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泰达500B(150054)

泰达500B:2017年年度报告

 
泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金
2017年年度报告 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2018 年3月29日 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字 同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 3 页 共 76 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 § 2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 10 § 4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 15 § 5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 16 § 6 审计报告 ............................................................................................................................ 17 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 17 § 7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 20 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 23 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 25 § 8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 53 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 64 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 4 页 共 76 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 64 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 65 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 65 § 9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 67 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 68 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 68 §10 开放式基金份额变动....................................................................................................... 70 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................... 71 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 71 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 71 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 73 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 75 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 76 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 76 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 76 13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 76 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 5 页 共 76 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 基金简称 泰达宏利 500 指数分级 基金主代码 162216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12月 1 日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 281,426,943.83 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 12月 20 日 下属分级基金的基金简称 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500 下属分级基金的交易代码 150053 150054 162216 报告期末下属分级基金份额 总额 3,025,876.00 份 4,538,814.00 份 273,862,253.83 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取 与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内, 年跟踪 误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权 重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情 况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购 得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进 行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 6 页 共 76 页


业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年 期定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其 预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。 下属分级基金的风险收益 特征 泰达 500A 份额具有 低风险、收益相对稳 定的特征 泰达 500B 份额具有 高风险、高预期收益 的特征 -


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 袁静 王永民 联系电话 010-66577513 010-66594896 电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-698-8888 95566 传真 010-66577666 010-66594942 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号 英蓝国际金融中心南楼三层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号 英蓝国际金融中心南楼三层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 弓劲梅 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所


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2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企 业广场二座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 22,630,906.09 461,042.71 53,113,913.05 本期利润 29,130,937.26 -5,725,310.64 53,550,237.71 加权平均基金份额本期利润 0.1066 -0.0692 0.6662 本期加权平均净值利润率 10.59% -7.27% 56.88% 本期基金份额净值增长率 11.95% -7.73% 57.06% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 172,632,846.85 116,961,156.02 29,112,332.22 期末可供分配基金份额利润 0.6134 0.5114 0.6011 期末基金资产净值 297,209,342.16 220,321,657.80 51,380,292.18 期末基金份额净值 1.0561 0.9634 1.0608 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 137.48% 112.14% 129.92% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.07% 0.93% -5.05% 0.93% 3.98% 0.00% 过去六个月 7.60% 0.92% 1.81% 0.91% 5.79% 0.01% 过去一年 11.95% 0.90% -0.07% 0.88% 12.02% 0.02% 过去三年 62.23% 2.10% 17.67% 1.93% 44.56% 0.17% 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 9 页 共 76 页


过去五年 145.77% 1.81% 87.55% 1.70% 58.22% 0.11% 自基金合同 生效起至今 137.48% 1.74% 62.62% 1.66% 74.86% 0.08% 注:本基金的业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 10 页 共 76 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰达 500B 份额)不进行收益分配。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 11 页 共 76 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有 限公司:49%。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF)、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、 泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘 混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 、泰达宏利中证 500 指数分级证 券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投 资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达 宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化 策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴 伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝 筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利 汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合 型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基 金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基 金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天 宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 12 页 共 76 页


投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 、 泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的 持续增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 杨超 本基金基 金经理 2014年10月 13 日 - 7 英国南威尔士大学数 学与金融计算硕士; 2010 年 5 月加入建信 基金管理有限公司,从 事金融工程等工作,历 任投资管理部助理研 究员、初级研究员、基 金经理助理等职务; 2014 年 6 月加入泰达 宏利基金管理有限公 司,担任基金经理助 理,现任基金经理。具 备7年证券基金从业经 验,7 年证券投资管理 经验,具有基金从业资 格。 曹龙洁 本基金基 金经理助 理 2017 年 4 月 21 日 - 2 北京理工大学工学硕 士, 2007年4月至2015 年 9 月就职于欧鹏 (OpenTV)互动电视软 件有限公司;2015 年 9 月加盟泰达宏利基金 管理有限公司,曾担任泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 13 页 共 76 页


金融工程部研究员,现 担任金融工程部基金 经理助理;具备 2 年基 金从业经验,具有基金 从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活 动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有 平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优 先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于 债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。 基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对 连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)基金管理人管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定 期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易 溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告 期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令; 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差 异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合 的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 14 页 共 76 页


本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的 情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生 前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体 分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发 现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常 交易制度的执行和控制工作进行稽核。 本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 7 次,未发现异常。在本报告 期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 全年市场蓝筹价值股行情贯穿全年,风格差距巨大,中证 500 指数收益微跌,本基金恪 守基金合同,适当运用多种量化策略积极应对市场结构分化和申购赎回带来的不利冲击,将跟踪 误差维持在了较小范围内;并积极参与打新,为基金创造了一定幅度的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.0561 元,本报告期份额净值增长率为 11.95%,同期业 绩比较基准增长率为-0.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一年,经济基本面或将企稳,利率环境将步入上升通道,价值行情或将持续,本基金将 继续积极复制指数收益,为投资者提供工具化产品。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保基金投资的合法合规、切实维护基 金份额持有人的最大利益,基金管理人主要采取了如下监察稽核措施:本基金管理人根据《证券 投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度,督察长、监察稽核部、风险管理部定期 与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监 督检查。 同时,公司制定了具体严格的投资授权流程与权限;在证券投资交易前由研究部门建立可供泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 15 页 共 76 页


投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新,通过信息技术建立多级投资 交易预警系统,并把禁选股票排除在交易系统之外;设立专人负责信息披露工作,信息披露做到 真实、准确、完整、及时;引入外方股东在风险控制方面的先进经验,完善公司风险管理指标及 流程,监控公司各项业务的运作状况和风险程度;独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司 经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时督促有关部门整改, 并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担 任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰 达 500B 份额)不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 16 页 共 76 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对泰达宏利中证 500 指数分级 证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 17 页 共 76 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 21242 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 (以下简称 “泰达宏利中证 500 指数分级基金”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了泰达宏利中证 500 指数分级基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰达宏利中证 500 指数分级基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 泰达宏利中证 500 指数分级基金的基金管理人泰达宏利基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维 护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 18 页 共 76 页


在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰达宏利中证 500 指数分级基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算泰达 宏利中证 500 指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰达宏利中证 500 指数分级基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰达宏利中证 500 指数 分级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况可泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 19 页 共 76 页


能导致泰达宏利中证 500 指数分级基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰


庞伊君 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2018 年 3月 29 日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2017 年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 18,145,915.00 13,078,985.43 结算备付金


557,602.29 915,205.43 存出保证金


24,344.98 60,723.57 交易性金融资产 7.4.7.2 279,541,810.43 208,217,805.15 其中:股票投资


279,541,810.43 208,217,805.15 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 3,677.24 3,069.44 应收股利


- - 应收申购款


138,179.46 50,029.63 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


298,411,529.40 222,325,818.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





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短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,363,770.75 应付赎回款


77,093.91 30,893.64 应付管理人报酬


247,136.64 160,010.99 应付托管费


49,427.31 32,002.18 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 387,419.28 259,682.89 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 441,110.10 157,800.40 负债合计


1,202,187.24 2,004,160.85 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 124,576,495.31 103,360,501.78 未分配利润 7.4.7.10 172,632,846.85 116,961,156.02 所有者权益合计


297,209,342.16 220,321,657.80 负债和所有者权益总计


298,411,529.40 222,325,818.65 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0561 元,基金份额总额 281,426,943.83 份,其中下属泰达中证 500 份额 273,862,253.83 份,泰达 500A 份额 3,025,876.00 份,泰达 500B 份额 4,538,814.00 份。下属泰达中证 500 份额净值 1.0561 元,泰达 500A 份额净值 1.0500 元, 泰达 500B 份额净值 1.0602 元。


7.2 利润表 会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 单位:人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 22 页 共 76 页


项 目 附注号 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1月 1日至2016 年 12 月 31 日 一、收入


35,418,014.13 -3,649,677.63 1.利息收入


124,902.66 57,592.84 其中:存款利息收入 7.4.7.11 124,902.66 57,592.84 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


28,726,786.02 2,391,937.89 其中:股票投资收益 7.4.7.12 26,307,198.02 1,303,105.17 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 726,280.00 股利收益 7.4.7.16 2,419,588.00 362,552.72 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 6,500,031.17 -6,186,353.35 4. 汇兑收益(损失以"-"号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 66,294.28 87,144.99 减:二、费用


6,287,076.87 2,075,633.01 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,743,682.95 769,439.97 2.托管费 7.4.10.2.2 548,736.58 153,887.93 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 2,485,682.80 960,950.24 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 23 页 共 76 页


5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 508,974.54 191,354.87 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 29,130,937.26 -5,725,310.64 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 29,130,937.26 -5,725,310.64


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 103,360,501.78 116,961,156.02 220,321,657.80 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 29,130,937.26 29,130,937.26 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 21,215,993.53 26,540,753.57 47,756,747.10 其中:1.基金申购款 48,028,903.91 61,146,460.24 109,175,364.15 2.基金赎回款 -26,812,910.38 -34,605,706.67 -61,418,617.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 24 页 共 76 页


净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 124,576,495.31 172,632,846.85 297,209,342.16 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 22,267,959.96 29,112,332.22 51,380,292.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -5,725,310.64 -5,725,310.64 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 81,092,541.82 93,574,134.44 174,666,676.26 其中:1.基金申购款 115,146,382.97 130,751,618.43 245,898,001.40 2.基金赎回款 -34,053,841.15 -37,177,483.99 -71,231,325.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 103,360,501.78 116,961,156.02 220,321,657.80


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘建______














______傅国庆______














____王泉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 25 页 共 76 页


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1338 号 《关于核准泰达宏利中证 500 指数分级证券 投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,435,113,080.87 元,业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 466 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案, 《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 于 2011年 12月 1 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,435,467,765.48 份基金份额,其中认购资金利息折合 354,684.61 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额 包括泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“泰达中证 500 份额”)、泰 达宏利中证500指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“泰达500A份额”)及泰达宏 利中证 500 指数分级证券投资基金之进取收益类份额(以下简称“泰达 500B 份额”)。 本基金通过 场外、场内两种方式公开发售泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额及泰达 500B 份额。投资人场外 认购所得的泰达中证 500 份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的泰达中证 500 份 额,将按 4∶6 的基金份额配比自动分离为泰达 500A 份额与泰达 500B 份额。泰达 500A 份额和泰 达 500B 份额的数量保持 4∶6 的比例不变。基金合同生效后,泰达中证 500 份额将根据基金合同 约定分别开放场外和场内申购、 赎回, 但是不进行上市交易。 在满足上市条件的情况下, 泰达500A 份额和泰达 500B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。 场内泰达中证 500 份额与泰 达 500A 份额和泰达 500B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合 并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 10 份场内泰达中证 500 份额按照 4∶6 的份额配比转换 成 4 份泰达 500A 份额与 6 份泰达 500B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 4 份泰 达 500A 份额与 6 份泰达 500B 份额按照 4∶6 的基金份额配比转换成 10 份场内泰达中证 500 份额 的行为。


基金份额的净值按如下原则计算:泰达中证 500 份额的基金份额净值为净值计算日的基金资 产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额和泰达 500B 份额数量的总和。本基金每 4 份泰达 500A 份额与每6 份泰达 500B 份额构成一对份额组合,该份泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 26 页 共 76 页


额组合的基金份额参考净值之和等于 10 份泰达中证 500 份额的基金份额净值之和。泰达 500A 份 额的约定年基准收益率为“1 年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%”,泰达 500A 份额的份额 净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出泰达 500A 份额的基金份额参考净值后,根据泰达中 证 500 份额的基金份额净值与泰达 500A 份额、泰达 500B 份额之间的基金份额参考净值关系,可 以计算出泰达 500B 份额的基金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年 度外)第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后泰达 500A 份额的基金 份额参考净值调整为 1.0000 元,基金份额折算基准日折算前泰达 500A 份额的基金份额参考净值 超出1.0000元的部分将折算为场内泰达中证500份额分配给泰达500A份额持有人。 泰达中证500 份额持有人持有的每 10 份泰达中证 500 份额将按 4 份泰达 500A 份额获得新增泰达中证 500 份额 的分配。持有场外泰达中证 500 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰达中证 500 份额的分配;持有场内泰达中证 500 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 泰达中证 500 份额的分配。经过上述份额折算后,泰达中证 500 份额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后,泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的份额配比保持 4:6 的比例。泰达 500B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变泰达 500B 份额的基金份额参考净值及 其份额数。 除以上的定期份额折算外,当泰达中证 500 份额的基金份额净值达到 2.0000 元时,或当泰达 500B 份额的基金份额参考净值跌至 0.2500 元时,本基金将根据市场情况确定本基金不定期折算 基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保泰达 500A 份额与泰达 500B 份额的比例 为 4:6,份额折算后泰达 500A 份额的基金份额参考净值、泰达 500B 份额的基金份额参考净值和 泰达中证 500 份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。 当泰达中证 500 份额的基金份额净值达到 2.0000 元时,基金份额折算基准日折算前泰达中证 500 份额的基金份额净值及泰达 500A 份额、 泰达 500B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为泰达中证 500 份额分别分配 给泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的持有人。当泰达 500B 份额的基金份额参 考净值跌至 0.2500 元时,泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额和泰达 500B 份额的份额数将相应缩 减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 379 号核准, 本基金泰达 500A 份额 74,125,804.00份基金份额和泰达500B份额111,188,706.00份基金份额于2011年12 月22日在 深交所挂牌交易。对于托管在场内的泰达中证 500 份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的 前提下,将其分拆为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额即可上市流通;对于托管在场外的泰达中证泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 27 页 共 76 页


500 份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所 场内后分拆为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金 合同》的有关规定,本金的投资目标是紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指数相似的投资 收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、 新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基 金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数 成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基 金的业绩比较基准为:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2018年3月29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏利中证 500 指数分级证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 28 页 共 76 页


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 29 页 共 76 页


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 30 页 共 76 页


由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 ,在存续期内,本基金(包括泰达 中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰达 500B 份额)不进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定 条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)于 2017 年 12 月5 日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 31 页 共 76 页


[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ,若在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的 初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部 分确认为估值增值。自 2017 年 12 月 5 日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国 基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的 通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值 日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该 流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指 引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 ,对于在锁定期内 的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期 的股票等流通受限股票,本基金自 2017 年 12 月 5 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同 一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应 的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 32 页 共 76 页


的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 活期存款 18,145,915.00 13,078,985.43 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 18,145,915.00 13,078,985.43


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 33 页 共 76 页


项目 本期末 2017 年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 279,669,501.74 279,541,810.43 -127,691.31 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 279,669,501.74 279,541,810.43 -127,691.31 项目 上年度末 2016 年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 214,845,527.63 208,217,805.15 -6,627,722.48 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 214,845,527.63 208,217,805.15 -6,627,722.48


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 34 页 共 76 页


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 应收活期存款利息 3,414.37 2,629.25 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 247.44 408.40 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.13 0.19 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 15.30 31.60 合计 3,677.24 3,069.44


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 387,419.28 259,682.89 银行间市场应付交易费用 - - 合计 387,419.28 259,682.89 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 35 页 共 76 页


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 188.53 100.90 预提费用 426,000.00 151,000.00 指数使用费 14,921.57 6,699.50 合计 441,110.10 157,800.40


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 228,701,417.05 103,360,501.78 本期申购 93,507.72 42,260.87 本期赎回(以“-”号填列) -46,811.20 -21,156.27 2017 年 1 月 3 日 基金拆分/份 额折算前 228,748,113.57 103,381,606.38 基金拆分/份额折算变动份额 4,799,934.45 - 本期申购 108,403,487.05 47,986,643.04 本期赎回(以“-”号填列) -60,524,591.24 -26,791,754.11 本期末 281,426,943.83 124,576,495.31 注:1.根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 ,本基金的泰达 500A 份额、泰 达 500B 份额不接受投资者的申购与赎回;在本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两 种方式对泰达中证 500 份额进行日常的申购与赎回。 2.截至 2017 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 9,462,921.00 份,其中泰达中 证 500 基金 1,898,231.00 份,泰达 500A 3,025,876.00 份,泰达 500B 4,538,814.00 份(2016 年 12 月 31 日:深交所上市的基金份额 14,741,916.00 份,泰达 500A 份额 5,205,756.00 份,泰达泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 36 页 共 76 页


500B 份额 7,808,634.00 份,泰达中证 500 份额1,727,526.00 份);托管在场外未上市交易的基 金份额为 271,964,022.83 份(2016 年 12月 31 日:213,959,501.05 份)。上市的基金份额登记在 证券登记结算系统,可选择按市价流通或在场内申购和赎回泰达中证 500 份额,投资者可选择将 其场内申购的泰达中证 500 份额按 4:6 的比例分拆成泰达 500A 份额和泰达 500B 份额,投资者可 按 4:6 的配比将其持有的泰达 500A 份额和泰达 500B 份额申请合并为泰达中证 500 份额后赎回。 未上市的基金份额登记在证券登记系统,按基金份额净值申购或赎回。基金份额持有人可通过跨 系统转托管业务将其转至深交所场内后,选择将泰达中证 500 分拆为泰达 500A 份额和泰达 500B 份额后即可上市流通。 3. 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登 记结算有限责任公司的规定,本基金于 2017 年 1 月 3 日进行了定期折算。详情请见泰达宏利基 金管理有限公司发布的相关份额折算公告。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 136,122,558.30 -19,161,402.28 116,961,156.02 本期利润 22,630,906.09 6,500,031.17 29,130,937.26 本期基金份额交易 产生的变动数 29,398,570.15 -2,857,816.58 26,540,753.57 其中:基金申购款 66,776,877.03 -5,630,416.79 61,146,460.24 基金赎回款 -37,378,306.88 2,772,600.21 -34,605,706.67 本期已分配利润 - - - 本期末 188,152,034.54 -15,519,187.69 172,632,846.85


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 活期存款利息收入 109,447.11 39,063.76 定期存款利息收入 - - 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 37 页 共 76 页


其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,199.77 4,535.36 其他 4,255.78 13,993.72 合计 124,902.66 57,592.84


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月 1日至2016年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 807,097,472.51 260,747,573.65 减:卖出股票成本总额 780,790,274.49 259,444,468.48 买卖股票差价收入 26,307,198.02 1,303,105.17


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未有债券投资收益-买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 38 页 共 76 页


7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间收益金 额 2016 年 1月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 - 726,280.00


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,419,588.00 362,552.72 基金投资产生的股利收益 - - 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 39 页 共 76 页


合计 2,419,588.00 362,552.72


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1 月1日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 6,500,031.17 -6,186,353.35 ——股票投资 6,500,031.17 -6,186,353.35 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 6,500,031.17 -6,186,353.35


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 基金赎回费收入 66,294.28 87,144.99 其他 - - 合计 66,294.28 87,144.99 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 40 页 共 76 页


项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31 日 交易所市场交易费用 2,485,682.80 960,950.24 银行间市场交易费用 - - 合计 2,485,682.80 960,950.24


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016年 12 月 31 日 审计费用 66,000.00 66,000.00 信息披露费 300,000.00 25,000.00 上市费 60,000.00 60,000.00 指数使用费 54,873.71 15,388.77 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 银行费用 10,100.83 6,766.10 其他 - 200.00 合计 508,974.54 191,354.87 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提,逐日累计,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000 元。该下限超出当季累计指数使用费的部分由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产 中列支。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 、深交所和中国证券登记结算有限泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 41 页 共 76 页


责任公司的相关业务规定,本基金以 2018 年 1 月 2 日为份额折算基准日,对泰达宏利中证 500 指数份额的场外份额、场内份额以及泰达 500A 份额实施定期份额折算。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月 31 日 当期发生的基金应支付 2,743,682.95 769,439.97 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 42 页 共 76 页


的管理费 其中: 支付销售机构的客 户维护费 308,761.64 217,517.37 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值×1.00%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 548,736.58 153,887.93 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1 月1日至2017 年12 月31日 上年度可比期间 2016 年 1月 1 日至 2016年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 18,145,915.00 109,447.11 13,078,985.43 39,063.76 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 43 页 共 76 页


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额、泰达 500B 份额)不进行收益分配。 7.4.12 期末(2017 年 12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017 年 12 月 28 日 2018 年1月 5 日 新股流 通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017 年 12 月 28 日 2018 年1月 5 日 新股流 通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017 年 12 月 28 日 2018 年1月 5 日 新股流 通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年1月 3 日 新股流 通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 44 页 共 76 页


股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002004 华邦健 康 2017年 12 月 14 日 重大事 项 6.73 2018 年 3 月 14 日 7.30 438,336 3,464,582.60 2,950,001.28 - 000006 深振业 A 2017年 9 月 11 日 重大事 项 9.85 2018 年 3 月 8 日 8.87 275,300 2,345,391.00 2,711,705.00 - 300383 光环新 网 2017年 11 月 7 日 重大事 项 13.19 2018 年 3 月 19 日 14.51 70,600 1,007,036.00 931,214.00 - 300156 神雾环 保 2017年 7 月 17 日 重大事 项 24.16 2018 年 1 月 17 日 21.74 31,500 776,533.60 761,040.00 - 300010 立思辰 2017年 11 月 17 日 重大事 项 11.17 2018 年 2 月 22 日 10.05 54,000 694,071.34 603,180.00 - 600525 长园集 团 2017年 12 月 25 日 重大事 项 15.79 2018 年 1 月 10 日 17.30 13,000 207,989.00 205,270.00 - 300116 坚瑞沃 能 2017年 12 月 18 日 重大事 项 7.62 - - 14,400 153,006.53 109,728.00 - 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 45 页 共 76 页


300392 腾信股 份 2017年 10 月 11 日 重大事 项 12.69 - - 7,900 117,376.00 100,251.00 - 300159 新研股 份 2017年 11 月 23 日 重大事 项 10.40 2018 年 3 月 22 日 9.36 6,100 73,837.00 63,440.00 - 300730 科创信 息 2017年 12 月 25 日 重大事 项 41.55 2018 年 1 月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健 康 2017年 12 月 28 日 重大事 项 35.26 2018 年 1 月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注: 本基金截至 2017年 12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是一只股票型指数投资基金,属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票 投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 46 页 共 76 页


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总 体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有债券投资资产(2016年 12月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 47 页 共 76 页


人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规 的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理, 通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综 合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持证券在证券交易所上市,或者可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 48 页 共 76 页


性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 18,145,915.00 - - - 18,145,915.00 结算备付金 557,602.29 - - - 557,602.29 存出保证金 24,344.98 - - - 24,344.98 交易性金融资产 - - - 279,541,810.43 279,541,810.43 应收利息 - - - 3,677.24 3,677.24 应收申购款 - - - 138,179.46 138,179.46 资产总计 18,727,862.27 - - 279,683,667.13 298,411,529.40 负债








应付赎回款 - - - 77,093.91 77,093.91 应付管理人报酬 - - - 247,136.64 247,136.64 应付托管费 - - - 49,427.31 49,427.31 应付交易费用 - - - 387,419.28 387,419.28 其他负债 - - - 441,110.10 441,110.10 负债总计 - - - 1,202,187.24 1,202,187.24 利率敏感度缺口 18,727,862.27 - - 278,481,479.89 297,209,342.16 上年度末


2016 年 12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 13,078,985.43 - - - 13,078,985.43 结算备付金 915,205.43 - - - 915,205.43 存出保证金 60,723.57 - - - 60,723.57 交易性金融资产 - - - 208,217,805.15 208,217,805.15 应收利息 - - - 3,069.44 3,069.44 应收申购款 - - - 50,029.63 50,029.63 资产总计 14,054,914.43 - - 208,270,904.22 222,325,818.65 负债








泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 49 页 共 76 页


应付证券清算款 - - - 1,363,770.75 1,363,770.75 应付赎回款 - - - 30,893.64 30,893.64 应付管理人报酬 - - - 160,010.99 160,010.99 应付托管费 - - - 32,002.18 32,002.18 应付交易费用 - - - 259,682.89 259,682.89 其他负债 - - - 157,800.40 157,800.40 负债总计 - - - 2,004,160.85 2,004,160.85 利率敏感度缺口 14,054,914.43 - - 206,266,743.37 220,321,657.80 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年 12 月 31 日,本基金未持有的交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12月 31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不 低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 50 页 共 76 页


本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 12月 31 日 上年度末 2016 年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 279,541,810.43 94.06 208,217,805.15 94.51 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 279,541,810.43 94.06 208,217,805.15 94.51


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2016 年 12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 12,110,000.00 13,700,000.00 业绩比较基准下降 5% -12,110,000.00 -13,700,000.00





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 51 页 共 76 页


(a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 270,957,472.95 元,属于第二层次的余额为 8,584,337.48 元,无属于第三 层次的余额(2016 年 12 月 31 日:第一层次 200,758,772.76 元,第二层次 7,459,032.39 元,无 第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016年 12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 52 页 共 76 页


税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年 1月 1 日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 53 页 共 76 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 279,541,810.43 93.68 其中:股票 279,541,810.43 93.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,703,517.29 6.27 8 其他各项资产 166,201.68 0.06 9 合计 298,411,529.40 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 419,220.00 0.14 B 采矿业 7,026,749.00 2.36 C 制造业 152,959,544.91 51.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,597,730.00 1.88 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 54 页 共 76 页


应业 E 建筑业 3,887,759.00 1.31 F 批发和零售业 24,641,637.97 8.29 G 交通运输、仓储和邮政业 6,432,622.08 2.16 H 住宿和餐饮业 169,199.60 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 23,588,527.84 7.94 J 金融业 3,306,925.00 1.11 K 房地产业 14,853,365.94 5.00 L 租赁和商务服务业 2,786,498.00 0.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,441,355.00 1.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,105,397.00 1.38 S 综合 - - 合计 254,216,531.34 85.53


8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,810,905.08 0.95 B 采矿业 - - C 制造业 15,635,871.33 5.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 139,304.20 0.05 E 建筑业 - - 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 55 页 共 76 页


F 批发和零售业 1,448,892.00 0.49 G 交通运输、仓储和邮政业 3,652,895.73 1.23 H 住宿和餐饮业 36,512.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 134,363.55 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 726,740.00 0.24 L 租赁和商务服务业 707,472.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,325,279.09 8.52


8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600516 方大炭素 179,900 5,195,512.00 1.75 2 600201 生物股份 154,500 4,903,830.00 1.65 3 002340 格林美 599,100 4,307,529.00 1.45 4 000050 深天马A 206,929 4,078,570.59 1.37 5 600392 盛和资源 212,200 4,031,800.00 1.36 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 56 页 共 76 页


6 300266 兴源环境 146,300 3,950,100.00 1.33 7 002078 太阳纸业 424,700 3,941,216.00 1.33 8 000977 浪潮信息 198,000 3,936,240.00 1.32 9 600970 中材国际 393,100 3,887,759.00 1.31 10 000418 小天鹅A 56,800 3,853,880.00 1.30 11 600325 华发股份 513,900 3,782,304.00 1.27 12 000703 恒逸石化 174,600 3,766,122.00 1.27 13 300146 汤臣倍健 250,200 3,758,004.00 1.26 14 002359 北讯集团 166,160 3,746,908.00 1.26 15 600755 厦门国贸 367,600 3,712,760.00 1.25 16 600160 巨化股份 347,000 3,688,610.00 1.24 17 000513 丽珠集团 54,730 3,636,808.50 1.22 18 300274 阳光电源 190,780 3,580,940.60 1.20 19 600511 国药股份 127,400 3,541,720.00 1.19 20 600056 中国医药 141,520 3,522,432.80 1.19 21 002195 二三四五 596,600 3,484,144.00 1.17 22 600879 航天电子 440,446 3,453,096.64 1.16 23 300376 易事特 455,301 3,446,628.57 1.16 24 002373 千方科技 235,000 3,442,750.00 1.16 25 300324 旋极信息 233,600 3,417,568.00 1.15 26 600655 豫园股份 315,600 3,389,544.00 1.14 27 300039 上海凯宝 531,000 3,377,160.00 1.14 28 000596 古井贡酒 50,700 3,329,469.00 1.12 29 000778 新兴铸管 636,200 3,320,964.00 1.12 30 000563 陕国投A 778,100 3,306,925.00 1.11 31 002032 苏 泊 尔 80,600 3,254,628.00 1.10 32 601717 郑煤机 493,300 3,245,914.00 1.09 33 600169 太原重工 933,500 3,229,910.00 1.09 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 57 页 共 76 页


34 600122 宏图高科 331,800 3,215,142.00 1.08 35 603766 隆鑫通用 457,100 3,208,842.00 1.08 36 000049 德赛电池 80,100 3,171,159.00 1.07 37 600572 康恩贝 446,650 3,157,815.50 1.06 38 601928 凤凰传媒 388,700 3,152,357.00 1.06 39 002311 海大集团 131,300 3,072,420.00 1.03 40 002266 浙富控股 705,800 3,056,114.00 1.03 41 002589 瑞康医药 226,230 3,042,793.50 1.02 42 600277 亿利洁能 467,400 3,010,056.00 1.01 43 300297 蓝盾股份 311,546 2,972,148.84 1.00 44 002004 华邦健康 438,336 2,950,001.28 0.99 45 600657 信达地产 527,200 2,941,776.00 0.99 46 002416 爱施德 302,901 2,868,472.47 0.97 47 000039 中集集团 125,001 2,856,272.85 0.96 48 600393 粤泰股份 448,691 2,844,700.94 0.96 49 002001 新 和 成 74,713 2,843,576.78 0.96 50 600026 中远海能 464,309 2,841,571.08 0.96 51 002354 天神娱乐 165,500 2,830,050.00 0.95 52 600260 凯乐科技 96,600 2,812,026.00 0.95 53 002707 众信旅游 254,400 2,770,416.00 0.93 54 000006 深振业A 275,300 2,711,705.00 0.91 55 600623 华谊集团 312,900 2,669,037.00 0.90 56 002503 搜于特 478,600 2,651,444.00 0.89 57 002273 水晶光电 111,400 2,627,926.00 0.88 58 300088 长信科技 314,000 2,458,620.00 0.83 59 600428 中远海特 436,200 2,447,082.00 0.82 60 000078 海王生物 400,000 2,360,000.00 0.79 61 000997 新 大 陆 120,500 2,160,565.00 0.73 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 58 页 共 76 页


62 000528 柳





工 245,100 2,090,703.00 0.70 63 600120 浙江东方 82,400 2,027,864.00 0.68 64 600874 创业环保 145,800 1,896,858.00 0.64 65 601016 节能风电 542,600 1,785,154.00 0.60 66 000426 兴业矿业 178,500 1,754,655.00 0.59 67 600565 迪马股份 438,100 1,752,400.00 0.59 68 600618 氯碱化工 155,810 1,687,422.30 0.57 69 002073 软控股份 210,100 1,680,800.00 0.57 70 600380 健康元 149,600 1,674,024.00 0.56 71 600184 光电股份 89,500 1,639,640.00 0.55 72 000988 华工科技 93,900 1,556,862.00 0.52 73 002155 湖南黄金 157,900 1,531,630.00 0.52 74 600894 广日股份 162,874 1,522,871.90 0.51 75 600881 亚泰集团 282,900 1,493,712.00 0.50 76 600098 广州发展 199,600 1,411,172.00 0.47 77 603025 大豪科技 43,700 1,285,654.00 0.43 78 000786 北新建材 56,200 1,264,500.00 0.43 79 002672 东江环保 75,000 1,218,750.00 0.41 80 600580 卧龙电气 151,900 1,216,719.00 0.41 81 600022 山东钢铁 560,600 1,199,684.00 0.40 82 002408 齐翔腾达 83,700 1,061,316.00 0.36 83 600967 内蒙一机 81,700 984,485.00 0.33 84 002179 中航光电 24,310 957,327.80 0.32 85 600633 浙数文化 62,700 953,040.00 0.32 86 000937 冀中能源 163,400 950,988.00 0.32 87 300383 光环新网 70,600 931,214.00 0.31 88 600073 上海梅林 109,400 888,328.00 0.30 89 600079 人福医药 48,400 863,456.00 0.29 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 59 页 共 76 页


90 600748 上实发展 128,000 820,480.00 0.28 91 601001 大同煤业 133,300 806,465.00 0.27 92 600545 卓郎智能 73,000 801,540.00 0.27 93 000990 诚志股份 45,200 780,152.00 0.26 94 601880 大连港 273,100 761,949.00 0.26 95 000552 靖远煤电 196,800 692,736.00 0.23 96 600978 宜华生活 70,700 646,198.00 0.22 97 002013 中航机电 59,800 645,242.00 0.22 98 300010 立思辰 54,000 603,180.00 0.20 99 000830 鲁西化工 37,500 597,000.00 0.20 100 000758 中色股份 83,900 539,477.00 0.18 101 600862 中航高科 54,500 527,560.00 0.18 102 600642 申能股份 86,100 504,546.00 0.17 103 600338 西藏珠峰 11,300 470,645.00 0.16 104 600108 亚盛集团 102,000 419,220.00 0.14 105 600004 白云机场 25,100 368,970.00 0.12 106 002573 清新环境 13,000 295,490.00 0.10 107 002635 安洁科技 10,900 284,381.00 0.10 108 600298 安琪酵母 7,800 255,216.00 0.09 109 600971 恒源煤电 22,300 232,589.00 0.08 110 000028 国药一致 3,600 216,900.00 0.07 111 600525 长园集团 13,000 205,270.00 0.07 112 603568 伟明环保 9,300 195,765.00 0.07 113 600754 锦江股份 5,240 169,199.60 0.06 114 002640 跨境通 7,600 145,464.00 0.05 115 000581 威孚高科 5,800 139,200.00 0.05 116 601689 拓普集团 5,100 126,174.00 0.04 117 600751 天海投资 19,800 120,978.00 0.04 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 60 页 共 76 页


118 300116 坚瑞沃能 14,400 109,728.00 0.04 119 300159 新研股份 6,100 63,440.00 0.02 120 603019 中科曙光 1,400 56,336.00 0.02 121 600256 广汇能源 9,400 47,564.00 0.02 122 600176 中国巨石 1,920 31,276.80 0.01 123 600640 号百控股 1,100 16,082.00 0.01 124 000089 深圳机场 1,500 13,050.00 0.00


8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600219 南山铝业 808,500 2,975,280.00 1.00 2 002468 申通快递 119,317 2,945,936.73 0.99 3 600467 好当家 903,828 2,810,905.08 0.95 4 600362 江西铜业 109,100 2,200,547.00 0.74 5 600010 包钢股份 878,400 2,160,864.00 0.73 6 002460 赣锋锂业 26,800 1,922,900.00 0.65 7 300296 利亚德 96,718 1,885,033.82 0.63 8 000701 厦门信达 144,600 1,448,892.00 0.49 9 000553 沙隆达A 87,200 1,382,120.00 0.47 10 002572 索菲亚 34,300 1,262,240.00 0.42 11 300156 神雾环保 31,500 761,040.00 0.26 12 600173 卧龙地产 125,300 726,740.00 0.24 13 600415 小商品城 122,400 707,472.00 0.24 14 002120 韵达股份 13,800 631,764.00 0.21 15 600237 铜峰电子 59,700 321,186.00 0.11 16 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.09 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 61 页 共 76 页


17 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.06 18 600900 长江电力 7,900 123,161.00 0.04 19 300392 腾信股份 7,900 100,251.00 0.03 20 601333 广深铁路 13,500 75,195.00 0.03 21 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02 22 000980 众泰汽车 4,300 51,342.00 0.02 23 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 24 000524 岭南控股 3,200 36,512.00 0.01 25 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 26 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 27 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 28 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 29 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 30 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 31 600703 三安光电 700 17,773.00 0.01 32 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 33 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 34 002536 西泵股份 1,100 15,961.00 0.01 35 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 36 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00 37 300177 中海达 700 7,322.00 0.00 38 002085 万丰奥威 400 7,160.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 62 页 共 76 页


1 600201 生物股份 9,043,012.34 4.10 2 000078 海王生物 8,526,890.19 3.87 3 002340 格林美 8,490,759.00 3.85 4 002477 雏鹰农牧 8,070,099.54 3.66 5 300324 旋极信息 6,914,091.43 3.14 6 600755 厦门国贸 6,739,700.70 3.06 7 002078 太阳纸业 6,496,589.61 2.95 8 600160 巨化股份 6,488,505.68 2.95 9 002004 华邦健康 6,405,341.36 2.91 10 002266 浙富控股 6,220,802.50 2.82 11 600409 三友化工 6,143,412.12 2.79 12 300116 坚瑞沃能 6,053,912.93 2.75 13 300146 汤臣倍健 5,817,875.00 2.64 14 600572 康恩贝 5,770,966.00 2.62 15 002018 华信国际 5,709,631.81 2.59 16 600325 华发股份 5,555,520.82 2.52 17 600176 中国巨石 5,543,238.00 2.52 18 600312 平高电气 5,501,967.51 2.50 19 603766 隆鑫通用 5,394,837.69 2.45 20 000703 恒逸石化 5,359,304.90 2.43 21 600565 迪马股份 5,191,755.00 2.36 22 600881 亚泰集团 5,134,264.39 2.33 23 000977 浪潮信息 5,119,543.40 2.32 24 002437 誉衡药业 5,103,155.81 2.32 25 000563 陕国投A 5,037,366.07 2.29 26 300136 信维通信 5,013,735.20 2.28 27 002073 软控股份 4,886,466.03 2.22 28 600094 大名城 4,807,748.37 2.18 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 63 页 共 76 页


29 600183 生益科技 4,757,112.00 2.16 30 600862 中航高科 4,715,819.55 2.14 31 000598 兴蓉环境 4,598,508.00 2.09 32 002503 搜于特 4,595,748.00 2.09 33 600026 中远海能 4,440,632.47 2.02 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002477 雏鹰农牧 8,257,563.80 3.75 2 600409 三友化工 7,782,015.45 3.53 3 000078 海王生物 7,545,934.91 3.42 4 600176 中国巨石 7,413,204.98 3.36 5 300136 信维通信 6,984,837.80 3.17 6 600094 大名城 6,804,689.00 3.09 7 600183 生益科技 6,783,863.05 3.08 8 002460 赣锋锂业 5,870,993.50 2.66 9 600079 人福医药 5,836,397.82 2.65 10 000830 鲁西化工 5,647,260.06 2.56 11 300116 坚瑞沃能 5,642,983.00 2.56 12 002018 华信国际 5,526,698.60 2.51 13 600312 平高电气 5,334,588.00 2.42 14 002340 格林美 5,254,504.50 2.38 15 600466 蓝光发展 5,228,284.99 2.37 16 601012 隆基股份 5,149,160.00 2.34 17 600282 南钢股份 5,008,960.00 2.27 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 64 页 共 76 页


18 000959 首钢股份 5,002,119.21 2.27 19 000598 兴蓉环境 5,001,624.00 2.27 20 600298 安琪酵母 4,898,535.86 2.22 21 600201 生物股份 4,858,516.20 2.21 22 002463 沪电股份 4,822,604.24 2.19 23 002437 誉衡药业 4,752,254.91 2.16 24 002261 拓维信息 4,698,134.00 2.13 25 600978 宜华生活 4,636,559.96 2.10 26 600755 厦门国贸 4,619,540.71 2.10 27 600699 均胜电子 4,476,060.00 2.03 28 000656 金科股份 4,436,999.00 2.01 29 600751 天海投资 4,418,549.94 2.01 注: “买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” )均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 845,614,248.60 卖出股票收入(成交)总额 807,097,472.51 注: “买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” )均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 65 页 共 76 页


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,344.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,677.24 5 应收申购款 138,179.46 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 66 页 共 76 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 166,201.68


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 67 页 共 76 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰达 500A 193 15,678.11 958,267.00 31.67% 2,067,609.00 68.33% 泰达 500B 516 8,796.15 0.00 0.00% 4,538,814.00 100.00% 泰达中证 500 8,000 34,232.78 203,662,251.42 74.37% 70,200,002.41 25.63% 合计 8,709 32,314.50 204,620,518.42 72.71% 76,806,425.41 27.29% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 9.2 期末上市基金前十名持有人 泰达 500A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国对外经济贸易信托有限公司- 外贸信托-华夏未来泽时进取 6 号 432,256.00 14.29% 2 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来泽时进取 1 号基金 300,900.00 9.94% 3 张殿刚 171,700.00 5.67% 4 未来泽时(上海)资产管理中心(有 限合伙)-华夏未来添时三号私 143,028.00 4.73% 5 李大鹏 140,304.00 4.64% 6 黄德林 129,932.00 4.29% 7 谭文英 117,800.00 3.89% 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 68 页 共 76 页


8 张晓熊 103,976.00 3.44% 9 赵丽娟 98,792.00 3.26% 10 高明桂 93,200.00 3.08% 泰达 500B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 傅伟铮 240,000.00 5.29% 2 傅新彩 136,280.00 3.00% 3 董晓庄 125,700.00 2.77% 4 田红梅 98,375.00 2.17% 5 沈建国 87,300.00 1.92% 6 吴翠珍 84,872.00 1.87% 7 尹粤蓉 79,300.00 1.75% 8 孟京 71,774.00 1.58% 9 高可满 70,000.00 1.54% 10 丁强 60,400.00 1.33% 持有人为本基金场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰达 500A 0.00 0.0000% 泰达 500B 0.00 0.0000% 泰达中证 500 83,166.96 0.0304% 合计 83,166.96 0.0296%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰达 500A 0 泰达 500B 0 泰达中证 500 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰达 500A 0 泰达 500B 0 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 69 页 共 76 页


泰达中证 500 0 合计 0


泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 70 页 共 76 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰达 500A 泰达 500B 泰达中证 500 基金合同生效日(2011 年 12 月 1 日)基金份额总额 74,125,804.00 111,188,706.00 1,250,153,255.48 本报告期期初基金份额总额 5,205,756.00 7,808,634.00 215,687,027.05 本报告期基金总申购份额 - - 108,496,994.77 减:本报告期基金总赎回份额 - - 60,571,402.44 本报告期基金拆分变动份额(份额 减少以"-"填列) -2,179,880.00 -3,269,820.00 10,249,634.45 本报告期期末基金份额总额 3,025,876.00 4,538,814.00 273,862,253.83


泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 71 页 共 76 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 2、2017 年 8 月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发 展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)审计费用为人民币 66,000 元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为6 年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何 情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 72 页 共 76 页


光大证券 1 519,010,079.45 31.54% 483,360.35 31.54% - 兴业证券 1 499,268,286.24 30.34% 464,972.84 30.34% - 广发证券 2 141,044,176.43 8.57% 131,353.09 8.57% - 方正证券 1 123,886,225.74 7.53% 115,375.37 7.53% - 东吴证券 1 87,406,929.61 5.31% 81,403.20 5.31% - 东方证券 3 69,306,368.18 4.21% 64,547.83 4.21% - 中信证券 2 53,904,274.25 3.28% 50,201.13 3.28% - 渤海证券 1 53,887,942.79 3.27% 50,186.22 3.27% - 中金公司 2 49,521,439.68 3.01% 46,119.92 3.01% - 中信建投 2 48,392,333.81 2.94% 45,067.39 2.94% - 东方财富 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 73 页 共 76 页


江海证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 注:(一)2017 年本基金新增太平洋证券、东方证券,退租长城证券、国联证券交易单元。 (二) 交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其席位作为基金的专用交易单元, 选择的标准是: (1)经营规范,有较完备的内控制度; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要 (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《泰达宏利中证 500 指数分 级证券投资基金办理定期份 额折算业务的公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2017 年 12月 27 日 2 《泰达宏利中证 500 指数分 级证券投资基金定期份额折 算业务期间暂停申购、 赎回及 定期定额投资业务的公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2017 年 12月 27 日 3 《 《深圳证券交易所分级基金 业务管理指引》 实施风险提示 公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2017 年 4月 28 日 4 《 《深圳证券交易所分级基金 业务管理指引》 实施风险提示 公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2017 年 4月 27 日 5 《 《深圳证券交易所分级基金 业务管理指引》 实施风险提示 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 2017 年 4月 26 日 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 74 页 共 76 页


公告》 报》及公司网站 6 《 《深圳证券交易所分级基金 业务管理指引》 实施风险提示 公告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2017 年 4月 25 日 7 《关于泰达宏利中证 500 指 数分级证券投资基金定期份 额折算结果及恢复交易的公 告》 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及公司网站 2017 年 1月 5 日


泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 75 页 共 76 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101-2017123 1 149,791,409.3 6 3,143,147.7 3 0.0 0 152,934,557.0 9 54.34 % 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,易发生 巨额赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基 金份额净值出现大幅波动的风险。 报告期内,申购份额含红利再投资份额。 泰达宏利 500 指数分级 2017 年年度报告 第 76 页 共 76 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金募集的文件; 2、基金合同; 3、托管协议; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、中国证监会要求的其他文件。


13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资者也可通过指定信息披露报纸( 《中国证券 报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 )或登陆本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com) 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司:客户服务中 心电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662。 泰达宏利基金管理有限公司 2018 年 3 月 29 日