南方积 极配置混合型证 券投资基金 2017
年年度 报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 南方基 金管理股 份有限公 司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年03 月 29 日 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 、 误导性陈述或重大遗漏 ，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基 本情况
基金简称
南方积极配置混合(LOF)
场内简称
南方积配
基金主代码
160105
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2004 年 10 月 14 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
816,560,581.18 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2004 年 12 月 20 日
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简 称为“南方积配” 。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在
时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性
的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。
投资策略
本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产
配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到“在适度控制风
险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益”的
投资 目标 。 在本 基金 中 ， 配置 分为 一级 配置 、 二级 配置 和三 级配 置，
其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资 中
的行业配置，三级配置也就是个股选择。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分
的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在混合型基金，以
股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本
基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：
基金整体业绩基准＝上证综指×85% ＋上证国债指数×15％
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管 人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基 金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
报告期（2017 年 1
月 1 日-2017 年 12
月 31 日）
报告 期 （2016 年 1 月
1 日-2016 年12 月31
日）
报告期（2015 年 1 月 1 日
-2015 年 12 月 31 日）
本期已实现收益
36,577,341.46 -69,458,684.86 670,659,570.31
本期利润
134,822,086.24 -118,824,290.48 576,609,157.21
加权平均基金份额本
期利润
0.1489 -0.1163 0.6475
本期基金份额净值增
长率
14.99%
-10.10%
43.63%
3.1.2 期末数据和指
标
报告期(2017 年 12
月 31 日)
报告期(2016 年12 月
31 日)
报告期(2015 年12 月31 日)
期末可供分配基金份
额利润
0.1184 -0.0274 0.6437
期末基金资产净值
913,231,723.50 903,602,484.43 1,199,549,507.10
期末基金份额净值
1.1184 0.9726 1.6437
注:
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允 价 值变 动收 益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业 绩比较基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 4.85% 1.11% -1.03% 0.49% 5.88% 0.62%
过去六个月 6.54% 0.88% 3.11% 0.46% 3.43% 0.42%
过去一年 14.99% 0.81% 5.70% 0.46% 9.29% 0.35%
过去三年 48.48% 1.73% 4.82% 1.42% 43.66% 0.31%
过去五年 104.65% 1.49% 43.74% 1.25% 60.91% 0.24%
自基金合同
生效起至今
484.27% 1.45% 147.89% 1.41% 336.38% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司, 注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基 金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超 7,200 亿元，旗
下管理 153 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
蔡望
鹏
本基金
基金经
2015 年
1 月 13
- 9
清华大学固体力学专业硕士学历 ， 具有基金从业
资格。2008 年 4 月至 2013 年2 月，担任博时基南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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理 日 金管理有限公司机械行业研究员；2013 年 2 月
加入 南方 基金 ， 担 任南 方稳 健 、 南方 稳健 二号 的
基金经理助理；2015 年 1 月至 今， 任南 方积 配
基金经理；2015 年 7 月至 今， 任南 方中 国梦 基
金经理。
郑晓
曦
本基金
基金助
理
2016 年
5 月 10
日
- 9
女 ， 中国 人民 大学 金融 学硕 士 ， 具有 基金 从业 资
格。2008 年 7 月加 入南 方基 金 ，历 任助 理研 究
员 、 研究 员 、 高级 研究 员 ， 负责 建材 和通 信行 业
研究。2016 年 5 月至 今， 任南 方积 配、 南方 中
国梦的基金经理助理。
注:
1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其“ 任职 日期 ”为 基金 合同 生效 日 ， “离 任日 期” 为根 据公 司决 定确
定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“ 任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国证监会和《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的 投 资范围、投资比例符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定 ，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授 权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、 债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作 指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交 易执 行 的内 部控 制， 完善 对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露 义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债 券的同向交易价差专项
分析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢 价率均值或卖出溢价
率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或
组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 成交 量的 5%的交 易次 数
为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关
投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2017 年市场仍然延续了价值回归的格局，股价表现与公司内生业绩增长的相关性非常高 ，从
全年看表现较好的行业集中在：消费类行业中家电、白酒、家具等高增长 行业；周期类的钢铁、
煤炭、化工行业受益于供给侧改革带来的价格大幅上涨，业绩大幅提升； 电子通信行业受益于苹
果 iphoneX 发布的提振和 5G 的预 期 ； 以及 低估 值的 银行 、 保险 实现 了估 值的 修复 。 整体 看不 同指
数的表现与市值的大小呈现严格的正相关关系，这是对过去小市值股票受 益于并购重组弹性的高
估值状态的修正。市场的关注中心明显集中于“好”公司，行业内的分化 也 非常明显，一线公司
与二三线公司的估值差距正在逐步拉开。
本基金在全年基本维持了 80% 左右的仓位，只有在年中由于成长股在上半 年大幅的估值提升后我
们进行了一定的减仓，仓位较低。年初我们对股票持仓进行了较大的调整 ，减少了并购重组预期
的股票仓位，之后基金的股票仓位大部分集中在白马成长型公司，在年底由于TMT 公司的估值大
幅下降，我们适当增加了一部分基本面较好的公司持仓。整体而言 ，17 年的收益大部分仍来自于
白马成长股的贡献。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
2017 年，本基金净值增长率为 14.99% ，同 期业绩比较基准增长率为 5.70% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计 2018 年的经济可能走出前高后低的走势，目前经济的基本面 较强，市场预期也较
高，但财政政策和货币政策边际上有缩紧的趋势，这一效果可能在下半年开始体现。
2018 年的股票市场表现我们并不是特别乐观，主要在于金融去杠杆和控风险的监管政策导向 。在南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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2015 年我们经历了股市的两轮去杠杆 ， 主要在场内配资和券商的股权质押 。2018 年的去杠杆重点
将面向场外配资，即过去利用信托、银行及其他融资平台嵌套的方式突破 杠杆率的上限，目前看
市场内还存在较多的高质押率 公司。2018 年较大概率我们会看到这部分的风险释放 ，市场的风险
偏好仍将持续下行，在此背景下，资金的安全性将是优先的选择。因此从 行业配置上，我们会更
看好低估值板块的表现。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建 立了估值委员会，组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投 资部 总经 理、 现 金投 资部 总经 理、 风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值流程各方之间无重大利益冲突 。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配比例按有关 规定制定；本基金每
年收益分配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ；场外投资者
可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金 分红的默认方式为现金
分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先 弥补上期亏损后，才可
进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年 至少分配一次，但若成
立不满 3 个月则不进 行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况 ， 本基金于 2018 年 1 月 16 日进 行本 基金 的 2017 年年
度收益分配（每 10 份基金份额派发红利 0.23 元） 。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有人数或基金资产净值预警 情形的说明
无。 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方积极配置 混合型 证券投资基金的托 管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方积极配置 混合型 证券投资基金的管理人 —— 南方 基金 管理 股份 有限 公司 在
南方积极配置 混合型 证券投资基金的投资运作 、 基金资产净值计算 、 基金份额申购赎回价格计算 、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在 各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
本报告期内，南方积极配置 混合型 证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度 报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方 积极配置 混合型 证券投资基金
2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)审计 ， 注册 会
计师签字出具了 普华永道中天审字(2018) 第 22886 号 “标准无保留意见的审计报告” ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
43,423,701.59 74,899,134.51
结算备付金
1,780,359.98 1,279,346.63
存出保证金
275,479.73 321,946.94
交易性金融资产
849,774,617.15 838,942,808.90
其中：股票投资
822,489,336.05 837,119,253.60 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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基金投资
- -
债券投资
27,285,281.10 1,823,555.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
20,923,455.37 -
应收利息
418,757.04 23,705.92
应收股利
- -
应收申购款
40,765.63 21,956.52
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
916,637,136.49 915,488,899.42
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 9,049,377.67
应付赎回款
920,661.11 289,144.37
应付管理人报酬
1,162,920.43 1,169,963.93
应付托管费
193,820.08 194,993.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用
738,542.06 890,855.58
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
389,469.31 292,079.45
负债合计
3,405,412.99 11,886,414.99
所有者权益：
实收基金
816,560,581.18 929,076,004.68
未分配利润
96,671,142.32 -25,473,520.25
所有者权益合计
913,231,723.50 903,602,484.43
负债和所有者权益总计
916,637,136.49 915,488,899.42
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1184 元，基金份额总额 816,560,581.18
份。
7.2 利润表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
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本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12
月 31 日
一、收入
156,572,784.45 -92,954,574.45
1.利息收入
2,787,764.72 1,076,972.71
其中：存款利息收入
758,681.63 1,067,601.88
债券利息收入
676,937.06 9,370.83
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,352,146.03 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
55,243,232.49 -45,232,342.36
其中：股票投资 收益
45,957,631.97 -52,860,402.26
基金投资收益
- -
债券投资收益
5,780.80 -289,429.78
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
9,279,819.72 7,917,489.68
3.公允价值变动收益( 损失以
“-”号填列)
98,244,744.78 -49,365,605.62
4.汇兑收益( 损失 以 “-” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失 以 “-” 号填
列)
297,042.46 566,400.82
减： 二、费用
21,750,698.21 25,869,716.03
1．管理人报酬
14,103,700.17 15,284,808.08
2．托管费
2,350,616.76 2,547,468.07
3．销售服务费
- -
4．交易费用
4,814,533.38 7,567,085.18
5．利息支出
16,947.10 -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支
出
16,947.10 -
6．其他费用
464,900.80 470,354.70
三、利润总额(亏损总额以
“- ”号填列)
134,822,086.24 -118,824,290.48
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-” 134,822,086.24 -118,824,290.48 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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号填列）
7.3 所有者权益（基金 净值）变动表
会计主体：南方积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
929,076,004.68 -25,473,520.25 903,602,484.43
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数 （本 期净 利润 ）
- 134,822,086.24
134,822,086.24
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-112,515,423.50 -12,677,423.67 -125,192,847.17
其中：1. 基金申购
款
108,029,881.09 4,418,742.31 112,448,623.40
2. 基 金 赎 回
款
-220,545,304.59 -17,096,165.98 -237,641,470.57
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
816,560,581.18 96,671,142.32 913,231,723.50
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数 （本 期净 利润 ）
- -118,824,290.48
-118,824,290.48
三、本期基金份额
交易产生的基金净
199,274,845.56 -38,797,462.25 160,477,383.31 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
其中：1. 基金申购
款
638,599,586.79 -24,999,313.71 613,600,273.08
2. 基 金 赎 回
款
-439,324,741.23 -13,798,148.54 -453,122,889.77
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- -337,600,115.50 -337,600,115.50
五、期末所有者权
益（基金净值）
929,076,004.68 -25,473,520.25 903,602,484.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相 一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不 一致。
7.4.1.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 中国 基金 业协 会中 基协 发[2017]6 号《 关于 发 布<证券 投资 基金 投资 流通 受 限股 票估 值指 引
(试行)> 的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行) 》 ，对 于在 锁定 期内 的
非公开发行股票 、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的
股票等流通受限股票， 本基金自 2017 年 12 月 25 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一
股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限 股票剩余限售期对应的
流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.1.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收 政策
的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关于 全 面推 开营 业税 改征 增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通
知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入
免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付 利息 时代扣代缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.8 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司 (“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司 (“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理 有限公司 基金管理人的子公司
注:
1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》 ，公司名称由 “南 方基 金管 理有 限公 司 ”
变更为 “ 南方基金管理股份有限公司 ” ，公司股权结构等事项未发生变化 ，并已于 2018 年1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.9 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
华泰证券 240,969,660.37 7.66
353,447,597.87 7.12
南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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7.4.9.1.2 债券交易
无。
7.4.9.1.3 债券回购交易
无。
7.4.9.1.4 权证交易
无。
7.4.9.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期 末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 219,595.43 7.63
219,595.43 29.73
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 322,097.47 7.06
322,097.47 36.16
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公 司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服
务等。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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12 月 31 日
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
14,103,700.17 15,284,808.08
其中：支付销售机构的客户维护费
1,546,024.67
1,567,037.52
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金 资产净值 1.50% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
2,350,616.76 2,547,468.07
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.9.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.9.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.9.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联方投资本基金的 情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.9.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利 息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日
南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
43,423,701.59
719,886.47
74,899,134.51
1,011,426.54
注：本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.9.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注：本基金本报告期 内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.10 期末本基金持有的 流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
002466
天齐
锂业 2017-12-26 2018-01-03
新股未
上市 11.06 53.21 18,960 209,697.60 1,008,861.60 -
7.4.10.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票 代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300383
光环
新网
2017-11
-07
拟披露重
大事项 13.19
2018-03-19 14.51
1,436,600 18,594,340.36 18,948,754.00
600903
贵州
燃气
2017-12
-28
交易异常
波动 16.86
2018-01-02 16.01
3,928 8,680.88 66,226.08
002919
名臣
健康
2017-12
-28 重大事项 35.26
2018-01-02 38.79
821 10,311.76 28,948.46
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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7.4.10.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
无。
7.4.11 有助于理解和分析 会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整 体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属 于第
一层次的余额为 803,969,451.47 元， 属于 第二 层次 的余 额为 45,805,165.68 元， 无属 于第 三层 次
的余额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层 次 783,777,083.52 元， 第二 层次 55,165,725.38 元， 无第 三
层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价值
相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有
关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固 定资产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
822,489,336.05 89.73
其中：股票
822,489,336.05 89.73
2
固定收益投资
27,285,281.10 2.98
其中：债券
27,285,281.10 2.98
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
45,204,061.57 4.93
7
其他各项资产
21,658,457.77 2.36
8
合计
916,637,136.49 100.00
8.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
33,830,400.00 3.70
B
采矿业
137.55 0.00
C
制造业
583,950,993.01 63.94
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
97,536.69 0.01
E
建筑业
4,566,371.85 0.50
F
批发和零售 业
6,736,991.26 0.74
G
交通运输、仓储和邮政业
24,867,130.77 2.72
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
62,458,357.38 6.84
J
金融业
76,416,002.62 8.37
K
房地产业
918,185.01 0.10
L
租赁和商务服务业
17,298,407.68 1.89
M
科学研究和技术服务业
7,855.54 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- - 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
11,340,966.69 1.24
S
综合
- -
合计
822,489,336.05 90.06
8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票投资组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值 比例
（％）
1 600745 闻泰科技 1,883,208 63,520,605.84 6.96
2 600519 贵州茅台 54,733 38,175,720.17 4.18
3 601318 中国平安 509,941 35,685,671.18 3.91
4 600487 亨通光电 871,800 35,238,156.00 3.86
5 002677 浙江美大 2,012,900 34,118,655.00 3.74
6 002714 牧原股份 640,000 33,830,400.00 3.70
7 600782 新钢股份 5,091,200 33,500,096.00 3.67
8 002583 海能达 1,489,124 27,563,685.24 3.02
9 002383 合众思壮 1,274,200 25,522,226.00 2.79
10 000786 北新建材 1,093,825 24,611,062.50 2.69
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 50,183,327.05 5.55
2 600741 华域汽车 46,850,392.34 5.18
3 002583 海能达 46,793,894.17 5.18
4 601318 中国平安 43,618,934.58 4.83
5 600782 新钢股份 42,850,597.22 4.74
6 300367 东方网力 39,686,519.25 4.39
7 000786 北新建材 37,772,634.22 4.18 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
8 002142 宁波银行 37,472,639.05 4.15
9 002677 浙江美大 34,143,168.09 3.78
10 002714 牧原股份 30,060,580.69 3.33
11 600487 亨通光电 29,360,108.30 3.25
12 600030 中信证券 29,055,843.12 3.22
13 000069 华侨城Ａ 27,907,550.00 3.09
14 002624 完美世界 27,685,279.59 3.06
15 600519 贵州茅台 27,637,503.46 3.06
16 000063 中兴通讯 24,484,161.43 2.71
17 600068 葛洲坝 24,391,557.00 2.70
18 603898 好莱客 24,145,531.76 2.67
19 002383 合众思壮 24,020,639.88 2.66
20 600196 复星医药 23,257,763.68 2.57
21 300136 信维通信 20,411,862.50 2.26
22 000568 泸州老窖 19,911,002.00 2.20
23 600887 伊利股份 19,896,419.77 2.20
24 601601 中国太保 19,550,422.82 2.16
25 300308 中际旭创 19,370,233.51 2.14
26 002475 立讯精密 19,006,399.55 2.10
27 300577 开润股份 19,001,052.92 2.10
28 600153 建发股份 18,830,043.16 2.08
29 300383 光环新网 18,594,340.36 2.06
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 95,123,655.60 10.53
2 600030 中信证券 71,965,909.18 7.96
3 000065 北方国际 65,687,025.61 7.27
4 601318 中国平安 59,924,124.58 6.63
5 600741 华域汽车 57,678,517.39 6.38
6 002508 老板电器 55,257,142.50 6.12
7 300367 东方网力 43,151,511.02 4.78
8 300302 同有科技 42,191,275.45 4.67
9 002142 宁波银行 38,962,272.59 4.31
10 300296 利亚德 38,108,427.74 4.22
11 000783 长江证券 35,155,787.28 3.89 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
12 600476 湘邮科技 32,616,770.52 3.61
13 002230 科大讯飞 30,675,596.28 3.39
14 000786 北新建材 30,143,673.96 3.34
15 000069 华侨城Ａ 29,956,181.99 3.32
16 002094 青岛金王 29,852,543.50 3.30
17 000333 美的集团 28,080,482.87 3.11
18 000915 山大华特 27,984,095.67 3.10
19 300284 苏交科 27,664,125.04 3.06
20 300043 星辉娱乐 26,046,804.85 2.88
21 002475 立讯精密 22,325,615.11 2.47
22 600519 贵州茅台 21,619,600.31 2.39
23 600153 建发股份 20,176,785.82 2.23
24 002624 完美世界 19,739,326.11 2.18
25 600036 招商银行 19,545,060.36 2.16
26 600104 上汽集团 19,212,943.75 2.13
27 600585 海螺水泥 19,172,862.68 2.12
28 600196 复星医药 19,142,006.70 2.12
29 600068 葛洲坝 18,351,438.00 2.03
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（ 成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,497,055,484.49
卖出股票收入（成交）总额
1,656,095,265.79
注: 买入 股票 成本 、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
25,720,004.80 2.82
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- - 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 31 页
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
1,565,276.30 0.17
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
27,285,281.10 2.99
8.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名 债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允 价值
占基金资产净值比例
（%）
1 019512 15 国债 12 180,320 17,931,020.80 1.96
2 019540 16 国债 12 78,360 7,788,984.00 0.85
3 113008 电气转债 14,210 1,403,663.80 0.15
4 128013 洪涛转债 1,750 161,612.50 0.02
8.7 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前 十名 资产支持证券投资明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金 资产净值比例大小排序的前 十 名贵金属投资明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名 权证投资明细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细
注: 本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
275,479.73
2
应收证券清算款
20,923,455.37
3
应收股利
-
4
应收利息
418,757.04
5
应收申购款
40,765.63
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
21,658,457.77
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
金额单位: 人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 113008 电气转债 1,403,663.80 0.15
2 128013 洪涛转债 161,612.50 0.02
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明
注: 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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持有份额
占总 份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（% ）
48,123 16,968.20 724,526.31 0.09
815,836,054.87 99.91
注: 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总
额） 。户 均持 有的 基金 份额 的合 计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 贾晶 966,162.00 4.25
2 梁悦枝 400,000.00 1.76
3 张琳 350,000.00 1.54
4 冯健全 350,000.00 1.54
5 欧阳群静 310,404.00 1.37
6 肖鹰 281,999.00 1.24
7 管玫 202,187.00 0.89
8 林萍 180,000.00 0.79
9 赵清秀 180,000.00 0.79
10 冯金涛 175,900.00 0.77
9.3 期末基金管理人的 从业人员持有 本基金的情况
项目
持有 份额 总数 （份 ）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,341,750.72
0.16
注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中 ， 对下属分级基金 ， 比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的 合计数（即期末基金份
额总 额） 。
9.4 期末基金管理人的 从业人员持有本开放式基金份额总量 区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变 动
单位：份
南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
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基金合同生效日（2004 年 10 月 14 日）
基金份额总额
3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额
929,076,004.68
本报告期基金总申购份额
108,029,881.09
减：本报告期基金总赎回份额
220,545,304.59
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
816,560,581.18
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人 大 会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动
1.2017 年 1 月 23 日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任
期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。
2017 年 12 月 8 日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘
任史博担任公司副总经理。
2. 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的 会计师事务所情况
本报告期内本基金 未更换会计师 事务所，本 年度支付给普 华永道中天会 计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用 86,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 12 年。
11.6 管理人、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投资及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
第 30 页 共 31 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 741,442,638.99 23.56% 686,093.44 23.83%
国联证券 1 513,311,148.19 16.31% 467,780.41 16.25%
广发证券 1 349,179,377.65 11.10% 318,208.35 11.05%
渤海证券 1 323,868,221.78 10.29% 295,141.31 10.25%
华泰证券 1 240,969,660.37 7.66% 219,595.43 7.63%
东吴证券 1 178,699,737.40 5.68% 162,846.44 5.66%
银河证券 1 173,950,391.24 5.53% 158,521.26 5.51%
国泰君安 1 168,722,338.03 5.36% 153,756.42 5.34%
新时 代证
券
1 161,637,489.91 5.14% 147,300.67 5.12%
光大证券 1 101,222,240.76 3.22% 93,084.30 3.23%
东兴证券 1 83,809,010.84 2.66% 76,378.02 2.65%
中金公司 1 77,862,838.08 2.47% 70,955.54 2.46%
华宝证券 1 32,428,164.54 1.03% 29,551.71 1.03%
宏源证券 1 - - - -
海通证券 1 - - - -
方正证券 1 - - - -
东北证券 1 - - - -
注: 交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力, 能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建 立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座； 南方积极配置混合(LOF) 2017 年年度报告 摘要
第 31 页 共 31 页
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 - -%
- -%
- -%
东北证券 - -%
- -%
- -%
东吴证券 - -%
192,100,000.00 10.55%
- -%
东兴证券 - -%
- -%
- -%
方正证券 - -%
- -%
- -%
光大证券 - -%
- -%
- -%
广发证券 - -%
- -%
- -%
国联证券 - -%
- -%
- -%
国泰君安 - -%
- -%
- -%
海通证券 - -%
- -%
- -%
宏源证券 - -%
- -%
- -%
华宝证券 - -%
- -%
- -%
华泰证券 - -%
- -%
- -%
新时代证券 - -%
- -%
- -%
银河证券 - -%
716,100,000.00 39.33%
- -%
中金公司 - -%
- -%
- -%
中投证券 - -%
- -%
- -%
中信证券 43,436,140.30 100.00%
912,400,000.00 50.12%
- -%
