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鹏华动力(160610)

鹏华动力:2017年年度报告摘要

 
 
鹏 华动力 增长 混合型 证券 投资基 金(LOF )
2017 年年 度报告 摘要 
 
2017 年 12 月 31 日


基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 农 业银 行股 份有 限公司 送 出 日期 :2018 年 03 月 29 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 2 页 共 37 页


§1 重 要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容 的真实性 、 准 确性和完 整性承担 个别及连 带的法律责 任 。 本年度报 告已经三 分之二以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。


基金托管 人中国农 业银行股 份有限公 司根据 本基 金合同规定 , 于 2018 年 3 月 26 日复核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情 况、财务会 计报告、投资组合报告等 内容,保证复核 内 容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。


基金管理 人承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产 , 但不保 证基金一定 盈 利 。


基金的过 往业绩并 不代表其 未来表现 。 投 资有风险 , 投资者 在作出投 资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。 本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文,投 资者欲了 解详 细内容,应 阅读年度 报告正文 。


普华永道 中天会计 师事务所 (特 殊普通合 伙) 注册 会计师对本 基金出具 了“标准 无保留意 见” 的审 计报告 。


本报告期 自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 3 页 共 37 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金简称


鹏华动力增 长混合(LOF) 场内简称


鹏华动力 基金主代码


160610 前端交易代 码


- 后端交易代 码


- 基金运作方 式


上市契约型 开放式(LOF ) 基金合同生 效日


2007 年 01 月 09 日 基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人


中国农业银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额


1,574,514,529.08 份


基金合同存 续期


不定期 基金份额上 市的证券 交 易所


深圳证券交 易所 上市日期


2007 年 3 月9 日


2.2 基金 产品说明 投资目标


精选具有高 成长性和 持续盈利 增长潜力 的上市公 司中 价值相对低 估 的股票 , 进行积 极主动的 投资管理 , 在有效控 制投资风 险的前提下 , 为基金份额 持有人谋 求长期、 稳定的资 本增值。 投资策略


(1) 股票投 资 : 本基 金股票投 资采取“ 自上而下 ”和 “自下而上 ” 相结合的主 动投资管 理策略, 策略分为 战略性资 产配 置、动态资 产 配置和个股 选择等三 个层次, 重点投资 具备高成 长性 和持续盈利 增 长潜力的上 市公司中 价值相对 低估的股 票。 (2 )债 券 投资:本 基 金债券投资 的主要目 的是规避 股票投资 部分的系 统性 风险,在投 资 过程中综合 运用久期 、收益率 曲线、流 动性、相 对价 值挖掘、套 利 等策略。 业绩比较基 准


沪深 300 指 数收益率 ×70%+中 证综合债 指数收 益率 ×30% 风险收益特 征


本基金属于 混合型( 偏股型) 基金,其 预期风险 和收 益高于货币 型 基金、债券 基金、混 合型基金 中的偏债 型基金, 低于 股票型基金 , 为证券投资 基金中的 中等风险 品种。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司 信息披露 姓名


张戈 贺倩 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 4 页 共 37 页


负责人


联系电话


0755-82825720 010-66060069 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电 话


4006788999 95599 传真


0755-82021126 010-68121816


2.4 信息 披露方式 登 载基金年 度报告 正文的 管理人互 联网 网 址


http://www.phfund.com 基金年度报 告备置地 点


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基 金管理有 限公司


§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2017 年 2016 年 2015 年 本期已实 现收益


107,988,446.90 -10,142,904.15 1,956,055,328.55 本期利润


204,184,469.86 -233,737,951.51 1,691,438,870.21 加权平均 基金份额 本期利润


0.1199 -0.1088 0.7153 本期基金 份额净值 增长率


12.04%


-9.46%


31.50%


3.1.2 期 末数据和 指标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供 分配基金 份额利润


0.1068 -0.0125 0.4896 期末基金 资产净值


1,742,620,535.85 1,740,353,958.53 2,531,197,282.94 期末基金 份额净值


1.107 0.988 1.490 注: (1)本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 5 页 共 37 页


扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上 本期公 允价值变 动收益。 (2 ) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 (例 如 , 开放式 基金的申 购赎回 费、基金转 换费等) , 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。 (3 ) 表中的“ 期末”均 指报告期 最后一日 , 即 12 月31 日 , 无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交 易日。


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段


净值增长 率①(%)


净值增长率 标准差② (%)


业绩比较基 准收益率③ (%)


业绩比较基 准收 益率标准差 ④ (%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去三个月 0.64 0.96 3.42 0.56 -2.78 0.40 过去六个月 4.04 0.80 6.97 0.49 -2.93 0.31 过去一年 12.04 0.78 15.00 0.45 -2.96 0.33 过去三年 33.41 1.89 15.55 1.18 17.86 0.71 过去五年 52.72 1.61 51.54 1.08 1.18 0.53 自基金成立 起至今 117.24 1.67 78.89 1.28 38.35 0.39 业绩比较基 准=沪深 300 指数收 益率×70% +中证 综 合 债指数收益 率×30%。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 6 页 共 37 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:1 、本基 金基金合 同于 2007 年1 月9 日生效 。


2 、截至 建仓期结 束,本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。





3.2.3 过去 五年 基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 注: 合同生 效当年按 照实际存 续期计算 ,不按整 个自 然年度进行 折算。





鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 7 页 共 37 页


3.3 其他 指标 注: 无。





3.4 过去 三年基金的利 润分配情况 单位:元


年度


每10 份基金 份额分 红数


现金 形式发 放总额


再投资形式 发放总 额


年度利润分 配 合计


备注


2017 年 - - - - - 2016 年 3.4500 363,026,636.26 266,700,365.88 629,727,002.14 - 2015 年 0.5500 85,487,509.10 91,437,800.36 176,925,309.46 - 合计


4.0000 448,514,145.36 358,138,166.24 806,652,311.60 -


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验


鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 , 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币, 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万 元人民币 。截止 2017 年 12 月, 公司管 理资产总 规模达 到 4,685.45 亿元,管理 151 只公募 基金 、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20 年投资管理 基金,在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名


职务


任本基金的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


梁浩 本基金基 金经理 2015 年7 月29 日 2017 年 3 月 18 日 9 梁浩先生,国籍中 国,经济学博士,9 年证券从业 经验 。 曾 任职于信息产业部鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 8 页 共 37 页


电信研究院 , 从事产 业政策研究工作; 2008 年 5 月 加盟鹏 华基金管理有限公 司 , 从事研究 分析工 作 , 担 任研究 部高级 研究员 、 基金 经理助 理,2014 年 3 月至 2015 年12 月 兼任鹏 华环保产业股票基 金 基 金 经 理 ,2014 年 11 月至 2015 年 12 月兼任鹏华先进 制造股票基金基金 经理,2011 年 7 月 起担任鹏华新兴产 业混合基金基金经 理,2015 年 7 月起 兼任鹏华动力增长 混合(LOF )基金基 金经理,2016 年 1 月起兼任鹏华健康 环保混合基金基金 经理,2016 年 6 月 起兼任鹏华医药科 技股票基金基金经 理 , 现同时担 任研究 部总经理 、 投 资决策 委员会成员 。 梁浩先 生具备基金从业资 格 。 本报告期 内本基 金基金经理发生变 动 , 梁浩不再 担任本 基金基金经 理。 郑川江 本基金基 金经理 2016 年6 月24 日 - 8 郑川江先生 , 国籍中 国,经济学硕士,8 年金融证券从业经 验 。 历任鹏华 基金管 理有限公司研究 员 , 长城证券 研究所 研究员 、 所长助理 ; 2015 年 2 月 加盟鹏 华基金管理有限公 司 , 任职 于研究部 , 从事行业研究工鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 9 页 共 37 页


作,2015 年 6 月起 担任鹏华环保产业 股票基金基金经 理,2016 年 1 月至 2017 年 3 月 兼任鹏 华健康环保混合基 金 基 金 经 理 ,2016 年 6 月起兼任鹏华 动力增长混合(LOF) 基金基金经 理 ,2017 年 4 月起兼任鹏华 新能源产业混合基 金基金经理 。 郑川江 先生具备基金从业 资格 。 本报告 期内 本 基金基金经理发生 变动 , 梁浩不 再担任 本基金基金 经理。 注:1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的,任职日 期为基金 合同生效 日。





2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。





4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报 告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法


根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 , 公司制定 了 《鹏华基金 管 理有限公司 公平交易 管理规定》 , 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户 资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活 动均纳入公平交易管理, 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动,建立 对 公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 , 严 禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 :1 、 公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”,确保各投资组合在 获得投资信息、 研鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 10 页 共 37 页


究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ;2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定》 、 《信 用产品投资 管理规定》 , 执 行股票及 信用产品 出入库及 日常维护工 作 , 确 保相关 证券入库 以内容严 谨 、 观点 明确的研 究报告作 为依据 ;3 、 在 公司股票 库 基础上 , 各涉及股 票投资的 资产组合 根据各 自的投资目标、投资风格 、投资范围和防 范关联交易 的原则分别建立资产组合 股票库,基金经 理 在股票库基 础上根据 投资授权 以 及基金 合同择股 方式 构建具体的 投资组合 ;4 、 严格 执行投资 授权 制度,明确投资决策委员 会、分管投资副 总裁、基金 经理等各主体的职责和权 限划分,合理确 定 基金经理的 投资权限 , 超过 投资权限 的操作 , 应严 格 履行审批程 序 。 在交易执行 环节 :1 、 所有公 司管理的资产组合的交易 必须通过集中交 易室完成, 集中交易室负责建立和执 行交易分配制度 , 确保各投资 组合享有 公平的交 易执行机 会 ;2 、 针对交 易所公开竞 价交易 , 集中 交易室应 严格启 用 恒生交易系 统中的公 平交易程 序 , 交易系统 则自动启 用公平交易 功能 , 由系统按 照“未委 托数量 ” 的比例对不同资产组合进 行委托 量的公平 分配;如果 相关基金经理坚持以不同 的价格进行交易 , 且当前市场价格不能同时 满足多个资产组 合的指令价 格要求时,交易系统自动 按照“价格优先 ” 原则进行委托;当市场价 格同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时,则交易 系统自动按照“ 同 一指令价格 下的公平 交易”模 式 , 进 行公平委 托和交 易量分配 ;3 、 银 行间市场 交易 、 交易所大 宗 交易等非集中竞价交易需 依据公司《股票 投资交易流 程》和《固定收益投资管 理流程》的规定 执 行;银行间市场交易、交 易所大宗交易等 以公司名义 进行的交易,各投资组合 经理应在交易前 独 立确定各投 资组合的 交易价格 和数量 , 公司按照 价格 优先 、 比例分 配的原则 对交易 结果进行 分配 ; 4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易需 依据公司 《新股申购流程 》 、 《固定收 益投资管 理流程》 和《非公开定向增发流程 》的规定执行, 对新股和新 债申购方案和分配过程进 行审核和监控。 在 交易监控 、 分析与 评估环节 :1 、 为加 强对日常 投资交 易行为的监 控和管理 , 杜绝 利益输送 、 不 公 平交易等违规交易行为, 防范日常交易风 险,公司明 确了关注类交易的界定及 对应的监控和评 估 措施机制;所监控的交易 包括但不限于: 交易所公开 竞价交易中同日同向交易 的交易时机和交 易 价差、不同投资组合临近 交易日的同 向交 易和反向交 易的交易时机和交易价差 、关联交易、债 券 交易收益率 偏离度 、 成交量 和成交价 格异常 、 银行间 债券交易对 手交易等 ;2 、 将公平交 易作为投 资组合业绩归因分析和交 易绩效评价的重 要关注内容 ,发现的异常情况由投资 监察员进行分析 ; 3、监察稽核部分别于每 季度和每年度编写 《公平交 易执行情况检查报告》 , 内容包括关注类交 易 监控执行情 况 、 不 同投资 组合的整 体收益率 差异分析 和同向交易 价差分析 ; 《公 平交易执 行情况检 查报告》需 经公司基 金经理、 督察长和 总经理签 署。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况


报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度, 确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 11 页 共 37 页


各环节得到公平对待。同 时,根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求, 公 司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析,未发现存在违 反公平交易原则 的 现象。 4.3.3 异常 交易行为的专 项说明


报告期内, 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。





本报告期内基金管 理人管理的所有投 资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的 单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的 交易次数 为 1 次,主要原因在于 指数成分股交易不 活 跃导致。 4.4 管理 人对报告期内 基金 的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


2017 年宏观 经济整体 比较平稳 , 供给侧 改革成效 逐步 体现 , 传统 产业供需 格局显著 改善 , 产 品价格稳定,行业集中程 度明显提升,龙 头公司盈利 能力强。经历了过去几年 的供给收缩和供 给 侧改革 , 煤炭钢 铁化工 等行业供 需格局显 著改善 , 因 为环保 、 金融等 因素行 业进入门 槛不断攀 升, 上市公司竞争优势进一步 加强,龙头公司 估值不断提 升。股票市场持续保持相 对活跃,资金关 注 点比较分散,大蓝筹公司 市盈率仍然比较 合理,对市 场支撑作用明显。上游盈 利好转的趋势将 逐 步向中下游传导,相关行 业的龙 头公司盈 利也呈现复 苏态势。基金操作上减持 了在利率上升环 境 中受损的环 保板块, 增加了金 融、白酒 、家电板 块。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现


报告期内, 本基金净 值增长率为 12.04% , 同期上证 综 指上涨 6.56%, 深证成指 上涨 8.48% , 沪深 300 指 数上涨 21.78% 。


4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望


展望 2018 年 , 全球经济 复苏特征 将更加明 显 , 美国进 入加息通道 后对全球 将产生重 大 影 响 ; 国内宏观经济也比较平稳 ,防范金融风险 和保护生态 环境将是国内经济工作最 重要的内容。国 内 资产价格和各行业的盈利 质量将得到重 新 评估,金融 防风险的大背景下各类监 管套利的做法将 迅 速减少,金融支持实体经 济的特征将更加 突出。环境 保护经过过去多年的努力 已经逐步从污染 治 理阶段逐步 推进到源 头控制阶 段,各类 污染物





贡献明 显的周期 性行业供 给受冲击 的特征将 会持 续。





4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明


1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 12 页 共 37 页





(1) 日常估值 流程


基金的 估值由基 金会计负 责 , 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 , 独立建 账 、 独立 核算 , 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。 基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及 帐务处理;每日按时接收 成交数据及权益 数据,进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司 与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式,每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银 行进行核对;每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会 计核算岗外,还设有基金 会计复核岗位, 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作,确保基金净 值 核算无误。


配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格 , 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和 经验,熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。


(2) 特殊业务 估值流程


根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的指导意见》的 相关规定 , 本公 司成立 停牌股票 等没有市 价的投资 品 种估值小组 , 成 员由基 金经理 、 行业 研究员、 监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。


2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度


基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。


基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论 , 发表相关意 见和建议 , 与 估值小组 成员共同 商定估值原 则和政策 。


3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。


4.定价 服务机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明


1 、 截止本报 告期末 , 本 基金期末 可供分配 利润为168,106,006.77 元 , 期末基 金份额净 值1.107 元。2 、 本基金本 报告期内 未进行利 润分配 。3 、 本基 金于 2018 年1 月 15 日对 2017 年年度可 供分 配利润进行 分配,分 配金额为116,680,811.51 元。 4.8 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明


无。 4.9 报 告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明


无。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 13 页 共 37 页


§5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明


在托管本基金的过程中 ,本基金托管人中 国农业银 行股份有限公司严格遵守 《证券投资基 金法》相关法律法规的规 定以及基金合同 、托管协议 的约定,对本基金基金管 理人 —鹏华基金 管 理有限公司 2017 年 01 月01 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的投资 运作,进 行了认真 、独立的 会计 核算和必要的投资监督, 认真履行了托管 人的义务, 没有从事任何损害基金份 额持有人利益的 行 为。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计 算、 利润 分配等情况 的说明


本托管人认 为, 鹏华 基金管理 有限公司 在本基 金的 投资运作 、 基金资 产净值 的计算 、 基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及 利润分配等 问题上,不存在损害基金 份额持有人利益 的 行为;在报告期内,严格 遵守了《证券投 资基金法》 等有关法律法规,在各重 要方面的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见


本托管人认为,鹏华基 金管理有限公司的 信息披露 事务符合《证券投资基金 信息披露管理 办法》及其他相关法律法 规的规定,基金 管理人所编 制和披露的本基金年 度报 告中的财务指标 、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整,未发现有 损 害基金持有 人利益的 行为。 §6 审 计 报告 普华永道中天会计 师事务所(特 殊普通合伙) 注册 会计师对本基金出 具了“标准无 保留 意见”的审计报告 。投资者可通 过年度报告正 文查 看审计报告全文。 §7 年 度 财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 报告截止日 :2017 年12 月31 日 单位:人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产 :





银行存款


264,626,794.02 770,696,687.41 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 14 页 共 37 页


结算备付金


7,311,309.88 2,929,838.98 存出保证金


1,292,996.05 812,610.58 交易性金融 资产


1,371,328,762.76 971,752,578.86 其中:股票 投资


1,371,328,762.76 971,752,578.86 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金 融资产


261,200,000.00 - 应收证券清 算款


- - 应收利息


11,838.88 159,972.29 应收股利


- - 应收申购款


158,228.93 31,964.84 递延所得税 资产


- - 其他资产


- - 资产总计


1,905,929,930.52 1,746,383,652.96 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


155,239,621.54 - 应付赎回款


1,842,898.19 983,824.28 应付管理人 报酬


2,205,639.02 2,335,286.66 应付托管费


367,606.48 389,214.43 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


2,991,306.36 1,760,391.01 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


662,323.08 560,978.05 负债合计


163,309,394.67 6,029,694.43 所有者权益:





实收基金


1,574,514,529.08 1,762,332,719.21 未分配利润


168,106,006.77 -21,978,760.68 所有者权益 合计


1,742,620,535.85 1,740,353,958.53 负债和所有 者权益总 计


1,905,929,930.52 1,746,383,652.96 注: 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日,基金 份额净 值 1.107 元, 基金份额 总额 1,574,514,529.08 份。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 15 页 共 37 页





7.2 利润 表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


一、收入


250,576,889.37 -186,579,466.63 1.利息收入


3,308,005.32 4,761,224.56 其中:存款 利息收入


2,924,190.05 4,601,748.50 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息 收入


- - 买入返售金 融资产 收入


383,815.27 159,476.06 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


150,910,508.51 31,492,665.97 其中:股票 投资收益


136,830,077.09 22,588,898.29


基金投资 收益


- - 债券投资收 益


- - 资产支持证 券投资 收益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益


- - 股利收益


14,080,431.42 8,903,767.68 3.公允价值 变动收益( 损失以 “-”号填列)


96,196,022.96 -223,595,047.36 4.汇兑收益( 损失以 “-” 号 填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “-” 号 填 列)


162,352.58 761,690.20 减: 二、费 用


46,392,419.51 47,158,484.88 1.管理人报 酬


7.4.8.2.1


26,961,236.87 31,482,949.21 2.托管费


7.4.8.2.2


4,493,539.40 5,247,158.18 3.销售服务 费


7.4.8.2.3


- - 4.交易费用


14,416,896.92 9,914,213.28 5.利息支出


- - 其中: 卖 出回购金 融资产支 出


- - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 16 页 共 37 页


6.其他费用


520,746.32 514,164.21 三、 利润 总额( 亏损总 额以 “- ” 号填列)


204,184,469.86 -233,737,951.51 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-” 号填列)


204,184,469.86 -233,737,951.51


7.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF )


本报告期:2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元


项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一 、期初所 有者 权益 (基金净 值)


1,762,332,719.21 -21,978,760.68 1,740,353,958.53 二 、本期经 营活 动 产生的基 金净 值 变动数( 本期 利润)


- 204,184,469.86


204,184,469.86 三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金净值变动 数


(净值减少以 “- ”号填列 )


-187,818,190.13 -14,099,702.41 -201,917,892.54 其 中:1. 基 金申 购款


117,040,107.46 6,003,091.13 123,043,198.59 2. 基金赎 回款


-304,858,297.59 -20,102,793.54 -324,961,091.13 四 、本期向 基金 份 额持有人 分配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以 “-” 号 填 列)


- - - 五 、期末所 有者 权益 (基金净 值)


1,574,514,529.08 168,106,006.77 1,742,620,535.85 项目


上年度可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 17 页 共 37 页


一 、期初所 有者 权益 (基 金净 值)


1,699,232,345.61 831,964,937.33 2,531,197,282.94 二 、本期经 营活 动 产生的基 金净 值 变动数( 本期 利润)


- -233,737,951.51


-233,737,951.51 三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金净值变动 数


(净值减少以 “- ”号填列 )


63,100,373.60 9,521,255.64 72,621,629.24 其 中:1. 基 金申 购款


864,395,421.29 -643,173.86 863,752,247.43 2. 基金赎 回款


-801,295,047.69 10,164,429.50 -791,130,618.19 四 、本期向 基金 份 额持有人 分配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以 “-” 号 填 列)


- -629,727,002.14 -629,727,002.14 五 、期末所 有者 权益 (基金净 值)


1,762,332,719.21 -21,978,760.68 1,740,353,958.53 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署:





邓召明


高鹏


郝文高


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人





7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情况 鹏 华动 力增 长混 合型 证券 投资 基金(LOF)( 以 下简 称“本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委 员会 (以下简称“ 中国证监 会”)证 监基金字[2006] 第 245 号《关于同 意鹏华动 力增长混 合型证券 投资 基金(LOF) 募 集的批复 》核准, 由鹏华基 金管理 有限 公司依照《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏华 动力增长 混合型证 券投资基 金(LOF)基 金合 同》 公开 募集 。 本 基金为 上市契 约型 开 放 式, 存续期限不 定 。 本 基金自 2006 年 12 月8 日至 2006 年12 月 28 日期间公 开发售 , 首次 设立募集 不 包括认购资金利息共募集 11,014,840,003.30 元, 本基金设立募集期内认购资金产 生的利息收鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 18 页 共 37 页


入7,895,780.24 元 , 经德勤华 永会计师 事务所有 限公 司德师(上海)报验字(07) 第 SZ001 号验 资报 告予以验证 。 经向中 国证监会 备案 , 《鹏 华动力增 长 混合型证券 投资基金(LOF) 基金 合同》 于 2007 年 1 月 9 日正式 生效,基 金合同 生效日的 基金份额 总 额为 11,022,728,857.13 份 基金份额 ,其中 认购资金利 息折合 7,888,853.83 份基金 份额 。 本基金 的基金管理 人为鹏华 基金管理 有限公司 , 基 金托管人为 中国农业 银行股份 有限公司 。


经深圳证券交易所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2007] 第 26 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 632,516,873.00 份基金 份额于 2007 年 3 月 9 日 在深 交所挂牌交 易。未上 市交易的 基金份额 托管 在场外,基金份额持有人 可通过本基金代 销机构赎回 或通过跨系统转托管业务 将其转至深交所 场 内后进行上 市交易。


根据 《证券投 资基金法 》 及相关 法律法规 以及 《鹏 华动 力增长混合 型证券投 资基金(LOF) 基金合 同》 的有关规定,本基金的投 资范围为具有良 好流动性的 金融工具,包括国内依法 发行的各类 股票 、 债券、央行票据、权证、 资产证券化产品 以及中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具。若有 投 资需要可参与有价值的新 股配售和增发。 本基金股票 的主要投资方向为具有高 成长性和持续盈 利 增长潜力的上市公司中价 值相对低估的增 长型股票, 本基金对这部分股票的投 资比例不低于本 基 金股票资产的 80% 。股票 资产占基 金资产 比例为 30%-95%;债券资 产占基金 资产比例为 0%-65% ; 本基金持有 的全部权 证 , 其市 值不得超 过基金资 产净 值的 3% ; 现 金或到期 日在 1 年 期以内政 府债 券的投资比 例不低于 基金资产 净值的 5% 。 本基金 的业 绩比较基准 原为 : 新 华富 时 600 成长指 数收 益率 X 70% +中证综 合债指数 收益率 X 30% 。 根 据本 基金的基金 管理人 2009 年 5 月 22 日发 布的 《鹏华基金 管理有限 公司修改 旗下动力 增长基金 基金 合同中“业 绩比较基 准”定义 的公告》 , 本基 金的业绩比 较基准修 改为:沪 深 300 指 数收益率 X 70%+中证 综合债指 数收益 率 X 30% 。 本财务报表 由本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司于本基 金的审计 报告日批 准报出。 7.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规 定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 动力增 长混合型 证券投资 基金(LOF) 基 金合同 》 和在 财务报表 附注中所 列示的中 国证监会 、 中国基 金业协 会发布的 有关规定 及允许的基 金行业实 务操作编 制。


本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 19 页 共 37 页


7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 , 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2017 年12 月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。


7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明


7.4.4.1 会计 政策变更的说 明 无。


7.4.4.2 会计 估计变更的说 明 根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指 引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ,对于在锁定期 内 的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期 的股票等流 通受限股 票 , 本基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同 一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应 的流动性折 扣后的价 值进行估 值。该估 值技术变 更对 本基金无影 响。


7.4.5 差错 更正的说明 无。


7.4.6 税项 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息 红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税 法规和实务 操作,主 要税项列 示如下: (1) 于 2016 年5 月 1 日前 , 以发 行基金方 式募集资 金 不属于营业 税征收范 围 , 不征收营 业税 。 对 证券投资基 金管理人 运用基金 买卖股票 、 债券的差 价 收入免征营 业税 。 自 2016 年 5 月1 日起 , 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳 增值税。对证 券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债 券的转让收 入 免征增值税 ,对国债 、地方政 府债以及 金融同业 往来 利息收入亦 免征增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 , 包 括买卖股 票 、 债券的差价 收入 , 股票 的股息 、 红 利收 入 ,鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 20 页 共 37 页


债券的利息 收入及其 他收入, 暂不征收 企业所得 税。 (3) 对基金取得的企业 债券利息收入,应 由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的 个人所得税 。对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的 ,其 股息红利所 得全额计 入应纳税 所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂 减按 50%计 入应纳税所 得额;持 股期限 超过 1 年的 ,暂免征 收个 人所得税。 对基金持 有的上市 公司限售 股, 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述 规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取 得 的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股票按0.1%的税 率缴纳股 票交易印 花税 ,买入股票 不征收股 票交易印 花税。 7.4.7 关联 方关系 关联方名称


与本基金的 关系


鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 鹏 华 基 金 公 司”) 基金管理人 、基金销 售机构 中国农业银行股份有限公司( “ 中 国 农 业 银行”) 基金托管人 、基金代 销 机构 国信证券股 份有限公 司(“国信 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人 的股东 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东 鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司 注:1. 本报告 期存在控 制关系或 其他重大 利害关 系的 关联方没有 发生变化 。 2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。





7.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 - 7.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 7.4.8.1.1 股票 交易 注: 无。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 21 页 共 37 页


7.4.8.1.2 债券 交易 注: 无。


7.4.8.1.3 债券 回购交易 注: 无。


7.4.8.1.4 权证 交易 注: 无。


7.4.8.1.5 应支 付关联方的佣 金 注: 无。





7.4.8.2 关联 方报酬 7.4.8.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


26,961,236.87 31,482,949.21 其中:支付 销售机构 的客户维 护费


6,335,140.88


6,257,907.01


注:1. 支付基 金管理人 鹏华基 金 公司的管 理人报 酬年 费率为 1.50% , 逐日计 提, 按月 支付。 日 管理 费=前一日 基金资产 净值×1.50% ÷当年 天数。


2.根据 《 开放式证 券投资 基金销售 费用管理 规定》 , 基 金管理人依 据销售机 构销售基 金的保有 量提 取一定比例的客户维护费 ,用以向基金销 售机构支付 客户服务及销售活动中产 生的相关费用, 客 户维护费从 基金管理 费中列支 。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 22 页 共 37 页


7.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的托管 费


4,493,539.40 5,247,158.18 注: 支付基金 托管人中 国农业银 行的托管 费年费 率为 0.25% , 逐日 计提 , 按 月支付 。 日托管费 =前 一日基金资 产净值×0.25% ÷当 年天数。


7.4.8.2.3 销售 服务费 注: 无。





7.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 注: 无。





7.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 本基金本 年度及上 年度可比 报告期管 理人未 投资 、持有本基 金。


7.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注: 无。





7.4.8.5 由关 联方 保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1月1 日 至 2016 年12月31 日


期末余额


当期利息收 入


期末余额


当期利息收 入


中国农业银 行


264,626,794.02


2,842,575.80


770,696,687.41


4,494,818.38


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 23 页 共 37 页





7.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 金额单位: 人民币元


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销 期内买入


数量(单位 : 张





总金额


国信证券 002839 张家港行 网下申购 14,352 62,718.24 国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20 上年度可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销 期内买入


数量(单位 : 张





总金额


国信证券 - - - - -


7.4.8.7 其他 关联交易事项 的说明 无。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基金持有的 流通受限 证券 7.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元


7.4.9.1.1 受限证券 类别:股 票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


002923 润都股 份 2017 年 12 月28 日 2018 年 01 月05 日 新股流通 受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 300664 鹏鹞环 保 2017 年 12 月28 日 2018 年 01 月05 日 新股流通 受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603080 新疆火 炬 2017 年 12 月25 日 2018 年 01 月03 日 新股流通 受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 603161 科华控 股 2017 年 12 月28 日 2018 年 01 月05 日 新股流通 受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 24 页 共 37 页


7.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股 票 名 称


停牌日期


停 牌 原 因


期末


估值 单价


复牌日期


复牌


开盘 单价


数量(股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备 注


300156 神 雾 环 保 2017-07-17 重 大 事 项 23.65 2018-01-17 21.74 3,197,933 74,142,721.35 75,631,115.45 - 600309 万 华 化 学 2017-12-05 重 大 事 项 37.94 - - 859,787 29,353,192.58 32,620,318.78 - 601600 中 国 铝 业 2017-09-12 重 大 事 项 6.67 2018-02-26 7.28 36,057 256,088.27 240,500.19 - 600903 贵 州 燃 气 2017-12-28 重 大 事 项 16.86 2018-01-02 16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 - 300730 科 创 信 息 2017-12-25 重 大 事 项 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名 臣 健 康 2017-12-28 重 大 事 项 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -


7.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 7.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购 注: 无。





鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 25 页 共 37 页


7.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购 注:无。


§8 投 资 组合 报告 8.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


1,371,328,762.76 71.95 其中:股票


1,371,328,762.76 71.95 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


261,200,000.00 13.70 其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


271,938,103.90 14.27 8


其他各项资 产


1,463,063.86 0.08 9


合计


1,905,929,930.52 100.00


8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 金额单位: 人民币元


代码


行业类别


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


A


农、林、牧 、渔业


8,714,493.50 0.50 B


采矿业


125,331,906.50 7.19 C


制造业


701,087,865.92 40.23 D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业


91,506,508.34 5.25 E


建筑业


- - F


批发和零售业


81,577.26 0.00 G


交通运输、 仓储和邮 政业


40,624.77 0.00 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和信 息技术服 务业


59,448,187.19 3.41 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 26 页 共 37 页


J


金融业


182,365,967.23 10.47 K


房地产业


36,911,570.90 2.12 L


租赁和商务 服务业


84,640,156.48 4.86 M


科学研究和 技术服务 业


38,990.77 0.00 N


水利、环境 和公共设 施管理业


80,682,992.52 4.63 O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


87,393.69 0.01 R


文化、体育 和娱乐业


390,527.69 0.02 S


综合


- - 合计


1,371,328,762.76 78.69


8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 注: 无。


8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 000968 蓝焰控股 7,461,030 125,270,693.70 7.19 2 600236 桂冠电力 15,796,825 90,831,743.75 5.21 3 601398 工商银行 13,833,066 85,765,009.20 4.92 4 002027 分众传媒 6,003,480 84,528,998.40 4.85 5 300388 国祯环保 3,390,108 80,650,669.32 4.63 6 300156 神雾环保 3,197,933 75,631,115.45 4.34 7 002637 赞宇科技 5,613,099 62,642,184.84 3.59 8 300170 汉得信息 4,982,084 59,286,799.60 3.40 9 002304 洋河股份 460,134 52,915,410.00 3.04 10 000858 五 粮 液 650,238 51,941,011.44 2.98 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细,应阅读登载于鹏华基 金管理有限公司 网 站 http://www.phfund.com 的年度报告正文。


8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 的股票明 细 金额单位: 人民币元


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 27 页 共 37 页


序号


股票代码


股票名称


本期累计买 入金额


占期初基金 资产净值 比例(%)


1 601328 交通银行 172,186,105.56 9.89 2 600309 万华化学 143,162,669.69 8.23 3 601398 工商银行 138,356,229.65 7.95 4 600019 宝钢股份 127,320,114.01 7.32 5 601939 建设银行 113,605,074.89 6.53 6 600809 山西汾酒 109,750,058.00 6.31 7 000932 *ST 华菱 105,742,868.14 6.08 8 002027 分众传媒 103,271,574.57 5.93 9 000858 五 粮 液 102,952,274.99 5.92 10 000968 蓝焰控股 102,601,925.22 5.90 11 600236 桂冠电力 102,515,842.11 5.89 12 002304 洋河股份 98,949,457.16 5.69 13 600519 贵州茅台 96,884,809.41 5.57 14 600030 中信证券 91,523,553.81 5.26 15 600779 水井坊 90,544,792.29 5.20 16 002616 长青集团 89,695,359.09 5.15 17 600282 南钢股份 88,455,504.56 5.08 18 601668 中国建筑 83,463,636.28 4.80 19 601988 中国银行 79,638,604.54 4.58 20 300388 国祯环保 72,960,123.78 4.19 21 000568 泸州老窖 71,237,160.23 4.09 22 000717 韶钢松山 71,191,815.07 4.09 23 000799 酒鬼酒 70,502,035.25 4.05 24 000651 格力电器 65,524,024.06 3.76 25 002637 赞宇科技 64,845,381.96 3.73 26 300170 汉得信息 58,734,045.32 3.37 27 600026 中远海能 56,100,113.94 3.22 28 600426 华鲁恒升 54,410,108.55 3.13 29 601601 中国太保 51,280,649.66 2.95 30 300332 天壕环境 49,897,020.23 2.87 31 002121 科陆电子 49,798,034.19 2.86 32 000915 山大华特 48,549,839.93 2.79 33 300033 同花顺 46,027,052.89 2.64 34 603833 欧派家居 45,940,736.67 2.64 35 000333 美的集团 45,872,246.84 2.64 36 601699 潞安环能 42,749,174.63 2.46 37 002672 东江环保 42,326,960.86 2.43 38 601318 中国平安 42,222,081.12 2.43 39 000582 北部湾港 42,092,800.30 2.42 40 601991 大唐发电 40,246,559.77 2.31 41 601628 中国人寿 38,818,932.41 2.23 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 28 页 共 37 页


42 601336 新华保险 37,810,325.89 2.17 43 603808 歌力思 37,083,934.43 2.13 44 600038 中直股份 36,437,869.73 2.09 45 600642 申能股份 36,299,375.99 2.09 46 603589 口子窖 35,228,867.00 2.02 47 300068 南都电源 34,901,862.66 2.01 注: 买入金额 按买入成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关 交易费 用。


8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 的股票明 细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖 出金额


占期初基金 资产净值 比例(%)


1 601328 交通银行 170,133,932.05 9.78 2 000820 神雾节能 157,330,646.46 9.04 3 600309 万华化学 154,027,621.02 8.85 4 600809 山西汾酒 138,395,179.45 7.95 5 600019 宝钢股份 121,858,695.62 7.00 6 002616 长青集团 113,373,950.95 6.51 7 300244 迪安诊断 105,031,467.11 6.04 8 600519 贵州茅台 101,708,663.06 5.84 9 600282 南钢股份 91,295,365.77 5.25 10 600030 中信证券 90,792,157.91 5.22 11 000568 泸州老窖 85,344,451.05 4.90 12 601988 中国银行 84,213,527.68 4.84 13 600779 水井坊 83,322,093.84 4.79 14 601668 中国建筑 82,316,989.78 4.73 15 300332 天壕环境 79,428,001.09 4.56 16 000858 五 粮 液 76,213,362.47 4.38 17 000932 *ST 华菱 72,800,333.69 4.18 18 600016 民生银行 68,769,275.56 3.95 19 601939 建设银行 67,305,489.82 3.87 20 000799 酒鬼酒 66,727,242.46 3.83 21 601398 工商银行 65,995,656.85 3.79 22 002343 慈文传媒 63,339,474.33 3.64 23 300033 同花顺 62,866,204.84 3.61 24 300156 神雾环保 58,744,144.21 3.38 25 600027 华电国际 58,246,698.85 3.35 26 600026 中远海能 54,312,695.93 3.12 27 000423 东阿阿胶 51,686,065.10 2.97 28 002304 洋河股份 49,248,298.50 2.83 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 29 页 共 37 页


29 002121 科陆电子 48,071,046.95 2.76 30 000915 山大华特 47,981,589.20 2.76 31 601601 中国太保 47,494,170.46 2.73 32 000333 美的集团 47,405,576.33 2.72 33 000717 韶钢松山 46,983,185.31 2.70 34 603833 欧派家居 46,295,623.68 2.66 35 600566 济川药业 43,498,844.00 2.50 36 000830 鲁西化工 42,066,928.24 2.42 37 601991 大唐发电 41,475,437.84 2.38 38 601566 九牧王 41,336,779.23 2.38 39 601336 新华保险 40,783,446.57 2.34 40 601699 潞安环能 40,022,296.10 2.30 41 601628 中国人寿 38,082,712.14 2.19 42 600642 申能股份 36,676,267.51 2.11 43 601888 中国国旅 35,406,251.00 2.03 注: 卖出金额 按卖出成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。





8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位: 人民 币元


买入股票成 本(成交 )总额


4,919,160,007.00 卖出股票收 入(成交 )总额


4,752,609,923.15 注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 ( 成交单价乘 以成交数 量) 填 列 , 不 考虑相关 交易费用。





8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资 组合 注: 无。


8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 注: 无。





8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资产支持 证券投资明 细 注: 无。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 30 页 共 37 页





8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注: 无。


8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注: 无。


8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。


8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。 8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 8.11.1 本期 国债期货投资 政策 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。


8.11.3 本期 国债期货投资 评价 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 8.12 投资 组合报告附注 8.12.1


前十大重仓 股之分众 传媒





广东监管局于 2017 年 4 月 17 日至 5 月 12 日对分众传媒信息技术股 份有限公司 进行 了鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 31 页 共 37 页


年报及重组 上市事项 现场检查 , 并 于 2017 年 6 月 2 日向公司出 具了 《关于对 分众传媒 信息 技 术股份有限 公司采取 出具警示 函措施的 决定》 。











一、 公 司部分临 时报告信 息未披 露、 披露 不及时 、 不完整, 2015 年年 报信 息披 露存在 遗漏 具 体情况: (一)公司 2015 年年报财务 报表附注“ 货币资金 —使用有限制的 货币资金” 中未 披 露上海分众 德峰广告 传播有限 公司银行 账户被有 权机 关冻结的情 况。 (二) 公司披 露与方源 资本 成立体育基金暨关联交 易进展情况的时间 晚于相 关 媒体发布会的时间。 ( 三)公司披露下属子 公司与 WME/IMG 中 国签订商业合作协 议的公告, 公 告中关于协议的主要内容 的表述过于简单 , 未将协议中 主要条款 进行充分 披露。











二、公司未在股东 大会授权范围内购 买银行理财 产品 具体情况:2016 年,经公司股东大 会 审议通过的 相关 《 关于使 用自有闲 置 资金购 买银行理 财产品的议 案》 均 同意公 司可以使 用不超过 一定额度的 人民币的 自有闲置 资金购买 安全性 高、 流 动性好的 、 由商业 银行发 行的保证 收益型的 保本 型理财 产品 , 并授权 公司总裁 、 财 务负责人 根据 上述原则行 使具体理 财产品的 购 买决策 权, 并由财务部 负责具体 购 买事宜 。 但 公司实际 购买的属 于非保本型 浮动 收益 银行理财 产品 , 公司未 在股东大会 授权范围 内购买银 行理财产 品。











上述处 罚事项可 能会给公 司业务开 展等带来 一定 影响, 但不会 从根本上 影响公司 的正常经 营。 公司将按照相关规定和中 国证监会的要求 ,认真进行 整改,并进一步加强日常 经营管理和风险 管 理,依法合 规地开展 各项业务 。











对该证券的投资决 策程序的说明:本 基金管理人 长期跟踪研究该公司,认 为公司的上述违 规 行为对公司并不产生实质 性影响。上述通 告对该公司 债券的投资价值不产生重 大影响。该证券 的 投资已执行 内部严格 的投资决 策流程, 符合法律 法规 和公司制度 的规定。

















本基金投资的前十 名的其它证券中本 期没有发行 主体被监管部门立案调查 的、或在报告编 制 日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。














鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 32 页 共 37 页


8.12.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。 8.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,292,996.05 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


11,838.88 5


应收申购款


158,228.93 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


1,463,063.86


8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注: 无。


8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分 的公允价值


占基金资产 净 值比例(%)


流通受限情 况 说明


1 300156 神雾环保 75,631,115.45 4.34


重大事项


8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 33 页 共 37 页


§9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例 (%)


85,965 18,315.76 1,549,720.54 0.10


1,572,964,808.54 99.90





9.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 李珍林 1,000,440.00 2.03


2 胡文明 720,968.00 1.46


3 殷丽萍 680,183.00 1.38


4 山东金岭铁 矿 600,168.00 1.22


5 缪灿衍 570,100.00 1.16


6 贾晶 498,841.00 1.01


7 楚喜兰 457,735.00 0.93


8 杭州雷峰塔 文化旅游 发展有限公 司 425,190.00 0.86


9 修桂珍 324,690.00 0.66


10 张红慧 289,227.00 0.59


注: 持有人为 场内持有 人。





9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 注: 无。


9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 注: 无。





鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 34 页 共 37 页


§10 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


基金合同生 效日 (2007 年1 月 5 日)基 金份额总额


11,022,728,857.13 本报告期期 初基金份 额总额


1,762,332,719.21 本报告期基 金总申购 份额


117,040,107.46 减:本报告 期基金总 赎回份额


304,858,297.59 本报告期基 金拆分变 动份额 (份 额减少 以“- ”填列 )


0.00 本报告期期 末基金份 额总额


1,574,514,529.08


注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ;总赎 回份 额含转换出 份额。





§11 重 大 事件 揭示 11.1 基金 份额持有人大 会决议


本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。


11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动


1 、基金管理 人的重大 人事变动 : 报告期内 ,经公司 董事会审 议通过 ,公司 聘任韩亚 庆 先生担任公 司副总经 理。韩 亚庆先 生任职日 期自 2017 年3 月 22 日起 。 本公司 已将上述 变更事 项报中国证 券监督 管 理委员会 深圳监管 局备 案。





2 、基金 托管人的 基金托管 部门的重 大人事 变动 : 本基金托管 人于 2016 年 8 月 29 日任命史静 欣女士 为中国农业 银行股份 有限公司 托管业务 部/养 老金管理中 心副总经 理 , 负责 管理证券 投资基金 托管 业务 。 因工 作需要 , 余晓晨先 生于 2017 年3 月8 日不再 担任中国 农业银行 股份有限 公司托管 业务 部/养老金管 理中心副 总经理职 务。 11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼


本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的,与 本基金管 理人、基 金财产 、 基金托管业 务相 关的 诉讼事项 。


11.4 基金 投资策略的改 变


本报告期内 ,本基金 投资策略 未改变。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 35 页 共 37 页


11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务 所 (特殊 普通合 伙) 审计费 用 100,000.00 元,该审 计机构 已提供 审计服 务的 连续年 限 为 11 年。


11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况


本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未 受到 任何稽查 或处罚。 11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元


券商 名称


交易 单 元数 量


股票 交易


应支 付该 券商 的佣 金


备注


成交 金额


占当 期股 票成 交总 额的 比例


佣金


占当 期佣 金


总量 的比 例


申万 宏源


2


2,011,339,331.72


20.81%


1,832,934.01


20.81%


-


长江 证券


1


1,743,084,815.47


18.04%


1,588,474.51


18.04%


-


光大 证券


1


1,714,064,168.14


17.74%


1,562,034.20


17.74%


-


华泰 证券


2


1,399,686,008.82


14.48%


1,275,530.72


14.48%


-


中信 证券


1


828,438,715.05


8.57%


754,956.57


8.57%


-


东兴 证券


2


648,990,033.27


6.72%


591,422.36


6.72%


-


海通 证券


1


591,738,707.13


6.12%


539,250.97


6.12%


-


银河 证券


1


322,449,998.99


3.34%


293,849.33


3.34%


-


中金 公司


1


268,845,338.38


2.78%


244,998.74


2.78%


-


广发 证券


1


135,568,446.27


1.40%


123,545.08


1.40%


-


中信 建投


1


-


-


-


-


-


西南 证券


1


-


-


-


-


-


南京 证券


1


-


-


-


-


-


宏源 证券


1


-


-


-


-


-


国金 证券


1


-


-


-


-


-


国都 证券


1


-


-


-


-


-


高华 证券


1


-


-


-


-


-


东方 证券


1


-


-


-


-


-


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 36 页 共 37 页


东北 证券


1


-


-


-


-


-


中银 国际


1


-


-


-


-


-


安信 证券


1


-


-


-


-


-


长城 证券


1


-


-


-


-


-


注: 交易单元 选择的标 准和程序 : 1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构, 使用其交 易单元作 为基金的 专用 交易单元, 选择的标 准是: (1 )实力雄 厚,信誉 良好,注 册资本不 少于 3 亿元 人民币; (2 )财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定; (3 )经营行 为规范, 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚; (4 )内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (5 ) 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 , 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易 的 需要, 并能为本基 金提供全 面的信息 服务; (6 ) 研究实力 较强, 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员, 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服 务。 2) 选择交 易单元的 程序: 我公司根据 上述标准 ,选定符 合条件的 证券公司 作为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期 对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ,评比内 容包 括:提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提 供研究服务 主动性和 质量等情 况,并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后,向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交 易单元。


11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元


券商 名称


债券 交易


债券 回购 交易


权证 交易


成交 金额


占当 期债 券


成交 总额 的比 例


成交 金额


占当 期债 券回 购


成交 总额 的比 例


成交 金额


占当 期权 证


成交 总额 的 比例


安信 证券 - -


- -


- -


长城 证券 - -


- -


- -


长江 证券 - -


- -


- -


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 摘 要 第 37 页 共 37 页


东北 证券 - -


- -


- -


东方 证券 - -


- -


- -


东兴 证券 - -


- -


- -


高华 证券 - -


- -


- -


光大 证券 - -


400,500,000.00 69.03%


- -


广发 证券 - -


- -


- -


国都 证券 - -


- -


- -


国金 证券 - -


- -


- -


海通 证券 - -


- -


- -


宏源 证券 - -


- -


- -


华泰 证券 - -


- -


- -


南京 证券 - -


- -


- -


申万 宏源 - -


179,700,000.00 30.97%


- -


西南 证券 - -


- -


- -


银河 证券 - -


- -


- -


中金 公司 - -


- -


- -


中信 建投 - -


- -


- -


中信 证券 - -


- -


- -


中银 国际 - -


- -


- -





§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注: 无。 12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。


鹏华 基金管理有限 公司 2018 年 03 月 29 日