农 银 汇 理 中证 500 指 数证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银中 证500 指数
基金主 代码 660011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 29 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 54,566,834.83 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 被动 化投 资的 指数 型 基金 ，通 过严 格的 投资
纪 律 约束 和数 量化 的风 控管 理 ，力 争将 基金 净值 对业
绩比较 基准 的年 跟踪 误差 控制 在4％ 以内， 日平 均跟 踪
偏离度 控制 在 0.35% 以内， 以实现 对标 的指 数的 有效 跟
踪。
投资策 略 本 基 金将 把资 产按 照标 的指 数 的成 分股 及其 权重 配比
进行投 资以 拟合 标的 指数 的业绩 表现 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为 95％ × 中证 500 指数 ＋5 ％
×同期 银行 活期 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 较高 风险 、较 高收 益 的股 票型 基金 产品 ，其
风 险 收益 水平 高于 货币 市场 基 金、 债券 型 基 金和 混合
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.abc-ca.com 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号50 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 658,280.17 -2,020,686.25 36,279,340.55
本期利 润 -288,254.81 -15,181,832.45 26,937,571.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0051 -0.2735 0.4861
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.10% -17.01% 37.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5776 0.5951 0.9221
期末基 金资 产净 值 86,087,154.16 85,873,658.29 94,017,581.42
期末基 金份 额净 值 1.5776 1.5951 1.9221
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.53% 0.92% -5.06% 0.93% -0.47% -0.01%
过去六 个月 1.02% 0.90% 1.78% 0.91% -0.76% -0.01%
过去一 年 -1.10% 0.87% -0.13% 0.88% -0.97% -0.01%
过去三 年 12.44% 1.94% 17.41% 1.93% -4.97% 0.01%
过去五 年 76.37% 1.71% 86.63% 1.70% -10.26% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
57.76% 1.63% 57.82% 1.67% -0.06% -0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金投资于 标的指数 成 分股和备选股 的比例不 低 于基金资产 的 90%； 除股 票以外的其他 资产投
资比例范围为 基金资产 的 5%－10%，其 中现金或 到期 日在一年以内 的政府债 券 投资比例不低 于基
金资产 净值 的 5% 。 本基 金 建仓期 为基 金合 同生 效日 （2011 年11 月29 日 ） 起 六个月 ， 建仓 期满 时，
本基金 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 规定 的投 资比 例。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
基金合同生效 当年净值 增 长率及业绩比 较基准收 益 率按照实际存 续期计算 ， 未按整个自 然年度折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 铝资 本控 股有 限 公 司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为中 国
（上海 ）自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止 2017 年 12 月 31 日， 公司共 管理41 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型 证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、农银 汇 理 7 天 理财 债券 型证券 投资 基金 、 农
银汇理低估值 高增长混 合 型证券投资基 金、农银 汇 理行业领先混 合型证券 投 资基金、农 银汇理区
间收益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 研 究精选灵活配 置混合型 证 券投资基金 、农银汇
理14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 农 银汇 理红 利日 结货币 市场 基金 、 农 银汇 理医疗 保健 主题 股票
型证券投资基 金、农银 汇 理主题轮动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、农 银 汇 理信息传媒 主题股票
型证券 投资 基金 、 农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 农 银汇 理天天 利货 币市 场基
金、农银汇理 现代农业 加 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理新能源 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 物 联网主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 国企改革灵 活配置混
合型证券投资 基金、农 银 汇理金丰一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、农 银 汇理金利一 年定期开
放债券型证券 投资基金 、 农银汇理金穗 纯债债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 金泰一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 农银 汇理日 日鑫 交易 型货 币市 场基金 、 农 银汇 理金 安 18 个月开 放债 券型 证券
投资基金、农 银汇理尖 端 科技灵活配置 混合型证 券 投资基金、农 银汇理中 国 优势灵活配 置混合型
证券投资基金 、农银汇 理 区间策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 金鸿一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金及 农银 汇理永 益定 期开 放混 合型 证券投 资基 金。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2014 年 2 月
10 日
- 10
硕士，具有证券从业资
格。历任长信基金管理
公司金融工程研究员、
农银汇理基金管理公司
研究员、农银汇理基金
管 理 公 司 基 金 经 理 助
理。现任农银汇理基金
管理公 司基 金经 理。
注：1、任职 、离任日 期 是指公司作出 决定之日 ， 基金成立时担 任基金经 理 和经理助理 的任职日
期为基 金合 同生 效日 。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理 办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据指数 化 投资流程和定 量分析， 进 行了基金日常 操作。报 告 期内基金日均 跟
踪误差 为0.1602% ， 日均 偏 离度 为 0.0399% 报 告期 内 基金跟 踪误 差来 源主 要是 由以下 几点 造成 ： 1）
标的指数成 份股中法 律法 规禁止本基 金投资的 股票 的影响；2） 申购赎回 的影 响；3）成份 股票的
停牌；4） 替代 股票 的影 响 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为-1.10% ，业 绩比 较基 准收益 率为-0.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持 指 数被 动化投 资理 念 ，
运用定量分析 技术，减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击， 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的
水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 中国证监会关 于证
券投资基金估 值业务的 指 导意见 》 （证监 会公告[2017]13 号） 等文件， 本公司 制订了证券投 资基
金估值 政策 和程 序， 并设 立了估 值委 员会 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有 影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.6.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基 金基 金合 同约 定 “ 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 基金 收益 每年 最多分 配 6 次，
每次收益分配 最低比例 为 收益分配基准 日可供分 配 利润的 20% 。收益分 配基 准日可供分配 利润指
当日资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现收益的孰低 数；基金 收 益分配基准 日的基金
份额净 值减 去每 单位 基金 份额收 益分 配净 额后 不 能 低于面 值； 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可 不
进行收 益分 配 ” 即本 基金 报告期 无应 分配 利润 金额 。
2. 本基 金报 告期 内没 有实 施利润 分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未分 配的 利润 。
4.7 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年度 ， 基 金托 管人 在 农银汇 理中 证 500 指 数证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格遵 守了 《 证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议，尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年度 ， 农 银汇 理基金 管理有 限公 司在 农银 汇理 中证 500 指 数证 券投 资基 金投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，托管人未 发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配 ， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2017 年度 ，由 农银 汇理 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关农 银汇理 中 证 500
指数证券投资 基金的年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22162 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理中 证500 指 数证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 农银 汇理 中证 500 指数 证券 投资 基金( 以 下简称 “农银
汇理中 证500 指 数基 金”)的财务 报表 ， 包 括2017 年12 月 31 日的
资产负债表，2017 年度的 利润表和所有者权益(基 金 净值)变动表
以及财 务报 表附 注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了农银 汇理 中证500 指数 基金 2017 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于农 银汇理 中 证 500
指数基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
农银汇理中证 500 指数基 金的基金管理人农银汇 理 基金管理有限
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估农 银汇理 中 证 500
指数基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算农银 汇理 中
证500 指数 基金 、终 止运 营或别 无其 他 现 实的 选择 。
基金管理人治理层负责 监 督农银汇理中证 500 指数 基金的财务报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 农银 汇 理中 证 500 指数
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致农 银汇 理中 证500 指 数基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
都晓燕
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心 11
楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 5,176,445.97 4,738,147.02
结算备 付金 - 3,723,078.91
存出保 证金 5,416.87 8,773.77
交易性 金融 资产 81,601,022.67 77,992,296.27
其中： 股票 投资 81,601,022.67 77,992,296.27
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,046.24 2,600.05
应收股 利 - -
应收申 购款 51,550.55 6,478.95
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 86,835,482.30 86,471,374.97
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 182,668.13 157,079.13
应付管 理人 报酬 54,697.87 55,180.52
应付托 管费 10,939.56 11,036.09
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 29,492.75 24,159.73
应交税 费 - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 470,529.83 350,261.21
负债合 计 748,328.14 597,716.68
所有者权益：
实收基 金 54,566,834.83 53,836,226.85
未分配 利润 31,520,319.33 32,037,431.44
所有者 权益 合计 86,087,154.16 85,873,658.29
负债和 所有 者权 益总 计 86,835,482.30 86,471,374.97
注：1 、 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.5776 元 ， 基 金份 额 总额 54,566,834.83
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入 1,046,288.15 -13,745,286.14
1.利息 收入 65,601.74 93,464.05
其中： 存款 利息 收入 44,453.65 48,509.90
债券利 息收 入 21,148.09 44,954.15
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 1,872,804.14 -731,551.76
其中： 股票 投资 收益 1,174,984.79 -1,224,778.81
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 12,104.75 -103,343.56
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 685,714.60 596,570.61
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-946,534.98 -13,161,146.20
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
54,417.25 53,947.77 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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减： 二、费用 1,334,542.96 1,436,546.31
1．管 理人 报酬 681,064.60 657,944.52
2．托 管费 136,212.88 131,588.82
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 128,915.76 137,515.05
5．利 息支 出 154.72 1,302.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 154.72 1,302.92
6．其 他费 用 388,195.00 508,195.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-288,254.81 -15,181,832.45
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-288,254.81 -15,181,832.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
53,836,226.85 32,037,431.44 85,873,658.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -288,254.81 -288,254.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
730,607.98 -228,857.30 501,750.68
其中：1. 基 金申 购款 35,567,977.09 21,725,835.05 57,293,812.14
2. 基金 赎回 款 -34,837,369.11 -21,954,692.35 -56,792,061.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
54,566,834.83 31,520,319.33 86,087,154.16
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
48,913,300.02 45,104,281.40 94,017,581.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -15,181,832.45 -15,181,832.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
4,922,926.83 2,114,982.49 7,037,909.32
其中：1. 基 金申 购款 35,988,210.46 20,221,533.04 56,209,743.50
2. 基金 赎回 款 -31,065,283.63 -18,106,550.55 -49,171,834.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
53,836,226.85 32,037,431.44 85,873,658.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 丁煜 琼____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇理中 证 500 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可 第[1207] 号 《 关于 核 准农银 汇理 中 证500 指数 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由农银 汇 理基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《农银
汇理中 证 500 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》负 责公 开募集 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续 期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集711,073,400.42 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2011) 第453 号 验资报 告予 以 验 证。 经向 中国 证 监会 备案 ， 《 农
银汇理 中 证500 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2011 年 11 月 29 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的
基金份 额总 额为 711,358,644.30 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 285,243.88 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为农 银汇理 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 交通 银行 股份有 限公 司。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理中 证500 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，包 括中 证 500 指数 成份 股及 备选
成份股和新 股(包括中 小板 、创 业板及 其他经中 国 证 监会核准发 行后上市 的股 票) 、货币及 剩余期
限在一年以内 的政府债 券 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。其 中：中 证 500 指 数成 分股 和备选 股的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 90% ；
除股票 以外 的其 他资 产投 资比例 范围 为基 金资 产 的5%-10% ， 其 中现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府
债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：95% X 中证 500 指 数收 益率
＋5% X 同 期银 行活 期存 款 利率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人农 银汇 理基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月28 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 中证 500 指 数证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财 务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 及上 年度可 比期 间无 须说 明的 重大会 计政 策变 更。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本 基金 在本 报告 期间 及上 年度可 比期 间未 发生 会计 估计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 及上 年度可 比期 间无 须说 明的 会计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6.1 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
128,915.76 137,515.05
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 128,915.76 137,515.05
7.4.6.2 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 120,000.00 240,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
账户服 务费 18,000.00 18,000.00
银行汇 划费 195.00 195.00
合计 388,195.00 508,195.00
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费 率计 提， 按季 支付 ， 标的 指数 许可 使用 费的 收取下 限为 每季 度 （ 自然 季度） 人民 币 50,000
元。
-
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 农 银 汇
理”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
农银汇 理( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
东方汇 理资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
中铝资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
681,064.60 657,944.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
301,331.05 291,129.00
注：支付基金 管理人 农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.75% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 42 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
136,212.88 131,588.82
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他 关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 5,176,445.97 24,791.75 4,738,147.02 16,074.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 42 页
7.4.9 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600525 长园
集团
- 公告
重大
事项
15.79 2018 年
1 月10
日
17.30 25,680 361,940.60 405,487.20 -
300156 神雾
环保
- 公告
重大
事项
24.16 2018 年
1 月17
日
21.74 13,100 340,455.11 316,496.00 -
002366 台海
核电
- 公告
重大
事项
26.45 - - 10,300 271,149.44 272,435.00 -
000930 中粮
生化
- 公告
重大
事项
13.34 - - 20,100 256,201.78 268,134.00 -
002168 深圳
惠程
- 公告
重大
事项
13.76 - - 17,220 205,057.08 236,947.20 -
300383 光环
新网
- 公告
重大
事项
13.19 2018 年
3 月19
日
14.51 17,900 224,391.15 236,101.00 -
000547 航天
发展
- 公告
重大
事项
10.83 - - 20,700 445,489.98 224,181.00 -
600614 鹏起
科技
- 公告
重大
事项
10.16 - - 20,524 203,087.03 208,523.84 -
000979 中弘
股份
- 公告
重大
事项
1.94 2018 年
2 月14
日
1.75 106,295 214,327.59 206,212.30 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 42 页
000566 海南
海药
- 公告
重大
事项
12.89 - - 15,900 176,941.47 204,951.00 -
002512 达华
智能
- 公告
重大
事项
18.07 2018 年
3 月6 日
16.26 10,900 198,545.53 196,963.00 -
000006 深振
业A
- 公告
重大
事项
9.85 2018 年
3 月8 日
8.87 19,772 182,705.10 194,754.20 -
000031 中粮
地产
- 公告
重大
事项
8.00 - - 23,800 258,994.71 190,400.00 -
600664 哈药
股份
- 公告
重大
事项
5.81 2018 年
2 月27
日
6.00 32,490 300,596.31 188,766.90 -
000592 平潭
发展
- 公告
重大
事项
5.75 2018 年
1 月29
日
5.70 32,700 361,703.31 188,025.00 -
600645 中源
协和
- 公告
重大
事项
28.40 2018 年
1 月19
日
25.56 6,585 217,741.92 187,014.00 -
002745 木林
森
- 公告
重大
事项
45.50 2018 年
1 月5 日
46.50 4,100 192,796.00 186,550.00 -
002004 华邦
健康
- 公告
重大
事项
6.73 2018 年
3 月14
日
7.30 27,565 284,263.87 185,512.45 -
000401 冀东
水泥
- 公告
重大
事项
13.79 2018 年
1 月15
日
15.17 13,300 179,953.58 183,407.00 -
000926 福星
股份
- 公告
重大
事项
10.89 2018 年
1 月10
日
11.98 14,700 170,785.41 160,083.00 -
000939 凯迪
生态
- 公告
重大
事项
4.99 - - 31,100 180,599.07 155,189.00 -
300159 新研
股份
- 公告
重大
事项
10.40 2018 年
3 月22
日
9.36 14,700 232,007.28 152,880.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 42 页
000806 银河
生物
- 公告
重大
事项
10.76 2018 年
1 月18
日
10.01 14,200 231,013.37 152,792.00 -
300116 坚瑞
沃能
- 公告
重大
事项
7.62 - - 18,900 187,853.25 144,018.00 -
600187 国中
水务
- 公告
重大
事项
4.68 2018 年
3 月20
日
4.21 27,600 158,898.19 129,168.00 -
000156 华数
传媒
- 公告
重大
事项
11.40 - - 11,100 144,149.77 126,540.00 -
300134 大富
科技
- 公告
重大
事项
16.45 2018 年
3 月19
日
14.81 7,410 193,997.84 121,894.50 -
002122 天马
股份
- 公告
重大
事项
8.49 - - 13,800 114,415.34 117,162.00 -
002358 森源
电气
- 公告
重大
事项
14.86 2018 年
3 月7 日
15.05 7,300 126,674.71 108,478.00 -
000766 通化
金马
- 公告
重大
事项
13.60 - - 7,600 132,157.67 103,360.00 -
300010 立思
辰
- 公告
重大
事项
11.17 2018 年
2 月22
日
10.05 8,600 161,047.20 96,062.00 -
002345 潮宏
基
- 公告
重大
事项
10.75 - - 8,804 82,912.01 94,643.00 -
300032 金龙
机电
- 公告
重大
事项
13.89 - - 6,600 112,951.36 91,674.00 -
002344 海宁
皮城
- 公告
重大
事项
7.93 2018 年
1 月31
日
7.44 10,800 158,474.87 85,644.00 -
000693 *ST 华
泽
- 公告
重大
事项
12.50 2018 年
3 月21
日
11.88 6,400 147,996.60 80,000.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 42 页
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为75,400,574.08 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 6,200,448.59 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次71,780,841.17 元， 第二 层次6,211,455.10 元 ， 无 属于
第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 42 页
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日起 运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 81,601,022.67 93.97
其中： 股票 81,601,022.67 93.97
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,176,445.97 5.96
8 其他各 项资 产 58,013.66 0.07
9 合计 86,835,482.30 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,378,560.20 1.60
B 采矿业 2,773,300.92 3.22
C 制造业 48,013,336.71 55.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,577,035.30 2.99
E 建筑业 1,856,213.47 2.16
F 批发和 零售 业 4,328,449.98 5.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,638,213.89 3.06
H 住宿和 餐饮 业 100,099.00 0.12
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,705,778.43 7.79
J 金融业 1,520,934.25 1.77 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 42 页
K 房地产 业 4,869,194.21 5.66
L 租赁和 商务 服务 业 1,374,663.17 1.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 187,014.00 0.22
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 907,348.34 1.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 99,950.00 0.12
Q 卫生和 社会 工作 151,640.40 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,068,150.20 1.24
S 综合 417,697.00 0.49
合计 80,967,579.47 94.05
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 80,000.00 0.09
C 制造业 553,443.20 0.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 633,443.20 0.74
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 42 页
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600516 方大炭 素 20,900 603,592.00 0.70
2 600176 中国巨 石 34,110 555,651.90 0.65
3 600201 生物股 份 17,500 555,450.00 0.65
4 002405 四维图 新 20,031 528,618.09 0.61
5 000661 长春高 新 2,650 484,950.00 0.56
6 002422 科伦药 业 16,800 418,320.00 0.49
7 002271 东方雨 虹 10,302 411,667.92 0.48
8 600525 长园集 团 25,680 405,487.20 0.47
9 002001 新和成 10,600 403,436.00 0.47
10 600584 长电科 技 18,500 394,605.00 0.46
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于农 银 汇理基金管 理有限公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300156 神雾环 保 13,100 316,496.00 0.37
2 002168 深圳惠 程 17,220 236,947.20 0.28
3 000693 *ST 华泽 6,400 80,000.00 0.09
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 42 页
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300136 信维通 信 502,390.00 0.59
2 600487 亨通光 电 464,738.00 0.54
3 600642 申能股 份 409,716.00 0.48
4 000066 中国长 城 402,633.00 0.47
5 600522 中天科 技 375,772.00 0.44
6 002049 紫光国 芯 367,685.00 0.43
7 600004 白云机 场 349,206.00 0.41
8 000778 新兴铸 管 334,898.00 0.39
9 603799 华友钴 业 327,894.00 0.38
10 600438 通威股 份 323,913.00 0.38
11 000009 中国宝 安 323,080.00 0.38
12 600256 广汇能 源 317,791.00 0.37
13 000039 中集集 团 316,987.45 0.37
14 002670 国盛金 控 310,279.12 0.36
15 600839 四川长 虹 309,658.00 0.36
16 002583 海能达 298,871.00 0.35
17 000977 浪潮信 息 293,628.00 0.34
18 300002 神州泰 岳 269,581.00 0.31
19 600885 宏发股 份 268,036.00 0.31
20 300058 蓝色光 标 267,370.00 0.31
注：买 入金 额按 买入 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300136 信维通 信 1,259,971.49 1.47
2 600487 亨通光 电 1,176,618.57 1.37
3 601012 隆基股 份 939,289.25 1.09
4 002460 赣锋锂 业 922,575.34 1.07
5 600522 中天科 技 787,936.68 0.92
6 603799 华友钴 业 565,072.00 0.66 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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7 002572 索菲亚 522,331.00 0.61
8 002508 老板电 器 514,944.19 0.60
9 600219 南山铝 业 499,182.00 0.58
10 600682 南京新 百 445,574.00 0.52
11 300296 利亚德 440,327.00 0.51
12 600436 片仔癀 417,146.00 0.49
13 002217 合力泰 365,585.00 0.43
14 600699 均胜电 子 364,959.00 0.42
15 300122 智飞生 物 343,002.00 0.40
16 600809 山西汾 酒 319,467.00 0.37
17 000887 中鼎股 份 310,334.40 0.36
18 600528 中铁工 业 272,194.00 0.32
19 002602 世纪华 通 265,163.00 0.31
20 000959 首钢股 份 258,536.00 0.30
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 44,933,269.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 41,552,993.26
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 42 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,416.87 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,046.24
5 应收申 购款 51,550.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 58,013.66
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300156 神雾环 保 316,496.00 0.37 公告重 大事 项
2 002168 深圳惠 程 236,947.20 0.28 公告重 大事 项
3 000693 *ST 华泽 80,000.00 0.09 公告重 大事 项
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,464 7,310.67 494,224.14 0.91% 54,072,610.69 99.09%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年11 月 29 日 ）基 金份 额总 额 711,358,644.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,836,226.85
本报告 期基 金总 申购 份额 35,567,977.09
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 34,837,369.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,566,834.83
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§ 11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 本 报告 期 内托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人 事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ， 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为5 万元 ， 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 2 71,817,987.25 83.59% 66,887.32 83.59% - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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高华证 券 2 14,094,638.63 16.41% 13,126.70 16.41% -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 1,496,850.00 97.21% 1,300,000.00 100.00% - -
高华证 券 42,959.00 2.79% - - - -
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年年度报告摘要
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§ 12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为:
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层； 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
