农 银 汇 理 工业 4.0 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月29 日 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银工 业4.0 混合
基金主 代码 001606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 173,757,162.12 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 把握 中国 经济转 型升 级及 工 业 4.0 战
略实施 所带 来的 投资 机会 ,精选 工 业 4.0 相关 行业 的
优 秀 上市 公司 ,在 严格 控制 风 险和 保持 良好 流动 性的
前提下 ,力 争实 现基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金基 于对 宏观 经济 、政 策 面、 市场 面、 资金 面等
因 素 综合 分析 ,并 根据 股票 资 产、 债券 资产 、现 金类
资 产 等大 类资 产的 收益 特征 的 前瞻 性研 究, 形成 对各
类 别 资产 未来 表现 的预 判, 在 严控 投资 组合 风险 的前
提 下 ,确 定并 适时 调整 基金 资 产中 股票 资产 、债 券资
产、现 金类 资产 等大 类资 产的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
(1) 工业4.0 主题 的界 定
本基金 所称 的工 业 4.0 主 题相关 股票 是指 上市 公司 中
属 于 计算 机、 通信 、传 媒、 电 子、 机械 设备 、家 用电
器 、 电力 设备 、军 工、 汽车 和 轻工 制造 的股 票。 本基
金采用 申银 万国 行业 分类 标准。
(2) 个股 投资 策略
本基金 将 主要 采用 “自 下而 上 ”的 个股 选择 方法 ,通
过定量 方法 与定 性方 法相 结合的 分析 方法 甄选 个股 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资以 分散 投资 风 险、 优化 组合 流动 性管
理 为 主要 目标 ,并 适当 择时 积 极操 作, 以提 高基 金收
益。
4、权 证投 资策 略
本 基 金将 从权 证标 的证 券基 本 面、 权证 定价 合理 性、
权 证 隐含 波动 率等 多个 维度 对 拟投 资权 证进 行研 究分
析, 结 合权 证定 价模 型寻 求合理 估值 水平 , 谨 慎投 资,
在风险 可控 的基 础上 追求 稳健收 益。
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5、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金投 资资 产支 持证 券将 综 合运 用久 期管 理、 收益
率 曲 线、 个券 选择 和把 握市 场 交易 机会 等积 极策 略,
在 严 格遵 守法 律法 规和 基金 合 同基 础上 ,通 过信 用研
究 和 流动 性管 理, 选择 经风 险 调整 后相 对价 值较 高的
品种进 行投 资, 以期 获得 长期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×65 % + 中证 全债 指数 ×35%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 较 高预 期风 险、 较高 预期
收 益 的证 券投 资基 金品 种, 其 预期 风险 与收 益高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 、低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电 话 021-61095588 010 —66105799
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010 —66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号50 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年8 月13 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 52,149,027.75 -21,613,513.81 38,088,249.64
本期利 润 60,312,868.94 -35,488,643.83 51,666,397.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4552 -0.2423 0.2480
本期基 金份 额净 值增 长率 48.20% -22.29% 28.76%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4829 0.0006 0.2475
期末基 金资 产净 值 257,662,173.21 144,446,292.22 175,973,366.78
期末基 金份 额净 值 1.4829 1.0006 1.2876
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 13.48% 1.29% 3.06% 0.53% 10.42% 0.76%
过去六 个月 26.94% 1.25% 6.37% 0.45% 20.57% 0.80%
过去一 年 48.20% 1.18% 13.66% 0.42% 34.54% 0.76%
自基金 合同
生效起 至今
48.29% 1.61% 3.53% 0.89% 44.76% 0.72%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 的股 票资 产投 资比 例为基 金资 产 的 0%-95%, 其中投 资于 本基 金 界
定的工 业4.0 股 票的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的80% , 权 证投 资占 基金 资产 净值的 比例 为0-3%,
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 若 法律 法规 的相关 规定 发生 变 更
或监管机构允 许,本基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可对上述资 产配置比 例 进行调整。 本基金建
仓期满 时, 本基 金各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的投 资比 例。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
基金合同生效 当年净值 增 长率及业绩比 较基准收 益 率按照实际存 续期计算 , 未按整个自 然年度折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元,其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 %,东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 % ,中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 %。 公 司办公 地址 为中 国
(上海 )自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止 2017 年 12 月 31 日, 公司共 管理41 只 开放 式基 金,分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理策略 价值混合 型 证券投资基金 、 农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银 汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期 开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 农银汇理金穗 纯债债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 金泰一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 农银 汇理日 日鑫 交易 型货 币市 场基金 、 农 银汇 理金 安 18 个月开 放债 券型 证券
投资基金、农 银汇理尖 端 科技灵活配置 混合型证 券 投资基金、农 银汇理中 国 优势灵活配 置混合型
证券投资基金 、农银汇 理 区间策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 金鸿一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金及 农银 汇理永 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金。
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4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
颜伟鹏
本 基 金 基
金经理
2015 年 8 月
13 日
- 6
工学硕士。历任交银施
罗德基金公司研究员、
农银汇理基金管理有限
公司基金经理助理。现
任农银汇理基金管理有
限公司 基金 经理 。
注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 , 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 , 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易;事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 , 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行;事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的 流程、 限额等有 无 偏差,编制 投资组合
公平交 易报 告, 分析 事中 控制的 效果 ,并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金采用传 统的“自 上 而下”和“自 下而上” 相 结合的方法构 建投资组 合 。首先根据对 宏
观经济、政策 环境、资 金 供求和市场情 绪等因素 的 深入分析,对 未来股票 市 场和债券市 场的走势
进行科学预判 ,并以此 为 基础对基金组 合在股票 类 资产、债券类 资产和现 金 类资产上的 配置比例
进行明确。在 “自下而 上 ”的层面,本 基金将严 格 执行备选股票 库制度, 在 建立消费相 关行业股
票库的 基础 上, 综合 运用 定性和 定量 的手 段, 筛选 出具有 良好 基本 面和 发展 前景的 个股 进行 投 资 。
回顾本 基 金17 年的 操作 , 对于优 质的 估值 相对 较低 的股票 继续 持有 , 适 度参 与有色 金属 相关
周期性 行 业 的个 股投 资。17 年的 投资 风格 相对 比较 稳定, 大市 值蓝 筹股 表现 稳健, 优质 成长 股也
表现较好,部 分周期性 行 业也有不错的 表现。本 基 金全年坚持了 以大蓝筹 和 优质成长为 主线的投
资方式 , 适 当参 与了 周股 的投资 , 风 险控 制较 好, 业绩较 佳。 现阶 段看, 往 后的机 会与 风险 并存 ,
基金将 着重 于成 长股 及价 值股的 挖掘 与投 资, 并保 持相对 弹性 的仓 位。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 48.20% , 业绩 比 较基准 收益 率 为13.66% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
年初以来市场 呈现弱美 元 、强人民币、 强周期行 业 的特征,其原 因如下: 弱 美元是非美经 济
体经济复苏边 际变化更 为 明显的结果, 高增长低 估 值的新兴市场 股市正得 到 重估;强人 民币是中
国经济增长韧 性下国家 信 用增强的结果 ;受益于 此 的周期行业, 因为其高 杠 杆低估值的 特点,例
如金融地产, 其价值正 在 得到重估。在 经济平稳 , 供给受限的情 况下,周 期 品价格维持 在相对高
位、 资本 开支 下降 、 利润 维持在 较高 水平 , 股息 率 抬升 , 从 而带 来的 估值 中 枢上升 有望 继续 维持 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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展望后市,国 内经济大 概 率运行平稳, 稳长政策 有 望逐步退出 , 但流动性 的 收紧对权益市 场
构成一定的压 力。未来 只 有真正的业绩 成长和行 业 集中度不断提 升的蓝筹 股 才有望获得 超越市场
的收益 。主 题方 面, 光伏 风电等 热点 领域 可能 会有 阶段性 的超 额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 (证监 会公告[2017]13 号) 等文件, 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序, 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督,
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表
决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基 金基 金合 同约 定 “ 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金收 益每 年 最多分 配 6 次,
每次基金收益 分配比例 不 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 20%。” 即本 基金本年无应 分配利农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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润。
2. 报告 期内 没有 实施 过利 润分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未实 施的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ,本 基金 托管 人在对 农银 汇理 工 业 4.0 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 托管 过 程
中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 , 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值 计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ,农 银汇 理工 业 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的管 理人 —— 农银汇 理基 金 管
理有限 公司 在农 银汇 理工 业 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作、 基金资 产净 值计 算 、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为,在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内, 农银 汇理工 业 4.0 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 农银 汇理 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 农银 汇理 工 业 4.0 灵活配 置混 合 型
证券投 资基 金2017 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22131 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇理工业 4.0 灵活配 置混合型证券投资基金 全 体基金份额持
有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 农银 汇理 工业 4.0 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金( 以下
简称“农银汇理工业 4.0 混合型基金”)的财务报表 ,包括 2017
年12 月31 日的 资产 负债 表,2017 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映
了农银 汇理 工业4.0 混合 型基金 2017 年 12 月 31 日 的财务 状况 以
及2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于农 银汇理 工 业 4.0
混合型 基金 ,并 履行 了职 业道德 方面 的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
农银汇理工业 4.0 混合型 基金的基金管理人农银 汇 理基金管理有
限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则
和中国 证监 会、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业
实务操 作编 制财 务报 表, 使其实 现公 允反 映, 并 设 计、 执 行和维 护
必要的 内部 控制 , 以 使财 务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大
错报。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 47 页
在编制 财务 报表 时, 基金 管理人 管理 层负 责评 估农 银汇理 工 业 4.0
混 合 型 基 金 的 持 续 经 营 能 力 , 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项( 如适
用),并运用持续经营 假设 ,除非基金管理人管 理层 计划清算农银
汇理工 业4.0 混 合型 基金 、终止 运营 或别 无其 他现 实的选 择。
基金管理人治理层负责 监 督农银汇理工业 4.0 混合 型基金的财务
报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保
持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 :
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险;
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管 理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 农银 汇 理工 业 4.0 混合
型 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不
确定性 得出 结论 。 如果 我 们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性 , 审 计
准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相
关披露 ; 如果 披露 不充 分 , 我们 应当发 表非 无保 留 意见。 我们的 结农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。 然而 , 未来 的 事项或 情况 可
能导致 农银 汇理 工 业4.0 混合型 基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
都晓燕
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 农银 汇理 工 业4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 19,792,778.31 32,021,813.50
结算备 付金 3,079,012.88 694,937.99
存出保 证金 254,102.97 176,226.71
交易性 金融 资产 237,899,975.54 115,950,361.09
其中: 股票 投资 237,899,975.54 115,950,361.09
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 8,867,224.69 -
应收利 息 9,003.37 3,908.79
应收股 利 - -
应收申 购款 219,605.85 258,607.65
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 270,121,703.61 149,105,855.73
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 8,564,578.56 3,329,275.09
应付赎 回款 1,660,334.31 103,884.06
应付管 理人 报酬 315,888.20 164,295.44
应付托 管费 52,648.05 27,382.56
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,624,494.78 674,528.51
应交税 费 - - 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 241,586.50 360,197.85
负债合 计 12,459,530.40 4,659,563.51
所有者权益:
实收基 金 173,757,162.12 144,353,333.43
未分配 利润 83,905,011.09 92,958.79
所有者 权益 合计 257,662,173.21 144,446,292.22
负债和 所有 者权 益总 计 270,121,703.61 149,105,855.73
注:1 、 报 告截 止日2017 年 12 月31 日, 基金 份额 净值 1.4829 元 , 基 金份 额 总额 173,757,162.12
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 农银 汇理 工 业4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入 70,501,002.24 -26,342,784.78
1.利息 收入 204,579.95 231,149.53
其中: 存款 利息 收入 173,068.66 219,036.32
债券利 息收 入 71.28 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 31,440.01 12,113.21
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 60,950,680.50 -13,527,821.57
其中: 股票 投资 收益 59,285,971.47 -13,823,334.95
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 155,482.72 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,509,226.31 295,513.38
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
8,163,841.19 -13,875,130.02
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 1,181,900.60 829,017.28
减: 二、费用 10,188,133.30 9,145,859.05
1.管 理人 报酬 2,385,081.15 2,239,347.10 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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2.托 管费 397,513.49 373,224.58
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 7,161,739.35 6,168,804.12
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 243,799.31 364,483.25
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
60,312,868.94 -35,488,643.83
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
60,312,868.94 -35,488,643.83
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 农银 汇理 工 业4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
144,353,333.43 92,958.79 144,446,292.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 60,312,868.94 60,312,868.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
29,403,828.69 23,499,183.36 52,903,012.05
其中:1. 基 金申 购款 240,887,883.34 68,656,325.45 309,544,208.79
2. 基金 赎回 款 -211,484,054.65 -45,157,142.09 -256,641,196.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
173,757,162.12 83,905,011.09 257,662,173.21
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
136,671,866.01 39,301,500.77 175,973,366.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -35,488,643.83 -35,488,643.83
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
7,681,467.42 -3,719,898.15 3,961,569.27
其中:1. 基 金申 购款 172,740,403.09 2,023,687.65 174,764,090.74
2. 基金 赎回 款 -165,058,935.67 -5,743,585.80 -170,802,521.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
144,353,333.43 92,958.79 144,446,292.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理工 业 4.0 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015] 第 1305 号 《 关于 准予 农银 汇理主 题轮 动股 票型
证券投资基金 注册的批 复 》核准,由农 银汇理基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法 》和 《农 银汇 理工 业 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》负 责公开 募集 。本 基 金
为契约 型开 放式 基金 , 存 续期限 不定 , 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 288,252,980.14
元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第 299 号验 资报 告
予以验 证 。 经 向中 国证 监 会备案 , 《 农银 汇理 工 业4.0 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2015 年8 月13 日正 式生 效, 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 288,328,650.22 份基 金份 额, 其
中认购 资金 利息 折 合75,670.08 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 农银 汇理 基金管 理有 限公 司,农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 农银 汇理工 业 4.0 灵 活配 置混 合型证 券投 资 基
金基金合同》 的有关规 定 ,本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包 括国内 依法发行
或上市 的股 票( 包括 中小 板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监 会核准 发行 并上 市的 股票) 、 债券( 包括 国债 、
金融债 、 公司 债、 企业 债 、 可 转债 、 可 分离 债 、 央 票、 中期 票据 、 资 产支 持 证券等)、 货币 市场 工
具( 包括短期 融资券、 正回 购、逆回购 、定期存 款、 协议存款等) 、权证以 及法 律法规或中 国证监
会允许基金投 资的其他 金 融工具,但须 符合中国 证 监会相关规定 。本基金 的 股票资产投 资比例为
基金资 产 的0%-95%, 其中 投资于 本基 金界 定的 工 业4.0 股 票的 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的80% ,
权证投 资占 基金 资产 净值 的比例 为 0-3%, 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产 净
值的 5% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为: 沪 深300 指数 ×65% +中 证全 债指 数 ×3 5 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人农 银汇 理基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月28 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报 告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 未发 生会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
农银汇 理( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
东方汇 理资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
中铝资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,385,081.15 2,239,347.10
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,263,776.57 1,215,105.08
注:支付基金 管理人 农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50% 的
年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
397,513.49 373,224.58
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行
19,792,778.31 141,689.69 32,021,813.50 186,343.31
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600309
万华
化学
2017
年12
月6 日
公告
重大
事项
37.94 - - 183,800 6,933,687.76 6,973,372.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
公告
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 230,892,490.99 元, 属于 第二 层次的 余额 为 7,007,484.55 元, 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年 12 月 31 日: 第一 层次 107,459,372.68 元, 第二 层次 8,490,988.41 元 ,无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响 程 度, 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适
用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 237,899,975.54 88.07
其中: 股票 237,899,975.54 88.07
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,871,791.19 8.47
8 其他各 项资 产 9,349,936.88 3.46
9 合计 270,121,703.61 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,290,440.00 1.67
B 采矿业 16,323,057.00 6.34
C 制造业 157,633,012.65 61.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,883,420.00 10.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 27,209,853.34 10.56 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 6,526,080.00 2.53
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 237,899,975.54 92.33
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601012 隆基股 份 563,500 20,533,940.00 7.97
2 000858 五粮液 246,500 19,690,420.00 7.64
3 000568 泸州老 窖 297,804 19,655,064.00 7.63
4 000651 格力电 器 447,500 19,555,750.00 7.59
5 600115 东方航 空 2,241,200 18,400,252.00 7.14
6 600383 金地集 团 1,004,618 12,688,325.34 4.92
7 600519 贵州茅 台 18,092 12,618,989.08 4.90
8 000002 万科 A 399,800 12,417,788.00 4.82
9 002202 金风科 技 599,800 11,306,230.00 4.39
10 600741 华域汽 车 268,980 7,986,016.20 3.10
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细, 应 阅读 登载 于农 银汇 理 基金管 理有 限公 司
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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比例( %)
1 000651 格力电 器 72,121,860.76 49.93
2 600519 贵州茅 台 70,983,458.56 49.14
3 000858 五粮液 63,055,345.58 43.65
4 002456 欧菲科 技 60,863,192.49 42.14
5 603589 口子窖 48,878,213.26 33.84
6 300115 长盈精 密 44,392,562.17 30.73
7 603799 华友钴 业 39,602,606.58 27.42
8 600622 光大嘉 宝 38,830,021.07 26.88
9 601012 隆基股 份 38,289,797.96 26.51
10 000568 泸州老 窖 38,165,396.70 26.42
11 002127 南极电 商 33,828,841.93 23.42
12 002035 华帝股 份 33,449,904.64 23.16
13 002475 立讯精 密 32,894,512.50 22.77
14 600690 青岛海 尔 31,092,929.86 21.53
15 000921 海信科 龙 29,935,648.24 20.72
16 000063 中兴通 讯 29,594,211.74 20.49
17 600809 山西汾 酒 28,545,155.65 19.76
18 000418 小天 鹅A 28,316,402.91 19.60
19 600383 金地集 团 27,443,791.93 19.00
20 601111 中国国 航 26,925,920.94 18.64
21 002508 老板电 器 26,829,101.03 18.57
22 600054 黄山旅 游 26,160,992.86 18.11
23 600887 伊利股 份 26,051,160.44 18.04
24 300502 新易盛 25,943,270.09 17.96
25 002222 福晶科 技 24,360,656.00 16.86
26 002027 分众传 媒 23,608,018.00 16.34
27 600559 老白干 酒 23,298,167.78 16.13
28 600741 华域汽 车 23,028,020.15 15.94
29 002460 赣锋锂 业 22,763,514.77 15.76
30 002236 大华股 份 22,732,900.50 15.74
31 000002 万科A 22,575,893.48 15.63
32 600115 东方航 空 22,525,991.76 15.59
33 300136 信维通 信 22,486,486.78 15.57
34 002202 金风科 技 22,486,130.43 15.57
35 600782 新钢股 份 22,073,383.17 15.28 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 47 页
36 601225 陕西煤 业 20,516,401.73 14.20
37 600197 伊力特 20,477,053.10 14.18
38 000603 盛达矿 业 19,841,830.53 13.74
39 000951 中国重 汽 19,660,436.49 13.61
40 000596 古井贡 酒 19,505,369.71 13.50
41 002468 申通快 递 19,278,242.30 13.35
42 002142 宁波银 行 18,851,419.98 13.05
43 601997 贵阳银 行 18,826,107.28 13.03
44 300164 通源石 油 18,021,365.16 12.48
45 600019 宝钢股 份 17,300,691.08 11.98
46 002600 江粉磁 材 17,070,768.19 11.82
47 600596 新安股 份 16,893,619.99 11.70
48 300347 泰格医 药 16,310,667.88 11.29
49 600507 方大特 钢 15,660,563.39 10.84
50 000928 中钢国 际 15,464,035.31 10.71
51 600298 安琪酵 母 15,237,081.08 10.55
52 600282 南钢股 份 14,742,103.40 10.21
53 601166 兴业银 行 14,567,780.13 10.09
54 002078 太阳纸 业 14,544,588.44 10.07
55 600693 东百集 团 14,221,654.95 9.85
56 600048 保利地 产 14,177,590.62 9.82
57 600872 中炬高 新 13,925,298.09 9.64
58 600584 长电科 技 13,673,821.54 9.47
59 600808 马钢股 份 13,575,753.24 9.40
60 300308 中际旭 创 13,322,314.00 9.22
61 601336 新华保 险 12,963,844.34 8.97
62 600779 水井坊 12,949,569.97 8.96
63 601155 新城控 股 12,882,744.11 8.92
64 002466 天齐锂 业 12,518,732.68 8.67
65 002304 洋河股 份 12,213,618.20 8.46
66 601222 林洋能 源 12,031,622.50 8.33
67 600703 三安光 电 11,973,441.60 8.29
68 600028 中国石 化 11,889,364.00 8.23
69 002120 韵达股 份 11,189,467.68 7.75
70 000807 云铝股 份 11,063,606.78 7.66
71 002635 安洁科 技 11,024,969.00 7.63 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 47 页
72 600598 北大荒 10,930,242.37 7.57
73 600066 宇通客 车 10,658,956.97 7.38
74 002051 中工国 际 10,640,800.52 7.37
75 600362 江西铜 业 10,109,137.00 7.00
76 002128 露天煤 业 9,921,492.42 6.87
77 600366 宁波韵 升 9,769,588.90 6.76
78 000089 深圳机 场 9,653,003.36 6.68
79 000426 兴业矿 业 9,535,707.00 6.60
80 600547 山东黄 金 9,429,777.28 6.53
81 002019 亿帆医 药 9,305,216.69 6.44
82 000488 晨鸣纸 业 9,289,694.44 6.43
83 002705 新宝股 份 9,287,504.74 6.43
84 300373 扬杰科 技 9,086,086.87 6.29
85 600491 龙元建 设 8,995,215.32 6.23
86 600038 中直股 份 8,684,928.20 6.01
87 600188 兖州煤 业 8,548,684.50 5.92
88 600233 圆通速 递 8,461,210.70 5.86
89 600549 厦门钨 业 8,369,839.89 5.79
90 000933 神火股 份 8,352,220.56 5.78
91 601688 华泰证 券 8,313,806.01 5.76
92 600309 万华化 学 8,291,019.76 5.74
93 300316 晶盛机 电 8,117,785.37 5.62
94 300450 先导智 能 8,095,127.16 5.60
95 600111 北方稀 土 8,022,014.41 5.55
96 300197 铁汉生 态 7,863,805.17 5.44
97 002531 天顺风 能 7,714,931.10 5.34
98 002192 融捷股 份 7,619,665.90 5.28
99 603027 千禾味 业 7,611,583.82 5.27
100 600436 片仔癀 7,608,242.50 5.27
101 300274 阳光电 源 7,553,928.72 5.23
102 002374 丽鹏股 份 7,542,336.80 5.22
103 000581 威孚高 科 7,504,530.20 5.20
104 300476 胜宏科 技 7,445,709.32 5.15
105 000333 美的集 团 7,375,524.10 5.11
106 600409 三友化 工 7,171,239.50 4.96
107 600138 中青旅 7,046,490.84 4.88 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 47 页
108 000822 山东海 化 6,802,795.00 4.71
109 300613 富瀚微 6,587,831.00 4.56
110 603993 洛阳钼 业 6,457,900.00 4.47
111 300679 电连技 术 6,266,214.80 4.34
112 000825 太钢不 锈 6,053,199.00 4.19
113 002174 游族网 络 6,031,638.73 4.18
114 600004 白云机 场 6,023,886.54 4.17
115 600030 中信证 券 5,935,712.00 4.11
116 002242 九阳股 份 5,865,804.50 4.06
117 603609 禾丰牧 业 5,659,083.00 3.92
118 601699 潞安环 能 5,608,165.00 3.88
119 002138 顺络电 子 5,556,415.02 3.85
120 300310 宜通世 纪 5,554,748.94 3.85
121 601857 中国石 油 5,547,513.00 3.84
122 002146 荣盛发 展 5,545,868.72 3.84
123 000050 深天 马A 5,437,303.00 3.76
124 600801 华新水 泥 5,136,014.49 3.56
125 600438 通威股 份 5,077,817.00 3.52
126 600803 新奥股 份 4,817,892.90 3.34
127 601233 桐昆股 份 4,697,908.38 3.25
128 600702 沱牌舍 得 4,675,155.55 3.24
129 601939 建设银 行 4,629,326.00 3.20
130 603369 今世缘 4,460,335.00 3.09
131 600067 冠城大 通 4,420,034.00 3.06
132 600029 南方航 空 4,393,390.50 3.04
133 600060 海信电 器 4,386,461.94 3.04
134 002384 东山精 密 4,364,147.00 3.02
135 002718 友邦吊 顶 4,363,196.20 3.02
136 600497 驰宏锌 锗 4,283,866.00 2.97
137 002032 苏泊尔 4,184,407.00 2.90
138 600141 兴发集 团 4,092,588.67 2.83
139 600176 中国巨 石 4,061,547.26 2.81
140 600585 海螺水 泥 4,057,162.78 2.81
141 600036 招商银 行 4,056,024.29 2.81
142 300133 华策影 视 4,034,903.00 2.79
143 300068 南都电 源 4,007,671.00 2.77 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 47 页
144 600075 新疆天 业 3,913,880.40 2.71
145 000888 峨眉 山A 3,760,726.27 2.60
146 600276 恒瑞医 药 3,747,391.00 2.59
147 002050 三花智 控 3,614,120.00 2.50
148 001979 招商蛇 口 3,561,184.00 2.47
149 600759 洲际油 气 3,499,400.00 2.42
150 000768 中航飞 机 3,408,759.00 2.36
151 000065 北方国 际 3,338,112.79 2.31
152 300296 利亚德 3,337,268.80 2.31
153 603078 江化微 3,270,243.79 2.26
154 603626 科森科 技 3,188,723.15 2.21
155 000671 阳光城 3,165,811.00 2.19
156 600740 山西焦 化 3,150,794.00 2.18
157 002648 卫星石 化 3,140,665.00 2.17
158 002241 歌尔股 份 3,099,696.00 2.15
159 603108 润达医 疗 3,030,556.85 2.10
160 000761 本钢板 材 3,006,341.00 2.08
161 002582 好想你 2,993,672.42 2.07
162 601601 中国太 保 2,967,184.52 2.05
163 002043 兔宝宝 2,955,266.36 2.05
164 600664 哈药股 份 2,948,500.00 2.04
165 000639 西王食 品 2,924,400.00 2.02
166 002068 黑猫股 份 2,920,960.00 2.02
167 603868 飞科电 器 2,903,298.81 2.01
168 002101 广东鸿 图 2,896,451.00 2.01
注:买 入金 额按 买入 的成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600519 贵州茅 台 66,603,764.94 46.11
2 000651 格力电 器 57,213,912.94 39.61
3 002456 欧菲科 技 56,143,631.89 38.87
4 000858 五粮液 55,354,318.81 38.32
5 603589 口子窖 49,972,743.38 34.60 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 47 页
6 300115 长盈精 密 44,877,742.76 31.07
7 600622 光大嘉 宝 40,196,010.01 27.83
8 603799 华友钴 业 40,050,927.80 27.73
9 002035 华帝股 份 37,333,547.75 25.85
10 002127 南极电 商 34,636,133.04 23.98
11 000921 海信科 龙 31,569,201.38 21.86
12 600690 青岛海 尔 31,333,583.59 21.69
13 600809 山西汾 酒 30,974,347.09 21.44
14 000568 泸州老 窖 30,236,249.91 20.93
15 002508 老板电 器 29,456,802.41 20.39
16 002475 立讯精 密 29,127,490.91 20.16
17 000418 小天 鹅A 28,830,230.05 19.96
18 000063 中兴通 讯 27,581,284.78 19.09
19 300502 新易盛 27,255,941.60 18.87
20 600054 黄山旅 游 26,477,694.24 18.33
21 600887 伊利股 份 26,153,742.81 18.11
22 002222 福晶科 技 24,237,223.28 16.78
23 600782 新钢股 份 23,707,372.00 16.41
24 300136 信维通 信 23,383,383.45 16.19
25 000596 古井贡 酒 23,149,948.32 16.03
26 600559 老白干 酒 21,899,651.45 15.16
27 002460 赣锋锂 业 21,771,843.24 15.07
28 601012 隆基股 份 21,480,689.00 14.87
29 000928 中钢国 际 21,118,669.38 14.62
30 601111 中国国 航 20,974,819.93 14.52
31 002236 大华股 份 20,487,983.57 14.18
32 600197 伊力特 20,218,686.81 14.00
33 601225 陕西煤 业 19,711,560.87 13.65
34 000603 盛达矿 业 19,433,749.51 13.45
35 600596 新安股 份 19,358,002.71 13.40
36 002120 韵达股 份 19,189,600.05 13.28
37 002468 申通快 递 19,150,899.17 13.26
38 002142 宁波银 行 18,893,463.96 13.08
39 601997 贵阳银 行 18,798,079.43 13.01
40 002027 分众传 媒 18,282,935.20 12.66
41 002600 江粉磁 材 18,098,244.96 12.53
42 300164 通源石 油 18,028,288.65 12.48
43 600233 圆通速 递 17,651,798.68 12.22 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 47 页
44 600019 宝钢股 份 17,053,795.06 11.81
45 600298 安琪酵 母 16,917,851.56 11.71
46 600282 南钢股 份 16,804,509.00 11.63
47 300347 泰格医 药 16,435,940.29 11.38
48 600507 方大特 钢 16,249,175.33 11.25
49 000951 中国重 汽 16,067,617.92 11.12
50 600383 金地集 团 16,017,912.54 11.09
51 600409 三友化 工 15,872,577.14 10.99
52 600741 华域汽 车 15,484,383.17 10.72
53 600584 长电科 技 15,420,559.10 10.68
54 300476 胜宏科 技 14,800,209.79 10.25
55 002078 太阳纸 业 14,593,459.41 10.10
56 601166 兴业银 行 14,385,459.00 9.96
57 600872 中炬高 新 14,347,919.10 9.93
58 600028 中国石 化 14,039,680.00 9.72
59 600048 保利地 产 14,024,467.26 9.71
60 600779 水井坊 13,969,053.88 9.67
61 600808 马钢股 份 13,491,795.00 9.34
62 600693 东百集 团 13,370,369.33 9.26
63 002051 中工国 际 13,046,626.81 9.03
64 601336 新华保 险 12,990,109.16 8.99
65 002304 洋河股 份 12,717,197.52 8.80
66 300308 中际旭 创 12,576,308.11 8.71
67 002202 金风科 技 12,168,300.04 8.42
68 002466 天齐锂 业 12,030,774.39 8.33
69 600703 三安光 电 11,687,425.00 8.09
70 002635 安洁科 技 11,113,470.00 7.69
71 601155 新城控 股 10,602,517.32 7.34
72 600066 宇通客 车 10,548,034.00 7.30
73 000807 云铝股 份 10,298,132.08 7.13
74 000002 万科A 10,282,275.00 7.12
75 600362 江西铜 业 10,062,443.00 6.97
76 000089 深圳机 场 9,805,757.52 6.79
77 000488 晨鸣纸 业 9,798,859.00 6.78
78 002128 露天煤 业 9,627,538.69 6.67
79 002019 亿帆医 药 9,449,282.27 6.54
80 600366 宁波韵 升 9,369,298.96 6.49
81 600491 龙元建 设 9,170,738.00 6.35 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 47 页
82 002705 新宝股 份 9,140,250.63 6.33
83 300450 先导智 能 8,903,178.00 6.16
84 600549 厦门钨 业 8,868,121.42 6.14
85 601233 桐昆股 份 8,691,894.99 6.02
86 300316 晶盛机 电 8,657,905.00 5.99
87 300373 扬杰科 技 8,640,242.12 5.98
88 002192 融捷股 份 8,559,082.47 5.93
89 000933 神火股 份 8,492,471.54 5.88
90 600111 北方稀 土 8,469,306.17 5.86
91 000333 美的集 团 8,287,011.62 5.74
92 601688 华泰证 券 8,178,767.96 5.66
93 600188 兖州煤 业 8,019,303.00 5.55
94 300197 铁汉生 态 7,915,694.81 5.48
95 300473 德尔股 份 7,580,256.00 5.25
96 002531 天顺风 能 7,528,255.55 5.21
97 000581 威孚高 科 7,447,955.77 5.16
98 603027 千禾味 业 7,416,783.06 5.13
99 603609 禾丰牧 业 7,403,189.50 5.13
100 002374 丽鹏股 份 7,266,757.56 5.03
101 600436 片仔癀 7,031,394.22 4.87
102 600138 中青旅 6,935,629.22 4.80
103 600598 北大荒 6,789,336.44 4.70
104 600309 万华化 学 6,748,281.43 4.67
105 300679 电连技 术 6,733,603.96 4.66
106 000822 山东海 化 6,686,918.00 4.63
107 300613 富瀚微 6,533,735.00 4.52
108 600438 通威股 份 6,245,349.00 4.32
109 000825 太钢不 锈 6,191,752.00 4.29
110 601857 中国石 油 6,173,736.98 4.27
111 600004 白云机 场 6,155,004.07 4.26
112 002242 九阳股 份 6,086,802.92 4.21
113 600104 上汽集 团 6,014,202.00 4.16
114 002174 游族网 络 5,959,609.82 4.13
115 600030 中信证 券 5,863,474.09 4.06
116 002146 荣盛发 展 5,780,005.00 4.00
117 002101 广东鸿 图 5,723,909.50 3.96
118 601699 潞安环 能 5,591,617.90 3.87
119 002138 顺络电 子 5,474,135.84 3.79 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 47 页
120 300310 宜通世 纪 5,412,339.43 3.75
121 000050 深天 马A 5,394,956.58 3.73
122 002258 利尔化 学 5,245,794.22 3.63
123 600801 华新水 泥 5,144,960.03 3.56
124 600803 新奥股 份 5,082,135.74 3.52
125 000426 兴业矿 业 5,019,375.72 3.47
126 601939 建设银 行 4,730,628.00 3.28
127 600029 南方航 空 4,595,664.00 3.18
128 600702 沱牌舍 得 4,587,994.03 3.18
129 002032 苏泊尔 4,567,567.50 3.16
130 600038 中直股 份 4,565,591.03 3.16
131 002718 友邦吊 顶 4,561,877.42 3.16
132 600176 中国巨 石 4,411,904.30 3.05
133 002384 东山精 密 4,369,884.22 3.03
134 601222 林洋能 源 4,367,802.00 3.02
135 600115 东方航 空 4,358,967.00 3.02
136 603369 今世缘 4,334,292.00 3.00
137 600075 新疆天 业 4,299,474.73 2.98
138 600060 海信电 器 4,295,724.94 2.97
139 600067 冠城大 通 4,286,712.00 2.97
140 300133 华策影 视 4,244,562.93 2.94
141 600547 山东黄 金 4,220,487.00 2.92
142 600141 兴发集 团 4,169,733.00 2.89
143 600585 海螺水 泥 4,162,118.02 2.88
144 300068 南都电 源 4,107,807.00 2.84
145 002050 三花智 控 3,979,543.96 2.76
146 600036 招商银 行 3,950,481.00 2.73
147 600497 驰宏锌 锗 3,840,286.00 2.66
148 000888 峨眉 山A 3,690,859.70 2.56
149 600276 恒瑞医 药 3,628,188.00 2.51
150 000930 中粮生 化 3,485,944.00 2.41
151 000671 阳光城 3,458,578.00 2.39
152 001979 招商蛇 口 3,442,461.79 2.38
153 600759 洲际油 气 3,392,686.30 2.35
154 300296 利亚德 3,338,491.00 2.31
155 603078 江化微 3,330,174.00 2.31
156 000768 中航飞 机 3,271,577.00 2.26
157 600595 中孚实 业 3,239,500.00 2.24 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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158 000761 本钢板 材 3,167,028.76 2.19
159 600664 哈药股 份 3,150,169.00 2.18
160 603626 科森科 技 3,121,061.19 2.16
161 002068 黑猫股 份 3,104,695.00 2.15
162 002241 歌尔股 份 3,087,332.00 2.14
163 002582 好想你 3,083,528.81 2.13
164 600740 山西焦 化 2,998,381.00 2.08
165 600516 方大炭 素 2,985,498.00 2.07
166 603868 飞科电 器 2,963,817.56 2.05
167 603108 润达医 疗 2,963,748.20 2.05
168 002043 兔宝宝 2,957,763.00 2.05
169 601601 中国太 保 2,952,062.39 2.04
170 002648 卫星石 化 2,915,158.00 2.02
171 603989 艾华集 团 2,914,497.01 2.02
172 601933 永辉超 市 2,913,693.00 2.02
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,393,003,740.75
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,338,503,938.96
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 254,102.97
2 应收证 券清 算款 8,867,224.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,003.37
5 应收申 购款 219,605.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,349,936.88
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,389 14,025.12 17,197.57 0.01% 173,739,964.55 99.99%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
9,468.83 0.0054%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 8 月 13 日 ) 基金 份额 总额
288,328,650.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 144,353,333.43
本报告 期基 金总 申购 份额 240,887,883.34
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 211,484,054.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 173,757,162.12
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 本 报告 期 内托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人 事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 , 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为6 万元 , 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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例
银河证 券 2 925,630,784.47 19.58% 862,033.96 19.58% -
东方证 券 2 852,423,492.19 18.03% 793,867.02 18.03% -
长江证 券 2 540,880,269.30 11.44% 503,728.18 11.44% -
安信证 券 2 488,878,039.62 10.34% 455,288.21 10.34% -
西南证 券 2 479,340,267.19 10.14% 446,413.58 10.14% -
西藏东 方财
富证券
2 252,112,200.10 5.33% 234,793.14 5.33% -
中泰证 券 2 242,128,812.88 5.12% 225,496.24 5.12% -
华泰证 券 2 236,333,688.55 5.00% 220,099.55 5.00% -
中信证 券 2 202,035,255.28 4.27% 188,153.66 4.27% -
东北证 券 2 182,454,709.60 3.86% 169,919.10 3.86% -
申万宏 源 2 163,624,366.34 3.46% 152,382.23 3.46% -
国泰君 安 2 162,636,521.18 3.44% 151,466.60 3.44% -
兴业证 券 2 - - - - -
注:1 、交 易单 元选 择标 准 有:
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范, 内控 制度健 全, 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
银河证 券 697,554.00 100.00% 4,400,000.00 16.99% - -
东方证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 9,700,000.00 37.45% - -
安信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富证券
- - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - 11,800,000.00 45.56% - -
中信证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称 “ 本公 司” ) 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为:
中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层; 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日