天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股 份有限公司
送出日期：2018 年3 月29 日
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本 基金合同规定，于2018 年3 月27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017 年1月1日起至2017 年12 月31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 天弘同利债券（LOF）
场内简称 天弘同利
基金主代码 164210
基金运作方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2013 年09 月17 日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 162,753,473.10 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016-09-30
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制风险的基础上，力求获 得稳健的投
资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取
自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整
固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披 姓名 童建林 郭明
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露负责
人
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95046 95588
传真 022-83865569 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年9月20 日( 转型后首
日)-2016 年12 月31 日
本期已实现收益
16,846,074.17 12,330,692.20
本期利润 5,347,538.09 -8,065,264.18
加权平均基金份额本期利润 0.0106 -0.0109
本期 基金份额净值增长率
0.80% -0.60%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润
0.3155 0.2908
期末基金资产净值 163,149,169.62 625,054,480.62
期末基金份额净值 1.002 0.994
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如， 开放 式基 金的 申购 赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣除 相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②-④
过去三个月
-0.50% 0.07% -1.15% 0.06% 0.65% 0.01%
过去六个月 0.50% 0.07% -1.30% 0.05% 1.80% 0.02%
过去一年 0.80% 0.08% -3.38% 0.06% 4.18% 0.02%
自基金合同转型后首
日起至今
0.20% 0.08% -5.51% 0.09% 5.71% -0.01%
注：业绩比较基准：中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，
该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行
主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国 目前最权威，应用也最广的指数。
中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情
况，适合作为本基金的业绩比较基准。天弘同利分级债券型证券投资基金根据《基金合同》转换为
上市开放式基金（LOF ）后，本基金业绩比较基准保持不变。
3.2.2 自 基金 转型 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
天弘同利债券（LOF ） 业绩比较基准
2016-09-20 2016-11-29 2017-02-07 2017-04-13 2017-06-20 2017-08-22 2017-10-30 2017-12-31
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
-4.5%
-5%
-5.5%
注： 1、 本基 金合 同于2013 年9月17日生效， 2016 年9月19日本基金自动转换为上市开放式基金 （LOF），
基金名称变更为" 天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）" 。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
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3.2.3 自基金 转型以来基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘同利债券（LOF ） 业绩比较基准
2016 年 2017 年
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
注： 本基 金合 同于2016 年9 月19 日转 型。 基金 转型 生效 当年2016年的净值增长率按照基金合同生效后
当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金转型后未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中 国证 监会 证监 基
金字[2004]164 号文 批准 ， 于2004 年11 月8 日正 式成 立。 注册 资本 金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
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合计
100%
截至2017 年12 月31 日， 本基 金管 理人 共管 理55只基 金： 天弘 精选 混合 型证 券投 资基
金、 天弘 永利 债券 型证 券投 资基 金、 天弘 永定 价值 成长 混合 型证 券投 资基 金、 天弘 周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 （原 “天 弘鑫 动力 灵
活配置混合型证券投资基金”） 、天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘丰利债
券型证券投资基金（LOF ）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资
基金 、 天弘 安康 养老 混合 型证 券投 资基 金、 天弘 余额 宝货 币市 场基 金、 天弘 稳利 定期 开
放债券型证券投资基金、 天弘弘 利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深
300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生
活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基
金、 天弘 互联 网灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 天弘 惠利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商
品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100 指数型发起式证券投资基金 、天
弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投
资基 金、 天弘 中证 移动 互联 网指 数型 发起 式证 券投 资基 金、 天弘 中证 证券 保险 指数 型发
起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50 指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证100 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800 指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指
数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数 型发起式证券投资基金、 天弘中证计
算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘
弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证
券投 资基 金、 天弘 价值 精选 灵活 配置 混合 型发 起式 证券 投资 基金 、 天弘 安盈 灵活 配置 混
合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资
基金 、 天弘 聚利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 天弘 金利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘
策略精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊
享定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金 经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
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任职日期 离任日期
陈钢
本基金
基金经
理； 本公
司副总
经理 、 固
定收益
总监。
2013 年9 月 － 15 年
男，工商管理硕士。历任
华龙证券公司固定收益部
高级经理；北京宸星投资
管理公司投资经理；兴业
证券公司债券总部研究部
经理；银华基金管理有限
公司机构理财部高级经
理；中国人寿资产管理有
限公司固 定收益部高级投
资经理等。
刘洋
本基金
基金经
理。
2017 年6 月 － 4年
女， 经济 学硕 士。2013 年1
月加盟本公司，历任研究
员、交易员。
注：1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情 况的说明
本基金按照 国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 配套 规则 和其 他相 关
法律 法规 、 基金 合同 的有 关规 定， 勤勉 尽责 地管 理和 运用 基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 等所 有投 资交 易管 理活 动及 授权 、 研究 分析 、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
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序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易 业务 ， 依照 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和公 司内 部场 外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投 资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行 集中 交易 制度 和公 平交 易分 配制 度； 建立 不同 投资 组合 投资 信息 的管 理及 保密
制度 ， 保证 不同 投资 组合 经理 之间 的重 大非 公开 投资 信息 的相 互隔 离； 加强 对投 资交 易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告 期内 ， 公司 公平 交易 程序 运作 良好 ， 未出 现异 常情 况； 场外 、 网下 业务 公平 交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检 验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报 告期 内， 未出 现违 反公 平交 易制 度的 情况 ， 公司 旗下 各基 金不 存在 因非 公平 交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报 告期 内， 严格 控制 同一 基金 或不 同基 金组 合之 间的 同日 反向 交易 ， 严格 禁止 可
能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年， 经济 韧性 及监 管力 度均 强于 预期 。 基本 面方 面， 尽管 受制 于货 币政 策偏 紧，
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叠加地产高峰已过， 内需有一定程度下行， 但受益于全球贸易同步复苏， 出口对经济贡
献度 加大 ， 经济 景气 度总 体维 持高 位。 监管 方面 ，2017 年货币政策及宏观审慎双支柱框
架深 度运 行， 在宏 观去 杠杆 及防 风险 的背 景下 ， 货币 政策 维持 偏紧 ， 监管 因素 在年 初发
酵后 ， 持续 影响 全年 债市 运行 。 债券 市场 方面 ， 全年 收益 率总 体出 现较 大幅 度上 行， 其
中4 、5月份监管密集出台导致的调整以及4季度经济增长的预期差导致的调整幅度最大。
本基金在报告期内， 受债券市场总 体环境和监管影响， 持续遭遇机构巨额赎回， 操
作上 持续 减仓 ， 维持 偏低 久期 和偏 低仓 位， 总体 应对 了账 户的 流动 性危 机， 同时 尽可 能
控制回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年12 月31 日，本基金的基金份额净值为1.002 元，本报告期份额净值增长
率为0.80% ，同期业绩比较基准增长率为-3.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势 的简要展望
展望2018 年， 全球 贸易 复苏 有惯 性， 出口 对经 济拉 动作 用仍 将持 续， 但从 全年 角度
看， 程度 可能 有所 减弱 ； 内需 层面 ， 投资 外生 ， 消费 内生 ， 投资 方面 ， 政策 偏紧 的环 境
下难以有大幅起色， 消费也难以逆市大幅增长， 经济总体有一定下行压力， 但值得注意
的是2017 年农村消费增速中枢的抬升， 是短期现象还是长期趋势有待进一步观察。 微观
层面 ， 企业 端盈 利增 速高 峰已 过， 融资 成本 过高 已经 开始 向企 业传 导， 对企 业端 的压 力
逐步 显现 。 在此 基础 上， 融资 成本 大幅 度上 行后 必然 对经 济形 成负 向影 响， 这种 反馈 最
终会导致利率冲高后会有所 回落 ， 只是 宏观 去杠 杆防 风险 基调 下， 该反 馈周 期会 有所 延
长。 总体 预计2018 年债券市场收益率处于筑顶阶段， 波动率将加大， 但总体形势将好于
2017 年。
投资 策略 上， 本基 金目 前客 户持 仓结 构较 好， 机构 客户 占比 较低 ， 个人 客户 占比 较
高， 负债 相对 较为 稳定 ， 但目 前规 模较 小， 投资 上 ， 在18 年波动率加大的情况下， 本基
金底仓拟维持久期偏低， 流动性偏好的组合， 多多参与利率债波段机会， 为投资者提供
高弹性的利率收益，同时，待债券市场形势好转时，对底仓进行加仓。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的 说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本 估值 政策 ， 对公 司旗 下基 金已 采用 的估 值政 策、 方法 、 流程 的执 行情 况进 行审 核监
督， 对因 经营 环境 或市 场变 化等 导致 需调 整已 实施 的估 值政 策、 方法 和流 程的 ， 负责 审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投 资人 的利 益。 估值 委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监、
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投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的 各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型 、 假设 及参 数的 适当 性发 表审 核意 见并 出具 报告 。 上述 参与 估值 流程 各方 之间 不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说 明
本基金本报 告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金 资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）的托管过程
中， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定， 不存 在任 何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）的管理人-- 天弘基金管理有限
公司在天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为 ， 在各 重要 方面 的运 作严 格按 照基 金合 同的 规定 进行 。 本报 告期 内， 天弘 同利 债券
型证券投资基金（LOF ）未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的 真实、准确和完整发表意见
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本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘同利债券型证券投资基
金（LOF ）2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所 出具 了 “无 保留 意见 的审 计报 告” ， 且在 审计 报告 中无 强调 事项 。 投资 者可 通过 年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 1,027,453.53 5,704,047.74
结算备付金
35,921.23
－
存出保证金
18,033.35 4,888.86
交易性金融资产 7.4.7.2 187,951,825.20 822,306,117.70
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
187,951,825.20 822,306,117.70
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
7.4.7.3
－ －
买入返售金融资产
7.4.7.4
－ －
应收证券清算款
－ 3,959,362.75
应收利息 7.4.7.5 4,080,243.56 17,790,306.39
应收股利
－ －
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应收申购款
11,024.10 3,062,867.07
递 延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
193,124,500.97 852,827,590.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
7.4.7.3
－ －
卖出回购金融资产款
28,899,638.15 225,599,590.00
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
483,901.18 921,587.74
应付 管理人报酬
101,441.72 448,435.69
应付托管费
28,983.34 128,124.48
应付销售服务费
50,720.82 224,217.87
应付交易费用 7.4.7.7 10,763.01 10,617.22
应交税费
－ －
应付利息
30,823.69 71,269.28
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 369,059.44 369,267.61
负债合计
29,975,331.35 227,773,109.89
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 110,704,527.95 427,653,638.26
未分配利润 7.4.7.10 52,444,641.67 197,400,842.36
所有者权益合计
163,149,169.62 625,054,480.62
负债和所有者权益总计
193,124,500.97 852,827,590.51
注：1、 报告截止日2017 年12月31日，基金份额净值1.002 元，基金份额总额162,753,473.10 份。
2.本财务报表的比较期间为2016 年9月20 日(转型后首日)至2016 年12 月31 日。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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7.2 利润表
会计主体：天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1月1日至2017 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年9月20日( 转型
后首日) 至2016 年12 月
31日
一、收入
15,255,515.22 -4,478,861.87
1. 利息收入
34,443,784.08 12,336,826.88
其中：存款利息收入
7.4.7.11 125,076.56 129,331.77
债券利息收入
34,278,030.98 12,101,090.61
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
40,676.54 106,404.50
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“-”填
列）
-7,711,009.45 3,545,174.87
其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
7.4.7.13 -7,711,009.45 3,545,174.87
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益
7.4.7.16
－ －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -11,498,536.08 -20,395,956.38
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ” 号
填列）
－ －
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
5. 其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 21,276.67 35,092.76
减：二、费用
9,907,977.13 3,586,402.31
1．管理人报酬
3,540,241.87 1,424,121.50
2．托管费
1,011,497.71 406,891.87
3．销售服务费
1,770,120.81 712,060.80
4．交易费用
7.4.7.19 10,714.77 7,751.51
5．利息支出
3,108,498.62 897,367.66
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,108,498.62 897,367.66
6．其他费用
7.4.7.20 466,903.35 138,208.97
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
5,347,538.09 -8,065,264.18
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
5,347,538.09 -8,065,264.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年1月1日至2017 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1月1日至2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
427,653,638.26 197,400,842.36 625,054,480.62
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变动数(本期利润)
－
5,347,538.09 5,347,538.09
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值减 少以
“-”号填列）
-316,949,110.3
1
-150,303,738.7
8
-467,252,849.09
其中：1.基金申购款 176,954,191.04 82,361,272.49 259,315,463.53
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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2.基金赎回款
-493,903,301.3
5
-232,665,011.2
7
-726,568,312.62
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
110,704,527.95 52,444,641.67 163,149,169.62
项 目
上年度可比期间
2016 年9月20 日( 转型后首日) 至2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
274,553,748.78 129,018,994.46 403,572,743.24
二、 本期 经 营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－
-8,065,264.18 -8,065,264.18
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值减 少以
“-”号填列）
153,099,889.48 76,447,112.08 229,547,001.56
其中：1.基金申购款 511,742,603.04 245,492,124.98 757,234,728.02
2.基金赎回款
-358,642,713.5
6
-169,045,012.9
0
-527,687,726.46
四、 本期 向基 金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
427,653,638.26 197,400,842.36 625,054,480.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表附注
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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7.4.1 基金基本情况
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)( 原天弘同利分级债券型证券投资基金)(以下
简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监许可
[2013]245 号《关于核准天弘同利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘
基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘同利分级债券型证
券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同") 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型开 放式 基
金， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集 人民 币688,570,594.91 元，
业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第610 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于2013 年9月17 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为688,752,427.97 份基 金份 额， 其中 天弘 同利 分级 债券 型证 券投
资基金A 级份额(以下简称" 同利A")434,308,907.72 份， 天弘 同利 分级 债券 型证 券投 资基
金B 级份额( 以下简称"同利B")254,443,520.25 份； 认购资金利息折合181,833.06 份基金
份额，其中同利A为79,312.81 份，同利B为102,520.25 份。募集结束时，同利A 与同利B
的份额配比为1.70689710 ∶1。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
自《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》生效后3 年期届满后，原天弘同
利分级债券型证券投资基金基金转换为上市开放式基金(LOF) ， 不再 进行 基金 份额 分级 ，
同利A和同利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF) 份
额，并办理基金的 申购与赎回业务。
根据 《天 弘同 利分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 ， 原天 弘同 利分 级债 券型 证券
投资基金的分级运作期于2016 年9 月19 日届满。原天弘同利分级债券型证券投资基金转
换为 本基 金后 ， 《天 弘同 利分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 继续 有效 。 经深 圳证 券
交易所《终止上市通知书》(深证上[2016]607 号)同意，同利B于2016 年9月19日终止上
市。
本基金的转换基准日为2016 年9 月19日，在转换基准日，同利A和同利B 的基金份额
以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF) 后的基金份额总额为
403,572,740.97 份，其中同利A根据1:1.00032787 的转换比例转换成的基金份额为
22,709,648.03 份，同利B根据1:1.49684729 的转换比例转换成的基金份额为
380,863,092.94 份。自2016 年9月20日起，原天弘同利分级债券型证券投资基金的基金
名称变更为天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 。
经深交所深证上[2016] 第659 号文审核同意，本基金5,963,578.00 份基金份额于
2016 年9 月30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有
人可通过跨系统 转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘同利分级债券型证券投资基金
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
基金 合同 》 的有 关规 定， 本基 金的 投资 对象 是具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 主要 投资 于
国债 、 央行 票据 、 金融 债、 企业 债、 公司 债 、 次级 债、 可转 换债 券(含分离交易可转债) 、
短期 融资 券、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益证 券品 种。 本基 金对 债券
等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80% ，持有现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 本基 金业 绩比 较基 准： 中债 综合 指数 。 本基 金
转换为 上市开放式基金(LOF) 后， 本基 金的 投资 目标 、 投资 策略 、 投资 理念 、 投资 范围 、
投资限制、投资管理程序等保持不变。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2018 年3月29日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基 本准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称"企业会计准则")、 中国 证监 会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《 天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 基金合同 》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的 声明
本基金2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年12月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估 计与最近一期年度报告相 一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征 增值 税试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国
债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的 企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个 人所 得税 。 对基 金从 上市 公司 取得 的股 息红 利所 得， 持股 期限 在1个月以
内( 含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年
(含1年)的， 暂减 按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴 纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资 合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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合伙）
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司(" 天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方 交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进 行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12月
31日
上年度可比期间
2016 年9月20 日(转型后首日)
至2016 年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,540,241.87 1,424,121.50
其中 ： 支付 销售 机构 的
客户维护费
432,731.25 33,992.80
注： 1.支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.70%/
当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12月
上年度可比期间
2016 年9月20 日(转型后首日)
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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31日 至2016 年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,011,497.71 406,891.87
注：支付基金托管人 中国工商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计
提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/
当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017 年12 月31 日
当期应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
1,281,693.30
中国工商银行 股份有
限公司
116,862.17
合计 1,398,555.47
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年9月20 日(转型后首日)至2016 年12 月31 日
当期应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
524,277.06
中国工商银行股份有
限公司
34,686.67
合计 558,963.73
注： 支付 基金 销售 机构 的销 售服 务费 按前 一日 基金 资产 净值0.35% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每 月月
底， 按月 支付 给天 弘基 金管 理有 限公 司， 再由 天弘 基金 管理 有限 公司 计算 并支 付给 各基 金销 售机 构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.35%/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的 债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有 资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理 人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及 当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12月31 日
上年度可比期间
2016 年9月20日(转型后首日) 至
2016 年12月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
1,027,453.53 47,933.39 5,704,047.74 93,490.62
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行股份有限公司 保管，按银行同业利率 或约 定利率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承 销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017 年12 月31 日） 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末 持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌 等流通受限的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押 的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月31 日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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卖出回购证券款余额27,899,638.15 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011760039
17海沧
投资
SCP001
2018-01-02 100.69 100,000 10,069,000.00
1280334
12海 亮
债01
2018-01-03 100.02 100,000 10,002,000.00
1480521
14昆明
经开债
2018-01-03 82.29 100,000 8,229,000.00
合计
300,000 28,300,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月31 日止 ， 基金 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖
出回购证券款余额1,000,000.00 元， 于2018 年1月2日到 期。 该类 交易 要求 本基 金转 入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例 折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说 明的其他事项
(1)
公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017 年12 月31日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资
产中属于第一层次的余额为285,450.20 元, 属于第二层次的余额为187,666,375.00 元，
无属于第三层次的余额(2016 年12 月31 日：第一层次的余额 为208,363.00 元，属于第二
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
层次的余额为822,097,754.70 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售 期间 将相 关股 票和 债券 的公 允价 值列 入第 一层 次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017 年12 月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12
月31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016 年12月21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018 年1
月1 日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外 ， 财政 部、 国家 税务 总局 于2017 年12 月25日颁布的财税[2017]90 号 《关 于租 入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018 年1 月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017 年12 月31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投 资 187,951,825.20 97.32
其中：债券
187,951,825.20 97.32
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计
1,063,374.76 0.55
8 其他各项资产 4,109,301.01 2.13
9 合计 193,124,500.97 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的 前十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 19,555,000.00 11.99
其中：政策性金融债 19,555,000.00 11.99
4 企业债券 128,485,375.00 78.75
5 企业短期融资券 10,069,000.00 6.17
6 中期票据 29,557,000.00 18.12
7 可转债 285,450.20 0.17
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 187,951,825.20 115.20
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1480316 14一师新鑫债 150,000 13,027,500.00 7.99
2 1480286
14铜陵示范园
债
150,000 12,351,000.00 7.57
3 011760039
17 海沧投资
SCP001
100,000 10,069,000.00 6.17
4 1280334 12 海亮债01 100,000 10,002,000.00 6.13
5 110235 11 国开35 100,000 10,000,000.00 6.13
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持 有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
本基金本报告期末未持有基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚。
8.13.2
本基金本报告期末未持有股票， 故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备
选股票库的情况。
8.13.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
18,033.35
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息
4,080,243.56
5 应收申购款
11,024.10
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计
4,109,301.01
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8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
金 额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110031 航信转债
285,450.20 0.17
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
4,814 33,808.37 95,115,295.65 58.44% 67,638,177.45 41.56%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘富强 490,000.00 11.20%
2 杨文林 245,800.00 5.62%
3 杨兴中 227,500.00 5.20%
4 熊初声 221,900.00 5.07%
5 王方 156,866.00 3.59%
6 贾维英 153,792.00 3.52%
7 董影 100,000.00 2.29%
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8 罗援朝 100,000.00 2.29%
9 俞沪明 97,370.00 2.23%
10 翁静霞 89,500.00 2.05%
注：持有人为场内持有人
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基
金
1.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式 基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金转型生效日(2016 年9 月20 日)基金份额总额 403,572,740.97
本报告期期初基金份额总额
628,587,110.53
本报告期基金总申购份额
260,067,256.72
减：本报告期基金总赎回份额 725,900,894.15
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额
162,753,473.10
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第五届董事会2017 年第1 次会议通过以下事
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项：任命熊军先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事 件
本基金本报 告期未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6万元。截
至本 报告 期末 ， 普华 永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 已为 本基 金提 供审 计服 务
4年4个月。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处 罚等情况
本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股 票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 － － － －
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其 他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交金
额
占债券回购
成交金
额
占权证
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成交总额比
例
成交总额比
例
成交总额比
例
渤海证券
298,095,
835.35
100.00%
9,982,30
0,000.00
100.00%
－ －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选 择标 准为 ： 该证 券经 营机 构财 务 状况 良好 ， 各项 财务 指标 显示 公司 经
营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研
究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场
分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程 序： 本基 金管 理人 根据 上述 标准 进行 考察 后， 确定 选用 交易 席位 的证
券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况：
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1
光 大证券
深圳
1
2
长江证券
深圳
1
3
西南证券
上海
1
4、本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1
中信建投证券
上海
1
2
中信证券
上海
1
3
中投证券
上海
1
4
民族证券
深圳
1
§12
影响投资者决策的其他重要信 息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例 达到或超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20171109-201
71231
49,751
,243.7
8
0.00 0.00
49,751,243
.78
30.57%
机构 2
20170101-201
71231
374,36
4,051.
87
0.00
329,00
0,000.
45,364,051
.87
27.87%
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年年度报告 摘要
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00
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 时， 由此 可能
导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单 一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000 万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年三月二十九日
