融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
2017 年 12月31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018 年3月29 日 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通福分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本
基金” ）基金合同规定，于 2018 年3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通通福债券(LOF)
基金主代码 161626
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2016 年 12月 13 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,918,408.80 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 1月 10 日
下属分级基金的基金简称： 融通通福债券 A 融通通福债券 C
下属分级基金的交易代码： 161626 161627
报告期末下属分级基金的份额总额 64,343,126.61 份 5,575,282.19 份
注：本基金由原融通通福分级债券型证券投资基金转型而来，上表中合同生效日为转型后本
基金起始运作日。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产
配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资
产配置策略动态调整大类金融资产的比例； 在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调
整。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品
种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年
2016 年 12月 13 日(基金合同生效
日)-2016 年 12月 31 日
融通通福债券 A 融通通福债券 C 融通通福债券 A 融通通福债券 C
本期已实现收益
8,840,168.86 963,319.77 1,533,469.34 62,992.21
本期利润 1,610,407.32 -105,394.28 -1,245,108.32 -52,321.41
加权平均基金份额本
期利润
0.0124 -0.0077
-0.0051 -0.0049
本期基金份额净值增
长率
1.00% 0.80%
-0.20% -0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.3775 0.1226
0.3676 0.1154
期末基金资产净值 64,715,209.79 5,590,426.92 198,923,287.86 10,286,488.62
期末基金份额净值 1.006 1.003 0.996 0.995
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通福债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.66% 0.18% -1.15% 0.06% -0.51% 0.12%
过去六个月 -0.59% 0.13% -1.30% 0.05% 0.71% 0.08%
过去一年 1.00% 0.11% -3.38% 0.06% 4.38% 0.05%
自基金合同
生效起至今
0.80% 0.12% -3.51% 0.08% 4.31% 0.04%
融通通福债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.76% 0.19% -1.15% 0.06% -0.61% 0.13%
过去六个月 -0.79% 0.14% -1.30% 0.05% 0.51% 0.09%
过去一年 0.80% 0.12% -3.38% 0.06% 4.18% 0.06%
自基金合同
生效起至今
0.50% 0.12% -3.51% 0.08% 4.01% 0.04% 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同生效日为 2016 年 12 月9 日，合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自
然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
融通通福债券 A
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - - -
2016 - - - - -
合计 - - - - -
单位：人民币元
融通通福债券 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - - -
2016 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司共管理六十五只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF ）、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF） 、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通
鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证
大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、
融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融
通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券
基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基
金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基
金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通颐
定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 、融通新动力灵活配置混合、融通收益增强债
券基金和融通中国概念债券基金（QDII)。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄
浩
荣
本基
金的
基金
经理
2017 年 7月 28 日 - 4
黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，
4 年证券投资从业经历，具有基金从
业资格。 2014 年6 月加入融通基金管
理有限公司，历任固定收益部固定收
益研究员，现任融通易支付货币、融
通汇财宝货币（由原融通七天理财债
券转型而来） 、融通通源短融债券、
融通增利债券、融通通安债券、融通
通福债券（LOF） （由原融通通福分级
债券转型而来） 、融通通和债券、融
通通祺债券、融通通宸债券、融通通
玺债券、融通通穗债券基金的基金经
理。
朱
浩
然
本基
金的
基金
经理
2017 年 9月 8 日 - 5
朱浩然先生，中央财经大学经济学硕
士、经济学学士。5 年证券投资从业
经历，具有基金从业资格，现任融通
基金管理有限公司固定收益部基金
经理。历任华夏基金管理有限公司机
构债券投资部信用研究员、交易管理
部交易员、机构债券投资部基金研究
员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投
资经理。 2017 年2 月加入融通基金管
理有限公司，历任固定收益部专户投
资经理，现任融通通福债券、融通月
月添利、融通通颐定期开放债券、融
通通源短融、融通通和债券、融通通
润债券、融通通玺债券、融通通祺债
券基金的基金经理。
王
涛
本基
金的
基金
经理
2016 年 12月 13 日
2017 年 7 月
28 日
14
王涛先生，南开大学经济学硕士，14
年证券投资从业经历，具有基金从业
资格。历任中国工商银行深圳市分行
外汇及衍生品交易员、招商银行总行
金融市场部交易员、东莞证券固定收融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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益类产品投资经理。 2014 年9 月加入
融通基金管理有限公司，现任融通易
支付货币、融通汇财宝货币（由原融
通七天理财债券转型而来） 、融通通
源短融债券、融通增利债券、融通通
安债券、融通月月添利定期开放债
券、融通通福债券（LOF） （由原融通
通福分级债券转型而来） 、融通通和
债券、 融通通祺债券、 融通通宸债券、
融通通玺债券、融通通穗债券、融通
通弘债券、融通通颐定期开放债券基
金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年经济，国民经济保持稳中向好的发展态势，显示出较强的稳定性和韧劲。
作为宏观经济的“三驾马车”之一，投资一向在稳增长中发挥关键作用。全国固定资产投资
1-12 月累计同比增长 7.2%，保持在 7%上方，基建投资和房地产投资虽延续下行但仍维持较高增
速，制造业投资低位企稳，并于 12 月创下单月增速新高（基数调整后） 。
消费方面，对整个经济的贡献在过去五年显著提高，逐渐成为拉动我国经济增长的第一动力。
而消费在所有经济运行指标当中，是相对波动较小的指标，是经济韧性的重要支撑。
外贸方面，全球经济温和增长，国内经济稳中有进，推动中国外贸进出口持续向好。2017 年
中国出口的价格因素贡献超过数量因素，而数量因素方面 2017 年全球主要经济体弱复苏趋势不
改，PMI 回升支撑我国出口。
通胀方面，CPI 由于食品分项和非食品分项走势分化，持续维持低位；而在供给侧改革和环
保限产等政策的推动下，工业品价格上涨大幅推升 PPI。目前 PPI 向 CPI 传导和弥合的现象已经
有所显现，但迹象仍相对微弱。
2017 年债券市场延续了 2016年 10 月底以来的熊市， 收益率继续大幅上行， 期间经济基本面、
通胀、货币政策和监管以及全球因素对市场的影响纵横交错。
1 月至 5 月，央行接连抬高 MLF、SLF 利率，银监会出台三三四等一系列监管文件，保监会和
证监会监管政策也有配合，金融数据接连超预期，市场情绪受到明显影响，10 年国开金融债收益
率从 3.70%上行至 4.35%附近。
5 月至 9 月，资金面整体有所缓和，官方加强监管协调，利率债收益率整体处于 20BP 范围内
的盘整态势。
10 月至 12 月末，市场对远期定向降准解读中性，美国税改推进，美联储官员表态鹰派，国
内 PMI 创新高（随后下半年有望实现 7%） ，资金面再现紧张，金融数据超预期，资管新规发布，
收益率快速上行， 信用债也出现了恐慌性抛盘， 期间 10 年国开金融债收益率从 4.20%上行至 4.80%
附近。
上半年在债券大跌阶段，组合维持了净值的基本稳定，三季度抓住了转债价格的上涨，净值
上涨明显，四季度在利率债大幅调整和转债调整的背景下，组合承受了一定程度的回撤，随后净
值整体稳定。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通通福债券 A 基金份额净值为 1.006 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.00%；截至本报告期末融通通福债券 C 基金份额净值为 1.003 元，本报告期基金份额净值增长率
为 0.80%；同期业绩比较基准收益率为-3.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为经济仍处于复苏通道之中，外需继续支持出口，房地产投资缓慢回落，
基建有望受制于资金来源有所放缓，但制造业投资可能小幅回升。防范化解重大风险为未来三年
三大攻坚战之一，金融去杠杆的政策短期内将不会改变，稳健中性的货币政策基调暂时不会转型，
债券投资以获取票息收益为主，长端利率债等待更好的介入机会，把握转债的交易性机会。
我们将珍惜基金份额持有人的信任，继续努力为持有人创造稳健、长期的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方
之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通通福债券型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，融通通福分级债券型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通
通福债券型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通通福债券型证券投资基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通通福债券型证券投资基金（LOF）
2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2017 年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2018)第 22308 号） ，投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通通福债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2017 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 183,883.20 50,638,258.34 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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结算备付金 841,559.68 8,238,041.68
存出保证金 12,128.45 7,876.05
交易性金融资产 65,314,815.60 263,769,598.14
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 65,314,815.60 263,769,598.14
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 3,000,000.00 -
应收证券清算款 100,000.00 3,880,936.61
应收利息 1,278,248.63 5,438,327.85
应收股利 - -
应收申购款 - 16,504.48
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 70,730,635.56 331,989,543.15
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 200,000.00 70,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 125,309.17 52,464,226.08
应付管理人报酬 42,074.58 154,163.19
应付托管费 12,021.31 44,046.60
应付销售服务费 2,061.56 4,486.96
应付交易费用 3,406.81 2,448.50
应交税费 - -
应付利息 125.34 2,718.05
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 40,000.08 107,677.29
负债合计 424,998.85 122,779,766.67
所有者权益：
实收基金 45,330,185.97 134,579,350.26
未分配利润 24,975,450.74 74,630,426.22
所有者权益合计 70,305,636.71 209,209,776.48
负债和所有者权益总计 70,730,635.56 331,989,543.15
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，融通通福债券型证券投资基金(LOF)份额总额
69,918,408.80 份；其中 A 类基金份额净值为 1.006 元，基金份额为 64,343,126.61 份；C 类基金融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 14 页 共26 页
份额净值为 1.003 元，基金份额为 5,575,282.19 份。
7.2 利润表
会计主体：融通通福债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31 日
上年度可比期间
2016年12月13日(基金转
型日)至2016年12月31日
一、收入 4,044,528.51 -1,038,934.37
1.利息收入 8,670,541.23 1,834,085.24
其中：存款利息收入 73,174.39 12,557.98
债券利息收入 8,537,206.85 1,789,431.99
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 60,159.99 32,095.27
其他利息收入 - -
2.投资收益 3,519,593.81 4,979.23
其中：股票投资收益 5,145.87 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,514,447.94 4,979.23
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 -8,298,475.59 -2,893,891.28
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 152,869.06 15,892.44
减：二、费用 2,539,515.47 258,495.36
1．管理人报酬 1,019,047.96 92,817.90
2．托管费 291,156.58 26,519.38
3．销售服务费 53,496.80 2,203.89
4．交易费用 13,923.33 87.43
5．利息支出 791,691.72 128,347.81
其中：卖出回购金融资产支出 791,691.72 128,347.81
6．其他费用 370,199.08 8,518.95
三、利润总额 1,505,013.04 -1,297,429.73
减：所得税费用 - -
四、净利润 1,505,013.04 -1,297,429.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通通福债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 15 页 共26 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
134,579,350.26 74,630,426.22 209,209,776.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,505,013.04 1,505,013.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-89,249,164.29 -51,159,988.52 -140,409,152.81
其中：1.基金申购款 90,551,797.20 12,614,444.56 103,166,241.76
2.基金赎回款 -179,800,961.49 -63,774,433.08 -243,575,394.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
45,330,185.97 24,975,450.74 70,305,636.71
项目
上年度可比期间
2016 年 12 月 13 日(基金转型日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
167,865,605.81 95,142,899.72 263,008,505.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,297,429.73 -1,297,429.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-33,286,255.55 -19,215,043.77 -52,501,299.32
其中：1.基金申购款 16,749.71 9,746.78 26,496.49
2.基金赎回款 -33,303,005.26 -19,224,790.55 -52,527,795.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
134,579,350.26 74,630,426.22 209,209,776.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____ 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 16 页 共26 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未使用关联方的交易单元进行交易。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 12月 13 日(基金转型日)至
2016 年 12月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,019,047.96
92,817.90
其中： 支付销售机构的客
户维护费
38,224.43
2,358.24
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 17 页 共26 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.70% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 12月 13 日(基金转型日)至
2016 年 12月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
291,156.58 26,519.38
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数。
7.4.3.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通福债券 A 融通通福债券 C 合计
融通基金管理有限公司 - 20,416.61
20,416.61
中国工商银行 - 30,420.95
30,420.95
合计 - 50,837.56 50,837.56
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 12月 13 日(基金转型日)至 2016年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通福债券 A 融通通福债券 C 合计
融通基金管理有限公司 - 54.40
54.40
中国工商银行 - 1,957.21
1,957.21
合计 - 2,011.61
2,011.61
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值× 0.40% / 当年天数。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 18 页 共26 页
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日
上年度可比期间
2016年12月13日(基金转型日)至2016
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 183,883.20 48,720.05 50,638,258.34 5,508.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末（2017 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止， 本基金从事银行间交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为零。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 19 页 共26 页
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 200， 000.00 元， 于 2018年 1月 2 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 65,314,815.60 92.34
其中：债券 65,314,815.60 92.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.24
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,025,442.88 1.45
8 其他各项资产 1,390,377.08 1.97
9 合计 70,730,635.56 100.00
8.2 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 3,628,324.86 1.73
注： “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.2.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 3,633,470.73 1.74
注： “卖出金额“是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.2.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,628,324.86 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 20 页 共26 页
卖出股票收入（成交）总额 3,633,470.73
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交
数量填列，相关交易费用不考虑。
8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 26,931,029.60 38.31
其中：政策性金融债 26,931,029.60 38.31
4 企业债券 23,812,586.00 33.87
5 企业短期融资券 5,011,500.00 7.13
6 中期票据 5,371,900.00 7.64
7 可转债（可交换债） 4,187,800.00 5.96
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,314,815.60 92.90
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开 1701 151,000 14,932,390.00 21.24
2 108601 国开 1703 70,480 7,032,494.40 10.00
3 124921 PR 浏阳债 64,840 5,305,857.20 7.55
4 011772022 17盾安SCP008 50,000 5,011,500.00 7.13
5 101752024 17红狮MTN003 50,000 4,984,500.00 7.09
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.8.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 21 页 共26 页
8.8.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，没
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,128.45
2 应收证券清算款 100,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,278,248.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,390,377.08
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113011 光大转债 1,565,550.00 2.23
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
融通通福
债券 A
435
147,915.23
62,426,919.20
97.02% 1,916,207.41
2.98%
融通通福
债券 C
112
49,779.31
0.00
0.00% 5,575,282.19
100.00%
合计 547 127,821.59
62,426,919.20 89.29% 7,491,489.60 10.71% 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 22 页 共26 页
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 投资人名 基金份数余额 占上市总份额比例
1 中国人民财产保险股份有限公司 45,971,496.00
71.50%
2 中银保险有限公司 13,320,872.00
20.72%
3
太平养老金溢丰债券型养老金产品－中国工商银行
股份有限公司
3,134,448.00
4.87%
4 刘黎明 434,826.00
0.68%
5 朱斌 327,401.00
0.51%
6 丁渡明 132,599.00
0.21%
7 刘玉琼 125,164.00
0.19%
8 王俊 115,338.00
0.18%
9 赵越 95,863.00
0.15%
10 李东蕾 88,086.00
0.14%
注：上表中的持有人仅指上市份额的前十大持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
融通通福债券 A 9.70 0.0000%
融通通福债券 C 9.80 0.0002%
合计 19.50
0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通通福债券 A 0
融通通福债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通通福债券 A 0
融通通福债券 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通通福债券 A 融通通福债券 C
基金合同生效日（2016 年 12 月 13 日）基金
份额总额
252,276,549.48 10,731,956.05
本报告期期初基金份额总额 199,801,067.32 10,336,038.61
本报告期基金总申购份额 598,646.56 102,561,059.59
减:本报告期基金总赎回份额 136,056,587.27 107,321,816.01
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 64,343,126.61 5,575,282.19 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
第 23 页 共26 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大变动
2017年3月4日， 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2017 年 6月 3 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任公司
总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 。本年度应支付的
审计费为人民币 40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 3,633,470.73 100.00% 3,311.24 100.00% -
东北证券 1 - - - - - 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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光大证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西藏东方财
富
1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 3 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
华安证券
1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期新增天风证券交易单元 2 个，东北证券交易单元 1 个，东兴证券交易单元 1
个，西藏东方财富交易单元 1 个和华安证券交易单元1 个，终止租用中山证券交易单元2 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金
额
占当期权证成
交总额的比例
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 79,477,543.64 17.40% 14,400,000.00 0.72% - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
新时代证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - - 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2017 年年度报告摘要
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中信建投 377,290,378.01 82.60% 1,977,100,000.00 99.28% - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券
- - - - - -
华安证券
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170101-20171231 45,971,496.00
-
-
45,971,496.00
65.75%
2
20170101-20171115
47,818,159.29
-
47,818,159.29
-
0.00%
个人
- - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位
份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金
托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基
金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 23 日基金管理人网站
披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
融通基金管理有限公司
二○一八年三月二十九日
