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鹏华动力(160610)

鹏华动力:2017年年度报告

 
 
鹏 华动力 增长 混合型 证券 投资基 金(LOF )
2017 年年 度报告 
 
2017 年 12 月 31 日


基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 农 业银 行股 份有 限公司 送 出 日期 :2018 年 03 月 29 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 2 页 共 70 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示


基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容 的真实性 、 准 确性和完 整性承担 个别及连 带的法律责 任 。 本年度报 告已经三 分之二以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。


基金托管 人中国农 业银行股 份有限公 司根据 本基 金合同规定 , 于 2018 年 3 月 26 日复核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情 况、财务会 计报告、投资组合报告等 内容,保证复核 内 容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。


基金管理 人承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产 , 但不保 证基金一定 盈 利 。


基金的过 往业绩并 不代表其 未来表现 。 投 资有风险 , 投资者 在作出投 资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募说 明书及其 更新。


普华永道 中天会计 师事务所 (特 殊普通合 伙) 注册 会计师对本 基金出具 了“标准 无保留意 见” 的审计报告 。


本报告期 自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................


2 1.1 重要提 示 ...................................................................


2 1.2 目录 .......................................................................


3 §2 基金简介 .................................................................


5 2.1 基金基 本情况 ...............................................................


5 2.2 基金产 品说明 ...............................................................


5 2.3 基金管 理人和基 金托管人 .....................................................


5 2.4 信息披 露方式 ...............................................................


6 2.5 其他相 关资料 ...............................................................


6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 ...................................


6 3.1 主要会 计数据和 财务指标 .....................................................


6 3.2 基金净 值表现 ...............................................................


8 3.3 其他指 标 ..................................................................


10 3.4 过去三 年基金的 利润分配 情况 ................................................


10 §4 管理人报告 ............................................................... 10 4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ..................................................


10 4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ..............................


12 4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ....................................


12 4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................


14 4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................


14 4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ....................................


14 4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ..................................


15 4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ....................................


16 4.9 管理人 对会计师 事务所出 具非标准 审计报告 所涉 相关事项的 说明 ..................


16 4.10 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金 资产 净值预警情 形的说明 ...............


16 §5 托管人报告 ............................................................... 16 5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ......................................


16 5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ....


17 5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ..............


17 §6 审计报告 ................................................................. 17 6.1 审计报 告基本信 息 ..........................................................


17 6.2 审计报 告的基本 内容 ........................................................


17 §7 年度财务报表 ............................................................. 19 7.1 资产负 债表 ................................................................


19 7.2 利润表 ....................................................................


21 7.3 所有者 权益(基 金净值) 变动表 ..............................................


22 7.4 报表附 注 ..................................................................


23 §8 投资组合报告 ............................................................. 49 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 4 页 共 70 页


8.1 期末基 金资产组 合情况 ......................................................


49 8.2 报告期 末按行业 分类的股 票投资组 合 ..........................................


49 8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................


50 8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ............................................


54 8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ..........................................


57 8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ..............


57 8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ........


57 8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ........


57 8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ..............


57 8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况 说明 .................................


57 8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................


57 8.12 投资组 合报告附 注 .........................................................


58 §9 基金份额持有人信息 ........................................................ 59 9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ........................................


59 9.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ..................................................


60 9.3 期末基 金管理 人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ..................................


60 9.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................


60 §10 开放式基金份额变动 ....................................................... 60 §11 重大事件揭示 ............................................................ 61 11.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................


61 11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 ...................


61 11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................


61 11.4 基金投 资策略的 改变 .......................................................


61 11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .........................................


61 11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 .........................


61 11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .......................................


62 11.8 其他重 大事件 .............................................................


64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 70 12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ....................


70 12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 .............................................


70 §13 备查文件目录 ............................................................ 70 13.1 备查文 件目录 .............................................................


70 13.2 存放地 点 .................................................................


70 13.3 查阅方 式 .................................................................


70 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 5 页 共 70 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称


鹏华动力增 长混合型 证券投资 基金(LOF ) 基金简称


鹏华动力增 长混合(LOF) 场内简称


鹏华动力 基金主代码


160610 前端交易代 码


- 后端交易代 码


- 基金运作方 式


上市契约型 开放式(LOF ) 基金合同生 效日


2007 年 01 月 09 日 基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人


中国农业银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额


1,574,514,529.08 份


基金合同存 续期


不定期 基金份额上 市的证券 交 易所


深圳证券交 易所 上市日期


2007 年 3 月9 日 2.2 基金 产品说明 投资目标


精选具有高 成长性和 持续盈利 增长潜力 的上市公 司中 价值相对低 估 的股票 , 进行积 极主动的 投资管理 , 在有效控 制投资风 险的前提下 , 为基金份额 持有 人谋 求长期、 稳定的资 本增值。 投资策略


(1) 股票投 资 : 本基 金股票投 资采取“ 自上而下 ”和 “自下而上 ” 相结合的主 动投资管 理策略, 策略分为 战略性资 产配 置、动态资 产 配置和个股 选择等三 个层次, 重点投资 具备高成 长性 和持续盈利 增 长潜力的上 市公司中 价值相对 低估的股 票。 (2 )债 券投资:本 基 金债券投资 的主要目 的是规避 股票投资 部分的系 统性 风险,在投 资 过程中综合 运用久期 、收益率 曲线、流 动性、相 对价 值挖掘、套 利 等策略。 业绩比较基 准


沪深 300 指 数收益率 ×70%+中 证综合债 指数收 益率 ×30% 风险收益特 征


本基金属于 混合型( 偏股型) 基金,其 预期风险 和收 益高于货币 型 基金、债券 基金、混 合型基金 中的偏债 型基金, 低于 股票型基金 , 为证券投资 基金中的 中等风险 品种。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司 信息披露 姓名


张戈 贺倩 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 6 页 共 70 页


负责人


联系电话


0755-82825720 010-66060069 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电 话


4006788999 95599 传真


0755-82021126 010-68121816 注册地址


深圳市福田 区福华三 路 168 号深 圳国际商会 中心第 43 楼 北京市东城 区建国门 内大街 69 号 办公地址


深圳市福田 区福华三 路 168 号深 圳国际商会 中心第 43 楼 北京市西城 区复兴门 内大街 28 号凯晨世贸 中心东座F9 邮政编码


518048 100031 法定代表人


何如 周慕冰


2.4 信息 披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称


《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》 登 载基金年 度报告 正文的 管理人互 联网 网 址


http://www.phfund.com 基金年度报 告备置地 点


深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基 金管理有 限公司


2.5 其他 相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务 所


普华永道中 天会计师 事务所 ( 特殊普通合 伙) 上海市湖滨 路 202 号 普华永道 中心 11 楼 注册登记机 构


中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号


§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要 会计数据和财 务指标 金额单位: 人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2017 年 2016 年 2015 年 本期已实 现收益


107,988,446.90 -10,142,904.15 1,956,055,328.55 本期利润


204,184,469.86 -233,737,951.51 1,691,438,870.21 加权平均 基金份额 本期利润


0.1199 -0.1088 0.7153 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 7 页 共 70 页


本期加权 平均净值 利润率


11.35%


-11.14%


46.83%


本期基金 份额净值 增长率


12.04%


-9.46%


31.50%


3.1.2 期 末数据和 指标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供 分配利润


168,106,006.77 -21,978,760.68 831,964,937.33 期末可供 分配基金 份额利润


0.1068 -0.0125 0.4896 期末基金 资产净值


1,742,620,535.85 1,740,353,958.53 2,531,197,282.94 期末基金 份额净值


1.107 0.988 1.490 3.1.3 累 计期末指 标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额 累计净值 增长率


117.24%


93.89%


114.14%


注: (1)本期已实现 收益指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 (2 ) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 (例 如 , 开放式 基金的申 购赎回 费、基金转 换费等) , 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。 (3 ) 期 末可供分 配利润 , 采用 期末资产 负债表中 未分 配利润期末 余额和未 分配利润 中已实现 部分 的期末余额 的孰低数 。 表中的“期 末”均指 报告期最 后一日 , 即 12 月 31 日 , 无 论该日是 否为开放 日或交 易所的交 易日 。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 8 页 共 70 页


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段


净值增长 率①(%)


净值增长率 标准差② (%)


业绩比较基 准收益率③ (%)


业绩比较基 准收 益率标准差 ④ (%)


①-③ (%)


②-④ (%)


过去三个月 0.64 0.96 3.42 0.56 -2.78 0.40 过去六个月 4.04 0.80 6.97 0.49 -2.93 0.31 过去一年 12.04 0.78 15.00 0.45 -2.96 0.33 过去三 年 33.41 1.89 15.55 1.18 17.86 0.71 过去五年 52.72 1.61 51.54 1.08 1.18 0.53 自基金成立 起至今 117.24 1.67 78.89 1.28 38.35 0.39 业绩比较基 准=沪深 300 指数收 益率×70% +中证 综合 债指数收益 率×30%。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 9 页 共 70 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:1 、本基 金基金合 同于 2007 年1 月9 日生效 。


2 、截至 建仓期结 束,本基 金的各项 投资比 例已 达到基金合 同中规定 的各项比 例。





3.2.3 过去 五年 基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 注: 合同生 效当年按 照实际存 续期计算 ,不按整 个自 然年度进行 折算。





鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 10 页 共 70 页


3.3 其他 指标 注: 无。





3.4 过去 三年基金的利 润分配情况 单位:元


年度


每10 份基金 份额分 红数


现金 形式发 放总额


再投资形式 发放总 额


年度利润分 配 合计


备注


2017 年 - - - - - 2016 年 3.4500 363,026,636.26 266,700,365.88 629,727,002.14 - 2015 年 0.5500 85,487,509.10 91,437,800.36 176,925,309.46 - 合计


4.0000 448,514,145.36 358,138,166.24 806,652,311.60 -


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验


鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年12 月22 日 , 业务范围包 括基金募 集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万元 人民币, 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 ,增至 15,000 万 元人民币 。截止 2017 年 12 月, 公司管 理资产总 规模达 到 4,685.45 亿元,管理 151 只公募 基金、10 只全 国社保 投资组 合、3 只基本养老 保险投资 组合。经 过近 20 年投资管理 基金,在 基金投资 、风险控 制等方面 积累 了丰富经验 。


4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名


职务


任本基金的 基金经理 (助理) 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


梁浩 本基金基 金经理 2015 年7 月29 日 2017 年 3 月 18 日 9 梁浩先生,国籍中 国,经济学博士,9 年证券从业 经验 。 曾 任职于信息产业部鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 11 页 共 70 页


电信研究院 , 从事产 业政策研究工作; 2008 年 5 月 加盟鹏 华基金管理有限公 司 , 从事研究 分析工 作 , 担任研究 部高级 研究员 、 基金 经理助 理,2014 年 3 月至 2015 年12 月 兼任鹏 华环保产业股票基 金 基 金 经 理 ,2014 年 11 月至 2015 年 12 月兼任鹏华先进 制造股票基金基金 经理,2011 年 7 月 起担任鹏华新兴产 业混合基金基金经 理,2015 年 7 月起 兼任鹏华动力增长 混合(LOF )基金基 金经理,2016 年 1 月起兼任鹏华健康 环保混合基金基金 经理,2016 年 6 月 起兼任鹏华医药科 技股票基金基金经 理 , 现同时担 任研究 部总经理 、 投 资决策 委员会成员 。 梁浩先 生具备基金从业资 格 。 本报告期 内本基 金基金经理发生变 动 , 梁浩不再 担任本 基金基金经 理。 郑川江 本基金基 金经理 2016 年6 月24 日 - 8 郑川江先生 , 国籍中 国,经济学硕士,8 年金融证券从业经 验 。 历任鹏华 基金管 理有限公司研究 员 , 长城证券 研究所 研究员 、 所长助理 ; 2015 年 2 月 加盟鹏 华基金管理有限公 司 , 任职 于研究部, 从事行业研究工鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 12 页 共 70 页


作,2015 年 6 月起 担任鹏华环保产业 股票基金基金经 理,2016 年 1 月至 2017 年 3 月 兼任鹏 华健康环保混合基 金 基 金 经 理 ,2016 年 6 月起兼任鹏华 动力增长混合(LOF) 基金基金经 理 ,2017 年 4 月起兼任鹏华 新能源产业混合基 金基金经理 。 郑川江 先生具备基金从业 资格 。 本报告 期内本 基金基金经理发生 变动 , 梁浩不 再担任 本基金基金 经理。 注:1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的,任职日 期为基金 合同生效 日。





2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资 格管理办 法的相关 规定。





4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。


4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法


根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 , 公司制定 了 《鹏华基金 管 理有限公司 公平交易 管理规定》 , 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金 、 社保组合 、 特定 客户 资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活 动均纳入公平交易管理, 在业务流程和岗 位职责中制 定公平交易的控制规则和 控制活动,建立 对 公平交易的 执行 、 监 督及审核 流程 , 严禁在不 同投资 组合之间进 行利益输 送 。 在投 资研究环 节 :1 、 公司使用唯一的研究报告 发布平台“研究 报告管理平 台”,确保各投资组合在 获得投资信息、 研鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 13 页 共 70 页


究支持 、 投 资建议和 实施投资 决策方面 享有公 平的机 会 ;2 、 公 司严格按 照 《股 票库管理 规定》 、 《 信 用产品投资 管理规定》 , 执 行股票及 信用产品 出入库及 日常维护工 作 , 确 保相关 证券入库 以内容严 谨 、 观点 明确的研 究报告作 为依据 ;3 、 在 公司股票 库 基础上 , 各涉及股 票投资的 资产组合 根据各 自的投资目标、投资风格 、投资范围和防 范关联交易 的原则分别建立资产组合 股票库,基金经 理 在股票库基 础上根据 投资授权 以及基金 合同择股 方式 构建具体的 投资组合 ;4 、 严格 执行投资 授权 制度,明确投资决策委员 会、分管投资副 总裁、基金 经理等各主体的职责和权 限划分,合理确 定 基金经理的 投资权限 , 超过 投资权限 的操作 , 应严 格 履行审批程 序 。 在交易执行 环节 :1 、 所有 公 司管理的资产组合的交易 必须通过集中交 易室完成, 集中交易室负责建立和执 行交易分配制度 , 确保各投资 组合享有 公平的交 易执行机 会 ;2 、 针对交 易所公开竞 价交易 , 集中 交易室应 严格启 用 恒生交易系 统中的公 平交易程 序 , 交易系统 则自动启 用公平交易 功能 , 由系统按 照“未委 托数量 ” 的比例对不同资产组合进 行委托量的公平 分配;如果 相关基金经理坚持以不同 的价格进行交易 , 且当前市场价格不能同时 满足多个资产组 合的指令价 格要求时,交易系统自动 按照“价格优先 ” 原则进行委托;当市场价 格同时满足多个 资产组合的 指令价格要求时,则交易 系统自动按照“ 同 一指令价格 下的公平 交易”模 式 , 进 行公平委 托和交 易量分配 ;3 、 银 行间市场 交易 、 交易所大 宗 交易等非集中竞价交易需 依据公司《股票 投资交易流 程》和《固定收益投资管 理流程》的规定 执 行;银行间市场交易、交 易所大宗交易等 以公司名义 进行的交易,各投资组合 经理应在交易前 独 立确定各投 资组合的 交易价格 和数量 , 公司按照 价格 优先 、 比例分 配的原则 对交易 结果进行 分配 ; 4 、 新股 、 新债申 购及非公 开定向增 发交易需 依据公司 《新股申购流程 》 、 《固定收 益投资管 理流程》 和《非公开定向增发流程 》的规定执行, 对新股和新 债申购方案和分配过程进 行审核和监控。 在 交易监控 、 分析与 评估环节 :1 、 为加 强对日常 投资交 易行为的监 控和管理 , 杜绝 利益输送 、 不 公 平交易等违规交易行为, 防范日常交易风 险,公司明 确了关注类交易的界定及 对应的监控和评 估 措施机制;所监控的交易 包括但不限于: 交易所公开 竞价交易中同日同向交易 的交易时机和交 易 价差、不同投资组合临近 交易日的同向交 易和反向交 易的交易时机和交易价差 、关联交易、债 券 交易收益率 偏离度 、 成交量 和成交价 格异常 、 银行间 债券交易对 手交易等 ;2 、 将公平交 易作为投 资组合业绩归因分析和交 易绩效评价的重 要关注内容 ,发现的异常情况由投资 监察员进行分析 ; 3、 监察稽核部分别于每 季度和每年度编写 《公平交 易执行情况检查报告》 , 内容包括关注类交 易 监控执行情 况 、 不 同投资 组合的整 体收益率 差异分析 和同向交易 价差分析 ; 《公 平交易执 行情况检 查报告》需 经公司基 金经理、 督察长和 总经理签 署。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况


报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 14 页 共 70 页


各环节得到公平对待。同 时,根据《证券 投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》的要求, 公 司对所管理组合的不同时 间窗的同向交易 进行了价差 专项分析,未发现存在违 反公平交易原则 的 现象。 4.3.3 异常 交易行为的 专 项说明


报告期内, 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。





本报告期内基金管 理人管理的所有投 资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少 的 单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的 交易次数 为 1 次,主要原因在于 指数成分股交易不 活 跃导致。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


2017 年宏观 经济整体 比较平稳 , 供给侧 改革成效 逐步 体现 , 传统 产业供需 格局显著 改善 , 产 品价格稳定,行业集中程 度明显提升,龙 头公司盈利 能力强。经历了过去几年 的供给收缩和 供给 侧改革 , 煤炭钢 铁化工 等行业供 需格局显 著改善 , 因 为环保 、 金融等 因素行 业进入门 槛不断攀 升, 上市公司竞争优势进一步 加强,龙头公司 估值不断提 升。股票市场持续保持相 对活跃,资金关 注 点比较分散,大蓝筹公司 市盈率仍然比较 合理,对市 场支撑作用明显。上游盈 利好转的趋势将 逐 步向中下游传导,相关行 业的龙头公司盈 利也呈现复 苏态势。基金操作上减持 了在利率上升环 境 中受损的环 保板块, 增加了金 融、白酒 、家电板 块。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现


报告期内, 本基金净 值增长率为 12.04% , 同期上证 综 指上涨 6.56%, 深证成指 上涨 8.48% , 沪深 300 指 数上涨 21.78% 。


4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望


展望 2018 年 , 全球经济 复苏特征 将更加明 显 , 美国进 入加息通道 后对全球 将产生重 大 影 响 ; 国内宏观经济也比较平稳 ,防范金融风险 和保护生态 环境将是国内经济工作最 重要的内容。国 内 资产价格和各行业的盈利 质量将得到重新 评估,金融 防风险的大背景下各类监 管套利的做法将 迅 速减少,金融支持实体经 济的特征将更加 突出。环境 保护经过过去多年的努力 已经逐步从污染 治 理阶段逐步 推进到源 头控制阶 段,各类 污染物





贡献明 显的周期 性行业供 给受冲击 的特征将 会持 续 。





4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况


本报告期内 , 基 金管理人 继续完善 内部控 制 、 提升风 险管理水平, 着重开展 了以下各 项 工 作 :


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 15 页 共 70 页





1 、继续 完善内部 控制体系





公司不 断更新完 善业务流 程和运营 风险数据 库, 通过标准化 业务流程 将业务操 作落实到 岗 , 明 确业务流程与控制活动的 关联关系,确定 关键控制活 动,以及各个业务操作所 使用的相关文档 或 表单,并将业务操作与法 律法规的相关法 条建立关联 ,将控制活动与风险建立 关联,将法律法 规 要求与信息 披露报备 规则建立 关联。





2 、继续 优化内部 控制措施





报告期内,公司 继 续完善内部控制措 施,制定、 颁布和更新了一系列公司 制度流程,通过 信 息技术手段 陆续实现 了部分标 准化操作 流程手册 的系 统化,并不 断优化。





3 、持续 改进投资 监控的方 法与手段 ,保证 基金 投资业务的 合法合规 性





报告期内,在投资 日常合规监控工作 方面,公司 根据法律法规和产品特点 进一步完善了投 资 监控系统以提升投资监控 效率;在实现交 易价差分析 、银行间交易分析、研究 报告检查等专项 检 查工作定期化、日常化的 基础上,公司加 强了内幕交 易风险的检查和防范,多 次开展有关内幕 交 易的合规培 训,进一 步强化全 体投研人 员对内幕 交易 行为和结果 的认识。





4 、规范 基金销售 业务,保 证基金销 售业务 的合 法合规性





报告期内,在基金 募集和持续营销活 动中,公司 严格规范基金销售业务, 按照《证券投资 基 金销售管理办法》及相关 法规规定审查宣 传推介材料 ,逐步落实反洗钱法律法 规各项要求,并 督 促销售部门 做好投资 者教育工 作,本报 告期内没 有出 现主动违规 行为。





5 、开展 以风险为 导向的内 部稽核





报告期 内 , 监察稽 核部开展 了对市场 营销管理 、 财务费用管 理 、 投资人 员管理 、 反 洗钱业 务、 子公司管理和公司日常运 作的定期监察稽 核与专项监 察稽核。监察稽核人员开 展了以风险为导 向 的内部稽核,通过稽核发 现,提高了公司 标准化操作 流程手册的执行效力,优 化了标准化操作 流 程手册。报 告期内, 公司未发 生重大风 险事件。 4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明


1 、有关参与 估值流程 各方及人 员的职责 分工、 专业 胜任能力和 相关工作 经历的描 述


(1) 日常估值 流程


基金的 估值由基 金会计负 责 , 基金会计 对公司所 管理的基金 以基金为 会计核算 主体 , 独立建 账 、 独立 核算 , 保证不 同基金 之间在名 册登记 、 账户 设置 、 资 金划拨 、 账簿 记录等 方面相互独 立 。 基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件 系 统进行基金核算 及 帐务处理;每日按时接收 成交数据及权益 数据,进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司 与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式,每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 16 页 共 70 页


行进行核对;每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会 计核算岗外,还设有基金 会计复核岗位, 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作,确保基金净 值 核算无误。


配备的 基金会计 具备会计 资格和基 金从业 资格 , 在基金核算 与估值方 面掌握了 丰富的知 识和 经验,熟悉 及了解基 金估值法 规、政策 和方法。


(2) 特殊 业务 估值流程


根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务 的指导意见》的 相关规定 , 本公 司成立 停牌股票 等没有市 价的投资 品 种估值小组 , 成 员由基 金经理 、 行业 研究员、 监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。


2、基 金经理参 与或决定 估值的程 度


基金经 理不参与 或决定基 金日常估 值。


基金经 理参与估 值小组对 停牌股票 估值的 讨论 , 发表相关意 见和建议 , 与 估值小组 成员共同 商定估值原 则和政策 。


3、本 公司参与 估值流程 各方之间 不存在任 何重 大利益冲突 。


4.定价 服务 机构 按照商业 合同约定 提供定 价服 务。 4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明


1 、 截止本报 告期末 , 本 基金期末 可供分配 利润为168,106,006.77 元 , 期末基 金份额净 值1.107 元。2 、 本基金本 报告期内 未进行利 润分配 。3 、 本基 金于 2018 年1 月 15 日对 2017 年年度可 供分 配利润进行 分配,分 配金额为116,680,811.51 元。 4.9 管理 人对会计师事 务所出具非 标准审计报 告所涉相 关事项的说明


无。 4.10 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明


无。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况 声明


在托管本基金的过程中 ,本基金托管人中 国农业银 行股份有限公司严格遵守 《证券投资基 金法》相关法律法规的规 定以及基金合同 、托管协议 的约定,对本基金基金管 理人 —鹏华基金 管 理有限公司 2017 年 01 月01 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的投资 运作,进 行了认真 、独立的 会计 核算和必要的投资监督, 认真履行了托管 人的义务, 没有从事任何损害基金份 额持有人利益的 行鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 17 页 共 70 页


为。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明


本托管人认 为, 鹏华 基金管理 有限公司 在本基 金的 投资运作 、 基金资 产净值 的计算 、 基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及 利润分配等 问题上,不存在损害基金 份额持有人利益 的 行为;在报告期内,严格 遵守了《证券投 资基金法》 等有关法律法规,在各重 要方面的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见


本托管人认为,鹏华基 金管理有限公司的 信息披露 事务符合《证券投资基金 信息披露管理 办法》及其他相关法律法 规的规定,基金 管理人所编 制和披露的本基金年度报 告中的财务指标 、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整,未发现有 损 害基金 持有 人利益的 行为。 §6 审 计 报告 6.1 审计 报告基本信息 财务报表是 否经过审 计


是 审计意见类 型


标准无保留 意见 审计报告编 号


普华永道中 天审字(2018) 第 20756 号


6.2 审计 报告的基本内 容 审计报告标 题


审计报告


审计报告收 件人


鹏华动力增 长混合型 证券投资 基金全体 基金份额 持有 人 审计意见


(一) 我们 审计的内 容 我们审计了鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简 称 “鹏华动 力增长混 合基金(LOF) ”) 的财务报 表, 包 括 2017 年 12 月 31 日的资产 负债表 ,2017 年度的利 润表和 所 有者权 益(基金净值)变动表 以及财务 报表附注 。


(二) 我们 的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准 则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督 管理 委员会 (以下简称 “中 国证监会 ”)、 中国证 券投资 基金业协 会(以下 简称 “中国 基金业协 会”) 发布的有 关规定及 允许的基 金行业 实务操作编 制, 公 允反映了 鹏华动力 增长混 合基金(LOF)2017 年12 月31 日的 财务状况 以及2017 年度的经 营成果和 基金净 值变动情况 。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 18 页 共 70 页


形成审计意 见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。 审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部 分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们 获取的 审计证据是 充分、适 当的,为 发表审计 意见提供 了基 础。


按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鹏华 动力增 长混合基金(LOF) ,并 履行了职 业道德方 面的其 他责 任。 强调事项


无 其他事项


无 其他信息


无 管理层和治理层对财务报表的责 任


鹏华动力增长混合基金(LOF) 的基金管理人鹏华基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企 业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许 的基金行 业实务操作编制财务报表,使其实现公允反 映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不 存在由 于舞弊或错 误导致的 重大错报 。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估鹏华 动力增 长混合基金(LOF) 的持 续经营能 力, 披露与持 续经营相 关的事 项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人 管理层 计划清算鹏 华动力增 长混合基 金(LOF) 、 终止 运营或别 无其他 现实的选择 。 基金管理人治理层负责监督鹏华动力增长混合基金(LOF) 的 财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由 于舞弊或 错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的 审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审 计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则 通常认 为错报是重 大的。


在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中 , 我 们运用职 业判断, 并保持职业 怀疑。同 时,我们 也执行以 下工作:


(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取 充分、 适当的审 计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现 由于错误导 致的重大 错报的风 险。 (二) 了解 与审计相 关的内部 控制, 以设计 恰当的审 计程序,鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 19 页 共 70 页


但目的并非 对内部控 制的有效 性发表意 见。


(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性 和作出 会计估计及 相关披露 的合理性 。


(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当 性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对鹏 华动力 增长混合基金(LOF) 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为 存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中 提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充 分,我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日 可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致鹏 华动力 增长混合基 金(LOF) 不 能持续经 营。


(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括 披露), 并评价财务 报表是否 公允反映 相关交易 和事项。


我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安 排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中 识别出 的值得关注 的内部控 制缺陷。


会计师事务 所的名称


普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙) 注册会计师 的姓名


许 康 玮 陈





熹 会计师事务 所的地址


上海市湖滨 路 202 号 普华永道 中心 11 楼 审计报告日 期


2018 年3 月23 日


§7 年 度 财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 报告截止日 :2017 年12 月31 日 单位:人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


264,626,794.02 770,696,687.41 结算备付金


7,311,309.88 2,929,838.98 存出保证金


1,292,996.05 812,610.58 交易性金融 资产


7.4.7.2


1,371,328,762.76 971,752,578.86 其中:股票 投资


1,371,328,762.76 971,752,578.86 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 20 页 共 70 页


基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金融资 产


7.4.7.3


- - 买入返售金 融资产


7.4.7.4


261,200,000.00 - 应收证券清 算款


- - 应收利息


7.4.7.5


11,838.88 159,972.29 应收股利


- - 应收申购款


158,228.93 31,964.84 递延所得税 资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


1,905,929,930.52 1,746,383,652.96 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


155,239,621.54 - 应付赎回款


1,842,898.19 983,824.28 应付管理人 报酬


2,205,639.02 2,335,286.66 应付托管费


367,606.48 389,214.43 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用


7.4.7.7


2,991,306.36 1,760,391.01 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债


7.4.7.8


662,323.08 560,978.05 负债合计


163,309,394.67 6,029,694.43 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


1,574,514,529.08 1,762,332,719.21 未分配利润


7.4.7.10


168,106,006.77 -21,978,760.68 所有者权益 合计


1,742,620,535.85 1,740,353,958.53 负债和所有 者权益总 计


1,905,929,930.52 1,746,383,652.96 注: 报告截止 日 2017 年 12 月 31 日,基金 份额净 值 1.107 元, 基金份额 总额 1,574,514,529.08 份。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 21 页 共 70 页


7.2 利润 表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF ) 本报告期:2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元


项 目


附注号


本 期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月 31 日


一、收入


250,576,889.37 -186,579,466.63 1.利息收入


3,308,005.32 4,761,224.56 其中:存款 利息收入


7.4.7.11


2,924,190.05 4,601,748.50 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息 收入


- - 买入返售金 融资产 收入


383,815.27 159,476.06 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


150,910,508.51 31,492,665.97 其中:股票 投资收益


7.4.7.12


136,830,077.09 22,588,898.29


基金投资 收益


- - 债券投资收 益


7.4.7.13


- - 资产支持证 券投资 收益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资 收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收 益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


14,080,431.42 8,903,767.68 3.公允价值 变动收益( 损失以 “-”号填列)


7.4.7.17


96,196,022.96 -223,595,047.36 4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失以 “- ” 号填 列)


7.4.7.18


162,352.58 761,690.20 减: 二、费 用


46,392,419.51 47,158,484.88 1.管理人报 酬


7.4.10.2.1


26,961,236.87 31,482,949.21 2.托管费


7.4.10.2.2


4,493,539.40 5,247,158.18 3.销售服务 费


7.4.10.2.3


- - 4.交易费用


7.4.7.19


14,416,896.92 9,914,213.28 5.利息支出


- - 其中: 卖出回 购金融资 产支 出


- - 6.其他费用


7.4.7.20


520,746.32 514,164.21 三、 利润总额( 亏 损总额 以 “- ” 号填列)


204,184,469.86 -233,737,951.51 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 22 页 共 70 页


减:所得税 费用


- - 四、 净利 润 (净 亏损以 “-” 号填列)


204,184,469.86 -233,737,951.51


7.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF )


本报告期:2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元


项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一 、期初所 有者 权益 (基金净 值)


1,762,332,719.21 -21,978,760.68 1,740,353,958.53 二 、本期经 营活 动 产生的基 金净 值 变动数( 本期 利润)


- 204,184,469.86


204,184,469.86 三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金净值变动 数


(净值减少以 “- ”号填列 )


-187,818,190.13 -14,099,702.41 -201,917,892.54 其 中:1. 基 金申 购款


117,040,107.46 6,003,091.13 123,043,198.59 2. 基金赎 回款


-304,858,297.59 -20,102,793.54 -324,961,091.13 四 、本期向 基金 份 额持有人 分配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以 “-” 号 填 列)


- - - 五 、期末所 有者 权益 (基金净 值)


1,574,514,529.08 168,106,006.77 1,742,620,535.85 项目


上年度可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益 合计


一 、期初所 有者 权益 (基金净 值)


1,699,232,345.61 831,964,937.33 2,531,197,282.94 二 、本期经 营活 - -233,737,951.51


-233,737,951.51 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 23 页 共 70 页


动产 生的基 金净 值 变动数( 本期 利润)


三 、本期基 金份 额 交易产生 的基 金净值变动 数


(净值减少以 “- ”号填列 )


63,100,373.60 9,521,255.64 72,621,629.24 其 中:1. 基 金申 购款


864,395,421.29 -643,173.86 863,752,247.43 2. 基金赎 回款


-801,295,047.69 10,164,429.50 -791,130,618.19 四 、本期向 基金 份 额持有人 分 配 利 润产生的 基金 净 值变动( 净值 减少以 “-” 号 填 列)


- -629,727,002.14 -629,727,002.14 五 、期末所 有者 权益 (基金净 值)


1,762,332,719.21 -21,978,760.68 1,740,353,958.53 报表附注为 财务报表 的组成部 分。


本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署:





邓召明


高鹏


郝文高


基金管理人 负责人


主管会计工 作负责人


会计机构负 责人





7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情况 鹏 华动 力增 长混 合型 证券 投资 基金(LOF)( 以 下简 称“本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委 员会 (以下简称“ 中国证监 会”)证 监基金字[2006] 第 245 号《关于同 意鹏华动 力增长混 合型证券 投资 基金(LOF) 募 集的批复 》核准, 由鹏华基 金管理 有限 公司依照《 中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏华 动力增长 混合型证 券投资基 金(LOF)基 金合 同》 公开 募集 。 本 基金为 上市契 约型 开 放 式, 存续期限不 定 。 本 基金自 2006 年 12 月8 日至 2006 年12 月 28 日期间公 开发售 , 首次 设立募集 不 包括认购资金利息共募集 11,014,840,003.30 元, 本基金设立募集期内认购资金产 生的利息收 入7,895,780.24 元 , 经德勤华 永会计师 事务所有 限公 司德师(上海)报验字(07) 第 SZ001 号验 资报 告予以验证 。 经向中 国证监会 备案 , 《鹏 华动力增 长 混合型证券 投资基金(LOF) 基金 合同》 于 2007鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 24 页 共 70 页


年 1 月 9 日正式 生效,基 金合同 生效日的 基金份额 总 额为 11,022,728,857.13 份 基金份额 ,其中 认购资金利 息折合 7,888,853.83 份基金 份额 。 本基金 的基金管理 人为鹏华 基金管理 有限公司 , 基 金托管人为 中国农业 银行股份 有限公司 。


经深圳证券交易所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2007] 第 26 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 632,516,873.00 份基金 份额于 2007 年 3 月 9 日 在深 交所挂牌交 易。未上 市交易的 基金份额 托管 在场外,基金份额持有人 可通过本基金代 销机构赎回 或通过跨系统转托管业务 将其转至深交所 场 内后进行上 市交易。


根据 《证券投 资基金法 》 及相关 法律法规 以及 《鹏 华动 力增长混合 型证券投 资基金(LOF) 基金合 同》 的有关规定,本基金的投 资范围为具有良 好流动性的 金融工具,包括国内依法 发行的各类股票 、 债券、央行票据、权证、 资产证券化产品 以及中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具。若有 投 资需要可参与有价值的新 股配售和增发。 本基 金股票 的主要投资方向为具有高 成长性和持续盈 利 增长潜力的上市公司中价 值相对低估的增 长型股票, 本基金对这部分股票的投 资比例不低于本 基 金股票资产的 80% 。股票 资产占基 金资产 比例为 30%-95%;债券资 产占基金 资产比例为 0%-65% ; 本基金持有 的全部权 证 , 其市 值不得超 过基金资 产净 值的 3% ; 现 金或到期 日在 1 年 期以内政 府债 券的投资比 例不低于 基金资产 净值的 5% 。 本基金 的业 绩比较基准 原为 : 新 华富时 600 成长指 数收 益率 X 70% +中证综 合债指数 收益率 X 30% 。 根 据本 基金的基金 管理人 2009 年 5 月 22 日发 布的 《鹏华基金 管理有 限 公司修改 旗下动力 增长基金 基金 合同中“业 绩比较基 准”定义 的公告》 , 本基 金的业绩比 较基准修 改为:沪 深 300 指 数收益率 X 70%+中证 综合债指 数收益 率 X 30% 。 本财务报表 由本基金 的基金管 理人鹏华 基金管理 有限 公司于本基 金的审计 报告日批 准报出。 7.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称“ 企 业会计准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基 金业协 会( 以下 简称 “中国基金 业协会”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《鹏华 动力增 长混合型 证券投资 基金基金合 同(LOF) 》 和在 财务报表 附注中所 列示的中 国证监会 、 中国基 金业协 会发布的 有关规定 及允许的基 金行业实 务操作编 制。


本财务 报表以持 续经营为 基础编制 。


7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 , 真 实 、 完整 地反映 了本基金 2017 年12鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 25 页 共 70 页


月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。


7.4.4 重要 会计政策和会 计估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金 会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。


7.4.4.2 记账 本位币 本基金以人 民币为记 账本位币 ,除有特 别说明外 ,均 以人民币元 为单位表 示。


7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类 (1) 金融资 产的分类


金融资产于初始确 认时分类为:以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产、应收 款 项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图 和持有能力 。本基金 目前暂无 金融资产 分类为可 供出 售金融资产 及持有至 到期投资 。





本基金 目前以交 易目的持 有的股票 投资 、 债券投 资 、 资产 支持证券 投资和 衍生工具( 主要为权 证投资)分类 为以公允 价值计量 且其变动 计入当 期损 益的金融资 产 。 除衍生 工具所产 生的金融 资产 在资产负债表中以衍生金 融资产列示外, 以公允价值 计量且其公允价值变动计 入损益的金融资 产 在资产负债 表中以交 易性金融 资产列示 。





本基金持有的其他 金融资产分类为应 收款项,包 括银行存款、买入返售金 融资产和其他各 类 应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。





(2) 金 融负债的 分类


金融负债于初始确 认时分类为:以公 允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融负债及其他 金 融负债 。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本 基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。


7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其 变动计入当期损 益的金融资 产,取得时发生的相关交 易费用计入当期 损 益;对于支付的价款中包 含的债券或资产 支持证券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项和 其他金融 负债的相 关交 易费用计入 初始确认 金额 。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 26 页 共 70 页


对于以公允价值计量且其 变动计入当期损 益的金融资 产,按照公允价值进行后 续计量;对于应 收 款项和其他 金融负债 采用实际 利率法, 以摊余成 本进 行后续计量 。 金融资产满足下列条件之 一的,予以终止 确认:(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终止 ; (2) 该金融资产已转移 ,且本基金将金融 资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方; 或 者(3) 该金融资产已转 移,虽然本基金既 没有转移也 没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风 险 和报酬,但 是放弃了 对该金融 资产控制 。 金融资产终 止确认时 ,其账面 价值与收 到的对价 的差 额,计入当 期损益。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解 除时,终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。终 止 确认部分的 账面价值 与支付的 对价之间 的差额, 计入 当期损益。


7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则 本基金持有的股票投资、 债券投资、资产 支持证券投 资和衍生工具(主要为权证 投资)按如下 原则确定公 允价值并 进行估值 : (1) 存在活 跃市场的 金融工具 按其估值 日的市 场交 易价格确定 公允价值 ; 估值日无 交易且最 近交 易日后未发生影响公允价 值计量的重大事 件的,按最 近交易日的市场交易价格 确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最 近交易日的市场 交易价 格不 能真实反映公允价值的, 应对市场交易价 格 进行调整,确定公允价值 。与上述投资品 种相同,但 具有不同特征的,应以相 同资产或负债的 公 允价值为基 础 , 并在估 值技术 中考虑不 同特征因 素的 影响 。 特征是 指对资产 出售或 使用的限 制等 , 如果该限制是针对资产持 有者的,那么在 估值技术中 不应将该限制作为特征考 虑。此外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相关 资产或负 债所产生 的溢 价或折价。 (2) 当金融 工具不存 在活跃市 场 , 采用 在当前情 况下 适用并且有 足够可利 用数据和 其他信息 支持 的估值技术确定公允价值 。采用估值技术 时,优先使 用可观察输入值,只有在 无 法取得相关资 产 或负债可观 察输入值 或取得不 切实可行 的情况下 ,才 可以使用不 可观察输 入值。 (3) 如经济 环境发生 重大变化 或证券发 行人发 生影 响金融工具 价格的重 大事件 , 应 对估值进 行调 整并确定公 允价值。


7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销 本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的; 且 2) 交易双方准备按 净额结算时,金 融资产鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 27 页 共 70 页


与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。


7.4.4.7 实收 基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分 后的 余额。由于基 金份额拆分引起的实收基 金份额变动于基 金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分 比 例计算认列。由于基金份 额折算引起的实 收基金份额 变动于基金份额折算日根 据折算前的基金 份 额数及确定的折算比例计 算认列。由于申 购和赎回引 起的实收基金变动分别于 基金申购确认日 及 基金赎回确认日认列。上 述申购和赎回分 别包括基金 转换所引起的转入基金的 实收基金增加和 转 出基金的实 收基金减 少。


7.4.4.8 损益 平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现 损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金 指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的 金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列,并于期末全额转 入未分配利润/( 累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认 为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下 由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后 的净额确认 为利息收入。资产支持证 券在持有期间收 到 的款项,根 据资产支持证 券的预计收益率 区分属于资 产支持证券投资本金部分 和投资收益部分 , 将本金部分 冲减资产 支持证券 投资成本 ,并将投 资收 益部分确认 为利息收 入。





以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资 产在持有期间的公允价值 变动确认为公允 价 值变动损益;于处置时, 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从 公 允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。





应收款项在持有期 间确认的利息收入 按实际利率 法计算,实际利率法与直 线法差异较小的 则 按直线法计 算。


7.4.4.10 费用 的确认和计量 本基金的管理人报酬、托 管费 和销售服务费 (如有) 在费用涵盖期间按基金合 同约定的费率 和计算方法 逐日确认 。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 28 页 共 70 页


其他金融负债在持有期间 确认的利息支出 按实际利率 法计算,实际利率法与直 线法差异较小的 则 按直线法计 算。


7.4.4.11 基金 的收益分配政 策 每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配,其中场外基金份 额持有人可选 择现金红利或将现金红利 按分红除权日的 基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资,场内基 金 份额持有人只能选择现金 分红。若期末未 分配利润中 的未实现部分为正数,包 括基金经营活动 产 生的未实现损益以及基金 份额交易产生的 未实现平准 金等,则期末可供分 配利 润的金额为期末 未 分配利润中的已实现部分 ;若期末未分配 利润的未实 现部分为负数,则期末可 供分配利润的金 额 为期末未分配利润,即已 实现部分相抵未 实现部分后 的余额。经宣告的拟分配 基金收益于分红 除 权日从所有 者权益转 出。


7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部,以经 营分部为基础 确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用;(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部 分的经营成 果 , 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、 经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征,并且满 足 一定条件的 ,则合并 为一个经 营分部。 本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ,不需要 披露 分部信息。


7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计 1 、 根据 本基金的 估值原则 和中国证 监会允许 的基金行 业估值实务 操作 , 本基金 确定以下 类别 股票投资和 债券投资 的公允价 值时采用 的估值方 法及 其关键假设 如下: (1) 对于证 券交易所 上市的股 票和债券 , 若出现 重大 事项停牌或 交易不活 跃(包括涨 跌停时的 交易 不活跃)等情况,本基金根据 中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证 券投资基金估值 业 务的指导意 见》 , 根据具 体情况采 用 《关于发 布中基协(AMAC) 基金 行业股票 估值指数 的通知》 提 供 的指数收益 法、市盈 率法、现 金流量折 现法等估 值技 术进行估值 。 (2) 于 2017 年 12 月 25 日前,对于在 锁定期内 的非 公开发行股 票,根据 中国证监 会证监会 计字 [2007]21 号 《关于证 券投资基 金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价有关 事项的通 知》鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 29 页 共 70 页


之附件 《 非公开发 行有明 确锁定期 股票的公 允价值的 确定方法》 , 若在 证券交易 所挂牌的 同一股票 的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的 初始投资成 本,按估值日证券交易所 挂牌的同一股票 的 市场交易收盘价估值;若 在证券交易所挂 牌的同一股 票的市场交易收盘价高于 非公开发行股票 的 初始投资成本,按锁定期 内已经过交易天 数占锁定期 内总交易天数的比例将两 者之间差价的一 部 分确认为估 值增值 。 自 2017 年12 月 25 日 起 , 对于在 锁定期内的 非公开发 行股票 、 首次 公开发 行 股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗 交易取得的 带限售期的股票等流通受 限股票,根据中 国 基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投 资基金投资流通受限股票 估值指引( 试行)> 的 通知》之附件《证券投 资基金投资流通 受限股票估值 指引(试行)》(以下简称“ 指引”) ,按估 值 日在证券交易所上市交易 的同一股票的公 允价值扣除 中证指数有限公司根据指 引所独立提供的 该 流通受限股 票剩余限 售期对应 的流动性 折扣后的 价值 进行估值。 (3) 对于在 证券交易 所上市或 挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券 、 资产 支持证券 和私募债 券除 外) 及在银行间同业市场交易 的固定收益品种, 根据 中国证监会公告[2017]13 号《中国 证监会关 于证券投资 基金估值 业务的指 导意见》 及 《中国 证券 投资基金业 协会估值 核算工作 小组关于2015 年 1 季度固定收益品 种的估值 处理标准 》采用估 值技 术确定公允 价值。本 基金持有 的证券交 易所 上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债 券、资产 支持证券和私募债券除 外),按照中证指数 有 限公司所独立提供的估值 结果确定公允价 值。本基金 持有的银行间同业市场固 定收益品种按照 中 央国债登记 结算有限 责任公司 所独立提 供的估值 结果 确定公允价 值。


7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 7.4.5.1 会计 政策变更的说 明 无。


7.4.5.2 会计 估计变更的说 明 根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指 引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ,对于在锁定期 内 的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期 的股票等流 通受限股 票 , 本基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同 一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应 的流动性折 扣后的价 值进行估 值。该估 值技术变 更对 本基金无影 响。


7.4.5.3 差错 更正的说明 无。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 30 页 共 70 页


7.4.6 税项 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税 法规和实务 操作,主 要税项列 示如下: (1) 于 2016 年5 月 1 日前 , 以发 行基金方 式募集资 金 不属于营业 税征收范 围 , 不征收营 业税 。 对 证券投资基 金管理人 运用基金 买卖股票 、 债券的差 价 收入免征营 业税 。 自 2016 年 5 月1 日起 , 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证 券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收 入 免征增值税 ,对国债 、地方政 府债以及 金融同业 往来 利息收入亦 免征增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 , 包 括买卖股 票 、 债券的差价 收入 , 股票 的股息 、 红 利收 入 , 债券的利息 收入及其 他收入, 暂不征收 企业所得 税。 (3) 对基金取得的企业 债券利息收入,应 由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的 个人所得税 。对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的 ,其 股息红利所 得全额计 入应纳税 所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂 减按 50%计 入应纳税所 得额;持 股期限超过 1 年的 ,暂免征 收个 人所得税。 对基金持 有的上市 公司限售 股, 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述 规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取 得 的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股票按0.1%的税 率缴纳股 票交易印 花税 ,买入股票 不征收股 票交易印 花税。 7.4.7 重要 财务报表项目 的说明 7.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 31 页 共 70 页


活期存款


264,626,794.02 770,696,687.41


定期存款


- -


其中:存款 期限 1-3 个月


- -


存款期限 1 个月以内


- -


存款期限 3 个月及以 上


- -


其他存款


- -


合计


264,626,794.02 770,696,687.41





7.4.7.2 交 易 性金融资产 单位:人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变 动


股票


1,241,507,287.22 1,371,328,762.76 129,821,475.54 贵金属投资- 金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,241,507,287.22 1,371,328,762.76 129,821,475.54 项目


上年度末


2016 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变 动


股票


938,127,126.28


971,752,578.86


33,625,452.58


贵金属投资- 金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证 券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


938,127,126.28


971,752,578.86


33,625,452.58


7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注: 无。





鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 32 页 共 70 页


7.4.7.4 买入 返售金融资产 7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 单位:人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 账面余额


其中;买断 式逆回购


交易所买入返 售证券 261,200,000.00 - 合计


261,200,000.00 - 项目


上年度末


2016 年 12 月 31 日


账面余额


其中;买断 式逆回购


合计


- - 7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注: 无。


7.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应收活期存 款利息


76,662.86 158,288.09 应收定期存 款利息


- - 应收其他存 款利息


- - 应收结算备 付金利息


3,290.10 1,318.50 应收债券利 息


- - 应收买入返 售证券利 息


-68,695.88 - 应收申购款 利息


- - 应收黄金合 约拆借孳 息


- - 其他


581.80 365.70 合计


11,838.88 159,972.29 注: 其他为应收 结算保证 金利息。





7.4.7.6 其他 资产 注: 无。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 33 页 共 70 页


7.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


交易所市场 应付交易 费用


2,991,306.36 1,759,211.36 银行间市场 应付交易 费用


- 1,179.65 合计


2,991,306.36 1,760,391.01 7.4.7.8 其他 负债 单位:人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应付券商交 易单元保 证金


- - 应付赎回费


2,323.08 978.05 预提费用 660,000.00 560,000.00 合计


662,323.08 560,978.05 7.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日


基金份额( 份)


账面金额


上年度末 1,762,332,719.21


1,762,332,719.21 本期申购


117,040,107.46


117,040,107.46


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-304,858,297.59


-304,858,297.59


- 基金拆分/ 份额折算 前


-


-


基金拆分/份 额折算变 动份额


-


-


本期申购


-


-


本期赎回( 以“- ”号 填列)


-


-


本期末


1,574,514,529.08


1,574,514,529.08


注: 申购含红 利再投、 转换入份 额,赎回 含转换 出份 额。


7.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润 合计


上年度末 784,462,967.92 -806,441,728.60 -21,978,760.68 本期利润


107,988,446.90 96,196,022.96 204,184,469.86


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动 数


-89,221,630.23 75,121,927.82 -14,099,702.41 其中:基金 申购款


53,822,000.22 -47,818,909.09 6,003,091.13 基金赎回款


-143,043,630.45 122,940,836.91 -20,102,793.54 本期已分配 利润


- - - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 34 页 共 70 页


本期末


803,229,784.59 -635,123,777.82 168,106,006.77 7.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日


上年度可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


活期存款利 息收入


2,842,575.80 4,494,818.38 定期存款利 息收入


- - 其他存款利 息收入


- - 结算备付金 利息收入


62,658.05 46,570.38 其他


18,956.20 60,359.74 合计


2,924,190.05 4,601,748.50 注: 其他为结 算保证金 利息收入 和申购款 利息收 入。


7.4.7.12 股票 投资收益 7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入


单位:人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日 卖出股票成 交总额


4,752,609,923.15


3,556,671,045.71


减: 卖出股票 成本总 额


4,615,779,846.06


3,534,082,147.42


买卖股 票差 价收入


136,830,077.09


22,588,898.29


7.4.7.13 债券 投资收益 7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成 注: 无。


7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入 注: 无。


7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入 注: 无。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 35 页 共 70 页


7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入 注: 无。


7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益 注: 无。


7.4.7.14 贵金 属投资收益 7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成 注: 无。


7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入 注: 无。


7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入 注: 无。


7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入 注: 无。


7.4.7.15 衍生 工具收益 7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入 注: 无。


7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益 注: 无。


7.4.7.16 股利 收益 单位:人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日


上年度可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益


14,080,431.42 8,903,767.68 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 - - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 36 页 共 70 页





合计


14,080,431.42 8,903,767.68 7.4.7.17 公允 价值变动收益 单位:人民 币元


项目名称


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


1.交易性金 融资产


96,196,022.96 -223,595,047.36 股票投资


96,196,022.96 -223,595,047.36 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 其他


- - 合计


96,196,022.96 -223,595,047.36 7.4.7.18 其他 收入 单位:人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


基金赎回费 收入


150,591.97 753,871.05


转换费收入


11,760.61 7,819.15


合计


162,352.58 761,690.20


7.4.7.19 交易 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月31 日 交易所市场 交易费用


14,416,896.92 9,914,213.28


银行间市场 交易费用


- -


合计


14,416,896.92 9,914,213.28


7.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 上年度可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 37 页 共 70 页


12 月 31 日


年 12 月31 日


审计费用


100,000.00 100,000.00


信息披露费


300,000.00 300,000.00


银行汇划费 用 23,296.32 16,714.21


账户维护 费 36,000.00 36,000.00


上市年费 60,000.00 60,000.00


其他 1,450.00 1,450.00


合计


520,746.32 514,164.21


注: 其他为上 清所数字 证书费和 查询费。


7.4.7.21 分部 报告 无。 7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 7.4.8.1 或有 事项 无。 7.4.8.2 资产 负债表日后事 项 本基金于2018 年1 月15 日(场外) 和2018 年1 月16 日(场内)对 截止2017 年12 月31 日的可 供分配利润 进行分配 ,每 10 份 基金份额 分配收 益 0.7500 元。 7.4.9 关联 方关系 关联方名称


与本基金的 关系


鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 鹏 华 基 金 公 司”) 基金管理人 、基金销 售机构 中国农业银行股份有限公司( “ 中 国 农 业 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构 国信证券股 份有限公 司(“国信 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人 的股东 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东 鹏华资产管 理有限公 司 基金管理人 的子公司 注:1. 本报告 期存在控 制关系或 其他重大 利害关 系的 关联方没有 发生变化 。 2.下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商业 条款 订立。


7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 注: 无。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 38 页 共 70 页


7.4.10.1.2 债券 交易 注: 无。


7.4.10.1.3 债券 回购交易 注: 无。


7.4.10.1.4 权证 交易 注: 无。 7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金 注: 无。


7.4.10.2 关联 方报酬 7.4.10.2.1 基金 管理费


单位:人 民币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的管理 费


26,961,236.87 31,482,949.21 其中:支付 销售机构 的客户维 护费


6,335,140.88


6,257,907.01


注:1. 支付基 金管理人 鹏华基金 公司的管 理人报 酬年 费率为 1.50% , 逐日计 提, 按月 支付。 日 管理 费=前一日 基金资产 净值×1.50% ÷当年 天数。


2.根据 《 开放式证 券投资 基金销售 费用管理 规定》 , 基 金管理人依 据销售机 构销售基 金的保有 量提 取一定比例的客户维护费 ,用以向基金销 售机构支付 客户服务及销售活动中产 生的相关费用, 客 户维护费从 基金管理 费中列支 。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的 基金应支 付的托管 费


4,493,539.40 5,247,158.18 注: 支付基金 托管人中 国农业银 行的托管 费年费 率为 0.25% , 逐日 计提 , 按 月支付 。 日托管费 =前 一日基金资 产净值×0.25% ÷当 年天数。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 39 页 共 70 页


7.4.10.2.3 销售 服务费 注: 无。


7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 注: 无。


7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注: 本基金本 年度及上 年度 可比 报告期管 理人未 投资 、持有本基 金。 7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注: 无。


7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入


单位:人 民币元


关联方名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1月1 日 至 2016 年12月31 日


期末余额


当期利息收 入


期末余额


当期利息收 入


中国农业银 行


264,626,794.02


2,842,575.80


770,696,687.41


4,494,818.38


7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 金额单位: 人民币元


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销 期内买入


数量(单位 : 张





总金额


国信证券 002839 张家港行 网下申购 14,352 62,718.24 国信证券 002882 金龙羽 网下申购 2,966 18,389.20 上年度可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销 期内买入


数量(单位 : 张





总金额


国信证券 - - - - - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 40 页 共 70 页


7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 注: 无。 7.4.11 利润 分配情况 注: 本基金于2018 年1 月15 日( 场外) 和 2018 年1 月16 日( 场内) 对截止 2017 年12 月 31 日 的可 供分配利润 进行分配 ,每 10 份 基金份额 分配收 益 0.7500 元,分配 金额为 116,680,811.51 元。


7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基金持有的 流通受限 证券 7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 金额单位: 人民币元


7.4.12.1.1 受限证券 类别:股 票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


002923 润都股 份 2017 年 12 月28 日 2018 年 01 月05 日 新股流通 受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 300664 鹏鹞环 保 2017 年 12 月28 日 2018 年 01 月05 日 新股流通 受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603080 新疆火 炬 2017 年 12 月25 日 2018 年 01 月03 日 新股流通 受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 603161 科华控 股 2017 年 12 月28 日 2018 年 01 月05 日 新股流通 受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -


7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股 票 名 称


停牌日期


停 牌 原 因


期末


估值 单价


复牌日期


复牌


开盘 单价


数量(股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备 注


300156 神 雾 环 保 2017-07-17 重 大 事 项 23.65 2018-01-17 21.74 3,197,933 74,142,721.35 75,631,115.45 - 600309 万 华 化 2017-12-05 重 大 事 37.94 - - 859,787 29,353,192.58 32,620,318.78 - 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 41 页 共 70 页


学 项 601600 中 国 铝 业 2017-09-12 重 大 事 项 6.67 2018-02-26 7.28 36,057 256,088.27 240,500.19 - 600903 贵 州 燃 气 2017-12-28 重 大 事 项 16.86 2018-01-02 16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 - 300730 科 创 信 息 2017-12-25 重 大 事 项 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名 臣 健 康 2017-12-28 重 大 事 项 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -


7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 注: 无。


7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 注:无。 7.4.13 金融 工具风险及管 理 7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资 的金融工 具主要包括股票投资、债 券投资及权证 投资等。





本基金在日常经营 活动中面临的与这 些金融工具 相关的风险主要包括信用 风险、流动性风 险 及市场风险。本基金的基 金管理人从事风 险管理的主 要目标是争取将以上风险 控制在限定的范 围 之内 , 使本基金在 风险和收 益之间取 得最佳 的平衡以 实现“风险 和收益相 匹配”的 风险收益 目标 。





本基金的基金管理 人致力于全面内部 控制体系的 建设,建立了从董事会层 面到各业务部门 的 风险管理组织架构。本基 金的基金管理人 在董事会下 设风险控制和合规审计委 员会,主要负责 制 定基金管理人风险控制战 略和控制政策、 协调突发重 大风险等事项;督察长负 责对基金管理人 各 业务环节合法合规运作进 行监督检查,组 织、指导基 金管理人内部监察稽核工 作,并可向董事 会鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 42 页 共 70 页


和中国证监会直接报告; 在公司内部设立 独立的监察 稽核部,专职负责对基金 管理人各部门、 各 业务的风险控制情况进行 督促和检查,并 适时提出整 改建议。本基金的基金管 理人对于金融工 具 的风险管理方法主要是通 过定性分析和定 量分析的方 法去估测各种风险产生的 可能损失。从定 性 分析的角度出发,判断风 险损失的严重程 度和出现同 类风险损失的频度。而从 定量分析的角度 出 发 , 根据本基金 的投资 目标 , 结合基 金资产 所运用金 融工具特征 通过特定 的风险量 化指标 、 模 型, 日常的量化报告,确定风 险损失的限度和 相应置信程 度,及时可靠地对各种风 险进行监督、检 查 和评估,并 通过相应 决策,将 风险控制 在可承受 的范 围内。 7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券的发行人 出现违约、 拒绝支付 到期本息 等 情况, 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。





本基金的基金管理 人在交易前对交易 对手的资信 状况进行了充分的评估。 本基金的银行存 款 存放在本基 金的托管 行中国农 业银行股 份有限公 司, 与该银行存 款相关的 信用风险 不重大。





本基金在交易所进 行的交易均以中国 证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收 和 款项清算,违约风险可能 性很小;在银行 间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控制 相应的信 用风险。





本基金的基金管理 人建立了信用风险 管理流程, 通过对投资品种信用等级 评估来控制证券 发 行人的信用 风险 , 且通过 分散化投 资以分 散信用风 险 。 于 2017 年 12 月 31 日 , 本 基金未持 有信用 类债券(2016 年 12 月31 日: 未持有) 。 7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 注: 无。


7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 注: 无。


7.4.13.3 流动 性风险


流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金 份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃 而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。


针对兑付赎回资金 的流动性风险,本 基 金的基金 管理人每日对本基金的申 购赎回情况进行 严 密监控并预测流动性需求 ,保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 43 页 共 70 页


人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ,控制因开放申 购 赎回模式带 来的流动 性风险, 有效保障 基金持有 人利 益。


针对投资品种变现 的流动性风险,本 基金的基金 管理人通过独立的风险管 理职能部门设定 流 动性比例要求,对流动性 指标进行持续的 监测和分析 ,包括组合持仓集中度指 标、组合在短时 间 内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投 资品种比例以及流通受限制的投资品种 比例 等。本基金投资于一家公 司发行的股票市 值不超过基 金资产净值的 10%,且 本基金与由本基 金的 基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金所 持大 部分证券在证券交易所上 市,其余亦可在 银行间同业 市场交易,因此除附注中 列示的部分基金 资 产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外 ,其余金融 资产均能以合理价格适时 变现。此外,本 基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期 资金应对流 动性需求,其上限一般不 超过基金持有的 债 券投资的公允价值。本基 金所持有的全部 金融负债的 合约约定到期日均为一个 月以内且不计息 , 可赎回基金份额净值(所 有者权益)无固 定到期日且 不计息,因此账面余额即 为未折现的合约 到 期现金流量 。 7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析 注: 无。 7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析 本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及 《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 (自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ) 等法规 的要 求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理,通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中 度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性 指标进 行 持续的监测 和分析。





本基金投资于一家 公司发行的证券市 值不超过基 金资产净值的 10%,且 本基金与由本基金 的 基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本 基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上 市 公司 可流 通股票 的 15%( 完 全按 照有 关指数 构成 比例 进行 证券 投资的 开放 式基 金及中 国证 监 会 认定的特殊 投资组合 不受该比 例限制) , 本基金与 由本 基金的基金 管理人管 理的全部 投资组合 持有 一家上市公 司发行的 可流通股 票,不得 超过该上 市公 司可流通 股 票的 30% 。





本基金所持部分证 券在证券交易所上 市,其余亦 可在银行间同业市场交易 ,部分基金资产 流 通暂时受限制不能自由转 让的情况参见附 注“期末本 基金持有的流通受限证券 ”。此外,本基 金鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 44 页 共 70 页


可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求,其上限一般不超 过基金持有的债 券 投资的公允 价值。本 基金主动 投资于流 动性受限 资产 的市值合计 不得超过 基金资产 净值的 15% 。





本基金 的基金管 理人每日 对基金组 合资产中 7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值进行审 慎评 估与测算, 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变 现价 值。





同时,本基金的基 金管理人通过合理 分散逆回购 交易的到期日与交易对手 的集中度;按照 穿 透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 , 以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易 的流动性风险和交易对手 风险。此外,本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 : 根据质押品的资质确定质 押率水平;持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允 价值计算足额;并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆 回购 交易时,可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。





综合上述各项流动 性指标的监测结果 及流动性风 险管理措施的实施,本基 金在本报告期内 流 动性情况良 好。 7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。


本基金持有的利率 敏感性资产主要为 银行存款、 结算备付金及债券投资等 ,其余大部分金 融 资产和金融负债不计息, 因此本基金的收 入及经营活 动的现金流量在很大程度 上独立于市场利 率 变化。本基 金的基金 管理人定 期对本基 金面临的 利率 敏感性缺口 进行监控 。 7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元


本期末


2017 年12 月31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 264,626,794.02 - - - 264,626,794.02 结算备付金 7,311,309.88 - - - 7,311,309.88 存出保证金 1,292,996.05 - - - 1,292,996.05 交易性金融 资产 - - - 1,371,328,762.76 1,371,328,762.76 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 45 页 共 70 页


买入返售金 融资产 261,200,000.00 - - - 261,200,000.00 应收利息 - - - 11,838.88 11,838.88 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 158,228.93 158,228.93 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


534,431,099.95 - - 1,371,498,830.57 1,905,929,930.52 负债








应付赎回款 - - - 1,842,898.19 1,842,898.19 应付管理人 报酬 - - - 2,205,639.02 2,205,639.02 应付托管费 - - - 367,606.48 367,606.48 应付证券清 算款 - - - 155,239,621.54 155,239,621.54 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - 应付交易费 用 - - - 2,991,306.36 2,991,306.36 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 662,323.08 662,323.08 负债总计


- - - 163,309,394.67 163,309,394.67 利率敏感度 缺口


534,431,099.95 - - 1,208,189,435.90 1,742,620,535.85 上年度末


2016 年12 月31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 770,696,687.41 - - - 770,696,687.41 结算备付金 2,929,838.98 - - - 2,929,838.98 存出保证金 812,610.58 - - - 812,610.58 交易性金融 资产 - - - 971,752,578.86 971,752,578.86 应收利息 - - - 159,972.29 159,972.29 应收申购款 - - - 31,964.84 31,964.84 其他资产 - - - - - 资产总计


774,439,136.97


-


-


971,944,515.99


1,746,383,652.96


负债








应付赎回款 - - - 983,824.28 983,824.28 应付管理人 报酬 - - - 2,335,286.66 2,335,286.66 应付托管费 - - - 389,214.43 389,214.43 应付交易费 用 - - - 1,760,391.01 1,760,391.01 其他负债 - - - 560,978.05 560,978.05 负债总计


- -


-


6,029,694.43


6,029,694.43


利率敏感度 缺口


774,439,136.97


-


-


965,914,821.56


1,740,353,958.53


注: 表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值 , 并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者 予以分类。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 46 页 共 70 页


7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 注: 于2017 年12 月31 日, 本基 金持有的 交易性债 券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例为0.00% 。 (2016 年12 月31 日: 未持有), 因此当利 率发生合 理、 可能的变动 时, 对于 本基金资 产净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日:同 ) 。 7.4.13.4.2 外汇 风险


外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基 金的所有资 产及负债 以人民币 计价,因 此无重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风险


其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或 银行间同业市 场 交易的股票和债券,所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的 影响,也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。


本基金的基金管理 人在构建和管理投 资组合的过 程中,采用“自上而下” 的策略,通过对 宏 观经济情况及政策的分析 ,结合证券市场 运行情况, 做出资产配置及组合构建 的决定;通过对 单 个证券的定性分析及定量 分析,选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金 管理人定期结合宏观及微 观环境的变化, 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正,来主动 应 对可能发生 的市场价 格风险。


本 基金 通过投资 组合的分 散化降低 其他价格 风险 。


本基金 在正常市 场状况下 , 股票资 产占基金 资产 比例为 30%~95%, 债 券资产占 基金资产 比例 为0% ~65% , 权证市 值不得超 过基金资 产净值的3%。


此外,本基金的基 金管理人每日对本 基金所持有 的证券价格实施监控,定 期运用多种定量 方 法对基金进 行风险度 量,包括VaR (Value at Risk ) 指标等来测 试本基金 面临的潜 在价格风 险, 及时可靠地 对风险进 行跟踪和 控制。 7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元


项目


本期末


2017 年12 月31 日


上年度末


2016 年12月31 日


公允价值


占基金资产 净值比 例(%)


公允价值


占基金资产 净值 比例(%)


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 47 页 共 70 页


交易性金融资产 -股票投资


1,371,328,762.76


78.69


971,752,578.86


55.84


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投 资


- - - -


衍生金融资 产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,371,328,762.76 78.69


971,752,578.86 55.84





7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析


假设


除业绩比较 基准外的 其他市场 变量保持 不变 相关风险变 量的变 动


对资产负债 表日基金 资产净值 的


影响金额( 单位:人 民币元)


本期末 (2017 年12 月31 日)


上年度末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 业 绩 比 较 基 准 上 升 5% 69,592,107.32 81,235,398.51


业 绩 比 较 基 准 下 降 5% -69,592,107.32 -81,235,398.51


7.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险 注: 无。


7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说 明的其 他事项 (1)


公允 价值 (a)


金融 工具公允 价值计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允 价值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最低 层 次决定: 第一层次: 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。 第二层次: 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。 第三层次: 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 48 页 共 70 页


(b)


持续 的以公允 价值计量 的金融工 具 (i)


各层 次金融工 具公允价 值 于2017 年 12 月31 日 , 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第 一层次的余 额 为 1,262,622,094.06 元,属 于第二层 次的余额为 108,706,668.70 元,无 属于第 三 层次的余额(2016 年 12 月31 日 : 第一 层次 929,499,958.80 元 , 第二层次42,252,620.06 元 , 无 第三层次)。 (ii)


公 允价值所 属层次间 的重大变 动 对于证券交 易所上市 的股票和 债券 , 若出现 重大事项 停牌 、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易不活 跃) 、 或属于非 公开发行 等情况 , 本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间 、 交易不活 跃期间 及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列 入第一层次 ;并根据估值调整中采用 的不可观察输入 值 对于公允价 值的影响 程度,确 定相关股 票和债券 公允 价值应属第 二层次还 是第三层 次。 (iii)


第 三层次公 允价值余 额和本期 变动金 额 无。 (c)


非 持续的以 公允价值 计量的金 融工具 于2017 年 12 月31 日 ,本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d)


不 以公允价 值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要 包括应收款 项和其他金融负债,其账 面价值与公允价 值 相差很小。 (2)


增 值税 根据财政部 、 国家税 务总局于2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地产 开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》 的规定,资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为 , 以资管产品 管理人为 增值税纳 税人。


根据财政部 、 国家税 务总局于2017 年 6 月 30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于资管 产品增值 税有 关问题的通知》的规定, 资管产品管理人 运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用 简 易计税方法 ,按照 3%的 征收率缴 纳增值税 。对资管 产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中 发生的 增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再 缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理 人以 后月份的增 值税应纳 税额中抵 减。


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 49 页 共 70 页


此外,财政 部、国家 税务总局于 2017 年 12 月 25 日 颁布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定资 产 进行税额抵 扣等增值 税政策的 通知》 对资 管产品 管理 人自 2018 年1 月 1 日 起运营资 管产品提 供的 贷款服务、 发生的部 分金融商 品转让业 务的销售 额确 定做出规定 。


上述税收政 策对本基 金 2017 年 12 月31 日的财 务状 况和 2017 年 会计期间 的经营成 果无影响 。


(3)


除公 允价值和 增值税外 ,截至资 产负债 表日 本基金无需 要说明的 其他重要 事项。


§8 投 资 组合 报告 8.1 期末 基金资产组合 情况


金额单位: 人民币元


序号


项目


金额


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


1,371,328,762.76 71.95 其中:股票


1,371,328,762.76 71.95 2 基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- -








资产 支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资产


261,200,000.00 13.70 其中:买断式回购的买 入返售金融资 产


- - 7


银行存款和 结算备付 金合计


271,938,103.90 14.27 8


其他各项资 产


1,463,063.86 0.08 9


合计


1,905,929,930.52 100.00 8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合 8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 金额单位: 人民币元


代码


行业类别


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


A


农、林、牧 、渔业


8,714,493.50 0.50 B


采矿业


125,331,906.50 7.19 C


制造业


701,087,865.92 40.23 D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业


91,506,508.34 5.25 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 50 页 共 70 页


E


建筑业


- - F


批发和零售 业


81,577.26 0.00 G


交通运输、 仓储和邮 政业


40,624.77 0.00 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和信 息技术服 务业


59,448,187.19 3.41 J


金融业


182,365,967.23 10.47 K


房地产业


36,911,570.90 2.12 L


租赁和商务 服务业


84,640,156.48 4.86 M


科学研究和 技术服务 业


38,990.77 0.00 N


水利、环境 和公共设 施管理业


80,682,992.52 4.63 O


居民服务、 修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


87,393.69 0.01 R


文化、体育 和娱乐业


390,527.69 0.02 S


综合


- - 合计


1,371,328,762.76 78.69 8.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合 注: 无。 8.3 期末 按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 000968 蓝焰控股 7,461,030 125,270,693.70 7.19 2 600236 桂冠电力 15,796,825 90,831,743.75 5.21 3 601398 工商银行 13,833,066 85,765,009.20 4.92 4 002027 分众传媒 6,003,480 84,528,998.40 4.85 5 300388 国祯环保 3,390,108 80,650,669.32 4.63 6 300156 神雾环保 3,197,933 75,631,115.45 4.34 7 002637 赞宇科技 5,613,099 62,642,184.84 3.59 8 300170 汉得信息 4,982,084 59,286,799.60 3.40 9 002304 洋河股份 460,134 52,915,410.00 3.04 10 000858 五 粮 液 650,238 51,941,011.44 2.98 11 000651 格力电器 1,173,750 51,292,875.00 2.94 12 601318 中国平安 701,800 49,111,964.00 2.82 13 601939 建设银行 6,145,653 47,198,615.04 2.71 14 600519 贵州茅台 58,963 41,126,102.87 2.36 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 51 页 共 70 页


15 000932 *ST 华菱 4,626,291 37,519,220.01 2.15 16 600201 生物股份 1,088,132 34,537,309.68 1.98 17 603686 龙马环卫 1,305,700 34,274,625.00 1.97 18 600426 华鲁恒升 2,110,700 33,602,344.00 1.93 19 600309 万华化学 859,787 32,620,318.78 1.87 20 002672 东江环保 1,913,309 31,091,271.25 1.78 21 002035 华帝股份 1,014,880 30,588,483.20 1.76 22 000537 广宇发展 2,206,700 28,179,559.00 1.62 23 002050 三花智控 1,392,096 25,531,040.64 1.47 24 000717 韶钢松山 2,784,400 24,669,784.00 1.42 25 002061 浙江交科 1,490,100 22,783,629.00 1.31 26 603555 贵人鸟 1,200,000 21,240,000.00 1.22 27 002866 传艺科技 464,125 17,084,441.25 0.98 28 600779 水井坊 330,590 15,471,612.00 0.89 29 600817 *ST 宏盛 679,534 8,732,011.90 0.50 30 300511 雪榕生物 360,550 8,714,493.50 0.50 31 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.03 32 601108 财通证券 15,751 289,503.38 0.02 33 300699 光威复材 4,392 287,851.68 0.02 34 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.02 35 601600 中国铝业 36,057 240,500.19 0.01 36 601019 山东出版 12,630 162,548.10 0.01 37 603260 合盛硅业 2,796 158,645.04 0.01 38 603612 索通发展 2,338 116,736.34 0.01 39 603659 璞泰来 2,012 111,303.84 0.01 40 300679 电连技术 1,184 109,070.08 0.01 41 603882 金域医学 2,763 87,393.69 0.01 42 300708 聚灿光电 2,742 83,740.68 0.00 43 603533 掌阅科技 1,691 76,636.12 0.00 44 300683 海特生物 1,370 74,802.00 0.00 45 600933 爱柯迪 4,860 74,698.20 0.00 46 603387 基蛋生物 1,190 71,376.20 0.00 47 603595 东尼电子 909 69,811.20 0.00 48 603106 恒银金融 2,786 68,953.50 0.00 49 002901 大博医疗 1,834 68,775.00 0.00 50 603648 畅联股份 3,196 68,010.88 0.00 51 603466 风语筑 1,247 67,612.34 0.00 52 300691 联合光电 808 66,918.56 0.00 53 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.00 54 603367 辰欣药业 3,315 65,703.30 0.00 55 300709 精研科技 865 62,565.45 0.00 56 603730 岱美股份 1,738 62,237.78 0.00 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 52 页 共 70 页


57 002906 华阳集团 2,742 61,749.84 0.00 58 603619 中曼石油 1,760 61,212.80 0.00 59 002911 佛燃股份 2,195 59,769.85 0.00 60 603103 横店影视 2,021 57,638.92 0.00 61 603661 恒林股份 830 56,855.00 0.00 62 300723 一品红 1,561 56,008.68 0.00 63 002905 金逸影视 1,539 55,065.42 0.00 64 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 65 300700 岱勒新材 833 54,061.70 0.00 66 002902 铭普光磁 1,270 54,000.40 0.00 67 002908 德生科技 1,751 50,638.92 0.00 68 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.00 69 603365 水星家纺 2,111 48,785.21 0.00 70 603890 春秋电子 1,126 47,438.38 0.00 71 601086 国芳集团 5,799 47,435.82 0.00 72 002897 意华股份 1,169 45,380.58 0.00 73 300726 宏达电子 1,548 44,737.20 0.00 74 603055 台华新材 2,658 44,441.76 0.00 75 603507 振江股份 1,093 43,938.60 0.00 76 603937 丽岛新材 1,662 43,610.88 0.00 77 002889 东方嘉盛 1,515 43,147.20 0.00 78 603063 禾望电气 2,361 42,568.83 0.00 79 603916 苏博特 2,450 42,042.00 0.00 80 603083 剑桥科技 877 41,473.33 0.00 81 300697 电工合金 1,630 41,320.50 0.00 82 603363 傲农生物 2,486 41,068.72 0.00 83 603238 诺邦股份 1,750 40,932.50 0.00 84 002899 英派斯 1,408 39,930.88 0.00 85 603676 卫信康 2,485 39,859.40 0.00 86 300713 英可瑞 455 38,629.50 0.00 87 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 88 603278 大业股份 1,624 37,498.16 0.00 89 002903 宇环数控 928 37,138.56 0.00 90 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 91 002891 中宠股份 1,011 36,284.79 0.00 92 300711 广哈通信 1,347 36,220.83 0.00 93 300698 万马科技 1,349 35,896.89 0.00 94 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.00 95 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.00 96 002910 庄园牧场 1,696 34,937.60 0.00 97 603912 佳力图 1,226 34,609.98 0.00 98 603970 中农立华 1,046 34,141.44 0.00 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 53 页 共 70 页


99 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 100 603856 东宏股份 1,619 33,302.83 0.00 101 603685 晨丰科技 932 32,769.12 0.00 102 603321 梅轮电梯 2,725 32,700.00 0.00 103 603809 豪能股份 900 32,436.00 0.00 104 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 105 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.00 106 300731 科创新源 808 30,914.08 0.00 107 002893 华通热力 1,176 30,646.56 0.00 108 603527 众源新材 1,021 30,568.74 0.00 109 603289 泰瑞机器 1,596 30,403.80 0.00 110 300729 乐歌股份 941 30,187.28 0.00 111 603607 京华激光 734 29,873.80 0.00 112 002898 赛隆药业 1,464 29,426.40 0.00 113 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.00 114 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 115 300727 润禾材料 870 28,701.30 0.00 116 603922 金鸿顺 1,023 28,674.69 0.00 117 603129 春风动力 1,075 28,659.50 0.00 118 603963 大理药业 999 28,531.44 0.00 119 002909 集泰股份 1,298 28,517.06 0.00 120 300721 怡达股份 745 28,496.25 0.00 121 002892 科力尔 765 28,236.15 0.00 122 300705 九典制药 1,073 28,048.22 0.00 123 603722 阿科力 707 27,954.78 0.00 124 002907 华森制药 1,479 27,864.36 0.00 125 603183 建研院 701 27,514.25 0.00 126 603386 广东骏亚 1,644 27,076.68 0.00 127 300654 世纪天鸿 865 25,526.15 0.00 128 300716 国立科技 948 24,572.16 0.00 129 603725 天安新材 1,203 24,384.81 0.00 130 603829 洛凯股份 1,281 23,160.48 0.00 131 603683 晶华新材 1,095 22,776.00 0.00 132 603813 原尚股份 741 22,682.01 0.00 133 603110 东方材料 847 22,420.09 0.00 134 002864 盘龙药业 781 22,375.65 0.00 135 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 136 603721 中广天择 796 22,136.76 0.00 137 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 138 603880 南卫股份 802 20,475.06 0.00 139 603499 翔港科技 812 20,097.00 0.00 140 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 54 页 共 70 页


141 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00 142 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 143 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 144 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 145 300676 华大基因 45 9,360.00 0.00 146 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 147 603458 勘设股份 28 2,116.52 0.00 148 601328 交通银行 141 875.61 0.00 149 002110 三钢闽光 37 715.58 0.00 150 002918 蒙娜丽莎 8 445.60 0.00 151 002616 长青集团 2 18.34 0.00


8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 的股票明 细 金额单位: 人民 币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买 入金额


占期初基金 资产净值 比例(%)


1 601328 交通银行 172,186,105.56 9.89 2 600309 万华化学 143,162,669.69 8.23 3 601398 工商银行 138,356,229.65 7.95 4 600019 宝钢股份 127,320,114.01 7.32 5 601939 建设银行 113,605,074.89 6.53 6 600809 山西汾酒 109,750,058.00 6.31 7 000932 *ST 华菱 105,742,868.14 6.08 8 002027 分众传媒 103,271,574.57 5.93 9 000858 五 粮 液 102,952,274.99 5.92 10 000968 蓝焰控股 102,601,925.22 5.90 11 600236 桂冠电力 102,515,842.11 5.89 12 002304 洋河股份 98,949,457.16 5.69 13 600519 贵州茅台 96,884,809.41 5.57 14 600030 中信证券 91,523,553.81 5.26 15 600779 水井坊 90,544,792.29 5.20 16 002616 长青集团 89,695,359.09 5.15 17 600282 南钢股份 88,455,504.56 5.08 18 601668 中国建筑 83,463,636.28 4.80 19 601988 中国银行 79,638,604.54 4.58 20 300388 国祯环保 72,960,123.78 4.19 21 000568 泸州老窖 71,237,160.23 4.09 22 000717 韶钢松山 71,191,815.07 4.09 23 000799 酒鬼酒 70,502,035.25 4.05 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 55 页 共 70 页


24 000651 格力电器 65,524,024.06 3.76 25 002637 赞宇科技 64,845,381.96 3.73 26 300170 汉得信息 58,734,045.32 3.37 27 600026 中远海能 56,100,113.94 3.22 28 600426 华鲁恒升 54,410,108.55 3.13 29 601601 中国太保 51,280,649.66 2.95 30 300332 天壕环境 49,897,020.23 2.87 31 002121 科陆电子 49,798,034.19 2.86 32 000915 山大华特 48,549,839.93 2.79 33 300033 同花顺 46,027,052.89 2.64 34 603833 欧派家居 45,940,736.67 2.64 35 000333 美的集团 45,872,246.84 2.64 36 601699 潞安环能 42,749,174.63 2.46 37 002672 东江环保 42,326,960.86 2.43 38 601318 中国平安 42,222,081.12 2.43 39 000582 北部湾港 42,092,800.30 2.42 40 601991 大唐发电 40,246,559.77 2.31 41 601628 中国人寿 38,818,932.41 2.23 42 601336 新华保险 37,810,325.89 2.17 43 603808 歌力思 37,083,934.43 2.13 44 600038 中直股份 36,437,869.73 2.09 45 600642 申能股份 36,299,375.99 2.09 46 603589 口子窖 35,228,867.00 2.02 47 300068 南都电源 34,901,862.66 2.01 注: 买入金额 按买入成 交金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。


8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 的股票明 细 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖 出金额


占期初基金 资产净值 比例(%)


1 601328 交通银行 170,133,932.05 9.78 2 000820 神雾节能 157,330,646.46 9.04 3 600309 万华化学 154,027,621.02 8.85 4 600809 山西汾酒 138,395,179.45 7.95 5 600019 宝钢股份 121,858,695.62 7.00 6 002616 长青集团 113,373,950.95 6.51 7 300244 迪安诊断 105,031,467.11 6.04 8 600519 贵州茅台 101,708,663.06 5.84 9 600282 南钢股份 91,295,365.77 5.25 10 600030 中信证券 90,792,157.91 5.22 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 56 页 共 70 页


11 000568 泸州老窖 85,344,451.05 4.90 12 601988 中国银行 84,213,527.68 4.84 13 600779 水井坊 83,322,093.84 4.79 14 601668 中国建筑 82,316,989.78 4.73 15 300332 天壕环境 79,428,001.09 4.56 16 000858 五 粮 液 76,213,362.47 4.38 17 000932 *ST 华菱 72,800,333.69 4.18 18 600016 民生银行 68,769,275.56 3.95 19 601939 建设银行 67,305,489.82 3.87 20 000799 酒鬼酒 66,727,242.46 3.83 21 601398 工商银行 65,995,656.85 3.79 22 002343 慈文传媒 63,339,474.33 3.64 23 300033 同花顺 62,866,204.84 3.61 24 300156 神雾环保 58,744,144.21 3.38 25 600027 华电国际 58,246,698.85 3.35 26 600026 中远海能 54,312,695.93 3.12 27 000423 东阿阿胶 51,686,065.10 2.97 28 002304 洋河股份 49,248,298.50 2.83 29 002121 科陆电子 48,071,046.95 2.76 30 000915 山大华特 47,981,589.20 2.76 31 601601 中国太保 47,494,170.46 2.73 32 000333 美的集团 47,405,576.33 2.72 33 000717 韶钢松山 46,983,185.31 2.70 34 603833 欧派家居 46,295,623.68 2.66 35 600566 济川药业 43,498,844.00 2.50 36 000830 鲁西化工 42,066,928.24 2.42 37 601991 大唐发电 41,475,437.84 2.38 38 601566 九牧王 41,336,779.23 2.38 39 601336 新华保险 40,783,446.57 2.34 40 601699 潞安环能 40,022,296.10 2.30 41 601628 中国人寿 38,082,712.14 2.19 42 600642 申能股份 36,676,267.51 2.11 43 601888 中国国旅 35,406,251.00 2.03 注: 卖出金额 按卖出成 交金额( 成 交单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。





8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位: 人民 币元


买入股票成 本(成交 )总额


4,919,160,007.00 卖出股票收 入(成交 )总额


4,752,609,923.15 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 57 页 共 70 页


注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 ( 成交单价乘 以成交数 量) 填 列 , 不 考虑相关 交易费用。





8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 注: 无。


8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 注: 无。


8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细 注: 无。


8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注: 无。 8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注: 无。


8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 股指期 货投 资。 8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资。 8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 8.11.1 本期 国债期货投资 政策 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金基 金合同的 投资范围 尚未包含 国债期 货投 资。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 58 页 共 70 页


8.11.3 本期 国债期货投资 评价 注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 8.12 投资 组合报告附注 8.12.1


前十大重仓 股之分众 传媒





广东监管局于 2017 年 4 月 17 日至 5 月 12 日对分众传媒信息技术股 份有限公司进行 了 年报及重组 上市事项 现场检查 , 并 于 2017 年 6 月 2 日向公司出 具了 《关于对 分众传媒 信息 技 术股份有限 公司采取 出具警示 函措施的 决定》 。











一、 公 司部分临 时报告信 息未披 露、 披露 不及时 、 不完整, 2015 年年 报信 息披 露存在 遗漏 具 体情况: (一)公司 2015 年年报财务 报表附注“ 货币资金 —使用有限制的 货币资金” 中未 披 露上海分众 德峰广告 传播有限 公司银行 账户被有 权机 关冻结的情 况。 (二) 公司披 露与方源 资本 成立体育基金暨关联交 易进展情况的时间 晚于相 关 媒体发布会的时间。 ( 三)公司披露下属 子 公司与 WME/IMG 中 国签订商业合作协 议的公告, 公 告中关于协议的主要内容 的表述过于简单 , 未将协议中 主要条款 进行充分 披露。











二、公司未在股东 大会授权范围内购 买银行理财 产品 具体情况:2016 年,经公司股东大 会 审议通过的 相关 《 关于使 用自有闲 置 资金购 买银行理 财产品的议 案》 均 同意公 司可以使 用不超过 一定额度的 人民币的 自有闲置 资金购买 安全性 高、 流 动性好的 、 由商业 银行发 行的保证 收益型的 保本 型理财 产品 , 并授权 公司总裁 、 财 务负责人 根据 上述原则行 使具体理 财产品的 购 买决策 权, 并由财务部 负责具体 购买事宜 。 但 公司实际 购买的属 于非保本型 浮动 收益 银行理财 产品 , 公司未 在股东大会 授权范围 内购买银 行理财产 品。











上述处 罚事项可 能会给公 司业务开 展等带来 一定 影响, 但不会 从根本上 影响公司 的正常经 营。 公司将按照相关规定和中 国证监会的要求 ,认真进行 整改,并进一步加强日常 经营管理和风险 管 理,依法合 规地开展 各项业务 。











对该证券的投资决 策程序的说明:本 基金管理人 长期跟踪研究该公司,认 为公司的上述违 规 行为对公司并不产生实质 性影响。上述通 告对该公司 债券的投资价值不产生重 大影响。该证券 的鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 59 页 共 70 页


投资已执行 内部严格 的投资决 策流程, 符合法律 法规 和公司制度 的规定。











本基金投资的前十 名的其它证券中本 期没有发行 主体被监管部门立案调查 的、或在报告编 制 日前一年内 受到公开 谴 责、处 罚的证券 。








8.12.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。 8.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,292,996.05 2


应收证券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


11,838.88 5


应收申购款


158,228.93 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


1,463,063.86 8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注: 无。 8.12.5 期末 前十 名股票中 存在流通受 限情况的说 明 金额单位: 人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分 的公允价值


占基金资产 净 值比例(%)


流通受限情 况 说明


1 300156 神雾环保 75,631,115.45 4.34


重大事项 8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 §9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 60 页 共 70 页


持有人户数 ( 户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例 (%)


85,965 18,315.76 1,549,720.54 0.10


1,572,964,808.54 99.90





9.2 期末 上市基金前十 名持有人 序号


持有人名称


持有份额( 份)


占上市总份 额比例(% )


1 李珍林 1,000,440.00 2.03


2 胡文明 720,968.00 1.46


3 殷丽萍 680,183.00 1.38


4 山东金岭铁 矿 600,168.00 1.22


5 缪灿衍 570,100.00 1.16


6 贾晶 498,841.00 1.01


7 楚喜兰 457,735.00 0.93


8 杭州雷峰塔 文化旅游 发展有限公 司 425,190.00 0.86


9 修桂珍 324,690.00 0.66


10 张红慧 289,227.00 0.59


注: 持有人为 场内持有 人。





9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 注: 无。 9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 注: 无。





§10 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


基金合同生 效日 (2007 年1 月 5 日)基 金份额总额


11,022,728,857.13 本报告期期 初基金份 额总额


1,762,332,719.21 本报告期基 金总申购 份额


117,040,107.46 减:本报告 期基金总 赎回份额


304,858,297.59 本报告期基 金拆分变 动份额 (份 额减少 以“- ”填列 )


0.00 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 61 页 共 70 页


本报告期期 末基金份 额总额


1,574,514,529.08


注: 总申购份 额含红利 再投、转 换入份额 ;总赎 回份 额含转换出 份额。





§11 重 大 事件 揭示 11.1 基金 份额持有人大 会决议


本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。


11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动


1 、基金管理 人的重大 人事变动 : 报告期内 ,经公司 董事会审 议通过 ,公司 聘任韩亚 庆 先生担任公 司副总经 理。韩 亚庆先 生任职日 期自 2017 年3 月 22 日起 。 本公司 已将上述 变更事 项报中国证 券监督管 理委员会 深圳监管 局备 案。





2 、基金 托管人的 基金托管 部门的重 大人事 变动 : 本基金托管 人于 2016 年 8 月 29 日任命史静 欣女士 为中国农业 银行股份 有限公司 托管业务 部/养 老金管理中 心副总经 理 , 负责 管理证券 投 资基金 托管 业务 。 因工 作需要 , 余晓晨先 生于 2017 年3 月8 日不再 担任中国 农业银行 股份有限 公司托管 业务 部/养老金管 理中心副 总经理职 务。 11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼


本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的,与 本基金管 理人、基 金财产 、 基金托管业 务相关的 诉讼事项 。


11.4 基金 投资策略的改 变


本报告期内 ,本基金 投资策略 未改变。


11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况


本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。 本 年度应支付 给普华永 道中天会 计师事务 所 (特殊普通合 伙) 审计费用 100,000.00 元 , 该 审 计机构已提 供审计服 务的连续 年限为 11 年。


11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况


本基金管理 人 、 基金托管人 涉及托管 业务机构 及其高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查 或处罚。 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 62 页 共 70 页


11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元


券商 名称


交易 单 元数 量


股票 交易


应支 付该 券商 的佣 金


备注


成交 金额


占当 期股 票成 交总 额的 比例


佣金


占当 期佣 金


总量 的比 例


申万 宏源


2


2,011,339,331.72


20.81%


1,832,934.01


20.81%


-


长江 证券


1


1,743,084,815.47


18.04%


1,588,474.51


18.04%


-


光大 证券


1


1,714,064,168.14


17.74%


1,562,034.20


17.74%


-


华泰 证券


2


1,399,686,008.82


14.48%


1,275,530.72


14.48%


-


中信 证券


1


828,438,715.05


8.57%


754,956.57


8.57%


-


东兴 证券


2


648,990,033.27


6.72%


591,422.36


6.72%


-


海通 证券


1


591,738,707.13


6.12%


539,250.97


6.12%


-


银河 证券


1


322,449,998.99


3.34%


293,849.33


3.34%


-


中金 公司


1


268,845,338.38


2.78%


244,998.74


2.78%


-


广发 证券


1


135,568,446.27


1.40%


123,545.08


1.40%


-


中信 建投


1


-


-


-


-


-


西南 证券


1


-


-


-


-


-


南京 证券


1


-


-


-


-


-


宏源 证券


1


-


-


-


-


-


国金 证券


1


-


-


-


-


-


国都 证券


1


-


-


-


-


-


高华 证券


1


-


-


-


-


-


东方 证券


1


-


-


-


-


-


东北 证券


1


-


-


-


-


-


中银 国际


1


-


-


-


-


-


安信 证券


1


-


-


-


-


-


长城 证券


1


-


-


-


-


-


注: 交易单元 选择的标 准和程序 : 1) 基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券 经营机构, 使用其交 易单元作 为基金的 专用 交易单元, 选择的标 准是: 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 63 页 共 70 页


(1 )实力雄 厚,信誉 良好,注 册资本不 少于 3 亿元 人民币; (2 )财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定; (3 )经营行 为规范, 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚; (4 )内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (5 ) 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 , 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要, 并能为本基 金提供全 面的信息 服务; (6 ) 研究实力 较强, 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员, 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服 务。 2) 选择交 易单元的 程序: 我公司根据 上述标准 ,选定符 合条件的 证券公司 作 为 租用交易单 元的对象 。我公司 投研部门 定期 对所选定证 券公司的 服务进行 综合评比 ,评比内 容包 括:提供研 究报告质 量、数量 、及时性 及提 供研究服务 主动性和 质量等情 况,并依 据评比结 果确 定交易单元 交易的具 体情况。 我公司在 比较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、经营 状况、研 究水 平后,向券 商租用交 易单元作 为基金专 用交 易单元。


11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元


券商 名称


债券 交易


债券 回购 交易


权证 交易


成交 金额


占当 期债 券


成交 总额 的比 例


成交 金额


占当 期债 券回 购


成交 总 额 的比 例


成交 金额


占当 期权 证


成交 总额 的 比例


安信 证券 - -


- -


- -


长城 证券 - -


- -


- -


长江 证券 - -


- -


- -


东北 证券 - -


- -


- -


东方 证券 - -


- -


- -


东兴 证券 - -


- -


- -


高华 证券 - -


- -


- -


光大 证券 - -


400,500,000.00 69.03%


- -


广发 证券 - -


- -


- -


国都 证券 - -


- -


- -


国金 证券 - -


- -


- -


海通 证券 - -


- -


- -


鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 64 页 共 70 页


宏源 证券 - -


- -


- -


华泰 证券 - -


- -


- -


南京 证券 - -


- -


- -


申万 宏源 - -


179,700,000.00 30.97%


- -


西南 证券 - -


- -


- -


银河 证券 - -


- -


- -


中金 公司 - -


- -


- -


中信 建投 - -


- -


- -


中信 证券 - -


- -


- -


中银 国际 - -


- -


- -


11.8 其他 重大事件 序号


公告事项


法定披露方 式


法定披露日 期


1 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 中国工商 银行“2017 倾 心回馈”基 金定期定 额申购费 率优 惠活动的公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 01 月 03 日 2 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北 京肯特瑞财 富投资管 理有限公 司为 旗下部分基 金销售机 构的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 01 月 10 日 3 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分开放式基 金参与北 京肯特瑞 财富 投资管理有 限公司认\ 申购费率 优 惠活动的公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 01 月 10 日 4 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 01 月 14 日 5 关于鹏华基 金管理有 限公司旗 下部 分基金申购 江苏张家 港农村商 业银 行股份有限 公司首次 公开发行A 股 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 01 月 17 日 6 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 01 月 17 日 7 2016 年第四 季度报告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 01 月 19 日 8 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 02 月 10 日 9 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 02 月 11 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 65 页 共 70 页


10 鹏华动力增 长混合型 证券投资 基 金 (LOF)更新 的招募说 明书摘要 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 02 月 18 日 11 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 交通银行 手机银行 渠道 基金申购费 率优惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 02 月 23 日 12 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 03 月 08 日 13 鹏华动力增 长混合型 证券投资 基金 (LOF)基金 经理变更 公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 03 月 18 日 14 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分开放式基 金参与浙 江同花顺 基金 销售有限公 司认\申购 费率优惠 活 动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 03 月 20 日 15 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加南 京苏宁基金 销售有限 公司为旗 下部 分基金销售 机构的公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 03 月 22 日 16 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 03 月 22 日 17 基金高级管 理人员变 更公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 03 月 23 日 18 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 03 月 23 日 19 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加上 海华夏财富 投资管理 有限公司 为旗 下部分基金 销售机构 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 03 月 30 日 20 2016 年年度 报告摘要 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海 证券报 》 2017 年 03 月 30 日 21 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 03 月 31 日 22 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 广发证券 股份有限 公司 网上交易及 手机委托 系统申购 费率 优惠活动的 公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 04 月 10 日 23 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 04 月 12 日 24 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 04 月 18 日 25 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 《中国证券 报》 、 《证 券 2017 年 04 月 20 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 66 页 共 70 页


金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 时报》 、 《上 海证券报 》 26 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 交通银行 手机银行 渠道 基金申购费 率优惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 04 月 22 日 27 2017 年第一 季度报告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 04 月 24 日 28 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 04 月 25 日 29 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 05 月 09 日 30 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 05 月 11 日 31 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 05 月 13 日 32 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 财通证券 股份有限 公司 申购费率优 惠活动的 公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 05 月 15 日 33 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 05 月 20 日 34 鹏华基金管 理有限公 司关于 旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 05 月 23 日 35 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 05 月 24 日 36 关于鹏华基 金管理有 限公司旗 下部 分基金申购 金龙羽首 次公开发 行 A 股的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 06 月 16 日 37 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 06 月 27 日 38 鹏华基金管 理有限公 司关于网 上直 销交易系统 升级切换 及启用新 版网 上直销交易 系统的提 示公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 06 月 27 日 39 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 交通银行 股份有限 公司 网上银行渠 道基金申 购费率优 惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 07 月 01 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 67 页 共 70 页


40 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 交通银行 股份有限 公司 手机银行渠 道基金申 购费率优 惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 07 月 01 日 41 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 07 月 08 日 42 鹏华基金管 理有限公 司关于调 整直 销中心首次 认/申购单 笔最低金 额 限制的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 07 月 10 日 43 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 07 月 11 日 44 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 07 月 18 日 45 2017 年第二 季度报告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 07 月 20 日 46 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 华西证券 股份有限 公司 申购(含定 期定额申 购)费率 优惠 活动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 07 月 28 日 47 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 01 日 48 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 华泰证券 股份有限 公司 认购、申购 (含定期 定额申购 )费 率优惠活动 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 01 日 49 鹏华基金管 理有限公 司关于深 圳腾 元基金销售 有限公司 终止销售 本公 司旗下基金 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 01 日 50 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 02 日 51 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加大 同证券有限 责任公司 为旗下部 分基 金销售机构 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 07 日 52 鹏华基金管 理有限公 司关于北 京增 财基金销售 有限公司 终止销售 本公 司旗下基金 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 11 日 53 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 15 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 68 页 共 70 页


54 鹏华动力增 长混合型 证券投资 基金 (LOF)更新 的招募说 明书摘要 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 22 日 55 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 东莞农村 商业银行 股份 有限公司手 机银行基 金认/申购 费 率优惠活动 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 23 日 56 2017 年半年 度报告摘 要 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 08 月 28 日 57 鹏华基金管 理有限公 司关于泛 华普 益基金销售 有限公司 终止销售 本公 司旗下基金 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 09 月 01 日 58 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 09 月 07 日 59 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分开放式基 金参与蚂 蚁(杭州 )基 金销售有限 公司费率 优惠活动 的公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 09 月 08 日 60 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 09 月 14 日 61 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 09 月 20 日 62 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 09 月 26 日 63 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 10 月 13 日 64 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分开放式基 金参与钱 滚滚财富 投资 管理(上海 )有限公 司费率优 惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 10 月 20 日 65 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 中泰证券 股份有限 公司 申购(含定 期定额申 购)费率 优惠 活动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 10 月 23 日 66 2017 年第三 季度报告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 10 月 25 日 67 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停 牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 10 月 31 日 68 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 《中国证券 报》 、 《证 券 2017 年 11 月 14 日 鹏华 动力 增长 混合(LOF)2017 年 年度 报告 第 69 页 共 70 页


金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 时报》 、 《上 海证券报 》 69 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 11 月 16 日 70 鹏华基金管 理有限公 司关于终 止投 资者通过淘 宝直销平 台或支付 宝支 付账户开立 的本公司 直销交易 账户 在本公司网 上直销系 统办理基 金赎 回业务的公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 11 月 24 日 71 鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗 下基金对账 单服务形 式的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 11 月 30 日 72 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基 金持有的股 票停牌后 估值方法 变更 的提示性公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 12 月 12 日 73 鹏华基金管 理有限公 司关于调 整流 通受限股票 估值方法 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 12 月 26 日 74 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 中国农业 银行个人 网银 和掌上银行 基金申购 费率优惠 的公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 12 月 28 日 75 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 浙商银行 电子银行 渠道 基金申购费 率及柜面 定期定额 申购 费率优惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 12 月 28 日 76 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 中国工商 银行“2018 倾 心回馈”基 金定投优 惠活动的 公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 12 月 28 日 77 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 交通银行 股份有限 公司 手机银行渠 道基金申 购费率优 惠活 动的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 12 月 30 日 78 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部 分基金参与 东莞农村 商业银行 股份 有限公司手 机银行基 金认/申购 费 率优惠活动 的公告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 12 月 30 日 79 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下证 券投资基金 适用《关 于明确金 融、 房地产开发 、教育辅 助服务等 增值 税政策的通 知》 等规 范性文件 的公 告 《中国证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《上 海证券报 》 2017 年 12 月 30 日


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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注: 无。


12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 无。


§13 备 查 文件 目录 13.1 备查 文件目录 (一) 《鹏华 动力增长 混合型证 券投资基 金(LOF) 基金 合同》;


(二) 《 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF) 托管协议》;


(三) 《 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金(LOF)2017 年年度 报告》 ( 原文) 。 13.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。 13.3 查阅 方式 投资者可在基金管理人营 业时间内免费查阅 ,也可按 工本费购买复印件,或通 过本基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查 阅。


投资者对本报告书 如有疑问,可咨询 本基金管理 人鹏华基金管理有限公司 ,本公司已开通 客 户服务系统 ,咨询电 话:4006788999 。


鹏华 基金管理有限 公司 2018 年 03 月 29 日