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鹏华创新(160613)

鹏华创新:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
鹏华盛 世创新混合型证 券投资基金(LOF )
2017 年年度报告 
 
2017 年12 月31 日


基金管理人 : 鹏华基 金管理有 限公司 基金托管人 : 中国建 设银行股 份有限公 司 送出日期:2018 年03 月 29 日 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 2 页 共 68 页


§1 重要提示及 目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。 本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定 , 于 2018 年 3 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利 。


基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险 , 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见” 的审计报告。


本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要 提示 及 目录 .......................................................


2 1.1 重要提示 ...................................................................


2 1.2 目录 .......................................................................


3 §2 基金简介 ............................................................


5 2.1 基金基本情况 ...............................................................


5 2.2 基金产品说明 ...............................................................


5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................


5 2.4 信息披露方式 ...............................................................


6 2.5 其他相关资料 ...............................................................


6 §3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ................................


6 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................


6 3.2 基金净值表现 ...............................................................


7 3.3 其他指标 ...................................................................


9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................


9 §4 管理人报告..........................................................


10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................


10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................


11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................


11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................


12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................


13 4.6 管理人内部有关本 基金的监察稽核工作情况 ....................................


13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................


14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................


14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ..................


15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...............


15 §5 托管人报告..........................................................


15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................


15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....


15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............


15 §6 审计报告 ...........................................................


15 6.1 审计报告基本信息 ..........................................................


15 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................


15 §7 年度 财务 报 表 ........................................................


17 7.1 资产负债表 ................................................................


17 7.2 利润表 ....................................................................


19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..............................................


20 7.4 报表附注 ..................................................................


21 §8 投资 组合 报 告 ........................................................


48 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 4 页 共 68 页


8.1 期末基金资产组合情况 ......................................................


48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................


48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................


49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................


50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................


53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..............


53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........


53 8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........


53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..............


53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................


53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................


53 8.12 投资组合报告附注 .........................................................


54 §9 基金 份额 持 有人 信息 ..................................................


56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................


56 9.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................


56 9.3 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况 ..................................


57 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................


57 §10 开放 式基 金份 额变 动..................................................


57 §11 重大 事件 揭示 .......................................................


57 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................


57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................


57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................


58 11.4 基金投资策略的改变 .......................................................


58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................


58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................


58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................


58 11.8 其他重 大事件 .............................................................


61 §12 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 .........................................


67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................


67 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................


67 §13 备查 文件 目录 .......................................................


67 13.1 备查文件目录 .............................................................


67 13.2 存放地点 .................................................................


67 13.3 查阅方式 .................................................................


67 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 5 页 共 68 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF ) 基金简称


鹏华盛世创新混合 场内简称


鹏华创新 基金主代码


160613 前端交易代码


- 后端交易代码


- 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日


2008 年 10 月 10 日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


64,102,315.03 份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2008 年 11 月 10 日


2.2 基金产品说明 投资目标


精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公 司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制 投资风险的前提下 , 为基金份额持有人谋求 长期 、 稳定 的资 本增 值 。 投资策略


本基金的投资策略分为两个层次:第一层次是“自上而下”的资产 配置策略,第二层次是“自下而上”的选股策略,主要投资于具有 竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值 相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上,通过积极主动的 投资管理,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 业绩比较基准


沪深 300 指数收益率×75% +中证综合债指数收益率×25% 风险收益特征


本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金,低于股票型基金,为证券投 资基金中的中高风险、中高 收益品种。


2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 田青 联系电话


0755-82825720 010-67595096 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 6 页 共 68 页


电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


4006788999 010-67595096 传真


0755-82021126 010-66275853 注册地 址


深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43 楼 北京市西城区金融街 25 号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43 楼 北京市西城区闹市口大街1 号院 1 号楼 邮政编码


518048 100033 法定代表人


何如 田国立


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网 址


http://www.phfund.com 基金年度报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际 商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司


2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况 3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标 金额 单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2017 年 2016 年 2015 年 本期已实 现收益


2,466,564.65 5,115,071.36 98,071,109.48 本期利润


15,165,845.85 -9,365,204.73 75,823,831.64 加权平均 基金份额 本期利润


0.2208 -0.1293 0.9272 本期加权 15.76%


-10.24%


52.72%


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 7 页 共 68 页


平均净值 利润率


本期基金 份额净值 增长率


17.03%


-5.22%


44.99%


3.1.2 期 末数据和 指标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供 分配利润


35,004,364.34 23,363,800.62 59,284,730.68 期末可供 分配基金 份额利润


0.5461 0.3212 0.9921 期末基金 资产净值


99,106,679.37 96,103,351.19 119,042,039.95 期末基金 份额净值


1.546 1.321 1.992 3.1.3 累 计期末指 标


2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额 累计净值 增长率


193.48%


150.76%


164.58%


注: (1 ) 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收 入( 不含 公允 价值 变动 收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 (例 如 , 开放 式基 金的 申购 赎回 费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3 ) 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末 资产 负债 表中 未分 配利 润期 末余 额和 未分 配利 润中 已实 现部 分 的期末余额的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日 , 即 12 月 31 日 , 无论 该日 是否 为开 放日 或交 易所 的交 易日 。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段


净值增长 率①(% )


净值增长 率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ (% )


②-④ (%)


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 8 页 共 68 页


(%)


(%)


(%)


过去三个月 8.04 0.87 3.69 0.60 4.35 0.27 过去六个月 11.22 0.76 7.46 0.52 3.76 0.24 过去一年 17.03 0.72 16.11 0.48 0.92 0.24 过去三年 60.82 1.81 15.46 1.26 45.36 0.55 过去五年 139.83 1.59 53.17 1.16 86.66 0.43 自基金成 立 起至今 193.48 1.51 94.83 1.21 98.65 0.30 业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% 。


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2008 年 10 月 10 日生效。


2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 9 页 共 68 页





3.2.3 过去五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 注: 合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折 算。





3.3 其他指标 注: 无。





3.4 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况 单位:元


年度


每 10 份基金份额分 红数


现金 形式发放总额


再投资形式发放总 额


年度利润分配 合计


备注


2017 年 - - - - - 2016 年 5.0000 49,936,569.96 10,825,802.31 60,762,372.27 - 2015 年 2.5000 21,027,630.80 10,668,982.84 31,696,613.64 - 合计


7.5000 70,964,200.76 21,494,785.15 92,458,985.91 -


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 10 页 共 68 页


§4 管理人报告 4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日 ,业 务范 围包 括基 金募 集 、基 金销 售、 资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信 证券股份有限公司、意 大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市 北融 信投 资发 展有 限 公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完 成增资扩 股,增至 15,000 万元人民币。截止 2017 年 12 月,公司管理资产总规模达到 4,685.45 亿元,管理 151 只公募基金、10 只全国社保投资组合、3 只基本养老保险投资组合。经过近 20 年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。


4.1.2 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


伍旋 本基金基 金经理 2011 年 12 月 28 日 - 11 伍旋先生,国籍中 国 , 工商 管理 硕士 , 11 年 证 券 从 业 经 验。曾 任职于中国建 设银行,2006 年 6 月加盟鹏华基金管 理有 限公 司 , 从事 研 究分 析工 作 , 历任 研 究部 高级 研究 员 、 基 金经理助理;2011 年 12 月起担任鹏华 盛世 创新 混合 (LOF ) 基金 基金 经理 ,2015 年 2 月至 2017 年 2 月兼任鹏华可转债 债 券 基 金 基 金 经 理,2015 年 4 月起 兼任鹏华改革红利 股 票 基 金 基 金 经 理 , 现同 时担 任权 益 投 资 一 部 副 总 经 理 。 伍旋 先生 具备 基 金从 业资 格 。 本报 告 期内本基金基金经 理未发生变动。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 11 页 共 68 页


注:1. 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日; 担任 新 成立 基金 基金 经理 的,任职日期为基金合同生效日。





2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中 国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规 ,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。


4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法


根据 中国 证监 会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易 制度 指导 意见 》 , 公司 制定 了 《鹏 华基 金管 理有限公司公平交易管理规定》 , 将公司所管理的封闭式基金 、 开 放式基金 、 社保组合、 特定客户 资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活 动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规 则和控制活动,建立对 公平 交易 的执 行 、 监督 及审 核流 程 , 严禁 在不 同投 资组 合之 间进 行利 益输 送 。 在投 资研 究环 节 :1 、 公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组 合在获得投资信息、研 究支 持 、 投资 建议 和实 施投 资决 策方 面享 有公 平的 机会 ;2 、 公司 严格 按照 《股 票库 管理 规定 》 、 《信 用产品投资管理规定》 , 执行股票及信用产品出入库及日常维护工作 , 确保相关证券入库以内容严 谨 、 观点 明确 的研 究报 告作 为依 据 ;3、 在公 司股 票库 基础 上, 各涉 及股 票投 资的 资产 组合 根据 各 自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产 组合股票库,基金经理 在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合 ;4 、 严格 执行 投资 授权 制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责 和权限划分,合理确定 基金经理的投资权限 , 超过投资权限的操作, 应严 格履行审批程序。 在交易执行环节:1、 所有 公 司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立 和执行交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 ;2 、 针对 交易 所公 开竞 价交 易 , 集中 交易 室应 严格 启用 恒生交易系统中的公平交易程序 , 交易系统则自动启用公平交易功能 , 由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以 不同的价格进行交易, 且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统 自动按照“价格优先” 原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的 指令价格要求时,则 交易系统自动按照“同鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 12 页 共 68 页


一指令价格下的公平交易”模式 , 进行公平委托和交易量分配 ;3 、 银行 间市 场交 易、 交易 所大 宗 交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投 资管理流程》的规定执 行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,各投资 组合经理应在交易前独 立确定各投资组合的交易价格和数量 , 公司按照价格优先 、 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 4 、 新股 、 新债 申购 及非 公开 定向 增发 交易 需依 据公 司 《新 股申 购流 程》 、 《固 定收 益投 资管 理流 程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和 新债申购方案和分配过 程进行审核和监控。在 交易 监控 、 分析 与评 估环 节:1、 为加 强对 日常 投资 交易 行为 的监 控和 管理 , 杜绝 利益 输送 、 不公 平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界 定及对应的监控和评估 措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向 交易的交易时机和交易 价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易 价差、关联交易、债券 交易收益率偏离度 、 成交量和成交价格异常 、 银行间债券交易对手 交易等 ;2、 将公 平交 易作 为投 资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容, 发现的异常情况由 投资监察员进行分析; 3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》 ,内容包括关注类交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率 差异 分析 和同 向交 易价 差分 析 ; 《公 平交 易执 行情 况检 查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在 研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的要求,公 司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存 在 违反公平交易原则的 现象。 4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。





本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次, 主要 原因 在 于指 数成 分股 交易 不活 跃导致。 4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析


2017 年国内宏观经济处在低速增长的平稳区间,外围经济环境较好 。对资本市场的扰动,来 源于“严监管”以及"紧货币" 的环境下“去 杠杆”政策推出,流动性偏紧 ,利率上行,且维持较 高的水平。资产配置上有利于权益市场,我们延续一贯的投资思路,看好 中国经济转型的机会,鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 13 页 共 68 页


逐渐增加了消费、金融等领域治理结构良好、业绩增长稳健、估值依然处在合理区间的股票。 4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现


2017 年本基金净值上涨 17.03% ,同期上证综指上涨 6.56% ,深证成指上涨 8.48%% ,沪深 300 指数上涨 21.78% ,创业板指下跌 10.67% 。


4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望


中长期来看,市场走势更多取决于企业自身的盈利和估值等核心因素。 尽管过 去一年部分蓝 筹板 块涨 幅较 大 , 但目 前整 体估 值仍 处在 历史 合理 区间 , 并未 出现 泡沫 化显 现 。 展望 2018 年,我 们认为将延续 2017 年业绩驱动的投资主线,整体风格上可能会更加均衡。 4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况


本报 告期 内 , 基金 管理 人继 续完 善内 部控 制 、 提升 风险 管理 水平,着重开展了以下各项工 作 :





1、继续完善内部控制体系





公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库, 通过标准化业务流程将业务操作落实到岗 , 明 确业务流程与控制活动的关联关系,确定关键控制活动,以及各个业务操 作所使用的相关文档或 表单,并将业 务操作与法律法规的相关法条建立关联,将控制活动与风险 建立关联,将法律法规 要求与信息披露报备规则建立关联。





2、继续优化内部控制措施





报告期内,公司继续完善内部控制措施,制定、颁布和更新了一系列 公司制度流程,通过信 息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化,并不断优化。





3、持续改进投资监控的方法与手段,保证基金投资业务的合法合规性





报告期内,在投资日常合规监控工作方面,公司根据法律法规和产品 特点进一步完善了投资 监控系统以提升投资监控效率;在实现交易价差分析、银行间交易分析、 研 究报告检查等专项检 查工作定期化、日常化的基础上,公司加强了内幕交易风险的检查和防范 ,多次开展有关内幕交 易的合规培训,进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。





4、规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性





报告期内,在基金募集和持续营销活动中,公司严格规范基金销售业 务,按照《证券投资基 金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法 律法规各项要求,并督 促销售部门做好投资者教育工作,本报告期内没有出现主动违规行为。





5、开展以风险为导向的内部稽核





报告期内 , 监察 稽核 部开 展了 对市 场营 销管 理 、 财务 费用 管理 、 投资 人员 管理 、 反洗 钱业 务、 子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人 员开展了以风险为导向鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 14 页 共 68 页


的内部稽核,通过稽核发现,提高了公司标准化操作流程手册的执行效力 ,优化了标准化操作流 程手册。报告期内,公司未发生重大风险事件。 4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明


1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述


(1)日常估值流程


基金的估值由基金会计负责 , 基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体 , 独立建 账 、 独立 核算 , 保证 不同 基金 之间 在名 册登 记 、 账户 设置 、 资金 划拨 、 账簿 记录 等方 面相 互独 立 。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软 件系统进行基金核算及 帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计 核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算 、基金估值等与托管银 行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金 会计除设有专职基金会 计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复 核工作,确保基金净值 核算无误。


配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格 , 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


(2)特殊业务估值流程


根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》的 相关 规定 , 本公 司成 立停 牌股 票等 没有 市价 的投 资品 种估 值小 组 , 成员 由基 金经 理 、 行业 研究 员、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。


2、基金经理参与或决定估值的程度


基金经理不参与或决定基金日常估值。


基金经理参与估值小组对停 牌股票估值的讨论 , 发表相关意见和建议 , 与估值小组成员共同 商定估值原则和政策。


3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4. 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明


1 、 截止 本报 告期 末 , 本基 金期 末 可供 分配 利润 为 35,004,364.34 元 , 期末 基金 份额 净值 1.546 元。2 、 本基 金本 报告 期内 未进 行利 润分 配。3、 本基 金于 2018 年 1 月 15 日对 2017 年年度可供分 配利润进行分配,分配金额为 19,132,415.62 元。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 15 页 共 68 页


4.9 管理 人对 会计 师 事务 所出 具 非标准审计报告所涉 相关事项的说明


无。 4.10 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵 守了《证券投资基金 法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定, 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为, 完全 尽职 尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定,对本 基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的 投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。


5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计 报告 基本 信 息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道 中天审字(2018) 第 20705 号


6.2 审计 报告 的基 本 内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


鹏华 盛 世创 新 混合 型证 券投 资 基金(LOF) 全体 基金 份额 持有 人 审计意见


( 一) 我们审计的内容 我们审计了鹏华盛世创新混合 型证券投资基金(LOF)( 以 下简鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 16 页 共 68 页


称“鹏华盛世创新混合基金”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的利润表和所有者权益( 基 金净值)变动表以及财务报表附注。 ( 二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所 有重大方面按照企业会 计准 则 和 在 财务 报 表 附注 中 所列 示 的中 国 证券 监 督 管理 委 员 会 ( 以下 简称 “中 国证 监会 ”)、 中 国证 券投 资基 金业 协会(以下 简称 “中 国基 金业 协会 ”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务 操作 编制 , 公允 反映 了鹏 华盛 世创 新混 合基 金 2017 年 12 月31 日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工 作。 审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分 进一 步阐述了我们在这些准则下的责 任。我们相信,我们获 取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


按照中国 注册会计师职业道德守 则,我们独立于鹏华盛 世创 新混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项


无 其他事项


无 其他信息


无 管理层和治理层对财务报表的责 任


鹏华盛世创新混合基金的基金管 理人鹏华基金管理有限 公司 ( 以下简称“基金管理人”) 管理 层负 责按 照企 业会 计准 则和 中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的 基金 行业实务操作编制财务报表,使 其实现公允反映,并设 计、 执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于 舞弊 或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时,基金管理人 管理层负责评估 鹏华 盛 世创 新混合基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项( 如 适用) , 并运 用持 续经 营假 设, 除非 基金 管理 人管 理层 计划 清 算鹏华盛世创新混合基金、 终止运营或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督鹏华 盛世创新混合基金的财 务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是 否不存在由于舞弊或错 误导 致的重大错报获取合理保证,并 出具包含审计意见的审 计报 告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计 准则 执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能 由于 舞弊或错误导致,如果合理预期 错报单独或汇总起来可 能影 响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策,则通 常认 为错报是重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 17 页 共 68 页





( 一) 识别和评估由于舞弊或错 误导致的财务报表重大 错报 风险;设计和实施审计程序以应 对这些风险,并获取充 分、 适当的审计证据,作为发表审计 意见的基础。由于舞弊 可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控 制之 上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能 发现 由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二) 了解与审 计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。


( 三) 评价基金管理人管理层选 用会计政策的恰当性和 作出 会计估计及相关披露的合理性。


( 四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性 得出 结论。同时,根据获取的审计证 据,就可能导致对鹏华 盛世 创新混合基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况 是否 存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存 在重 大不确定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表 使用 者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们 应当 发表非无保留意见。我们的结 论 基于 截至 审计 报告 日可 获得 的信息。然而,未来的事项或情 况可能导致鹏华盛世创 新混 合基金不能持续经营。


( 五) 评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包括披露) , 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


我们与基金管理人治理层就计划 的审计范围、时间安排 和重 大审计发现等事项进行沟通,包 括沟通我们在审计中识 别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


许 康 玮 陈





熹 会计师事务所的地址


上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 审计报告日期


2018 年 3 月 23 日


§7 年度财务报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 18 页 共 68 页


资 产


附注号


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存款


7.4.7.1


5,986,243.87 10,577,414.70 结算备付金


152,392.48 124,767.46 存出保证金


33,098.10 24,084.08 交易性 金融资产


7.4.7.2


93,814,722.30 86,137,141.43 其中:股票投资


93,814,722.30 86,137,141.43 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款


- 36,279.85 应收利息


7.4.7.5


1,614.53 2,709.16 应收股利


- - 应收申购款


105,348.52 12,173.42 递延所得税资产


- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计


100,093,419.80 96,914,570.10 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


119,327.52 45,226.62 应付管理人报酬


124,440.04 125,070.81 应付托管费


20,740.03 20,845.13 应付销售服务费


- - 应付交易费用


7.4.7.7


72,045.62 64,929.39 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


7.4.7.8


650,187.22 555,146.96 负债合计


986,740.43 811,218.91 所有者权益:





实收基金


7.4.7.9


64,102,315.03 72,739,550.57 未分配利润


7.4.7.10


35,004,364.34 23,363,800.62 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 19 页 共 68 页


所有者权益合计


99,106,679.37 96,103,351.19 负债和所有者权益总计


100,093,419.80 96,914,570.10 注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.546 元,基金份额总额 64,102,315.03 份。


7.2 利润表 会计主体: 鹏华盛世创新混合型证券投资 基金(LOF ) 本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


一、收入


17,835,867.17 -6,847,880.81 1.利息收入


78,172.95 109,244.53 其中:存款利息收入


7.4.7.11


72,828.76 106,159.99 债券利息收入


- 3,084.54 资产支持证 券利息 收入


- - 买入返售金融资产 收入


5,344.19 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


5,039,127.46 7,408,612.94 其中:股票投资收益


7.4.7.12


3,866,543.60 6,354,578.55


基金投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


- 139,216.74 资产支持证券投资 收益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


1,172,583.86 914,817.65 3.公允价值变动收益( 损失以 “-”号填列)


7.4.7.17


12,699,281.20 -14,480,276.09 4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填 列)


-


-


5.其他收入( 损失 以 “-” 号填 列)


7.4.7.18


19,285.56 114,537.81 减: 二、费用


2,670,021.32 2,517,323.92 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


1,442,260.34 1,372,056.59 2.托管费


7.4.10.2.2


240,376.77 228,676.16 3.销售服务费


7.4.10.2.3


- - 4.交易费用


7.4.7.19


513,927.81 438,701.41 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 20 页 共 68 页


5.利息支出


- - 其中 : 卖出 回购 金融 资产 支 出


- - 6.其他费用


7.4.7.20


473,456.40 477,889.76 三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)


15,165,845.85 -9,365,204.73 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


15,165,845.85 -9,365,204.73


7.3 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表 会计主体:鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF )


本报告期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益 (基 金净 值)


72,739,550.57 23,363,800.62 96,103,351.19 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 15,165,845.85


15,165,845.85 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-8,637,235.54 -3,525,282.13 -12,162,517.67 其中:1.基金申 购款


10,939,045.45 4,508,336.24 15,447,381.69 2.基金赎 回款


-19,576,280.99 -8,033,618.37 -27,609,899.36 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少 以 “-” 号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益 (基 金净 值)


64,102,315.03 35,004,364.34 99,106,679.37 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 21 页 共 68 页


项目


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益 (基 金净 值)


59,757,309.27 59,284,730.68 119,042,039.95 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -9,365,204.73


-9,365,204.73 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


12,982,241.30 34,206,646.94 47,188,888.24 其中:1.基金申 购款


96,469,733.66 49,224,436.10 145,694,169.76 2.基金赎 回款


-83,487,492.36 -15,017,789.16 -98,505,281.52 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少 以 “-” 号填 列)


- -60,762,372.27 -60,762,372.27 五、期末所有者 权益 (基 金净 值)


72,739,550.57 23,363,800.62 96,103,351.19 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:





邓召明


高鹏


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人





7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 鹏 华 盛 世 创 新 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 原 名 为 “ 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) ” ,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监基金 字[2008]838 号文《关于同意鹏华盛世创新股票型证券投资基金募集的批复 》核准,由基金管理 人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏 华盛世创新股票型证券鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 22 页 共 68 页


投资基金(LOF) 基金 合同 》 公开 募集 设立 。 本基 金为 上市 契约 型开 放式 , 存续 期限 为不 定期 , 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,144,932,018.81 元 , 业经 安永 华明 会计 师事 务所 有 限公司验证并出具安永华明(2008) 验字第 60468989_H01 号验资报告予以验证 。 经向中国证监会备 案 , 《鹏 华盛 世创 新股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 于 2008 年 10 月 10 日正 式生 效 , 基金 合 同生效日的基金份额总额为 1,145,339,439.27 份基金份额,其中认购资金利息折合 407,420.46 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人 为中国建设银行股份有 限公司。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2008]154 号审核同意,本基金 177,293,934.00 份基金份额于 2008 年 11 月 10 日在深交所挂牌交易 。 未上市交易的基 金份额托管在场外 , 基金份 额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。


根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ,鹏华盛世创新股票 型证券投资基金(LOF) 于 2015 年 7 月 31 日公告后自 2015 年 8 月 3 日起更名为鹏华盛世创新混合 型证券投资基金(LOF) 。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括 国内依法发行的各类股 票、债券、央行票据、权证、 资产证券化产品以及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。如 有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为 具有竞争力比较优势和 持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,该部分 股票的投资比例不低于 本基金股票资产的 80% 。 本基 金股 票资 产占 基金 资产 的比 例 为 60%-95% , 债券 资产 占基 金资 产的 比 例为 0-35%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ,现金或到期日在 1 年 期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 :沪 深 300 指数 收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% 。


本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。 7.4.2 会计 报表 的编 制 基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 23 页 共 68 页


准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《鹏 华盛 世创 新混 合型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 中所 列示 的中 国证 监会 、 中国 基金 业协 会发 布的 有关 规定 及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求 ,真实 、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示 。


7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。





本基金目前以交易目的持有的股票投资 、 债券投资 、 资产支持证券投资和衍生工具(主要为权 证投资) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 。 除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外 ,以公允价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易性金融资产列示。





本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返 售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。





(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债及其他金鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 24 页 共 68 页


融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和 其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认 金融 资 产或 金融 负 债于 本基 金 成为 金融 工具 合 同的 一方 时 ,按 公允 价值 在 资产 负债 表 内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相 关交易费用计入当期损 益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至 购买日止的利息,单独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进 行后续计量;对于应收 款项和其他金融负债采用实际利率法, 以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金 流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或 者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所 有权上几乎所有的风险 和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义 务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对 价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要 为权 证投 资)按如下 原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ; 估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值 的,应对市场交易价格 进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应 以相同资产或负债的 公 允价 值为 基础 , 并在 估值 技术 中考 虑不 同特 征因 素的 影响 。 特征 是指 对资 产出 售或 使用 的限 制等 , 如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特 征考虑。此外,基金管 理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 25 页 共 68 页


(2) 当金融工具不存在活跃市场 , 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发 行人发生影响金融工具价格的重大事件 , 应对估值进行调 整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基 金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易 双方 准备 按 净额 结算 时, 金融 资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金 份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于基金份额 折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算 日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算 的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全 额转入未分配利润/( 累 计亏损) 。


7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金 部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部 分确认为利息收入。





以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允 价值变动确认为公允价鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 26 页 共 68 页


值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。





应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法 与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按 基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法 计算,实际利率法 与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外 基金份额持有人可选 择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资,场内基金 份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数 ,包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分 配利润的金额为期末未 分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期 末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已 实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟 分配基金收益于分红除 权日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条 件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组成部 分的 经营 成果 , 以决 定向 其配 置资 源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经 济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计 1 、 根据 本基 金的 估值 原则 和中 国证 监会 允许 的基 金行 业估 值实 务操 作 , 本基 金确 定以 下类 别 股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 27 页 共 68 页


(1) 对于证券交易所上市的股票和债券 , 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于 证券投资基金估值业 务的 指导 意见 》 , 根据 具体 情况 采用 《关 于发 布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供 的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 于 2017 年 12 月 25 日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字 [2007]21 号《关于证券投资基金执行< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附 件 《非 公开 发行 有明 确锁 定期 股票 的公 允价 值的 确定 方法 》 , 若在 证券 交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交 易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的 初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例 将两者之间差价的一部 分确认为估值增值 。 自 2017 年 12 月 25 日起 , 对于 在锁 定期 内的 非公 开发 行股 票 、 首次 公开 发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流 通受限股票,根据中国 基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股 票估值指引(试行)> 的 通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) 》(以下 简 称“ 指引 ”),按估值 日在证券交易所上市交易的同一股 票的公允价值扣除中证指数有限公司根 据指引所独立提供的该 流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债 券除 外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资 产支持证券和私募债券除 外),按照中证指数有 限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市 场固定收益品种按照中 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明 无。


7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 28 页 共 68 页


引( 试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) 》 ,对 于在 锁定 期内 的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、 通过 大 宗交 易取 得的 带限 售期 的股票等流通受限股票 , 本基金自 2017 年 12 月 25 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同 一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应 的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。


7.4.5.3 差错更正的说明 无。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、国 家税 务总 局关 于证 券投 资基 金税 收 政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策 的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围 , 不征 收营 业税 。 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债 券的差价收入免征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入 免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入 , 包括买卖股票 、 债券的差价收入 , 股票的股息 、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付 利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个 月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计 入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁前取得 的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 29 页 共 68 页


税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


活期存款


5,986,243.87 10,577,414.70


定期存款


- -


其中:存款期限 1-3 个月


- -


存款期限 1 个月以内


- -


存款期限 3 个月及以上


- -


其他存款


- -


合计


5,986,243.87 10,577,414.70





7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


78,778,779.74 93,814,722.30 15,035,942.56 贵金属投资- 金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


78,778,779.74 93,814,722.30 15,035,942.56 项目


上年度末


2016 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


83,800,480.07


86,137,141.43


2,336,661.36


贵金属投资- 金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 30 页 共 68 页


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


83,800,480.07


86,137,141.43


2,336,661.36





7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 注: 无。





7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额 注: 无。


7.4.7.4.2 期末买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券 注: 无。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应收活期存款利息


1,522.68 2,635.46 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


75.46 61.82 应收债券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 其他


16.39 11.88 合计


1,614.53 2,709.16 注: 其他为应收结算保证金利息。





7.4.7.6 其他资产 注: 无。


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 31 页 共 68 页


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


交易所市场应付交易费用


72,045.62 64,929.39 银行间市场应付交易费用


- - 合计


72,045.62 64,929.39 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


187.22 146.96 预提费用 650,000.00 555,000.00 合计


650,187.22 555,146.96 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 72,739,550.57


72,739,550.57 本期申购


10,939,045.45


10,939,045.45


本期赎回(以“-”号填列)


-19,576,280.99


-19,576,280.99


- 基 金拆分/ 份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算变动份额


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


64,102,315.03


64,102,315.03


注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 56,843,221.93 -33,479,421.31 23,363,800.62 本期利润


2,466,564.65 12,699,281.20 15,165,845.85


本期 基 金份 额交 易 产生的变动数


-6,745,811.06 3,220,528.93 -3,525,282.13 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 32 页 共 68 页


其中:基金申购款


8,610,110.26 -4,101,774.02 4,508,336.24 基金赎回款


-15,355,921.32 7,322,302.95 -8,033,618.37 本期已分配利润


- - - 本期末


52,563,975.52 -17,559,611.18 35,004,364.34 7.4.7.11 存款利息收入 单 位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


活期存款利息收入


69,898.70 103,609.32 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


2,481.06 1,934.71 其他


449.00 615.96 合计


72,828.76 106,159.99 注: 其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。





7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额


174,472,542.24


151,818,043.62


减: 卖出 股票 成本 总 额


170,605,998.64


145,463,465.07


买卖股票差价收入


3,866,543.60


6,354,578.55


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券 投资 收益 项 目构 成 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1月1日 至 2017 年12 月 31 日 上年度可比期间


2016 年1月1 日 至 2016 年12月 31日


债券投资收益 —— 买卖 债券 (、 债转 股及 债券 - 139,216.74 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 33 页 共 68 页


到期兑付)差价收入


债券投资收益 —— 赎回 差价收入


- - 债券投资收益 —— 申购 差价收入


- - 合计


- 139,216.74


7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12月 31日


上年度可比期间


2016 年1月1日 至 2016 年12 月31日 卖出 债券 (、 债转 股及 债 券到期兑付)成交总额


- 2,990,048.47 减: 卖出 债券 (、 债转 股 及债券到期兑付) 成本总 额


- 2,832,697.96 减:应收利息总额


- 18,133.77 买卖债券差价收入


- 139,216.74 7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入 注: 无。


7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入 注: 无。


7.4.7.13.5 资产 支持 证券 投 资收 益 注: 无。





7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金 属投 资收 益 项目 构成 注: 无。


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 34 页 共 68 页


7.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖贵金属差价收入 注: 无。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎 回差价收入 注: 无。





7.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购差价收入 注: 无。





7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 注: 无。





7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 注: 无。





7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


股票投资产生的股利收 益


1,172,583.86 914,817.65 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


1,172,583.86 914,817.65


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 35 页 共 68 页


7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益 单位:人民币元


项目名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


1.交易性金融资产


12,699,281.20 -14,480,276.09 股票投资


12,699,281.20 -14,480,276.09 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 其他


- - 合计


12,699,281.20 -14,480,276.09 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


基金赎回费收入


17,390.72 106,986.51


转换费收入


1,894.84 7,551.30


合计


19,285.56 114,537.81


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用


513,927.81 438,701.41


银行间市场交易费用


- -


合计


513,927.81 438,701.41


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


审计费用


90,000.00 95,000.00


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 36 页 共 68 页


信息披露费


300,000.00 300,000.00


银行汇划费用 5,256.40 4,689.76


账户维护费 18,000.00 18,000.00


上市年费 60,000.00 60,000.00


其他 200.00 200.00


合计


473,456.40 477,889.76


注: 其他为上清所查询费。


7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 本基金于2018 年1 月15 日(场外) 和2018 年1 月16 日( 场内)对截止2017 年12 月31 日的可 供分配利润进行分配,每 10 份基金份额 分配收益 2.7400 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 鹏 华 基 金 公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中 国 建 设 银行 股 份有 限 公司( “ 中国 建 设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1、本报告期 存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易 7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 37 页 共 68 页


关联方名称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年1月1 日 至 2016 年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交 总额 的比 例 (% )


国信证券 5,667,448.00 1.67


- -


7.4.10.1.2 债券交易 注: 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注: 无。 7.4.10.1.4 权证交易 注: 无。 7.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2017 年1月1 日 至 2017 年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 5,164.66 1.67


- -


关联方名称


上年度可比期间


2016 年1月1 日 至 2016 年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣 金 总额的比例(%)


国信证券 - -


- -


注:1 、佣金的计算公式 上海/ 深圳 证券 交易 所的 交 易佣 金=股票 买( 卖) 成 交金 额×1 ‰-买(卖)经手费- 买( 卖)证管 费等 由 券商承担的费用 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 38 页 共 68 页





2、本 基金 与 关联 方已 按 同业 统一 的 基金 佣金 计算 方式 和 佣金 比例 签 订了 《证 券交 易单 元 租用 协 议》 。 根据 协议 规定 , 上述 单位 定期 或不 定期 地为 鹏华 基金 公司 提供 研究 服务 以及 其他 研究 支持 。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


1,442,260.34 1,372,056.59 其中:支付销售机构的客户维护费


274,594.49


252,129.28


注:1. 支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50% , 逐日 计提 , 按月 支付 。 日管 理 费=前一日基金资产净值×1.50% ÷当年天数。


2.根据 《开 放式 证券 投资 基金 销售 费用 管理 规定 》 , 基金 管理 人依 据销 售机 构销 售基 金的 保有 量提 取一定比例的客户维护费 ,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,客 户维护费从基金管理费中列支。


7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费


240,376.77 228,676.16 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.25% ,逐 日计 提 ,按 月支 付。 日托 管费 =前 一日基金资产净值×0.25% ÷当年天数。


7.4.10.2.3 销售服务费 注: 无。





鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 39 页 共 68 页


7.4.10.3 与关联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 注: 无。


7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况 7.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 注: 本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。 7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 注: 无。


7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比期间


2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


5,986,243.87


69,898.70


10,577,414.70


103,609.32


7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 注: 本基金在本报告期内未参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注: 本基金于 2018 年1 月 15 日(场外) 和 2018 年1 月 16 日( 场内)对截止 2017 年 12 月 31 日的可 供分配利润进行分配,每 10 份基金份额分配收益 2.7400 元,分配金额为 19,132,415.62 元。


7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的 流通 受限 证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券 注: 无。


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 40 页 共 68 页


7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票 金额单位: 人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


000056 皇庭 国际 2017-11-01 重大 事项 13.27 - - 319,642 4,182,256.30 4,241,649.34 -


7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券 7.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回 购 注: 无。


7.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回 购 注:无。 7.4.13 金融 工具 风险 及 管理 7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资及权证 投资等。





本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上 风险控制在限定的范围 之内 , 使本 基金 在风 险和 收益 之间 取得 最佳 的平 衡以 实现 “风 险和 收益 相匹 配” 的风 险收 益目 标 。





本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设, 建立 了从 董事 会层 面到 各业 务部 门的 风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审 计委员会,主要负责制 定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察 长负责对基金管理人各 业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽 核工作,并可向董事会 和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对 基金管理人各部门、各 业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。本基金的基 金管理人对于金融工具 的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风 险产 生的 可能 损失 。从 定性 分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出 发 , 根据 本基 金的 投资 目标 , 结合 基金 资产 所运 用金 融工 具特 征通 过特 定的 风险 量化 指标 、 模型 ,鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 41 页 共 68 页


日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各 种风险进行监督、检查 和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金 所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。





本基金的基金管 理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评 估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。





本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。





本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用 等级评估来控制证券发 行人 的信 用风 险 , 且通 过分 散化 投资 以分 散信 用风 险 。 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基 金未 持有 信用 类债券(2016 年 12 月 31 日: 未持 有) 。 7.4.13.2.1 按短 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 注: 无。


7.4.13.2.2 按长 期信 用评 级 列示 的债 券投 资 注: 无。





7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金 的申购赎回情况进行严 密监控并预测 流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风 险管理职能部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中 度指标、组合在短时间鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 42 页 共 68 页


内变 现 能力 的 综合 指标 、 组合 中变 现 能力 较差 的 投资 品种 比 例以 及流 通 受限 制 的投 资品 种 比例 等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净 值的 10% , 且本 基金 与由 本基 金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。本基金所持大 部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附 注中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格 适时变现。此外,本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一 般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为 一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此 账面 余 额即 为未 折现 的合 约到 期现金流量。 7.4.13.3.1 金融 资产 和金 融 负债 的到 期期 限分 析 注: 无。 7.4.13.3.2 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月 1 日起 施行 ) 等法 规的 要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。





本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ,且 本基 金与 由本 基金 的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可 流通股票不得超过该上 市公 司可 流通 股票 的 15%( 完全 按照 有 关指 数构 成比 例进 行 证券 投资 的开 放式 基金 及中 国 证监 会 认定的特殊投资组合不受该比例限制) , 本基 金与 由本 基金 的基 金管 理人 管理 的全 部投 资组 合持 有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% 。





本基金所持部分证券在证券交易所上市 ,其余亦可在银行间同业市场 交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限 证券”。此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券 投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。





本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 43 页 共 68 页


估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。





同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回 购交易的到期日与交易 对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范 围保持一致。





综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮 动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投 资等,其余大部分金融 资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大 程度上独立于市场利率 变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2017 年 12 月 31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 5,986,243.87 - - - 5,986,243.87 结算备付金 152,392.48 - - - 152,392.48 存出保证金 33,098.10 - - - 33,098.10 交易性金融资产 - - - 93,814,722.30 93,814,722.30 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1,614.53 1,614.53 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 105,348.52 105,348.52 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 44 页 共 68 页


应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


6,171,734.45 - - 93,921,685.35 100,093,419.80 负债








应付赎回款 - - - 119,327.52 119,327.52 应付管理人报酬 - - - 124,440.04 124,440.04 应付托管费 - - - 20,740.03 20,740.03 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 72,045.62 72,045.62 应付利息 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负债 - - - 650,187.22 650,187.22 负债总计


- - - 986,740.43 986,740.43 利率敏感度缺口


6,171,734.45 - - 92,934,944.92 99,106,679.37 上年度末


2016 年 12 月 31 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产








银行存款 10,577,414.70 - - - 10,577,414.70 结算备付金 124,767.46 - - - 124,767.46 存出保证金 24,084.08 - - - 24,084.08 交易性金融资产 - - - 86,137,141.43 86,137,141.43 应收证券清算款 - - - 36,279.85 36,279.85 应收利息 - - - 2,709.16 2,709.16 应收申购款 - - - 12,173.42 12,173.42 资产总计


10,726,266.24


-


-


86,188,303.86


96,914,570.10


负债








应付赎回款 - - - 45,226.62 45,226.62 应付管理人报酬 - - - 125,070.81 125,070.81 应付托管费 - - - 20,845.13 20,845.13 应付交易费用 - - - 64,929.39 64,929.39 其他负债 - - - 555,146.96 555,146.96 负债总计


- -


-


811,218.91


811,218.91


利率敏感度缺口


10,726,266.24


-


-


85,377,084.95


96,103,351.19


注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值 , 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析 注: 于2017 年12 月31 日, 本基 金持 有的 交 易性 债券 投资 公允 价值 占基 金资 产净 值的 比例 为0.00% 。鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 45 页 共 68 页


(2016 年 12 月 31 日:未持有), 因此当利率发生合理、 可能的变动时, 对于本基金资产净值无重大 影响(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此 无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而 下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合 构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及 定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。


本基 金投 资 组合 中股 票资 产占 基金 资产 的 比例 为 60% ~95% ,债 券资 产占 基 金资 产的 比例 为 0~35%,权证市值不得超过基金资产净值的 3% 。


此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控 ,定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量,包括 VaR (Value at Risk )指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


上年度末


2016 年12 月31 日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交 易 性 金融 资 产 -股票投资


93,814,722.30


94.66


86,137,141.43


89.63


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 46 页 共 68 页


交 易 性 金融 资 产 -基金投资


- - - -


交 易 性 金融 资 产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资 产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


93,814,722.30 94.66


86,137,141.43 89.63


7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2017 年12 月31 日)


上年度末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 4,582,113.66 4,972,969.62


业 绩比较基准下降 5% -4,582,113.66 -4,972,969.62





7.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理 风险 注: 无。


7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 (1)


公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层 次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量 的金融工具 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 47 页 共 68 页


(i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于第 一层次的余额为 89,573,072.96 元 , 属于 第二 层次 的余 额为 4,241,649.34 元 , 无属 于第 三层 次的 余额(2016 年12 月31 日 : 第一 层次78,834,475.89 元 , 第二 层次7,302,665.54 元 , 无第 三层 次) 。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券 , 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃) 、 或属 于非 公开 发 行等 情况 , 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间 、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中 采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值 相差很小。 (2)


增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程 中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人。


根据财政部、国家税务总局于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有 关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税 。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。


此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 48 页 共 68 页


贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。


上述税收政策对本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年会计期间的经营成果无影响。


(3)


除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报 告 8.1 期末 基金 资产 组 合情 况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


93,814,722.30 93.73 其中:股票


93,814,722.30 93.73 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入 返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


6,138,636.35 6.13 8


其他各项资产


140,061.15 0.14 9


合计


100,093,419.80 100.00


8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


2,856,861.00 2.88 C


制造业


58,097,519.76 58.62 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 49 页 共 68 页


E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


6,716,428.00 6.78 J


金融业


13,797,942.20 13.92 K


房地产业


8,945,216.34 9.03 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


3,400,755.00 3.43 S


综合


- - 合计


93,814,722.30 94.66


8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合 注: 无。


8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 金额单位: 人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 10,176 7,097,658.24 7.16 2 601336 新华保险 89,546 6,286,129.20 6.34 3 600201 生物股份 184,486 5,855,585.64 5.91 4 000333 美的集团 103,100 5,714,833.00 5.77 5 002624 完美世界 138,100 4,620,826.00 4.66 6 000056 皇庭国际 319,642 4,241,649.34 4.28 7 600298 安琪酵母 127,485 4,171,309.20 4.21 8 002531 天顺风能 503,460 4,078,026.00 4.11 9 603517 绝味食品 103,400 4,076,028.00 4.11 10 002048 宁波华翔 159,049 3,785,366.20 3.82 11 601601 中国太保 91,000 3,769,220.00 3.80 12 601155 新城控股 127,800 3,744,540.00 3.78 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 50 页 共 68 页


13 002343 慈文传媒 95,500 3,400,755.00 3.43 14 603345 安井食品 119,742 2,909,730.60 2.94 15 601088 中国神华 123,300 2,856,861.00 2.88 16 603816 顾家家居 45,800 2,700,826.00 2.73 17 601166 兴业银行 157,500 2,675,925.00 2.70 18 002341 新纶科技 85,300 2,345,750.00 2.37 19 600885 宏发股份 55,297 2,287,636.89 2.31 20 600585 海螺水泥 77,800 2,281,874.00 2.30 21 600887 伊利股份 64,201 2,066,630.19 2.09 22 600038 中直股份 37,800 1,758,834.00 1.77 23 300043 星辉娱乐 206,600 1,264,392.00 1.28 24 002838 道恩股份 30,294 1,248,112.80 1.26 25 002090 金智科技 52,500 1,176,000.00 1.19 26 601688 华泰证券 61,800 1,066,668.00 1.08 27 601989 中国重工 168,700 1,017,261.00 1.03 28 000537 广宇发展 75,100 959,027.00 0.97 29 600151 航天机电 118,900 902,451.00 0.91 30 300377 赢时胜 67,250 831,210.00 0.84 31 000561 烽火电子 92,200 787,388.00 0.79 32 600835 上海机电 31,678 776,111.00 0.78 33 002061 浙江交科 38,000 581,020.00 0.59 34 600499 科达洁能 43,200 479,088.00 0.48


8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动 8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 的股 票 明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601688 华泰证券 6,364,135.09 6.62 2 601336 新华保险 5,624,109.00 5.85 3 600201 生物股份 4,953,531.00 5.15 4 002624 完美世界 4,650,825.00 4.84 5 600567 山鹰纸业 4,603,027.12 4.79 6 000568 泸州老窖 4,382,604.09 4.56 7 601166 兴业银行 4,253,169.00 4.43 8 000056 皇庭国际 4,182,256.30 4.35 9 603517 绝味食品 3,882,020.00 4.04 10 601601 中国太保 3,739,169.00 3.89 11 002090 金智科技 3,565,645.80 3.71 12 002048 宁波华翔 3,538,430.71 3.68 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 51 页 共 68 页


13 002343 慈文传媒 3,537,662.27 3.68 14 600298 安琪酵母 3,505,979.36 3.65 15 600499 科达洁能 3,364,225.00 3.50 16 601555 东吴证券 3,264,362.00 3.40 17 600690 青岛 海尔 3,060,265.00 3.18 18 000858 五 粮 液 2,998,410.00 3.12 19 603345 安井食品 2,942,714.86 3.06 20 601899 紫金矿业 2,855,999.00 2.97 21 600729 重庆百货 2,829,704.00 2.94 22 601088 中国神华 2,658,066.00 2.77 23 600038 中直股份 2,641,347.00 2.75 24 002375 亚厦股份 2,467,898.70 2.57 25 603816 顾家家居 2,461,013.00 2.56 26 600000 浦发银行 2,356,159.00 2.45 27 600585 海螺水泥 2,341,826.00 2.44 28 002101 广东鸿图 2,332,843.20 2.43 29 300166 东方国信 2,327,049.00 2.42 30 300003 乐普医疗 2,217,688.00 2.31 31 002531 天顺风能 2,116,080.12 2.20 32 603198 迎驾贡 酒 2,011,279.89 2.09 33 300043 星辉娱乐 2,008,649.00 2.09 34 000063 中兴通讯 1,974,756.00 2.05 35 000725 京东方A 1,966,762.00 2.05 36 603123 翠微股份 1,934,721.88 2.01 37 002341 新纶科技 1,932,449.00 2.01 注: 买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 的股 票 明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600567 山鹰纸业 5,795,406.41 6.03 2 601688 华泰证券 5,140,586.31 5.35 3 000568 泸州老窖 4,858,519.00 5.06 4 600499 科达洁能 4,614,433.11 4.80 5 601098 中南传媒 4,208,156.19 4.38 6 002090 金智科技 4,187,089.51 4.36 7 600690 青岛海尔 3,625,801.44 3.77 8 601058 赛轮金宇 3,579,771.15 3.72 9 000725 京东方A 3,537,174.26 3.68 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 52 页 共 68 页


10 002101 广东鸿图 3,379,056.50 3.52 11 600566 济川药业 3,370,762.87 3.51 12 601006 大秦铁路 3,307,650.63 3.44 13 000858 五 粮 液 3,280,902.72 3.41 14 601555 东吴证券 3,068,634.00 3.19 15 601899 紫金矿业 2,829,321.00 2.94 16 600729 重庆百货 2,769,241.00 2.88 17 300145 中金环境 2,701,583.47 2.81 18 000063 中兴通讯 2,449,920.00 2.55 19 300408 三环集团 2,364,212.44 2.46 20 600000 浦发银行 2,363,944.00 2.46 21 603123 翠微股份 2,264,356.59 2.36 22 000596 古井贡酒 2,254,698.18 2.35 23 300003 乐普医疗 2,247,598.00 2.34 24 002375 亚厦股份 2,246,284.00 2.34 25 002400 省广股份 2,227,655.29 2.32 26 002518 科士达 2,201,890.54 2.29 27 600038 中直股份 2,192,652.00 2.28 28 300166 东方国信 2,188,346.68 2.28 29 002051 中工国际 2,158,542.28 2.25 30 300196 长海股份 2,080,351.00 2.16 31 600820 隧道股份 2,070,591.00 2.15 32 600831 广电网络 2,007,406.29 2.09 33 000800 一汽轿车 1,988,857.81 2.07 34 600835 上海机电 1,963,376.40 2.04 35 000530 大冷股份 1,927,113.50 2.01 36 000933 神火股份 1,926,573.00 2.00 37 603198 迎驾贡酒 1,922,714.00 2.00 注: 卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。





8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


165,584,298.31 卖出股票收入(成交)总额


174,472,542.24 注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列 , 不考 虑相 关 交易费用。





鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 53 页 共 68 页


8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合 注: 无。 8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 债券投资明细 注: 无。





8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 注: 无。


8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 注: 无。 8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 注: 无。 8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策 注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细


注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 54 页 共 68 页


8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价 注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投资 组合 报告 附 注 8.12.1


本基金投资的前十名证券之一的金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司” )于2016 年 12 月 3 日公告,2016 年 12 月 1 日,公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局(以下简 称“ 内蒙 古证 监局 ” ) 《 关于 对金 宇生 物 技术 股份 有限 公司 采取 责 令改 正措 施的 决定 》 ([2016] 7 号, 以下 简称 “ 《决 定书 》 ” ) 。现 将《 决定 书》 主要 内容 公告 如下 :





“近期,我局对你公司进行了现场检查,发现你公司存在如下问题:





一、 公司 会计 估计 变更 未披 露。 根据 财税[2014]75 号文件,2015 年, 公司 子公 司金 宇保 灵生 物药品有限公司本期将 100 万元以下研发用固定资产折旧一次性进费用,子公司扬州优邦生物制 药有限公司对生物制药专用设备采用加速折旧,两家子公司固定资产折旧 方法与生物股份年报披 露的固定资产折旧政策不一致(公司 2015 年年报中披露的 固定资产折旧方法为年限平均法) ,共 计影响当期固定资产折旧金额 1,557.39 万元 , 上述 事项 应属 会计 估计 变更 。 公司 未对 上述 会计 估 计变更事项进行披露,年报中在重要会计政策和会计估计变更中选定为不 适用。违反《上市公司 信息披露管理办法》第三十条规定。





二、 公司 财务 报表 列报 不准 确。 公司 2015 年年 报中 , 将预 付技 术使 用费 1,196 万元和外购用 友 ERP 系统费用 268.27 万元 在 “在 建工 程 ” 项目 进行 核算 。 合并 现金 流量 表时 , 将销 售费 用中 技 术推广费、疫苗补偿费等的现金流出 7,375.68 万元计入“购买商品接受劳务支付的现 金” 。上 述 行为 与 《企 业会 计准 则第 30 号 —财务 报表 列报 》 第九 条不 符, 违反 《上 市公 司信 息披 露管 理办 法》 第二条规定。





三、内幕信息知情人登记执行不到位。公司没有对分配股利、董事及 三分之一以上监事发生 变化的情况制作内幕信息知情人档案;2015 年进行非公开发行时未制作重大事项进程备忘录; 没 有对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查的相关记录,内幕信息知情 人登记制度中也没有规 定进行自查的相关条款。 违反 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 第六条、 第十条、第十二条的规定。





针对上述问题,根据《上 市公司信息披露管理办法》第五十九条及《 关于上市公司建立内幕 信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定,我局决定对你公司采 取责令改正的行政监管 措施。


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 55 页 共 68 页





你公司应当在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告, 我局将适时组织检查 验收。





如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起 60 日内 向 中国 证券 监督 管理 委 员会 提出 行政 复议 申请 , 也可 以在 收到 本决 定 书之 日起 6 个月 内向 有管 辖权 的人 民法 院 提起 诉 讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 ”











公司董事会对上述问题高度重视 ,将按照《决定书》要求在规定时间 内提交整改报告,同时 进一步规范公司治理,并根据相关规定及时履行信息披露义务。











对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票 ,从监管措施公告中知 悉,相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况 及经营成果并不产生重 大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证 券的投资已执行内部严 格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。











本基金投资的前十名证券其他证券本期没有发行主体被监管部门立案 调查的、或在报告 编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。








8.12.2


本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


33,098.10 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


1,614.53 5


应收申购款


105,348.52 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


140,061.15


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 56 页 共 68 页


8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细 注: 无。


8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况 说明


1 000056 皇庭国际 4,241,649.34 4.28


重大事项 8.12.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持 有人信息 9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投 资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (% )


持有份额


占总份额比例 (% )


5,618 11,410.17 80,559.16 0.13


64,021,755.87 99.87





9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 程佳 203,921.00 15.91


2 陈明杰 105,600.00 8.24


3 李巍 64,189.00 5.01


4 祁天平 55,000.00 4.29


5 刘阳彬 52,357.00 4.09


6 珠海市嘉讯通讯设备 有限公司 52,032.00 4.06


7 高红娟 50,862.00 3.97


8 陈小雄 49,900.00 3.89


9 蒋禄 32,600.00 2.54


10 周维阳 29,900.00 2.33


注: 持有人为场内持有人。


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 57 页 共 68 页





9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目


持有 份额 总数 (份 )


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


884.86 0.0014


注: 截至 本报 告期 末 , 本基 金管 理人 从业 人员 投资 、 持有 本基 金符 合相 关法 律法 规 、 中国 证监 会规 定及相关管理制度的规定。


9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 注: 无。





§10 开放式基金 份额变动 单位:份


基金合同生效日(2008 年 10 月 10 日) 基金份额总额


1,145,339,439.27 本报告期期初基金份额总额


72,739,550.57 本报告期基金总申购份额


10,939,045.45 减:本报告期基金总赎回份额


19,576,280.99 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


64,102,315.03


注: 总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。





§11 重大事件揭 示 11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动


基金管理人的重大人事变动:报告期内,经公司董事会审议通过,公司聘任韩亚庆先生担任 公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自 2017 年 3 月 22 日起。本公司已将上述变更事项报中国证 券监督管理委员会深圳监管局备案。





基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 :2017 年 9 月 1 日 , 中国 建设 银行 发布 公告 ,鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 58 页 共 68 页


聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。


11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼


本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。


11.4 基金 投资 策略 的 改变


本报告期内,本基金投资策略未改变。


11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况


本报告期内未改聘为本 基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙)审计费用 90,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的年限为5 年。





11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况


本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。 11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况


11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


方正证券


2


53,344,883.74


15.72%


48,613.61


15.72%


-


兴业证券


2


50,105,869.38


14.76%


45,660.66


14.76%


-


华创证券


1


47,361,408.48


13.95%


43,162.98


13.95%


-


广发证券


2


39,129,061.72


11.53%


35,660.47


11.53%


-


中投证券


1


26,069,591.64


7.68%


23,757.28


7.68%


本报告 期减少 1 个


安信证券


1


23,665,478.46


6.97%


21,566.61


6.97%


-


东方财富证 券


2


18,093,428.98


5.33%


16,487.88


5.33%


本报告 期新增 1 个


天风证券


1


17,315,696.39


5.10%


15,779.75


5.10%


-


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 59 页 共 68 页


长江证券


1


11,910,693.56


3.51%


10,854.43


3.51%


-


中金公司


1


9,996,893.50


2.95%


9,109.95


2.94%


-


华泰证券


1


9,204,259.71


2.71%


8,387.95


2.71%


-


银河证券


2


7,227,751.90


2.13%


6,586.59


2.13%


-


中信证券


1


7,225,785.21


2.13%


6,584.38


2.13%


-


国信证券


1


5,667,448.00


1.67%


5,164.66


1.67%


-


国泰君安


2


5,019,157.20


1.48%


4,574.04


1.48%


-


平安证券


2


4,670,839.70


1.38%


4,256.65


1.38%


-


光大证券


1


2,152,848.77


0.63%


1,961.98


0.63%


本期减 少 1 个


中信建投


1


989,277.36


0.29%


901.46


0.29%


-


申万宏源


1


298,953.00


0.09%


272.42


0.09%


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


中航证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


上海证券


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


瑞信方正


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


注: 交易单元选择的标准和程序: 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用 交易单元,选择的标准是: (1 )实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 60 页 共 68 页


(2 )财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行为规范,最近二年未 发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4 )内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件, 交易 设施 符合 代理 本基 金进 行证 券交 易的 需要 , 并能为本基金提供全面的信息服务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的 研究 机构 和专 门的 研究 人员 , 能及 时为 本基 金提 供高 质量 的咨 询服 务。 2) 选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质 量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。


11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的比 例


成交金额


占当期债券回 购


成交总额的比 例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


安信证券 - -


- -


- -


长城 证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


4,000,000.00 10.64%


- -


东方财富证 券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 61 页 共 68 页


华西证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


瑞信方正 - -


- -


- -


瑞银证券 - -


- -


- -


上海证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


天风证券 - -


33,600,000.00 89.36%


- -


西部证券 - -


- -


- -


湘财证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


中航证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


中投证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -





11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与中国工商银行“2017 倾 心回馈”基金定期定额申购费 率优 惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 01 月 03 日 2 鹏华基金管理有限公司关于增加北 京肯特瑞财富投资管理有限公司为 旗下部分基金销售机构的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 01 月 10 日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参与北京肯特瑞财富 投资管理有限公司认\申购费率优 惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 01 月 10 日 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 01 月 14 日 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《中 国证 券报 》 、 《证 券 2017 年 01 月 17 日 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 62 页 共 68 页


金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 时报 》 、 《上 海证 券报 》 6 2016 年第四季度报告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 01 月 19 日 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 02 月 10 日 8 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有 的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 02 月 11 日 9 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与交通银行手机银行渠道 基金申购费率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 02 月 23 日 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 08 日 11 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参与浙江同花顺基金 销售有限公司认\申购 费率优惠活 动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 20 日 12 鹏华基金管理有限公司关于增加南 京苏宁基金销售有限公司为旗下部 分基金销售机构的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 22 日 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 22 日 14 基金高级管理人员变更公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 23 日 15 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 23 日 16 2016 年年度报告摘要 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 30 日 17 鹏华基金管理有限公司关于增加上 海华夏财富投资管理有限公司为旗 下部分基金销售机构的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 30 日 18 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 31 日 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与东亚银行手机银行基金 定期定额申购费率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 03 月 31 日 20 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 04 月 12 日 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 63 页 共 68 页


的提示性公告 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 04 月 18 日 22 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 04 月 20 日 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与交通银行手机银行渠道 基金申购费率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 04 月 22 日 24 2017 年第一季度报告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 04 月 24 日 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公 告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 04 月 25 日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 05 月 09 日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 05 月 11 日 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 05 月 13 日 29 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与财通证券股份有限公司 申购费率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 05 月 15 日 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 05 月 20 日 31 鹏华盛世创新混合型证券投资基金 (LOF )更新的招募说明书摘要 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 05 月 20 日 32 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金 持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 05 月 23 日 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 05 月 24 日 34 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 06 月 27 日 35 鹏华基金管理有限公司关于网上直 销交易系统升级切换及启用新版网 上直销交易系统的提示公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 06 月 27 日 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 64 页 共 68 页


36 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与东亚银行(中国)有限 公司手机银行基金定期定额申购费 率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 06 月 30 日 37 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与交通银行股份有限公司 网上银行渠道基金申购费率优惠活 动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 07 月 01 日 38 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与交通银行股份有限公司 手机银行渠道 基金申购费率优惠活 动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 07 月 01 日 39 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 07 月 08 日 40 鹏华基金管理有限公司关于调整直 销中心首次认/ 申购单笔最低金额 限制的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 07 月 10 日 41 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上海证券报》 2017 年 07 月 11 日 42 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 07 月 18 日 43 2017 年第二季度报告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 07 月 20 日 44 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与华西证券股份有限公司 申购(含定期定额申购)费率优惠 活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 07 月 28 日 45 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 08 月 01 日 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与华泰证券股份有限公司 认购、申购(含定期定额申购)费 率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 08 月 01 日 47 鹏华基金管理有限公司关于深圳腾 元基金销售有限公司终止销售本公 司旗下基金的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 08 月 01 日 48 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后 估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 08 月 02 日 49 鹏华基金管理有限公司关于增加大 《中 国证 券报 》 、 《证 券 2017 年 08 月 07 日 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 65 页 共 68 页


同证券有限责任公司为旗下部分基 金销售机构的公告 时报 》 、 《上 海证 券报 》 50 鹏华基金管理有限公司关于北京增 财基金销售有限公司终止销售本公 司旗下基金的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 08 月 11 日 51 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 08 月 15 日 52 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与东莞农村商业银行股份 有限公司手机银行基金认/申购费 率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 08 月 23 日 53 2017 年半年度报告摘要 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 08 月 28 日 54 鹏华基金管理有限公司关于泛华普 益基金销售有限公司终止销售本公 司旗下基金的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 09 月 01 日 55 鹏华基金管 理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 09 月 07 日 56 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参与蚂蚁(杭州)基 金销售有限公司费率优惠活动的公 告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 09 月 08 日 57 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 09 月 14 日 58 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌 后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 09 月 20 日 59 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 09 月 26 日 60 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 10 月 13 日 61 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参与钱滚滚财富投资 管理(上海)有限公司费率优惠活 动的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 10 月 20 日 62 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与中泰证券股份有限公司 申购(含定期定额申购)费率优惠 活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 10 月 23 日 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 66 页 共 68 页


63 2017 年第三季度报告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 10 月 25 日 64 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 10 月 31 日 65 鹏 华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 11 月 14 日 66 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 11 月 16 日 67 鹏华盛世创新混合型证券投资基金 (LOF )更新的招募说明书摘要 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 11 月 22 日 68 鹏华基金管理有限公司关于终止投 资者通过淘宝直销平台或支付宝支 付账户开立 的本公司直销交易账户 在本公司网上直销系统办理基金赎 回业务的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 11 月 24 日 69 鹏华基金管理有限公司关于调整旗 下基金对账单服务形式的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 11 月 30 日 70 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更 的提示性公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 12 月 12 日 71 鹏华基金管理有限公司关于调整流 通受限股票估值方法的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 12 月 26 日 72 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与中国农业银行个人网银 和掌上银行基金申购费率优惠的公 告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 12 月 28 日 73 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与浙商银行电子银行渠道 基金申购费率及柜面定期定额申购 费率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 12 月 28 日 74 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与中国邮政储蓄银行网上 银行和手机银行基金申购费率优惠 活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 12 月 28 日 75 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与中国工商银行“2018 倾 心回馈”基金定投优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 12 月 28 日 76 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购费率优惠活 动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 12 月 30 日 鹏华盛世创新混合 2017 年年度报告 第 67 页 共 68 页


77 鹏华基金管理有限公司关于旗下证 券投资基金适用《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助 服务等增值 税政策的通知》等规范性文件的公 告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 12 月 30 日 78 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金参与东莞农村商业银行股份 有限公司手机银行基金认/申购费 率优惠活动的公告 《中 国证 券报 》 、 《证 券 时报 》 、 《上 海证 券报 》 2017 年 12 月 30 日


§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息 12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 注: 无。 12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。


§13 备查文件目 录 13.1 备查文件目录 (一 ) 《鹏 华盛 世创 新股 票型 证券 投资 基金(LOF )基金合同》;


(二 ) 《鹏 华盛 世创 新股 票型 证券 投资 基金 (LOF )托管协议》;


(三 ) 《鹏 华盛 世创 新股 票型 证券 投资 基金 (LOF )2017 年年 度报 告》 (原 文) 。 13.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件 ,或通过本基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限 公司,本公司已开通客 户服务系统,咨 询电话:4006788999 。


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鹏华 基金 管理 有 限公 司 2018 年03 月 29 日