鹏华盛 世创新混合型证 券投资基金（LOF ）
2017 年年度报告摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 鹏华基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国建 设银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年03 月 29 日 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 36 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定 ， 于 2018 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 ， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审 计报告。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 36 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
鹏华盛世创新混合
场内简称
鹏华创新
基金主代码
160613
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2008 年 10 月 10 日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
64,102,315.03 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2008 年 11 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目标
精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公
司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制
投资风险的前提下 ， 为基金份额持有人谋求长期 、 稳定的资本增值 。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”的资产
配置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主要投资于具有
竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值
相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的
投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×75% ＋中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高
收益品种。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 田青
联系电话
0755-82825720 010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 36 页
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真
0755-82021126 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和 财务指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实
现收益
2,466,564.65 5,115,071.36 98,071,109.48
本期利润
15,165,845.85 -9,365,204.73 75,823,831.64
加权平均
基金份额
本期利润
0.2208 -0.1293 0.9272
本期基金
份额净值
增长率
17.03%
-5.22%
44.99%
3.1.2 期
末数据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.5461 0.3212 0.9921
期末基金
资产净值
99,106,679.37 96,103,351.19 119,042,039.95
期末基金
份额净值
1.546 1.321 1.992
注: （1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 36 页
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开放 式基 金的 申购 赎回
费、基金转换费等 ） ，计 入费 用后 实际 收益 水平 要低 于所 列数 字。
（3 ） 表中 的“ 期末 ”均 指报 告期 最后 一日 ， 即 12 月 31 日 ， 无论 该日 是否 为开 放日 或交 易所 的交
易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差②
（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基准收
益率标准差④
（%）
①－③
（% ）
②－④
（%）
过去三个月 8.04 0.87 3.69 0.60 4.35 0.27
过去六个月 11.22 0.76 7.46 0.52 3.76 0.24
过去一年 17.03 0.72 16.11 0.48 0.92 0.24
过去三年 60.82 1.81 15.46 1.26 45.36 0.55
过去五年 139.83 1.59 53.17 1.16 86.66 0.43
自基金成立
起至今
193.48 1.51 94.83 1.21 98.65 0.30
业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25% 。
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 36 页
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：1 、 本基金基金合同于 2008 年 10 月 10 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
注： 合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 36 页
3.3 其他指标
注: 无。
3.4 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：元
年度
每 10 份基金份额分
红数
现金 形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配 合计
备注
2017 年
- - - - -
2016 年
5.0000 49,936,569.96 10,825,802.31 60,762,372.27 -
2015 年
2.5000 21,027,630.80 10,668,982.84 31,696,613.64 -
合计
7.5000 70,964,200.76 21,494,785.15 92,458,985.91 -
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日 ，业 务范 围包 括基 金募 集 、基 金销 售、 资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报 告期末，公司股东由国信 证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市 北融 信投 资发 展有 限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止 2017 年 12 月，公司管理资产总规模达到 4,685.45
亿元，管理 151 只公募基金、10 只全国社保投资组合、3 只基本养老保险投资组合。经过近 20
年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基 金经理小组）及基金经理助理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
伍旋
本基金基
金经理
2011 年 12 月
28 日
- 11
伍旋先生，国籍中
国 ， 工商 管理 硕士 ，
11 年 证 券 从 业 经
验 。 曾任 职于 中国 建鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 36 页
设银行，2006 年 6
月加盟鹏华基金管
理有 限公 司 ， 从事 研
究分 析工 作 ， 历任 研
究部 高级 研究 员 、 基
金经理助理；2011
年 12 月起担任鹏华
盛世 创新 混合 （LOF ）
基金 基金 经理 ，2015
年 2 月至 2017 年 2
月兼任鹏华可转债
债 券 基 金 基 金 经
理，2015 年 4 月起
兼任鹏华改革红利
股 票 基 金 基 金 经
理 ， 现同 时担 任权 益
投 资 一 部 副 总 经
理 。 伍旋 先生 具备 基
金从 业资 格 。 本报 告
期内本基金基金经
理未发生变动。
注:1. 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日； 担任 新 成立 基金 基金 经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中 国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和 运作 基金 资 产， 在严 格控 制风 险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规 ，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《鹏 华基 金管
理有限公司公平交易管理规定》 ， 将公司所管理的封闭式基金 、 开 放式基金 、 社保组合、 特定客户
资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活
动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制 定公平交易的控制规 则和控制活动，建立对鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 36 页
公平 交易 的执 行 、 监督 及审 核流 程 ， 严禁 在不 同投 资组 合之 间进 行利 益输 送 。 在投 资研 究环 节 ：1 、
公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组 合在获得投资信息、研
究支 持 、 投资 建议 和实 施投 资决 策方 面享 有公 平的 机会 ；2 、 公司 严格 按照 《股 票库 管理 规定 》 、 《信
用产品投资管理规定》 ， 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作 ， 确保相关证券入库以内容严
谨 、 观点 明确 的研 究报 告作 为依 据 ；3、 在公 司股 票库 基础 上， 各涉 及股 票投 资的 资产 组合 根据 各
自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关 联交易的原则分别建立资产 组合股票库，基金经理
在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合 ；4 、 严格 执行 投资 授权
制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责 和权限划分，合理确定
基金经理的投资权限 ， 超过投资权限的操作， 应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、 所有 公
司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立 和执行交易分配制度，
确保各投资组合享有公平的交易执行机会 ；2 、 针对 交易 所公 开竞 价交 易 ， 集中 交易 室应 严格 启用
恒生交易系统中的公平交易程序 ， 交易系统则自 动启用公平交易功能 ， 由系统按照“未委托数量”
的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以 不同的价格进行交易，
且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统 自动按照“价格优先”
原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则 交易系统自动按照“同
一指令价格下的公平交易”模式 ， 进行公平委托和交易量分配 ；3 、 银行 间市 场交 易、 交易 所大 宗
交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投 资管理流程》的规定执
行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义 进行的交易，各投资 组合经理应在交易前独
立确定各投资组合的交易价格和数量 ， 公司按照价格优先 、 比例分配的原则对交易结果进行分配 ；
4 、 新股 、 新债 申购 及非 公开 定向 增发 交易 需依 据公 司 《新 股申 购流 程》 、 《固 定收 益投 资管 理流 程》
和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过 程进行审核和监控。在
交易 监控 、 分析 与评 估环 节：1、 为加 强对 日常 投资 交易 行为 的监 控和 管理 ， 杜绝 利益 输送 、 不公
平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界 定及对应的监控和评估
措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公 开竞价交易中同日同向 交易的交易时机和交易
价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易 价差、关联交易、债券
交易收益率偏离度 、 成交量和成交价格异常 、 银行间债券交易对手 交易等 ；2、 将公 平交 易作 为投
资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由 投资监察员进行分析；
3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》 ，内容包括关注类交易
监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率 差异 分析 和同 向交 易价 差分 析 ； 《公 平交 易执 行情 况检
查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 36 页
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在 研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存 在违反公平交易原则的
现象。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为 1 次， 主要 原因 在 于指 数成 分股 交易 不活
跃导致。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2017 年国内宏观经济处在低速增长的平稳区间，外围经济环境较好 。对资本市场的扰动，来
源于“严监管”以及"紧货币" 的环境下“去杠杆”政策推出，流动性偏紧 ，利率上行，且维持较
高的水平。资产配置上有利于权益市场，我们延续一贯的投资思路，看好 中国经济转型的机会，
逐渐增加了消费、金融等领域治理结构良好、业绩增长稳健、估值依然处在合理区间的股票。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
2017 年本基 金净值上涨 17.03% ，同期上证综指上涨 6.56% ，深证成指上涨 8.48%% ，沪深 300
指数上涨 21.78% ，创业板指下跌 10.67% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
中长期来看，市场走势更多取决于企业自身的盈利和估值等核心因素。 尽管过去一年部分蓝
筹板 块涨 幅较 大 ， 但目 前整 体估 值仍 处在 历史 合理 区间 ， 并未 出现 泡沫 化显 现 。 展望 2018 年，我
们认为将延续 2017 年业绩驱动的投资主线，整体风格上可能会更加均衡。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工 、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责 ， 基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体 ， 独立建
账 、 独立 核算 ， 保证 不同 基金 之间 在名 册登 记 、 账户 设置 、 资金 划拨 、 账簿 记录 等方 面相 互独 立 。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软 件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计 核算采用基金管理公司鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 36 页
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算 、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必 须与托管行核对一致后才能对外公告。基金 会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复 核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格 ， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》的
相关 规定 ， 本公 司成 立停 牌股 票等 没有 市价 的投 资品 种估 值小 组 ， 成员 由基 金经 理 、 行业 研究 员、
监察稽核部、金融工程 师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论 ， 发表相关意见和建议 ， 与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4. 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
1 、 截止 本报 告期 末 ， 本基 金期 末 可供 分配 利润 为 35,004,364.34 元 ， 期末 基金 份额 净值 1.546
元。2 、 本基 金本 报告 期内 未进 行利 润 分配。3、 本基 金于 2018 年 1 月 15 日对 2017 年年度可供分
配利润进行分配，分配金额为 19,132,415.62 元。
4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中 ，严格遵守了《证券
投资 基金 法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议 和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对 本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华 永道 中天 会 计师 事 务所 （ 特殊 普 通合 伙 ）注 册 会计 师对 本基 金 出具 了 “标 准 无保 留
意见 ”的 审计 报 告。 投 资者 可 通过 年 度报 告 正文 查 看审 计报 告全 文 。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
5,986,243.87 10,577,414.70
结算备付金
152,392.48 124,767.46
存出保证金
33,098.10 24,084.08
交易性金融资产
93,814,722.30 86,137,141.43
其中：股票投资
93,814,722.30 86,137,141.43
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 36 页
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 36,279.85
应收利息
1,614.53 2,709.16
应收股利
- -
应收申购款
105,348.52 12,173.42
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
100,093,419.80 96,914,570.10
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
119,327.52 45,226.62
应付管理人报酬
124,440.04 125,070.81
应付托管费
20,740.03 20,845.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用
72,045.62 64,929.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
650,187.22 555,146.96
负债合计
986,740.43 811,218.91
所有者权益：
实收基金
64,102,315.03 72,739,550.57
未分配利润
35,004,364.34 23,363,800.62
所有者权益合计
99,106,679.37 96,103,351.19
负债和所有者权益总计
100,093,419.80 96,914,570.10
注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.546 元，基金份额总额 64,102,315.03 份。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
上年度可比期间
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
17,835,867.17 -6,847,880.81
1.利息收入
78,172.95 109,244.53
其中：存款利息收入
72,828.76 106,159.99
债券利息收入
- 3,084.54
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
5,344.19 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
5,039,127.46 7,408,612.94
其中：股票投资收益
3,866,543.60 6,354,578.55
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 139,216.74
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,172,583.86 914,817.65
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
12,699,281.20 -14,480,276.09
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
19,285.56 114,537.81
减： 二、费用
2,670,021.32 2,517,323.92
1．管理人报酬
7.4.8.2.1
1,442,260.34 1,372,056.59
2．托管费
7.4.8.2.2
240,376.77 228,676.16
3．销售服务费
7.4.8.2.3
- -
4．交易费用
513,927.81 438,701.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．其他费用
473,456.40 477,889.76
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
15,165,845.85 -9,365,204.73
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
15,165,845.85 -9,365,204.73
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益 （基 金净 值）
72,739,550.57 23,363,800.62 96,103,351.19
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 15,165,845.85
15,165,845.85
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-8,637,235.54 -3,525,282.13 -12,162,517.67
其中：1.基金申
购款
10,939,045.45 4,508,336.24 15,447,381.69
2.基金赎
回款
-19,576,280.99 -8,033,618.37 -27,609,899.36
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少 以 “-” 号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益 （基 金净 值）
64,102,315.03 35,004,364.34 99,106,679.37
项目
上年度可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益 （基 金净 值）
59,757,309.27 59,284,730.68 119,042,039.95
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -9,365,204.73
-9,365,204.73
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
12,982,241.30 34,206,646.94 47,188,888.24 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
96,469,733.66 49,224,436.10 145,694,169.76
2.基金赎
回款
-83,487,492.36 -15,017,789.16 -98,505,281.52
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少 以 “-” 号填
列）
- -60,762,372.27 -60,762,372.27
五、期末所有者
权益 （基 金净 值）
72,739,550.57 23,363,800.62 96,103,351.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
邓召明
高鹏
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏 华 盛 世 创 新 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 原 名 为 “ 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) ”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监基金
字[2008]838 号文《关于同意鹏华盛世创新股票型证券投资基金募集的批复 》核准，由基金管理
人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏 华盛 世创新股票型证券
投资基金(LOF) 基金 合同 》 公开 募集 设立 。 本基 金为 上市 契约 型开 放式 ， 存续 期限 为不 定期 ， 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,144,932,018.81 元 ， 业经 安永 华明 会计 师事 务所 有
限公司验证并出具安永华明(2008) 验字第 60468989_H01 号验资报告予以验证 。 经向中国证监会备
案 ， 《鹏 华盛 世创 新股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 于 2008 年 10 月 10 日正 式生 效 ， 基金 合
同生效日的基金份额总额为 1,145,339,439.27 份基金份额，其中认购资金利息折合 407,420.46
份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人 为中国建设银行股份有
限公司。
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2008]154 号审核同意，本基金 177,293,934.00
份基金份额于 2008 年 11 月 10 日在深交所挂牌交易 。 未上市交易的基金份额托管在场外 ， 基金份
额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，鹏华盛世创新股票
型证券投资基金(LOF) 于 2015 年 7 月 31 日公告后自 2015 年 8 月 3 日起更名为鹏华盛世创新混合
型证券投资基金(LOF) 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行的各类股
票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。如
有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为 具有竞争力比较优势和
持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，该部分 股票的投资比例不低于
本基金股票资产 的 80% 。 本基 金股 票资 产占 基金 资产 的比 例 为 60%-95% ， 债券 资产 占基 金资 产的 比
例为 0-35%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ，现金或到期日在 1 年
期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 ：沪 深 300 指数
收益率×75%+ 中证综合债指数收益率×25% 。
本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《鹏 华盛 世创 新混 合型 证券 投资
基金(LOF) 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 中所 列示 的中 国证 监会 、 中国 基金 业协 会发 布的 有关 规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求 ，真实 、 完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
7.4.4.1 会计 政策 变更 的 说明
无。
7.4.4.2 会计 估计 变更 的 说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引( 试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) 》 ，对 于在 锁定 期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票 ， 本基 金自 2017 年 12 月 25 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.5 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、国 家税 务总 局关 于证 券投 资基 金税 收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号 《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围 ， 不征 收营 业税 。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债券的差价收入免征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由 缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入
免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券的差价收入 ， 股票的股息 、 红利收入，鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付 利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银行 股 份有 限 公司( “ 中国 建 设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的关联方交易
-
7.4.8.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31日
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （% ）
国信证券 5,667,448.00 1.67
- -
7.4.8.1.2 债券交易
注: 无。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注: 无。
7.4.8.1.4 权证交易
注: 无。
7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 5,164.66 1.67
- -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 - -
- -
注:1 、佣金的计算公式
上海/ 深圳 证券 交易 所的 交 易佣 金=股票 买( 卖) 成 交金 额×1 ‰-买(卖)经手费- 买( 卖)证管 费等 由
券商承担的费用
(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)。
2、本 基金 与 关联 方已 按 同业 统一 的 基金 佣金 计算 方式 和 佣金 比例 签 订了 《证 券交 易单 元 租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ， 上述 单位 定期 或不 定期 地为 鹏华 基金 公司 提供 研究 服务 以及 其他 研究 支持 。
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,442,260.34 1,372,056.59
其中：支付销售机构的客户维护费
274,594.49
252,129.28
注:1. 支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50% ， 逐日 计提 ， 按月 支付 。 日管 理
费＝前一日基金资产净值×1.50% ÷当年天数。
2.根据 《开 放式 证券 投资 基金 销售 费用 管理 规定 》 ， 基金 管理 人依 据销 售机 构销 售基 金的 保有 量提
取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用，客
户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
240,376.77 228,676.16
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.25% ，逐 日计 提 ，按 月支 付。 日托 管费 ＝前
一日基金资产净值×0.25% ÷当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注: 无。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注: 无。
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
7.4.8.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注: 本基金本年度及 上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注: 无。
7.4.8.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
5,986,243.87
69,898.70
10,577,414.70
103,609.32
7.4.8.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 本基金在本报告期内未参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
注： 无。
7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
注: 无。
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
价
价
000056
皇庭
国际
2017-11-01
重大
事项
13.27 - - 319,642 4,182,256.30 4,241,649.34 -
7.4.9.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
注: 无。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购
注：无。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
93,814,722.30 93.73
其中：股票
93,814,722.30 93.73
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,138,636.35 6.13
8
其他各项资产
140,061.15 0.14
9
合计
100,093,419.80 100.00
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民 币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
2,856,861.00 2.88
C
制造业
58,097,519.76 58.62
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,716,428.00 6.78
J
金融业
13,797,942.20 13.92
K
房地产业
8,945,216.34 9.03
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
3,400,755.00 3.43
S
综合
- -
合计
93,814,722.30 94.66
8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 无。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金 资产净值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 10,176 7,097,658.24 7.16
2 601336 新华保险 89,546 6,286,129.20 6.34
3 600201 生物股份 184,486 5,855,585.64 5.91
4 000333 美的集团 103,100 5,714,833.00 5.77 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
5 002624 完美世界 138,100 4,620,826.00 4.66
6 000056 皇庭国际 319,642 4,241,649.34 4.28
7 600298 安琪酵母 127,485 4,171,309.20 4.21
8 002531 天顺风能 503,460 4,078,026.00 4.11
9 603517 绝味食品 103,400 4,076,028.00 4.11
10 002048 宁波华翔 159,049 3,785,366.20 3.82
注：投资者欲了解本报告期 末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏 华基金管理有限公司网
站 http://www.phfund.com 的年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 6,364,135.09 6.62
2 601336 新华保险 5,624,109.00 5.85
3 600201 生物股份 4,953,531.00 5.15
4 002624 完美世界 4,650,825.00 4.84
5 600567 山鹰纸业 4,603,027.12 4.79
6 000568 泸州老窖 4,382,604.09 4.56
7 601166 兴业银行 4,253,169.00 4.43
8 000056 皇庭国际 4,182,256.30 4.35
9 603517 绝味食品 3,882,020.00 4.04
10 601601 中国太保 3,739,169.00 3.89
11 002090 金智科技 3,565,645.80 3.71
12 002048 宁波华翔 3,538,430.71 3.68
13 002343 慈文传媒 3,537,662.27 3.68
14 600298 安琪酵母 3,505,979.36 3.65
15 600499 科达洁能 3,364,225.00 3.50
16 601555 东吴证券 3,264,362.00 3.40
17 600690 青岛海尔 3,060,265.00 3.18
18 000858 五 粮 液 2,998,410.00 3.12
19 603345 安井食品 2,942,714.86 3.06
20 601899 紫金矿业 2,855,999.00 2.97
21 600729 重庆百货 2,829,704.00 2.94
22 601088 中国神华 2,658,066.00 2.77
23 600038 中直股份 2,641,347.00 2.75
24 002375 亚厦股份 2,467,898.70 2.57
25 603816 顾家家居 2,461,013.00 2.56
26 600000 浦发银行 2,356,159.00 2.45
27 600585 海螺水泥 2,341,826.00 2.44
28 002101 广东鸿图 2,332,843.20 2.43 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
29 300166 东方国信 2,327,049.00 2.42
30 300003 乐普医疗 2,217,688.00 2.31
31 002531 天顺风能 2,116,080.12 2.20
32 603198 迎驾贡酒 2,011,279.89 2.09
33 300043 星辉娱乐 2,008,649.00 2.09
34 000063 中兴通讯 1,974,756.00 2.05
35 000725 京东方Ａ 1,966,762.00 2.05
36 603123 翠微股份 1,934,721.88 2.01
37 002341 新纶科技 1,932,449.00 2.01
注: 买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600567 山鹰纸业 5,795,406.41 6.03
2 601688 华泰证券 5,140,586.31 5.35
3 000568 泸州老窖 4,858,519.00 5.06
4 600499 科达洁能 4,614,433.11 4.80
5 601098 中南传媒 4,208,156.19 4.38
6 002090 金智科技 4,187,089.51 4.36
7 600690 青岛海尔 3,625,801.44 3.77
8 601058 赛轮金宇 3,579,771.15 3.72
9 000725 京东方Ａ 3,537,174.26 3.68
10 002101 广东鸿图 3,379,056.50 3.52
11 600566 济川药业 3,370,762.87 3.51
12 601006 大秦铁路 3,307,650.63 3.44
13 000858 五 粮 液 3,280,902.72 3.41
14 601555 东吴证券 3,068,634.00 3.19
15 601899 紫金矿业 2,829,321.00 2.94
16 600729 重庆百货 2,769,241.00 2.88
17 300145 中金环境 2,701,583.47 2.81
18 000063 中兴通讯 2,449,920.00 2.55
19 300408 三环集团 2,364,212.44 2.46
20 600000 浦发银行 2,363,944.00 2.46
21 603123 翠微股份 2,264,356.59 2.36
22 000596 古井贡酒 2,254,698.18 2.35
23 300003 乐普医疗 2,247,598.00 2.34
24 002375 亚厦股份 2,246,284.00 2.34
25 002400 省广股份 2,227,655.29 2.32 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
26 002518 科士达 2,201,890.54 2.29
27 600038 中直股份 2,192,652.00 2.28
28 300166 东方国信 2,188,346.68 2.28
29 002051 中工国际 2,158,542.28 2.25
30 300196 长海股份 2,080,351.00 2.16
31 600820 隧道股份 2,070,591.00 2.15
32 600831 广电网络 2,007,406.29 2.09
33 000800 一汽轿车 1,988,857.81 2.07
34 600835 上海机电 1,963,376.40 2.04
35 000530 大冷股份 1,927,113.50 2.01
36 000933 神火股份 1,926,573.00 2.00
37 603198 迎驾贡酒 1,922,714.00 2.00
注: 卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
165,584,298.31
卖出股票收入（成交）总额
174,472,542.24
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
注: 无。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
注: 无。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 资产支持证券投资明细
注: 无。
8.8 报告 期末 按公 允 价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
注: 无。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 无。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货 持仓和损益明细
注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券之一的金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司” ）于2016 年
12 月 3 日公告，2016 年 12 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简
称“ 内蒙 古证 监局 ” ） 《 关于 对金 宇生 物技 术 股份 有限 公司 采取 责 令改 正措 施的 决定 》 （[2016] 7
号， 以下 简称 “ 《决 定书 》 ” ） 。现 将《 决定 书》 主要 内容 公告 如下 ：
“近期，我局对你公司进行了现场检查，发现你公司存在如下问题：
一、 公司 会计 估计 变更 未披 露。 根据 财税[2014]75 号文件，2015 年， 公司 子公 司金 宇保 灵生
物药品有限公司本期将 100 万元以下研发用固定资产折旧一次性进费用，子公司扬州优邦生物制
药有限公司对生物制药专用设备采用加速折旧，两家子公司固定资产折旧 方法与生物股份年报披
露的固定资产折旧政策不一致（公司 2015 年年报中披露的固定资产折旧方法为年限平均法） ，共
计影响当期固定资产折旧金额 1,557.39 万元 ， 上述 事项 应属 会计 估计 变更 。 公司 未对 上述 会计 估鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
计变更事项进行披露，年报中在重要会计政策和会计估计变更中选定为不 适用。违反《上市公司
信息披露管理办法》第三十条规定。
二、 公司 财务 报表 列报 不准 确。 公司 2015 年年 报中 ， 将预 付技 术使 用费 1,196 万元和外购用
友 ERP 系统费用 268.27 万元 在 “在 建工 程 ” 项目 进行 核算 。 合并 现金 流量 表时 ， 将销 售费 用中 技
术推广费、疫苗补偿费等的现金流出 7,375.68 万元计入“购买商品接受劳务支付的现金” 。上述
行为 与 《企 业会 计准 则第 30 号 —财务 报表 列报 》 第九 条不 符， 违反 《上 市公 司信 息披 露管 理办 法》
第二条规定。
三、内幕 信息知情人登记执行不到位。公司没有对分配股利、董事及 三分之一以上监事发生
变化的情况制作内幕信息知情人档案；2015 年进行非公开发行时未制作重大事项进程备忘录； 没
有对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查的相关记录，内幕信息知情 人登记制度中也没有规
定进行自查的相关条款。 违反 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 第六条、
第十条、第十二条的规定。
针对上述问题，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《 关于上市公司建立内幕
信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对你公司采 取责 令改正的行政监管
措施。
你公司应当在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告， 我局将适时组织检查
验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内 向 中国 证券 监督 管理 委
员会 提出 行政 复议 申请 ， 也可 以在 收到 本决 定 书之 日起 6 个月 内向 有管 辖权 的人 民法 院 提起 诉
讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 ”
公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》要求在规定时间 内提交整改报告，同时
进一步规范公司治理，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票 ，从监管措施公告中知
悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况 及经营成果并不产生重
大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证 券的投资已执行内部严
格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券其他证券本期没有发行主体被监管部门立案 调查的、或在报告编制鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
8.12.3 期末其他各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
33,098.10
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,614.53
5
应收申购款
105,348.52
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
140,061.15
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 无。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价 值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000056 皇庭国际 4,241,649.34 4.28
重大事项
8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
5,618 11,410.17 80,559.16 0.13
64,021,755.87 99.87
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 程佳 203,921.00 15.91
2 陈明杰 105,600.00 8.24
3 李巍 64,189.00 5.01
4 祁天平 55,000.00 4.29
5 刘阳彬 52,357.00 4.09
6
珠海市嘉讯通讯设备
有限公司
52,032.00 4.06
7 高红娟 50,862.00 3.97
8 陈小雄 49,900.00 3.89
9 蒋禄 32,600.00 2.54
10 周维阳 29,900.00 2.33
注: 持有人为场内持有人。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有 份额 总数 （份 ）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
884.86 0.0014
注: 截至 本报 告期 末 ， 本基 金管 理人 从业 人员 投资 、 持有 本基 金符 合相 关法 律法 规 、 中国 证监 会规
定及相关管理制度的规定。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总量区间的情况
注: 无。
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 10 月 10 日）
基金份额总额
1,145,339,439.27 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
本报告期期初基金份额总额
72,739,550.57
本报告期基金总申购份额
10,939,045.45
减：本报告期基金总赎回份额
19,576,280.99
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
64,102,315.03
注: 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额 。
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任
公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自 2017 年 3 月 22 日起。 本公司已将上述变更事项报中国
证券监督管理委员会深圳监管局备案。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ：2017 年 9 月 1 日 ， 中国 建设 银行 发布
公告，聘任纪伟为中国建设银行资 产托管业务部总经理。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通合伙)审计费用 90,000.00 元，该审计机 构已提供审计服务的年限为5 年。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券
2
53,344,883.74
15.72%
48,613.61
15.72%
-
兴业证券
2
50,105,869.38
14.76%
45,660.66
14.76%
-
华创证券
1
47,361,408.48
13.95%
43,162.98
13.95%
-
广发证券
2
39,129,061.72
11.53%
35,660.47
11.53%
-
中投证券
1
26,069,591.64
7.68%
23,757.28
7.68%
本报告
期减少
1 个
安信证券
1
23,665,478.46
6.97%
21,566.61
6.97%
-
东方财富证
券
2
18,093,428.98
5.33%
16,487.88
5.33%
本报告
期新增
1 个
天风证券
1
17,315,696.39
5.10%
15,779.75
5.10%
-
长江证券
1
11,910,693.56
3.51%
10,854.43
3.51%
-
中金公司
1
9,996,893.50
2.95%
9,109.95
2.94%
-
华泰证券
1
9,204,259.71
2.71%
8,387.95
2.71%
-
银河证券
2
7,227,751.90
2.13%
6,586.59
2.13%
-
中信证券
1
7,225,785.21
2.13%
6,584.38
2.13%
-
国信证券
1
5,667,448.00
1.67%
5,164.66
1.67%
-
国泰君安
2
5,019,157.20
1.48%
4,574.04
1.48%
-
平安证券
2
4,670,839.70
1.38%
4,256.65
1.38%
-
光大证券
1
2,152,848.77
0.63%
1,961.98
0.63%
本期减
少 1 个
中信建投
1
989,277.36
0.29%
901.46
0.29%
-
申万宏源
1
298,953.00
0.09%
272.42
0.09%
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
中航证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
注: 交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用
交易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设施 符合 代理 本基 金进 行证 券交 易的 需要 ，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究 机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及 时为 本基 金提 供高 质量 的咨 询服
务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
了多家证券经 营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交
易单元。
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
4,000,000.00 10.64%
- -
东方 财富证
券
- -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
天风证券 - -
33,600,000.00 89.36%
- -
西部证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
中信证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
鹏华 基金 管理 有 限公 司
2018 年03 月 29 日
