期为 基金 合同 生效 日(2012 年 11 月 14
日)起 六个 月, 建仓 期满 时,本 基金 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 规定 的投 资比例 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 无利 润分 配。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元,其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 %,东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 % ,中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 %。 公 司办公 地址 为中 国
(上海 )自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止 2017 年 12 月 31 日, 公司共 管理41 只 开放 式基 金,分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理策略 价值混合 型 证券投资基金 、 农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银 汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期 开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 农银汇理金穗 纯债债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 金泰一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 农银 汇理日 日鑫 交易 型货 币市 场基金 、 农 银汇 理金 安 18 个月开 放债 券型 证券
投资基金、农 银汇理尖 端 科技灵活配置 混合型证 券 投资基金、农 银汇理中 国 优势灵活配 置混合型
证券投资基金 、农银汇 理 区间策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 金鸿一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金及 农银 汇理永 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金。
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4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郭世凯
本 基 金 基
金 经 理 、
公 司 投 资
部总经 理
2014 年 3 月
10 日
- 9
金融学硕士。历任海通
证券研究所分析师、农
银汇理基金管理有限公
司研究员。现任农银汇
理基金管理有限公司投
资部总 经理 、 基 金经 理。
注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 , 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 , 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易;事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 , 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行;事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的 流程、 限额等有 无 偏差,编制 投资组合
公平交 易报 告, 分析 事中 控制的 效果 ,并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年,A 股 市场 波 动率下 降, 结构 分化 则日 趋明显 。 上 证指 数全 年呈 现震荡 上行 的慢
牛走势,而创 业板指则 继 续调整探底。 白酒、家 电 等消费板块上 半年受益 自 身强劲的基 本面及低
估值的优势稳 健上涨, 周 期股在年初经 济乐观预 期 逆转后二季度 深度调整 , 相对而言成 长板块除
了受苹 果新 机放 量预 期带 动的电 子之 外, 普遍 表现 比较弱 势。
2017 年下 半年 伴随 商品 现 货层面 的强 势涨 价以 及较 好的经 济数 据, 前期 下调 的经济 预期 出现
反弹,以钢铁 为代表的 相 关公司盈利大 幅释 放, 市 场对周期板块 的情绪显 著 修复,周期 股整体大
幅上涨。与此 同时,海 外 人工智能科技 浪潮带来 的 美股科技牛市 情绪开始 向 国内蔓延, 特别是我
国十九大报告 着重强调 对 创新的重视, 使得市场 对 于国内人工智 能及半导 体 行业的关注 度大幅提
升,相关的电 子及计算 机 板块有所表现 。全年看 白 酒、家电等景 气度向好 、 低估值的消 费板块贯
穿始终 ,成 为2017 年市 场 表现最 好的 行业 。
整体来看,宏 观经济依 然 处于复苏通道 ,伴随供 给 侧改革的成功 推进,相 关 传统行业的盈 利
大幅复 苏 , 进 一步 拉动 经 济动能 走强 。 与此 同时 , 传统经 济的 复苏 使得 杠杆 过高的 风险 大幅 释放 ,
增强了 我国 经济 的韧 性, 为市场 持续 慢牛 创造 了有 利的宏 观环 境。 我们 在保 持审慎 乐观 的基 础上 ,
战略上将坚持 沿着确定 性 的行业景气为 主线,结 合 短期市场波动 进行布局 , 努力提升基 金收益水
平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 24.56% , 业绩 比 较基准 收益 率 为15.93% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年, 美欧 为主 的 海外经 济复 苏势 头良 好, 为国内 经济 复苏 提供 了良 好的外 部环 境。
同时, 我们 也需 要关 注到 国内、 国外 经济 的一 些风 险点。 从国 内来 看,2016 年开始 推进 供给 侧 改
革与需求端 维 稳并举, 使 得传统实体经 济的盈利 恢 复,债务风险 有所释放 , 未来三年去 杠杆将依
然是国内政策 的主要方 向 ,特别是金融 去杠杆在 部 分时点上对流 动性的冲 击 以及利率的 抬升值得
紧密跟踪。国 外虽然美 欧 经济复苏态势 良好,但 现 阶段似乎也进 入了需求 改 善和通胀预 期赛跑的
阶段,流动性 收缩与企 业 盈利恢复的步 伐熟快熟 慢 决定了不同资 产的价格 表 现,但可以 确定的是
资产的 波动 率 较2017 年 将 有明显 的跳 升。
我们判 断, 中长 期来 看, 全 球经济 在 2015 年已 经探 明 了中期 底部 , 整 体复 苏的 趋势基 本确 立,
需要注意的是 复苏的过 程 将会一波三折 ,后续需 重 点关注通胀预 期 及货币 政 策的变化。 我们战略
上将紧紧围绕 行业基本 面 ,中期配置景 气度处于 改 善通道的行业 ,同时高 度 关注市场风 险偏好及
微观结 构上 的变 化方 向 , 注重配 置的 性价 比与 业绩 的预期 差 。 综 合考 量增 长 、 估 值 、 筹 码集 中度 、
确定性 等衡 量因 素, 在深 度研究 优秀 上市 公司 的基 础上进 行配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 (证监 会公告[2017]13 号) 等文件, 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序, 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金 合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督,
根据法 规进 行披 露。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理 的代表 作 为公司估值 委员会委
员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表
决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基 金基 金合 同约 定 “ 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金收 益每 年 最多分 配 6 次,
每次基 金收 益分 配比 例不 低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的20 % 。” 即本 基金本 年无 应分 配 利
润。
2. 报告 期内 没有 实施 过利 润分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未实 施的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对农银汇 理行业轮 动 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ,依法安全 保管了基
金财产 , 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金管 理
人— 农银汇理 基金管理 有 限公司在农银 汇理行业 轮 动混合型证券 投资基金 的 投资运作方 面进行了
监督,对基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了认真的
复核,未发现 基金管理 人 有损害基金份 额持有人 利 益的行为,在 各重要方 面 的运作严格 按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内, 农银 汇理 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由农银汇理行 业轮动混 合 型证券投资基 金管理人 — 农银汇理基金 管理有限 公 司编制,并经 本
托管人复核审 查的本年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真
实、准 确和 完整 。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表 是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22151 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了农银汇理 行业 轮动混合型证券投资 基金( 以下简称“农
银汇理 行业 轮动 基金 ”) 的 财务报 表, 包括2017 年 12 月 31 日的 资
产负债表,2017 年度的利 润表和所有者权益(基金 净 值)变动表以
及财务 报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映
了农银 汇理 行业 轮动 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获 取 的审 计 证据是 充分、 适
当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于农 银 汇理行 业轮 动
基金, 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
农 银 汇 理 行 业 轮 动 基 金 的 基 金 管 理 人 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表, 使其 实 现公允 反映, 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制, 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人管 理层 负责 评估 农银 汇理行 业轮 动
基金的 持续 经营 能力 , 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) , 并运农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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用持续 经营 假设 , 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算农 银汇理 行业 轮
动基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 农 银 汇 理 行 业 轮 动 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保
持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 :
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险;
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 农银 汇 理行业 轮动 基金
持续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性, 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露;
如果披 露不 充分 , 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 , 未来 的事 项或 情 况可能 导致 农
银汇理 行业 轮动 基金 不能 持续经 营。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审 计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
都晓燕
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 62,927,431.21 79,808,928.14
结算备 付金 1,590,235.20 1,238,036.99
存出保 证金 273,634.26 300,368.76
交易性 金融 资产 229,596,726.37 203,321,935.65
其中: 股票 投资 229,596,726.37 203,321,935.65
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 15,331,438.36 -
应收利 息 12,256.67 17,123.86
应收股 利 - -
应收申 购款 735,408.83 52,907.47
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 310,467,130.90 284,739,300.87
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 836,904.96
应付赎 回款 1,243,484.03 387,438.41
应付管 理人 报酬 381,655.97 366,394.90
应付托 管费 63,609.32 61,065.84
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 734,809.43 686,731.51
应交税 费 - - 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 363,392.98 61,215.93
负债合 计 2,786,951.73 2,399,751.55
所有者权益:
实收基 金 96,570,723.37 110,378,865.69
未分配 利润 211,109,455.80 171,960,683.63
所有者 权益 合计 307,680,179.17 282,339,549.32
负债和 所有 者权 益总 计 310,467,130.90 284,739,300.87
注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值3.1861 元 , 基 金份 额总 额96,570,723.37 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入 74,183,122.75 -40,188,429.60
1.利息 收入 710,349.79 627,603.93
其中: 存款 利息 收入 659,839.96 621,803.24
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 50,509.83 5,800.69
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 59,524,223.77 -27,579,278.47
其中: 股票 投资 收益 57,872,688.00 -28,787,201.70
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,651,535.77 1,207,923.23
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
13,806,082.87 -13,421,870.56
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 142,466.32 185,115.50
减: 二、费用 9,357,410.42 10,329,896.22
1.管 理人 报酬 4,381,218.01 4,351,771.01 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2.托 管费 730,202.94 725,295.20
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 3,869,314.47 4,886,029.97
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 376,675.00 366,800.04
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
64,825,712.33 -50,518,325.82
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
64,825,712.33 -50,518,325.82
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
110,378,865.69 171,960,683.63 282,339,549.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 64,825,712.33 64,825,712.33
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-13,808,142.32 -25,676,940.16 -39,485,082.48
其中:1. 基 金申 购款 45,547,794.22 83,381,646.44 128,929,440.66
2. 基金 赎回 款 -59,355,936.54 -109,058,586.60 -168,414,523.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
96,570,723.37 211,109,455.80 307,680,179.17
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
102,077,314.32 212,636,093.07 314,713,407.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -50,518,325.82 -50,518,325.82
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
8,301,551.37 9,842,916.38 18,144,467.75
其中:1. 基 金申 购款 71,524,003.66 109,553,085.36 181,077,089.02
2. 基金 赎回 款 -63,222,452.29 -99,710,168.98 -162,932,621.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
110,378,865.69 171,960,683.63 282,339,549.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金( 原名 为农 银 汇理行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金, 以下
简称“ 本基金 ”)经中国 证 券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”)证监 许 可[2012] 第 1156
号《关于核准 农银汇理 行 业轮动股票型 证券投资 基 金募集的批复 》核准, 由 农银汇理基 金管理有
限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《农银汇理行 业轮动股 票 型证券投资 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式基 金 ,存续期限不 定,首次 设 立募集不包 括认购资
金利息共募集 531,900,860.90 元, 业经普华永 道中 天会计师事务所 有限公司 普华永道中天验 字
(2012) 第442 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 , 《 农银 汇理 行业 轮 动股票 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2012 年 11 月14 日正 式生 效, 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 532,034,410.35
份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合133,549.45 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为农 银汇 理基农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 农银汇 理行 业
轮动股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年8 月7 农 银汇 理 行业轮 动混 合 型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理行业轮动 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准发 行并上市的 股票)、债 券、 权证以及法 律法规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具,但 须 符合中国证监 会的相关 规 定。其中: 股票投资
比例范 围为 基金 资产 的 60%-95% ;除 股票 以外 的其 他 资产投 资比 例范 围为 基金 资产 的 5%-40% 。权
证投资比例范 围为基金 资 产净值的 0%-3%, 现金或 到期日在一年 以 内的政 府 债券投资比例 不低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 : 75 % ×沪深 300 指数 收益 率+ 2 5%× 中 证全 债指 数
收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人农 银汇 理基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月28 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 行业轮 动混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的转 让收入 免征 增值 税,
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 的差价 收入 , 股票 的股 息 、 红 利收 入及 其
他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对基 金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的, 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后
取得的 股息 、 红利 收入 , 按照上 述规 定计 算纳 税 , 持股时 间自 解禁 日起 计算 ; 解 禁前 取得 的股 息、
红利收 入继 续暂 减 按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇 理
基金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
农银汇 理( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
东方汇 理资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
中铝资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,381,218.01 4,351,771.01
其中: 支付 销售 机构 的客 1,748,260.25 1,732,289.93 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
户维护 费
注: 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
730,202.94 725,295.20
注:支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银 行 62,927,431.21 638,223.98 79,808,928.14 587,351.20
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002103
广博
股份
2017
年11
月15
日
公告
重大
事项
8.74 - - 425,760 7,499,919.07 3,721,142.40 - 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
300383
光环
新网
2017
年11
月7 日
公告
重大
事项
13.19
2018 年
3 月 19
日
14.51 54,400 836,699.59 717,536.00 -
300156
神雾
环保
2017
年7 月
17 日
公告
重大
事项
24.16
2018 年
1 月 17
日
21.74 26,900 867,058.98 649,904.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
公告
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
公告
重大
事项
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 224,359,635.77 元, 属于 第二 层次的 余额 为 5,237,090.60 元, 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 : 第 一层 次181,618,145.65 元 , 第 二层 次21,703,790.00 元, 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于 公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适
用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减。
此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 229,596,726.37 73.95
其中: 股票 229,596,726.37 73.95
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,517,666.41 20.78
8 其他各 项资 产 16,352,738.12 5.27
9 合计 310,467,130.90 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 160,273,321.42 52.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
277,173.50 0.09
E 建筑业 1,698,570.00 0.55
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 39,513,025.13 12.84
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,473,198.55 1.13
J 金融业 6,496,628.00 2.11
K 房地产 业 5,169,459.00 1.68 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 1,477,596.00 0.48
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 38,785.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 11,178,969.57 3.63
S 综合 - -
合计 229,596,726.37 74.62
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600029 南方航 空 1,485,273 17,704,454.16 5.75
2 300316 晶盛机 电 627,500 13,121,025.00 4.26
3 601012 隆基股 份 328,649 11,975,969.56 3.89
4 600519 贵州茅 台 16,194 11,295,153.06 3.67
5 300502 新易盛 332,500 9,639,175.00 3.13
6 600115 东方航 空 1,136,801 9,333,136.21 3.03
7 601111 中国国 航 745,500 9,184,560.00 2.99
8 600438 通威股 份 738,700 8,945,657.00 2.91
9 002035 华帝股 份 258,700 7,797,218.00 2.53
10 600487 亨通光 电 187,700 7,586,834.00 2.47
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于农 银 汇理基金管 理有限公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %) 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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1 000568 泸州老 窖 28,792,358.56 10.20
2 000858 五粮液 24,237,714.00 8.58
3 600519 贵州茅 台 22,842,299.67 8.09
4 603589 口子窖 19,903,445.74 7.05
5 600702 沱牌舍 得 19,042,970.95 6.74
6 601688 华泰证 券 18,870,959.70 6.68
7 000807 云铝股 份 18,701,611.86 6.62
8 000596 古井贡 酒 17,765,236.15 6.29
9 603799 华友钴 业 17,644,645.04 6.25
10 000651 格力电 器 17,286,274.00 6.12
11 000933 神火股 份 16,842,079.36 5.97
12 000063 中兴通 讯 15,617,042.35 5.53
13 600029 南方航 空 15,418,343.17 5.46
14 300274 阳光电 源 15,025,474.18 5.32
15 600115 东方航 空 14,921,454.29 5.28
16 600779 水井坊 14,222,266.97 5.04
17 000768 中航飞 机 13,905,095.75 4.92
18 300424 航新科 技 13,823,399.68 4.90
19 601398 工商银 行 13,244,421.00 4.69
20 600809 山西汾 酒 13,089,887.42 4.64
21 601336 新华保 险 12,950,102.29 4.59
22 002304 洋河股 份 12,603,708.00 4.46
23 300197 铁汉生 态 12,550,456.09 4.45
24 002555 三七互 娱 12,456,180.01 4.41
25 601318 中国平 安 12,052,001.00 4.27
26 002624 完美世 界 11,962,559.22 4.24
27 601012 隆基股 份 11,914,425.00 4.22
28 601111 中国国 航 11,854,465.00 4.20
29 300316 晶盛机 电 11,613,617.09 4.11
30 600036 招商银 行 11,503,823.00 4.07
31 603179 新泉股 份 11,500,597.15 4.07
32 002460 赣锋锂 业 11,062,908.00 3.92
33 300502 新易盛 10,947,598.00 3.88
34 000050 深天 马A 10,917,152.95 3.87
35 000921 海信科 龙 10,857,345.21 3.85
36 002341 新纶科 技 10,607,646.99 3.76 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
37 002456 欧菲科 技 10,440,915.77 3.70
38 300545 联得装 备 10,333,529.76 3.66
39 002035 华帝股 份 10,156,578.35 3.60
40 002174 游族网 络 10,053,551.00 3.56
41 300426 唐德影 视 9,956,299.60 3.53
42 600197 伊力特 9,666,398.25 3.42
43 002019 亿帆医 药 9,575,486.63 3.39
44 601222 林洋能 源 9,567,959.50 3.39
45 600438 通威股 份 9,486,038.00 3.36
46 300618 寒锐钴 业 9,181,399.27 3.25
47 600383 金地集 团 9,138,843.28 3.24
48 002041 登海种 业 9,018,297.00 3.19
49 600487 亨通光 电 8,717,153.00 3.09
50 002120 韵达股 份 8,701,033.00 3.08
51 000002 万科A 8,654,435.00 3.07
52 603369 今世缘 8,538,444.01 3.02
53 600038 中直股 份 8,490,405.34 3.01
54 603040 新坐标 8,472,359.47 3.00
55 600963 岳阳林 纸 7,843,127.17 2.78
56 300335 迪森股 份 7,689,410.55 2.72
57 300156 神雾环 保 7,644,207.57 2.71
58 000049 德赛电 池 7,371,286.60 2.61
59 002051 中工国 际 7,235,405.63 2.56
60 600498 烽火通 信 7,192,591.00 2.55
61 600068 葛洲坝 6,908,198.52 2.45
62 300308 中际旭 创 6,720,404.86 2.38
63 600977 中国电 影 6,692,597.00 2.37
64 300059 东方财 富 6,302,329.00 2.23
65 601766 中国中 车 6,249,777.80 2.21
66 600297 广汇汽 车 6,052,873.33 2.14
67 600887 伊利股 份 6,034,143.00 2.14
68 601333 广深铁 路 6,019,503.00 2.13
69 600522 中天科 技 6,018,763.00 2.13
70 300467 迅游科 技 6,006,684.03 2.13
71 600995 文山电 力 5,996,343.00 2.12
72 000831 五矿稀 土 5,973,942.93 2.12 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
73 002202 金风科 技 5,953,058.37 2.11
74 300458 全志科 技 5,921,919.00 2.10
75 300498 温氏股 份 5,889,519.40 2.09
76 600196 复星医 药 5,884,906.92 2.08
77 600600 青岛啤 酒 5,882,509.20 2.08
78 000980 众泰汽 车 5,832,994.00 2.07
79 603833 欧派家 居 5,774,394.69 2.05
80 000970 中科三 环 5,758,335.62 2.04
81 002116 中国海 诚 5,723,425.79 2.03
82 002013 中航机 电 5,697,795.00 2.02
83 002247 帝龙文 化 5,678,013.91 2.01
84 603788 宁波高 发 5,675,591.00 2.01
注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000858 五粮液 37,125,658.57 13.15
2 000568 泸州老 窖 26,465,462.67 9.37
3 600519 贵州茅 台 25,134,580.40 8.90
4 000807 云铝股 份 22,773,750.33 8.07
5 600702 沱牌舍 得 20,529,181.92 7.27
6 603589 口子窖 20,474,151.00 7.25
7 300197 铁汉生 态 18,603,171.16 6.59
8 000596 古井贡 酒 18,439,017.79 6.53
9 601688 华泰证 券 18,247,015.64 6.46
10 000933 神火股 份 18,129,496.78 6.42
11 603799 华友钴 业 18,038,202.46 6.39
12 000651 格力电 器 17,566,526.00 6.22
13 600779 水井坊 16,895,646.40 5.98
14 603703 盛洋科 技 16,428,392.50 5.82
15 300274 阳光电 源 15,850,137.00 5.61
16 002460 赣锋锂 业 15,066,817.14 5.34
17 000063 中兴通 讯 14,978,910.50 5.31
18 600809 山西汾 酒 14,438,842.00 5.11
19 002635 安洁科 技 14,405,523.07 5.10 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
20 601398 工商银 行 13,124,939.00 4.65
21 300424 航新科 技 12,480,542.64 4.42
22 000921 海信科 龙 12,359,250.86 4.38
23 601318 中国平 安 12,346,698.83 4.37
24 002310 东方园 林 11,748,638.55 4.16
25 002341 新纶科 技 11,670,529.67 4.13
26 002019 亿帆医 药 11,317,730.39 4.01
27 000050 深天 马A 11,215,671.00 3.97
28 002624 完美世 界 10,857,947.00 3.85
29 600197 伊力特 10,851,209.80 3.84
30 002456 欧菲科 技 10,712,324.75 3.79
31 601336 新华保 险 10,657,085.28 3.77
32 600593 大连圣 亚 9,889,278.39 3.50
33 600963 岳阳林 纸 9,832,440.54 3.48
34 300618 寒锐钴 业 9,681,280.43 3.43
35 000711 京蓝科 技 9,280,582.44 3.29
36 000930 中粮生 化 9,267,500.69 3.28
37 002174 游族网 络 9,256,512.33 3.28
38 002555 三七互 娱 9,254,171.38 3.28
39 002304 洋河股 份 9,148,437.91 3.24
40 002041 登海种 业 8,584,779.13 3.04
41 600036 招商银 行 8,445,520.00 2.99
42 000002 万科A 8,386,233.16 2.97
43 603369 今世缘 8,288,012.82 2.94
44 002120 韵达股 份 8,263,848.61 2.93
45 603040 新坐标 8,242,443.00 2.92
46 300308 中际旭 创 7,952,115.40 2.82
47 002051 中工国 际 7,945,276.96 2.81
48 300335 迪森股 份 7,512,746.53 2.66
49 000980 众泰汽 车 7,469,862.40 2.65
50 600115 东方航 空 7,282,813.00 2.58
51 000049 德赛电 池 7,231,846.74 2.56
52 603808 歌力思 7,211,436.79 2.55
53 300545 联得装 备 7,185,811.76 2.55
54 600068 葛洲坝 7,093,293.00 2.51
55 300426 唐德影 视 7,049,201.06 2.50
56 300461 田中精 机 6,812,679.40 2.41
57 603179 新泉股 份 6,799,948.56 2.41 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 42 页
58 600771 广誉远 6,747,021.29 2.39
59 600547 山东黄 金 6,735,988.00 2.39
60 600498 烽火通 信 6,619,269.00 2.34
61 300648 星云股 份 6,552,945.00 2.32
62 002669 康达新 材 6,532,277.45 2.31
63 300156 神雾环 保 6,401,997.53 2.27
64 300458 全志科 技 6,291,369.92 2.23
65 300059 东方财 富 6,259,021.80 2.22
66 300467 迅游科 技 6,198,881.00 2.20
67 601222 林洋能 源 6,131,171.25 2.17
68 600977 中国电 影 6,111,465.00 2.16
69 603788 宁波高 发 6,041,616.96 2.14
70 600887 伊利股 份 5,994,828.64 2.12
71 600297 广汇汽 车 5,933,941.70 2.10
72 600691 阳煤化 工 5,865,681.83 2.08
73 600584 长电科 技 5,839,779.54 2.07
74 002043 兔宝宝 5,804,323.15 2.06
75 600995 文山电 力 5,761,980.01 2.04
76 600426 华鲁恒 升 5,692,296.92 2.02
77 002714 牧原股 份 5,661,655.96 2.01
78 002202 金风科 技 5,653,783.70 2.00
79 600820 隧道股 份 5,647,958.80 2.00
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,244,842,562.77
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,290,246,542.92
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 42 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
2017 年9 月27 日, 成都 新易盛 通信 技术 股份 有限 公司 ( 以下 简称 “新 易盛 ” ) 发 布公 告称 ,
近日收到四川 省证监局 《 关于对成都新 易盛通信 技 术股份有限公 司采取出 具 警示函措施 的决定》
(【2017 】22 号 ) 。 由于 新易盛 未及 时披 露关 联交 易, 四川 省证 监局 决定 对 新易盛 采取 出具 警示农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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函的监 督管 理措 施。
其余九名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开
谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选 股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 273,634.26
2 应收证 券清 算款 15,331,438.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,256.67
5 应收申 购款 735,408.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,352,738.12
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,207 4,348.66 311.94 0.00% 96,570,411.43 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2012 年 11 月14 日 )基 金份 额 总额
532,034,410.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 110,378,865.69
本报告 期基 金总 申购 份额 45,547,794.22
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 59,355,936.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 96,570,723.37
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 本 报告 期 内托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人 事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 , 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为6 万元 , 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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例
申万宏 源 2 2,078,034,747.62 82.19% 1,935,310.49 82.19% -
国泰君 安 2 450,347,866.67 17.81% 419,404.12 17.81% -
注:1 、交 易单 元选 择标 准 有:
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范, 内控 制度健 全, 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ,集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后,研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ,做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏 源 - - 69,900,000.00 100.00% - -
国泰君 安 - - - - - -
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称 “ 本公 司” ) 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为:
中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层; 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日