鹏 华中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资
基金2017 年年 度报告摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 招商 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 03 月 29 日 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容 的真实性 、 准 确性和完 整性承担 个别及连 带的法律责 任 。 本年度报 告已经三 分之二以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管 人招商银 行股份有 限公司根 据本基 金合 同规定 ， 于 2018 年 3 月 26 日复 核了本报 告中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容 ，保证复核内容 不
存在虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产 ， 但不保 证基金一定 盈 利 。
基金的过 往业绩并 不代表其 未来表现 。 投 资有风险 ， 投资者 在作出投 资决策 前应仔细 阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
普华永道中 天会计师 事务所 （特殊普 通合伙 ） 注册 会计 师对本基金 出具了“ 标准无保 留意见”
的审计报告 。
本报告期 自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日 止。
鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华一带一 路分级
场内简称
带路分级
基金主代码
160638
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年5 月18 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
招商银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额
816,311,081.53 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额 上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年5 月25 日
下属分级基 金的基金 简称
鹏华一带一 路分级
鹏华带路 A
鹏华带路 B
下属分级基 金的场内 简称
带路分级
带路 A
带路 B
下属分级基 金的交易 代码
160638
150273
150274
报告期末下 属分级基 金的份额
总额
715,742,065.53 份
50,284,508.00 份
50,284,508.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最 小 化，力争将 日
均跟踪偏离 度控制在0.35％以 内，年跟 踪误差控 制 在 4％以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法，按 照成份股 在标 的指数中的 基
准权重构建 指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股 及其权重的 变
化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整或成 份股 发生配股、 增
发、分红等 行为时， 或因基金 的申购和 赎回等对 本基 金跟踪标的 指
数的效果可 能带来影 响时，或 因某些特 殊情况导 致流 动性不足时 ，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 ，基 金管理人可 以
对投资组合 管理进行 适当变通 和调整 ， 力求降低 跟踪 误差 。 本基 金鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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力争鹏华一 带一 路份 额净值增 长率与同 期业绩比 较基 准之间的日 均
跟踪偏离度 不超过 0.35 ％，年 跟踪误差 不超过 4 ％。 如因指数编 制
规则调整或 其他因素 导致跟踪 偏离度和 跟踪误差 超过 上述范围， 基
金管理人应 采取合理 措施避免 跟踪偏离 度、跟踪 误差 进一步扩大 。
业绩比较基 准
中证一带一 路主题指 数收益率 ×95 ％＋ 商业银行 活期 存款利率（ 税
后）×5％
-
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金、 债
券型基金与 货币市场 基金，为 证券投资 基金中较 高风 险、较高预 期
收益的品种 。同时本 基金为指 数基金， 通过跟踪 标的 指数表现 ，具
有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特征。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金属于 股票型
基金 ，其预期 的风险
与收益高于 混合型
基金 、债券型 基金与
货币市场基 金 ，为证
券投资基金 中较高
风险 、较高预 期收益
的品种 。同时 本基金
为指数基金 ， 通过跟
踪标的指数 表现 ，具
有与标的指 数以及
标的指数所 代表的
公司相似的 风险收
益特征。
鹏华带 路 A 份 额为稳
健收益类份 额 ，具有
低风险且预 期收益
相对较低的 特征。
鹏华带 路 B 份 额为积
极收益类份 额 ，具有
高风险且预 期收益
相对较高的 特征。
注: 无。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名
张戈 张燕
联系电话
0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电 话
4006788999 95555
传真
0755-82021126 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登 载基金年 度报告 正文的 管理人互 联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2017 年 2016 年
2015 年 5 月18 日（ 基金合
同生效日） -2015 年12 月31
日
本期已实
现收益
-124,040,827.15 -124,749,284.64 -956,920,766.86
本期利润
3,976,204.73 -71,114,141.85 -1,220,649,340.92
加权平均
基金份额
本期利润
0.0034 -0.0884 -0.9644
本期基金
份额净值
增长率
4.13%
-10.17%
-40.43%
3.1.2 期
末数据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配基金
份额利润
-0.8278 -0.7533 -0.6305
期末基金
资产净值
664,666,879.72 644,676,654.41 693,010,425.85
期末基金
份额净值
0.814 0.803 0.929
注:注（1 ） 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投 资收益 、 其他收入 （不 含公允价 值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
（2 ） 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 （例 如 ， 开放式 基金的申 购赎回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
（3 ） 表中的“ 期末”均 指报告期 最后一日 ， 即 12 月31 日 ， 无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
（4 ） 本基金基 金合同于2015 年 5 月 18 日 生效 ， 至 2015 年 12 月31 日未 满一年 ， 故 2015 年的 数
据和 指标为 非完整会 计年度数 据。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 准收 ①－③ ②－④鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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率①（%）
标准差②
（%）
准收益率③
（%）
益率标准差 ④
（%）
（%）
（%）
过去三个月 -1.09 0.75 -0.85 0.76 -0.24 -0.01
过去六个月 0.74 0.73 0.46 0.74 0.28 -0.01
过去一年 4.13 0.83 3.51 0.82 0.62 0.01
自基金成立
起至今
-44.28 1.99 -35.66 1.96 -8.62 0.03
业绩比较基 准=中证一 带一路主 题指数收 益率*95%+ 商 业银行活期 存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年5 月18 日生 效。
2 、截至 建仓期结 束,本基 金的各项 投资比例 已达 到基金合同 中规定的 各项比例 。
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3.2.3 自基 金合同生效以 来 基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
注：1 、合同 生效当年 按照实际 存续期计 算，不 按整 个自然年度 进行折算。
3.3 其他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 根据本基 金基金合 同约定 ， 在存 续期内 ， 本基 金 （ 包括鹏华带 路份额 、 鹏华带 路 A 份额 、 鹏 华
带路 B 份额 ）不进行 收益分配 。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截止 2017 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 4,685.45
亿元，管理 151 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金基
金经理
2016 年 11 月
23 日
- 10
张羽翔先生 ， 国籍中
国，工学硕士，10
年金融证券从业经
验 。 曾任招商 银行软
件中心(原深圳市融
博技术公司)数据分
析师；2011 年 3 月
加盟鹏华基金管理
有限公司 ， 历 任监察
稽核部资深金融工
程师 、 量化及 衍生品
投资部资深量化研
究员 ， 先后从 事金融
工程 、 量化研 究等工
作；2015 年 9 月起
担任鹏华上证民企
50ETF 基 金 及 其 联
接基金基金经理，
2016 年 6 月 起兼任
鹏华新丝路分级基
金 基 金 经 理 ，2016
年 7 月起兼任鹏华
高铁产业分级基金
基金经理 ，2016 年 9
月起兼任鹏华中证
500 指数 （LOF ） 、 鹏
华沪深 300 指数
（LOF）基金基金经
理，2016 年 11 月起
兼任鹏华一带一路
分级 、 鹏华新 能源分
级基金基金 经理 。 张
羽翔先生具备基金
从业资格 。 本 报告期
内本基金基金经理
未发生变动 。
注:1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
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4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、 中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交 易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 ， 严禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 ：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ；2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定》 、 《信
用产品投资 管理规定》 ， 执 行股票及 信用产品 出入库及 日常维护工 作 ， 确 保相关 证券入库 以内容严
谨 、 观点 明确的研 究报告作 为依据 ；3 、 在 公司股票 库 基础 上 ， 各涉及股 票投资的 资产组合 根据各
自的投资目标、投资风格 、投资范围和防 范关联交易 的原则分别建立资产组合 股票库，基金经 理
在股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同择股 方式 构建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行投资 授权
制度，明确投资决策委员 会、分管投资副 总裁、基金 经理等各主体的职责和权 限划分，合理确 定
基金经理的 投资权限 ， 超过 投资权限 的操作 ， 应严 格 履行审批程 序 。 在交易执行 环节 ：1 、 所有公
司管理的资产组合的交易 必须通过集中交 易室完成， 集中交易室负责建立和执 行交易分配制度 ，
确保各投资 组合享有 公平的交 易执行机 会 ；2 、 针对交 易所公 开竞 价交易 ， 集中 交易室应 严格启 用
恒生交易系 统中的公 平交易程 序 ， 交易系统 则自动启 用公平交易 功能 ， 由系统按 照“未委 托数量 ”
的比例对不同资产组合进 行委托量的公平 分配；如果 相关基金经理坚持以不同 的价格进行交易 ，
且当前市场价格不能同时 满足多个资产组 合的指令价 格要求时，交易系统自动 按照“价格优先 ”
原则进行委托；当市场价 格同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时，则交易 系统自动按照“ 同
一指令价格 下的公平 交易”模 式 ， 进 行公平委 托和交 易量分配 ；3 、 银 行间市场 交易 、 交易所大 宗
交易等非集中竞价交易需 依据公司《股票 投资交易流 程》和《固 定收益投资管 理流程》的规定 执
行；银行间市场交易、交 易所大宗交易等 以公司名义 进行的交易，各投资组合 经理应在交易前 独
立确定各投 资组合的 交易价格 和数量 ， 公司按照 价格 优先 、 比例分 配的原则 对交易 结果进行 分配 ；鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易需 依据公司 《新股申购流程 》 、 《固定收 益投资管 理流程》
和《非公开定向增发流程 》的规定执行， 对新股和新 债申购方案和分配过程进 行审核和监控。 在
交易监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强对日常 投资交 易行为的监 控和管理 ， 杜绝 利益输送 、 不 公
平交易等违规交易行为， 防范日常交易风 险，公司明 确了关注 类交易的界定及 对应的监控和评 估
措施机制；所监控的交易 包括但不限于： 交易所公开 竞价交易中同日同向交易 的交易时机和交 易
价差、不同投资组合临近 交易日的同向交 易和反向交 易的交易时机和交易价差 、关联交易、债 券
交易收益率 偏离度 、 成交量 和成交价 格异常 、 银行间 债券交易对 手交易等 ；2 、 将公平交 易作为投
资组合业绩归因分析和交 易绩效评价的重 要关注内容 ，发现的异常情况由投资 监察员进行分析 ；
3、监察稽核部分别于每 季度和每年度编写 《公平交 易执行情况检查报告》 ， 内容包括关注类交 易
监控执行情 况 、 不 同投资 组合的整 体收益率 差异分析 和同向交易 价 差分析 ； 《公 平交易执 行情况检
查报告》需 经公司基 金经理、 督察长和 总经理签 署。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内基金管 理人管理的所有投 资组合参与 的交易所公开 竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的 交易次数 为 1 次，主要原因在于 指数成分股交易不 活
跃导致。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承指数基金的投 资策略，在应对基 金申购赎 回的基础上，力争跟踪指 数的收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.814 元 ； 本 报告 期基金份额 净值增长 率为 4.13% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2017 年 A 股市场 分 化严重 ，表现为 主板、上 证 50 上 涨、创业板 、中小板 下跌，各 板块、行
业内部分化，大市值、低 估值公司上涨、 小市值、高 估值下跌。分化的背后是 股市市场风格的 转鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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变，市场转 向价值。
2018 年展望 ，指数难有大幅度 的趋势性行情， 以震荡为主。整体市场去 杠杆政策趋严， 货
币政策大概率保持稳定， 流动性不会有明 显的宽松。A 股市场上，那些长期向 上、价格低于内 在
价值的好公 司，和代 表新经济 、新技术 的真成长 公司 必然表现优 异。
本基金 将积极应 对各种因 素对指数 跟踪效 果带 来的冲击 ， 努 力将跟踪 误差控制 在基金合 同规
定的范围内 ，力争为 投 资者带 来超越指 数收益的 投资 回报。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1） 日常估值 流程
基金的 估值由基 金会计负 责 ， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建
账 、 独立 核算 ， 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金 管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格 ， 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2） 特殊业务 估值流程
根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的 指导意见》的
相关规定 ， 本公 司成立 停牌股票 等没有市 价的投资 品 种估值小组 ， 成 员由基 金经理 、 行业 研究员、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论 ， 发表相关意 见和建议 ， 与 估值小组 成员共同
商定估值原 则和政策 。
3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。
4.定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 基金合 同 约定 ， 在存 续期内 ， 本 基金 （包 括鹏华一带 一路份额 、 鹏华带路A 份额 、
鹏华带路 B 份额）不 进行收益 分配。
4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人—— 招商银 行股份有限公司不存在任 何损害基金份
额持有人利益的行为，严 格遵守了《中华 人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 基
金合同，完 全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基 金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资 产净值的 计算、利润分配、基金份 额申购赎回价
格的计算 、 基金 费用开 支等问题 上 ， 不存在 任何损害 基金份额持 有人利益 的行为 ， 严 格遵守了 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》等有关法 律法规，在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规 定
进行。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会 计报告、 利润分配、投资组合报告 等内容真实、
准确和完整 ，不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
§6 审 计 报告
普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合 伙） 注册会 计师对本基金出具了“标 准无保留意见” 的
审计报告。 投资者可 通过年度 报告正文 查看审计 报告 全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华中证 一带一路 主题指数 分级证券 投资 基金
报告截止日 ：2017 年12 月31 日 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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单位：人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
35,935,561.81 36,643,528.16
结算备付金
- 490,521.80
存出保证金
161,752.79 61,474.04
交易性金融 资产
629,918,535.72 609,948,132.96
其中：股票 投资
629,918,535.72 609,948,132.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
1,684,672.91 58,822.89
应收利息
8,900.88 8,067.47
应收股利
- -
应收申购款
181,156.62 872,003.83
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
667,890,580.73 648,082,551.15
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
1,608,607.43 1,993,527.19
应付管理人 报酬
590,286.22 550,833.37
应付托管费
129,862.97 121,183.35
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
230,023.72 209,484.91
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
664,920.67 530,867.92
负债合计
3,223,701.01 3,405,896.74
所有者权益：
实收基金
1,192,471,781.50 1,204,625,390.59 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 37 页
未分配利润
-527,804,901.78 -559,948,736.18
所有者权益 合计
664,666,879.72 644,676,654.41
负债和所有 者权益总 计
667,890,580.73 648,082,551.15
注: 报告截止 日 2017 年12 月31 日 ， 基金份 额总额 816,311,081.53 份， 其中 鹏华中证 一带一 路
主题指数分 级证券投 资基金之 基础份额 的份额总 额为 715,742,065.53 份, 份 额净值 0.814 元；鹏
华中证一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金之 A 份额 的份额总额 为 50,284,508.00 份, 份额净值
1.015 元 ；鹏华中 证一带一 路主题指 数分级证 券投资 基金之 B 份额的 份额总额 为 50,284,508.00
份, 份额净值0.613 元。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华中证 一带一路 主题指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收入
19,758,638.09 -62,338,467.23
1.利息收入
465,597.84 262,208.60
其中：存款 利息收入
465,597.84 262,084.69
债券利息收 入
- 123.91
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-110,358,920.13 -116,690,292.32
其中：股票 投资收益
-122,666,555.90 -123,577,574.86
基金投资 收益
- -
债券投资收 益
- 80,990.09
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
12,307,635.77 6,806,292.45
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
128,017,031.88 53,635,142.79
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
1,634,928.50 454,473.70 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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减： 二、费 用
15,782,433.36 8,775,674.62
1．管理人报 酬
7.4.8.2.1
9,662,979.06 5,994,083.56
2．托管费
7.4.8.2.2
2,125,855.36 1,318,698.33
3．销售服务 费
7.4.8.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
3,311,682.14 837,232.54
5．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融资 产支
出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
681,916.80 625,660.19
三、 利润总额( 亏 损总额以 “- ”
号填列)
3,976,204.73 -71,114,141.85
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”
号填列）
3,976,204.73 -71,114,141.85
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华中证 一带一路 主题指数 分级证券 投资 基金
本报告期：2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所有者 权
益（基金净 值）
1,204,625,390.59 -559,948,736.18 644,676,654.41
二、 本期经营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,976,204.73
3,976,204.73
三、 本期基金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少 以 “- ”
号填列）
-12,153,609.09 28,167,629.67 16,014,020.58
其中： 1.基金申 购
款
2,448,345,925.95 -1,054,695,716.84 1,393,650,209.11
2. 基金赎
回款
-2,460,499,535.04 1,082,863,346.51 -1,377,636,188.53
四、 本期向基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
- - - 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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值变动 （净值减 少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有者 权
益（基金净 值）
1,192,471,781.50 -527,804,901.78 664,666,879.72
项目
上年度可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一、 期初所有者 权
益（基金净 值）
1,163,330,702.09 -470,320,276.24 693,010,425.85
二、 本期经营活 动
产 生 的 基 金 净 值
变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -71,114,141.85
-71,114,141.85
三、 本期基金份 额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净值减少 以 “- ”
号填列）
41,294,688.50 -18,514,318.09 22,780,370.41
其中： 1.基金申 购
款
814,301,333.18 -408,948,675.64 405,352,657.54
2. 基金赎
回款
-773,006,644.68 390,434,357.55 -382,572,287.13
四、 本期向基金 份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者 权
益（基金净 值）
1,204,625,390.59 -559,948,736.18 644,676,654.41
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
高鹏
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华中证一带一路主题指 数分级证券投资 基金(以下 简称“本基金”) 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简 称“中国 证监会”) 证监许 可[2015] 第 769 号《关于准予鹏 华中证 一带一路 主题指数鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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分级证券投资基金注册的 批复》核准，由 鹏华基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投 资
基金法》和《鹏华中证一 带一路主题指数 分级证券投 资基金基金合同》负责公 开募集。本基金 为
契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
606,374,145.94 元 ， 业经普华 永道中天 会计师事 务所(特殊普通合 伙)普华 永道中天 验字(2015) 第
484 号验资报 告予以 验证 。 经 向中国证 监会备案 ， 《鹏 华中证一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金
基金合同》于 2015 年 5 月 18 日正式生效， 基金合 同生效日的 基金份额 总额为 606,402,064.93
份基金份额 ，其中认 购资金利 息折合 27,918.99 份基 金份额。本 基金的基 金管理人 为鹏华基 金管
理有限公司，基金托管人 为招商银行股份 有限公司。 根据《鹏华中证一带一 路主题指数分级 证
券投资基 金基金合同》并 报中国证监会备 案，本基金 的基金份额包括鹏华中证 一带一路主题指 数
分级证券投资基金之基 础份额(以下简称“ 鹏华一带 一路份额”)、鹏华中证 一带一路主题指数 分
级证券投资 基金之 A 份额( 以下简称 “鹏华 带路 A 份 额”)、鹏华 中证一带 一路主题 指数分级 证券
投资基金之 B 份额(以下简 称“鹏华 带路 B 份额 ”)。 根据对基金 财产及收 益分配的 不同安排 ，本
基金的基金份额具有不同 的风险收益特征 。鹏华一带 一路份额为可以申购、赎 回但不能上市交 易
的基金份额 ，具有与 标的指数 相似的风 险收益特 征。 鹏华带路 A 份额 与鹏华带路 B 份额为可 以上
市交易但不 能申购、 赎回的基 金份额， 其中鹏华 带路 A 份额为稳健收益 类份额 ，具有低 风险且预
期收益相对 较低的风 险收益特 征，鹏华 带路 B 份额为 积极收益类 份额，具 有高风险 且预期收 益相
对较高的风 险收益特 征 。 鹏华带 路 A 份额 与鹏华带 路B 份额的配比 始终保 持 1 ：1 的比 率不变 。 本
基金的基金份额初始公开 发售结束后，场 外认购的全 部份额将确认为鹏华一带 一路份额；场内 认
购的份额将 按照 1 ：1 的 比例确认 为鹏华带 路 A 份额 与 鹏华带路 B 份额 。 本基金 基金合同生 效 后 ，
鹏华一带一 路份额与 鹏华带路 A 份 额、鹏华 带路 B 份 额之间可以 按约定的 规则进行 场内份额 配对
转换，包括基金 份额的分 拆和合并两种转 换行为。基 金份额的分拆，指基金份 额持有人将其持 有
的鹏华一带 一路份额 按照 2 份场内 鹏华一带 一路份额 对应 1 份 鹏华带 路 A 份 额与 1 份鹏华 带路 B
份额的比例 进行转换 的行为； 基金份额 的合并， 指基 金份额持有 人将其持 有的鹏华 带路 A 份额与
鹏华带路 B 份额按照 1 份鹏 华带路 A 份额与 1 份鹏 华 带路 B 份额对应 2 份场内鹏 华一带一 路份额
的比例进行转换的行为。 基金份额的净 值按如下原 则计算：鹏华一带一路份 额的基金份额净 值
为净值计算日的基金资产 净值除以基金份 额总数，其 中基金份额总数为鹏华一 带一路份额、鹏 华
带路 A 份额、 鹏华带 路 B 份额的份 额数之和 。鹏华带 路 A 份额的基 金份额净 值为鹏华 带路 A 份额
的本金及约 定应得收 益之和。每 2 份鹏华一 带一路份 额所对应的 基金资产 净值等于 1 份 鹏华带路
A 份额与 1 份鹏华 带路 B 份额 所对应的 基金资产 净值 之和。 本 基金定期 进行份额 折算。在 鹏华
带路 A 份额、鹏 华一带一 路份额存 续期内的 每个会计 年度 9 月第一个 工作日， 本基金将 进行基金鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 18 页 共 37 页
的定期份额 折算。在 基金份额 折算前与 折算后， 鹏华 带路 A 份额与鹏 华带路 B 份额 的份额配 比保
持 1 ：1 的比例。 对于鹏华 带路 A 份额的 约定应得 收 益，即鹏华 带路 A 份额每 个会计年 度 8 月 31
日基金份额 参考净值 超出 1.000 元 部分，将 折算为场 内鹏华一带 一路份额 分配给鹏 华带路 A 份额
持有人。鹏 华一带一 路份额持 有人持有 的每 2 份鹏华 一带一路份 额将按 1 份鹏华 带路 A 份额获 得
新增鹏华一带一路份额的 分配。持有场外 鹏华一带一 路份额的基金份额持有人 将按前述折算方 式
获得新增场外鹏华一带一 路份额的分配； 持有场内鹏 华一带一路份额的基金份 额持有人将按前 述
折算方式获 得新增场 内鹏华一 带一路份 额的分配 。经 过上述份额 折算，鹏 华带路 A 份额的基 金份
额参考净值 调整为 1.000 元， 鹏华一带 一路份额 的基 金份额净值 将相应调 整。 除 定期份额 折算
外，本基金 还将在鹏 华一带一 路 份额的 基金份额 净值 达到 1.500 元时 或鹏华带路 B 份额的基 金份
额参考净值 跌至 0.250 元时进 行不定期 份额折算 。当 达到不定期 折算条件 时，本基 金将分别 对鹏
华一带一路 份额、鹏 华带路 A 份额 、鹏华带路 B 份额 进行份额折 算，份额 折算后本 基金将确 保鹏
华带路 A 份 额与鹏华 带路 B 份 额的比例 为 1：1， 份额 折算后鹏华 一带一路 份额的基 金份额净 值、
鹏华带路 A 份额与 鹏华带 路 B 份 额的基金 份额参考 净 值均调整 为 1.000 元。 经 深圳证券 交易所
( 以下简称“深交所”) 深证上字[2015] 第 213 号文审核同意，本基金鹏华带路 A 份额
146,134,555.00 份基金份 额和鹏华 带路 B 份额 146,134,555.00 份基 金份额于 2015 年 5 月 25 日
在深交所挂牌交易。对于 托管在场内的鹏 华一带一路 份额，基金份额持有人在 符合相关办理条 件
的前提下， 将其分拆 为鹏华带路 A 份额和鹏 华带路 B 份额即可上 市流通； 对于托管 在场外的 鹏华
一带一路份额，基金份额 持有人在符合相 关办理条件 的前提下，将其跨系统转 托管至深交所场 内
后分拆为鹏 华带路 A 份额 和鹏华带路 B 份额即可 上市 流通。 根 据《中华 人民共和 国证券投 资基
金法》和《鹏华中证一带 一路主题指数分 级证券投资 基金基金合同》的有关规 定，本基金的投 资
范围为具有 良好流动 性的金融 工具 ， 包括标 的指数成 份股及其备 选成份股( 含中小板 、 创 业板股票
及其他中国 证监会核 准上市的 股票) 、 债券 、 股指期货 、 权证 、 资产支持 证券以 及法律法 规或中国
证监会允许基金投资的 其它金融工具(但须 符合中国 证监会的相关规定)。本 基金投资于股票部 分
的比例不低于基金资产 的 80%，其中投资 于标的指数 成份股及其备选成份股的 比例不低于非现 金
基金资产的 80%；每个 交易日日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的交易保证金后 ，现金或到期日 在
一年以内的 政府债券 的投资比 例不低于 基金资产 净值 的 5% 。 本基 金的业绩 比较基准 为 ： 中证 一带
一路主题指 数收益率 ×95%＋商 业银行活 期存款 利率( 税后)×5%。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司于本基 金的审计 报告日批 准报出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 19 页 共 37 页
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 中证一 带一路主 题指数分
级证券投资基金基金合同 》和在财务报表 附注中所列 示的中国证监会、中国基 金业协会发布的 有
关规定及允 许的基金 行业实务 操作编制 。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2017 年12
月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 变 更等说明 、 会计估计 与最近一期年 度报告相一 致
的说 明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
根据中 国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票 ， 本基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值。该估 值技术变 更对 本基金无影 响。
7.4.5 差错 更正的说明
无 。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下： 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 20 页 共 37 页
(1) 于2016 年 5 月1 日前 ， 以发行基 金方式募 集资金 不属于营业 税征收范 围 ， 不 征收营业 税 。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票 、 债券的 差 价收入免征 营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额 ； 持股期限 超过 1 年 的 ， 暂免征 收个人所得 税 。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额 。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人 、基金销 售机构
招商银行股 份有限公 司(“招商 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司（“国 信证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1 、本报 告期存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
注: 无。
鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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7.4.8.1.2 债券 交易
注: 无。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
注: 无。
7.4.8.1.4 权证 交易
注: 无。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
注: 无。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
9,662,979.06 5,994,083.56
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
3,635,860.07
2,464,899.24
注:1. 支付基 金管理人 鹏华基金 公司的管 理人报 酬年 费率为 1.00% ， 逐日计 提， 按月 支付。 日 管理
费＝前一日 基金资产 净值×1.00% ÷当年 天数。
2.根据 《 开放式证 券投资 基金销售 费用管理 规定》 ， 基 金管理人依 据销售机 构销售基 金的保有 量提
取一定比 例的客户维护费 ，用以向基金销 售机构支付 客户服务及销售活动中产 生的相关费用， 客
户维护费从 基金管理 费中列支 。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
2,125,855.36 1,318,698.33
注: 支付基金 托管人招 商银行的 托管费年 费率为 0.22% ， 逐日计提 ， 按月支 付 。 日托 管费＝前 一日
基金资产净 值×0.22% ÷当年天 数。
鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 22 页 共 37 页
7.4.8.2.3 销售 服务费
注: 无。
7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 本基金本 年度及上 年度可比 报告期管 理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 无。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
招商银行
35,935,561.81
410,418.52
36,643,528.16
255,188.48
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
国信证券 002839 张家港行 网下申购 14,352 62,718.24
国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
国信证券 - - - - -
鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.9 期末 本基金持有的 流通受限证 券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018-01-05
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018-01-05
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018-01-03
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018-01-05
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600150
中
国
船
舶
2017-09-27
重
大
事
项
24.67 2018-03-21 22.20 501,250 16,704,562.14 12,365,837.50 -
000022
深
赤
湾
A
2017-11-20
重
大
事
项
24.14 - - 85,400 2,352,159.10 2,061,556.00 -
002738
中
矿
资
源
2017-10-09
重
大
事
项
28.66 2018-03-21 31.00 69,950 1,794,804.82 2,004,767.00 -
002524 光 2017-12-18 重 6.35 - - 198,800 2,172,057.45 1,262,380.00 - 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 24 页 共 37 页
正
集
团
大
事
项
300730
科
创
信
息
2017-12-25
重
大
事
项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名
臣
健
康
2017-12-28
重
大
事
项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
629,918,535.72 94.31
其中：股票
629,918,535.72 94.31
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
35,935,561.81 5.38
8
其他各项资 产
2,036,483.20 0.30
9
合计
667,890,580.73 100.00 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 25 页 共 37 页
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
61,250,154.16 9.22
C
制造业
314,153,971.69 47.26
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
1,262,380.00 0.19
E
建筑业
147,310,547.82 22.16
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
88,826,595.07 13.36
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
14,485,090.28 2.18
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
2,004,767.00 0.30
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
629,293,506.02 94.68
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
524,507.99 0.08
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
16,143.20 0.00 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 26 页 共 37 页
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
17,942.76 0.00
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
34,112.55 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
32,323.20 0.00
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
625,029.70 0.09
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的股 票投资明细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 002202
金风科技 1,108,063 20,886,987.55 3.14
2 000338
潍柴动力 2,404,100 20,050,194.00 3.02
3 000063
中兴通讯 539,428 19,613,602.08 2.95
4 601766
中国中车 1,601,800 19,397,798.00 2.92
5 600028
中国石化 3,100,420 19,005,574.60 2.86
6 601989
中国重工 3,129,809 18,872,748.27 2.84
7 600089
特变电工 1,889,939 18,729,295.49 2.82
8 600031
三一重工 2,064,745 18,727,237.15 2.82
9 601390
中国中铁 2,180,068 18,290,770.52 2.75
10 601857
中国石油 2,256,000 18,251,040.00 2.75
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限 公司 网鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 27 页 共 37 页
站http://www.phfund.com 的 年度报告 正文。
8.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前五 名股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 002916
深南电路 3,068 267,621.64 0.04
2 300735
光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
3 002915
中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
4 603477
振静股份 1,955 37,027.70 0.01
5 300730
科创信息 821 34,112.55 0.01
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限 公司 网
站http://www.phfund.com 的 年度报告 正文。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 601669 中国电建 36,253,011.00 5.62
2 000063 中兴通讯 35,634,818.85 5.53
3 600089 特变电工 34,800,343.54 5.40
4 601668 中国建筑 33,954,898.67 5.27
5 601186 中国铁建 32,177,005.41 4.99
6 601390 中国中铁 32,002,732.73 4.96
7 601766 中国中车 31,991,075.67 4.96
8 600028 中国石化 30,586,294.26 4.74
9 000338 潍柴动力 29,200,415.20 4.53
10 600068 葛洲坝 29,073,640.37 4.51
11 601857 中国石油 27,533,349.52 4.27
12 601618 中国中冶 26,785,094.00 4.15
13 601989 中国重工 26,258,935.12 4.07
14 600031 三一重工 25,464,384.45 3.95
15 601800 中国交建 24,774,355.27 3.84
16 002202 金风科技 23,226,026.98 3.60
17 600522 中天科技 21,312,779.77 3.31
18 600487 亨通光电 20,582,973.93 3.19
19 601018 宁波港 20,068,620.78 3.11 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 28 页 共 37 页
20 000157 中联重科 18,988,626.00 2.95
21 600820 隧道股份 18,779,611.02 2.91
22 600150 中国船舶 17,602,355.48 2.73
23 600018 上港集团 17,490,204.12 2.71
24 600118 中国卫星 17,005,435.88 2.64
25 601919 中远海控 15,239,719.78 2.36
26 002092 中泰化学 15,173,534.63 2.35
27 600583 海油工程 15,147,257.55 2.35
28 000425 徐工机械 15,005,707.96 2.33
29 601117 中国化学 14,476,349.73 2.25
30 600528 中铁工业 14,392,678.00 2.23
31 601106 *ST 一重 14,148,374.98 2.19
32 601727 上海电气 13,069,979.56 2.03
33 600256 广汇能源 13,049,407.06 2.02
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 000063 中兴通讯 62,394,913.54 9.68
2 601669 中国电建 36,743,588.00 5.70
3 600089 特变电工 35,367,179.50 5.49
4 601668 中国建筑 34,876,152.03 5.41
5 601766 中国中车 33,405,629.50 5.18
6 600028 中国石化 33,227,319.31 5.15
7 601390 中国中铁 29,942,683.50 4.64
8 601186 中国铁建 29,189,727.61 4.53
9 600068 葛洲坝 29,026,073.90 4.50
10 601857 中国石油 28,518,649.23 4.42
11 600031 三一重工 28,385,869.09 4.40
12 600487 亨通光电 27,017,113.49 4.19
13 601618 中国中冶 26,218,436.10 4.07
14 002202 金风科技 24,462,910.71 3.79
15 601800 中国交建 24,039,011.46 3.73
16 601018 宁波港 21,944,591.59 3.40
17 600522 中天科技 21,098,897.80 3.27
18 600018 上港集团 21,079,910.92 3.27
19 000157 中联重科 19,424,715.70 3.01
20 601989 中国重工 19,030,501.46 2.95
21 000338 潍柴动力 19,018,347.00 2.95
22 600820 隧道股份 18,109,777.00 2.81
23 002092 中泰化学 16,610,550.55 2.58 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 29 页 共 37 页
24 600118 中国卫星 16,109,965.83 2.50
25 000425 徐工机械 15,218,909.00 2.36
26 600583 海油工程 13,744,748.50 2.13
27 601117 中国化学 13,488,960.22 2.09
28 601727 上海电气 13,080,664.14 2.03
29 600150 中国船舶 13,056,106.16 2.03
30 600256 广汇能源 12,964,256.13 2.01
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖 出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
1,124,019,667.75
卖出股票收 入（成交 ）总额
1,109,399,740.97
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 无。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 无。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大 小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金本 报告期内 未发生股 指期货投 资。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、交易 活跃
的股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货的杠 杆作 用，降低申 购赎回时 现金资产 对投资组 合的
影响及投资 组合仓位 调整的交 易成本， 达到稳定 投资 组合资产净 值的目的 。 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 30 页 共 37 页
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
8.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
161,752.79
2
应收证券清 算款
1,684,672.91
3
应收股利
-
4
应收利息
8,900.88
5
应收申购款
181,156.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,036,483.20
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 无。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 31 页 共 37 页
8.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏
华
一
带
一
路
分
级
38,198 18,737.68 33,931,174.45 4.74 681,810,891.08 95.26
鹏
华
带
路
A
436 115,331.44 32,993,485.00 65.61 17,291,023.00 34.39
鹏
华
带
路
B
4,429 11,353.47 595,397.00 1.18 49,689,111.00 98.82
合
计
43,063 18,956.21 67,520,056.45 8.27 748,791,025.08 91.73
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
鹏华一带一 路分级
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市 总份 额比例（% ）
1
中国人民财 产保险股
份有限公司 －自有资
7,690,315.00 45.21 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 32 页 共 37 页
金
2 陈裕群 1,382,739.00 8.13
3 陈敏仪 1,369,055.00 8.05
4 孟冬梅 575,086.00 3.38
5 丁碧霞 552,928.00 3.25
6 李怡名 273,079.00 1.61
7 金德洪 243,866.00 1.43
8
太平洋资管 －建设银
行－太平洋 第三极稳
定增值混合 型产品
206,413.00 1.21
9 邵明慧 164,291.00 0.97
10 王成军 133,133.00 0.78
鹏华带路 A
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1
新华人寿保 险股份有
限公司
16,387,379.00 32.59
2 丁碧霞 10,152,310.00 20.19
3
中国银河证 券股份有
限公司
7,048,519.00 14.02
4 李怡名 5,013,991.00 9.97
5
太平洋资管 －建设银
行－太平洋 第三极稳
定增值混合 型产品
2,769,700.00 5.51
6
中国太平洋 人寿保险
股份有 限公 司－分红-
个人分红
1,495,174.00 2.97
7
北京快快网 络技术有
限公司
1,372,600.00 2.73
8
太平洋资管 －建设银
行－太平洋 卓越第三
极稳定增值 二号产品
916,300.00 1.82
9
中国太平洋 财产保险
－传统－普 通保险产
品-013C-CT001 深
683,700.00 1.36
10
中信建投证 券股份有
限公司
600,000.00 1.19
鹏华带路 B
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 宋伟铭 1,826,697.00 3.63
2 沈宁军 1,710,000.00 3.40
3 经秀芳 1,336,032.00 2.66
4 张美芳 860,714.00 1.71
5 王亚 793,505.00 1.58 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 33 页 共 37 页
6 欧培青 788,100.00 1.57
7 刘长江 760,000.00 1.51
8 乔萌 627,200.00 1.25
9 龙仁杰 530,000.00 1.05
10 宋烨 509,382.00 1.01
注: 持有人为 场内持有 人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华一带一 路分级 12,765.99 0.0018
鹏华带路 A - -
鹏华带路 B - -
合计
12,765.99 0.0016
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注: 无。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华一带一 路分级
鹏华带路 A
鹏华带 路 B
基金合同生 效
日（2015 年5
月18 日） 基 金
份额总额
314,132,954.93 146,134,555.00 146,134,555.00
本报告期期 初
基金份额总 额
653,536,380.19 74,601,700.00 74,601,700.00
本报告期基 金
总申购份额
1,632,780,326.82 - -
减：本报告 期
基金总赎回 份
额
1,651,017,557.17 - -
本报告期基 金
拆分变动份 额
（份额减少 以
“- ”填列）
80,442,915.69 -24,317,192.00 -24,317,192.00 鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
第 34 页 共 37 页
本报告期期 末
基金份额总 额
715,742,065.53
50,284,508.00
50,284,508.00
注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ；总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动 ：报告 期内， 经公司董 事 会审议通过 ，公司 聘任韩亚 庆先生 担任
公司副总经 理。 韩亚 庆先 生任职日 期自 2017 年 3 月22 日起 。 本公 司已将上 述变更事 项报中国
证券监督管 理委员会 深圳监管 局备案。
基金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动 ：无 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金管理人聘请普 华永道中天 会计师事务所(特 殊普 通 合 伙) 为 本 基 金审 计 的 会 计 师事 务
所。本 年度应支 付给普华 永道中天 会计师 事务所(特 殊普通合伙) 审计费 用 95,000.00 元 。该审 计
机构为本基 金提供审 计服务的 期间为 3 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商 名称
交易 单
元数 量
股票 交易
应支 付该 券商 的佣 金
备注
成交 金额
占当 期股 票成
交总 额的 比例
佣金
占当 期佣 金
总量 的比 例
鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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招商 证券
1
649,069,616.46
29.21%
591,498.58
29.50%
-
安信 证券
2
358,033,986.16
16.11%
326,277.57
16.27%
-
中泰 证券
2
218,879,889.94
9.85%
199,465.56
9.95%
本报 告
期内 新
增1
个。
东方 财富 证
券
1
198,310,131.37
8.92%
160,889.26
8.02%
本报 告
期内 新
增。
方正 证券
1
176,311,394.02
7.93%
160,673.82
8.01%
-
天风 证券
1
167,125,986.77
7.52%
152,302.23
7.60%
本报 告
期内 新
增。
川财 证券
1
130,058,758.64
5.85%
118,522.11
5.91%
-
国金 证券
1
115,792,636.54
5.21%
105,521.79
5.26%
-
西南 证券
2
111,154,500.12
5.00%
101,291.09
5.05%
-
浙商 证券
1
91,631,966.95
4.12%
83,504.38
4.16%
本报 告
期内 新
增。
平安 证券
1
3,772,303.88
0.17%
3,437.68
0.17%
本报 告
期内 新
增。
广发 证券
1
1,918,355.25
0.09%
1,748.27
0.09%
-
东方 证券
1
-
-
-
-
-
东北 证券
1
-
-
-
-
-
中信 建投
1
-
-
-
-
本报 告
期内 新
增。
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监 会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主 动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注: 无。
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资 者
类别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额占
比（% ）
鹏华 一带 一路 分级2017 年年 度报 告摘要
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机构
1
2017
0330
~201
7033
0,20
1704
05~2
0170
412
-
304,211,722.86
304,211,722.86
-
0.00
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品 特有 风险
基金 份额 持有 人持 有的 基金 份额 所占 比例 过于 集中 时， 可能 会 因某 单一 基金 份额 持有 人大 额赎 回而 引起 基金 净值
剧烈 波动 ，甚 至可 能引 发基 金流 动性 风险 ，基 金管 理人 可能 无 法及 时变 现基 金资 产以 应对 基金 份额 持有 人的 赎回
申请 ，基 金份 额持 有人 可能 无法 及时 赎回 持有 的全 部基 金份额。
注:1. 申购份 额包含基 金申购份 额、 基金转 换入份额、 场内买入份 额、 指数分级 基金合并 份额和 红
利再投份额 ；
2.赎回份额 包含基金 赎回份额 、基金转 换出份额 、场 内卖出份额 和指数分 级基金拆 分份额。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 03 月 29 日
