南方创 业板交易型开放 式指数证券投资 基
金2017 年年度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 南方基 金管理股 份有限公 司
基金托管人 ： 中国银 行股份有 限公司
送出日期：2018 年03 月 29 日 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称
南方创业板 ETF
场内简称
创业板 EF
基金主代码
159948
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2016 年 5 月 13 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
182,697,720.00 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2016 年 5 月 31 日
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方创业板ETF”。
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为创业
板指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险 收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
常克川 王永民
联系电话
0755-82763888 010-66594896
电子邮箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度 报告 正文 的管 理 人互 联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的 住所
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 12
月 31 日）
2016 年 5 月 13 日（基金合同生效日）
-2016 年 12 月 31 日
本期已实现收益
-10,838,246.46 48,416,090.04
本期利润
-14,190,357.65 39,763,479.28
加权平均基金份
额本期利润
-0.1210 0.4066
本期基金份额净
值增长率
-7.81%
-1.88%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期(2017 年 12 月 31 日)
报告期(2016 年 12 月 31 日)
期末可供分配基
金份额利润
-0.1942 -0.0383
期末基金资产净
值
336,318,177.58 145,158,953.85
期末基金份额净
值
1.8408 1.9967
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
①－③
②－④
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②
率标准差
④
过去三个月 -6.01% 1.10% -6.12% 1.10% 0.11% 0.00%
过去六个月 -3.06% 1.12% -3.60% 1.11% 0.54% 0.01%
过去一年 -7.81% 1.04% -10.67% 1.04% 2.86% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-9.54% 1.14% -13.86% 1.16% 4.32% -0.02%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
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3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
注: 无。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司, 注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券 股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200 亿元，旗
下管理 153 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
说明
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任职日期
离任日期
年限
孙伟
本基金
基金经
理
2016 年5 月
13 日
- 7
管理 学学 士 ，具 有基 金从 业 资格 、金 融
分析 师 （CFA ） 资格 、注 册会 计师 （CPA ）
资格 。曾 任 职于 腾讯 科技 有 限公 司投 资
并购 部、 德 勤华 永会 计师 事 务所 深圳 分
所审计部。2010 年 2 月加入南方基金，
历任 运作 保 障部 基金 会计 、 数量 化投 资
部量化投资研究员 ； 2014 年12 月至2015
年 5 月，担任南方恒生 ETF 的基金经理
助理 ；2015 年 5 月至 2016 年7 月 ， 任南
方 500 工业 ETF 、南 方 500 原材料 ETF
基金经理；2015 年 7 月至今，任改革基
金 、 高铁 基金 、500 信息 基金 经理 ；2016
年 5 月至 今 ， 任南 方创 业板 ETF 、 南方 创
业板 ETF 联接基金经理；2016 年8 月至
今，任 500 信息 联接 、 深 成 ETF 、 南方 深
成基金经理；2017 年 3 月至今，任南方
全指证券 ETF 联接、南方中证全指证券
ETF 基金经理；2017 年 6 月至今，任南
方中证银行 ETF 、南 方银 行联 接基 金经
理。
注:1. 对基金的首任基金经理， 其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的 规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利
益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益 。基金的投资范围、投
资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定 ，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授 权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、 债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作 指引，异常交易管理制南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
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度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行 的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露 义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券 的同向交易价差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率
均值显著不 为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组
合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 成交 量的 5%的交 易次 数
为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关
投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
今年以来市场 风格和行业分化明显，本报告期创业板指下跌 10.67% 。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归 因分析系统、ETF 现金流
精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风 险管理流程，确保了本
ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告 期内 指数 成份 股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长 期停 牌 ， 引起 的成 份股 权重 偏离 及基 金整
体仓位的偏离；
（3 ） 根据 指数 季度 成份 股调 整进 行的 基金 调仓 ， 事前 我们 制定 了详 细的 调仓 方案 ， 在实 施过 程中
引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本基金本报告期跟踪误差为 0.43% ， 并取 得了 超越 业绩 基 准 2.86% 的跟 踪正 偏离 ， 较为 理想 地
完成了投资目标。 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
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截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 1.8408 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-7.81% ， 同期 业绩 基
准增长率为-10.67% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年 ， 宏观 层面 ， 预计 经济 增长 仍将 保持 良好 韧性 ， 在人 民币 对美 元汇 率持 续走 强 、
通胀较为温和的大背景下，利率上行空间不大，对权益市场的边际负面影 响亦较为有限。市场层
面，在市场成熟度提升趋势下，预计基本面优秀和估值具有安全边际的公 司将继续受到投资者青
睐；但随着大盘蓝筹和中小成长走势的分化加剧，新的估值平衡正在重建中。
创业板指数于 10 年6 月发 布 ， 系由 创业 板 的 100 只龙 头股 构成 。 自 15 年6 月高点至 17 年8 月初 ，
指数估值已跌去七成以上，截至报告期末，最新市盈率已处于历史低位。在今年中证100 与创业
板表现分化加剧的过程中，本基金获得了较为持续的资金流入，显示了部 分投资者对于风格反转
判断的不断强化 。展望 2018 年，创业板指有望在估值及业绩间找到新的平衡点。
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况， 坚持从保护基金持有
人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、 合规是公司生存基础”
的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控 管理，持续加强业务风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务 发展实际情况，积极推
动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并 积极开展形式丰富的合
规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合 规、主动合规理念；对
公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、 专项稽核及多项自查，
检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善 内控措施，促进公司业
务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工 作，持续完善投资合规
风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控 ，有效确保投研交易业
务合规运作 ；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业 务合规开展；严格审查
基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投 资者适当性管理制度；
完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继 续按照风险为本的原则
积极开展各项反洗钱工作 ， 进一步升级反洗钱业务系统 ， 优化其他反洗钱资源配置 ， 重点推进 《金
融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的具体落实工作 ， 加强业务部门反洗钱风险评估频率 ，
将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人 承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，积极健全内部管理制南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
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度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实 保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总 经理 、现 金投 资部 总经 理、 风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策。 本报 告期 内， 参与 估值 流 程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1% 以上 时 ，可 进行 收
益分 配 。基 金 管理 人对 基 金份 额净 值 增长 率和 标 的指 数同 期 增长 率的 计 算方 法 参见 《招 募 说明
书》 ； 本基 金以 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能 贴近 标的 指数 同期 增长 率为 原则 进行 收益
分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为 前提，收益分配后有可
能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金分红条件的前提下 ，本基金每年收益分配
次数最多为 12 次 ， 基金 份 额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定 ， 若 《基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配采取现金分红方式；每一基金份额享有
同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方创 业板交易型开放式指
数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
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法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规 、基金合同和托管协
议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净 值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本 基金管理人存在损害基
金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本报告中的财务指标 、 净值表现 、 收益分配情况 、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2017 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2018) 第 22860 号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南 方创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
560,008.00 2,672,519.37
结算备付金
5,920.35 32,928.67
存出保证金
5,338.94 11,384.38
交易性金融资产
330,780,325.49 141,466,026.55
其中：股票投资
330,590,825.49 141,466,026.55
基金投资
- -
债券投资
189,500.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
6,000,000.00 -
应收证券清算款
10,507.40 1,709,015.99
应收利息
-2,362.44 645.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
337,359,737.74 145,892,519.99
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
298,095.38 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
138,532.02 58,637.43
应付托管费
27,706.41 11,727.52
应付销售服务费
- -
应付交易费用
3,811.13 5,277.59
应交税费
- -
应付利息
- - 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
573,415.22 657,923.60
负债合计
1,041,560.16 733,566.14
所有者权益：
实收基金
371,793,248.82 147,941,208.56
未分配利润
-35,475,071.24 -2,782,254.71
所有者权益合计
336,318,177.58 145,158,953.85
负债和所有者权益总计
337,359,737.74 145,892,519.99
注: 报 告截止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 净值 1.8408 元 ， 基金 份额 总额 182,697,720.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 05 月 13 日 （基 金合 同生
效日） 至 2016 年 12 月 31 日
一、收入
-12,170,463.79 41,064,345.80
1.利息收入
143,951.01 153,278.79
其中：存款利息收入
31,417.87 146,435.22
债券利息收入
17.44 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
112,515.70 6,843.57
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-8,764,055.93 49,520,757.34
其中：股票投资收益
-9,868,216.94 49,116,619.78
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,104,161.01 404,137.56
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
-3,352,111.19 -8,652,610.76
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
-198,247.68 42,920.43 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
减： 二、费用
2,019,893.86 1,300,866.52
1．管理人报酬
1,116,959.61 551,589.03
2．托管费
223,391.92 110,317.86
3．销售服务费
- -
4．交易费用
74,917.33 212,036.00
5．利息支出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其他费用
604,625.00 426,923.63
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列)
-14,190,357.65 39,763,479.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-14,190,357.65 39,763,479.28
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动表
会计主体：南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
147,941,208.56 -2,782,254.71 145,158,953.85
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数 （本 期净 利润 ）
- -14,190,357.65
-14,190,357.65
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
223,852,040.26 -18,502,458.88 205,349,581.38
其中：1. 基金申购
款
481,281,886.41 -33,600,645.11 447,681,241.30
2. 基 金 赎 回
款
-257,429,846.15 15,098,186.23 -242,331,659.92
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- - - 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
五、期末所有者权
益（基金净值）
371,793,248.82 -35,475,071.24 336,318,177.58
项目
上年度可比期间
2016 年 05 月 13 日（基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
744,201,641.00 - 744,201,641.00
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数 （本 期净 利润 ）
- 39,763,479.28
39,763,479.28
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填 列）
-596,260,432.44 -42,545,733.99 -638,806,166.43
其中：1. 基金申购
款
1,194,555,887.11 82,631,165.90 1,277,187,053.01
2. 基 金 赎 回
款
-1,790,816,319.55 -125,176,899.89 -1,915,993,219.44
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
147,941,208.56 -2,782,254.71 145,158,953.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
7.4.1.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税 务 总局 财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的
补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券 投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债券的转让收入免征增值税 ， 对国债 、 地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券的 差价收入 ， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管理人
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方 创业 板 交易 型 开放 式指 数证 券 投资 基
金联接基金( “ 南 方 创 业 板 ETF 联接基
本基金的基金管理人管理的其他基金 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 31 页
金”)
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称 变更 的公 告》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”
变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.4.1.1 股票交易
注: 无。
7.4.4.1.2 权证交易
注: 无。
7.4.4.1.3 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 - -
- -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年05 月13 日（基金合同生效日） 至 2016 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
注:: 1. 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ，以 扣除 由 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 收取 的证 管费
和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券
投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
上年度可比期间
2016 年 05 月 13 日 （基 金合南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 31 页
12 月 31 日
同生效日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,116,959.61 551,589.03
其中：支付销售机构的客户维护费
32.14
-
注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单 位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 05 月 13 日 （基 金合
同生效日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
223,391.92 110,317.86
注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
注: 无。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
关联方名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
南方创业板ETF
联接基金
152,211,178.00
83.31
39,737,300.00
54.66
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年05 月13 日（基金合同生效日） 至
2016 年12月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有
限公司
560,008.00
25,104.53
2,672,519.37
132,354.68
注: 本基金由基金托管人中国银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
无。
7.4.5 利润分配情况
注: 无。
7.4.6 期末 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.6.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123004
铁汉
转债
2017-12-18 2018-01-26
新债
未上
市
100.00 100.00 1,895 189,500.00 189,500.00 -
7.4.6.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日期
复牌
开盘单
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
名
称
价
价
002919
名
臣
健
康
2017-12-28
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46
300010
立
思
辰
2017-11-17
拟披
露重
大事
项
11.17 2018-02-22 10.05 123,628 1,665,199.84 1,380,924.76
300090
盛
运
环
保
2017-12-01
重大
资产
重组
9.24 - - 240,700 2,382,926.22 2,224,068.00
300104
乐
视
网
2017-04-17
重大
资产
重组
15.33 2018-01-24 13.80 450,714 7,305,825.28 6,909,445.62
300116
坚
瑞
沃
能
2017-12-18
重大
资产
重组
7.62 - - 168,800 1,790,033.17 1,286,256.00
300134
大
富
科
技
2017-12-18
拟披
露重
大事
项
16.45 2018-03-19 14.81 117,900 2,404,730.75 1,939,455.00
300156
神
雾
环
保
2017-07-17
重大
资产
重组
24.16 2018-01-17 21.74 119,796 3,197,930.90 2,894,271.36
300159
新
研
股
份
2017-11-23
重大
资产
重组
10.40 2018-03-22 9.36 250,884 3,279,781.00 2,609,193.60
300216
千
山
药
机
2017-12-25
重大
事项
15.95 2018-01-18 14.36 80,100 1,927,409.07 1,277,595.00
300364
中
文
在
线
2017-12-28
拟披
露重
大事
项
9.23 2018-01-05 10.00 113,646 1,720,001.08 1,048,952.58
300383
光
环
新
2017-11-07
拟披
露重
大事
13.19 2018-03-19 14.51 268,500 3,539,529.13 3,541,515.00
南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
网 项
300730
科
创
信
息
2017-12-25
重大
事项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55
注: 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
注: 无。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
330,590,825.49 97.99
其中：股票
330,590,825.49 97.99
2
固定收益投资
189,500.00 0.06
其中：债券
189,500.00 0.06
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
6,000,000.00 1.78
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
565,928.35 0.17
7
其他各项资产
13,483.90 0.00
8
合计
337,359,737.74 100.00
注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
26,732,843.10 7.95
B
采矿业
- -
C
制造业
156,547,651.72 46.55
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
7,159,096.41 2.13
F
批发和零售业
- - 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
80,400,692.77 23.91
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
2,271,253.68 0.68
M
科学研究和技术服
务业
1,624,196.00 0.48
N
水利、环境和公共
设施管理业
17,021,887.53 5.06
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
10,410,149.00 3.10
R
文化、体育和娱乐
业
15,834,383.63 4.71
S
综合
- -
合计
318,002,153.84 94.55
8.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
8,279,789.10 2.46
D
电力、热力、燃气
及水生产 和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
34,112.55 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
2,766,400.00 0.82
N
水利、环境和公共 - - 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
设施管理业
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
1,508,370.00 0.45
S
综合
- -
合计
12,588,671.65 3.74
8.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 300498 温氏股份 1,118,529 26,732,843.10 7.95
2 300136 信维通信 238,420 12,087,894.00 3.59
3 300059 东方财富 891,868 11,549,690.60 3.43
4 300072 三聚环保 267,700 9,404,301.00 2.80
5 300124 汇川技术 315,994 9,170,145.88 2.73
6 300070 碧水源 460,369 7,996,609.53 2.38
7 300024 机器人 372,100 7,002,922.00 2.08
8 300104 乐视网 450,714 6,909,445.62 2.05
9 300003 乐普医疗 274,413 6,629,818.08 1.97
10 300408 三环集团 326,829 6,588,872.64 1.96
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五名 股票投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值比
例（％）
1 300676 华大基因 13,300 2,766,400.00 0.82
2 300618 寒锐钴业 10,000 2,357,700.00 0.70
3 300053 欧比特 142,700 2,034,902.00 0.61
4 300409 道氏技术 36,400 1,654,744.00 0.49 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
5 300628 亿联网络 12,400 1,652,920.00 0.49
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300145 中金环境 3,232,895.56 2.23
2 300676 华大基因 2,808,534.08 1.93
3 300088 长信科技 2,513,796.00 1.73
4 300618 寒锐钴业 2,358,168.00 1.62
5 300197 铁汉生态 2,338,556.00 1.61
6 300053 欧比特 2,086,001.50 1.44
7 300355 蒙草生态 2,025,720.60 1.40
8 300316 晶盛机电 1,983,108.00 1.37
9 300463 迈克生物 1,823,223.57 1.26
10 300323 华灿光电 1,780,329.00 1.23
11 300284 苏交科 1,773,896.00 1.22
12 300459 金科文化 1,706,966.00 1.18
13 300628 亿联网络 1,658,187.00 1.14
14 300409 道氏技术 1,653,930.00 1.14
15 300450 先导智能 1,578,597.00 1.09
16 300180 华峰超纤 1,513,805.00 1.04
17 300075 数字政通 1,505,604.00 1.04
18 300148 天舟文化 1,502,133.00 1.03
19 300104 乐视网 1,457,339.00 1.00
20 300257 开山股份 1,313,329.00 0.90
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 2,039,883.44 1.41
2 300101 振芯科技 1,800,267.07 1.24
3 300185 通裕重工 1,772,993.00 1.22
4 300079 数码科技 1,761,198.00 1.21
5 300202 聚龙股份 1,450,411.74 1.00
6 300352 北信源 1,360,002.00 0.94 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
7 300292 吴通控股 1,272,608.00 0.88
8 300053 欧比特 1,206,186.76 0.83
9 300043 星辉娱乐 1,103,963.79 0.76
10 300359 全通教育 1,080,691.99 0.74
11 300376 易事特 1,051,853.62 0.72
12 300096 易联众 1,044,091.00 0.72
13 300369 绿盟科技 1,006,378.29 0.69
14 300238 冠昊生物 996,192.00 0.69
15 300267 尔康制药 841,050.00 0.58
16 300226 上海钢联 823,197.32 0.57
17 300070 碧水源 786,989.00 0.54
18 300336 新文化 781,369.30 0.54
19 300228 富瑞特装 765,041.26 0.53
20 300036 超图软件 755,908.00 0.52
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
70,702,460.40
卖出股票收入（成交）总额
52,170,703.59
注:>买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
189,500.00 0.06
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
189,500.00 0.06
南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 31 页
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 123004 铁汉转债 1,895 189,500.00 0.06
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例 大小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.1 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采
用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。本
基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟
踪标的指数的目的。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
5,338.94 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
2
应收证券清算款
10,507.40
3
应收股利
-
4
应收利息
-2,362.44
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
13,483.90
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.6
期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300104 乐视网 6,909,445.62 2.05
重大资产重组
8.12.7
期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注: 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
9.1.1
本基 金的 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（% ）
1,701 107,406.07 156,465,946.00 85.64
26,231,774.00 14.36
9.1.2
目标 基金 的期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例 （%）
南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 31 页
中国银行股份有限公司－南
方创业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
152,211,178.00 83.31
注： 机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国银行股份有限公司－南方
创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
方正证券股份有限公
司
3,387,507.00 1.85
2 虞朋荣 1,966,100.00 1.08
3 郑飞月 1,482,200.00 0.81
4
中国银河证券股份有
限公司
844,779.00 0.46
5 孙奇峰 747,500.00 0.41
6 谭文胜 492,842.00 0.27
7 施皓天 400,000.00 0.22
8 万希勤 380,400.00 0.21
9 潘孟军 286,149.00 0.16
10 丰婷婷 278,400.00 0.15
-
中国银行股份有限公
司－南方创业板交易
型开放式指数证券投
资基金联接基金
152,211,178.00 83.31
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
注: 本公 司的 所 有从 业人 员(包含 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门负 责人 和 本基 金基 金 经理)
均未持有本基金份额。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
注: 本公司的高级管理人员 、 基金投资和研究部门负责人和本基金基 金经理均未持有本基金份额。
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 31 页
基金合同生效日（2016 年 5 月 13 日）
基金份额总额
744,201,641.00
本报告期期初基金份额总额
72,697,720.00
本报告期基金总申购份额
236,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
126,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
182,697,720.00
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基 金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
2017 年 1 月 23 日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期
届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。
2017 年 12 月 8 日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘
任史博担任公司副总经理。
2017 年 8 月 ， 陈四 清先 生担 任中 国银 行股 份有 限公 司董 事长 、 执行 董事 、 董事 会战 略发 展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 54,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2
年。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人 的托管业务部门 及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。 南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 31 页
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 120,493,628.86 100.00% 12,050.18 100.00%
华泰证券 2 - - - -
广发证券 1 - - - -
注: 交易单 元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力, 能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期对券商服 务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金 额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
安信证 - -
565,000,000.00 89.83%
- -
南方创业板 ETF2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 31 页
券
广发证
券
- -
- -
- -
华泰证
券
- -
64,000,000.00 10.17%
- -
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
南方创
业板交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金
1
20170101
-2017123
1
39,737,300.0
0
130,973,878.00
18,500,000.00
152,211,178.00
83.31
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20% 的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管
理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基 金净值波动风险。
注: 申购份额包含红利再投资和份额折算。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
无。
