浦 银 安 盛 中证 锐 联 沪 港深 基 本 面 100 指数
证 券 投 资 基金 （LOF ）
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合 同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年4 月27 日起 至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告 期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 23
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 28
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 57
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 57
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 58
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 61
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 64
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 64
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支 持 证券 投资 明细 ................ 64 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 64
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 64
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 64
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 64
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 67
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 67
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 67
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 67
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 69
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 70
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 70
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 70
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 70
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 70
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 70
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 70
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 70
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 71
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 76
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 76
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 76
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 77
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 77
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 77
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 77
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本 面100 指数 证券 投资 基金
（LOF ）
基金简 称 浦银安 盛沪 港深 基本 面 LOF
场内简 称 沪港 深F
基金主 代码 166402
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 27 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,620,997.58 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2017 年 6 月 9 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用被 动式 投资 策略 ， 紧密 跟踪 中证 锐联 沪港
深基本 面 100 指 数。 在正 常市场 情况 下， 力争 将基 金
的 净 值增 长率 与业 绩比 较基 准 之间 的日 均跟 踪偏 离度
绝对值 控制 在 0.40% 以内， 年跟踪 误差 控制 在 5% 以内。
投资策 略 本 基 金以 紧密 跟踪 标的 指数 ， 获取 指数 长 期 增长 的稳
定 收 益为 宗旨 ，在 降低 跟踪 误 差和 控制 流动 性风 险的
条件下 ，构 建指 数化 的投 资组合 。
业绩比 较基 准 中证锐 联沪 港深 基本 面100 指数 收益 率 ×9 5% ＋ 银行 人
民币活 期存 款利 率（ 税后 ） ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用被 动指 数化 操 作的 股票 型基 金， 其预
期 的 风险 和收 益高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 、混
合 型 基金 ，为 证券 投资 基金 中 的较 高风 险、 较高 收益
品 种 。本 基金 将投 资港 股通 标 的股 票， 需承 担汇 率风
险以及 境外 市场 的风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司
招商 证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 郭杰
联系电 话 021-23212888 0755-82943666 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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电子邮 箱 compliance@py-axa.com tgb@cmschina.com.cn
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95565
传真 021-23212985 0755-82960794
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 大道981 号3 幢316
室
深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦A
座 38 层至45 层
办公地 址
上海市淮海中路 381 号中
环广 场38 楼
深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦A
座 38 层至45 层
邮政编 码 200020 518026
法定代 表人 谢伟 霍达
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年4 月27 日
(基金 合同 生效
日)-2017 年12 月
31 日
2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 6,152,666.67 - -
本期利 润 8,989,401.43 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0713 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 6.96% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 8.60% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 2,888,064.54 - - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0606 - -
期末基 金资 产净 值 51,716,443.53 - -
期末基 金份 额净 值 1.0860 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 8.60% - -
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现 收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
5、本 基金 《基 金合 同》2017 年4 月 27 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.69% 0.64% 3.92% 0.67% -0.23% -0.03%
过去六 个月 7.42% 0.59% 6.85% 0.62% 0.57% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
8.60% 0.53% 10.63% 0.58% -2.03% -0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 合同 生效 日 为 2017 年4 月27 日 ， 基 金合同 生效 日至 本报 告期 末， 本基 金运 作时 间
未满1 年。
2、 根 据基 金合 同规 定： 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金 合同 的有 关约 定。 本基金 建仓 期 为 2017 年4 月 27 日至2017 年 10 月26 日。 截止 本报 告期
末，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 于 2017 年 4 月 27 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自成 立以 来未 进行过 利润 分配 。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至 2017 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 34 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证
券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安盛货币 市场证券 投 资基金、浦银 安盛稳健 增 利债券型证券 投资基金 、 浦银安盛中 证锐联基
本面 400 指 数证 券投 资基 金、浦 银安 盛幸 福回 报定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛战 略 新
兴产业 混合 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛 6 个月 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、浦银 安盛 季季 添 利
定期开放债券 型证券投 资 基金、浦银安 盛消费升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、浦银 安盛日日
盈货币 市场 基金 、 浦 银安 盛新经 济结 构灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 浦 银 安盛盛 世精 选灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 浦银安盛月月 盈安心养 老 定期支付债券 型证券 投 资 基金、浦银 安盛增长
动力灵活配置 混合型证 券 投资基金、浦 银安盛医 疗 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛
睿智精选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 幸福聚利定期 开放债券 型 证券投资基 金、浦银
安盛盛鑫定期 开放债券 型 证券投资基金 、浦银安 盛 盛元纯债债券 型证券投 资 基金、浦银 安盛幸福
聚益 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 浦 银安 盛日日 丰货 币市 场基 金、 浦银安 盛盛 泰纯 债债
券型证券投资 基金、浦 银 安盛日日鑫货 币市场基 金 、浦银安盛盛 达纯 债债 券 型证券投资 基金、浦
银安盛经济带 崛起灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 浦银安盛安和 回报定期 开 放 混合型证 券投资基
金、浦银安盛 盛跃纯债 债 券型证券投资 基金、浦 银 安盛盛勤纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
中证锐 联沪 港深 基本 面 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 、 浦银 安盛 盛通 定期 开放 债 券型发 起式 证券 投
资基金 。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括 开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的 信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈士俊
本 公 司 金
融 工 程 部
总 监 ， 公
司 职 工 监
事 ， 公 司
旗 下 浦 银
安 盛 沪 深
300 指数
基 金 、 浦
银 安 盛 中
证 锐 联 基
本面 400
指 数 基 金
基金经
理 、 浦 银
安 盛 中 证
锐 联 沪 港
深 基 本 面
100 指数
基金
（LOF）基
金经理
2017 年 4 月
27 日
- 16
陈士俊先生， 清 华 大 学
管理学 博士 。2001 年至
2003 年 间曾 在国 泰君 安
证券有限公司研究所担
任金融 工程 研究 员2 年；
2003 年至 2007 年 10 月
在银河基金管理有限公
司工作 4 年 ，先 后担 任
金融工程部研究员、研
究部主 管 。 2007 年10 月
加入浦银安盛基金管理
有限公司，任本公司金
融 工 程 部 总 监 ， 并 于
2010 年12 月 起兼 任浦 银
安盛沪 深 300 指 数基 金
基金经 理。2012 年 3 月
兼任本公司职工监事。
2012 年 5 月 起， 兼任 浦
银安盛中证锐联基本面
400 指 数基 金基 金经 理 。
2017 年 4 月 起， 兼任 浦
银安盛中证锐联沪港深
基 本 面 100 指 数 基 金
（LOF ）基 金经 理 。
注： ①上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （ 以 下简称 公平 交
易管理 规定 ） ， 并分 别 于2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实
现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保
密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与
披露等 各个 环节 ，预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况， 并予 以及 时纠 正与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ，不得相互兼
任、互 为备 份；
- 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易；
- 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ；
- 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控；
- 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类 似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不 同时 间窗 下（ 如日 内 、3 日 内、5 日 内） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价
差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易， 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的
原因说 明， 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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- 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上， 构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 中国 经济 平稳 运 行，GDP 增长 6.9%， 好于 年初市 场对 经济 的预 期。 供给侧 改革 的成
效，带动了传 统制造业 盈 利的大幅回升 。人民币 汇 率呈现持续升 值，有效 抑 制了资金外 流，为实
施全面 的金 融监 管提 供了 良好的 外部 条件 。 货 币供 应量 M2 同 比增 速降 至8.2% ， PPI 冲高 回落 ， CPI
保持在 较低 水平 ， 通 胀压 力不大 。2017 年中 国A 股 市场表 现出 色， 但结 构性 行情特 征明 显， 大市
值蓝筹 股得 到了 业绩 和估 值的共 同提 升， 而中 小市 值 成长股 则更 多地 承受 了估 值调整 的压 力。 2017
年港股市场表 现优异， 企 业盈利大幅增 长，估值 水 平稳步提升， 经由港 股 通 南下资金持 续增长，
表明内 地投 资者 对股 息回 报 高、 估值 较低 的香 港蓝 筹股具 有明 显的 偏好 。
本报告期内， 本基金采 用 完全复制方法 密切跟踪 标 的指数的表现 ，受基金 申 赎等因素影响 ，浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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组合表 现略 落后 于同 期业 绩比较 基准 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0860 元； 本 报告期 内基 金净 值增 长率 为 8.6% ， 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为10.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， “十 九大 ” 会议提 出， 未来 中国 经济 发展模 式将 从追 求高 增度 向追求 高质 量转
变，防范金融 风险仍然 是 政府的当前首 要任务。A 股市场的投资 主逻辑依 然 围绕着 企业 基本面的
变化而展开， 港股市场 估 值依然处于合 理水平， 在 经济稳定向好 的预期下 ， 我们对 2018 年的 A
股和港 股市 场均 持相 对乐 观的判 断。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实
守信、勤勉尽 责，依法 履 行基金管理人 职责，强 化 风险及合规管 理，确保 基 金管理业务 运作的安
全、规范，保 护基金份 额 持有人的合法 权益。在 公 司董事会的指 导、管理 层 的支持和各 部门的密
切配合下，合 规风控工 作 紧紧围绕公司 的经营目 标 和计划，以及 公司的特 点 和现状，扎 扎实实地
开展 。2017 年 ， 合规 风控 工作内 容涵 盖了 制度 内控 、 法 律合 规 、 信息 披露 、 风 险监控 、 绩效 评估、
内部稽核及反 洗钱等工 作 。合规法务方 面，在部 门 同事和全体同 仁的共同 努 力下，公司 合规及信
披记录良好， 为公司各 项 业务的开展打 下了坚实 基 础，同时各类 仲裁程和 违 约债券法律 处置程序
顺畅；风险管 理方面， 进 一步开发并优 化量化风 险 评估模型，利 用数字化 、 专业化管理 提升风险
评估、监测及 预警效能 ， 借助中债资信 买方评级 服 务，信用风险 管控能力 大 幅提升；稽 核内审方
面，根据监管 要求及行 业 热议风险点， 针对性地 开 展了计划外专 项稽核， 及 时查找和发 现的潜在
风险， 提出 了完 善制 度流 程及加 强执 行的 有效 建议 。
（一） 进一 步健 全合 规风 控团队 ，提 高团 队的 专业 素养
2017 年， 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展， 合 规 风 控团
队不断加强自 身专业素 质 的提升，全面 提高专业 素 质，鼓励和支 持合规风 控 人员参与相 关的专业
考试和学习。 目前合规 风 控团队内部形 成了良好 的 学习和业务研 讨的氛围 ， 团队成员各 自发挥自
身优势，相互 取长补短 ， 专业素质得到 均衡提升 ， 在内部形成了 互帮互学 、 互相协同、 勤奋上进
的良好 局面 。
内部管理上， 合规风控 团 队进一步健全 合规风控 工 作的各项规章 制度和工 作 流程 ，进一步 明浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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确各岗 位人 员的 工作 职责 ， 强 化自 觉、 客观 的工 作 态度和 高度 的工 作责 任感 ， 培 养团 队协 作精 神 。
对外沟通上， 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口
部门保 持密 切良 好的 沟通 ，同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ，配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。
（二） 进一 步建 立健 全风 险控制 体系
1 、完 善公 司风 险控 制制 度 体系的 建设
风险管理部牵 头落实了 中 国证券监督管 理委员会 颁 布的《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动
性风险 管理 规定 》 ， 组 织各 相关部 门根 据 《规 定 》 的 要求建 立或 更新 了相 关制 度和流 程 ， 完 善了 交
易对手和质押 券 管理的 相 关制度。在流 动性相关 指 标的调整方面 ，风险管 理 部定期监控 并提示，
督促投资部门 对未达标 的 指标进行正向 改善。同 时 ，风险管理部 对新增或 修 订的投资相 关制度，
从内控 措施 的合 理性 和有 效性等 方面 提出 了修 改意 见，加 强了 公司 内控 建设 。
此外， 风险 管理 部组 织牵 头实施 了 BCP 的 Call Tree 应急演 练， 组织 风险 偏 好制度 和偏 好限
额制定 ，对 五级 风险 热图 进行更 新， 并对 投资 者适 当性风 险等 级划 分方 法的 调整等 工作 。
2 、对 投资 组合 进行 定期 风 险评估
风险管 理部 进一 步完 善了 在市场 风险 、 信 用风 险及 流 动性风 险等 方面 的风 险评 估及提 示机 制。
在市场风险方 面，从市 场 趋势和宏观政 策方面， 对 我司产品的股 票仓位、 板 块配置、行 业配置、
债券组合久期 、杠杆、VaR 等进行提示 ；在信用 风 险方面，风险 管理部从 中 债资信的风险 预警 名
单、债券分层 清单、负 面 信息清单和及 时获取公 司 市场新闻入手 ，定期和 不 定期对组合 持仓的信
用风险情况进 行排查， 并 及时提示基金 经理和研 究 员；在流动性 风险方面 ， 风险管理部 针对不同
产品类型制定 流动性监 控 方案，并根据 市场情况 或 时间节点定期 或不定期 进 行流动性压 力测试，
并提示 基金 经理 ，监 督反 馈及调 整事 宜。
3 、建 立健 全业 绩归 因分 析 及评估 模型 ，助 力绩 效考 核及业 绩持 续改 善
风险管理部至 少每月会 对 公司旗下管理 全部公募 及 专户产品的业 绩表现、 相 对市场其他类 似
产品的表现、 主要收益 来 源及风险暴露 情况进行 分 析，帮助基金 经理明明 白 白赚钱，同 时为绩效
考核委员会提 供了量化 绩 效考核的数据 支持。不 断 完善业绩归因 模型，直 观 体现业绩和 风险来源
及风险 调整 后收 益， 帮助 投研部 门回 顾投 资成 功经 验及有 待改 善之 处。
4 、对 投资 组合 的公 平交 易 及异常 交易 进行 事前 控制 和事后 分析
风险管理部继 续着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高， 对公平交 易 及异常交易事 后
分析进行了进 一步的完 善 ，同时，为了 更加及时 的 发现疑似异 常 交易的情 形 ，风险管理 部提高了
异常交 易分 析的 频率 至每 月一次 ，以 进一 步确 保投 资组合 的投 资过 程中 的合 法合规 。
5 、对 公司 新产 品提 供高 效 、有力 的支 持 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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2017 年， 公司 新发 行 了 16 只 专户 产品 ，6 只公 募基 金及开 发中 的产 品 20 余只 。风险 管理 部
与投资团队、 产品团队 、 运营团队合作 ，就各产 品 的投资合规风 险、流动 性 风险、市场 风险、信
用风险 、操 作风 险等 方面 进行分 析， 制定 相应 的风 险控制 措施 和投 资控 制指 标。
6 、进 一步 完善 子公 司内 部 控制体 系
2017 年， 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 ：
业务部 门的 一线 风险 控制 。 子公司 设金 融机 构部 、 另 类 投资部 、 投 资管 理部 、 财 富 管理部 （筹 ） 、
及运营管理部 等业务部 门 ，对其管理负 责的业务 进 行检查、监督 和控制， 保 证业务的开 展符合国
家法律 、法 规、 监管 规定 及子公 司的 规章 制度 ，并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直接 责任 ；
子公司设独立 的风险管 理 部，负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性
实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价；
管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会，并在管 理层下设 项 目评审及决策 委
员会以及风险 控制委员 会 ，采取集体决 策制，管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行，以 确保子公
司运作 在有 效的 控制 下 。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任；
执行董事及监 事的监控 和 指导。所有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对各项业务和 工
作行为 的检 查监 督， 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ；
基金公司及其 董事会通 过 稽核检查、审 阅报告、 参 与会议等方式 监督子公 司 内部控制和风 险
控制情 况。2017 年， 公司 按照相 关法 律法 规建 立完 善了 《 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司子 公司 管 理
规定》 ， 对 子公 司实 行风 控 合规垂 直管 理 ， 明 确了 子 公司重 大事 项报 告机 制 ， 并建立 了对 子公 司的
稽核评估机制 ，年内按 照 相关法规要求 对子公司 开 展了两 次审计 工作。母 公 司对子公司 的内控管
理主要以事后 稽核及重 大 事件报告为主 ，力争在 保 持子公司独立 性、实现 母 子公司风险 隔离的基
础上， 有效 发挥 母公 司对 子公司 风险 内控 方面 的监 督管理 作用 。
7 、协 助人 力资 源部 完善 了 合规风 控考 核体 系
2017 年， 公司 进一 步加 大 对各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度。 公司 继续 按照 《 加强 日常
风险考 核管 理办 法》 ， 依 照 不同等 级风 险事 件 ， 同 时 结合是 否自 动及 时上 报 、 是否受 外界 因素 影响
等因素进行考 核，责任 明 确、落实到人 ，并根据 中 风险及以上事 件对责任 人 员采取扣除 部分季度
工资的惩处， 有力地督 促 了相关人员对 公司制 度 的 执行，有效地 推动了公 司 全体员工合 规意识的
提高。
（三） 稽核 工作
根据相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划，稽核团队 有重点、 分 步骤、有针对 性
地对公司的业 务和合规 运 作，以及执行 法规和制 度 的情况进行稽 核，并在 稽 核后督促整 改和跟踪浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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检查。 在有 效控 制公 司的 风 险以及 推动 公司 内控 监管 第二道 和第 三道 防线 方面 发挥了 积极 的作 用 。
稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的方式。定 期
稽核的结果主 要体现在 月 度稽核报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽核中发
现的问题，与 业务部门 进 行沟 通，帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现
在稽核 报告 及整 改进 展情 况表中 。
此外，稽核团 队还负责 协 助接受外部检 查、对股 东 审计团队的定 期报告工 作 与负责公司内 控
评价的 会计 师事 务所 联系 和沟通 ，配 合公 司的 业务 开展。
2017 年实 施的 专项 稽核 包 括：
1 、完 成对 上年 度反 洗钱 工 作的内 部稽 核工 作；
2 、完 成了 对子 公司 业务 的 两次专 项审 计工 作；
3 、根 据监 管部 门要 求， 完 成了《 投资 者适 当性 管理 办法》 实施 准备 情况 自查 及 2017 年 下半
年投资 者适 当性 自查 工作 ；
4 、根 据监 管部 门要 求， 完 成了子 公司 新规 落实 及自 查评估 工作 ；
5 、根 据行 业内 近期 监管 通 报问题 进行 了专 项审 计工 作；
6 、根 据基 金公 司最 新监 管 处罚问 题进 行了 自查 工作 ；
7 、协 助普 华永 道完 成了 公 司信息 技术 审计 专项 工作 ；
8 、完 成了 数次 投资 管理 人 员离任 审查 工作 及协 助外 审完成 高管 离任 审计 工作 ；
9 、 完成 其他 自查 工作 包括 子公司 参与 地方 政府 举债 事项自 查 、 “ 八项 规定 ”自 查、 “三 套利 ”
自查、 重大 事项 报告 制度 执行情 况自 查等 内容 ；
另外稽核团队 建立了根 据 监管部门历次 通报问题 、 公司新制度等 持续更新 扩 充监察稽核项 目
表的长 效机 制，2017 年 监 察稽核 项目 表共 增加 了 108 项检 查点 。
总体来 说，2017 年 度由于 稽核队 伍得 到进 一步 的扩 充， 稽 核工 作的 深度 及广 度有了 进一 步 提
高。2018 年， 公 司监 察稽 核部将 在公 司预 算内 进一 步完善 人员 配置 ， 不 断深 化和提 高 稽 核工 作 的
开展情 况。
（四） 实施 合规 性审 核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
1 、 对基 金宣 传推 介材 料、 公司宣 传品 、 网 站资 料、 客户服 务资 料、 渠道 用信 息、 以 公司 名义
对外发 布的 新闻 等进 行了 合规性 审核 ，力 求公 司对 外材料 的合 法合 规性 ；
2 、2017 年 ，与公司 专业 法律顾问一起 ，对公司 发 行的基金和专 户产品法 律 文件的合法合 规
性进行 了全 面审 核； 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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3 、 对 一级 市场 数百 个证 券 的申购 ， 从关 联交 易角 度 进行合 法合 规性 审核 ， 未 出现在 一级 市场
投资与 公司 存在 禁止 关联 交易的 关联 关系 公司 发行 证券的 情形 ；
4 、参 与公 司增 资及 设立 分 公司 相 关三 会程 序及 法律 文件审 核；
5 、基 金互 认审 核、 互联 网 营销等 创新 业务 合规 论证 。
（五） 信息 披露 和文 件报 送
由于公司信息 披露的负 责 人设在监察稽 核部，因 此 监察稽核部指 定专人负 责 并协调公司的 信
息披露工作， 督察长对 信 息披露工作进 行指导、 督 促、监督、检 查。信息 披 露工作包括 拟定披露
的文件格式、 收集相关 部 门填写的内容 并进行统 稿 和审核、对定 稿的信息 披 露文件排版 、制作成
PDF 文 件向 监 管 机关 报备 等。
信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ，需要信 息 披露负责人耐 心、细致 、 认真的工作态 度
和较强的协调 能力，不 仅 涉及到披露的 格式，还 涉 及披露的内容 ，以及整 理 、审阅和报 送等。该
项工作虽然占 据了合规 法 务团队很多时 间，但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细，所有的 披露均做
到了及 时、 准确 ，基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。
2017 年， 按时 按质 完成 基 金及其 他定 期报 告（ 月报 、季报 、半 年报 、年 报、 监察稽 核报 告）
和招募说明书 更新的提 示 及合规审核工 作，并协 助 业务部门对重 大事件临 时 报告、临时 公告进行
编制， 及时 进行 合规 审核 ， 并安 排公 告的 披露 及上 报事宜 。2017 年全 年共 审 核并安 排披 露、 上报
数百份 公告 及报 告， 未出 现重大 迟、 漏等 现象 。
（六） 法律 事务
对公司签署的 上千份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ，在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产
生的违约风险 及侵权风 险 ，同时，根据 中国证监 会 及中国基金业 协会发布 的 关于投资者 适当性等
相关法律法规 ，对基金 代 销协议模板进 行了更新 ； 参与起草、审 阅并修改 董 事会、股东 会会议通
知、决议等会 议材料。 此 外，合规法务 团队还负 责 与公司法律和 基金产品 律 师联系和沟 通，配合
公司的业务开 展。年内 ， 合规法务团队 还协助进 行 中国保 险监督 管理委员 会 投资管理人 受托管理
保险资 金资 格申 请， 进行 员工劳 动仲 裁法 律程 序等 。
全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ，积极协 助 了公司业务的 正常开展 ， 公司未发生重 大
诉讼或 仲裁 现象 ，较 好地 控制了 法律 风险 。
（七） 组织 开展 合规 培训
根据工作安排 ，合规法 务 团队负责公司 的合规培 训 工作，合规培 训采取现 场 和非现场方式 ，
内容包括新员 工入司培 训 、重大新法规 培训、从 业 人员投资限制 培训、反 洗 钱培训、违 法违规案
例通报等。现 场培训前 ， 合规法务团队 会商量每 次 培训的议题和 内容，并 准 备书面培训 材料；培浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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训中， 采取 讲实 例的 互动 培训方 式； 培训 后 ， 积极 听取员 工的 建议 ，以 期不 断改进 培训 效果 。
1 、 合 规法 务团 队每 日登 陆 各监管 官网 及报 备平 台 ， 搜集新 法律 法规 、 监管 动 态及行 业违 规案
例，邮 件 发 业务 部门 学习 参考， 并 向管 理层 、董 事 及股东 方传 达， 持续 进行 合规教 育。
2 、公 司 2017 年 对新 入职 员工分 两场 进行 了入 职合 规现场 培训 ，内 容包 括道 德规范 、业 务 运
作、公 司利 益冲 突管 理、 市场营 销、 投资 及交 易行 为、反 洗钱 等相 关合 规要 求；
3 、由 于中 国证 券业 协会 每 年会安 排 15 小 时左 右的 远 程在线 合规 培训 。为 避免 占用业 务人 员
过多工 作时 间以 及培 训内 容过多 重复 ，2017 全年为 业务人 员提 供了 三场 现场 专项合 规培 训 （ 投 资
者适当 性新 规培 训、 合规 管理新 规培 训、 流动 性新 规培训 ） ；
4 、公司 2017 年对 反洗 钱 相关人 员及 公司 其他 员工 开展了 5 场反 洗钱 合规 培 训（现 场培 训 4
次，非 现场 培 训1 次 ） ， 共 计 9.5 个小 时234 人 次。
2017 年， 公司 对 《 浦银安 盛基金 管理 有限 公司 合规 手册》 进行 了修 订， 作为 员工合 规培 训 教
育的一个有效 方式，进 一 步丰富和完善 公司合规 培 训教育体系， 全方位推 进 公司合规水 平的进一
步提高 。
（八） 督导 和推 动公 司的 制度建 设和 完善
督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规团队的 重 要工作之一。 合规法务 团 队全年推动公 司
所有新 订、 修订 制度 、流 程的工 作。
（九） 组织 进行 反洗 钱工 作
公司反洗钱工 作由合规 法 务团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括： （1）完善反洗 钱
相关制 度； （2 ） 客户 识别 和客户 风险 等级 划分 ； （3 ） 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取
数据，对可 疑交易进 行适 时监控； （4 ） 向中国人 民 银行定期报 送可疑交 易； （5）定期或不 定期根
据监管要求 向贵局及 人民 银行报送报 告报表等 各项 材料； （6）进 行反洗钱 合 规培训； （7） 进行反
洗钱的 专项 审计 及自 评估 。
（十） 落实 监管 政策 和要 求，配 合和 协助 监管 机关 的现场 调研
与监管机关的 沟通和交 流 主 要由督察长 和监察稽 核 部负责，总体 来说，在 落 实监管机关的 监
管政策 和要 求方 面的 工作 包括：
1 、收 发监 管机 关的 所有 文 件，传 达监 管机 关的 政 策 ，从收 文和 报送 环节 进行 协调和 督促 ；
2 、组 织、 协调 和督 导公 司 的专项 自查 ；
3 、代 表公 司参 与上 海基 金 业同业 公会 的相 关会 议。
（十一 ）督 导处 理投 资人 的投诉
公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ，合规法 务 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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资人的重大投 诉，包括 商 量投诉处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等，避 免 了因投资人 投诉致使
公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。
（十二 ）向 董事 会报 告公 司经营 的合 法合 规情 况
根据《公司章程》的要求 ，定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况。报 告的形式包括：
（1 ） 书 面报 告： 通过 季度 和年度 监察 稽 核 报告 的形 式； （2） 当面 报告 ： 通 过 在董事 会会 议以 及合
规与审计委 员会会议 汇报 的形式； （3 ） 电邮或电 话 ：当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一
些问题 时， 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。
（十三 ）与 中介 机构 的协 调
监察稽 核部 负责 与律 师事 务所和 审计 师事 务所 的日 常工作 协调 ，包 括：
1 、 与律 师事 务所 ： 就 重大 制度修 订事 项、 基金 产品 募集、 专户 产品 审核、 高 管和董 事的 任免
出具法 律意 见书 。
2 、 与 审计 师事 务所： 就公 司的内 控评 价工 作建 立了 与普华 永道 会计 师事 务所 日常沟 通和 协 调
的机制 。
回顾过 去 的2017 年 ， 从 董 事会 、 管 理层 到员 工， 对 监察稽 核部 工作 都比 以前 有了更 多的 重视
和理解、支持 ，监察稽 核 部与公司各部 门的联系 日 益紧密和协调 ，这为公 司 监察稽核工 作的开展
进一步 奠定 了良 好基 石。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部
负责人、研究 部负责人 、 风险管理部负 责人、产 品 估值部和注册 登记部负 责 人组成。估 值委员会
成员均 具 有 5 年 以上 专业 工作经 历， 具备 良好 的专 业经验 、胜 任能 力和 独立 性。估 值委 员会 的 职
责主要包括： 保证基金 估 值的公平、合 理；制订 健 全、有效的估 值政策和 程 序；确保对 投资品种
进行估 值 时 估值 政策 和程 序的一 贯性 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 等。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银 行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.7.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》第 十 七部分第三条 约定，在 符 合有关基金分 红条件的 前 提 下，本基金 管
理人可 以根 据实 际情 况进 行收益 分配 ，具 体分 配方 案以公 告为 准， 若《 基金 合同》 生效 不 满 3 个
月可不 进行 收益 分配 。
收益分配方式 分两种： 登 记在注册登记 系统基金 份 额持有人开放 式基金账 户 下的基金份额 ，
可选择现金红 利或将现 金 红利按除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资； 若投资者
不选择，本基 金默认的 收 益分配方式是 现金分红 。 登记在证券登 记结算系 统 基金份额持 有人深圳
证券账户下的 基金份额 ， 只能选择现金 分红的方 式 ，具体权益分 配程序等 有 关事项遵循 深圳证券
交易所 及中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的相 关规 定。
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值；即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22075 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 全体
基金份 额持 有人 ：
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会 计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了浦银 安盛 沪港 深基 本面 100(LOF)2017 年 12 月 31 日的财 务状 况
以及2017 年 4 月 27 日(基 金合同 生效 日) 至 2017 年12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于浦 银 安盛沪 港深 基
本面100(LOF) ，并 履行 了 职业道 德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
浦银安盛沪港深基本面 100(LOF) 的基金 管理人浦银 安盛基金管理
有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准
则和中 国证 监会 、 中 国基 金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行
业实务 操作 编制 财务 报表 ， 使其 实现公 允反 映， 并 设计、 执行和维
护必要 的内 部控 制， 以使 财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重
大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 浦银 安盛沪 港深 基
本面100(LOF) 的持 续经 营 能力， 披露 与持 续经 营相 关的事 项( 如适
用)，并运用持续经营 假设 ，除非基金管理人管 理层 计划清算浦银
安盛沪 港深 基本 面100(LOF) 、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金管理人治理层负责监 督浦银安盛沪港深基本面 100(LOF) 的财
务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 浦银 安 盛沪港 深基 本面
100(LOF) 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大
不确定 性得 出结 论 。 如 果 我们得 出结 论认 为存 在重 大不确 定性 ， 审
计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的
相关披 露； 如 果披 露不 充 分， 我 们应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的
结论基 于截 至审 计报 告日 可获得 的信 息 。 然 而 ， 未 来 的事项 或情 况
可能导 致浦 银安 盛沪 港深 基本 面100(LOF) 不 能持 续 经营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制 缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 张振波
罗佳
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联沪 港深 基本 面 100 指 数证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,668,325.59 -
结算备 付金
- -
存出保 证金
50,640.61 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 48,681,173.99 -
其中： 股票 投资
48,681,173.99 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
430,992.53 -
应收利 息 7.4.7.5 1,821.61 -
应收股 利
6,470.77 -
应收申 购款
9,069.58 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
52,848,494.68 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
691,913.03 -
应付管 理人 报酬
41,664.73 -
应付托 管费
9,166.25 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 37,570.99 -
应交税 费
- - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 351,736.15 -
负债合 计
1,132,051.15 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 47,620,997.58 -
未分配 利润 7.4.7.10 4,095,445.95 -
所有者 权益 合计
51,716,443.53 -
负债和 所有 者 权 益总 计
52,848,494.68 -
注：1 、 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.0860 元 ， 基 金份 额 总额 47,620,997.58
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2017 年 4 月 27 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 12 月 31 日止 期
间。
7.2 利 润表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联沪 港深 基本 面 100 指 数证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2017 年4 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 4 月 27 日(基金
合同生效日)至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
11,055,767.79 -
1.利息 收入
1,737,376.82 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 951,369.18 -
债券利 息收 入
2.88 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
786,004.76 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
6,091,301.20 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,360,260.06 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,989.22 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,727,051.92 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 2,836,734.76 - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 390,355.01 -
减： 二、费用
2,066,366.36 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 890,572.05 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 195,925.79 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 464,868.52 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 515,000.00 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
8,989,401.43 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
8,989,401.43 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浦银 安盛 中证 锐联沪 港深 基本 面 100 指 数证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2017 年4 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
344,633,224.79 - 344,633,224.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,989,401.43 8,989,401.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-297,012,227.21 -4,893,955.48 -301,906,182.69
其中：1. 基 金申 购款 16,478,753.98 1,051,318.64 17,530,072.62
2. 基金 赎回 款 -313,490,981.19 -5,945,274.12 -319,436,255.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 28 页 共 70 页
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
47,620,997.58 4,095,445.95 51,716,443.53
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
浦银安盛中证锐 联沪港深 基 本面 100 指数证券 投资 基金(LOF)( 以下简称 “本 基金 ”) 经中 国
证券监督管理 委员会(以下 简称 “ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2017]113 号《关 于 准予浦银安盛 中证
锐联沪 港深 基本 面100 指 数证券 投资 基金(LOF) 注 册 的批复 》 核 准， 由浦 银安 盛 基金管 理有 限公 司
依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 浦银 安盛中 证锐 联沪 港深 基本 面 100 指数 证券 投 资
基金(LOF) 基金 合同 》 负责 公开募 集 。 本 基金 为契 约 型开放 式基 金 ， 存 续期 限 不定 ， 首 次设 立募 集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 344,561,770.19 元 ，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 29 页 共 70 页
通合伙)普 华永 道中 天验 字(2017) 第 421 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 浦银 安盛
中证锐 联沪 港深 基本 面 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 于 2017 年 4 月 27 日 正式 生效 ，
基金合同生效日的基金份额总额为 344,633,224.79 份基金份额，其中认购资金利息折合
71,454.60 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为浦 银安盛基金管 理有限公司 ，基金托管人 为招商
证券股 份有 限公 司。
经深圳 证券 交易 所( 以下 简 称 “深 交所 ”) 深证 上[2017]348 号核 准 ， 本基 金 117,730,508.00
份额 于2017 年6 月9 日 在 深交所 挂牌 交易 。 未 上市 交易的 基金 份额 托管 在场 外， 基 金份 额持 有人
可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 浦银 安盛中 证锐 联沪 港深 基本 面 100 指 数证 券
投资基 金(LOF) 招募 说明 书 》 的 有关 规定 ， 本基 金的 投资范 围为 ： 具有 良好 流 动性的 金融 工具 ， 包
括国内依法 发行上市 的股 票(包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 港股通
标的股 票、 债券(包 括国 债 、金融 债、 企业 债、 公司 债、次 级债 、可 转换 债 券 、分离 交易 可转 债、
央行票 据、 中期 票据、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 等) 、 资 产支 持证 券、 质 押 及买断 式回 购、 银行
存款、 衍生 工具(股 指期 货 、 权证 等) 及法 律法 规或 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须
符合中国证监会的 相关规 定) 。 本 基 金 的 投 资组 合 比例 为 ： 股 票 资 产 投资 比 例不 低 于 基 金 资 产的
90% ，其中投 资于中证 锐联 沪港深基本 面 100 指数成 份股和备选成 份股的资 产 不低于非现金 基金
资产的 80% ，每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或到期日 在一年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为： 中证 锐 联沪港 深基 本 面 100
指数收 益率 ×95 % ＋ 银行 人 民币活 期存 款利 率( 税后 ) ×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 中证锐 联沪 港深 基本
面100 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基
金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年4 月27 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 4 月 27
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要 会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年4 月27 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以交 易 目 的 持有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当
期损益的金融 资产。以 公 允价值计量且 其公允价 值 变动计入损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交
易性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括 银行存 款、 买入 返售 金融 资产 和其 他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益 的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金 融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融 资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特 征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息 收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，其 中场外基 金 份额持有人可 选
择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资， 场内基金
份额持有人只 能选择现 金 分红。若期末 未分配利 润 中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经 营活动产
生的未实现损 益以及基 金 份额交易产生 的未实现 平 准金等，则期 末可供分 配 利润的金额 为期末未
分配利润中的 已实现部 分 ；若期末未分 配利润的 未 实现部分为负 数，则期 末 可供分配利 润的金额
为期末 未分 配利 润， 即已 实现部 分相 抵未 实现 部分 后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目 前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投 资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、 资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定 收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公 允 价值 。
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]81
号《财 政部 国家 税务 总局 证监会 关于 沪港 股票 市场 交易互 联互 通机 制试 点有 关税收 政策 的通 知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 及其 他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红 利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市 H 股取 得的 股息红 利，H 股公 司应 向 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司(以 下简 称 “中国 结算 ”) 提出 申请 ， 由中国 结算 向 H 股公 司提 供内地 个人 投资 者浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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名册，H 股 公司 按照20% 的 税率代 扣个 人所 得税 。 基 金通过 沪港 通投 资香 港联 交所上 市的 非 H 股取
得的股 息红 利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所得 税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 沪港 通买 卖 、 继 承 、 赠 与联 交所 上市 股票 ， 按照香 港特 别行 政区 现行 税法规 定缴 纳印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 3,668,325.59 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 3,668,325.59 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 45,844,439.23 48,681,173.99 2,836,734.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,844,439.23 48,681,173.99 2,836,734.76
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,703.06 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 95.75 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 22.80 -
合计 1,821.61 -
注：1 、此 处其 他 列 示的 是 基金存 于上 交所 与深 交所 的结算 保证 金的 期末 应收 利息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 37,570.99 - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 37,570.99 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,736.15 -
预提费 用 300,000.00 -
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 351,736.15 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 344,633,224.79 344,633,224.79
本期申 购 16,478,753.98 16,478,753.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -313,490,981.19 -313,490,981.19
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 47,620,997.58 47,620,997.58
注：1. 本基 金 自 2017 年 3 月 22 日至 2017 年 4 月 21 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金
人民币 344,561,770.19 元 。根据 《浦 银安 盛中 证锐 联沪港 深基 本面 100 指数 证券投 资基 金(LOF)
招募说 明书 》的 规定 ，本 基金设 立募 集期 内认 购资 金产生 的利 息收 入人 民 币 71,454.60 元在 本基
金成立 后， 折算 为71,454.60 份 基金 份额 ，划 入 基 金份额 持有 人账 户。
2.根据 《浦 银安 盛中 证锐 联沪港 深基 本 面 100 指数 证券投 资基 金(LOF) 招募 说 明书》 的相 关规 定以
及《浦银安盛 中证锐联 沪 港深基本面 100 指数 证券 投 资基金(LOF) 开放 日常申 购、赎回、定 期定
额投资 业务 公告 》 ， 本基 金 于 2017 年 4 月 27 日(基 金 合同生 效日)至2017 年 6 月 8 日止 期间 暂不
向投资 人开 放基 金交 易。 申购和 赎回 业务 自2017 年6 月 9 日 起开 始办 理。
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3.截至2017 年 12 月31 日 止，本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 3,211,174.00 份， 托管 在场 外
未上市 交易 的基 金份 额 为 44,409,823.58 份。 上市 的基金 份额 登记 在证 券登 记结算 系统 ，可 选择
按市价流通或 按基金份 额 净值申购或赎 回；未上 市 的基金份额登 记在注册 登 记系统，按 基金份额
净值申 购或 赎回 。通 过 跨 系统转 登记 可实 现基 金份 额在两 个系 统之 间的 转换 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 6,152,666.67 2,836,734.76 8,989,401.43
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,264,602.13 -1,629,353.35 -4,893,955.48
其中： 基金 申购 款 765,513.56 285,805.08 1,051,318.64
基金赎 回款 -4,030,115.69 -1,915,158.43 -5,945,274.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,888,064.54 1,207,381.41 4,095,445.95
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月27 日( 基金 合 同
生效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 330,449.66 -
定期存 款利 息收 入 605,540.00 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 14,249.37 -
其他 1,130.15 -
合计 951,369.18 -
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月27 日(基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 102,780,167.61 -
减：卖 出股 票成 本总 额 99,419,907.55 -
买卖股 票差 价收 入 3,360,260.06 - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年4月27 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
3,989.22 -
债 券 投 资 收 益 ——赎 回 差
价收入
- -
债 券 投 资 收 益 ——申购差
价收入
- -
合计 3,989.22 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年4月27 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
24,992.10 -
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
21,000.00 -
减：应 收利 息总 额 2.88 -
买卖债 券差 价收 入 3,989.22 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 间无 债券投 资收 益-- 赎回 差价 收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 间无 债券投 资收 益-- 申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：1 、本 基金 本报 告期 无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：1 、本 基金 本报 告期 间 无贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：1 、本 基金 本报 告期 无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：1 、本 基金 本报 告期 无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：1 、本 基金 本报 告期 无 衍生工 具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：1 、本 基金 本报 告期 无 衍生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月 27 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,727,051.92 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,727,051.92 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 4 月 27 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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1.交易 性金 融资 产 2,836,734.76 -
—— 股 票投 资 2,836,734.76 -
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,836,734.76 -
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月27 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期 间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 390,355.01 -
合计 390,355.01 -
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额的 25% 归入 基金 资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 464,868.52 -
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
464,868.52 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月27 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 240,000.00 -
指数使 用费 150,000.00 -
上市费 65,000.00
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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合计 515,000.00 -
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.09%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度( 自 然 季
度)50,000.00 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安盛基金管理有限公司（ “ 浦银安
盛” ）
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 上海
浦东发 展银 行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年4 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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招商证 券 248,036,407.03 100.00% - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年4 月27 日(基 金合 同生效 日) 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
招商证 券 24,992.10 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年4 月27 日(基 金合 同生效 日) 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
招商证 券 440,000,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年4月27 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 241,675.24 100.00% 37,570.99 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
890,572.05 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
305,599.72 -
注：支付基金 管理人浦 银 安盛的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 1.00% / 当 年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 27 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
195,925.79 -
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.22% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 0.22% / 当 年天 数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告 期与 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期内未 持有 本基 金。 本 基 金《基 金合 同》 生效 日 为2017 年4 月27 日，浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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无上年 度可 比期 间。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方在 本报告期 末 未持有本基金 。本基金 《 基金合同》 生效日为
2017 年4 月27 日， 无上 年度可 比期 间。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年4 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商证 券 3,668,325.59 330,449.66 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 证券 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 承销 期内 均未参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
-
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证 券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 截 至2017 年12 月 31 日 止未 持有 暂时 停 牌的流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金属于采 用被动指 数 化 操作的股票 型基金， 其 预期的风险和 收益高于 货 币市场基金、 债
券型基金、混 合型基金 ， 为证券投资基 金中的较 高 风险、较高收 益品种。 本 基金将投资 港股通标
的股票 ，需 承担 汇率 风险 以及境 外市 场的 风险 。
本基金资产投 资于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票、债券、权 证
以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 其 中， 股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 90% ，
其中投资于中证锐联沪港 深基本面 100 指数 成 份 股和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低于 非 现 金 基 金 资 产
的 80% ，每 个交易日 日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳 的交易保证 金后，现 金 或到期 日在一 年以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 如法 律法规 或监管 机构 变更 投资 品种 的投资 比例 限制 ， 基
金管理人在履 行适当程 序 后，可以调整 上述投资 品 种的投资比例 。本本基 金 在日常经营 活动中面
临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的 基金管理
人从事风险管 理的主要 目 标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在科学 的风险管
理的前 提下 ，实 现基 金财 产的安 全和 增值 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的 自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
风险管理部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ，均备有 符 合法律法规、 公
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。
本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，主要 负
责制定公司的 风险管理 政 策，并监督实 施，确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控
和控制。公司 设立风险 管 理部与监察稽 核部监控 公 司面临的各类 风险。风 险 管理部建立 了定性和
数量化分析模 型进行基 金 投资风险和绩 效评估， 根 据基金相关法 律法规、 公 司基本制度 及业务流
程，对信息披 露、法律 文 件等进行事中 审核，并 对 基金管理人经 营活动及 各 职能部门履 职情况的浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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合法合 规性 进行 监督 和检 查。
董事会下属的 合规及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向
董事会 报告 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ， 导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的托管 人 是招商证券股 份
有限公司，因 而与银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在交 易所进行 的 交易均以中 国证券登
记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 可 能性很小； 在银行间
同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割方 式进行限 制 以控制相应 的信用风
险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信 用评 级列 示的债 券投 资
注： 于 2017 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 交易 性债 券投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为 0%.
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注： 于 2017 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 交易 性债 券投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为 0%.
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金 的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人对本基金 的申购赎 回 情况进行严密 监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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巨额赎回条款 ，约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式，控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性
风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列 示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内且不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本 基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持部 分证券 在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资 产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的 到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现 资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其 中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、存 出保证金
等。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,668,325.59 - - - 3,668,325.59
存出保 证金 50,640.61 - - - 50,640.61
交易性 金融 资产 - - - 48,681,173.99 48,681,173.99
应收证 券清 算款 - - - 430,992.53 430,992.53
应收利 息 - - - 1,821.61 1,821.61
应收股 利 - - - 6,470.77 6,470.77
应收申 购款 - - - 9,069.58 9,069.58
其他资 产 - - - - -
资 产总 计 3,718,966.20 - - 49,129,528.48 52,848,494.68
负债
应付赎 回款 - - - 691,913.03 691,913.03
应付管 理人 报酬 - - - 41,664.73 41,664.73
应付托 管费 - - - 9,166.25 9,166.25
应付交 易费 用 - - - 37,570.99 37,570.99
其他负 债 - - - 351,736.15 351,736.15
负债总 计 - - - 1,132,051.15 1,132,051.15
利率敏 感度 缺口 3,718,966.20 - - 47,997,477.33 51,716,443.53
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2017 年12 月31 日， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为0.00% ，
因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产，因 此存在相 应 的外汇风险。 本基金管 理 人每日对本 基金的外
汇头寸 进行 监控 。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的股票 资产投资 比 例不低于基金 资
产的 90% ， 其中 投资 于中 证 锐联沪 港深 基本 面 100 指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产不 低于 非现 金
基金资产的 80% ，每 个交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或到 期日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持 有
的证券价格实 施监控， 定 期运用 多种定 量方法对 基 金进行风险度 量来测试 本 基金面临的 潜在价格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 48,681,173.99 94.13 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 48,681,173.99 94.13 - -
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 500 基点 2,235,984.25 -
业绩比 较基 准下 降 500 基点 -2,235,984.25
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1) 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为48,681,173.99 元， 无属 于第 二层次 以及 第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政 策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 48,681,173.99 92.11
其中： 股票 48,681,173.99 92.11
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,668,325.59 6.94
8 其他各 项资 产 498,995.10 0.94 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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9 合计 52,848,494.68 100.00
8.2 期 末按 行 业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,030,629.00 1.99
C 制造业 3,188,167.00 6.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
695,202.00 1.34
E 建筑业 1,823,956.00 3.53
F 批发和 零售 业 126,587.00 0.24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 363,773.00 0.70
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
389,295.00 0.75
J 金融业 9,054,839.30 17.51
K 房地产 业 1,034,415.00 2.00
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,706,863.30 34.24
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 报告 期末 未持 有任何 积极 投资 股票 。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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B 消费 者非 必需 品 488,405.50 0.94
C 消费 者常 用品 367,181.83 0.71
D 能源 3,279,124.47 6.34
E 金融 18,047,388.84 34.90
F 医疗 保健 - -
G 工业 689,191.07 1.33
H 信息 技术 781,860.06 1.51
I 电信 服务 2,210,752.08 4.27
J 公用 事业 903,393.01 1.75
K 房地 产 4,207,013.83 8.13
合计 30,974,310.69 59.83
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 00005 汇 丰控 股 76,400 5,105,888.74 9.87
2 00939 建设银 行 600,000 3,611,131.20 6.98
3 01398 工商银 行 450,000 2,366,043.26 4.58
4 601318 中国平 安 24,185 1,692,466.30 3.27
5 03988 中国银 行 477,000 1,531,119.63 2.96
6 00941 中国移 动 22,500 1,490,532.02 2.88
7 02888 渣打集 团 17,000 1,153,890.16 2.23
8 00386 中国石 油化 工股
份
230,000 1,101,645.79 2.13
9 00883 中国海 洋石 油 111,000 1,041,059.03 2.01
10 600016 民生银 行 114,100 957,299.00 1.85
11 601328 交通银 行 141,700 879,957.00 1.70
12 00857 中国石 油股 份 190,000 865,584.81 1.67
13 601166 兴业银 行 50,800 863,092.00 1.67
14 01299 友邦保 险 15,400 857,986.38 1.66
15 02318 中国平 安 12,500 850,015.98 1.64
16 601668 中国建 筑 92,600 835,252.00 1.62
17 601288 农业银 行 211,500 810,045.00 1.57
18 01997 九龙仓 置业 16,000 695,477.12 1.34
19 601398 工商银 行 109,600 679,520.00 1.31
20 00001 长和 8,000 656,022.17 1.27 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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21 000002 万科 A 19,500 605,670.00 1.17
22 600104 上汽集 团 18,700 599,148.00 1.16
23 000651 格力电 器 12,900 563,730.00 1.09
24 600028 中国石 化 91,100 558,443.00 1.08
25 00016 新鸿基 地产 5,000 545,013.32 1.05
26 01288 农业银 行 172,000 523,346.53 1.01
27 00700 腾讯控 股 1,500 509,069.19 0.98
28 000333 美的集 团 8,800 487,784.00 0.94
29 601988 中国银 行 120,700 479,179.00 0.93
30 00762 中国联 通 52,000 459,014.90 0.89
31 600048 保利地 产 30,300 428,745.00 0.83
32 000001 平安银 行 32,200 428,260.00 0.83
33 01113 长实地 产 7,000 399,648.57 0.77
34 600050 中国联 通 61,500 389,295.00 0.75
35 02388 中银香 港 11,500 380,673.41 0.74
36 601186 中国铁 建 33,200 369,848.00 0.72
37 601169 北京银 行 51,460 367,939.00 0.71
38 601601 中国太 保 8,800 364,496.00 0.70
39 02628 中国人 寿 17,000 348,867.04 0.67
40 600030 中信证 券 19,200 347,520.00 0.67
41 601818 光大银 行 84,500 342,225.00 0.66
42 00002 中电控 股 5,000 334,155.02 0.65
43 601390 中国中 铁 38,200 320,498.00 0.62
44 600019 宝钢股 份 37,000 319,680.00 0.62
45 00017 新世界 发展 32,000 314,034.67 0.61
46 03328 交通银 行 62,000 300,593.24 0.58
47 601857 中国石 油 36,600 296,094.00 0.57
48 00011 恒生银 行 1,800 291,899.77 0.56
49 600015 华夏银 行 31,660 284,940.00 0.55
50 600519 贵州茅 台 400 278,996.00 0.54
51 02007 碧桂园 22,000 274,011.30 0.53
52 00992 联想集 团 74,000 272,790.87 0.53
53 00494 利丰 76,000 272,540.10 0.53
54 00019 太古股 份公 司 A 4,500 272,151.40 0.53
55 01088 中国神 华 16,000 270,834.84 0.52
56 03333 中国恒 大 12,000 270,333.29 0.52
57 01988 民生银 行 40,500 265,079.60 0.51
58 601006 大秦铁 路 28,800 261,216.00 0.51
59 00728 中国电 信 84,000 261,205.16 0.51 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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60 00688 中国海 外发 展 12,000 252,277.64 0.49
61 00006 电能实 业 4,500 248,077.19 0.48
62 601939 建设银 行 31,600 242,688.00 0.47
63 00291 华润啤 酒 10,000 234,472.76 0.45
64 00998 中信银 行 57,000 233,469.66 0.45
65 01658 邮储银 行 67,000 227,384.24 0.44
66 00267 中信股 份 23,000 216,868.49 0.42
67 01928 金沙中 国有 限 公
司
6,400 215,865.40 0.42
68 000858 五粮液 2,700 215,676.00 0.42
69 01800 中国交 通建 设 29,000 215,263.54 0.42
70 600795 国电电 力 63,100 196,872.00 0.38
71 601766 中国中 车 16,200 196,182.00 0.38
72 600900 长江电 力 12,200 190,198.00 0.37
73 600741 华域汽 车 6,400 190,016.00 0.37
74 601088 中国神 华 7,600 176,092.00 0.34
75 600585 海螺水 泥 5,900 173,047.00 0.33
76 00012 恒基地 产 4,000 172,197.46 0.33
77 600690 青岛海 尔 8,700 163,908.00 0.32
78 01109 华润置 地 8,000 153,807.44 0.30
79 601211 国泰君 安 7,900 146,308.00 0.28
80 600011 华能国 际 22,000 135,740.00 0.26
81 00066 港铁公 司 3,500 133,996.37 0.26
82 00288 万洲国 际 18,000 132,709.07 0.26
83 002024 苏宁云 商 10,300 126,587.00 0.24
84 00656 复星国 际 8,500 123,062.67 0.24
85 00836 华润电 力 10,000 121,708.50 0.24
86 601669 中国电 建 16,700 120,574.00 0.23
87 00003 香港中 华煤 气 9,000 115,255.27 0.22
88 00101 恒隆地 产 7,000 111,761.17 0.22
89 601618 中国中 冶 20,600 99,704.00 0.19
90 600023 浙能电 力 17,100 91,143.00 0.18
91 00004 九龙仓 集团 4,000 90,278.28 0.17
92 601628 中国人 寿 2,900 88,305.00 0.17
93 01038 长江基 建集 团 1,500 84,197.03 0.16
94 600027 华电国 际 21,900 81,249.00 0.16
95 601998 中信银 行 13,000 80,600.00 0.16
96 601800 中国交 建 6,100 78,080.00 0.15
97 601111 中国国 航 4,600 56,672.00 0.11 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 58 页 共 70 页
98 600018 上港集 团 6,900 45,885.00 0.09
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有任 何积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 00005 汇丰控 股 14,540,616.65 28.12
2 00939 建设银 行 10,633,820.90 20.56
3 01398 工商银 行 6,478,985.48 12.53
4 00941 中国移 动 5,050,016.92 9.76
5 03988 中国银 行 5,017,787.86 9.70
6 601318 中国平 安 4,071,388.62 7.87
7 00386 中国石 油化 工股 份 4,046,533.40 7.82
8 02888 渣打集 团 3,616,922.36 6.99
9 601328 交通银 行 3,388,255.00 6.55
10 601288 农业银 行 3,093,102.00 5.98
11 601668 中国建 筑 3,031,055.00 5.86
12 600016 民生银 行 3,025,217.00 5.85
13 601166 兴业银 行 2,920,657.00 5.65
14 00857 中国石 油股 份 2,700,505.59 5.22
15 00883 中国海 洋石 油 2,667,644.99 5.16
16 01299 友邦保 险 2,346,959.21 4.54
17 00001 长和 2,165,370.73 4.19
18 600104 上汽集 团 2,022,062.00 3.91
19 601398 工商银 行 1,884,088.00 3.64
20 600028 中国石 化 1,818,816.00 3.52
21 02318 中国平 安 1,784,454.04 3.45
22 01288 农业银 行 1,691,497.06 3.27
23 000651 格力电 器 1,609,018.00 3.11
24 03328 交通银 行 1,606,991.28 3.11 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 59 页 共 70 页
25 601169 北京银 行 1,599,990.00 3.09
26 00016 新鸿基 地产 1,561,540.50 3.02
27 000002 万科 A 1,544,784.00 2.99
28 601988 中国银 行 1,445,554.00 2.80
29 601186 中国铁 建 1,315,835.00 2.54
30 000333 美的集 团 1,282,073.00 2.48
31 00762 中国联 通 1,183,908.63 2.29
32 01113 长实地 产 1,180,641.84 2.28
33 00700 腾讯控 股 1,180,178.65 2.28
34 601390 中国中 铁 1,179,042.00 2.28
35 02628 中国人 寿 1,119,447.59 2.16
36 02388 中银香 港 1,118,114.02 2.16
37 601818 光大银 行 1,067,044.00 2.06
38 00002 中电控 股 1,066,020.52 2.06
39 01997 九龙仓 置业 1,061,033.43 2.05
40 600030 中信证 券 1,040,672.04 2.01
注：" 本 期累 计买 入金 额" 按买入 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 00005 汇丰控 股 10,263,528.92 19.85
2 00939 建设银 行 6,783,906.85 13.12
3 01398 工商银 行 4,487,575.09 8.68
4 03988 中国银 行 3,240,366.43 6.27
5 601318 中国平 安 3,160,832.00 6.11
6 00941 中国移 动 3,059,960.63 5.92
7 601328 交通银 行 2,616,043.00 5.06
8 601288 农业银 行 2,418,766.00 4.68
9 02888 渣打集 团 2,399,675.34 4.64
10 00386 中国石 油化 工股 份 2,339,762.01 4.52
11 601166 兴业银 行 2,253,150.00 4.36
12 600016 民生银 行 2,160,248.00 4.18
13 601668 中国建 筑 2,140,208.00 4.14
14 00883 中国海 洋石 油 1,773,368.45 3.43
15 00857 中国石 油股 份 1,693,013.22 3.27 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 60 页 共 70 页
16 01299 友邦保 险 1,551,025.44 3.00
17 600104 上汽集 团 1,470,873.00 2.84
18 601398 工商银 行 1,422,359.10 2.75
19 00001 长和 1,414,186.47 2.73
20 02318 中国平 安 1,286,082.45 2.49
21 600028 中国石 化 1,271,726.00 2.46
22 03328 交通银 行 1,259,446.24 2.44
23 601169 北京银 行 1,236,049.00 2.39
24 000002 万科 A 1,157,446.00 2.24
25 601988 中国银 行 1,081,519.00 2.09
26 01288 农业银 行 1,041,096.21 2.01
27 000651 格力电 器 1,038,263.00 2.01
注：" 本 期累 计卖 出金 额" 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 145,264,346.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 98,942,322.59
注： “买入股 票的成本” “ 卖出股票的 收入”均 按买 卖成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,640.61
2 应收证 券清 算款 430,992.53
3 应收股 利 6,470.77
4 应收利 息 1,821.61
5 应收申 购款 9,069.58 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 498,995.10
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的股 票。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有任 何积 极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,303 36,547.20 1,989,161.57 4.18% 45,631,836.01 95.82%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 王晓鸣 353,614.00 11.01%
2 姜圣阳 110,012.00 3.43%
3 傅吉明 110,012.00 3.43%
4 杨波 100,013.00 3.11%
5 刘鸿彬 100,012.00 3.11%
6 薛志容 100,005.00 3.11%
7 程伟 100,004.00 3.11% 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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8 盛裕恩 100,004.00 3.11%
9 李素薇 90,000.00 2.80%
10 许明秋 74,001.00 2.30%
注：上 述持 有人 均为 场内 持有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
760,321.72 1.60%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年4 月 27 日 ）基 金份 额总 额 344,633,224.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 16,478,753.98
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 313,490,981.19
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,620,997.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年4 月26 日 ， 谢伟 先 生担任 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司董 事长 ， 详见 本 公司 于 2017 年
4 月 28 日 发布 的《 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 》 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为 60,000 元 ，截止 本报 告期 末 ，
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)已 提供 审计服 务的 连续 年限 为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期内 ， 管 理人 、 托 管人其 高级 管理 人员 未受 到有权 机关 调查 、 司 法纪 检部门 采取 强 制
措施、 被移 送司 法机关 或 追究刑 事责 任、 中国证 监 会稽查 、 中 国证 监会行 政 处罚、 证券 市场 禁入、
认定为 不适 当人 选、 被其 他行政 管理 部门 处罚 及证 券交易 所公 开谴 责的 情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 244,206,669.36 100.00% 237,879.20 100.00% -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
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具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增 招商 证券交 易单 元。
本基金 《基 金合 同》 生效 日为 2017 年4 月27 日， 至报告 期末 ，合 同成 立未 满一年 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 24,992.10 100.00% 440,000,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金
份额发 售公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 17 日
2
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
新增代 销机 构的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 21 日
3
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关于
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金（LOF ）在
部分代 销机 构参 加其 费率 优惠活
动的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 21 日
4
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关于
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金（LOF ）在
陆金所 资管 参加 其费 率优 惠活动
的公告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 21 日
5
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 上 网
发售提 示性 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 22 日
6 关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基 报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 24 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 66 页 共 70 页
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
新增代 销机 构的 公告
7
关于浦 银安 盛中 证锐 联 沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
新增代 销机 构的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 28 日
8
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关于
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金（LOF ）在
部分代 销机 构参 加其 费率 优惠活
动的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 28 日
9
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
新增代 销机 构的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 28 日
10
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
新增代 销机 构的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 31 日
11
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关于
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金（LOF ）在
部分代 销机 构参 加其 费率 优惠活
动的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 31 日
12
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金(LOF)
新增代 销机 构的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 10 日
13
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
新增代 销机 构的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 12 日
14
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关于
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金（LOF ）在
北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公
司参加 其费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 12 日
15
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指数 证券 投资 基 金 （LOF ）
新增代 销机 构的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 14 日
16
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指数 证券 投资 基 金 （LOF ）
在方正 证券 股份 有限 公司 和中国
民族证 券有 限责 任公 司参 加其费
率优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 14 日
17
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资 基 金 （LOF ） 基 金
合同生 效公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 28 日
18 浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面 报刊及 公司 官网 2017 年 6 月 6 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 67 页 共 70 页
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 上 市
交易公 告书
19
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
开通转 托管 业务 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 6 月 7 日
20
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 开 放
日常申 购 、 赎 回、 定期 定 额投资 业
务公告
报刊及 公司 官网 2017 年 6 月 7 日
21
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
在部分 代销 机构 开通 定投 业务并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 6 月 8 日
22
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 上 市
交易提 示性 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 6 月 9 日
23
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金(LOF)
在代销 机构 开通 定投 业务 并参加
其费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 6 月 10 日
24
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）2017
年第2 季度 报告
报刊及 公司 官网 2017 年 7 月 20 日
25
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分基 金在 中泰 证券基
金定投 业务 定投 起点 的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 24 日
26
关于修 改浦 银安 盛中 证锐 联沪港
深基本 面100 指 数证 券投 资基金
（LOF ）基 金合 同的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 25 日
27
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 招 募
说明书
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 25 日
28
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 托 管
协议
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 25 日
29
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金
合同
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 25 日
30
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）2017
年半年 度报 告（ 正文 ）
公司官 网 2017 年 8 月 28 日
31
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）2017
年半年 度报 告摘 要
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 28 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 68 页 共 70 页
32
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
暂停申 购 、 赎 回和 定期 定 额投资 业
务的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 9 月 26 日
33
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）2017
年第3 季度 报告
报刊及 公司 官网 2017 年 10 月 25 日
34
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 招 募
说明书 正文 （更 新）2017 年第 1
号
公司官 网 2017 年 12 月 9 日
35
浦银安 盛中 证锐 联沪 港深 基本面
100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 招 募
说明书 摘要 （更 新）
2017 年第1 号
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 9 日
36
关于浦 银安 盛中 证锐 联沪 港深基
本面100 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
暂停申 购 、 赎 回和 定期 定 额投资 业
务的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 20 日
37
关于旗 下部 分基 金参 加中 金公司
基金申 购业 务费 率优 惠活 动的公
告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 21 日
38
浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新增
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
为代销 机构 并开 通定 投业 务及参
加其费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
39
浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新增
上海基 煜基 金销 售有 限公 司为代
销机构 并开 通定 投业 务及 参加其
费率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
40
浦银安 盛基 金管 理 有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增蚂 蚁 （ 杭州 ） 基
金销售 有限 公司 为代 销机 构及开
通定投 业务 并参 加其 费率 优惠活
动的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
41
浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新增
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司
为代销 机构 并开 通定 投业 务及参
加其费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 69 页 共 70 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、 因浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “公司 ”） 第三 届董 事会 任期 届 满， 根 据 《 公
司章程 》 的规 定 ， 经 公司 2017 年第 一次 股东 会会 议 审议通 过 ， 选 举产 生公 司 第四届 董事 会成
员，共 11 名董 事。 详见 本基金 管理 人于 2017 年 3 月 23 日发 布的 《浦 银安 盛基金 管理 有限 公
司关于 董事 会换 届的 公告 》 。
2、 2017 年4 月 26 日 ， 谢 伟 先生担 任浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 董事 长 ， 详 见本 公司 于 2017
年4 月28 日发 布的 《浦 银 安盛基 金管 理有 限公 司关 于基金 行业 高级 管理 人员 变更公 告》 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证 监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 中证 锐联 沪 港深基 本 面 100 指数 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同
3 、
浦银 安盛 中证 锐联 沪 港深基 本 面 100 指数 证券 投资基 金(LOF) 招募 说明 书
4 、
浦银 安盛 中证 锐联 沪 港深基 本 面 100 指数 证券 投资基 金(LOF) 托管 协议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
13.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金 管 理人 办 公场所 。
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告
第 70 页 共 70 页
13.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
