南 方中证 互联 网指数 分级 证券投 资基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 南方 基 金管 理股 份有 限公司
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2018 年 03 月 29 日 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事 会、董事保证本报 告所载资料 不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整 性承担个别 及连带的法律责任。本年 度报告已经三分 之
二以上独立 董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基 金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据 本基金合同 规定，于 2018 年 3 月 26 日 复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、利润 分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保 证
复核内容不 存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏 。
基金管理 人承诺以诚实信用 、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定
盈利。
基金的过 往业绩并不代表其 未来表现。投资 有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细 阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新。
本年度 报告摘要 摘自年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 年度报告 正文。
本 报告期自2017 年1 月 1 日至 12 月 31 日 止。
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称
南方中证互 联网指数 分级
场内简称
互联基金
基金主代码
160137
基金运作方 式
上市契约型 开放式（LOF ）
基金合同生 效日
2015 年7 月1 日
基金管理人
南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人
中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额
290,475,669.73 份
基金合同存 续期
不定期
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2015 年7 月13 日
下属分级基 金的基金 简称
南方 中证互 联网指数
分级
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基 金的场内 简称
互联基金
互联 A 级
互联 B 级
下属分级基 金的交易 代码
160137
150297
150298
报告期末下 属分级基 金的份额
总额
262,767,136.73 份
13,854,266.00 份
13,854,267.00 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，紧密跟 踪标的指 数， 追求与业绩 比
较基准相似 的回报。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金，原 则上采用 指数复制 法， 按照 成份股 在
标的指数中 的基准权 重构建指 数化投资 组合，并 根据 标的指数成 份
股及其权重 的变化进 行相应调 整。
当预期 成份股发 生调整和 成份股发 生配股、 增发 、分红等行 为
时，或因基 金的申购 和赎回等 对本基金 跟踪标的 指数 的效果可能 带
来影响时， 或因某些 特殊情况 导致流动 性不足时 ，或 其他原因导 致
无法有效复 制和跟踪 标的指数 时，基金 管理人可 以对 投资组合管 理
进行适当变 通和调整 ，并辅之 以金融衍 生产品投 资管 理等，力争 控南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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制本基金的 净值增长 率与业绩 比较基准 之间的日 均跟 踪偏离度不 超
过 0.3% ， 年跟踪误 差不超 过 4% 。 如因指数 编制规则 调 整或其他因 素
导 致跟踪偏 离度和跟 踪误差超 过上述范 围，基金 管理 人应采取合 理
措施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进一步 扩大。
业绩比较基 准
中证互联网 指数收益 率×95%+ 银行人民 币活期存 款利 率（税后） ×
5% 。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其长 期平均风 险与预期 收益 高于混合型 基
金、债券型 基金与货 币市场基 金。同时 本基金为 指数 型基金，通 过
跟踪标的指 数表现， 具有与标 的指数相 似的风险 收益 特征。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于 股票型基
金 ， 其长期平 均风险与
预期收益高 于混合型
基金 、 债券型 基金与货
币市场基金 。 同时本基
金为指数 型 基金 ， 通过
跟踪标的指 数表现 ， 具
有与标的指 数相似的
风险收益特 征。
互联网A 份额为稳 健收
益类份额 ， 具有低 预期
风险且预期 收益相对
较低的特征 。
互联网B 份额为积 极收
益类份额 ， 具有高 预期
风险且预期 收益相对
较高的特征 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管 理股份有 限公司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名
常克川 贺倩
联系电话
0755-82763888 010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登 载基金年 度报告 正文的 管理人互 联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年度报 告备置地 点
基金管理人 、基金托 管人的办 公地址
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
报告期（2017 年 1 月1 日
-2017 年12 月31 日）
报告期（2016 年 1 月1 日
-2016 年 12 月 31 日）
2015 年 7 月1 日（基 金合
同生效日）-2015 年 12 月
31 日
本期已实
现收益
7,988,005.75 -22,044,934.56 -25,467,482.84
本期利润
36,009,995.88 -64,153,808.69 -10,964,882.44
加权平均
基金份额
本期利润
0.1052 -0.1452 -0.0258
本期基金
份额净值
增长率
14.53%
-19.79%
-4.73%
3.1.2 期
末数据 和
指标
报告期(2017 年 12 月31
日)
报告期(2016 年12 月31
日)
报告期(2015 年 12 月31
日)
期末可供
分配基金
份额利润
-0.1144 -0.2236 -0.0632
期末基金
资产净值
233,049,169.19 292,096,861.72 339,831,703.50
期末基金
份额净值
0.8023 0.7242 0.9527
注:1. 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资收益 、 其他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除相
关费用后的 余额, 本期 利润为本 期已实现 收益加 上本 期 公允价值 变动收益 。
2.期末可供 分配利润 ， 采用 期末资产 负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （ 为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③
②－④
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④
过去三个月 1.74% 1.13% 1.61% 1.13% 0.13% 0.00%
过去六个月 7.28% 0.97% 6.16% 0.96% 1.12% 0.01%
过去一年 14.53% 0.84% 10.19% 0.84% 4.34% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-12.48% 1.75% -19.36% 1.75% 6.88% 0.00%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
注： 基金合 同生效当 年按实际 存续期计 算，不按 整个 自然年度进 行折算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
注: 无。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经 中国证监 会批准 ， 南方基金 管理 有限公司作 为国内首 批规范的 基金管理
公司正式成 立，成为 我国“新 基金时代 ”的起始 标志 。
2018 年 1 月 ，公司整 体变更设 立为南方 基金管 理股份有限 公司,注册 资本金 3 亿 元人民币 。
目前股权结 构 ： 华泰证券 股份有限 公司 45% 、 深圳市 投资控股有 限公司 30% 、 厦门国际 信托有限 公
司15% 及兴业 证券股 份有限公 司 10% 。 目 前 ， 公司在 北 京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深 圳等地设 有分公
司，在香港和深圳前海设 有子公司 ——南 方东英资产 管理有限公司（香港子公 司）和南方资本 管
理有限公司 （深圳子 公司） 。其 中，南方 东英是 境内 基金公司获 批成立的 第一家境 外分支机 构。
截至报 告期末， 南方基金 管理股份 有限公司 （不 含子公司） 管理资产 规模超 7,200 亿元 ，旗
下管理 153 只开放式 基金，多 个全国社 保、基本 养老 保险、企业 年金和专 户理财投 资组合。
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日 期
周豪
本 基金
基 金经
理
2016 年8 月
19 日
- 9
北京大学软 件工程专 业硕士 ， 具有基
金从业资格 。2008 年 7 月加 入南方基
金信息技术 部 ， 长 期负责指 数基金及
ETF 基金的投研及系统支持工作；
2015 年6 月 ， 任数 量化投资 部高级研
究员 ；2016 年 4 月至今 ， 任500 工业
ETF 、500 原材 料 ETF 基 金经理 ；2016
年 8 月至今 ，任 380ETF 、南方380、
小康 ETF 、南方小 康、互联 基金基金
经理 ；2016 年 9 月 至今 ， 任 1000ETF
基金经理 ；2017 年8 月 至今 ， 任南方
有色金属基 金经理；2017 年 9 月至
今，任南方 有 色金属 联接基金 经理。
注:1. 对基金 的首任基 金经理 ， 其 “任职日 期”为基 金合同生效 日 ， “离任日 期”为根 据公司决
定确定的解聘日期；对此 后的非首任基金 经理，“任 职日期”和“离任日期” 分别指根据公司 决
定确定的聘 任日期和 解聘日期 。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会《 证券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华 人民共和 国证券投资基金法》等有 关法律法规、
中国证监会和《南方中证 互联网指数分级 证券投资基 金基金合同》的规定，本 着诚实信 用、勤 勉
尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格 控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。
本报告期内，基金运作整 体合法合规，没 有损害基金 份额持有人利益。基金的 投资范围、投资 比
例及投资组 合符合有 关法律法 规及基金 合同的规 定。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本基金管理 人根据 《证 券投资 基金管理 公司公平 交易 制度指导意 见》 和有关 法律法 规的规定 ，
针对股票、债券的一级市 场申购和二级市 场交易等投 资管理活动，以及授权、 研究分析、投资 决
策、交易执行、业绩评估 等投资管理活动 相关的各个 环节，建立 了股票、债券 、基金等证券池 管
理制度和细则，投资管理 制度和细则，集 中交易管理 办法，公平交易操作指引 ，异常交易管理 制
度等公平交易相关的公司 制度或流程指引 。通过加强 投资决策、交易执行的内 部控制，完善对 投南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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资交易行为的日常监控和 事后分析评估， 以及履行相 关的报告和信息披露义务 ，切实防范投资 管
理业务中的 不公平交 易和利益 输送行为 ，保护投 资者 合法权益。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内 ，本基金管理人严 格执行《证券 投资基金管理公司公平交易 制度指导意
见》 ， 完善相应 制度及流 程 ， 通过系统 和人工 等各种方 式在各业务 环节严格 控 制交易 公平执行 ， 公
平对待旗下管理的所有基 金和投资组合。 公司每季 度对旗下组合进行股票和 债券的同向交易 价
差专项分析 。 本报 告期内 ， 两两组 合间单日 、3 日、5 日时间窗口 内同向交 易买入溢 价率均值 或卖
出溢价率均 值显著不为 0 的情 况不存在 ，并且交 易占 优比也没有 明显异常 ，未发现 不公平对 待各
组合或组合 间相互利 益输送的 情况。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 本报告期 内基金管理人管理的所有 投资组合参与
的 交易 所公开 竞价 同日 反向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量的 5% 的交 易次 数
为 5 次，是由于投 资 组合接受 投资者申 赎后被动 增减 仓位以及指 数型基金 成份股调 整所致， 相关
投资组合经 理已提供 决策依据 并留存记 录备查。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本基金为指 数分级基 金，在基 础份额之 外，还设 计了 配比为 1:1 的互 联 A 级和 互联 B 级两类
子份额，并于深交所上市 。上市交易的开 放式基金都 存在两套价格体系，分别 是上市价格体系 和
净值价格体系，两者之间 折溢价关系的明 确可预期是 交易型投资者的基础需求 ，长期配置型投 资
者（主要为场外份额投资 者）也希望通过 投资本基金 获取贴近指数的投资回报 。所以，我们一 直
致力于为投资者提供准确 、透明的指数化 投资工具， 不管遭遇市场剧烈波动、 大额申赎还是不 定
期折算，都始终坚守被动 投资理念，力争 将投资中的 主动判断和操作降至最低 限度，更不会主 动
进行大幅增 减仓操作 。
我们通过自建的“指数化 交易系统”、“ 日内择时交 易模型”、“跟踪误差归 因分析系统”等 ，
将本基金的跟踪误差指标 控制在较好水平 ，并通过严 格的风险管理流程，确保 了本基金的安全 运
作。
我们对本基 金报告期 内跟踪误 差归因分 析如下：
（1 ）接受申 购赎回所 带来的股 票仓位偏 离，对 此我 们通过日内 择时交易 争取跟踪 误差最小 化；
（2 ） 报告 期内指数 成份股 （包括调 出指数成 分股） 的 长期停牌 ， 引起的 成份股权 重偏离及 基金整
体仓位的偏 离。 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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（3 ） 根据指数 每半年度 成份股调 整进行的 基金调仓 ， 事前我们制 定了详细 的调仓方 案 ， 在实施 过
程中引入多 方校验机 制防范风 险发生， 将跟踪误 差控 制在理想范 围内。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至报告期 末 ， 本基金份 额净值为0.8023 元 ， 报 告 期内 ， 份额净值 增长率为14.53%% ，同期
业绩基准增 长率为 10.19% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2017 年市场 风格变化 明显，大 盘蓝筹股 受到投资 者持 续追捧，而 中小盘股 票整体表 现羸弱，
展望 2018 年 ， 尽管市场 风格预计 仍然会持 续一定的 时 间 ， 不过随着大 盘蓝筹股 的大幅上 涨 ， 其估
值优势正在逐步降低，同 时国内外经济企 稳，国内还 处于经济转型关键时期， 预计权益市场总 体
仍将保持稳 健态势。
本基金为指数基金，作为 基金管理人，我 们将通过严 格的投资管理流程、精确 的数量化计算、 精
益求精的工作态度、恪守 指数化投资的宗 旨，实现对 标的指数的有效跟踪，为 持有人提供与之 相
近的收益。 投资者可 以根据自 身对证券 市场的判 断及 投资风格， 借助投资 本基金参 与市场。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报 告期内，本基金管理 人根据法律法规、 监管要求 和业务发展情况，坚持从 保护基金持有
人利益出发，树立并坚守 “全员合规、合 规从高层做 起、合规创造价值、合规 是公司生存基础 ”
的合规理念，继续致力于 合规与内控机制 的完善，积 极推动主动合规风控管理 ，持续加强业务 风
险的控制与 防范，确 保各项法 规和管理 制度的落 实， 保证基金合 同得到严 格履行。
本报告期内，本基金管理 人结合新法规的 实施、新的 监管要求和公司业务发展 实际情况，积极 推
动监管新规落实，持续完 善内部控制体系 和内部控制 制度、业务流程，并积极 开展形式丰富的 合
规培训与考试，加强员工 行为 规范检查、 加大合规问 责力度，强化全员合规、 主动合规理念； 对
公司投研交易、市场销售 、后台运营及人 员管理等业 务开展了定期稽核、专项 稽核及多项自查 ，
检查业务开展的合规性和 制度执行的有效 性，排查业 务中的风险点并完善内控 措施，促进公司 业
务合规运作、稳健经营； 采取事前防范、 事中控制和 事后监督等三阶段工作， 持续完善投资合 规
风控制度流程和系统，加 强流动性指标等 重要指标的 监控和内幕交易防控，有 效确保投研交易 业
务合规运作；积极参与新 产品、新业务合 规评估工作 ，保障新产品、新业务合 规开展；严格审 查
基金宣传推介材料，及时 检查基金销售 业 务的合法合 规情况，督促落实投资者 适当性管理制度 ；
完成各项信息披露工作， 保障所披露信息 的真实性、 准确性和完整性；继续按 照风险为本的原 则
积极开展各 项反洗钱 工作 ， 进一 步升级反 洗钱业务 系 统 ， 优化其他反 洗钱资 源配置 ， 重点 推进 《金
融机构大额 交易和可 疑交易报 告管理办 法》 的具 体落 实工作 ， 加强 业务部门 反洗钱 风险评估 频率 ，南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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将反洗钱工 作贯穿于 公司各项 业务流程 ；监督客 户投 诉处理，重 视媒体监 督和投资 者关系管 理。
本基金管理人承诺将坚持 诚实信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产，积 极健全内部管理 制
度，不断提高监察稽核工 作的科学性和有 效性，努力 防范各种风险，切实保护 基金资产的安全 与
利益。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
根据中国证监会相关规定 和基金合同约定， 本基金管 理人应严格按照新准则、 中国证监会相
关规定和基金合同关于估 值的约定，对基 金所持有的 投资品种进行估值。本基 金管理人已制定 基
金估值和份额净值计价的 业务管理制度， 明确基金估 值的程序和技术；建立了 估值委员会，组 成
人员包括副总经理、督察 长、权益研究部 总经理、指 数投资部总经理、现金投 资部总经理、风 险
管理部总经理及运作保障 部总经理等。本 基金管理人 使用可靠的估值业务系统 ，估值人员熟 悉各
类投资品种的估值原则和 具体估值程序。 估值流程中 包含风险监测、控制和报 告机制。基金管 理
人改变估值技 术，导致基 金资产净 值的变化 在 0.25% 以上的，对所 采用的相关 估值技术 、假设及
输入值的适当性咨询会计 师事务所的专业 意见。本基 金托管人根据法律法规要 求履行估值及净 值
计算的复核责任。定价服 务机构按照商业 合同约定提 供定价服务。基金经理可 参与估值原则和 方
法的讨论， 但不 参与估值 价格的最 终决策。 本 报告期 内， 参与估值流 程各方之 间无重大 利益冲 突。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
在存续期内 ，本基金 不进行收 益分配。
法 律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定 。
4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
无。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国 农业银行 股份有限公司严格遵守《 证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、 托管协议的 约定，对本基金基金管理 人 —南方基金管 理
股份有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基 金的投资 运作 ， 进行了 认真 、 独
立的会计核算和必要的投 资监督，认真履 行了托管人 的义务，没有从事任何损 害基金份额持有 人
利益的行为 。 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、 净值 计算、 利润 分配等情况 的说明
本托管人认 为, 南方 基金管理 股份有限 公司在 本基 金的投资运 作 、 基 金资产 净值的计 算 、 基
金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开 支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人 利
益的行为；在报告期内， 严格遵守了《证 券投资基金 法》等有关法律法规，在 各重要方面的运 作
严格按照基 金合同的 规定进行 。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人认为，南方基金 管理股份有限公司 的信息披 露事务符合《证券投资基 金信息披 露管
理办法》 及其 他相关法 律法规 的规定 ， 基 金管理人 所 编制和披露 的本基金 年度报告 中的财务 指标 、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有 损
害基金持有 人利益的 行为。
§6 审 计 报告
本基金 2017 年年度财 务会计报 告经普华 永道中 天会 计师事务所( 特殊普通 合伙)审 计 ， 注册会
计师签字出 具了 普华 永道中天 审字(2018) 第 22778 号 “标准无保 留意见的 审计报告 ”，投资 者可
通过年度报 告正文查 看审计报 告全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金
报告截止日：2017 年12 月31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存款
12,519,114.39 4,143,708.34
结算备付金
64,602.87 12,002,802.91
存出保证金
25,014.47 35,831.00
交易性金融 资产
221,393,570.52 277,187,915.19
其中：股票 投资
221,393,570.52 277,187,915.19
基金投资
- - 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
677,418.91 -
应收利息
2,583.09 7,009.42
应收股利
- -
应收申购款
18,621.01 13,409.38
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
234,700,925.26 293,390,676.24
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
994,833.97 663,602.85
应付管理人 报酬
202,162.22 257,736.70
应付托管费
44,475.69 56,702.07
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
6,162.63 9,417.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负 债
- -
其他负债
404,121.56 306,355.03
负债合计
1,651,756.07 1,293,814.52
所有者权益：
实收基金
266,288,306.76 382,267,174.11
未分配利润
-33,239,137.57 -90,170,312.39
所有者权益 合计
233,049,169.19 292,096,861.72
负债和所有 者权益总 计
234,700,925.26 293,390,676.24
注: 报告截止日2017 年 12 月31 日 ， 基金份额 总额 290,475,669.73 份 ， 其中南 方中证互 联网指 数
分级证券投 资基金之 基础份额 的份额总 额为 262,767,136.73 份，基 金份额净值 0.8023 元 ；南方
中证互联网 指数分级 证券投资 基金之 A 份额 的份额总 额为 13,854,266.00 份， 基金份额 参考净值
1.0045 元 ； 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金 之 B 份额的 份额总额 为 13,854,267.00 份 ， 基
金份额参考 净值 0.6001 元。 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 32 页
7.2 利润 表
会计主体： 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入
40,034,992.84 -59,065,059.15
1.利息收入
285,005.82 214,149.82
其中：存款 利息收入
116,909.46 214,147.58
债券利息收 入
20.48 2.24
资产支持证 券利息
收入
- -
买入返售金 融资产
收入
168,075.88 -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
11,638,291.68 -17,427,662.81
其中：股票 投资收益
9,314,153.16 -20,587,378.68
基金投资 收益
- -
债券投资收 益
-70.40 4,360.26
资产支持证 券投资
收益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
2,324,208.92 3,155,355.61
3.公允价值 变动收益( 损失以
“-”号填列)
28,021,990.13 -42,108,874.13
4.汇兑收益( 损失以 “- ” 号填
列)
-
-
5.其他收入( 损失以 “- ” 号填
列)
89,705.21 257,327.97
减： 二、费 用
4,024,996.96 5,088,749.54
1．管理人报 酬
2,635,806.82 3,401,385.93
2．托管费
579,877.51 748,304.90
3．销售服务 费
- -
4．交易费用
185,004.14 316,202.74
5．利息支出
- -
其中： 卖出回 购金融 资产支
出
- - 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 32 页
6．其他 费用
624,308.49 622,855.97
三、 利润总 额( 亏损总额 以 “- ”
号填列)
36,009,995.88 -64,153,808.69
减：所得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “-”
号填列）
36,009,995.88 -64,153,808.69
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 南方中证 互联网指 数分级证 券投资基 金
本报告期：2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收 基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净 值）
382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （本 期净利润 ）
- 36,009,995.88
36,009,995.88
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数
（净值减少 以“- ”
号填列）
-115,978,867.35 20,921,178.94 -95,057,688.41
其 中 ：1. 基 金 申 购
款
18,514,408.27 -3,182,529.01 15,331,879.26
2. 基 金 赎 回
款
-134,493,275.62 24,103,707.95 -110,389,567.67
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净 值）
266,288,306.76 -33,239,137.57 233,049,169.19
项目
上年度可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净 值）
356,689,088.33 -16,857,384.83 339,831,703.50 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 32 页
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （本 期净利润 ）
- -64,153,808.69
-64,153,808.69
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数
（净值减少 以“- ”
号填列）
25,578,085.78 -9,159,118.87 16,418,966.91
其 中 ：1. 基 金 申 购
款
302,278,286.61 -69,078,661.06 233,199,625.55
2. 基 金 赎 回
款
-276,700,200.83 59,919,542.19 -216,780,658.64
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净 值）
382,267,174.11 -90,170,312.39 292,096,861.72
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
7.4.1.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.1.2 会计 估计变更的说 明
根据中国基 金业协会 中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基 金投资流 通受限股 票估值指
引( 试行)>的通知》之附 件《证券投资基 金投资流通 受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期 内
的非公开发行股票、首次 公开发行股票时 公司股东公 开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售 期
的股票等流 通受限股 票 ， 本基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为按估 值日在证 券交易所 上市交易 的同
一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司 根据指引所 独立提供的该流通受限股 票剩余限售期对 应
的流动性折 扣后的价 值进行估 值。 该估 值技术变 更对 本基金无影 响。 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.1.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.2 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个 人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前， 以发行基 金方式募 集资 金不属于营 业税征收 范围，不 征收营业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票 、 债券的 差 价收入免征 营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券 投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对基金 从证券市 场中取得 的收入 ， 包括买 卖股票 、 债券的差 价收入 ， 股票的 股息 、 红 利收入 ，
债券的利息 收入及其 他收入， 暂不征收 企业所得 税。
(3) 对基金 取得的企 业债券利 息收入 ， 应由发行 债券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代缴 20% 的
个人所得税 。对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得 ，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的 ，其
股息红利所 得全额计 入应纳税 所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂 减按 50%计
入应纳税所 得额；持 股期限超过 1 年的 ，暂免征 收个 人所得税。 对基金持 有的上市 公司限售 股，
解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述 规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取 得
的股息 、 红利收入 继续暂 减按 50% 计 入应纳 税所得额 。 上述所得统 一适用 20% 的税率 计征个人 所得
税。
(4) 基金 卖出股票 按 0.1% 的税率缴 纳股票交 易印 花税，买入 股票不征 收股票交 易印花税 。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称
与本基金的 关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管理人 、基金销 售机构
中国农业银行股份有限公司( “ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人 、基金销 售机构
华泰证券股 份有限公 司(“华泰 证券”) 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
兴业证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金销售 机构
厦门国际信 托有限公 司 基金管理人 的股东 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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深圳市投资 控股有限 公司 基金管理人 的股东
南方资本管 理有限公 司 基金管理人 的子公司
南方东英资 产管理有 限公司 基金管理人 的子公司
注:1. 下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般 商业 条款订立。
2. 根据 《南方基 金管理 有限公司 法定名称 变更的公 告》 ， 公 司名称由 “南方 基 金管理有 限公司”
变更为“南 方基金管 理股份有 限公司” ， 公司股 权结 构等事项未 发生变化 ， 并已于 2018 年 1 月4
日在深圳市 市场监督 管理局完 成相应变 更登记手 续。
7.4.4 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.4.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31
日
上年度可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
（% ）
华泰证券 120,117,851.64 61.37
289,576,338.12 61.46
7.4.4.1.2 权证 交易
注: 无。
7.4.4.1.3 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
华泰证券 12,011.62 61.37
3,762.22 61.05
关联方名称
上年度可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总量
的比例（%）
期末应付佣 金余
额
占期末应付 佣金
总额的比例 （%）
华泰证券 28,959.07 57.83
5,932.69 62.99
注:1. 上述佣 金参考市 场价格经 本基金的 基金管理 人 与对方协商 确定 ， 以扣除由中 国证券 登记结南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 32 页
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类佣金协议的服 务范围还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息 服
务等。
7.4.4.2 关联 方报酬
7.4.4.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费
2,635,806.82 3,401,385.93
其中：支付 销售机构 的客户维 护费
887,810.22 976,738.73
注: 支付基金 管理人南 方基金的 管理人报 酬按前 一日 基金资产净 值 1.00% 的年费率 计提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.00% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费
579,877.51 748,304.90
注: 支付基金 托管人中 国农业银 行的托管 费按前 一日 基金资产净 值 0.22% 的年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.22% / 当 年天数。
7.4.4.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.4.4 各关 联方投资本基 金的情况
注: 无。
7.4.4.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12月31 日
期末余额
当期利息收 入
期末余额
当期利息收 入
南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 32 页
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
12,519,114.39
54,048.99
4,143,708.34
202,046.82
注: 本基金由 基金托管 人中国农 业银行保 管的银 行存 款，按银行 约定利率 计息。
7.4.4.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注: 无。
7.4.4.7 其他 关联交易事项 的说明
无。
7.4.5 利润 分配情况
注: 无
7.4.6 期末 本基金持有的 流通受限证 券
7.4.6.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股认
购
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股认
购
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
新股认
购
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.6.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000034
神
州
数
码
2017-09-29
重大
资产
重组
21.60 - - 28,800 742,816.71 622,080.00
000156
华
数
传
媒
2017-12-26
重大
事项
11.40 - - 44,394 919,765.77 506,091.60
南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 32 页
000540
中
天
金
融
2017-08-21
重大
资产
重组
7.35 - - 252,400 2,105,102.11 1,855,140.00
000547
航
天
发
展
2017-10-30
重大
事项
10.26 - - 85,200 1,515,087.38 874,152.00
000979
中
弘
股
份
2017-09-07
重大
资产
重组
1.94 2018-02-14 1.75 452,960 1,087,044.21 878,742.40
002919
名
臣
健
康
2017-12-28
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46
300010
立
思
辰
2017-11-17
拟披
露重
大事
项
11.17 2018-02-22 10.05 35,700 1,038,017.36 398,769.00
300104
乐
视
网
2017-04-17
重大
资产
重组
3.91 2018-01-24 13.80 251,470 5,830,778.46 983,247.70
300134
大
富
科
技
2017-12-18
拟披
露重
大事
项
16.45 2018-03-19 14.81 29,700 842,439.54 488,565.00
300383
光
环
新
网
2017-11-07
拟披
露重
大事
项
13.19 2018-03-19 14.51 72,600 1,199,563.45 957,594.00
300730
科
创
信
息
2017-12-25
重大
事项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55
600715
文
投
控
股
2017-07-05
重大
资产
重组
22.47 2018-01-08 23.40 35,300 792,446.69 793,191.00
600903
贵
州
燃
气
2017-12-28
未披
露股
票交
易异
常波
16.86 2018-01-02 16.01 28 61.88 472.08
南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 32 页
动公
告
601216
君
正
集
团
2017-12-15
重大
资产
重组
4.71 - - 261,100 1,249,012.68 1,229,781.00
注: 本基金截 至 2017 年 12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.6.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
注: 无。
§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号
项目
金额
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
221,393,570.52 94.33
其中：股票
221,393,570.52 94.33
2
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品 投资
- -
5
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的买 入返售金融资
产
- -
6
银行存款和 结算备付 金合计
12,583,717.26 5.36
7
其他各项资 产
723,637.48 0.31
8
合计
234,700,925.26 100.00
8.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
87,072,622.85 37.36
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
- -
E
建筑业
2,339,848.00 1.00
F
批发和零售 业
11,866,999.00 5.09 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 32 页
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
56,440,881.90 24.22
J
金融业
37,314,179.00 16.01
K
房地产业
5,042,578.58 2.16
L
租赁和商务 服务业
8,696,650.35 3.73
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
812,658.00 0.35
R
文化、体育 和娱乐
业
9,074,667.97 3.89
S
综合
- -
合计
218,661,085.65 93.83
8.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
801,744.68 0.34
D
电力、热力 、燃气
及水生产和 供应业
16,694.78 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
17,942.76 0.01
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
1,017,360.25 0.44
J
金融业
- -
K
房地产业
878,742.40 0.38
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、环境 和公共 - - 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 32 页
设施管理业
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
2,732,484.87 1.17
8.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本报 告期末未 持有港股 通股票投 资。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 601318 中国平安 161,500 11,301,770.00 4.85
2 002415 海康威视 284,525 11,096,475.00 4.76
3 601166 兴业银行 641,100 10,892,289.00 4.67
4 000725 京东方Ａ 1,827,000 10,578,330.00 4.54
5 000001 平安银行 661,740 8,801,142.00 3.78
6 000063 中兴通讯 183,420 6,669,151.20 2.86
7 002027 分众传媒 377,060 5,309,004.80 2.28
8 002230 科大讯飞 74,919 4,430,709.66 1.90
9 600050 中国联通 699,100 4,425,303.00 1.90
10 002024 苏宁易购 287,000 3,527,230.00 1.51
注： 投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于 http://www.nffund.com 的
年度报告正 文。
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （ 元）
占基金资产 净值 比
例（％）
1 300104 乐视网 251,470 983,247.70 0.42
2 000979 中弘股份 452,960 878,742.40 0.38
3 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.11
4 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08
5 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.04
注： 投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细，应阅读 登载于 http://www.nffund.com 的南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 32 页
年度报告正 文。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 002027 分众传媒 4,080,444.00 1.40
2 002456 欧菲科技 3,640,956.26 1.25
3 002415 海康威视 2,820,359.62 0.97
4 002558 巨人网络 2,158,941.00 0.74
5 000066 中国长城 1,668,020.94 0.57
6 603019 中科曙光 1,515,440.00 0.52
7 002583 海能达 1,252,605.00 0.43
8 601166 兴业银行 1,225,521.00 0.42
9 600122 宏图高科 1,018,464.00 0.35
10 600183 生益科技 813,657.00 0.28
11 300068 南都电源 805,527.94 0.28
12 002138 顺络电子 789,618.00 0.27
13 300418 昆仑万维 769,231.00 0.26
14 300347 泰格医药 762,454.00 0.26
15 600797 浙大网新 704,276.00 0.24
16 002635 安洁科技 692,627.00 0.24
17 002281 光迅科技 653,961.00 0.22
18 300287 飞利信 620,849.00 0.21
19 603444 吉比特 616,725.00 0.21
20 000008 神州高铁 610,195.00 0.21
注: 买入包括 二级市场 上主动的 买入 、 新股 、 配股 、 债 转股、 换 股及行权 等获得的 股票 ， 买入金 额
按成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填列，不 考虑 相关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值 比例(%)
1 601318 中国平安 13,457,287.07 4.61
2 002456 欧菲科技 4,919,820.14 1.68
3 601166 兴业银行 4,858,510.00 1.66
4 000725 京东方Ａ 4,232,152.00 1.45
5 002415 海康威视 3,692,745.00 1.26
6 000001 平安银行 3,666,129.00 1.26
7 600050 中国联通 2,492,994.00 0.85
8 000063 中兴通讯 2,289,578.00 0.78
9 300015 爱尔眼科 1,930,577.91 0.66
10 002024 苏宁易购 1,755,521.49 0.60 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 32 页
11 002230 科大讯飞 1,681,091.00 0.58
12 000008 神州高铁 1,491,735.00 0.51
13 002241 歌尔股份 1,415,921.00 0.48
14 300059 东方财富 1,233,677.00 0.42
15 601607 上海医药 1,170,173.48 0.40
16 002236 大华股份 1,165,927.00 0.40
17 002343 慈文传媒 1,144,619.21 0.39
18 000839 中信国安 1,139,758.00 0.39
19 601933 永辉超市 1,138,443.00 0.39
20 600637 东方明珠 1,131,026.00 0.39
注: 卖出包括 二级市场 上主动的 卖出 、 换股 、 要约收购 、 发行人 回购及行 权等减少 的股票 ， 卖出金
额按成交金 额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考 虑相关交易 费用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位: 人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额
54,932,460.97
卖出股票收 入（成交 ）总额
148,062,948.93
注: 买入股票 成本 、 卖出股票 收入均按 买卖成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） 填 列 ， 不 考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有债 券。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注: 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有权 证。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情 况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注: 本基金本 报告期内 未投资股 指期货。 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 32 页
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金在进 行股指期 货投资时 ，将根据 风险管理 原则 ，以套期保 值为主要 目的，采 用流动性 好、
交易活跃的 期货合约 ，通过对 证券市场 和期货市 场运 行趋势的研 究，结合 股指期货 的定价模 型寻
求其合理的 估值水平 ， 与现货 资产进行 匹配 ， 通过 多 头或空头套 期保值等 策略进行 套期保值 操作 。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投资国 债期货。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体 本期没 有出现被 监管部门立案调查，或在 报告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
8.12.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
25,014.47
2
应收证券清 算款
677,418.91
3
应收股利
-
4
应收利息
2,583.09
5
应收申购款
18,621.01
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
723,637.48
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注: 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券 。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.6
期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受限 情况的 说明
注: 本基金本 报告期末 前十名股 票中不存 在流通 受限 情况。
8.12.7
期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受限 情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部 分的公
允
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 32 页
价值（人民 币元）
1 300104 乐视网 983,247.70 0.42 重大资产重 组
2 000979 中弘股份 878,742.40 0.38 重大资产重 组
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比 例
（%）
持有份额
占总份额比 例
（%）
互
联
基
金
7,417 35,427.68 216,096.93 0.08 262,551,039.80 99.92
互
联
A
96 144,315.27 1,292,326.00 9.33 12,561,940.00 90.67
互
联
B
552 25,098.31 688.00 0.00 13,853,579.00 100.00
合
计
8,065 36,016.82 1,509,110.93 0.52 288,966,558.80 99.48
注: 分级基金机构/ 个人投 资者持有份额占总 份额比例 的计算中，对下属分级 基金，比例的分母 采
用各自级别的份额，对合 计数，比例的分 母采用下属 分级基金份额的合计数（ 即期末基金份额 总
额） 。户均持 有的基金 份额的合 计数=期 末基金份 额总 额/期末持有 人 户数合 计。
9.2 期末 上市基金前十 名持有人
互联 A 级
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 王雁波 5,147,112.00 37.15
2 丁碧霞 2,148,457.00 15.51
3 梁小红 1,851,249.00 13.36
4
中国银河证 券股份有
限公司
1,096,324.00 7.91
5 李怡名 774,319.00 5.59
6 郑志坤 477,009.00 3.44
7 蒋时秀 308,516.00 2.23 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 32 页
8 杨葵 200,029.00 1.44
9 殷晓棠 150,000.00 1.08
10 方春娣 143,800.00 1.04
互联 B 级
序号 持有人名称
持有份额（ 份）
占上市总份 额比例（% ）
1 陈绮珊 586,900.00 4.24
2 邹光明 500,009.00 3.61
3 孙广煜 500,000.00 3.61
4 刘维清 473,500.00 3.42
5 黄启阶 467,904.00 3.38
6 赵向华 421,858.00 3.04
7 关惠泉 371,014.00 2.68
8 陈伟 扬 309,600.00 2.23
9 赵香 258,097.00 1.86
10 王云英 240,000.00 1.73
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别
持有份额总 数（份）
占基金总份 额比例（% ）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
南方中证互 联网指数 分级 1,149.79 0.0004
互联A 级
互联B 级
合计
1,149.79 0.0004
注:: 分级基金管理人的从 业人员持有基金 占基金总份 额比例的计算中，对下属 分级基金，比例 的
分母采 用各自级别的份额 ，对合计数，比 例的分母采 用下属分级基金份额的合 计数（即期末基 金
份额总额） 。
9.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
注: 本公司的高 级管理人 员、基金 投资和研 究部门负 责 人和本基金 基金经理 均未持有 本基金份 额。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
南方中证互 联网指数 分
级
互联 A 级
互联 B 级
基金合同生 效 611,872,014.42 - - 南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 32 页
日（2015 年7
月1 日 ）基 金
份额总额
本报告期期 初
基金份额总 额
310,067,647.18 46,634,449.00 46,634,450.00
本报告期基 金
总申购份额
19,590,250.53 - -
减：本报告 期
基金总赎回 份
额
142,117,801.77 - -
本报告期基 金
拆分变动份 额
（份额减少 以
“- ”填列）
75,227,040.79 -32,780,183.00 -32,780,183.00
本报告期期 末
基金份额总 额
262,767,136.73
13,854,266.00
13,854,267.00
注: 拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 份额及定期 份额折算 。
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 无基金份 额持有人 大会决议 。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
2017 年 1 月 23 日 南方基金 管理有限 公司第七 届董事 会第二次会 议，审议 通过秦长 奎因任期
届满，工作 调整的原 因不再担 任公司副 总经理职 务。
2017 年 12 月 8 日 南方基金 管理股份 有限公司 （筹） 第一届董事 会第一次 会议，审 议通过聘
任史博担任 公司副总 经理。
本基金 托管人 于 2016 年 8 月 29 日任命史 静欣女 士为中国农 业银行股 份有限公 司托管业 务部
/养老金管理 中心副总 经理，负 责管理证 券投资 基金 托管业务。 因工作需 要，余晓 晨先生 于 2017
年3 月 8 日 不再担任 中国农业 银行股份 有限公司 托管 业务部/养老 金管理中 心副总经 理职务。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 ，无涉及 基金管理 业务、基 金财产的 诉讼 。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共 32 页
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内 聘请普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普 通合伙) 。 本年度支 付给普华 永道中天 会
计师事务所( 特殊普通 合伙)审 计费用54000 元 。 该审 计机构已 提 供审计服 务的连续 年限为3 年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人、托 管人及其 高级管理 人员 未受监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 120,117,851.64 61.37% 12,011.62 61.37%
瑞银证券 1 75,613,926.42 38.63% 7,561.50 38.63%
银河证券 2 - - - -
申万宏源 2 - - - -
国泰君安 1 - - - -
注: 交易单元 的选择标 准和程序 根据中 国证监 会 《关 于完善证券 投资基金 交易席位 制度有关 问题
的通知》 （证 监基金字[2007]48 号）的 有关规定 ，我 公司制定了 租用证券 公司交易 单元的选 择标
准和程序：
A：选择标准
1、公司经营 行为规范 ，财务状 况和经营 状况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能力, 能 及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研究、 行业研究 及市
场走向、个 股分析报 告和专门 研究报告 ；
3、公司内部 管理规范 ，能满足 基金操作 的保密 要求 ；
4、建立了广 泛的信息 网络,能 及时提供 准确的信 息资 讯服务。
B ： 选择 流程 公 司研究部 门定期对 券商服务 质量从以 下几方面进 行量化评 比 ， 并根据评 比的结果
选择席位：
1 、 服务的 主动性 。 主要针 对证券公 司承接调 研课题的 态度 、 协 助安排上 市公司调 研 、 以 及就有关
专题提供研 究报告和 讲座；
2、研究报告 的质量。 主要是指 证券公司 所提供 研究 报告是否详 实，投资 建议是否 准确；
3 、 资讯提供的 及时性 及 便利性 。 主要 是指证 券公司提 供资讯的时 效性 、 及时性 以及提供 资讯的 渠南方 中证 互联 网指 数分级2017 年 年度 报告 摘要
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道是否便利 、提供的 资讯是否 充足全面 。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交 易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债券 回
购
成交总额的 比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的 比
例
国泰君
安
- -
- -
- -
华泰证
券
77,092.78 98.40%
- -
- -
瑞银证
券
1,257.30 1.60%
1,103,900,000.00 100.00%
- -
申万宏
源
- -
- -
- -
银河证
券
- -
- -
- -
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
12.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
注: 无。
