鹏 华创业 板指 数分级 证券 投资基 金2017 年
年 度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 03 月 29 日 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容 的真实性 、 准 确性和完 整性承担 个别及连 带的法律责 任 。 本年度报 告已经三 分之二以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管 人中国建 设银行股 份有限公 司根据 本基 金合同规定 ， 于 2018 年 3 月 26 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情 况、财务会 计报告、投资组合报告等 内容，保证复核 内
容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。
基金管理 人承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产 ， 但不保 证基金一定 盈 利 。
基金的过 往业绩并 不代表其 未来表现 。 投 资有风险 ， 投资者 在作出投 资决策 前应仔细 阅读本基
金的招募说 明书及其 更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
普华永道 中天会计 师事务所 （特 殊普通合 伙） 注册 会计师对本 基金出具 了“标准 无保留意 见”
的审计报告 。
本报告期 自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华创业板 分级
场内简称
创业指基
基金主代码
160637
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2015 年6 月9 日
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
543,235,071.25 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年7 月6 日
下属分级基 金的基金 简称
创业板分级
创业板 A
创业板 B
下属分级基 金的场内 简称
创业指基
创业 A
创业 B
下属分级基 金的交易 代码
160637
150243
150244
报告期末下 属分级基 金的份额
总额
151,371,763.25 份
195,931,654.00 份
195,931,654.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化，力争将 日
均跟踪偏离 度控制在0.35％以 内，年跟 踪误差控 制 在 4％以内。
投资策略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法，按 照成份股 在标 的指数中的 基
准权重构建 指数化投 资组合， 并根据标 的指数成 份股 及其权重的 变
化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整或成 份股 发生配股、 增
发、分红等 行为时， 或因基金 的申购和 赎回等对 本基 金跟踪标的 指
数的效果可 能带来影 响时，或 因某些特 殊情况导 致流 动性不足时 ，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 ，基 金管理人可 以
对投资组合 管理进行 适当变通 和调整 ， 力求降低 跟踪 误差 。 本基 金鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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力争鹏华创 业板份额 净值增长 率与同期 业绩比较 基准 之间的日均 跟
踪偏离度不 超过 0.35 ％，年跟 踪误差不 超过 4％ 。如 因指数编制 规
则调整或其 他因素导 致跟踪偏 离度和跟 踪误差超 过上 述范围，基 金
管理人应采 取合理措 施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进 一步扩大。
业绩比较基 准
创业板指数 收益率×95 ％＋商 业银行活 期存款利 率（ 税后）×5％
-
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金、 债
券型基金与 货币市场 基金，为 证券投资 基金中较 高风 险、较高预 期
收益的品种 。同时本 基金为指 数基金， 通过跟踪 标的 指数表现， 具
有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特 征。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金属于 股票型
基金 ，其预期 的风险
与收益高于 混合型
基金 、债券型 基金与
货币市场基 金 ，为证
券投资基金 中较高
风险 、较高预 期收益
的品种 。同时 本基金
为指数基金 ， 通过跟
踪标的指数 表现 ，具
有与标的指 数以及
标的指数所 代表的
公司相似的 风险收
益特征。
鹏华创业 板 A 份额为
稳健收益类 份额 ，具
有低风险且 预期收
益相对较低 的特征。
鹏华创业 板 B 份额为
积极收益类 份额 ，具
有高风险且 预期收
益相对较高 的特征。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登 载基金年 度报告 正文的 管理人互 联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年度报 告备置地 点
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第
43 层鹏华基 金管理有 限公司
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2017 年 2016 年
2015 年 6 月9 日（基 金合
同生效日）-2015 年 12 月
31 日
本期已实现 收益
-153,641,064.23 -254,882,046.97 -68,757,617.45
本期利润
-86,706,873.22 -389,089,880.99 -77,244,645.12
加权平均 基 金份
额本期利润
-0.1077 -0.6755 -0.1425
本期基金份 额净
值增长率
-12.90%
-26.82%
-20.14%
3.1.2 期末 数据
和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配基
金份额利润
-1.0438 -0.8928 -0.2853
期末基金资 产净
值
417,934,608.66 1,314,657,009.65 1,096,001,992.12
期末基金份 额净
值
0.769 0.908 0.786
注: 注:(1) 本 期已实现 收益 指基 金本期利 息收入 、 投 资收益 、 其他收入 （不 含公允价 值变动收 益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
(2) 所述基金业绩指标 不包括持有人认购 或交易基金 的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎 回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 表中的 “期末” 均指报告 期最后一 日，即 12 月 31 日，无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
（4 ）本基金 基金合同于2015 年 6 月9 日生效，至 2015 年 12 月31 日未满一年，故 2015 年的数
据和指标为 非完整会 计年度数 据 。
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
净值增长
率①（%）
净值增长率
标准差②
（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个月 -8.57 1.13 -5.81 1.04 -2.76 0.09
过去六个月 -7.18 1.11 -3.38 1.06 -3.80 0.05
过去一年 -12.90 1.02 -10.09 0.99 -2.81 0.03
自基金成立
起至今
-49.09 1.75 -50.48 2.14 1.39 -0.39
业绩比较基 准=创业板 指数收益 率*95%+ 商业银行 活期 存款利率(税后)*5%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2015 年6 月9 日生效 。
2 、截至 建仓期结 束，本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。
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3.2.3 自基 金合同生效以 来 基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
注：1 、合同 生效当年 按照实际 存续期计 算，不 按整 个自然年度 进行折算 。
3.3 其 他 指标
注: 无。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 根据本基 金基金合 同约定 ， 在存 续期内 ， 本基 金 （ 包括鹏华创 业板份额 、 鹏华 创 业 板 A 份额、
鹏华创业板B 份额） 不进行收 益分配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 ， 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万 元人民币 。截止 2017 年 12 月， 公司管 理资产总 规模达 到 4,685.45鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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亿元，管理 151 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20
年投资管理 基金，在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 （助理）
期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
陈龙
本基金基
金经理
2016 年7 月15
日
- 8
陈龙先生，国籍中
国，经济学硕士，8
年证券从业 经验 。 曾
任杭州衡泰软件公
司金融工程 师 ，2009
年 12 月加盟鹏华基
金管理有限 公司 ， 历
任监察稽核部金融
工程总监助 理 、 量化
及衍生品投资部量
化研究总监 助理 ， 先
后从事金融 工程 、 量
化研究等工 作 ；2015
年 9 月起担任鹏华
钢铁分级基金基金
经理，2016 年 7 月
起兼任鹏华创业板
分级基金基金经
理，2016 年 9 月起
兼任鹏华地产分
级 、 鹏华香港 中小企
业指数（LOF ）基金
经理 ，2016 年10 月
起兼任鹏华互联网
分级基金基金经
理 。 陈 龙先生 具备基
金从业资格 。 本报告
期内本基金基金经
理未发生变 动。
注:1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理
的，任职日 期为基金 合同生效 日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。
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4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利 益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户
资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 ， 严禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 ：1 、
公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”，确保各投资组合在 获得投资信息、 研
究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ；2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定》 、 《信
用产品投资 管理规定》 ， 执 行股票及 信用产品 出入库及 日常维护工 作 ， 确 保相关 证券入库 以内容严
谨 、 观点 明确的研 究报告作 为依据 ；3 、 在 公司股票 库 基础上 ， 各涉及股 票投资的 资产组合 根据各
自的投资目标、投资风格 、投资范围和防 范关联交易 的原则分别建立资产组合 股票库，基金经 理
在股票库基 础上根据 投 资授权 以及基金 合同择股 方式 构建具体的 投资组合 ；4 、 严格 执行投资 授权
制度，明确投资决策委员 会、分管投资副 总裁、基金 经理等各主体的职责和权 限划分，合理确 定
基金经理的 投资权限 ， 超过 投资权限 的操作 ， 应严 格 履行审批程 序 。 在交易执行 环节 ：1 、 所有公
司管理的资产组合的交易 必须通过集中交 易室完成， 集中交易室负责建立和执 行交易分配制度 ，
确保各投资 组合享有 公平的交 易执行机 会 ；2 、 针对交 易所公开竞 价交易 ， 集中 交易室应 严格启 用
恒生交易系 统中的公 平交易程 序 ， 交易系统 则自动启 用公平交易 功能 ， 由系统按 照“未委 托数量 ”
的比例对不同资产组合 进 行委托量的公平 分配；如果 相关基金经理坚持以不同 的价格进行交易 ，
且当前市场价格不能同时 满足多个资产组 合的指令价 格要求时，交易系统自动 按照“价格优先 ”
原则进行委托；当市场价 格同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时，则交易 系统自动按照“ 同
一指令价格 下的公平 交易”模 式 ， 进 行公平委 托和交 易量分配 ；3 、 银 行间市场 交易 、 交易所大 宗
交易等非集中竞价交易需 依据公司《股票 投资交易流 程》和《固定收益投资管 理流程》的规定 执
行；银行间市场交易、交 易所大宗交易等 以公司名义 进行的交易，各投资组合 经理应在交易前 独
立确定各投 资组合的 交易价格 和数量 ， 公司按照 价格 优先 、 比例分 配的原则 对交易 结果进行 分配 ；鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易需 依据公司 《新股申购流程 》 、 《固定收 益投资管 理流程》
和《非公开定向增发流程 》的规定执行， 对新股和新 债申购方案和分配过程进 行审核和监控。 在
交易监控 、 分析与 评估环节 ：1 、 为加 强对日常 投资交 易行为的监 控和管理 ， 杜绝 利益输送 、 不 公
平交易等违规交易行为， 防范日常交易风 险，公司明 确了关注类交易的界定及 对应的监控和评 估
措施机制；所监控的交易 包括但不限于： 交易所公开 竞价交易中同日同向交易 的交易时机和交 易
价差、不同投资组合临近 交 易日的同向交 易和反向交 易的交易时机和交易价差 、关联交易、债 券
交易收益率 偏离度 、 成交量 和成交价 格异常 、 银行间 债券交易对 手交易等 ；2 、 将公平交 易作为投
资组合业绩归因分析和交 易绩效评价的重 要关注内容 ，发现的异常情况由投资 监察员进行分析 ；
3、监察稽核部分别于每 季度和每年度编写 《公平交 易执行情况检查报告》 ， 内容包括关注类交 易
监控执行情 况 、 不 同投资 组合的整 体收益率 差异分析 和同向交易 价差分析 ； 《公 平交易执 行情况检
查报告》需 经公司基 金经理、 督察长和 总经理签 署。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交 易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到公平对待。同 时，根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求， 公
司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析，未发现存在违 反公平交易原则 的
现象。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。
本报告期内基金管 理人管理的所有投 资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的
单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的 交易次数 为 1 次，主要原因在于 指数成分股交易不 活
跃导致。
4.4 管理 人对报告 期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金秉承指数基金的投 资策略，在应对基 金申购赎 回的基础上，力争跟踪指 数的收益，并
将基金跟踪 误差控制 在合理范 围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末， 本基金份 额净值为 0.7690 元， 累计净值 0.5170 元；本报 告期基 金份额净 值增长
率为-12.90%，同期业 绩比较基准收益率 为-10.09% 。 基金净值增长率大幅跑输基 准收益率主要系
本基金持有 的指数成 分股乐视 网估值调 整所致。
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4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2017 年全年 ，A 股仍然 保持稳步 上行的趋 势 ， 但结构 分化异常严 重 ， “二八 ”现象贯 穿全年。
沪深 300 指 数全年上 涨 21.78% ， 创业 板指数下 跌 10.67% ； 申万一 级行业中 ， 食品 饮料 、 家 用电器 、
非银 （主要是 保险） 涨幅 靠前 ， 纺 织服装 、 传 媒 、 国 防军工等行 业表现相 对落后 。 回 顾 2017 年市
场表现，主要受益于以 下几个方面因素影 响：1）全 球经济同步复苏，企业 盈利大幅改善；2）虽
然国内宏观流动性偏紧， 但股市微观流动 性仍然良好 ，股票资产的赚钱效应推 动大类资产配置 不
断向股票资 产倾斜 ；3） 新 股发行 、 并购重 组等政策 极 大压制了成 长股的表 现 ， 并 驱动资金 从成长
股向大盘蓝 筹股迁移 ，从而造 成了极端 分化的行 情。
进入 2018 年以来 ，1-2 月 份股票市 场经历了 大幅 的波动 ， 一 方面受海 外大幅波 动的影响 ， 另
外也有国内 自身金融 去杠杆的 因素 。 但 是大盘蓝 筹股 自身交易是 非常拥挤 的 ， 获利 盘也非常 丰厚 ，
市场风险偏 好稍微变 化 ， 则极容 易引发踩 踏 。 对于 2018 年后 10 个 月市场表 现 ， 我们有 以下判断 ：
A 股整体大概率 保持区间震荡，指 数难有大幅上 行的机会，但下行的空间 也非常有限。随 着
供给侧改革 持续推进 ，政策红 利基本释 放，随着 2017 年企业盈利的 基数大幅 抬升，2018 年难以
再现大幅增 长 ， 从而 制 约市场整 体上行的 空间 ； 另一 方面 ， 实体经济 “三去 一降”取 得显著成 效，
今年整体宏 观流动性 可能会有 所改善， 从而对股 票市 场整体估值 有所支撑 。
市场风格逐步趋于 均衡。一方面，2018 年大盘 蓝筹股存在一定的压力：1 ）大盘蓝筹股的 优
势在于业绩 的确定性 ， 而非 成长性 ， 从而必 然面临的 估值的天花 板 ；2 ） 大盘蓝 筹整体估 值修复基
本完成 ，1-2 月份市场 大幅波 动使得“ 泡沫化” 几乎 不可能 ；3） 海外资金 参与大盘 蓝筹股的 时点
较早 ， 获利较为丰 厚 ， 随着全球 进入政策 紧缩周期 ， 存在较大的 抛售压力 ；4 ） 公募基 金在白马 蓝
筹股上的配 置较为拥 挤 ， 类 似 2015 年 的创业板 ， 为后 续风格切换 创造条件 。 另一 方面 ， 以创业板
为代表的成长股经过此轮 的大幅调整，业 绩和估值的 风险均得到一定程度的释 放。虽然目前我 们
还看不到成长股整体的业 绩拐点，但业绩 进一步大幅 下滑的可能性已经很小， 目前整体的估值 已
经具备安全 边际。
本基金将积极应对 各种因素指数跟踪 效果带来的 冲击，本基金将积极应对 各种因素指数跟 踪
效果带来的冲击，努力使 得跟踪误差控制 在基金合同 规定的范围内，力争为投 资者带来超越指 数
收益回报。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内 ， 基 金管理人 继续完善 内部控 制 、 提升风 险管理水平, 着重开展 了以下各 项 工 作 ：
1 、继续 完善内部 控制体系
公司不 断更新完 善业务流 程和运营 风险数据 库, 通过标准化 业务流程 将业务操 作落实到 岗 ， 明鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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确业务流程与控制活动的 关联关系，确定 关键控制活 动，以及各个业务操作所 使用的相关文档 或
表单，并将业务操作与法 律法规的相关法 条建立关联 ，将控制活动与风险建立 关联，将法律法 规
要求与信息 披露报备 规则建立 关联。
2 、继续 优化内部 控制措施
报告期内，公司继 续完善内部控制措 施，制定、 颁布和更新了一系列公司 制度流程，通过 信
息技术手段 陆续实现 了部分标 准 化操作 流程手册 的系 统化，并不 断优化。
3 、持续 改进投资 监控的方 法与手段 ，保证 基金 投资业务的 合法合规 性
报告期内，在投资 日常合规监控工作 方面，公司 根据法律法规和产品特点 进一步完善了投 资
监控系统以提升投资监控 效率；在实现交 易价差分析 、银行间交易分析、研究 报告检查等专项 检
查工作定期化、日常化的 基础上，公司加 强了内幕交 易风险的检查和防范，多 次开展有关内幕 交
易的合规培 训，进一 步强化全 体投研人 员对内幕 交易 行为和结果 的认识。
4 、规范 基金销售 业务，保 证基金销 售业务 的合 法合规性
报告期内，在基金 募集 和持续营销活 动中，公司 严格规范基金销售业务， 按照《证券投资 基
金销售管理办法》及相关 法规规定审查宣 传推介材料 ，逐步落实反洗钱法律法 规各项要求，并 督
促销售部门 做好投资 者教育工 作，本报 告期内没 有出 现主动违规 行为。
5 、开展 以风险为 导向的内 部稽核
报告期 内 ， 监察稽 核部开展 了对市场 营销管理 、 财务费用管 理 、 投资人 员管理 、 反 洗钱业 务、
子公司管理和公司日常运 作的定期监察稽 核与专项监 察稽核。监察稽核人员开 展了以风险为导 向
的内部稽核，通过稽核发 现，提高了公司 标准化操作 流程手册的执行效力，优 化了标准化操作 流
程手册。报 告期内， 公司未发 生重大风 险事件。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述
（1） 日常估值 流程
基金的 估值由基 金会计负 责 ， 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 ， 独立建
账 、 独立 核算 ， 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金 管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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核算无误。
配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格 ， 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和
经验，熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。
（2） 特殊业务 估值流程
根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的 指导意见》的
相关规定 ， 本公 司成立 停牌股票 等没有市 价的投资 品 种估值小组 ， 成 员由基 金经理 、 行业 研究员、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度
基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。
基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论 ， 发表相关意 见和建议 ， 与 估值小组 成员共同
商定估值原 则和政策 。
3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。
4.定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金基金合 同约定 ，在存续期内，本 基金（包 括鹏华创业板分级份额、 鹏华创业板 A
级份额、鹏 华创业板B 级份额 ）不进行 收益分配 。
4.9 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明
无。
4.10 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份 有限公司在本 基金的托管过程中，严格遵 守了《证券
投资基金法》 、 基金 合同 、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在损害 基金份额 持有人利 益的行为 ， 完
全尽职尽责 地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人 对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期 内，本基 金未实施 利润分配 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、 误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 审 计 报告
普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合 伙）注册会 计师对本基金出具了“标 准无保留意见” 的
审计报告。 投资者可 通过年度 报告正文 查看审计 报告 全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华创业 板指数分 级证券投 资基金
报告截止日 ：2017 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
27,117,084.29 68,859,122.48
结算备付金
49,563.38 13,638,165.60
存出保证金
50,049.38 412,813.16
交易性金融 资产
391,213,663.58 1,237,992,014.20
其中：股票 投资
391,213,663.58 1,237,992,014.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
626,319.44 4,994,771.44
应收利息
6,114.27 26,545.93
应收股利
- -
应收申购款
247,029.08 22,902.10
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
419,309,823.42 1,325,946,334.91
负债和所有者权益
本期末
上年度末
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
107,452.81 7,217,834.08
应付管理人 报酬
368,657.13 1,345,417.16
应付托管费
81,104.57 295,991.79
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
179,570.72 1,887,899.55
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
638,429.53 542,182.68
负债合计
1,375,214.76 11,289,325.26
所有者权益：
实收基金
820,720,338.43 2,250,384,723.13
未分配利润
-402,785,729.77 -935,727,713.48
所有者权益 合计
417,934,608.66 1,314,657,009.65
负债和所有 者权益总 计
419,309,823.42 1,325,946,334.91
注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份额总额 543,235,071.25 份，其中 创业板 A 基金份额
的 份 额 总 额 为 195,931,654.00 份, 份 额 净 值 1.004 元, 创 业 板 B 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
195,931,654.00 份, 份额净 值0.534 元,创 业板分级 基 金份额的份 额总额 为151,371,763.25 份,份
额净值 0.769 元
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华创业 板指数分 级证券投 资基金
本报告期：2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收入
-74,958,456.10 -376,548,184.27
1.利息收入
326,655.76 380,471.48
其中：存款 利息收入
326,655.76 380,365.55
债券利息收 入
- 105.93 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
- -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
-143,414,746.12 -245,180,896.01
其中：股票 投资收益
-147,047,710.84 -246,610,541.60
基金投资 收益
- -
债券投资收 益
- 80,361.68
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
3,632,964.72 1,349,283.91
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
66,934,191.01 -134,207,834.02
4.汇兑收益( 损失以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “-” 号填
列)
1,195,443.25 2,460,074.28
减： 二 、费 用
11,748,417.12 12,541,696.72
1．管理人报 酬
7.4.8.2.1
7,032,539.34 5,442,140.32
2．托管费
7.4.8.2.2
1,547,158.72 1,197,270.78
3．销售服务 费
7.4.8.2.3
- -
4．交易费用
2,515,287.93 5,274,002.97
5．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融资 产支
出
- -
6．其他费用
653,431.13 628,282.65
三、 利润总额( 亏 损总额以 “- ”
号填列)
-86,706,873.22 -389,089,880.99
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”
号填列）
-86,706,873.22 -389,089,880.99
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华创业 板指数分 级证券投 资基金
本报告期：2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有者
权益(基金净 值)
2,250,384,723.13 -935,727,713.48 1,314,657,009.65
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -86,706,873.22
-86,706,873.22
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
-1,429,664,384.70 619,648,856.93 -810,015,527.77
其 中：1. 基 金申
购款
282,395,707.04 -129,703,951.03 152,691,756.01
2. 基金赎
回款
-1,712,060,091.74 749,352,807.96 -962,707,283.78
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
820,720,338.43 -402,785,729.77 417,934,608.66
项目
上年度可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、期初所 有 者
权益 （基金净 值）
1,372,542,888.01 -276,540,895.89 1,096,001,992.12
二 、本期经 营活
动 产生的基 金净
值 变动数（ 本期
利润）
- -389,089,880.99
-389,089,880.99
三 、本期基 金份
额 交易产生 的基
金净值变动 数
（净值减少以
“- ”号填列 ）
877,841,835.12 -270,096,936.60 607,744,898.52
其 中：1. 基 金申
购款
4,006,054,684.55 -1,436,442,761.57 2,569,611,922.98
2. 基金赎 -3,128,212,849.43 1,166,345,824.97 -1,961,867,024.46 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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回款
四 、本期向 基金
份 额持有人 分配
利 润产生的 基金
净 值变动（ 净值
减少以 “-” 号 填
列）
- - -
五 、期末所 有者
权益 （基金净 值）
2,250,384,723.13 -935,727,713.48 1,314,657,009.65
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
邓召明
高鹏
郝文高
基金管理人 负责人
主管会计工 作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏 华创 业板指 数分 级证 券投资 基金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国证券 监督 管理 委员会(以下
简称“中国 证监会”) 证监许可[2015] 第 504 号 《 关于 准予鹏华创 业板指数 分级证券 投资基金 注册
的批复》核准，由鹏华基 金管理有限公司 依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》和《鹏华创 业
板指数分级 证券投资 基金基金 合同》 负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放 式基金 ， 存 续期限不 定，
首次设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集人民币230,178,579.57 元 ， 业经 普华永道 中天会计 师事
务所( 特殊 普通 合伙)普 华永 道中天 验字(2015) 第 623 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备
案， 《鹏华创 业板指数 分级证券 投资基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 9 日正 式生效， 基金合同 生效
日的基金份 额总额 为 230,230,384.25 份基 金份额， 其中认购资 金利息折 合 51,804.68 份基金份
额。本基金 的基金管 理人为鹏 华基金管 理有限公 司， 基金托管人 为中国建 设银行股 份有限公 司。
根据《鹏华创业板指数分 级证券投资基金 基金合同》 并报中国证监会备案，本 基金的基金份额 包
括鹏华创业板指数分级 证券投资基金之基 础份额(以 下简称“鹏华创业板份 额”)、鹏华创业板 指
数分级证券 投资基金之 A 份额(以下 简称“ 鹏华创业 板 A 份额”) 、鹏 华创业板 指数分级 证券投 资
基金之 B 份额(以 下简称“ 鹏华创业 板 B 份额”) 。根 据对基金财 产及收益 分配的不 同安排， 本基
金的基金份额具有不同的 风险收益特征。 鹏华创业板 份额为可以申购、赎回但 不能上市交易的 基
金份额，具 有与标的 指数相似 的风险收 益特征。 鹏华 创业板 A 份额与 鹏华创业板 B 份额为可 以上鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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市交易但不 能申购、 赎回的基 金份额， 其中鹏华 创业 板 A 份额为稳健收益 类份额， 具有低风 险且
预期收益相 对较低的 风险收益 特征，鹏 华创 业板 B 份 额为积极收 益类份额 ，具有高 风险且预 期收
益相对较高 的风险收 益特征 。 鹏华 创业板 A 份额与鹏 华创业板 B 份额的配 比始终保 持 1 ：1 的比率
不变。本基金的基金份额 初始公开发售结 束后，场外 认购的全部份额将确认为 鹏华创业板份额 ；
场内认购的 份额将按 照 1 ：1 的比例 确认为鹏 华创业 板 A 份额与 鹏华创业 板 B 份额 。 本 基金基金 合
同生效后， 鹏华创业 板份额与 鹏华创业板 A 份额、鹏 华创业板 B 份额 之间可以 按约定的 规则进行
场内份额配对转换，包括 基金份额的分拆 和合并两种 转换行为。基金份额的分 拆，指基金份额 持
有人将其持 有的鹏华 创业板份 额按 照 2 份 场内鹏 华 创 业板份额对 应 1 份鹏华 创业 板 A 份 额与 1 份
鹏华创业板 B 份额的 比例进行 转换的行 为；基金 份额 的合并，指 基金份额 持有人将 其持有的 鹏华
创业板 A 份额与鹏 华创业板 B 份额 按照 1 份鹏华 创业 板 A 份额与 1 份鹏华创业板 B 份 额对应 2 份
场内鹏华创 业板份额 的比例进 行转换的 行为。
基金份额的净值按如下原 则计算：鹏华创 业板份额的 基金份额净值为净值计算 日的基金资产净 值
除以基金份 额总数， 其中基金 份额总数 为鹏华创 业板 份额、鹏华 创业板 A 份额 、鹏华创 业板 B 份
额的份额数 之和。鹏 华创业板 A 份 额的基金 份额净值 为鹏华创业板 A 份额的本 金及约定 应得收益
之和。 每2 份 鹏华创业 板份额所 对应的基 金资产净 值 等于 1 份鹏华 创业 板 A 份 额与 1 份鹏 华创业
板B 份额所 对应的基 金资产净 值之和。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司于本基 金的审计 报告日批 准报出。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会”) 颁布的 《证 券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 创业板 指数分级 证券投资
基金基金合同》和在财务 报表附注中所列 示的中国证 监会、中国基金业协会发 布的有关规定及 允
许的基金行 业实务操 作编制。
本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2017 年12
月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 变 更等说明 、 会计估计 与最近一期年 度报告相一
致的 说明
7.4.4.1 会计 政策变更的说 明
无 。
7.4.4.2 会计 估计变更的说 明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票 ， 本基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值。该估 值技术变 更对 本基 金无影 响。
7.4.5 差错 更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于 2016 年5 月 1 日前 ， 以发 行基金方 式募集资 金 不属于营业 税征收范 围 ， 不征收营 业税 。 对
证券投资基 金管理人 运用基金 买卖股票 、 债券的差 价 收入免征营 业税 。 自 2016 年 5 月1 日起 ， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证 券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收 入
免征增值税 ，对国债 、地方政 府债以及 金融同业 往来 利息收入亦 免征增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 ， 包 括买卖股 票 、 债券的差价 收入 ， 股票 的股息 、 红 利收 入 ，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应 由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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个人所得税 。对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的 ，其
股息红利所 得全额计 入应纳税 所得额； 持股期 限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂 减按 50%计
入应纳税所 得额；持 股期限超过 1 年的 ，暂免征 收个 人所得税。 对基金持 有的上市 公司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖 出股票按0.1%的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人 、基金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司( “ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司(“国信 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
注:1. 本报告 期存在控 制关系或 其他重大 利害关 系的 关联方没有 发生变化 。
2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。
7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31
日
上年度可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（% ）
国信证券 634,244,340.94 44.65
253,758,010.62 6.83
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.1.2 债券 交易
注: 无。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
注: 无。
7.4.8.1.4 权证 交易
注: 无。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 577,988.13 44.65
23,357.16 13.01
关联方名称
上年度可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
国信证券 231,250.04 6.83
9,864.64 0.52
注: （1）佣金 的计算公 式
上海证券交 易所的交 易佣金=买 （卖）成 交金额 ×1‰-买（卖）经 手费-买 （卖）证 管费
深圳证券交 易所的交 易佣金=买 （卖 ） 成 交金额×1 ‰- 买 （卖 ） 经手 费-买 （卖 ） 证管费 （佣 金比
率按照与一 般证券公 司签订的 协议条款 订立。）
（2 ） 本 基金与关 联方已按 同业统一 的基金佣 金计算方 式和佣金比 例签订了 《证 券交易席 位租用协
议》 。根据协 议规定， 上述单位 定期或不 定期地 为我 公司提供研 究服务以 及其他研 究支持。
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 40 页
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
7,032,539.34 5,442,140.32
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
289,602.37
318,997.70
注:1. 支付基 金管理人 鹏华基金 公司的管 理人报 酬年 费率为 1.00% ， 逐日计 提， 按月 支付。 日 管理
费＝前一日 基金资产 净值×1.00% ÷当年 天数。
2. 根据 《开放式 证券投 资基金销 售费用管 理规定》 ， 基金管理人 依据销售 机构销售 基金的保 有量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
1,547,158.72 1,197,270.78
注: 支付基金 托管人中 国建设银 行的托管 费年费 率为 0.22% ， 逐日 计提 ， 按 月支付 。 日托管费 ＝前
一日基金资 产净值×0.22% ÷当 年天数。
7.4.8.2.3 销售 服务费
注: 无。
7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注: 本基金本 年度及上 年度可比 报告期管 理人未 投资 、持有本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注: 无。
7.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限公司
27,117,084.29
315,237.90
68,859,122.48
339,864.84
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
国信证券 002839 张家港行 网下申购 14,352 62,718.24
国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ：
张
）
总金额
- - - - - -
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 40 页
7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.9 期末 本基金持有的 流通受限证 券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.9.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018-01-05
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018-01-05
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300156
神
雾
环
保
2017-07-17
重
大
事
项
23.65 2018-01-17 21.74 267,915 6,672,267.44 6,336,189.75 -
300104
乐
视
网
2017-04-17
重
大
事
项
3.91 2018-01-24 13.80 1,480,580 29,684,586.76 5,789,067.80 -
300383
光
环
新
网
2017-11-07
重
大
事
项
13.19 2018-03-19 14.51 362,400 5,764,628.68 4,780,056.00 -
300159
新
研
股
份
2017-11-23
重
大
事
项
10.40 2018-03-22 9.36 342,440 5,130,780.97 3,561,376.00 -
300090 盛 2017-12-01 重 9.24 - - 319,000 3,689,347.49 2,947,560.00 - 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 40 页
运
环
保
大
事
项
300134
大
富
科
技
2017-12-18
重
大
事
项
16.45 2018-03-19 14.81 144,000 4,064,760.01 2,368,800.00 -
300010
立
思
辰
2017-11-17
重
大
事
项
11.17 2018-02-22 10.05 166,713 3,268,771.67 1,862,184.21 -
300116
坚
瑞
沃
能
2017-12-18
重
大
事
项
7.62 - - 206,500 2,096,650.86 1,573,530.00 -
300216
千
山
药
机
2017-12-25
重
大
事
项
15.95 2018-01-18 14.36 94,540 2,972,871.36 1,507,913.00 -
300364
中
文
在
线
2017-12-28
重
大
事
项
9.23 2018-01-05 10.00 134,618 2,653,438.04 1,242,524.14 -
300730
科
创
信
息
2017-12-25
重
大
事
项
41.55 2018-01-02 45.71 821 10,311.76 34,112.55 -
002919
名
臣
健
康
2017-12-28
重
大
事
项
35.26 2018-01-02 38.79 821 6,672,267.44 28,948.46 -
7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购
注: 无。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购
无。 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 40 页
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
391,213,663.58 93.30
其中：股票
391,213,663.58 93.30
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
27,166,647.67 6.48
8
其他各项资 产
929,512.17 0.22
9
合计
419,309,823.42 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
32,895,768.80 7.87
B
采矿业
- -
C
制造业
195,203,964.15 46.71
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
8,495,242.62 2.03
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓 储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
94,044,001.69 22.50
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
2,911,645.44 0.70
M
科学研究和 技术服 4,182,248.00 1.00 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 40 页
务业
N
水利、环境 和公共
设施管理业
20,313,896.25 4.86
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
12,588,742.90 3.01
R
文化、体育 和娱乐
业
20,110,979.85 4.81
S
综合
- -
合计
390,746,489.70 93.49
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
400,738.13 0.10
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
34,112.55 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
32,323.20 0.01
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
467,173.88 0.11 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 40 页
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 无。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 股 票投资明细
8.3.1
期末 指数投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前十 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 300498
温氏股份 1,376,392 32,895,768.80 7.87
2 300136
信维通信 280,420 14,217,294.00 3.40
3 300059
东方财富 1,077,784 13,957,302.80 3.34
4 300072
三聚环保 322,186 11,318,394.18 2.71
5 300124
汇川技术 380,840 11,051,976.80 2.64
6 300070
碧水源 551,825 9,585,200.25 2.29
7 300024
机器人 449,725 8,463,824.50 2.03
8 300003
乐普医疗 331,655 8,012,784.80 1.92
9 300408
三环集团 393,180 7,926,508.80 1.90
10 300142
沃森生物 349,800 6,383,850.00 1.53
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限 公司 网
站http://www.phfund.com 的 年度报告 正文。
8.3.2
期末 积极投资按 公允价值占 基金资产净值 比例大 小排序的 前五 名 股票投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 002916
深南电路 3,068 267,621.64 0.06
2 300735
光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
3 300730
科创信息 821 34,112.55 0.01
4 300664
鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
5 002919
名臣健康 821 28,948.46 0.01
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于鹏华基 金管理有限 公司 网
站http://www.phfund.com 的 年度报告 正文。 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 40 页
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 300498 温氏股份 113,038,755.60 8.60
2 300496 中科创达 9,970,486.72 0.76
3 300197 铁汉生态 7,916,763.00 0.60
4 300145 中金环境 7,824,133.91 0.60
5 300355 蒙草生态 6,503,947.80 0.49
6 300059 东方财富 5,686,227.52 0.43
7 300450 先导智能 5,373,029.00 0.41
8 300376 易事特 5,261,873.00 0.40
9 300180 华峰超纤 4,670,461.00 0.36
10 300459 金科文化 4,543,415.00 0.35
11 300083 劲胜智能 4,243,954.00 0.32
12 300433 蓝思科技 4,182,929.24 0.32
13 300315 掌趣科技 4,145,951.16 0.32
14 300136 信维通信 3,969,728.72 0.30
15 300159 新研股份 3,955,197.00 0.30
16 300257 开山股份 3,863,844.00 0.29
17 300088 长信科技 3,611,473.00 0.27
18 300310 宜通世纪 3,459,499.20 0.26
19 300316 晶盛机电 3,438,928.00 0.26
20 300098 高新兴 3,426,013.00 0.26
注: 买入金额 按买入成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 300498 温氏股份 79,530,978.95 6.05
2 300104 乐视网 39,410,031.91 3.00
3 300059 东方财富 34,219,524.16 2.60
4 300072 三聚环保 29,960,008.91 2.28
5 300070 碧水源 27,340,979.68 2.08
6 300124 汇川技术 23,282,152.70 1.77
7 300136 信维通信 22,835,596.31 1.74 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共 40 页
8 300024 机器人 22,826,851.16 1.74
9 300017 网宿科技 21,809,808.81 1.66
10 300408 三环集团 21,178,448.14 1.61
11 300003 乐普医疗 16,697,343.07 1.27
12 300027 华谊兄弟 16,169,025.39 1.23
13 300315 掌趣科技 15,670,431.67 1.19
14 300115 长盈精密 14,490,865.33 1.10
15 300156 神雾环保 13,928,943.92 1.06
16 300266 兴源环境 13,147,976.51 1.00
17 300033 同花顺 13,053,703.89 0.99
18 300144 宋城演艺 12,666,172.34 0.96
19 300168 万达信息 12,390,497.10 0.94
20 300296 利亚德 12,190,920.20 0.93
注: 卖出金额 按卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
328,224,995.51
卖出股票收 入（成交 ）总额
1,094,889,826.30
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券 投 资组合
注: 无。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 无。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 十名 资产支持 证券投资明 细
注: 无。
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共 40 页
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 无。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 无。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金本 报告期内 未发生股 指期货投 资。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投 资政 策
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、交易 活跃
的股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货的杠 杆作 用，降低申 购赎回时 现金资产 对投资组 合的
影响及投资 组合仓位 调整的交 易成本， 达到稳定 投资 组合资产净 值的目的 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共 40 页
8.12.2
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
50,049.38
2
应收证券清 算款
626,319.44
3
应收股利
-
4
应收利息
6,114.27
5
应收申购款
247,029.08
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
929,512.17
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券 。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 无。
8.12.5.2
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部 分的公
允
价值（人民 币元）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 300730 科创信息 34,112.55 0.01 重大事项
2 300664 鹏鹞环保 32,323.20 0.01 新股锁定
3 002919 名臣健康 28,948.46 0.01 重大事项
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
创
业
板
分
级
6,050 25,020.13 68,848,276.92 45.48 82,523,486.33 54.52
创
业
板
A
325 602,866.63 41,460,345.00 21.16 154,471,309.00 78.84
创
业
板
B
7,499 26,127.70 230,393.00 0.12 195,701,261.00 99.88
合
计
13,874 39,154.90 110,539,014.92 20.35 432,696,056.33 79.65
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
创业板分级
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 丁碧霞 1,769,181.00 18.92
2
中银资产－ 中国银行
－中国银行 股份有限
公司上海市 分行
973,158.00 10.41
3
中国太平洋 财产保险
－传统－普 通保险产
品-013C-CT001 深
911,041.00 9.74
4
中国太平洋 人寿保险
股份有限公 司－分红-
个人分红
549,025.00 5.87
5 夏太国 476,673.00 5.10
6 覃惠斌 350,000.00 3.74
7 珠峰财产保 险股份有 258,653.00 2.77 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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限公司－资 本金
8
中国太平洋 人寿保险
股份有限公 司－传统
－普通保险 产品
223,806.00 2.39
9 余优敏 217,600.00 2.33
10
太平洋资管 －建设银
行－太平洋 卓越第三
极稳定增值 二号产品
163,515.00 1.75
创业板 A
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 李怡名 112,841,980.00 57.59
2 丁碧霞 18,197,631.00 9.29
3
中银资产－ 中国银行
－中国银行 股份有限
公司上海市 分行
10,000,000.00 5.10
4
中国银河证 券股份有
限公司
7,087,893.00 3.62
5
中国太平洋 财产保险
－传统－普 通保险产
品-013C-CT001 深
5,855,509.00 2.99
6
中国太平洋 人寿保险
股份有限公 司－分红-
个人分红
4,640,345.00 2.37
7
珠峰财产保 险股份有
限公司－资 本金
4,550,822.00 2.32
8 祁丽君 2,830,935.00 1.44
9
广发基金－ 工商银行
－中国平安 人寿保险
－债券委托 投资 1 号
2,729,287.00 1.39
10
中国太平洋 人寿保险
股份有限公 司－传统
－普通保险 产品
1,991,040.00 1.02
创业板 B
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 唐运航 4,944,800.00 2.52
2 朱晓红 4,351,468.00 2.22
3 程刚 3,087,300.00 1.58
4 丁碧霞 2,781,474.00 1.42
5 祁琨翔 2,436,686.00 1.24
6 勒斌 2,140,900.00 1.09
7 肖建平 1,800,000.00 0.92
8 何明云 1,677,002.00 0.86
9 李怡名 1,504,714.00 0.77 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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10 程超 1,387,000.00 0.71
注: 持有人为 场内持有 人。
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
创业板分级 360,992.09 0.2385
创业板 A - -
创业板 B - -
合计
360,992.09 0.0665
注: 截至本报 告期末 ， 本 基金管理 人从业人 员投资 、 持 有本基金符 合相关法 律法规 、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注: 无。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
创业板分级
创业板 A
创业板 B
基金合同生 效
日（2015 年6
月9 日 ）基 金
份额总额
150,202,395.25 40,013,994.00 40,013,995.00
本报告期期 初
基金份额总 额
118,411,872.10 664,940,528.00 664,940,528.00
本报告期基 金
总申购份额
182,544,227.52 - -
减：本报告 期
基金总赎回 份
额
1,103,424,719.66 - -
本报告期基 金
拆分变动份 额
（份额减少 以
“- ”填列）
953,840,383.29 -469,008,874.00 -469,008,874.00 鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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本报告期期 末
基金份额总 额
151,371,763.25
195,931,654.00
195,931,654.00
注: 拆分变动 份 额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 份额和基金 份额折算 中调整的 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
基金管理人 的重大人 事变动 ：报告 期内， 经公司董 事 会审议通过 ，公司 聘任韩亚 庆先生 担任
公司副总经 理。韩亚 庆先生任 职日期自 2017 年 3 月 22 日起。 本公 司已将上 述变更事 项报中国
证券监督管 理委员会 深圳监管 局备案。
基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动 ：2017 年 9 月1 日 ， 中国建 设银行发 布公告 ，
聘任纪伟为 中国建设 银行资产 托管业务 部总经理 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的，与 本基金管 理人、基 金财产 、
基金托管业 务相关的 诉讼事项 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 ，本基金 的投资策 略未发生 变更。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金管理 人聘请普 华永道中 天会计师 事务所 （特 殊 普通合伙） 为本 基金审计 的会计 师 事务
所。本年 度应支付 给普华永 道中天会 计师事务 所（ 特 殊普通合伙 ）审计 费用 73,000.00 元 。该 审
计机构为本 基金提供 审计服务 的期间为3 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查
或处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商 名称
交易 单 股票 交易
应支 付该 券商 的佣 金
备注
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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元数 量
成交 金额
占当 期股 票成
交总 额的 比例
佣金
占当 期佣 金
总量 的比 例
国信 证券
2
634,244,340.94
44.65%
577,988.13
44.65%
-
中泰 证券
2
259,394,285.29
18.26%
236,386.29
18.26%
-
海通 证券
2
194,217,546.74
13.67%
176,991.40
13.67%
-
中金 公司
2
147,848,652.52
10.41%
134,734.81
10.41%
-
国泰 君安
2
104,512,919.29
7.36%
95,242.60
7.36%
-
中信 建投
2
54,801,548.35
3.86%
49,940.97
3.86%
-
方正 证券
2
25,337,644.20
1.78%
23,090.43
1.78%
报告 期
新增 一
个
广发 证券
1
-
-
-
-
-
国金 证券
1
-
-
-
-
-
华创 证券
1
-
-
-
-
-
华西 证券
1
-
-
-
-
-
平安 证券
2
-
-
-
-
-
瑞信 方正
1
-
-
-
-
-
瑞银 证券
1
-
-
-
-
-
申万 宏源
1
-
-
-
-
-
天风 证券
1
-
-
-
-
-
西部 证券
1
-
-
-
-
-
湘财 证券
1
-
-
-
-
-
兴业 证券
1
-
-
-
-
-
银河 证券
1
-
-
-
-
-
招商 证券
1
-
-
-
-
-
中航 证券
2
-
-
-
-
-
中投 证券
1
-
-
-
-
-
光大 证券
1
-
-
-
-
-
东方 证券
1
-
-
-
-
-
东方 财富 证 1
-
-
-
-
-
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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券
德邦 证券
1
-
-
-
-
-
长江 证券
1
-
-
-
-
-
中信 证券
1
-
-
-
-
-
安信 证券
2
-
-
-
-
-
长城 证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元 选择的标 准和程序 ：
1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构， 使用其交 易单元作 为基金的 专用
交易单元， 选择的标 准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施 符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2) 选择交 易单元的 程序：
我公司根据 上述标准 ，选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期
对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ，评比内 容包 括：提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提
供研究服务 主动性和 质量等情 况，并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较
了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后，向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交
易单元。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
注: 无。
鹏华 创业 板分级2017 年 年度 报告 摘要
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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资 者
类别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额 占
比（% ）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
1
201701
01~201
71231
292,891,712.00
698,801,030.00
880,702,041.00
110,990,701.00
20.43
产品 特有 风险
基金 份额 持有 人持 有的 基金 份额 所占 比例 过于 集中 时， 可能 会 因某 单一 基金 份额 持有 人大 额赎 回而 引起 基金 净值
剧烈 波动 ，甚 至可 能引 发基 金流 动性 风险 ，基 金管 理人 可能 无 法及 时变 现基 金资 产以 应对 基金 份额 持有 人的 赎回
申请 ，基 金份 额持 有人 可能 无法 及时 赎回 持有 的全 部基 金份 额 。
注:1. 申购份 额包含基 金申购份 额、 基金转 换入份额、 场内买入份 额、 指数分级 基金合并 份额和 红
利再投份额 ；
2.赎回份 额 包含基金 赎回份额 、基金转 换出份额 、场 内卖出份额 和指数分 级基金拆 分份额。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 03 月 29 日
