南方高 增长混合型证券 投资基金
2017 年年度报告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 南方基 金管理股 份有限公 司
基金托管人 ： 中国银 行股份有 限公司
送出日期：2018 年03 月 29 日 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及 目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示..................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金 托管人 ....................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................. 6
§3 主要 财务 指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 ................................. 6
3.1 主要会计数据和财 务指标 ....................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利 润分配 情况 ................................................... 9
§4 管理人报告............................................................ 9
4.1 基金管理人及基金 经理情 况 ..................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基金 运作遵 规守信 情况的 说明 ................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平交 易情况 的专项 说明 ....................................... 11
4.4 管理人对报告期内 基金的 投资策 略和业 绩表现 的说明 ............................... 11
4.5 管理人对宏观经济 、证券 市场及 行业走 势的简 要展望 ............................... 12
4.6 管理人内部有关本 基金的 监察稽 核工作 情况 ....................................... 13
4.7 管理人对报告期内 基金估 值程序 等事项 的说明 ..................................... 13
4.8 管理人对报告期内 基金利 润分配 情况的 说明 ....................................... 14
4.9 报告期内管理人对 本基金 持有人 数或基 金资产 净值预 警情 形的说 明 .................... 14
§5 托管人报告........................................................... 14
5.1 报告期内本基金托 管人遵 规守信 情况声 明 ......................................... 14
5.2 托管人对报告期内 本基金 投资运 作遵规 守信、 净值计 算、 利润分 配等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报 告中财 务信息 等内容 的真实 、准确 和完 整发表 意见 .................. 15
§6 审计报告 ............................................................ 15
6.1 审计报告基本信息 ............................................................ 15
6.2 审计报告的基本内 容 .......................................................... 15
§7 年度 财务 报 表 ......................................................... 17
7.1 资产负债表 .................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金 净值） 变动表................................................. 19
7.4 报表附注.................................................................... 21
§8 投资 组合 报 告 ......................................................... 44
8.1 期末基金资产组合 情况 ........................................................ 44
8.2 报告期末按行业分 类的股 票投资 组合 ............................................. 44 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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8.3 期末按公允价值占 基金资 产净值 比例大 小排序 的所有 股票 投资明 细 .................... 45
8.4 报告期内股票投资 组合的 重大变 动............................................... 46
8.5 期末按债券品种分 类的债 券投资 组合 ............................................. 49
8.6 期末按公允价值占 基金资 产净值 比例大 小排序 的前五 名债 券投资 明细 .................. 50
8.7 期末按公允价值占 基金资 产净值 比例大 小排序 的所有 资产 支持证 券投资 明细 ............ 50
8.8 报告期末按公允价 值占基 金资产 净值比 例大小 排序的 前五 名贵金 属投资 明细 ............ 50
8.9 期末按公允价值占 基金资 产净值 比例大 小排序 的前五 名权 证投资 明细 .................. 50
8.10 报告期末本基 金投资 的股指 期货交 易情况 说明 .................................... 50
8.11 报告期末本基 金投资 的国债 期货交 易情况 说明 .................................... 50
8.12 投资组合报告 附注 ........................................................... 50
§9 基金 份额 持 有人 信息 ................................................... 51
9.1 期末基金份额持有 人户数 及持有 人结构 ........................................... 51
9.2 期末上市基金前十 名持有 人 .................................................... 51
9.3 期末基金管理人的 从业人 员持有 本基金 的情况 ..................................... 52
9.4 期末基金管理人的 从业人 员持有 本开放 式基金 份额总 量区 间的情 况 .................... 52
§10 开放 式基 金份 额变 动................................................... 52
§11 重大 事件 揭示 ........................................................ 52
11.1 基金份额持有 人大会 决议 ..................................................... 52
11.2 基金管理人、 基金托 管人的 专门基 金托管 部门的 重大 人事变动 ....................... 52
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产 、基金 托管业 务的诉 讼 ................................ 53
11.4 基金投资策略 的改变 ......................................................... 53
11.5 为基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ............................................ 53
11.6 管理人、托管 人及其 高级管 理人员 受稽查 或处罚 等情 况 ............................ 53
11.7 基金租用证券 公司交 易单元 的有关 情况 .......................................... 53
11.8 其他重大事件 ............................................................... 56
§12 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 .......................................... 58
12.1 报告期内单一 投资者 持有基 金份额 比例达 到或超 过20% 的情况 ....................... 58
12.2 影响投资者决 策的其 他重要 信息................................................ 58
§13 备查 文件 目录 ........................................................ 58
13.1 备查文件目录 ............................................................... 58
13.2 存放地点................................................................... 58
13.3 查阅方式................................................................... 58
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
南方高增长混合型证券投资基金
基金简称
南方高增长混合(LOF)
场内简称
南方高增
基金主代码
160106
前端交易代码
160106
后端交易代码
160107
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2005 年 7 月 13 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,303,783,697.97 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2005 年 9 月 21 日
注:1. 后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。
2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增” 。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金， 在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，以具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最
高的超额回报。
投资策略
作为以高增长为目标的混合型基金，本基金在股票和可转债的投资
中，采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本
基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，
通过定量与定性相结合的评价方法，选择未来 2 年预期主营业务收
入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长率3 倍，且根据该体
系 ， 在全 部上 市公 司中 成长 性和 投资 价值 排名 前 5%的公 司 ， 或者 是
面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜 力的公司为主要投资对
象，这类股票占全部股票市值的比例不低于 80% 。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分
的业绩比较基准采用上证国债指数。作为混合型基金，本基金的整
体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综
指×90％＋上证国债指数×10 ％
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
常克川 王永民
联系电话
0755-82763888 010-66594896
电子邮箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号 免税商务大厦 31-33 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码
518048 100818
法定代表人
张海波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
报告期（2017 年 1 月 1 日
-2017 年 12 月 31 日）
报告期（2016 年 1 月 1 日
-2016 年 12 月 31 日）
报告期（2015 年 1 月 1 日
-2015 年 12 月 31 日） 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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指标
本期已实
现收益
113,662,178.57 -227,366,251.32 1,378,410,891.74
本期利润
120,954,354.67 -277,117,204.16 1,110,568,644.11
加权平均
基金份额
本期利润
0.0869 -0.1910 0.8289
本期加权
平均净值
利润率
6.66%
-14.89%
38.60%
本期基金
份额净值
增长率
6.77%
-11.98%
36.64%
3.1.2 期
末数据和
指标
报告期(2017 年 12 月 31
日)
报告期(2016 年 12 月 31
日)
报告期(2015 年 12 月 31
日)
期末可供
分配利润
458,427,770.19 416,234,677.19 1,318,433,191.34
期末可供
分配基金
份额利润
0.3516 0.2865 1.2325
期末基金
资产净值
1,762,211,468.16 1,868,941,161.86 2,388,166,384.56
期末基金
份额净值
1.3516 1.2865 2.2325
3.1.3 累
计期末指
标
报告期(2017 年 12 月 31
日)
报告期(2016 年 12 月 31
日)
报告期(2015 年 12 月 31
日)
基金份额
累计净值
增长率
604.03%
559.38%
649.10%
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -4.06% 1.08% -1.11% 0.52% -2.95% 0.56%
过去六个月 5.03% 1.02% 3.27% 0.49% 1.76% 0.53%
过去一年 6.77% 0.91% 5.99% 0.49% 0.78% 0.42%
过去三年 28.42% 2.00% 4.01% 1.50% 24.41% 0.50%
过去五年 95.59% 1.71% 44.51% 1.33% 51.08% 0.38%
自基金合同
生效起至今
604.03% 1.65% 205.27% 1.50% 398.76% 0.15%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：元
年度
每 10 份基金份额分
红数
现金 形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配 合计
备注
2017
0.2 8,722,163.41 20,277,398.45 28,999,561.86 注： 本期
分红一
次
2016
6.45 256,959,815.76 434,409,886.96 691,369,702.72 注： 本期
分红一
次
2015
1.8 108,316,823.11 186,179,026.21 294,495,849.32 注： 本期
分红一
次
合计
8.45 373,998,802.28 640,866,311.62 1,014,865,113.90
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司, 注册 资本 金 3 亿元人民币。南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基 金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200 亿元，旗
下管理 153 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张原
本基金基
金经理
2011 年2 月
17 日
- 11
美国密歇根大学经济学硕士学位，具
有基 金从 业资 格 。2006 年4 月加入南
方基金，曾担任南方基 金研究部机械
及电力设备行业高级研究员，南方高
增及南方隆元基金经理助理；现任权
益投资部总经理、境内权益投资决策
委员会委员；2009 年 9 月至 2013 年
4 月，任南方 500 基金经理；2010 年
2 月至 2016 年 10 月，任南方绩优基
金经 理 ；2011 年2 月至 今 ， 任南 方高
增基金经理；2015 年 12 月至今，任
南方成份基金经理；2017 年 1 月至
今，任南方教育股票基金经理；2017
年 11 月至今，任南方互联混合基金
经理。
邹寅隆
本基金基
金助理
2017 年5 月
15 日
- 3
清华大学计算机科学与技术专业硕
士 ， 具有 基金 从业 资格 。2014 年7 月
加入南方基金，历任助理研究员、研
究员 ， 负责 计算 机行 业研 究 。2017 年
5 月至今，任南方成份、南方高增、
南方教育股票基金经理助理。
注:1. 对基金的首任基金经理， 其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《南方高增长混合型证券投资基金合同》的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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管理和运用基金资产 ， 在严格控制风险的基础上 ， 为基金份额持有人谋求最大利益 。 本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围 、投资比例符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定 ，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等 投资管理活动，以及授 权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、 债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作 指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行 的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露 义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理 公司公平交易制度指导意见》 ， 完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债 券的同向交易价差专项
分析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价
率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或
组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交易所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 成交 量的 5%的交 易次 数
为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关
投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
2017 年 A 股市 场震 荡上 行 ，呈 现二 八分 化的 结构 性行 情 ，市 场追 捧业 绩增 长有 确定 性和 可持
续性的企业，绩优白马股获得估值溢价、超额收益明显。全年来看，上 证综指上涨 6.56% ，大盘
蓝筹股为代表的上证 50 和沪深 300 分别上涨 25.08% 、21.78% ，中小板指上涨 16.73% ，而创业板
指下跌 10.67% 。 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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年初本组合管理组对 2017 年宏观经济和市场的基本判断是 ： 市场以震荡为主 ， 市场对企业业绩增
长的确定性和可持续性很看重 ， 绩优白马股是投资主线 。 监管层对 2017 年定调去杠杆防风险 、 加
强金融领域的监管，叠加美联储继续加息，预计国内货币政策稳健中性， 流动性难有边际放松的
空间。对标国际市场的龙头公司，国内很多行业龙头有估值优势、业绩增 长确定性较高，具有较
好的配置价值，如银行、家电等。同时，中国经济转型升级需要新兴行业 拉动，通信、电子等行
业是重要的新兴 方向 ， 其中 5G 和消费电子的行业趋势和投资机会最确定 ， 值得重点配置 。 预计市
场风格趋向均衡，中小板、创业板为代表的新兴成长与上 证 50、沪 深 300 为代表蓝筹价值的市场
表现将呈现收拢态势。无论新兴成长股还是蓝筹价值股，都是以业绩为王 ，绩优的行业龙头是投
资首 选 。市 场 下行 的风 险 主要 是监 管 层对 金融 去 杠杆 的执 行 力度 和国 内 通胀 预 期的 变化 。 回顾
2017 年的宏观经济走势和 A 股市 场表 现 ，基 本验 证了 本基 金管 理组 年初 的判 断 ，企 业盈 利回 升超
预期，资金面稳健中性，利率不断攀升维持高位，A 股市场绩优的白马龙头表现优异。
本基金在 2017 年的 投资 有得 有失 ， 继续 坚持 研究 为本 、 积极 挖掘 高增 长潜 力的 公司 ， 保持 精选 个
股的成长型投资风格。本基金结合对宏观和产业链的预判，在 5G 、电子、金融等行业的投资上取
得了较理想的结果。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3516 元，本报告期份额净值增长率 为 6.77% ，同期业绩
比较基准增长率为 5.99% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
从近期各项经济数据来看，总体宏观经济处于平稳状态，企业盈利向好 。2017 年中 国 GDP 增
速 6.9% ，是 2010 年以来经济增速首次回升 。 分季度来看，2017 年的四个季度分别是 6.9% 、6.9% 、
6.8% 、6.8% ，下半年经济增速出现小幅回落。全年经济数据体现出中国经济 增长的韧性较强。12
月 PMI 为 51.6 ，比上月回落 0.2 个百分点,持续位于景气区间，PMI 数据连续 17 个月保持在荣枯
线之 上 。12 月 PPI 同比上涨 4.9% ，CPI 同比上涨 1.8% ， 连续 11 个月 低 于 2% ， 处于 可控 的范 围内 。
国际经济逐步复苏，发达国家和新兴市场经济数据向好，欧盟连续两月创 数据发布以来新高，日
本连 续两 月新 高 ， 美国 PMI 达到 59.7 的高 位 ， 印度 创下 2012 年 12 月以 来新 高 。 房地 产 销售继续
触底反弹，尤其一二线城市，部分二线城市限购政策有放松迹象。
展望 2018 年 ， 宏观 经济 仍具 备较 强韧 性 。 目前 国内 房地 产库 存水 平处 于低 位 ， 三架 马车 中投 资向
下有底，海外经济复苏强劲，出口贸易也随之显著回暖，同时居民消费意 愿较强。政策方面，预
计央行将保持货币政策稳健中性 ， 监管层坚持去杠杆 。 金融去杠杆在 2017 年初 见成 效 ， 市场 出现
系统性风险的概率已显著下降，市场利率中枢大幅上行的空间相对有限， 这将有助于风险偏好的南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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整体修复，预计市场风格将进一步趋向均衡。
A 股在 2018 年将 首次 纳 入 MSCI 指数，预计低估值蓝筹和绩 优白马仍将获得持续的资金流入。同
时，部分估值合理、业绩优异的优质成长股具备较好的投资价值，代表着 中国经济转型升级的未
来。我们维持对市场谨慎乐观的判断，继续保持中性偏高的股票仓位，看 好通信、传媒等新兴行
业质地优秀的成长股、对标国际市场有估值优势的金融股、景气向上的周期股。
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况， 坚持从保护基金持有
人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、 合规是公司生存基础”
的合规理念，继续致力于合规与内控机 制的完善，积极推动主动合规风控 管理，持续加强业务风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务 发展实际情况，积极推
动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并 积极开展形式丰富的合
规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合 规、主动合规理念；对
公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、 专项稽核及多项自查，
检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的 风险 点并 完善 内控 措施 ，促 进公 司业
务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工 作，持续完善投资合规
风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控 ，有效确保投研交易业
务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业 务合规开展；严格审查
基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投 资者适当性管理制度；
完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继 续按照风险为本的原则
积极开展各项反洗钱工作 ， 进一步升级反洗钱业务系统 ， 优化其他反 洗钱 资源 配置 ， 重点 推进 《金
融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的具体落实工作 ， 加强业务部门反洗钱风险评估频率 ，
将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，积极健全内部管理制
度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实 保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合 同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询 会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策。 本报 告期 内， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配采用现金方 式，投资人可选择获
取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选 择的，默认的分红方式
为现金红利；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏 损后 ，方可进行当期收
益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当 期出现亏损，则不进行
收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四 次；全年基金收益分配
比例不得低于年度基金已实现净收益的 50% 。成立不满三个月，收益可不 分配。法律、法规或监
管机构另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况 ， 本基金于 2018 年 1 月 16 日进 行本 基金 的 2017 年年
度收益分配（每 10 份基金份额派发红利 0.44 元） 。
本报告期内 2017 年1 月 18 日已 分配 数 （ 每 10 份基金份额派发红 利 0.2 元 ） 为以 往年 度收 益分 配 。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方高 增长混合型证券投资
基金 金 （以 下称 “本 基金 ”） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规 、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实 、 准确和完整 。
§6 审计报告
6.1 审计 报告 基本 信 息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2018) 第 22801 号
6.2 审计 报告 的基 本 内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
南方高增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见
( 一) 我们审计的内容
我们审计了南方高增长混合型证券 投资基金 (以下 简称 “南
方高增长基金”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资
产负债表，2017 年度的利润表和所有者权益( 基金净值)变动
表以及财务报表附注。
( 二) 我们的意见
我们认为，后附 的财 务报 表在 所 有重 大方 面按 照企 业会 计准
则 和 在 财务 报 表 附注 中 所列 示 的中 国 证券 监 督 管理 委 员 会
( 以下 简称 “中 国证 监会 ”)、 中 国证 券投 资基 金业 协会(以下
简称 “中 国基 金业 协会 ”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务 操作 编制 ， 公允 反映 了南 方高 增长 基金 2017 年 12 月 31
日的财务状况以及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值 变 动情
况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工 作。
审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分 进一
步阐述了我们在这些准则下的责 任。我们相信，我们获 取的
审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于南方高 增长
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
- 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
南 方 高 增长 基 金 的基 金 管理 人 南方 基 金管 理 股 份有 限 公 司
( 原南方基金管理有限公司，以下 简称“基金管理人”) 管理
层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协 会发
布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表 ，使
其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制 ，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人 管理层负责评估南方高 增长
基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金 管理人管理层计划清算 南方
高增长基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基 金 管 理人 治 理 层负 责 监督 南 方高 增 长基 金 的 财务 报 告 过
程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是 否不存在由于舞弊或错 误导
致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审 计报
告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计 准则
执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。 错报 可能 由于
舞弊或错误导致，如果合理预期 错报单独或汇总起来可 能影
响财务报表使用者依据财务报表 作出的经济决策，则通 常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
( 一)识别和评估由于舞弊或错误 导致的财务报表重大错 报风
险；设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分 、适
当的审计证据，作为发表审计意 见的基础。由于舞弊可 能涉
及串 通、 伪造 、 故意 遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾于 内部 控制 之上 ，
未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现 由于
错误导致的重 大错报的风险。
( 二)了解与审计相关的内部控制 ，以设计恰当的审计程 序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
( 三)评价基金管理人管理层选用 会计政策的恰当性和作 出会
计估计及相关披露的合理性。
( 四)对基金管理人管理层使用持 续经营假设的恰当性得 出结
论。同时，根据获取的审计证据 ，就可能导致对南方高 增长
基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在 重大
不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不 确定
性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注 意财
务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表 非无南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信 息。
然而，未来的事项或情况可能导 致南方高增长基金不能 持续
经营。
( 五)评价财务报表的总体列报、 结构和内容( 包括披露) ，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划 的审计范围、时间安排 和重
大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识 别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
薛竞 陈熹
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11 楼
审计报告日期
2018 年 3 月 23 日
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
68,712,076.79 138,822,552.31
结算备付金
18,432,086.39 4,228,574.65
存出保证金
732,172.94 829,502.45
交易性金融资产
7.4.7.2
1,566,919,502.89 1,735,135,124.67
其中：股票投资
1,465,246,002.89 1,644,598,619.67
基金投资
- -
债券投资
101,673,500.00 90,536,505.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
150,000,345.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
1,723,236.08 1,200,648.52
应收股利
- -
应收申购款
255,019.38 808,098.01
递延所得税资产
- - 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,806,774,439.47 1,881,024,500.61
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融 负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
36,957,930.20 5,240,722.12
应付赎回款
1,603,090.96 960,045.90
应付管理人报酬
2,273,610.73 2,398,494.24
应付托管费
378,935.11 399,749.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
2,952,317.49 2,790,347.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
397,086.82 293,980.35
负债合计
44,562,971.31 12,083,338.75
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,303,783,697.97 1,452,706,484.67
未分配利润
7.4.7.10
458,427,770.19 416,234,677.19
所有者权益合计
1,762,211,468.16 1,868,941,161.86
负债和所有者权益总计
1,806,774,439.47 1,881,024,500.61
注: 报告截止日 2017 年12 月 31 日， 基金 份 额净 值 1.3516 元， 基金 份额 总 额 1,303,783,697.97
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
169,126,816.64 -220,060,062.94
1.利息收入
7,267,696.64 2,836,780.48
其中：存款利息收入
7.4.7.11
708,187.05 2,361,350.11
债券利息收入
3,433,917.55 123,148.55
资产支持证券利息 - - 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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收入
买入返售金融资产
收入
3,125,592.04 352,281.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
154,435,568.55 -173,305,507.06
其中：股票投资收益
7.4.7.12
141,610,363.10 -184,019,922.93
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
114,930.81 79,300.00
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14
- -
股利收益
7.4.7.15 12,710,274.64 10,635,115.87
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
7.4.7.16
7,292,176.10 -49,750,952.84
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
7.4.7.17 131,375.35 159,616.48
减： 二、费用
48,172,461.97 57,057,141.22
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
27,264,421.57 27,895,666.74
2．托管费
7.4.10.2.2
4,544,070.23 4,649,277.81
3．销售服务费
- -
4．交易费 用
7.4.7.18
15,848,767.24 24,000,709.26
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其他费用
7.4.7.19 515,202.93 511,487.41
三、 利润 总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
120,954,354.67 -277,117,204.16
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”
号填列）
120,954,354.67 -277,117,204.16
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方高增长混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 20 页 共 58 页
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,452,706,484.67 416,234,677.19 1,868,941,161.86
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数 （本 期净 利润 ）
- 120,954,354.67
120,954,354.67
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-148,922,786.70 -49,761,699.81 -198,684,486.51
其中：1. 基金申购
款
87,340,804.68 25,239,486.55 112,580,291.23
2. 基 金 赎 回
款
-236,263,591.38 -75,001,186.36 -311,264,777.74
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- -28,999,561.86 -28,999,561.86
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,303,783,697.97 458,427,770.19 1,762,211,468.16
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,069,733,193.22 1,318,433,191.34 2,388,166,384.56
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数 （本 期净 利润 ）
- -277,117,204.16
-277,117,204.16
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
382,973,291.45 66,288,392.73 449,261,684.18
其中：1. 基金申购
款
541,918,452.09 117,487,441.66 659,405,893.75
2. 基 金 赎 回
款
-158,945,160.64 -51,199,048.93 -210,144,209.57
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
- -691,369,702.72 -691,369,702.72 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 21 页 共 58 页
号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,452,706,484.67 416,234,677.19 1,868,941,161.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方高增长混合型证券投资基金( 原名为“南方高增长证券投资基金” ， 以下简称“本基金”)
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会 ”) 证监基金字[2005]82 号 《关 于同 意南 方高
增长证券投资基金募集的批复》 核准 ， 由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司 ，
已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方
高增长证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,276,503,292.69 元 ， 业经 德勤 华永 会计 师事 务所 有限
公司德师京( 验) 报字(05) 第 011 号验资报告予以验证 。 经向中国证监会备案 ， 《南方高增长证券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2005 年 7 月 13 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,276,869,477.13 份基金份额，其中认购资金利息折合 366,184.44 份基金份额。本基金的基金
管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2005]82 号 审 核 同 意 ， 本 基 金
176,594,255.00 份基金份额于 2005 年 9 月 21 日在深交所挂牌交易 。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，南方高增长证
券投资基金于 2015 年8 月7 日公告后更名为南方高增长混合型证券投资基金。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《南 方高 增长 混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 的有
关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中 国证监会批准的允许基
金投资的其他金融工具，其中股票(含可转换债券)的投资比例为 60%-95% 。 本基 金的 业绩 比较 基
准为：上证综指×90%+ 上证国债指数×10% 。
本财务报表由本基金的基 金管理人南方基金管理股份有限公司于 2018 年3 月 23 日批 准报 出 。 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《南 方高 增长 混合 型证 券投 资基
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求 ，真实 、完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动 计入 当期 损益 的 金融 资产 、应 收款 项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金 融资产和其他各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定 的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
金融 资 产或 金融 负 债于 本基 金 成为 金融 工具 合 同的 一方 时 ，按 公允 价值 在 资产 负债 表 内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相 关交易费用计入当期损
益 ； 对于 支付 的价 款中 包含 的债 券起 息日 或上 次除 息日至购买日止的利息 ， 单独确认为应收项目 。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值 进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的 ， 予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 ；
(2) 该金融资产已转移 ， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 ； 或
者(3) 该金融资产已转移 ， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ； 估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价 值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值 的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应 以相同资产或负债的公
允价 值为 基础 ， 并在 估值 技术 中考 虑不 同特 征因 素的 影响 。 特征 是指 对资 产出 售或 使用 的限 制等 ，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特 征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场 ， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件 ， 应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债 。 当本基金 1) 具有抵销已确认南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时 ，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行 基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或 基金赎回确认日认列，并于期末全 额转入未分配利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值 变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计 变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和 计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外 基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金 分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数 ，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分 配利润的金额为期末未南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息 。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分 ：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入 、 发生费用 ；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的 经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值 时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票 ， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导
意见 》 ， 根据 具体 情况 采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字
[2007]21 号《关于证券投资基金执行< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项 的通知》
之附 件 《非 公开 发行 有明 确锁 定期 股票 的公 允价 值的 确定 方法 》 ， 若在 证券 交易 所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交 易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的
初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例 将两者之间差价的一部
分确认为估值增值 。 自 2017 年 12 月 25 日起 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发 行股 票 、 首次 公开 发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流 通受限股票， 根据中国
基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股 票估值指引(试行)> 的
通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) 》(以下 简 称“ 指引 ”)，按估值
日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根 据指引所独立提供的该
流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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(3) 对于 在证 券 交易 所上 市 或挂 牌转 让 的固 定收 益品 种( 可 转换 债券 和私 募债 券 除外)及在 银行 间
同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于 证券 投资 基金
估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收
益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券 交易所上市或挂牌转让
的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所 独立提供的估值结果确
定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登 记结算有限责任公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
根据中国基金业协 会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引( 试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) 》 ，对 于在 锁定 期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票 ， 本基金自 2017 年 12 月 25 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。 该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告 期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、国 家税 务总 局关 于证 券投 资基 金税 收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债券的差价收入免征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票、 债券的差价收 入， 股票 的股 息、 红利 收 入 ，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂减按 50% 计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日 起计算；解禁前取得的
股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适 用 20% 的税率计征个人所得税 。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款
68,712,076.79 138,822,552.31
定期存款
- -
其中 ： 存款 期限 小于 1 个月
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3 个月-1 年
- -
其他存款
- -
合计
68,712,076.79 138,822,552.31
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,414,563,552.83 1,465,246,002.89 50,682,450.06
贵金属投资- 金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
2,171,500.00 2,171,500.00 -
银行间市场
99,847,960.00 99,502,000.00 -345,960.00
合计
102,019,460.00 101,673,500.00 -345,960.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - - 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 28 页 共 58 页
合计
1,516,583,012.83 1,566,919,502.89 50,336,490.06
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,601,637,500.71
1,644,598,619.67
42,961,118.96
贵金属投资- 金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
175,000.00
197,505.00
22,505.00
银行间市场
90,278,310.00
90,339,000.00
60,690.00
合计
90,453,310.00
90,536,505.00
83,195.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,692,090,810.71
1,735,135,124.67
43,044,313.96
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注: 无。
7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余额
其中；买断式逆回购
交 易 所 买 入 返
售证券
- -
银 行 间 买 入 返
售证券
150,000,345.00 -
合计
150,000,345.00 -
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
账面余额
其中；买断式逆回购
交 易 所 买 入 返
售证券
- -
银 行 间 买 入 返
售证券
- -
合计
- -
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 29 页 共 58 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券
注: 无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
7,094.19 38,209.70
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
8,295.98 1,902.90
应收债券利息
1,664,747.85 1,160,162.62
应收买入返售证券利息
42,768.66 -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
329.40 373.30
合计
1,723,236.08 1,200,648.52
7.4.7.6 其他资产
注: 无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
2,951,722.49 2,789,672.10
银行间市场应付交易费用
595.00 675.00
合计
2,952,317.49 2,790,347.10
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
2,086.82 2,980.35
预提费用 395,000.00 291,000.00
合计
397,086.82 293,980.35
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,452,706,484.67
1,452,706,484.67
本期申购
87,340,804.68
87,340,804.68
本期赎回（以“-”号填列）
-236,263,591.38
-236,263,591.38
本期末
1,303,783,697.97
1,303,783,697.97
注:1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 截至 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金于 深交 所上 市的 基金 份额 为 59,880,413.00 份(2016 年 12
月 31 日：66,507,513.00 份) ，托管在场外未上市交易的基金份额 为 1,243,903,284.97 份(2016
年 12 月 31 日：1,386,198,971.67 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市
价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记 系统，按基金份额净值
申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,101,642,398.81 -685,407,721.62 416,234,677.19
本期利润
113,662,178.57 7,292,176.10 120,954,354.67
本期 基 金份 额交 易
产生的变动数
-115,206,933.65 65,445,233.84 -49,761,699.81
其中：基金申购款
66,526,367.03 -41,286,880.48 25,239,486.55
基金赎回款
-181,733,300.68 106,732,114.32 -75,001,186.36
本期已分配利润
-28,999,561.86 - -28,999,561.86
本期末
1,071,098,081.87 -612,670,311.68 458,427,770.19
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存款利息收入
505,835.15 2,220,935.13
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
190,399.79 117,697.25
其他
11,952.11 22,717.73
合计
708,187.05 2,361,350.11
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 31 页 共 58 页
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额
5,394,357,008.82
8,043,249,859.78
减： 卖出 股票 成本 总
额
5,252,746,645.72
8,227,269,782.71
买卖股票差价收入
141,610,363.10
-184,019,922.93
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日 至 2017 年12月
31日
上年度可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12
月31 日
卖出 债券 （、 债转 股及 债
券到期兑付）成交总额
100,425,285.46 101,431,365.57
减： 卖出 债券 （、 债转 股
及债券到期兑付） 成本总
额
96,862,310.00 99,996,000.00
减：应收利息总额
3,448,044.65 1,356,065.57
买卖债券差价收入
114,930.81 79,300.00
7.4.7.14 衍生工具收益
注:: 无。
7.4.7.15 股利收益
单位 ：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益
12,710,274.64 10,635,115.87
基金投资产生的股利收益
- -
合计
12,710,274.64 10,635,115.87
7.4.7.16 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 32 页 共 58 页
1.交易性金融资产
7,292,176.10 -49,750,952.84
股票投资
7,721,331.10 -49,700,147.84
债券投资
-429,155.00 -50,805.00
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
其他
- -
合计
7,292,176.10 -49,750,952.84
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
基金赎回费收入
131,375.35 159,616.48
其他
- -
合计
131,375.35 159,616.48
注: 本基金的场内赎回费率为 0.5% ， 场外 赎回 费率 随持 有期 限递 减 ， 赎回 费总 额不 低于 25% 的部分
归入基金财产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31
日
交易所市场交易费用
15,848,217.24 23,999,634.26
银行间市场交易费用
550.00 1,075.00
合计
15,848,767.24 24,000,709.26
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
审计费用
95,000.00 91,000.00
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 33 页 共 58 页
信息披露费
300,000.00 300,000.00
账户维护费 36,000.00 37,200.00
银行费用 23,002.93 23,087.41
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 1,200.00 200.00
合计
515,202.93 511,487.41
7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
1. 本基金的基金管理人于 2018 年 1 月 12 日宣告 2017 年度第一次分红，向截至 2018 年 1
月 16 日止在本基金注册登记人南方基金管理股份有限公司登记在册的全体份额持有人，按每 10
份基金份额派发 红利 0.4400 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司( “兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12月31日
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 34 页 共 58 页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
华泰证券 0.00 0.00
46,067,327.08 0.29
兴业证券 0.00 0.00
680,959,219.55 4.29
7.4.10.1.2 权证交易
注: 无。
7.4.10.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例（%）
华泰证券 - -
- -
兴业证券 - -
- -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 41,980.46 0.29
41,980.46 1.50
兴业证券 620,559.67 4.27
- -
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定 ， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收 取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
27,264,421.57 27,895,666.74
其中：支付销售机构的客户维护费
3,717,954.31
3,744,302.93
注: 支付基金管理人南方 基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 35 页 共 58 页
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
4,544,070.23 4,649,277.81
注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至 每
月月 底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
注: 无。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有
限公司
68,712,076.79
505,835.15
138,822,552.31
2,220,935.13
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
场内除
息日
场外
除息
日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2017 年 012017 年 2017 0.2000 8,722,163.41 20,277,398.45 28,999,561.86
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 36 页 共 58 页
月 18 日 01 月
19 日
年 01
月 18
日
合计
-
-
-
0.2000 8,722,163.41 20,277,398.45 28,999,561.86
7.4.12 期末 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002923
润
都
股
份
2017-12-28 2018-01-05
新
股
未
上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603161
科
华
控
股
2017-12-28 2018-01-05
新
股
未
上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
123004
铁
汉
转
债
2017-12-18 2018-01-26
新
债
未
上
市
100.00 100.00 21,715 2,171,500.00 2,171,500.00 -
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 37 页 共 58 页
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002919
名臣
健康
2017-12-28
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46
300730
科创
信息
2017-12-25
重大
事项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55
注:: 本基金截至2017 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
无。
7.4.13 金融 工具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金为混合型基金 ， 其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金 ， 高于债券型基金 、
货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。 本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内 ，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设 ， 建立了以风险控制委员会为核心的 、 由 督
察长 、 风险 控制 委员 会 、 监察 稽核 部 、 风险 管理 部和 相关 业务 部门 构成 的四 级风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过
风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定 公司日常经营过程中风
险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风 险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察 长负责组织指导监察稽
核工作。
本基 金的 基金 管理 人对 于金 融工 具 的风 险管 理方 法主 要 是通 过定 性分 析和 定量 分析 的 方法 去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标 、 模型 ， 日常的量化报告 ， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督 、 检查和评估 ， 并通过相应决策 ， 将风险控制在可承受的范围内。 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 38 页 共 58 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任 ， 或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。 本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行
人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。 内部债 券信用评级主要
考察发行人的经营风险 、 财务风险和流动性风险 ， 以及信用产品的条款和担保人的情况等 。 此外，
本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占 基金资产净值的比例及
占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基 金持 有除 国债 、 央行 票据 和政 策性 金融 债以 外的 债券 占基 金资 产净
值的比例为 0.12%(2016 年 12 月 31 日：0.01%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账 面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 39 页 共 58 页
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指 标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可 流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15% ，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票 ， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例 限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交 易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12 。此 外 ，本 基金 可通 过卖 出回 购金 融资 产方 式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过 合理分散逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同 约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本 基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集 开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.4 市场风险
市场 风险 是指 基金 所持 金融 工具 的公 允价 值 或未 来现 金流 量因 所处 市场 各 类价 格因 素的 变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 40 页 共 58 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。 利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导 致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款、结算备
付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 68,712,076.79 - - - 68,712,076.79
结算备付 金 18,432,086.39 - - - 18,432,086.39
存出保证 金 732,172.94 - - - 732,172.94
交易性金 融资产 101,673,500.00 - - 1,465,246,002.89 1,566,919,502.89
买入返售 金融资 产 150,000,345.00 - - - 150,000,345.00
应收利息 - - - 1,723,236.08 1,723,236.08
应收申购 款 - - - 255,019.38 255,019.38
资产总计
339,550,181.12 - - 1,467,224,258.35 1,806,774,439.47
负债
应付证券清算款 - - - 36,957,930.20 36,957,930.20
应付赎回款 - - - 1,603,090.96 1,603,090.96
应付管理人报酬 - - - 2,273,610.73 2,273,610.73
应付托管费 - - - 378,935.11 378,935.11
应付交易费用 - - - 2,952,317.49 2,952,317.49
其他负债 - - - 397,086.82 397,086.82
负债总计
- - - 44,562,971.31 44,562,971.31
利率敏感度缺口
339,550,181.12 - - 1,422,661,287.04 1,762,211,468.16
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 138,822,552.31 - - - 138,822,552.31
结算备付金 4,228,574.65 - - - 4,228,574.65
存出保证金 829,502.45 - - - 829,502.45 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 41 页 共 58 页
交易性金融资产 90,339,000.00 - 197,505.00 1,644,598,619.67 1,735,135,124.67
应收利息 - - - 1,200,648.52 1,200,648.52
应收申购款 8,646.99 - - 799,451.02 808,098.01
其他资产 - - - - -
资产总计
234,228,276.40
-
197,505.00
1,646,598,719.21
1,881,024,500.61
负债
应付证券清算款 - - - 5,240,722.12 5,240,722.12
应付赎回款 - - - 960,045.90 960,045.90
应付管理人报酬 - - - 2,398,494.24 2,398,494.24
应付托管费 - - - 399,749.04 399,749.04
应付交易费用 - - - 2,790,347.10 2,790,347.10
其他负债 - - - 293,980.35 293,980.35
负债总计
- -
-
12,083,338.75
12,083,338.75
利率敏感度缺口
234,228,276.40
-
197,505.00
1,634,515,380.46
1,868,941,161.86
注: 表中所示为本基金资产及负债的 帐面 价值 ， 并按 照合 约规 定的 利率 重新 定价 日或 到期 日孰 早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
注: 于 2017 年 12 月 31 日本 基 金持 有 的交 易性 债 券投 资 公允 价 值占 基金 资 产净 值 的比 例 为
5.77%(2016 年 12 月 31 日：4.84%) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016
年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金 流量 因除 市 场利 率和 外汇 汇率 以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济 情况及政策的分析，结
合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略 、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发 生的市场价格风险。本南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 42 页 共 58 页
基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含 可转 换债 券)的投资比
例 60%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交 易 性 金融 资 产
-股票投资
1,465,246,002.89
83.15
1,644,598,619.67
88.00
交 易 性 金融 资 产
－基金投资
- - - -
交 易 性 金融 资 产
－债券投资
- - - -
交 易 性 金融 资 产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,465,246,002.89 83.15
1,644,598,619.67 88.00
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
假设
除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 沪深 300 指数上升 5% 74,728,163.30 70,060,496.46
2. 沪深 300 指数下降 5% -74,728,163.30 -70,060,496.46
7.4.13.4.4 采用 风险 价值 法 管理风险
注: 无。
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 43 页 共 58 页
7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入 当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 1,465,145,961.09 元，属于第二层次的余额为 101,773,541.80 元，无属于第三
层次的余额(2016 年 12 月 31 日 ： 第一 层 次 1,553,308,563.22 元 ， 第二 层 次 181,826,561.45 元，
无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况 ， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间 、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债券的 公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价值
相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 44 页 共 58 页
以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有
关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的 ，已 纳税 额从 资管 产品 管理 人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单 位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
1,465,246,002.89 81.10
其中：股票
1,465,246,002.89 81.10
2
固定收益投资
101,673,500.00 5.63
其中：债券
101,673,500.00 5.63
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
150,000,345.00 8.30
其中：买断式回购 的买 入 返售 金融 资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
87,144,163.18 4.82
7
其他各项资产
2,710,428.40 0.15
8
合计
1,806,774,439.47 100.00
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 45 页 共 58 页
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
35,278,000.00 2.00
C
制造业
1,213,188,106.18 68.84
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
73,146,923.40 4.15
F
批发和零售业
36,624,000.00 2.08
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
35,082,019.05 1.99
J
金融业
52,486,889.46 2.98
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
19,440,064.80 1.10
合计
1,465,246,002.89 83.15
8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票 名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 000063 中兴通讯 4,000,083 145,443,017.88 8.25
2 002341 新纶科技 3,600,094 99,002,585.00 5.62
3 000821 京山轻机 6,000,000 74,760,000.00 4.24
4 300072 三聚环保 2,100,044 73,774,545.72 4.19
5 300115 长盈精密 3,600,006 72,252,120.42 4.10
6 002019 亿帆医药 3,000,000 66,750,000.00 3.79
7 000823 超声电子 4,000,040 54,200,542.00 3.08
8 601318 中国平安 750,027 52,486,889.46 2.98
9 002384 东山精密 1,800,068 51,229,935.28 2.91 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 46 页 共 58 页
10 300145 中金环境 4,200,000 50,190,000.00 2.85
11 300323 华灿光电 3,000,067 48,901,092.10 2.77
12 002511 中顺洁柔 3,000,050 48,840,814.00 2.77
13 600563 法拉电子 899,983 45,728,136.23 2.59
14 002179 中航光电 1,150,058 45,289,284.04 2.57
15 002491 通鼎互联 3,000,081 37,801,020.60 2.15
16 002061 浙江交科 2,400,000 36,696,000.00 2.08
17 002419 天虹 股份 2,400,000 36,624,000.00 2.08
18 300197 铁汉生态 3,000,076 36,450,923.40 2.07
19 002090 金智科技 1,600,018 35,840,403.20 2.03
20 601699 潞安环能 3,100,000 35,278,000.00 2.00
21 002601 龙蟒佰利 2,200,000 35,244,000.00 2.00
22 300308 中际旭创 600,039 35,102,281.50 1.99
23 002174 游族网 络 1,571,655 35,047,906.50 1.99
24 000830 鲁西化工 2,200,000 35,024,000.00 1.99
25 600409 三友化工 3,600,000 34,524,000.00 1.96
26 600745 闻泰科技 1,000,000 33,730,000.00 1.91
27 002222 福晶科技 1,800,061 32,815,112.03 1.86
28 600549 厦门钨业 1,100,000 28,314,000.00 1.61
29 603355 莱克电气 570,000 28,089,600.00 1.59
30 000571 新大洲 A 3,600,012 19,440,064.80 1.10
31 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
32 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
33 000717 韶钢 松山 3,900 34,554.00 0.00
34 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
35 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
36 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
37 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
38 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 183,960,418.48 9.84
2 300115 长盈精密 182,333,106.55 9.76
3 300323 华灿光电 158,364,565.00 8.47
4 000823 超声电子 116,323,205.70 6.22
5 600036 招商银行 111,003,004.43 5.94
6 600409 三友化工 106,318,871.39 5.69 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 47 页 共 58 页
7 601318 中国平安 101,653,004.40 5.44
8 002384 东山精密 94,353,114.39 5.05
9 000070 特发信 息 91,535,122.61 4.90
10 600563 法拉电子 87,924,559.19 4.70
11 000821 京山轻机 86,325,699.47 4.62
12 002491 通鼎互联 84,106,023.59 4.50
13 002019 亿帆医药 83,824,264.25 4.49
14 600266 北京城建 81,156,820.51 4.34
15 000401 冀东水泥 80,537,845.63 4.31
16 300308 中际旭创 80,138,745.22 4.29
17 300072 三聚环保 79,064,346.57 4.23
18 300197 铁汉生态 77,564,847.17 4.15
19 002341 新纶科技 77,048,723.04 4.12
20 603355 莱克电气 73,470,115.92 3.93
21 600388 龙净环保 73,238,144.27 3.92
22 002138 顺络电子 68,286,798.65 3.65
23 300078 思创医惠 67,471,030.93 3.61
24 600111 北方稀土 67,091,755.90 3.59
25 600549 厦门钨业 65,712,217.26 3.52
26 002174 游族网络 64,549,267.37 3.45
27 002222 福晶科技 63,310,756.84 3.39
28 000571 新大洲Ａ 60,480,743.85 3.24
29 002690 美亚光电 57,988,567.37 3.10
30 300418 昆仑万维 53,964,499.84 2.89
31 600362 江西铜业 53,908,466.95 2.88
32 600745 闻泰科技 53,486,324.56 2.86
33 601166 兴业银行 50,428,412.96 2.70
34 002792 通宇通讯 49,099,231.89 2.63
35 002179 中航光电 48,238,731.27 2.58
36 300403 地尔汉宇 46,609,838.90 2.49
37 300373 扬杰科技 46,028,314.63 2.46
38 000050 深天马Ａ 44,716,059.15 2.39
39 603228 景旺电子 44,494,878.33 2.38
40 000807 云铝股份 44,288,414.14 2.37
41 002479 富春环保 43,312,202.09 2.32
42 002511 中顺洁柔 42,994,007.26 2.30
43 000970 中科三环 41,940,374.16 2.24
44 002128 露天煤业 41,563,895.92 2.22
45 600499 科达洁能 41,144,140.25 2.20
46 000059 华锦股份 39,010,574.69 2.09
47 300477 合纵科技 38,615,288.80 2.07
48 002042 华孚时尚 37,724,592.62 2.02 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 48 页 共 58 页
49 002090 金智科技 37,674,422.53 2.02
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币 元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600266 北京城建 229,428,435.16 12.28
2 000063 中兴通讯 202,026,910.75 10.81
3 300323 华灿光电 145,587,892.87 7.79
4 600036 招商银行 131,700,136.47 7.05
5 000070 特发信息 117,988,224.29 6.31
6 601166 兴业银行 110,301,991.28 5.90
7 600547 山东黄金 108,469,266.98 5.80
8 000059 华锦股份 89,156,179.39 4.77
9 601318 中国平安 85,571,741.27 4.58
10 600682 南京新百 84,250,681.76 4.51
11 600409 三友化工 84,004,590.82 4.49
12 300408 三环集团 83,673,937.02 4.48
13 000401 冀东水泥 80,584,389.12 4.31
14 600111 北 方稀土 74,746,357.97 4.00
15 300078 思创医惠 73,968,983.93 3.96
16 002138 顺络电子 71,546,052.16 3.83
17 600388 龙净环保 69,190,571.58 3.70
18 300202 聚龙股份 68,721,331.88 3.68
19 300115 长盈精密 65,138,962.69 3.49
20 600797 浙大网新 61,503,360.59 3.29
21 002384 东山精密 61,449,732.62 3.29
22 000998 隆平高科 59,125,208.89 3.16
23 300373 扬杰科技 58,670,154.32 3.14
24 300418 昆仑万维 58,315,891.73 3.12
25 002792 通宇通讯 57,995,959.38 3.10
26 000662 天夏智慧 57,907,397.33 3.10
27 601801 皖新传媒 57,343,623.77 3.07
28 300308 中际旭创 56,353,955.25 3.02
29 000807 云铝股份 53,422,185.05 2.86
30 002690 美亚光电 53,124,172.65 2.84
31 600079 人福医药 52,534,232.21 2.81
32 000823 超声电子 51,559,234.66 2.76 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 49 页 共 58 页
33 600362 江西铜业 50,769,953.04 2.72
34 300033 同花顺 50,556,868.70 2.71
35 002117 东港股份 50,301,683.84 2.69
36 002142 宁波银行 49,998,524.86 2.68
37 603228 景旺电子 49,203,919.09 2.63
38 300161 华中数控 49,197,802.92 2.63
39 601939 建设银行 48,881,658.08 2.62
40 603355 莱克电气 47,245,526.16 2.53
41 600499 科达洁能 46,842,822.50 2.51
42 000050 深天马Ａ 46,283,106.86 2.48
43 300477 合纵科技 43,994,919.47 2.35
44 002185 华天科技 42,562,929.57 2.28
45 603986 兆易创新 41,998,149.45 2.25
46 300403 地尔汉宇 41,803,950.49 2.24
47 002019 亿帆医药 41,164,726.29 2.20
48 600563 法拉电子 40,725,456.45 2.18
49 002222 福晶科技 40,184,027.81 2.15
50 000970 中科三环 40,063,087.39 2.14
51 000687 华讯方舟 39,402,417.93 2.11
52 600782 新钢股份 38,050,006.21 2.04
53 601009 南京银行 38,021,734.51 2.03
54 600803 新奥股份 38,009,604.23 2.03
55 002368 太极股份 37,950,228.02 2.03
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
5,065,672,697.84
卖出股票收入（成交）总额
5,394,357,008.82
注:>买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- - 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 50 页 共 58 页
3
金融债券
99,502,000.00 5.65
其中：政策性金融债
99,502,000.00 5.65
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
2,171,500.00 0.12
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
101,673,500.00 5.77
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 150418 15 农发 18 600,000 59,694,000.00 3.39
2 170207 17 国开 07 400,000 39,808,000.00 2.26
3 123004 铁汉转债 21,715 2,171,500.00 0.12
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 51 页 共 58 页
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
732,172.94
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,723,236.08
5
应收申购款
255,019.38
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,710,428.40
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（% ）
49,839 26,159.91 1,497,256.13 0.11
1,302,286,441.84 99.89
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 苗春波 3,188,918.00 5.33
2 张伟彬 1,371,000.00 2.29
3 曾立志 1,250,000.00 2.09
4 郭红斌 1,083,299.00 1.81
5 施建昌 793,279.00 1.32
6 张香芝 782,037.00 1.31
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 52 页 共 58 页
7 陈文荪 527,175.00 0.88
8 徐国英 498,763.00 0.83
9 孙涛 471,724.00 0.79
10 刘倩倩 390,959.00 0.65
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目
持有 份额 总数 （份 ）
占基金总份额比 例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,711,319.29 0.1313
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 7 月 13 日）
基金份额总额
1,276,869,477.13
本报告期期初基金份额总额
1,452,706,484.67
本报告期基金总申购份额
87,340,804.68
减：本报告期基金总赎回份额
236,263,591.38
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,303,783,697.97
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
2017 年 1 月 23 日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 53 页 共 58 页
届满，工作调 整的原因不再担任公司副总经理职务。
2017 年 12 月 8 日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘
任史博担任公司副总经理。
2017 年 8 月 ， 陈四 清先 生担 任中 国银 行股 份有 限公 司董 事长 、 执行 董事 、 董事 会战 略发 展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 。本年度支付给普华永道中天会
计师 事务 所( 特殊 普 通合 伙)审计 费用 95000 元。 该审 计 机构 已 提供 审计 服 务的 连 续年 限为 12
年。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 1 4,640,279,933.08 44.39% 4,228,696.91 44.55% -
长江证券 1 1,558,872,706.70 14.91% 1,420,559.66 14.97% -
万和证券 1 1,231,759,499.34 11.78% 1,122,494.06 11.83% -
英大证券 1 1,048,613,064.46 10.03% 955,600.34 10.07% -
中银国际 1 305,446,215.64 2.92% 278,356.39 2.93% -
东北证券 1 296,882,842.35 2.84% 270,548.31 2.85% -
财富证券 1 255,111,631.69 2.44% 232,484.43 2.45% -
民生证券 1 209,695,367.77 2.01% 191,092.08 2.01% -
中信建投 2 200,179,235.03 1.91% 182,418.04 1.92% - 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 54 页 共 58 页
广州证券 1 191,130,633.77 1.83% 174,175.62 1.84% -
东吴证券 1 190,517,440.83 1.82% 173,619.54 1.83% -
中信证券 2 169,035,988.44 1.62% 154,043.13 1.62% -
广发证券 2 86,170,648.13 0.82% 78,523.98 0.83% -
西部证券 1 69,998,861.88 0.67% 29,104.74 0.31% -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选
择标 准和 程序 ： A ： 选择 标准 (a) 公司经营行为规范， 财务状况和经营状况良好； (b)公司具
有较强的研究能力,能及 时 、 全面 地为 基金 提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行业 研究 及市 场走 向 、 个
股分析报告和专门研究报告； (c) 公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d) 建立
了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商
服务质量从以下 几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果选择席位 ： (a) 服务 的主 动性 。 主要 针
对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲
座； (b) 研究 报告 的质 量 。 主要 是指 证券 公司 所提 供研 究报 告是 否详 实 ， 投资 建议 是否 准确 ； (c)
资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道
是否便利、提供的资讯是否充足全面。
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 55 页 共 58 页
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
爱建证
券
- -
- -
- -
财富证
券
- -
- -
- -
长城证
券
- -
- -
- -
长江证
券
1,089,474.96 15.61%
- -
- -
大通证
券
- -
- -
- -
第一创
业
- -
- -
- -
东北证
券
- -
1,154,000,000.00 5.83%
- -
东吴证
券
- -
- -
- -
东兴证
券
- -
- -
- -
广发证
券
- -
245,000,000.00 1.24%
- -
广州证
券
- -
1,730,000,000.00 8.73%
- -
国信证
券
- -
- -
- -
华泰联
合
- -
- -
- -
华泰证
券
- -
- -
- -
民生证
券
- -
265,000,000.00 1.34%
- -
申万宏
源
- -
- -
- -
天风证
券
197,873.00 2.84%
- -
- -
万和证 538,458.90 7.72%
7,825,000,000.00 39.50%
- -
南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 56 页 共 58 页
券
西部证
券
- -
- -
- -
兴业证
券
- -
- -
- -
银河证
券
- -
- -
- -
英大证
券
5,152,478.60 73.84%
4,519,000,000.00 22.81%
- -
中泰证
券
- -
- -
- -
中投证
券
- -
- -
- -
中信建
投
- -
704,000,000.00 3.55%
- -
中信证
券
- -
- -
- -
中银国
际
- -
3,369,000,000.00 17.01%
- -
中原证
券
- -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加肯
特瑞财富为代销机构及开通相关业
务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 01 月 11 日
2
南方高增长混合型证券投资基金分
红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 01 月 13 日
3
南方基金关于旗下部 分基金增加新
浪仓石为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 01 月 18 日
4
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 02 月 23 日
5
南方基金关于旗下部分基金增加华
夏财富为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 03 月 15 日
6
南方基金关于旗下部分基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 04 月 01 日
7 南方基金关于旗下部分基金增加苏 中国证券报、上海证券 2017 年 04 月 10 日 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 57 页 共 58 页
宁基 金 、 大泰 金石 为代 销机 构及 开通
相关业务的公告
报、证券时报
8
关于公司旗下基金调整停牌股票估
值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 04 月 20 日
9
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 04 月 22 日
10
南方基金管理有限公司关于调整旗
下部分基金最低申购金额限制的公
告
中国 证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 06 月 12 日
11
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 07 月 03 日
12
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行网上银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 07 月 04 日
13
南方基金关于旗下部分基金增加联
储证券为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 10 月 13 日
14
南方基金管理有限公司关 于调整旗
下部分深圳证券交易所上市开放式
基金场内份额持有期规则的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 10 月 14 日
15
南方基金关于旗下部分基金增加万
得基金为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 11 月 01 日
16
南方基金关于旗下部分基金增加通
华财富为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 11 月 16 日
17
南方基金关于旗下部分基金增加挖
财基金为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 12 月 01 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加川
财证券为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 12 月 14 日
19
南方基金管理有限公司关于旗下基
金调整流通受限股票估值方法的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 12 月 26 日
20
南方基金关于旗下部分基金参加中
国工商银行基金定投优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 12 月 29 日
21
南方基金关于旗下部分基金参加邮
储银行个人网上银行和手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报 、证券时报
2017 年 12 月 29 日
22
南方基金关于旗下部分基金参加交
通银行手机银行基金申购及定期定
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 12 月 30 日 南方高增长混合(LOF)2017 年年度报告
第 58 页 共 58 页
额投资手续费率优惠活动的公告
23
南方基金管理有限公司关于公司旗
下证券投资基金缴纳增值税及其附
加税费的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017 年 12 月 30 日
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
注: 无。
§13 备查文件目 录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方高增长混合型证券投资基金的文件。
2、南方高增长混合型证券投资基金基金合同。
3、南方高增长混合型证券投资基金托管协议。
4、南方高增长混合型证券投资基金 2017 年报报告原文。
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
