东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投
资基金
2017年年度报告
2017 年12 月31 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018 年3月29日 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度
报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 18
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 59 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 61
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 61
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 61
§ 10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................. 63
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 63
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 63
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 65
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 70
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 70
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 70
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿满沪港深混合
场内简称 东证睿满
基金主代码 169104
前端交易代码 169104
基金运作方式 契约型基金，本基金合同生效后，前三年封闭运作，
在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本
基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2016 年 6月 28 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,144,692,038.17 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 2月 21 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产
净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符
合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创
新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势
个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享
转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% +恒生指数收益率×20% +
中国债券总指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本
基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地址 上海市黄浦区中山南路318
号 31 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址 上海市黄浦区中山南路318
号 2 号楼 31 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 200010 518040
法定代表人 潘鑫军（授权代表） 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318 号 2 号楼 31 层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场二座普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017 年
2016 年 6月 28 日(基金合同生效
日)-2016 年 12月 31 日
本期已实现收益 316,140,218.59 35,857,660.92
本期利润 650,182,665.01 60,204,016.21
加权平均基金份额本期
利润
0.5680 0.0526
本期加权平均净值利润
率
44.46% 5.11%
本期基金份额净值增长
率
55.39% 5.30%
3.1.2
期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润 318,801,815.12 35,857,660.92
期末可供分配基金份额
利润
0.2785 0.0313
期末基金资产净值 1,821,882,655.00 1,204,896,054.38
期末基金份额净值 1.592 1.053
3.1.3
累计期末指标 2017 年末
2016 年末
基金份额累计净值增长
率
63.62% 5.30%
注： 1、 表中的“期末”均指报告期最后一日， 即 12 月 31 日； “本期”指 2017 年1 月1 日 - 2017
年 12 月 31 日。
2、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.03% 1.02% 4.48% 0.59% 7.55% 0.43% 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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过去六个月 27.16% 0.86% 8.75% 0.52% 18.41% 0.34%
过去一年 55.39% 0.77% 18.84% 0.47% 36.55% 0.30%
自基金合同
生效起至今
63.62% 0.65% 25.03% 0.50% 38.59% 0.15%
注：1、自基金合同生效日起至今指 2016 年6 月 28 日-2017年 12月 31 日。
2、根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 60% +恒生指
数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理， t 日收益率 （ ） 按下列公式计算：
=60% *[t 日沪深 300 指数/(t-1 日沪深 300 指数)-1] +20％* [t 日恒生指数/(t-1
日恒生指数)-1]+20%*[t 日中国债券总指数/(t-1 日中国债券总指数)-1]；
其中，t=1,2,3, ．．． T，T 表示时间截至日；
t 日至 T 日的期间收益率（ ）按下列公式计算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ．．．； (1+ )表示 t 日至T 日的(1+ )数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：截止日期为 2017 年 12 月 31 日。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同生效日为 2016 年 6 月 28 日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期
计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.2900 33,196,064.39 - 33,196,064.39
2016 - - - -
合计 0.2900 33,196,064.39 - 33,196,064.39
注：本基金自 2016 年6 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日未进行利润分配。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金（LOF） 、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置
混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式
证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配
置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券
型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基
金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红
汇利债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红睿满沪港深灵
活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵
活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合
型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型
证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红睿玺三年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红货
币市场基金三十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周云
上海东方证券资产管理有
限公司公募权益投资部副
总经理兼任东方红新动力
灵活配置混合型证券投资
2016年6月
28 日
- 10 年
博士，曾任东方证券
股份有限公司资产管
理业务总部研究员、
上海东方证券资产管东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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基金、东方红京东大数据
灵活配置混合型证券投资
基金、东方红睿满沪港深
灵活配置混合型证券投资
基金、东方红智逸沪港深
定期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理。
理有限公司研究部高
级研究员、投资主办
人，权益研究部高级
研究员、 投资主办人。
现任上海东方证券资
产管理有限公司公募
权益投资部副总经理
兼任东方红新动力混
合、东方红京东大数
据混合、东方红睿满
沪港深混合、东方红
智逸沪港深定开混合
基金经理。具有基金
从业资格， 中国国籍。
孙伟
东方红睿满沪港深灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。
2017年1月
10 日
- 8 年
硕士，曾任东方证券
股份有限公司资产管
理业务总部研究员，
上海东方证券资产管
理有限公司研究部高
级研究员、权益研究
部高级研究员，现任
东方红睿满沪港深混
合基金经理。具有基
金从业资格，中国国
籍。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输
送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中
的公平交易模块进行交易执行和分配，合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行
为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，合规与风险管理部侧重于对公司管理
的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益
率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日
内、3 日内、5 日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符
合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交
易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品，则持续监控和跟踪其同向交易价差，如价差
显著不为零，则在逐笔分析相关交易记录的基础上，对投资人员进行访谈，要求其进行相关的解
释和说明，以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易，除程序化交易外原则上禁止组合内部及
组合之间的日内反向交易，如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，
经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易
原则的交易行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
17年A股市场分化严重， 整体大盘风格占优， 沪深300指数上涨21.78%， 创业板指下跌10.67%。
分行业看，白酒、家电、保险等行业涨幅较大；而传媒、军工、计算机等行业下跌比较明显。本
产品全年净值上涨 55.44%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.592 元， 份额累计净值为 1.621 元。 报告期内，东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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本基金份额净值增长率为 55.39%，同期业绩比较基准收益率为 18.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济方面，17 年受海外经济持续复苏影响，外需表现强劲，而内需平稳偏弱，全球通胀都处
于比较温和的区间。18 年经济增速大概率还是维持在比较平稳的水平，但是通胀是值得警惕的风
险因素，特别需要关注原油和农产品的价格。市场风格方面，17 年受海外资金配置的影响，A 股
的风格分化非常严重，规模因子和动量因子的超额收益非常明显。但是拉长时间看，我们认为股
价的表现最终还是取决于公司业绩增长，与风格关系不大，所以撇开市值大小的偏见，我们将努
力在跌幅较大的公司寻找被错杀的个股，逐步调整组合，将一些涨幅较大，潜在回报率已经不高
的个股换成风险回报比更好的标的，努力为客户创造超额收益。对于港股市场，我们相对比较看
好，更关注一些低估的子行业龙头公司，尽量撇开不同市场对于不同行业估值的成见，着力公司
质地和长期回报，努力找到一些潜在回报高一些的公司。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人日常监察稽核工作主要由合规与风险管理部承担，2017 年开展了如下
主要工作：
（一）切实履行日常监察稽核各项职责，保障公司经营管理活动的持续合规。
1、顺利完成了公司 2017 年相关审查、检查工作任务。2、及时完成公司各类合规与风险管理
报告工作。3、积极对监管政策提出建议及意见。4、完善员工执业行为管理工作。5、完成反洗钱
各项工作。6、开展合规与风险管理培训与考试。
（二）以公司全面风险管理体系架构为基础，不断推进和完善风险管理工作。
1、在系统建制方面，合规与风险管理部已完成对衡泰风控系统和恒生交易系统的各项风控测
试。 合规与风险管理部还修订和完善公司全面风险管理相关制度， 确定公司年度风险管理限额。 2、
在投资组合风控方面，合规与风险管理部进一步细化了投资组合风险控制工作。
（三）协调落实合规管理办法。
公司积极落实《证券公司和基金管理公司合规管理办法》及行业协会指引的有关要求，更新
公司章程，制定或修订合规管理制度及配套细则，强化合规管理机制，将合规管理覆盖所有业务
部门和全体工作人员，并贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（四）投资者适当性管理。
合规与风险管理部审查了业务部门制定的投资者适当性管理制度以及需修订的与投资者适当
性管理相关的其他内部制度和操作流程，合规与风险管理部还开展了专项稽核并提出整改建议，
进一步夯实了投资者适当性管理工作。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 15 页 共 70 页
（五）进一步加强了公司制度流程建设。
合规与风险管理部根据业务发展需要修订或启动修订了包括公司《全面风险管理基本制度》 、
《合规管理基本制度》等制度。同时，合规与风险管理部与业务部门协同梳理了投资经理投资权
限审批流程（股票、债券）等业务操作流程，有效提升流程处理效率。
（六）根据母子公司内部控制自查与更新工作方案，完善内部控制建设。
在母公司的组织下，由合规与风险管理部牵头启动内部控制自查与更新项目，实施范围覆盖
了公司治理、产品管理、投资管理、研究管理、交易业务、营销与销售、后台运营管理、合规与
风险管理、财务管理、人力资源管理等业务及管理流程。
（七）持续支持公司创新业务发展。
合规与风险管理部对资产证券化等创新业务的产品设计提出相关建议和意见，提供法律论证
意见、业务合同拟定与审核等法律支持，并采取配套的风险管理措施。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会于 2017 年 9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
（2017 年 9月 5 日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项
的通知》和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。基金管理人对
投资品种的估值程序及技术保持一致性原则，为确保估值程序和技术的持续使用性，基金管理人
建立了定期复核和审阅机制。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业
人员资格，同时，公司设估值决策小组负责研究、指导和审议基金估值业务，成员包括：公司总
经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与基金日常估
值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策
小组讨论决策并联名审批，保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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1、封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，登记
在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与
红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份
额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户
的基金份额只能采取现金分红方式，不能选择红利再投资；
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，开放期内，本基金收益每年最多分配6 次，每次基金
收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%；封闭期内，本基金在符合有关基
金分红条件的前提下每年分红不得少于一次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准
日可供分配利润的 90%；
4、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金管理人于 2017 年 1 月 12 日发布《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
分红公告》 ， 收益分配基准日为 2016 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额派发红利 0.29 元；
共计派发 2016 年度红利 33,196,064.39 元（均为现金形式发放） ，符合相关法律法规及本基金合
同的约定。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自基金合同生效日起封闭三年，报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人
数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20527 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了东方红睿满沪港深基金2017年12月31日的财务状况以及2017
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于东方红睿满沪港深
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的
责任
东方红睿满沪港深基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估东方红睿满沪港深
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算东方红睿满沪港
深基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东方红睿满沪港深基金的财务报告过
程。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方红睿满沪港深基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东
方红睿满沪港深基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞
李一
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2018 年 3月 28 日
东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 151,835,531.74 108,229,628.99
结算备付金
938,488.05 45,266,570.37
存出保证金
1,473,990.19 1,606,433.17
交易性金融资产 7.4.7.2 1,705,550,863.88 588,799,324.29
其中：股票投资
1,704,625,263.88 588,799,324.29
基金投资
- -
债券投资
925,600.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 475,500,000.00
应收证券清算款
- 69,999.72
应收利息 7.4.7.5 30,596.45 208,434.68
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,859,829,470.31 1,219,680,391.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
32,285,649.20 11,964,711.29
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,237,088.09 1,530,164.94
应付托管费
372,848.02 255,027.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,751,230.00 834,433.15
应交税费
- -
应付利息
- - 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 300,000.00 200,000.00
负债合计
37,946,815.31 14,784,336.84
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,144,692,038.17 1,144,692,038.17
未分配利润 7.4.7.10 677,190,616.83 60,204,016.21
所有者权益合计
1,821,882,655.00 1,204,896,054.38
负债和所有者权益总计
1,859,829,470.31 1,219,680,391.22
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.592 元，基金份额总额 1,144,692,038.17
份。
7.2 利润表
会计主体：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 6月28日(基
金合同生效日)至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
681,527,390.62 72,465,368.66
1.利息收入
2,066,244.12 7,685,065.84
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,120,481.10 1,515,127.03
债券利息收入
60.86 1,115.79
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
945,702.16 6,168,823.02
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
345,418,700.08 40,433,947.53
其中：股票投资收益 7.4.7.12 322,985,068.06 39,460,679.53
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 17,902.96
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 22,433,632.02 955,365.04
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17
334,042,446.42 24,346,355.29
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
31,344,725.61 12,261,352.45
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 21,839,676.05 8,987,546.02
2．托管费 7.4.10.2.2 3,639,945.98 1,497,924.29 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 5,339,384.58 1,560,525.60
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 525,719.00 215,356.54
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
650,182,665.01 60,204,016.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
650,182,665.01 60,204,016.21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,144,692,038.17 60,204,016.21 1,204,896,054.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 650,182,665.01 650,182,665.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -33,196,064.39 -33,196,064.39
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,144,692,038.17
677,190,616.83
1,821,882,655.00
项目
上年度可比期间
2016 年 6月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
1,144,692,038.17 - 1,144,692,038.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 60,204,016.21 60,204,016.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,144,692,038.17 60,204,016.21 1,204,896,054.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______潘鑫军______
______任莉______
____詹朋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》(证监许可[2016]1000 号文)准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,144,640,186.62 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)
第 855 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2016 年 6 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,144,692,038.17 份基金份额，其中认购资金利息折合 51,851.55 份基金份额。本基金的基金管
理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金封闭东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。本基金在封闭期内不开放申购、赎回
业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基
金转换为上市开放式基金(LOF)，继续在深圳证券交易所上市交易。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2017]103 号核准，本基金 7,966,097.00 份
基金份额于 2017 年 2 月 21 日在深交所挂牌交易。未上市交易的托管在场外的基金份额，基金份
额持有人在符合相关办理条件的前提下通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流
通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通
机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、 债券(包括国债、 金融债、 企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私
募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证
券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金的基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。开放期内每个交易日日终，本基金投资组合中股票资
产投资比例为基金资产的 0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的
0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-50%)；封闭期内每个交易日日终，本基金
投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0-100%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例
占基金资产的 0-100%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-100%)；权证投资比例为基
金资产净值的 0%-3%。开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在
封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 60%＋
恒生指数收益率× 20%＋中国债券总指数收益率× 20%。
本财务报表由本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2018 年 3 月 28 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东方红睿满沪港深灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2016
年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股
指期货投资/权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 27 页 共 70 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资/权
证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 28 页 共 70 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。封闭期间，本基金收益以现金形式分配；本基金转换为上市
开放式基金(LOF)后，登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益
分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金
份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金分红方式，不能选择红利再投资。若期末未分
配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未
实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利
润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实
现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于 2017 年 10 月 23 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计
字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ，若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。自 2017 年 10 月 23 日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据
中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试
行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票， 本基金自 2017年 10月 23 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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的流动性折扣后的价值进行估值。 该估值技术变更使本基金 2017年 12月 31 日的基金资产净值及
2017 年度净损益减少，相关影响非重大。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联
互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
活期存款 151,835,531.74 108,229,628.99
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 151,835,531.74 108,229,628.99
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,346,236,462.17 1,704,625,263.88 358,388,801.71
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 925,600.00 925,600.00 -
银行间市场 - - -
合计 925,600.00 925,600.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,347,162,062.17 1,705,550,863.88 358,388,801.71
项目
上年度末
2016 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 564,452,969.00 588,799,324.29 24,346,355.29
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 564,452,969.00 588,799,324.29 24,346,355.29 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
合计 - -
项目
上年度末
2016 年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 475,500,000.00 -
合计 475,500,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
应收活期存款利息 28,007.49 32,236.69
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,968.65 21,315.78
应收债券利息 60.86 -
应收买入返售证券利息 - 154,592.28
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 559.45 289.93
合计 30,596.45 208,434.68
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,751,230.00 834,433.15
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,751,230.00 834,433.15
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 300,000.00 200,000.00
合计 300,000.00 200,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,144,692,038.17 1,144,692,038.17
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,144,692,038.17 1,144,692,038.17
注：1、根据《东方红睿满精选沪港深混合型证券投资基金合同生效公告》的相关规定，本基金合
同生效后，前三年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易
后通过深圳证券交易所转让基金份额。
2、截至 2017 年 12月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 24,739,752.00 份(2016 年 12
月 31 日：无)，托管在场外未上市交易的基金份额为 1,119,952,286.17 份(2016年 12月 31 日：
1,144,692,038.17 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通，本基金
转换为上市开放式基金(LOF)后可按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额登记在注册登记
系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,857,660.92 24,346,355.29 60,204,016.21
本期利润 316,140,218.59 334,042,446.42 650,182,665.01
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -33,196,064.39 - -33,196,064.39
本期末 318,801,815.12 358,388,801.71 677,190,616.83
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31 日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 949,632.83 1,106,979.19
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 158,571.64 353,765.31
其他 12,276.63 54,382.53
合计 1,120,481.10 1,515,127.03
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 6月 28 日(基金
合同生效日)至 2016 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 1,604,353,908.82 381,829,662.61
减：卖出股票成本总额 1,281,368,840.76 342,368,983.08
买卖股票差价收入 322,985,068.06 39,460,679.53
东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合
同生效日)至2016年12月31
日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 17,902.96
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - 17,902.96
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合
同生效日)至2016年12月31
日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 998,018.75
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 979,000.00
减：应收利息总额 - 1,115.79
买卖债券差价收入 - 17,902.96
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回投资收益。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购投资收益。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 70 页
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属买卖投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他差价收入。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 6月 28 日(基金合同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 22,433,632.02 955,365.04
基金投资产生的股利收益 - -
合计 22,433,632.02 955,365.04
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1 月1日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同
生效日)至 2016 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 334,042,446.42 24,346,355.29
——股票投资 334,042,446.42 24,346,355.29
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - - 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 70 页
合计 334,042,446.42 24,346,355.29
7.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 5,339,384.58 1,560,525.60
银行间市场交易费用 - -
合计 5,339,384.58 1,560,525.60
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生
效日)至 2016 年 12 月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 200,000.00 100,000.00
其他 99,588.20 -
上市费 85,000.00 -
银行费用 23,130.80 13,456.54
帐户维护费 18,000.00 1,900.00
合计 525,719.00 215,356.54
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2018 年1 月 11 日宣告 2017 年度第1 次分红，向截至 2018 年1 月 18
日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人， 按每10 份基金
份额派发红利 2.51 元。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 70 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证资管”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券 2,364,817,470.15 64.91% 940,451,111.95 73.27%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年
12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东方证券 - - 996,902.96 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年
12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东方证券 5,042,700,000.00 100.00% 59,535,500,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 70 页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 1,808,992.91 66.55% 2,505,224.17 91.06%
关联方名称
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 696,231.26 74.05% 696,231.26 83.44%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
21,839,676.05 8,987,546.02
其中： 支付销售机构的客
户维护费
11,085,570.19
4,282,454.65
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 70 页
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
2016年6月28日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,639,945.98 1,497,924.29
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 151,835,531.74 949,632.83 108,229,628.99 1,106,979.19
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 70 页
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017年1
月 19 日
-
2017年
1 月 19
日
0.2900 33,196,064.39 - 33,196,064.39
合
计
- -
0.2900 33,196,064.39 - 33,196,064.39
7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估值单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002180
纳
思
达
2017
年 12
月 20
日
2019
年 12
月 23
日
非公
开发
行流
通受
限
27.74 25.21 308,219 8,549,995.06 7,770,200.99 -
002180
纳
思
达
2017
年 12
月 20
日
2018
年 12
月 24
日
非公
开发
行流
通受
限
27.74 23.61 308,219 8,549,995.06 7,277,050.59 -
300664
鹏
鹞
环
保
2017
年 12
月 28
日
2018
年 1 月
5 日
新股
未上
市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科
华
控
股
2017
年 12
月 28
日
2018
年 1 月
5 日
新股
未上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润
都
股
份
2017
年 12
月 28
日
2018
年 1 月
5 日
新股
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新
疆
火
炬
2017
年 12
月 25
日
2018
年 1 月
3 日
新股
未上
市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 70 页
002027
分
众
传
媒
2017
年8月
22 日
2018
年 2 月
23 日
大宗
交易
流通
受限
8.60 13.51 3,000,000 25,800,000.00 40,530,000.00
002027
分
众
传
媒
2017
年8月
31 日
2018
年 3 月
1 日
大宗
交易
流通
受限
8.61 13.51 2,000,000 17,220,000.00 27,020,000.00
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
128029
太阳
转债
2017
年 12
月 22
日
2018
年1月
16 日
新债未
上市
100.00 100.00 9,256 925,600.00 925,600.00 -
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》 ，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集
中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受
让的股份。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002470
金正
大
2017
年 10
月 25
日
重大
事项
8.52
2018
年 2 月
9 日
8.24 2,589,200 19,867,322.70 22,059,984.00 -
002366
台海
核电
2017
年 12
月6日
重大
资产
重组
26.45 - - 200,000 6,282,820.00 5,290,000.00 - 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 70 页
002507
涪陵
榨菜
2017
年 12
月4日
重大
事项
16.77 - - 300,000 4,779,243.50 5,031,000.00 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
股票
交易
异常
波动
41.55
2018
年 1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
股票
交易
异常
波动
35.26
2018
年 1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截至 2017年 12月 31 日止持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责督促各职能部门在日常
工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险
进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相
关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的
事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案等。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 70 页
人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，
且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场
交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.05%(2016 年 12 月 31 日：无)
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期内无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
925,600.00 -
未评级
- -
合计
925,600.00 -
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因
开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 70 页
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交易
所上市或在银行间同业市场交易， 因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成
比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 70 页
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人会根据质押品的资质确定质押率水平；
持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资
管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与
基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金可以投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本
基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
151,835,531.74 - - - - - 151,835,531.74
结算备付金
938,488.05 - - - - - 938,488.05
存出保证金
1,473,990.19 - - - - - 1,473,990.19
交易性金融资产
- -
925,600.00 - 1,704,625,263.88 1,705,550,863.88 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 70 页
应收利息
- - - - - 30,596.45 30,596.45
其他资产
- - - - - - -
资产总计 154,248,009.98 -
925,600.00 - 1,704,655,860.33 1,859,829,470.31
负债
应付证券清算款 - - - - - 32,285,649.20 32,285,649.20
应付管理人报酬 - - - - - 2,237,088.09 2,237,088.09
应付托管费 - - - - - 372,848.02 372,848.02
应付交易费用 - - - - - 2,751,230.00 2,751,230.00
其他负债 - - - - - 300,000.00 300,000.00
负债总计 - - - - - 37,946,815.31 37,946,815.31
利率敏感度缺口 154,248,009.98 -
925,600.00 - 1,666,709,045.02 1,821,882,655.00
上年度末
2016 年 12月 31
日
1个月以内 1-3 个月
3 个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 108,229,628.99 - - - - - 108,229,628.99
结算备付金 45,266,570.37 - - - - - 45,266,570.37
存出保证金 1,606,433.17 - - - - - 1,606,433.17
交易性金融资产 - - - - - 588,799,324.29 588,799,324.29
买入返售金融资
产
475,500,000.00 - - - - - 475,500,000.00
应收证券清算款 - - - - - 69,999.72 69,999.72
应收利息 - - - - - 208,434.68 208,434.68
资产总计 630,602,632.53 - - - - 589,077,758.69 1,219,680,391.22
负债
应付证券清算款 - - - - - 11,964,711.29 11,964,711.29
应付管理人报酬 - - - - - 1,530,164.94 1,530,164.94
应付托管费 - - - - - 255,027.46 255,027.46
应付交易费用 - - - - - 834,433.15 834,433.15
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 - - - - - 14,784,336.84 14,784,336.84
利率敏感度缺口 630,602,632.53 - - - - 574,293,421.85 1,204,896,054.38
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2016 年 12月 31
日 ）
1、 市场利率下降 25 个基点 11,570.00 - 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 70 页
2、 市场利率上升 25 个基点 -11,570.00 -
注：于上年度末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 429,204,697.10 - 429,204,697.10
资产合计 - 429,204,697.10 - 429,204,697.10
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 429,204,697.10 - 429,204,697.10
项目
上年度末
2016 年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 110,269,196.00 - 110,269,196.00
资产合计 - 110,269,196.00 - 110,269,196.00
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 110,269,196.00 - 110,269,196.00
东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 70 页
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2016 年 12月 31
日 ）
港币相对人民币升值5% 21,460,234.86 5,513,459.80
港币相对人民币贬值5% -21,460,234.86 -5,513,459.80
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,704,625,263.88 93.56 588,799,324.29 48.87
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,704,625,263.88 93.56 588,799,324.29 48.87
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 70 页
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
1、沪深 300 指数上升 5% 84,678,118.64 32,182,068.81
2、沪深 300 指数下降 5% -84,678,118.64 -32,182,068.81
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指数(沪
深 300)价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
1.置信区间
百分之九十五
2.观察期 统计日之前的 250 个交易日
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年 12 月
31 日）
上年度末（2016 年 12 月 31
日）
1 天 15,587,542.72 15,102,359.10
1 周 34,854,805.11 33,769,901.58
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,580,578,520.10 元，属于第二层次的余额为 124,972,343.78 元，无属于
第三层次的余额(2016 年 12月 31 日： 第一层次 578,196,752.69 元， 第二层次 10,602,571.60 元，
无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年 12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年 1月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 70 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,704,625,263.88 91.65
其中：股票 1,704,625,263.88 91.65
2 固定收益投资 925,600.00 0.05
其中：债券 925,600.00 0.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 152,774,019.79 8.21
7 其他各项资产 1,504,586.64 0.08
8 合计 1,859,829,470.31 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 429,204,697.10 元人民币，占
期末基金资产净值比例 23.56%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 47,311,502.65 2.60
B 采矿业 - -
C 制造业 1,087,318,430.30 59.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 38,461,449.76 2.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
15,091,602.55 0.83
J 金融业 - -
K 房地产业 14,133,020.00 0.78
L 租赁和商务服务业 73,056,095.12 4.01
M 科学研究和技术服务业 - - 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 54 页 共 70 页
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,275,420,566.78 70.01
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 70,303,040.00 3.86
B 消费者非必需品 200,184,599.10 10.99
C 消费者常用品 89,536,320.00 4.91
D 能源 - -
E 金融 13,392,000.00 0.74
F 医疗保健 18,843,040.00 1.03
G 工业 19,498,818.00 1.07
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 17,446,880.00 0.96
K 房地产 - -
合计 429,204,697.10 23.56
注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 4,557,626 146,709,980.94 8.05
2 01112
Ｈ＆Ｈ国际
控股
2,064,000 89,536,320.00 4.91
3 00175 吉利汽车 3,574,014 80,951,417.10 4.44
4 002415 海康威视 1,910,358 74,503,962.00 4.09
5 000651 格力电器 1,584,898 69,260,042.60 3.80
6 002027 分众传媒 5,000,000 67,550,000.00 3.71
7 300124 汇川技术 2,292,946 66,541,292.92 3.65
8 000895 双汇发展 2,450,700 64,943,550.00 3.56
9 600600 青岛啤酒 1,648,322 64,828,504.26 3.56
10 600426 华鲁恒升 4,060,128 64,637,237.76 3.55
11 002311 海大集团 2,731,248 63,911,203.20 3.51 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 70 页
12 300408 三环集团 2,406,628 48,517,620.48 2.66
13 002041 登海种业 3,681,829 47,311,502.65 2.60
14 000729 燕京啤酒 6,974,400 47,007,456.00 2.58
15 01999 敏华控股 7,511,200 46,644,552.00 2.56
16 02899 紫金矿业 18,400,000 45,448,000.00 2.49
17 600201 生物股份 1,390,120 44,122,408.80 2.42
18 02020 安踏体育 1,301,000 38,548,630.00 2.12
19 600066 宇通客车 1,503,203 36,182,096.21 1.99
20 00868 信义玻璃 4,000,000 34,040,000.00 1.87
21 02196 复星医药 449,500 18,843,040.00 1.03
21 600196 复星医药 298,951 13,303,319.50 0.73
22 600132 重庆啤酒 1,500,000 31,290,000.00 1.72
23 000933 神火股份 2,656,344 26,961,891.60 1.48
24 002568 百润股份 1,972,159 26,170,549.93 1.44
25 603306 华懋科技 900,000 25,794,000.00 1.42
26 03323 中国建材 4,256,000 24,855,040.00 1.36
27 600486 扬农化工 498,000 24,745,620.00 1.36
28 600976 健民集团 950,000 22,363,000.00 1.23
29 002470 金正大 2,589,200 22,059,984.00 1.21
30 600267 海正药业 1,400,000 21,196,000.00 1.16
31 603001 奥康国际 1,400,000 20,258,000.00 1.11
32 000639 西王食品 1,000,200 19,003,800.00 1.04
33 002078 太阳纸业 2,000,000 18,200,000.00 1.00
34 00371
北控水务集
团
3,448,000 17,446,880.00 0.96
35 600297 广汇汽车 2,007,288 16,098,449.76 0.88
36 300166 东方国信 1,199,800 15,057,490.00 0.83
37 002180 纳思达 616,438 15,047,251.58 0.83
38 600048 保利地产 998,800 14,133,020.00 0.78
39 01336 新华保险 300,000 13,392,000.00 0.74
40 03899 中集安瑞科 1,960,000 10,760,400.00 0.59
41 300349 金卡智能 153,712 6,086,995.20 0.33
42 300058 蓝色光标 997,481 5,506,095.12 0.30
43 603288 海天味业 100,000 5,380,000.00 0.30
44 002366 台海核电 200,000 5,290,000.00 0.29
45 600741 华域汽车 170,700 5,068,083.00 0.28
46 002507 涪陵榨菜 300,000 5,031,000.00 0.28
47 002841 视源股份 66,500 4,821,250.00 0.26
48 01072 东方电气 859,800 4,608,528.00 0.25 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 70 页
49 02128 中国联塑 864,000 3,654,720.00 0.20
50 01919 中远海控 141,000 475,170.00 0.03
51 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
52 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
53 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
54 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
55 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
56 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
57 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
58 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
59 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
60 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
61 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
62 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
63 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
64 603655 郎博科技 881 8,193.30 0.00
65 000333 美的集团 100 5,543.00 0.00
66 600612 老凤祥 100 4,116.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 00175 吉利汽车 93,747,423.77 7.78
2 300124 汇川技术 70,158,806.54 5.82
3 002311 海大集团 60,748,107.10 5.04
4 000651 格力电器 58,527,180.00 4.86
5 01112 Ｈ＆Ｈ国际控股 57,436,471.88 4.77
6 002714 牧原股份 57,373,097.62 4.76
7 000729 燕京啤酒 57,259,271.51 4.75
8 600887 伊利股份 56,033,861.24 4.65
9 000895 双汇发展 55,493,697.23 4.61
10 600201 生物股份 55,132,494.96 4.58
11 601012 隆基股份 54,780,389.49 4.55
12 03323 中国建材 54,535,654.37 4.53
13 002041 登海种业 52,227,724.76 4.33 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 57 页 共 70 页
14 600132 重庆啤酒 51,043,826.61 4.24
15 600600 青岛啤酒 50,262,825.48 4.17
16 01336 新华保险 47,995,727.26 3.98
17 02899 紫金矿业 46,727,644.33 3.88
18 01999 敏华控股 44,990,662.56 3.73
19 002027 分众传媒 43,020,000.00 3.57
20 300408 三环集团 40,839,068.58 3.39
21 002582 好想你 40,000,572.24 3.32
22 600197 伊力特 39,751,519.71 3.30
23 000639 西王食品 38,647,136.00 3.21
24 600060 海信电器 33,216,066.22 2.76
25 000933 神火股份 33,173,075.88 2.75
26 002568 百润股份 32,593,536.60 2.71
27 02020 安踏体育 32,355,870.80 2.69
28 000858 五 粮 液 31,953,542.92 2.65
29 00868 信义玻璃 29,514,097.71 2.45
30 600426 华鲁恒升 28,899,441.13 2.40
31 603306 华懋科技 28,229,920.78 2.34
32 01919 中远海控 26,832,152.61 2.23
33 601628 中国人寿 26,661,119.69 2.21
34 00902 华能国际电力股份 26,441,597.21 2.19
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 00175 吉利汽车 184,826,115.13 15.34
2 601012 隆基股份 107,754,467.11 8.94
3 002714 牧原股份 73,739,347.41 6.12
4 000858 五 粮 液 71,267,966.96 5.91
5 000651 格力电器 65,765,547.97 5.46
6 600887 伊利股份 64,483,655.88 5.35
7 600197 伊力特 46,677,903.36 3.87
8 01336 新华保险 46,617,360.56 3.87 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 58 页 共 70 页
9 002415 海康威视 46,574,700.39 3.87
10 03323 中国建材 44,721,119.29 3.71
11 600060 海信电器 32,593,608.82 2.71
12 002582 好想你 32,532,582.45 2.70
13 00656 复星国际 30,805,181.08 2.56
14 600104 上汽集团 30,424,871.95 2.53
15 00902 华能国际电力股份 29,168,073.93 2.42
16 601628 中国人寿 28,107,379.28 2.33
17 002081 金 螳 螂 26,734,813.02 2.22
18 01919 中远海控 24,646,962.18 2.05
19 600132 重庆啤酒 23,882,596.45 1.98
20 600426 华鲁恒升 22,938,592.55 1.90
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,080,252,324.05
卖出股票收入（成交）总额 1,604,353,908.82
注： “买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 925,600.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 925,600.00 0.05
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 70 页
1 128029 太阳转债 9,256 925,600.00 0.05
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 60 页 共 70 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,473,990.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 30,596.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,504,586.64
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002027 分众传媒 67,550,000.00 3.71 大宗交易取得并带有限售期
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 70 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,563 151,354.23 2,311,646.00 0.20% 1,142,380,392.17 99.80%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
云南国际信托有限公司－云
霞 17 期集合资金信托计划
1,429,528.00 5.78%
2 倪炜 988,187.00 3.99%
3 王庆莲 980,000.00 3.96%
4 蒋冯锋 780,000.00 3.15%
5 刘振波 700,013.00 2.83%
6 杜利生 659,100.00 2.66%
7
云南国际信托有限公司－瑞
溪集合资金信托计划
594,509.00 2.40%
8 蒋民生 500,000.00 2.02%
9 臧晓飞 494,093.00 2.00%
10 黄金才 465,500.00 1.88%
注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,346,899.12 0.1177%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 70 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 6 月 28 日 ）基金份额总额
1,144,692,038.17
本报告期期初基金份额总额 1,144,692,038.17
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,144,692,038.17
东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 63 页 共 70 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人无重大人事变动。
本报告披露日前，本基金管理人于 2018 年 3 月 8 日发布公告，同意陈光明同志自 2018 年 3
月 7 日起辞去公司董事长职务，由潘鑫军同志担任公司董事长职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 。该会计
师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付给普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 100,000 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016 年 8 月，上海证监局对公司 2014 年以来的业务开展情况实施了现场检查，针对检查中
发现的问题，上海局于本报告期内对公司采取了责令改正的行政监管措施，根据监管要求已在
2017 年 5月 22 日向上海局提交了有关落实整改工作的书面报告。
报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 64 页 共 70 页
东方证券 2 2,364,817,470.15 64.91% 1,808,992.91 66.55% -
兴业证券 1 457,668,515.73 12.56% 325,717.55 11.98% -
国泰君安 1 223,455,654.68 6.13% 158,944.48 5.85% -
东吴证券 1 202,034,140.02 5.55% 143,707.19 5.29% -
西部证券 1 185,225,617.00 5.08% 131,751.30 4.85% -
光大证券 1 133,478,219.95 3.66% 94,942.61 3.49% -
长江证券 1 53,306,266.22 1.46% 37,916.98 1.39% -
中泰证券 1 23,121,563.14 0.63% 16,446.53 0.61% -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序： （1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无
重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。 （2）选择程序：基金管理人根据
以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展
交易单元租用事宜。
4、本报告期内新增交易单元情况：新增东吴证券、兴业证券 2 个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 - - 5,042,700,000.00 100.00% - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 70 页
东吴证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上海东方证券资产管理有限公司
旗下基金2016年12月31日基金
资产净值和基金份额净值公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站 2017 年 1月 3 日
2
上海东方证券资产管理有限公司
关于增聘东方红睿满沪港深灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理的公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 1月 10 日
3
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金分红公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站 2017 年 1月 12 日
4
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金2016年第4季度
报告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 1月 20 日
5
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新） （摘要） （2017 年第 1 号）
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 2月 3 日
6
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新） （2017 年第 1 号）
公司网站
2017 年 2月 3 日
7 东方红睿满沪港深灵活配置混合 中国证券报、 上海证 2017 年 2月 16 日 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 66 页 共 70 页
型证券投资基金上市交易公告书 券报和公司网站
8
关于东方红睿满沪港深灵活配置
混合型证券投资基金投资者办理
跨系统转托管业务的公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 2月 16 日
9
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金基金份额上市交
易提示性公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 2月 21 日
10
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年年度报
告
公司网站
2017 年 3月 30 日
11
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年年度报
告（摘要）
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 3月 30 日
12
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金2017年第1季度
报告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 4月 21 日
13
上海东方证券资产管理有限公司
关于执行《证券期货投资者适当
性管理办法》 《非居民金融账户涉
税信息尽职调查管理办法》的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报和公
司网站
2017 年 7月 1 日
14
上海东方证券资产管理有限公司
旗下基金 2017 年6 月 30 日基金
资产净值和基金份额净值公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报和公
司网站 2017 年 7月 1 日
15
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下参与港股通交易的公募
基金修改基金合同的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站 2017 年 7月 20 日
16
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金基金合同
公司网站
2017 年 7月 20 日 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 67 页 共 70 页
17
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新） （2017 年第 2 号）
公司网站
2017 年 7月 20 日
18
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金基金合同摘要
公司网站
2017 年 7月 20 日
19
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新） （摘要） （2017 年第 2 号）
公司网站
2017 年 7月 20 日
20
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金2017年第2季度
报告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 7月 21 日
21
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新） （摘要） （2017 年第 2 号）
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 8月 8 日
22
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新） （2017 年第 2 号）
公司网站
2017 年 8月 8 日
23
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金 2017 年半年度
报告
公司网站
2017 年 8月 28 日
24
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金 2017 年半年度
报告（摘要）
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 8月 28 日
25
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下基金调整流通受限股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站 2017 年 10月 23 日
26
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金场内交易价格波
动的提示公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 10月 23 日 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 68 页 共 70 页
27
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金场内交易价格波
动的提示公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 10月 26 日
28
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金2017年第3季度
报告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 10月 26 日
29
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金场内交易价格波
动的提示公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 10月 30 日
30
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金场内交易价格波
动的提示公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 11月 2 日
31
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报和公
司网站 2017 年 11月 3 日
32
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金场内交易价格波
动的提示公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 11月 8 日
33
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金场内交易价格波
动的提示公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 11月 23 日
34
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报和公
司网站 2017 年 11月 24 日
35
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金场内交易价格波
动的提示公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 12月 8 日
36
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报和公 2017 年 12月 22 日 东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 69 页 共 70 页
票的公告 司网站
37
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金场内交易价格波
动的提示公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 12月 25 日
38
上海东方证券资产管理有限公司
关于提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报和公
司网站
2017 年 12月 27 日
39
关于上海东方证券资产管理有限
公司旗下产品实施增值税政策的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报和公
司网站 2017 年 12月 29 日
东方红睿满沪港深混合 2017 年年度报告
第 70 页 共 70 页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会准予注册东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、 《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金金财务报表及报表附注；
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
6、 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、 中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318 号2 号楼 31 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2018 年 3 月 29 日
