融 通中 证军 工指数 分级 证券 投资基 金
2017 年年 度报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 融通 基金 管理 有限公 司
基 金托 管人 ： 中国 建设 银行 股份有 限公 司
送 出日 期：2018 年3 月29 日 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中证军工指数分级证券投资基金 （以下简称
“本 基金 ”）基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）为本基金出具
了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通军工分级
场内简称 融通军工
基金主代码 161628
前端交易代码 150335
后端交易代码 150336
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 1 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,189,128.10 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 13 日
下属分级 基金的基金简称 融通军工分级 军工股 A 军工股 B
下属分级基金的场内简称 融通中证军工 军工股 A 军工股 B
下属分级基金的交易代码 161628 150335 150336
报 告 期末 下属 分级 基金 份 额
总额
77,415,768.10 份 35,386,680.00 份 35,386,680.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ， 年跟 踪误 差控 制在 4% 以内。
投资 策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 中证军工价格指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期存款利率
（税 后） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通军工 A 份额具有低预
期风险、预期收益相对稳定的特征；融通军工 B 份额具有高预期
风险、预期收益相对较高的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金为股票型基
金， 具有 较高 预期风
险、 较高 预期 收益 的
特征。
融通军工股A 份额为
稳健收益类份额， 具
有低 预期 风险 、 预期
收益相对稳定的风
险收益特征
融通军工股B 份额为
积极收益类份额， 具
有高 预期 风险 、 预期
收益相对较高的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 （010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主要财务指标、基 金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年7 月1 日(基
金合同生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已实现收益 -37,621,473.85 -30,096,387.59 -499,217.28
本期利润 -45,221,358.88 -55,599,929.60 2,149,344.76
加权平均基金份额本期利润 -0.1231 -0.1499 0.0083
本期基金份额净值增长率 -16.07% -22.79% 5.58%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.4581 -0.1763 -0.0033
期末基金资产净值 146,814,479.79 316,062,701.05 232,989,854.40
期末基金份额净值 0.991 0.777 1.042 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润 ÷ 期末基金份额 总 额。 其中 期末 可供 分
配利 润： 如果 期末 未分 配利 润的 未实 现部 分为 正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期 末可 供分 配 利润 的金 额为 期末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -9.55% 1.09% -9.79% 1.12% 0.24% -0.03%
过去 六个月 -5.21% 1.15% -5.98% 1.16% 0.77% -0.01%
过去一年 -16.07% 1.21% -17.44% 1.22% 1.37% -0.01%
过去三年 -31.58% 1.79% -46.92% 2.20% 15.34% -0.41%
自基金合同
生效起至今
-31.58% 1.79% -46.92% 2.20% 15.34% -0.41% 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比较
注： 本基 金合 同生 效 日为 2015 年7 月1 日， 合同 生效 当年 按实 际存 续期 计算 ， 未按 整个 自然
年度进行折算。 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利 润分配情况
根据本基金基金合同约定，本基金（包括：融通中证军工份额、军工股A 份额、军工股 B 份
额）不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40%。
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司 共管 理六 十五 只开 放式 基金 ： 即融 通新 蓝筹 混合 基金 、 融通 债
券基 金、 融通 深证 100 指数 基金 、 融通 蓝筹 成长 混合 基金 、 融通 行业 景气 混合 基金 、 融通 巨潮 100
指数 基金 （LOF ） 、 融通 易支 付货 币基 金、 融通 动力 先锋 混合 基金 、 融通 领先 成长 混合 基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利 四分法（QDII-FOF ）基金、
融通 汇 财宝 货 币市 场基 金 、融 通可 转 债债 券基 金 、融 通通 泰 保本 混合 基 金、 融 通通 福债 券 基金
（LOF ） 、融 通通 源短 融债 券基 金、 融通 通瑞 债券 基金 、融 通月 月添 利基 金 、融 通健 康产 业混 合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新 经济混合基金、融通通
鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分 级指数基金、融通中证
大农业指数基金（LOF ） 、融 通跨 界成 长混 合基 金、 融通 新机 遇混 合基 金、 融通 成长 30 混合基金、
融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基 金、融
通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混 合基金、融通增丰债券
基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基 金、融通新趋势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇混 合基 金、 融通 通尚 混合 基金 、 融通 通裕 债券 基金 、 融通 通和 债券 基金 、
融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券 基金、融通稳利债券基
金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通 润债券基金、融通通颐
定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF ） 、融 通新 动力 灵活 配置 混合 、融 通收 益增 强债
券基金和融通中国概念债券基金 （QDII) 。 其中 ， 融通 债券 基金 、 融通 深 证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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（助理）期限 业年限
任职日期 离任日期
何天翔 本基金的
基金经理
2015/7/1 - 9 何天翔 先生， 厦门大学经济学
硕士、安徽大学理学学士，9
年证券投资从业经历，具有基
金从业资格。曾就职于华泰联
合证券有限公司任金融工程分
析 师。2010 年 3 月加入融通基
金管理有限公司，历任金融工
程研 究员 、 专户 投资 投资 经理 ，
现任融通深证 100 指数、融通
军工分级、融通证券分级、融
通中证大农业指数基金（LOF ）
（由原融通中证大农业指数分
级证券投资基金转型而来） 、 融
通新趋势灵活配置混合、融通
国企改革新机遇灵活配置混
合、融通通瑞债券、融通人工
智能 指数 （LOF） 基金 的基 金经
理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严 格遵 守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规和 本基 金合 同的 规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关 法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融 通基金管理有限公司
公平 交易 制度 》 ， 公平 交易 制度 所规 范的 范围 包括 境内 上市 股票 、 债券 的一 级市 场申 购、 二级 市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部 控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通 过对投资交易行为的监融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研 究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 公司 管 理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的 核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投 资权重与中证军工指数
成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证军工 指数的一个有效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.07% ，年化跟踪误差为 1.61% ，符合基金合同约定。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.991 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-16.07% ， 业绩
比较基准收益率为-17.44% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年我国宏观经济展现了较强的韧性，初步显现复苏的迹象。2017 年我国 GDP 达到 82.7
万亿元，同比增长 6.9% ，企业效益不断改善，2017 年工业增加值增长 6.4% ，其中房地产开发投
资增速 7.0% ，好于 2017 年初的市场预期，主要得益于三四线城市实行棚改货币化等举措快速去
库存，规模以上工业战略性新兴产业增加值比上年增长 11.0% ，经济增长质量提高。2017 年，规
模以上工业企业实现利润 75187.1 亿元，比上年增长 21% ，增速比 2016 年加 快 12.5 个百分点，
是 2012 年以来增速最高的一年。 展望 2018 年， 在改 革开 放 40 周年 之际 ， 我国 的经 济增 速大 概率
将保 持稳 定， 同时 经济 质量 和效 益将 继续 提升 ， 以供 给侧 结构 改革 为主 线的 宏观 导向 将继 续落 实，
通货膨胀由于海外原油价格波动等影响可能出现阶段性的超预期， 但整体应该不 会发生恶性通胀，
而货币政策和宏观审慎政策或将综合考虑通胀和海外央行举动，保持中性 的流动性环境，整体有
利于权益市场的稳中有进。
基于中国经济稳定增长，经济增长质量提高，改革持续推进，中性的流 动性环境，机构增量融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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资金对权益资产的配置等方向的判断，我们认为证券市场将保持稳中有进 的形势，但结构化差异
持续。行业上看好金融，消费，以及行业格局改善和业绩持续向上的科技股。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投 资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部 、风险管理部、登记清算部、固定收益 部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第 三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值 委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生 影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修 订须 经公 司总 经理 办公 会议 审批 后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和 程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响 证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的 计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露 。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决 定，参与估值流程各方
之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末，本基金管理人 已与中债金融估值中心有限公司、中证 指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括：融通中证军工份额、军工股A 份额、军工股 B 份
额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有人数或基金资产净值预警 情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的 托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2017 年年度财务会计报告已经审计， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告 （ 普华永道中天审字(2018) 第 22298 号） ， 投资 者可 通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 融通中证军工指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单 位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,468,828.64 16,918,703.31
结算备付金 54,422.32 49,449.45
存出保证金 26,360.30 53,058.65
交易性金融资产 138,850,278.98 298,728,290.94
其中：股票投资 138,650,278.98 298,728,290.94
基金投资 - -
债券投资 200,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,403,125.71 1,491,129.75
应收利息 2,393.00 3,997.36
应收股利 - - 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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应收申购款 34,044.88 30,048.95
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 150,839,453.83 317,274,678.41
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,562,115.38 684,882.63
应付管理人报酬 173,526.26 283,453.17
应付托管费 38,175.76 62,359.69
应付销售服务费 - -
应付交易费用 147,773.35 89,301.26
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 103,383.29 91,980.61
负债合计 4,024,974.04 1,211,977.36
所有者权益：
实收基金 214,696,234.14 387,766,554.24
未分配利润 -67,881,754.35 -71,703,853.19
所有者权益合计 146,814,479.79 316,062,701.05
负债和所有者权益总计 150,839,453.83 317,274,678.41
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称 “融通
中证军工基金 ”) 之基础份额净值 0.991 元， 融通 中证 军工 基金 之 A 份额 参考 净 值 1.004 元， 融通
中证军工基金之 B 份额参考净值 0.978 元； 基金 份额 总额 148,189,128.10 份， 其中 融通 中证 军工
基金之基础份额 77,415,768.10 份，融通中证军工基金之 A 份额 35,386,680.00 份，融通中证军
工基金之 B 份额 35,386,680.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 融通中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
一、收入 -40,483,812.08 -50,654,768.97
1.利息收入 155,037.46 170,512.01
其中：存款利息收入 155,031.32 170,512.01
债券利息收入 6.14 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -33,465,005.84 -25,701,272.45
其中：股票投资收益 -34,034,674.97 -26,470,130.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 569,669.13 768,858.11
3.公允价值变动收益 -7,599,885.03 -25,503,542.01
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 426,041.33 379,533.48
减：二、费用 4,737,546.80 4,945,160.63
1．管理人报酬 2,729,434.09 3,056,712.67
2．托管费 600,475.51 672,476.81
3．销售服务费 - -
4．交易费用 798,378.13 801,996.79
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 609,259.07 413,974.36
三、利润总额 -45,221,358.88 -55,599,929.60
减：所得税费用 - -
四、净利润 -45,221,358.88 -55,599,929.60
7.3 所有者权益（基金 净值）变动表
会计主体： 融通中证军工指数分级证券投资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
387,766,554.24 -71,703,853.19 316,062,701.05 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 13 页 共27 页
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- -45,221,358.88 -45,221,358.88
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
-173,070,320.10 49,043,457.72 -124,026,862.38
其中：1.基金申购款 294,186,912.47 -69,108,405.40 225,078,507.07
2. 基金赎回款 -467,257,232.57 118,151,863.12 -349,105,369.45
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
214,696,234.14 -67,881,754.35 146,814,479.79
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
220,612,450.03 12,377,404.37 232,989,854.40
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期利
润）
- -55,599,929.60 -55,599,929.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
167,154,104.21 -28,481,327.96 138,672,776.25
其中：1.基金申购款 532,247,615.32 -87,528,958.85 444,718,656.47
2. 基金赎回款 -365,093,511.11 59,047,630.89 -306,045,880.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
387,766,554.24 -71,703,853.19 316,062,701.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 张帆_____
____ 颜锡廉_
____
____ 刘美丽___
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
7.4.1.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共27 页
7.4.1.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 （ “融 通基 金” ） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银
行” ）
基金托管人、 基金销售机构
新时代证券 股份有限公司（ “ 新时代证券 ” ） 基金管理人 的 股东、 基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人 的 股东
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
新时代证券 130,359.88 0.03% - -
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末 应付佣
金总额的比例
新时代证券 121.41 0.03% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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新时代证券 - - - -
注：1、 上述 佣金 参考 市场 价格 经本 基金 的基 金管 理人 与对 方协 商确 定， 以扣 除由 中国 证券 登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还 包括 佣金 收取 方为 本基 金提 供的 证券 投资 研究 成果 和市 场信 息
服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,729,434.09 3,056,712.67
其中：支付销售机构的客户维护费 320,189.78 328,145.19
注：1、 支付 基金 管理 人融 通基 金管 理有 限公 司的 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.00% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。
2 、 客户 维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关 费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 600,475.51 672,476.81
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共27 页
7.4.4.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联方投资本基金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方 未投资本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 8,468,828.64 151,596.73 16,918,703.31 161,431.06
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比 期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-1-5 新股 未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控股 2017-12-28 2018-1-5 新股 未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股份 2017-12-28 2018-1-5 新股 未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-1-3 新股 未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
110042 航电转债 2017-12-25 2018-1-15 新债未上市 100.00 100.00 2,000 200,000.00 200,000.00 -
7.4.5.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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600150 中国船舶 2017-9-27
重大 资产
重组
24.67 2018-3-21 22.20 343,187 9,074,001.53 8,466,423.29 -
000547 航天发展 2017-10-30
重大 资产
重组
10.25 - - 525,300 7,571,911.98 5,384,325.00 -
600685 中船防务 2017-9-27
重大 资产
重组
26.66 2018-3-21 24.05 163,639 5,010,492.67 4,362,615.74 -
300159 新研股份 2017-11-23
重大 资产
重组
10.40 2018-3-22 9.36 385,403 5,626,356.51 4,008,191.20 -
002260 德奥通航 2017-12-5
重大 资产
重组
11.96 - - 107,075 3,044,532.29 1,280,617.00 -
300424 航新科技 2017-12-28
重大 资产
重组
23.43 2018-3-23 22.25 38,872 980,161.15 910,770.96 -
300730 科创信息 2017-12-25 重大事项 41.55 2018-1-2 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健康 2017-12-28 重大事项 35.26 2018-1-2 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正 回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 138,650,278.98 91.92
其中：股票 138,650,278.98 91.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 200,000.00 0.13
其中：债券 200,000.00 0.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,523,250.96 5.65
8 其他各项资产 3,465,923.89 2.30 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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9 合计 150,839,453.83 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行 业分类的 境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价 值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 118,885,176.84 80.98
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,060,370.35 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,476,387.34 3.73
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服 务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 125,421,934.53 85.43
8.2.2 期末积极投资按行 业分类的 境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 11,312,163.77 7.71
D
电力、热力、燃气及水生产 和
供应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,849,756.34 1.26 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,228,344.45 9.01
8.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的股票投 资明细
8.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 601989 中国重工
2,021,781 12,191,339.43 8.30
2 600893 航发动力
235,608 6,340,211.28 4.32
3 000768 中航飞机
362,274 6,118,807.86 4.17
4 000547 航天发展
525,300 5,384,325.00 3.67
5 002049 紫光国芯
95,257 4,571,383.43 3.11
6 600685 中船防务
163,639 4,362,615.74 2.97
7 002179 中航光电
103,485 4,075,239.30 2.78
8 002465 海格通信
422,736 4,054,038.24 2.76
9 300159 新研股份
385,403 4,008,191.20 2.73
10 600118 中国卫星
154,796 3,908,599.00 2.66
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 基金管理人融通基金
管理有限公司网站(http://www.rtfund.com) 的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的 前五名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600150 中国船舶
343,187 8,466,423.29 5.77
2 002260 德奥通航
107,075 1,280,617.00 0.87
3 300324 旋极信息
85,817 1,255,502.71 0.86
4 002253 川大智胜
27,364 560,141.08 0.38
5 600501 航天晨光
38,120 465,445.20 0.32
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 基金管理人融通基金
管理有限公司网站(http://www.rtfund.com) 的年度报告正文。 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 20 页 共27 页
8.4 报 告期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 14,705,781.00 4.65
2 000768 中航飞机 11,340,860.87 3.59
3 600893 航发动力 10,089,874.00 3.19
4 000066 长城电脑 6,461,809.29 2.04
5 000547 航天发展 6,387,489.04 2.02
6 002465 海格通信 6,326,426.00 2.00
7 600118 中国卫星 5,243,473.00 1.66
8 600150 中国船舶 4,823,767.00 1.53
9 600482 中国动力 4,817,182.89 1.52
10 600435 北方导航 4,370,156.00 1.38
11 600879 航天电子 4,257,403.00 1.35
12 002268 卫 士 通 4,060,743.33 1.28
13 600685 中船防务 3,800,159.86 1.20
14 002179 中航光电 3,768,760.20 1.19
15 000687 华讯方舟 3,463,379.90 1.10
16 600038 中直股份 3,449,213.00 1.09
17 600967 内蒙一机 3,134,262.00 0.99
18 000738 中航动控 3,048,891.00 0.96
19 300159 新研股份 2,955,962.30 0.94
20 000901 航天科技 2,845,018.00 0.90
注 ： “买 入金 额” 是指 买入 股票 成交 金额 ，即 成交 单价 乘以 成交 数量 ，相 关交 易费 用不 考虑 。
8.4.2
累计 卖出 金额 超 出期 初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 601989 中国重工 31,568,336.54 9.99
2 000768 中航飞机 14,239,983.30 4.51
3 600893 航发动力 14,100,390.89 4.46
4 002465 海格通信 9,716,975.85 3.07
5 600118 中国卫星 9,537,966.04 3.02
6 002179 中航光电 7,565,686.99 2.39 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 21 页 共27 页
7 600879 航天电子 7,261,593.57 2.3
8 600038 中直股份 6,508,195.10 2.06
9 600435 北方导航 6,163,605.70 1.95
10 000066 长城电脑 5,606,413.10 1.77
11 002049 紫光国芯 5,277,157.72 1.67
12 000738 中航动控 5,258,818.38 1.66
13 600150 中国船舶 5,164,011.94 1.63
14 300324 旋极信息 5,141,998.40 1.63
15 600967 内蒙一机 4,965,191.38 1.57
16 002151 北斗星通 4,943,918.48 1.56
17 002013 中航机电 4,920,008.70 1.56
18 002268 卫 士 通 4,791,900.27 1.52
19 600372 中航电子 4,707,611.29 1.49
20 002544 杰赛科技 4,446,373.24 1.41
注： “卖 出金 额” 是指 卖出 股票 成交 金额 ，即 成交 单价 乘以 成交 数量 ，相 关交 易费 用不 考虑 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 193,607,119.57
卖出股票收入（成交）总额 312,050,571.53
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总 额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 200,000.00 0.14
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,000.00 0.14
8.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排 序的前 五名 债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%） 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 22 页 共27 页
1 110042 航电转债 2,000 200,000.00 0.14
8.7 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属 。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证 。
8.10 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的 投资 政策
本基金本报告期未持有股指期货 。
8.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金本报告期未持有国债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金本报告期未持有国债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体报 告期 内没 有被 监管 部门 立案 调查 ，或 在报 告编 制
日前一年内受到公 开谴责、处罚。
8.12.2
本基 金投 资的 前 十名 股票 未超 出本 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,360.30
2 应收证券清算款 3,403,125.71
3 应收股利 -
4 应收利息 2,393.00
5 应收申购款 34,044.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,465,923.89
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限 部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000547 航天发展 5,384,325.00 3.67 重大事项 停牌
2 600685 中船防务 4,362,615.74 2.97 重大事项 停牌
3 300159 新研股份 4,008,191.20 2.73 重大事项 停牌
8.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600150 中国船舶 8,466,423.29 5.77 重大事项 停牌
2 002260 德奥通航 1,280,617.00 0.87 重大事项 停牌
§9 基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通军工分级 3,098 24,988.95 5,315,555.00 6.87% 72,100,213.10 93.13%
军工股 A 292 121,187.26 22,273,862.00 62.94% 13,112,818.00 37.05%
军工股 B 2,501 14,149.01 159,250.00 0.45% 35,227,430.00 99.55%
合计 5,891 25,155.17 27,748,667.00
18.73% 120,440,461.10
81.27%
9.2 期末上市基金前十 名持有人
军工股 A
序号 持有人名称 持有 份额 （份 ） 占上市总份额比例
1 鹏华基金－民生银行－万家共赢资产管理有限公司 6,317,384.00
17.85%
2 中国银河证券股份有限公司 4,764,947.00
13.47%
3 元大证券股份有限公司－元大证券股份有限公司自有资金 2,880,272.00
8.14%
4 中信建投证券股份有限公司 2,613,391.00
7.39%
5 王雁波 2,361,389.00
6.67%
6 北京快快网络技术有限公司 1,546,013.00
4.37%
7 中信建投证券股份有限公司 1,517,940.00
4.29%
8 李怡名 1,162,862.00
3.29%
9 段 蓉 1,000,000.00
2.83%
10 民生加银基金－平安银行－招商财富资产管理有限公司 714,536.00
2.02%
军工股 B 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 24 页 共27 页
序号 持有人名称 持有 份额 （份 ） 占上市总份额比例
1 徐友娟 2,015,626.00
5.70%
2 刘仁华 1,727,534.00
4.88%
3 栗利九 1,288,213.00
3.64%
4 宋新华 995,157.00
2.81%
5 石松彦 634,153.00
1.79%
6 郑家锦 576,385.00
1.63%
7 戚威 553,886.00
1.57%
8 罗国明 545,072.00
1.54%
9 虞朋荣 495,384.00
1.40%
10 沈宇辉 447,089.00
1.26%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
融通军工分级 16,991.07 0.0220%
军工股 A 0 0
军工股 B 0 0
合计 16,991.07 0.0115%
9.4 期末基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
融通军工分级 0
军工股 A
0
军工股 B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式
基金
融通军工分级
0
军工股 A
0
军工股 B
0
合计 0
§10 开放式基金份额变 动
单位：份
项目 融通军工分级 军工股 A 军工股 B
基金 合同 生效 日 （2015 年7 月1 日 ）
基金份额总额
173,705,634.08 98,485,962.00 98,485,962.00
本报告期期初基金份额总额
97,755,988.59
154,422,454.00
154,422,454.00
本报告期基金总申购份额
308,221,995.83
-
-
减:本报告期基金总赎回份额 422,895,607.13
-
-
本报告期基金拆分 变动份额（份 额
减少以"-"填列）
94,333,390.81 -119,035,774.00
-119,035,774.00
本报告期期末基金份额总额
77,415,768.10
35,386,680.00
35,386,680.00
注： 拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额及不定期折算份额 。 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共27 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动
（1 ）基金管理人的重大变动
2017 年3 月4 日， 本基 金管 理人 发布 了 《融 通基 金管 理有 限公 司关 于高 级管 理人 员变 更公 告》 ，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞 女士辞去公司总经理职
务，并决定由公 司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2017 年 6 月 3 日， 本基 金管 理人 发布 了 《融 通基 金管 理有 限公 司关 于高 级管 理人 员变 更的 公
告》 ， 经本基金管理人第五届董事会第十 八 次临时会议 决议 审议 并通 过， 决定 由 张帆 先生 担任 公司
总经理职务 ，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
（2 ）本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2017 年 9 月 1 日 ， 中国 建设 银行 发布 公告 ， 聘任 纪伟 为中 国建 设银 行资 产托 管业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产 及基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基金 投资 策略 的 改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的 会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自本基
金 合 同 生 效 以 来 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。 本 基 金 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 为 人 民 币
40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管 理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元 进行股票投资及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 1
94,640,196.09 19.39% 86,250.34 19.19%
-
东吴证券 1
82,836,131.73 16.97% 77,143.55 17.16%
-
民生证券 2
74,253,780.28 15.21% 67,869.12 15.10%
-
中金公司 2
61,774,599.71 12.66% 57,531.24 12.80%
-
长江证券 1
50,755,724.14 10.40% 46,254.41 10.29%
- 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 26 页 共27 页
广发证券 1
50,163,984.24 10.28% 46,717.69 10.39%
-
恒泰证券 2
28,341,548.09 5.81% 26,394.36 5.87%
-
中信建投 1
21,913,071.36 4.49% 19,970.08 4.44%
-
中信证券 1
21,007,169.30 4.30% 19,144.47 4.26%
-
华创证券 2
2,289,189.00 0.47% 2,086.73 0.46%
-
新时代证券 1
130,359.88 0.03% 121.41 0.03%
-
财达证券 1
-
-
-
-
-
安信证券 2
-
-
-
-
-
第一创业 1
-
-
-
-
-
东北证券 3
-
-
-
-
-
东方证券 1
-
-
-
-
-
高华证券 1
-
-
-
-
-
光大证券 2
-
-
-
-
-
国海证券 2
-
-
-
-
-
国金证券 1
-
-
-
-
-
国泰君安 1
-
-
-
-
-
国信证券 1
-
-
-
-
-
华宝证券 2
-
-
-
-
-
华泰证券 1
-
-
-
-
-
华信证券 1
-
-
-
-
-
平安证券 2
-
-
-
-
-
瑞信方正 1
-
-
-
-
-
瑞银证券 1
-
-
-
-
-
上海证券 1
-
-
-
-
-
申万宏源 2
-
-
-
-
-
天风 证券 2
-
-
-
-
-
西藏东方财富 1
-
-
-
-
-
西南证券 2
-
-
-
-
-
信达证券 2
-
-
-
-
-
兴业证券 1
-
-
-
-
-
银河证券 1
-
-
-
-
-
招商证券 1
-
-
-
-
-
中银国际 1
-
-
-
-
-
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司 所管 理的 基金 进行 证券 买卖 业务 的证 券经 营机 构的 标准 包括 以
下六个方面： 融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 27 页 共27 页
（1 ）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财 务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设施 符合 代理 本基 金进 行证 券交 易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供高 质量 的咨 询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其 他专门报告，并能根据
基金投资的特定 要求，提供专门研究报告。
2 、选 择代 理 本公 司所 管理 的基 金 进行 证券 买卖 业务 的 证券 经营 机构 的程 序包 括以 下 四个 步
骤：
（1 ）券商服务评价；
（2 ）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期新增 民生证券、 信达 证券 、华信证券、瑞信方正、西藏 东方财富证券 交易单
元 1 个， 东北证券、华宝证券、光大证券、天风证券、西南证券交易单元各 2 个， 终止租用 中投
证券 交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
§12 影响投资者决策的 其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本 基金管理人经与基金
托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉 及与《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金 份额的申购与赎回、基
金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 23 日基金管理人网站
披露的相关公告和修订 更新后的法律文件。
融通基金管理有限公司
二○一 八年三月 二 十九 日
