鹏 华优质 治理 混合型 证券 投资基 金（LOF ）
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 03 月 29 日 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容 的真实性 、 准 确性和完 整性承担 个别及连 带的法律责 任 。 本年度报 告已经三 分之二以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管 人中国工 商银行股 份有限公 司根据 本基 金合同规定 ， 于 2018 年 3 月 26 日复核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情 况、财务会 计报告、投资组合报告等 内容，保证复核 内
容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。
基金管理 人承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产 ， 但不保 证基金一定 盈 利 。
基金的过 往业绩并 不代表其 未来表现 。 投 资有风险 ， 投资者 在作出投 资决策 前应仔细 阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
普华永道 中天会计 师事务所 （特 殊普通合 伙） 注册 会计师对本 基金出具 了“标准 无保留意 见”
的审 计报告 。
本报告期 自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华优质治 理混合（LOF)
场内简称
鹏华治理
基金主代码
160611
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2007 年 04 月 25 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
1,283,385,727.36 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额 上 市的证券 交
易所
深圳证券交 易所
上市日期
2007 年 07 月 18 日
2.2 基金 产品说明
投资目标
投资于具有 相对完善 的公司治 理结构和 良好成长 性的 优质上市公
司，为基金 份额持有 人谋求长 期、稳定 的资本增 值。
投资策略
（1） 股票投 资策略 ： 本基金采 取“自上 而下”的 资产 配置和“自 下
而上”的选 股策略相 结合的主 动投资管 理策略。 整体 资产和行业 配
置主要根据 宏观经济 、政策环 境及行业 发展不同 阶段 、不同特点 等
情况确定股 票投资比 例和行业 配置比例 ，个股方 面， 主要投资于 具
有相对完善 的公司治 理结构和 良好成长 性的优质 上市 公司，同时 关
注那些过去 基本面较 差但正在 发生转折 的上市公 司， 采用多种价 值
评估方法， 多视角地 进行分析 ，努力选 择最具有 投资 价值的公司 进
行投资。 （2）债券 投资策略 ：本基金 的债券投 资采 用久期控制 下
的主动投资 策略，本 着风险收 益匹配最 优、兼顾 流动 性的原则确 定
债券各类属 资产的配 置比例。 在个券选 择上，本 基金 综合运用利 率
预期、收益 率曲线估 值、信用 等级分析 、流动性 评估 等方法来评 估
个券的投资 价值。 （3）权证 投资策略 ：本基金 将权 证看作是辅 助
性投资工具 ，其投资 原则为有 利于基金 资产增值 ，有 利于加强基 金
风险控制。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率 ×75%＋中 证综合债 指数收 益率 ×25%
风险收益特 征
本基金属于 混合型基 金，其预 期的风险 和收益高 于货 币型基金、 债
券基金，低 于股票型 基金，为 证券投资 基金中具 有中 高风险、中 高
收益的投资 品种。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105799
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登 载基金年 度报告 正文的 管理人互 联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实
现收 益
-279,101,939.77 33,039,234.41 1,152,074,264.33
本期利润
-103,296,116.52 -208,638,045.07 742,833,814.32
加权平均
基金份额
本期利润
-0.0756 -0.1407 0.3402
本期基金
份额净值
增长率
-8.57%
-13.43%
16.78%
3.1.2 期
末数据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配基金
份额利润
-0.1886 -0.1126 0.0578
期末基金
资产净值
1,041,394,428.33 1,266,693,593.94 1,583,290,865.95
期末基金
份额净值
0.811 0.887 1.058
注:(1) 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入 、 投资 收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
(2) 所述基金业绩指标 不包括持有人认购 或交易基金 的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎 回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 表中的 “期 末” 均指报告 期最后一 日，即 12 月 31 日，无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
净值增长
率①（%）
净值增长率
标准差②
（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个月 -4.92 1.07 3.69 0.60 -8.61 0.47
过去六个月 -2.29 0.92 7.46 0.52 -9.75 0.40
过去一年 -8.57 0.81 16.11 0.48 -24.68 0.33
过去三年 -7.57 1.63 15.46 1.26 -23.03 0.37
过去五年 0.65 1.46 53.17 1.16 -52.52 0.30
自基金成立
起至今
-8.05 1.55 26.23 1.36 -34.28 0.19
业绩比较基 准=沪深 300 指数收 益率×75% ＋中证 综合 债指数收益 率×25%。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2007 年4 月25 日生 效。
2 、截 至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
3.2.3 过去 五年 基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
注：1 、合同 生效当年 按照实际 存续期计 算，不 按整 个自然年度 进行折算 。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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3.3 其他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
单位：元
年度
每10 份基金 份额分
红数
现金 形式发 放总额
再投资形式 发放总
额
年度利润分 配 合计
备注
2017 年
- - - - -
2016 年
0.2900 25,989,588.32 17,372,199.75 43,361,788.07 -
2015 年
- - - - -
合计
0.2900 25,989,588.32 17,372,199.75 43,361,788.07 -
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳 市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截止 2017 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 4,685.45
亿元，管理 151 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
吴印
本基金基
金经理
2015 年2 月10
日
2017 年 3 月
18 日
11
吴印先生，国籍中
国 ， 经济 学硕士 ，11
年金融证券从业经
验 。 历任万家 基金管鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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理有限公司研究发
展部行业分 析师 、 基
金经理助理 、 基金经
理；2014 年 10 月加
盟鹏华基金管理有
限公司 ， 曾任 权益投
资一部基金 经理 ， 现
任权益投资一部投
资经理 。 本报 告期内
本基金基金经理发
生变动 ， 增聘 郑川江
为本基金基金经
理 ， 胡东 健 、 吴印不
再担任本基金基金
经理。
胡东健
本基金基
金经理
2015 年12 月4
日
2017 年 7 月
29 日
6
胡东健先生 ， 国籍中
国，经济学硕士，6
年 金融证券从业经
验 。 历任融通 基金管
理有限公司研究
员；2015 年 1 月加
盟鹏华基金管理有
限公司 ， 担任 高级研
究员 ， 从事投 资研究
工作，2015 年 6 月
起担任鹏华价值精
选股票基金基金经
理，2015 年 12 月至
2017 年 7 月 兼任鹏
华优质治理混合
（LOF）基金基金经
理，2016 年 12 月起
兼任鹏华沪深港新
兴成长混合基金基
金经理，2017 年 4
月起兼任鹏华沪深
港互联网股票基金
基金经理 。 胡 东健先
生具备基金从业资
格 。 本报告期 内本基
金基金经理发生变
动 ， 增聘郑川 江为本
基金基金经 理 ， 胡东
健 、 吴印不再 担任本
基金基金经 理。 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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郑川江
本基金基
金经 理
2017 年7 月29
日
- 8
郑川江先生 ， 国籍中
国，经济学硕士，8
年金融证券从业经
验 。 历任鹏华 基金管
理有限公司研究
员 ， 长城证券 研究所
研究员 、 所长助理 ；
2015 年 2 月 加盟鹏
华基金管理有限公
司 ， 任职 于研究部 ，
从事行业研究工
作，2015 年 6 月起
担任鹏华环保产业
股票基金基金经
理，2016 年 1 月至
2017 年 3 月 兼任鹏
华健康环保混合基
金 基 金 经 理 ，2016
年 6 月起兼任鹏华
动力增长混合(LOF)
基金基金经 理 ，2017
年 4 月起兼任鹏华
新能源产业混合基
金 基 金 经 理 ，2017
年 7 月起兼任鹏华
优质治理混合(LOF)
基金基金经 理 。 郑川
江先生具备基金从
业资格 。 本报 告期内
本基金基金经理发
生变动 ， 增聘 郑川江
为本基金基金经
理 ， 胡东 健 、 吴印不
再担任本基金基金
经理。
注:1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理 和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中 制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 ， 严禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 ：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ；2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定》 、 《信
用产品投资 管理规定》 ， 执 行股票及 信用产品 出入库及 日常维护工 作 ， 确 保相关 证券入库 以内容严
谨 、 观点 明确的研 究报告作 为依据 ；3 、 在 公司股票 库 基础上 ， 各涉及股 票投资的 资产组合 根据各
自的投资目标、投资风格 、投资范围和防 范 关联交易 的原则分别建立资产组合 股票库，基金经 理
在股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同择股 方式 构建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行投资 授权
制度，明确投资决策委员 会、分管投资副 总裁、基金 经理等各主体的职责和权 限划分，合理确 定
基金经理的 投资权限 ， 超过 投资权限 的操作 ， 应严 格 履行审批程 序 。 在交易执行 环节 ：1 、 所有公
司管理的资产组合的交易 必须通过集中交 易室完成， 集中交易室负责建立和执 行交易分配制度 ，
确保各投资 组合享有 公平的交 易执行机 会 ；2 、 针对交 易所公开竞 价交易 ， 集中 交易室应 严格启 用
恒生交易系 统中的公 平交易程 序 ， 交易系统 则 自动启 用公平交易 功能 ， 由系统按 照“未委 托数量 ”
的比例对不同资产组合进 行委托量的公平 分配；如果 相关基金经理坚持以不同 的价格进行交易 ，
且当前市场价格不能同时 满足多个资产组 合的指令价 格要求时，交易系统自动 按照“价格优先 ”
原则进行委托；当市场价 格同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时，则交易 系统自动按照“ 同
一指令价格 下的公平 交易”模 式 ， 进 行公平委 托和交 易量分配 ；3 、 银 行间市场 交易 、 交易所大 宗
交易等非集中竞价交易需 依据公司《股票 投资交易流 程》和《固定收益投资管 理流程》的规定 执
行；银行间市场交易、交 易所大宗交易等 以公司名 义 进行的交易，各投资组合 经理应在交易前 独
立确定各投 资组合的 交易价格 和数量 ， 公司按照 价格 优先 、 比例分 配的原则 对交易 结果进行 分配 ；
4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易需 依据公司 《新股申购流程 》 、 《固定收 益投资管 理流程》
和《非公开定向增发流程 》的规定执行， 对新股和新 债申购方案和分配过程进 行审核和监控。 在鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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交易监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强对日常 投资交 易行为的监 控和管理 ， 杜绝 利益输送 、 不 公
平交易等违规交易行为， 防范日常交易风 险，公司明 确了关注类交易的界定及 对应的监控和评 估
措施机制；所监控的交易 包括但不限于： 交易所 公开 竞价交易中同日同向交易 的交易时机和交 易
价差、不同投资组合临近 交易日的同向交 易和反向交 易的交易时机和交易价差 、关联交易、债 券
交易收益率 偏离度 、 成交量 和成交价 格异常 、 银行间 债券交易对 手交易等 ；2 、 将公平交 易作为投
资组合业绩归因分析和交 易绩效评价的重 要关注内容 ，发现的异常情况由投资 监察员进行分析 ；
3、监察稽核部分别于每 季度和每年度编写 《公平交 易执行情况检查报告》 ， 内容包括关注类交 易
监控执行情 况 、 不 同投资 组合的整 体收益率 差异分析 和同向交易 价差分析 ； 《公 平交易执 行情况检
查报告》需 经公司基 金经理、 督察长和 总经理签 署 。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内基金管 理人管理的所有投 资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的 交易次数为 1 次，主要原因在于 指数成分股交易不 活
跃导致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2017 年宏观 经济整体 比较平稳 ， 供给侧 改革成效 逐步 体现 ， 传统 产业供需 格局显著 改善 ， 产
品价格稳定，行业集中程 度明显提升，龙 头公司盈利 能力强。经历了过去几年 的供给收缩和供 给
侧改革 ， 煤炭钢 铁化工 等行业供 需格局显 著改善 ， 因 为环保 、 金融等 因素行 业进入门 槛不断攀 升，
上市公司竞争优势进一步 加强，龙头公司 估值不断提 升。股票市场持续保持相 对活跃，资金关 注
点比较分散，大蓝筹公司 市盈率仍然比较 合 理，对市 场支撑作用明显。上游盈 利好转的趋势将 逐
步向中下游传导，相关行 业的龙头公司盈 利也呈现复 苏态势。基金操作上减持 了部分成长股， 增
加了周期、 金融等板 块。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内 ， 本基金 净值增长 率为-8.57% ， 同 期上证综 指上涨 6.56% ， 深证 成指上 涨 8.48% ，沪鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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深300 指数 上涨 21.78% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2018 年 ， 全球经济 复苏特征 将更加明 显 ， 美国进 入加息通道 后对全球 将产生重 大 影 响 ；
国内宏观经济也比较平稳 ，防范金融风险 和保护生态 环境将是国内经济工作最 重要的内容。国 内
资产价格和各行业的盈利 质量将得到重新 评估，金融 防风险的大背景下各类监 管套利的做法将 迅
速减少，金融支持实体经 济的特征将更加 突出。环境 保护经过过去多年的努力 已经逐步从污染 治
理阶段逐步 推进到源 头控制阶 段，各类 污染物
贡献明 显的周期 性行业供 给受冲击 的特征将 会持 续。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1） 日常估值 流程
基金的 估值由基 金会计负 责 ， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建
账 、 独立 核算 ， 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格 ， 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2） 特殊业务 估值流程
根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的指导意见》的
相关规定 ， 本公 司成立 停牌股票 等没有市 价的投资 品 种估值小组 ， 成 员由基 金经理 、 行业 研究员、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论 ， 发表相关意 见和建议 ， 与 估值小组 成员共同
商定估值原 则和政策 。 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。
4.定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
1 、截止本报 告期末， 本基金可 供分配利 润为-241,991,299.03 元，期 末基金份 额净值 0.811
元，不符合 利润分配 条件。2、 本基金本 报告期 内未 进行利润分 配。
4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预 警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 本基 金托管人 在对鹏华 优质治理 混合型 证券投资基 金 （LOF ） 的托 管过程中 ， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内 ， 鹏 华优质治 理股票型 证券投 资基金 （LOF ） 的管理人 —— 鹏华基金 管理有限 公司
在鹏华优质 治理股票 型证券投 资基金 （LOF） 的投资运 作 、 基金 资产净值 计算 、 基金份额 申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存 在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方 面
的运作严格 按照基金 合同的规 定进行 。 本报告 期内 ， 鹏华优质治 理股票型 证券投资 基金 （LOF）未
进行利润分 配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 本年度报 告中财务 指标 、 净值表 现 、 利润分配 情况 、 财务会计报 告 、 投资组合 报告等内 容
进行了核查 ，以上内 容真实、 准确和完 整。
§6 审 计 报告
普华永道中 天会计师 事务所 （特殊 普通合 伙） 注册会 计师对本基 金出具了 “标 准无保留 意见”
的审计报告 。投资者 可通过年 度报告正 文查看审 计报 告全文。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华优质 治理混合 型证券投 资基金（LOF ）
报告截止日 ：2017 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
161,263,017.75 410,088,068.61
结算备付金
6,833,734.72 1,051,807.77
存出保证金
537,859.09 173,628.06
交易性金融 资产
864,132,611.16 874,930,227.21
其中：股票 投资
864,132,611.16 874,930,227.21
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
104,200,000.00 -
应收证券清 算款
- -
应收利息
10,901.44 76,661.01
应收股利
- -
应收申购款
11,875.10 11,347.58
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,136,989,999.26 1,286,331,740.24
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
90,104,792.36 15,851,700.19
应付赎回款
814,001.35 522,575.73
应付管理人 报酬
1,345,698.77 1,634,394.26
应付托管费
224,283.13 272,399.04
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
2,129,882.61 480,530.84
应交税费
- -
应付利息
- - 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
976,912.71 876,546.24
负债合计
95,595,570.93 19,638,146.30
所有者权益：
实收基金
1,283,385,727.36 1,427,345,899.40
未分配利润
-241,991,299.03 -160,652,305.46
所有者权益 合计
1,041,394,428.33 1,266,693,593.94
负债和所有 者权益总 计
1,136,989,999.26 1,286,331,740.24
注: 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日，基金 份额净 值 0.811 元， 基金份额 总额 1,283,385,727.36
份。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华优质 治理混合 型证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收入
-74,227,896.56 -180,518,756.09
1.利息收入
2,363,242.43 2,569,639.54
其中：存款 利息收入
2,205,268.24 2,535,445.64
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
157,974.19 34,193.90
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-252,422,070.79 58,570,096.92
其中：股票 投资收益
-258,099,331.64 53,757,045.76
基金投资 收益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收益
5,677,260.85 4,813,051.16
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
175,805,823.25 -241,677,279.48
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填 -
-
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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列)
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
25,108.55 18,786.93
减： 二、费 用
29,068,219.96 28,119,288.98
1．管理人报 酬
7.4.8.2.1
17,286,461.50 20,022,049.77
2．托管费
7.4.8.2.2
2,881,077.01 3,337,008.25
3．销售服务 费
7.4.8.2.3
- -
4．交易费用
8,407,030.48 4,265,643.53
5．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融资 产支
出
- -
6．其他费用
493,650.97 494,587.43
三、 利润总额( 亏 损总额以 “- ”
号填列)
-103,296,116.52 -208,638,045.07
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”
号填列）
-103,296,116.52 -208,638,045.07
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华优质 治理混合 型证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
1,427,345,899.40 -160,652,305.46 1,266,693,593.94
二 、本期经 营活
动 产生 的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -103,296,116.52
-103,296,116.52
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-143,960,172.04 21,957,122.95 -122,003,049.09
其 中：1. 基 金申
购款
10,661,229.19 -1,806,919.69 8,854,309.50
2. 基金赎
回款
-154,621,401.23 23,764,042.64 -130,857,358.59
四 、本期向 基金 - - - 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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份 额持 有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
1,283,385,727.36 -241,991,299.03 1,041,394,428.33
项目
上年度可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益 （基金净 值）
1,496,721,143.00 86,569,722.95 1,583,290,865.95
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利 润）
- -208,638,045.07
-208,638,045.07
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-69,375,243.60 4,777,804.73 -64,597,438.87
其 中：1. 基 金申
购款
35,224,929.07 -4,381,945.79 30,842,983.28
2. 基金赎
回款
-104,600,172.67 9,159,750.52 -95,440,422.15
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- -43,361,788.07 -43,361,788.07
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
1,427,345,899.40 -160,652,305.46 1,266,693,593.94
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
高鹏
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏 华 优 质 治 理 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）( 原名为“ 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) ”，以下简称“ 本基金 ”) 由普润证 券投资基金 及普华证券投资基金转型 而成。根据原普 润
证券投资基金(“基金普 润”)基金份额持有 人大会审 议通过的《关于普润证 券投资基金转换基 金
运作方式有关事项的议 案》和原普华证券 投资基金( “基金普华 ”)基金份额 持有人大会审议通 过
的 《关于 普华证券 投资基金 转换基金 运作方 式有关事 项的议案》 ， 并经 中国证券 监督管理 委员会( 以
下简称“中 国证监会 ”)证监基 金字[2007]100 号 《关 于核准普润 证券投资 基金基金 份额持有 人大
会的批复》 、 证监基金 字[2007]101 号《 关于核准 普华 证券 投资基 金基金份 额持有人 大会的批 复》
及上海证券 交易所上 证债字[2007]25 号 《 关于终止 普润证券投 资基金上 市的决定》 、 深 圳证券交
易所深证复[2007]22 号《关于 同意普华 证券投资 基金 终止上市并 转型为上 市开放式 基金的批 复》
的同意，基 金普润及 基金普华 于 2007 年 4 月 25 日终 止上市。原 《普润证 券投资基 金基金合 同》
及 原《 普华证 券投 资基金 基金 合同》 于终 止上市 日起失 效， 《鹏 华优质 治理 混合型 证券投 资基 金
（LOF ） 基金 合同》 于 同日起生 效 。 原普 润证券投 资基 金及原普华 证券投资 基金于 2007 年 5 月15
日并入鹏华优质治理混合 型证券 投资基金 ，进行资产 合并。原基金普润及原基 金普华在 5 月 14
日基金份额 转换基准 日经审计 的基金净 值分别为 1,295,520,211.38 元和 1,204,163,435.07 元，
原基金普润 及原基金 普华已将 所实现的 全部收益 在 5 月 14 日转换 基准日转 换成基金 份额 。 基 金普
润转换比例为1 ：2.5910404, 基金 普华转换 比例为1:2.4083268 。 本 基金自2007 年5 月8 日至2007
年 5 月 9 日期间进行集中申购，集中申购资金不包括利息为 9,382,669,143.08 元，折合
9,382,669,143.08 份基 金 份 额， 申 购 资 金 在 集中 申购 期 产 生 的利 息 为 1,571,880.73 元 ，折 合
1,571,608.08 份基金 份额 ， 折 算差额 272.65 元 计入 基金资产,经 安永华明 会计师事 务所有限 公司
安永华明(2007) 验字 第 60468989_H01 号 验资报 告予 以验证 ， 并已向中 国证监 会备案 。 鹏华治 理基
金的运作方式为上市契约 型开放式，存续 期限不定。 鹏华治理基金的基金管理 人为鹏华基金管 理
有限公司，基金托管人为 中国工商银行股 份有限公司 ，基金注册登记机构为中 国证券登记结算 有
限责任公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2007] 第 109 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
2,512,802,220.00 份 基金份额 于 2007 年7 月 18 日在 深交所挂牌 交易 。 未 上市交易 的基金份 额托
管在场外，基金份额持有 人可通过本基金 代销机构赎 回或通过跨系统转托管业 务将其转至深交 所
场内后进行 上市交易 。
为符合 2014 年8 月 8 日起实施 的 《 公开募集 证券投资 基金运作管 理办法 》 中关 于不同基 金类别所鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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适用投资比 例的规定 ， 根 据 《公开募 集证券投 资基金 运作管理办 法》 、 《关于实 施<公开 募集证券 投
资 基金 运作管 理办 法> 有关问 题的 规定》 及相 关基金合 同的 有关规 定， 经协商 相关 基金托 管人 同
意 ， 并报中国证 监会备案 ， 鹏华基金 管理有限 公司决 定自 2015 年8 月 3 日 起 ， 将“鹏 华优质治 理
股票型证券投资基金（LOF ）”更名为“鹏 华优质治 理混合型证券投资基金（LOF）”，基金 类别
由股票型证 券投资基 金变更为 混合型证 券投资基 金， 并相应修订 基金合同 部分条款 。
根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 和 《 鹏华优 质治理混合 型证券投 资基金 （LOF） 基金合 同》
的有关规定，本基金的投 资范围限于具有 良好流动性 的金融工具。主要包括国 内依法发行上市 的
股票、债券、短期金融工 具以及由中国证 监会批准的 允许基金投资的其他金融 工具。本基金的 业
绩比较基准 为：沪深300 指数 收益率×75% ＋中 证综 合债指数收 益率×25% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司于本基 金的审计 报告日批 准报出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 优质治 理混合型 证券投资
基金(LOF) 基 金合同 》 和在 财务报表 附注中所 列示的中 国证监会 、 中国基 金业协 会发布的 有关规定
及允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2017 年12
月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票 ， 本基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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的流动性折 扣后的价 值进行估 值。该估 值技术变 更对 本基金无影 响。
7.4.5 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家 税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机构同业往来 等增值税 政策的补充通知 》及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以 发行基金 方式募集 资金 不属于营业 税征收范 围，不征 收营业税 。对
证券投资基 金管理人 运用基金 买卖股票 、 债券的差 价 收入免征营 业税 。 自 2016 年 5 月1 日起 ， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证 券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收 入
免征增值税 ，对国债 、地方政 府债以及 金融同业 往来 利息收入亦 免征增值 税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 ， 包括买 卖股票 、 债券的差价 收入 ， 股票的股息 、 红 利 收 入，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入 ， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20% 的个
人所得税。 对基金从 上市公司 取得的股 息红利所 得， 持股期限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的， 其股
息红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期限在 1 个 月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减 按 50%计入
应纳税所得 额；持股 期限超过 1 年的， 暂免征收 个人 所得税。对 基金持有 的上市公 司限售股 ，解
禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规 定计算纳税 ，持股时间自解禁日起计 算；解禁前取得 的
股息 、 红利 收入继 续暂减 按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税 。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人 、基金销 售机构
中 国 工 商银 行股 份 有限 公 司（ “中 国 工商
银行”）
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1. 本报告 期存在控 制关系或 其他重大 利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
-
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31
日
上年度可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（% ）
国信证券 1,423,380,603.91 25.48
445,238,717.12 15.68
7.4.8.1.2 债券 交易
注: 无。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
注: 无。
7.4.8.1.4 权证 交易
注: 无。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 1,325,591.49 25.74
669,867.18 31.45
关联方名称
上年度可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 407,438.07 15.64
- -
注:1 、佣金的 计算公式
上海/ 深 圳证券 交易所 的交易 佣金=股票买(卖)成交 金额 ×1 ‰-买(卖) 经手费-买(卖) 证管费 等 由
券商承担的 费用
(佣金比率按 照与一般 证券公司 签订的协 议条款 订立) 。
2 、本 基金 与关联 方已 按同 业 统一 的基金 佣金 计算方式 和佣 金比例 签订 了《证 券交 易单元 租用 协
议》 。 根据协议 规定 ， 上述单 位定期或 不定期 地为鹏华 基金公司提 供研究服 务以及其 他研究 支持 。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
17,286,461.50 20,022,049.77
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
3,370,060.46
3,920,454.55
注:1. 支付基 金管理人 鹏华基金 公司的管 理人报 酬年 费率为 1.50% ， 逐日计 提， 按月 支付。 日 管理
费＝前一日 基金资产 净值×1.50% ÷当年 天数。
2.根据 《 开放式证 券投资 基金销售 费用管理 规定》 ， 基 金管理人依 据销售机 构销售基 金的保有 量提
取一定比例的客户维护费 ，用以向基金销 售机构支付 客户服务及销售活动中产 生的相关费用， 客
户维护费从 基金管理 费中列支 。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 38 页
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
2,881,077.01 3,337,008.25
注: 支付基金 托管人中 国工商银 行的托管 费年费 率为 0.25% ， 逐日 计提 ， 按 月支付 。 日托管费 ＝前
一日基金资 产净值×0.25% ÷当 年天数。
7.4.8.2.3 销售 服务费
注: 无。
7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31
日
基金合同生
效日（2007
年4 月25 日）
持有的基金
份额
- -
期初持有的
基金份额
46,794,805.00 46,794,805.00
期间申购/ 买
入总份额
- -
期间因拆分
变动份额
- -
减： 期间赎回
/卖出总份额
11,610,000.00 - 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 38 页
期末持有的
基金份额
35,184,805.00 46,794,805.00
期末持有的
基金份额
占基金总份
额比例
2.7416%
3.2784%
注: 本基金管 理人投资 本基金的 费率标准 与其他 相 同 条件的投资 者适用的 费率标准 相一致。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 无。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
161,263,017.75
2,163,741.92
410,088,068.61
2,501,063.06
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
国信证券 002839 张家港行 网下申购 14,352 62,718.24
国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
- - - - - -
注: 无。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基金持有的 流通受限 证券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603080
新疆火
炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
01 月03
日
新股流通
受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华控
股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
新股流通
受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都股
份
2017 年
12 月28
日
2018 年
01 月05
日
新股流通
受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300664
鹏鹞环
保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月5
日
新股流通
受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600309
万
华
化
学
2017-12-05
重
大
事
项
37.94 - - 1,036,544 37,502,561.89 39,326,479.36 -
600328
兰
太
实
业
2017-07-18
重
大
事
项
13.11 2018-01-09 13.79 500,000 6,587,676.00 6,555,000.00 -
600903
贵
州
燃
2017-12-28
重
大
事
16.86 2018-01-02 16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 - 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 38 页
气 项
601619
嘉
泽
新
能
2017-10-31
重
大
事
项
7.90 - - 6,617 8,337.42 52,274.30 -
002919
名
臣
健
康
2017-12-28
重
大
事
项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
300730
科
创
信
息
2017-12-25
重
大
事
项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
864,132,611.16 76.00
其中：股票
864,132,611.16 76.00
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
104,200,000.00 9.16
其中：买断式回购的买 入返售金融资 - - 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 38 页
产
7
银行存款和 结算备付 金合计
168,096,752.47 14.78
8
其他各项资 产
560,635.63 0.05
9
合计
1,136,989,999.26 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位： 人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
87,016,836.67 8.36
C
制造业
524,963,293.08 50.41
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
50,241,847.14 4.82
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
148,063.68 0.01
G
交通运输、 仓储和邮 政业
209,128.85 0.02
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
76,488,650.46 7.34
J
金融业
43,976,217.82 4.22
K
房地产业
12,625,890.00 1.21
L
租赁和商务 服务业
111,158.08 0.01
M
科学研究和 技术服务 业
158,230.54 0.02
N
水利、环境 和公共设 施管理业
51,803,280.42 4.97
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
16,390,014.42 1.57
S
综合
- -
合计
864,132,611.16 82.98
8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 38 页
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 000968 蓝焰控股 5,178,541 86,947,703.39 8.35
2 000717 韶钢松山 9,372,195 83,037,647.70 7.97
3 000932 华菱钢铁 10,197,900 82,704,969.00 7.94
4 300388 国祯环保 2,174,218 51,724,646.22 4.97
5 600236 桂冠电力 8,611,271 49,514,808.25 4.75
6 300170 汉得信息 3,709,048 44,137,671.20 4.24
7 601318 中国平安 624,100 43,674,518.00 4.19
8 002637 赞宇科技 3,706,571 41,365,332.36 3.97
9 600309 万华化学 1,036,544 39,326,479.36 3.78
10 002110 三钢闽光 1,959,400 37,894,796.00 3.64
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网
站http://www.phfund.com 的 年度报告 正文。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 000932 华菱钢铁 88,262,213.56 6.97
2 000717 韶钢松山 85,508,051.66 6.75
3 000968 蓝焰控股 84,182,023.11 6.65
4 601166 兴业银行 61,916,287.00 4.89
5 600000 浦发银行 61,155,022.71 4.83
6 601988 中国银行 55,757,061.80 4.40
7 601939 建设银行 55,728,335.05 4.40
8 601699 潞安环能 54,882,959.52 4.33
9 600282 南钢股份 54,779,312.96 4.32
10 601678 滨化股份 51,351,330.44 4.05
11 600581 八一钢铁 49,751,297.66 3.93
12 600236 桂冠电力 49,251,701.27 3.89
13 600231 凌钢股份 48,104,106.26 3.80
14 600309 万华化学 47,821,859.31 3.78
15 300388 国祯环保 46,100,471.70 3.64
16 300170 汉得信息 45,127,486.29 3.56
17 600019 宝钢股份 44,127,585.23 3.48
18 300456 耐威科技 43,736,470.05 3.45
19 002637 赞宇科技 42,951,294.25 3.39
20 601318 中国平安 42,410,059.00 3.35
21 002094 青岛金王 41,312,006.19 3.26 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 38 页
22 300166 东方国信 39,658,685.96 3.13
23 601688 华泰证券 39,307,851.24 3.10
24 002110 三钢闽光 39,049,692.87 3.08
25 601328 交通银行 34,003,394.62 2.68
26 000858 五 粮 液 33,572,454.98 2.65
27 600016 民生银行 33,572,016.62 2.65
28 002672 东江环保 32,984,235.67 2.60
29 600585 海螺水泥 32,798,758.11 2.59
30 002123 梦网集团 29,182,409.11 2.30
31 300567 精测电子 28,993,229.22 2.29
32 603517 绝味食品 28,700,464.35 2.27
33 600664 哈药股份 28,372,444.00 2.24
34 002876 三利谱 27,539,029.75 2.17
35 603660 苏州科达 26,033,810.16 2.06
36 002850 科达利 25,813,942.82 2.04
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 601166 兴业银行 58,831,524.00 4.64
2 600000 浦发银行 57,763,537.44 4.56
3 603085 天成自控 56,891,228.86 4.49
4 601939 建设银行 56,646,037.43 4.47
5 601699 潞安环能 56,371,557.19 4.45
6 601988 中国银行 55,502,226.43 4.38
7 002400 省广股份 54,604,578.17 4.31
8 601238 广汽集团 52,048,227.11 4.11
9 601688 华泰证券 51,731,977.82 4.08
10 000890 法 尔 胜 43,419,856.36 3.43
11 300567 精测电子 42,159,273.37 3.33
12 000858 五 粮 液 42,059,488.16 3.32
13 600231 凌钢股份 39,950,124.48 3.15
14 002343 慈文传媒 38,578,440.65 3.05
15 300456 耐威科技 37,444,449.52 2.96
16 601678 滨化股份 34,808,267.50 2.75
17 002321 华英农业 32,979,131.84 2.60
18 601328 交通银行 32,211,638.04 2.54
19 002094 青岛金王 32,079,023.42 2.53
20 600585 海螺水泥 31,877,714.62 2.52 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
第 30 页 共 38 页
21 600016 民生银行 31,409,408.08 2.48
22 600581 八一钢铁 28,071,562.26 2.22
23 600690 青岛海尔 25,457,995.20 2.01
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
2,832,713,336.06
卖出股票收 入（成交 ）总额
2,761,217,443.72
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投 资明 细
注: 无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
第 31 页 共 38 页
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含股 指期货投 资。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资 的前十名 证券之一 的万华化 学集团股 份有 限公司（以 下简称“ 公司” ）于 2017 年
7 月 6 日公告：近日 ，烟台市 人民政府 批复了《 万华 化学集团股 份有限公 司烟台工 业园“9.20 ”
较大爆炸事 故调查报 告》 ，现对 相关事宜 公告如 下：
一、事 故基本情 况
2016 年 9 月 20 日 17 时 22 分，万 华化学集 团股 份有限公司 烟台工业 园在 大修 停车处理 过程
中，MDI （二苯 基甲烷二 异氰酸酯 ） 装 置光化工 序一 台 12.1 立方 米粗 MDI （以 下简称粗 M ） 缓 冲罐
发生爆炸 ， 造成4 人死亡 、4 人受伤 ， 直接 经济损失573.62 万元 。 详 细内容参 见公司已 发布的临
2016-38 号、临 2016-39 号、临 2016-43 号、临 2016-45 号、 临2016-48 号、 临2016-49 号公告 。
事故发生后，烟台 市政府成立了由市 安监局、监 察局、公安局、总工会、 质监局、开发区 管
委等部门 、 单位参 加的万华 化学集团 股份有限 公司烟 台工业园 “9.20 ” 较大爆 炸事故调 查组， 同
时邀请市检 察 院派员 参加，并 聘请了 6 名省市化 工行 业专家组成 专家组， 开展事故 调查工作 。
二、事 故原因和 性质
（一） 事故直接 原因
DAM 管线进料手 动球阀限位板损坏 导致阀门未关 严，且仪表操作人员没有按 操作规程将 DAM
管线远程开 关阀关闭 ，造成 DAM 误 入反应系 统，与系 统中粗 M 反应生 成缩聚脲 和缩二脲 。缩聚脲鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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和缩二脲进 入粗 M 缓冲罐 ，在高温 （200℃ ）下催化 粗 M 自聚反应， 生成碳化 二亚胺（CDI ）和 二
氧化碳（CO2 ） 。粗 M 自聚 产生的高 粘度聚合 物以及脲 类物质将粗 M 缓 冲罐出料 口、进料 口、两根
压力平衡管 堵塞。随 着聚合反 应的持续 发生，粗 M 缓 冲罐内 CO2 量不 断增多， 压力逐渐 升高，最
终超压爆炸 。
（二） 事故间接 原因
1. 工艺管理不到 位。操作规程中规 定停车时应关 闭远程切断阀，但实际操 作中将远程切断 阀
作为紧急切断阀使用，停 车操作时仅关闭 流量调节阀 和现场手动切断阀；当班 班长、工序主管 、
工艺工程师、 装置经理 等各级管 理人员均 未纠正 仪表 操作工未按 操作规程 关闭远程 切断阀的 行为。
2. 生产异常情况 处置不得当。操作 人员及生产管 理人员均未能及时发现系 统温度、液位、 流
量等参数异 常；在对粗 M 缓冲 罐异常情 况处置过 程中 ，现场人员 发现本次 异常与以 往不同， 未意
识到可能存 在的风险 ，未及时 向有关部 门报告， 未停 止作业、撤 离人员。
3. 不了 解脲类物 质对 MDI 缩聚 的催化机 理。本次 事故之前， 未对脲类 物质对 MDI 缩 聚的催化
机理进行过 科学研究 ，无法预 见 DAM 误 入系统导 致脲 类催化 MDI 自聚反应 引发的严 重后果。
（三） 事故性质
经调查 认定：万 华化学集 团股份有 限公司“9.20 ”爆炸事故 是一起较 大生产安 全责任事 故。
三、事 故人员伤 亡和经济 损失及对 周边影响
（一） 事故造成 的人员伤 亡和直接 经济损失
本次事 故造成 4 人死亡，4 人受伤 ；直接经 济损 失 573.62 万 元。
（二） 事故对周 边的破坏 情况
从事故现场看，无 危险化学品液体和 气体泄漏， 未发生火灾，企业环境监 测组和市区两级 环
保部门对事 故周边区 域进行了 环境检测 ，未检出 污染 物，事故未 造成次生 灾害。
四、责 任认定及 处理
根据烟台市人民政 府批复的《万华化 学集团股份 有限公司烟台工业园“9.20 ”较大爆炸事 故
调查报告》 的建议， 公司对 9 名相关责 任人给予 相应 责任追究， 包括解除 劳动合同 、撤职、 留厂
查看、降级、记过、警告 等处分；烟台市 安监局对万 华化学集团股份有限公司 负责人处上一年 收
入40% 的罚款 ， 对万 华化学集 团股份有 限公司处 以 80 万元罚款。
五、事 故整改措 施
严格工艺纪律管理 ，对重要和风险高 的操作实行 确认制，加强工艺纪律检 查，及时发现并 严
肃处理违反操作规程的行 为；加强异常情 况和开停车 作业管理，进一步修订生 产异常应急处置 操
作法，设备、设施等发生 异常情况应及时 采取有效措 施，并及时按程序报告有 关管理人员，协 调鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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有关岗位及时处理；加强 阀门等安全部件 的全程管理 ，建立实行重要阀门开关 确认制度，确保 规
范操作；进 一步加强 MDI 生产 的反应机 理研究， 将有 关研究结果 纳入生产 技术文件 中，进一 步优
化工艺参数 和操作规 程，采取 可靠措施 确保工艺 安全 。
公司将认真吸取事 故教训，进一步加 强安全管理 ，切实提高各级管理人员 和员工的安全意 识
和责任心， 确保公司 安全、持 续、稳定 运行。
本基金管理人长期 跟踪研究该股票， 从监管措施 公告中知悉，相关问题对 于公司经营并不 构
成重大实质性影响。对公 司的财务状况及 经营成果并 不产生重大实质性影响。 本次监管措施对 该
股票的投资价值不产生重 大影响。该证券 的投资已执 行内部严格的投资决策流 程，符合法律法 规
和公司制度 的规定。
本基金投资的前十 名的其它证券中本 期没有发行 主体被监管部门立案调查 的、或在 报告编 制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。
8.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
537,859.09
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
10,901.44
5
应收申购款
11,875.10
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
560,635.63
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 本基 金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券 。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分
的公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
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1 600309 万华化学 39,326,479.36 3.78
重大事项
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
76,219 16,838.13 57,848,935.30 4.51
1,225,536,792.06 95.49
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
鹏华基金管 理有限公
司
34,234,238.00 26.98
2 上海科技教 育出版社 5,207,991.00 4.10
3
天津开创投 资有 限责
任公司
1,810,125.00 1.43
4 郑伟业 555,051.00 0.44
5 吴金荣 475,305.00 0.37
6 汪若清 421,231.00 0.33
7 冯铭 377,376.00 0.30
8 王艳 345,500.00 0.27
9 赵建新 295,300.00 0.23
10 李清娇 279,902.00 0.22
注: 持有人为 场内持有 人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
注: 无。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基 金份额 总量区间的情 况
注: 无。
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§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2007 年4 月 25 日）
基金份额总 额
1,000,000,000.00
本报告期期 初基金份 额总额
1,427,345,899.40
本报告期基 金总申购 份额
10,661,229.19
减：本报告 期基金总 赎回份额
154,621,401.23
本报告期基 金拆分变 动份额 （份 额减少
以“- ”填列 ）
-
本报告期期 末基金份 额总额
1,283,385,727.36
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额 含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动 ：报告 期内， 经公司董 事 会审议通过 ，公司 聘任韩亚 庆先生 担任
公司副总经 理。韩亚 庆先生任 职日期自 2017 年 3 月 22 日起。 本公 司已将上 述变更事 项报中国
证券监督管 理委员会 深圳监管 局备案。
基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动 ：无。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产 、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务
所（特殊普 通合伙） 审计费用 95,000.00 元， 该审 计机构已提 供审计服 务的连续 年限为 5 年。
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11.6 管理 人、 托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商 名称
交易 单
元数 量
股票 交易
应支 付该 券商 的佣 金
备注
成交 金额
占当 期股 票成
交总 额的 比例
佣金
占当 期佣 金
总量 的比 例
国信 证券
1
1,423,380,603.91
25.55%
1,325,591.49
25.81%
-
海通 证券
2
1,275,462,418.73
22.89%
1,171,306.50
22.80%
-
光大 证券
1
990,514,815.20
17.78%
902,659.90
17.57%
-
长江 证券
2
599,044,561.07
10.75%
557,888.16
10.86%
-
申银 万国
2
513,763,973.39
9.22%
469,116.99
9.13%
-
广发 证券
1
346,884,816.60
6.23%
323,054.14
6.29%
-
国泰 君安
2
221,232,704.92
3.97%
201,609.37
3.93%
-
国金 证券
1
110,503,917.42
1.98%
100,702.49
1.96%
-
中信 建投
1
66,629,421.90
1.20%
62,050.21
1.21%
-
中金 公司
1
24,227,845.73
0.43%
22,563.74
0.44%
-
中信 证券
1
-
-
-
-
-
中泰 证券
1
-
-
-
-
-
招商 证券
1
-
-
-
-
-
湘财 证券
1
-
-
-
-
-
华鑫 证券
1
-
-
-
-
-
华西 证券
1
-
-
-
-
-
高华 证券
1
-
-
-
-
-
中银 国际
1
-
-
-
-
-
东方 证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基 金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用
交易单元， 选择的标 准是： 鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民 币元
券商 名称
债券 交易
债券 回购 交易
权证 交易
成交 金额
占当 期债 券
成交 总额 的比
例
成交 金额
占当 期债 券回
购
成交 总额 的比
例
成交 金额
占当 期权 证
成交 总额 的
比例
长江 证券 - -
- -
- -
东方 证券 - -
- -
- -
高华 证券 - -
- -
- -
光大 证券 - -
- -
- -
广发 证券 - -
- -
- -
国金 证券 - -
- -
- -
国泰 君安 - -
- -
- -
国信 证券 - -
- -
- -
海通 证券 - -
- -
- -
华西 证券 - -
- -
- -
华鑫 证券 - -
- -
- -
申银 万国 - -
- -
- -
鹏华 优质 治理 混合 （LOF)2017 年年 度报 告摘要
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湘财 证券 - -
- -
- -
招商 证券 - -
- -
- -
中金 公司 - -
200,000,000.00 51.65%
- -
中泰 证券 - -
- -
- -
中信 建投 - -
187,200,000.00 48.35%
- -
中信 证券 - -
- -
- -
中银 国际 - -
- -
- -
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 03 月 29 日
