农 银 汇 理 区间 收 益 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年3 月29 日 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银区 间收 益混 合
基金主 代码 000259
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 380,511,268.63 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过调 节组 合的 最大 风 险资 产敞 口, 从而 控制
组 合 风险 ,实 现组 合锁 定收 益 的目 标。 在组 合风 险敞
口 确 定的 前提 下, 基金 管理 人 将充 分发 挥选 股能 力,
通 过 精选 个股 组合 进行 风险 资 产的 配置 ,力 争为 投资
者 提 供一 个能 够分 享股 市系 统 性收 益, 并获 得一 定程
度的超 额收 益的 良好 投资 工具。
投资策 略 本 基 金属 于“ 目标 收益 型” 基 金。 本基 金的 股票 和非
股 票 类资 产在 投资 组合 中的 严 格按 照纪 律进 行调 整,
随 着 参照 指数 累积 到一 定阀 值 之后 ,本 基金 将按 照纪
律 逐 渐降 低股 票类 资产 配置 比 例, 相应 增加 非股 票类
资 产 比例 ,从 而确 保基 金能 够 部分 锁定 收益 ;在 参照
指 数 下跌 到下 一个 阀值 的下 限 时, 本基 金将 按照 纪律
逐 渐 增加 股票 资产 配置 比例 , 相应 减少 非股 票类 资产
比例, 从而 为基 金争 取更 大的潜 在收 益。
业绩比 较基 准 S×沪深 300 指 数+ (100%-S) ×中 证全 债指 数, 具 体
详情请 见本 基金 基金 合同 。
风险收 益特 征 本 基 金的 风险 和收 益水 平随 着 参考 指数 的不 断上 涨,
风险不 断下 降, 从而 锁定 前期收 益。
本 基 金的 预期 风险 和收 益在 投 资初 始阶 段属 于较 高水
平 ; 随着 参考 指数 的不 断上 涨 ,本 基金 将逐 步降 低预
期风险 与收 益水 平, 转变 为中等 风险 的证 券投 资基 金;
在 临 近参 考指 数最 高指 数点 位 以后 ,本 基金 将转 变为
低风险 的证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 中国建 设银 行股 份有 限公 司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 田青
联系电 话 021-61095588 010-67595096
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号50 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 31,950,618.86 2,380,525.88 33,308,935.26
本期利 润 53,421,814.16 130,657.15 30,856,685.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3570 0.0020 0.9020
本期基 金份 额净 值增 长率 22.91% -6.92% 76.81%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.3347 0.8995 1.0407
期末基 金资 产净 值 888,397,789.43 172,601,338.17 65,988,775.48
期末基 金份 额净 值 2.3347 1.8995 2.0407
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.99% 0.88% 3.06% 0.53% 0.93% 0.35%
过去六 个月 9.69% 0.78% 6.78% 0.47% 2.91% 0.31%
过去一 年 22.91% 0.71% 15.69% 0.45% 7.22% 0.26%
过去三 年 102.28% 1.20% 39.91% 1.02% 62.37% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
133.47% 1.17% 106.82% 1.04% 26.65% 0.13%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
股票投 资比 例范 围为 基金 资产 的 0% -95% ;除 股票 以外的 其他 资产 投资 比例 范围为 基金 资产 的 5%
-100% 。权 证投资比 例范 围为基金资产 净值的 0%-3% ,现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 建仓 期为 基 金合同 生效 日 (2013 年8 月 21 日) 起六 个月 ,
建仓期 满时 ,本 基金 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 投资 比例 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:基金合同 生效当年 净 值增长率及业 绩比较基 准 收益率按照实 际存续期 计 算,未按整 个自然年
度折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效至 本报告 期末 无利 润分 配。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元,其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 %,东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 % ,中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 %。 公 司办公 地址 为中 国
(上海 )自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止 2017 年 12 月 31 日, 公司共 管理41 只 开放 式基 金,分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 农银汇理金穗 纯债债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 金泰一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 农银 汇理日 日鑫 交易 型货 币市 场基金 、 农 银汇 理金 安 18 个月开 放债 券型 证券
投资基金、农 银汇理尖 端 科技灵活配置 混合型证 券 投资基金、农 银汇理中 国 优势灵活配 置混合型
证券投资基 金 、农银汇 理 区间策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 金鸿一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金及 农银 汇理永 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金。
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4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈富权
本 基 金 基
金经理
2013 年 8 月
21 日
- 9
金融学硕士。历任香港
上海汇丰银行管理培训
生、香港上海汇丰银行
客户经理,农银汇理基
金管理有限公司助理研
究员、研究员,现任农
银汇理基金管理有限公
司基金 经理 。
注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金管理人 不存在 损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 , 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 , 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易;事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 , 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行;事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差,编制 投资组合
公平交 易报 告, 分析 事中 控制的 效果 ,并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
年初市场分化 剧烈,不 同 风格、板块走 势偏离严 重 。在年初意识 到持 续大 批 量新股发行对 中
小创已有估值 体系的冲 击 ,本基金及时 进行了风 格 的调整,一定 程度上规 避 了风格偏差 带来的损
失,并采用低 仓位、重 配 消费品轻仓参 与周期的 策 略,在春节后 的消费品 行 情中获得相 对较好的
收益。二季度 的市场的 表 现先抑后扬。 本基金在 主 要配置白酒板 块、电子 板 块,并在期 间陆续加
配了一些行业 龙头,在 大 盘下跌阶段表 现较佳。 三 季度市场大幅 上涨,行 业 轮动明显。 相较于上
半年绩优白马 一骑绝尘 的 态势,二季度 市场表现 出 更多的变化。 成长股方 面 ,在上游锂 、钴的带
动下,新能源 汽车板块 全 面崛起并扩散 ,与此同 时 市场对成长股 的风险偏 好 也经历 了一 轮快速的
修复,人工智 能、5G、 半 导体等想象空 间较大的 主 题在三季度中 后期也录 得 大幅的上涨 。本基金
二季度在底仓 配置行业 景 气度较高的白 酒电子板 块 的基础上,加 大了组合 的 均衡性,逐 渐加配了
一些光通信、 全面屏等 行 业景气度较高 的成长股 , 而周期股方面 ,主要配 置 了一些新能 源相关的
小金属以及供 给侧受限 相 关的大宗金属 。四季度 市 场先升后回。 本基金在 四 季度兑现了 一部分白
马股的 收益 ,加 仓了 先进 制造相 关的 个股 。针 对 18 年布局 ,将 组合 调整 得更 为均衡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 22.91% , 业绩 比 较基准 收益率为 15.69% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经 济尚 处于 观察 期 。 从趋势 来看 , 基建 的增 速 可能会 放缓 , 但是 房地 产 的投资 相对 平稳 。
出口短期仍较 好,但不 排 除在年内有回 落的风险 。 流动性层面, 金融去杠 杆 将是一个比 较长期的农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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任务,在这个 行业规范 化 的过程中,流 动性在总 量 上会偏紧,但 是在结构 上 由于非标规 模的缩小
以及刚兑的打 破,配置 债 券类资产的资 金有部分 会 流入权益类资 产,资金 层 面利好股票 市场。从
市场风格上看 ,业绩确 定 性上蓝筹仍显 著占优, 不 少中小市值股 票由于业 绩 透明度和流 动性问题
而存在较大的 风险,只 有 部分估值和业 绩相对匹 配 的“创蓝筹” 逐渐出现 投 资价值。由 于经济和
流动性的不确 定性的上 升 ,今年股票市 场的波动 很 可能会较去年 提高,落 实 到行业配置 上,在景
气度和 估值 的衡 量上 需要 更为谨 慎, 重点 关注 景气 度较高 的食 品饮 料、 金融 和建材 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 (证监 会公告[2017]13 号) 等文件, 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序, 并设 立了估 值委 员会 。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估 值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督,
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员,可以 提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表
决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基 金基 金合 同约 定 “ 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金收 益每 年 最多分 配 6 次,
每次基 金收 益分 配比 例不 低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的20 % 。” 即本 基金本 年无 应分 配 利
润。
2. 报告 期内 没有 实施 过利 润分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未实 施的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22147 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农 银 汇 理 区 间 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了农银汇理 区间 收益灵活配置混合型 证券 投资基金(以下
简称 “ 农 银 汇 理 区 间 收 益 混 合 型 基 金 ”) 的 财 务 报 表 , 包 括 2017
年12 月31 日的 资产 负债 表,2017 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映
了农银 汇理 区间 收益 混 合 型基金 2017 年 12 月 31 日 的财务 状况 以
及2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值 变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于农 银 汇理区 间收 益
混合型 基金 ,并 履行 了职 业道德 方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
农 银 汇 理 区 间 收 益 混 合 型 基 金 的 基 金 管 理 人 农 银 汇 理 基 金 管 理 有
限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则
和中国 证监 会、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业
实务操 作编 制财 务报 表, 使其实 现公 允反 映, 并 设 计、 执 行和维 护农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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必要的 内部 控制 , 以 使财 务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大
错报。
在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人管 理层 负责 评估 农银 汇理区 间收 益
混 合 型 基 金 的 持 续 经 营 能 力 , 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项( 如适
用),并运用持续经营 假设 ,除非基金管理人管 理层 计划清算农银
汇理区 间收 益混 合型 基金 、终止 运营 或别 无其 他 现 实的选 择。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 农 银 汇 理 区 间 收 益 混 合 型 基 金 的 财 务
报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保
持职业 怀疑 。同 时, 我 们 也执行 以下 工作 :
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险;
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 农银 汇 理区间 收益 混合
型 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不
确定性 得出 结论 。 如果 我 们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性 , 审 计农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相
关披露 ; 如果 披露 不充 分 , 我们 应当发 表非 无保 留 意见。 我们的 结
论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。 然而 , 未来 的 事项或 情况 可
能导致 农银 汇理 区间 收益 混合型 基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价
财务报 表是 否公 允 反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
都晓燕
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 农银 汇理 区间 收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 203,135,366.78 53,202,587.56
结算备 付金 3,035,775.50 298,271.01
存出保 证金 121,161.35 70,174.04
交易性 金融 资产 604,966,996.22 119,251,609.09
其中: 股票 投资 603,637,741.22 117,474,283.79
基金投 资 - -
债券投 资 1,329,255.00 1,777,325.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 87,200,000.00 -
应收证 券清 算款 6,588,998.63 1,578,744.64
应收利 息 191,129.06 39,976.48
应收股 利 - -
应收申 购款 639,248.94 95,311.36
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 905,878,676.48 174,536,674.18
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 6,679,392.07 1,035,039.80
应付赎 回款 8,217,981.20 310,403.94
应付管 理人 报酬 1,088,699.02 221,121.45
应付托 管费 181,449.83 36,853.58
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,042,946.58 280,756.41
应交税 费 - - 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 270,418.35 51,160.83
负债合 计 17,480,887.05 1,935,336.01
所有者权益:
实收基 金 380,511,268.63 90,869,068.40
未分配 利润 507,886,520.80 81,732,269.77
所有者 权益 合计 888,397,789.43 172,601,338.17
负债和 所有 者权 益总 计 905,878,676.48 174,536,674.18
注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 2.3347 元, 基金 份额 总 额 380,511,268.63
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 农银 汇理 区间 收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入 62,236,375.04 4,047,900.19
1.利息 收入 1,494,127.32 450,851.13
其中: 存款 利息 收入 766,994.94 218,912.80
债券利 息收 入 93,629.12 225,525.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 633,503.26 6,413.17
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 37,781,727.62 5,486,876.14
其中: 股票 投资 收益 36,373,626.54 4,773,237.23
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 19,615.97 47,004.57
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,388,485.11 666,634.34
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
21,471,195.30 -2,249,868.73
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 1,489,324.80 360,041.65
减: 二、费用 8,814,560.88 3,917,243.04
1.管 理人 报酬 4,816,855.74 1,818,865.68 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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2.托 管费 802,809.21 303,144.36
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 2,942,242.43 1,492,208.21
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 252,653.50 303,024.79
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
53,421,814.16 130,657.15
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
53,421,814.16 130,657.15
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 农银 汇理 区间 收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
90,869,068.40 81,732,269.77 172,601,338.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 53,421,814.16 53,421,814.16
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
289,642,200.23 372,732,436.87 662,374,637.10
其中:1. 基 金申 购款 845,552,768.82 1,030,181,916.05 1,875,734,684.87
2. 基金 赎回 款 -555,910,568.59 -657,449,479.18 -1,213,360,047.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
380,511,268.63 507,886,520.80 888,397,789.43
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
32,335,672.85 33,653,102.63 65,988,775.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 130,657.15 130,657.15
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
58,533,395.55 47,948,509.99 106,481,905.54
其中:1. 基 金申 购款 215,109,820.77 184,867,658.21 399,977,478.98
2. 基金 赎回 款 -156,576,425.22 -136,919,148.22 -293,495,573.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
90,869,068.40 81,732,269.77 172,601,338.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇理区间 收益灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2013] 第 836 号《 关于 核准 农银 汇理区 间收 益灵 活配
置混合型证券 投资基金 募 集的批复》核 准,由农 银 汇理基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 农 银汇理 区间 收益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
604,205,246.29 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2013) 第
514 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 农 银汇理 区间 收益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金基金 合同 》 于2013 年8 月21 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 604,311,677.61
份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合106,431.32 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为农 银汇 理基农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理区间收益 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ,本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内 依法发行
或上市的股 票(包括中 小板 、创业板及 其他经中 国证 监会核准发 行并上市 的股 票) 、权证等 权益类
品种,国债、 金融债、 央 票、公司债、 企业债、 可 转债、可分离 债、中期 票 据、资产支 持证券等
债券类品种, 短期融资 券 、正回购、逆 回购、定 期 存款、协议存 款等货币 市 场工具,以 及法律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具, 但 须符合中国证 监会相关 规 定。本基金 股票投资
比例范 围为 基金 资产 的 0%-95%; 除股 票以 外的 其他 资产投 资比 例范 围为 基金 资产 的 5%-100% 。权
证投资比例范 围为基金 资 产净值的 0%-3%, 现金或 到期日在一年 以 内的政 府 债券投资比例 不低于
基金资产净值 的 5%。本基 金的业绩比较基 准为: S× 沪深 300 指数+(100%- S) × 中证全债指数(S
为股票 类资 产比 例) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人农 银汇 理基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月28 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 区间收 益灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收 企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
农银汇 理( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
东方汇 理资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
中铝资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 44 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,816,855.74 1,818,865.68
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,932,305.94 730,626.91
注:支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
802,809.21 303,144.36
注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 44 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
203,135,366.78 739,541.48 53,202,587.56 211,393.02
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002366
台海
核电
2017
年12
月6 日
公告
重大
事项
26.45 - - 114,600 3,295,877.00 3,031,170.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
公告
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
公告
重大
事项
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金 融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为600,911,012.77 元 , 属 于第二 层次的 余额 为4,055,983.45 元 , 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年 12 月 31 日: 第一 层次 111,986,858.34 元, 第二 层次 7,264,750.75 元 ,无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一 层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于 公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适
用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳 增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税 额中 抵减 。
此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 603,637,741.22 66.64
其中: 股票 603,637,741.22 66.64
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 1,329,255.00 0.15
其中: 债券 1,329,255.00 0.15
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 87,200,000.00 9.63
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 206,171,142.28 22.76
8 其他各 项资 产 7,540,537.98 0.83
9 合计 905,878,676.48 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,366,970.00 0.27
B 采矿业 - -
C 制造业 404,970,262.65 45.58
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
518,122.10 0.06
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,457,735.16 5.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
50,215,417.60 5.65
J 金融业 46,842,693.60 5.27
K 房地产 业 18,330,205.00 2.06 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 5,912,471.00 0.67
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 22,991,540.91 2.59
S 综合 - -
合计 603,637,741.22 67.95
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600741 华域汽 车 1,172,914 34,823,816.66 3.92
2 300059 东方财 富 2,348,339 30,410,990.05 3.42
3 601012 隆基股 份 816,000 29,735,040.00 3.35
4 600519 贵州茅 台 42,218 29,446,632.82 3.31
5 600585 海螺水 泥 830,100 24,346,833.00 2.74
6 000063 中兴通 讯 626,051 22,763,214.36 2.56
7 002456 欧菲科 技 1,090,600 22,455,454.00 2.53
8 300502 新易盛 771,710 22,371,872.90 2.52
9 601336 新华保 险 309,018 21,693,063.60 2.44
10 600029 南方航 空 1,778,600 21,200,912.00 2.39
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于农 银 汇理基金管 理有限公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 44 页
比例( %)
1 600741 华域汽 车 39,720,016.40 23.01
2 300059 东方财 富 32,205,658.42 18.66
3 601012 隆基股 份 28,086,176.00 16.27
4 600115 东方航 空 27,448,183.69 15.90
5 600887 伊利股 份 27,431,026.83 15.89
6 600585 海螺水 泥 27,129,593.84 15.72
7 002456 欧菲科 技 26,562,917.49 15.39
8 000568 泸州老 窖 26,431,463.50 15.31
9 603589 口子窖 25,237,272.28 14.62
10 000063 中兴通 讯 24,691,363.82 14.31
11 300502 新易盛 24,522,934.43 14.21
12 600029 南方航 空 24,196,327.98 14.02
13 601398 工商银 行 23,273,510.00 13.48
14 000651 格力电 器 22,589,582.15 13.09
15 600519 贵州茅 台 22,270,659.13 12.90
16 601766 中国中 车 19,649,899.80 11.38
17 601688 华泰证 券 19,552,871.00 11.33
18 000858 五粮液 19,089,273.56 11.06
19 601336 新华保 险 18,921,395.95 10.96
20 601111 中国国 航 18,620,007.78 10.79
21 002600 江粉磁 材 17,495,510.55 10.14
22 600522 中天科 技 17,489,284.57 10.13
23 603179 新泉股 份 16,075,848.33 9.31
24 603799 华友钴 业 15,829,052.49 9.17
25 600703 三安光 电 15,101,259.92 8.75
26 002343 慈文传 媒 14,932,431.12 8.65
27 300709 精研科 技 14,392,092.55 8.34
28 600438 通威股 份 14,128,332.00 8.19
29 000050 深天 马A 14,041,863.58 8.14
30 300316 晶盛机 电 13,327,523.00 7.72
31 600136 当代明 诚 12,920,392.89 7.49
32 002019 亿帆医 药 12,873,795.11 7.46
33 002273 水晶光 电 12,392,337.42 7.18
34 002341 新纶科 技 12,359,279.14 7.16
35 600276 恒瑞医 药 12,100,947.22 7.01 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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36 600779 水井坊 11,645,454.75 6.75
37 600048 保利地 产 11,388,390.00 6.60
38 002624 完美世 界 11,039,112.00 6.40
39 600702 沱牌舍 得 11,020,330.97 6.38
40 600196 复星医 药 10,951,632.80 6.35
41 002202 金风科 技 10,611,649.46 6.15
42 000581 威孚高 科 10,572,753.00 6.13
43 002555 三七互 娱 10,074,952.96 5.84
44 000002 万科A 9,963,389.48 5.77
45 601166 兴业银 行 9,703,477.19 5.62
46 300113 顺网科 技 8,858,017.69 5.13
47 002025 航天电 器 8,851,762.69 5.13
48 002635 安洁科 技 8,596,935.94 4.98
49 600782 新钢股 份 8,133,947.00 4.71
50 600038 中直股 份 8,111,347.00 4.70
51 600885 宏发股 份 7,561,589.52 4.38
52 601888 中国国 旅 7,526,691.62 4.36
53 000001 平安银 行 7,272,807.00 4.21
54 002475 立讯精 密 6,868,082.42 3.98
55 600030 中信证 券 6,316,737.50 3.66
56 300418 昆仑万 维 6,110,057.62 3.54
57 600138 中青旅 5,911,645.00 3.43
58 600383 金地集 团 5,747,705.65 3.33
59 000596 古井贡 酒 5,673,655.00 3.29
60 601318 中国平 安 5,560,888.65 3.22
61 300618 寒锐钴 业 5,523,925.71 3.20
62 000625 长安汽 车 5,471,833.00 3.17
63 300310 宜通世 纪 5,462,293.00 3.16
64 603359 东珠景 观 5,396,148.00 3.13
65 600559 老白干 酒 5,377,790.00 3.12
66 603186 华正新 材 5,377,180.00 3.12
67 601633 长城汽 车 5,277,517.00 3.06
68 300308 中际旭 创 5,154,180.00 2.99
69 601952 苏垦农 发 4,996,891.00 2.90
70 000768 中航飞 机 4,964,038.90 2.88
71 601908 京运通 4,858,022.00 2.81 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 44 页
72 600809 山西汾 酒 4,810,813.00 2.79
73 002041 登海种 业 4,745,713.50 2.75
74 600581 八一钢 铁 4,707,289.98 2.73
75 600068 葛洲坝 4,533,659.55 2.63
76 002146 荣盛发 展 4,394,327.00 2.55
77 300545 联得装 备 4,351,996.00 2.52
78 603369 今世缘 4,256,026.38 2.47
79 002833 弘亚数 控 4,233,272.40 2.45
80 002304 洋河股 份 4,228,236.41 2.45
81 600521 华海药 业 4,165,504.00 2.41
82 600612 老凤祥 4,079,655.90 2.36
83 300121 阳谷华 泰 4,075,991.00 2.36
84 000426 兴业矿 业 3,982,965.92 2.31
85 000333 美的集 团 3,981,528.00 2.31
86 002281 光迅科 技 3,975,541.26 2.30
87 600664 哈药股 份 3,936,191.40 2.28
88 300373 扬杰科 技 3,934,108.52 2.28
89 600019 宝钢股 份 3,903,078.01 2.26
90 600563 法拉电 子 3,872,828.30 2.24
91 600285 羚锐制 药 3,854,306.00 2.23
92 300197 铁汉生 态 3,815,102.56 2.21
93 300274 阳光电 源 3,759,633.00 2.18
94 002374 丽鹏股 份 3,711,862.00 2.15
95 002262 恩华药 业 3,699,315.99 2.14
96 601668 中国建 筑 3,592,927.00 2.08
97 000807 云铝股 份 3,587,100.76 2.08
98 300101 振芯科 技 3,552,424.71 2.06
99 000711 京蓝科 技 3,484,616.00 2.02
注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000858 五粮液 28,457,483.48 16.49
2 603589 口子窖 25,946,322.45 15.03 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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3 000568 泸州老 窖 23,902,327.43 13.85
4 601766 中国中 车 20,270,316.00 11.74
5 601688 华泰证 券 18,163,800.08 10.52
6 002600 江粉磁 材 17,229,821.62 9.98
7 600779 水井坊 15,816,295.42 9.16
8 600115 东方航 空 15,644,667.96 9.06
9 000050 深天 马A 13,451,652.06 7.79
10 600702 沱牌舍 得 12,327,077.60 7.14
11 600276 恒瑞医 药 11,832,598.70 6.86
12 600887 伊利股 份 11,332,004.50 6.57
13 600741 华域汽 车 11,328,080.18 6.56
14 000002 万科A 10,666,017.81 6.18
15 300197 铁汉生 态 10,636,310.85 6.16
16 601888 中国国 旅 10,369,505.36 6.01
17 601166 兴业银 行 9,449,680.87 5.47
18 002019 亿帆医 药 9,341,599.41 5.41
19 000651 格力电 器 9,181,398.33 5.32
20 002555 三七互 娱 9,037,971.09 5.24
21 000063 中兴通 讯 9,011,341.16 5.22
22 002635 安洁科 技 8,867,871.93 5.14
23 000930 中粮生 化 8,587,723.11 4.98
24 600782 新钢股 份 8,251,111.00 4.78
25 603799 华友钴 业 8,124,129.12 4.71
26 300618 寒锐钴 业 7,876,748.73 4.56
27 600885 宏发股 份 7,511,636.68 4.35
28 002475 立讯精 密 6,979,700.04 4.04
29 000711 京蓝科 技 6,924,762.25 4.01
30 600297 广汇汽 车 6,744,062.04 3.91
31 000596 古井贡 酒 6,310,824.28 3.66
32 600030 中信证 券 6,280,338.00 3.64
33 600068 葛洲坝 5,893,328.18 3.41
34 601398 工商银 行 5,773,844.87 3.35
35 601318 中国平 安 5,702,393.08 3.30
36 300418 昆仑万 维 5,700,720.44 3.30
37 000625 长安汽 车 5,699,841.89 3.30
38 300308 中际旭 创 5,502,151.16 3.19
39 002120 韵达股 份 5,486,989.75 3.18
40 600029 南方航 空 5,293,383.00 3.07 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 44 页
41 002341 新纶科 技 5,262,611.84 3.05
42 601633 长城汽 车 5,062,478.56 2.93
43 002304 洋河股 份 5,004,170.38 2.90
44 600809 山西汾 酒 4,985,231.00 2.89
45 600028 中国石 化 4,978,592.93 2.88
46 002374 丽鹏股 份 4,949,496.02 2.87
47 300310 宜通世 纪 4,837,898.80 2.80
48 603186 华正新 材 4,836,927.90 2.80
49 603359 东珠景 观 4,802,230.00 2.78
50 600581 八一钢 铁 4,721,635.00 2.74
51 601111 中国国 航 4,648,422.74 2.69
52 600521 华海药 业 4,552,495.80 2.64
53 000333 美的集 团 4,526,282.00 2.62
54 600559 老白干 酒 4,515,432.50 2.62
55 600519 贵州茅 台 4,398,300.36 2.55
56 600563 法拉电 子 4,393,733.45 2.55
57 601908 京运通 4,371,983.87 2.53
58 002833 弘亚数 控 4,358,169.65 2.52
59 000513 丽珠集 团 4,340,663.86 2.51
60 300115 长盈精 密 4,305,458.96 2.49
61 600879 航天电 子 4,211,958.09 2.44
62 002281 光迅科 技 4,174,503.41 2.42
63 600612 老凤祥 4,171,337.28 2.42
64 600019 宝钢股 份 4,080,248.81 2.36
65 600104 上汽集 团 4,056,966.95 2.35
66 300121 阳谷华 泰 4,044,964.54 2.34
67 603808 歌力思 4,018,946.29 2.33
68 603369 今世缘 4,012,573.87 2.32
69 002262 恩华药 业 3,995,741.67 2.32
70 300545 联得装 备 3,989,343.00 2.31
71 000826 启迪桑 德 3,949,941.81 2.29
72 601668 中国建 筑 3,918,994.04 2.27
73 600593 大连圣 亚 3,914,990.99 2.27
74 300183 东软载 波 3,878,106.73 2.25
75 000426 兴业矿 业 3,763,562.98 2.18
76 000807 云铝股 份 3,745,139.00 2.17
77 600136 当代明 诚 3,717,025.40 2.15
78 600285 羚锐制 药 3,683,143.78 2.13 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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79 300373 扬杰科 技 3,631,198.00 2.10
80 600664 哈药股 份 3,598,660.31 2.08
81 601117 中国化 学 3,497,650.75 2.03
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,254,303,648.24
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 825,963,651.71
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 897,058.50 0.10
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 432,196.50 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,329,255.00 0.15
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 112142 12 格 林债 8,950 897,058.50 0.10
2 113015 隆基转 债 3,650 432,196.50 0.05
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
2017 年9 月27 日, 成都 新易盛 通信 技术 股份 有限 公司 ( 以下 简称 “新 易盛 ” ) 发 布公 告称 ,
近日收到四川 省证监局 《 关于对成都新 易盛通信 技 术股份有限公 司采取出 具 警示函措施 的决定》
(【2017 】22 号 ) 。 由于 新易盛 未及 时披 露关 联交 易, 四川 省证 监局 决定 对 新易盛 采取 出具 警示农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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函的监 督管 理措 施。
其余九名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开
谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 121,161.35
2 应收证 券清 算款 6,588,998.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 191,129.06
5 应收申 购款 639,248.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,540,537.98
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
63,092 6,031.05 1,123,337.76 0.30% 379,387,930.87 99.70%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
42,236.44 0.0111%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 8 月 21 日 ) 基金 份额 总额
604,311,677.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 90,869,068.40
本报告 期基 金总 申购 份额 845,552,768.82
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 555,910,568.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 380,511,268.63
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动 。2017 年9 月 1 日 , 中国 建设 银行 发 布公告 , 聘任 纪
伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 , 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为6 万元 , 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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例
天风证 券 2 1,361,351,184.88 65.61% 1,267,819.85 65.61% -
方正证 券 2 142,465,666.54 6.87% 132,680.08 6.87% -
申万宏 源 2 126,635,776.38 6.10% 117,936.00 6.10% -
长江证 券 2 113,525,862.86 5.47% 105,727.12 5.47% -
国金证 券 2 78,795,280.96 3.80% 73,384.56 3.80% -
国信证 券 2 77,732,737.94 3.75% 72,387.55 3.75% -
华创证 券 2 74,464,377.95 3.59% 69,349.15 3.59% -
中信证 券 2 70,894,104.51 3.42% 66,025.10 3.42% -
国泰君 安 2 28,906,683.29 1.39% 26,920.95 1.39% -
招商证 券 2 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
注:1 、交 易单 元选 择标 准 有:
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范, 内控 制度健 全, 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ,集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后,研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ,做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
天风证 券 - - 1,946,000,000.00 77.41% - -
方正证 券 - - 41,700,000.00 1.66% - -
申万宏 源 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国金证 券 - - 274,800,000.00 10.93% - -
国信证 券 365,000.00 29.94% - - - -
华创证 券 - - 76,300,000.00 3.04% - -
中信证 券 854,047.21 70.06% 95,900,000.00 3.81% - -
国泰君 安 - - 79,200,000.00 3.15% - -
招商证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称 “ 本公 司” ) 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为:
中国( 上海 )自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层; 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日