南方中 证 500 交易型 开放式指数证券 投资
基金联 接基金(LOF)2017 年年度 报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 南方基 金管理股 份有限公 司
基金托管人 ： 中国农 业银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年03 月 29 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金 管理 人 承诺 以诚 实 信用 、勤 勉尽 责 的原 则管 理 和运 用基 金 资产 ，但 不 保证 基金 一 定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
南方中证 500ETF 联 接(LOF)
场内简称
南方 500
基金主代码
160119
前端交易代码
160119
后端交易代码
160120
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2009 年 9 月 25 日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,767,041,393.43 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2009 年 11 月 11 日
下属分级基金的基金简称
南方 中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称
南方 500
-
下属分级基金的交易代码
160119
004348
下属分级基金的前端交易代
码
160119
-
下属分级基金的后端交易代
码
160120
-
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,697,875,756.00 份
69,165,637.43 份
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500 ”。
2.1.1 目标基 金基 本情 况
基金名称
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510500
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基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 2 月 6 日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013 年 3 月 15 日
基金管理人名称
南方基金管理 股份 有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF ”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资 纪律约束和数量化
的风险管理手段, 以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份
股在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅
之以金融衍生产品投资管理等， 力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ， 年跟 踪误 差不 超过
4%。
业绩比较基准
中证 500 指数收益率×95% ＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.2.1 目标 基金 产品 说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数 基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指
数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司 中国农业银 行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
常克川 贺倩
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理 人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办 公地址
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额 单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
报告期(2017 年 01 月 01 日
-2017 年 12 月 31 日)
报告期(2016 年 01 月 01 日
-2016 年 12 月 31 日)
报告期(2015 年 01 月 01 日
-2015 年 12 月 31 日)
南方中证
500ETF 联接
(LOF)A
南方中证
500ETF 联接
(LOF)C
南方中证
500ETF 联接
(LOF)A
南方中证
500ETF 联接
(LOF)C
南方中证
500ETF 联接
(LOF)A
南方中证
500ETF 联接
(LOF)C
本期已
实现收
益
142,482,136
.41
906,967.45
98,556,570.
65
0.00
1,821,105,3
99.31
0.00
本期利 99,576,763. 4,985,881.3 -857,843,51 0
1,995,258,2 0.00
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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润
49
0
8.26
55.72
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0355
0.1640
-0.2838
0
0.7542
0.0000
本期基
金份额
净值增
长率
0.64%
-1.90%
-15.19%
0.00%
44.14%
0.00%
3.1.2
期末数
据和指
标
报告期(2017 年12 月31 日)
报告期(2016 年12 月31 日)
报告期(2015 年12 月31 日)
期末可
供分配
基金份
额利润
0.5411
0.5433
0.5313
0
0.7922
0.0000
期末基
金资产
净值
4,157,669,0
22.60
106,746,526
.53
4,102,521,3
14.05
0
5,701,544,8
56.19
0.00
期末基
金份额
净值
1.5411
1.5433
1.5313
0
1.8055
0.0000
注:1 、本 期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
净值 增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③
②－④
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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准差④
过去三个月 -5.00%
0.93%
-5.06%
0.93%
0.06%
0.00%
过去六个月 2.03%
0.91%
1.78%
0.91%
0.25%
0.00%
过去一年 0.64%
0.88%
-0.13%
0.88%
0.77%
0.00%
过去三年 23.03%
1.94%
17.42%
1.93%
5.61%
0.01%
过去 五年 94.60%
1.71%
86.68%
1.70%
7.92%
0.01%
自基金合同
修改 起至今
68.15%
1.65%
74.60%
1.65%
-6.45%
0.00%
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -5.10%
0.93%
-5.06%
0.93%
-0.04%
0.00%
过去六个月 1.82%
0.91%
1.78%
0.91%
0.04%
0.00%
自基金合同
修改 起至今
-1.90%
0.89%
-2.89%
0.90%
0.99%
-0.01%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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注： 本基金 2017 年2 月 20 日发布公告，增加C 类收费模式，原有收费模式称为A 类。
3.2.3 过去 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其 管理 基金 的经 验
1998 年 3 月 6 日 ，经 中国 证监 会批 准 ，南 方基 金管 理有 限公 司作 为国 内首 批规 范的 基金 管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司, 注册 资本 金 3 亿元人民币。
目前 股权 结构 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信托 有限 公
司 15%及兴业证券股份有限公司 10% 。目 前 ，公 司在 北京 、上 海、 合肥 、成 都 、深 圳等 地设 有分 公
司，在香港和深圳前海设有子公司 —— 南方东英资产管理有限公司（香港 子公司）和南方资 本管
理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200 亿元，旗
下管理 153 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
罗文 本基 2013 年 - 12 女，美国南加州大学数学金融硕士、 美国加州大学南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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杰 金基
金经
理
4 月 22
日
计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后
任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦
利公 司 ， 从事 量化 分析 工作 。2008 年 9 月加入南方
基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，
现任指数投资部兼数量化投资部总经理；2013 年 5
月至 2015 年6 月 ， 任南 方策 略基 金经 理 ；2013 年 4
月至今，任南方 500 基金经理；2013 年 4 月至 今 ，
任南方 500ETF 基金经理；2013 年 5 月至今，任南
方 300 基金 经理 ；2013 年 5 月至 今 ， 任南 方开 元沪
深 300ETF 基金 经理 ；2014 年 10 月至 今 ， 任 500 医
药基 金经 理 ；2015 年 2 月至 今 ， 任南 方恒 生 ETF 基
金经 理 ；2016 年 12 月至 今 ， 任南 方安 享绝 对收 益、
南方卓享绝对收益基金经理 ；2017 年 7 月至 今 ， 任
恒生联接基金经理 ；2017 年 8 月至 今 ， 任南 方房 地
产联接、南方房地产 ETF 基金经理；2017 年 11 月
至今，任南方策略、南方量化混合基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理， 其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日 期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、
中国 证监 会和 《南 方中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同 》 的规 定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金 份额持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规 定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定 ，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授 权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、 债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作 指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行 的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控 和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露 义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报 告期 内 ， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券 的同向交易价差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两两 组合 间单 日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率
均值显著不为 0 的情况不存在， 并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组
合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理 的所有投资组合参与
的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单 边交 易量 超过 该证 券 当日 成交 量的 5%的交 易次 数
为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关
投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
报告期内，中证 500 指数跌 0.2% 。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交
易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制 在较好水平，并通过严
格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
(2) 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌 ， 引起的成份股权重偏离及基金整
体仓位的微小偏离；
(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(4) 期间 ，我 们 根据 指 数 每半 年度 成 份股 调整 进行 了基 金 调仓 ，事 前我 们制 定了 详细 的 调仓 方
案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效 果良好，跟踪误差控制
在理想范围内。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
本报告期基金 A 级净值增长率为 0.64% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.13% 。 本报 告期 基金 C
级净值增长率为-1.90% ，同期业绩比较基准收益率为-2.89% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望 2018 年 ， 国内 经济 阶段 企稳 、 结构 转型 将带 来更 高质 量的 盈利 ， 综合 看， 权益 市场 预期南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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将有一个较好的表现。
本基金 为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、 精确的数量化计算、精
益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪 ，为持有人提供与之相
近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新 准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人已制定基
金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术 ；建 立了 估值 委员 会， 组成
人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现 金投资部总经理、风险
管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务 系统，估值人员熟悉各
类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制 和报告机制。基金管理
人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相 关估值技术、假设及
输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值
计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经 理可参与估值原则和方
法的 讨论 ， 但不 参与 估值 价格 的最 终决 策 。 本报 告期 内 ， 参与 估值 流程 各方 之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收益 分配 比例 不得 低于 基金 收益 分配 基准 日
每份基金份额可供分配利润的 10% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金
收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或 将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资人 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红；基金收益分配后
基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分
配金额 后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管 机关另有规定的，从其
规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、 登记机构可在法律法规
允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商 一致酌情调整以上基金
收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
无。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金 管理人 — 南方基金管理
股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基 金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本基金投资运作遵规守信 、 净值计算 、 利润分配等情况的说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司 在本基金的投资运作 、 基金资产净值的计算 、 基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人认为，南方基金管理 股份 有限公司的信息披露事务符合《证券 投资基金信息披露管
理办 法》 及其 他相 关法 律法 规的 规 定 ， 基金 管理 人所 编制 和披 露的 本基 金年 度报 告中 的财 务指 标 、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准 确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2017 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)审计 ， 注册 会
计师签字出具了普华永道中天审字(2018) 第 22854 号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
157,996,155.57 227,730,372.51
结算备付金
201,396.65 67,344.58
存出保证金
155,266.33 390,712.97
交易性金融资产
7.4.7.2
4,118,418,847.97 3,890,046,070.01
其中：股票投资
180,974,094.94 141,785,533.20
基金投资
3,859,192,327.06 3,748,260,536.81
债券投资
78,252,425.97 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,069.47 -
应收利息
7.4.7.5
1,948,818.65 41,066.53
应收股利
1,691.14 1,691.14
应收申购款
9,607,622.47 4,376,105.87
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
93,471.20 1,357,532.42
资产总计
4,288,426,339.45 4,124,010,896.03
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券 清算款
14,048,777.45 13,316,293.47
应付赎回款
9,269,575.99 7,536,613.81
应付管理人报酬
166,641.91 128,959.19
应付托管费
33,328.37 25,791.84
应付销售服务费
34,475.88 -
应付交易费用
7.4.7.7
17,524.16 48,525.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
440,466.56 433,398.24
负债合计
24,010,790.32 21,489,581.98
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
2,767,041,393.43 2,679,131,874.38
未分配利润
7.4.7.10
1,497,374,155.70 1,423,389,439.67
所有者权益合计
4,264,415,549.13 4,102,521,314.05 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
负债和所有者权益总计
4,288,426,339.45 4,124,010,896.03
注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 总额 2,767,041,393.43 份 ， 其中 南方 中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A 类基金份额总额 2,697,875,756.00 份，基金份额净
值为 1.5411 元； 南方 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金(LOF)C 类 基金 份额
69,165,637.43 份，基金份额净值为 1.5433 元。
7.2 利润表
会计主体： 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
108,845,216.81 -852,023,229.58
1.利息收入
1,874,464.05 1,993,500.96
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,718,356.96 1,937,197.86
债券利息收入
27,029.36 9.13
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
129,077.73 56,293.97
其他利息收入
- -
2.投资收益
143,011,870.26 96,658,060.63
其中：股票投资收益
7.4.7.12
24,359,071.36 -9,435,918.77
基金投资收益
7.4.7.13
117,214,049.74 105,815,502.11
债券投资收益
7.4.7.14
28,714.77 11,335.35
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
- -
股利收益
7.4.7.17
1,410,034.39 267,141.94
3.公允价值变动收益
7.4.7.18
-38,826,459.07 -956,400,088.91
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
7.4.7.19
2,785,341.57 5,725,297.74
减： 二、费用
4,282,572.02 5,820,288.68
1．管理人报酬
1,989,169.30 1,605,369.35
2．托管费
397,833.80 321,073.85
3．销售服务费
159,393.80 -
4．交易费用
7.4.7.20
1,248,118.84 3,404,100.05
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.21
488,056.28 489,745.43
三、利润总额
104,562,644.79 -857,843,518.26
减：所得税费用
- - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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四、净利润
104,562,644.79 -857,843,518.26
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体：南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
二、本期经营活动
产生的基金净值 变
动数 （本 期净 利润 ）
- 104,562,644.79
104,562,644.79
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
87,909,519.05 -30,577,928.76 57,331,590.29
其中：1. 基金申购
款
1,967,081,112.30 1,042,607,601.79 3,009,688,714.09
2. 基 金 赎 回
款
-1,879,171,593.25 -1,073,185,530.55 -2,952,357,123.80
四 、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
2,767,041,393.43 1,497,374,155.70 4,264,415,549.13
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数 （本 期净 利润 ）
- -857,843,518.26
-857,843,518.26
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
-478,814,550.39 -262,365,473.49 -741,180,023.88 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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（净值减少以“-”
号填列）
其中：1. 基金申购
款
2,766,051,667.81 1,304,293,694.49 4,070,345,362.30
2. 基 金 赎 回
款
-3,244,866,218.20 -1,566,659,167.98 -4,811,525,386.18
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告期无会计政策变更。
7.4.1.2 会计 估计 变更 的 说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引( 试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) 》 ，对 于在 锁定 期内
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票 ， 本基金自 2017 年 12 月 25 日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应
的流动 性折扣后的价值进行估值。 该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、国 家税 务总 局关 于证 券投 资基 金税 收南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试 点的 通知 》 、财 税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 、 债券的差价收入免征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融 同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票 、 债券的差价收入 ， 股票的股息 、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入 ， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息 、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银行 股 份有 限 公司( “ 中国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理 人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
(“目标 ETF ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公 司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管理 有限 公司 ”变
更为“南方 基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于 2018 年 1 月 4
日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
7.4.4 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.4.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（% ）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
华泰证券 556,808,366.02 31.90
949,374,048.64 31.91
7.4.4.1.2 基金交易
注: 无。
7.4.4.1.3 权证交易
注: 无。
7.4.4.1.4 应支 付关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 55,686.23 31.90
4,958.77 28.30
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 94,947.24 6.56
20,414.27 42.07
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
注:: 1. 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ，以 扣除 由 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 收取 的证 管费
和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提供的证券
投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,989,169.30 1,605,369.35
其中：支付销售机构的客户维护费
5,267,170.87
4,475,515.23
注: 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 支付基金管理人南方基金的管理人报
酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额( 若为 负数 ， 则取
零) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
397,833.80 321,073.85
注: 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费 ， 支付基金托管人 中国农业银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为 负数 ， 则
取零) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 托 管 费 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.1% /当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获 得 销 售 服 务 费
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
南方中证500ETF 联接(LOF)C 合计
南方基金
- 158,922.99
158,922.99
华泰证券
- 0.38
0.38
合计 - 158,923.37 158,923.37
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方中 证500ETF 联接
(LOF)A
南方中 证500ETF 联接(LOF)C
合计
南方基金 - - -
华泰证券 - - -
合计 - - -
注: 本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取销售服务费， 支 付 C 类基金份额销售机构的销
售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后
的余额( 若为 负数 ， 则取 零)的 0.40% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 给南 方基 金，
再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
7.4.4.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易
注: 无。
7.4.4.4 各关联方投 资本 基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
12 月 31 日
本期
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
12 月 31 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金 合同 生效 日 （ 2009 年 9
月 25 日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/买入总份额
-
期间因拆分变动份额
-
减：期间赎回/卖出总份额
13,000,000.00 -
期末持有的基金份额
39,873,972.73 - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.48% -
项目
上年度可比期间
2016 年 01 月 01 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 01 月 01 日至 2016 年
12 月 31 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
基金 合同 生效 日 （ 2009 年 9
月 25 日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额
52,873,972.73 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
52,873,972.73 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.97% -
注: 基金管理人南方基金在本年度赎回本基金的交易委托华泰证券办理， 适用费率按照本基金招
募说明书的规定执行。 。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
注: 无。
7.4.4.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比期间
2016 年1月1日 至 2016 年12 月31 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
157,996,155.57
1,643,058.23
227,730,372.51
1,814,907.00
注: 本基金由基金托管人中国农业银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.4.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
注: 无。
7.4.4.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
于本报告期末，本基金持有 585,773,402 份目 标 ETF 基金份额( 于 2016 年 12 月 31 日：
571,773,402 份) ，占其份额的比例为 20.84%( 于 2016 年 12 月 31 日：22.41%) 。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
7.4.5 期末 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
新股
未上
市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股
未上
市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
110041
蒙电
转债
2017-12-22 2018-01-09
新债
未上
市
100.00 100.00 400 40,000.00 40,000.00 -
128029
太阳
转债
2017-12-22 2018-01-16
新债
未上
市
100.00 100.00 311 31,100.00 31,100.00 -
123004
铁汉
转债
2017-12-18 2018-01-26
新债
未上
市
100.00 100.00 284 28,400.00 28,400.00 -
128027
崇达
转债
2017-12-15 2018-01-22
新债
未上
市
100.00 100.00 43 4,300.00 4,300.00 -
7.4.5.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002168 深圳惠 2017- 拟披露重 13.7 - - 84,400 1,330,387.2 1,161,344.0
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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程 12-19 大事项 6 2 0
600525
长园集
团
2017-
12-25
重大事项
未公告
15.7
9
2018-1-10 17.3 56,816
1,041,679.3
3
897,124.64
300156
神雾环
保
2017-
07-17
重大资产
重组
24.1
6
2018-1-17 21.74 33,100 954,642.21 799,696.00
002366
台海核
电
2017-
12-06
重大资产
重组
26.4
5
- - 20,100 516,655.96 531,645.00
600614
鹏起科
技
2017-
12-26
重大事项
未公告
10.1
6
- - 45,695 542,719.46 464,261.20
002745 木林森
2017-
12-28
重大事项
45.5
0
2018-1-5 46.5 9,100 424,337.00 414,050.00
002004
华邦健
康
2017-
12-14
重大事项 6.73 2018-3-14 7.30 61,500 488,671.36 413,895.00
000806
银河生
物
2017-
07-18
重大资产
重组
10.7
6
2018-1-18 10.01 36,600 474,402.94 393,816.00
000930
中粮生
化
2017-
10-24
重大资产
重组
13.3
4
- - 29,200 365,949.84 389,528.00
600664
哈药股
份
2017-
09-28
重大资产
重组
5.81 2018-2-27 6.00 66,301 385,753.87 385,208.81
002512
达华智
能
2017-
12-06
拟披露重
大事项
18.0
7
2018-3-6 16.26 21,100 346,450.94 381,277.00
600645
中源协
和
2017-
10-09
重大资产
重组
28.4
0
2018-1-19 25.56 13,400 348,407.66 380,560.00
000006
深振业
A
2017-
09-11
重大资产
重组
9.85 2018-3-8 8.87 36,300 310,810.71 357,555.00
000926
福星股
份
2017-
12-26
重大事项
10.8
9
2018-1-10 11.98 32,800 399,582.36 357,192.00
000979
中弘股
份
2017-
09-07
重大资产
重组
1.94 2018-2-14 1.75 182,248 342,875.91 353,561.12
300383
光环新
网
2017-
11-07
拟披露重
大事项
13.1
9
2018-3-19 14.51 26,400 330,372.31 348,216.00
600187
国中水
务
2017-
11-09
重大资产
重组
4.68 2018-3-20 4.21 72,500 338,704.16 339,300.00
000031
中粮地
产
2017-
07-24
重大资产
重组
8.00 - - 41,500 349,469.10 332,000.00
000592
平潭发
展
2017-
08-09
重大资产
重组
5.75 2018-1-29 5.7 57,400 340,918.62 330,050.00
300116
坚瑞沃
能
2017-
12-18
重大资产
重组
7.62 - - 42,000 378,904.20 320,040.00
000566
海南海
药
2017-
11-22
重大资产
重组
12.8
9
- - 24,290 316,470.04 313,098.10
000547
航天发
展
2017-
10-30
重大事项
10.2
6
- - 30,361 436,664.79 311,503.86
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
000401
冀东水
泥
2017-
11-21
重大资产
重组
13.7
9
2018-1-15 15.17 20,460 320,698.89 282,143.40
000156
华数传
媒
2017-
12-26
重大事项
11.4
0
- - 24,700 320,443.00 281,580.00
300134
大富科
技
2017-
12-18
拟披露重
大事项
16.4
5
2018-3-19 14.81 16,600 357,162.08 273,070.00
002122
天马股
份
2017-
12-19
重大事项 8.49 - - 30,800 325,515.55 261,492.00
000939
凯迪生
态
2017-
11-16
重大资产
重组
4.99 - - 47,600 271,806.05 237,524.00
300159
新研股
份
2017-
11-23
重大资产
重组
10.4
0
2018-3-22 9.36 22,600 323,107.33 235,040.00
002358
森源电
气
2017-
12-07
重大资产
重组
14.8
6
2018-3-7 15.05 14,358 257,667.88 213,359.88
000693
*ST 华
泽
2016-
03-01
重大事项
12.5
0
2018-3-21 11.88 16,900 250,450.70 211,250.00
002345 潮宏基
2017-
12-20
重大事项
10.7
5
- - 18,840 204,643.03 202,530.00
000766
通化金
马
2017/
11/24
重大资产
重组
13.6
0
- - 13,100 219,515.20 178,160.00
300032
金龙机
电
2017-
11-27
拟披露重
大事项
13.8
9
- - 11,000 161,269.54 152,790.00
300010 立思辰
2017-
11-17
拟披露重
大事项
11.1
7
2018-2-22 10.05 13,265 204,070.52 148,170.05
002344
海宁皮
城
2017-
11-01
拟披露重
大事项
7.93 2018-1-31 7.44 15,600 156,720.75 123,708.00
300730
科创信
息
2017-
12-25
重大事项
41.5
5
2018-1-2 45.71 821 6,863.56 34,112.55
002919
名臣健
康
2017-
12-28
重大事项
35.2
6
2018-1-2 38.79 821 10,311.76 28,948.46
注: 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
注: 无。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
180,974,094.94 4.22
其中：股票
180,974,094.94 4.22
2
基金投资
3,859,192,327.06 89.99
3
固定收益投资
78,252,425.97 1.82
其中：债券
78,252,425.97 1.82
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生 品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
158,197,552.22 3.69
8
其他各项资产
11,809,939.26 0.28
9
合计
4,288,426,339.45 100.00
8.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
8.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,973,068.00 0.07
B
采矿业
6,330,903.16 0.15
C
制造业
108,205,139.83 2.54
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,664,400.69 0.13
E
建筑业
4,125,510.58 0.10
F
批发和零售业
9,595,614.82 0.23
G
交通运输、仓储和邮政业
5,934,283.98 0.14
H
住宿和餐饮业
216,343.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
14,733,861.84 0.35
J
金融业
3,376,301.52 0.08
K
房地产业
10,576,853.58 0.25
L
租赁和商务服务业
3,026,905.36 0.07
M
科学研究和技术服务业
380,560.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
2,005,463.49 0.05
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
215,892.00 0.01
Q
卫生和社会工作
334,860.74 0.01
R
文化、体育和娱乐业
2,351,791.35 0.06
S
综合
926,341.00 0.02 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
合计
180,974,094.94 4.22
8.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注: 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末按公允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600516 方大炭素 46,300 1,337,144.00 0.03
2 600201 生物股份 38,810 1,231,829.40 0.03
3 600176 中国巨石 75,591 1,231,377.39 0.03
4 002405 四维图新 44,296 1,168,971.44 0.03
5 002168 深圳 惠程 84,400 1,161,344.00 0.03
6 000661 长春高新 5,880 1,076,040.00 0.03
7 002422 科伦药业 37,263 927,848.70 0.02
8 002271 东方雨虹 22,812 911,567.52 0.02
9 600525 长园集团 56,816 897,124.64 0.02
10 002001 新和成 23,500 894,410.00 0.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 6,689,345.00 0.16
2 601012 隆基股份 6,304,040.54 0.15
3 600487 亨通光电 6,279,119.43 0.15
4 600525 长园集团 6,233,138.44 0.15
5 600219 南山铝业 5,963,980.50 0.15
6 600584 长电科技 5,898,932.05 0.14
7 600079 人福医药 5,694,954.90 0.14
8 600522 中天科技 5,604,151.04 0.14
9 600315 上海家化 5,319,185.57 0.13
10 600166 福田汽车 4,972,741.00 0.12
11 600879 航天电子 4,796,371.75 0.12
12 600682 南京新百 4,629,414.38 0.11
13 600521 华海药业 4,348,005.33 0.11
14 600643 爱建集团 4,296,924.76 0.10
15 600176 中国巨石 4,262,315.20 0.10 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
16 600056 中国医药 4,187,655.00 0.10
17 600266 北京城建 4,185,843.57 0.10
18 600138 中青旅 4,118,184.84 0.10
19 600699 均胜电子 4,100,992.90 0.10
20 600516 方大炭素 4,041,695.00 0.10
注: 买入包括二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票， 买入金额
按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 8,720,793.70 0.21
2 600487 亨通光电 8,039,740.73 0.20
3 600219 南山铝业 6,793,232.00 0.17
4 600201 生物股份 6,527,887.56 0.16
5 600525 长园集团 6,318,298.40 0.15
6 600584 长电科技 5,792,714.36 0.14
7 600643 爱建集团 5,519,229.33 0.13
8 600079 人福医药 5,360,932.48 0.13
9 600516 方大炭素 5,330,375.20 0.13
10 600522 中天科技 5,154,760.96 0.13
11 600315 上海家化 4,954,163.00 0.12
12 600166 福田汽车 4,633,441.84 0.11
13 600699 均胜电子 4,411,885.03 0.11
14 600682 南京新百 4,402,625.98 0.11
15 600879 航天电子 4,219,964.80 0.10
16 600528 中铁工业 4,197,930.49 0.10
17 300136 信维通信 4,163,069.36 0.10
18 600614 鹏起科技 4,152,118.25 0.10
19 600176 中国巨石 4,079,668.80 0.10
20 600521 华海药业 4,031,791.58 0.10
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出 、 换股 、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票， 卖出金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的成 本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
886,315,299.33
卖出股票收入（成交）总额
866,588,965.77
注:>买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
关交易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
78,072,162.54 1.83
其中：政策性金融债
78,072,162.54 1.83
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换 债）
180,263.43 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
78,252,425.97 1.84
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 108601 国开 1703 782,443 78,072,162.54 1.83
2 110041 蒙电转债 400 40,000.00 0.00
3 128029 太阳转债 311 31,100.00 0.00
4 110040 生益转债 280 30,318.40 0.00
5 123004 铁汉转债 284 28,400.00 0.00
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
注: 本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注: 本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净值比例大小排序的 前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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1
南方中证
500ETF
股票型
交易型开
发式
南方基金
管理股份
有限公司
3,859,192,327.06 90.50
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.11.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
8.12 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投资 组合 报告 附 注
8.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体 本期没有出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
155,266.33
2
应收证券清算款
3,069.47
3
应收股利
1,691.14
4
应收利息
1,948,818.65
5
应收申购款
9,607,622.47
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 可收退补款 93,471.20
9 其他
- 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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10 合计
11,809,939.26
8.13.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 002168 深圳惠程 1,161,344.00 0.03
拟披露重大事项
2 600525 长园集团 897,124.64 0.02
重要事项未公告
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额比例
（% ）
南方
500
联接
A
390,124 6,915.43 79,207,749.15 2.94 2,618,668,006.85 97.06
南方
500C
211 327,799.23 68,107,468.71 98.47 1,058,168.72 1.53
合计 390,335 7,088.89 147,315,217.86 5.32 2,619,726,175.57 94.68
注: 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分 级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总
额） 。户 均持 有的 基金 份额 的合 计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 郑林祥 700,000.00 2.02
2 王少琴 555,053.00 1.60
3 姚红伟 529,900.00 1.53 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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4 牟小勇 515,900.00 1.49
5 薛宜平 459,570.00 1.33
6 张振华 300,000.00 0.87
7 姚坚 272,200.00 0.79
8 梁仿 269,900.00 0.78
9 翟建忠 268,502.00 0.78
10 李鹏 262,700.00 0.76
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基 金总份额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 3,068,171.07 0.1137
南方中证 500ETF 联接(LOF)C 1,214.74 0.0018
合计
3,069,385.81 0.1109
注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对 下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额 的合计数（即期末基金
份额 总额 ） 。
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
>=100
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
0~10
合计
>=100
本基金基金经理持有
本开放式基金
南方中证 500ETF 联接
(LOF)A
10~50
南方中证 500ETF 联接
(LOF)C
-
合计
10~50
注: 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开放式基金 份 额变动
单位：份
项目
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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基金合同生效日
（2009 年9 月25 日）
基金份额总额
3,223,217,818.45 -
本报告期期初基金份
额总额
2,679,131,874.38 -
本报告期基金总申购
份额
1,823,244,983.05 143,836,129.25
减：本报告期基金总
赎回份额
1,804,501,101.43 74,670,491.82
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“- ”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
2,697,875,756.00
69,165,637.43
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
2017 年 1 月 23 日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期
届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。2017 年 12 月 8 日南方基金管理股份有限公
司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘任史博担任公司副总经理。
本基金托管 人于2016 年 8 月29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017
年 3 月8 日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期未变更会计 师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审
计费用 106,000.00 元, 该审计机构已提供审计服务的连续年限为9 年。
南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 1,188,873,134.75 68.10% 118,887.83 68.10%
华泰证券 1 556,808,366.02 31.90% 55,686.23 31.90%
高华证券 1 - - - -
江海证券 1 - - - -
中天证券 1 - - - -
瑞银证券 1 - - - -
申万宏源 2 - - - -
英大证券 1 - - - -
招商证券 1 - - - -
中泰证券 1 - - - -
东兴证券 1 - - - -
东方证券 1 - - - -
日信证券 1 - - - -
注: 交易单元的选择标准和程序 根据 中国 证监 会 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题
的通 知》 （证 监基 金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力, 能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范， 能满足基金操作的保密要求； 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择 流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针对 证券 公司 承接 调研 课题 的态 度、 协助 安排 上市 公司 调研 、 以及 就有 关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯 提供 的及 时性 及便 利性 。 主要 是指 证券 公司 提供 资讯 的时 效性 、 及时 性以 及提 供资 讯的 渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例（%）
成交金
额
占当期权
证
成交总额
的比例
（%）
成交金
额
占当期基
金
成交总额
的比 例 （%）
东方
证券
- - - - - - - -
东兴
证券
- - - - - - - -
高华
证券
- - - - - - - -
国泰
君安
102,761.74 0.13 510,000,000.00 100.00 - - - -
华泰
证券
78,029,054.84 99.87 - - - - - -
江海
证券
- - - - - - - -
日信
证券
- - - - - - - -
瑞银
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
- - - - - - - -
英大
证券
- - - - - - - -
招商
证券
- - - - - - - -
中泰 - - - - - - - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2017 年年度报告 摘要
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证券
中天
证券
- - - - - - - -
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份 额比 例达 到或 超 过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
注: 无。
