农 银 汇 理 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银新 能源 混合
基金主 代码 002190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 29 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 86,806,769.89 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过积 极把 握中 国社 会 、经 济和 环境 可持 续发
展 过 程中 的投 资机 会， 精选 受 益于 节能 减排 和产 业升
级 大 趋势 的新 能源 行业 相关 上 市公 司， 在严 格控 制风
险 和 保持 良好 流动 性的 前提 下 ，力 争实 现基 金资 产的
长期稳 定增 值。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金基 于对 宏观 经济 、政 策 面、 市场 面等 因素 的综
合 分 析， 结合 对股 票、 债券 、 现金 等大 类资 产的 收益
特 征 的前 瞻性 研究 ，形 成对 各 类别 资产 未来 表现 的预
判 ， 在严 格控 制投 资组 合风 险 的前 提下 ，确 定和 调整
基 金 资产 中股 票、 债券 、货 币 市场 工具 以及 其他 金融
工具的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金首 先界 定新 能源 主题 相 关上 市公 司， 再将 定性
分 析 和定 量分 析相 结合 ，对 反 映公 司质 量和 增长 潜力
的 指 标进 行综 合评 估， 甄选 受 益于 节能 减排 大趋 势的
优质上 市公 司。
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资将 以优 化流 动 性管 理、 分散 投资 风险
为 主 要目 标， 同时 根据 需要 进 行 积 极操 作， 以提 高基
金收益 。
4、权 证投 资策 略
本 基 金将 从权 证标 的证 券基 本 面、 权证 定价 合理 性、
权 证 隐 含 波 动 率 等 多 个 角 度 对 拟 投 资 的 权 证 进 行 分
析 ， 以有 利于 资产 增值 为原 则 ，加 强风 险控 制， 谨慎
参与投 资。
5、股 指期 货投 资策 略
本 基 金在 股指 期货 的投 资中 将 通过 对证 券市 场和 期货
市 场 运行 趋势 的研 究， 采用 流 动性 好、 交易 活跃 的期农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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货 合 约， 并充 分考 虑股 指期 货 的收 益性 、流 动性 及风
险性特 征， 主要 遵循 避险 和有效 管理 两项 策略 和原 则：
（1） 避险 ： 在市 场风 险大 幅累积 时 ， 减 小基 金投 资 组
合 因市 场下 跌而 遭受 的市场 风险 ； （2 ） 有 效管 理：利
用 股 指期 货流 动 性 好、 交易 成 本低 等特 点， 通过 股指
期 货 对投 资组 合的 仓位 进行 及 时调 整， 提高 投资 组合
的运作 效率 。
业绩比 较基 准 中证新 能源 指数 ×65%+ 中 证全债 指数 ×35 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，
其 预 期风 险和 预期 收益 水平 高 于货 币型 基金 、债 券型
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电 话 021-61095588 010 —66105799
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010 —66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号50 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 3 月 29 日( 基金 合
同生效 日)-2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 19,362,918.96 -84,778.34
本期利 润 25,150,736.83 2,717,019.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1839 0.0090
本期基 金份 额净 值增 长率 22.07% -1.81%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1758 -0.0181
期末基 金资 产净 值 104,045,912.57 193,574,598.83
期末基 金份 额净 值 1.1986 0.9819
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.49% 1.44% -4.14% 0.82% 11.63% 0.62%
过去六 个月 14.83% 1.24% 6.11% 0.77% 8.72% 0.47%
过去一 年 22.07% 1.07% 5.43% 0.69% 16.64% 0.38%
自基金 合同
生效起 至今
19.86% 0.89% 6.86% 0.77% 13.00% 0.12%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 合同 生效 日为2016 年3 月29 日， 至2016 年 12 月 31 日 不满 一年 。
2、基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 比例为 0%-95%， 投资于本 基金界定的新 能源
主题相关证券 的比例不 低 于非现金资产 的 80% ，每 个交易日日终 在扣除股 指 期货合约需缴 纳的保
证金后 ， 应 当保 持现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 若法 律法 规
的相关规定发 生变更或 监 管机构允许， 本基金管 理 人在履行适当 程序后， 可 对上述资产 配置比例
进行调 整。 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 日（2016 年 3 月 29 日 ）起 六个 月 ，建仓 期满 时， 本基
金各项 投资 比例 已达 到基 金合同 规定 的投 资比 例。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值 增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为中 国
（上海 ）自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止 2017 年 12 月 31 日， 公司共 管理41 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇理区
间收益 灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活配置混
合型证 券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 农银汇理金穗 纯债债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 金泰一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 农银 汇理日 日鑫 交易 型货 币市 场基金 、 农 银汇 理金 安 18 个月开 放债 券型 证券
投资基金、农 银汇理尖 端 科技灵活配置 混合型证 券 投资基金、农 银汇理中 国 优势灵活配 置混合型
证券投资基金 、农银汇 理 区间策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 金鸿一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金及 农银 汇理永 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
顾旭俊
本 基 金 基
金经理
2016 年 3 月
29 日
- 8
复旦大学学士，具有基
金从业资格。历任申银
万国证券研究所有限公
司研究员、上海尚雅投
资 管 理 有 限 公 司 研 究
员。现任农银汇理基金
管 理 有 限 公 司 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理 办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上证 指数 上涨 6.56% ，深 证综 指下跌 3.54% ， 创业板 下跌 10.67% 。 全年 来看， 市场 对
各个行业龙头 个股偏好 非 常明显，大盘 蓝筹股的 表 现明显优于中 小创，海 外 投资者的持 续加入以
及国内投资者 理念的逐 步 变化使得价值 投资的理 念 更加深入，市 场给予了 流 动性和确定 性更多的
估值溢价。从 行业情况 来 看，以白酒为 代表的食 品 饮料、家用电 器、新能 源 板块、消费 电子、保
险等行业表现 优异，而 小 市值以及高估 值公司占 比 较多的传媒、 计算机、 纺 织服装等板 块表现较
弱。
本基金根据投 资规则主 要 针对新能源汽 车领域以 及 光伏板块进行 了重点持 股 ，此外 也对其 他
一些成 长板 块比 如 5G 、 半 导体芯 片进 行了 投资 ， 同 时阶段 性配 置了 钢铁 、 煤 炭等一 些周 期股 ， 总
体上取 得了 较好 的回 报 ， 展望 2018 年， 经 过2017 年 12 月份 的调 整， 中盘 和 小盘指 数整 体估 值回
落到历史相对 较低的水 平 。而企业盈利 相对稳定 ， 相对业绩增速 ，估值相 对 估值具备吸 引力的股
票在增多。我 们依旧看 好 光伏、新能源 汽车的中 长 期发展，在板 块出现阶 段 性回调的时 候回持续
增加配 置， 此外 也会 在消 费、金 融等 领域 寻找 适当 的个股 投资 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 22.07% ， 业绩 比 较基准 收益 率 为5.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年平 稳仍 是国 内宏 观 经济的 主基 调， 基建 、 房 地产投 资小 幅回 落， 消费 增速整 体维 持平
稳，出口形势 继续好转 。 十九大社会主 要矛盾新 定 位，供给质量 提升成为 改 革的核心， 制造业升
级有望引领新 旧动能加 速 转换。防范金 融风险是 货 币政策核心， 利率易上 难 下；全球流 动性收缩
步伐有 望加 快 ， 国 内金 融 去杠杆 在2017 年取 得阶 段 性成果 ， 但仍 是未 来一 段 时期内 的关 键词 ， 同农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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时CPI 中枢 大概 率上 行对 流动性 的扰 动亦 或加 大。
利率易 上难 下， 估值 收敛 大概率 仍 是 A 股 的主 旋律 ，市场 的核 心矛 盾将 是 盈 利增长 的持 续 性
和成长 性， 在市 场缓 慢筑 底的过 程中 亦可 优选 基 本 面良好 、业 绩增 速较 快、 估值较 低的 标的 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值 调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基 金基 金合 同约 定 “ 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年 最多分 配 6 次，农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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每次基金收益 分配比例 不 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 20%。” 即本 基金本年无应 分配利
润。
2. 报告 期内 没有 实施 过利 润分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未实 施的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对农银汇 理新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 农银汇理 新 能源主题灵 活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 农银汇理基 金
管理有限公司 在农银汇 理 新能源主题灵 活配置混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资 产净值计
算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为，在各 重要方面 的 运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 农银汇理新 能源主题
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对农银汇 理 基金管理有限 公司编制 和 披露的农银汇 理新能源 主 题灵活配置混 合
型证券 投资 基 金2017 年 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22161 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农 银 汇 理 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了农银汇理 新能 源主题灵活配置混合 型证 券投资基金(以
下简称 “ 农 银 汇 理 新 能 源 混 合 型 基 金 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2017
年12 月31 日的 资产 负债 表，2017 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了农银 汇理 新能 源混 合 型 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于农 银 汇理新 能源 混
合型基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
农银新能源混合基金 的基 金管理人农银汇理基 金管 理有限公司(以
下简称 “基金管理人 ”) 管 理层负责按照企业会 计准 则和中国证监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 农银 新能源 混合 基农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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金的持 续经 营能 力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运用
持续经 营假 设， 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 农银 新能源 混合 基
金、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督农银 新能 源混 合基 金的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰 当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 农银 新 能源混 合基 金持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致农 银
新能源 混合 基金 不能 持续 经营。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
都晓燕
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 14,948,732.30 27,183,338.55
结算备 付金 727,767.96 1,545,669.25
存出保 证金 117,657.36 210,060.89
交易性 金融 资产 82,297,041.00 145,634,125.55
其中： 股票 投资 82,128,898.80 145,634,125.55
基金投 资 - -
债券投 资 168,142.20 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 8,200,000.00 -
应收证 券清 算款 414,027.09 20,508,343.89
应收利 息 14,795.39 11,516.30
应收股 利 - -
应收申 购款 31,412.80 75,408.09
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 106,751,433.90 195,168,462.52
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,448,401.65 -
应付赎 回款 618,313.80 254,833.78
应付管 理人 报酬 134,917.25 248,517.42
应付托 管费 22,486.22 41,419.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 310,664.43 758,333.84
应交税 费 - - 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 170,737.98 290,759.08
负债合 计 2,705,521.33 1,593,863.69
所有者权益：
实收基 金 86,806,769.89 197,146,452.70
未分配 利润 17,239,142.68 -3,571,853.87
所有者 权益 合计 104,045,912.57 193,574,598.83
负债和 所有 者权 益总 计 106,751,433.90 195,168,462.52
注：1. 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.1986 元 ， 基 金份 额 总额 86,806,769.89
份。
2. 比 较财 务报 表的 实际 编 制期间 为2016 年3 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止
期间。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年3 月29 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
一、收入 32,095,340.01 10,067,226.66
1.利息 收入 281,305.37 2,623,761.86
其中： 存款 利息 收入 221,416.69 2,605,281.08
债券利 息收 入 56.02 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 59,832.66 18,480.78
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 25,691,679.36 4,094,393.67
其中： 股票 投资 收益 24,198,866.06 3,918,626.73
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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股利收 益 1,492,813.30 175,766.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
5,787,817.87 2,801,797.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 334,537.41 547,273.24
减： 二、费用 6,944,603.18 7,350,207.11
1．管 理人 报酬 2,151,543.88 3,452,701.29
2．托 管费 358,590.66 575,450.19
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,258,566.31 3,025,329.17
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 175,902.33 296,726.46
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
25,150,736.83 2,717,019.55
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
25,150,736.83 2,717,019.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
197,146,452.70 -3,571,853.87 193,574,598.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 25,150,736.83 25,150,736.83
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-110,339,682.81 -4,339,740.28 -114,679,423.09
其中：1. 基 金申 购款 55,251,030.42 7,601,322.14 62,852,352.56
2. 基金 赎回 款 -165,590,713.23 -11,941,062.42 -177,531,775.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
86,806,769.89 17,239,142.68 104,045,912.57
项目
上年度可比期间
2016 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
420,534,244.44 - 420,534,244.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,717,019.55 2,717,019.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-223,387,791.74 -6,288,873.42 -229,676,665.16
其中：1. 基 金申 购款 9,368,759.92 159,845.91 9,528,605.83
2. 基金 赎回 款 -232,756,551.66 -6,448,719.33 -239,205,270.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
197,146,452.70 -3,571,853.87 193,574,598.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇理新能 源主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015] 第2578 号 《 关于 准予 农银 汇理新 能源 主题 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 农银汇理基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《农银汇理新 能源主题 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同 》负责公农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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开募集。本基 金为契约 型 开放式基金， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
420,480,005.70 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普华 永 道中天 验字(2016) 第
327 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 农 银汇理 新能 源主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金基 金合 同》 于2016 年3 月29 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为420,534,244.44
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 54,238.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为农 银汇 理 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理新能源主 题灵活配 置 混合型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行或上 市的 股票(包 括中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 并上 市的 股票) 、 债 券(包 括国
债、 金 融债、 公司 债、 企 业债、 可转 债、 可 分离 债 、 央票、 中期 票据 、 资 产 支持证 券等)、 货 币市
场工具(包括 短期融资 券、 正回购、逆 回购、定 期存 款、协议存 款等)、权 证、 股指期货以 及法律
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 ， 但须符合中国 证监会相 关 规定。本基 金的股票
资产投 资比 例为 基金 资产 的 0%-95%， 其中 投资 于本 基金界 定的 新能 源主 题股 票的比 例不 低于 非 现
金基金 资产 的 80% ， 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不 低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金的 业
绩比较 基准 为： 中证 新能 源指 数 X65%+ 中 证全 债指 数 X35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人农 银汇 理基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月28 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 新能源 主 题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收 企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
农银汇 理( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
东方汇 理资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
中铝资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,151,543.88 3,452,701.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,182,992.01 1,902,877.29
注：支付基金 管理人农 银 汇理的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
358,590.66 575,450.19
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 45 页
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行
14,948,732.30 199,149.08 27,183,338.55 512,685.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 45 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为82,128,898.80 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 168,142.20 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2016 年12 月31 日 ： 第一 层次145,634,125.55 元， 无 属于 第二 层次 以及 第三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易 不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服 务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 82,128,898.80 76.93
其中： 股票 82,128,898.80 76.93
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 168,142.20 0.16
其中： 债券 168,142.20 0.16
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 8,200,000.00 7.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,676,500.26 14.69
8 其他各 项资 产 577,892.64 0.54
9 合计 106,751,433.90 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,996,576.76 64.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 1,539,714.00 1.48
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,480,552.00 2.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,404,672.00 1.35
J 金融业 2,619,351.40 2.52
K 房地产 业 3,109,385.54 2.99 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 45 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 870,758.10 0.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,107,889.00 2.99
S 综合 - -
合计 82,128,898.80 78.94
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601012 隆基股 份 205,142 7,475,374.48 7.18
2 600741 华域汽 车 210,576 6,252,001.44 6.01
3 600438 通威股 份 356,600 4,318,426.00 4.15
4 300316 晶盛机 电 200,500 4,192,455.00 4.03
5 002475 立讯精 密 175,500 4,113,720.00 3.95
6 600703 三安光 电 151,947 3,857,934.33 3.71
7 601222 林洋能 源 339,598 3,443,523.72 3.31
8 600487 亨通光 电 77,900 3,148,718.00 3.03
9 000002 万科 A 100,109 3,109,385.54 2.99
10 600522 中天科 技 202,325 2,820,410.50 2.71
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于农 银 汇理基金管 理有限公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 45 页
1 603799 华友钴 业 16,524,464.07 8.54
2 002466 天齐锂 业 15,577,261.27 8.05
3 002456 欧菲科 技 14,678,581.55 7.58
4 600362 江西铜 业 14,539,294.74 7.51
5 600507 方大特 钢 13,544,943.84 7.00
6 601668 中国建 筑 13,170,371.00 6.80
7 601800 中国交 建 13,015,629.30 6.72
8 601688 华泰证 券 12,938,150.00 6.68
9 000651 格力电 器 12,796,494.00 6.61
10 300274 阳光电 源 12,469,043.98 6.44
11 601318 中国平 安 12,411,063.80 6.41
12 601111 中国国 航 12,408,211.80 6.41
13 002460 赣锋锂 业 12,358,730.40 6.38
14 601988 中国银 行 12,216,102.00 6.31
15 002155 湖南黄 金 12,145,916.76 6.27
16 600563 法拉电 子 12,071,686.35 6.24
17 002008 大族激 光 11,584,181.81 5.98
18 600741 华域汽 车 11,304,554.97 5.84
19 000603 盛达矿 业 11,205,156.99 5.79
20 601012 隆基股 份 10,865,730.60 5.61
21 002497 雅化集 团 10,692,504.00 5.52
22 000418 小天 鹅A 10,052,530.18 5.19
23 603993 洛阳钼 业 10,044,903.34 5.19
24 600115 东方航 空 9,837,642.00 5.08
25 600109 国金证 券 9,721,914.00 5.02
26 600782 新钢股 份 9,457,563.00 4.89
27 600409 三友化 工 9,351,922.42 4.83
28 600019 宝钢股 份 8,981,124.00 4.64
29 600048 保利地 产 8,887,419.00 4.59
30 300068 南都电 源 8,775,792.16 4.53
31 601117 中国化 学 8,749,462.00 4.52
32 000928 中钢国 际 8,741,945.41 4.52
33 600884 杉杉股 份 8,657,854.86 4.47
34 002716 金贵银 业 8,620,605.02 4.45
35 600297 广汇汽 车 8,485,014.10 4.38
36 000002 万科A 8,305,959.68 4.29 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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37 002202 金风科 技 7,875,386.80 4.07
38 600104 上汽集 团 7,760,250.22 4.01
39 601939 建设银 行 7,747,396.13 4.00
40 000596 古井贡 酒 7,730,253.41 3.99
41 300070 碧水源 7,644,132.62 3.95
42 600029 南方航 空 7,538,427.48 3.89
43 600011 华能国 际 7,372,046.92 3.81
44 000858 五粮液 7,302,909.48 3.77
45 600068 葛洲坝 7,114,809.05 3.68
46 000501 鄂武 商A 7,084,643.50 3.66
47 000581 威孚高 科 7,008,372.05 3.62
48 601186 中国铁 建 6,959,562.00 3.60
49 600879 航天电 子 6,934,579.58 3.58
50 601699 潞安环 能 6,922,988.00 3.58
51 300197 铁汉生 态 6,916,841.97 3.57
52 000063 中兴通 讯 6,748,063.60 3.49
53 600489 中金黄 金 6,684,448.00 3.45
54 000807 云铝股 份 6,614,473.00 3.42
55 002624 完美世 界 6,512,108.86 3.36
56 600519 贵州茅 台 6,448,348.00 3.33
57 600622 光大嘉 宝 6,447,277.90 3.33
58 000975 银泰资 源 6,410,078.90 3.31
59 601601 中国太 保 6,406,433.88 3.31
60 600027 华电国 际 6,375,900.00 3.29
61 600547 山东黄 金 6,338,902.86 3.27
62 000709 河钢股 份 6,307,607.12 3.26
63 000933 神火股 份 6,226,768.00 3.22
64 000402 金融街 6,135,780.00 3.17
65 000901 航天科 技 6,078,983.00 3.14
66 601166 兴业银 行 6,076,384.60 3.14
67 000921 海信科 龙 6,015,219.36 3.11
68 002050 三花智 控 5,924,909.50 3.06
69 002074 国轩高 科 5,914,058.00 3.06
70 000983 西山煤 电 5,886,855.04 3.04
71 600990 四创电 子 5,861,298.17 3.03
72 002051 中工国 际 5,817,196.93 3.01 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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73 600004 白云机 场 5,717,065.22 2.95
74 000488 晨鸣纸 业 5,660,447.61 2.92
75 600809 山西汾 酒 5,655,889.10 2.92
76 002174 游族网 络 5,650,987.00 2.92
77 600438 通威股 份 5,612,221.00 2.90
78 600089 特变电 工 5,592,765.00 2.89
79 600015 华夏银 行 5,543,487.00 2.86
80 600428 中远海 特 5,509,801.00 2.85
81 600612 老凤祥 5,509,062.99 2.85
82 600584 长电科 技 5,387,355.00 2.78
83 600491 龙元建 设 5,336,033.63 2.76
84 600116 三峡水 利 5,323,793.00 2.75
85 000547 航天发 展 5,157,984.87 2.66
86 600150 中国船 舶 5,053,656.36 2.61
87 000401 冀东水 泥 5,037,494.16 2.60
88 600030 中信证 券 5,031,351.00 2.60
89 300098 高新兴 4,944,407.43 2.55
90 300316 晶盛机 电 4,909,823.00 2.54
91 002019 亿帆医 药 4,814,860.23 2.49
92 002304 洋河股 份 4,803,521.92 2.48
93 600703 三安光 电 4,760,936.31 2.46
94 000830 鲁西化 工 4,759,703.00 2.46
95 002712 思美传 媒 4,705,427.96 2.43
96 002635 安洁科 技 4,677,536.78 2.42
97 000568 泸州老 窖 4,652,945.94 2.40
98 600038 中直股 份 4,638,941.70 2.40
99 000050 深天 马A 4,627,463.51 2.39
100 600477 杭萧钢 构 4,585,386.41 2.37
101 600585 海螺水 泥 4,545,432.45 2.35
102 002425 凯撒文 化 4,435,044.96 2.29
103 601222 林洋能 源 4,408,447.50 2.28
104 600282 南钢股 份 4,404,397.00 2.28
105 300258 精锻科 技 4,381,472.79 2.26
106 002833 弘亚数 控 4,353,829.50 2.25
107 002343 慈文传 媒 4,268,254.53 2.20
108 600449 宁夏建 材 4,258,183.00 2.20 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 45 页
109 000065 北方国 际 4,202,293.49 2.17
110 000001 平安银 行 4,176,452.40 2.16
111 000333 美的集 团 4,169,976.00 2.15
112 002696 百洋股 份 4,104,799.00 2.12
113 600581 八一钢 铁 4,088,536.00 2.11
114 002475 立讯精 密 4,084,893.00 2.11
115 000069 华侨 城A 3,913,682.81 2.02
116 300424 航新科 技 3,911,857.00 2.02
117 300284 苏交科 3,900,947.78 2.02
118 300613 富瀚微 3,872,840.00 2.00
注：买 入金 额按 买入 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 16,188,960.12 8.36
2 603799 华友钴 业 15,409,330.91 7.96
3 002456 欧菲科 技 15,385,238.88 7.95
4 600507 方大特 钢 14,822,149.08 7.66
5 600362 江西铜 业 14,206,644.44 7.34
6 000603 盛达矿 业 13,684,689.85 7.07
7 000651 格力电 器 13,581,405.30 7.02
8 002460 赣锋锂 业 13,136,637.15 6.79
9 600297 广汇汽 车 12,776,179.10 6.60
10 601688 华泰证 券 12,762,748.71 6.59
11 601800 中国交 建 12,638,543.78 6.53
12 600563 法拉电 子 12,511,925.64 6.46
13 601111 中国国 航 12,350,570.00 6.38
14 601988 中国银 行 12,306,569.00 6.36
15 600547 山东黄 金 12,099,742.89 6.25
16 002008 大族激 光 12,098,615.24 6.25
17 002155 湖南黄 金 11,976,430.32 6.19
18 002322 理工环 科 11,463,369.22 5.92
19 601668 中国建 筑 11,440,966.46 5.91
20 601318 中国平 安 10,920,685.80 5.64
21 002497 雅化集 团 10,660,128.31 5.51 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 45 页
22 000418 小天 鹅A 10,492,304.06 5.42
23 603993 洛阳钼 业 10,477,987.21 5.41
24 600104 上汽集 团 10,131,513.82 5.23
25 000858 五粮液 10,111,212.22 5.22
26 300197 铁汉生 态 10,083,371.45 5.21
27 002019 亿帆医 药 10,009,997.87 5.17
28 601186 中国铁 建 9,915,372.81 5.12
29 600068 葛洲坝 9,865,848.70 5.10
30 300274 阳光电 源 9,789,123.93 5.06
31 600109 国金证 券 9,758,590.17 5.04
32 600115 东方航 空 9,724,038.00 5.02
33 600409 三友化 工 9,705,419.56 5.01
34 600782 新钢股 份 9,582,410.54 4.95
35 002051 中工国 际 9,520,746.40 4.92
36 600489 中金黄 金 9,506,996.60 4.91
37 000043 中航地 产 9,412,642.61 4.86
38 600019 宝钢股 份 9,180,587.85 4.74
39 600048 保利地 产 8,865,985.00 4.58
40 600150 中国船 舶 8,717,876.34 4.50
41 600884 杉杉股 份 8,490,977.20 4.39
42 600160 巨化股 份 8,368,267.10 4.32
43 600741 华域汽 车 8,353,648.70 4.32
44 601117 中国化 学 8,316,017.77 4.30
45 000975 银泰资 源 8,245,987.04 4.26
46 002716 金贵银 业 7,995,607.33 4.13
47 600519 贵州茅 台 7,988,865.11 4.13
48 601939 建设银 行 7,918,577.00 4.09
49 000596 古井贡 酒 7,910,884.60 4.09
50 000807 云铝股 份 7,816,819.62 4.04
51 002202 金风科 技 7,720,027.99 3.99
52 300068 南都电 源 7,674,950.05 3.96
53 000928 中钢国 际 7,464,493.66 3.86
54 000501 鄂武 商A 7,239,505.18 3.74
55 600622 光大嘉 宝 7,204,587.50 3.72
56 300070 碧水源 7,184,961.53 3.71
57 600011 华能国 际 7,102,114.00 3.67
58 600879 航天电 子 7,044,326.49 3.64
59 000426 兴业矿 业 7,041,851.05 3.64 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 45 页
60 002041 登海种 业 7,006,591.95 3.62
61 601699 潞安环 能 6,988,339.10 3.61
62 000933 神火股 份 6,880,062.82 3.55
63 000063 中兴通 讯 6,769,566.02 3.50
64 600703 三安光 电 6,717,662.18 3.47
65 601669 中国电 建 6,697,371.00 3.46
66 000581 威孚高 科 6,581,407.92 3.40
67 601611 中国核 建 6,481,288.92 3.35
68 601601 中国太 保 6,371,504.40 3.29
69 002624 完美世 界 6,359,926.40 3.29
70 000625 长安汽 车 6,348,821.06 3.28
71 000921 海信科 龙 6,348,679.40 3.28
72 002050 三花智 控 6,297,673.93 3.25
73 600027 华电国 际 6,269,822.00 3.24
74 000709 河钢股 份 6,266,325.00 3.24
75 000402 金融街 6,239,635.70 3.22
76 000002 万科A 6,206,671.93 3.21
77 600598 北大荒 6,169,251.30 3.19
78 000901 航天科 技 6,128,898.00 3.17
79 601166 兴业银 行 6,093,387.70 3.15
80 002074 国轩高 科 6,027,696.38 3.11
81 600990 四创电 子 6,010,583.11 3.11
82 002174 游族网 络 5,850,597.75 3.02
83 600004 白云机 场 5,839,856.98 3.02
84 000488 晨鸣纸 业 5,778,353.00 2.99
85 000983 西山煤 电 5,757,457.00 2.97
86 600029 南方航 空 5,706,124.02 2.95
87 000930 中粮生 化 5,705,114.49 2.95
88 600809 山西汾 酒 5,662,220.37 2.93
89 600056 中国医 药 5,642,888.13 2.92
90 002635 安洁科 技 5,605,536.60 2.90
91 600491 龙元建 设 5,593,971.24 2.89
92 600428 中远海 特 5,535,340.92 2.86
93 600015 华夏银 行 5,505,477.20 2.84
94 600089 特变电 工 5,455,457.14 2.82
95 000830 鲁西化 工 5,375,175.48 2.78
96 600612 老凤祥 5,347,555.55 2.76
97 300207 欣旺达 5,314,220.15 2.75 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 45 页
98 000547 航天发 展 5,256,963.92 2.72
99 600584 长电科 技 5,251,961.96 2.71
100 600116 三峡水 利 5,212,678.15 2.69
101 000401 冀东水 泥 4,978,850.00 2.57
102 600030 中信证 券 4,937,822.00 2.55
103 600963 岳阳林 纸 4,886,253.58 2.52
104 000568 泸州老 窖 4,786,638.54 2.47
105 300098 高新兴 4,764,038.00 2.46
106 600581 八一钢 铁 4,708,649.37 2.43
107 600282 南钢股 份 4,639,786.55 2.40
108 000050 深天 马A 4,634,161.00 2.39
109 300258 精锻科 技 4,628,763.18 2.39
110 601012 隆基股 份 4,623,580.37 2.39
111 300284 苏交科 4,568,079.00 2.36
112 000001 平安银 行 4,549,857.00 2.35
113 600477 杭萧钢 构 4,529,592.54 2.34
114 002712 思美传 媒 4,519,293.98 2.33
115 600038 中直股 份 4,436,262.22 2.29
116 002425 凯撒文 化 4,436,119.20 2.29
117 000333 美的集 团 4,412,567.00 2.28
118 300613 富瀚微 4,234,754.00 2.19
119 600449 宁夏建 材 4,149,632.00 2.14
120 002310 东方园 林 4,128,383.03 2.13
121 600273 嘉化能 源 4,104,705.98 2.12
122 002833 弘亚数 控 4,099,949.00 2.12
123 000065 北方国 际 4,056,258.00 2.10
124 600500 中化国 际 3,982,218.76 2.06
125 600373 中文传 媒 3,950,037.55 2.04
126 002696 百洋股 份 3,895,619.00 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,339,909,344.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,433,375,112.82
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 37 页 共 45 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 168,142.20 0.16
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 168,142.20 0.16
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113015 隆基转 债 1,420 168,142.20 0.16
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 38 页 共 45 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 117,657.36
2 应收证 券清 算款 414,027.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,795.39
5 应收申 购款 31,412.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 577,892.64 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 39 页 共 45 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 40 页 共 45 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,472 15,863.81 334,779.90 0.39% 86,471,989.99 99.61%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
20,140.61 0.0232%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 41 页 共 45 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 29 日 ） 基金 份额 总额
420,534,244.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,146,452.70
本报告 期基 金总 申购 份额 55,251,030.42
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 165,590,713.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 86,806,769.89
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
第 42 页 共 45 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 本 报告 期 内托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人 事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ， 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为5 万元 ， 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 及其 高 级
管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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例
长江证 券 2 589,286,777.23 21.28% 548,803.84 21.28% -
银河证 券 2 537,804,870.88 19.42% 500,864.86 19.42% -
安信证 券 2 472,481,808.41 17.06% 440,023.53 17.06% -
中泰证 券 2 235,346,427.25 8.50% 219,178.30 8.50% -
东方证 券 2 227,885,163.88 8.23% 212,226.88 8.23% -
西南证 券 2 200,151,352.43 7.23% 186,409.27 7.23% -
中信证 券 2 122,896,743.70 4.44% 114,465.38 4.44% -
申万宏 源 2 121,686,403.07 4.39% 113,326.54 4.39% -
华泰证 券 2 106,356,792.56 3.84% 99,063.30 3.84% -
东北证 券 2 58,909,400.69 2.13% 54,860.72 2.13% -
兴业证 券 2 46,761,565.80 1.69% 43,549.14 1.69% -
国泰君 安 2 36,483,092.20 1.32% 33,977.17 1.32% -
西藏东 方财
富证券
2 13,726,742.50 0.50% 12,784.42 0.50% -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2、本 基金 本报 告期 内新 增 中泰证 券和 西藏 东方 财富 证券交 易单 元， 本报 告期 内无剔 除交 易单 元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
长江证 券 - - 6,100,000.00 7.37% - -
银河证 券 - - 36,100,000.00 43.60% - -
安信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - 20,200,000.00 24.40% - -
东方证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 8,200,000.00 9.90% - -
申万宏 源 - - - - - -
华泰证 券 - - 12,200,000.00 14.73% - -
东北证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
西藏东 方财
富证券
- - - - - -
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年 度报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为:
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层； 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
