对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
申万深成(163109)

申万深成:2017年年度报告查看PDF公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 



申万菱信 深证成指分级证券投资 基金 2017 年年度报 告 2017 年 12 月 31 日 基金 管理 人: 申 万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金 托管 人: 中 国工 商银 行股 份有 限公 司 报告 送出 日期 : 二〇 一八 年三 月二 十九 日申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 2 页共 80 页 § 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 3 页共 80 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................... 6 § 3


主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况........................................................................ 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 ................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................... 9 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明......................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................ 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 § 5


托管人报告 .......................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 16 § 6


审计报告 .............................................................................................................................. 16 6.1 审计意见........................................................................................................................ 17 6.2 形成审计意见的基础 ...................................................................................................... 17 6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................... 17 6.4 注册会计师的责任.......................................................................................................... 17 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 .................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................... 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 22 7.4 报表附注........................................................................................................................ 23 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................... 49 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................... 49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 63 8.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合.............................................................................. 64 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 4 页共 80 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 65 8.12 投资组 合报告附注 ........................................................................................................ 66 § 9


基金 份额 持有 人 信息 ............................................................................................................ 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 66 9.2 期末上市基金 前十名持有人............................................................................................ 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................ 68 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 68 § 10


开放 式基 金份 额变 动 .......................................................................................................... 68 § 11


重大 事 件揭 示 ..................................................................................................................... 68 11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 68 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 69 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 69 11.6 管理人、托管人 及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 69 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 70 § 12


影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 ......................................................................................... 78 § 13


备查文件目录 ..................................................................................................................... 79 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 79 13.2 存放地点 ...................................................................................................................... 79 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 79


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 5 页共 80 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金 基金简称 申万菱信深证成指分级 场内简称 申万深成 基金主代码 163109 交易代码 163109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,790,524,456.64 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 11 月 8 日 下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023 报告期末下属分级基金的份额总额 181,750,636.64 份 1,804,386,910.00 份 1,804,386,910.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理 手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差不超过 0.35% ,年跟踪误差不超 过 4% ,实现对深证成指的有效跟踪。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基 金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组 合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基 金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽 可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 95%× 深证成指收益率+5%× 银行同业存款利率 下属分级基金的风险 收益特征 申 万 深成 份 额为 常规 指 数 基 金 份 额, 具 有较 高风 险 、 较 高 预 期收 益 的特 征, 其 风 险 和 预 期收 益 均高 于货 币 市 场 基金和债券型基金。 深成指 A 份额风 险和预 期收 益 与 债 券 型 基 金 相 近。 深成指 B 份额由于具有 杠杆 特性 ,具 有 高风 险 高收 益的 特征 , 其风 险 和预 期收 益要 高 于一 般 的股票型指数基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 6 页共 80 页 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100 号11 层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100 号11 层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司


中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3


主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标


2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 -35,399,107.80 -166,336,243.75 1,786,138,315.88 本期利润 266,641,390.73 -365,259,148.68 929,244,631.45 加权平均基金份额本期利润 0.0486 -0.0609 0.2469 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 7 页共 80 页 本期加权平均净值利润率 8.18% -9.96% 32.83% 本期基金份额净值增长率 7.12% -18.30% 11.62% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 -569,942,858.33 -1,238,341,532.39 -192,828,268.78 期末可供分配基金份额利润 -0.1504 -0.1988 -0.0675 期末基金资产净值 2,339,036,988.22 3,726,533,067.43 2,181,043,592.42 期末基金份额净值 0.6171 0.5984 0.7637 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 -19.53% -24.88% -8.05% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/ 申 购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/ 申购或交易基金的各项费用后,实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准收 益率标准差 ④ ① -③ ②- ④ 过去三个月 -1.34% 0.94% -0.38% 0.94% -0.96% 0.00% 过去六个月 3.49% 0.86% 4.65% 0.86% -1.16% 0.00% 过去一年 7.12% 0.82% 8.13% 0.83% -1.01% -0.01% 过去三年 -2.31% 1.89% 0.99% 1.82% -3.30% 0.07% 过去五年 18.87% 1.68% 21.21% 1.63% -2.34% 0.05% 自基金合同生 效起至今 -19.53% 1.58% -13.88% 1.56% -5.65% 0.02% 注:本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业存款利率。其中:深证 成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基 准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000 ; %benchmark(t)= 95%*( 深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%* 银行同业存款利率/365 ; 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 8 页共 80 页 benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比 较


申万菱信深证成指分级证券投资基金 自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 10 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日) 3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 9 页共 80 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据基金合同,本基金不进行利润分配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金 管理有限公司,是由国内大型 综合类券商申万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日 , 注册 地在 中国 上海 , 注册 资本 金为 1.5 亿元 人民 币。 其中 , 申万 宏源 证券 有限 公 司持有 67% 的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持 有 33% 的股份。


公司成立以来业务增长迅速, 在北京、 广州先后建立了分公司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司 旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 37 只开 放式 基金 , 形成 了完 整而 丰富 的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 300 亿元,客户数超过 616 万户。 4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 10 页共 80 页 任职日期 离任日期 刘敦 本基 金基 金经 理、 指数 与创 新投 资部 负责 人 2017-10-10 - 9 年 刘敦先生,硕士研究生。2008 年起从事金 融相 关工 作, 曾任 职于 艾利 士通 资产 管理 有 限公 司、 平安 资产 管理 有限 公司 、 申银 万国 证券研究所等。 2015 年 03 月加入申万菱信 基金管理有限公司, 曾任专户投资经理, 现 任指数与创新投资部负责人, 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、 申万菱信深证 成指分级证券投资基金基金经理。 龚丽丽 本基 金基 金经 理 2017-12-26 - 6 年 龚丽丽女士,硕士研究生。2011 年起从事 金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、 专户经理、基金经理等。2017 年加入申 万 菱信基金管理有限公司, 现任申万菱信中小 板指数证券投资基金(LOF ) 、申 万 菱信 中 证申万证券行业指数分级证券投资基金、 申 万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱 信中 证 环保 产业 指数 分级 证 券投 资基 金基 金经理。 袁英杰 本基 金原 基金 经理 2015-01-30 2017-09-30 11 年 袁英 杰先 生, 硕士 研究 生。 曾任 职于 兴业 证 券、 申银 万国 证券 研究 所等 ,2013 年 05 月 加入申万菱信基金管理有限公司, 曾任高级 数量 研究 员, 基金 经理 助理 , 申万 菱信 中证 申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万 菱 信中 证申 万传 媒行 业 投资 指数 分级 证券 投资 基金 、 申万 菱信 中证 申万 医药 生物 指数分级证券投资基金、 申万菱信深证成指 分级证券投资基金、 申万菱信中证申万证券 行业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证 环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信 中证军工指数分级证券投资基金、 申万菱信 中证 申 万新 兴健 康产 业主 题 投资 指数 证券 投资基金(LOF) 基金经理,现任申万菱信中 小板指数证券投资基金(LOF ) 、申 万菱 信 沪深 300 指数增强型证券投资基金、 申万菱 信中证 500 指数优选增强型证券投资基金、 申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券 投资 基金 、 申万 菱信 智选 一年 期定 期开 放混 合型证券投资基金、 申万菱信中证 500 指数 增强型证券投资基金、 申万菱信价值优利混 合型证券投资基金、 申万菱信价值优先混合 型证券投资基金基金经理。 俞诚 本基 2015-12-03 2017-12-27 8 年 俞诚先生,经济学学士。2009 年开始从事申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 11 页共 80 页 金原 基金 经理 证券相关工作,2009 年 8 月加入申万菱信 基金管理有限公司, 历任产品与金融工程总 部金 融工 程师 、 数量 研究 员, 申万 菱信 中证 申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万 菱 信中 证申 万传 媒行 业 投资 指数 分级 证券 投资 基金 、 申万 菱信 中证 申万 医药 生物 指数分级证券投资基金、 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、 申万菱信深证成指 分级证券投资基金、 申万菱信中证申万证券 行业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证 环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信 中证军工指数分级证券投资基金基金经理, 现 任 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、申 万菱 信中 证 500 指数增强型证 券投 资基 金、 申万 菱信 价值 优享 混合 型证 券 投资基金基金经理。 注:1. 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3. 本报告期内,公司聘任刘敦、龚丽丽担任本基金基金经理,袁英杰、俞诚不再担任本基金基 金经理,具体见本基金管理人的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法 》 、 《证券投资基金法》及其配 套法规的规定 ,严 格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责 等原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规 定,信息披露及时、准确、完 整;本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发 生内幕交易、操纵市场和不当关 联交易及其他违规 行为 。 在基 金资 产的 管理 运作 中, 无任 何损 害基 金持 有人 利益 的行 为, 并通 过稳 健经 营、 规范 运作 、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的 专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 ,本公司制定了《公平 交易制度》 ,通过 组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全 面落实公平交易原则在具体业务 (包括研究分析、 投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证 各投资组合投资决策相对独立性 的同时,确保各投申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 12 页共 80 页 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决 策方面享有公平的机会;同时, 通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的 研究管理平台,规范了研究人 员的投资建议、研 究报告的发布流程,使各投资 组合经理在获取投 资建议的及时性、准确性及深度 等方面得到公平对 待。 在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授 权制度,明确投资决策委员会 、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资 决策委员会和投资总监等管理机 构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资 经理在授权范围内可以自主决策 ,超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立 投资组合投资信息的管理及保密 制度,除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投 资经理之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息相 互隔离;另外,公司还 建立机制要求公募投资经 理与特定客户资产投资经理互相 隔离,且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管 理职能的交易部,实行了集中 交易制度和公平的 交易 分配 制度 : (1)对于交易所公开竞价的同 向交易,内部制定了专门的交易规 则,保证各投资组 合获得公平的交易执行机会; (2)对 于部 分债 券一 级市 场申 购、 非公 开发 行股 票 申购 等以 公司 名义 进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各 投资组合的交易价格和数量,集 中交易室按照价格 优先、比例分配的原则对交易结果进行分配; (3 )对于银行间市场的现券交易, 交易部在银行间 市 场开 展独 立、 公平 的询 价, 并由 风险 管理 部对 交易 价格 的公 允性 (根 据市 场公 认的 第三 方信 息) 、 交 易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险 管理部开展日内和定期的工作 对公平交易执行情 况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的抽查监 控;对非公开发行 股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进行审核 和监控;以及对银 行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交 易的交易方式和交易价格的公允 性进行审查。事后 分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的 《公平交易执行报告》中,对不 同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 4.3.2 公平交易制度的 执行情况 对于场内同向交易, 我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下 (日内、 3 日内和 5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后 按两两组合归类计算平均价差率。首先,假设两 两组合在本报告期的价差率呈正 态分布且平均价差申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 13 页共 80 页 率为 0 , 我们 进行 了 95% 的置 信度 、 假设 平均 价差 率为 0 的 T 检验 , 若通 过该 假设 检验 , 则我 们认 为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未 通过假设检验的情况,我们还计 算了两两组合价差 占优比差、模拟输送比例等指标;若综合以上各 项指标,认为仍存在一定的 嫌疑 ,则 我们 将进 一步 对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价 格、数量等作分析,来判断是否 存在重大利益输送 的可能性。经分析本期未发生异常情况。 对于场外同向交易,我们分析了本报告期内不同时间窗口内(日内、3 日内 和 5 日内)两两组 合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。 对于 反向 交易 , 我们 根据 交易 价格 、 交易 频率 、 交易 数量 等进 行了 综合 分析 , 未发 现异 常情 况。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中 的监控和事后的分析评估,严 格执行了公平交易 制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内 ,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明 本公 司制 定了 《异 常交 易监 控报 告制 度》 , 明确 定义 了在 投资 交易 过程 中出 现的 各种 可能 导致 不 公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且 落实了异常交易的日常监控、识 别以及事后的分析 流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本 报告期内,本公司所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情 况有 四次 。 投资 组合 经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期 内基金的投资策略 和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年全年,上海与深圳 A 股整体均有所上涨,沪深 300 指数表现相对更佳。2017 年全年, 上证综指上涨 6.56% , 深证 成份 指数 上涨 8.48% , 沪深 300 指数上涨 21.78% , 中证 500 指数下跌 0.20% ; 中小板指数上涨 16.73% ,创 业板 指数 下 跌 10.67% 。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误 差、净值表现和业绩基准的偏 差幅度。从实际运 作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是大额申 购赎回、长期停牌股票估值调整 、指数成份股调整 和指数 成份股现金分红。 本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深成指 B 份额两个品种。深成指 B 份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基 金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品。 作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分 级基金将继续坚持既定的指数 化投资策略,以严申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 14 页共 80 页 格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标 ,追求跟踪误差的最小化,使得 投资者可以清晰地 计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现 2017 年,深证成份指数期间表现为 8.48% ,基金业绩基准表现为 8.13% ,申万菱信深成指分级 基金净值期间表现为 7.12% ,和业绩基准的差 约 1.01% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行 业走势的简要展望 展望 2018 年,短期经济动能确有可能略有所放缓,但在全球经济复苏加快的背景下,2018 年 我国经济或仍将保持一定程度的平稳增长。证券 市场面临的金融监管或仍将处于 偏紧状态,但后续 或仍以稳中求进为基调。深成指作为深圳市场的表征指数,成份股市值占深证市场总市值的 6 成左 右, 有良 好的 市场 代表 性。 在宏 观经 济整 体平 稳增 长的 市场 环境 中, 深成 指可 望有 较好 的市场表现。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核 工作情况 本报告期内,监察稽核工作继续坚持以维护基 金份额持有人利益为出发点, 紧密围绕优化和完 善公司内控体系,重点从优化制度流程、完善内 部授权体系、深化合规管理工作 、强化员工行为规 范、推进内审稽核、信息披露以及反洗钱等方面 有序开展各项工作,保障基金运 作和公司经营合法 合规。 本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作重点包括: 1、 继续 推进 建章 立制 和流 程优 化, 进一 步完 善内 部授 权体 系。 本报 告期 内, 监管 层出 台多 项新 规,公司及时、全面、有序地组织建章立制、查 漏补缺、优化流程,同时通过制 度固化内部授权机 制,使各项内部制度流程符合监管要求,同时在 公司上下进一步传导了制度建设 文化,可操作性和 合规能级得到不断提升。 2、 深入 开展 合规 宣导 与培 训, 强化 员工 行为 管控 。 本报 告期 内, 进一 步加 强法 律法 规跟 踪, 深 入推进公司合规文化建设,及时通过适当方式向 公司各部门及全体员工进行内部 合规传导,组织员 工进行三条底线、 六项禁令、 员工证券投资管理、 投资者适当性管理 、 合 规管 理办 法、 反洗 钱、CRS 等方面的合规培训,不断提高全员守法合规意识 。同时,进一步强化了员工行为 管控,员工职业操 守和行为规范的合规意识得到不断强化。 3、 以维 护基 金份 额持 有人 利益 为出 发点 , 将投 资者 适当 性监 管要 求落 到实 处。 本报 告期 内, 公 司有序开展了《证券期货投资者适当性管理办法 》相关合规培训,推进制度流程 的梳理与修订,形 成了以公司《投资者适当性管理办法》为核心、 十多部规程为配套的健全的适当 性管理制度体系,申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 15 页共 80 页 及时推进系统流程的改造与建设等工作,切实保障投资者适当性管理工作落到实处。 4、以合规管理制度建设为契机, 以合 规促 进 业务 发展 。公 司制 定实 施了 《合 规管 理制 度》 ,进 一步健全了公司合规管理架构,明确了各层级合 规管理职责,推进落实合规人员 设置,积极构建一 线合规屏障,推动合规管理关口前移。本报告期 内,继续严格进行法律合规审核 ,加强合同签署过 程管理,切实防范各类合规风险和法律风险,及时准确做好信息披露工作。 5、 深化 各类 内审 稽核 , 不断 优化 完善 内控 措施 。 本报 告期 内, 按年 度计 划有 效实 施了 各项 内审 稽核工作,通过组织开展部门业务稽核、运营风 险点检查以及事件专项稽核等工 作,多方着手加强 后续监督执行;稳步开展定期合规检查,及时优 化内控 流程,强化公司制度执行 和落实,进一步提 升了公司内控管理水平。 本报告期内,在监察稽核工作的开展过程中本 基金管理人未发现本基金在投 资运作等方面存在 与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后 本基金管理人将继续坚持确保基 金份额持有人的利 益不受损害的原则,以科学的风险管理为基础,积极有效地开展监察稽核工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等 事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的 会计师事务所参与本基金的估 值流程,上述各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值, 将导致基 金资产净值的变化在 0.25% 以上的, 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性征求本基金托管人和本基金聘 请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值 模型、假设及参数的适当性发表 审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据 法规要求,尽可能科学、合理 地制定估值政策, 审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的 相关估值模型、假设及参数的适 当性进行确认,以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理, 督察长, 分管基金投资的副总经理, 基金运营部、监察稽 核部、风险管理部负责人组 成。其中,分管基金运营的副总 经理张丽红女士, 拥有 14 年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有 14 年的基金行业合规管 理经 验; 分管 基金 投资 的副 总经 理张 少华 先生 , 拥有 14 年的基金行业研究、 投资和风险管理相关经 验;基金运营部总监李濮君女士,拥有 16 年的基金会计经验;监察稽核部总监牛锐女士,拥有 13 年的证券基金行业合规管理经验; 风险管理部总监王瑾怡女士, 拥有 12 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 16 页共 80 页 采用 其提供的估值数据对银行间债券进行估值; 采用中证指数有限公司提供的估 值数据对交易所债 券进行估值。 4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金 (包括申万深成份额、申万收 益份额、申万进取 份额)不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数 或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情 况声明 本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证 成指分级证券投资基金的托管 过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明 本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投 资基金的管理人—— 申万 菱信 基金 管理 有限 公司 在 申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编 制和披露的申万菱信深证成指 分级证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查,以上内容真实、准确和完整。 § 6


审计报告 普华永道中天审字(2018) 第 20345 号 申万菱信深证成指分级证券投资基金全体基金份额 持有人 : 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 17 页共 80 页 我们审计了申万菱信深证成指分级证券投资基金以下简称“ 申万菱信深成指分级基金”) 的财务 报表 , 包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表, 2017 年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以 及财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中 国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简称“ 中国基金业协 会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了申万菱信深成指分级基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于申万菱信深成指分级基金, 并履行了职业道德 方面的其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 申万菱信深成指分级基金的基金管理人申万菱 信基金管理有限公司管理层负 责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的 重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估申万菱信 深成指分级基金的持续经营能 力,披露与持续经 营相关的事项( 如适用) , 并运 用持 续经 营假 设, 除非 管理 层计 划清 算申 万菱 信深 成指 分级 基金 、 终止 运营或别无其他现实的选择。 申万菱信深成指分级基金的基金管理人申万菱 信基金 管理有限公司治理层负 责监督申万菱信深 成指分级基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计 准则执行的审计一 定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或 错误导致,如果合理预期错报单 独或汇总起来可能 影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 18 页共 80 页 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们 运用职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也 执行以下工作 : ( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这 些风 险, 并获 取充 分、 适当 的审 计证 据, 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未 能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 ( 三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 ( 四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致 对申万菱信深成指分级基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我 们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致申万菱信深成指分级基金不能持续经营。 ( 五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括披露) ,并 评价 财务 报表 是否 公允 反映 相关 交 易和事项。 我们与申万菱信深成指分级 基金的基金管理人 申万菱信基金管理有限公司治 理层就计划的审计 范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通 ,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部 控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)


中国注册会计师


薛竞


中国注册会计师


赵钰 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2018 年 3 月 28 日 § 7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 19 页共 80 页 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 166,771,179.18 274,088,362.25 结算备付金


31,864.02 - 存出保证金


316,619.93 682,716.53 交易性金融资产 7.4.7.2 2,174,976,529.34 3,461,128,861.33 其中:股票投资


2,173,224,829.34 3,461,128,861.33 基金投资


- - 债券投资


1,751,700.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


287,586.78 - 应收利息 7.4.7.5 36,732.56 57,438.91 应收股利


- - 应收申购款


68,017.77 2,344,232.08 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,342,488,529.58 3,738,301,611.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 2,244,952.75 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 20 页共 80 页 应付赎回款


23,116.86 1,504,362.60 应付管理人报酬


1,988,509.24 3,547,556.71 应付托管费


437,472.07 780,462.50 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 608,460.18 3,184,508.12 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 393,983.01 506,700.99 负债合计


3,451,541.36 11,768,543.67 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 2,908,979,846.55 4,964,874,599.82 未分配利润 7.4.7.10 -569,942,858.33 -1,238,341,532.39 所有者权益合计


2,339,036,988.22 3,726,533,067.43 负债和所有者权益 总计


2,342,488,529.58 3,738,301,611.10 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日, 申万 菱信 深证 成指 分级 证券 投资 基金 之基 础份 额净 值 0.6171 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额净值 1.0450 元,申万菱信深证成指分级 证券投资基金之积极进取类份额净值 0.1892 元;申万菱信深证成指分级证券投资基金份额总额 3,790,524,456.64 份,其中申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份 额 181,750,636.64 份,申万 菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额 1,804,386,910.00 份, 申万 菱信 深证 成指 分级 证券 投资基金之积极进取类份额 1,804,386,910.00 份。 7.2 利润表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 21 页共 80 页 一、收入 313,870,805.73 -307,276,059.46 1. 利息收入 1,697,407.08 2,286,985.14 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,697,037.43 2,286,836.08 债券利息收入


369.65 149.06 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“-” 填列)


6,951,958.01 -115,511,003.12 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -25,495,793.83 -147,415,199.58 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 76,481.25 128,902.65 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 32,371,270.59 31,775,293.81 3. 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.16 302,040,498.53 -198,922,904.93 4. 汇兑收益(损失以“ -” 号填列)


- - 5. 其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 3,180,942.11 4,870,863.45 减:二、费用


47,229,415.00 57,983,089.22 1.管理人报酬


32,795,416.87 36,475,133.18 2.托管费


7,214,991.78 8,024,529.33 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 6,284,281.99 12,466,076.06 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.19 934,724.36 1,017,350.65 三、利润总额(亏 损总额以 “- ” 号 填列 )


266,641,390.73 -365,259,148.68 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏 损以 “- ” 号填 列 )


266,641,390.73 -365,259,148.68 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 22 页共 80 页 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,964,874,599.82 -1,238,341,532.39 3,726,533,067.43 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值变 动数(本期利润) - 266,641,390.73 266,641,390.73 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净 值变动数(净值减少以“-” 号填列) -2,055,894,753.27 401,757,283.33 -1,654,137,469.94 其中:1. 基金申购款 1,220,833,549.64 -320,966,818.17 899,866,731.47 2. 基金赎回款 -3,276,728,302.91 722,724,101.50 -2,554,004,201.41 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润 产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,908,979,846.55 -569,942,858.33 2,339,036,988.22 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,373,871,861.20 -192,828,268.78 2,181,043,592.42 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值变 动数(本期利润) - -365,259,148.68 -365,259,148.68 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净 值变动数(净值减少以“-” 号填列) 2,591,002,738.62 -680,254,114.93 1,910,748,623.69 其中:1. 基金申购款 7,597,645,481.38 -1,784,643,622.97 5,813,001,858.41 2. 基金赎回款 -5,006,642,742.76 1,104,389,508.04 -3,902,253,234.72 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润 - - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 23 页共 80 页 产生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 4,964,874,599.82 -1,238,341,532.39 3,726,533,067.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4 ,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 申万 菱信 深证 成指 分级 证 券投 资 基金( 原名 为申 万 巴黎 深 证成 指 分级 证券 投资 基 金, 以 下简 称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文 核准 , 由申 万菱信基金管理有限公司( 原名为“ 申万巴黎基金管理有限公司”) 依照 《中 华人民共和国证券投资基金 法》 和 《申 万巴 黎深 证成 指分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 ( 以下简称“ 基金合同”) 及其他有关规定负责 公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不 定,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集人民 币 712,355,232.51 元 , 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所 有限 公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第 267 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申 万巴黎深证成指分级指数基金 基金合同》于 2010 年 10 月 22 日正 式生 效 , 基金 合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 712,484,721.40 份基 金份 额, 其中 认购 资金 利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 中国工商银行”) 。 经中国证监会证监许可[2011]106 号 《关 于核 准申 万巴 黎基 金管 理有 限公 司变 更股 权、 公司 名称 及修改章程的批复》 批准, 申万巴黎基金管理有限公司已于 2011 年 3 月 3 日完成相关工商变更登记 手续 , 并于 2011 年 3 月 4 日变更公司名称为“ 申万菱信基金管理有限公司” 。 本基 金的 基金 管理 人报 请中国证监会备案,将申万巴黎深证成指分级证 券投资基金更名为申万菱信深证 成指分级证券投资 基金, 并于 2011 年 4 月 6 日公告。 根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基 金合同》的相关规定,本基金 的基金份额包括申 万菱信深证成指分级指数基金之基础份额( 以下简称“ 申万深成份额”) 、 申万 菱信 深证 成指 分级 指数 基 金之稳健收益份额( 以下简称“ 申 万收 益份 额”) 及申 万菱 信 深证 成指 分级 指数 基金 之积 极进 取份 额( 以 下简称“ 申万进取份额”) 。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益 份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进 行申购或赎回。投资者可选择将 其在场内申购的申 万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 24 页共 80 页 成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万 深成份额跨系统转托管至场内并 申请将其分拆成申 万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份 额申请合并为场内的申万深成份额。 申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值 按如下原则计算:正常情况下 ,申万收益份额每 日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈 亏都由申万进取份额分享与承担 。申万收益份额的 约定年收益率为一年期银行定期存款年化利率( 税后)+3% , 申万 收益 份额的份额净值按该约定年收益 率逐日计算,计算出申万收益份额的基金份额参 考净值后,根据申万深成份额的 基金份额净值与申 万收益份额、申万进取份额之间的基金份额参考 净值关系,可以计算出申万进取 份额的基金份额参 考净值。


若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时 不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申 万收益份额开始与申万进取份额 按两者基金份额净 值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证 成指的回涨使得申万进取份额按 各负盈亏原则计算 的基金份额净值大于 0.100 元 , 则超 过 0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发 生以来在正常情况下累计应得的基准收益, 补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元, 并恢复至正常情况下的净值计算原则。


本基金定期进行份额折算。 在每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日, 本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申 万深成份额进行定期份额折算。 对于申万收益份额 期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000 元部分, 将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。 申万 深成份额持有人持有的每 2 份申万深 成份额将按 1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配 。经过上述份额折算,申万收益份额和 申万深成份额的基金份额净值将相应调整。 本基 金 还进 行不 定 期份 额折 算。 当申 万 深成 份额 的基 金 份额 净值 连续 十 个交 易日 大于 人民 币 2.000 元时,基金管理人将根据基金合同的规 定对申万深成 份额和申万进 取份额进行份额 折算,份 额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基 金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。 经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文 审核 同意 , 本基 金申 万收 益份 额 95,309,647.00 份和申万 进取 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 申万菱信深证成指分级证券投 资基金基金合同》 的规 定, 本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具, 包括 深证 成份 指数 成份 股、 备选 成份 股、 新股( 首次公开发行或增发) 、 现金 或者 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券等 。 本基 金采 用完 全复 制法 进行申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 25 页共 80 页 指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90% 的基金资 产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股 ,现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基 金资产净值 5% 。 本基 金力 争控 制本 基金 的净 值增 长率 与业 绩比 较基 准之 间的 日平 均跟 踪误 差不 超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。本基金的业绩比较基准为:95%× 深证成份指数增长率+5%× 银行同 业存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2018 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基 金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国 基金业协会”) 颁布 的《 证 券投 资基 金会 计 核算 业务 指引 》 、《 申万 菱信 深证 成指 分级 证 券投 资基 金 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投 资。 金融 资产 的分 类取 决于 本基 金对 金融 资产 的持 有意 图和 持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 26 页共 80 页 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为股指期货投资) 分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍 生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价 值变动计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场 中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、 后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合 同的一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产,取得时发生的相关交易费用 计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为 应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产 现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没 有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时 ,终止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资 、 债券 投资 和衍 生工 具( 主要为股指期货投资) 按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确 定公允价值。有充申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 27 页共 80 页 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格 不能真实反映公允价值的,应对 市场交易价格进行 调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但 具有不同特征的,应以相同资产 或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影 响。特征是指对资产出售或使用 的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑。此外 ,基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时, 优先使用可观察输入值,只有在 无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且 2) 交易双方准备按净额结算时, 金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额 在扣除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金 份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折 算日根据折算前的基金份额数及 确定的折算比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回 确认日认列。上述 申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金 。已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损 益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含 的按累计未实现损益占基金净值 比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 28 页共 80 页 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由 上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券 投资在持有期间应取得的按票面 利率或者发行价计算的利息扣除 在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金 额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利 率法计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金 合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实 际利率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金( 包括申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额) 不进行收益分配。


7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告 制度为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分 能够在日常活动中产生收入、 发生费用; (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成 果, 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现 金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分 部具有相似的经济特征,并且满 足一定条件的,则 合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基 金行业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券 交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易 不活跃( 包括涨跌停时的交 易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 29 页共 80 页 的指 导意 见》 , 根据 具体 情况 采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的 指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持 证券和私募债券 除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于 证券投资基 金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技 术确定公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券 和私 募债 券除 外) , 按照 中证 指数 有限 公司 所独 立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的 银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结 算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息 红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 30 页共 80 页 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资 基金管 理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免 征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基 金支付利息时代扣代缴 20% 的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得, 持股 期限 在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税 ,持股时间自解禁日起计算;解 禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 166,771,179.18 274,088,362.25 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 166,771,179.18 274,088,362.25 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,053,162,715.96 2,173,224,829.34 120,062,113.38 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,751,700.00 1,751,700.00 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 31 页共 80 页 银行间市场 - - - 合计 1,751,700.00 1,751,700.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,054,914,415.96 2,174,976,529.34 120,062,113.38 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,643,107,246.48 3,461,128,861.33 -181,978,385.15 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,643,107,246.48 3,461,128,861.33 -181,978,385.15 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额 无余额。 7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 32 页共 80 页 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 36,341.35 57,100.99 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 15.73 - 应收债券利息 218.73 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 156.75 337.92 合计 36,732.56 57,438.91 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 608,460.18 3,184,508.12 银行间市场应付交易费用 - - 合计 608,460.18 3,184,508.12 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 80.98 5,592.20 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 33 页共 80 页 其他应付款 68,349.84 68,349.84 应付指数使用费 125,552.19 232,758.95 预提费用 200,000.00 200,000.00 合计 393,983.01 506,700.99 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,227,997,554.33 4,964,874,599.82 本期申购 13,274,617.39 10,582,852.60 本期赎回(以“-” 号填列) -15,125.15 -12,058.14 2017 年 1 月 4 日基金拆分/ 份额折算前 6,241,257,046.57 4,975,445,394.28 基金拆分/ 份额折算调整 241,909,187.75 — 本期申购 1,577,069,612.04 1,210,250,697.04 本期赎回(以“-” 号填列) -4,269,711,389.72 -3,276,716,244.77 本期末 3,790,524,456.64 2,908,979,846.55 注:本基金于 2017 年 1 月 4 日进行定期份额折算,对申万深成份额和深成指 A 份额按照基金 合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。 根据基金管理人于 2017 年 1 月 5 日发 布的 《申 万菱 信 基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》 , 折算前申万深成份额为 190,837,846.57 份 ,申 万收 益份 额为 3,025,209,600.00 份;折算后申万深成份 额为 432,747,034.32 份 ,申 万收 益份 额为 3,025,209,600.00 份。经过上述份额折算,申万收益份额和 申万深成份额的基金份额净值已相应调整。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,567,363,962.96 -3,805,705,495.35 -1,238,341,532.3 9 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 34 页共 80 页 本期利润 -35,399,107.80 302,040,498.53 266,641,390.73 本期基金份额交易产生的变动数 -1,049,663,721.58 1,451,421,004.91 401,757,283.33 其中:基金申购款 630,010,953.95 -950,977,772.12 -320,966,818.17 基金赎回款 -1,679,674,675.53 2,402,398,777.03 722,724,101.50 本期已分配利润 - - - 本期末 1,482,301,133.58 -2,052,243,991.91 -569,942,858.33 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 1,673,120.89 2,197,453.25 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 14,998.99 75,675.37 其他 8,917.55 13,707.46 合计 1,697,037.43 2,286,836.08 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,630,606,994.68 3,563,866,851.94 减:卖出股票成本总额 2,656,102,788.51 3,711,282,051.52 买卖股票差价收入 -25,495,793.83 -147,415,199.58 7.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 35 页共 80 页 年12 月31 日 年12 月31 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 980,832.17 809,798.63 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 904,200.00 680,700.00 减:应收利息总额 150.92 195.98 买卖债券差价收入 76,481.25 128,902.65 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 32,371,270.59 31,775,293.81 基金投资产生的股利收益 - - 合计 32,371,270.59 31,775,293.81 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 1. 交易性金融资产 302,040,498.53 -198,922,904.93 —— 股票投资 302,040,498.53 -198,922,904.93 —— 债券投资 - - —— 资产支持证券投资 - - —— 基金投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - —— 权证投资 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 36 页共 80 页 3. 其他 - - 合计 302,040,498.53 -198,922,904.93 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎回费收入 3,180,772.43 4,870,292.27 转换费收入 169.68 571.18 合计 3,180,942.11 4,870,863.45 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额 的 25% 归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其赎回费 的 25% 归入转出基 金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 6,284,281.99 12,466,076.06 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - - 合计 6,284,281.99 12,466,076.06 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 37 页共 80 页 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 银行汇划费 816.00 848.00 银行间账户维护费 18,000.00 27,000.00 指数使用费 655,908.36 729,502.65 上市年费 60,000.00 60,000.00 合计 934,724.36 1,017,350.65 注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的 0.02% 的年 费率 计提 , 逐日 累计 , 每季 支付 一次 。 若年 度指 数使 用费 下限( 人民币 20 万元) 大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。 7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据基金合同的规定, 本基金向截至 2018 年 1 月 2 日止登记在册的申万收益份额和申万深成份 额持有人进行定期份额折算。对申万深成份额和 申万收益份额按照基金合同规定 的定期份额折算方 法进行份额调整。 根据基金管理人于 2018 年 1 月 4 日发 布的 《申 万菱 信基 金管 理有 限公 司关 于申 万 菱信 深 证成 指 分级 证券 投资 基 金办 理份 额 折算 结果 及恢 复 交易 的公 告 》, 折算 前 申万 深成 份额 为 182,097,177.65 份, 申万 收益 份额 为 1,804,266,081.00 份; 折算 后申 万深 成份 额为 323,844,159.63 份, 申万收益份额为 1,804,266,081.00 份。 7.4.9 关联方关系 关联 方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“ 申万宏源” ) 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司(以下简称“ 工商银行” ) 基金托管人 基金代销机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 38 页共 80 页 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 申万宏源 421,463,278.89 11.50% 852,180,033.49 9.57% 7.4.10.1.2 应支 付关 联方 的 佣金 金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 384,082.88 11.50% 281.41 0.05% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 申万宏源 776,614.68 9.57% 45,576.50 1.43% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 39 页共 80 页 月31 日 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 32,795,416.87 36,475,133.18 其中:支付销售机构的客户维护费 1,030,349.99 996,030.59 注:支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 7,214,991.78 8,024,529.33 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提,逐日 累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其 他关联方投资本基金 的情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当 期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 166,771,179.18 1,673,120.89 274,088,362.25 2,197,453.25 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 40 页共 80 页 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他 关联 交易 事 项的 说明 本报告期内,本基金对基金管理人控股股东申 万宏源证券有限公司的实际控 制人申万宏源集团 股份有限公司发行的证券“ 申万宏源” (证券代码 “000166” ) 进行 了投 资交 易。 上述 关联 交易 符合 《基 金合同》及相关法律法规的规定,不存在任 何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 7.4.10.7.2 当期 交易 及持 有 基金 管理 人以 及管 理人 关联 方所 管理 基金 产生 的费 用 无。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。 7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的 流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002923 润都股份 2017-12-28 2018-01-05 网下中签 17.01 17.01 954.00 16,227.54 16,227.54 - 300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 网下中签 8.88 8.88 3,640.00 32,323.20 32,323.20 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 123003 蓝思转债 2017-12-08 2018-01-17 老股东配债 100.00 100.00 2,891.00 289,100.00 289,100.00 - 128024 宁行转债 2017-12-05 2018-01-12 老股东配债 100.00 100.00 14,626.00 1,462,600.00 1,462,600.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票 金额单位 :人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 41 页共 80 页 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 ( 单位:股) 成本总额 估值总额 000693 *ST 华泽 2016-03-01 重大事项 12.50 - - 159,528.00 2,413,198.36 1,994,100.00 - 002745 木林森 2017-12-28 重大事项 45.50 2018-01-05 46.50 27,500.00 1,263,624.00 1,251,250.00 - 300152 科融环境 2017-09-25 重大事项 6.73 2018-01-30 6.06 22.00 194.93 148.06 - 000006 深振业A 2017-09-11 重大事项 9.85 2018-03-08 8.87 392,947.00 3,712,175.25 3,870,527.95 - 000031 中粮地产 2017-07-24 重大事项 8.00 - - 495,609.00 5,165,297.65 3,964,872.00 - 000034 神州数码 2017-09-29 重大事项 21.60 - - 148,463.00 3,261,463.13 3,206,800.80 - 000156 华数传媒 2017-12-26 重大事项 11.40 - - 159,781.00 3,353,716.26 1,821,503.40 - 000540 中天金融 2017-08-21 重大事项 7.35 - - 1,165,825.00 8,853,022.03 8,568,813.75 - 000547 航天发展 2017-10-30 重大事项 10.83 - - 343,876.00 5,299,132.14 3,724,177.08 - 000564 供销大集 2017-11-28 重大事项 4.78 - - 158,700.00 1,029,065.72 758,586.00 - 000566 海南海药 2017-11-22 重大事项 12.89 - - 274,239.00 4,030,911.97 3,534,940.71 - 000592 平潭发展 2017-08-09 重大事项 5.75 2018-01-29 5.70 681,906.00 5,376,069.94 3,920,959.50 - 000615 京汉股份 2017-12-26 重大事项 9.76 2018-01-10 10.74 125,400.00 1,753,191.26 1,223,904.00 - 000766 通化金马 2017-11-24 重大事项 13.60 - - 131,400.00 2,349,064.95 1,787,040.00 - 000806 银河生物 2017-07-18 重大事项 10.76 2018-01-18 10.01 288,731.00 6,224,959.95 3,106,745.56 - 000926 福星股份 2017-12-26 重大事项 10.89 2018-01-10 11.98 258,283.00 3,171,438.25 2,812,701.87 - 000930 中粮生化 2017-10-24 重大事项 13.34 - - 316,393.00 4,037,386.62 4,220,682.62 - 000939 凯迪生态 2017-11-16 重大事项 4.99 - - 557,302.00 3,049,906.97 2,780,936.98 - 000979 中弘股份 2017-09-07 重大事项 1.94 2018-02-14 1.75 1,740,475.00 3,819,121.74 3,376,521.50 - 002004 华邦健康 2017-12-14 重大事项 6.73 2018-03-14 7.30 416,856.00 4,166,981.70 2,805,440.88 - 002075 沙钢股份 2016-09-15 重大事项 22.44 - - 417,645.00 4,646,855.89 9,371,953.80 - 002130 沃尔核材 2017-12-25 重大事项 5.76 2018-01-10 6.15 307,168.00 2,494,409.81 1,769,287.68 - 002168 深圳惠程 2017-12-19 重大事项 13.76 - - 570,312.00 7,475,088.65 7,847,493.12 - 002358 森源电气 2017-12-07 重大事项 14.86 2018-03-07 15.05 96,267.00 1,645,122.27 1,430,527.62 - 002366 台海核电 2017-12-06 重大事项 26.45 - - 164,352.00 4,349,256.31 4,347,110.40 - 002470 金正大 2017-10-25 重大事项 9.15 2018-02-09 8.24 522,923.00 4,437,776.93 4,784,745.45 - 002512 达华智能 2017-12-06 重大事项 18.07 2018-03-06 16.26 131,217.00 2,252,341.54 2,371,091.19 - 002625 光启技术 2017-12-20 重大事项 28.07 2018-01-04 30.88 44,033.00 1,822,034.03 1,236,006.31 - 002739 万达电影 2017-07-04 重大事项 52.04 - - 206,797.00 15,119,131.76 10,761,715.88 - 300010 立思辰 2017-11-17 重大事项 11.17 2018-02-22 10.05 143,781.00 2,923,722.71 1,606,033.77 - 300090 盛运环保 2017-12-01 重大事项 9.24 - - 272,624.00 2,844,479.55 2,519,045.76 - 300104 乐视网 2017-04-17 重大事项 3.91 2018-01-24 13.80 1,485,150.00 33,840,651.78 5,806,936.50 - 300116 坚瑞沃能 2017-12-18 重大事项 7.62 - - 190,080.00 1,690,596.00 1,448,409.60 - 300134 大富科技 2017-12-18 重大事项 16.45 2018-03-19 14.81 128,558.00 3,485,621.52 2,114,779.10 - 300156 神雾环保 2017-07-17 重大事项 24.16 2018-01-17 21.74 260,403.00 5,548,039.70 6,291,336.48 - 300159 新研股份 2017-11-23 重大事项 10.40 2018-03-22 9.36 292,911.00 4,282,078.08 3,046,274.40 - 300216 千山药机 2017-12-25 重大事项 15.95 2018-01-18 14.36 84,604.00 2,817,025.03 1,349,433.80 - 300292 吴通控股 2017-12-04 重大事项 5.67 2018-03-05 5.72 195,895.00 1,648,891.56 1,110,724.65 - 300383 光环新网 2017-11-07 重大事项 13.19 2018-03-19 14.51 323,769.00 5,388,207.38 4,270,513.11 - 300364 中文在线 2017-12-28 重大事项 9.23 2018-01-05 10.00 135,092.00 2,428,549.93 1,246,899.16 - 注: 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 42 页共 80 页 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的 债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融 工具 风险 及 管理 本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、债券投资 等。与这些金融工 具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采 用完全复制策略,跟踪深证成 指。本基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内,使本基金在 风险和收益之间取 得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的 管理政策和控制制度,并且形 成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事 会层面建立的风险控制委员会负 责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制 的定期回顾、评估和修改,本基 金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重程度和出现 同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投 资目标,结合基金资产所运用金 融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确 定风险损失的限度和相应置信程 度,及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动 性风险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主 要是利率风险 和其他价格风险。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约 定义务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主 要通过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的 投资对象来管理。 于资产负债表日, 由于本基金均投资于信用等级良好的债券, 所以本基金管理人认为 本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 43 页共 80 页 本基金的银行存款目前主要存放在本基金的托 管行或具有基金托管资格的股 份制商业银行,本 基金管理人认为与以 上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本 基金管理人认为在交易所进行的 交易涉及的信用风 险不重大。 对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人 主要通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方 式来管理风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主 要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及 因部分投资品种交易不活跃而出 现的变现风险以及 因投资 集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织 架构、制衡机制、风险处置等 方面的流动性风险 管控体系;建立以压力测试为核心、覆盖全类型 产品的基金流动性风险监测与预 警制度及风险应对 预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理 人已经建立针对公募基金申购 赎回状况的监控和 预测机制以及建立了巨额赎回审批规程,对于巨 额赎回建立严格的流动性评估机 制;此外,本基金 管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非 常情况下赎回资金的处理模式, 控制因开放模式带 来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险,本基金管理人持续监 控和预测旗下基金的各项流动 性指标,包括组合 持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力 的综合指标、组合持仓中变现能 力较差的品种的比 例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标 来持续地评估、选择、跟踪和控 制投资组合的投资 流动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外,本基金管理 人已建立压力测试制度,针对 不同类型投资组合 建立流动性压力测试模型,对各相关风险因子进 行极端假设,进而评估对投资组 合流动性的负面影 响。 此外 , 本基 金管 理人 已建 立流 动性 风险 应急 机制 , 一旦 发生或认为可能发生较大的流动性风险, 本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要求对本基申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 44 页共 80 页 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的 风险管理部对本基金的组合持仓 集中度指标、流通 受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进 行持续的监测和分 析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一 家上市公司发行的可流通股票不 得超过该上市公司 可流通股票的 15%( 完全 按照 有关 指数 构 成比 例进 行 证券 投资 的开 放式 基金 及 中国 证监 会 认定 的特 殊投资组合不受该比例限制) , 本基 金与 由本 基金 的基 金管 理人 管理 的全 部投 资组 合持 有一 家上 市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% 。 本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交易 所上市,其余是流动性较好的 可在银行间同业市 场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金 。本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15% ,除附注 7.4.12 披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未 持有其他有重大流动性风险的投资品种。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求,其上限一 般不 超过 基金 持有 的债 券投 资的公允价值。本基金所持有的 全部 金融 负债 的 合约 约定 到期 日均 为一 个月 以内 且不 计息 ,可 赎回 基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回 购交易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水 平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态 调整等措施严格管理本基金从事 逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管 理人建立了逆回 购交 易质 押品 管 理制 度: 根据 质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品 按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性 风险管理措施的实施以及本基 金的资产和负债情 况,本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 45 页共 80 页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值 及将来现金流受市场利率变动而 发生波动的风险。 于资产负债表日,本基金持有及承担的大部分金 融资产和金融负债不计息,因此 本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 166,771,179.18 - - - - - 166,771,179.18 结算备付金 31,864.02 - - - - - 31,864.02 存出保证金 316,619.93 - - - - - 316,619.93 交易性金融资产 - - - - 1,751,700.00 2,173,224,829.34 2,174,976,529.34 应收证券清算款 - - - - - 287,586.78 287,586.78 应收利息 - - - - - 36,732.56 36,732.56 应收申购款 - - - - - 68,017.77 68,017.77 资产总计 167,119,663.13 - - - 1,751,700.00 2,173,617,166.45 2,342,488,529.58 负债











应付赎回款 - - - - - 23,116.86 23,116.86 应付管理人报酬 - - - - - 1,988,509.24 1,988,509.24 应付托管费 - - - - - 437,472.07 437,472.07 应付交易费用 - - - - - 608,460.18 608,460.18 其他负债 - - - - - 393,983.01 393,983.01 负债总计 - - - - - 3,451,541.36 3,451,541.36 利率敏感度缺口 167,119,663.13 - - - 1,751,700.00 2,170,165,625.09 2,339,036,988.22 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 274,088,362.25 - - - - - 274,088,362.25 存出保证金 682,716.53 - - - - - 682,716.53 交易性金融资产 - - - - - 3,461,128,861.33 3,461,128,861.33 应收利息


- - - - - 57,438.91 57,438.91 应收申购款 - - - - - 2,344,232.08 2,344,232.08 资产总计 274,771,078.78 - - - - 3,463,530,532.32 3,738,301,611.10 负债











应付证券清算款 - - - - - 2,244,952.75 2,244,952.75 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 46 页共 80 页 应付赎回款 - - - - - 1,504,362.60 1,504,362.60 应付管理人报酬 - - - - - 3,547,556.71 3,547,556.71 应付托管费 - - - - - 780,462.50 780,462.50 应付交易费用 - - - - - 3,184,508.12 3,184,508.12 其他负债 - - - - - 506,700.99 506,700.99 负债总计 - - - - - 11,768,543.67 11,768,543.67 利率敏感度缺口 274,771,078.78 - - - - 3,451,761,988.65 3,726,533,067.43 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于资产负债表日,本基金未持有交易性债券投资或持有较少,因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金 流量因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的 公允价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投 资品种相关,也有可能与整体投 资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股 权 和债 权工 具的 未来 价格 可能 受到 一般 市场 波动 或是 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由 于本基金是一只中高风险的指数 型基金,对于深证 成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90% , 所以 存在 很高 的其 他价 格风 险。 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的 成分股构成及其权重构建基金 股票投资组合。当 预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、 增发等行为,以及因基金的申购 和赎回对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理 人会对投资组合进行适当调整, 以便实现对跟踪误 差的有效控制。 本基金管理人日常主 要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量,有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位 :人民币元 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 47 页共 80 页 项目


本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产-股票投资 2,173,224,829.34 92.91 3,461,128,861.33 92.88 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,751,700.00 0.07 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 2,174,976,529.34 92.99 3,461,128,861.33 92.88 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险 2. 其他市场变量保持不变 分析


相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位: 人民币 元) 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 基准上升 5% 增加约 107,130,000.00 增加约 168,660,000.00 基准下降 5% 减少约 107,130,000.00 减少约 168,660,000.00 7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 48 页共 80 页 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于 第一层次的余额为 2,039,652,247.06 元,属于第二层次的余额 为 129,517,345.78 元,属于第 三 层次的 余额为 5,806,936.50 元(2016 年 12 月 31 日: 第一 层 次 3,213,577,987.41 元, 第二 层 次 247,550,873.92 元,无属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况, 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一 层次;并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本 期末 , 本基 金持 有公 允价 值归 属于 第 三层次的金融工具 5,806,936.50 元(2016 年 12 月 31 日: 无) ,涉及乐视网信息技术( 北京) 股份有限公司发行的股票(2016 年 12 月 31 日:无) 。 上述 第三层次资产变动如下: 项目 交易性金融资产 权益工具投资 2017 年 1 月 1 日 - 购买 - 出售 - 转入第三层次 16,611,402.75 转出第三层次 - 当期利得或损失总额:


—— 计入损益的利得或损失 -10,804,466.25 2017 年 12 月 31 日 5,806,936.50 2017 年 12 月 31 日仍持有的资产计 入 2017 年度损益的未实现 利得或损失的变动 —— 公允价值变动损益 -19,173,895.50 计入损益的利得或损失计入利润表中的公允价值变动损益项目。 2016 年度,本基金无第三层次资产变动。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下: 项目 2017 年 12 月 31 日 公允价值 估值技术 不可观察输入值 名称 范围/ 加 权平均值 与公允价值之间的关系 交易性金融资产 5,806,936.50 市场法 市净率 1.26 正相关 乐视网 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 49 页共 80 页 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金未 持有 非持 续的 以公 允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 增值税 根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定 ,资管产品运营过程中发生的 增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营 资管产品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简 易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 此外 , 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号 《关 于 租入 固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管 产品管理人 自 2018 年 1 月 1 日起 运营资管产品提供的贷 款服务、发生的部分 金融 商品转让业务的 销售额 确定 做出 规定。 上述税收政策对本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的 经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 2,173,224,829.34 92.77 其中:股票 2,173,224,829.34 92.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,751,700.00 0.07 其中:债券 1,751,700.00 0.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 50 页共 80 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 166,803,043.20 7.12 8 其他各项资产 708,957.04 0.03 9 合计 2,342,488,529.58 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 50,629,561.55 2.16 B 采矿业 23,920,052.70 1.02 C 制造业 1,362,667,890.49 58.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,965,314.47 1.28 E 建筑业 47,517,594.75 2.03 F 批发和零售业 54,109,770.62 2.31 G 交通运输、仓储和邮政业 13,869,836.77 0.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 202,079,512.22 8.64 J 金融业 130,950,025.70 5.60 K 房地产业 118,933,056.86 5.08 L 租赁和商务服务业 36,046,196.41 1.54 M 科学研究和技术服务业 3,107,790.00 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 35,802,076.40 1.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,021,873.54 0.77 R 文化、体育和娱乐业 40,209,607.99 1.72 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 51 页共 80 页 S 综合 5,394,668.87 0.23 合计 2,173,224,829.34 92.91 8.2.2 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 000333 美的集团 1,379,221.00 76,450,220.03 3.27 2 000651 格力电器 1,457,558.00 63,695,284.60 2.72 3 000858 五 粮 液 561,200.00 44,828,656.00 1.92 4 000725 京东方A 7,696,571.00 44,563,146.09 1.91 5 002415 海康威视 1,009,975.00 39,389,025.00 1.68 6 000002 万


科A 1,234,067.00 38,330,121.02 1.64 7 000001 平安银行 2,561,195.00 34,063,893.50 1.46 8 300498 温氏股份 1,132,735.00 27,072,366.50 1.16 9 000063 中兴通讯 726,648.00 26,420,921.28 1.13 10 002304 洋河股份 170,710.00 19,631,650.00 0.84 11 002027 分众传媒 1,335,762.00 18,807,528.96 0.80 12 002230 科大讯飞 310,724.00 18,376,217.36 0.79 13 002594 比亚迪 256,546.00 16,688,317.30 0.71 14 000776 广发证券 920,030.00 15,346,100.40 0.66 15 002450 康得新 683,398.00 15,171,435.60 0.65 16 000568 泸州老窖 220,472.00 14,551,152.00 0.62 17 000538 云南白药 136,616.00 13,906,142.64 0.59 18 002466 天齐锂业 255,896.00 13,616,226.16 0.58 19 002008 大族激光 268,515.00 13,264,641.00 0.57 20 002024 苏宁云商 1,055,880.00 12,976,765.20 0.55 21 002475 立讯精密 549,954.00 12,890,921.76 0.55 22 002456 欧菲科技 611,904.00 12,599,103.36 0.54 23 002202 金风科技 653,529.00 12,319,021.65 0.53 24 002142 宁波银行 689,538.00 12,280,671.78 0.53 25 300136 信维通信 242,056.00 12,272,239.20 0.52 26 000338 潍柴动力 1,459,042.00 12,168,410.28 0.52 27 300059 东方财富 903,035.00 11,694,303.25 0.50 28 001979 招商蛇口 594,347.00 11,625,427.32 0.50 29 002236 大华股份 501,167.00 11,571,946.03 0.49 30 000413 东旭光电 1,226,110.00 11,500,911.80 0.49 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 52 页共 80 页 31 002460 赣锋锂业 153,978.00 11,047,921.50 0.47 32 002739 万达电影 206,797.00 10,761,715.88 0.46 33 000100 TCL 集团 2,707,404.00 10,558,875.60 0.45 34 002241 歌尔股份 601,072.00 10,428,599.20 0.45 35 000783 长江证券 1,261,879.00 9,930,987.73 0.42 36 000503 海虹控股 225,414.00 9,728,868.24 0.42 37 000423 东阿阿胶 158,266.00 9,538,691.82 0.41 38 300072 三聚环保 271,127.00 9,524,691.51 0.41 39 002075 沙钢股份 417,645.00 9,371,953.80 0.40 40 300124 汇川技术 320,173.00 9,291,420.46 0.40 41 000166 申万宏源 1,615,361.00 8,674,488.57 0.37 42 002310 东方园林 429,256.00 8,658,093.52 0.37 43 000069 华侨城A 1,010,458.00 8,578,788.42 0.37 44 000540 中天金融 1,165,825.00 8,568,813.75 0.37 45 002252 上海莱士 419,403.00 8,325,149.55 0.36 46 000625 长安汽车 651,791.00 8,212,566.60 0.35 47 000661 长春高新 44,489.00 8,141,487.00 0.35 48 300070 碧水源 466,288.00 8,099,422.56 0.35 49 000895 双汇发展 297,039.00 7,871,533.50 0.34 50 000839 中信国安 820,611.00 7,869,659.49 0.34 51 002168 深圳惠程 570,312.00 7,847,493.12 0.34 52 002044 美年健康 341,592.00 7,470,617.04 0.32 53 000963 华东医药 136,609.00 7,360,492.92 0.31 54 002673 西部证券 584,880.00 7,205,721.60 0.31 55 300024 机器人 376,723.00 7,089,926.86 0.30 56 002508 老板电器 146,691.00 7,055,837.10 0.30 57 002422 科伦药业 278,402.00 6,932,209.80 0.30 58 002405 四维图新 262,371.00 6,923,970.69 0.30 59 000728 国元证券 620,122.00 6,821,342.00 0.29 60 000768 中航飞机 403,117.00 6,808,646.13 0.29 61 300003 乐普医疗 278,051.00 6,717,712.16 0.29 62 300408 三环集团 331,069.00 6,674,351.04 0.29 63 002572 索菲亚 181,248.00 6,669,926.40 0.29 64 002085 万丰奥威 369,345.00 6,611,275.50 0.28 65 300142 沃森生物 361,121.00 6,590,458.25 0.28 66 002271 东方雨虹 162,510.00 6,493,899.60 0.28 67 002081 金 螳 螂 422,921.00 6,479,149.72 0.28 68 000157 中联重科 1,444,610.00 6,457,406.70 0.28 69 002797 第一创业 645,579.00 6,326,674.20 0.27 70 000425 徐工机械 1,362,270.00 6,307,310.10 0.27 71 002340 格林美 877,177.00 6,306,902.63 0.27 72 002129 中环股份 547,601.00 6,291,935.49 0.27 73 300156 神雾环保 260,403.00 6,291,336.48 0.27 74 000998 隆平高科 237,335.00 6,104,256.20 0.26 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 53 页共 80 页 75 002736 国信证券 554,665.00 6,018,115.25 0.26 76 000623 吉林敖东 266,592.00 5,998,320.00 0.26 77 002092 中泰化学 443,835.00 5,907,443.85 0.25 78 002001 新 和 成 154,498.00 5,880,193.88 0.25 79 000786 北新建材 260,885.00 5,869,912.50 0.25 80 000792 盐湖股份 421,173.00 5,858,516.43 0.25 81 300104 乐视网 1,485,150.00 5,806,936.50 0.25 82 000039 中集集团 252,321.00 5,765,534.85 0.25 83 002049 紫光国芯 118,624.00 5,692,765.76 0.24 84 000630 铜陵有色 1,944,950.00 5,679,254.00 0.24 85 300296 利亚德 285,170.00 5,557,963.30 0.24 86 300274 阳光电源 295,108.00 5,539,177.16 0.24 87 002714 牧原股份 104,646.00 5,531,587.56 0.24 88 000050 深天马A 277,709.00 5,473,644.39 0.23 89 000060 中金岭南 489,807.00 5,471,144.19 0.23 90 000703 恒逸石化 248,000.00 5,349,360.00 0.23 91 000826 启迪桑德 159,821.00 5,277,289.42 0.23 92 000709 河钢股份 1,353,077.00 5,277,000.30 0.23 93 000793 华闻传媒 526,000.00 5,265,260.00 0.23 94 002146 荣盛发展 550,632.00 5,247,522.96 0.22 95 000830 鲁西化工 327,000.00 5,205,840.00 0.22 96 000807 云铝股份 503,837.00 5,154,252.51 0.22 97 300015 爱尔眼科 166,953.00 5,142,152.40 0.22 98 300017 网宿科技 479,766.00 5,104,710.24 0.22 99 000977 浪潮信息 253,527.00 5,040,116.76 0.22 100 002583 海能达 271,389.00 5,023,410.39 0.21 101 002294 信立泰 111,125.00 5,021,738.75 0.21 102 000983 西山煤电 483,659.00 4,904,302.26 0.21 103 300266 兴源环境 181,092.00 4,889,484.00 0.21 104 002311 海大集团 208,068.00 4,868,791.20 0.21 105 002179 中航光电 123,190.00 4,851,222.20 0.21 106 300088 长信科技 612,664.00 4,797,159.12 0.21 107 002470 金正大 522,923.00 4,784,745.45 0.20 108 000876 新 希 望 639,674.00 4,765,571.30 0.20 109 002050 三花智控 257,671.00 4,725,686.14 0.20 110 002074 国轩高科 211,796.00 4,714,578.96 0.20 111 002465 海格通信 486,395.00 4,664,528.05 0.20 112 000513 丽珠集团 69,748.00 4,634,754.60 0.20 113 002500 山西证券 500,279.00 4,612,572.38 0.20 114 000418 小天鹅A 67,900.00 4,607,015.00 0.20 115 000488 晨鸣纸业 276,039.00 4,601,570.13 0.20 116 002573 清新环境 198,072.00 4,502,176.56 0.19 117 002007 华兰生物 167,377.00 4,499,093.76 0.19 118 002065 东华软件 547,556.00 4,489,959.20 0.19 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 54 页共 80 页 119 300433 蓝思科技 149,192.00 4,453,381.20 0.19 120 300355 蒙草生态 352,667.00 4,422,444.18 0.19 121 002185 华天科技 517,950.00 4,412,934.00 0.19 122 000008 神州高铁 500,569.00 4,379,978.75 0.19 123 002019 亿帆医药 196,765.00 4,378,021.25 0.19 124 300027 华谊兄弟 499,401.00 4,359,770.73 0.19 125 002366 台海核电 164,352.00 4,347,110.40 0.19 126 002176 江特电机 383,864.00 4,345,340.48 0.19 127 002558 巨人网络 116,880.00 4,301,184.00 0.18 128 000066 中国长城 589,858.00 4,300,064.82 0.18 129 000690 宝新能源 534,169.00 4,273,352.00 0.18 130 300383 光环新网 323,769.00 4,270,513.11 0.18 131 000402 金 融 街 383,344.00 4,258,951.84 0.18 132 000009 中国宝安 587,069.00 4,244,508.87 0.18 133 002517 恺英网络 191,070.00 4,243,664.70 0.18 134 000930 中粮生化 316,393.00 4,220,682.62 0.18 135 300315 掌趣科技 758,923.00 4,219,611.88 0.18 136 002035 华帝股份 139,910.00 4,216,887.40 0.18 137 002217 合力泰 420,653.00 4,206,530.00 0.18 138 000581 威孚高科 174,194.00 4,180,656.00 0.18 139 000750 国海证券 852,830.00 4,178,867.00 0.18 140 000559 万向钱潮 410,221.00 4,163,743.15 0.18 141 002385 大北农 682,719.00 4,137,277.14 0.18 142 300055 万邦达 196,383.00 4,129,934.49 0.18 143 000656 金科股份 829,483.00 4,105,940.85 0.18 144 002640 跨境通 213,963.00 4,095,251.82 0.18 145 300144 宋城演艺 218,951.00 4,085,625.66 0.17 146 002221 东华能源 331,779.00 4,051,021.59 0.17 147 000040 东旭蓝天 286,928.00 4,031,338.40 0.17 148 300122 智飞生物 142,432.00 3,998,066.24 0.17 149 002038 双鹭药业 128,969.00 3,994,169.93 0.17 150 000887 中鼎股份 218,440.00 3,969,054.80 0.17 151 000686 东北证券 452,373.00 3,967,311.21 0.17 152 000031 中粮地产 495,609.00 3,964,872.00 0.17 153 000970 中科三环 275,364.00 3,959,734.32 0.17 154 000671 阳 光 城 501,441.00 3,946,340.67 0.17 155 002195 二三四五 672,416.00 3,926,909.44 0.17 156 000592 平潭发展 681,906.00 3,920,959.50 0.17 157 002410 广联达 200,034.00 3,920,666.40 0.17 158 002439 启明星辰 167,051.00 3,900,640.85 0.17 159 000006 深振业A 392,947.00 3,870,527.95 0.17 160 002273 水晶光电 162,313.00 3,828,963.67 0.16 161 000997 新 大 陆 208,693.00 3,741,865.49 0.16 162 000547 航天发展 343,876.00 3,724,177.08 0.16 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 55 页共 80 页 163 000046 泛海控股 497,981.00 3,714,938.26 0.16 164 002078 太阳纸业 400,255.00 3,714,366.40 0.16 165 000933 神火股份 363,500.00 3,689,525.00 0.16 166 000878 云南铜业 259,120.00 3,676,912.80 0.16 167 002624 完美世界 108,673.00 3,636,198.58 0.16 168 000961 中南建设 566,556.00 3,631,623.96 0.16 169 002384 东山精密 127,376.00 3,625,120.96 0.15 170 002223 鱼跃医疗 182,930.00 3,585,428.00 0.15 171 002244 滨江集团 447,254.00 3,555,669.30 0.15 172 000778 新兴铸管 677,863.00 3,538,444.86 0.15 173 000566 海南海药 274,239.00 3,534,940.71 0.15 174 300182 捷成股份 409,537.00 3,526,113.57 0.15 175 000825 太钢不锈 708,937.00 3,516,327.52 0.15 176 002407 多氟多 171,958.00 3,511,382.36 0.15 177 300146 汤臣倍健 233,701.00 3,510,189.02 0.15 178 002589 瑞康医药 260,467.00 3,503,281.15 0.15 179 002600 江粉磁材 417,820.00 3,497,153.40 0.15 180 300009 安科生物 134,218.00 3,480,272.74 0.15 181 002493 荣盛石化 241,028.00 3,458,751.80 0.15 182 002426 胜利精密 592,640.00 3,455,091.20 0.15 183 002110 三钢闽光 178,600.00 3,454,124.00 0.15 184 000591 太阳能 597,460.00 3,447,344.20 0.15 185 300115 长盈精密 171,099.00 3,433,956.93 0.15 186 000717 韶钢松山 382,500.00 3,388,950.00 0.14 187 000979 中弘股份 1,740,475.00 3,376,521.50 0.14 188 300203 聚光科技 94,966.00 3,376,041.30 0.14 189 002497 雅化集团 253,000.00 3,372,490.00 0.14 190 000988 华工科技 202,749.00 3,361,578.42 0.14 191 002285 世联行 300,217.00 3,347,419.55 0.14 192 000732 泰禾集团 165,495.00 3,313,209.90 0.14 193 300197 铁汉生态 272,527.00 3,311,203.05 0.14 194 000999 华润三九 121,544.00 3,305,996.80 0.14 195 000938 紫光股份 45,769.00 3,296,741.07 0.14 196 002602 世纪华通 96,753.00 3,287,666.94 0.14 197 002280 联络互动 425,578.00 3,259,927.48 0.14 198 002183 怡 亚 通 460,240.00 3,244,692.00 0.14 199 300450 先导智能 56,900.00 3,241,593.00 0.14 200 000917 电广传媒 356,345.00 3,228,485.70 0.14 201 000960 锡业股份 244,247.00 3,224,060.40 0.14 202 000034 神州数码 148,463.00 3,206,800.80 0.14 203 000598 兴蓉环境 590,218.00 3,204,883.74 0.14 204 000415 渤海金控 554,414.00 3,193,424.64 0.14 205 002408 齐翔腾达 251,655.00 3,190,985.40 0.14 206 300418 昆仑万维 151,736.00 3,121,209.52 0.13 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 56 页共 80 页 207 000806 银河生物 288,731.00 3,106,745.56 0.13 208 300014 亿纬锂能 157,953.00 3,097,458.33 0.13 209 300251 光线传媒 295,262.00 3,085,487.90 0.13 210 300166 东方国信 245,343.00 3,079,054.65 0.13 211 300347 泰格医药 87,370.00 3,073,676.60 0.13 212 002359 北讯集团 136,000.00 3,066,800.00 0.13 213 300159 新研股份 292,911.00 3,046,274.40 0.13 214 300168 万达信息 225,707.00 3,042,530.36 0.13 215 300316 晶盛机电 144,000.00 3,011,040.00 0.13 216 300033 同花顺 60,044.00 3,000,999.12 0.13 217 002048 宁波华翔 125,353.00 2,983,401.40 0.13 218 002127 南极电商 243,700.00 2,970,703.00 0.13 219 002281 光迅科技 100,083.00 2,942,440.20 0.13 220 002013 中航机电 270,250.00 2,915,997.50 0.12 221 002030 达安基因 156,575.00 2,909,163.50 0.12 222 002373 千方科技 194,777.00 2,853,483.05 0.12 223 000078 海王生物 480,705.00 2,836,159.50 0.12 224 002051 中工国际 152,840.00 2,816,841.20 0.12 225 002138 顺络电子 169,863.00 2,816,328.54 0.12 226 000926 福星股份 258,283.00 2,812,701.87 0.12 227 002004 华邦健康 416,856.00 2,805,440.88 0.12 228 002352 顺丰控股 55,300.00 2,784,908.00 0.12 229 000939 凯迪生态 557,302.00 2,780,936.98 0.12 230 002268 卫 士 通 120,779.00 2,780,332.58 0.12 231 000898 鞍钢股份 437,828.00 2,780,207.80 0.12 232 000059 华锦股份 291,501.00 2,778,004.53 0.12 233 000883 湖北能源 598,408.00 2,770,629.04 0.12 234 000800 一汽轿车 257,197.00 2,767,439.72 0.12 235 000627 天茂集团 345,154.00 2,761,232.00 0.12 236 002610 爱康科技 1,155,513.00 2,738,565.81 0.12 237 002343 慈文传媒 76,069.00 2,708,817.09 0.12 238 002383 合众思壮 134,900.00 2,702,047.00 0.12 239 002597 金禾实业 104,000.00 2,695,680.00 0.12 240 002491 通鼎互联 213,877.00 2,694,850.20 0.12 241 002440 闰土股份 136,796.00 2,693,513.24 0.12 242 002153 石基信息 100,734.00 2,685,568.44 0.11 243 002601 龙蟒佰利 167,500.00 2,683,350.00 0.11 244 002108 沧州明珠 236,018.00 2,681,164.48 0.11 245 300324 旋极信息 182,540.00 2,670,560.20 0.11 246 000729 燕京啤酒 394,258.00 2,657,298.92 0.11 247 000012 南


玻A 312,346.00 2,639,323.70 0.11 248 000400 许继电气 199,242.00 2,628,001.98 0.11 249 002056 横店东磁 244,563.00 2,616,824.10 0.11 250 000089 深圳机场 297,171.00 2,585,387.70 0.11 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 57 页共 80 页 251 002191 劲嘉股份 276,916.00 2,561,473.00 0.11 252 000712 锦龙股份 150,386.00 2,553,554.28 0.11 253 002174 游族网络 114,299.00 2,548,867.70 0.11 254 300145 中金环境 213,200.00 2,547,740.00 0.11 255 000596 古井贡酒 38,700.00 2,541,429.00 0.11 256 300558 贝达药业 40,154.00 2,541,346.66 0.11 257 002152 广电运通 340,636.00 2,534,331.84 0.11 258 000758 中色股份 391,978.00 2,520,418.54 0.11 259 002506 协鑫集成 590,200.00 2,520,154.00 0.11 260 300090 盛运环保 272,624.00 2,519,045.76 0.11 261 002354 天神娱乐 146,947.00 2,512,793.70 0.11 262 000975 银泰资源 187,091.00 2,499,535.76 0.11 263 000981 银亿股份 282,500.00 2,494,475.00 0.11 264 002396 星网锐捷 115,487.00 2,493,364.33 0.11 265 000028 国药一致 41,229.00 2,484,047.25 0.11 266 002292 奥飞娱乐 173,759.00 2,483,016.11 0.11 267 002400 省广股份 465,365.00 2,480,395.45 0.11 268 002701 奥瑞金 396,758.00 2,479,737.50 0.11 269 002389 南洋科技 116,900.00 2,470,097.00 0.11 270 002131 利欧股份 945,333.00 2,457,865.80 0.11 271 300170 汉得信息 205,556.00 2,446,116.40 0.10 272 002424 贵州百灵 158,328.00 2,438,251.20 0.10 273 300367 东方网力 160,901.00 2,426,387.08 0.10 274 002371 北方华创 58,333.00 2,417,319.52 0.10 275 300287 飞利信 324,761.00 2,406,479.01 0.10 276 300113 顺网科技 130,853.00 2,393,301.37 0.10 277 002709 天赐材料 52,017.00 2,392,261.83 0.10 278 002501 利源精制 230,429.00 2,389,548.73 0.10 279 002444 巨星科技 172,626.00 2,387,417.58 0.10 280 300133 华策影视 218,927.00 2,373,168.68 0.10 281 002512 达华智能 131,217.00 2,371,091.19 0.10 282 000036 华联控股 261,988.00 2,368,371.52 0.10 283 002028 思源电气 148,972.00 2,361,206.20 0.10 284 002155 湖南黄金 243,129.00 2,358,351.30 0.10 285 300618 寒锐钴业 10,000.00 2,357,700.00 0.10 286 002665 首航节能 353,991.00 2,357,580.06 0.10 287 002505 大康农业 825,483.00 2,344,371.72 0.10 288 300002 神州泰岳 382,174.00 2,338,904.88 0.10 289 002147 新光圆成 180,710.00 2,338,387.40 0.10 290 300244 迪安诊断 98,875.00 2,335,427.50 0.10 291 000516 国际医学 475,304.00 2,324,236.56 0.10 292 300199 翰宇药业 142,413.00 2,318,483.64 0.10 293 000021 深科技 238,042.00 2,316,148.66 0.10 294 300271 华宇软件 155,398.00 2,312,322.24 0.10 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 58 页共 80 页 295 000860 顺鑫农业 120,060.00 2,306,352.60 0.10 296 300253 卫宁健康 342,775.00 2,300,020.25 0.10 297 300058 蓝色光标 416,604.00 2,299,654.08 0.10 298 300068 南都电源 140,423.00 2,258,001.84 0.10 299 002151 北斗星通 70,266.00 2,249,917.32 0.10 300 002831 裕同科技 40,200.00 2,246,376.00 0.10 301 002477 雏鹰农牧 500,058.00 2,220,257.52 0.09 302 002431 棕榈股份 263,736.00 2,215,382.40 0.09 303 000738 航发控制 144,637.00 2,211,499.73 0.09 304 300026 红日药业 514,591.00 2,192,157.66 0.09 305 002421 达实智能 362,097.00 2,190,686.85 0.09 306 002555 三七互娱 106,551.00 2,188,557.54 0.09 307 002128 露天煤业 196,874.00 2,181,363.92 0.09 308 000027 深圳能源 358,632.00 2,173,309.92 0.09 309 002266 浙富控股 501,299.00 2,170,624.67 0.09 310 000723 美锦能源 313,500.00 2,160,015.00 0.09 311 300083 劲胜智能 284,508.00 2,159,415.72 0.09 312 002595 豪迈科技 110,541.00 2,129,019.66 0.09 313 002018 华信国际 300,592.00 2,125,185.44 0.09 314 300496 中科创达 65,535.00 2,118,091.20 0.09 315 300134 大富科技 128,558.00 2,114,779.10 0.09 316 300098 高新兴 157,107.00 2,089,523.10 0.09 317 300073 当升科技 79,020.00 2,077,435.80 0.09 318 002002 鸿达兴业 303,379.00 2,075,112.36 0.09 319 000799 酒鬼酒 75,500.00 2,070,210.00 0.09 320 000901 航天科技 88,343.00 2,063,692.48 0.09 321 000718 苏宁环球 475,595.00 2,059,326.35 0.09 322 300053 欧比特 144,406.00 2,059,229.56 0.09 323 002468 申通快递 83,200.00 2,054,208.00 0.09 324 000685 中山公用 199,501.00 2,044,885.25 0.09 325 002603 以岭药业 131,175.00 2,041,083.00 0.09 326 300207 欣旺达 208,942.00 2,039,273.92 0.09 327 002032 苏 泊 尔 50,450.00 2,037,171.00 0.09 328 002503 搜于特 367,280.00 2,034,731.20 0.09 329 002672 东江环保 125,080.00 2,032,550.00 0.09 330 000877 天山股份 195,360.00 2,031,744.00 0.09 331 002635 安洁科技 77,837.00 2,030,767.33 0.09 332 002245 澳洋顺昌 197,016.00 2,019,414.00 0.09 333 002449 国星光电 116,401.00 2,016,065.32 0.09 334 002670 国盛金控 103,374.00 2,010,624.30 0.09 335 002043 兔 宝 宝 163,998.00 2,010,615.48 0.09 336 002145 中核钛白 335,395.00 2,009,016.05 0.09 337 000727 华东科技 840,444.00 2,000,256.72 0.09 338 300137 先河环保 95,500.00 1,998,815.00 0.09 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 59 页共 80 页 339 002353 杰瑞股份 152,312.00 1,998,333.44 0.09 340 000762 西藏矿业 127,275.00 1,998,217.50 0.09 341 000902 新洋丰 204,203.00 1,997,105.34 0.09 342 002023 海特高新 193,618.00 1,996,201.58 0.09 343 000693 *ST 华泽 159,528.00 1,994,100.00 0.09 344 000563 陕国投A 468,966.00 1,993,105.50 0.09 345 000937 冀中能源 341,911.00 1,989,922.02 0.09 346 300413 快乐购 66,647.00 1,989,412.95 0.09 347 002036 联创电子 122,108.00 1,981,812.84 0.08 348 000667 美好置业 648,535.00 1,971,546.40 0.08 349 002250 联化科技 185,317.00 1,968,066.54 0.08 350 002299 圣农发展 135,949.00 1,957,665.60 0.08 351 000507 珠海港 191,000.00 1,944,380.00 0.08 352 002277 友阿股份 331,200.00 1,944,144.00 0.08 353 002716 金贵银业 102,331.00 1,930,985.97 0.08 354 002073 软控股份 240,496.00 1,923,968.00 0.08 355 002308 威创股份 157,284.00 1,918,864.80 0.08 356 002411 必康股份 71,885.00 1,917,172.95 0.08 357 002489 浙江永强 317,111.00 1,905,837.11 0.08 358 300463 迈克生物 79,500.00 1,905,615.00 0.08 359 000612 焦作万方 201,910.00 1,897,954.00 0.08 360 300459 金科文化 170,300.00 1,895,439.00 0.08 361 000587 金洲慈航 268,792.00 1,881,544.00 0.08 362 002368 太极股份 74,008.00 1,877,582.96 0.08 363 000666 经纬纺机 96,000.00 1,864,320.00 0.08 364 000751 锌业股份 362,604.00 1,860,158.52 0.08 365 000848 承德露露 195,000.00 1,844,700.00 0.08 366 002657 中科金财 80,805.00 1,843,970.10 0.08 367 300001 特锐德 133,918.00 1,833,337.42 0.08 368 300118 东方日升 150,855.00 1,829,871.15 0.08 369 002428 云南锗业 151,300.00 1,826,191.00 0.08 370 300077 国民技术 182,414.00 1,824,140.00 0.08 371 000156 华数传媒 159,781.00 1,821,503.40 0.08 372 002237 恒邦股份 171,288.00 1,819,078.56 0.08 373 002429 兆驰股份 506,539.00 1,813,409.62 0.08 374 002025 航天电器 80,262.00 1,811,513.34 0.08 375 002249 大洋电机 259,741.00 1,810,394.77 0.08 376 300020 银江股份 154,290.00 1,805,193.00 0.08 377 000921 海信科龙 129,500.00 1,802,640.00 0.08 378 300157 恒泰艾普 197,475.00 1,800,972.00 0.08 379 300185 通裕重工 792,786.00 1,799,624.22 0.08 380 002699 美盛文化 99,204.00 1,796,584.44 0.08 381 002608 江苏国信 176,775.00 1,796,034.00 0.08 382 000766 通化金马 131,400.00 1,787,040.00 0.08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 60 页共 80 页 383 300323 华灿光电 109,500.00 1,784,850.00 0.08 384 002130 沃尔核材 307,168.00 1,769,287.68 0.08 385 300310 宜通世纪 151,770.00 1,759,014.30 0.08 386 000829 天音控股 183,823.00 1,746,318.50 0.07 387 000061 农 产 品 227,978.00 1,746,311.48 0.07 388 300222 科大智能 88,482.00 1,745,749.86 0.07 389 300078 思创医惠 161,528.00 1,742,887.12 0.07 390 002022 科华生物 127,891.00 1,740,596.51 0.07 391 002047 宝鹰股份 229,919.00 1,735,888.45 0.07 392 002106 莱宝高科 169,582.00 1,724,648.94 0.07 393 002099 海翔药业 297,410.00 1,719,029.80 0.07 394 300431 暴风集团 78,774.00 1,717,273.20 0.07 395 002643 万润股份 160,201.00 1,712,548.69 0.07 396 000090 天健集团 170,317.00 1,709,982.68 0.07 397 002390 信邦制药 201,952.00 1,706,494.40 0.07 398 002157 正邦科技 297,379.00 1,703,981.67 0.07 399 300212 易华录 62,867.00 1,703,695.70 0.07 400 002399 海普瑞 111,068.00 1,697,119.04 0.07 401 000980 众泰汽车 142,000.00 1,695,480.00 0.07 402 300377 赢时胜 136,642.00 1,688,895.12 0.07 403 002303 美盈森 240,087.00 1,680,609.00 0.07 404 002055 得润电子 82,256.00 1,680,490.08 0.07 405 002233 塔牌集团 141,000.00 1,679,310.00 0.07 406 002437 誉衡药业 243,503.00 1,677,735.67 0.07 407 000426 兴业矿业 170,180.00 1,672,869.40 0.07 408 300628 亿联网络 12,500.00 1,666,250.00 0.07 409 000543 皖能电力 331,703.00 1,665,149.06 0.07 410 002123 梦网集团 160,681.00 1,663,048.35 0.07 411 300284 苏交科 100,500.00 1,642,170.00 0.07 412 300079 数码科技 388,681.00 1,636,347.01 0.07 413 000088 盐 田 港 213,159.00 1,634,929.53 0.07 414 002642 荣之联 124,699.00 1,634,803.89 0.07 415 002375 亚厦股份 217,171.00 1,633,125.92 0.07 416 002302 西部建设 92,800.00 1,625,856.00 0.07 417 000822 山东海化 179,500.00 1,624,475.00 0.07 418 002668 奥马电器 84,549.00 1,621,649.82 0.07 419 002413 雷科防务 161,710.00 1,617,100.00 0.07 420 300036 超图软件 104,628.00 1,615,456.32 0.07 421 002544 杰赛科技 102,240.00 1,608,235.20 0.07 422 300010 立思辰 143,781.00 1,606,033.77 0.07 423 300294 博雅生物 53,443.00 1,600,617.85 0.07 424 300101 振芯科技 119,112.00 1,598,483.04 0.07 425 000600 建投能源 207,238.00 1,597,804.98 0.07 426 000969 安泰科技 179,537.00 1,596,083.93 0.07 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 61 页共 80 页 427 002276 万马股份 184,668.00 1,591,838.16 0.07 428 002089 新 海 宜 273,896.00 1,539,295.52 0.07 429 002180 纳思达 56,359.00 1,539,164.29 0.07 430 000158 常山北明 193,784.00 1,538,644.96 0.07 431 000680 山推股份 302,200.00 1,538,198.00 0.07 432 002664 长鹰信质 56,500.00 1,536,800.00 0.07 433 002434 万里扬 144,900.00 1,521,450.00 0.07 434 300257 开山股份 108,498.00 1,518,972.00 0.06 435 002326 永太科技 132,226.00 1,510,020.92 0.06 436 000049 德赛电池 38,070.00 1,507,191.30 0.06 437 300273 和佳股份 165,010.00 1,494,990.60 0.06 438 002261 拓维信息 191,916.00 1,485,429.84 0.06 439 002010 传化智联 91,734.00 1,484,256.12 0.06 440 002041 登海种业 115,027.00 1,478,096.95 0.06 441 000687 华讯方舟 140,443.00 1,476,055.93 0.06 442 002773 康弘药业 23,895.00 1,473,843.60 0.06 443 002479 富春环保 151,598.00 1,472,016.58 0.06 444 000710 贝瑞基因 26,000.00 1,465,620.00 0.06 445 300458 全志科技 51,114.00 1,454,704.44 0.06 446 300116 坚瑞沃能 190,080.00 1,448,409.60 0.06 447 000620 新华联 254,053.00 1,448,102.10 0.06 448 000973 佛塑科技 240,826.00 1,442,547.74 0.06 449 002358 森源电气 96,267.00 1,430,527.62 0.06 450 000959 首钢股份 237,650.00 1,421,147.00 0.06 451 002482 广田集团 176,830.00 1,418,176.60 0.06 452 000875 吉电股份 364,388.00 1,417,469.32 0.06 453 300291 华录百纳 123,763.00 1,404,710.05 0.06 454 000990 诚志股份 81,000.00 1,398,060.00 0.06 455 002091 江苏国泰 155,500.00 1,394,835.00 0.06 456 002175 东方网络 170,500.00 1,381,050.00 0.06 457 300085 银之杰 101,448.00 1,379,692.80 0.06 458 000018 神州长城 223,500.00 1,367,820.00 0.06 459 000869 张


裕A 36,404.00 1,365,150.00 0.06 460 300216 千山药机 84,604.00 1,349,433.80 0.06 461 000957 中通客车 119,572.00 1,346,380.72 0.06 462 300317 珈伟股份 85,821.00 1,343,956.86 0.06 463 000539 粤电力A 274,170.00 1,321,499.40 0.06 464 300075 数字政通 81,527.00 1,319,106.86 0.06 465 000062 深圳华强 55,906.00 1,313,231.94 0.06 466 002342 巨力索具 218,000.00 1,305,820.00 0.06 467 002143 印纪传媒 98,749.00 1,303,486.80 0.06 468 002242 九阳股份 76,755.00 1,302,532.35 0.06 469 000802 北京文化 88,500.00 1,300,065.00 0.06 470 002011 盾安环境 161,500.00 1,298,460.00 0.06 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 62 页共 80 页 471 300352 北信源 324,324.00 1,290,809.52 0.06 472 002681 奋达科技 115,009.00 1,283,500.44 0.05 473 002563 森马服饰 163,295.00 1,283,498.70 0.05 474 002636 金安国纪 80,000.00 1,266,400.00 0.05 475 300037 新宙邦 60,160.00 1,254,937.60 0.05 476 002745 木林森 27,500.00 1,251,250.00 0.05 477 300364 中文在线 135,092.00 1,246,899.16 0.05 478 002625 光启技术 44,033.00 1,236,006.31 0.05 479 000615 京汉股份 125,400.00 1,223,904.00 0.05 480 002325 洪涛股份 254,893.00 1,215,839.61 0.05 481 300474 景嘉微 22,405.00 1,208,077.60 0.05 482 002190 成飞集成 55,662.00 1,204,525.68 0.05 483 300304 云意电气 163,660.00 1,199,627.80 0.05 484 002522 浙江众成 134,872.00 1,186,873.60 0.05 485 002284 亚太股份 129,285.00 1,160,979.30 0.05 486 002648 卫星石化 69,500.00 1,153,700.00 0.05 487 000881 中广核技 88,000.00 1,150,160.00 0.05 488 002307 北新路桥 100,000.00 1,131,000.00 0.05 489 300292 吴通控股 195,895.00 1,110,724.65 0.05 490 002542 中化岩土 144,500.00 1,064,965.00 0.05 491 002695 煌上煌 60,625.00 1,029,412.50 0.04 492 000801 四川九洲 178,190.00 1,019,246.80 0.04 493 000558 莱茵体育 199,993.00 989,965.35 0.04 494 002841 视源股份 13,414.00 972,515.00 0.04 495 300506 名家汇 43,471.00 967,229.75 0.04 496 000555 神州信息 81,987.00 963,347.25 0.04 497 300359 全通教育 96,096.00 928,287.36 0.04 498 000987 越秀金控 87,140.00 858,329.00 0.04 499 002120 韵达股份 18,493.00 846,609.54 0.04 500 000564 供销大集 158,700.00 758,586.00 0.03 501 002839 张家港行 61,000.00 714,920.00 0.03 502 000617 中油资本 42,101.00 631,515.00 0.03 503 002920 德赛西威 4,569.00 178,784.97 0.01 504 300735 光弘科技 3,764.00 54,163.96 0.00 505 002915 中欣氟材 1,085.00 38,181.15 0.00 506 300730 科创信息 821.00 34,112.55 0.00 507 300664 鹏鹞环保 3,640.00 32,323.20 0.00 508 002919 名臣健康 821.00 28,948.46 0.00 509 002922 伊戈尔 1,245.00 22,248.15 0.00 510 002923 润都股份 954.00 16,227.54 0.00 511 300684 中石科技 827.00 11,528.38 0.00 512 300152 科融环境 22.00 148.06 0.00 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 63 页共 80 页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计 买入 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占 期初 基金资产 净值比例(%) 1 300498 温氏股份 24,462,689.56 0.66 2 000333 美的集团 16,219,478.22 0.44 3 000651 格力电器 14,950,112.15 0.40 4 000066 中国长城 14,272,092.59 0.38 5 002027 分众传媒 12,937,530.99 0.35 6 000725 京东方 A 10,398,274.10 0.28 7 000001 平安银行 9,904,105.30 0.27 8 000858 五粮液 8,550,502.89 0.23 9 002594 比亚迪 8,248,737.54 0.22 10 002558 巨人网络 8,132,602.00 0.22 11 000002 万科 A 8,100,903.68 0.22 12 002797 第一创业 8,072,710.00 0.22 13 000538 云南白药 7,825,146.76 0.21 14 000413 东旭光电 6,740,440.00 0.18 15 000776 广发证券 6,632,769.00 0.18 16 002415 海康威视 6,261,589.00 0.17 17 000783 长江证券 6,109,827.64 0.16 18 000166 申万宏源 5,700,842.15 0.15 19 002024 苏宁云商 5,487,061.63 0.15 20 002450 康得新 5,462,993.76 0.15 8.4.2 累计 卖出 金额 超 出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占 期初 基金资产 净值比例(%) 1 000651 格力电器 69,825,670.37 1.87 2 000333 美的集团 69,695,549.43 1.87 3 000725 京东方 A 42,473,703.90 1.14 4 000858 五粮液 39,882,675.48 1.07 5 000002 万科 A 37,146,008.03 1.00 6 300498 温氏股份 37,136,246.96 1.00 7 000001 平安银行 35,624,471.72 0.96 8 002415 海康威视 30,841,524.82 0.83 9 000776 广发证券 22,079,315.88 0.59 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 64 页共 80 页 10 000063 中兴通讯 21,869,390.88 0.59 11 002450 康得新 21,854,082.41 0.59 12 002304 洋河股份 20,386,374.59 0.55 13 002024 苏宁云商 19,805,557.40 0.53 14 002230 科大讯飞 16,039,805.96 0.43 15 001979 招商蛇口 15,490,622.93 0.42 16 000538 云南白药 14,799,108.14 0.40 17 000783 长江证券 14,614,545.29 0.39 18 002142 宁波银行 14,435,062.55 0.39 19 000568 泸州老窖 14,159,014.66 0.38 20 000423 东阿阿胶 13,833,768.79 0.37 8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,066,158,257.99 卖出股票的收入(成交)总额 2,630,606,994.68 注:“ 买入金额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 ( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 1,751,700.00 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 65 页共 80 页 10 合计 1,751,700.00 0.07 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 128024 宁行转债 14,626.00 1,462,600.00 0.06 2 123003 蓝思转债 2,891.00 289,100.00 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明 8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 8.11.1 本期 国 债期 货投 资政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.2 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 8.11.3 本期 国 债期 货投 资评 价 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 66 页共 80 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票没有 超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 316,619.93 2 应收证券清算款 287,586.78 3 应收股利 - 4 应收利息 36,732.56 5 应收申购款 68,017.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 708,957.04 8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 9


基金 份额 持有 人 信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人 结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 67 页共 80 页 额比例 额比例 申万深成 8,643 21,028.65 36,746,324.00 20.22% 145,004,312.64 79.78% 深成指 A 2,461 733,192.57 1,558,550,864.00 86.38% 245,836,046.00 13.62% 深成指 B 27,383 65,894.42 40,834,054.00 2.26% 1,763,552,856.00 97.74% 合计 36,265 104,522.94 1,636,131,242.00 43.16% 2,154,393,214.64 56.84% 注:“ 持有人户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 9.2 期末上市基金前十名持有人 深成指A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 中意人寿保险有限公司 308,591,949.00 17.10% 2 工银瑞信基金-招商银行-招商财富资产管理 有限公司 279,999,649.00 15.52% 3 国泰世华商业银行股份有限公司-自有资金 131,394,140.00 7.28% 4 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 103,825,661.00 5.75% 5 中国对外经济贸易信托有限公司-邮储银行 1 号单一资金信托 90,463,816.00 5.01% 6 广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 86,205,140.00 4.78% 7 广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 82,877,609.00 4.59% 8 中意资产管理有限责任公司-自有资金 67,999,908.00 3.77% 9 广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司 65,948,225.00 3.65% 10 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 53,430,833.00 2.96% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 深成指B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 杨静 26,320,000.00 1.46% 2 广州弗睿得投资管理有限公司-弗睿得 1 号证券投资基金 20,100,000.00 1.11% 3 穆庆宁 16,743,613.00 0.93% 4 张勇 16,000,000.00 0.89% 5 盛世瑾 12,213,500.00 0.68% 6 胡国雄 12,179,300.00 0.67% 7 耿静 11,370,900.00 0.63% 8 司徒霭慈 11,313,144.00 0.63% 9 邵明霞 11,245,100.00 0.62% 10 何明 11,000,000.00 0.61% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 68 页共 80 页 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 申万深成 - - 深成指 A - - 深成指 B - - 合计 - - 分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额 ) 。 9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 § 10


开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 申万深成 深成指 A 深成指 B 本报告期期初基金份额总额 184,014,008.33 3,021,991,773.00 3,021,991,773.00 本报告期基金总申购份额 1,590,344,229.43 - - 减:本报告期基金总赎回份额 4,269,726,514.87 - - 本报告期基金拆分变动份额 2,677,118,913.75 -1,217,604,863.00 -1,217,604,863.00 本报告期期末基金份额总额 181,750,636.64 1,804,386,910.00 1,804,386,910.00 注: 本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 69 页共 80 页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动 1、 本报 告期 内, 经本 基金 管理 人股 东会 决议 , 同意 中方 股东 提名 的董 事由 姜国 芳先 生变 更为 张 克均先生。 2、 本报 告期 内, 经本 基金 管理 人股 东会 决议 , 同意 外方 股东 提名 的董 事由 增田 义之 先生 变更 为 铃木晃先生。 3、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)负责基 金审计事务,未发 生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以 来,普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供审计服务时间为 8 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)审计费 100,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 华信证券 1 542,608,017.37 14.80% 494,483.97 14.80% - 天风证券 2 438,620,679.93 11.97% 399,717.63 11.97% - 申万宏源 3 421,463,278.89 11.50% 384,082.88 11.50% - 东兴证券 1 385,317,487.94 10.51% 351,145.68 10.51% - 海通证券 1 328,698,055.54 8.97% 299,549.89 8.97% - 安信证券 1 317,523,652.78 8.66% 289,363.11 8.66% 新增 光大证券 1 313,234,685.46 8.54% 285,453.86 8.54% - 民生证券 1 180,512,362.77 4.92% 164,502.49 4.92% - 中泰证券 1 180,167,420.09 4.91% 164,190.16 4.91% - 东方证券 1 147,556,703.45 4.03% 134,470.01 4.03% - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 70 页共 80 页 国信证券 1 117,671,091.26 3.21% 107,236.36 3.21% - 东北证券 1 102,899,031.57 2.81% 93,773.92 2.81% - 东方财富证券 1 102,820,082.52 2.80% 93,701.58 2.80% 新增 国金证券 2 49,045,731.12 1.34% 44,697.44 1.34% - 东吴证券 1 29,198,183.97 0.80% 26,608.93 0.80% - 银河证券 1 8,380,610.87 0.23% 7,637.33 0.23% - 红塔证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2 、公司财务状况 良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金 资产净值和基金份额净值的公告 《中国证券报》 2017-01-03 2 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折 算业务期间深成指 A 停复牌的公告 《中国证券报》 2017-01-04 3 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额 2017 年度约定年基准收益率变更的公告 《中国证券报》 2017-01-05 4 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折 算结果及恢复交易的公告 《中国证券报》 2017-01-05 5 关于深成指 A 定期份额折算后前收盘价调整的公告 《中国证券报》 2017-01-05 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 71 页共 80 页 6 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-06 7 关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通定期定额投资、 转换业务 及参加北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展的费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-01-10 8 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-12 9 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-13 10 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-16 11 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-17 12 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-18 13 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-19 14 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-20 15 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-21 16 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-24 17 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-25 18 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-01-26 19 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-03 20 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 《中国证券报》 2017-02-06 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 72 页共 80 页 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 21 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-07 22 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-08 23 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-09 24 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-10 25 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-13 26 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-16 27 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-20 28 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-02-28 29 关于新增中民财富管理 (上海) 有限公司为旗下部分开 放式基金代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参 加中 民财 富管 理 (上 海) 有限 公司 开展 的费 率优 惠活 动 的公告 《中国证券报》 2017-03-03 30 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-03-09 31 关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁 (杭州) 基金销售有 限公司费率优惠活动及调整部分基金申购金额、 赎回份 额下限及最低持有份额下限的公告 《中国证券报》 2017-03-14 32 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-03-16 33 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-03-23 34 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份 有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动 《中国证券报》 2017-03-29 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 73 页共 80 页 的公告 35 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-03-30 36 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-07 37 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-14 38 关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放 式基金代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加 北京汇成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 2017-04-20 39 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-21 40 关于 《深 圳证 券交 易所 分级 基金 业务 管理 指引 》 实施 风 险提示公告 《中国证券报》 2017-04-25 41 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-25 42 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-26 43 关于 《深 圳证 券交 易所 分级 基金 业务 管理 指引 》 实施 风 险提示公告 《中国证券报》 2017-04-26 44 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-27 45 关于 《深 圳证 券交 易所 分级 基金 业务 管理 指引 》 实施 风 险提示公告 《中国证券报》 2017-04-27 46 关于 《深 圳证 券交 易所 分级 基金 业务 管理 指引 》 实施 风 险提示公告 《中国证券报》 2017-04-28 47 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-28 48 关于 《深 圳证 券交 易所 分级 基金 业务 管理 指引 》 实施 风 险提示公告 《中国证券报》 2017-04-29 49 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-04-29 50 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 《中国证券报》 2017-05-03 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 74 页共 80 页 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 51 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-04 52 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-05 53 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-06 54 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情 况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-09 55 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取 份额发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-09 56 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-09 57 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情 况后申万收益份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额(场内简称深成指 B )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-10 58 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情 况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-11 59 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取 份额发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-11 60 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-11 61 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情 况后申万收益份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额(场内简称深成指 B )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-17 62 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-18 63 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-19 64 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-22 65 关于旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司 开展的申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-05-22 66 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况 《中国证券报》 2017-05-23 67 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取 份额发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-24 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 75 页共 80 页 68 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-24 69 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情 况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-24 70 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情 况后申万收益份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额(场内简称深成指 B )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-05-26 71 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-05-31 72 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-01 73 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-02 74 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情 况下申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-06-02 75 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取 份额发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-02 76 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情 况后申万收益份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额(场内简称深成指 B )净值计算方法的公告 《中国证券报》 2017-06-07 77 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-08 78 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-09 79 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-12 80 关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基 金代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加平安 证券股份有限公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-06-13 81 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-13 82 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-14 83 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-15 84 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 《中国证券报》 2017-06-16 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 76 页共 80 页 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 85 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-19 86 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-20 87 关于旗下申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金在 华西证券股份有限公司开通定期定额投资业务及部分 开放式基金参加华西证券股份有限公司开展的申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-06-20 88 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-21 89 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-23 90 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-06-30 91 关于旗下开放式基金 2017 年半年度最后一个交易日基 金资产净值和基金份额净值的公告 《中国证券报》 2017-07-01 92 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-07-07 93 关于新增平安银行股份有限公司为旗下部分开放式基 金代销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告 《中国证券报》 2017-07-13 94 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-07-14 95 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-07-18 96 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-07-19 97 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-07-20 98 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-07-26 99 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 《中国证券报》 2017-07-27 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 77 页共 80 页 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 100 关于旗下部分开放式基金参加华泰证券股份有限公司 开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-07-27 101 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-08-04 102 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-08-11 103 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-08-12 104 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-08-19 105 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-08-26 106 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公 告 《中国证券报》 2017-09-30 107 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公 告 《中国证券报》 2017-10-10 108 关于旗下部分开放式基金参加北京钱景基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-10-18 109 关于旗下部分开放式基金在大泰金石基金销售有限公 司开通定期定额投资业务及参加大泰金石基金销售有 限公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-10-19 110 关于旗下部分开放式基金新增北京蛋卷基金销售有限 公司为代销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加 北京蛋卷基金销售有限公司开展的费率优惠活动并调 整申购金额、赎回份额下限的公告 《中国证券报》 2017-11-24 111 申万菱信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式 基金最低持有份额下限的公告 《中国证券报》 2017-11-28 112 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-11-28 113 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额(场内简称深成指 A ) 、申 万进 取份 额( 场内 简称 深成指 B )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-12-01 114 关于旗下部分开放式基金参加上海好买基金销售有限 公司开展的费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-12-01 115 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称 《中国证券报》 2017-12-08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 78 页共 80 页 “ 深成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 116 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称 “ 深成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-12-13 117 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称 “ 深成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-12-19 118 关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧财富管理有 限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及参加上 海大智慧财富管理有限公司开展的费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 2017-12-20 119 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益 份额 (场 内简 称“ 深成指 A” ) 、 申万 进取 份额 (场 内简 称 “ 深成指 B” )可能发生极端情况的风险提示公告 《中国证券报》 2017-12-26 120 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公 告 《中国证券报》 2017-12-26 121 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份 额折算业务的公告 《中国证券报》 2017-12-27 122 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公 告 《中国证券报》 2017-12-27 123 关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理定期份 额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出 及定期定额投资业务的公告 《中国证券报》 2017-12-27 124 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司 “2018 倾心回馈” 基金定投申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2017-12-28 § 12


影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规定及本 基金《基金合同》 的约 定, 本基 金以 2017 年 1 月 3 日为折算基准日对该日登记在册的申万收益份额、 申万深成份额 (包 括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业 务。对于定期份额折算的方法及 相关事宜,详见本 基金管理人于 2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年1 月5 日发布的公告。 根据本基金《基金合同》及相关业务规定,本 基金申万进取份额的基金份额 净值按照正常情况 下的原则计算跌破 0.1000 元的当日为极端情况发 生日,本基金将在极端情况发 生日及之后采用极 端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份 额与申万进取份额的基金份额净 值进行计算。本报 告期 内, 本基 金发 生了 四次 《基 金合 同》 约定 的极 端情 况并 采用 同涨 同跌 、 各负 盈亏 原则 计算 净值 。 由于深证成指的回涨,本基金在上述极端情况发 生后均恢复到《基金合同》约定 的正常情况,自恢 复日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份 额净值恢复按正常情况下的基金 份额净值计算原则 计算。详见本基金管理人发布的相关公告。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 79 页共 80 页 根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规定及 本 基金 《基 金合 同》 的约 定, 本基 金以 2018 年 1 月 2 日为折算基准日对该日登记在册的申万收益份额、 申万深成份额 (包 括场内份额与场外份额)办理了定期份额折算业 务。对于定期份额折算的方法及 相关事宜,详见本 基金管理人于 2017 年 12 月 27 日、2018 年 1 月 3 日、2018 年1 月4 日发布的公告。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》 、 《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助 服务等增值税政策的通知》 、 《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》 、 《 关于资管产品增值 税有关问题的通知》 、 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日(含)起,本基金运作过程中发生的增值税应税行为,将按照相关法规及税务机关的要求计 算和缴纳增值税税款及附加税费。 上述税款及附加税费将由基金资产承担, 从基金资产中提取缴纳, 该应税及纳税行为可能对基金资产净值及基金份额净值造成一定影响。 详见本基金管理人于2017 年 12 月 30 日发布的公告。 § 13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其定期更新; 发售公告; 成立公告; 开放日常交易业务公告; 定期报告; 其他临时公告。 13.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定 期更新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交 易业务公告、定期报告和其他临 时公告放置于本基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。 13.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅 ,也可在本基金管理人的网站 进行查阅,查询网 址:www.swsmu.com. 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年年度报告 第 80 页共 80 页 申万菱信基金管理 有限公司 二〇一八年三月二 十九日