平 安 大 华 鼎弘 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年4 月26 日起 至 12 月 31 日 止。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财 务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华鼎 弘混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 平安大 华鼎 弘混 合
场内简 称 平安鼎 弘
基金主 代码 167003
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 上市契约型开放式。本 基 金的封闭期为自基金合 同 生
效之日 起( 含) 至 18 个月 后 对应日 前一 个工 作日 止 ， 封
闭期届 满后 ，本 基金 转换 为上市 开放 式基 金(LOF) 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 26 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 202,701,052.24 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 2017 年 6 月 6 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标 在基金 合同 生效 后 18 个 月内， 通过 灵活运 用固 定收 益
投 资 和定 向增 发股 票等 投资 策 略， 充分 挖掘 市场 投资
机 会 ，在 严格 控制 风险 的前 提 下， 力争 基金 资产 的长
期稳健 增值 。本 基金 转为 上市开 放式 基金 （LOF）后，
通 过 合理 配置 大类 资产 和精 选 投资 标的 ，在 严格 控制
下 行 风险 和保 持资 产流 动性 的 基础 上， 力争 实现 基金
资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 在基 金合 同生 效后18 个 月内 （含） ，通 过对 宏
观 经 济、 行业 分析 轮动 效应 与 定向 增发 项目 优势 的深
入 研 究的 基础 上， 利用 定向 增 发项 目的 事件 性特 征与
折 价 优势 ，优 选能 够改 善、 提 升企 业基 本面 与经 营 状
况 的 定向 增发 股票 进行 投资 。 将定 向增 发改 善企 业基
本 面 与产 业结 构作 为投 资主 线 ，形 成以 定向 增发 为核
心的投 资策 略。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率*20%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
*80%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型证 券投 资基 金 ，预 期风 险和 预期 收益
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 但 低于 股票 型基 金，平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 和中 高预 期收 益产 品
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 郭明
联系电 话 0755-22626828 010-66105799
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95588
传真 0755-23997878 (010)66105798
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
北 京 市 西 城区 复 兴 门内 大街 55
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
北 京 市 西 城区 复 兴 门内 大街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 罗春风 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年4 月26 日
( 基金 合同 生效
日)-2017 年12 月
31 日
2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 4,211,992.19 - -
本期利 润 3,963,439.36 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0196 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 1.93% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 1.96% - -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 3,963,439.36 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0196 - -
期末基 金资 产净 值 206,664,491.60 - -
期末基 金份 额净 值 1.0196 - -
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.96% - -
注：1. 本基 金基 金合 同 于2017 年4 月26 日正 式生 效，截 至报 告期 末未 满一 年；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.04% 0.15% 0.65% 0.17% -0.61% -0.02%
过去六 个月 1.11% 0.11% 2.09% 0.14% -0.98% -0.03%
自基金 合同 1.96% 0.10% 3.88% 0.14% -1.92% -0.04% 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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生效起 至今
本基金 业绩 比较 基准 为中 证综合 债指 数收 益率 ×80%+ 沪深 300 指数 收益 率 × 2 0% 。沪 深 300 指数
的成分股 样 本选自沪 、深 两个证券市 场，覆盖 了沪 深市场 60% 左右的市 值， 是中国 A 股 市场中
代表性强、 流 动性高、 可 投资性大的股 票组合， 能 够反映 A 股 市场总体 发展 趋势。中 证 综合债
券指数 是反 映 银行 间和 交 易所市 场国 债 、 金 融债 、 企业债 、 央票 及短 融整 体 走势的 跨市 场债 券指
数， 其 选样 是 在中 证全 债 指数样 本的 基础 上， 增加 了央行 票据 、 短 期融 资券 及一年 期以 下的 国债 、
金融债、和企 业债、该 指 数的推出旨在 更全面地 反 映我国债券市 场的 整体 价 格变动趋势 ，为债券
投资者 提供 更 切合 的市 场 标准。 根据 本基 金的 投资 范围约 束， 该基 准能 客观 衡量本 基金 的投 资绩
效。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年4 月 26 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年； 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓． 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
1.本基 金合 同 于2017 年4 月26 日正 式生 效, 截止 报 告期末 未满 一年.
2.2017 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于 2017 年 4 月 26 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日至 报告 期末 ，本基 金未 进行 利润
分配， 符合 基金 合同 的约 定。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平 安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2017 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 46 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模1795 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘俊廷
平 安 大 华
鼎 弘 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
2017 年 4 月
26 日
- 6
刘俊廷先生，中国科学
院研究生院硕士，曾担
任国泰君安证券股份有
限公司 分析 师。2014 年
12 月加 入平 安大 华基 金
管理有限公司，任行业
研究员。现任平安大华
鼎泰灵活配置混合型证
券投资基金、平安大华
鼎越定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、
平安大华鼎弘混合型证
券投资基金、平安大华
鼎沣定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、
平安大华量化灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 。
黄维
平 安 大 华
鼎 弘 混 合
型 证 券 投
2017 年5 月5
日
- 7
北 京 大 学 微 电 子 学 硕
士，7 年证 券从 业经 验 ，
曾先 后 任 广 发 证 券 资 产平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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资 基 金 的
基金经 理
管理（广东）有限公司
研究员 、 投资 经理 ， 2016
年 5 月加入 平安 大华 基
金管理公司，现任平安
大华鑫安混合型证券投
资基金、平安大华睿享
文娱灵活配置混合性证
券投资基金、平安大华
鼎弘混合型证券投资基
金基金 经理 。
高勇标
平 安 大 华
鼎 弘 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
2017 年 6 月
27 日
- 7
高勇标先生，西南财经
大学硕士研究生，曾先
后任职于国海证券股份
有限公司自营分公司投
资经理助理、深圳市尧
山财富管理有限公司投
资管理部副总经理、恒
大人寿保险有限公司固
定 收 益 部 投 资 经 理 。
2017 年 4 月 加入 平安 大
华基金管理有 限 公 司 ，
任投资研究部固定收益
组投资经理，现任平安
大华鼎弘混合型证券投
资基金、平安大华惠悦
纯债债券型证券投资基
金、平安大华安盈保本
混合型证券投资基金基
金经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华鼎 弘混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平 交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安大华 基金管理 有限 责任公司公 平交易管 理制 度》 、 《平安大 华基金管 理 有限责任公 司异常 交
易监控 及报 告制 度》 ，严 格 执行法 律法 规及 制度 要求 ，从以 下五 个方 面对 交易 行为进 行严 格控 制：
一是搭建平等 的投资信 息 平台，合理设 置各类资 产 管理业务之间 以及各类 资 产管理业务 内部的组
织结构，在保 证各投资 组 合投资决策相 对独立性 的 同时，确保其 在获得投 资 信息、投资 建议和实
施投资决策等 方面享有 公 平的机会。二 是制定公 平 交易规则，建 立科学的 投 资决 策体系 ，加强交
易执行环节的 内部控制 ， 并通过工作制 度、流程 和 技术手段保证 公平交易 原 则的实现。 三是加强
对投资交易行 为的监察 稽 核力度，建立 有效的异 常 交易行为日常 监控和分 析 评估制度， 通过对投
资交易行为的 监控、分 析 评估和信息披 露来加强 对 公平交易过程 和结果的 监 督。四是明 确报告制
度和路线，根 据法规及 公 司内部要求， 分别于每 季 度和每年度对 公司管理 的 不同投资组 合的投资
业绩进 行分 析、 评估， 形 成分析 报告 ， 由 投资 组合 经理、 督察 长、 总 经理 签 署后， 妥善 保存 备查，
如果发现涉嫌 违背公平 交 易原则的行为 ，及时向 公 司管理层汇报 并采取相 关 控制和改进 措施。五
是建立投资组合投 资信息 的管理及保密制度,不 同 投资 组 合 经 理 之 间 的持 仓 和交 易 等 重 大 非 公开
投资信 息相 互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期内的交 易 情况进行了同 向交易价 差 分析，各投资 组合交易 过 程中不存在 显著的交
易价差 ，不 存 在 不公 平交 易的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本产品今年以 来配置主 线 聚焦在成长性 好以及盈 利 确定的板块， 如信息文 娱 消费、白酒家 电
和金融等板块 ，标的以 业 绩白马为主， 产品净值 收 益较为显著。 展望后市 ， 我们认为聚 焦价值和
盈利确定的格 局不会改 变 ，市场主线依 然会是这 些 方向，我们将 在此基础 上 ，精选 个股 ，聚焦行
业龙头，在盈 利驱动的 市 场结构中，成 长确定的 个 股将能带来良 好的投资 回 报。债券部分 ，2017
年宏观经济稳 中有进， 通 胀水平相对温 和，货币 政 策中性偏紧， 资金利率 中 枢抬升，叠 加金融监
管加强，资管 新规陆续 出 台，债券收益 率出现明 显 上升。本基金 自成立以 来 采取短久期 策略，配
置品种 以中 高等 级信 用债 为主， 基金 净值 保持 稳步 增长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0196 元 ，累 计 份额净 值为 1.0196 元； 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率 为1.96% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 3.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年 市场 分化 巨大 ，上 证 50 和沪 深 300 指数 涨 幅良好 ，而 创业 板指 数则 震荡向 下， 这反
映了我 们前 面季 报一 直所 说的市 场变 化： 1）2017 年初以 来， 随着 新股 发行 常态化 以及 对并 购 重
组的监管趋严 ，壳价值 被 大幅削减，不 少缺乏利 润 支撑的中小盘 个股受到 较 大负面冲击 ，市场资
金追求 盈利 的确 定性 ， 蓝 筹价值 股获 得追 捧 ；2 ） 国 内经济 结构 经过 过去 几年 的调整 ， 消费 贡献 已
成为主要的经 济驱动因 素 ，同时不少制 造板块也 开 始呈现出全球 竞争力， 如 消费电子、 光伏风电
和新能源车等 ，这些行 业 的龙头个股成 长趋势明 确 ，因 此走出了 超越指数 的 表现。我们 认为 这些
变化将对市场 的影响是 长 期的，国内经 济将持续 进 行结构调整， 市场分化 不 可避免，未 来信息产
业、高端制造和大消费行 业依然具备广阔的成长空 间，相关板块长期表现有 望向好。展望 2018
年，本基金认 为宏观经 济 将保持相对平 稳，通胀 在 原油价格上涨 的冲击下 存 在上行压力 ，货币政
策延续中性偏 紧态势， 债 券收益率大概 率处于高 位 震荡阶段，继 续上行空 间 有限，但能 否大幅下
行取决于后续 经济基本 面 表现。本基金 认为流动 性 较好的中短端 信用债券 仍 有较高投资 价值，将
保持高比例配 置力度； 对 于利率债和转 债品种， 将 根据经济形 势 和市场情 况 进行波段操 作，以增
强基金 整体 收益 率。
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时 ，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、
合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改 进建
议， 并督 促相 关部 门进 行 整改 ， 同 时定 期向 董事 会 和公司 管理 层出 具监 察稽 核报告 。 公司 重视 对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网 站、邮 件等多种 形式 进行了投资 者教育工 作。 报告期内， 本基金管 理人 所管理的基 金运作
合法合规，基 金合同得 到 严格履行，有 效保障了 基 金份额持有人 利益。本 基 金管理人将 继续以风
险控制 为核 心， 提高 监察 稽核工 作的 科学 性和 有 效 性，切 实保 障基 金安 全、 合规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规 守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 工商 银 行股份 有限 公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大 华鼎弘 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、 基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 约定。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22940 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平安大 华鼎 弘混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 大华 鼎弘 基金2017 年12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年4
月26 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止 期 间的经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 平 安 大 华 鼎 弘 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平安大华鼎弘基金的 基金 管理人平安大华基金 管理 有限公司(以下
简称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 大华鼎 弘基 金
的持续 经营 能力 ， 披露 与 持续经 营相 关的 事项(如适用) ， 并 运用持
续经营 假设 ，除 非基 金管 理人管 理层 计划 清算 平安 大华鼎 弘基 金、平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督平安 大 华 鼎弘 基金 的财 务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以 应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得 出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安 大 华鼎弘 基金 持续
经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出
结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大不 确定 性 ， 审计准 则要 求我
们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露； 如果
披露不 充分 ， 我们 应当 发 表非无 保留 意见 。 我们 的 结论基 于截 至审平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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计报告 日可 获得 的信 息。 然 而未来 的事 项或 情况 可能 导致平 安大 华
鼎弘基 金不 能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的 审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
边晓红
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 鼎弘 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 14,766,540.14 -
结算备 付金
4,634,369.64 -
存出保 证金
44,243.11 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 222,076,675.11 -
其中： 股票 投资
19,877,766.68 -
基金投 资
- -
债券投 资
202,198,908.43 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 20,000,000.00 -
应收证 券清 算款
1,751,609.88 -
应收利 息 7.4.7.5 4,077,255.55 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
267,350,693.43 -
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购 金 融资 产款
56,000,000.00 -
应付证 券清 算款
4,165,954.68 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
210,123.55 -
应付托 管费
43,775.73 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 100,782.84 -
应交税 费
- - 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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应付利 息
-24,434.97 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 190,000.00 -
负债合 计
60,686,201.83 -
所有者 权益：
实收基 金 7.4.7.9 202,701,052.24 -
未分配 利润 7.4.7.10 3,963,439.36 -
所有者 权益 合计
206,664,491.60 -
负债和 所有 者权 益总 计
267,350,693.43 -
注：
1. 报 告截 止日2017 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.0196 元， 基 金份 额总 额202,701,052.24 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2017 年 4 月 26 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 12 月 31 日止 期
间。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 鼎弘 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年4 月26 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年4 月26 日(基
金合同生效日)至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
8,974,357.98 -
1.利息 收入
7,603,649.11 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 165,054.73 -
债券利 息收 入
6,720,019.58 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
718,574.80 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,619,261.70 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 904,030.56 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 641,809.14 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 73,422.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-248,552.83 - 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
5,010,918.62 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,681,769.87 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 350,368.75 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 262,799.49 -
5．利 息支 出
2,440,256.70 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,440,256.70 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 275,723.81 -
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
3,963,439.36 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
3,963,439.36 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 鼎弘 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 26 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 26 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
202,701,052.24 - 202,701,052.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,963,439.36 3,963,439.36
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基 202,701,052.24 3,963,439.36 206,664,491.60 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
平安大华鼎弘混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证 券 监 督 管理委 员 会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2016]3140 号《 关于 准予平安大华 鼎弘混合型 证券投资基金 注册
的批复》核准 ，由平安 大 华基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《平安
大华鼎 弘混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币202,573,315.75 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2017) 第 231 号验 资报 告 予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《平安 大华 鼎弘 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 4 月 26 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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的基金 份额 总额 为202,701,052.24 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合127,736.49 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为平 安大华 基金 管理 有限 公司 ， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以
下简称 “中 国工 商银 行”) ，登记 机构 为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 。
根据《平安大 华鼎弘混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的相关规定 ，本基金 的 封闭期为自基 金
合同生效之日 起(含)至 18 个月后对应 日前一个 工 作 日止，本基 金在封闭 期 内不办理申 购赎回业
务，但投资人 可在本基 金 上市 交易后通 过深圳证 券 交易所(以下简 称 “深交 所 ”) 转让基金 份额。
封闭期 届满 后， 本基 金转 换为上 市开 放式 基金(LOF) ， 投资 人可 在基 金的 开放 日办理 申购 和赎 回业
务。
经深交 所深 证上[2017]338 号文 审核 同意 ， 本 基金34,793,864.00 份基 金份 额 于 2017 年6 月
6 日在深交所 挂牌交易 。 未上市交易的 基金份额 托 管在场外，基 金份额持 有 人可通过跨 系统转托
管业务 将其 转至 深交 所场 内后即 可上 市流 通。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华鼎弘混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 包括 国内 依法 发 行 、 上 市的 股票(包 括主 板 、 中小板 、 创业 板及 其
他中国证监 会核准发 行上 市的股票)、 债券(包括 国 债、央行票 据、金融 债、 企业债、公 司债、 可
转换债券(含 可分离交 易可 转换债券) 、 可交换债 券、 次级债、短 期融资券 、超 短期融资券 、中期
票据、证券 公司短期 公司 债券、中小 企业私募 债等) 、资产支持 证券、债 券回 购、银行存 款(包括
协议存 款、 定期 存款、 通 知存款 和其 他银 行存 款)、 同业存 单、 货币 市场 工具 、 股指 期货、 国债 期
货、 权 证以 及法 律法 规或 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其它金 融工 具( 但须 符合 中 国证监 会的 相关 规
定) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 将
其纳入 投资 范围 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深 300 指 数收 益率 ×20 %+ 中 证综合 债指 数收 益率
×80% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 鼎弘混 合型 证券 投资平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年4 月26 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 4 月 26
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年4 月26 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股 票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的 ，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可 观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回 引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金的收益 分配政策 为 ：(1) 在符 合有关基 金分 红条件的前提 下，本基 金 每年收益分配 次
数最多 为 12 次 ， 每 次收 益 分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的 20% ， 若 《 基 金合同 》 生 效不 满
3 个月可不进 行收益分 配 ；(2) 本基 金场外收 益分 配方式分两种 ：现金分 红 与红 利再投资 ，投资
者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 ；本基金场内 收益分配 方 式为现金分红 ；(3) 基金 收益分配后基 金份额
净值不能低于 面值；即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每单位基 金 份额收益分 配 金额后
不能低于面值 ；(4) 每一 基金份额享有 同等分配 权 ；(5) 法律 法规或监 管机 关另有规定的 ，从其
规定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时 满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和 债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20%的个 人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股 票 交易印 花税 。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 14,766,540.14 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 14,766,540.14 -
7.4.7.2 交易 性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,191,675.49 19,877,766.68 686,091.19
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 113,507,359.03 112,766,908.43 -740,450.60
银行间 市场 89,626,193.42 89,432,000.00 -194,193.42
合计 203,133,552.45 202,198,908.43 -934,644.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 222,325,227.94 222,076,675.11 -248,552.83
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本 报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 20,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 20,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,061.26 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,085.50 -
应收债 券利 息 4,045,867.22 -
应收买 入返 售证 券利 息 24,221.67 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 19.90 -
合计 4,077,255.55 -
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 95,242.44 -
银行间 市场 应付 交易 费用 5,540.40 -
合计 100,782.84 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 190,000.00 -
合计 190,000.00 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 202,701,052.24 202,701,052.24
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 202,701,052.24 202,701,052.24
注：
1. 本 基金 自2017 年2 月23 日至 2017 年4 月19 日 止期间 公开 发售 ， 共 募集 有 效净认 购资 金人 民
币202,573,315.75 元 。 根 据 《 平安 大华 鼎弘 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的 规定 ， 本基 金设
立募集 期内 认购 资金 产生 的利息 收入 人民 币 127,736.49 元， 在本 基金 成立 后 折算 为 127,736.49
份基金 份额 ，划 入基 金份 额持有 人账 户。
2.
根 据 《 平安 大华 鼎弘 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的相 关规 定， 本基 金的封 闭期 为 自 2017平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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年 4 月 26 日(基 金合 同生 效日) 至 2019 年 10 月 26 日(含) 止期 间， 封闭 期内 本基金 不办 理申 购 与
赎回业 务， 但投 资人 可在 本基金 上市 交易 后通 过深 交所转 让基 金份 额。
3. 截至 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金于 深交 所上 市的基 金份 额为35,827,812.00 份， 托管 在场
外未上 市交 易的 基金 份额 为 166,873,240.24 份。 上 市的基 金份 额登 记在 证券 登记结 算系 统， 可选
择按市价流通 或按基金 份 额净值申购或 赎回；未 上 市的基金份额 登记在注 册 登记系统， 按基金份
额净值 申购 或赎 回。 通过 跨系统 转登 记可 实现 基金 份额在 两个 系统 之间 的转 换。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,211,992.19 -248,552.83 3,963,439.36
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,211,992.19 -248,552.83 3,963,439.36
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日( 基金 合 同生效
日) 至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 102,719.38 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 61,987.17 -
其他 348.18 -
合计 165,054.73 -
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 34 页 共 65 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月 26 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 91,466,635.79 -
减：卖 出股 票成 本总 额 90,562,605.23 -
买卖股 票差 价收 入 904,030.56 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日( 基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
641,809.14 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 641,809.14 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日( 基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
368,457,125.57 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
363,031,971.20 -
减：应 收利 息总 额 4,783,345.23 -
买卖债 券差 价收 入 641,809.14 -
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 35 页 共 65 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 73,422.00 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 73,422.00 -
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 36 页 共 65 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 4 月 26 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -248,552.83 -
—— 股 票投 资 686,091.19 -
—— 债 券投 资 -934,644.02 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -248,552.83 -
7.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 255,849.49 -
银行间 市场 交易 费用 6,950.00 -
合计 262,799.49 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 26 日( 基金 合 同
生效日)至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 130,000.00 -
上市费 65,000.00 -
其他 800.00
银行间 账户 维护 费 12,000.00
银行费 用 7,923.81
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 37 页 共 65 页
合计 275,723.81 -
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 平 安 大
华”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
平安银 行股 份有 限公 司(“ 平安银 行”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年4 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 38 页 共 65 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
平安证 券 76,062,862.62 37.81% - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年4 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
平安证 券 71,777,287.03 14.61% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年4 月 26 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
平安证 券 1,557,692,000.00 15.76% - -
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年4月26 日( 基金 合同 生效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证 券 54,104.05 37.81% 54,104.05 56.81%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 39 页 共 65 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,681,769.87 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
521,781.84 -
注：支付基金 管理人平 安 大华的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.20%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
350,368.75 -
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 销售 服务 费。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年4 月 26 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银
行
14,766,540.14 102,719.38 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 41 页 共 65 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额56,000,000.00 元 ， 于2018 年1 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
9,991,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
40,136,000.00 -
合计
50,127,000.00 -
1.债券 评级 取自 第三 方评 级机构 的债 项评 级。
2.未评 级债 券为 超短 期融 资券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
45,179,768.40 -
AAA 以下
106,892,140.03 -
未评级
- -
合计
152,071,908.43 -
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺 的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 约定开放 日 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 或因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 43 页 共 65 页
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2017 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 56,000,000.00 元将 在一个 月以 内到 期 且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均较短且 不计息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券 不得超 过该证券 的 10% 。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上 市公司可 流 通股票的 15% ，本基 金与 由本基金的基 金管理人 管 理的全部投资 组合持
有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票， 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的30%( 完全按 照有 关指 数构
成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上 述比例 限制)， 本 基 金
主动投 资于 流动 性受 限资 产的市 值合 计不 得超 过基 金资产 净值 的15% 。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 44 页 共 65 页
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
本报告期内本 基金尚处 于 封闭期，封闭 期内不办 理 申购与赎回业 务，因此 综 合上述各项流 动
性风险管理措 施的实施 ， 本基金在本报 告期内不 存 在未能以合理 价格及时 变 现基金资产 以支付投
资者赎 回款 项的 风险 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
14,766,540.
14
- - - - - 14,766,540.1
4 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 45 页 共 65 页
款
结
算
备
付
金
4,634,369.6
4
- - - - - 4,634,369.64
存
出
保
证
金
44,243.11 - - - - - 44,243.11
交
易
性
金
融
资
产
10,065,000.
00
20,164,000.
00
49,372,360.
00
118,798,943.
80
3,798,604.
63
19,877,766.
68
222,076,675.
11
买
入
返
售
金
融
资
产
20,000,000.
00
- - - - - 20,000,000.0
0
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1,751,609.8
8
1,751,609.88
应
收
利
息
- - - - - 4,077,255.5
5
4,077,255.55
资
产
总
计
49,510,152.
89
20,164,000.
00
49,372,360.
00
118,798,943.
80
3,798,604.
63
25,706,632.
11
267,350,693.
43
负
债
卖 56,000,000. - - - - - 56,000,000.0平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 46 页 共 65 页
出
回
购
金
融
资
产
款
00 0
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 4,165,954.6
8
4,165,954.68
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 210,123.55 210,123.55
应
付
托
管
费
- - - - - 43,775.73 43,775.73
应
付
交
易
费
用
- - - - - 100,782.84 100,782.84
应
付
利
息
- - - - - -24,434.97 -24,434.97
其
他
负
债
- - - - - 190,000.00 190,000.00
负
债
总
计
56,000,000.
00
- - - - 4,686,201.8
3
60,686,201.8
3 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 47 页 共 65 页
利
率
敏
感
度
缺
口
-6,489,847.
11
20,164,000.
00
49,372,360.
00
118,798,943.
80
3,798,604.
63
21,020,430.
28
206,664,491.
60
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
负
债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。本 基金 于2017 年4 月 26 日 生效 ，因 此无需 披露 比较 数据 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
237,520.00 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-235,567.70
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 48 页 共 65 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现 金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-30%；封
闭期内每个交 易日日终 在 扣除股指期货 和国债期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，应当保 持不低于
交易保 证金 一倍 的现 金； 转为上 市开 放式 基金(LOF) 后， 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 和国 债期
货合约需缴纳 的交易保 证 金后，保持现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金 资产净值
的5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期 运用 多种 定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 19,877,766.68 9.62 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 19,877,766.68 9.62 - -
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 49 页 共 65 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为9.62% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要 意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为25,058,830.71 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 197,017,844.40 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 50 页 共 65 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管 理人 自2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 51 页 共 65 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 19,877,766.68 7.44
其中： 股票 19,877,766.68 7.44
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 202,198,908.43 75.63
其中： 债券 202,198,908.43 75.63
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 7.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,400,909.78 7.26
8 其他各 项资 产 5,873,108.54 2.20
9 合计 267,350,693.43 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,448,531.80 6.99
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 5,429,234.88 2.63
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 52 页 共 65 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,877,766.68 9.62
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 3,000 2,092,470.00 1.01
2 600104 上汽集 团 59,900 1,919,196.00 0.93
3 002304 洋河股 份 16,600 1,909,000.00 0.92
4 600036 招商银 行 64,500 1,871,790.00 0.91
5 000651 格力电 器 38,900 1,699,930.00 0.82
6 601336 新华保 险 22,000 1,544,400.00 0.75
7 601601 中国太 保 36,300 1,503,546.00 0.73
8 002048 宁波华 翔 42,801 1,018,663.80 0.49
9 000858 五 粮 液 10,300 822,764.00 0.40
10 300232 洲明科 技 43,600 623,480.00 0.30
11 300142 沃森生 物 33,800 616,850.00 0.30
12 600741 华域汽 车 19,300 573,017.00 0.28
13 601939 建设银 行 66,341 509,498.88 0.25
14 600183 生益科 技 28,000 483,280.00 0.23
15 600745 闻泰科 技 13,100 441,863.00 0.21
16 002511 中顺洁 柔 26,800 436,304.00 0.21
17 002202 金风科 技 22,520 424,502.00 0.21
18 002179 中航光 电 10,500 413,490.00 0.20
19 603306 华懋科 技 13,600 389,776.00 0.19
20 002206 海 利 得 50,000 296,500.00 0.14
21 002384 东山精 密 10,100 287,446.00 0.14
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 53 页 共 65 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600741 华域汽 车 5,107,589.94 2.47
2 002304 洋河股 份 3,555,615.00 1.72
3 601288 农业银 行 2,727,256.00 1.32
4 601939 建设银 行 2,582,415.46 1.25
5 600183 生益科 技 2,576,183.00 1.25
6 601601 中国太 保 2,462,308.00 1.19
7 600036 招商银 行 2,458,742.00 1.19
8 000651 格力电 器 2,450,005.00 1.19
9 601336 新华保 险 2,299,463.00 1.11
10 002384 东山精 密 2,261,333.00 1.09
11 600104 上汽集 团 2,244,009.97 1.09
12 603626 科森科 技 2,165,805.60 1.05
13 600519 贵州茅 台 2,141,563.00 1.04
14 002241 歌尔股 份 2,067,812.00 1.00
15 600567 山鹰纸 业 2,057,972.00 1.00
16 000858 五 粮 液 1,941,233.78 0.94
17 002600 领益智 造 1,860,342.00 0.90
18 000823 超声电 子 1,858,729.00 0.90
19 601877 正泰电 器 1,829,119.00 0.89
20 300433 蓝思科 技 1,782,626.40 0.86
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600741 华域汽 车 4,863,663.80 2.35
2 601288 农业银 行 2,762,854.00 1.34
3 603626 科森科 技 2,260,620.00 1.09 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 54 页 共 65 页
4 601939 建设银行 2,181,928.00 1.06
5 600183 生益科 技 2,170,532.10 1.05
6 600567 山鹰纸 业 2,041,508.00 0.99
7 300433 蓝思科 技 1,968,728.96 0.95
8 002600 领益智 造 1,943,999.00 0.94
9 002241 歌尔股 份 1,864,219.00 0.90
10 601877 正泰电 器 1,834,949.25 0.89
11 002304 洋河股 份 1,829,180.00 0.89
12 002384 东山精 密 1,815,089.00 0.88
13 000823 超声电 子 1,810,623.00 0.88
14 000910 大亚圣 象 1,610,169.72 0.78
15 600487 亨通光 电 1,605,111.98 0.78
16 002449 国星光 电 1,570,096.92 0.76
17 600525 长园集 团 1,471,376.00 0.71
18 002126 银轮股 份 1,386,442.00 0.67
19 000400 许继电 气 1,305,941.05 0.63
20 002273 水晶光 电 1,292,707.00 0.63
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 109,754,280.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 91,466,635.79
注： “ 买入 股票 成本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 113,433,926.00 54.89
5 企业短 期融 资券 50,127,000.00 24.26
6 中期票 据 29,728,000.00 14.38
7 可转债 （可 交换 债） 8,909,982.43 4.31
8 同业存 单 - - 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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9 其他 - -
10 合计 202,198,908.43 97.84
8.6 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101565002
15 广 汇汽 车
MTN001
100,000 10,106,000.00 4.89
2 011756017
17 三安
SCP002
100,000 10,065,000.00 4.87
3 011763013
17 盐 城国 投
SCP002
100,000 10,058,000.00 4.87
4 011751064
17 浙 农控
SCP001
100,000 10,015,000.00 4.85
5 011758073
17 永达
SCP004
100,000 9,998,000.00 4.84
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 56 页 共 65 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 44,243.11
2 应收证 券清 算款 1,751,609.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,077,255.55
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,873,108.54
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132005 15 国资 EB 1,800,968.40 0.87
2 110033 国贸转 债 1,209,599.10 0.59
3 128015 久其转 债 953,604.63 0.46
4 123001 蓝标转 债 172,860.30 0.08
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,055 192,133.70 98,796,136.80 48.74% 103,904,915.44 51.26%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
平安汇 通稳 祥 1 号 B 特定 客
户资产 管理 计划
40,004,400.00 19.74%
2
平安汇 通- 稳祥1 号A 特定 客
户资产 管理 计划
34,003,590.00 16.78%
3 马世琴 10,200,000.00 5.03%
4
平安大华基金－招 商银行－
平安大 华－ 华兴 多策 略 1 号
特定客 户资 产
9,170,820.00 4.52%
5
平安大 华稳 祥 1 号 C 特定 客
户资产 管理 计划
8,000,080.00 3.95%
6
平安大华基金－平 安银行－
深圳平安大华汇通 财富管理
有限公 司
5,724,307.00 2.82%
7 赵鹏 5,001,250.00 2.47%
8 张恩光 2,998,046.92 1.48%
9 常忻 2,088,609.15 1.03%
10 王秀珍 1,790,074.41 0.88%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
313.81 0.0002%
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月 26 日 ） 基金 份额 总额
202,701,052.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 202,701,052.24
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第三十 八 次会 议审 议 通过 ，由付 强 先生 任职
公司副 总经 理， 任职 日期 为 2017 年1 月20 日。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 四次 职 工代 表大会 审 议通 过， 由 李峥 女士接 替 毛晴 峰为
第三届 监事 会职 工监 事， 任职日 期 为2017 年2 月17 日。
3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由李 兆良 先生、 李娟 娟
女士、 刘 雪生 先生、 潘汉 腾先生 接替 曹勇 先生、 刘 茂山先 生、 郑 学定 先生 、 黄士林 先生 任职 公 司
第三届 董事 会董 事， 任职 日期 为 2017 年6 月1 日。
4 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过 ， 由 巢傲 文 先生接 替张 云
平为第 三届 监事 会监 事， 任职日 期 为2017 年6 月1 日。
5 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 三届 董 事会 第二次 会 议通 过， 同 意选 举罗春 风 先生 为第
三届董 事会 董事 长； 同意 聘任肖 宇鹏 先生 为总 经理 ； 同意 聘任 付强 先生、 林 婉文女 士、 汪涛 先生
为副总 经理 ；同 意聘 任陈 特正先 生为 督察 长兼 董事 会秘书 ，任 职日 期 为2017 年7 月 13 日。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报 告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 合同 生效 ， 初次 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基 金
提供审 计服 务。 报告 期内 应支付 给该 事务 所的 报酬 为 60,000.00 元。
平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无受 稽核 或处 罚等情 况。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 无受 稽核或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 4 125,102,034.68 62.19% 88,984.81 62.19% -
平安证 券 2 76,062,862.62 37.81% 54,104.05 37.81% -
中泰证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
3、本 基金 报告 期内 合同 生 效，上 述租 用交 易单 元均 为本期 新增 所用 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
第 63 页 共 65 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回 购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
海通证 券 419,527,348.89 85.39% 8,323,345,000.00 84.24% - -
平安证 券 71,777,287.03 14.61% 1,557,692,000.00 15.76% - -
中泰证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于平 安大 华鼎 弘混 合型 证券投
资基金 基金 合同 生效 公告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2017 年 4 月 27 日
2
平安大 华鼎 弘混 合型 证券 投资基
金基金 经理 变更 公告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2017 年 5 月 9 日
3
关于平 安大 华鼎 弘混 合型 证券投
资基金 在深 交所 上市 交易 的公告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2017 年 6 月 1 日
4
平安大 华鼎 弘混 合型 证券 投资基
金上市 交易 提示 性公 告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2017 年 6 月 6 日
5
关于平 安大 华鼎 弘混 合型 证券投
资基金 基金 经理 变更 公 告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2017 年 7 月 4 日
6
平安大 华鼎 弘混 合型 证券 投资基
金2017 年第 2 季度 报告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2017 年 7 月 20 日
7
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
变更住 所的 公告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2017 年 7 月 22 日 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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8
平安大 华鼎 弘混 合型 证券 投资基
金2017 年 半年 度报 告以 及 摘要
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2017 年 8 月 28 日
9
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
平安大 华鼎 弘混 合型 证券 投资基
金2017 年 半年 度报 告的 更 正公
告
公司网 站 、 上 海证 券
报、 证 券时 报
2017 年 8 月 31 日
10
平安大 华鼎 弘混 合型 证券 投资基
金2017 年 第三 季度 报告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报 2017 年 10 月 25 日
11
关于旗 下部 分基 金新 增华 泰证券
为销售 机构 及参 与其 费率 优惠活
动的公 告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 10 月 30 日
12
平安大 华鼎 弘混 合型 证券 投资基
金招募 说明 书更 新（2017 年第1
期）以 及摘 要
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 9 日
13
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下基 金持 有流 通受 限股票
估值方 法的 公告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 25 日
14
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
旗下证 券投 资基 金缴 纳增 值税的
公告
公司网 站 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 鼎弘 混合 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、平 安大 华鼎 弘混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华鼎 弘混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华鼎 弘混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华鼎 弘 混合型 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。 平安大华鼎弘 2017 年年度报告
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12.2 存 放地 点
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层
2 、基 金托 管人 住所
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
