深证成 份交易型开放式 指数证券投资基 金
2017 年年度 报告 （摘要）
2017 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 南方基 金管理股 份有限公 司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年 03 月 29 日 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
南方深证成份 ETF
基金主代码
159903
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2009 年 12 月 4 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额 总额
379,154,507.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2010 年 2 月 2 日
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF" 。
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金 ， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合 ， 并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、 增发 、分 红
等行 为时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效果 可能 带来
影响 时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其 他原 因导 致无 法有 效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数 。 本基金标的指数为深证成份指数。 如果
指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布 、 或深证成份指数由其
他指 数替 代 、 或由 于指 数编 制方 法等 重大 变更 导致 深证 成份 指数 不宜 继续 作
为标的指数，或证券市场有其他代表性更强 、更适 合投资的指数推出时，本
基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金 ， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
报告 期 （2017 年 1 月 1
日-2017 年 12 月 31 日）
报告期（2016 年 1 月 1
日-2016 年 12 月 31 日）
报告期（2015 年 1 月 1
日-2015 年 12 月 31 日）
本期已实现收益
-17,447,257.18 -55,815,139.01 934,216,855.43
本期利润
48,645,736.05 -114,097,089.64 442,160,825.53
加权平均基金份额
本期利润
0.1156 -0.2397 0.5086
本期基金份额净值
增长率
10.38%
-18.70%
15.36%
3.1.2 期末数据和
指标
报告期(2017 年 12 月
31 日)
报告期(2016 年 12 月 31
日)
报告期(2015 年 12 月 31
日)
期末可供分配基金
份额利润
-0.1575 -0.2701 -0.0205
期末基金资产净值
454,122,828.12 496,075,834.91 626,189,343.36
期末基金份额净值
1.1977 1.0851 1.3347
注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易 基金的各项费用， 计入费用后实际收 益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 -0.28% 0.99% -0.42% 0.99% 0.14% 0.00%
过去六个月 5.41% 0.90% 4.85% 0.90% 0.56% 0.00%
过去一年 10.38% 0.87% 8.48% 0.87% 1.90% 0.00%
过去三年 3.52% 1.88% 0.23% 1.92% 3.29% -0.04% 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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过去五年 28.59% 1.69% 21.10% 1.72% 7.49% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-11.63% 1.62% -20.49% 1.65% 8.86% -0.03%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累 计净 值增 长率 变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注： 基金合同中关于基金投资比例的约定，本基金将全部或接近全部的基 金资产用于跟踪标的指
数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95% 。
3.2.3 过去五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
注: 无。
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基 金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司, 注册资本金 3 亿元人民币。目前
股权结构：华泰证券股份有限公司 45% 、深圳市投资控股有限公 司 30% 、厦门国际信托有限公司
15% 及兴业证券股份有限公司 10% 。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司 （不含子公 司）管理资产规模 超 7,200 亿元，旗下管
理 153 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2016 年 8
月 19 日
- 7
管理 学学 士 ，具 有基 金从 业 资格 、金 融
分析 师 （CFA ） 资格 、 注册 会计 师 （CPA ）
资格 。曾 任 职于 腾讯 科技 有 限公 司投 资
并购 部、 德 勤华 永会 计师 事 务所 深圳 分
所审计部。2010 年 2 月加入南方基金 ，
历任 运作 保 障部 基金 会计 、 数量 化投 资
部量化投资研究员 ； 2014 年 12 月至 2015
年 5 月，担任南方恒生 ETF 的基金经理
助理 ； 2015 年 5 月至 2016 年 7 月 ， 任南
方 500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF
基金经理；2015 年 7 月至今，任改革基
金 、 高铁 基金 、500 信息 基金 经理 ；2016
年 5 月至今，任南方创业板 ETF 、南方
创业板 ETF 联接 基金 经理 ； 2016 年 8 月
至今，任 500 信息联接、深成 ETF 、南
方深成基金经理；2017 年 3 月至今，任
南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指
证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月至今，
任南 方中证银行 ETF 、南方银行联接基
金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理 ， 其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决定南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期 ”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 的规 定， 本着 诚实 信用 、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 在严格控制风险的基础上 ， 为基金份额持有人谋求最大利益 。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基 金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定 ，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授 权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动 相关的各个环节，建立了股票、 债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作 指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行 的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露 义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业 务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗
下管 理的 所有 基金 和投 资 组合 。 公 司每 季 度对 旗下 组合 进 行股 票 和债 券的 同向 交 易价 差 专项 分
析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率
均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组
合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交 量的 5% 的交易次数
为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关
投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
深证成指本报告期上涨 8.48% 。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流
精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风 险管理流程，确保了本
ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ）大额申购赎回带来的成份股权重 偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告 期内 指数 成份 股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长 期停 牌 ， 引起 的成 份股 权重 偏离 及基 金整
体仓位的偏离；
（3 ） 根据 指数 半年 度成 份股 调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前 我们 制定 了详 细的 调仓 方案 ， 在实 施过 程
中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本基金本报告期跟踪误差和正偏离分别为 0.25% 和 1.9% ，理想地完成了投资目标。积极参与
网下新股申购对基金超越业绩基准收益贡献明显。
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 1.1977 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为 10.38% ， 同期 业
绩基准增长率为 8.48% 。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有 效跟踪，为持有人提供
与之 相近 的收 益 。 投资 者可 以根 据自 身对 证券 市场 的判 断及 投资 风格 ， 借助 投资 本基 金参 与市 场 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年 ， 宏观 层面 ， 预计 经济 增长 仍将 保持 良好 韧性 ， 在人 民币 对美 元汇 率持 续走 强 、
通胀较为温和的大背景下，利率上行空间不 大，对权益市场的边际负面影 响亦较为有限。市场层
面，在市场成熟度提升趋势下，预计基本面优秀和估值具有安全边际的公 司将继续受到投资者青
睐；但随着大盘蓝筹和中小成长走势的分化加剧，新的估值平衡正在重建中。
深证成指于 15 年 5 月正式扩容，成分股由 40 只增至 500 只，在传统支柱产业外更全面纳入新兴
成长 行业 公司 。 自 15 年 6 月高点至本报告期末 ， 指数估值已跌去一半以上 ， 市盈率已处于扩容后
的历史低位。展望 2018 年，深证成指有望在估值及业绩间找到新的平衡点。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：当基金份额净值增长率超 过标的指数同期增长
率达到 1% 以上 时 ， 可进 行收 益分 配 。 基金 管理 人对 基金 份额 净值 增长 率和 标的 指数 同期 增 长率的
计算 方法 参见 《招 募说 明书 》 ； 本基 金以 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能 贴近 标的 指数 同
期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分 配不须以弥补浮动亏损
为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基 金收益分配条件的前提
下 ， 本基 金收 益分 配每 年最 多 12 次 ， 每次 基金 收益 分配 比例 不低 于基 金收 益分 配基 准日 可供 分配
利润的 5% 。 基金 收益 分配 基准 日即 期末 可供 分配 利润 计算 截止 日 ； 本基 金收 益分 配采 取现 金分 红
方式 ； 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配 ； 每一基金份额享有同等分配权 ； 法 律法规
或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 管理 人对 会计 师 事务 所出 具非 标准 审计 报告 所涉 相关 事项 的说 明
无。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对深证成份交易型开放式指数证券投资基 金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，深证成份交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 南 方基 金管 理 股份 有限
公司在深证成份交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证成份交易型 开放式指数证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管 人依法对南方基金管理 股份 有限公司编制和披露的深证成份交易 型开放式指数证券投
资基金 2017 年年度报告中财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2017 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计 ， 注册 会计 师
签字出具了普华永道中天审字(2018) 第 22812 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截 止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
561,384.51 2,147,311.06
结算备付金
11,643.54 27,406.12
存出保证金
2,607.93 2,033.39
交易性金融资产
454,182,128.03 494,995,095.82
其中：股票投资
453,742,328.03 494,995,095.82
基金投资
- -
债券投资
439,800.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- - 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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应收利息
136.89 352.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
454,757,900.90 497,172,199.24
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 320,757.72
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
192,179.60 213,273.78
应付托管费
38,435.93 42,654.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用
457.25 35,005.30
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
404,000.00 484,672.78
负债合计
635,072.78 1,096,364.33
所有者权益：
实收基金
513,855,468.07 619,566,268.78
未分配利润
-59,732,639.95 -123,490,433.87
所有者权益合计
454,122,828.12 496,075,834.91
负债和所有者权益总计
454,757,900.90 497,172,199.24
注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1977 元， 基金 份额 总 额 379,154,507.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入
52,203,709.19 -110,125,376.67
1. 利息收入
11,355.39 28,733.44
其中：存款利息收入
11,149.71 28,436.02
债券利息收入
97.73 72.42 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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资产 支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
107.95 225.00
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
-13,903,099.81 -51,781,686.02
其中：股票投资收益
-19,173,633.39 -57,375,722.54
基金投资收益
- -
债券投资收益
9,880.68 25,566.59
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
5,260,652.90 5,568,469.93
3. 公允价值变动收益( 损失以“- ”
号填列)
66,092,993.23 -58,281,950.63
4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列)
-
-
5. 其他收入( 损失以“- ”号填列)
2,460.38 -90,473.46
减： 二、费用
3,557,973.14 3,971,712.97
1．管理人报酬
2,397,311.14 2,629,978.52
2．托管费
479,462.18 525,995.64
3．销售服务费
- -
4．交易费用
66,733.82 175,746.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
614,466.00 639,992.16
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ” 号
填列)
48,645,736.05 -114,097,089.64
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
48,645,736.05 -114,097,089.64
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基金净值）
619,566,268.78 -123,490,433.87 496,075,834.91 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 13 页 共 30 页
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动 数 （本 期净 利
润）
- 48,645,736.05
48,645,736.05
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净 值减 少以 “- ”
号填列）
-105,710,800.71 15,112,057.87 -90,598,742.84
其中：1. 基金申购
款
12,197,400.07 -2,009,999.03 10,187,401.04
2. 基金赎
回款
-117,908,200.78 17,122,056.90 -100,786,143.88
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变 动 （净 值减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基金净值）
513,855,468.07 -59,732,639.95 454,122,828.12
项目
上年 度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基金净值）
635,829,468.86 -9,640,125.50 626,189,343.36
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动 数 （本 期净 利
润）
- -114,097,089.64
-114,097,089.64
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
（净 值减 少以 “- ”
号填列）
-16,263,200.08 246,781.27 -16,016,418.81
其中：1. 基金申购
款
130,105,600.85 -27,179,038.26 102,926,562.59
2. 基金赎
回款
-146,368,800.93 27,425,819.53 -118,942,981.40
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变 动 （净 值减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 619,566,268.78 -123,490,433.87 496,075,834.91 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 14 页 共 30 页
益（基金净值）
注:-
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
7.4.1.1 会计 政策 变更 的 说明
本报告期无会计政策变更。
7.4.1.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关 于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开营 改增 试 点金 融业 有关 政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充 通知 》 及其 他相 关财 税法 规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债券的差价收入免征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入
免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ，包括买卖股票 、债券的差价收入，股票的股息 、红利收 入 ，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 15 页 共 30 页
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日 起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适 用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股 票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ( “南方基
金”)
基金管理人
中国工商银行股份有限公司( “中国工商银
行”)
基金托管人
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方深证成份 ETF 联接基金 本基金的基金管理人管理的其他基金
注:1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”变
更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于 2018 年 1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度可 比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交 总额 的比 例 （% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
华泰证券 96,987,936.49 100.00
87,707,375.71 33.79
南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 16 页 共 30 页
7.4.4.1.2 权证交易
注: 无。
7.4.4.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
华泰证 券 9,658.82 100.00
457.25 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
华泰证券 8,769.47 33.79
8,769.47 25.05
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
2,397,311.14 2,629,978.52
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前 一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 17 页 共 30 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
479,462.18 525,995.64
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注: 无。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（% ）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（% ）
南 方 深 证 成 份
ETF 联接基金
237,321,432.00
62.59
273,321,432.00
59.79
注: 南方深证成份 ETF 联接基金投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规
定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
561,384.51
9,747.05
2,147,311.06
26,147.46
注: 本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 18 页 共 30 页
7.4.5 利润分配情况
注: 无。
7.4.6 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.6.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本 总额
期末估值总
额
备注
002466
天齐
锂业
2017-12-26 2018-01-03
新股
未上
市
11.06 53.21 6,507 71,967.42 346,237.47 -
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
128024
宁行
转债
2017-12-05 2018-01-12
新债
未上
市
100.00 100.00 3,075 307,500.00 307,500.00 -
128028
赣锋
转债
2017-12-21 2018-01-19
新债
未上
市
100.00 100.00 437 43,700.00 43,700.00 -
123004
铁汉
转债
2017-12-18 2018-01-26
新债
未上
市
100.00 100.00 433 43,300.00 43,300.00 -
128029
太阳
转债
2017-12-22 2018-01-16
新债
未上
市
100.00 100.00 383 38,300.00 38,300.00 -
128027
崇达
转债
2017-12-15 2018-01-22
新债
未上
市
100.00 100.00 70 7,000.00 7,000.00 -
7.4.6.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复 牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 19 页 共 30 页
300104 乐视网
2017-04
-17
重大资
产重组
15.33
2018-1-
24
13.8 165,286 4,144,334.29 2,533,834.38 -
002739
万达电
影
2017-07
-04
重大资
产重组
52.04 - - 31,100 2,636,911.29 1,618,444.00 -
000540
中天金
融
2017-08
-21
重大资
产重组
7.35 - - 188,400 1,876,431.39 1,384,740.00 -
300156
神雾环
保
2017-07
-17
重大资
产重组
24.16
2018-1-
17
21.74 38,883 638,880.34 939,413.28 -
002470 金正大
2017-10
-25
重大事
项
9.15
2018-2-
9
8.24 99,900 1,002,289.79 914,085.00 -
002366
台海核
电
2017-12
-06
重大资
产重组
26.45 - - 34,460 1,019,189.36 911,467.00 -
300383
光环新
网
2017-11
-07
拟披露
重大事
项
13.19
2018-3-
19
14.51 63,600 1,119,190.23 838,884.00 -
000930
中粮生
化
2017-10
-24
重大资
产重组
13.34 - - 60,100 969,966.76 801,734.00 -
002075
沙钢股
份
2016-09
-19
重大资
产重组
16.12 - - 46,900 472,910.27 756,028.00 -
002168
深圳惠
程
2017-12
-19
拟披露
重大事
项
13.76 - - 54,000 707,655.48 743,040.00 -
000566
海南海
药
2017-11
-22
重大资
产重组
12.89 - - 57,034 938,109.69 735,168.26 -
000547
航天发
展
2017-10
-30
重大事
项
10.83 - - 67,000 1,351,782.24 725,610.00 -
000006
深振业
A
2017-09
-11
重大资
产重组
9.85
2018-3-
8
8.87 66,200 777,531.08 652,070.00 -
300159
新研股
份
2017-11
-23
重大资
产重组
10.40
2018-3-
22
9.36 61,000 923,811.37 634,400.00 -
000592
平潭发
展
2017-08
-09
重大资
产重组
5.75
2018-1-
29
5.7 102,600 1,128,789.64 589,950.00 -
002004
华邦健
康
2017-12
-14
重大事
项
6.73
2018-3-
14
7.3 87,600 1,157,134.99 589,548.00 -
000926
福星股
份
2017-12
-26
重大事
项
10.89
2018-1-
10
11.98 53,900 687,763.16 586,971.00 -
000031
中粮地
产
2017-07
-24
重大资
产重组
8.00 - - 72,941 997,997.50 583,528.00 -
000939
凯迪生
态
2017-11
-16
重大资
产重组
4.99 - - 114,800 824,299.91 572,852.00 -
000979
中弘股
份
2017-09
-07
重大资
产重组
1.94
2018-2-
14
1.75 292,716 859,697.03 567,869.04 -
300090 盛运环 2017-12 重大资 9.24 - - 57,208 635,269.28 528,601.92 - 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 20 页 共 30 页
保 -01 产重组
002512
达华智
能
2017-12
-06
拟披露
重大事
项
18.07
2018-3-
6
16.26 27,600 498,178.40 498,732.00 -
000806
银河生
物
2017-07
-18
重大资
产重组
10.76
2018-1-
18
10.01 43,300 1,018,085.78 465,908.00 -
300134
大富科
技
2017-12
-18
拟披露
重大事
项
16.45
2018-3-
19
14.81 27,169 814,738.51 446,930.05 -
000034
神州数
码
2017-09
-29
重大资
产重组
21.60 - - 20,385 452,757.75 440,316.00 -
000156
华数传
媒
2017-12
-26
重大事
项
11.40 - - 33,500 957,271.87 381,900.00 -
000766
通化金
马
2017-11
-24
重大资
产重组
13.60 - - 27,871 490,135.91 379,045.60 -
002130
沃尔核
材
2017-12
-25
重大事
项
5.76
2018-1-
10
6.15 64,800 660,656.52 373,248.00 -
300010 立思辰
2017-11
-17
拟披露
重大事
项
11.17
2018-2-
22
10.05 30,400 776,317.80 339,568.00 -
000693
*ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项
12.50
2018-3-
21
11.88 25,500 466,489.64 318,750.00 -
002358
森源电
气
2017-12
-07
重大资
产重组
14.86
2018-3-
7
15.05 20,100 408,114.34 298,686.00 -
300116
坚瑞沃
能
2017-12
-18
重大资
产重组
7.62 - - 38,900 353,410.67 296,418.00 -
300216
千山药
机
2017-12
-25
重大事
项
15.95
2018-1-
18
14.36 17,800 834,594.00 283,910.00 -
000615
京汉股
份
2017-12
-26
重大事
项
9.76
2018-1-
10
10.74 26,500 370,984.56 258,640.00 -
002625
光启技
术
2017-12
-20
重大事
项
28.07
2018-1-
4
30.88 9,200 426,966.71 258,244.00 -
300292
吴通控
股
2017-12
-04
重大资
产重组
5.67
2018-3-
5
5.72 41,600 358,473.44 235,872.00 -
300364
中文在
线
2017-12
-28
拟披露
重大事
项
9.23
2018-1-
5
10 25,264 522,184.11 233,186.72 -
000564
供销大
集
2017-11
-28
重大资
产重组
4.78 - - 32,800 213,466.22 156,784.00 -
300730
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-1-
2
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项
35.26
2018-1-
2
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 21 页 共 30 页
注: 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
注: 无。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例 （% ）
1
权益投资
453,742,328.03 99.78
其中：股票
453,742,328.03 99.78
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
439,800.00 0.10
其中：债券
439,800.00 0.10
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
573,028.05 0.13
8
其他各项资产
2,744.82 0.00
9
合计
454,757,900.90 100.00
注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
10,928,613.50 2.41
B
采矿业
4,428,256.80 0.98
C
制造业
282,533,803.88 62.22
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
6,321,611.20 1.39
E
建筑业
8,630,576.96 1.90
F
批发和零售业
11,543,533.33 2.54
G
交通运输、仓储和
邮政业
2,656,154.22 0.58
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
45,115,530.87 9.93
J
金融业
29,121,303.29 6.41
K
房地产业
23,794,895.97 5.24 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 22 页 共 30 页
L
租赁和商务服务业
6,675,982.46 1.47
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
7,825,503.17 1.72
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
4,093,048.92 0.90
R
文化、体育和娱乐
业
7,904,993.94 1.74
S
综合
1,197,952.72 0.26
合计
452,771,761.23 99.70
8.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类的境内股票投资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
318,750.00 0.07
C
制造业
617,704.25 0.14
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产
和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术
服务业
34,112.55 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利 、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民 服务 、 修理 和其 他服 务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
970,566.80 0.21
南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 23 页 共 30 页
8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有港 股通 股票 投资 。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资明细
8.3.1
期末指 数投 资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000333 美的集团 296,807 16,452,012.01 3.62
2 000651 格力电器 322,140 14,077,518.00 3.10
3 000858 五 粮 液 125,141 9,996,263.08 2.20
4 000725 京东方Ａ 1,713,842 9,923,145.18 2.18
5 000002 万 科Ａ 274,858 8,537,089.48 1.88
6 002415 海康威视 216,781 8,454,459.00 1.86
7 000001 平安银行 571,212 7,597,119.60 1.67
8 300498 温氏股份 257,124 6,145,263.60 1.35
9 000063 中兴通讯 161,633 5,876,975.88 1.29
10 002304 洋河股份 37,961 4,365,515.00 0.96
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.3.2
期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名 股票投资明
细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比例（％）
1 000693 *ST 华泽 25,500 318,750.00 0.07
2 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.06
3 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.04
4 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
5 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
6 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
7 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
8 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
9 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
10 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 24 页 共 30 页
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002558 巨人网络 1,377,519.13 0.28
2 002797 第一创业 1,225,905.00 0.25
3 002027 分众传媒 990,134.30 0.20
4 300145 中金环境 807,573.52 0.16
5 000418 小天鹅Ａ 791,653.00 0.16
6 002127 南极电商 735,541.00 0.15
7 002354 天神娱乐 711,779.24 0.14
8 000933 神火股份 696,962.82 0.14
9 002408 齐翔腾达 689,957.00 0.14
10 300450 先导智能 675,437.00 0.14
11 000877 天山股份 659,995.00 0.13
12 002601 龙蟒佰利 659,476.00 0.13
13 002280 联络互动 628,088.00 0.13
14 002389 南洋科技 622,650.00 0.13
15 002352 顺丰控股 617,864.00 0.12
16 002506 协鑫集成 589,141.00 0.12
17 002434 万里扬 582,150.00 0.12
18 002608 江苏国信 573,151.00 0.12
19 002302 西部建设 562,988.00 0.11
20 002252 上海莱士 544,033.99 0.11
注: 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 960,868.00 0.19
2 000651 格力电器 764,333.00 0.15
3 000002 万 科 Ａ 529,413.00 0.11
4 000566 海南海药 505,355.00 0.10
5 002024 苏宁易购 470,910.00 0.09
6 300012 华测检测 448,595.00 0.09
7 002121 科陆电子 443,815.50 0.09
8 002463 沪电股份 442,012.00 0.09
9 000725 京东方Ａ 439,986.00 0.09
10 002031 巨轮智能 438,651.00 0.09
11 300096 易联众 438,010.00 0.09
12 002663 普邦股份 435,305.00 0.09
13 000733 振华科技 430,347.00 0.09
14 000650 仁和药业 429,943.27 0.09 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 25 页 共 30 页
15 300238 冠昊生物 427,236.00 0.09
16 002156 通富微电 418,809.00 0.08
17 300005 探路者 408,240.00 0.08
18 002071 长城影视 405,314.00 0.08
19 300147 香雪制药 401,817.60 0.08
20 002005 德豪润达 401,063.00 0.08
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
51,824,917.05
卖出股票收入（成交）总额
49,724,780.68
注:> 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
439,800.00 0.10
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
439,800.00 0.10
8.6 期末 按公 允价 值 占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 128024 宁行转债 3,075 307,500.00 0.07
2 128028 赣锋转债 437 43,700.00 0.01
3 123004 铁汉转债 433 43,300.00 0.01
4 128029 太阳转债 383 38,300.00 0.01
5 128027 崇达转债 70 7,000.00 0.00
南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 26 页 共 30 页
8.7 期末按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有贵 金属 。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,607.93
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
136.89
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,744.82
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 27 页 共 30 页
注: 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2 、 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注: 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
9.1.1
本基 金的 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
5,380 70,474.82 241,752,622.00 63.76
137,401,885.00 36.24
注: 户均持有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末持有人户数合计。
9.1.2
目标 基金 的期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例 （% ）
中国工商银行股份有限公司－南方深证成份交易
型开放式指数证券投资基金联接 基金
237,321,432.00 62.59
注：9.1.1 机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行－南方深
证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 刘素坚 1,845,018.00 0.49
2 耿力扬 1,500,000.00 0.40
3 邬海滨 1,475,867.00 0.39
4 凌燕 1,475,778.00 0.39
5 杨悦文 1,418,265.00 0.37
6 高宝泉 1,378,600.00 0.36
7 刘春霞 1,344,657.00 0.35
8 王勇 1,200,000.00 0.32
9 章斌 1,151,301.00 0.30
10 屠文斌 1,129,300.00 0.30
中国工商银行股份有限公司－南
方深证成份交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
237,321,432.00 62.59
南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
注: 本公 司的 所有 从 业人 员( 包含高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人和本基金基金经理) 均
未持有本基金份额。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
注: 本公司的高级管理人 员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月 4 日）基金份额总额
4,127,538,537.00
本报告期期初基金份额总额
457,154,507.00
本报告期基金总申购份额
9,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
87,000,000.00
本报告期期末基金份额总额
379,154,507.00
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
2017 年 1 月 23 日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期
届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。
2017 年 12 月 8 日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘
任史博担任公司副总经理。
本报告期内，基金托管人 的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所 ， 本年度支付给普华永道中天会计师事务所( 特殊普通
合伙) 审计费用 54,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限 为 7 年。
南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处 罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3 96,987,936.49 100.00% 9,658.82 100.00% -
中信建投 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注: 交易单元的选择标准 和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的
通知 》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的有 关规 定 ， 我公 司制 定了 租用 证券 公司 交易 单元 的选 择标 准和
程序：
A ：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力, 能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告； 南方深证成份 ETF2017 年年度报告 （摘要）
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3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下 几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有 基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（% ）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
本基金
联接基
金
1
20170101-201
71231
273,321,432.
00
3,000,000.00
39,000,000.00
237,321,432.00
62.59
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20% 的基金 份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管
理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
