诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2017年年度报告摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018 年3月29日 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2017
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
场内简称 诺安中创
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3月 29 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,712,619.20 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4月 27 日
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的场内简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金份额
总额
13,698,684.20 份 2,005,574.00 份 3,008,361.00 份
注：本基金的下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易
代码。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正
常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组
成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长
指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分
红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长
指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进
行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特
征。
下属分级基金的风险收益
特征
较高风险、较高预期
收益。
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收
益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 -2,404,924.62 -6,141,631.62 -18,219,623.84
本期利润 -47,198.37 -7,068,328.62 -18,982,960.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0023 -0.2928 -0.3579
本期基金份额净值增长率 -0.89% -19.48% 67.62%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2794 -0.1604 0.1004
期末基金资产净值 20,571,148.08 25,697,104.77 36,100,215.56
期末基金份额净值 1.099 1.129 1.411
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.34% 0.97% -4.94% 0.97% -2.40% 0.00%
过去六个月 -4.77% 0.93% -0.26% 0.96% -4.51% -0.03%
过去一年 -0.89% 0.88% 5.86% 0.90% -6.75% -0.02%
过去三年 53.80% 2.01% 35.97% 1.86% 17.83% 0.15%
过去五年 81.24% 1.80% 72.23% 1.69% 9.01% 0.11%
自基金合同
生效起至今
69.28% 1.73% 78.82% 1.65% -9.54% 0.08%
注：本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取
份额）不进行利润分配。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 53 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投
资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安
瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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梅律吾
指数组负责人、
诺安中证 100 指
数证券投资基金
基金经理、诺安
中证创业成长指
数分级证券投资
基金基金经理、
诺安中证 500 交
易型开放式指数
证券投资基金基
金经理、诺安中
证 500 交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
基金经理、诺安
上证新兴产业
ETF 基金经理、
诺安上证新兴产
业 ETF 联接基金
经理
2012 年 7 月 28
日
- 20
硕士,具有基金从业资格。曾
任职于长城证券公司、鹏华
基金管理有限公司；2005 年
3 月加入诺安基金管理有限
公司,历任研究员、基金经理
助理、基金经理、研究部副
总监，现任指数组负责人。
曾于2007年11月至2009年
10 月担任诺安价值增长混合
型证券投资基金基金经
理,2009年3月至2010 年10
月担任诺安成长混合型证券
投资基金基金经理,2011年1
月至2012年 7月担任诺安全
球黄金证券投资基金基金经
理，2011 年 9 月至 2012 年
11 月任诺安油气能源股票证
券投资基金 （LOF） 基金经理，
2017 年 8 月至 2017 年 10 月
任中小板等权重交易型开放
式指数证券投资基金基金经
理。2012 年 7 月起任诺安中
证 100 指数证券投资基金及
诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金基金经理，
2014 年 2 月起担任诺安中证
500 交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2015 年
6月起担任诺安中证500交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2017 年
8 月起担任上证新兴产业交
易型开放式指数证券投资基
金和诺安上证新兴产业交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理。
李玉良
诺安中证创业成
长指数分级证券
投资基金基金经
2015年3月7日 - 13
博士，曾任职于中国工商银
行股份有限公司，从事内部
风险管理及稽核工作。2010诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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理、诺安多策略
混合型证券投资
基金基金经理、
诺安精选回报灵
活配置混合型证
券投资基金基金
经理、诺安积极
回报灵活配置混
合型证券投资基
金、诺安优选回
报灵活配置混合
型证券投资基
金、诺安进取回
报灵活配置混合
型证券投资基金
年 6 月加入诺安基金管理有
限公司，历任产品经理、基
金经理助理。2015 年 3 月起
任诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金基金经理，
2015 年 7 月起任诺安多策略
混合型证券投资基金基金经
理，2016 年 3 月起任诺安精
选回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2016 年
9 月起任诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理、诺安优选回报灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理、诺安进取回报灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证
券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合
同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年全球经济普遍回暖，中国经济仍然是最耀眼的明星，全年增长超预期。与此同时，全
球通胀在复苏，利率持续上行。美国正式确认了加息周期，美年储全年加息三次。中国央行虽然
没有跟进，但市场无风险利率大幅度上升，十年期国债收益率突破 4%，直逼历史高位。
在全球经济与通胀复苏的大背景之下，2017 年从欧美到新兴市场，全球股市都在狂欢。美股
创出历史新高，港股也逼近历史高点。中国 A 股市场呈现两极分化的局面，大盘蓝筹股在牛市中
欢呼雀跃，中小创股票在熊市中苦苦煎熬。有不少大盘蓝筹股创出历史新高，也有不少中小创股
票创出历史新低。
A 股市场两极分化背后的逻辑在于宏观经济和利率环境的变化。由于市场无风险利率大幅度
上行，中小创股票高市盈率商品难以为继，因此“杀估值”成为必然趋势。由此导致中小创股票诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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踏上漫漫熊途。大盘蓝筹股长期以来处于低估值状态，因此对市场无风险利率上行具有免疫力。
更重要的是，大盘蓝筹股受益于经济和通胀复苏，基本面逐渐改善。换而言之，业绩增长驱动了
大盘蓝筹股牛市。
中证创业成长指数成份股是 100 只中小创股票，但这些都是基本面较好、估值相对合理的中
小创股票，因此没有受到“杀估值”行情的拖累。2017 年该指数实现涨幅 6%。
本基金在 2017 年复制中证创业成长指数， 严格控制跟踪误差， 从而实现对该指数的紧密跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.099 元。本报告期基金份额净值增长率为-0.89%，同期
业绩比较基准收益率为 5.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年， 全球经济和通胀复苏趋势在延续。 美联储仍在加息途中。 各国央行会亦步亦趋，
陆续告别货币宽松时代，甚至开启自己的加息周期。因此全球利率上行趋势不会改变。
中国经济在 2018 年仍然会有不俗的表现，也是全球增长的动力源。需要关注的是，中国经济
将不再追求高增长，而是追求高质量。因此中国政府的政策将聚焦于供给端优化，而不是需求端
刺激。在此背景之下，中国经济的结构分化在所难免，各行业内部的企业分化将更加显著。
就全球股市而言，不能期待 2017 年那样辉煌。中国A 股市场也不例外。其原因很简单，全球
股市都在高位，有不少已创出历史新高。但各国利率在 2018 年都有比较大的上行空间。无风险收
益率达到高位以后，必然会冲击股市。
2018 年 A 股市场会延续两极分化局面。不仅仅是中小创股票与大盘蓝筹股之间的分化，蓝筹
股内部也将分化。中小创股票熊市依旧，因为“杀估值”行情没有结束。目前中小创股票整体估
值水平仍然较高，但是市场无风险收益率仍在上行。两者之间的矛盾，只有通过“杀估值”来解
决
大盘蓝筹股 2018 年仍然值得期待，但是内部分化已不可避免。有不少蓝筹股估值水平已经大
幅度提升，但是业绩增长并没有那样给力，因此在 2018 年同样面临“杀估值”问题。当然也有不
少蓝筹股目前仍然是 A 股市场的估值洼地，只要业绩增长可持续，2018 年还会有比较好的投资机
会。
中证创业成长指数 2018 年市场表现类似于上年度，对“杀估值”行情有免疫力，也不会有显
著的上涨行情。本基金 2018 年继续复制中证创业成长指数，保持对该指数的紧密跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、投资管理部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指
导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相
关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金
日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表
决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、
诺安进取份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在诺安中证创业成长指数分级证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于 2018 年 3 月
28 日出具了毕马威华振审字第 1801621 号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正
文查看审计报告全文。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,586,469.61 1,663,031.68
结算备付金 - -
存出保证金 914.95 2,505.83
交易性金融资产 19,103,568.69 23,695,035.27
其中：股票投资 19,103,568.69 23,695,035.27
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 913,352.44
应收利息 319.97 338.45
应收股利 - -
应收申购款 2,076.28 199.76
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 20,693,349.50 26,274,463.43
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 43 页
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,315.27 443,823.54
应付管理人报酬 17,613.37 22,755.70
应付托管费 3,522.67 4,551.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,748.22 14,567.85
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 85,001.89 91,660.44
负债合计 122,201.42 577,358.66
所有者权益：
实收基金 16,117,298.80 19,959,908.68
未分配利润 4,453,849.28 5,737,196.09
所有者权益合计 20,571,148.08 25,697,104.77
负债和所有者权益总计 20,693,349.50 26,274,463.43
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，诺安创业成长份额净值 1.099 元，诺安稳健份额净值 1.050
元，诺安进取份额净值 1.132 元；基金份额总额 18,712,619.20 份，其中诺安创业成长份额
13,698,684.20 份，诺安稳健份额 2,005,574.00 份，诺安进取份额 3,008,361.00 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 43 页
2017年 1月 1日至2017年
12 月 31 日
2016年1月1 日至 2016年12
月 31 日
一、收入 691,018.32 -6,260,940.77
1.利息收入 13,076.69 15,422.36
其中：存款利息收入 13,076.69 15,422.36
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,687,179.03 -5,363,198.38
其中：股票投资收益 -1,822,668.68 -5,534,674.07
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 135,489.65 171,475.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
2,357,726.25 -926,697.00
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,394.41 13,532.25
减：二、费用 738,216.69 807,387.85
1．管理人报酬 234,904.32 281,371.93
2．托管费 46,980.85 56,274.38
3．销售服务费 - -
4．交易费用 58,636.52 60,717.04
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 397,695.00 409,024.50 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 43 页
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
-47,198.37 -7,068,328.62
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -47,198.37 -7,068,328.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
19,959,908.68 5,737,196.09 25,697,104.77
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -47,198.37 -47,198.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,842,609.88 -1,236,148.44 -5,078,758.32
其中：1.基金申购款 1,877,603.28 648,276.51 2,525,879.79
2.基金赎回款 -5,720,213.16 -1,884,424.95 -7,604,638.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,117,298.80 4,453,849.28 20,571,148.08 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 43 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至 2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
22,550,871.45 13,549,344.11 36,100,215.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,068,328.62 -7,068,328.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,590,962.77 -743,819.40 -3,334,782.17
其中：1.基金申购款 6,040,267.49 2,150,597.06 8,190,864.55
2.基金赎回款 -8,631,230.26 -2,894,416.46 -11,525,646.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
19,959,908.68 5,737,196.09 25,697,104.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》
(证监许可 [2011] 1705 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》及其配套规则和《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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2012 年 3 月 29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,209,176,634.92 份基金份额，其中认购资金利息折合 918,652.82 份基金份额。本基金的基金
管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额 (以下简称“诺
安创业成长份额”) 、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称
“诺安稳健份额”) 与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额 (以下简称
“诺安进取份额”) 。其中，诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持 4：6 的比
例不变。
在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度 (除基金合同生效日所在会计
年度外) 第一个工作日，本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额
和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算， 对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算，
每 10 份诺安创业成长份额将按4 份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。 对于诺安稳
健份额期末的约定应得收益，即诺安稳定份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000
元部分，将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额持有人
持有的每 10 份诺安创业成长份额将按4 份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分配。 持有
场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长份额的分
配；持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安创业成长
份额的分配。经过上述份额折算，诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份
额进行应得收益的定期份额折算。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当诺安创业成长份
额的基金份额净值达到 2.000 元；当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。当诺安创
业成长份额的基金份额净值达到 2.000 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺
安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为
4：6，份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为 1
元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安
进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取
份额的比例为 4：6，份额折算后诺安创业成长份额、诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额净
值均调整为 1 元。
基金合同生效后，诺安创业成长份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
赎回，但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市
交易，不可单独进行申购或赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安中证创业成长指数分级证券投
资基金基金合同》和《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基
金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股 (含首
次公开发行和增发) 、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 (轧差计算) 占基金资产的比例为
85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证创业成长指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金
资产净值的比例为 0-3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的财务报表于 2018 年3 月 28 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第
3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明会计
年度
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交
字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008
年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税
[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文
《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号文《关
于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收
政策的通知》 、财税[2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自 2016 年5 月1 日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018 年 1月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
的个人所得税。自 2013 年1 月1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市
公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券的
企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司
或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所
得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
234,904.32 281,371.93
其中： 支付销售机构的客
户维护费
65,906.49 65,086.84
注：本基金的管理费率为年费率 1.0%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
46,980.85 56,274.38
注：本基金的托管费率为年费率 0.2% 。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1 月1日至2017 年12 月31日
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至 2016年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
1,586,469.61 12,856.09 1,663,031.68 14,989.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
7.4.9 期末（2017 年12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002466 天齐锂业
2017年12月
26 日
2018 年 1
月 3 日
新股流
通受限
11.06 53.21 1,925 21,290.50 102,429.25 -
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限债券和权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300156 神雾环保
2017 年 7 月
17 日
重大事项 24.16
2018 年 1 月
17 日
21.74 13,657 248,195.55 329,953.12 -
002366 台海核电
2017 年 12 月
6 日
重大事项 26.45 - - 11,200 231,280.00 296,240.00 -
000820 神雾节能
2017 年 7 月
17 日
重大事项 28.96
2018 年 1 月
17 日
26.06 7,101 267,763.92 205,644.96 -
300104 乐视网
2017 年 4 月
17 日
重大事项 3.90
2018 年 1 月
24 日
13.80 47,392 1,315,980.86 184,828.80 -
300116 坚瑞沃能
2017 年 12 月
18 日
重大事项 7.62 - - 21,400 169,702.00 163,068.00 -
000034 神州数码
2017 年 9 月
29 日
重大事项 21.60 - - 7,273 178,971.94 157,096.80 -
300040 九洲电气 2017 年 12 月 重大事项 9.67 2018 年 1 月 9.67 4,600 46,046.00 44,482.00 - 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
18 日 2 日
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
17,722,255.01 元，属于第二层次的余额为 1,381,313.68 元，无属于第三层次的余额(2016 年 12
月 31 日：第一层次 21,204,947.85 元，第二层次 2,490,087.42 元，无属于第三层次的余额)。
2017 年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年 12月 31 日：
无) 。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 19,103,568.69 92.32
其中：股票 19,103,568.69 92.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,586,469.61 7.67
7 其他各项资产 3,311.20 0.02
8 合计 20,693,349.50 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 577,696.98 2.81
B
采矿业 86,346.00 0.42
C
制造业 9,875,709.58 48.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 527,954.97 2.57
E
建筑业 1,015,940.77 4.94
F
批发和零售业 689,297.12 3.35
G
交通运输、仓储和邮政业 604,395.22 2.94 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 1,837,375.00 8.93
J
金融业 - -
K
房地产业 793,703.64 3.86
L
租赁和商务服务业 1,621,341.44 7.88
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 629,280.19 3.06
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 492,075.00 2.39
R
文化、体育和娱乐业 92,547.00 0.45
S
综合 - -
合计 18,843,662.91 91.60
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 75,076.98 0.36
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 184,828.80 0.90
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - - 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 259,905.78 1.26
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002027 分众传媒 104,303 1,468,586.24 7.14
2 300136 信维通信 17,106 867,274.20 4.22
3 002460 赣锋锂业 11,148 799,869.00 3.89
4 002466 天齐锂业 14,757 785,219.97 3.82
5 300072 三聚环保 19,711 692,447.43 3.37
6 002310 东方园林 29,200 588,964.00 2.86
7 002044 美年健康 22,500 492,075.00 2.39
8 002558 巨人网络 13,220 486,496.00 2.36
9 300296 利亚德 21,338 415,877.62 2.02
10 002714 牧原股份 7,443 393,436.98 1.91
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网站
的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%） 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
1 300104 乐视网 47,392 184,828.80 0.90
2 002504 *ST 弘高 11,974 75,076.98 0.36
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300498 温氏股份 1,442,693.29 5.61
2 002027 分众传媒 1,145,976.02 4.46
3 002310 东方园林 617,768.83 2.40
4 002558 巨人网络 562,474.00 2.19
5 002044 美年健康 432,876.92 1.68
6 002092 中泰化学 344,225.00 1.34
7 300355 蒙草生态 339,711.00 1.32
8 002217 合力泰 333,810.00 1.30
9 002493 荣盛石化 319,896.69 1.24
10 300033 同花顺 297,880.00 1.16
11 000820 神雾节能 271,497.00 1.06
12 002407 多氟多 268,238.00 1.04
13 002352 顺丰控股 261,026.00 1.02
14 002366 台海核电 243,670.00 0.95
15 300244 迪安诊断 222,550.00 0.87
16 002601 龙蟒佰利 213,301.00 0.83
17 002477 雏鹰农牧 204,017.00 0.79
18 300294 博雅生物 177,874.00 0.69
19 002002 鸿达兴业 177,246.00 0.69
20 002043 兔 宝 宝 176,892.00 0.69 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 1,975,167.95 7.69
2 300498 温氏股份 1,728,045.86 6.72
3 002450 康得新 1,187,720.50 4.62
4 300059 东方财富 754,559.53 2.94
5 002594 比亚迪 639,737.52 2.49
6 002202 金风科技 569,496.38 2.22
7 002475 立讯精密 544,653.10 2.12
8 002572 索菲亚 487,524.23 1.90
9 002508 老板电器 485,331.70 1.89
10 002252 上海莱士 473,746.77 1.84
11 002085 万丰奥威 380,140.29 1.48
12 300017 网宿科技 379,175.69 1.48
13 300115 长盈精密 337,170.82 1.31
14 002019 亿帆医药 334,256.35 1.30
15 300144 宋城演艺 329,742.86 1.28
16 002407 多氟多 299,164.00 1.16
17 002411 必康股份 287,196.58 1.12
18 002179 中航光电 273,291.39 1.06
19 002602 世纪华通 254,925.09 0.99
20 002426 胜利精密 251,387.50 0.98
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,904,373.53 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
卖出股票收入（成交）总额 21,030,897.68
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除分众传媒和赣锋锂业外，
本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
（1）2017 年 7月 7 日，分众传媒信息技术股份有限公司收到广东监管局警示函的整改报告，
主要是因为： （一）公司 2015 年年报财务报表附注 “货币资金 —使用有限制的货币资金 ”中未披露
上海分众德峰广告传播有限公司银行账户被有权机关冻结的情况。 （二）公司披露与方源资本成立
体育基金暨关联交易进展情况的时间晚于相关媒体发布会的时间。 （三）公司披露下属子公司与
WME/IMG 中国签订商业合作协议的公告，公告中关于协议的主要内容的表述过于简单，未将协诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
议中主要条款进行充分披露。 （四）2016 年，经公司股东大会审议通过的相关《关于使用自有闲
置资金购买银行理财产品的议案》均同意公司可以使用不超过一定额度的人民币的自有闲置资金
购买安全性高、流动性好的、由商业银行发行的保证收益型的保本型理财产品，并授权公司总裁、
财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。但公
司实际购买的属于非保本型浮动收益银行理财产品，公司未在股东大会授权范围内购买银行理财
产品。
截至本报告期末，分众传媒（002027）为本基金前十大重仓股。此事件发生后，公司第一时
间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次现场检查的结果，及时组织证券部、财务部、审计
部等相关部门对《警示函》所关注的事项进行深入分析，制定出相应的整改措施。从投资角度，
此事件发生不影响公司的业务经营和发展前景，也不影响公司的投资价值。本基金按照指数基准
配置该股票，符合法规和公司制度。
（2）江西赣锋锂业股份有限公司在 2017 年 7 月 6 日、2017 年 8 月 30 日收到深圳证券交易
所的监管函。其主要原因是公司没有按照规定时间进行信息批露，2016 年度社会责任报告以及
2017 年半年报都延迟发布，属于违规行为。
截至本报告期末，赣锋锂业（002460）为本基金前十大重仓股。从投资角度，此事件发生不
影响公司的业务经营和发展前景，也不影响公司的投资价值。本基金按照指数基准配置该股票，
符合法规和公司制度。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 914.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 319.97
5 应收申购款 2,076.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
8 其他 -
9 合计 3,311.20
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002466 天齐锂业 102,429.25 0.50 配股未上市
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 184,828.80 0.90 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
诺安中创 2,109 6,495.35 67,203.00 0.49% 13,631,481.20 99.51%
诺安稳健 177 11,330.93 691,009.00 34.45% 1,314,565.00 65.55%
诺安进取 823 3,655.36 20,004.00 0.66% 2,988,357.00 99.34%
合计 3,109 6,018.85 778,216.00 4.16% 17,934,403.20 95.84%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末上市基金前十名持有人
诺安稳健
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 王宏 316,300.00 15.77%
2
上海明汯投资管理有限公司－明汯 CTA 一
号基金
314,351.00 15.67%
3
华夏未来资本管理有限公司－华夏未来添
时 2 号基金
263,700.00 13.15%
4 黄德林 200,016.00 9.97%
5 张殿刚 95,600.00 4.77%
6 李钢 70,519.00 3.52%
7 刘平 60,000.00 2.99%
8 方春娣 58,597.00 2.92%
9
华夏未来资本管理有限公司－华夏未来添
时 6 号私募证券投资基金
45,792.00 2.28%
10
北京天演资本管理有限公司－天演教源投
资基金
43,168.00 2.15%
诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
诺安进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈惠芬 817,205.00 27.16%
2 金栋 78,165.00 2.60%
3 丁慧 55,832.00 1.86%
4 张春杰 49,800.00 1.66%
5 吴毅辉 47,476.00 1.58%
6 鲍林圆 47,022.00 1.56%
7 谢丽敏 43,028.00 1.43%
8 周达宏 43,020.00 1.43%
9 赵士雄 32,103.00 1.07%
10 张润强 30,600.00 1.02%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺安中创 164,118.58 1.1981%
诺安稳健 - -
诺安进取 - -
合计 164,118.58 0.8770%
注：①分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的
分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份
额总额)。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安中创 0
诺安稳健 0
诺安进取 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺安中创 10~50
诺安稳健 0
诺安进取 0 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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合计 10~50
注：① 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。
②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含） 。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
基金合同生效日（2012 年 3 月 29
日）基金份额总额
1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00
本报告期期初基金份额总额 14,941,687.67 3,128,782.00 4,693,173.00
本报告期基金总申购份额 2,179,696.66 - -
减:本报告期基金总赎回份额 6,641,126.91 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
3,218,426.78 -1,123,208.00 -1,684,812.00
本报告期期末基金份额总额 13,698,684.20 2,005,574.00 3,008,361.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2017 年 8 月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于 2017 年4 月 29 日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证
券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017
年 4 月 29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 3.5 万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 34,500,030.81 93.58% 32,129.89 93.58% -
方正证券 1 2,367,650.32 6.42% 2,205.12 6.42% -
中银国际 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元无其他证券投资的情况。 诺安中证创业成长指数分级 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者
留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2017 年 12 月 30 日在《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及基金管
理人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》 ，自 2018 年 1 月 1
日起，旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，将由产品资
产承担，从产品资产中提取缴纳，同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018 年 3 月 29 日
