申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
申 万 菱 信中 证 申万 医药 生物 指 数分 级证 券 投资 基金
2017 年 年度 报告 （ 摘要 ）
2017 年 12 月 31 日
基金 管理 人：申 万菱 信基金 管理有 限公 司
基金 托管 人：中 国农 业银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期： 二〇 一八年 三月二 十九 日申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 3 月 2 3 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级
场 内 简 称 医 药 生 物
基 金 主 代 码 1 6 3 1 1 8
交 易 代 码 1 6 3 1 1 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 4 9 , 2 3 8 , 6 9 5 . 7 9 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 年 7 月 6 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 医 药 生 物 S W 医 药 A S W 医 药 B
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 医 药 生 物 S W 医 药 A S W 医 药 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 6 3 1 1 8 1 5 0 2 8 3 1 5 0 2 8 4
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 7 4 4 , 4 1 5 , 5 8 8 . 7 9 份 5 2 , 4 1 1 , 5 5 3 . 0 0 份 5 2 , 4 1 1 , 5 5 4 . 0 0 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 采 取 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 ，
力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 不 超 过
0 . 3 5 % ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % ， 实 现 对 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 的 有 效 跟 踪 。
投 资 策 略
本 基 金 股 票 投 资 策 略 主 要 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 投 资 ， 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股
及 其 权 重 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股
票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 整 。 本 基 金 股 指 期 货 投 资 策 略 为 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根
据 风 险 管 理 的 原 则 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 本 着 谨 慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 的 投 资 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 收 益 率 + 5 % × 银 行 同 业 存 款 利 率
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
申 万 医 药 份 额 为 常 规 指 数 基 金 份 额 ， 具
有 预 期 风 险 较 高 、 预 期 收 益 较 高 的 特 征 ，
其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 均 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。
申 万 医 药 A 份
额 ， 具 有 预 期 风
险 低 ， 预 期 收 益
低 的 特 征 。
申 万 医 药 B 份 额 由 于
利 用 杠 杆 投 资 ， 具 有
预 期 风 险 高 、 预 期 收
益 高 的 特 征 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 王 菲 萍 贺 倩
联 系 电 话 0 2 1 - 2 3 2 6 1 1 8 8 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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电 子 邮 箱 s e r v i c e @ s w s m u . c o m t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 0 8 5 8 8 9 5 5 9 9
传 真 0 2 1 - 2 3 2 6 1 1 9 9 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . s w s m u . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年
2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 （ 基
金 合 同 生 效 日 ） 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 - 5 2 , 2 6 5 , 5 1 0 . 8 9 - 8 3 , 6 7 8 , 6 7 3 . 1 0 - 7 9 , 1 0 8 , 1 2 8 . 0 5
本 期 利 润 1 1 0 , 7 7 2 , 3 1 5 . 6 4 - 1 9 5 , 0 7 4 , 6 9 1 . 7 9 - 9 5 , 0 7 6 , 8 6 0 . 6 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 1 0 9 5 - 0 . 1 3 8 3 - 0 . 0 3 6 5
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 3 . 0 3 % - 1 3 . 7 8 % 2 . 8 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 4 6 6 - 0 . 1 0 9 4 - 0 . 0 3 5 3
期 末 基 金 资 产 净 值 8 0 4 , 2 8 5 , 9 3 1 . 7 3 9 7 4 , 1 1 6 , 3 4 8 . 5 1 1 , 4 9 0 , 2 4 6 , 0 9 5 . 6 3
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 4 7 1 0 . 8 5 9 5 1 . 0 2 8 9
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 、 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用 ， 但 不 包 括 持 有 人 认 / 申
购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 申 购 费 、 赎 回 费 等 ） ， 计 入 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 后 ， 实
际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 6 . 4 4 % 0 . 9 7 % 6 . 7 7 % 1 . 0 0 % - 0 . 3 3 % - 0 . 0 3 %
过 去 六 个 月 5 . 7 7 % 0 . 7 9 % 5 . 9 3 % 0 . 8 2 % - 0 . 1 6 % - 0 . 0 3 %
过 去 一 年 1 3 . 0 3 % 0 . 7 1 % 1 2 . 4 9 % 0 . 7 3 % 0 . 5 4 % - 0 . 0 2 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
0 . 2 7 % 1 . 5 5 % - 2 0 . 4 5 % 1 . 7 3 % 2 0 . 7 2 % - 0 . 1 8 %
注 ： 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 = 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 银 行 同 业 存 款 利 率 × 5 % 。
本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 按 照 构 建 公 式 每 交 易 日 进 行 计 算 ， 计 算 方 式 如 下 ：
b e n c h m a r k ( 0 ) = 1 0 0 0 ；
% b e n c h m a r k ( t ) = 9 5 % * ( 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 ( t ) / 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 ( t - 1 ) - 1 ) + 5 % * 银 行 同 业 存
款 利 率 （ 税 后 ） / 3 6 5 ；
b e n c h m a r k = ( 1 + % b e n c h m a r k ( t ) ) * b e n c h m a r k ( t - 1 ) ；
其 中 t = 1 , 2 , 3 , . . . 。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图
注 ： 2 0 1 5 年 数 据 按 基 金 合 同 生 效 当 年 实 际 存 续 期 计 算 ， 未 按 整 个 自 然 年 度 折 算 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
本 基 金 ( 包 括 申 万 医 药 份 额 、 医 药 A 份 额 和 医 药 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 是 由 国 内 大 型 综 合 类 券 商 申 万 宏
源 证 券 有 限 公 司 和 三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 共 同 设 立 的 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 成 立 于
2 0 0 4 年 1 月 1 5 日 ， 注 册 地 在 中 国 上 海 ， 注 册 资 本 金 为 1 . 5 亿 元 人 民 币 。 其 中 ， 申 万 宏 源 证 券 有 限 公
司 持 有 6 7 % 的 股 份 ， 三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 持 有 3 3 % 的 股 份 。
公 司 成 立 以 来 业 务 增 长 迅 速 ， 在 北 京 、 广 州 先 后 建 立 了 分 公 司 。 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司
旗 下 管 理 了 包 括 股 票 型 、 混 合 型 、 债 券 型 和 货 币 型 在 内 的 3 7 只 开 放 式 基 金 ， 形 成 了 完 整 而 丰 富 的 产
品 线 。 公 司 旗 下 基 金 管 理 资 产 规 模 超 过 3 0 0 亿 元 ， 客 户 数 超 过 6 1 6 万 户 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
张 少 华
本 基 金
基 金 经
理 、 副
总 经 理
2 0 1 5 - 0 6 - 1 9 - 1 8 年
张 少 华 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。 1 9 9 9 年 开 始 从
事 证 券 相 关 工 作 ， 曾 任 职 于 申 银 万 国 证 券 ，
2 0 0 3 年 1 月 加 入 申 万 巴 黎 基 金 筹 备 组 ， 后
正 式 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
风 险 管 理 总 部 总 监 、 基 金 投 资 管 理 总 部 副 总
监 、 投 资 管 理 总 部 总 监 ， 申 万 菱 信 量 化 小 盘
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 沪 深 3 0 0
价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 深 证 成 指
分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 环
保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中
证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中
证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 现 任 公 司 副 总 经
理 ， 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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荆 一 帆
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 7 - 0 6 - 0 1 - 5 年
荆 一 帆 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。 2 0 1 2 年 起 从 事
金 融 相 关 工 作 ， 曾 任 职 于 华 夏 基 金 管 理 有 限
公 司 、 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 。 2 0 1 7
年 0 1 月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
现 任 申 万 菱 信 沪 深 3 0 0 价 值 指 数 证 券 投 资
基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题
投 资 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 申 万 菱 信
中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药
生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证
军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
袁 英 杰
本 基 金
原 基 金
经 理
2 0 1 5 - 0 6 - 1 9 2 0 1 7 - 0 6 - 0 5 1 1 年
袁 英 杰 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 兴 业 证
券 、 申 银 万 国 证 券 研 究 所 等 ， 2 0 1 3 年 0 5 月
加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 高 级
数 量 研 究 员 ， 基 金 经 理 助 理 ， 申 万 菱 信 中 证
申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、
申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 深 证 成 指
分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券
行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证
环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
中 证 申 万 新 兴 健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证 券
投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 经 理 ， 现 任 申 万 菱 信 中
小 板 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 申 万 菱 信
沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱
信 中 证 5 0 0 指 数 优 选 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
申 万 菱 信 臻 选 6 个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 申 万 菱 信 智 选 一 年 期 定 期 开 放 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 5 0 0 指 数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 价 值 优 利 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 价 值 优 先 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
俞 诚
本 基 金
原 基 金
经 理
2 0 1 5 - 1 2 - 0 3 2 0 1 7 - 0 6 - 0 5 8 年
俞 诚 先 生 ， 经 济 学 学 士 。 2 0 0 9 年 开 始 从 事
证 券 相 关 工 作 ， 2 0 0 9 年 8 月 加 入 申 万 菱 信
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 产 品 与 金 融 工 程 总
部 金 融 工 程 师 、 数 量 研 究 员 ， 申 万 菱 信 中 证
申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、
申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 沪 深 3 0 0
价 值 指 数 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 深 证 成 指
分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证
环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
现 任 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 、 申 万 菱 信 中 证 5 0 0 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 价 值 优 享 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ； 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日
起 即 任 职 ， 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
3 . 本 报 告 期 内 ， 公 司 聘 任 荆 一 帆 担 任 本 基 金 基 金 经 理 ， 袁 英 杰 、 俞 诚 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 ，
具 体 见 本 基 金 管 理 人 的 相 关 公 告 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规 定 ， 严
格 遵 守 基 金 合 同 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基
础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ； 本 基 金 资 产 与 本
基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ； 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行
为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 , 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 并 通 过 稳 健 经 营 、 规 范 运 作 、 规 避
风 险 , 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 制 度 》 ， 通 过
组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 （ 包 括 研 究 分 析 、
投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ） 环 节 中 的 实 现 ， 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确 保 各 投
资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ； 同 时 ， 通 过 对 投 资 交 易 行
为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
在 研 究 分 析 方 面 ， 本 公 司 建 立 了 规 范 、 完 善 的 研 究 管 理 平 台 ， 规 范 了 研 究 人 员 的 投 资 建 议 、 研
究 报 告 的 发 布 流 程 ， 使 各 投 资 组 合 经 理 在 获 取 投 资 建 议 的 及 时 性 、 准 确 性 及 深 度 等 方 面 得 到 公 平 对
待 。
在 投 资 决 策 方 面 ， 首 先 ， 公 司 建 立 健 全 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 。 投 资 决 策 委 员 会 和 投 资 总 监 等 管 理 机 构 和 人 员 不 得 对 投
资 经 理 在 授 权 范 围 内 的 投 资 活 动 进 行 干 预 。 投 资 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的
操 作 必 须 经 过 严 格 的 审 批 程 序 ； 其 次 ， 公 司 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度 ， 除 分 管 投 资
副 总 及 投 资 总 监 等 因 业 务 管 理 的 需 要 外 ， 不 同 投 资 经 理 之 间 的 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 相
互 隔 离 ； 另 外 ， 公 司 还 建 立 机 制 要 求 公 募 投 资 经 理 与 特 定 客 户 资 产 投 资 经 理 互 相 隔 离 ， 且 不 能 互 相
授 权 投 资 事 宜 。
在 交 易 执 行 方 面 ， 本 公 司 设 立 了 独 立 于 投 资 管 理 职 能 的 交 易 部 ， 实 行 了 集 中 交 易 制 度 和 公 平 的
交 易 分 配 制 度 ： （ 1 ） 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 的 同 向 交 易 ， 内 部 制 定 了 专 门 的 交 易 规 则 ， 保 证 各 投 资 组
合 获 得 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ； （ 2 ） 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义
进 行 的 交 易 ， 各 投 资 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 集 中 交 易 室 按 照 价 格
优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ； （ 3 ） 对 于 银 行 间 市 场 的 现 券 交 易 ， 交 易 部 在 银 行 间 市
场 开 展 独 立 、 公 平 的 询 价 ， 并 由 风 险 管 理 部 对 交 易 价 格 的 公 允 性 （ 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ） 、 交
易 对 手 和 交 易 方 式 进 行 事 前 审 核 ， 确 保 交 易 得 到 公 平 和 公 允 的 执 行 。
在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 ， 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易 执 行 情
况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 其 中 日 常 监 控 包 括 了 日 内 不 定 点 对 交 易 系 统 的 抽 查 监 控 ； 对 非 公 开 发 行
股 票 申 购 、 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控 ； 以 及 对 银
行 间 交 易 过 程 中 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 方 式 和 交 易 价 格 的 公 允 性 进 行 审 查 。 事 后
分 析 评 估 上 ， 风 险 管 理 部 在 每 个 季 度 和 每 年 度 的 《 公 平 交 易 执 行 报 告 》 中 ， 对 不 同 组 合 间 同 一 投 资
标 的 、 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 开 展 分 析 评 估 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
对 于 场 内 同 向 交 易 ， 我 们 采 集 了 本 报 告 期 内 本 公 司 旗 下 两 两 投 资 组 合 在 相 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、
3 日 内 和 5 日 内 ） 同 买 或 者 同 卖 场 内 同 一 证 券 时 两 者 买 卖 均 价 存 在 的 差 异 （ 即 价 差 率 ） 序 列 ， 然 后
按 两 两 组 合 归 类 计 算 平 均 价 差 率 。 首 先 ， 假 设 两 两 组 合 在 本 报 告 期 的 价 差 率 呈 正 态 分 布 且 平 均 价 差
率 为 0 ， 我 们 进 行 了 9 5 % 的 置 信 度 、 假 设 平 均 价 差 率 为 0 的 T 检 验 ， 若 通 过 该 假 设 检 验 ， 则 我 们 认
为 该 两 两 组 合 的 交 易 得 到 了 公 平 的 执 行 ； 对 于 未 通 过 假 设 检 验 的 情 况 ， 我 们 还 计 算 了 两 两 组 合 价 差
占 优 比 差 、 模 拟 输 送 比 例 等 指 标 ； 若 综 合 以 上 各 项 指 标 ， 认 为 仍 存 在 一 定 的 嫌 疑 ， 则 我 们 将 进 一 步
对 该 两 两 组 合 同 向 买 卖 特 定 场 内 证 券 的 时 点 、 价 格 、 数 量 等 作 分 析 ， 来 判 断 是 否 存 在 重 大 利 益 输 送
的 可 能 性 。 经 分 析 本 期 未 发 生 异 常 情 况 。
对 于 场 外 同 向 交 易 ， 我 们 分 析 了 本 报 告 期 内 不 同 时 间 窗 口 内 （ 日 内 、 3 日 内 和 5 日 内 ） 两 两 组申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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合 同 向 交 易 的 价 差 率 、 对 比 市 场 公 允 价 格 和 交 易 对 手 ， 未 发 现 利 益 输 送 的 情 况 。
对 于 反 向 交 易 ， 我 们 根 据 交 易 价 格 、 交 易 频 率 、 交 易 数 量 等 进 行 了 综 合 分 析 ， 未 发 现 异 常 情 况 。
综 合 而 言 ， 本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 ， 严 格 执 行 了 公 平 交 易
制 度 ， 公 平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 ， 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 报 告 制 度 》 ， 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种 可 能 导 致 不
公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 ， 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识 别 以 及 事 后 的 分 析
流 程 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公
开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 四 次 。 投 资 组 合 经
理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 7 年 全 年 ， 上 海 与 深 圳 A 股 整 体 均 有 所 上 涨 ， 沪 深 3 0 0 指 数 表 现 相 对 更 佳 。 2 0 1 7 年 全 年 ，
上 证 综 指 上 涨 6 . 5 6 % ， 深 证 成 份 指 数 上 涨 8 . 4 8 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 上 涨 2 1 . 7 8 % ， 中 证 5 0 0 指 数 下 跌 0 . 2 0 % ；
中 小 板 指 数 上 涨 1 6 . 7 3 % ， 创 业 板 指 数 下 跌 1 0 . 6 7 % 。
操 作 上 ， 基 金 运 作 主 要 着 眼 于 控 制 每 日 跟 踪 误 差 、 净 值 表 现 和 业 绩 基 准 的 偏 差 幅 度 。 从 实 际 运
作 结 果 观 察 ， 基 金 跟 踪 误 差 的 主 要 来 源 是 长 期 停 牌 股 票 估 值 调 整 与 指 数 成 分 股 定 期 调 整 。
本 基 金 产 品 在 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 行 业 投 资 指 数 分 级 基 金 之 基 础 份 额 的 基 础 上 ， 设 计 了 申 万
医 药 A 份 额 和 申 万 医 药 B 份 额 。 申 万 医 药 A 和 申 万 医 药 B 份 额 之 比 为 1 : 1 。
作 为 被 动 投 资 的 基 金 产 品 ， 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 行 业 指 数 分 级 基 金 将 继 续 坚 持 既 定 的 指 数 化
投 资 策 略 ， 以 严 格 控 制 基 金 相 对 目 标 指 数 的 跟 踪 偏 离 为 投 资 目 标 ， 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小 化 ， 使 得 投
资 者 可 以 清 晰 地 计 算 出 分 级 端 两 个 产 品 的 折 溢 价 状 况 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
2 0 1 7 年 ， 中 证 申 万 医 药 行 业 成 份 指 数 期 间 表 现 为 1 3 . 1 0 % ， 基 金 业 绩 基 准 表 现 为 1 2 . 4 9 % ， 申 万
菱 信 中 证 申 万 医 药 行 业 指 数 分 级 基 金 净 值 期 间 表 现 为 1 3 . 0 3 % ， 领 先 业 绩 基 准 0 . 5 4 % 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 8 年 ， 短 期 经 济 动 能 确 有 可 能 略 有 所 放 缓 ， 但 在 全 球 经 济 复 苏 加 快 的 背 景 下 ， 2 0 1 8 年
我 国 经 济 或 仍 将 保 持 一 定 程 度 的 平 稳 增 长 。 证 券 市 场 面 临 的 金 融 监 管 或 仍 将 处 于 偏 紧 状 态 ， 但 后 续
或 仍 以 稳 中 求 进 为 基 调 。
行 业 方 面 ， 未 来 政 策 将 继 续 以 医 改 为 核 心 ， 医 疗 、 医 保 、 医 药 三 医 联 动 。 医 疗 方 面 关 注 药 改 和
分 级 诊 疗 落 实 进 度 ， 医 保 方 面 关 注 新 医 保 目 录 的 调 整 及 医 保 支 付 价 的 政 策 配 套 ， 医 药 方 面 关 注 两 票
制 改 革 及 仿 制 药 一 致 性 评 价 政 策 推 进 。 新 医 保 目 录 调 整 和 药 品 招 标 全 国 落 地 将 直 接 对 化 学 药 板 块 带
来 机 会 ， 两 票 制 的 全 国 推 行 将 有 利 于 全 国 性 和 地 方 龙 头 医 药 商 业 ， 二 孩 政 策 推 广 对 儿 童 药 及 辅 助 生
殖 行 业 构 成 利 好 ， 行 业 长 期 发 展 动 力 可 期 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 报 告 期 内 ， 监 察 稽 核 工 作 继 续 坚 持 以 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 为 出 发 点 ， 紧 密 围 绕 优 化 和 完
善 公 司 内 控 体 系 ， 重 点 从 优 化 制 度 流 程 、 完 善 内 部 授 权 体 系 、 深 化 合 规 管 理 工 作 、 强 化 员 工 行 为 规
范 、 推 进 内 审 稽 核 、 信 息 披 露 以 及 反 洗 钱 等 方 面 有 序 开 展 各 项 工 作 ， 保 障 基 金 运 作 和 公 司 经 营 合 法
合 规 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 的 监 察 稽 核 工 作 重 点 包 括 ：
1 、 继 续 推 进 建 章 立 制 和 流 程 优 化 ， 进 一 步 完 善 内 部 授 权 体 系 。 本 报 告 期 内 ， 监 管 层 出 台 多 项 新
规 ， 公 司 及 时 、 全 面 、 有 序 地 组 织 建 章 立 制 、 查 漏 补 缺 、 优 化 流 程 ， 同 时 通 过 制 度 固 化 内 部 授 权 机
制 ， 使 各 项 内 部 制 度 流 程 符 合 监 管 要 求 ， 同 时 在 公 司 上 下 进 一 步 传 导 了 制 度 建 设 文 化 ， 可 操 作 性 和
合 规 能 级 得 到 不 断 提 升 。
2 、 深 入 开 展 合 规 宣 导 与 培 训 ， 强 化 员 工 行 为 管 控 。 本 报 告 期 内 ， 进 一 步 加 强 法 律 法 规 跟 踪 ， 深
入 推 进 公 司 合 规 文 化 建 设 ， 及 时 通 过 适 当 方 式 向 公 司 各 部 门 及 全 体 员 工 进 行 内 部 合 规 传 导 ， 组 织 员
工 进 行 三 条 底 线 、 六 项 禁 令 、 员 工 证 券 投 资 管 理 、 投 资 者 适 当 性 管 理 、 合 规 管 理 办 法 、 反 洗 钱 、 C R S
等 方 面 的 合 规 培 训 ， 不 断 提 高 全 员 守 法 合 规 意 识 。 同 时 ， 进 一 步 强 化 了 员 工 行 为 管 控 ， 员 工 职 业 操
守 和 行 为 规 范 的 合 规 意 识 得 到 不 断 强 化 。
3 、 以 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 为 出 发 点 ， 将 投 资 者 适 当 性 监 管 要 求 落 到 实 处 。 本 报 告 期 内 ， 公
司 有 序 开 展 了 《 证 券 期 货 投 资 者 适 当 性 管 理 办 法 》 相 关 合 规 培 训 ， 推 进 制 度 流 程 的 梳 理 与 修 订 ， 形
成 了 以 公 司 《 投 资 者 适 当 性 管 理 办 法 》 为 核 心 、 十 多 部 规 程 为 配 套 的 健 全 的 适 当 性 管 理 制 度 体 系 ，
及 时 推 进 系 统 流 程 的 改 造 与 建 设 等 工 作 ， 切 实 保 障 投 资 者 适 当 性 管 理 工 作 落 到 实 处 。
4 、 以 合 规 管 理 制 度 建 设 为 契 机 ， 以 合 规 促 进 业 务 发 展 。 公 司 制 定 实 施 了 《 合 规 管 理 制 度 》 ， 进申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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一 步 健 全 了 公 司 合 规 管 理 架 构 ， 明 确 了 各 层 级 合 规 管 理 职 责 ， 推 进 落 实 合 规 人 员 设 置 ， 积 极 构 建 一
线 合 规 屏 障 ， 推 动 合 规 管 理 关 口 前 移 。 本 报 告 期 内 ， 继 续 严 格 进 行 法 律 合 规 审 核 ， 加 强 合 同 签 署 过
程 管 理 ， 切 实 防 范 各 类 合 规 风 险 和 法 律 风 险 ， 及 时 准 确 做 好 信 息 披 露 工 作 。
5 、 深 化 各 类 内 审 稽 核 ， 不 断 优 化 完 善 内 控 措 施 。 本 报 告 期 内 ， 按 年 度 计 划 有 效 实 施 了 各 项 内 审
稽 核 工 作 ， 通 过 组 织 开 展 部 门 业 务 稽 核 、 运 营 风 险 点 检 查 以 及 事 件 专 项 稽 核 等 工 作 ， 多 方 着 手 加 强
后 续 监 督 执 行 ； 稳 步 开 展 定 期 合 规 检 查 ， 及 时 优 化 内 控 流 程 ， 强 化 公 司 制 度 执 行 和 落 实 ， 进 一 步 提
升 了 公 司 内 控 管 理 水 平 。
本 报 告 期 内 ， 在 监 察 稽 核 工 作 的 开 展 过 程 中 本 基 金 管 理 人 未 发 现 本 基 金 在 投 资 运 作 等 方 面 存 在
与 法 律 法 规 或 基 金 合 同 约 定 相 违 背 的 情 况 。 今 后 本 基 金 管 理 人 将 继 续 坚 持 确 保 基 金 份 额 持 有 人 的 利
益 不 受 损 害 的 原 则 ， 以 科 学 的 风 险 管 理 为 基 础 ， 积 极 有 效 地 开 展 监 察 稽 核 工 作 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 、 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 参 与 本 基 金 的 估 值 流 程 ， 上 述 各 方
不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 按 照 有 关 法 规 确 定 的 原 则 进 行 估 值 ， 将 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 的 ，
即 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 征 求 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所
的 意 见 。 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 对 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报
告 。
本 基 金 管 理 人 设 立 资 产 估 值 委 员 会 ， 负 责 根 据 法 规 要 求 ， 尽 可 能 科 学 、 合 理 地 制 定 估 值 政 策 ，
审 议 批 准 估 值 程 序 ， 并 在 特 定 状 态 下 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 进 行 确 认 ， 以
保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 。
资 产 估 值 委 员 会 由 本 基 金 管 理 人 分 管 基 金 运 营 的 副 总 经 理 ， 督 察 长 ， 分 管 基 金 投 资 的 副 总 经 理 ，
基 金 运 营 部 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 负 责 人 组 成 。 其 中 ， 分 管 基 金 运 营 的 副 总 经 理 张 丽 红 女 士 ，
拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 运 营 、 财 务 管 理 相 关 经 验 ； 督 察 长 王 菲 萍 女 士 ， 拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 合 规 管
理 经 验 ； 分 管 基 金 投 资 的 副 总 经 理 张 少 华 先 生 ， 拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 研 究 、 投 资 和 风 险 管 理 相 关 经
验 ； 基 金 运 营 部 总 监 李 濮 君 女 士 ， 拥 有 1 6 年 的 基 金 会 计 经 验 ； 监 察 稽 核 部 总 监 牛 锐 女 士 ， 拥 有 1 3
年 的 证 券 基 金 行 业 合 规 管 理 经 验 ； 风 险 管 理 部 总 监 王 瑾 怡 女 士 ， 拥 有 1 2 年 的 基 金 行 业 风 险 管 理 经 验 。
基 金 经 理 不 参 与 决 定 本 基 金 估 值 的 程 序 。 本 公 司 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 协 议 ，
采 用 其 提 供 的 估 值 数 据 对 银 行 间 债 券 进 行 估 值 ； 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 估 值 数 据 对 交 易 所 债
券 进 行 估 值 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 存 续 期 内 ， 本 基 金 （ 包 括 申 万 医 药 份 额 、 申 万 医 药 A 份 额 、 申 万 医
药 B 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》
相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 申 万 菱 信 基 金 管 理 有
限 公 司 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算 和 必
要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 托 管 人 认 为 , 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金
份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按
照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 认 为 ， 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理
办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净
值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损 害 基
金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 审 计 报 告
普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 8 ) 第 2 0 3 3 1 号
申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ：申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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我 们 审 计 了 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 申 万 菱 信 中 证 申 万 医
药 生 物 指 数 分 级 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ， 2 0 1 7 年 度 的 利 润 表 和 所
有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
6 . 1 审 计 意 见
我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协
会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数
分 级 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 2 形 成 审 计 意 见 的 基 础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报
表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充
分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 基 金 ， 并
履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。
6 . 3 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 基 金 的 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称
“ 基 金 管 理 人 ” ) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许
的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反 映 ， 并 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以
使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负 责 评 估 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 基 金 的 持
续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) ， 并 运 用 持 续 经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计
划 清 算 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。
6 . 4 注 册 会 计 师 的 责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出
具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在
某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来
可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。
在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们 也申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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执 行 以 下 工 作 ：
( 一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这
些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、
故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之 上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发
现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。
( 二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发
表 意 见 。
( 三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。
( 四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计 证 据 ，
就 可 能 导 致 对 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是
否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审
计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意
见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未 来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 申 万 菱 信 中
证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 基 金 不 能 持 续 经 营 。
( 五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括 披 露 ) ， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交
易 和 事 项 。
我 们 与 基 金 管 理 人 治 理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括
沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 薛 竞
中 国 注 册 会 计 师 赵 钰
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
2 0 1 8 年 3 月 2 8 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 本 期 末 上 年 度 末申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 6 1 , 2 1 7 , 5 7 4 . 9 6 7 1 , 5 7 9 , 7 5 8 . 7 9
结 算 备 付 金 3 , 6 0 2 . 3 2 -
存 出 保 证 金 7 7 , 4 6 6 . 4 9 3 2 , 1 5 7 . 4 6
交 易 性 金 融 资 产 7 4 6 , 3 8 2 , 8 5 7 . 5 5 9 0 4 , 6 1 0 , 9 4 5 . 4 0
其 中 ： 股 票 投 资 7 4 6 , 3 8 2 , 8 5 7 . 5 5 9 0 4 , 6 1 0 , 9 4 5 . 4 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 1 3 , 3 8 6 . 9 2 1 6 , 1 5 9 . 8 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 9 , 1 5 2 . 4 1 3 7 , 8 2 4 . 6 2
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 8 0 7 , 7 3 4 , 0 4 0 . 6 5 9 7 6 , 2 7 6 , 8 4 6 . 0 7
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 2 , 0 8 6 , 5 5 2 . 5 0 3 4 3 , 9 0 8 . 1 0申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
第 1 8 页共 3 8 页
应 付 管 理 人 报 酬 6 7 9 , 3 6 1 . 6 7 8 8 1 , 0 3 0 . 0 8
应 付 托 管 费 1 4 9 , 4 5 9 . 5 5 1 9 3 , 8 2 6 . 6 4
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 1 8 9 , 9 4 1 . 3 0 3 8 1 , 6 7 7 . 4 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 3 4 2 , 7 9 3 . 9 0 3 6 0 , 0 5 5 . 2 9
负 债 合 计 3 , 4 4 8 , 1 0 8 . 9 2 2 , 1 6 0 , 4 9 7 . 5 6
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 8 0 2 , 1 0 1 , 9 0 7 . 2 0 1 , 0 9 8 , 0 6 9 , 7 6 8 . 4 4
未 分 配 利 润 2 , 1 8 4 , 0 2 4 . 5 3 - 1 2 3 , 9 5 3 , 4 1 9 . 9 3
所 有 者 权 益 合 计 8 0 4 , 2 8 5 , 9 3 1 . 7 3 9 7 4 , 1 1 6 , 3 4 8 . 5 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8 0 7 , 7 3 4 , 0 4 0 . 6 5 9 7 6 , 2 7 6 , 8 4 6 . 0 7
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础
份 额 净 值 0 . 9 4 7 1 元 ， 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 参 考 净 值
1 . 0 2 3 9 元 ， 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 进 取 类 份 额 参 考 净 值 0 . 8 7 0 3 元 ，
申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 总 额 8 4 9 , 2 3 8 , 6 9 5 . 7 9 份 ， 其 中 申 万 菱 信
中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 7 4 4 , 4 1 5 , 5 8 8 . 7 9 份 ， 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生
物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 5 2 , 4 1 1 , 5 5 3 . 0 0 份 ， 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 之 积 极 进 取 类 份 额 5 2 , 4 1 1 , 5 5 4 . 0 0 份 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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一 、 收 入 1 2 3 , 3 0 3 , 9 9 5 . 6 5 - 1 7 8 , 4 5 9 , 5 2 4 . 2 8
1 . 利 息 收 入 4 7 7 , 2 5 7 . 1 1 6 7 6 , 7 9 4 . 6 3
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 4 7 7 , 2 4 5 . 4 8 6 7 6 , 7 4 1 . 6 1
债 券 利 息 收 入 1 1 . 6 3 5 3 . 0 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 4 0 , 2 1 1 , 0 8 7 . 9 9 - 6 7 , 7 4 0 , 3 0 0 . 2 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 4 6 , 4 6 8 , 6 0 3 . 1 3 - 7 5 , 8 4 0 , 6 1 6 . 0 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 , 2 4 3 . 9 7 1 2 7 , 6 2 6 . 9 8
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 6 , 2 5 1 , 2 7 1 . 1 7 7 , 9 7 2 , 6 8 8 . 8 4
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 6 3 , 0 3 7 , 8 2 6 . 5 3 - 1 1 1 , 3 9 6 , 0 1 8 . 6 9
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
减 ： 二 、 费 用 1 2 , 5 3 1 , 6 8 0 . 0 1 1 6 , 6 1 5 , 1 6 7 . 5 1
1 ． 管 理 人 报 酬 8 , 9 8 8 , 1 8 4 . 6 6 1 2 , 1 4 9 , 1 0 4 . 9 7
2 ． 托 管 费 1 , 9 7 7 , 4 0 0 . 6 1 2 , 6 7 2 , 8 0 3 . 2 2
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 1 , 0 1 7 , 6 7 5 . 2 5 1 , 1 8 3 , 8 7 5 . 3 9
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 5 4 8 , 4 1 9 . 4 9 6 0 9 , 3 8 3 . 9 3
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 1 0 , 7 7 2 , 3 1 5 . 6 4 - 1 9 5 , 0 7 4 , 6 9 1 . 7 9
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 1 0 , 7 7 2 , 3 1 5 . 6 4 - 1 9 5 , 0 7 4 , 6 9 1 . 7 9申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 , 0 9 8 , 0 6 9 , 7 6 8 . 4 4 - 1 2 3 , 9 5 3 , 4 1 9 . 9 3 9 7 4 , 1 1 6 , 3 4 8 . 5 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 本 期 利 润 ）
- 1 1 0 , 7 7 2 , 3 1 5 . 6 4 1 1 0 , 7 7 2 , 3 1 5 . 6 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 2 9 5 , 9 6 7 , 8 6 1 . 2 4 1 5 , 3 6 5 , 1 2 8 . 8 2 - 2 8 0 , 6 0 2 , 7 3 2 . 4 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 2 , 6 1 0 , 7 8 9 . 0 4 - 1 , 1 8 8 , 8 6 0 . 9 5 3 1 , 4 2 1 , 9 2 8 . 0 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 2 8 , 5 7 8 , 6 5 0 . 2 8 1 6 , 5 5 3 , 9 8 9 . 7 7 - 3 1 2 , 0 2 4 , 6 6 0 . 5 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 8 0 2 , 1 0 1 , 9 0 7 . 2 0 2 , 1 8 4 , 0 2 4 . 5 3 8 0 4 , 2 8 5 , 9 3 1 . 7 3
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 , 4 4 8 , 4 0 8 , 2 2 0 . 0 7 4 1 , 8 3 7 , 8 7 5 . 5 6 1 , 4 9 0 , 2 4 6 , 0 9 5 . 6 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 本 期 利 润 ）
- - 1 9 5 , 0 7 4 , 6 9 1 . 7 9 - 1 9 5 , 0 7 4 , 6 9 1 . 7 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 3 5 0 , 3 3 8 , 4 5 1 . 6 3 2 9 , 2 8 3 , 3 9 6 . 3 0 - 3 2 1 , 0 5 5 , 0 5 5 . 3 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 9 8 , 9 0 0 , 4 7 0 . 8 7 - 1 4 , 4 8 3 , 7 5 1 . 7 9 8 4 , 4 1 6 , 7 1 9 . 0 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 4 9 , 2 3 8 , 9 2 2 . 5 0 4 3 , 7 6 7 , 1 4 8 . 0 9 - 4 0 5 , 4 7 1 , 7 7 4 . 4 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
第 2 1 页共 3 8 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 , 0 9 8 , 0 6 9 , 7 6 8 . 4 4 - 1 2 3 , 9 5 3 , 4 1 9 . 9 3 9 7 4 , 1 1 6 , 3 4 8 . 5 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 页 码 （ 序 号 ） 从 7 . 1 至 7 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 来 肖 贤 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 张 丽 红 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 李 濮 君
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国
证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 7 5 6 号 《 关 于 准 予 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 注 册 的
批 复 》 核 准 ， 由 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 申 万 菱 信
中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续
期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 6 , 6 2 2 , 6 8 1 , 3 6 2 . 2 9 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师
事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 8 0 4 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ，
《 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 6 月 1 9 日 正 式 生 效 ， 基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 6 , 6 2 3 , 6 1 5 , 8 6 1 . 5 9 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 9 3 4 , 4 9 9 . 3 0 份
基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有
限 公 司 。
根 据 《 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药
生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生
物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 以 下 简 称 “ 申 万 医 药 份 额 ” ) 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 ( 以 下 简 称 “ 申 万 医 药 A 份 额 ” ) 及 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 进 取 类 份 额 ( 以 下 简 称 “ 申 万 医 药 B 份 额 ” ) 。 申 万 医 药 份 额 只 接 受 场 内 与 场
外 的 申 购 和 赎 回 ， 但 不 上 市 交 易 。 申 万 医 药 A 份 额 与 申 万 医 药 B 份 额 只 可 上 市 交 易 ， 不 可 单 独 进 行
申 购 或 赎 回 。 投 资 者 可 选 择 将 其 在 场 内 申 购 的 申 万 医 药 份 额 按 1 : 1 的 比 例 分 拆 成 申 万 医 药 A 份 额 和
申 万 医 药 B 份 额 ， 但 不 得 申 请 将 其 场 外 申 购 的 申 万 医 药 份 额 进 行 分 拆 。 投 资 者 可 将 其 持 有 的 场 外 申
万 医 药 份 额 跨 系 统 转 托 管 至 场 内 并 申 请 将 其 分 拆 成 申 万 医 药 A 份 额 和 申 万 医 药 B 份 额 后 上 市 交 易 ，
也 可 按 1 : 1 的 配 比 将 其 持 有 的 申 万 医 药 A 份 额 和 申 万 医 药 B 份 额 申 请 合 并 为 场 内 的 申 万 医 药 份 额 。
申 万 医 药 A 份 额 与 申 万 医 药 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 按 如 下 原 则 计 算 ： 一 份 申 万 医 药 A 份 额 的 参
考 净 值 与 一 份 申 万 医 药 B 份 额 的 参 考 净 值 之 和 等 于 两 份 申 万 医 药 份 额 的 净 值 ； 申 万 医 药 A 份 额 每 日
获 得 日 基 准 收 益 ， 申 万 医 药 A 份 额 实 际 的 投 资 盈 亏 都 由 申 万 医 药 B 份 额 分 享 与 承 担 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
第 2 2 页共 3 8 页
本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 每 个 运 作 周 年 的 结 束 日 ， 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 申 万 医 药
A 份 额 和 申 万 医 药 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 。 将 申 万 医 药 A 份 额 在 运 作 周 年 结 束 日 的 份 额 参 考 净 值 超
出 本 金 1 . 0 0 0 0 元 部 分 ， 折 算 为 场 内 申 万 医 药 份 额 分 配 给 申 万 医 药 A 份 额 持 有 人 。 申 万 医 药 份 额 持
有 人 持 有 的 每 两 份 申 万 医 药 份 额 将 按 一 份 申 万 医 药 A 份 额 获 得 新 增 申 万 医 药 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述
份 额 折 算 ， 申 万 医 药 A 份 额 和 申 万 医 药 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。
本 基 金 还 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 不 定 期 份 额 折 算 分 以 下 两 种 情 况 ： 当 申 万 医 药 份 额 的 基 金 份 额
净 值 大 于 或 等 于 人 民 币 1 . 5 0 0 0 元 时 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 申 万 医 药 份 额 和 申 万 医 药
B 份 额 进 行 份 额 折 算 ， 份 额 折 算 后 申 万 医 药 B 份 额 与 申 万 医 药 A 份 额 保 持 1 : 1 配 比 ， 将 申 万 医 药 B
份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 超 过 申 万 医 药 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 的 部 分 ， 折 算 成 场 内 的 申 万 医 药
份 额 ， 折 算 后 申 万 医 药 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 申 万 医 药 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 与 折 算 基 准 日 申 万 医
药 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 三 者 相 等 ； 当 申 万 医 药 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 达 到 或 跌 破 0 . 2 5 0 0 元
时 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 申 万 医 药 份 额 、 申 万 医 药 A 份 额 和 申 万 医 药 B 份 额 进 行 份
额 折 算 ， 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 申 万 医 药 A 份 额 和 申 万 医 药 B 份 额 的 份 额 数 比 例 为 1 : 1 ， 份 额 折
算 后 申 万 医 药 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 申 万 医 药 A 份 额 和 申 万 医 药 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整
为 1 . 0 0 0 0 元 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 上 [ 2 0 1 5 ] 3 2 2 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金 申 万 医 药 A 份 额 2 , 2 3 8 , 9 7 0 , 4 6 5 . 0 0 份
和 申 万 医 药 B 份 额 2 , 2 3 8 , 9 7 0 , 4 6 6 . 0 0 份 于 2 0 1 5 年 7 月 6 日 上 市 交 易 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上
市 的 股 票 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其
他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基
金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指
期 货 合 约 价 值 ， 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 5 % － 9 5 % ， 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金
资 产 的 8 5 % ， 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易
日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期
日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 银 行 同
业 存 款 利 率 × 5 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 3 月 2 8 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准
则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国
基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关
规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
7 . 4 . 5 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政
策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施
上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息
红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税
试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操
作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金
融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免
征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 7 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 申 万 宏 源 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构
三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 基 金 管 理 人 的 股 东
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 农 业 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构
申 万 菱 信 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 8 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股 票 交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
申 万 宏 源 1 0 7 , 4 1 1 , 9 9 1 . 7 7 1 8 . 4 8 % 1 8 5 , 9 5 4 , 9 5 6 . 6 8 2 7 . 1 4 %
7 . 4 . 8 . 1 . 2 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称 本 期申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
申 万 宏 源 9 8 , 0 3 1 . 5 1 1 8 . 3 5 % - -
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
申 万 宏 源 1 7 1 , 3 9 9 . 0 3 2 7 . 1 9 % 1 5 4 , 8 3 1 . 7 2 4 0 . 5 7 %
注 ： 1 、 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 权 证 交 易 不 计 佣 金 。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务 等 。
7 . 4 . 8 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 8 , 9 8 8 , 1 8 4 . 6 6 1 2 , 1 4 9 , 1 0 4 . 9 7
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4 , 4 7 9 , 2 1 9 . 2 5 5 , 7 3 4 , 4 4 5 . 6 4
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 * 1 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 , 9 7 7 , 4 0 0 . 6 1 2 , 6 7 2 , 8 0 3 . 2 2申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 * 0 . 2 2 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
7 . 4 . 8 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 和 上 年 度 可 比 期 间 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 期 末 和 上 年 度 末 ， 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 ， 未 发 生 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 8 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 农 业 银 行 6 1 , 2 1 7 , 5 7 4 . 9 6 4 7 3 , 5 8 8 . 8 8 7 1 , 5 7 9 , 7 5 8 . 7 9 6 6 9 , 4 8 0 . 6 4
注 ： 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 8 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 8 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 7 . 1 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 8 . 7 . 2 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人 以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用
无 。
7 . 4 . 9 期 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 9 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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7 . 4 . 9 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量 ( 单
位 ： 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
6 0 3 0 8 0 新 疆 火 炬 2 0 1 7 - 1 2 - 2 5 2 0 1 7 - 0 1 - 0 3 网 下 中 签 1 3 . 6 0 1 3 . 6 0 1 , 1 8 7 . 0 0 1 6 , 1 4 3 . 2 0 1 6 , 1 4 3 . 2 0 -
0 0 2 9 2 3 润 都 股 份 2 0 1 7 - 1 2 - 2 8 2 0 1 7 - 0 1 - 0 5 网 下 中 签 1 7 . 0 1 1 7 . 0 1 9 5 4 . 0 0 1 6 , 2 2 7 . 5 4 1 6 , 2 2 7 . 5 4 -
6 0 3 1 6 1 科 华 控 股 2 0 1 7 - 1 2 - 2 8 2 0 1 7 - 0 1 - 0 5 网 下 中 签 1 6 . 7 5 1 6 . 7 5 1 , 2 3 9 . 0 0 2 0 , 7 5 3 . 2 5 2 0 , 7 5 3 . 2 5 -
3 0 0 6 6 4 鹏 鹞 环 保 2 0 1 7 - 1 2 - 2 8 2 0 1 7 - 0 1 - 0 5 网 下 中 签 8 . 8 8 8 . 8 8 3 , 6 4 0 . 0 0 3 2 , 3 2 3 . 2 0 3 2 , 3 2 3 . 2 0 -
7 . 4 . 9 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单 价
复 牌
日 期
复 牌 开
盘 单 价
数 量
( 单 位 ： 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
0 0 2 2 1 9 恒 康 医 疗 2 0 1 7 - 1 0 - 3 0 重 大 事 项 1 1 . 7 1 - - 4 8 2 , 3 0 1 . 0 0 7 , 8 5 2 , 8 2 2 . 1 3 5 , 6 4 7 , 7 4 4 . 7 1 -
0 0 0 5 6 6 海 南 海 药 2 0 1 7 - 1 1 - 2 2 重 大 事 项 1 2 . 8 9 - - 4 7 9 , 7 4 0 . 0 0 7 , 7 1 8 , 8 3 7 . 8 3 6 , 1 8 3 , 8 4 8 . 6 0 -
0 0 0 7 6 6 通 化 金 马 2 0 1 7 - 1 1 - 2 4 重 大 事 项 1 3 . 6 0 - - 2 2 8 , 9 4 6 . 0 0 4 , 3 2 0 , 8 5 4 . 2 2 3 , 1 1 3 , 6 6 5 . 6 0 -
3 0 0 2 1 6 千 山 药 机 2 0 1 7 - 1 2 - 2 5 重 大 事 项 1 5 . 9 5 2 0 1 8 - 0 1 - 1 8 1 4 . 3 6 1 6 7 , 2 3 8 . 0 0 6 , 9 8 9 , 7 6 3 . 6 9 2 , 6 6 7 , 4 4 6 . 1 0 -
6 0 0 3 3 2 白 云 山 2 0 1 7 - 1 0 - 3 1 重 大 事 项 3 2 . 1 4 2 0 1 8 - 0 1 - 0 8 3 0 . 1 5 3 5 9 , 8 3 4 . 0 0 1 1 , 8 8 5 , 3 5 6 . 6 9 1 1 , 5 6 5 , 0 6 4 . 7 6 -
6 0 0 6 4 5 中 源 协 和 2 0 1 7 - 1 0 - 0 9 重 大 事 项 2 8 . 4 0 2 0 1 8 - 0 1 - 1 9 2 5 . 5 6 2 0 5 , 9 6 8 . 0 0 1 0 , 3 9 6 , 3 7 2 . 2 0 5 , 8 4 9 , 4 9 1 . 2 0 -
6 0 0 6 6 4 哈 药 股 份 2 0 1 7 - 0 9 - 2 8 重 大 事 项 5 . 8 1 2 0 1 8 - 0 2 - 2 7 6 . 0 0 1 , 0 1 6 , 3 0 0 . 0 0 5 , 9 0 5 , 4 8 3 . 0 9 5 , 9 0 4 , 7 0 3 . 0 0 -
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停
牌 的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7 . 4 . 9 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 0 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 7 0 5 , 3 0 2 , 3 8 5 . 3 8 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 4 1 , 0 8 0 , 4 7 2 . 1 7 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的
余 额 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 8 6 7 , 3 7 4 , 4 6 5 . 2 6 元 ， 第 二 层 次 3 7 , 2 3 6 , 4 8 0 . 1 4 元 ， 无 属 于 第 三 层 次
的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对
于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ：
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允 价
值 相 差 很 小 。
( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地
产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ，
以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税
有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简
易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增
值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月
份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
此 外 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产
进 行 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 对 资 管 产 品 管 理 人 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷
款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 的 销 售 额 确 定 做 出 规 定 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 和 2 0 1 7 年 度 的 经 营 成 果 无 影 响 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产
的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 7 4 6 , 3 8 2 , 8 5 7 . 5 5 9 2 . 4 0
其 中 ： 股 票 7 4 6 , 3 8 2 , 8 5 7 . 5 5 9 2 . 4 0
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 1 , 2 2 1 , 1 7 7 . 2 8 7 . 5 8
8 其 他 各 项 资 产 1 3 0 , 0 0 5 . 8 2 0 . 0 2
9 合 计 8 0 7 , 7 3 4 , 0 4 0 . 6 5 1 0 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8 . 2 . 1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业 6 2 2 , 0 3 9 , 7 3 5 . 0 5 7 7 . 3 4
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
1 6 , 1 4 3 . 2 0 0 . 0 0申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业
7 0 , 9 6 5 , 9 0 5 . 8 5 8 . 8 2
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
1 7 , 9 4 2 . 7 6 0 . 0 0
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
3 4 , 1 1 2 . 5 5 0 . 0 0
J 金 融 业
- -
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
1 1 , 1 5 3 , 4 9 1 . 2 0 1 . 3 9
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
3 2 , 3 2 3 . 2 0 0 . 0 0
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
4 2 , 1 2 3 , 2 0 3 . 7 4 5 . 2 4
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计 7 4 6 , 3 8 2 , 8 5 7 . 5 5 9 2 . 8 0
8 . 2 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金未开通港股通交易机制投 资于港股。
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 9 7 7 , 1 3 2 . 0 0 6 7 , 4 0 2 , 5 6 5 . 3 6 8 . 3 8
2 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 1 , 7 1 5 , 9 9 8 . 0 0 3 8 , 3 6 9 , 7 1 5 . 2 8 4 . 7 7
3 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 3 0 1 , 0 7 4 . 0 0 3 0 , 6 4 6 , 3 2 2 . 4 6 3 . 8 1
4 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 5 8 1 , 3 6 7 . 0 0 2 5 , 8 7 0 , 8 3 1 . 5 0 3 . 2 2
5 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 3 0 2 , 5 7 7 . 0 0 1 8 , 2 3 6 , 3 1 5 . 7 9 2 . 2 7
6 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 8 6 2 , 0 8 0 . 0 0 1 7 , 1 1 2 , 2 8 8 . 0 0 2 . 1 3
7 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 6 6 7 , 1 9 9 . 0 0 1 6 , 1 3 9 , 5 4 3 . 8 1 2 . 0 1
8 6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 6 9 2 , 5 2 0 . 0 0 1 5 , 8 5 1 , 7 8 2 . 8 0 1 . 9 7
9 0 0 0 9 6 3 华 东 医 药 2 8 1 , 0 0 4 . 0 0 1 5 , 1 4 0 , 4 9 5 . 5 2 1 . 8 8申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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1 0 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 6 1 8 , 2 4 7 . 0 0 1 4 , 9 3 6 , 8 4 7 . 5 2 1 . 8 6
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限
公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 。
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 ％ 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产
净 值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 1 3 , 8 9 7 , 1 2 1 . 0 0 1 . 4 3
2 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 9 , 3 5 3 , 9 3 7 . 0 5 0 . 9 6
3 6 0 0 5 6 6 济 川 药 业 6 , 6 4 3 , 9 0 1 . 7 6 0 . 6 8
4 6 0 0 6 6 4 哈 药 股 份 6 , 4 9 5 , 2 7 6 . 0 0 0 . 6 7
5 6 0 0 7 7 1 广 誉 远 5 , 9 7 3 , 4 1 4 . 7 3 0 . 6 1
6 3 0 0 6 7 6 华 大 基 因 5 , 1 7 4 , 9 1 0 . 0 8 0 . 5 3
7 0 0 2 2 6 2 恩 华 药 业 5 , 0 4 8 , 1 0 4 . 8 1 0 . 5 2
8 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 4 , 4 8 4 , 0 3 7 . 6 0 0 . 4 6
9 6 0 3 8 5 8 步 长 制 药 4 , 0 4 6 , 7 5 0 . 0 0 0 . 4 2
1 0 6 0 3 3 6 8 柳 州 医 药 3 , 7 7 4 , 8 3 3 . 9 5 0 . 3 9
1 1 0 0 2 5 8 1 未 名 医 药 3 , 6 9 8 , 0 8 1 . 6 0 0 . 3 8
1 2 6 0 0 9 9 3 马 应 龙 3 , 6 5 2 , 3 7 4 . 0 0 0 . 3 7
1 3 0 0 2 6 8 0 长 生 生 物 3 , 1 3 3 , 2 9 3 . 4 6 0 . 3 2
1 4 6 0 0 4 2 0 现 代 制 药 3 , 1 2 4 , 0 5 2 . 9 2 0 . 3 2
1 5 3 0 0 1 1 0 华 仁 药 业 3 , 0 2 8 , 7 7 6 . 6 2 0 . 3 1
1 6 0 0 2 6 1 4 奥 佳 华 2 , 8 2 3 , 4 0 6 . 0 0 0 . 2 9
1 7 6 0 0 3 2 9 中 新 药 业 2 , 7 2 8 , 6 4 6 . 0 0 0 . 2 8
1 8 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 2 , 7 1 7 , 9 2 5 . 0 0 0 . 2 8
1 9 3 0 0 5 2 9 健 帆 生 物 2 , 4 6 6 , 5 6 9 . 6 0 0 . 2 5
2 0 6 0 3 6 5 8 安 图 生 物 2 , 4 4 2 , 3 4 5 . 7 6 0 . 2 5
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 ％ 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产
净 值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 2 4 , 9 6 7 , 5 3 2 . 1 0 2 . 5 6
2 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 2 4 , 7 6 0 , 2 9 6 . 2 9 2 . 5 4
3 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 1 6 , 2 5 0 , 5 7 7 . 1 1 1 . 6 7
4 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 8 , 9 8 8 , 2 6 9 . 0 2 0 . 9 2
5 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 8 , 9 8 7 , 9 7 7 . 8 9 0 . 9 2申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
第 3 2 页共 3 8 页
6 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 7 , 4 8 5 , 5 3 0 . 6 6 0 . 7 7
7 6 0 0 5 3 5 天 士 力 6 , 6 8 1 , 8 6 6 . 7 0 0 . 6 9
8 0 0 0 9 6 3 华 东 医 药 6 , 2 2 0 , 6 4 4 . 9 8 0 . 6 4
9 6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 5 , 7 4 5 , 7 3 0 . 6 0 0 . 5 9
1 0 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 5 , 6 2 2 , 3 0 4 . 1 1 0 . 5 8
1 1 0 0 2 3 9 9 海 普 瑞 5 , 5 3 9 , 8 4 1 . 8 9 0 . 5 7
1 2 6 0 0 1 6 1 天 坛 生 物 5 , 5 0 7 , 6 4 9 . 1 7 0 . 5 7
1 3 6 0 0 8 5 1 海 欣 股 份 5 , 2 3 3 , 2 6 9 . 9 4 0 . 5 4
1 4 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 5 , 2 1 9 , 4 4 1 . 5 5 0 . 5 4
1 5 0 0 2 3 1 7 众 生 药 业 5 , 1 2 1 , 4 7 4 . 7 0 0 . 5 3
1 6 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 4 , 9 8 7 , 9 7 3 . 4 6 0 . 5 1
1 7 0 0 0 6 6 1 长 春 高 新 4 , 9 8 6 , 0 3 9 . 6 5 0 . 5 1
1 8 6 0 3 8 8 3 老 百 姓 4 , 9 8 4 , 6 7 1 . 6 8 0 . 5 1
1 9 0 0 2 5 8 1 未 名 医 药 4 , 9 5 1 , 6 7 0 . 5 9 0 . 5 1
2 0 6 0 0 5 8 7 新 华 医 疗 4 , 8 1 3 , 4 2 0 . 1 3 0 . 4 9
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 5 6 , 9 4 7 , 3 7 3 . 2 3
卖 出 股 票 的 收 入 （ 成 交 ） 总 额 4 3 1 , 7 4 4 , 6 8 4 . 4 8
注 ： “ 买 入 金 额 ” 、 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 持 有 股 指 期 货 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 1 2 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
7 7 , 4 6 6 . 4 9
2 应 收 证 券 清 算 款
-
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
1 3 , 3 8 6 . 9 2
5 应 收 申 购 款
3 9 , 1 5 2 . 4 1
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8
其 他
-申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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9
合 计
1 3 0 , 0 0 5 . 8 2
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人
户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
医 药 生 物 1 8 , 5 7 8 4 0 , 0 6 9 . 7 4 1 3 , 2 2 2 , 2 0 5 . 9 5 1 . 7 8 % 7 3 1 , 1 9 3 , 3 8 2 . 8 4 9 8 . 2 2 %
S W 医 药 A 2 , 1 7 0 2 4 , 1 5 2 . 7 9 2 8 , 5 4 5 , 1 3 0 . 0 0 5 4 . 4 6 % 2 3 , 8 6 6 , 4 2 3 . 0 0 4 5 . 5 4 %
S W 医 药 B 2 , 6 9 9 1 9 , 4 1 8 . 8 8 1 , 2 8 3 , 4 5 3 . 0 0 2 . 4 5 % 5 1 , 1 2 8 , 1 0 1 . 0 0 9 7 . 5 5 %
合 计 2 1 , 1 3 8 4 0 , 1 7 5 . 9 2 4 3 , 0 5 0 , 7 8 8 . 9 5 5 . 0 7 % 8 0 6 , 1 8 7 , 9 0 6 . 8 4 9 4 . 9 3 %
注 ： “ 持 有 人 户 数 ” 合 计 数 小 于 各 份 额 级 别 持 有 人 户 数 的 总 和 ， 是 由 于 一 个 持 有 人 同 时 持 有 多 个
级 别 基 金 份 额 。
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
S W 医 药 A
序
号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总
份 额 比 例
1 工 银 瑞 信 基 金 － 农 业 银 行 － 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 9 , 1 2 3 , 0 9 2 . 0 0 1 7 . 4 1 %
2 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 7 , 8 3 6 , 2 2 6 . 0 0 1 4 . 9 5 %
3 太 平 洋 资 管 － 建 设 银 行 － 太 平 洋 第 三 极 稳 定 增 值 混 合 型 产 品 3 , 3 2 4 , 7 2 1 . 0 0 6 . 3 4 %
4
中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 － 中 融 － 融 晨 3 号 证 券 投 资 集 合 资 金 信
托 计 划
2 , 2 9 7 , 0 0 9 . 0 0 4 . 3 8 %
5 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普 通 保 险 产 品 2 , 0 0 9 , 7 0 8 . 0 0 3 . 8 3 %申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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6 天 津 珍 熙 美 容 实 业 有 限 公 司 1 , 0 7 4 , 0 8 4 . 0 0 2 . 0 5 %
7 郑 志 坤 9 1 7 , 0 5 2 . 0 0 1 . 7 5 %
8 伊 晶 8 7 4 , 6 0 7 . 0 0 1 . 6 7 %
9 广 东 君 之 健 投 资 管 理 有 限 公 司 － 君 之 健 翱 翔 稳 进 证 券 投 资 基 金 8 0 5 , 1 0 0 . 0 0 1 . 5 4 %
1 0 何 远 志 4 9 5 , 0 4 3 . 0 0 0 . 9 4 %
注 ： 以 上 数 据 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。
S W 医 药 B
序
号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总
份 额 比 例
1 张 永 劭 3 , 3 1 2 , 3 7 6 . 0 0 6 . 3 2 %
2 贺 雅 宁 3 , 0 0 0 , 1 4 6 . 0 0 5 . 7 2 %
3 天 津 珍 熙 美 容 实 业 有 限 公 司 1 , 0 7 4 , 0 8 3 . 0 0 2 . 0 5 %
4 毛 伟 东 1 , 0 6 6 , 6 2 0 . 0 0 2 . 0 4 %
5 王 晓 民 6 0 0 , 0 2 9 . 0 0 1 . 1 4 %
6 孙 一 兵 5 5 4 , 0 4 2 . 0 0 1 . 0 6 %
7 史 福 深 4 9 3 , 5 2 8 . 0 0 0 . 9 4 %
8 兰 波 4 9 1 , 0 4 3 . 0 0 0 . 9 4 %
9 孙 振 华 4 8 4 , 7 0 7 . 0 0 0 . 9 2 %
1 0 谢 红 4 6 8 , 4 4 9 . 0 0 0 . 8 9 %
注 ： 以 上 数 据 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员 持 有 本 基 金
医 药 生 物 - -
S W 医 药 A - -
S W 医 药 B - -
合 计 - -
注 ： 分 级 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母
采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份 额 总
额 ） 。
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持 有 本 开 放 式 基 金
医 药 生 物 0
S W 医 药 A 0
S W 医 药 B 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
医 药 生 物 0
S W 医 药 A 0
S W 医 药 B 0申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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合 计 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 医 药 生 物 S W 医 药 A S W 医 药 B
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 9 6 6 , 4 7 5 , 0 1 2 . 9 2 8 3 , 4 6 6 , 5 3 8 . 0 0 8 3 , 4 6 6 , 5 3 9 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3 4 , 3 5 2 , 9 7 9 . 6 0 - -
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 4 4 , 7 4 9 , 4 4 9 . 7 0 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 8 8 , 3 3 7 , 0 4 5 . 9 7 - 3 1 , 0 5 4 , 9 8 5 . 0 0 - 3 1 , 0 5 4 , 9 8 5 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 4 4 , 4 1 5 , 5 8 8 . 7 9 5 2 , 4 1 1 , 5 5 3 . 0 0 5 2 , 4 1 1 , 5 5 4 . 0 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 包 含 基 金 份 额 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 所 带 来 的 变 动 数 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 本 报 告 期 内 ， 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议 ， 同 意 中 方 股 东 提 名 的 董 事 由 姜 国 芳 先 生 变 更 为 张
克 均 先 生 。
2 、 本 报 告 期 内 ， 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议 ， 同 意 外 方 股 东 提 名 的 董 事 由 增 田 义 之 先 生 变 更 为
铃 木 晃 先 生 。
3 、 基 金 托 管 人 于 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日 任 命 史 静 欣 女 士 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 /
养 老 金 管 理 中 心 副 总 经 理 ， 负 责 管 理 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 。 本 报 告 期 内 ， 因 工 作 需 要 ， 余 晓 晨 先
生 于 2 0 1 7 年 3 月 8 日 不 再 担 任 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 / 养 老 金 管 理 中 心 副 总 经 理 职
务 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基
金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 的 基 金 投 资 策 略 严 格 遵 循 本 基 金 《 招 募 说 明 书 》 中 披 露 的 基 本 投 资 策 略 ，
未 发 生 显 著 的 改 变 。申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报 告 期 内 ， 本 基 金 聘 用 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 负 责 基 金 审 计 事 务 ， 未 发
生 改 聘 会 计 师 事 务 所 事 宜 。 自 本 基 金 合 同 生 效 以 来 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 时 间 为 3 年 。 本 报 告 期 本 基 金 应 支 付 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ） 审 计 费 1 0 0 , 0 0 0 元 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
海 通 证 券 2 2 5 2 , 3 7 5 , 9 0 3 . 4 4 4 3 . 4 2 % 2 3 0 , 2 6 6 . 6 8 4 3 . 0 9 % -
兴 业 证 券 1 1 1 0 , 1 3 2 , 5 7 1 . 4 5 1 8 . 9 5 % 1 0 2 , 5 6 7 . 6 3 1 9 . 1 9 % -
申 万 宏 源 2 1 0 7 , 4 1 1 , 9 9 1 . 7 7 1 8 . 4 8 % 9 8 , 0 3 1 . 5 1 1 8 . 3 5 % -
东 方 证 券 2 6 0 , 8 9 8 , 9 9 9 . 7 0 1 0 . 4 8 % 5 6 , 7 0 8 . 3 0 1 0 . 6 1 % -
光 大 证 券 2 3 1 , 8 4 5 , 7 4 0 . 9 9 5 . 4 8 % 2 9 , 6 5 8 . 2 3 5 . 5 5 % -
国 泰 君 安 1 1 0 , 2 8 4 , 3 7 9 . 4 9 1 . 7 7 % 9 , 5 7 8 . 8 9 1 . 7 9 % -
安 信 证 券 1 8 , 2 8 1 , 6 7 5 . 1 1 1 . 4 2 % 7 , 5 4 7 . 0 3 1 . 4 1 % -
招 商 证 券 1 - - - - -
川 财 证 券 1 - - - - -
华 西 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 2 - - - - -
信 达 证 券 1 - - - - -
注 ： 交 易 单 元 选 择 的 标 准 ： 1 、 经 营 行 为 规 范 ， 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ； 2 、 公 司 财 务 状 况
良 好 ； 3 、 有 良 好 的 内 控 制 度 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ； 4 、 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期
提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门
的 研 究 报 告 ； 5 、 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 ， 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 。
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 及 本 基 金 《 基 金 合 同 》
的 约 定 ， 本 基 金 以 2 0 1 7 年 6 月 2 0 日 为 折 算 基 准 日 对 该 日 登 记 在 册 的 的 申 万 医 药 A 份 额 、 申 万 医 药
份 额 （ 包 括 场 内 份 额 与 场 外 份 额 ） 办 理 了 定 期 份 额 折 算 业 务 。 对 于 定 期 份 额 折 算 的 方 法 及 相 关 事 宜 ，申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
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详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 6 月 1 5 日 、 6 月 2 1 日 、 6 月 2 2 日 发 布 的 公 告 。
根 据 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助
服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 《 关 于 资 管 产 品 增 值
税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 8 年 1
月 1 日 （ 含 ） 起 ， 本 基 金 运 作 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 将 按 照 相 关 法 规 及 税 务 机 关 的 要 求 计
算 和 缴 纳 增 值 税 税 款 及 附 加 税 费 。 上 述 税 款 及 附 加 税 费 将 由 基 金 资 产 承 担 ， 从 基 金 资 产 中 提 取 缴 纳 ，
该 应 税 及 纳 税 行 为 可 能 对 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 造 成 一 定 影 响 。 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年
1 2 月 3 0 日 发 布 的 公 告 。
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 三 月 二 十 九 日
