融 通四季添 利债券 型证券投 资基 金
2017 年年度报告 摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 融通 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 工商银行 股份 有限公司
送 出日期：2018 年 3 月29 日
融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据 融通四季 添利债券型证券投资基金 （LOF）（ 以下
简称 “ 本基 金 ”）基 金合同规 定，于 2018 年 3 月24 日复核了本 报告中的 财务指标 、净值表 现、
利润分配情况、财务会计 报告、投资组合 报告等内容 ，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性 陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告财务资料已经审计 。普华永道中天会 计师事务 所（ 特殊普通合伙）为本 基金出具了标
准无保留意 见的审计 报告，请 投资者注 意阅读。
本报告期自 2017 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。x
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通四季添 利债券
场内简称 融通添利
基金主代码 161614
交易代码 161614
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年3 月1 日
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 835,840,594.15 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳 证券交 易所
上市日期 2012 年4 月6 日
2.2 基金产品说明
投资目标
在严 格控制投 资风险的 基础上， 追求基金 资产的长 期
稳定增值。
投资策略
本基 金将在基 金合同约 定的投资 范围内， 通过对宏 观
经济 运行状况 的研究， 积极的调 整和优化 固定收益 类融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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金融工具的 资产比例 配置。 在有 效控制风 险的基础 上，
获得基金资 产的稳定 增值。
业绩比较基 准 中债综合指 数
风险收益特 征
本基 金属于债 券基金， 其预期风 险和预期 收益高于 货
币市场基金 ，低于混 合型基金 、股票型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金 管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755 ）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.rtfund.com
基金 年度报 告备置地 点 基金管理人 处、基金 托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 21,437,367.73 9,778,278.88 5,473,691.68
本期利润 11,010,508.85 136,716.53 7,295,436.01
加权平均基 金份额本 期利润 0.0121 0.0006 0.0854
本期基金份 额净值增 长率 1.06% 4.44% 8.47%
3.1.2 期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0178 0.0133 0.0311
期末基金资 产净值 861,137,381.22 923,392,343.62 74,253,123.87
期末基金份 额净值 1.030 1.038 1.112
注： （1）所述基金 业绩指标不包括持 有人认购或 交易基金的各项费用，计 入费用后实际收 益
水平要低于 所列数字 ；
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相 关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
（3）期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分
配利润：如果期末未分配 利润的未实现部 分为正数， 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配 利
润的已实现部分，如果期 末未分配利润的 未实现部分 为负数，则期末可供分配 利润的金额为期 末
未分配利润 （已实现 部分扣除 未实现部 分） 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收 益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.29% 0.06% -1.15% 0.06% 0.86% 0.00%
过去六个月 0.19% 0.06% -1.30% 0.05% 1.49% 0.01%
过去一年 1.06% 0.07% -3.38% 0.06% 4.44% 0.01%
过去三年 14.49% 0.11% -0.98% 0.08% 15.47% 0.03%
过去五年 31.39% 0.12% 1.54% 0.09% 29.85% 0.03%
自基金合同
生效起至今
39.22% 0.11% 1.81% 0.09% 37.41% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
注： 本基金 合同生效 日为 2012 年 3 月1 日， 合同 生效当年按 实际存续 期计算， 未按 整个自 然
年度进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10 份基金 份额
分红数
现金形式发 放
总额
再投资形式 发
放总额
年度利润分 配合
计
备注
2017 0.1900 16,033,542.57 2,233,596.86 18,267,139.43 -
2016 1.2170 8,272,351.71 1,432,172.16 9,704,523.87 -
2015 0.5100 3,484,219.74 162,247.96 3,646,467.70 -
合计 1.9170 27,790,114.02 3,828,016.98 31,618,131.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管 理有限公 司 （ 以下简称 “本 公司” ） 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司 注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为： 新时
代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有限公 司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年12 月 31 日， 公司共 管理六十 五只开放 式 基金： 即融通新 蓝筹混合 基金、 融通 债
券基金、 融通 深证 100 指数基 金、 融通 蓝筹成长 混合 基金、 融通行 业景气 混合基金、 融通巨 潮 100
指数基金 （LOF） 、 融通 易支付货 币基金 、 融通 动力先 锋混合基金 、 融通 领先成长 混合基金 （LOF）、融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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融通内需驱 动混合基 金、 融通深证 成份指 数基金、 融 通四季添利 债 券基金、 融 通创业板 指数基 金、
融通医疗保健混合基金、融 通岁岁添利定期开 放债券 基金、融通丰利四分法（QDII-FOF ） 基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、 融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通通源短融债 券基金、融通通 瑞债券基金 、融通月月添利基金、融 通健康产业混合 基
金、融通转型三动力混合 基金、融通互联 网传媒混合 基金、融通新区域新经济 混合基金、融通 通
鑫混合基金、融通 新能源 混合基金、融通 军工分级指 数基金、融通证券分级指 数基金、融通中 证
大农业指数 基金（LOF ） 、融通 跨界成长 混合基金 、融 通新 机遇混 合基金、 融通成长30 混合基 金、
融通中国风 1 号混合 基金、融 通通盈保 本混合基 金、 融通增利债 券基金、 融通增裕 债券基金 、融
通增鑫债券基金、融通增 益债券基金、融 通增祥债券 基金、融通新消费混合基 金、融通增丰债 券
基金、融通通安债券基金 、融通通优债券 基金、融通 通乾研究精选混合基金、 融通新趋势混合 基
金、 融通 国企改革 新机遇混 合基金 、 融通通 尚混合基 金、 融通 通裕债券 基金、 融通通和 债券基金、
融通沪港深智慧 生活混合 基金、融通现金 宝货币市场 基金、融通通祺债券基金 、融通稳利债券 基
金、融通通宸债券基金、 融通通玺债券基 金、融通通 穗债券基 金、融通通润债 券基金、融通通 颐
定期开放债券基金、融通 人工智能指数基 金（LOF） 、 融通新动力灵活配置混合 、融通收益增强 债
券基金和融 通中国概 念债券基 金 （QDII) 。 其 中， 融 通 债券基金 、 融通深 证 100 指 数基金和 融通蓝
筹成长混合 基金同属 融通通利 系列证券 投资基金 。此 外，公司还 开展了特 定客户资 产管理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经
理（助理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
余志勇
本基金
的基金
经理、
研究部
总监
2016 年
10 月28
日
- 17
余志勇先生 ， 武汉大 学金融学 硕士、 工 商管理学 学士，
17 年证券投 资从业经 历, 具有 证券从业 资格， 现 任融通
基 金管理有 限公司 研究部总 监。历 任湖北省 农业厅 研
究 员、闽发 证券公 司研究员 、招商 证券股份 有限公 司
研究发展中 心研究员 。2007 年4 月加入 融通基 金管理
有 限公司， 历任研 究部行业 研究员 、行业组 长，现 任
融 通通泰保 本、融 通通鑫灵 活配置 混合、融 通新机 遇
灵 活配置混 合、融 通增裕债 券、融 通增丰债 券、融 通
通尚灵活配 置混合、 融通四季 添利债券(LOF) 、 融通通
润债券、融 通新动力 灵活配置 混合基金 的基金经 理。
王超
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
2015 年
3 月14
日
- 10
王 超先生， 金融工 程硕士， 经济学 、数学双 学士，10
年 证券投资 从业经 历，具有 基金从 业资格， 现任融 通
基 金管理有 限公司 固定收益 部总监 。历任深 圳发展 银
行 （现更名 为平安 银行）债 券自营 交易盘投 资与理 财
投资管理经 理。2012 年 8 月加 入融通基 金管理 有限公融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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监 司 ，现任融 通可转 债债券（ 由原融 通标普中 国可转 债
指 数 基 金 转 型 而 来 ） 、 融 通 债 券 、 融 通 四 季 添 利 债 券
(LOF) 、融通 岁岁添利 定期开放 债券、融 通增鑫 债券、
融 通增益债 券、融 通增裕债 券、融 通通泰保 本、融 通
增 丰债券、 融通现 金宝货币 、融通 稳利债券 基金的 基
金经理。
注： 任免日期根 据基金管理人对外 披露的任免日 期填写；证券从业年限以 从事证券业务相 关
工作的时间 为计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内， 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金持有 人
谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的 行为，本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及基 金
合同的约定 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下 的不同投资 组合得到公平对待 ，本基金 管理人制定了《融通基金 管理有限公司
公平交易制 度》 ， 公平交 易制度所 规范的范 围包括境 内 上市股票、 债券 的一级市 场申购、 二 级市场
交易等所有投资管理活动 ，并涵盖授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管 理
活动相关的 各个环节 。
本基金管理人通过建立科 学的投资决策体系 ，加强交 易执行环节的内部控制， 并通过工作制
度、流程和技术手段来保 证公平交易原则 的实现。同 时，本基金管理人通过对 投资交易行为的 监
控、分析评 估和信息 披露来加 强对公平 交易过程 和结 果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金 管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则，在授权、研究分析 、投资决策、
交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行。
本基金管理 人对报告 期内不同 时间窗下 （日内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理的不 同投资组 合同
向交易的交 易价差进 行了分析 ，各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内。
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报 告期内未 发生异常 交易。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年年初 受到央行 上调公开 市场逆回 购利率的 影响 ， 债券上涨 的势头受 到打压， 市场持续
下跌，随后市场因委外大 幅萎缩从而抛售 债券，预期 过于悲观导致债券收益率 大幅攀升。进入 下
半年，宏观经济表现季季 超出市场预期， 社融增量可 观，使得经济保持了良好 的韧性，而市场 原
本预计经济将会回落，且 这种预期非常顽 固，一直延 续至三季度；在四季度 “ 十九大” 结束时 ，
预期终于彻 底被扭转 从而导致 债券市场 在四季度 出现 大幅下跌。
本基金在年初维持了低久 期和低杠杆，随后 在二季度 和三季度适度置换到期债 券提升了久期
和杠杆；在 四季度小 幅下降了 组合的久 期，大幅 下调 了杠杆水平 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.030 元 ；本报告 期基金份额 净值增长 率为 1.06% ， 业绩
比较基准收 益率为-3.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来， 我们认为 2017 年金融严 监管的 指导思想 会延续至 2018 年 ，货币和 宏观审慎 双支
柱政策难有实质性放松。 放眼基本面，工 业企业利润 增速亮眼、PPI 维持高 位，导致实际利 率较
低难以遏制企业融资需求 。同时，央行的 政策调控更 加精准和温和，导致货币 政策对实体经济 的
冲击较小，经济数据的波 动性有可能更低 ，传统的经 济周期可能会延长， 2018 年的债市难 有大
的趋势性机 会，需等 待实体融 资需求下 行才能期 待市 场反转。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
报告期内，本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资基金 估值业务原则
和程序》进行，公司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察
稽核部共同组成的估值委 员会，通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 估值服务机构的 估
值数据等一种或多种方式 的有效结合，减 少或避免估 值偏差的发生。估值委员 会的相关成员均 具
备相应的专 业胜任能 力和相关 工作经历 ，估值委 员会 成员不包含 本基金基 金 经理。
估值委员会定期对经济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响证 券价格的重大
事件以及估值政策和程序 进行评价，在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及
时修订估值方法，以保证 其持续适用。估 值政策和程 序的修订须经公司总经理 办公会议审批后 方
可实施。基金在采用新投 资策略或投资新 品种时，应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研
究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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及估值政策和程序进行评 价，金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及复核，登记清 算
部进 行具体的估值核算并 与基金托管人核 对，同时负 责对外进行信息披露。监 察稽核部负责基 金
估值业务的事前、事中及 事后的审核工作 。本基金基 金经理不参与估值决定， 参与估值流程各 方
之间亦不存 在任何重 大利益冲 突。
截至本报告期末，本基金 管理人已与中债金 融估值中 心有限公司、中证指数有 限公司签订服
务协议，由 其提供相 关债券品 种和流通 受限股票 的估 值参考数据 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金于 2017 年 7 月18 日实 施 2017 年第 1 次 利润 分配， 以 2017 年 6 月30 日的可 分配收益
为基准，每 10 份基金 份额派发 现金红 利 0.019 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明
本报告期内，本基金不存 在连续二十个工作 日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产
净值低于五 千万的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期内 ， 本基 金托管人 在对融通 四季添利 债券型 证券投资基 金 （LOF ） 的托 管过程中 ， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情 况的说明
本报告期内， 融 通四季添 利债券型 证券投 资基金 （LOF ） 的管理人 —— 融通基金 管理有限 公司
在融通四季 添利债券 型证券投 资基金 （LOF） 的投资运 作、 基金 资产净值 计算、 基金份额 申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存 在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方 面
的运作严格 按照基金 合同的规 定进行。
本报告期内， 融 通四季添 利债券型 证券投 资基金 （LOF ） 对基金份额持 有人进行 了 1 次利 润分
配，分配金 额为 18,267,139.43 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2017 年年度 报告中财务指标、 净值表现、利 润分配情况、财务会计报 告、投资组合报 告
等内容进行 了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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§6 审计报告
本基金 2017 年年度财 务会计报 告已经审 计， 普华永 道 中天会计师 事务所 （特殊 普通合伙） 为
本基金出具 了标准无 保留意见 的审计报 告 （ 普华永道 中天审字(2018) 第 22348 号） ， 投资 者可通过
年度报告正 文查看审 计报告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 融通四季 添利债券 型证券投 资基金 （LOF ）
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 316,065.86 33,131,732.31
结算备付金 1,700,426.14 92,062.03
存出保证金 9,201.08 5,097.67
交易性金融 资产 817,350,078.37 883,168,434.54
其中：股票 投资 39,701,335.17 51,111,147.24
基金投资 - -
债券投资 777,648,743.20 807,109,787.30
资产支持证 券投资 - 24,947,500.00
贵金属投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 30,000,245.00 -
应收证券清 算款 1,000,000.00 -
应收利息 12,874,084.56 8,101,698.04
应收股利 - -
应收申购款 695.08 5,274.24
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 863,250,796.09 924,504,298.83
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 1,000,000.00 -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 434,724.35 397,071.40 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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应付管理人 报酬 441,233.20 469,532.39
应付托管费 147,077.73 156,510.80
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 9,311.05 7,585.59
应交税费 640.00 640.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 80,428.54 80,615.03
负债合计 2,113,414.87 1,111,955.21
所有者权益：
实收基金 835,840,594.15 890,013,538.18
未分配利润 25,296,787.07 33,378,805.44
所有者权益 合计 861,137,381.22 923,392,343.62
负债和所有 者权益总 计 863,250,796.09 924,504,298.83
注： 报告截止 日 2017 年12 月 31 日， 基金份额 净 值 1.030 元 ， 基金 份额总额835,840,594.15
份。
7.2 利润表
会计主体： 融通四季 添利债券 型证券投 资基金 （LOF ）
本报告期： 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 22,460,239.04 2,483,530.94
1.利息收入 36,523,025.58 8,152,301.96
其中： 存款 利息收入 101,153.01 140,524.76
债券利息收 入 35,569,828.22 7,642,684.89
资产支持证 券利息收 入 186,017.35 93,719.99
买入返售金 融资产收 入 666,027.00 275,372.32
其他利息收 入 - -
2.投资收益 -3,829,801.09 3,959,832.97
其中：股票 投资收益 - -
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 -4,231,181.46 3,959,832.97
资产支持证 券投资收 益 24,200.00 -
贵金属投资 收益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 377,180.37 -
3.公允价值 变动收益 -10,426,858.88 -9,641,562.35 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 12 页 共25 页
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 193,873.43 12,958.36
减：二、费用 11,449,730.19 2,346,814.41
1．管理人报 酬 5,663,886.90 1,261,021.01
2．托管费 1,887,962.31 420,340.27
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 13,483.65 9,807.78
5．利息支出 3,389,646.94 370,221.78
其中：卖出 回购金融 资产支出 3,389,646.94 370,221.78
6．其他费用 494,750.39 285,423.57
三、利润总额 11,010,508.85 136,716.53
减：所得税 费用 - -
四、净利润 11,010,508.85 136,716.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 融通四季 添利债券 型证券投 资基金 （LOF ）
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 11,010,508.85 11,010,508.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净 值变动数
-54,172,944.03 -825,387.79 -54,998,331.82
其中：1.基 金申购款 112,483,878.96 4,767,646.03 117,251,524.99
2.基金赎回 款 -166,656,822.99 -5,593,033.82 -172,249,856.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- -18,267,139.43 -18,267,139.43
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
835,840,594.15 25,296,787.07 861,137,381.22
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
66,795,707.22 7,457,416.65 74,253,123.87 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 13 页 共25 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 136,716.53 136,716.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净 值变动数
823,217,830.96 35,489,196.13 858,707,027.09
其中：1.基 金申购款 841,474,393.29 36,611,331.97 878,085,725.26
2.基金赎回 款 -18,256,562.33 -1,122,135.84 -19,378,698.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- -9,704,523.87 -9,704,523.87
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62
注： 报表附 注为财务 报表的组 成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 张帆______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一年度 报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售 股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票， 本基金 自 2017 年12 月 21 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值。 该估值 技术变 更使 本基金 2017 年 12 月31 日的基 金资产净 值及
2017 年度净 损益减少 ，相关影 响非重大 。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
融通基金管 理有限公 司 (“融通 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国工 商银 行股份有 限公司 (“ 中国工商 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共25 页
新时代证券 股份有限 公司 (“新 时代证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
日兴资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市融通 资本管理 股份有限 公司 基金管理人 的子公司
融通国际资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注： 上 述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商 业条款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,663,886.90 1,261,021.01
其中： 支付销 售机构 的客
户维护费
270,949.15 186,560.01
注：1、 支付基金 管理人融 通基金的 管理人 报酬 按前一日基 金资产净 值 0.60% 的年费率 计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.60% / 当年 天数。
2 、 客户维护 费是基 金 管理人与 基金销售 机构约定 的依 据销售机构 销售基金 的保有量 提取一定
比例的费用，用以向基金 销售机构支付客 户服务及销 售活动中产生的相关费用 ，该费用从基金 管
理人收取的 基金管理 费中列支 ，不属于 从基金资 产中 列支的费用 项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,887,962.31 420,340.27
注： 支付 基金托 管人中国 工商银行 的基金托 管费 按前一日基 金资产净 值 0.20% 的年费率 计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日基金托管 费＝前一 日基金资 产净值×0.20% / 当年 天数。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共25 页
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间未与关 联方 进行银行间 同业市场 的债券(含 回购)交 易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
份额单位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
基金合同生 效日 （ 2012 年 3
月1 日 ）持 有的基金 份额
- -
期初持有的 基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
期间申购/买 入总份额 - -
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/卖出总 份额 - -
期末持有的 基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
1.4100% 1.3300%
7.4.4.4.2
报告期末除基金管理人之外的其他关 联方投资本基 金的情况
本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 以外 的其他关联 方未投资 本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余 额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 316,065.86 76,304.33 33,131,732.31 67,130.04
注： 本 基金的银 行存款由 基金托管 人中国工 商银 行保管，按 银行同业 利率计息 。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间未在承 销期 内参与关联 方承销 的 证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 其他关联 交易 事项。
7.4.5 期末（ 2017 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位： 人民币元
7.4.5.1 受限 证券类 别：股票 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共25 页
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
000903
云
内
动
力
2016 年
12 月20
日
2018 年
12 月21
日
非公
开发
行流
通受
限
8.15 3.25 1,656,442 13,500,002.30 5,383,436.50 -
000903
云
内
动
力
2016 年
12 月20
日
2018 年
12 月21
日
非公
开发
行流
通受
限
- 3.25 1,656,442 - 5,383,436.50 -
002344
海
宁
皮
城
2016 年
12 月21
日
2018 年
12 月26
日
非公
开发
行流
通受
限
10.70 7.59 1,121,496 12,000,007.20 8,512,154.64 -
注： （1）基金可作 为特定投资者，认 购由中国证 监会《上市公司证券发行 管理 办法》规范 的
非公开发行 股份， 所认购的 股份自发 行结束之 日起 12 个月内不得 转让。 根据 《 上市公司 股东、 董
监高减持股 份的若干 规定》 及 《深 圳/上海证 券交易所 上市公司股 东及董事 、 监事 、 高级 管理人员
减持股份实 施细则》 ， 本基 金持有的 上市公司 非公开发 行股份， 自股份解 除限售 之日起 12 个月内，
通过集中竞价交易减持的 数量不得超过其 持有该次非 公开发行股份数量的 50% ；采取大宗交 易方
式的，在任 意连续 90 日内 ，减持股 份的总数 不得超 过公司股份 总数的 2% 。 此外，本 基金通过大
宗交易方式 受让的原 上市公司 大股东减 持或者特 定股 东减持的股 份，在受 让后 6 个月内，不 得转
让所受让的 股份。
（2）本基金于 2016 年 12 月 20 日认购云内 动力非 公开发行股 票，认购 数量 3,312,884.00
股， 认购单 价 8.15 元。2017 年 6 月12 日， 云内 动力 实施 2016 年 年度资本 公积金 每 10 股送3 转
7 股分红方案 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
002344
海宁
皮城
2017
年11
重
大
7.93
2018
年 1
7.44 1,121,497 12,000,017.90 8,893,471.21 - 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共25 页
月1
日
事
项
月 31
日
注： 本基 金截至 2017 年 12 月 31 日 止持有以 上因 公布的重大 事项可能 产生重大 影响而被 暂时
停牌的股票 ，该类股 票将在所 公布事项 的重大影 响消 除后，经交 易所批准 复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末无 从事银行 间债券正 回购交易 形成 的卖出回购 证券款余 额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2017 年12 月31 日止， 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 1,000,000.00 元， 于 2018 年 1 月2 日 到期。该类 交易要求 本基金转 入质押库 的债
券，按证券 交易所规 定的比例 折算为标 准券后， 不低 于债券回购 交易的余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 39,701,335.17 4.60
其中：股票 39,701,335.17 4.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 777,648,743.20 90.08
其中：债券 777,648,743.20 90.08
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 30,000,245.00 3.48
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 2,016,492.00 0.23
8 其他各项资 产 13,883,980.72 1.61
9 合计 863,250,796.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值 比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - - 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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C 制造业 22,295,709.32 2.59
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 17,405,625.85 2.02
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,701,335.17 4.61
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 000903 云内动力 6,625,768 22,295,709.32 2.59
2 002344 海宁皮城 2,242,993 17,405,625.85 2.02
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的所 有股票明 细，应阅读登载于基金管 理人融通基金
管理有限公 司网站（http://www.rtfund.com ） 的年 度报告正文 。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未进行 股票 投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 2,688,809.50 0.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 157,587,000.00 18.30
其中：政策 性金融债 157,587,000.00 18.30
4 企业债券 158,996,514.00 18.46
5 企业短期融 资券 399,635,000.00 46.41 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共25 页
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） 693,419.70 0.08
8 同业存单 58,048,000.00 6.74
9 其他 - -
10 合计 777,648,743.20 90.30
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 011759064 17 中信股 SCP001 800,000 80,056,000.00 9.30
2 160208 16 国开08 800,000 78,224,000.00 9.08
3 041751017 17 三峡 CP002 500,000 49,955,000.00 5.80
4 170204 17 国开04 500,000 49,900,000.00 5.79
5 011769019 17 鲁国资 SCP003 400,000 40,064,000.00 4.65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前十 名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名权证投资明细
本基金 本报告期 末未持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未持 有国债期 货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未持 有国债期 货。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报 告期内没有被 监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金 合同规定的备 选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,201.08
2 应收证券清 算款 1,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 12,874,084.56
5 应收申购款 695.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,883,980.72
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值比例 （%）
1 132007 16 凤凰 EB 208,390.00 0.02
2 113008 电气转债 9,878.00 0.00
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产 净值比例
（%）
流通受限情 况说明
1 000903 云内动力 10,766,873.00 1.25 非公开发行
2 002344 海宁皮城 8,512,154.64 0.99 非公开发行
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,620 515,950.98 780,291,826.16 93.35% 55,548,767.99 6.65% 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份）
占上市总份 额
比例
1 融通基金管 理有限公 司 11,800,952.00 96.99%
2 肖唯物 80,394.00 0.66%
3 钱中明 52,900.00 0.43%
4 谷永军 43,126.00 0.35%
5 葛晓明 30,000.00 0.25%
6 杨红国 14,001.00 0.12%
7 杨倩萍 13,000.00 0.11%
8 王全荣 13,000.00 0.11%
9 林思特 12,232.00 0.10%
10 肖焯辉 12,000.00 0.10%
11 黄萍 12,000.00 0.10%
注： 上 表中的持 有人仅指 上市份额 的前十大 持有 人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 18.06 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员、 基 金投资和 研究部 门负责人
持有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（ 2012 年3 月 1 日 ） 基金份 额 总额
1,281,761,462.73
本报告期期 初基金份 额总额 890,013,538.18
本报告期基 金总申购 份额 112,483,878.96
减: 本报告期 基金总赎 回份额 166,656,822.99
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 835,840,594.15
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
11.2.1 本报告期内基金管理的重大人事变动
(1)2017 年 3 月 4 日 ，本基 金 管理人发 布了《融 通基 金管理有限 公司关于 高级管理 人员变更
公告》 ， 经本基金 管理人第 五届董事 会第十七 次临时会 议审议并通 过， 同 意孟朝 霞女士辞 去公司总
经理职务， 并决定由 公司董事 长高峰先 生代为履 行公 司总经理职 务。
（2）2017 年 6 月 3 日，本基 金管理人 发布了《 融通 基金管理有 限公司关 于高级管 理人员变
更的公告》 ， 经本 基金管理 人第五届 董事会第 十八次临 时会议决议 审议并通 过， 决定由张 帆先生担
任公司总经 理职务， 公司董事 长高峰先 生不再代 为履 行公司总经 理 职务。
11.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事 变动
本报告期基 金托管人 的专门基 金托管 部 门无重大 人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人、基金 财产及基 金托 管业务的诉 讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请 的会计师 事务所为 普华永道 中天会计 师事 务所 （特 殊普通合 伙）,该事务 所自本基
金合同生效 以来为本 基金提供 审计服务 至今。本 年度 应支付的审 计费为人 民币 80,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内 ，本基金 的基金管 理人、托 管人及其 高级 管理人员无 受稽 查或 处罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
广州证券
1 - - - - - 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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海通证券
1 - - - - -
华安证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
西藏东方财 富
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
中信万通
1 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
注：1、 本基金选 择代理本 公司所管 理的基金 进行 证券买卖业 务的证券 经营机构 的标准包 括以
下六个方面 ：
（1）资力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定 ；
（3）经营行 为规范， 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚；
（4）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5） 具备基金 运作所需 的高效、 安全 的通讯 条件， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6） 研究实力 较强 ， 有固定 的研究机 构和专 门研究人 员， 能及时为本 基金提供 高质量的 咨询
服务，包括宏观经济报告 、行业报告、市 场走向分析 、个股分析报告及其他专 门报告，并能根 据
基金投资的 特定要求 ，提供专 门研究报 告。
2 、选 择代 理本 公司 所 管理 的基 金进行 证券 买卖 业务的 证券 经营 机构的 程序 包括 以下四 个 步
骤： （1）券 商服务评 价；
（2） 拟 定租用对 象。 由 研究部根 据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3 ） 上报 批准。 研究部将
拟定租用对象上报分管 副总经理批准； （4） 签约。在 获得批准后，按公司签 约程序代表公司与 确
定券商签约 。
3 、 交易单 元变更情 况 本报告 期内， 本基金新 增东兴证 券、 华安 证券、 西 藏东方 财富 3 个 证券
交易单元， 终止中山 证券交易 单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交 金额
占当期债券
成交总额的 比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权
证 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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例 成交总额
的比例
成交总额
的比例
安信证券 33,429,870.66 20.42% 121,500,000.00 5.54% - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信万通 4,803,934.24 2.93% - - - -
中信证券 125,478,416.80 76.65% 2,070,300,000.00 94.46% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比例
达到或者超 过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170101-20171231 768,490,874.16 0.00 0.00 768,490,874.16 91.94%
- - - - - - -
个人
1
- - - - - - -
产品特有风 险
当基金份额 持有人占 比过于集 中时， 可能存在 因某单 一基金份额 持有人大 额赎回而 引起基金 单位份额
净值剧烈波 动的风险 及流动性 风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定》的要求，本基金管 理人经与基金
托管人协商一致，对本基 金合同进行了修 订和更新。 本次修订和更新仅涉及与 《公开募集开放 式融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告 摘要
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证券投资基金流动性风险 管理规定》相关 的条款，包 括前言、释义、基金份额 的申购与赎回、 基
金的投资、 基金资产 估值、基 金的信息 披露等， 具体 内容详见 2018 年 3 月 23 日基 金管理人 网站
披露的相关 公告和修 订更新后 的法律文 件。
融通基金管 理有限公 司
二零一八年 三月二十 九日
