浦银安 盛中证锐联沪港 深基本面 100 指数
证券投 资基金（LOF ）
2017 年年度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 浦银安 盛基金管 理有限公 司
基金托管人 ： 招商证 券股份有 限公司
送出日期：2018 年3 月29 日
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限 公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年4 月 27 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 浦银安盛沪港深基本面 LOF
场内简称 沪港深 F
基金主代码 166402
交易代码 166402
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,620,997.58 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 6 月 9 日
2.2 基金产品 说明
投资目标 本基金采用 被动 式 投资 策略 ，紧 密跟 踪中 证锐 联沪 港
深基本面 100 指数。在正常市场情况下，力争将基金
的净值增长率与业 绩比较基准之 间的日均跟踪 偏离度
绝对值控制在 0.40% 以内 ， 年跟 踪误 差控 制在 5% 以内。
投资策略 本基金以紧密跟踪 标的指数，获 取指数长期增 长的稳
定收益为宗旨，在 降低跟踪误差 和控制流动性 风险的
条件下，构建指数化的投资组合。
业绩比较基准 中证锐联沪港深基本面100 指数收益率 ×95% ＋银行人
民币活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金属于采用被 动指数化操作 的股票型基金 ，其预
期的风险和收益高 于货币市场基 金、 债券 型基 金、 混
合型基金，为证券 投资基金中的 较高风险、较 高收益
品种。本基金将投 资港股通标的 股票，需承担 汇率风
险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理 人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公
司
招商证券股份有限公司
信息披露负责人 姓名 顾佳 郭杰 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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联系电话 021-23212888 0755-82943666
电子邮箱 compliance@py-axa.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95565
传真 021-23212985 0755-82960794
2.4 信息披露方式
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
www.py-axa.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况
3.1 主要会计 数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 4 月 27 日
(基金合同生效
日)-2017 年 12 月
31 日
2016 年 2015 年
本期已实现收益 6,152,666.67 - -
本期利润 8,989,401.43 - -
加权平均基金份额本期利润 0.0713 - -
本期基金份额净值增长率 8.60% - -
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0606 - -
期末基金资产净值 51,716,443.53 - -
期末基金份额净值 1.0860 - -
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、本基金《基金合同》2017 年 4 月 27 日生效，无上年度可比期间。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.69% 0.64% 3.92% 0.67% -0.23% -0.03%
过去六个月 7.42% 0.59% 6.85% 0.62% 0.57% -0.03%
自基金合同
生效起至今
8.60% 0.53% 10.63% 0.58% -2.03% -0.05%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：1 、 本基 金合 同生 效日 为 2017 年4 月 27 日， 基金 合同 生效 日至 本报 告期 末， 本基 金运 作时 间
未满 1 年。
2、 根据 基金 合同 规定 ： 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。 本基金建仓期为 2017 年4 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。 截止 本报 告期浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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末，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比
较
注：本基金合同于 2017 年 4 月 27 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年 基金的利 润分配情 况
注：本基金自成立以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理 人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安 盛” ）成 立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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部设 在上 海， 注册 资本 为人 民币 2.8 亿元 ， 股东 持股 比例 分别 为 51% 、39% 和 10 ％。 公司 主要 从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2017 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管理 34 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛 精致 生活 灵活 配置 混合 型证 券投
资基金、浦银安盛 红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 、浦银安盛中证锐联基
本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新
兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利
定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛日日
盈货币市场基金、 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基 金 、 浦银 安盛 盛世 精选 灵活 配
置混合型证券投资基 金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投 资基金、浦银安盛增长
动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证 券投资基金、浦银安盛
睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券 型证券投资基金、浦银
安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投 资基金、浦银安盛幸福
聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛日日丰货币市场基金、 浦银安盛盛泰纯债债
券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯 债债 券型 证券 投资 基金 、浦
银安盛经济带崛起灵活配置 混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期 开放混合型证券投资基
金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证 券投资基金、浦银安盛
中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF) 、 浦银 安盛 盛通 定期 开放 债券 型发 起式 证券 投
资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统 构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之 初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订 有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特 殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开 放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易 系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购 专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的 系统功能升级，升级由
系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系 统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供 定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外 ，我公司未委托服务机构代为办理重要的、 特定的信息技术系统开浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务 机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
陈士俊
本公司
金融工
程部总
监， 公司
职工监
事， 公司
旗下浦
银安盛
沪深300
指数基
金、 浦银
安盛中
证锐联
基本面
400 指数
基金基
金经理、
浦银安
盛中证
锐联沪
港深基
本面100
指数基
金（ LOF ）
基金经
理
2017 年4 月27
日
- 16
陈士 俊先 生， 清华 大学
管理学博士。 2001 年至
2003 年 间曾 在国 泰 君
安 证 券 有 限 公 司 研 究
所 担 任 金 融 工 程 研 究
员2 年； 2003 年至2007
年 10 月在银河基金管
理有限公司工作 4 年，
先 后 担 任 金 融 工 程 部
研究员、研究部主管。
2007 年 10 月加入浦银
安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司， 任本 公司 金融 工程
部总监，并于 2010 年
12 月起 兼任 浦银 安盛
沪深300 指数基金基金
经理。 2012 年 3 月兼任
本公司职工监事。2012
年 5 月起 ， 兼任 浦银 安
盛中证锐联基本面 400
指 数 基 金 基 金 经 理 。
2017 年 4 月起 ， 兼任 浦
银安 盛 中 证 锐 联 沪 港
深基本面100 指数基金
（LOF ）基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内 本基金运 作遵规守 信情况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法 律法规、证监会规定
和基金合同的约定， 以及公司的规章制度， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未 有损害基金份额持有人浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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利益的 行为。
4.3 管理人对 报告期内 公平交易 情况的专 项说明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方 法
管理人于 2009 年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》 （以下简称公平交
易管 理规 定） ， 并分 别于 2011 年及 2012 年进行了两次修订。 现行公平交易管理规定分为总则、 实
现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告 和信息披露、隔离及保
密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施 、监控与评估、报告与
披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括：
-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度， 不同 投资组合经理之间的持仓和交易
等重大非公开投资信息相互隔离；
-相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；
-明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
- 证券 投资 基 金经 理及 其助 理和 特 定客 户资 产投 资组 合 经理 及其 助理 相互 隔离 ，不 得 相互 兼
任、互为备份；
-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
-执行投资交易交易系统中的公平交易程序；
-银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照 制度和程序规范进
行，并对该分配过程进行监控；
-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的 业绩表现进行分析、归因和评估；
-对不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价
差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管 对该情况需提供详细的
原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情 况
报告 期内 ， 本基 金管 理人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建立 健全 有效 的公 平交易执行体系， 保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资 组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投 资授权制度，保证公募浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面 对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事 后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发生 的不 同组 合对 同一 股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行 统计显著性的检验，以确 定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异 的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对 发现的问题进行及时的
报告。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易 所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。
4.4 管理人对 报告期内 基金的投 资 策略和 业绩表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
2017 年，中国经济平稳运行，GDP 增长 6.9% ，好于年初市场对经济的预期。供给侧改革的成
效，带动了传统制造业盈利的大幅回升。人民币汇率呈现持续升值，有效 抑制了资金外流，为实
施全面的金融监管提供了良好的外部条件。 货币供应量 M2 同比增速降至 8.2% ， PPI 冲高回落， CPI
保持在较低水平，通胀压力不大。2017 年中 国 A 股市 场表 现出 色 ，但 结构 性行 情特 征明 显， 大市
值蓝筹股得到了业绩和估值的共同提升， 而中小市值成长股则更多地承受了估值调整的压力。 2017
年港股市场表现优异，企业盈利大幅增长，估值水平稳步提升，经由港 股 通南 下资 金持 续增 长，
表明内地投资者对股息回报高、估值较低的香港蓝筹股具有明显的偏好。
本报告期内，本基金采用完全复制方法密切跟踪标的指数的表现，受基 金申赎等因素影响，
组合表现略落后于同期业绩比较基准。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0860 元；本报告期内基金净值增长率为 8.6% ，同期业
绩比较基准收益率为 10.63% 。
4.5 管理人对 宏观经济 、证券市 场及行业 走势的简 要展望
展望 2018 年， “ 十九大 ” 会议 提出 ， 未来 中国 经济 发展 模式 将从 追求 高增 度向 追求 高质 量转浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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变，防范金融风险仍然是政府的当前首要任务。A 股市场的投资主逻辑依 然围绕着企业基本面的
变化而展开，港股市场估值依然处于合理水平，在经济稳定向好的预期 下，我们对 2018 年的 A
股和港股市场均持相对乐观的判断。
4.6 管理人内部有 关本基金 的监察稽 核工作情 况
本基金管理人根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办 法》等有关法规诚实
守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保 基金管理业务运作的安
全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。在 公司董事会的指导、管理 层的支持和各部门的密
切配合下，合规风控工作紧紧围绕公司的经营目标和计划，以及公司的特 点和现状，扎扎实实地
开展。2017 年， 合规 风控 工作 内容 涵盖 了制 度内 控 、 法律 合规 、 信息 披露 、 风险 监控 、 绩效 评估 、
内部稽核及反洗钱等工作。合规法务方面，在部门同事和全体同仁的共同 努力下，公司合规及信
披记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础，同时各类仲裁程和 违约债券法律处置程序
顺畅；风险管理方面，进一步开发并优化量化风险评估模型，利用数字化 、专业化管理提升风险
评估、监测及预警效能，借助中债资信买方评级服 务，信用风险管控能力 大幅提升；稽核内审方
面，根据监管要求及行业热议风险点，针对性地开展了计划外专项稽核， 及时查找和发现的潜在
风险，提出了完善制度流程及加强执行的有效建议。
（一）进一步健全合规风控团队，提高团队的专业素养
2017 年， 随着 公司 管理 投资 组合 的数 量与 规模 大幅 提升 、 业务 类型 的不 断拓 展， 合规 风控团
队不断加强自身专业素质的提升，全面提高专业素质，鼓励和支持合规风 控人员参与相关的专业
考试和学习。目前合规风控团队内部形成了良好的学习和业务研讨的氛围 ，团队成员各自发挥自
身优势，相互取长补短，专业素质得到均衡 提升，在内部形成了互帮互学 、互相协同、勤奋上进
的良好局面。
内部管理上，合规风控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和 工作流程，进一步明
确各岗位人员的工作职责， 强化自觉、 客观的工作态度和高度的工作责任感， 培养团队协作精神。
对外沟通上，持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会 计师及双方股东对口
部门保持密切良好的沟通，同时与公司其他部门保持良好协作，配合和支持部门间需求接洽。
（二）进一步建立健全风险控制体系
1、完善公司风险控制制度体系的建设
风险管理部牵头落实了中国证券监督管理委员会颁布的《 公开 募集 开放 式证 券投 资基 金流 动
性风险管理规定》 ， 组织各相关部门根据 《规定》 的要求建立或更新了相关制度和流程， 完善了交浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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易对手和质押券管理的相关制度。在流动性相关指标的调整方面，风险管 理部定期监控并提示，
督促投资部门对未达标的指标进行正向改善。同时，风险管理部对新增或 修订的投资相关制度，
从内控措施的合理性和有效性等方面提出了修改意见，加强了公司内控建设。
此外，风险管理部组织牵头实施了 BCP 的 Call Tree 应急演练，组织风险偏好制度和偏好限
额制定，对五级风险热图进行更新，并对投资者适当性风险等级划分方法的调 整等工作。
2、对投资组合进行定期风险评估
风险管理部进一步完善了在市场风险、 信用风险及流动性风险等方面的风险评估及提示机制。
在市场风险方面，从市场趋势和宏观政策方面，对我司产品的股票仓位、 板块配置、行业配置、
债券组合久期、杠杆、VaR 等进行提示；在信用风险方面，风险管理部从 中债资信的风险预警 名
单、债券分层清单、负面信息清单和及时获取公司市场新闻入手，定期和 不定期对组合持仓的信
用风险情况进行排查，并及时提示基金经理和研究员；在流动性风险方面 ，风险管理部针对不同
产品类型制定流动性监控方案，并根据市场情况或时间 节点定期或不定期 进行流动性压力测试，
并提示基金经理，监督反馈及调整事宜。
3、建立健全业绩归因分析及评估模型，助力绩效考核及业绩持续改善
风险管理部至少每月会对公司旗下管理全部公募及专户产品的业绩表现 、相对市场其他类似
产品的表现、主要收益来源及风险暴露情况进行分析，帮助基金经理明明 白白赚钱，同时为绩效
考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持。不断完善业绩归因模型，直 观体现业绩和风险来源
及风险调整后收益，帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。
4、对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析
风险 管理部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高，对公平 交易及异常交易事后
分析进行了进一步的完善，同时，为了更加及时的发现疑似异常交易的情 形，风险管理部提高了
异常交易分析的频率至每月一次，以进一步确保投资组合的投资过程中的合法合规。
5、对公司新产品提供高效、有力的支持
2017 年，公司 新发行了 16 只专户产品，6 只公募基金及开发中的产品 20 余只。风险管理部
与投资团队、产品团队、运营团队合作，就各产品的投资合规风险、流动 性风险、市场风险、信
用风险、操作风险等方面进行分析，制定相应的风险控制措施和投资控制指标 。
6、进一步完善子公司内部控制体系
2017 年，子公司内部控制体系得到进一步完善：
业务部门的一线风险控制。 子公司设金融机构部、 另类投资部、 投资管理部、 财富管理部 （筹） 、
及运营管理部等业务部门，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制， 保证业务的开展符合国浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度，并对部门的内部控制和风险管理负直接责任；
子公司设独立的风险管理部，负责对子公司内部控制和风险控制的充分 性、合理性和有效性
实施独立客观的风险管控、检查和评价；
管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会，并在 管理 层下 设项 目评 审及 决策 委
员会以及风险控制委员会，采取集体决策制，管理和监督各个部门和各项 业务进行，以确保子公
司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任；
执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及 监事对各项业务和工
作行为的检查监督，合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任；
基金公司及其董事会通过稽核检查、审阅报告、参与会议等方式监督子 公司内部控制和风险
控制情况。2017 年， 公司 按照 相关 法律 法规 建立 完善 了 《浦 银安 盛基 金管 理有 限公 司子 公司 管理
规定》 ， 对子 公司 实行 风控 合规 垂直 管理 ， 明确 了子 公司 重大 事项 报告 机制 ， 并建 立了 对子 公司 的
稽核评估机制，年内按照相关法规要求对子公司开展了两次审计工作。母 公司对子公司的内控管
理主要以事后稽核及重大事件报告为主，力争在保持子公司独立性、实现 母子公司风险隔离的基
础上，有效发挥母公司对子公司风险内控 方面的监督管理作用。
7、协助人力资源部完善了合规风控考核体系
2017 年，公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度 。公司继续按照《加强日常
风险考核管理办法》 ， 依照不同等级风险事件， 同时结合是否自动及时上报、 是否受外界因 素影响
等因素进行考核，责任明确、落实到人，并根据中风险及以上事件对责任 人员采取扣除部分季度
工资的惩处，有力地督促了相关人员对公司制度的执行，有效地推动了公 司全体员工合规意识的
提高。
（三）稽核工作
根据相关法规要求、公司的实际运作情况及稽核计划，稽核团队有重点 、分步骤、有针对性
地对公司的业务和合规运作，以及执行法规和制度的情况进行稽核，并在 稽核后督促整改和跟踪
检查 。 在有 效控 制公 司的 风险 以及 推动 公司 内控 监管 第二 道和 第三 道防 线方 面发 挥了 积极 的作 用。
稽核工作主要采取定期稽核与不定期稽核相结合、常规稽核与专项稽 核 相结 合的 方式 。定 期
稽核的结果主要体现在月度稽核报告及季度监察稽核报告中。不定期稽核 主要是就定期稽核中发
现的问题，与业务部门进行沟通，帮助各部门及时完善和改进工作。不定 期稽核的结果主要体现
在稽核报告及整改进展情况表中。
此外，稽核团队还负责协助接受外部检查、对股东审计团队的定期报告 工作与负责公司内控
评价的会计师事务所联系和沟通，配合公司的业务开展。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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2017 年实施的专项稽核包括：
1、完成对上年度反洗钱工作的内部稽核工作；
2、完成了对子公司业务的两次专项审计工作；
3、根据监管部门要求，完成了《投资者适当 性管理办法》实施准备情况自查及 2017 年下半
年投资者适当性自查工作；
4、根据监管部门要求，完成了子公司新规落实及自查评估工作；
5、根据行业内近期监管通报问题进行了专项审计工作；
6、根据基金公司最新监管处罚问题进行了自查工作；
7、协助普华永道完成了公司信息技术审计专项工作 ；
8、完成了数次投资管理人员离任审查工作及协助外审完成高管离任审计工作；
9 、 完成 其他 自查 工作 包括 子公 司参 与地 方政 府举 债事 项自 查、 “ 八项规定 ”自查、 “三套利 ”
自查、重大事项报告制度执行情况自查等内容；
另外稽核团队建立了根据监管部门 历次通报问题、公司新制度等持续更 新扩充监察稽核项目
表的长效机制，2017 年监察稽核项目表共增加了 108 项检查点。
总体来说，2017 年度由于稽核队伍得到进一步的扩充， 稽核工作的深度及广度有了进一步提
高。2018 年， 公司 监察 稽核 部将 在公 司预 算内 进一 步完 善人 员配 置， 不断 深化 和提 高 稽核工作的
开展情况。
（四）实施合规性审核
依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核：
1 、 对基 金宣 传推 介材 料、 公司 宣传 品、 网站 资料 、 客户 服务 资料 、 渠道 用信 息、 以公 司名 义
对外发布的新闻等进行了合规性审核，力求公司对外材料的合法合规性；
2 、2017 年，与公司专业法律顾问一起，对公司发行的基金和专户产品 法律文件的合法合规
性进行了全面审核；
3 、 对一 级市 场数 百个 证券 的申 购， 从关 联交 易角 度进 行合 法合 规性 审核 ， 未出 现在 一级 市场
投资与公司存在禁止关联交易的关联关系公司发行证券的情形；
4、参与公司增资及设立分公司 相关三会程序及法律文件审核；
5、基金互认审核、互联网营销等创新业务合规论证。
（五）信息披露和文件报送
由于公司信息披露的负责人设在监察稽核部，因此监察稽核部指定专人 负责并协调公司的信
息披露工作，督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督 、检 查。 信息 披露 工作 包括 拟定 披露浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息 披露文件排版、制作成
PDF 文件向监管机关报备等。
信息披露工作是一项繁杂的事物性工作，需要信息披露负责人耐心、细 致、认真的工作态度
和较强的协调能力，不仅涉及到披露的格式，还涉及披露的内容，以及整 理、审阅和报送等。该
项工作虽然占据了合规法务团队很多时间，但由于团队成员的工作认真、 仔细，所有的披露均做
到了及时、准确，基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。
2017 年，按时按质完成基金及其他定期报告（月报、季报、 半年报、年报、监察稽核报告）
和招募说明书更新的提示及合规审核工作，并协助业务部门对重大事件临 时报告、临时公告进行
编制，及时进行合规审核，并安排公告的披露及上报事宜。2017 年全年共审核并安排披露、上报
数百份公告及报告，未出现重大迟、漏等现象。
（六）法律事务
对公司签署的上千份协议、合同等进行了法律审核，在合理范围内最大 限度地防范由合同产
生的违约风险及侵权风险，同时，根据中国证监会及中国基金业协会发布 的关于投资者适当性等
相关法律法规，对基金代销协议模板进行了更新；参与起草、审阅并修改 董事会、股东会会议通
知、 决议等会议材料。此外，合规法务团队还负责与公司法律和基金产品 律师联系和沟通，配合
公司的业务开展。年内，合规法务团队还协助进行中国保险监督管理委员 会投资管理人受托管理
保险资金资格申请，进行员工劳动仲裁法律程序等。
全年的法务工作基本做到了有序而高效，积极协助了公司业务的正常开 展，公司未发生重大
诉讼或仲裁现象，较好地控制了法律风险。
（七）组织开展合规培训
根据工作安排，合规法务团队负责公司的合规培训工作，合规培训采取 现场和非现场方式，
内容包括新员工入司培训、重大新法规培训、从业人员投资限制培训、反 洗钱培训、违 法违规案
例通报等。现场培训前，合规法务团队会商量每次培训的议题和内容，并 准备书面培训材料；培
训中，采取讲实例的互动培训方式；培训后，积极听取员工的建议，以期不断改进培训效果。
1 、 合规 法务 团队 每日 登陆 各监 管官 网及 报备 平台 ， 搜集 新法 律法 规、 监管 动态 及行 业违 规案
例，邮件 发业务部门学习参考， 并向管理层、董事及股东方传达，持续进行合规教育。
2、公司 2017 年对新入职员工分两场进行了入职合规现场培训，内容包括道德规范、业务运
作、公司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为、反洗钱等相关合规要求；
3、由于中国证券业 协会每年会安排 15 小时左右的远程在线合规培训。为避免占用业务人员
过多工作时间以及培训内容过多重复，2017 全年为业务人员提供了三场现场专项合规培训 （投资浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 47 页
者适当性新规培训、合规管理新规培训、流动性新规培训） ；
4、公司 2017 年对反洗钱相关人员及公司其他员工开展了 5 场反洗钱合规培训（现场培训 4
次，非现场培训 1 次） ，共 计 9.5 个小时 234 人次。
2017 年，公司对《浦银安盛基金管理有限公司合规手册 》进行了修订，作为员工合规培训教
育的一个有效方式，进一步丰富和完善公司合规培训教育体系，全方位推 进公司合规水平的进一
步提高。
（八）督导和推动公司的制度建设和完善
督导和推动公司的制度建设和完善是合规团队的重要工作之一。合规法 务团队全年推动公司
所有新订、修订制度、流程的工作。
（九）组织进行反洗钱工作
公司反洗钱工作由合规法务团队组织和牵头。全年开展的反洗钱工作包 括： （1）完 善反洗钱
相关 制度 ； （2） 客户 识别 和客 户风 险等 级划 分； （3） 利用 反洗 钱监 控系 统 从 TA 数据中心自动抓取
数据，对可疑交易进行适时监控； （4）向中国人民银行定期报送可疑交易； （5）定期或不定期根
据监管要求向贵局及人民银行报送报告报表等各项材料； （6 ）进行反洗 钱合 规培 训； （7）进行反
洗钱的专项审计及自评估。
（十）落实监管政策和要求，配合和协助监管机关的现场调研
与监管机关的沟通和交流主要由督察长和监察稽核部负责，总体来说， 在落实监管机关的监
管政策和要求方面的工作包括：
1、收发监管机关的所有文件，传达监管机关的政 策，从收文和报送环节进行协调和督促；
2、组织、协调和督导公司的专项自查；
3、代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。
（十一）督导处理投资人的投诉
公司已经建立了投资人投诉的处理机制，合规法务团队负责指导、督促 客服中心妥善处理投
资人的重大投诉，包 括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等，避 免了因投资人投诉致使
公司品牌和声誉受损的情形发生。
（十二）向董事会报告公司经营的合法合规情况
根据 《公 司章 程》 的要 求， 定期 向 董事 会报 告公 司经 营 的合 法合 规情 况。 报告 的形 式 包括 ：
（1 ） 书面 报告 ： 通过 季度 和年 度监 察稽 核报 告的 形式 ； （2） 当面 报告 ： 通过 在董 事会 会议 以及 合
规与审计委员会会议汇报的形式； （3）电邮或电话：当董事想了解公司的 合规经营情况或提出一
些问题时，通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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（十三）与中介机构的协调
监察稽核部负责与律师事务所和审计师事务 所的日常工作协调，包括：
1 、 与律 师事 务所 ： 就重 大制 度修 订事 项、 基金 产品 募集 、 专户 产品 审核 、 高管 和董 事的 任免
出具法律意见书。
2 、 与审 计师 事务 所： 就公 司的 内控 评价 工作 建立 了与 普华 永道 会计 师事 务所 日常 沟通 和协 调
的机制。
回顾过去的 2017 年， 从董 事会 、 管理 层 到员 工， 对监 察稽 核部 工作 都比 以前 有了 更多 的重 视
和理解、支持，监察稽核部与公司各部门的联系日益紧密和协调，这为公 司监察稽核工作的开展
进一步奠定了良好基石。
4.7 管理人对 报告期内 基金估值 程序等事 项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金 合同 的规 定 ，确 保基 金资 产估 值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公 司估值委员会（以下简
称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司 分管高管、金融工程部
负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会
成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职
责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和 程序；确保对投资品种
进行估值 时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价 等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根 据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基 金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率 曲线和中债估值最终
用户 服务 协议 》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《 债券估值数据服务协议》 。
4.8 管理人对 报告期内 基金利润 分配情况 的说明
本基金《基金合同》第十七部分第三条约定，在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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月可不进行收益分配。
收益分配方式分两种：登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金 账户下的基金份额，
可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系 统基金份额持有人深圳
证券 账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等 有关事项遵循深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
每一基金份额享有同等分配权。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理 人对本基 金持有人 数或基金 资产净值 预警情 形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内 未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内 本基金托 管人遵规 守信情况 声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净值计算 、利润分 配
等情况的说 明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进 行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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5.3 托管人对 本年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准确和 完整发表 意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告 基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018) 第 22075 号
6.2 审计报告 的基 本内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF) 全体
基金份额持有人：
审计意见 我们 认为 ， 后附 的财 务报 表在 所有 重大 方面 按照 企业 会计 准则 和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下 简称 “ 中
国证监会 ”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称 “ 中国基金业协
会 ”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映
了浦银安盛沪港深基本面 100(LOF)2017 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2017 年 4 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的 “注 册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 ” 部分 进一 步阐 述了 我们
在这些准则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于浦银安盛沪港深基
本面 100(LOF) ，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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管理层和治理层对财务报表的
责任
浦银安盛沪港深基本面 100(LOF) 的基金 管理 人浦 银安 盛 基金 管理
有限公司(以下 简称 “ 基金 管理 人”) 管 理层 负 责按 照 企业 会 计准
则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维
护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估浦银安盛沪港深基
本面 100(LOF) 的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划 清算浦银
安盛沪港深基本面 100(LOF) 、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督浦银安盛沪港深基本面 100(LOF) 的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们 的目 标是 对 财务 报 表整 体是 否不 存 在由 于 舞弊 或 错误 导 致的
重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合
理预 期错 报单 独 或汇 总 起来 可能 影响 财 务报 表 使用 者 依据 财 务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保
持职 业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；
设计和实施审计程序 以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造 、 故
意遗 漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 ， 未能 发现 由于 舞弊 导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。
同时 ， 根据 获取 的审 计证 据， 就可 能导 致对 浦银 安盛 沪港 深基本面
100(LOF) 持续 经 营能 力产 生 重大 疑 虑的 事 项或 情 况是 否存 在 重大
不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审
计准 则要 求我 们 在审 计 报告 中提 请报 表 使用 者 注意 财 务报 表 中的
相关 披露 ； 如果 披露 不充 分， 我们 应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况
可能导致浦银安盛沪港深基本面 100(LOF) 不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结 构和内容( 包括披露) ，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张振波
罗佳
会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2018 年 3 月 29 日
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,668,325.59 -
结算备付金
- -
存出保证金
50,640.61 -
交易性金融资产
48,681,173.99 -
其中：股票投资
48,681,173.99 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资 产
- -
应收证券清算款
430,992.53 -
应收利息
1,821.61 -
应收股利
6,470.77 -
应收申购款
9,069.58 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
52,848,494.68 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
691,913.03 -
应付管理人报酬
41,664.73 -
应付托管费
9,166.25 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用
37,570.99 - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
351,736.15 -
负债合计
1,132,051.15 -
所有者权益：
实收基金
47,620,997.58 -
未分配利润
4,095,445.95 -
所有者权益合计
51,716,443.53 -
负债和所有者权益总计
52,848,494.68 -
注：1、报告截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0860 元 ，基 金份 额总 额 47,620,997.58
份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2017 年 4 月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期
间。
7.2 利润表
会计主体： 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 4 月 27 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 4 月 27 日(基
金合同生效日) 至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
一、收入
11,055,767.79 -
1. 利息收入
1,737,376.82 -
其中：存款利息收入
951,369.18 -
债券利息收入
2.88 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
786,004.76 -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
6,091,301.20 -
其中：股票投资收益
3,360,260.06 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
3,989.22 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,727,051.92 - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 47 页
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
2,836,734.76 -
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
390,355.01 -
减： 二、费用
2,066,366.36 -
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 890,572.05 -
2．托管费 7.4.8.2.2 195,925.79 -
3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -
4．交易费用
464,868.52 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
515,000.00 -
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
8,989,401.43 -
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
8,989,401.43 -
7.3 所有者权 益（基金 净值）变 动表
会计主体： 浦银安盛中证锐 联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年 4 月 27 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
344,633,224.79 - 344,633,224.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 8,989,401.43 8,989,401.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
-297,012,227.21 -4,893,955.48 -301,906,182.69
其中：1.基金申购款 16,478,753.98 1,051,318.64 17,530,072.62
2.基金赎回款 -313,490,981.19 -5,945,274.12 -319,436,255.31
四、本期向基金份额持有 - - - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
47,620,997.58 4,095,445.95 51,716,443.53
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 郁蓓华______
______ 郁蓓华______
____ 钱琨____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)( 以下简称 “本基金 ”) 经中国
证券监督管理委员会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监 许可[2017]113 号《 关 于准 予浦 银安 盛中 证
锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF) 注册 的批 复》 核准 ， 由浦 银安 盛基 金管 理有 限公 司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100 指数证券投资
基金(LOF) 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型开 放式 基金 ， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 47 页
不包括认购资金利息共募集人民币 344,561,770.19 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 421 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛
中证锐 联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》于 2017 年 4 月 27 日正式生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 344,633,224.79 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
71,454.60 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司 ，基金托管人为招商
证券股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称 “深交所 ”) 深证上[2017]348 号核准 ，本基金 117,730,508.00
份额于 2017 年6 月9 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人
可通过跨系统转托管 业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本 面 100 指数证券
投资基金(LOF) 招募 说明 书》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 范围 为： 具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包
括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票)、港股通
标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债 券、分离交易可转债、
央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融资 券、 超短 期融 资券 等)、 资产 支持 证券 、 质押 及买 断式 回购 、 银行
存款 、 衍生 工具( 股指 期货 、 权证 等)及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合 中国 证监 会的 相关 规 定) 。本 基 金的 投资 组合 比例 为 ：股 票资 产 投资 比例 不低 于基 金 资产 的
90% ，其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资 产不低于非现金基金
资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 ，现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 中证 锐联 沪港 深基 本面 100
指数收益率 ×95% ＋银行人民币活期存款利率(税后 )×5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公 司于2018 年3 月29 日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本
面 100 指数证券投资基金(LOF) 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中 国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 47 页
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本基金2017 年4 月27 日(基金合同生效日)至2017 年12 月31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2017 年 4 月 27
日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和 会 计估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 4 月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基 金目 前以 交易 目的 持有 的股 票 投资 和债 券投 资 分 类为 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当
期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资 产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产 和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付 款项等。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单 独确认为应收项目。应浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 47 页
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值 进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融 资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融 资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者
(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金 融 负债 的估 值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对 资产出售或使用的限制
等，如果 该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值， 只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 47 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基 金净 值比 例计 算 的金 额。 未实 现平 准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价 值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金 收益以现金形式分配，其中场外 基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数 ，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分 配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内 部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经 济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包 括涨 跌停 时的 交易 不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务
的指 导意 见》 ， 根据 具体 情况 采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收 益品种( 可转换债券、 资 产支 持证 券和 私募 债
券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会 估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同 业市场固定收益品种按
照中央国债登记结算有限责任公司所独立提 供的估值结果确定公 允价值。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 47 页
7.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2014]81
号《 财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来 等增 值
税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方 政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红 利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有 的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称 “中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。 基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取
得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收 股票交易印花税。基
金通过沪港通买卖、 继承、 赠与联交所上市股票， 按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 47 页
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理 有限公司（ “ 浦银安
盛 ” ）
基金管理人、基金销售机构
招商证券股份有限公司 (“ 招商证券 ”) 基金托管人、基金销售机构
上海 浦东 发 展银 行 股份 有限 公司 （ “ 上海
浦东发展银行 ” ）
基金管理人的股东、基金销售机构
法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海国盛集团资产 有限公司 基金管理人的股东
上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进 行的 交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年4 月27 日( 基金合同生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占 当期股票
成交总额的
比例
招商证券 248,036,407.03 100.00% - -
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年4 月27 日( 基金合同生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
招商证券 24,992.10 100.00% - -
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年4 月27 日( 基金合同生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
招商证券 440,000,000.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年4月27 日(基金合同生效日)至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 241,675.24 100.00% 37,570.99 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金 管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类 佣金 协 议的 服务 范 围还 包括 佣金 收取 方 为本 基金 提供 的证 券 投资 研究 成果 和市 场 信息 服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日( 基金合同生
效日)至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
890,572.05 -
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
305,599.72 -
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的 年费 率计 提， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 1.00% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 47 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日( 基金合同生
效日)至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
195,925.79 -
注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年 费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 0.22% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 与上 年度 可比 期间 均未 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
注：基金管理人在本报告期内未持有本基金。 本基金《基金合同》生效日为 2017 年4 月 27 日，
无上年度可比期间。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金 《基金合同》生效日为
2017 年 4 月 27 日，无上年度可比期间。
7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 4 月27 日(基金合同生效日)至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招 商证券 3,668,325.59 330,449.66 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他 关联 交易 事项 的说 明
- 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 47 页
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本 基金 持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票
注：本基金截至 2017 年 12 月 31 日止未持有暂时停牌的流通受限股票。
7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属
于第一层次的余额为 48,681,173.99 元，无属于第二层次以及第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调 整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工 具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程 中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服 务、发生的部分金融商 品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金 资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 48,681,173.99 92.11
其中：股票 48,681,173.99 92.11
2 基金投资 - - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资 产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,668,325.59 6.94
8 其他各项资产 498,995.10 0.94
9 合计 52,848,494.68 100.00
8.2 期末按行 业分类的 股票投资 组合
8.2.1 期末 指数 投资 按行 业分 类的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林 、牧、渔业 - -
B
采矿业 1,030,629.00 1.99
C
制造业 3,188,167.00 6.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
695,202.00 1.34
E
建筑业 1,823,956.00 3.53
F
批发和零售业 126,587.00 0.24
G
交通运输、仓储和邮政业 363,773.00 0.70
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
389,295.00 0.75
J
金融业 9,054,839.30 17.51
K
房地产业 1,034,415.00 2.00
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 47 页
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 17,706,863.30 34.24
8.2.2 期末 积极 投资 按行 业分 类的境内 股票投资组合
注：本基金报告期末未持有任何积极投资股票。
8.3 期末按公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的前十 名 股票投 资明细
8.3.1 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 00005 汇丰控股 76,400 5,105,888.74 9.87
2 00939 建设银行 600,000 3,611,131.20 6.98
3 01398 工商银行 450,000 2,366,043.26 4.58
4 601318 中国平安 24,185 1,692,466.30 3.27
5 03988 中国银行 477,000 1,531,119.63 2.96
6 00941 中国移动 22,500 1,490,532.02 2.88
7 02888 渣打集团 17,000 1,153,890.16 2.23
8 00386 中国石油化工股
份
230,000 1,101,645.79 2.13
9 00883 中国海洋石油 111,000 1,041,059.03 2.01
10 600016 民生银行 114,100 957,299.00 1.85
注：投资者欲了解本报告期末基金 投资的所有股票明细，应阅读登载于管 理人网站的年度报告正
文。
8.3.2 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
注：本基金本报告期内未持有任何积极投资股票。
8.4 报告期内 股票投资 组合的重 大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期末 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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值比例（％）
1 00005 汇丰控股 14,540,616.65 28.12
2 00939 建设银行 10,633,820.90 20.56
3 01398 工商银行 6,478,985.48 12.53
4 00941 中国移动 5,050,016.92 9.76
5 03988 中国银行 5,017,787.86 9.70
6 601318 中国平安 4,071,388.62 7.87
7 00386 中国石油化工股份 4,046,533.40 7.82
8 02888 渣打集团 3,616,922.36 6.99
9 601328 交通银行 3,388,255.00 6.55
10 601288 农业银行 3,093,102.00 5.98
11 601668 中国建筑 3,031,055.00 5.86
12 600016 民生银行 3,025,217.00 5.85
13 601166 兴业银行 2,920,657.00 5.65
14 00857 中国石油股份 2,700,505.59 5.22
15 00883 中国海洋石油 2,667,644.99 5.16
16 01299 友邦保险 2,346,959.21 4.54
17 00001 长和 2,165,370.73 4.19
18 600104 上汽集团 2,022,062.00 3.91
19 601398 工商银行 1,884,088.00 3.64
20 600028 中国石化 1,818,816.00 3.52
21 02318 中国平安 1,784,454.04 3.45
22 01288 农业银行 1,691,497.06 3.27
23 000651 格力电器 1,609,018.00 3.11
24 03328 交通银行 1,606,991.28 3.11
25 601169 北京银行 1,599,990.00 3.09
26 00016 新鸿基地产 1,561,540.50 3.02
27 000002 万科 A 1,544,784.00 2.99
28 601988 中国银行 1,445,554.00 2.80
29 601186 中国铁建 1,315,835.00 2.54
30 000333 美的集团 1,282,073.00 2.48
31 00762 中国联通 1,183,908.63 2.29
32 01113 长实地产 1,180,641.84 2.28
33 00700 腾讯控 股 1,180,178.65 2.28
34 601390 中国中铁 1,179,042.00 2.28
35 02628 中国人寿 1,119,447.59 2.16 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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36 02388 中银香港 1,118,114.02 2.16
37 601818 光大银行 1,067,044.00 2.06
38 00002 中电控股 1,066,020.52 2.06
39 01997 九龙仓置业 1,061,033.43 2.05
40 600030 中信证券 1,040,672.04 2.01
注："本期累计买入金额" 按买 入成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期末 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 00005
汇丰控股 10,263,528.92 19.85
2 00939
建设银行 6,783,906.85 13.12
3 01398
工商银行 4,487,575.09 8.68
4 03988
中国银行 3,240,366.43 6.27
5 601318
中国平安 3,160,832.00 6.11
6 00941
中国移动 3,059,960.63 5.92
7 601328
交通银行 2,616,043.00 5.06
8 601288
农业银行 2,418,766.00 4.68
9 02888
渣打集团 2,399,675.34 4.64
10 00386
中国石油化工股份 2,339,762.01 4.52
11 601166
兴业银行 2,253,150.00 4.36
12 600016
民生银行 2,160,248.00 4.18
13 601668
中国建筑 2,140,208.00 4.14
14 00883
中国海洋石油 1,773,368.45 3.43
15 00857
中国石油股份 1,693,013.22 3.27
16 01299
友邦保险 1,551,025.44 3.00
17 600104
上汽集团 1,470,873.00 2.84
18 601398
工商银行 1,422,359.10 2.75
19 00001
长和 1,414,186.47 2.73
20 02318
中国平安 1,286,082.45 2.49
21 600028
中国石化 1,271,726.00 2.46
22 03328
交通银行 1,259,446.24 2.44
23 601169
北京银行 1,236,049.00 2.39
24 000002
万科 A 1,157,446.00 2.24
25 601988
中国银行 1,081,519.00 2.09
26 01288
农业银行 1,041,096.21 2.01
27 000651
格力电器 1,038,263.00 2.01 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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注："本期累计卖出金额" 按卖 出成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 145,264,346.77
卖出股票收入（成交）总额 98,942,322.59
注： “买 入股 票的 成本 ” “卖 出股 票的 收入 ”均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大 小排 序 的前五名 债券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前十名 资产支持 证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前 五名贵金 属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排 序 的前五名 权证投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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注：本基 金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
8.11.1 本 期 国债 期货 投资 政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报 告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国债 期货 投资 评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告 附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 50,640.61
2 应收证券清算款 430,992.53
3 应收股利 6,470.77
4 应收利息 1,821.61
5 应收申购款 9,069.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 498,995.10
8.12.4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券明细 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有任何积极投资股票。
§9 基金份额持有人 信息
9.1 期末基金 份额持有 人户数及 持有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资 者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,303 36,547.20 1,989,161.57 4.18% 45,631,836.01 95.82%
9.2 期末上市 基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 王晓鸣 353,614.00 11.01%
2 姜圣阳 110,012.00 3.43%
3 傅吉明 110,012.00 3.43%
4 杨波 100,013.00 3.11%
5 刘鸿彬 100,012.00 3.11%
6 薛志容 100,005.00 3.11%
7 程伟 100,004.00 3.11%
8 盛裕恩 100,004.00 3.11%
9 李素薇 90,000.00 2.80%
10 许明秋 74,001.00 2.30%
注：上述持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金 管理人的 从业人员 持有本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告摘要
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基金管理人 所有从业人员
持有本基金
760,321.72 1.60%
9.4 期末基金 管理人的 从业人员 持有本开 放式基金 份额总量 区间的情 况
项目 持有基 金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 4 月 27 日）基金份额总额
344,633,224.79
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 16,478,753.98
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 313,490,981.19
基金 合同 生效 日起 至报 告 期期 末 基金 拆 分变 动份 额（ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 47,620,997.58
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭 示
11.1 基金份额持有 人大会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、 基金托管 人的专门 基金托管 部门的 重大人事 变动
2017 年 4 月 26 日， 谢伟 先生 担任 浦银 安盛 基金 管理 有限 公司 董事 长， 详见 本公 司 于 2017 年
4 月 28 日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》 。
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11.3 涉及基 金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审 计的会计 师事务所 情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ，
未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60,000 元，截止本报告期末，
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为 1 年。
11.6 管理人、托管 人及其高 级管 理人 员受稽查 或处罚 等情况
本报告期内，管理人、托管人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制
措施 、 被移 送司 法机 关或 追究 刑事 责任 、 中国 证监 会稽 查、 中国 证监 会行 政处 罚、 证券 市场 禁入 、
认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
11.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 244,206,669.36 100.00% 237,879.20 100.00% -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1 ）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
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佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2 ）选择证券经营机构交 易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期新增招商证券交易单元。
本基金《基金合同》生效日为 2017 年4 月 27 日，至报告期末，合同成立未满一年。
11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比 例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 24,992.10 100.00% 440,000,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告期内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超过 20% 的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。
12.2 影响投资者决策 的其他重 要信息
1、 因浦 银安 盛基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 公司 ”） 第三 届董 事会 任期 届满 ， 根据 《公
司章 程》 的规 定， 经公 司 2017 年第一次股东会会议审议通过， 选 举产 生公司第四届董事会成
员，共 11 名董事。详见本基金管理人于 2017 年 3 月 23 日发布的《浦银安盛基金管理有限公
司关于董事会换届的公告》 。
2、 2017 年4 月 26 日， 谢伟 先生 担任 浦银 安盛 基金 管理 有限 公司 董事 长， 详见 本公 司 于 2017
年 4 月 28 日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》 。
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浦银安盛基金管理有限公司
2018 年 3 月 29 日
