南方高 增长混合型证券 投资基金
2017 年年度报告摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 南方基 金管理股 份有限公 司
基金托管人 ： 中国银 行股份有 限公司
送出日期：2018 年03 月 29 日 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
南方高增长混合(LOF)
场内简称
南方高增
基金主代码
160106
前端交易代码
160106
后端交易代码
160107
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2005 年 7 月 13 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,303,783,697.97 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2005 年 9 月 21 日
注:1. 后端收费模式申 购基金份额不能转入交易所场内交易。
2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增” 。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，以具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最
高的超额回报。
投资策略
作为以高增长为目标的混合型基金，本基金在股票和可转债的投资
中，采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本
基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，
通过定量与定性相结合的评价方法，选择未来 2 年预期 主营业务收
入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长率3 倍，且根据该体
系 ， 在全 部上 市公 司中 成长 性和 投资 价值 排名 前 5%的公 司 ， 或者 是
面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司为主要投资对
象，这类股票占全部股票市值的比例不低于 80% 。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分
的业绩比较基准采用上证国债指数。作为混合型基金，本基金的整
体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综
指×90％＋上证国债指数×10 ％
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风 险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
常克川 王永民
联系电话
0755-82763888 010-66594896
电子邮箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
报告期（2017 年 1 月 1 日
-2017 年 12 月 31 日）
报告期（2016 年 1 月 1 日
-2016 年 12 月 31 日）
报告期（2015 年 1 月 1 日
-2015 年 12 月 31 日）
本期已实
现收益
113,662,178.57 -227,366,251.32 1,378,410,891.74
本期利润
120,954,354.67 -277,117,204.16 1,110,568,644.11
加权平均
基金份额
本期利润
0.0869 -0.1910 0.8289
本期基金
份额净值
增长率
6.77%
-11.98%
36.64%
3.1.2 期
末数据和
指标
报告期(2017 年 12 月 31
日)
报告期(2016 年 12 月 31
日)
报告期(2015 年 12 月 31
日)
期末可供
分配基金
份额利润
0.3516 0.2865 1.2325
期末基金
资产净值
1,762,211,468.16 1,868,941,161.86 2,388,166,384.56 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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期末基金
份额净值
1.3516 1.2865 2.2325
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -4.06% 1.08% -1.11% 0.52% -2.95% 0.56%
过去六个月 5.03% 1.02% 3.27% 0.49% 1.76% 0.53%
过去一年 6.77% 0.91% 5.99% 0.49% 0.78% 0.42%
过去三年 28.42% 2.00% 4.01% 1.50% 24.41% 0.50%
过去五年 95.59% 1.71% 44.51% 1.33% 51.08% 0.38%
自基金合同
生效起至今
604.03% 1.65% 205.27% 1.50% 398.76% 0.15%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：元
年度
每 10 份基金份额分
红数
现金 形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配 合计
备注
2017
0.2 8,722,163.41 20,277,398.45 28,999,561.86 注： 本期
分红一南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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次
2016
6.45 256,959,815.76 434,409,886.96 691,369,702.72 注： 本期
分红一
次
2015
1.8 108,316,823.11 186,179,026.21 294,495,849.32 注： 本期
分红一
次
合计
8.45 373,998,802.28 640,866,311.62 1,014,865,113.90
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司, 注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券 股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200 亿元，旗
下管理 153 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张原
本基金基
金经理
2011 年2 月
17 日
- 11
美国密歇根大学经济学硕士学位，具
有基 金从 业资 格 。2006 年4 月加入南
方基金，曾担任南方基金研究部机械
及电力设备行业高级研究员，南方高
增及南方隆元基金经理助理；现任权
益投资部总经理、境内权益投资决策
委员会委员；2009 年 9 月至 2013 年
4 月，任南方 500 基金经理；2010 年
2 月至 2016 年 10 月，任南方绩优基
金经 理 ；2011 年2 月至 今 ， 任南 方高
增基金经理；2015 年 12 月至今，任南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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南方成份基金经理 ；2017 年 1 月至
今，任南方教育股票基金经理；2017
年 11 月至今，任南方互联混合基金
经理。
邹寅隆
本基金基
金助理
2017 年5 月
15 日
- 3
清华大学计算机科学与技术专业硕
士 ， 具有 基金 从业 资格 。2014 年7 月
加入南方基金，历任助理研究员、研
究员 ， 负责 计算 机行 业研 究 。2017 年
5 月至今，任南方成份、南方高增、
南方教育股票基金经理助理。
注:1. 对基金的首任基金经理， 其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据 公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《南方高增长混合型证券投资基金合同》的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产 ， 在严格控制风险的基础上 ， 为基金份额持有人谋求最大利益 。 本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围 、投资比例符合有关法
律法规及基金合同 的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定 ，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授 权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、 债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作 指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行 的内部控制，完善对投
资交易行为的日常 监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露 义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债 券的同向交易价差专项南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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分析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价
率均值显著不为 0 的情况不 存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或
组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 成交 量的 5%的交 易次 数
为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关
投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2017 年 A 股市场震荡上 行 ，呈 现二 八分 化的 结构 性行 情 ，市 场追 捧业 绩增 长有 确定 性和 可持
续性的企业，绩优白马股获得估值溢价、超额收益明显。全年来看，上 证综指上涨 6.56% ，大盘
蓝筹股为代表的上证 50 和沪深 300 分别上涨 25.08% 、21.78% ，中小板指上涨 16.73% ，而创业板
指下跌 10.67% 。
年初本组合管理组对 2017 年宏观经济和市场的基本判断是 ： 市场以震荡为主 ， 市场对企业业绩增
长的确定性和可持续性很看重 ， 绩优白马股是投资主线 。 监管层对 2017 年定调去杠杆防风险 、 加
强金融领域的监管，叠加美联储继续加息，预计国内货币政策稳健中性 ， 流动 性难 有边 际放 松的
空间。对标国际市场的龙头公司，国内很多行业龙头有估值优势、业绩增 长确定性较高，具有较
好的配置价值，如银行、家电等。同时，中国经济转型升级需要新兴行业 拉动，通信、电子等行
业是重要的新兴方向 ， 其中 5G 和消费电子的行业趋势和投资机会最确定 ， 值得重点配置 。 预计市
场风格趋向均衡，中小板、创业板为代表的新兴成长与上 证 50、沪 深 300 为代表蓝筹价值的市场
表现将呈现收拢态势。无论新兴成长股还是蓝筹价值股，都是以业绩为王 ，绩优的行业龙头是投
资首 选 。市 场 下行 的风 险 主要 是监 管 层对 金融 去 杠杆 的执 行 力度 和国 内 通 胀预 期的 变化 。 回顾
2017 年的宏观经济走势和 A 股市 场表 现 ，基 本验 证了 本基 金管 理组 年初 的判 断 ，企 业盈 利回 升超
预期，资金面稳健中性，利率不断攀升维持高位，A 股市场绩优的白马龙头表现优异。
本基金在 2017 年的投资有得有失 ， 继续坚持研究为本 、 积极挖掘高增长潜力的公司 ， 保持精选个
股的成长型投资风格。本基金结合对宏观和产业链的预判，在 5G 、电子、金融等行业的投资上取
得了较理想的结果。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3516 元，本报告期份额净值增长率 为 6.77% ，同期业绩南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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比较基准增长率为 5.99% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
从近期各项经济数据来看，总体宏观经济处于平稳状态，企业盈利向好 。2017 年中 国 GDP 增
速 6.9% ，是 2010 年以来经济增速首次回升 。 分季度来看 ，2017 年的四个季度分别是 6.9% 、6.9% 、
6.8% 、6.8% ，下半年经济增速出现小幅回落。全年经济数据体现出中国经济 增长的韧性较强。12
月 PMI 为 51.6 ，比上月回落 0.2 个百分点,持续位于景气区间，PMI 数据连续 17 个月保持在荣枯
线之 上 。12 月 PPI 同比上涨 4.9% ，CPI 同比上涨 1.8% ， 连续 11 个月 低 于 2% ， 处于 可控 的范 围内 。
国际经济逐步复苏，发达国家和新兴市场经济数据向好，欧盟连续两月创 数据发布以来新高，日
本连 续两 月新 高 ， 美国 PMI 达到 59.7 的高 位 ， 印度 创下 2012 年 12 月以 来新 高 。 房地 产销 售继 续
触底反弹，尤其一二线城市，部分二线城市限购政策有放松迹象。
展望 2018 年 ， 宏观 经济 仍具 备较 强韧 性 。 目前 国内 房地 产库 存水 平处 于低 位 ， 三架 马车 中投 资向
下有底，海外经济复苏强劲，出口贸易也随之显著回暖，同时居民消费意 愿较强。政策方面，预
计央行将保持货币政策稳健中性 ， 监管层坚持去杠杆 。 金融去杠杆在 2017 年初 见成 效 ， 市场 出现
系统性风险的概率已显著下降，市场利率中枢大幅上行的空间相对有限， 这将有助于风险偏好的
整体修复，预计市场风格将进一步趋向均衡。
A 股在 2018 年将 首次 纳 入 MSCI 指数，预计低估值蓝筹和绩优白马仍将获得持续的资金流入。同
时，部分估值合理、业绩优异的优质成长股具备较好的投资价值，代表着 中国经济转型升级的未
来。我们维持对市场谨慎乐观的判断，继续保持中性偏高的股票仓位，看 好通信、传媒等新兴行
业质地优秀的成长股、对标国际市场有估值优势的金融股、景气向上的周期股。
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情 况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况， 坚持从保护基金持有
人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、 合规是公司生存基础”
的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控 管理，持续加强业务风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务 发展实际情况，积极推
动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并 积极开展形式丰富的合
规培训与考试，加 强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合 规、主动合规理念；对
公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、 专项稽核及多项自查，
检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善 内控措施，促进公司业
务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工 作，持续完善投资合规南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控 ，有效确保投研交易业
务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业 务合规开展；严格审查
基金宣传推介材料，及时检 查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投 资者适当性管理制度；
完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继 续按照风险为本的原则
积极开展各项反洗钱工作 ， 进一步升级反洗钱业务系统 ， 优化其他反洗钱资源配置 ， 重点推进 《金
融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的具体落实工作 ， 加强业务部门反洗钱风险评估频率 ，
将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，积极健全内部管理制
度，不断提高监察稽核工作的 科学性和有效性，努力防范各种风险，切实 保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统， 估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策。 本报 告期 内， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，本基金的收益 分配原则为：基金收益分配采用现金方 式，投资人可选择获
取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选 择的，默认的分红方式
为现金红利；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏 损后，方可进行当期收
益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当 期出现亏损，则不进行
收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四 次；全年基金收益分配
比例不得低于年度基金已实现净收益的 50% 。成立不满三个月，收益可不 分配。法律、法规或监
管机构另有规定的，从其规定。
根据上述 分配原则以及基金的实际运作情况 ， 本基金于 2018 年 1 月 16 日进 行本 基金 的 2017 年年南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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度收益分配（每 10 份基金份额派发红利 0.44 元） 。
本报告期内 2017 年1 月 18 日已 分配 数 （ 每 10 份基金份额派发红 利 0.2 元 ） 为以 往年 度收 益分 配 。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方高 增长混合型证券投资
基金 金 （以 下称 “本 基金 ”） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律 法规 、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实 、 准确和完整 。
§6 审计报告
本基金 2017 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2018) 第 22801 号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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单位：人 民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
68,712,076.79 138,822,552.31
结算备付金
18,432,086.39 4,228,574.65
存出保证金
732,172.94 829,502.45
交易性金融资产
1,566,919,502.89 1,735,135,124.67
其中：股票投资
1,465,246,002.89 1,644,598,619.67
基金投资
- -
债券投资
101,673,500.00 90,536,505.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
150,000,345.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息
1,723,236.08 1,200,648.52
应收股利
- -
应收申购款
255,019.38 808,098.01
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,806,774,439.47 1,881,024,500.61
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
36,957,930.20 5,240,722.12
应付赎回款
1,603,090.96 960,045.90
应付管理人报酬
2,273,610.73 2,398,494.24
应付托管费
378,935.11 399,749.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,952,317.49 2,790,347.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
397,086.82 293,980.35
负债合计
44,562,971.31 12,083,338.75
所有者权益：
实收基金
1,303,783,697.97 1,452,706,484.67 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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未分配利润
458,427,770.19 416,234,677.19
所有者权益合计
1,762,211,468.16 1,868,941,161.86
负债和所有者权益总计
1,806,774,439.47 1,881,024,500.61
注: 报告截止日 2017 年12 月 31 日， 基金 份 额净 值 1.3516 元， 基金 份额 总 额 1,303,783,697.97
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12
月 31 日
一、收入
169,126,816.64 -220,060,062.94
1.利息收入
7,267,696.64 2,836,780.48
其中：存款利息收入
708,187.05 2,361,350.11
债券利息收入
3,433,917.55 123,148.55
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
3,125,592.04 352,281.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
154,435,568.55 -173,305,507.06
其中：股票投资收益
141,610,363.10 -184,019,922.93
基金投资收益
- -
债券投资收益
114,930.81 79,300.00
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
12,710,274.64 10,635,115.87
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
7,292,176.10 -49,750,952.84
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
131,375.35 159,616.48
减： 二、费用
48,172,461.97 57,057,141.22
1．管理人报酬
27,264,421.57 27,895,666.74
2．托管费
4,544,070.23 4,649,277.81 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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3．销售服务费
- -
4．交易费用
15,848,767.24 24,000,709.26
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其他费用
515,202.93 511,487.41
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
120,954,354.67 -277,117,204.16
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”
号填列）
120,954,354.67 -277,117,204.16
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方高增长混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有 者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,452,706,484.67 416,234,677.19 1,868,941,161.86
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数 （本 期净 利润 ）
- 120,954,354.67
120,954,354.67
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-148,922,786.70 -49,761,699.81 -198,684,486.51
其中：1. 基金申购
款
87,340,804.68 25,239,486.55 112,580,291.23
2. 基 金 赎 回
款
-236,263,591.38 -75,001,186.36 -311,264,777.74
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- -28,999,561.86 -28,999,561.86
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,303,783,697.97 458,427,770.19 1,762,211,468.16 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,069,733,193.22 1,318,433,191.34 2,388,166,384.56
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数 （本 期净 利润 ）
- -277,117,204.16
-277,117,204.16
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
382,973,291.45 66,288,392.73 449,261,684.18
其中：1. 基金申购
款
541,918,452.09 117,487,441.66 659,405,893.75
2. 基 金 赎 回
款
-158,945,160.64 -51,199,048.93 -210,144,209.57
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- -691,369,702.72 -691,369,702.72
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,452,706,484.67 416,234,677.19 1,868,941,161.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
7.4.1.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计 估计 变更 的 说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引( 试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) 》 ，对 于在 锁定 期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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的股票等流通受限股票 ， 本基金自 2017 年 12 月 25 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。 该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、国 家税 务总 局关 于证 券投 资基 金税 收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收 营业税。对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债券的差价收入免征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入
免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收 入 ，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股 息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日 起计算；解禁前取得的
股息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适 用 20% 的税率计征个人所得税 。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司( “兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
华泰证券 0.00 0.00
46,067,327.08 0.29
兴业证券 0.00 0.00
680,959,219.55 4.29
7.4.4.1.2 权证交易
注: 无。
7.4.4.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 - -
- -
兴业证券 - -
- -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31日 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 41,980.46 0.29
41,980.46 1.50
兴业证券 620,559.67 4.27
- -
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示 。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
27,264,421.57 27,895,666.74
其中：支付销售机构的客户维护费
3,717,954.31
3,744,302.93
注: 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日 基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
4,544,070.23 4,649,277.81
注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月 底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.4.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
注: 无。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有
限公司
68,712,076.79
505,835.15
138,822,552.31
2,220,935.13
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
7.4.5 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
场内除
息日
场外
除息
日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2017 年 01
月 18 日
2017 年
01 月
19 日
2017
年 01
月 18
日
0.2000 8,722,163.41 20,277,398.45 28,999,561.86
合计
-
-
-
0.2000 8,722,163.41 20,277,398.45 28,999,561.86
7.4.6 期末 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.6.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002923
润
都
股
份
2017-12-28 2018-01-05
新
股
未
上
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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市
603161
科
华
控
股
2017-12-28 2018-01-05
新
股
未
上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
123004
铁
汉
转
债
2017-12-18 2018-01-26
新
债
未
上
市
100.00 100.00 21,715 2,171,500.00 2,171,500.00 -
7.4.6.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002919
名臣
健康
2017-12-28
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46
300730
科创
信息
2017-12-25
重大
事项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55
注:: 本基金截至2017 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
无。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额 单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
1,465,246,002.89 81.10 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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其中：股票
1,465,246,002.89 81.10
2
固定收益投资
101,673,500.00 5.63
其中：债券
101,673,500.00 5.63
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
150,000,345.00 8.30
其中：买断式回 购的 买入 返售 金融 资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
87,144,163.18 4.82
7
其他各项资产
2,710,428.40 0.15
8
合计
1,806,774,439.47 100.00
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
35,278,000.00 2.00
C
制造业
1,213,188,106.18 68.84
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
73,146,923.40 4.15
F
批发和零售业
36,624,000.00 2.08
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
35,082,019.05 1.99
J
金融业
52,486,889.46 2.98
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
19,440,064.80 1.10
合计
1,465,246,002.89 83.15
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000063 中兴通讯 4,000,083 145,443,017.88 8.25
2 002341 新纶科技 3,600,094 99,002,585.00 5.62
3 000821 京山轻机 6,000,000 74,760,000.00 4.24
4 300072 三聚环保 2,100,044 73,774,545.72 4.19
5 300115 长盈精密 3,600,006 72,252,120.42 4.10
6 002019 亿帆医药 3,000,000 66,750,000.00 3.79
7 000823 超声电子 4,000,040 54,200,542.00 3.08
8 601318 中国平安 750,027 52,486,889.46 2.98
9 002384 东山精密 1,800,068 51,229,935.28 2.91
10 300145 中金环境 4,200,000 50,190,000.00 2.85
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 183,960,418.48 9.84
2 300115 长盈精密 182,333,106.55 9.76
3 300323 华灿光电 158,364,565.00 8.47
4 000823 超声电子 116,323,205.70 6.22
5 600036 招商银行 111,003,004.43 5.94
6 600409 三友化工 106,318,871.39 5.69
7 601318 中国平安 101,653,004.40 5.44
8 002384 东山精密 94,353,114.39 5.05
9 000070 特发信息 91,535,122.61 4.90
10 600563 法拉电子 87,924,559.19 4.70
11 000821 京山轻机 86,325,699.47 4.62
12 002491 通鼎互联 84,106,023.59 4.50
13 002019 亿帆医药 83,824,264.25 4.49
14 600266 北京城建 81,156,820.51 4.34
15 000401 冀东水泥 80,537,845.63 4.31 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
16 300308 中际旭创 80,138,745.22 4.29
17 300072 三聚环保 79,064,346.57 4.23
18 300197 铁汉生态 77,564,847.17 4.15
19 002341 新纶科技 77,048,723.04 4.12
20 603355 莱克电气 73,470,115.92 3.93
21 600388 龙净环保 73,238,144.27 3.92
22 002138 顺络电子 68,286,798.65 3.65
23 300078 思创医惠 67,471,030.93 3.61
24 600111 北方稀土 67,091,755.90 3.59
25 600549 厦门钨业 65,712,217.26 3.52
26 002174 游族网络 64,549,267.37 3.45
27 002222 福晶科技 63,310,756.84 3.39
28 000571 新大洲Ａ 60,480,743.85 3.24
29 002690 美亚光电 57,988,567.37 3.10
30 300418 昆仑万维 53,964,499.84 2.89
31 600362 江西铜业 53,908,466.95 2.88
32 600745 闻泰科技 53,486,324.56 2.86
33 601166 兴业银行 50,428,412.96 2.70
34 002792 通宇通讯 49,099,231.89 2.63
35 002179 中航光电 48,238,731.27 2.58
36 300403 地尔汉宇 46,609,838.90 2.49
37 300373 扬杰科技 46,028,314.63 2.46
38 000050 深天马Ａ 44,716,059.15 2.39
39 603228 景旺电子 44,494,878.33 2.38
40 000807 云铝股份 44,288,414.14 2.37
41 002479 富春 环保 43,312,202.09 2.32
42 002511 中顺洁柔 42,994,007.26 2.30
43 000970 中科三环 41,940,374.16 2.24
44 002128 露天煤业 41,563,895.92 2.22
45 600499 科达洁能 41,144,140.25 2.20
46 000059 华锦股份 39,010,574.69 2.09
47 300477 合纵科技 38,615,288.80 2.07
48 002042 华孚时尚 37,724,592.62 2.02
49 002090 金智科技 37,674,422.53 2.02
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600266 北京城建 229,428,435.16 12.28
2 000063 中兴通讯 202,026,910.75 10.81
3 300323 华灿光电 145,587,892.87 7.79
4 600036 招商银行 131,700,136.47 7.05
5 000070 特发信息 117,988,224.29 6.31
6 601166 兴业银行 110,301,991.28 5.90
7 600547 山东黄金 108,469,266.98 5.80
8 000059 华锦股份 89,156,179.39 4.77
9 601318 中国平安 85,571,741.27 4.58
10 600682 南京新百 84,250,681.76 4.51
11 600409 三友化工 84,004,590.82 4.49
12 300408 三环集团 83,673,937.02 4.48
13 000401 冀东水泥 80,584,389.12 4.31
14 600111 北方稀土 74,746,357.97 4.00
15 300078 思创医惠 73,968,983.93 3.96
16 002138 顺络电子 71,546,052.16 3.83
17 600388 龙净环保 69,190,571.58 3.70
18 300202 聚龙股份 68,721,331.88 3.68
19 300115 长盈精密 65,138,962.69 3.49
20 600797 浙大网新 61,503,360.59 3.29
21 002384 东山精密 61,449,732.62 3.29
22 000998 隆平高科 59,125,208.89 3.16
23 300373 扬杰科技 58,670,154.32 3.14
24 300418 昆仑 万维 58,315,891.73 3.12
25 002792 通宇通讯 57,995,959.38 3.10
26 000662 天夏智慧 57,907,397.33 3.10
27 601801 皖新传媒 57,343,623.77 3.07
28 300308 中际旭创 56,353,955.25 3.02
29 000807 云铝股份 53,422,185.05 2.86
30 002690 美亚光电 53,124,172.65 2.84
31 600079 人福医药 52,534,232.21 2.81
32 000823 超声电子 51,559,234.66 2.76
33 600362 江西铜业 50,769,953.04 2.72
34 300033 同花顺 50,556,868.70 2.71
35 002117 东港股份 50,301,683.84 2.69
36 002142 宁波银行 49,998,524.86 2.68
37 603228 景旺电子 49,203,919.09 2.63
38 300161 华中数控 49,197,802.92 2.63
39 601939 建设银行 48,881,658.08 2.62
40 603355 莱克电气 47,245,526.16 2.53
41 600499 科达洁能 46,842,822.50 2.51 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
42 000050 深天马Ａ 46,283,106.86 2.48
43 300477 合纵科技 43,994,919.47 2.35
44 002185 华天科技 42,562,929.57 2.28
45 603986 兆易创新 41,998,149.45 2.25
46 300403 地 尔汉宇 41,803,950.49 2.24
47 002019 亿帆医药 41,164,726.29 2.20
48 600563 法拉电子 40,725,456.45 2.18
49 002222 福晶科技 40,184,027.81 2.15
50 000970 中科三环 40,063,087.39 2.14
51 000687 华讯方舟 39,402,417.93 2.11
52 600782 新钢股份 38,050,006.21 2.04
53 601009 南京银行 38,021,734.51 2.03
54 600803 新奥股份 38,009,604.23 2.03
55 002368 太极股份 37,950,228.02 2.03
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
5,065,672,697.84
卖出股票收入（成交）总额
5,394,357,008.82
注:>买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
99,502,000.00 5.65
其中：政策性金融债
99,502,000.00 5.65
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
2,171,500.00 0.12
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
101,673,500.00 5.77
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 150418 15 农发 18 600,000 59,694,000.00 3.39
2 170207 17 国开 07 400,000 39,808,000.00 2.26
3 123004 铁汉转债 21,715 2,171,500.00 0.12
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期货交易情况说明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
732,172.94
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
- 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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4
应收利息
1,723,236.08
5
应收申购款
255,019.38
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,710,428.40
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（% ）
49,839 26,159.91 1,497,256.13 0.11
1,302,286,441.84 99.89
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 苗春波 3,188,918.00 5.33
2 张伟彬 1,371,000.00 2.29
3 曾立志 1,250,000.00 2.09
4 郭红斌 1,083,299.00 1.81
5 施建昌 793,279.00 1.32
6 张香芝 782,037.00 1.31
7 陈文荪 527,175.00 0.88
8 徐国英 498,763.00 0.83
9 孙涛 471,724.00 0.79
10 刘倩倩 390,959.00 0.65
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有 份额 总数 （份 ）
占基金总份额比例（%）
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,711,319.29 0.1313
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目
持有基金份额总量的数量 区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 7 月 13 日）
基金份额总额
1,276,869,477.13
本报告期期初基金份额总额
1,452,706,484.67
本报告期基金总申购份额
87,340,804.68
减：本报告期基金总赎回份额
236,263,591.38
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,303,783,697.97
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
2017 年 1 月 23 日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期
届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。
2017 年 12 月 8 日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘
任史博担任公司副总经理。
2017 年 8 月 ， 陈四 清先 生担 任中 国银 行 股份有限公司董事长 、 执行董事 、 董事会战略发展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 33 页
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 。本年度支付给普华永道中天会
计师 事务 所( 特殊 普 通合 伙)审计 费用 95000 元。 该审 计 机构 已 提供 审计 服 务的 连 续年 限为 12
年。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 1 4,640,279,933.08 44.39% 4,228,696.91 44.55% -
长江证券 1 1,558,872,706.70 14.91% 1,420,559.66 14.97% -
万和证券 1 1,231,759,499.34 11.78% 1,122,494.06 11.83% -
英大证券 1 1,048,613,064.46 10.03% 955,600.34 10.07% -
中银国际 1 305,446,215.64 2.92% 278,356.39 2.93% -
东北证券 1 296,882,842.35 2.84% 270,548.31 2.85% -
财富证券 1 255,111,631.69 2.44% 232,484.43 2.45% -
民生证券 1 209,695,367.77 2.01% 191,092.08 2.01% -
中信建投 2 200,179,235.03 1.91% 182,418.04 1.92% -
广州证券 1 191,130,633.77 1.83% 174,175.62 1.84% -
东吴证券 1 190,517,440.83 1.82% 173,619.54 1.83% -
中信证券 2 169,035,988.44 1.62% 154,043.13 1.62% -
广发证券 2 86,170,648.13 0.82% 78,523.98 0.83% -
西部证券 1 69,998,861.88 0.67% 29,104.74 0.31% - 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选
择标 准和 程序 ： A ： 选择 标准 (a) 公司经营行 为规 范， 财务 状况 和经 营状 况良 好； (b)公司具
有较强的研究能力,能及 时 、 全面 地为 基金 提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行业 研究 及市 场走 向 、 个
股分析报告和专门研究报告； (c) 公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d) 建立
了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商
服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果选择席位 ： (a) 服务 的主 动性 。 主要 针
对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲
座； (b) 研究 报告 的质 量 。 主要 是 指证券公司所提供研究报告是否详实 ， 投资建议是否准确 ； (c)
资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道
是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交金额
占当期债券回 成交金额
占当期权证
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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成交总额的
比例
购
成交总额的比
例
成交总额的
比例
爱建证
券
- -
- -
- -
财富证
券
- -
- -
- -
长城证
券
- -
- -
- -
长江证
券
1,089,474.96 15.61%
- -
- -
大通证
券
- -
- -
- -
第一创
业
- -
- -
- -
东北证
券
- -
1,154,000,000.00 5.83%
- -
东吴证
券
- -
- -
- -
东兴证
券
- -
- -
- -
广发证
券
- -
245,000,000.00 1.24%
- -
广州证
券
- -
1,730,000,000.00 8.73%
- -
国信证
券
- -
- -
- -
华泰联
合
- -
- -
- -
华泰证
券
- -
- -
- -
民生证
券
- -
265,000,000.00 1.34%
- -
申万宏
源
- -
- -
- -
天风证
券
197,873.00 2.84%
- -
- -
万和证
券
538,458.90 7.72%
7,825,000,000.00 39.50%
- -
西部证
券
- -
- -
- -
兴业证
券
- -
- -
- -
银河证 - -
- -
- -
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告 摘要
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券
英大证
券
5,152,478.60 73.84%
4,519,000,000.00 22.81%
- -
中泰证
券
- -
- -
- -
中投证
券
- -
- -
- -
中信建
投
- -
704,000,000.00 3.55%
- -
中信证
券
- -
- -
- -
中银国
际
- -
3,369,000,000.00 17.01%
- -
中原证
券
- -
- -
- -
§12 影响投资 者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
注: 无。
