融通四季添利债券型证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年12 月 31 日
基金管理人： 融通基金管理有限公 司
基金托管人： 中国工商银行股份有 限公司
送出日期：2018 年 3 月 29 日 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据 融通四季 添利债券型证券投资基金 （LOF ） （以下
简称 “ 本基 金 ”）基 金合同规 定，于 2018 年 3 月26 日复核了本 报告中的 财务指标 、净值表 现、
利润分配情况、财务会计 报告、投资组合 报告等内容 ，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性 陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告财务资料已经审计 。普华永道中天会 计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标
准无保留意 见的审计 报告，请 投资者注 意阅读。
本报告期自 2017 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管 理人和基 金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 5
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 .................................... 6
3.1 主要会 计数据和 财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 6
3.3 过去三 年基金的 利润分配 情况 ................................................ 8
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 .................................................. 8
4.2 管理人 对报告期 内 本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .............................. 9
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ................................... 10
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................... 10
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................... 11
4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ................................... 11
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................. 11
4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ................................... 12
4.9 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ............... 12
§5 托管人报告 ............................................................... 12
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ..................................... 12
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ... 12
5.3 托管人 对本年度 报告中 财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............. 12
§6 审计报告 ................................................................. 12
§7 年度财务报表 ............................................................. 14
7.1 资产负 债表 ............................................................... 14
7.2 利润表 ................................................................... 16
7.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................. 16
7.4 报表附 注 ................................................................. 18
§8 投资组合报告 ............................................................. 41
8.1 期末基 金资产组 合情况 ..................................................... 41
8.2 期末按 行业分类 的股票投 资组合 ............................................. 41
8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ............... 42
8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ........................................... 42
8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ......................................... 42
8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............. 42
8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ....... 43
8.8 报告期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ....... 43
8.9 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............. 43 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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8.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 ................................ 43
8.11 投资组 合报告附 注 ........................................................ 43
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 44
9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ....................................... 44
9.2 期末上 市基金前 十名持有 人 ................................................. 44
9.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................. 44
9.4 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ............... 44
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 44
§11 重大事件揭示 ............................................................ 45
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .................................................. 45
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .................. 45
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 ............................ 45
11.4 基金投 资策略的 改 变 ...................................................... 45
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ........................................ 45
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 ........................ 45
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ...................................... 45
11.8 其他重 大事件 ............................................................ 47
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 49
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达 到或 超过 20%的情 况 ................... 49
12.2 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ............................................ 49
§13 备查文件目录 ............................................................ 49
13.1 备查文 件目录 ............................................................ 49
13.2 存放地 点 ................................................................ 50
13.3 查阅方 式 ................................................................ 50
融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通四季添 利债券型 证券投资 基金
基金简称 融通四季添 利 债券
场内简称 融通添利
基金主代码 161614
交易代码 161614
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年3 月1 日
基金管理人 融通基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 835,840,594.15 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2012 年4 月6 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制 投资风险 的基础上 ，追求基 金资产的 长期 稳定增值。
投资策略
本基金将在 基金合同 约定的投 资范围 内， 通过对宏 观 经济运行状
况的研究， 积 极的调整 和优化固 定收益类 金融工具 的 资产比例配
置。在有效 控制风险 的基础上 ，获得基 金资产的 稳定 增值。
业绩比较基 准 中债综合指 数
风险收益特 征
本 基 金 属于 债 券基 金 ，其 预 期风 险 和预 期 收益 高 于货 币 市 场基
金，低于混 合型基金 、股票型 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话 400-883-8088、（ 0755 ）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址
深圳市南山 区华侨城 汉唐大厦13、14
层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
办公地址
深圳市南山 区华侨城 汉唐大厦13、14
层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.rtfund.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 处、基金 托管人处 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普华永道中 天会计师 事务所
（特殊普通 合伙）
上海市湖滨 路 202 号 普华永道 中心 11 楼
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1
期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 21,437,367.73 9,778,278.88 5,473,691.68
本期利润 11,010,508.85 136,716.53 7,295,436.01
加权平均基 金份额本 期利润 0.0121 0.0006 0.0854
本期加权平 均净值利 润率 1.17% 0.06% 7.81%
本期基金份 额净值增 长率 1.06% 4.44% 8.47%
3.1.2
期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配利润 14,889,049.70 11,858,513.20 2,078,018.71
期末可供分 配基金份 额利润 0.0178 0.0133 0.0311
期末基金资 产净值 861,137,381.22 923,392,343.62 74,253,123.87
期末基金份 额净值 1.030 1.038 1.112
3.1.3
累计 期末指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份额累 计净值增 长率 39.22% 37.77% 31.91%
注： （1）所述基金业绩指标 不包括持有人认 购或交易 基金的各 项费用，计入费 用后实际收益
水平要低于 所列数字 ；
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益；
（3）期末可供分配基金份 额利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额总额。其 中期末可供分
配利润：如果期末未分配 利润的未实现部 分为正数， 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配 利
润的已实现部分，如果期 末未分配利润的 未实现部分 为负数，则期末可供分配 利润的金额为期 末
未分配利润 （已实现 部分扣除 未实现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.29% 0.06% -1.15% 0.06% 0.86% 0.00%
过去六个月 0.19% 0.06% -1.30% 0.05% 1.49% 0.01% 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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过去一年 1.06% 0.07% -3.38% 0.06% 4.44% 0.01%
过去三年 14.49% 0.11% -0.98% 0.08% 15.47% 0.03%
过去五年 31.39% 0.12% 1.54% 0.09% 29.85% 0.03%
自基金合同
生效起至今
39.22% 0.11% 1.81% 0.09% 37.41% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
注： 本基金 合同生效 日为 2012 年 3 月1 日， 合同 生效当年按 实际存续 期计算， 未按 整个自 然
年度进行折 算。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10份基金 份
额分红数
现金 形式发 放
总额
再投资形式 发
放总 额
年度利润分 配合计 备注
2017 0.1900 16,033,542.57 2,233,596.86 18,267,139.43
2016 1.2170 8,272,351.71 1,432,172.16 9,704,523.87
2015 0.5100 3,484,219.74 162,247.96 3,646,467.70
合计 1.9170 27,790,114.02 3,828,016.98 31,618,131.00
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基金的经验
融通基金管 理有限公 司 （ 以下简称 “本 公司” ） 经中 国证监会证 监基字[2001]8 号 文批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册 资本 12500 万 元人 民币。本公 司的股东 及其出资 比例为： 新时
代证券股份 有限公司60%、日 兴资产管 理有限公 司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年12 月 31 日， 公司共 管理六十 五只开放 式 基金： 即融通新 蓝筹混合 基金、 融通 债
券基金、 融通 深证 100 指数基 金、 融通 蓝筹成长 混合 基金、 融通行 业景气 混合基金、 融通巨 潮 100
指数基金 （LOF） 、 融通 易支付货 币基金 、 融通 动力先 锋 混合 基金 、 融通 领先成长 混合基金 （LOF）、
融通内需驱 动混合基 金、 融通深证 成份指 数基金、 融 通四季添利 债券基金、 融 通创业板 指数基 金、
融通医疗保健混合基金、融 通岁岁添利定期开 放债券 基金、融通丰利四分法（QDII-FOF ） 基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、 融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通通源短融债 券基金、融通通 瑞债券基金 、融通月月添利基金、融 通健康产业混合 基
金、融通转型三动力混合 基金、融通互联 网传媒混合 基金、融通新区域新经济 混合基金、融通 通
鑫混合基金、融通新能源 混合基金、融通 军工分级指 数基金、融通证券分级指 数基金、融通中 证
大农业指数 基金（LOF ） 、融通 跨界成长 混合基金 、融 通新机遇混 合基金、 融通成长30 混合基 金、
融通中国风 1 号混合 基金、融 通通盈保 本混合基 金、 融通增利债 券基金、 融通增裕 债券基金 、融
通增鑫债券基金、融通增 益债券基金、融 通增祥债券 基金、融通新消费混合基 金、融通增丰债 券
基金、融通通安债券基金 、融通通优债券 基金、融通 通乾研究精选混合基金、 融通新趋势混合 基
金、 融通 国企改革 新机遇混 合基金 、 融通通 尚混合基 金、 融通 通裕债券 基金、 融通通和 债券基金、
融通沪港深智慧生活混合 基金、融通现金 宝货币市场 基金、融通通祺债券基金 、融通稳利债券 基
金、融通通宸债券基金、 融通通玺债券基 金、融通通 穗债券基金、融通通润债 券基金、融通通 颐
定期开放债券基金、融通 人工智能指数基 金（LOF） 、 融通新动力灵活配置混合 、融通收益增强 债
券基金和融 通中国概 念债券基 金 （QDII) 。 其 中， 融 通 债券基金 、 融通深 证 100 指 数基金和 融通蓝融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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筹成长混合 基金同属 融通通利 系列证券 投资基金 。此 外，公司还 开展了特 定客户资 产管理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基
金经理 （ 助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
余志勇
本基金
的基金
经理、
研究部
总监
2016
年10
月28
日
- 17
余志勇先生 ，武汉大 学金融学 硕士、工 商管理
学学士， 17 年 证券投资 从业经历,具有证 券从业
资格， 现任融 通基金管 理有限公 司研究部 总监。
历任湖北省 农业厅研 究员、闽 发证券公 司研究
员、招商证 券股份有 限公司研 究发展中 心研究
员。2007 年4 月加入 融通基金 管理有限 公司，
历任研究部 行业研究 员、行业 组长，现 任融通
通泰保本、 融通通鑫 灵活配置 混合、融 通新机
遇灵活配置 混合、融 通增裕债 券、融通 增丰债
券、融通通 尚灵活配 置混合、 融通四季 添利债
券(LOF) 、 融通通 润债券 、 融通 新动力灵 活配置
混合基金的 基金经理 。
王超
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2015
年3 月
14 日
- 10
王超先生， 金融工程 硕士，经 济学、数 学双学
士，10 年证 券投资从 业经历， 具有基金 从业资
格，现任融 通基金管 理有限公 司固定收 益部总
监。历任深 圳发展银 行（现更 名为平安 银行）
债券自营交 易盘投资 与理财投 资管理经 理。
2012 年8 月 加入融通 基金管理 有限公司 ，现任
融通可转债 债券（由 原融通标 普中国可 转债指
数基金转型 而来） 、 融通债 券、 融通四季 添利债
券(LOF) 、 融通岁 岁添利定 期开放债 券、 融通增
鑫债券、融 通增益债 券、融通 增裕债券 、融通
通泰保本、 融通增丰 债券、融 通现金宝 货币、
融通稳利债 券基金的 基金经理 。
注： 任免日期根 据基金管理人对外 披露的任免日 期填写；证券从业年限以 从事证券业务相 关
工作的时间 为计算标 准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内， 本基 金管理人 严格遵守 《 证券投资 基金法 》 等有关法律法 规和本基 金合同的 规定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金持有 人
谋求最大利益，无损害基 金持有人 利益的 行为，本基 金投资组合符合有关法律 法规的规定及基 金
合同的约定 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资 组合得到公平对待 ，本基金 管理人制定了《融通基金 管理有限公司
公平交易制 度》 ， 公平交 易制度所 规范的范 围包括境 内 上市股票、 债券 的一级市 场申购、 二 级市场
交易等所有投资管理活动 ，并涵盖授权、 研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管 理
活动相关的 各个环节 。
本基金管理人通过建立科 学的投资决策体系 ，加强交 易执行环节的内部控制， 并通过工作制
度、流程和技术手段来保 证公平 交易原则 的实现。同 时，本基金管理人通过对 投资交易行为的 监
控、分析评 估和信息 披露来加 强对公平 交易过程 和结 果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公 平对待旗下所有投 资组合的 原则，在授权、研究分析 、投资决策、
交易执行、 业绩评估 等各个环 节保证公 平交易制 度的 严格执行。
本基金管理 人对报告 期内不同 时间窗下 （日内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理的不 同投资组 合同
向交易的交 易价差进 行了分析 ，各投资 组合的同 向交 易价差均处 于合理范 围之内。
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了公 平交易的 原则 和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报 告期内未 发生异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年年初 受到央行 上调公开 市场逆回 购利率的 影响 ， 债券上涨 的势头受 到打压， 市场持续
下跌，随后市场因委外大 幅萎缩从而抛售 债券，预期 过于悲观导致债券收益率 大幅攀升。进入 下
半年，宏观经济表现季季 超出市场预期， 社融增量可 观，使得经济保持了良好 的韧性，而市场 原
本预计经济将会回落，且 这种预期非常顽 固，一直延 续至三季度；在四季度“ 十九大”结束时 ，
预期终于彻 底被扭转 从而导致 债券市场 在四季度 出现 大幅下跌。
本基 金在年初维持了低久 期和低杠杆，随后 在二季度 和三季度适度置换到期债 券提升了久期
和杠杆；在 四季度小 幅下降了 组合的久 期，大幅 下调 了杠杆水平 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.030 元 ；本报告 期基金份额 净值增长 率为 1.06% ， 业绩
比较基准收 益率为-3.38% 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来， 我们认为 2017 年金融严 监管的 指导思想 会延续至 2018 年 ，货币和 宏观审慎 双支
柱政策难有实质性放松。 放眼基本面，工 业企业利润 增速亮眼、PPI 维持高 位，导致实际利 率较
低难以遏制企 业融资需求 。同时，央行的 政策调控更 加精准和温和，导致货币 政策对实体经济 的
冲击较小， 经济数据 的波动性 有可能更 低， 传统 的经 济周期可能 会延长，2018 年的 债市难有 大的
趋势性机会 ，需等待 实体融资 需求下行 才能期待 市场 反转。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作 情况
基金管理人坚持一切从保 护基金持有人利益 出发，继 续致力于内控制度与机制 的完善，加强
合规控制与风险防范，确 保基金运作符合 法律法规和 基金合同的要求。公司监 察稽核部门通过 合
规审核、实时监控及专项 检查等方法，对 基金运作和 公司管理进行独立的监察 稽核，及时发现 风
险隐患，提 出整改建 议，并督 促跟踪业 务部门进 行整 改。
在专项稽核方面，公司监 察稽核部门针对不 同业务环 节的风险特点，制定年度 检查计划，并
结合对各风险点风险程度 的实时判断和评 估，按照不 同的检查频率，对投资决 策、研究支持、 交
易执行、基金销售、后台 运营、信息披露 及员工职业 操守管理等方面的重点业 务环节进行专项 检
查，检查有关业务执行的 合规性和风险控 制措施的有 效性，检查项目覆盖了相 关业务的主要风 险
点。本报告期内，加大了 对投资管理人员 管控措施、 投资决策流程及决策依据 、交易执行及后 台
运作风险等敏感、重点项 目的关注，确保 基金运作的 稳健合规 。本基金管理人 全年未发生合规 及
风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
报告期内，本基金的估值 业务严格按照《融 通基金管 理有限公司证券投资基金 估值业务原则
和程序》进行，公司设立 由研究部、风险 管理部、登 记清算部、固定收益部、 国际业务部和监 察
稽核部共同组成的估值委 员会，通过参考 行业协会估 值意见、参考独立第三方 估值服务机构的 估
值数据等一种或多种方式 的有效结合，减 少或避免估 值偏差的发生。估值委员 会的相关成员均 具
备相应的专 业胜任能 力和相关 工作经历 ，估值委 员会 成员不包含 本基金基 金经理。
估值委员会定期对经济环 境是否发生重大变 化、证券 发行机构是否发生影响证 券价格的重大
事件以及估值政策和程序 进行评价，在发 生了影响估 值政策和程序的有效性及 适用性的情况后 及
时修订估值方法，以保证 其持续适用。估 值政策和程 序的修订须经公司总经理 办公会议审批后 方
可实施。基金在采用新投 资策略或投资新 品种时，应 评价现有估值政策和程序 的适用性。其中 研
究部负责定期对经济环境 是否发生重大变 化、证券发 行机构是否发生影响证券 价格的重大事件 以
及估值政策和程序进行评 价，金融工程小 组负责估值 方法的研究、价格的计算 及复核，登记清 算融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 12 页 共50 页
部进行具体的估值核算并 与基金托管人 核 对，同时负 责对外进行信息披露。监 察稽核部负责基 金
估值业务的事前、事中及 事后的审核工作 。本基金基 金经理不参与估值决定， 参与估值流程各 方
之间亦不存 在任何重 大利益冲 突。
截至本报告期末，本基金 管理人已与中债金 融估值中 心有限公司、中证指数有 限公司签订服
务协议，由 其提供相 关债券品 种和流通 受限股票 的估 值参考数据 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金于 2017 年 7 月18 日实 施 2017 年第 1 次 利润 分配， 以 2017 年 6 月30 日的可 分配收益
为基准，每 10 份基金 份额派发 现金红 利 0.019 元。
4.9 报告期内管理人对本基金 持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明
本报告期内，本基金不存 在连续二十个工作 日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产
净值低于五 千万的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期内 ， 本基 金托管人 在对融通 四季添利 债券型 证券投资基 金 （LOF ） 的托 管过程中 ， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法 规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额 持
有人利益的 行为，完 全尽职尽 责地履行 了基金托 管人 应尽的义务 。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 融 通四季 添 利债券型 证券投 资基金 （LOF ） 的管理人 —— 融通基金 管理有限 公司
在融通四季 添利债券 型证券投 资基金 （LOF） 的投资运 作、 基金 资产净值 计算、 基金份额 申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存 在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方 面
的运作严格 按照基金 合同的规 定进行。
本报告期内， 融 通四季添 利债券型 证券投 资基金 （LOF ） 对基金份额持 有人进行 了 1 次利 润分
配，分配金 额为 18,267,139.43 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2017 年年度 报告中财务指标、 净值表现、利 润分配情况、财务会计报 告、投资组合报 告
等内容进行 了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。
§6 审计报告
普华永道中 天审字(2018) 第 22348 号
融通四季添 利债券型 证券投资 基金(LOF) 全体基 金份 额持有人： 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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一、 审计意 见
（一） 我们 审计的内 容
我 们 审 计 了 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 融 通 四 季 添 利 债 券 基金
(LOF)”) 的 财务报表， 包括2017 年12 月31 日的 资产 负债表， 2017 年度的利 润表和所 有者权益(基
金净值)变动 表以及财 务报表附 注。
（二） 我们 的意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面 按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示的
中国证券监 督管理委 员会(以下 简称 “中 国证监 会 ”) 、 中国证券投 资基金业 协会(以 下简称 “ 中国
基金业协会 ”)发布的 有关规定 及允许的 基金行 业实 务操作编制， 公允反映 了融通四 季添利债 券基
金(LOF)2017 年12 月31 日的 财务状况 以及 2017 年度 的经营成果 和基金净 值变动情 况。
二、 形成审 计意见的 基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执 行了审计 工作。审计报告的 “注册 会计师对财务
报表审计的责任 ” 部分进 一步阐述了我们 在这些准则 下的责任。我们相信，我 们获取的审计证 据
是充分、适 当的，为 发表审计 意见提供 了基础。
按照中国注 册会计师 职业道德 守则 ， 我们独 立于融通 四季添利债 券基金(LOF) ， 并履行了 职业
道德方面的 其他责任 。
三、 管理层 和治理层 对财务报 表的责任
融通四季添利债券基金(LOF) 的基金管理 人融通基金 管理有限公司(以下简称 “ 基金管理人”)
管理层负责按照企业会计 准则和中国证监 会、中国基 金业协会发布的有关规定 及允许的基金行 业
实务操作编制财务报表， 使其实现公允反 映，并设计 、执行和维护必要的内部 控制，以使财务 报
表不存 在由 于舞弊或 错误导致 的重大错 报。
在 编制 财务 报表 时， 基金 管理 人管 理层负 责评 估融 通四 季添 利债 券基 金(LOF) 的 持续 经营 能
力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)， 并运用持 续经营假设，除非基金 管理人管理层计划 清
算融通四季 添利债券 基金(LOF) 、终止运 营或别 无其 他现实的选 择。
基金管理人 治理层负 责监督融 通四季添 利债券基 金(LOF) 的财务报 告过程。
四、 注册会 计师对财 务报表审 计的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由 于舞弊或 错误导致的重大错报获取 合理保证，并
出具包含审计意见的审计 报告。合理保证 是高水平的 保证，但 并不能保证按照 审计准则执行的 审
计在某一重大错报存在时 总能发现。错报 可能由于舞 弊或错误导致，如果合理 预期错报单独或 汇
总起来可能 影响财务 报表使用 者依据财 务报表作 出的 经济决策， 则通常认 为错报是 重大的。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我 们运用职 业判断，并保持职业怀疑 。同时，我们
也执行以下 工作：
( 一) 识别和 评估由于 舞弊或错 误导致的 财务报 表重 大错报风险； 设计和实 施审计程 序以应对
这些风险，并获取充分、 适当的审计证据 ，作为发表 审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通 、
伪造、故意遗漏、虚假陈 述或凌驾于内部 控制之上， 未能 发现由于舞弊导致的 重大错报的风险 高
于未能发现 由于错误 导致的重 大错报的 风险。
( 二) 了解与 审计相关 的内部控 制， 以设计恰 当的审计 程序， 但 目的并非 对内部 控制的有 效性
发表意见。
( 三) 评价基 金管理人 管理层选 用会计政 策的恰 当性 和作出会计 估计及相 关披露的 合理性。
( 四) 对基金 管理人管 理层使用 持续经营 假设的 恰当 性得出结论 。 同时 ， 根 据获取的 审计证据，
就 可能 导致 对融通 四季 添利 债券基 金(LOF) 持 续经 营能 力产 生重 大疑虑 的事 项或 情况是 否存 在 重
大不确定性得出结论。如 果我们得出结论 认为存在重 大不确定性，审计准则要 求我们在审计报 告
中提请报表使用者注意财 务报表中的相关 披露；如果 披露不充分，我们应当发 表非无保留意见 。
我们的结论基于截至审计 报告日可获得的 信息。然而 ，未来的事项或情况可能 导致融通四季添 利
债券基金(LOF) 不能持 续经营。
( 五) 评价财 务报表的 总体列报 、 结 构和内容(包括披 露)， 并 评价财务 报表是否 公允反映 相关
交易和事项 。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围 、时间安 排和重大审计发现等事项 进行沟通，包
括沟通我们 在审计中 识别出的 值得关注 的内部控 制缺 陷。
普华永道中 天
注册 会计师
会计师事务 所(特殊普 通合伙)
薛竞
中国 ? 上海市
注册会计 师
2018 年3 月26 日
俞伟 敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 融通四季 添利债券 型证券投 资基金 （LOF ）
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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银行存款 7.4.7.1 316,065.86 33,131,732.31
结算备付金
1,700,426.14 92,062.03
存出保证金
9,201.08 5,097.67
交易性金融 资产 7.4.7.2 817,350,078.37 883,168,434.54
其中：股票 投资
39,701,335.17 51,111,147.24
基金投资
- -
债券投资
777,648,743.20 807,109,787.30
资产支持证 券投资
- 24,947,500.00
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 30,000,245.00 -
应收证券清 算款
1,000,000.00 -
应收利息 7.4.7.5 12,874,084.56 8,101,698.04
应收股利
- -
应收申购款
695.08 5,274.24
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
863,250,796.09 924,504,298.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出 回购金 融资产款
1,000,000.00 -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
434,724.35 397,071.40
应付管理人 报酬
441,233.20 469,532.39
应付托管费
147,077.73 156,510.80
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 9,311.05 7,585.59
应交税费
640.00 640.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 80,428.54 80,615.03
负债合计
2,113,414.87 1,111,955.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 835,840,594.15 890,013,538.18
未分配利润 7.4.7.10 25,296,787.07 33,378,805.44
所有者权益 合计
861,137,381.22 923,392,343.62
负债和所有 者权益总 计
863,250,796.09 924,504,298.83
注： 报告 截止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基金 份额净值1.030 元， 基 金份额 总额 835,840,594.15融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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份。
7.2 利润表
会计主体： 融通四季 添利债券 型证券投 资基金 （LOF ）
本报告期： 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
22,460,239.04 2,483,530.94
1. 利息收入
36,523,025.58 8,152,301.96
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 101,153.01 140,524.76
债券利息收 入
35,569,828.22 7,642,684.89
资产支持证 券利息收 入
186,017.35 93,719.99
买入返售金 融资产收 入
666,027.00 275,372.32
其他利息收 入
- -
2. 投资收益
-3,829,801.09
3,959,832.97
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 -4,231,181.46 3,959,832.97
资 产支持证 券投资收 益 7.4.7.14 24,200.00 -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 377,180.37
3. 公允价值 变动收益 7.4.7.17 -10,426,858.88 -9,641,562.35
4. 汇兑收益
- -
5. 其他收入 7.4.7.18 193,873.43 12,958.36
减：二、费用
11,449,730.19 2,346,814.41
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 5,663,886.90 1,261,021.01
2．托管费 7.4.10.2.2 1,887,962.31 420,340.27
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 13,483.65 9,807.78
5．利息支出
3,389,646.94 370,221.78
其中：卖出 回购金融 资产支出
3,389,646.94 370,221.78
6．其他费用 7.4.7.20 494,750.39 285,423.57
三、利润总额
11,010,508.85 136,716.53
减：所得税 费用
- -
四、净利润
11,010,508.85
136,716.53
7.3
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 融通四季 添利债券 型证券投 资基金 （LOF ）
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基金
净值）
890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62
二、 本期 经营 活动产生 的基
金净值变动 数（本期 利润）
- 11,010,508.85 11,010,508.85
三、 本期基金 份额交易 产生
的基金净值 变动数
-54,172,944.03 -825,387.79 -54,998,331.82
其中：1.基 金申购款 112,483,878.96 4,767,646.03 117,251,524.99
2. 基金赎回 款 -166,656,822.99 -5,593,033.82 -172,249,856.81
四、 本期向基 金份额持 有人
分配利润产生的基金净值
变动
- -18,267,139.43 -18,267,139.43
五、 期末 所有者 权益 （ 基金
净值）
835,840,594.15 25,296,787.07 861,137,381.22
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基金
净值）
66,795,707.22 7,457,416.65 74,253,123.87
二、 本期经营 活动产生 的基
金净值变动 数（本期 利润）
- 136,716.53 136,716.53
三、 本 期基金 份额交易 产生
的基金净值 变动数
823,217,830.96 35,489,196.13 858,707,027.09
其中：1.基 金申购款 841,474,393.29 36,611,331.97 878,085,725.26
2. 基金赎回 款 -18,256,562.33 -1,122,135.84 -19,378,698.17
四、 本期向基 金份额持 有人
分配利润产生的基金净值
变动
- -9,704,523.87 -9,704,523.87
五、 期末 所有者 权益 （ 基金
净值）
890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62
注： 报表附 注为财务 报表的组 成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 张帆______
______ 颜 锡廉______
______ 刘美 丽____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融 通四 季添 利债 券型 证券 投资 基金(LOF)( 以下 简称 “本 基金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委员 会
(以下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监许可[2011]1683 号 《 关于核准融 通四季添 利债券型 证券投资 基金
募集的批复》核准，由融 通基金管理有限 公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《融 通
四季添利债券型证券投资 基金基金合同》 负责公开募 集。本基金为契约型，存 续期限不定，基 金
合同生效后两年内封闭运 作，在深圳证券 交易所上市 交易，基金合同生效满两 年后，转为上市 开
放式基金(LOF) 。首次 设立募集 不包括认 购资金 利息 共募集人民币 1,280,720,220.79 元，业 经普
华永道中天 会计师事 务所有限 公司普华 永道中天 验字(2012) 第 016 号验资 报告予以 验证。 经 向中
国证监会备 案， 《融通 四季添利 债券型证 券投资 基金 基金合同》 于 2012 年 3 月 1 日 正式生效 ，基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,281,761,462.73 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1,041,241.94 份基金 份额。 本 基金的基 金管理人 为融 通基金管理 有限公司 ， 基金托 管人为中 国工
商银行股份 有限公司 。
根据 《融通 四季添利 债券型证 券投资基 金基金合 同》 规定， 本基 金的封闭 期自 2012 年 3 月 1
日( 基金 合同 生效日) 起至2014 年 2 月28 日止。 封闭 期结束后，2014 年 3 月 1 日、3 月 2 日为非
工作日， 自 2014 年 3 月 3 日起 ，本基金 的运作 方式 转为上市开 放式(LOF) ，并开放 申购、赎 回及
定期定额投 资业务。
经深圳证券 交易所深 证上[2012]73 号文 审核同意 ， 本 基金 16,332,512.00 份基金份 额于 2012
年4 月 6 日 在深交所 挂牌交易 。 本 基金转为 上市开放 式基金(LOF) 后， 登记在证 券登记结 算系统中
的基金份额仍将在深圳证 券交易所上市交 易；基金在 深圳证券交易所上市交易 的相关事宜并不 因
基金转换运作方式而发生 调整。登记在 注 册登记系统 中的基金份额可通过跨系 统转托管转入场 内
上市交易。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《融通四 季添利债券 型证券投资基 金基金合同》
的有关规定 ， 本基 金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具， 包括 国内依法 发行上 市的股票( 包括中小
板、 创业 板及其他 经中国证 监会核准 上市的 股票) 、 债 券、 货币 市场工具 、 权 证、 资 产支持证 券以
及法律法规 或中国证 监会允许 基金投资 的其他金 融工 具。 本基金主 要投资于 固定收益 类金融工 具，
其中投资于固定收益类金 融工具的资产占 基金资产的 比例不低于 80%，投资 于信用债券的资 产占
基金固定收益类资产的比 例 合计不低于 80% ；投资于 权益类金融工具的资产占 基金资产的比例 不
超过 20% ；本基金保留 的现金以及投资于 到期日在一 年以内的政 府债券的比例 合计不低于基金 资
产净值的 5% 。本基金 的业绩比 较基准为 中债综合 指数 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 19 页 共50 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会( 以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《融通 四季添 利债券型 证券投资
基金基金合 同》和在 财务报表 附注 7.4.4 所列示 的中 国证监会、 中国基金 业协会发 布的有关 规定
及允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声 明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2017 年12
月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量 且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债 券投资和 资产支持证券投资分类为 以公允价值计
量且其变动计入当期损益 的金融资产。以 公允价值计 量且其公允价值变动计入 损益的金融资产 在
资产负债表 中以交易 性金融资 产列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没 有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续 计量和终止确 认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期 损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券或资产支持 证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确 认
为应收项目 。应收款 项和其他 金融负债 的相关交 易费 用计入初始 确认金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本 基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资、 债券投 资和资产 支持证 券投 资按如下原 则确定公 允价值并 进行估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具按 其估值日的市场交 易价格 确定公允价值；估值日无交 易且最
近交易日后 未发 生影 响公允价 值计量的 重大事件 的， 按最近交易 日的市场 交易价格 确定公允 价值。
有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易 价
格进行调整，确定公允价 值。与上述投资 品种相同， 但具有不同特征的，应以 相同资产或负债 的
公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限 制
等，如果该限制是针对资 产持有者的，那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外， 基
金管理人不 应考虑因 大量持有 相关资产 或负债所 产生 的溢价或折 价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场 ，采用在当 前情况 下适用 并且有足够可利用数据和其 他信息
支持的估值技术确定公允 价值。采用估值 技术时，优 先使用可观察输入值，只 有在无法取得相 关
资产或负债 可观察输 入值或取 得不切实 可行的情 况下 ，才可以使 用不可观 察输入值 。
(3) 如经济环境发生重大变化或 证券发行人发生影 响金融 工具价格的重大事件，应对 估值进
行调整并确 定公允价 值。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负 债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于申
购和赎回引起的实收基金 变动分别于基金 申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回 分
别包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和 转出基金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累 计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后 的净额确认 为利息收入。资产支持证 券在持有期间收 到
的款项，根据资产支持证 券的预计收益率 区分属于资 产支持证券投资本金部分 和投资收益部分 ，
将本金部分 冲减资产 支持 证券 投资成本 ，并将投 资收 益部分确认 为利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率 法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益 以现金形 式分配，其中场外基金份 额持有人可选
择现金红利或将现金红利 按分红除权日的 基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资，场内基 金
份额持有人只能选择现金 分红。若期末未 分配利润中 的未实现部分为正数，包 括基金经营活动 产
生的未实现损益以及基金 份额交易产生的 未实现平准 金等，则期末可供分配利 润的金额为期末 未
分配利润中的已实现部分 ；若期末未分配 利润的未实 现部分为负数，则期末可 供分配利润的金 额
为期末未分 配利润， 即已实现 部分相抵 未实 现部 分后 的余额。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资 、债 券投资 和 资产支持 证券投资 的公允价 值时 采用的估值 方法及其 关键假设 如下：
(1) 对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若出 现重大 事项 停牌或交易 不活跃(包 括涨跌停 时的
交易不活跃)等情况，本基金 根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基 金估
值业务的指 导意见》 ， 根据具体 情况采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》
提供的指数 收益法、 市盈率法 、现金流 量折现法 等估 值技术进行 估值。
(2) 于2017 年 12 月21 日 前对于在 锁定期内 的非公 开发 行股票， 根据 中国证监 会证监会 计字
[2007]21 号 《关于证 券投资基 金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价有关 事项的通 知》
之附件 《 非公开发 行有明 确锁定期 股票的公 允价值的 确定方法》 ， 若在 证券交易 所挂牌的 同一股票
的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的 初始投资成 本，按估值日证券交易所 挂牌的同一股票 的
市场交易收盘价估值；若 在证券交易所挂 牌的同一股 票的市 场交易收盘价高于 非公开发行股票 的
初始投资成本，按锁定期 内已经过交易天 数占锁定期 内总交易天数的比例将两 者之间差价的一 部融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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分确认为估 值增值。 自 2017 年12 月 21 日 起， 对于在 锁定期内的 非公开发 行股票、 首次 公开发 行
股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗 交易取得的 带限售期的股票等流通受 限股票，根据中 国
基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投 资基金投资流通受限股票 估值指引( 试行)> 的
通知》之附件《证券投 资基金投资流通 受限股票估值 指引(试行)》(以下简称“ 指引”) ，按估 值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公 允价 值扣除 中证指数有限公司根据指 引所独立提供的 该
流通受限股 票剩余限 售期对应 的流动性 折扣后的 价值 进行估值。
(3) 对于在证券 交易所上 市或挂牌 转让的固 定收益品 种( 可转换债券、 资产支持 证券和私 募债
券除外)及在银行间同业市场 交易的固定收益品 种， 根据中国证监会公告[2017]13 号《 中国证监
会关于证券投资基金估值 业务的指导意见 》及《中国 证券投资基金业协会估值 核算工作小组关 于
2015 年1 季 度固定收 益品种的 估值处理 标准》 采 用估 值技术确定 公允价值 。 本基金 持有的证 券交
易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转 换债券、 资产支持证券和 私募债 券除外)，按照中证 指
数有限公司所独立提供的 估值结果确定公 允价值。本 基金持有的银行间同业市 场固定收益品种 按
照中央国债 登记结算 有限责任 公司所独 立提供的 估值 结果确定公 允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正 的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司 股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票， 本基金 自 2017 年12 月 21 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值。 该估值 技术变 更使 本基金 2017 年 12 月31 日的基 金资产净 值及
2017 年度净 损益减少 ，相关影 响非重大 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知 》 及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股票的股 息、 红 利收
入，债券 的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行 债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股 期限超 过 1 年的， 暂 免征收 个人所得税。 对 基金持有 的上市公 司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息、 红利收入 继续暂 减按 50%计入 应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的 税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 316,065.86 33,131,732.31
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 316,065.86 33,131,732.31
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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成本 公允价值 公允价值变 动
股票 51,000,029.70 39,701,335.17 -11,298,694.53
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 126,696,167.61 123,355,743.20 -3,340,424.41
银行间市场 656,156,270.41 654,293,000.00 -1,863,270.41
合计 782,852,438.02 777,648,743.20 -5,203,694.82
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 833,852,467.72 817,350,078.37 -16,502,389.35
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 51,000,029.70 51,111,147.24 111,117.54
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 96,198,948.72 94,740,787.30 -1,458,161.42
银行间市场 717,069,186.59 712,369,000.00 -4,700,186.59
合计 813,268,135.31 807,109,787.30 -6,158,348.01
资产支持证 券 24,975,800.00 24,947,500.00 -28,300.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 889,243,965.01 883,168,434.54 -6,075,530.47
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报告期 末及上年 度末未持 有衍生金 融资 产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所买入 返售证券 - -
银行间买入 返售证券 30,000,245.00 -
合计 30,000,245.00 -
项目
上年度末
2016 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所买入 返售证券 - -
银行间买入 返售证券 - - 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金 本报告期 末及上年 度末未持 有从买断 式逆 回购交易中 取得的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 229.80 4,200.24
应收 定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 765.10 41.40
应收债券利 息 12,860,130.78 8,017,747.80
应收买入返 售证券利 息 12,954.68 -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 4.20 79,708.60
合计 12,874,084.56 8,101,698.04
7.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有其 他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 - -
银行间市场 应付交易 费用 9,311.05 7,585.59
合计 9,311.05 7,585.59
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
应付赎回费 428.54 615.03
预提费用 80,000.00 80,000.00
合计 80,428.54 80,615.03
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目 本期 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 890,013,538.18 890,013,538.18
本期申购 112,483,878.96 112,483,878.96
本期赎回 -166,656,822.99 -166,656,822.99
本期末 835,840,594.15 835,840,594.15
注：1. 申购 含红利再 投、转换 入份额； 赎回含 转换 出份额。
2. 截至 2017 年 12 月 31 日止， 本基金于 深交所上 市的基金份 额为 12,167,565.00 份(2016
年12 月31 日： 12,329,645.00 份)， 托 管在场外 未上市 交易的基金 份额为823,673,029.15 份(2016
年 12 月 31 日：877,683,893.18 份)。 上市的基 金份 额登记在证 券登记结 算系统， 可选择按 市价
流通或按基金份额净值申 购或赎回； 未上 市交易的基 金份额登记在注册登记系 统，按基金份额 净
值申购或赎 回。通过 跨系统转 登记可实 现基金份 额在 两个系统之 间的转换 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 11,858,513.20 21,520,292.24 33,378,805.44
本期利润 21,437,367.73 -10,426,858.88 11,010,508.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
-139,691.80 -685,695.99 -825,387.79
其中：基金 申购款 1,660,309.88 3,107,336.15 4,767,646.03
基金赎回款 -1,800,001.68 -3,793,032.14 -5,593,033.82
本期已分配 利润 -18,267,139.43 - -18,267,139.43
本期末 14,889,049.70 10,407,737.37 25,296,787.07
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31
日
活期存款利 息收入 76,304.33 67,130.04
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 19,473.43 31,037.48
其他 5,375.25 42,357.24
合计 101,153.01 140,524.76
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间无股票 投资 收益 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民 币元
项目
本期2017 年1 月1 日至2017
年12月31日
上 年 度 可 比 期 间2016 年1 月1
日至2016 年12 月31日
卖 出债券（ 、债转 股及债券 到期 兑
付）成交总 额
1,535,973,862.46
427,295,085.10
减 ： 卖出 债 券（ 、 债转 股及 债 券到
期兑付）成 本总额
1,509,899,696.27
415,599,387.90
减：应收利 息总额
30,305,347.65
7,735,864.23
买 卖债券差 价收入
-4,231,181.46
3,959,832.97
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
卖出资产支 持证券成 交总额 25,240,668.86 -
减： 卖出资产 支持证券 成本总额 24,975,800.00 -
减：应收利 息总额 240,668.86 -
买卖资产支 持证券差 价收入 24,200.00 -
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报告期 内及上 年 度可比期 间无衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月
31 日
股票投资产 生的股利 收益 377,180.37 -
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 377,180.37 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月31 日
1.交易性金 融资产 -10,426,858.88 -9,641,562.35
—— 股票投 资 -11,409,812.07 111,117.54
—— 债券投 资 954,653.19 -9,724,379.89
—— 资产支 持证券投 资 28,300.00 -28,300.00
—— 基金投 资 - - 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 29 页 共50 页
—— 贵金属 投资 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -10,426,858.88 -9,641,562.35
7.4.7.18 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期2017年1 月1 日
至2017年12 月31 日
上年度可比 期间2016 年1月1日
至2016年12 月31日
基金赎回费 收入 193,733.06 12,280.01
基金 转换费 收入 140.37 678.35
合计
193,873.43
12,958.36
注：1. 本基 金的场内 赎回费率 为 0.50% ， 场外赎 回费 率按持有期 间递减， 不低于赎 回费总额
的25% 归入基 金资产 。
2. 本基金的 转换费由 申购补差 费和转出 基金的 赎回 费两部分构 成， 其中 不 低于 转出 基金赎回
费的 25% 归入 转出基 金的基金 资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期 2017 年1 月 1 日
至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
交易所市场 交易费用 718.64 845.28
银行间市场 交易费用 12,765.01 8,962.50
合计 13,483.65 9,807.78
7.4.7.20 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 100,000.00
其他项目 900.00 900.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 用 17,550.39 7,723.57
债券帐户维 护费 36,300.00 36,300.00
交易佣金 - 500.00
合计 494,750.39 285,423.57 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 30 页 共50 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报 表报出日 ，本基金 并无须作 披露的资 产负 债表日后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
融通基金管 理有 限公 司(“融通 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国工商银 行股份有 限公司 (“ 中国工商 银行 ”) 基金托管人 、 基金销 售机构
新时代证券 股份有限 公司 (“新 时代证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
日兴资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
深圳市融通 资本管理 股份有限 公司 基金管理人 的子公司
融通国际资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注： 上 述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商 业条款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,663,886.90 1,261,021.01
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
270,949.15
186,560.01
注：1、 支付基金 管理人融 通基金的 管理人 报酬 按前一日基 金资产净 值 0.60% 的年费率 计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.60% / 当年 天数。2、 客 户维护费 是基金管 理人与基
金销售机构约定的依据销 售机构销售基金 的保有量提 取一定比例的费用，用以 向基金销售机构 支
付客户服务及销售活动中 产生的相关费用 ，该费用从 基金管理人收取的基金管 理费中列支，不 属
于从基金资 产中列支 的费用项 目。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 31 页 共50 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,887,962.31 420,340.27
注： 支付 基金托 管人中国 工商银行 的基金托 管费 按前一日基 金资产净 值 0.20% 的年费率 计提，
逐日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日基金托管 费＝前一 日基金资 产净值×0.20% / 当年 天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
份额单位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
报告期初持 有的基金 份额 11,800,952.00 11,800,952.00
报告期间申 购/买入总 份额
-
报告期间因 拆分变动 份额
-
减：报告期 间赎回/卖 出总份额
-
报告期末持 有的基金 份额 11,800,952.00 11,800,952.00
报告期末持有的基金份额占 基金
总份额比例
1.41% 1.33%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
本基金 本报告期 末及上年 度末除基 金管理人 以外 的其他关联 方未投资 本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额 及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 316,065.86 76,304.33 33,131,732.31 67,130.04
注： 本 基金的银 行存款由 基金托管 人中国工 商银 行保管，按 银行同业 利率计息 。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 32 页 共50 页
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
本基金 本报告期 内及上年 度可比期 间未在承 销期 内参与关联 方承销的 证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 其他关联 交易 事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位： 人民币元
序
号
权益登
记日
除息日 每10 份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
7 月 18
日
2017 年
7 月 19
日
2017 年
7 月18
日
0.1900 16,033,542.57 2,233,596.86 18,267,139.43
合
计
- -
16,033,542.57 2,233,596.86 18,267,139.43
7.4.12 期末（ 2017 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
000903
云内
动力
2016 年
12 月
20 日
2018
年12
月21
日
非公
开发
行流
通受
限
8.15 3.25 1,656,442 13,500,002.30 5,383,436.50 -
000903
云内
动力
2016 年
12 月
20 日
2018
年12
月21
日
非公
开发
行流
通受
限
3.25 1,656,442
5,383,436.50
002344
海宁
皮城
2016 年
12 月
21 日
2018
年12
月26
日
非公
开发
行流
通受
限
10.70 7.59 1,121,496 12,000,007.20 8,512,154.64 -
注： （1）基金可作为特定投 资者，认购由中 国证监会 《上市公司证券发行管理 办法》规范的
非公开发行 股份， 所认购的 股份自发 行结束之 日起 12 个月内 不得 转让。 根据 《 上市公司 股东、 董
监高减持股 份的若干 规定》 及 《深 圳/上海证 券交易所 上市公司股 东及董事 、 监事 、 高级 管理人员融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 33 页 共50 页
减持股份实 施细则》 ， 本基 金持有的 上市公司 非公开发 行股份， 自股份解 除限售 之日起 12 个月内，
通过集中竞价交易减持的 数量不得超过其 持有该次非 公开发行股份数量的 50% ；采取大宗交 易方
式的，在任 意连续 90 日内 ，减持股 份的总数 不得超 过公司股份 总数的 2% 。 此外，本 基金通过 大
宗交易方式 受让的原 上市公司 大股东减 持或者特 定股 东减持的股 份，在受 让后 6 个月内，不 得转
让所受让的 股份。
（2）本基金于 2016 年 12 月 20 日认购云内 动力非 公开发行股 票，认购 数量 3,312,884.00
股， 认购单 价 8.15 元。2017 年 6 月12 日， 云内 动力 实施 2016 年 年度资本 公积金 每 10 股送3 转
7 股分红方案 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总 额 备注
002344
海宁
皮城
2017
年 11
月1 日
重大
事项
7.93
2018 年
1 月31
日
7.44 1,121,497 12,000,017.90 8,893,471.21 -
注： 本基金截 至 2017 年 12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时
停牌的股票 ，该类股 票将在所 公布事项 的重大影 响消 除后，经交 易所批准 复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末无 从事银行 间债券正 回购交易 形成 的卖出回购 证券款余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2017 年12 月31 日止， 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回
购证券款余 额 1,000,000.00 元， 于 2018 年 1 月2 日 到期。该类 交易要求 本基金转 入质 押库 的债
券，按证券 交易所规 定的比例 折算为标 准券后， 不低 于债券回购 交易的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是债券基金，主要 投资于固定收益类 金融工具 。本基金在日常经营活动 中面临的与这
些金融工具相关的风险主 要包括信用风险 、流动性风 险及市场风险。本基金的 基金管理人制定 了
政策和程序来识别及分析 这些风险，并设 定适当的风 险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理 及
信息系统持 续监控上 述各类风 险。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 34 页 共50 页
本基金的基金管理人奉行 建设全面风险管理 体系、风 控优先的政策，在董事会 下设立风险控
制与审计委员会，负责检 查公司合 规运作 的状况及合 规控制的有效性，并对公 司的合规控制提 出
相关要求；在管理层层面 设立风险控制委 员会，负责 建立健全公司的风险管理 制度并组织实施 ，
审定公司的业务风险管理 政策，审定公司 内控管理组 织实施方案，审定公司的 业务授权方案， 审
定基金资产组合的风险状 况评价分析报告 ，审定公司 各项风险与内控状况评价 报告，审定业务 风
险损失责任人的责任，审 定重大业务可行 性风险论证 ，协调突发性重大风险事 件的处理；各业 务
部门在执行业务事项时需 遵守相关法律法 规，遵守公 司业务管理制度，具有根 据业务特点控制 业
务风险的职责。业务人员 是风险控制环节 的 第一责任 人，部门负责人是控制业 务风险管理的第 一
责任人，对部门风险控制 措施的实施情况 进行管理； 风险管理小组由投资经理 、金融工程人员 和
研究员组成，负责制定相 关业务风险的识 别和度量方 法，指导业务部门实施风 险的管理和控制 ，
并定期出具投资组合风险 报告，进行投资 风险分析与 绩效评估；督察长和监察 稽核部负责监察 公
司各业务部门在相关法律 法规、规章制度 和业务流程 执行方面的情况，确保既 定的风险控制措 施
得到有效的贯彻执行，发 现内控缺失和管 理漏洞，提 出改进要求和建议，并报 告法规和制度的 执
行情况。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险 管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导 致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国工商银行，因 而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易 所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责 任公司为交 易对手完成证券交收和款 项清算，违约风 险
可能性很小；在银行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行 限
制以控制相 应的信用 风险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信 用 风险 。
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未 持有资 产支持证 券 投资(2016 年 12 月 31 日： 本基 金持有 的融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 35 页 共50 页
资产支持证 券余额为31,158,500.00 元， 均为 长 期信 用评级 AAA 级的证券) 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位： 人民币 元
短期信用评 级
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
A-1 109,774,000.00 79,400,000.00
A-1 以下 - -
未评级 397,809,000.00 483,139,000.00
合计 507,583,000.00 562,539,000.00
注：1、 未评级部 分为政策 性金融债 、超短 期融 资券 、同业 存单 。
2 、债券信用 评级取自 第三方评 级机构的 评级。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位： 人民币 元
长期信用评 级
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
AAA 54,931,834.70 58,983,750.80
AAA 以下 104,758,099.00 61,664,789.00
未评级 110,375,809.50 123,922,247.50
合计 270,065,743.20 244,570,787.30
注：1、 未评级部 分为国债 、政策性 金融债 。
2 、债券信用 评级取自 第三方评 级机构的 评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金 在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险 。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人 可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的 流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 36 页 共50 页
于 2017 年 12 月 31 日，除卖 出回购金 融资产 款余额 中有 1,000,000.00 元将 在 一个月 内以内
到期且计息(该利息金额 不重大) 外， 本基金 所承担的 其他金融负债的合约约 定到期日均为一个 月
以内且不计息，可赎回 基金份额净值(所有 者权益)无 固定到 期日且不计息， 因此账面余额 约为未
折现的合约 到期现金 流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险 分析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。
本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过 基金资 产净 值的 10%，且本基 金与由本基金的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上
市 公司 可流 通股票 的 15%( 完 全按 照有 关指数 构成 比例 进行 证券 投资的 开放 式基 金及中 国证 监 会
认定的特殊 投资组合 不受该比 例限制)， 本基金与 由本 基金的基金 管理人管 理的全部 投资组合 持有
一家上市公 司发行的 可流通股 票，不得 超过该上 市公 司可流通股 票的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其 余亦可在 银行间同业市场交易，部 分基金资产流
通暂时受限 制不能自 由转让的 情况 参见 附注 7.4.12 。 此外， 本基 金可通过 卖出回购 金融资产 方式
借入短期资金应对流动性 需求，其上限一 般不超过基 金持有的债券投资的公允 价值。 本基金主 动
投资于流动 性受限资 产的市值 合计不得 超过基金 资产 净值的 15%。
本基金的基 金管理人 每日对基 金组合资 产中 7 个工作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评
估与测算， 确保每日 确认的净 赎回申请 不得超过7 个 工作日可变 现资产的 可变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆 回购交易 的到期日与交易对手的集 中度；按照穿
透原则对交易对手的财务 状况 、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施 的实施，本基金在 本报告期内流融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 37 页 共50 页
动性情况良 好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合 的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金主要 投资于交 易所及银 行间市场 交易的固 定收 益品种，因 此存在相 应的利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年 12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 316,065.86 - - - 316,065.86
结算备付金 1,700,426.14 - - - 1,700,426.14
存出保证金 9,201.08 - - - 9,201.08
交易性金融 资产 520,368,837.00
254,115,945.00
3,163,961.20
39,701,335.17
817,350,078.37
买入返售金 融资产 30,000,245.00 - - - 30,000,245.00
应收证券清 算款 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
应收利息 - - - 12,874,084.56 12,874,084.56
应收申购款 - - - 695.08 695.08
资产总计 552,394,775.08
254,115,945.00
3,163,961.20
53,576,114.81
863,250,796.09
负债
卖出回购金 融资产款 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
应付赎回款 - - - 434,724.35 434,724.35
应付管理人 报酬 - - - 441,233.20 441,233.20
应付托管费 - - - 147,077.73 147,077.73
应付交易费 用 - - - 9,311.05 9,311.05
应交税费 - - - 640.00 640.00
其他负 债 - - - 80,428.54 80,428.54
负债总计 1,000,000.00 - - 1,113,414.87 2,113,414.87
利率敏感度 缺口 551,394,775.08
254,115,945.00
3,163,961.20
52,462,699.94
861,137,381.22
融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 38 页 共50 页
上年度末
2016 年 12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
33,131,732.31 - - -
33,131,732.31
结算备付金
92,062.03 - - -
92,062.03
存出保证金
5,097.67 - - -
5,097.67
交易性金融 资产 592,538,500.00 221,889,387.80 17,629,399.50 51,111,147.24 883,168,434.54
应收利息 - - -
8,101,698.04
8,101,698.04
应收申购款 - - -
5,274.24 5,274.24
其他资产 - - - - -
资产总计 625,767,392.01 221,889,387.80 17,629,399.50 59,218,119.52 924,504,298.83
负债
应付赎回款 - - -
397,071.40
397,071.40
应付管理人 报酬 - - -
469,532.39
469,532.39
应付托管费 - - -
156,510.80
156,510.80
应付交易费 用 - - -
7,585.59
7,585.59
应交税费 - - -
640.00 640.00
其他负债 - - -
80,615.03
80,615.03
负债总计 - - -
1,111,955.21 1,111,955.21
利率敏感度 缺口 625,767,392.01 221,889,387.80 17,629,399.50 58,106,164.31 923,392,343.62
注： 表中所示为 本基金资产及负债 的账面价值， 并按照合约规定的利率重 新定价日或到期 日
孰早者予以 分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上 升 25 个基 点 -1,605,462.49 -2,095,561.53
市场利率下 降 25 个基 点 1,613,249.81 2,115,265.52
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 39 页 共50 页
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金主要投资于固定收益 类金融工具，
其中投资于固定收益类金 融工具的资产占 基金资产的 比例不低于 80%，投资 于信用债券的资 产占
基金固定收益类资产的比 例合计不低于 80% ；投资于 权益类金融工具的资产占 基金资产的比例 不
超过 20% ；本基金保留 的现金以及投资于 到期日在一 年以内的政府债券的比例 合计不低于基金 资
产净值的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管理 人每日对 本基 金所持有的 证券价格 实施监控 ， 定期运 用多
种定量方法 对基金进 行风险度 量，包括VaR(Value at Risk) 指标 等来测试 本基金面 临的潜在 价格
风险，及时 可靠地对 风险进行 跟踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 39,701,335.17 4.61 51,111,147.24 5.54
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 - - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,701,335.17 4.61 51,111,147.24 5.54
注： 于2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的交 易性 权益类投资 公允价值 占基金资 产净值的 比例
为4.61%(2016 年 12 月31 日：5.54%)， 因此除市 场利 率和外汇汇 率以外的 市场价格 因素的变 动对
于本基金资 产净值无 重大影响(2016 年 12 月31 日： 同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明 的 其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为12,222,256.02 元 ， 属 于第二层 次的余额为 805,127,822.35 元 ， 无 属于第三
层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一 层次 4,816,862.00 元， 第二层 次 878,351,572.54 元， 无
第三层次)。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察 输
入值对于公 允价值的 影响程度 ，确定相 关股票和 债券 公允价值应 属第 二层 次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2017 年12 月31 日 ，本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2016 年 12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 增值税
根据财政部 、 国家税 务总局于2016 年 12 月21 日 颁 布的财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房
地产开发教育 辅助服务等 增值税政策的通 知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税 行
为，以资管 产品管理 人为增值 税纳税人 。
根据财政部 、 国家税 务总局于2017 年 6 月 30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于资管 产品增值
税有关问题的通知》的规 定，资管产品管 理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 资 管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中发融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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生的增值税应税行为，未 缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管 理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。
此外，财政 部、国家 税务总局于 2017 年 12 月 25 日 颁布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定
资产进行税 额抵扣等 增值税政 策的通知》 对资管 产品 管理人自 2018 年 1 月 1 日起运 营资管产 品提
供的贷款服 务、发生 的部分金 融商品转 让业务的 销售 额确定做出 规定。
上述税收政 策对本基 金截至 2017 年 12 月 31 日 止的 财务状况和 经营成果 无影响。
（3）除公允 价值和增 值税外 ， 截至资产 负债表 日本 基金无需要 说明的其 他重要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 39,701,335.17 4.60
其中：股票 39,701,335.17 4.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 777,648,743.20 90.08
其中：债券 777,648,743.20 90.08
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 30,000,245.00 3.48
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 2,016,492.00 0.23
8 其他各项资 产 13,883,980.72 1.61
9 合计 863,250,796.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 22,295,709.32 2.59
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 17,405,625.85 2.02
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,701,335.17 4.61
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例 （%）
1 000903 云内动力 6,625,768 22,295,709.32 2.59
2 002344 海宁皮城 2,242,993 17,405,625.85 2.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 进行股票 投资 。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 2,688,809.50 0.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 157,587,000.00 18.30
其中：政策 性金融债 157,587,000.00 18.30
4 企业债券 158,996,514.00 18.46
5 企业短期融 资券 399,635,000.00 46.41
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） 693,419.70 0.08
8 同业存单 58,048,000.00 6.74
9 其他 - -
10 合计 777,648,743.20 90.30
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名债券 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 011759064 17 中信股SCP001 800,000 80,056,000.00 9.30
2 160208 16 国开 08 800,000 78,224,000.00 9.08
3 041751017 17 三峡CP002 500,000 49,955,000.00 5.80 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 43 页 共50 页
4 170204 17 国开 04 500,000 49,900,000.00 5.79
5 011769019 17 鲁国资SCP003 400,000 40,064,000.00 4.65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名权证投资明细
本基金 本报告期 末未持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未持有 国债期 货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债 期货持仓和 损益明细
本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未持有 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体 报告期内没有 被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票未超出本 基金合同规定的 备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,201.08
2 应收证券清 算款 1,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 12,874,084.56
5 应收申购款 695.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,883,980.72
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值比例 （% ） 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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1 132007 16 凤凰 EB 208,390.00 0.02
2 113008 电气转债 9,878.00 0.00
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产 净值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 000903 云内动力 10,766,873.00 1.25 非公开发行
2 002344 海宁皮城 8,512,154.64 0.99 非公开发行
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比 例
1,620
515,950.98
780,291,826.16
93.35% 55,548,767.99
6.65%
9.2 期末上市基金前 十名持有人
基金名称 投资人名 基金份数余 额 占比
融通四季添 利 融通基金管 理有限公 司 11,800,952.00
96.99%
融通四季添 利 肖唯物 80,394.00
0.66%
融通四季添 利 钱中明 52,900.00
0.43%
融通四季添 利 谷永军 43,126.00
0.35%
融通四季添 利 葛晓明 30,000.00
0.25%
融通四季添 利 杨红国 14,001.00
0.12%
融通四季添 利 杨倩萍 13,000.00
0.11%
融通四季添 利 王全荣 13,000.00
0.11%
融通四季添 利 林思特 12,232.00
0.10%
融通四季添 利 肖焯辉 12,000.00
0.10%
融通四季添 利 黄萍 12,000.00
0.10%
注： 上 表中的持 有人仅指 上市份额 的前十大 持有 人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本基金 18.06
0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、基金投 资和研究 部门负责 人
持有本开放 式基金
0
本基金基金 经理持有 本开放式 基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
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基金合同生 效日（ 2012 年3 月 1 日 ） 基金份额 总额
1,281,761,462.73
本报告期期 初基金份 额总额 890,013,538.18
本报告期基 金总申购 份额 112,483,878.96
减: 本报告期 基金总赎 回份额 166,656,822.99
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 835,840,594.15
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 ，本基金 未召开基 金份额持 有人大会 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
11.2.1 本报告期内基金管理的重大人事变动
（1）2017 年 3 月 4 日，本基 金管理人 发布了《 融通 基金管理有 限公司关 于高级管 理人员变
更公告》 ， 经本基 金管理人 第五届董 事会第十 七次临时 会议审议并 通过， 同意孟 朝霞女士 辞去公司
总经理职务 ，并决定 由公司董 事长高峰 先生代为 履行 公司总经理 职务。
（2）2017 年 6 月 3 日，本基 金管理人 发布了《 融通 基金管理有 限公司关 于高级管 理人员变
更的公告》 ， 经本 基金管理 人第五届 董事会第 十 八次临 时会议决议 审议并通 过， 决定由张 帆先生担
任公司总经 理职务， 公司董事 长高峰先 生不再代 为履 行公司总经 理职务。
11.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事 变动
本报告期基 金托管人 的专门基 金托管部 门无重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 人、基金 财产及基 金托 管业务的诉 讼事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请 的会计师 事务所为 普华永道 中天会计 师事 务所 （特 殊普通合 伙）,该事务 所自本基
金合同生效 以来为本 基 金提供 审计服务 至今。本 年度 应支付的审 计费为人 民币 80,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内 ，本基金 的基金管 理人、托 管人 及其 高级 管理人员无 受稽查或 处罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 46 页 共50 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
广州证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
华安证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
西藏东方财 富
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
中信万通
1 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
注：1、 本基金选 择代理 本 公司所管 理的基金 进行 证券买卖业 务的证券 经营机构 的标准包 括以
下六个方面 ：
（1）资力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3）经营行 为规范， 最近两年 未因重大 违规行 为而 受到中国证 监会和中 国人民银 行处罚；
（4）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5） 具备基金 运作所需 的高效、 安全 的通讯 条件， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的
需要，并能 为本基金 提供全面 的信息服 务；
（6） 研究实力 较强 ， 有固定 的研究机 构和专 门 研究人 员， 能及时为本 基金提供 高质量的 咨询
服务，包括宏观经济报告 、行业报告、市 场走向分析 、个股分析报告及其他专 门报告，并能根 据
基金投资的 特定要求 ，提供专 门研究报 告。
2 、选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进行 证券 买卖 业务的 证券 经营 机构的 程序 包括 以下四 个 步
骤：
（1）券商服 务评价；
（2）拟定租 用对象。 由研究部 根据以上 评价结 果拟 定备选的券 商；
（3）上报批 准。研究 部将拟定 租用对象 上报分 管副 总经理批准 ； 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 47 页 共50 页
（4）签约。 在获得批 准后，按 公司签约 程序代 表公 司与确定券 商签约。
3 、交易单元 变更情况
本报告期内 ，本基金 新增 东兴 证券 、华 安证券、 西藏 东方财富 3 个证券交 易单元 ， 终止中山 证券
交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券
33,429,870.66 20.42% 121,500,000.00 5.54%
- -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信万通
4,803,934.24 2.93%
- - - -
中信证券
125,478,416.80 76.65% 2,070,300,000.00 94.46%
- -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于融通基金管理有限公司新增上海基煜基
金销售有限 公司为代 销机构的 公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-2-14
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限公司
申购费率优 惠的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-2-20
3
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更公告
证券时报 、 管理人网 站 2017-3-4
4
融通四季添利债券型证券投资基金暂停大额
申购、定期 定额投资 、转换转 入业务的 公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-3-29 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 48 页 共50 页
5
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金
参加中国工商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动 的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-3-31
6
融通基金管理有限公司关于新增北京乐融多
源投资咨询有限公司为代销机构并参加其申
购费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-4-6
7
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司申购及定 期
定额投资业 务费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-4-22
8
融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更公告
证券时报 、 管理人网 站 2017-6-3
9
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司网上银行基
金申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-7-1
10
关于融通旗下部分开放式基金参加交通银行
手机银行申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-7-1
11
融通四季添利债券型证券投资基金第二十六
次分红公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-7-13
12
关于融通旗下部分开放式基金参加华泰证券
认购、申购 及定期 定额投资 业务费率 优惠活动
的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-8-1
13
关于上海浦东发展银行股份有限公司新增代
销融通旗下部分开放式基金并开通定期定额
投资及转换 业务的公 告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-8-07
14
融通基金管理有限公司关于调整旗下部分开
放式基金最 低赎回 、转换和 保有份额 限制的公
告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-9-29
15
融通基金管理有限公司关于新增天津万家财
富资产管理有限公司为代销机构并开通转换
业务和参加 其申购费 率优惠的 公告
中国证券 报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-10-19
16
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加中泰证券股份有限公司申购及定期
定额投资业 务费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-10-27
17
关于融通旗下部分开放式基金新增上海万得
基金销售有限公司为代销机构并开通定期定
额投资业务 、转换业 务及参加 申购费率
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-10-27
18
关于融通旗下部分基金参与平安证券申购及
定投费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-12-21
19
关于新增上海联泰资产管理有限公司为代销
机构并开通转换业务及参加其申购费率优惠
的公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-12-22
20
关于融通基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式
基金参加中国国际金融股份有限公司基金申
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-12-27 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 49 页 共50 页
购费率优惠 活动的公 告
21
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投资业 务费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-12-29
22
关于融通旗下部分开放式基金参加中国工商
银行股份有限公司 “2018 倾心回馈” 基金定
期定额投资 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-12-29
23
融通基金关于新增 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有
限公司为代销机构并开通转换业务及参加其
申购费率优 惠活动的 公告 2017-12-29
中国证券报 、 上海 证券报、
证券 时报、 管理人网 站
2017-12-29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例 达到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序
号
持有基金份 额比例达
到或者超过 20% 的时 间
区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 20170101-20171231 768490874.16
0.00
0.00
768490874.16
91.94%
- - - - - -
个
人
1
- - - - - -
产品特有风 险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单 一基金份额持有人大额赎回而引起基金
单位份额净 值剧烈波 动的风险 及流动性 风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证 券投资基金流动性 风险管理 规定》的要求，本基金管 理人经与基金
托管人协商一致，对本基 金合同进行了修 订和更新。 本次修订和更新仅涉及与 《公开募集开放 式
证券投资 基金流动性风险 管理规定》相关 的条款，包 括前言、释义、基金份额 的申购与赎回、 基
金的投资、 基金资产 估值、基 金的信息 披露等， 具体 内容详见 2018 年 3 月 23 日基 金管理人 网站
披露的相关 公告和修 订更新后 的法律文 件。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国 证监会批 准融通四 季添利债 券型证券 投资 基金设立的 文件
（二） 《融通 四季添利 债券型证 券投资基 金基金 合同 》
（三） 《融通 四季添利 债券型证 券投资基 金托管 协议 》
（四） 《融通 四季添利 债券型证 券投资基 金招募 说明 书》及其更 新 融通 四季 添利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2017 年 年度 报告
第 50 页 共50 页
（五） 《融通 四季添利 债券型证 券投资基 金上市 交易 公告书》
（ 六）融通 基金管理 有限公司 业务资格 批件和营 业执 照
（七） 报告 期内在指 定报刊上 披露的各 项公告
13.2 存放地点
基金管理人 处、基金 托管人处
13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询 。
