融 通中 证全 指证券 公司 指数 分级证 券投 资基 金
2017 年年 度报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 融通基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国建 设银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年3 月29 日
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提示及 目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金 托管 人中 国建 设银 行股 份有 限公 司根 据 融通 中证 全指 证券 公司 指数 分 级 证券 投 资基 金
（以下简称 “ 本基金 ”）基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道 中天会计师事务所（特殊普通 合伙）为本基金出具
了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称 融通证券分级
场内简称 融通证券
基金主代码 161629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 17 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,851,507.91 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月 3 日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金的场内简称 融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344
报告期末下属分级基金份额总额 24,723,255.91 份 19,564,126.00 份 19,564,126.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常
市场情况下，力争将基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组
合进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 中证全指证券公司价格指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期存款利
率（ 税后 ） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类基金份额来看，融通证券 A 份额具有低预期风险、预
期收益相对稳定的特征；融通 证券 B 份额具有高预期风险、预期收益相
对较高的特征。
下属分 级基 金 的风 险
收益特征
本基金为股票型基金，具
有较高预期风险、较高预
期收益的特征。
融通证券A 份额为稳
健收 益类 份额 ， 具有
低预 期风 险、 预期 收
益相对稳定的风险
收益特征。
融通证券B 份额为积
极收 益类 份额 ， 具有
高预 期风 险、 预期 收
益相对较高的风险
收益特征。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ） （010 ）67595096 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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26948088
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高 峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年 7 月 17 日
(基金合同生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已实现收益 -6,757,026.61 -131,047,439.94 -12,765,740.57
本期利润 -9,906,697.49 -138,016,969.91 -14,884,244.55
加权平均基金份额本期利润 -0.1227 -0.3810 -0.0520
本期加权平均净值利润率 -11.60% -41.81% -5.74%
本期基金份额净值增长率 -12.28% -17.65% -10.71%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -34,452,377.17 -49,803,229.80 -149,228,654.73
期末可供分配基金份额利润 -0.5396 -0.4751 -0.1730
期末基金资产净值 59,202,048.40 113,981,110.69 759,908,243.13
期末基金份额净值 0.927 1.087 0.881
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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基金份额累计净值增长率 -35.50% -26.47% -10.71%
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字 ；
（2 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润 ÷ 期末 基金 份额 总 额。 其中 期末 可供 分
配利 润： 如果 期末 未分 配利 润的 未实 现部 分为 正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期 末可 供分 配 利润 的金 额为 期末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
（4 ）本基金合同合同生效日为 2015 年7 月 17 日，2015 年 相关数据根据实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.56% 0.99% -13.93% 1.00% -0.63% -0.01%
过去六个月 -7.88% 1.21% -7.62% 1.21% -0.26% 0.00%
过去一年 -12.28% 1.01% -11.70% 1.02% -0.58% -0.01%
自基金合同
生 效起至今
-35.50% 1.90% -32.90% 2.16% -2.60% -0.26% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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3.2.3
自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的
比较
注：本基金的基金合同生效日为 2015 年 7 月 17 日，合同生效当年按实际存续期计算，未按
整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
根据本基金基金合同规定，本基金（包括融通证券份额、融通证券 A 基份额、融通证券 B 基
份额）不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40%。
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司 共管 理六 十五 只开 放式 基金 ： 即融 通新 蓝筹 混合 基金 、 融通 债融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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券基 金、 融通 深证 100 指数 基金 、 融通 蓝筹 成长 混合 基金 、 融通 行业 景气 混合 基金 、 融通 巨潮 100
指数 基金 （LOF ） 、 融通 易支 付 货币 基金 、 融通 动力 先锋 混合 基金 、 融通 领先 成长 混合 基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利 四分法（QDII-FOF ）基金、
融通 汇 财宝 货 币市 场基 金 、融 通可 转 债债 券基 金 、融 通通 泰 保本 混合 基 金、 融 通通 福债 券 基金
（LOF ） 、融 通通 源短 融债 券基 金、 融通 通瑞 债券 基金 、融 通月 月添 利基 金 、融 通健 康产 业混 合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新 经济混合基金、融通通
鑫混合基金、融通 新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分 级指数基金、融通中证
大农业指数基金（LOF ） 、融 通跨 界成 长混 合基 金、 融通 新机 遇混 合基 金、 融通 成长 30 混合基金、
融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融
通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混 合基金、融通增丰债券
基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基 金、融通新趋势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇混 合基 金、 融通 通尚 混合 基金 、 融通 通裕 债券 基金 、 融通 通和 债券 基金 、
融通沪港深智慧生 活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券 基金、融通稳利债券基
金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通 润债券基金、融通通颐
定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF ） 、融 通新 动力 灵活 配置 混合 、融 通收 益增 强债
券基金和融通中国概念债券基金 （QDII) 。 其中 ， 融通 债券 基金 、 融通 深 证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券 从业年
限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基金经理
2015/7/17
- 9
何天翔 先生， 厦门大学
经济 学硕 士、 安徽 大学
理学学士，9 年证券投
资从 业经 历， 具有 基金
从业 资格 。 曾就 职于 华
泰联合证券有限公司
任金融工程分析师。
2010 年 3 月加入融通
基金管理有限公司， 历融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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任金融工程研究员、 专
户投资投资经理， 现任
融通深证 100 指数 、 融
通军 工分 级、 融通 证券
分级 、 融通 中证 大农 业
指数 基金 （LOF） （由 原
融通中证大农业指数
分级证券投资基金转
型而 来） 、融 通新 趋势
灵活 配置 混合 、 融通 国
企改革新机遇灵活配
置混合、融 通通瑞债
券、 融通 人工 智能 指数
（LOF ）基金的基金经
理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限 以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规和 本基 金合 同的 规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关 法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融 通基金 管理 有限公司
公平 交易 制度 》 ， 公平 交易 制度 所规 范的 范围 包括 境内 上市 股票 、 债券 的一 级市 场申 购、 二级 市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部 控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通 过对投资交易行为的监融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研 究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 公司 管理 的不 同投 资组 合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分 析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的 核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投 资权重与中证全指证券
公司指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资 中证全指证券公司指数
的一个有效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.04% ，年化跟踪误差为 0.79% ，符合基金合同约定。
4.4.2 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.927 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-12.28% ， 业绩
比较基准收益率为-11.70% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2017 年我国宏观经济展现了较强的韧性，初步显现复苏的迹象。2017 年我国 GDP 达到 82.7
万亿元，同比增长 6.9% ，企业效益不断改善，2017 年工业增加值增长 6.4% ，其中房地产开发投
资增速 7.0% ，好于 2017 年初的市场预期，主要得益于三四线城市实行棚改货币化等举措快速去
库存，规模以上工业战略性新兴产业增加值比上年增长 11.0% ，经济增长质量提高。2017 年，规
模以上工业企业实现利润 75187.1 亿元，比上年增长 21% ，增速比 2016 年加 快 12.5 个百分点，
是 2012 年以来增速最高的一年。 展望 2018 年， 在改 革开 放 40 周年 之际 ， 我国 的经 济增 速将 保持
稳定，同时经济质量和效益将继续提升，以供给侧结构改革为主线的宏观 导向将继续落实，通货
膨胀由于海外原油价格波动等影响可能出现阶段性的超预期，但整体不会 发生恶性通胀，而货币
政策和宏观审慎政策将综合考虑通胀和海外央行举动，保持中性的流动性 环境，整体有利于权益
市场的稳中有进。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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基于中国经济稳定增长，经济增长质量提高，改革持续推进，中性的流 动性环境，机构增量
资金对权益资产的配置等方向的判断，我们认为证券市场将保持稳中有进 的形势 ，但结构化差异
持续。行业上看好金融，消费，以及行业格局改善和业绩持续向上的科技股。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投 资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益 部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第 三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值 委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包 含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生 影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总 经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和 程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响 证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的 计算及复核， 登记清算
部进行具体的估值核算并与 基金托管人 核对， 同 时负责对外进行信息披露 。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决 定，参与估值流程各方
之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末， 本 基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、 中 证 指数 有限 公司 签订 服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括融通证券份额、融通证券 A 基份额、融通证券 B 基
份额）不进行收益分配。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基 金持有人数或基金资产净 值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2018) 第 22356 号
本基金 2017 年度财务会计报告已经审计， 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基
金出具了标准无保留意见的审计报告 （ 普华永道中天审字(2018) 第 22356 号） ， 投资 者可 通过 年度
报告正文查看审计报告全文。
§7 财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 4,388,659.58 6,062,545.67
结算备付金 -
-
存出保证金 5,406.32 25,403.46
交易性金融资产 56,173,537.54 107,823,759.32
其中：股票投资 56,173,537.54 107,823,759.32
基金投资 -
-
债券投资 -
-
资产支持证券投资 -
-
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贵金属投资 -
-
衍生金融资产 -
-
买入返售金融资产 -
-
应收证券清算款 -
338,865.15
应收利息 839.29 1,375.29
应收股利 -
-
应收申购款 16,344.80 105,136.18
递延所得 税资产 -
-
其他资产 -
-
资产总计 60,584,787.53 114,357,085.07
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 -
-
交易性金融负债 -
-
衍生金融负债 -
-
卖出回购金融资产款 -
-
应付证券清算款 1,160,139.91 -
应付赎回款 63,682.41 110,985.22
应付管理人报酬 52,319.20 102,272.12
应付托管费 11,510.24 22,499.85
应付销售服务费 -
-
应付交易费用 4,860.87 49,800.96
应交税费 -
-
应付利息 -
-
应付利润 -
-
递延所得税负债 -
-
其他负债 90,226.50 90,416.23
负债合计 1,382,739.13 375,974.38
所有者权益：
实收基金 91,736,689.19 154,941,963.52
未分配利润 -32,534,640.79 -40,960,852.83
所有者权益 合计 59,202,048.40 113,981,110.69
负债和所有者权益 总计 60,584,787.53 114,357,085.07
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金( 以下简
称“ 融通 证券分级 基金 ”) 之基础份额净值 0.927 元， 融通 证券分级 基金之A 份额参考净值 1.002
元，融通证券 分级 基金之 B 份额参考净值 0.852 元 ；融通证券 分级 基金份额总额 63,851,507.91
份 ， 其 中 融 通 证 券 分级 基 金 之 基 础 份 额 24,723,255.91 份 ， 融 通 证 券分级 基 金 之 A 份额
19,564,126.00 份，融通证券 分级 基金之 B 份额 19,564,126.00 份。
7.2 利润表
会计主体：融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入 -8,322,108.66 -130,493,499.10
1. 利息收入 36,496.36 240,124.78
其中：存款利息收入 36,468.92 240,124.78
债券利息收入 27.44 -
资产支持证券利息收入 -
-
买入返售金融资产收入 -
-
其他利息收入 -
-
2. 投资收益 -5,295,290.25 -125,501,682.45
其中：股票投资收益 -6,480,191.46 -129,816,160.58
基金投资收益 -
-
债券投资收益 58,816.56 -
资产支持证券投资收益 -
-
贵金属投资收益 -
-
衍生工具收益 -
-
股利收益 1,126,084.65 4,314,478.13
3. 公允价值变动收益 -3,149,670.88 -6,969,529.97
4. 汇兑收益 -
-
5. 其他收入 86,356.11 1,737,588.54
减：二、费用 1,584,588.83 7,523,470.81
1. 管理人报酬 860,360.36 3,338,101.26
2. 托管费 189,279.25 734,382.31
3. 销售服务费 -
-
4. 交易费用 131,539.07 3,037,792.14
5. 利息支出 -
-
其中：卖出回购金融资产支出 -
-
6. 其他费用 403,410.15 413,195.10
三、利润总额 -9,906,697.49 -138,016,969.91
减：所得税费用 -
-
四、净利润 -9,906,697.49 -138,016,969.91
7.3 所有者权益(基 金净 值)变动表
会计主体：融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 154,941,963.52 -40,960,852.83 113,981,110.69 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
二、 本 期经 营 活动 产 生的 基金 净
值变动数(本期利润)
-
-9,906,697.49 -9,906,697.49
三、 本 期基 金 份额 交 易产 生的 基
金净值变动数
-63,205,274.33 18,332,909.53 -44,872,364.80
其中：1. 基金申购款 37,319,670.89 -10,508,406.17 26,811,264.72
2. 基金赎回款 -100,524,945.22 28,841,315.70 -71,683,629.52
四、 本 期向 基 金份 额 持有 人分 配
利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值) 91,736,689.19 -32,534,640.79 59,202,048.40
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 850,738,948.92 -90,830,705.79 759,908,243.13
二、 本 期经 营 活动 产 生的 基金 净
值变动数(本期利润)
-
-138,016,969.91 -138,016,969.91
三、 本 期基 金 份额 交 易产 生的 基
金净值变动数
-695,796,985.40 187,886,822.87 -507,910,162.53
其中：1. 基金申购款 1,194,284,046.76 -311,958,622.58 882,325,424.18
2. 基金赎回款 -1,890,081,032.16 499,845,445.45 -1,390,235,586.71
四、 本 期向 基 金份 额 持有 人分 配
利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值) 154,941,963.52 -40,960,852.83 113,981,110.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____ 张帆______
______ 颜锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报 告期 所采 用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明
7.4.1.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更 。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 (“ 融通基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 16 页 共 31 页
中国建设银行股份有限公司
(“ 中国建设银行 ”)
基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司 (“新时代证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机 构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 860,360.36 3,338,101.26
其中：支付销售机构的客户维护费 126,624.43 307,004.15
注：1.支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净 值 1.00% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基 金的保有量提取一定
比例的费用 ，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关 费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 189,279.25 734,382.31
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的 债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固 有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 17 页 共 31 页
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外 的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
新时代证券 1,392,490.00 5.63% 1,353,532.15 5.05%
7.4.3.5 由 关联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利 息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,388,659.58 36,118.17 6,062,545.67 218,713.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承 销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.4 期末(2017 年12 月 31 日) 本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/ 增发证券而于期末 持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 56,173,537.54 92.72
其中：股票 56,173,537.54 92.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,388,659.58 7.24
8 其他各项资产 22,590.41 0.04
9 合计 60,584,787.53 100.00
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的 境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和 供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务
业
- -
J
金融业 56,173,537.54 94.88
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 56,173,537.54 94.88
8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的 境内 股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
8.3 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600030 中信证券 465,316 8,422,219.60 14.23
2 600837 海通证券 478,396 6,156,956.52 10.40
3 601211 国泰君安 222,153 4,114,273.56 6.95
4 601688 华泰证券 193,102 3,332,940.52 5.63
5 000776 广发证券 175,018 2,919,300.24 4.93
6 600958 东方证券 184,064 2,551,127.04 4.31
7 600999 招商证券 135,265 2,321,147.40 3.92
8 601377 兴业证券 274,327 1,997,100.56 3.37
9 000166 申万宏源 355,716 1,910,194.92 3.23
10 000783 长江证券 228,835 1,800,931.45 3.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 基金管理人融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com ）的年度报告正文。
8.3.1 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股 票投资明细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1
累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例 （%）
1 601211 国泰君安
5,804,709.00
5.09
2 601788 光大证券
1,158,370.86
1.02
3 002797 第一创业
982,860.00
0.86
4 600909 华安证券
846,655.00
0.74
5 002670 国盛金控
835,275.00
0.73
6 601375 中原证券
655,669.00
0.58
7 601881 中国银河
652,787.80
0.57
8 000987 越秀金控
648,855.00
0.57
9 000750 国海证券
585,457.00
0.51
10 600958 东方证券
421,774.00
0.37
11 002500 山西证券
412,327.00
0.36
12 601878 浙商证券
353,150.00
0.31
13 600155 宝硕股份
341,649.00
0.30
14 000783 长江证券
299,138.00
0.26
15 002673 西部证券 272,326.87 0.24
16 601555 东吴证券
241,969.00
0.21
17 600109 国金证券
202,004.00
0.18
18 600030 中信证券
183,569.00
0.16
19 000728 国元证券
172,882.00
0.15
20 600837 海通证券
161,538.00
0.14
注： “买 入金 额” 是指 买入 股票 成交 金额 ，即 成交 单价 乘以 成交 数量 ，相 关交 易费 用不 考虑 。
8.4.2
累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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值比例 （%）
1 600030 中信证券 7,332,701.06 6.43
2 600837 海通证券 6,804,832.03 5.97
3 601211 国泰君安 5,166,372.36 4.53
4 601688 华泰证券 3,451,557.50 3.03
5 600999 招商证券 3,427,710.49 3.01
6 000776 广发证券 2,915,566.57 2.56
7 600958 东方证券 2,182,027.10 1.91
8 601377 兴业证券 2,093,979.86 1.84
9 601901 方正证券 2,056,059.01 1.80
10 000166 申万宏源 2,047,720.07 1.80
11 002736 国信证券 1,985,454.73 1.74
12 000783 长江证券 1,833,764.64 1.61
13 601099 太平洋 1,696,901.06 1.49
14 002673 西部证券 1,516,472.51 1.33
15 601555 东吴证券 1,471,102.29 1.29
16 601788 光大证券 1,412,725.91 1.24
17 600061 国投资本 1,287,895.49 1.13
18 000728 国元证券 1,284,046.59 1.13
19 600109 国金证券 1,196,874.49 1.05
20 600369 西南证券 973,837.60 0.85
注： “卖 出金 额” 是指 卖出 股票 成交 金额 ，即 成交 单价 乘以 成交 数量 ，相 关交 易费 用不 考虑 。
8.4.3
买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
15,763,804.53
卖出股票收入（成交）总额
57,784,163.97
注：表中“买入股 票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总 额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期未持有 国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期未持有 国债期货。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期未持有国债期货。
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1 本基 金投 资的 前 十名 证券 的发 行主 体 报告 期内 没 有被 监管 部门 立案 调查 ，或
在报 告编 制日 前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的决 策程 序的 说明:
中信证券：
2017 年 5 月 25 日 ， 中信 证券 公告 收到 中国 证监 会 《行 政处 罚事 先告 知书 》 （处 罚字[2017]57
号）。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中 国证监会拟决定：责令
中信 证券 改正 ， 给予 警告 ， 没收 违法 所得 人民 币 61,655,849.78 元， 并处 人民 币 308,279,248.90
元罚款。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2、海通证券:
2017 年 5 月 23 日，海通证券收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚字[2017]59 号） 。
中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依 据《证券公司监督管理
条例 》 第八 十 四条 第（ 七 ）项 的规 定 ，拟 决定 ： 责令 海通 证 券改 正， 给 予警 告 ，没 收违 法 所得
509,653.15 元，并处罚款 2,548,265.75 元。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,406.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 839.29
5 应收申购款 16,344.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,590.41
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户 数及持有人结构
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通证券 1,866
13,249.33
4,248,109.00
17.18% 20,475,146.91
82.82%
证券 A 基 74
264,380.08
12,464,548.00
63.71% 7,099,578.00
36.29%
证券 B 基 1,163
16,822.12
168,154.00
0.86% 19,395,972.00
99.14%
合计 3,103 20,577.35 16,880,811.00 26.44% 46,970,696.91 73.56%
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
证券 A 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 海通资管－上海银行－海通赢家系列 －月月赢集
合资产管 理计划
3,544,773.00
18.12%
2 海通资管－上海银行－海通赢家系列 －年年鑫集
合资产管 理计划
3,000,000.00
15.33%
3 海通资管 －民生 －海通 年年升 集合资 产管 理 计划 3,000,000.00
15.33%
4 中国银河 证券股 份有限 公司 2,904,333.00
14.85%
5 秦建华 2,650,200.00
13.55%
6 秦建丽 1,155,000.00
5.90%
7 周云鹤 1,000,456.00
5.11%
8 李怡名 585,779.00
2.99%
9 秦春芳 466,100.00
2.38%
10 李时龙 175,700.00
0.90%
证券 B 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1 周 金明 931,700.00
4.76%
2 徐力佳 868,525.00
4.44%
3 李文胜 800,029.00
4.09%
4 唐玉君 656,929.00
3.36%
5 林海 580,000.00
2.96%
6 陈维 538,100.00
2.75%
7 李怡名 535,748.00
2.74%
8 尹庆基 470,491.00
2.40%
9 李德成 464,900.00
2.38%
10 施鹤飞 408,439.00
2.09%
注：持有人为场内持有 人。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
融通证券 0.00 0.00000%
证券 A 基 0.00 0.00000%
证券 B 基 21,144.46
0.08552%
合计 21,144.46
0.03312%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通证券 0
证券 A 基 0
证券 B 基 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通证券
0
证券 A 基 0
证券 B 基
0
合计 0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
项目 融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基
基金合同生效日（2015 年 7 月 17
日 ）基金份额总额
240,398,178.85
本报告期期初基金份额总额 26,782,800.77 39,021,758.00 39,021,758.00
本报告期基金总申购份额 25,267,799.18 - -
减:本报告期基金总赎回份额 68,037,073.82 - -
本报告期基金拆分 变动份额（份 额
减少以"-"填列）
40,709,729.78 -19,457,632.00 -19,457,632.00
本报告期期末基金份额总额 24,723,255.91 19,564,126.00 19,564,126.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额及定期折算份额。
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
11.2.1 基金管 理人的重大变动 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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2017 年3 月4 日， 本基 金管 理人 发布 了 《融 通基 金管 理有 限公 司关 于高 级管 理人 员变 更公 告》 ，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞 女士辞去公司总经理职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2017 年 6 月 3 日， 本基 金管 理人 发布 了 《融 通基 金管 理有 限公 司关 于高 级管 理人 员变 更的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 五届 董事 会第 十八 次临 时会 议决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担 任公 司
总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金 托管部 门的重大人事变动
2017 年 9 月 1 日 ， 中国 建设 银行 发布 公告 ， 聘任 纪伟 为中 国建 设银 行资 产托 管业 务部 总经 理。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）,该事务所自本基
金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 本年度应支付的审计费为人民币 40,000.00 元。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管 理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 17,731,066.40 24.19% 16,158.79 24.03% -
东北证券 3 16,684,561.92 22.76% 15,205.13 22.61% -
长江证券 1 12,206,946.45 16.65% 11,124.84 16.54% -
平安证券 2 8,057,363.24 10.99% 7,503.67 11.16% -
广发证券 1 6,046,587.49 8.25% 5,631.34 8.37% -
银河证券 1 3,231,882.95 4.41% 3,009.88 4.48% - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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华创证券 2 2,449,715.00 3.34% 2,244.26 3.34% -
恒泰 证券 2 2,031,305.18 2.77% 1,883.00 2.80% -
安信证券 2 2,018,027.00 2.75% 1,879.43 2.79% -
国泰君安 1 1,222,301.00 1.67% 1,138.39 1.69% -
方正证券 1 937,025.00 1.28% 853.83 1.27% -
民生证券 2 679,051.00 0.93% 618.80 0.92% -
华宝证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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兴业证券 1 - - - - -
西藏东方财富证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
注： （1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券 经营机构的标准包括
以下六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
2）财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5 ） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设施 符合 代理 本基 金进 行证 券交 易的 需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他 专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报 告。
（2 ） 选择 代理 本公 司所 管理 的基 金进 行证 券买 卖业 务的 证券 经营 机构 的程 序包 括以 下四 个步
骤：
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3 ）交易单元变更情况
本报告期内，新增东吴证券、东北证券 、西藏东方财富证券、瑞信方正、华信证券 共 5 个交
易单元，终止 中投 证券 1 个交易单元。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金
额
占当期债券回
购
成交总额的比
成交金
额
占当期权证
成交总额的比
例 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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例
天风证券 - - - - - -
东北证券 684,844.00 100.00% - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
西藏东方财富证
券
- - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
华信 证券 - - - - - -
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
投资者
类别
报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况
报告 期末 持有 基 金情
况
序
号
持有 基金 份额 比 例
达到 或者 超过20% 的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
20170101-20171024 31,245,529.00 549,442.00 21,571,499.00 10,223,472.00 16.01%
个人 -
- - - - - -
产品 特有 风险
当基 金份 额持 有 人占 比 过于 集 中时 ， 可能 存 在因 某 单一 基金 份额 持 有人 大 额赎 回 而引 起 基金 单 位份 额 净
值剧 烈波 动的 风 险及 流 动性 风 险。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本 基金管理人经与基金
托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉 及与《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金 份额的申购与赎回、基
金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详 见 2018 年 3 月 23 日基金管理人网站
披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 摘要
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融通基金管理有限公司
二○一八 年三 月二十九 日
