东 方 红 智 逸沪 港 深 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告
（ 摘要 ）
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者 在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年4 月14 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式 契约型、开放式、发起 式 ，本基金以定期开放方 式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,482,644,340.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 追求 基金 资产 长期 安 全的 基础 上， 为基 金份
额 持 有人 获取 稳定 的投 资收 益 ，追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 以 36 个 月为 一个 运 作周期 ， 以 长期 投资 的理 念
进 行 大类 资产 的配 置和 个券 选 择， 运用 封闭 期无 流动
性 需 求的 优势 ，同 时， 充分 考 虑每 个运 作周 期中 期间
开 放 期的 安排 ，在 股票 的配 置 上， 以时 间换 空间 ，采
用低风 险投 资策 略， 为本 基金获 得更 高的 低风 险收 益；
在 债 券配 置上 ，合 理配 置久 期 匹配 债券 的结 构， 做好
流动性 管理 ，以 期获 得更 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债综合指数收益率×70%+ 沪深 300 指数收益率
×20%+ 恒生 指数 收益 率 × 1 0% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与 收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资
香 港 联合 交易 所上 市的 股票 。 除了 需要 承担 与境 内证
券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之
外 ， 本基 金还 面临 港股 通机 制 下因 投资 环境 、投 资标
的、市 场制 度以 及交 易规 则等差 异带 来的 特有 风险 。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 91,708,183.87
本期利 润 225,551,290.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1521
本期基 金份 额净 值增 长率 15.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0619
期末基 金资 产净 值 1,708,195,630.37
期末基 金份 额净 值 1.1521
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、本 基金 基金 合同 于2017 年4 月 14 日 生效 ；
5、 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日； “本期 ” 指2017 年4 月 14 日-2017 年
12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.68% 0.49% 1.05% 0.22% 3.63% 0.27%
过去六 个月 9.11% 0.37% 2.58% 0.19% 6.53% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
15.21% 0.34% 3.53% 0.19% 11.68% 0.15%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2017 年 4 月 14 日-2017 年12 月 31 日。
2、 根据 基金 合同 有关 规定 ， 本基 金合 同生 效后 三年 内 （含 三年） 为封 闭期 ， 本基金 在封 闭期 内的
业绩比 较基 准为 ： 三年 期 银行定 期存 款利 率 （税 后） ， 其 中 ， 三 年期 银行 定期 存款利 率是 指中 国人
民银行 公布 并执 行的 金融 机构三 年期 人民 币存 款基 准利率 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， 封闭 期内t 日 收益 率 （ ） 按下 列
公式计 算：
=100% *[t 日三 年期 银行 定期存 款 利 率（ 税后 ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数 学连乘 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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注： （1 ）截 止日 期 为2017 年12 月31 日。
（2 ） 本基 金建 仓期6 个 月 ， 即 从 2017 年4 月14 日 起至 2017 年10 月13 日 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例均 符合 基金 合同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为 2017 年4 月 14 日。
2、本 图所 示时 间区 间为2017 年4 月14 日至 2017 年 12 月31 日。
3、合 同生 效日 当年 期间 的 相关数 据和 指标 按实 际存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自2017 年4 月14 日(基 金合 同 生 效日) 至2017 年 12 月31 日未 进行 利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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证券投资基金 管理业务资格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2017 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金（LOF ） 、东 方红睿阳 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红睿 元三年定 期 开放灵活配 置混合型
发起式证券投 资基金、 东 方红中国优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、东 方 红领先精选 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红稳健精选 混合型证 券 投资基金、东 方红睿逸 定 期开放混合 型发起式
证券投资基金 、东 方红 策 略精选灵活配 置混合型 发 起式证券投资 基金、东 方 红京东大数 据灵活配
置混合型证券 投资基金 、 东方红优势精 选灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金、东 方红 纯债债券
型发起式证券 投资基金 、 东方红收益增 强债券型 证 券投资基金、 东方红信 用 债债券型证 券投资基
金、东方红睿 轩沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红汇 阳债券型 证 券投资基金 、东方红
汇利债券型证 券投资基 金 、东方红稳添 利纯债债 券 型发起式证券 投资基金 、 东方红睿满 沪港深灵
活配置混合型 证券投资 基 金、东方红沪 港深灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 东方红睿华 沪港深灵
活配置混合型 证券投资 基 金 、东方红战 略精选沪 港 深混合型证券 投资基金 、 东方红价值 精选混合
型证券投资基 金、东方 红 优享红利沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红益鑫纯 债债券型
证券投资基金 、东方红 智 逸沪港深定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红睿玺三 年定期开
放灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 红目标优 选 三年定期开放 混合型证 券 投资基金、 东方红货
币市场 基金 三十 只证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
上 海 东方 证券 资产 管
理 有 限公 司公 募权 益
投 资 部副 总经 理兼 任
东 方 红新 动力 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 、 东方 红京 东大 数
据 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资基 金、 东方 红
睿 满 沪港 深灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红智 逸沪 港
深 定 期开 放混 合型 发
起 式 证券 投资 基金 基
金经理 。
2017 年 4 月
14 日
- 10 年
博 士 ，曾 任 东方 证券 股份
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 证券
资 产 管理 有 限公 司研 究部
高级研 究员 、 投 资主 办人 ，
权 益 研究 部 高级 研究 员、
投 资 主办 人 。现 任上 海东
方 证 券资 产 管理 有限 公司
公 募 权益 投 资部 副总 经理
兼 任 东方 红 新动 力混 合、
东 方 红京 东 大数 据混 合、
东 方 红睿 满 沪港 深混 合、
东 方 红智 逸 沪港 深定 开混
合 基 金经 理 。具 有基 金从东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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业资格 ，中 国国 籍。
刚登峰
东 方 红优 势精 选灵 活
配 置 混合 型发 起式 证
券 投 资基 金、 东方 红
睿 轩 沪港 深灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 东方 红优 享红 利
沪 港 深灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金、 东
方 红 智逸 沪港 深定 期
开 放 混合 型发 起式 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
2017 年 4 月
28 日
- 9 年
硕 士 ，曾 任 东方 证券 股份
有 限 公司 资 产管 理业 务总
部 研 究员 、 上海 东方 证券
资 产 管理 有 限公 司研 究部
高 级 研究 员 、投 资经 理助
理 、 资深 研 究员 、投 资主
办 人 ；现 任 东方 红优 势精
选 混 合、 东 方红 睿轩 沪港
深 混 合、 东 方红 优享 红利
混 合 、东 方 红智 逸沪 港深
定 开 混合 基 金经 理。 具有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。
纪文静
上 海 东方 证券 资产 管
理 有 限公 司公 募固 定
收 益 投 资 部 副 总 经
理 、 兼任 东方 红领 先
精 选 混合 型证 券投 资
基 金 、东 方红 稳健 精
选 混 合型 证券 投资 基
金 、 东方 红睿 逸定 期
开 放 混合 型发 起式 证
券 投 资基 金、 东方 红
纯 债 债券 型发 起式 证
券 投 资基 金、 东方 红
收 益 增强 债券 型证 券
投 资 基金 、东 方红 信
用 债 债券 型证 券投 资
基 金 、东 方红 稳添 利
纯 债 债券 型发 起式 证
券 投 资基 金、 东方 红
战 略 精选 沪港 深混 合
型 证 券投 资基 金、 东
方 红 价值 精选 混合 型
证 券 投资 基金 、东 方
红 益 鑫纯 债债 券型 证
券 投 资基 金、 东方 红
智 逸 沪港 深定 期开 放
混 合 型发 起式 证券 投
资 基 金、 东方 红货 币
市场基 金基 金经 理。
2017 年 4 月
28 日
- 11 年
硕 士 ，曾 任 东海 证券 股份
有 限 公司 固 定收 益部 投资
研究经 理、 销售 交易 经理 ，
德 邦 证券 股 份有 限公 司债
券 投 资与 交 易部 总经 理，
上 海 东方 证 券资 产管 理有
限 公 司 固 定 收 益 部 副 总
监 ； 现任 上 海东 方证 券资
产 管 理有 限 公司 公募 固定
收 益 投资 部 副总 经理 兼任
东 方 红领 先 精选 混合 、东
方 红 稳健 精 选混 合、 东方
红 睿 逸定 期 开放 混合 、东
方 红 纯债 债 券、 东方 红收
益 增 强债 券 、东 方红 信用
债 债 券、 东 方红 稳添 利纯
债、 东 方红 战略 精选 混合 、
东 方 红价 值 精选 混合 、东
方 红 益鑫 纯 债债 券、 东方
红 智 逸沪 港 深定 开混 合、
东 方 红货 币 基金 经理 。具
有 基 金从 业 资格 ，中 国国
籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
等相关法律法 规关于公 平 交易的规定， 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披
露程序等，保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合，防 范不同投 资 组合之间进 行利益输
送，并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中
的公平交易模 块进行交 易 执行和分配， 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行
为进行事后分 析，校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易，合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管 理
的不同产品（ 包含了公 募 产品、私募产 品）的整 体 收益率差异、 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异进行分 析，对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 ， 在不同时间 窗下（日
内、3 日内、5 日 内） 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验， 并根 据显 著性检 验结 果， 对符
合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 ， 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法，分 析相应交
易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ，则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ，如价差
显著不为零， 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ，对投资人员 进行访谈 ， 要求其进行 相关的解
释和说明，以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易，除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及
组合之间的日 内反向交 易 ，如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ，需由投 资 经理提供投 资依据，
经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易
原则的 交易 行为 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 权益 市场 分化 较大 ，全年 上证 综指 上涨 6.56% ，深 证成 指上涨 8.48% ， 沪深 300 上涨
21.78% ， 创业 板指 下跌10.67% 。2017 年 权益 市场 的结 构性行 情的 特点 突出 ， 不 同公司 之间 股价 表
现差异较大， 一些竞争 优 势明显、估值 合理的优 质 龙头公司全年 实现了较 大 幅度的上涨 ；而相反
一些公司质地 一般、之 前 估值偏高的一 些公司则 出 现了持续的回 调。本产 品 在个股选择 上以业绩
稳健增长且和 估值合理 的 优质龙头企业 为主，包 括 消费品行业龙 头、竞争 优 势突出的制 造业龙头
以及一些受益 供给侧收 缩 的周期性行业 龙头等。 同 时根据宏观环 境变化对 仓 位和配置方 向进行适
度调整，以起 到降低组 合 波动、提升夏 普比例的 组 合优化作用。 同时也积 极 参与股票一 级市场，
获取无 风险 收益 。
2017 年经 济表 现出 了较 强 的韧性 ， 供 给侧 改革 带来 大宗商 品价 格上 涨， 工业 企业利 润明 显改
善；金融去杠 杆的主基 调 贯穿全年，货 币政策实 际 上中性偏紧， 公开市场 操 作利率两次 上调，资
金利率居高不 下；此外 海 外市场经济复 苏，货币 政 策也逐步趋紧 。在此背 景 下，债券市 场的走势
整体超 出了 市场 预期 ：10 年国债 收益 率最 高 至4% ， 全年上 行 100BP ；10 年国 开收益 率最 高 至 5%，
全年上 行 130BP ；3 年 AAA 信用债 最高 至 5.25% ，全 年上 行 135BP ；5 年AAA 信 用债最 高 至 5.4% ，
全年上 行140BP 。 全年 中债 总财富 指数 下 跌 1.08% 。 本 产品在 债券 配置 上适 时调 仓， 控制 久期 和杠
杆，寻 求稳 健配 置为 主。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.1521 元， 份额 累计 净值 为1.1521 元 ； 报 告期
内，基 金份 额净 值增 长率 为 15.21% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为3.53% 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 整体 宏观 经济 呈现 平 稳回落 的格 局。 房地 产和 基建投 资逐 渐下 行， 而制 造业投 资受 益于
企业盈利回升 有所回暖 ， 整体上固定资 产投资增 速 全年逐渐回落 。但在欧 洲 等海外经济 体复苏的
带动下 ，2017 年 的出 口表 现超出 了年 初预 期， 对 GDP 带来了 较多 的正 面贡 献 。展望 2018 年 ，经
济环境 预计 仍将 延 续17 年 的趋势 。 通胀 方面 ，2017 年由于 食品 价格 的疲 弱表 现，CPI 全年 水平 较
低，预 计2018 年会 有所 回 升， 而 PPI 在高 基数 影响 下将逐 渐回 落。
权益方 面 ， 在 盈利 增速 回 落、 货币 政策 维持 中性 的 宏观环 境下 ， 预计2018 年A 股市 场整 体仍
然呈震 荡 走 势， 投资 上以 把握结 构性 行情 为主 。2018 年 仍将 延 续 2017 年偏 好 价值成 长的 风格 ，
但在优 质公 司的 估值 水平 经历 了 2017 年的 系统 性 提升后 ，2018 年市 场将 更 加重视 公司 的业 绩成
长。 我 们在 保持 价值 投资 理念下 ，2018 年将 着重 关 注以下 几个 方面 的投 资机 会： 一 是继 续配 置一
些估值仍在合 理区间、 基 本面稳健的消 费类价值 股 ，业绩的稳定 增长能给 投 资者带来稳 健的长期
回报；二是金 融股估值 仍 处于较低区间 ，龙头公 司 具有一定的底 仓配置价 值 ；三是关注 受益于供
给侧改革的周 期股龙头 ， 在需求走弱、 供给收缩 的 背景下，龙头 公司受益 于 成本端优势 和行业 集
中度提升，盈 利能力有 望 明显改善；四 是逐步开 始 关注业绩维持 高增速、 估 值已逐渐回 落至合理
区间的 一些 优质 新兴 产业 龙头公 司。
债券方 面 ， 市 场经 历了2017 年的 大调 整 ， 市 场对 于基 本面数 据 、 海 外因 素以 及 监管因 素等 都
反应了 一定 的预 期， 从配 置角度 而言 ，具 备较 好的 性价比 。展 望 2018 年债 市 ， 上 半年 市场 或处
于高位震荡的 态势，市 场 关注点仍然在 于经济的 韧 性，从而引发 对中周期 的 担心；下半 年伴随基
本面及通胀数 据回落、 监 管政策的落地 ，市场或 打 开下行空间。 操作上， 我 们认为当前 债券配置
价值提 升， 获得 票息 的概 率明显 上升 ，2018 年票 息 收 益将 是债 券市 场的 绝对 收益来 源， 同时 资本
损失也 将有 所下 降。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 于 2017 年 9 月 5 日发 布的 《中 国 证监会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》
（2017 年9 月5 日 《关 于 证券投 资基 金执 行 〈 企业 会计准 则〉 估值 业务 及份 额净值 计价 有关 事项
的通知》和《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》同时废 止 ）等相关规 定和基金
合同的约定， 对基金所 持 有的投资品种 进行估值 ， 本基金托管人 根据法律 法 规要求履行 估值及净
值计算的复核 责任。基 金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后 由基金管东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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理人对 外公 布。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。基金 管理人对
投资品种的估 值程序及 技 术保持一致性 原则，为 确 保估值程序和 技术的持 续 使用性，基 金管理人
建立了定期复 核和审阅 机 制。本基金管 理人的估 值 人员均具有专 业会计学 习 经历，具有 基金从业
人员资格，同 时，公司 设 估值决策小组 负责研究 、 指导和审议基 金估值业 务 ，成员包括 ：公司总
经理、合规 总监(督察 长) 、交易总 监 、运营总 监、 基金会计主 管等。基 金经 理不参与基 金日常 估
值业务，对于 属于东证 资 管估值政策范 围内的特 殊 估值变更可参 与讨论， 但 最终决策由 估值决策
小组讨 论决 策并 联名 审批 ，保证 基金 估值 的公 平合 理，保 持估 值政 策和 程序 的一贯 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 次 基金收 益分 配比
例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
4 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）审 计 ，注册会计师 薛
竞、陈 熹签 字出 具了 普华 永道中 天审 字(2018) 第 20577 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告。
投资者 可通 过本 基金 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 32,277,134.64
结算备 付金 37,263,779.49
存出保 证金 829,081.17
交易性 金融 资产 2,033,365,015.40
其中： 股票 投资 651,978,977.20
基金投 资 -
债券投 资 1,381,386,038.20
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 105,584,640.47
应收利 息 22,107,546.30
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,231,427,197.47
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 410,000,000.00
应付证 券清 算款 109,747,860.49
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 2,150,811.17
应付托 管费 286,774.81
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 602,492.24
应交税 费 -
应付利 息 213,628.39
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 230,000.00
负债合 计 523,231,567.10
所有者权益：
实收基 金 1,482,644,340.03
未分配 利润 225,551,290.34
所有者 权益 合计 1,708,195,630.37 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 2,231,427,197.47
注： 1. 报 告截 止日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.1521 元 ， 基 金份 额总 额1,482,644,340.03
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年4 月14 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止 期 间 。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年4 月14 日(基金合同生效日)至2017 年
12 月31 日
一、收入 254,612,822.33
1.利息 收入 45,982,765.85
其中： 存款 利息 收入 2,835,394.81
债券利 息收 入 42,158,534.13
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 988,836.91
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 74,786,950.01
其中： 股票 投资 收益 69,396,255.77
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -1,938,944.08
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 7,329,638.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） 133,843,106.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
减： 二、费用 29,061,531.99
1．管 理人 报酬 17,109,116.48
2．托 管费 2,281,215.47
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,424,792.54
5．利 息支 出 7,990,157.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,990,157.39
6．其 他费 用 256,250.11
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 225,551,290.34
减：所 得税 费用 - 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 225,551,290.34
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月14 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,482,644,340.03 - 1,482,644,340.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 225,551,290.34 225,551,290.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,482,644,340.03 225,551,290.34 1,708,195,630.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 潘鑫 军______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方红智逸沪 港深定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]3116 号 《关 于核 准东 方红智 逸沪 港深 定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 准 予注册，由上 海东方证 券 资产管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《东方 红 智逸沪港深定 期开放混 合 型发起式证 券投资基
金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型基 金 。存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集人 民 币1,482,513,396.24 元。 业经 普 华永道 中 天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普
华永道 中天 验字(2017) 第435 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方红智 逸沪 港深 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2017 年 4 月 14 日生 效， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 1,482,644,340.03 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 130,943.79 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司，基 金托 管人 为招 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 为发 起式 基金 ，发 起资金 认购 部分 为 10,004,586.95 基 金份 额， 发起 资金认 购方 承诺
使用发 起资 金认 购的 基金 份额持 有期 限不 少 于3 年。
根据《东方红 智逸沪港 深 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金基 金合同》 的 相关规定，本 基
金的第一个封 闭期的起 始 之日为基金合 同生效日 ， 结束之日为基 金合同生 效 日所对应的 第三年年
度对应日前的 倒数第一 个 工作日。第二 个封闭期 的 起始之日为第 一个开放 期 结束之日次 日，结束
之日为第二个 封闭期起 始 之日所对应的 第三年年 度 对应日前的倒 数第一个 工 作日，依次 类推。本
基金自封闭期结束 之后的 第一个工作日起( 即每 个 封闭 期 起 始 之 日 的 第三 年 年度 对 应 日 的 第 一个
工作日 ， 包括 该日) 进入 开 放期 ， 期 间可 以办 理申 购 与赎回 业务 。 本基 金每 个 开放期 原则 上不 少于
5 个工 作日 且最 长不 超过20 个工 作日 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 红智逸沪港深 定期开放 混 合型发起式证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包 括国内依
法发行上市 的股票(含 中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 港股通标的 股票、
债券( 国家 债券 、 地 方政府 债、 政 府支 持机 构债 、 金 融债、 次级 债、 中央 银行 票据、 企业 债、 公司
债、中小企业 私募债券 、 中期票据、短 期融资券 、 可转换债券、 可分离交 易 可转债、可 交换债、
证券公 司发 行的 短期 公司 债券) 、 债券 回购 、 资产 支 持证券 、 银行 存款(包 括协 议存款 、 通知 存款 、
定期存 款) 、 同业 存单 、 货 币市场 工具 、 权 证、 股 指 期货、 国债 期货 以及 经中 国证监 会允 许基 金投
资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会相关规 定)。 如法律法规 或监管机 构以 后允许基金 投资其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。本基金 投 资于债券的 比例不低
于基金 资产 的 50% ， 但在 每个期 间开 放期 的 前 10 个工作 日和 后 10 个 工作 日、到 期开 放期 的 前 3
个月和 后 3 个月 以及 开放 期期间 ，基 金投 资不 受前 述比例 限制 ；本 基金 投资 于股票 的比 例不 高 于
基金资 产 的 50%( 其 中投 资 于国内 依法 发行 上市 的股 票的比 例占 基金 资产 的 0-50% ， 投资 于港 股通东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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标的股 票的 比例 占基 金资 产的 0-50%) 。 在开 放期， 每个交 易日 日终 在扣 除国 债期货 和股 指期 货 合
约需缴纳的交 易保证金 后 ，本基金持有 的现金或 者 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于 基金资产
净值的 5 ％ ，在 封闭 期， 本基金 不受 前 述 5% 的限 制 ，但每 个交 易日 日终 在扣 除国债 期货 和股 指期
货合约需缴纳 的交易保 证 金后，应当保 持不低于 交 易保证金一倍 的现金。 本 基金的业绩 比较基准
为：中 债综 合指 数收 益率 ×70%+ 沪深 300 指数 收益 率 ×20 %+ 恒 生指 数收 益率×10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东方 红智 逸沪港 深定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以 持 续经 营为 基础编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017 年4 月14 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止 期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 4 月 14
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年4 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 和债 券投 资、 资 产支 持证 券和 衍生 工具( 主要 为股 指
期货投资/权 证投资)分 类 为以公允价 值计量且 其变 动计入当期 损益的金 融资 产。除衍生 工具所 产
生的金融资产 在资产负 债 表中以衍生金 融资产列 示 外，以公允价 值计 量且 其 变动计入当期 损益的
金融资 产在 资产 负债 表中 以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 和衍生工具(主 要为股指 期 货投资/权证 投
资) 按 如下 原则 确定 公允 价 值并进 行估 值： 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础 ，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分 配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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票投资 和债 券投 资的 公 允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于2017 年10 月 23 日 前对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监 会证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企业 会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年 10 月 23 日 起 ， 对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗 交易取 得 的带限售期的 股票等流 通 受限股票， 根据中国
基金业协会中 基协发[2017]6 号《关于 发布<证券 投 资基金投资流 通受限股 票 估值指引(试行)> 的
通知》 之附 件 《证 券投 资 基金投 资流 通受 限股 票估 值指引(试行)》 （ 以下 简称 “指引 ” ） ， 按 估值 日
在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 中证指数有限 公司根据 指 引所独立提 供的该流
通受限 股票 剩余 限售 期对 应的流 动性 折扣 后的 价值 进行估 值。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策 和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年10 月 23 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣 除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日止 会计 期间 净损 益 减少， 相关 影响 非重
大。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]81
号《财 政部 国家 税务 总局 证监会 关于 沪港 股票 市场 交易互 联互 通机 制试 点有 关税收 政策 的通 知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《 财政 部国 家 税务总 局证 监会 关于 深港 股票市 场交 易互 联
互通机 制试 点有 关税 收政 策 的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对于内 地投资者 持 有 的基金类别， 对基金取 得 的企业债券利 息收入， 应 由发行债券的 企
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得，持
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所
得税。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的股息、红利 收入，按 照 上述规定计 算纳税，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”) 提 出 申请， 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ，H 股公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通 投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 基
金通过 沪港 通/ 深港 通 买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 ， 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳
印花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 789,145,931.56 69.42%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 1,189,515,182.81 85.20%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 37,194,900,000.00 96.46%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 582,517.84 70.17% 582,517.84 97.42%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,109,116.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,579,742.38
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期
顺延。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
2,281,215.47
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。若遇法 定节假日 、 公休日等， 支付日期
顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年4 月 14
日 ） 持有 的基 金份 额
10,004,586.95
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,004,586.95
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6748%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
于本基 金本 报告 期末 除基 金管理 人以 外的 其他 关联 方未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份 32,277,134.64 657,382.63 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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有限公司
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002027
分众
传媒
2017 年8
月 22 日
2018
年 2 月
23 日
大宗交
易流通
受限
8.60 13.51 2,000,000 17,200,000.00 27,020,000.00 -
002027
分众
传媒
2017 年8
月 31 日
2018
年 3 月
1 日
大宗交
易流通
受限
8.61 13.51 2,000,000 17,220,000.00 27,020,000.00 -
002027
分众
传媒
2017 年9
月 29 日
2018
年 3 月
30 日
大宗交
易流通
受限
9.10 13.42 1,000,000 9,100,000.00 13,420,000.00 -
002078
太阳
纸业
2017 年9
月 29 日
2018
年 3 月
30 日
大宗交
易流通
受限
8.72 8.92 1,000,000 8,720,000.00 8,920,000.00 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年 1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年 1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年 1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年 1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 备注 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ：
张）
成本总 额 额
128029
太阳
转债
2017 年
12 月22
日
2018 年
1 月 16
日
新债未
上市
100.00 100.00 13,149 1,314,900.00 1,314,900.00 -
注：1 、 基金 可作 为特 定投 资者， 认购 由中 国证 监会 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开
发行股 份 ， 所 认购 的股 份 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 根据 《 上市 公司股 东 、 董 监高 减
持股份 的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股
份实施 细则 》 ， 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内， 通过
集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ； 采 取大宗 交易 方式 的，
在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外 ， 本基金 通过 大宗 交 易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个 月内， 不得 转让 所 受
让的股 份。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300730 科创信息
2017 年
12 月25
日
股票交易
异常波动
41.55
2018 年1
月 2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健康
2017 年
12 月28
日
股票交易
异常波动
35.26
2018 年1
月 2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 410,000,000.00 元 ，于 2018 年1 月3 日先后 到 期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 575,451,609.80 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,457,913,405.60 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括 应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 651,978,977.20 29.22
其中： 股票 651,978,977.20 29.22
2 固定收 益投 资 1,381,386,038.20 61.91
其中： 债券 1,381,386,038.20 61.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,540,914.13 3.12
7 其他各 项资 产 128,521,267.94 5.76
8 合计 2,231,427,197.47 100.00
注： 本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为126,974,030.00 元 人民 币， 占
期末基 金资 产净 值比 例7.43% 。
8.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 29,959,016.85 1.75
B
采矿业 - -
C
制造业 327,428,828.40 19.17 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E
建筑业 21,660,948.00 1.27
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J
金融业 16,764,180.00 0.98
K
房地产 业 61,649,395.00 3.61
L
租赁和 商务 服务 业 67,460,000.00 3.95
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 525,004,947.20 30.73
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的 港股 通 投 资股票 投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 7,810,140.00 0.46
B 消费 者非 必需 品 46,700,370.00 2.73
C 消费 者常 用品 8,676,000.00 0.51
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 2,347,520.00 0.14
G 工业 61,440,000.00 3.60
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 - -
合计 126,974,030.00 7.43
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
8.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 1,416,800 78,533,224.00 4.60
2 600703 三安光 电 2,856,415 72,524,376.85 4.25
3 002027 分众传 媒 5,000,000 67,460,000.00 3.95
4 02869 绿城服 务 12,000,000 61,440,000.00 3.60
5 600887 伊利股 份 1,432,483 46,111,627.77 2.70
6 600048 保利地 产 3,226,100 45,649,315.00 2.67
7 00175 吉利汽 车 1,481,000 33,544,650.00 1.96
8 002475 立讯精 密 1,320,265 30,947,011.60 1.81
9 002041 登海种 业 2,331,441 29,959,016.85 1.75
10 002078 太阳纸 业 2,841,200 26,006,336.00 1.52
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002027 分众传 媒 60,773,322.20 3.56
2 600703 三安光 电 57,707,485.92 3.38
3 000333 美的集 团 52,973,940.87 3.10
4 02869 绿城服 务 47,287,784.34 2.77
5 601398 工商银 行 47,008,789.49 2.75
6 600887 伊利股 份 44,495,134.70 2.60
7 601318 中国平 安 44,486,637.00 2.60
8 600048 保利地 产 39,825,372.78 2.33
9 00175 吉利汽 车 37,176,189.70 2.18
10 002041 登海种 业 31,393,586.54 1.84
11 601939 建设银 行 29,658,448.29 1.74
12 600104 上汽集 团 28,920,499.76 1.69
13 002475 立讯精 密 26,036,732.53 1.52
14 002078 太阳纸 业 24,564,146.00 1.44 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 40 页
15 600196 复星医 药 22,756,905.09 1.33
16 002470 金正大 16,032,550.16 0.94
17 002081 金 螳 螂 15,983,494.49 0.94
18 001979 招商蛇 口 15,977,502.61 0.94
19 000063 中兴通 讯 15,936,723.80 0.93
20 600660 福耀玻 璃 15,771,959.00 0.92
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 61,766,465.77 3.62
2 00175 吉利汽 车 39,616,425.23 2.32
3 601398 工商银 行 33,930,519.96 1.99
4 600104 上汽集 团 33,495,469.38 1.96
5 601939 建设银 行 31,202,766.40 1.83
6 600196 复星医 药 26,071,855.54 1.53
7 600887 伊利股 份 22,297,505.81 1.31
8 000063 中兴通 讯 18,579,799.70 1.09
9 600660 福耀玻 璃 18,572,349.96 1.09
10 002027 分众传 媒 18,049,583.23 1.06
11 002470 金正大 17,476,497.13 1.02
12 01112 Ｈ＆Ｈ 国际 控股 8,496,846.29 0.50
13 600066 宇通客 车 5,116,506.34 0.30
14 000333 美的集 团 3,841,465.00 0.22
15 300124 汇川技 术 3,645,012.36 0.21
16 600025 华能水 电 416,737.20 0.02
17 601108 财通证 券 335,496.30 0.02
18 300699 光威复 材 316,224.00 0.02
19 002916 深南电 路 260,152.24 0.02
20 601326 秦港股 份 235,862.00 0.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 788,610,074.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 404,031,201.49
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 48,475,000.00 2.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 370,617,500.00 21.70
其中： 政策 性金 融债 47,775,000.00 2.80
4 企业债 券 832,024,691.90 48.71
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 128,301,000.00 7.51
7 可转债 （可 交换 债） 1,967,846.30 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,381,386,038.20 80.87
8.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136304 16 紫金 01 500,000 48,720,000.00 2.85
2 170010 17 附 息国 债
10
500,000 48,475,000.00 2.84
3 136527 16 两江 02 500,000 48,290,000.00 2.83
4 170215 17 国开 15 500,000 47,775,000.00 2.80
5 112469 16 涪陵 02 500,000 47,735,000.00 2.79
8.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 40 页
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理股指期 货合约数 量 ，以萃取相 应股票组
合的超 额收 益。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.12 投 资 组 合报告 附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 829,081.17
2 应收证 券清 算款 105,584,640.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,107,546.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 40 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 128,521,267.94
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002027 分众传 媒 67,460,000.00 3.95 大宗交 易取 得并 带有 限售 期
2 002078 太阳纸 业 8,920,000.00 0.52 大宗交 易取 得并 带有 限售 期
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
18,022 82,268.58 10,300,024.00 0.69% 1,472,344,316.03 99.31%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
156,377.36 0.0105%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
9.5 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,482,644,340.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,482,644,340.03
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月14 日。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 重大 人事 变动 。
本报告 披露 日前 ，本 基金 管理人 于 2018 年 3 月 8 日 发布公 告， 同意 陈光 明同 志自 2018 年 3
月7 日 起辞 去公 司董 事长 职务， 由潘 鑫军 同志 担任 公司董 事长 职务 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是普 华 永道 中天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） 。 该 会计
师事务 所自 本基 金基 金合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。 本 基金 本 年度应 支付 给普 华 永
道中天 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 计报 酬 为10 万 元人 民币 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
2016 年 8 月， 上海 证监 局 对公 司 2014 年 以来 的业 务 开展情 况实 施了 现场 检查 ，针对 检查 中
发现的 问题 ， 上海 局于 本 报告期 内对 本基 金管 理人 采取了 责令 改正 的行 政监 管措施 ， 根据 监管 要
求已 在2017 年5 月22 日 向上海 局提 交了 有关 落实 整改工 作的 书面 报告 。
报告期 内基 金托 管人 及其 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 789,145,931.56 69.42% 582,517.84 70.17% -
东吴证券 1 207,028,194.54 18.21% 147,626.70 17.78% -
民生证券 1 87,126,043.83 7.66% 61,973.04 7.47% -
中信证券 1 40,692,221.67 3.58% 28,944.51 3.49% -
西部证券 1 12,755,367.76 1.12% 9,072.82 1.09% -
广发证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 而合 计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一 年无
重大违规行 ；具有较 强的 研究服务能 力；交易 佣金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、本 基金 合同 于2017 年4 月14 日 生效 ，上 表所 列 示券商 交易 单元 均为 本报 告期内 新增 。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 1,189,515,182.81 85.20% 37,194,900,000.00 96.46% - -
东吴证券 43,844,378.55 3.14% 1,189,400,000.00 3.08% - -
民生证券 146,290,450.16 10.48% - - - -
中信证券 16,460,436.60 1.18% 66,000,000.00 0.17% - -
西部证券 10,749.77 0.00% 110,000,000.00 0.29% - -
广发证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2018 年3 月29 日
