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泰信400A(150094)

泰信400A:2017年年度报告

 
 
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投
资基金 2017年年度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2018 年3月29日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 3 页 共 93 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 10 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................................ 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明........................... 17 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 19 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 24 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 25 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 55 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 71 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 73 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 4 页 共 93 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 73 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 73 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 73 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 74 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 74 §9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 76 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 77 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 77 §10 开放式基金份额变动....................................................................................................... 79 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................... 80 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 80 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 80 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 80 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 80 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 80 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 80 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 80 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 83 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 92 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 92 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 92 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 93 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 93 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 93 13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 93 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 5 页 共 93 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面 400 指数分级 场内简称 泰信 400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年 9月 7 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 75,301,291.40 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年 9月 21 日 下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级基金的场内简称 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份额 总额 3,736,353.00 份 3,736,353.00 份 67,828,585.40 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管 理手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的成份股 的构成及其基准权重构建股票投资组合, 以拟合和跟踪中证锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 6 页 共 93 页


(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属分级基金的 风险收益特征 低风险、收益相对稳定。 高风险、高预期收 益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明 联系电话 021-20899098 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 (010)66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 易会满


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


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2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 -69,463.76 -8,177,490.64 21,847,794.34 本期利润 1,623,120.98 -9,422,454.73 12,485,754.21 加权平均基金份额本期利润 0.0235 -0.1490 0.2407 本期加权平均净值利润率 3.10% -20.03% 22.03% 本期基金份额净值增长率 2.03% -16.23% 24.93% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 21,306,642.58 16,978,083.26 26,069,620.55 期末可供分配基金份额利润 0.2830 0.2950 0.4262 期末基金资产净值 56,778,325.95 43,949,667.13 57,171,748.61 期末基金份额净值 0.754 0.764 0.935 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 72.53% 69.10% 89.90% 注:1、本基金合同于 2012 年9 月7 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.56% 0.88% -4.32% 0.89% -0.24% -0.01% 过去六个月 2.17% 0.89% 3.31% 0.90% -1.14% -0.01% 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 9 页 共 93 页


过去一年 2.03% 0.84% 4.17% 0.90% -2.14% -0.06% 过去三年 9.12% 1.97% 20.58% 1.95% -11.46% 0.02% 过去五年 59.16% 1.72% 82.05% 1.71% -22.89% 0.01% 自基金合同 生效起至今 72.53% 1.67% 90.40% 1.69% -17.87% -0.02% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间,挑选基本面价值排列第 201 至第 600 家的上市 公司作为样本,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样本股 的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了传统 市值指数中过多配置高估股票的现象。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 10 页 共 93 页


资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金以及 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 11 页 共 93 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期:2003 年 5月 23 日 法定代表人:万众 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003 年 5月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南 三大营销中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2017 年 12 月底,公司有正式员工 102 人,多数具有硕士以上学历。 所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2017 年 12 月 31 日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债 券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合共 20 只开放式基金及 19 个资产管理计划。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 12 页 共 93 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张彦先生 本基金经理 兼泰信中证 200 指数基 金、泰信智 选成长混合 基金经理 2015 年 1 月 6 日 - 11 年 研究生硕士。具有基金从业资格。曾任职 于国金证券研究所、上海从容投资管理有 限公司、万家基金管理有限公司。2011 年 6 月加入泰信基金管理有限公司,担任 高级研究员。 自 2011年 10 月至 2014年 5 月任泰信中小盘精选基金经理助理。2012 年 4 月至 2015 年 1 月任泰信优势增长混 合基金经理助理。自 2015 年 1 月 6 日起 同时担任泰信中证 200 指数基金经理;自 2017年11月15日起担任泰信智选成长混 合基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (中国证监会公告[2011]18 号) ,公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 13 页 共 93 页


2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 14 页 共 93 页


体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年,我国 A 股市场出现了明显的结构性行情。随着供给侧改革、经济复苏的带动下, 上证综指上涨 6.56%,市场风格分化比较严重,以大盘蓝筹为主导,上证 50 上涨 25.08%,而创业 板下跌 10.67%,全年来看食品饮料、家电、金融涨幅比较显著。 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在 1.09%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.754 元;本报告期基金份额净值增长率为 2.03%,业绩 比较基准收益率为 4.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年,机遇与风险同在,预计全年呈现宽幅震荡,整体相对谨慎。 宏观经济总体相对平稳,预计 2018 年相比 2017 年经济会稳中有降,主要在于地产投资增速 还将延续下行,制造业投资相对低迷,基建投资在政府主动引导下,预计增速稳中有降。总体而 言,2018 年我国经济正处于动能转换期。 流动性方面,美联储加息对流动性收紧的牵制依然存在,而国内,紧货币、严监管依旧是主 导国内流动性偏紧的核心要素。 尽管宏观审慎监管要求下的杠杆管控将在 2018 年继续维持中性偏 紧的流动性环境,但从紧的边际力度预计难以进一步提升。此外,以目前经济形势推测,2018 年 国内通胀水平总体平稳,然而考虑到中东地缘政治的潜在冲击,需谨防通胀超预期对货币政策的 意外冲击。 市场方面,考虑到流动性偏紧对于估值的冲击,我们判断 2018 年 A 股市场将呈现震荡市的泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 15 页 共 93 页


特点,难有趋势性行情,更多体现在结构性行情。投资机会将从市场抱团的大盘蓝筹股逐步向相 对滞涨的二线蓝筹过度,并会向中小市值板块扩散。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本 面 400 指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把 握住投资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神,以 独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要 业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设,构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规,及时补充及完善了内部管理制度,同时对业务 流程进一步梳理,严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估,确保风险控制及 合规管理的有效性,不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)加强基金的日常投资交易进行监控,及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常 投资行为的监控,并与相关基金经理沟通,提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法 规规定对风险指标设置进行调整,不定期检查风险监控指标设置,并根据新的需求对风险监控指 标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ,在 2017 年 10 月后加强了对旗下公募基金的流动性管控。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面 信息搜集,提示投研部门注意潜在风险。 (2)规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格 控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成 交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、 事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管 领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合,保证了内部监察稽核的全面性、实时 性,通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程,提高了投资管理及运营相关人员的风险意识 水平,从而较好地预防风险,维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 16 页 共 93 页


规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有 争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕 交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做 出进一步规范。加强投研人员的资讯管理,本年度公司购买了手机保管箱,在保管箱上方安装了 探头,对基金经理、交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理, 规范了手机上交异常记录表,不定期抽查;对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的 网站、网页委托进行了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件 的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市 场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的 合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 张敬燕女士,硕士。2017 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生,硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 17 页 共 93 页


4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2017 年1 月3 日至 2017 年2 月 28 日、 2017 年3 月2 日至 2017 年3 月 31 日、2017 年 4 月 10 日至 2017 年 6 月 29 日有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 况。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 18 页 共 93 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 19 页 共 93 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 21818 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资(基金以 下简称“泰信基本面 400 基金”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了泰信基本面 400 基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰信基本面 400 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 泰信基本面 400 基金的基金管理人泰信基金管理有限公司(以下简 称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 20 页 共 93 页


财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰信基本面 400 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运 用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算泰信基本面 400 基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰信基本面 400 基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会 发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰信基本面 400 基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如 果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 21 页 共 93 页


审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致泰信 基本面 400 基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮


周祎 会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地2 号楼普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2018 年 3月 29 日


泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 22 页 共 93 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,313,768.87 2,791,914.43 结算备付金


41,499.87 77,523.19 存出保证金


11,570.18 5,239.16 交易性金融资产 7.4.7.2 53,563,048.13 41,414,118.99 其中:股票投资


53,563,048.13 41,414,118.99 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,093,599.16 - 应收利息 7.4.7.5 695.18 559.34 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


57,024,181.39 44,289,355.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 23 页 共 93 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


2,333.73 1,222.79 应付管理人报酬


49,330.02 38,790.64 应付托管费


10,852.61 8,533.92 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 8,599.13 15,084.36 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 174,739.95 276,056.27 负债合计


245,855.44 339,687.98 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 32,997,977.88 26,069,783.67 未分配利润 7.4.7.10 23,780,348.07 17,879,883.46 所有者权益合计


56,778,325.95 43,949,667.13 负债和所有者权益总计


57,024,181.39 44,289,355.11 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 净值为 0.754 元, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额参考净值为 1.050 元, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额参考净值为 0.458 元;基金份额总额为 75,301,291.40 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额为 67,828,585.40份, 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额为3,736,353.00份, 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之B 份额为 3,736,353.00 份。


泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 24 页 共 93 页


7.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1月 1日至2016 年 12 月 31 日 一、收入


2,650,103.98 -8,289,654.83 1.利息收入


32,512.78 27,801.24 其中:存款利息收入 7.4.7.11 32,512.78 27,801.24 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


870,949.59 -7,145,287.73 其中:股票投资收益 7.4.7.12 404,830.64 -7,598,378.04 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 466,118.95 453,090.31 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 1,692,584.74 -1,244,964.09 4. 汇兑收益(损失以"-"号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.17 54,056.87 72,795.75 减:二、费用


1,026,983.00 1,132,799.90 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 521,061.76 469,412.16 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 25 页 共 93 页


2.托管费 7.4.10.2.2 114,633.61 103,270.70 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 105,250.46 174,717.80 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 286,037.17 385,399.24 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 1,623,120.98 -9,422,454.73 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,623,120.98 -9,422,454.73


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 26,069,783.67 17,879,883.46 43,949,667.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,623,120.98 1,623,120.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 6,928,194.21 4,277,343.63 11,205,537.84 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 26 页 共 93 页


其中:1.基金申购款 32,847,451.50 23,956,083.26 56,803,534.76 2.基金赎回款 -25,919,257.29 -19,678,739.63 -45,597,996.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 32,997,977.88 23,780,348.07 56,778,325.95 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 28,455,925.47 28,715,823.14 57,171,748.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -9,422,454.73 -9,422,454.73 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -2,386,141.80 -1,413,484.95 -3,799,626.75 其中:1.基金申购款 39,765,284.74 25,211,978.26 64,977,263.00 2.基金赎回款 -42,151,426.54 -26,625,463.21 -68,776,889.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 26,069,783.67 17,879,883.46 43,949,667.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 27 页 共 93 页


______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面 400 份额”)、 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变。 根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,每个会计年度(除 基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面 400A 份额和泰信基 本面 400B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信基本面 400A 份 额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份泰信基本面 400 份额将按 1 份泰信基本面 400A 份额获得 约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益,即泰信 基本面 400A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分, 将折算为场内泰信基 本面 400 份额分配给泰信基本面 400A 份额持有人。 泰信基本面 400 份额持有人持有的每 2 份泰信 基本面 400 份额将按1 份泰信基本面 400A 份额获得新增泰信基本面 400 份额的分配。 持有场外泰 信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面400份额的分配;泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 28 页 共 93 页


持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400 份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。 除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元; 当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为 1 元。当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 泰信基本面 400 份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A 份额与泰信基本 面 400B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者 可在场内申购和赎回泰信基本面 400 份额,投资者可选择将其场内申购的泰信基本面 400 份额按 1:1 的比例分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额,投资者可按 1:1 的配比将其持 有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额申请合并为泰信基本面 400 份额后赎回。投资 者可在场外申购和赎回泰信基本面 400 份额。场外申购的泰信基本面 400 份额不进行分拆。投资 者可将其持有的场外泰信基本面400份额跨系统转登记至场内并申请将其分拆成泰信基本面400A 份额和泰信基本面 400B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面 400A 份 额和泰信基本面 400B 份额合并为泰信基本面 400 份额后赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 29 页 共 93 页


指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活 期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2018 年3 月 29 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中证锐联基本面 400 指 数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 30 页 共 93 页


项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下 原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 31 页 共 93 页


金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。由于申购、赎回以及配对转换引起的实收基金变动分别于基金申购确认日、基金赎 回确认日及基金配对转换确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 32 页 共 93 页


允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)将不进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 33 页 共 93 页


易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 34 页 共 93 页


息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 活期存款 2,313,768.87 2,791,914.43 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 2,313,768.87 2,791,914.43


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 53,439,061.27 53,563,048.13 123,986.86 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 53,439,061.27 53,563,048.13 123,986.86 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 35 页 共 93 页


项目 上年度末 2016 年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 42,982,716.87 41,414,118.99 -1,568,597.88 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 42,982,716.87 41,414,118.99 -1,568,597.88


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本报告期末及上年度末本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 应收活期存款利息 671.28 522.04 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 18.70 34.90 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 36 页 共 93 页


应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 5.20 2.40 合计 695.18 559.34


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 8,599.13 15,084.36 银行间市场应付交易费用 - - 合计 8,599.13 15,084.36


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 3.19 预提费用 160,000.00 264,500.00 应付指数使用费 14,739.95 11,553.08 合计 174,739.95 276,056.27


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 基金份额(份) 账面金额 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 37 页 共 93 页


上年度末 57,552,567.05 26,069,783.67 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -1,300.00 -589.11 2017 年 1 月 3 日 基金拆分/份 额折算前 57,551,267.05 26,069,194.56 基金拆分/份额折算变动份额 1,927,844.84 - 本期申购 74,953,652.11 32,847,451.50 本期赎回(以“-”号填列) -59,131,472.60 -25,918,668.18 本期末 75,301,291.40 32,997,977.88 注:1.截至 2017 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 7,472,706.00 份(其中泰信 基本面 400A 份额 3,736,353.00 份,泰信基本面 400B 份额 3,736,353.00 份),托管在场内未上市 交易的基金份额为 331,835.00 份,托管在场外未上市交易的基金份额为 67,496,750.40 份,均为 泰信基本面 400 份额。场内的泰信基本面份额登记在证券登记结算系统,场外的泰信基本面份额 登记在注册登记系统,可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个 系统之间的转换。 2.根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金合同》的相关规定和《泰信中证锐联基 本面 400 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 , 本基金的基金管理人泰信基金管 理有限公司确定 2017 年1 月3 日为份额折算基准日,对泰信基本面 400 份额的场内、场外份额和 泰信基本面 400A 份额实施定期份额折算。折算前,泰信基本面 400 场外和场内份额分别为 44,039,713.05 份和 424,752.00 份,根据基金份额折算公式,新增份额折算比例为 0.033497876, 折算后泰信基本面 400 场外份额总额和场内份额总额分别为 45,514,949.89 份和 877,360.00 份, 泰信基本面 400 份额净值为 0.746 元;折算前,泰信基本面 400A 份额总额为 6,543,401.00 份, 根据基金份额折算公式,新增份额折算比例为 0.066995753,折算后泰信基本面 400A 份额总额为 6,543,401.00 份,份额净值为 1.000 元,经份额折算后产生新增的泰信基本面 400 场内份额。中 国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例,对全体基金份额持有人持有的泰信基本面 400 份额和泰信基本面 400A 份额进行了折算,并于 2017年 1月 5 日进行了变更登记。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 38 页 共 93 页


上年度末 16,978,083.26 901,800.20 17,879,883.46 本期利润 -69,463.76 1,692,584.74 1,623,120.98 本期基金份额交易 产生的变动数 4,398,023.08 -120,679.45 4,277,343.63 其中:基金申购款 20,959,134.81 2,996,948.45 23,956,083.26 基金赎回款 -16,561,111.73 -3,117,627.90 -19,678,739.63 本期已分配利润 - - - 本期末 21,306,642.58 2,473,705.49 23,780,348.07


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 活期存款利息收入 31,608.73 26,377.16 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 539.55 892.29 其他 364.50 531.79 合计 32,512.78 27,801.24


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月 1日至2016年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 31,467,772.15 59,089,298.98 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 39 页 共 93 页


减:卖出股票成本总额 31,062,941.51 66,687,677.02 买卖股票差价收入 404,830.64 -7,598,378.04


7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 466,118.95 453,090.31 基金投资产生的股利收益 - - 合计 466,118.95 453,090.31


7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1 月1日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 1,692,584.74 -1,244,964.09 ——股票投资 1,692,584.74 -1,244,964.09 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 40 页 共 93 页


——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 1,692,584.74 -1,244,964.09


7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 基金赎回费收入 54,056.87 72,795.75 合计 54,056.87 72,795.75 注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,本基金收取的赎 回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31 日 交易所市场交易费用 105,250.46 174,717.80 银行间市场交易费用 - - 合计 105,250.46 174,717.80


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016年 12 月 31 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 41 页 共 93 页


审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 200,000.00 债券帐户维护费—— 上清所 9,000.00 - 债券帐户维护费—— 中债登 4,500.00 18,000.00 指数使用费 52,106.17 46,941.24 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费 431.00 458.00 其他 - - 合计 286,037.17 385,399.24 注:根据泰信基金管理有限公司 2016 年 8 月 5 日公布的《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分 级证券投资基金调整指数许可使用费并修改基金合同的公告》 , 经与本基金的托管人中国工商银行 股份有限公司以及中证指数有限公司协商一致后,并报中国证监会备案,泰信基金管理有限公司 决定调整本基金的指数许可使用费和每季度指数许可使用费的收取下限,并相应对《泰信中证锐 联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》内容进行修订。修订后的相关合同条款规定: 如 果本基金前一年度日均资产规模净值超过或等于 40 亿元,则本年度的指数许可使用基点费按照 万分九的年费率计提;如果不足 40 亿元,则本年度的指数许可使用费按照万分之十的年费率计 提。基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币 5 万元的收取下限,则该下限超 出当季累计指数使用费的部分(即:每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由 基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产中列支。标的指数许可使用费每日计算,逐日 累计。计算方法如下: 日指数许可使用费=前一日基金资产净值×适用的指数许可使用费年费率/当年天数。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金合同》及深圳证券交易所(以下简称泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 42 页 共 93 页


“深交所”)和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金以 2018 年 1 月 2 日为份 额折算基准日,对泰信基本面 400 的场内份额、场外份额和泰信基本面 400A 份额实施定期份额折 算。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 43 页 共 93 页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 521,061.76 469,412.16 其中: 支付销售机构的客 户维护费 52,646.72 44,633.45 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.00% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 114,633.61 103,270.70 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 44 页 共 93 页


泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 期初持有的基金份额 - - 11,611,612.90 期间申购/买入总份额 - - 12,010,284.02 期间因拆分变动份额 - - 388,964.37 减:期间赎回/卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 24,010,861.29 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 31.8900% 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016年 12月 31 日 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - 11,611,612.90 期间因拆分变动份额 - - - 减: 期间赎回/卖出总份 额 - - - 期末持有的基金份额 - - 11,611,612.90 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 20.1800% 注:本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托直销柜台办理, 交易费用共 12,952.19 元,交易费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 45 页 共 93 页


关联方名称 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信托股 份有限公司 29,104,230.83 38.6500% 24,237,971.33 42.1100%


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1 月1日至2017 年12 月31日 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,313,768.87 31,608.73 2,791,914.43 26,377.16 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 7.4.12 期末(2017 年 12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 股票 停牌日期 停牌 期末 复牌日期 复牌 数量 期末 期末估值总 备泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 46 页 共 93 页


码 名称 原因 估值单 价 开盘单 价 (股) 成本总额 额 注 000926 福星 股份 2017 年 12 月 26 日 重大 事项 10.89 2018 年 1 月 10 日 11.98 18,424 225,922.77 200,637.36 - 600150 中国 船舶 2017年9月 27 日 重大 事项 24.67 - - 8,036 188,059.04 198,248.12 - 600525 长园 集团 2017 年 12 月 25 日 重大 事项 15.79 2018 年 1 月 10 日 17.30 12,195 179,494.21 192,559.05 - 002470 金正 大 2017 年 10 月 25 日 重大 事项 9.15 2018 年 2 月 9 日 8.24 21,042 170,386.19 192,534.30 - 000031 中粮 地产 2017年7月 24 日 重大 事项 8.00 - - 23,711 216,754.06 189,688.00 - 600332 白云 山 2017 年 10 月 31 日 重大 事项 32.14 2018 年 1 月 8 日 30.15 5,408 148,316.21 173,813.12 - 600686 金龙 汽车 2017 年 12 月 28 日 重大 事项 13.03 2018 年 1 月 10 日 13.03 12,394 177,850.82 161,493.82 - 002004 华邦 健康 2017 年 12 月 14 日 重大 事项 6.73 2018 年 3 月 14 日 7.30 22,824 210,073.89 153,605.52 - 000401 冀东 水泥 2017 年 11 月 21 日 重大 事项 13.79 2018 年 1 月 15 日 15.17 9,728 128,561.32 134,149.12 - 000006 深振 业 A 2017年9月 11 日 重大 事项 9.85 2018 年 3 月 8 日 8.87 13,508 120,496.14 133,053.80 - 601003 柳钢 股份 2017 年 10 月 17 日 重大 事项 7.98 2018 年 1 月 18 日 7.50 15,961 75,227.59 127,368.78 - 000979 中弘 股份 2017年9月 7 日 重大 事项 1.94 2018 年 2 月 14 日 1.75 56,444 117,309.75 109,501.36 - 601216 君正 集团 2017 年 12 月 15 日 重大 事项 4.71 - - 23,039 111,463.66 108,513.69 - 002739 万达2017年7月 重大 52.04 - - 1,500 87,300.00 78,060.00 - 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 47 页 共 93 页


电影 4 日 事项 000939 凯迪 生态 2017 年 11 月 16 日 重大 事项 4.99 - - 14,449 67,169.13 72,100.51 - 002344 海宁 皮城 2017 年 11 月 1 日 重大 事项 7.93 2018 年 1 月 31 日 7.44 8,985 95,998.68 71,251.05 - 600485 信威 集团 2017 年 12 月 26 日 重大 事项 14.59 - - 4,100 88,204.18 59,819.00 - 600685 中船 防务 2017年9月 27 日 重大 事项 26.66 - - 1,984 54,760.05 52,893.44 - 000156 华数 传媒 2017 年 12 月 26 日 重大 事项 11.40 - - 4,216 68,076.36 48,062.40 - 000022 深赤 湾 A 2017 年 11 月 20 日 重大 事项 24.14 - - 1,876 51,691.60 45,286.64 - 002075 沙钢 股份 2016年9月 19 日 重大 事项 16.12 - - 2,420 44,596.14 39,010.40 - 注: 本基金截至 2017年 12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份 额来看,泰信基本面 400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面 400B 份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理 手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 48 页 共 93 页


之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现基金资产的 长期增值。


本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年 12 月 31 日,本基金无债券投资(2016年 12月 31 日:同)。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 49 页 共 93 页


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行 证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2017年 12月 31 日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.48%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 50 页 共 93 页


估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2017 年 12 月 31 日,本基金组合资产中7 个工作日可变现资产的账面价值为 53,335,167.52 元,超过 经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,313,768.87 - - - 2,313,768.87 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 51 页 共 93 页


结算备付金 41,499.87 - - - 41,499.87 存出保证金 11,570.18 - - - 11,570.18 交易性金融资产 - - - 53,563,048.13 53,563,048.13 应收证券清算款 - - - 1,093,599.16 1,093,599.16 应收利息 - - - 695.18 695.18 资产总计 2,366,838.92 - - 54,657,342.47 57,024,181.39 负债








应付赎回款 - - - 2,333.73 2,333.73 应付管理人报酬 - - - 49,330.02 49,330.02 应付托管费 - - - 10,852.61 10,852.61 应付交易费用 - - - 8,599.13 8,599.13 其他负债 - - - 174,739.95 174,739.95 负债总计 - - - 245,855.44 245,855.44 利率敏感度缺口 2,366,838.92 - - 54,411,487.03 56,778,325.95 上年度末


2016 年 12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,791,914.43 - - - 2,791,914.43 结算备付金 77,523.19 - - - 77,523.19 存出保证金 5,239.16 - - - 5,239.16 交易性金融资产 - - - 41,414,118.99 41,414,118.99 应收利息 - - - 559.34 559.34 其他资产 - - - - - 资产总计 2,874,676.78 - - 41,414,678.33 44,289,355.11 负债








应付赎回款 - - - 1,222.79 1,222.79 应付管理人报酬 - - - 38,790.64 38,790.64 应付托管费 - - - 8,533.92 8,533.92 应付交易费用 - - - 15,084.36 15,084.36 其他负债 - - - 276,056.27 276,056.27 负债总计 - - - 339,687.98 339,687.98 利率敏感度缺口 2,874,676.78 - - 41,074,990.35 43,949,667.13 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日:同),因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12月 31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 52 页 共 93 页


的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,主要采用完全复制法,按照在中证锐 联基本面 400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基 本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整,使跟踪误差 控制在限定的范围之内。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资 产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%, 现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测 试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 53,563,048.13 94.34 41,414,118.99 94.23 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 53 页 共 93 页


资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 53,563,048.13 94.34 41,414,118.99 94.23


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月 31 日 ) 1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上 升 5% 2,772,516.07 2,193,396.72 2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下 降 5% -2,772,516.07 -2,193,396.72





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b 持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 51,021,398.65 元,属于第二层次的余额为 2,541,649.48 元,无属于第三层泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 54 页 共 93 页


次的余额(2016 年 12月 31 日:第一层次 39,682,151.98 元,第二层次 1,731,967.01 元,无属于 第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年 1月 1 日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 55 页 共 93 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 53,563,048.13 93.93 其中:股票 53,563,048.13 93.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,355,268.74 4.13 8 其他各项资产 1,105,864.52 1.94 9 合计 57,024,181.39 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 175,572.45 0.31 B 采矿业 2,329,440.41 4.10 C 制造业 30,595,611.93 53.89 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 56 页 共 93 页


D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,412,206.14 2.49 E 建筑业 2,066,133.19 3.64 F 批发和零售业 4,029,320.78 7.10 G 交通运输、仓储和邮政业 2,175,767.75 3.83 H 住宿和餐饮业 60,866.65 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,024,859.21 3.57 J 金融业 3,176,435.40 5.59 K 房地产业 2,804,216.25 4.94 L 租赁和商务服务业 972,442.10 1.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 272,109.48 0.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,252,278.53 2.21 S 综合 215,787.86 0.38 合计 53,563,048.13 94.34


8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 报告期末未持有积极投资股票。 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 57 页 共 93 页


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000830 鲁西化工 33,662 535,899.04 0.94 2 601168 西部矿业 49,137 402,923.40 0.71 3 000488 晨鸣纸业 23,704 395,145.68 0.70 4 002081 金螳螂 25,131 385,006.92 0.68 5 600782 新钢股份 58,116 382,403.28 0.67 6 601233 桐昆股份 16,188 364,068.12 0.64 7 000690 宝新能源 43,929 351,432.00 0.62 8 600703 三安光电 13,333 338,524.87 0.60 9 601012 隆基股份 8,656 315,424.64 0.56 10 002001 新和成 7,899 300,635.94 0.53 11 600276 恒瑞医药 4,310 297,303.80 0.52 12 601555 东吴证券 30,343 294,933.96 0.52 13 600176 中国巨石 17,789 289,782.81 0.51 14 002422 科伦药业 11,488 286,051.20 0.50 15 002092 中泰化学 21,445 285,432.95 0.50 16 600705 中航资本 51,582 284,732.64 0.50 17 600739 辽宁成大 16,145 284,152.00 0.50 18 600004 白云机场 19,244 282,886.80 0.50 19 600282 南钢股份 58,163 281,508.92 0.50 20 600143 金发科技 42,800 281,196.00 0.50 21 000786 北新建材 12,413 279,292.50 0.49 22 600487 亨通光电 6,856 277,119.52 0.49 23 600315 上海家化 7,386 272,469.54 0.48 24 000623 吉林敖东 12,102 272,295.00 0.48 25 000423 东阿阿胶 4,497 271,034.19 0.48 26 600804 鹏博士 15,574 265,225.22 0.47 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 58 页 共 93 页


27 600655 豫园股份 24,674 264,998.76 0.47 28 600507 方大特钢 20,785 263,761.65 0.46 29 600406 国电南瑞 14,338 262,098.64 0.46 30 600039 四川路桥 64,133 261,021.31 0.46 31 601666 平煤股份 41,026 258,463.80 0.46 32 600111 北方稀土 17,466 254,828.94 0.45 33 000060 中金岭南 22,720 253,782.40 0.45 34 002008 大族激光 5,126 253,224.40 0.45 35 600522 中天科技 18,126 252,676.44 0.45 36 000728 国元证券 22,815 250,965.00 0.44 37 600729 重庆百货 9,799 245,562.94 0.43 38 002078 太阳纸业 26,195 243,089.60 0.43 39 000963 华东医药 4,486 241,705.68 0.43 40 600584 长电科技 11,212 239,151.96 0.42 41 600497 驰宏锌锗 33,620 238,702.00 0.42 42 002241 歌尔股份 13,674 237,243.90 0.42 43 600873 梅花生物 45,790 236,276.40 0.42 44 600970 中材国际 23,148 228,933.72 0.40 45 600183 生益科技 13,093 225,985.18 0.40 46 000543 皖能电力 44,801 224,901.02 0.40 47 000413 东旭光电 23,851 223,722.38 0.39 48 600123 兰花科创 24,347 223,261.99 0.39 49 600516 方大炭素 7,725 223,098.00 0.39 50 002244 滨江集团 27,490 218,545.50 0.38 51 600801 华新水泥 15,453 218,350.89 0.38 52 600859 王府井 10,692 218,116.80 0.38 53 600141 兴发集团 12,836 216,928.40 0.38 54 600787 中储股份 19,693 216,623.00 0.38 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 59 页 共 93 页


55 600600 青岛啤酒 5,501 216,354.33 0.38 56 000422 湖北宜化 52,944 216,011.52 0.38 57 601997 贵阳银行 16,051 214,441.36 0.38 58 600426 华鲁恒升 13,469 214,426.48 0.38 59 600597 光明乳业 14,027 212,509.05 0.37 60 600811 东方集团 46,205 211,618.90 0.37 61 600535 天士力 5,937 211,238.46 0.37 62 600252 中恒集团 47,589 208,915.71 0.37 63 002311 海大集团 8,780 205,452.00 0.36 64 000729 燕京啤酒 30,283 204,107.42 0.36 65 002440 闰土股份 10,247 201,763.43 0.36 66 000581 威孚高科 8,388 201,312.00 0.35 67 000926 福星股份 18,424 200,637.36 0.35 68 000793 华闻传媒 20,000 200,200.00 0.35 69 000961 中南建设 31,197 199,972.77 0.35 70 000528 柳工 23,341 199,098.73 0.35 71 600150 中国船舶 8,036 198,248.12 0.35 72 000768 中航飞机 11,708 197,748.12 0.35 73 002183 怡亚通 27,655 194,967.75 0.34 74 600816 安信信托 14,858 194,342.64 0.34 75 601099 太平洋 53,480 193,597.60 0.34 76 002450 康得新 8,694 193,006.80 0.34 77 600525 长园集团 12,195 192,559.05 0.34 78 002470 金正大 21,042 192,534.30 0.34 79 600498 烽火通信 6,664 192,123.12 0.34 80 000671 阳光城 24,389 191,941.43 0.34 81 000012 南玻 A 22,662 191,493.90 0.34 82 000960 锡业股份 14,467 190,964.40 0.34 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 60 页 共 93 页


83 601058 赛轮金宇 52,740 190,391.40 0.34 84 000031 中粮地产 23,711 189,688.00 0.33 85 600881 亚泰集团 35,894 189,520.32 0.33 86 600369 西南证券 40,893 189,334.59 0.33 87 000800 一汽轿车 17,506 188,364.56 0.33 88 002230 科大讯飞 3,182 188,183.48 0.33 89 600256 广汇能源 36,996 187,199.76 0.33 90 000050 深天马 A 9,231 181,943.01 0.32 91 600835 上海机电 7,412 181,594.00 0.32 92 002210 飞马国际 14,534 179,930.92 0.32 93 000559 万向钱潮 17,662 179,269.30 0.32 94 600409 三友化工 18,462 177,050.58 0.31 95 600122 宏图高科 18,183 176,193.27 0.31 96 000750 国海证券 35,774 175,292.60 0.31 97 600109 国金证券 18,356 175,116.24 0.31 98 002419 天虹股份 11,408 174,086.08 0.31 99 600332 白云山 5,408 173,813.12 0.31 100 600499 科达洁能 15,589 172,882.01 0.30 101 600096 云天化 24,093 172,505.88 0.30 102 600267 海正药业 11,368 172,111.52 0.30 103 600720 祁连山 16,609 171,903.15 0.30 104 000701 厦门信达 17,129 171,632.58 0.30 105 002236 大华股份 7,402 170,912.18 0.30 106 600567 山鹰纸业 39,373 170,878.82 0.30 107 000686 东北证券 19,444 170,523.88 0.30 108 600216 浙江医药 12,684 170,472.96 0.30 109 600026 中远海能 27,502 168,312.24 0.30 110 600079 人福医药 9,434 168,302.56 0.30 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 61 页 共 93 页


111 600138 中青旅 8,062 168,253.94 0.30 112 002385 大北农 27,559 167,007.54 0.29 113 600320 振华重工 27,332 166,725.20 0.29 114 000732 泰禾集团 8,274 165,645.48 0.29 115 600291 西水股份 7,030 165,345.60 0.29 116 600482 中国动力 6,607 163,919.67 0.29 117 002048 宁波华翔 6,881 163,767.80 0.29 118 600067 冠城大通 25,088 163,573.76 0.29 119 002128 露天煤业 14,737 163,285.96 0.29 120 002294 信立泰 3,612 163,226.28 0.29 121 300124 汇川技术 5,599 162,482.98 0.29 122 600686 金龙汽车 12,394 161,493.82 0.28 123 002027 分众传媒 11,467 161,455.36 0.28 124 600056 中国医药 6,375 158,673.75 0.28 125 300070 碧水源 9,090 157,893.30 0.28 126 000829 天音控股 16,579 157,500.50 0.28 127 600388 龙净环保 9,070 156,911.00 0.28 128 000917 电广传媒 16,970 153,748.20 0.27 129 002004 华邦健康 22,824 153,605.52 0.27 130 002475 立讯精密 6,545 153,414.80 0.27 131 002500 山西证券 16,446 151,632.12 0.27 132 600718 东软集团 10,220 149,825.20 0.26 133 000789 万年青 14,178 149,010.78 0.26 134 601678 滨化股份 18,314 148,709.68 0.26 135 000758 中色股份 22,989 147,819.27 0.26 136 600596 新安股份 16,082 147,632.76 0.26 137 002251 步步高 8,165 147,378.25 0.26 138 600742 一汽富维 8,829 145,766.79 0.26 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 62 页 共 93 页


139 600160 巨化股份 13,671 145,322.73 0.26 140 000418 小天鹅 A 2,141 145,266.85 0.26 141 600809 山西汾酒 2,545 145,039.55 0.26 142 000807 云铝股份 14,171 144,969.33 0.26 143 601000 唐山港 30,412 143,240.52 0.25 144 600978 宜华生活 15,626 142,821.64 0.25 145 600064 南京高科 10,031 142,339.89 0.25 146 002085 万丰奥威 7,918 141,732.20 0.25 147 600120 浙江东方 5,718 140,719.98 0.25 148 603993 洛阳钼业 20,390 140,283.20 0.25 149 600210 紫江企业 29,390 139,896.40 0.25 150 300059 东方财富 10,742 139,108.90 0.25 151 600085 同仁堂 4,310 138,954.40 0.24 152 600549 厦门钨业 5,363 138,043.62 0.24 153 600867 通化东宝 5,986 137,019.54 0.24 154 002673 西部证券 11,109 136,862.88 0.24 155 600588 用友网络 6,456 136,544.40 0.24 156 000726 鲁泰 A 12,433 136,141.35 0.24 157 600380 健康元 12,143 135,880.17 0.24 158 600125 铁龙物流 12,549 135,780.18 0.24 159 000685 中山公用 13,150 134,787.50 0.24 160 000501 鄂武商 A 8,438 134,670.48 0.24 161 000401 冀东水泥 9,728 134,149.12 0.24 162 000021 深科技 13,740 133,690.20 0.24 163 600295 鄂尔多斯 9,223 133,456.81 0.24 164 000009 中国宝安 18,422 133,191.06 0.23 165 000006 深振业 A 13,508 133,053.80 0.23 166 600582 天地科技 28,584 132,915.60 0.23 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 63 页 共 93 页


167 300027 华谊兄弟 15,133 132,111.09 0.23 168 300146 汤臣倍健 8,788 131,995.76 0.23 169 600395 盘江股份 19,169 131,691.03 0.23 170 000860 顺鑫农业 6,854 131,665.34 0.23 171 002340 格林美 18,292 131,519.48 0.23 172 601222 林洋能源 12,932 131,130.48 0.23 173 000877 天山股份 12,564 130,665.60 0.23 174 000417 合肥百货 16,106 129,975.42 0.23 175 000970 中科三环 9,018 129,678.84 0.23 176 601098 中南传媒 9,326 129,538.14 0.23 177 600017 日照港 33,299 129,200.12 0.23 178 002050 三花智控 7,022 128,783.48 0.23 179 600502 安徽水利 18,608 128,209.12 0.23 180 600062 华润双鹤 5,171 127,982.25 0.23 181 601003 柳钢股份 15,961 127,368.78 0.22 182 002701 奥瑞金 20,342 127,137.50 0.22 183 002310 东方园林 6,300 127,071.00 0.22 184 000572 海马汽车 27,586 126,343.88 0.22 185 600761 安徽合力 11,993 126,166.36 0.22 186 601588 北辰实业 21,649 125,347.71 0.22 187 002386 天原集团 14,925 125,071.50 0.22 188 000839 中信国安 12,873 123,452.07 0.22 189 002157 正邦科技 21,483 123,097.59 0.22 190 601636 旗滨集团 19,336 120,656.64 0.21 191 002416 爱施德 12,706 120,325.82 0.21 192 600008 首创股份 23,288 119,700.32 0.21 193 600415 小商品城 20,570 118,894.60 0.21 194 002249 大洋电机 17,052 118,852.44 0.21 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 64 页 共 93 页


195 002237 恒邦股份 11,191 118,848.42 0.21 196 000999 华润三九 4,364 118,700.80 0.21 197 600521 华海药业 3,939 118,642.68 0.21 198 600635 大众公用 24,770 118,400.60 0.21 199 600037 歌华有线 9,110 118,338.90 0.21 200 600879 航天电子 15,080 118,227.20 0.21 201 600971 恒源煤电 11,316 118,025.88 0.21 202 002465 海格通信 12,282 117,784.38 0.21 203 600997 开滦股份 19,072 117,483.52 0.21 204 601777 力帆股份 16,059 116,588.34 0.21 205 002375 亚厦股份 15,319 115,198.88 0.20 206 600240 华业资本 13,396 114,937.68 0.20 207 000826 启迪桑德 3,459 114,216.18 0.20 208 000612 焦作万方 12,141 114,125.40 0.20 209 601198 东兴证券 7,889 113,601.60 0.20 210 002221 东华能源 9,292 113,455.32 0.20 211 601001 大同煤业 18,689 113,068.45 0.20 212 000598 兴蓉环境 20,719 112,504.17 0.20 213 600657 信达地产 20,049 111,873.42 0.20 214 601231 环旭电子 7,088 111,777.76 0.20 215 002269 美邦服饰 33,617 110,599.93 0.19 216 000979 中弘股份 56,444 109,501.36 0.19 217 002271 东方雨虹 2,733 109,210.68 0.19 218 600373 中文传媒 6,450 109,198.50 0.19 219 601216 君正集团 23,039 108,513.69 0.19 220 600491 龙元建设 11,444 108,145.80 0.19 221 000513 丽珠集团 1,612 107,117.40 0.19 222 000921 海信科龙 7,662 106,655.04 0.19 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 65 页 共 93 页


223 002152 广电运通 14,289 106,310.16 0.19 224 600094 大名城 15,194 106,206.06 0.19 225 600325 华发股份 14,424 106,160.64 0.19 226 002309 中利集团 7,156 105,694.12 0.19 227 603766 隆鑫通用 15,019 105,433.38 0.19 228 002065 东华软件 12,818 105,107.60 0.19 229 600699 均胜电子 3,192 104,921.04 0.18 230 300003 乐普医疗 4,342 104,902.72 0.18 231 601866 中远海发 30,745 104,840.45 0.18 232 600884 杉杉股份 5,393 104,516.34 0.18 233 002051 中工国际 5,669 104,479.67 0.18 234 601717 郑煤机 15,851 104,299.58 0.18 235 600006 东风汽车 17,778 104,001.30 0.18 236 601880 大连港 36,953 103,098.87 0.18 237 000028 国药一致 1,698 102,304.50 0.18 238 600509 天富能源 14,893 102,165.98 0.18 239 600284 浦东建设 10,957 101,900.10 0.18 240 601928 凤凰传媒 12,557 101,837.27 0.18 241 002408 齐翔腾达 8,027 101,782.36 0.18 242 600611 大众交通 20,430 101,741.40 0.18 243 600697 欧亚集团 3,953 101,671.16 0.18 244 000400 许继电气 7,670 101,167.30 0.18 245 600312 平高电气 10,078 100,679.22 0.18 246 000718 苏宁环球 23,248 100,663.84 0.18 247 002233 塔牌集团 8,392 99,948.72 0.18 248 000906 浙商中拓 13,685 99,763.65 0.18 249 600270 外运发展 5,764 99,601.92 0.18 250 601958 金钼股份 13,666 98,805.18 0.17 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 66 页 共 93 页


251 601718 际华集团 14,531 97,793.63 0.17 252 002191 劲嘉股份 10,482 96,958.50 0.17 253 600073 上海梅林 11,940 96,952.80 0.17 254 002456 欧菲光 4,678 96,320.02 0.17 255 000089 深圳机场 11,070 96,309.00 0.17 256 002277 友阿股份 16,406 96,303.22 0.17 257 002242 九阳股份 5,673 96,270.81 0.17 258 600466 蓝光发展 10,270 96,024.50 0.17 259 600648 外高桥 5,190 96,015.00 0.17 260 600416 湘电股份 7,666 95,748.34 0.17 261 000683 远兴能源 32,653 95,020.23 0.17 262 600511 国药股份 3,396 94,408.80 0.17 263 002714 牧原股份 1,775 93,826.50 0.17 264 002285 世联行 8,397 93,626.55 0.16 265 600038 中直股份 2,005 93,292.65 0.16 266 300408 三环集团 4,625 93,240.00 0.16 267 300072 三聚环保 2,609 91,654.17 0.16 268 600663 陆家嘴 4,795 91,248.85 0.16 269 601789 宁波建工 20,177 91,200.04 0.16 270 601311 骆驼股份 6,781 89,848.25 0.16 271 600580 卧龙电气 11,193 89,655.93 0.16 272 002508 老板电器 1,863 89,610.30 0.16 273 600751 天海投资 14,625 89,358.75 0.16 274 000078 海王生物 15,094 89,054.60 0.16 275 601872 招商轮船 20,154 88,476.06 0.16 276 300017 网宿科技 8,310 88,418.40 0.16 277 002797 第一创业 8,993 88,131.40 0.16 278 002353 杰瑞股份 6,649 87,234.88 0.15 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 67 页 共 93 页


279 600623 华谊集团 10,225 87,219.25 0.15 280 002572 索菲亚 2,361 86,884.80 0.15 281 600061 国投资本 6,550 86,329.00 0.15 282 600231 凌钢股份 16,804 85,700.40 0.15 283 000887 中鼎股份 4,704 85,471.68 0.15 284 601966 玲珑轮胎 4,816 84,087.36 0.15 285 600803 新奥股份 5,565 83,586.30 0.15 286 601929 吉视传媒 28,118 83,229.28 0.15 287 600565 迪马股份 20,708 82,832.00 0.15 288 600895 张江高科 5,776 82,596.80 0.15 289 600572 康恩贝 11,614 82,110.98 0.14 290 601118 海南橡胶 14,729 81,745.95 0.14 291 600737 中粮糖业 10,029 79,730.55 0.14 292 002217 合力泰 7,965 79,650.00 0.14 293 600185 格力地产 13,986 79,440.48 0.14 294 000627 天茂集团 9,921 79,368.00 0.14 295 002670 国盛金控 4,080 79,356.00 0.14 296 000698 沈阳化工 13,288 78,532.08 0.14 297 000652 泰达股份 17,737 78,220.17 0.14 298 002739 万达电影 1,500 78,060.00 0.14 299 001696 宗申动力 12,334 77,950.88 0.14 300 300058 蓝色光标 14,074 77,688.48 0.14 301 600959 江苏有线 9,496 77,677.28 0.14 302 002489 浙江永强 12,905 77,559.05 0.14 303 600973 宝胜股份 15,207 76,947.42 0.14 304 600595 中孚实业 14,328 76,654.80 0.14 305 002080 中材科技 2,907 76,599.45 0.13 306 600458 时代新材 7,604 76,572.28 0.13 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 68 页 共 93 页


307 002013 中航机电 7,041 75,972.39 0.13 308 600987 航民股份 6,687 75,429.36 0.13 309 603369 今世缘 4,843 75,114.93 0.13 310 600894 广日股份 7,977 74,584.95 0.13 311 600577 精达股份 19,821 74,526.96 0.13 312 600869 智慧能源 12,975 74,476.50 0.13 313 000043 中航地产 7,619 73,980.49 0.13 314 000090 天健集团 7,328 73,573.12 0.13 315 000541 佛山照明 7,981 73,425.20 0.13 316 000525 红太阳 3,584 72,289.28 0.13 317 000939 凯迪生态 14,449 72,100.51 0.13 318 601886 江河集团 8,277 71,678.82 0.13 319 002204 大连重工 16,556 71,356.36 0.13 320 002344 海宁皮城 8,985 71,251.05 0.13 321 300002 神州泰岳 11,598 70,979.76 0.13 322 002007 华兰生物 2,625 70,560.00 0.12 323 002482 广田集团 8,696 69,741.92 0.12 324 000603 盛达矿业 5,794 69,643.88 0.12 325 000587 金洲慈航 9,830 68,810.00 0.12 326 002444 巨星科技 4,958 68,569.14 0.12 327 000828 东莞控股 6,152 68,348.72 0.12 328 002589 瑞康医药 5,071 68,204.95 0.12 329 600977 中国电影 4,419 68,052.60 0.12 330 600480 凌云股份 4,386 68,026.86 0.12 331 600428 中远海特 12,108 67,925.88 0.12 332 002091 江苏国泰 7,559 67,804.23 0.12 333 002601 龙蟒佰利 4,154 66,547.08 0.12 334 600757 长江传媒 9,543 66,323.85 0.12 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 69 页 共 93 页


335 002302 西部建设 3,770 66,050.40 0.12 336 002588 史丹利 9,856 65,936.64 0.12 337 600118 中国卫星 2,608 65,852.00 0.12 338 600481 双良节能 16,400 65,764.00 0.12 339 002203 海亮股份 8,421 65,683.80 0.12 340 000938 紫光股份 906 65,259.18 0.11 341 000596 古井贡酒 991 65,078.97 0.11 342 603885 吉祥航空 4,256 65,074.24 0.11 343 600662 强生控股 11,594 64,694.52 0.11 344 600633 浙数文化 4,216 64,083.20 0.11 345 601021 春秋航空 1,707 63,619.89 0.11 346 600566 济川药业 1,663 63,443.45 0.11 347 600682 南京新百 1,673 63,222.67 0.11 348 300182 捷成股份 7,308 62,921.88 0.11 349 002372 伟星新材 3,475 62,480.50 0.11 350 300144 宋城演艺 3,326 62,063.16 0.11 351 002250 联化科技 5,765 61,224.30 0.11 352 600754 锦江股份 1,885 60,866.65 0.11 353 603077 和邦生物 30,249 60,498.00 0.11 354 002252 上海莱士 3,042 60,383.70 0.11 355 600485 信威集团 4,100 59,819.00 0.11 356 000666 经纬纺机 3,045 59,133.90 0.10 357 000531 穗恒运 A 7,398 58,814.10 0.10 358 600277 亿利洁能 9,013 58,043.72 0.10 359 002662 京威股份 7,898 57,023.56 0.10 360 601801 皖新传媒 5,296 56,031.68 0.10 361 000875 吉电股份 14,369 55,895.41 0.10 362 603198 迎驾贡酒 3,176 55,865.84 0.10 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 70 页 共 93 页


363 600012 皖通高速 5,000 55,000.00 0.10 364 002807 江阴银行 6,637 54,954.36 0.10 365 002567 唐人神 7,004 54,210.96 0.10 366 600748 上实发展 8,355 53,555.55 0.09 367 000620 新华联 9,367 53,391.90 0.09 368 600685 中船防务 1,984 52,893.44 0.09 369 600278 东方创业 4,277 50,896.30 0.09 370 601608 中信重工 12,127 49,963.24 0.09 371 300251 光线传媒 4,778 49,930.10 0.09 372 601163 三角轮胎 2,442 49,767.96 0.09 373 600372 中航电子 3,550 48,599.50 0.09 374 000156 华数传媒 4,216 48,062.40 0.08 375 603001 奥康国际 3,143 45,479.21 0.08 376 000022 深赤湾 A 1,876 45,286.64 0.08 377 600551 时代出版 3,746 43,978.04 0.08 378 000582 北部湾港 4,544 43,122.56 0.08 379 600126 杭钢股份 6,265 43,040.55 0.08 380 601127 小康股份 2,138 42,995.18 0.08 381 002110 三钢闽光 2,223 42,992.82 0.08 382 000719 大地传媒 4,725 42,808.50 0.08 383 600744 华银电力 11,347 42,778.19 0.08 384 002570 贝因美 5,698 41,025.60 0.07 385 600909 华安证券 5,457 39,672.39 0.07 386 603609 禾丰牧业 4,439 39,418.32 0.07 387 000990 诚志股份 2,280 39,352.80 0.07 388 002075 沙钢股份 2,420 39,010.40 0.07 389 000536 华映科技 7,782 38,443.08 0.07 390 600871 石化油服 13,583 36,266.61 0.06 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 71 页 共 93 页


391 603806 福斯特 1,052 35,873.20 0.06 392 002429 兆驰股份 9,420 33,723.60 0.06 393 000987 越秀金控 2,614 25,747.90 0.05 394 603858 步长制药 463 23,548.18 0.04 395 600917 重庆燃气 1,681 18,726.34 0.03 396 002352 顺丰控股 359 18,079.24 0.03 397 600233 圆通速递 866 14,505.50 0.03 398 002839 张家港行 1,037 12,153.64 0.02


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601168 西部矿业 515,981.00 1.17 2 600782 新钢股份 323,091.00 0.74 3 601555 东吴证券 310,150.00 0.71 4 601666 平煤股份 300,143.00 0.68 5 600111 北方稀土 296,870.00 0.68 6 600282 南钢股份 287,433.00 0.65 7 000729 燕京啤酒 271,544.00 0.62 8 601997 贵阳银行 267,757.00 0.61 9 600150 中国船舶 246,164.46 0.56 10 600096 云天化 243,443.00 0.55 11 000800 一汽轿车 240,371.00 0.55 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 72 页 共 93 页


12 000690 宝新能源 239,134.00 0.54 13 600873 梅花生物 231,876.30 0.53 14 601233 桐昆股份 228,406.00 0.52 15 600705 中航资本 225,602.00 0.51 16 002419 天虹股份 219,023.00 0.50 17 600804 鹏博士 217,568.00 0.50 18 000488 晨鸣纸业 216,134.14 0.49 19 002183 怡亚通 213,438.00 0.49 20 000543 皖能电力 213,410.00 0.49 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000656 金科股份 515,509.85 1.17 2 000488 晨鸣纸业 240,133.25 0.55 3 000877 天山股份 210,584.96 0.48 4 000786 北新建材 200,577.27 0.46 5 600970 中材国际 200,139.05 0.46 6 601000 唐山港 198,902.38 0.45 7 000600 建投能源 198,203.10 0.45 8 600008 首创股份 196,861.10 0.45 9 000830 鲁西化工 194,802.52 0.44 10 600674 川投能源 193,127.50 0.44 11 600426 华鲁恒升 186,920.41 0.43 12 000423 东阿阿胶 186,605.91 0.42 13 002092 中泰化学 184,961.85 0.42 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 73 页 共 93 页


14 000959 首钢股份 180,250.00 0.41 15 600269 赣粤高速 179,648.00 0.41 16 600782 新钢股份 175,528.51 0.40 17 000528 柳工 173,711.84 0.40 18 600004 白云机场 165,874.71 0.38 19 600507 方大特钢 162,923.70 0.37 20 000401 冀东水泥 160,514.54 0.37 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 41,519,285.91 卖出股票收入(成交)总额 31,467,772.15 注:本项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 74 页 共 93 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,570.18 2 应收证券清算款 1,093,599.16 3 应收股利 - 4 应收利息 695.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 75 页 共 93 页


8 其他 - 9 合计 1,105,864.52


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未持有流通受限股票。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末未持有积极投资股票。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 76 页 共 93 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本 面 400A 70 53,376.47 3,224,264.00 86.29% 512,089.00 13.71% 泰信基本 面 400B 449 8,321.50 10,500.00 0.28% 3,725,853.00 99.72% 泰信基本 面 400 524 129,443.87 53,121,846.12 78.32% 14,706,739.28 21.68% 合计 1,043 72,196.83 56,356,610.12 74.84% 18,944,681.28 25.16%


9.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面 400A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 1 号基金 1,065,238.00 28.51% 2 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 6 号私募证券投资基金 476,324.00 12.75% 3 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来添时 2 号基金 418,000.00 11.19% 4 建信基金-中信银行-建行群星璀 璨1期华夏未来1号特定多个客户资 400,000.00 10.71% 5 建信基金-兴业银行-建信星光熠 385,000.00 10.30% 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 77 页 共 93 页


熠1期尚盈1号特定多个客户资产管 6 鹏华资产-中信银行-鹏华资产华 夏未来泽时进取7号1期资产管理计 200,000.00 5.35% 7 郑志坤 137,925.00 3.69% 8 未来泽时(上海)资产管理中心(有 限合伙)-华夏未来添时三号私 106,500.00 2.85% 9 方春娣 100,000.00 2.68% 10 郑凯鹏 59,202.00 1.58% 泰信基本面 400B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 韩莉颍 587,425.00 15.72% 2 崔文涛 104,000.00 2.78% 3 周玉明 98,100.00 2.63% 4 王方 90,600.00 2.42% 5 孙丽君 77,500.00 2.07% 6 包素芹 72,800.00 1.95% 7 张敏红 71,800.00 1.92% 8 黄超浩 64,800.00 1.73% 9 陈锦峰 60,900.00 1.63% 10 王晓昆 60,000.00 1.61%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰信基本面 400A - - 泰信基本面 400B - - 泰信基本面 400 650.55 0.0010% 合计 650.55 0.0009%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 78 页 共 93 页


本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100 万份以上。 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 79 页 共 93 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面400B 泰信基本面 400 基金合同生效日 (2012 年9 月7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 6,543,401.00 6,543,401.00 44,465,765.05 本报告期基金总申购份额 - - 74,953,652.11 减:本报告期基金总赎回份额 - - 59,132,772.60 本报告期基金拆分变动份额(份额 减少以"-"填列) -2,807,048.00 -2,807,048.00 7,541,940.84 本报告期期末基金份额总额 3,736,353.00 3,736,353.00 67,828,585.40


泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 80 页 共 93 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2017 年1 月 23 日起,公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务,王小林先生不再担 任公司董事长职务;自 2017 年7 月 17 日起,万众先生担任泰信基金管理有限公司董事长职务; 公司于 2017 年9 月 22 日发布公告,公司法定代表人变更为万众先生。上述管理人重大人事变动 在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站上披露,并报监管机构备案。 2、本报告期资产托管人的专门资产托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 公司与万科企业股份有限公司工会委员会就泰信价值 1 号诉讼一案,深圳市罗湖区人民法院 于 2017 年7 月 10 日作出民事裁定书,准许原告万科企业股份有限公司工委会撤回起诉并结案。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。





11.4


基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 6 万元。该审计 机构从基金合同生效日(2012 年 9月 7 日)开始为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 81 页 共 93 页


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 36,828,372.98 50.46% 34,298.78 50.96% - 中国银河证 券 1 33,339,841.30 45.68% 30,382.49 45.14% - 中泰证券 1 2,818,843.78 3.86% 2,625.31 3.90% - 东北证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 82 页 共 93 页


司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元:渤海证券深圳 390860、中银国际深圳 003346,退租交易单元:高华 证券上海 24008。


























。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - - - - - 中国银河证 券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 83 页 共 93 页


广州证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 定期折算泰信 400A 份额停复 牌公告、 第六个运作周年约定 收益率公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2016 年 1月 4 日 2 定期折算结果及恢复交易公 告、泰信 400A 前收盘价调整 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2016 年 1月 5 日 3 16 年 4 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 1月 20 日 4 行业高级管理人变更的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 1月 23 日 5 提醒投资者更新过期身份证 信息 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 2017 年 2月 22 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 84 页 共 93 页


(www.ftfund.com) 6 新增南京苏宁基金销售有限 公司为销售机构并开通转换 费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3月 3 日 7 新增北京懒猫金融为销售机 构并开通定投转换及费率优 惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3月 15 日 8 参加工商银行申购费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3月 30 日 9 新增上海华夏财富投资管理 有限公司为销售机构 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3月 30 日 10 16 年年度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3月 30 日 11 17 年 1 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 2017 年 4月 21 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 85 页 共 93 页


(www.ftfund.com) 12 关于 《深圳证券交易所分级基 金管理指引》 实施风险提示性 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4月 25 日 13 关于 《深圳证券交易所分级基 金管理指引》 实施风险提示性 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4月 26 日 14 关于 《深圳证券交易所分级基 金管理指引》 实施风险提示性 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4月 27 日 15 在上海好买基金开通申购、 赎 回业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4月 27 日 16 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月 11 日 17 调整在伯嘉基金定投最低申 购金额并参加费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 2017 年 5月 12 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 86 页 共 93 页


(www.ftfund.com) 18 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月 12 日 19 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月 13 日 20 在中泰证券申购定投费率优 惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月 23 日 21 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月 23 日 22 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月 24 日 23 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 2017 年 5月 25 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 87 页 共 93 页


(www.ftfund.com) 24 新增平安银行并开通定投转 换费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月 26 日 25 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月 26 日 26 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5月 27 日 27 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) - 28 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) - 29 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 - 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 88 页 共 93 页


(www.ftfund.com) 30 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) - 31 可能发生不定期折算风险提 示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) - 32 参加上海长量基金申购、 定投 费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 6月 21 日 33 在工商银行开通定投及定投 费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7月 8 日 34 17 年 2 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7月 21 日 35 新增北京肯特瑞财富为销售 机构并开通定投转换费率优 惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 2017 年 7月 22 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 89 页 共 93 页


(www.ftfund.com) 36 在大泰金石开通定投及定投 费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7月 26 日 37 华泰证券开通申购及定投费 率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7月 28 日 38 在上海华夏财富开通申购费 率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 8月 16 日 39 停牌股票估值调整(招商轮 船) 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 8月 19 日 40 17 年半年度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 8月 26 日 41 新增湘财证券为销售机构 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 2017 年 8月 30 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 90 页 共 93 页


(www.ftfund.com) 42 新增天津万家财富为销售机 构并开通转换及费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 10月 13 日 43 17 年 3 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 10月 26 日 44 新增上海万得基金为销售机 构并开通定投、 费率优惠业务 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 11月 2 日 45 新增中银国际证券为销售机 构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 11月 24 日 46 停牌股票估值调整(中青旅) 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 11月 24 日 47 对持有流通受限股票估值方 法调整的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 2017 年 12月 29 日 泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 91 页 共 93 页


(www.ftfund.com) 48 实施增值税政策的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》及 公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 12月 30 日


泰信基本面 400 指数分级 2017 年年度报告 第 92 页 共 93 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-20171231 24,237,971.33 4,866,259.50 - 29,104,230.83 38.65% 2 20170101-20171231 11,611,612.90 12,399,248.39 - 24,010,861.29 31.89% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形, 本基金管理人 已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基 金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风 险以及净值波动风险等特有风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金设立的文件





2、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》





3、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书》





4、 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。 13.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2018 年 3 月 29 日