融通中 证人工智能主题 指数证券投资基 金
（LOF ）
2017 年年度报告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 融通基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国建 设银行股 份有限公 司
送出日期：2018 年3 月29 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据中证人工智能主题指 数证 券 投资 基金 （LOF ） （以
下简称 “ 本基金 ”） 基金 合同 规定 ， 于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙 ）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报 告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2017 年4 月 10 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6
§3 主要 财务 指标 、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况......................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 44
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 44
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 44 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 .......................................................... 44
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 45
§9 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 45
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 46
9.4 期末基金管理人的从业人 员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 46
§ 10 开放 式基 金份 额 变动 ........................................................................................................ 46
§ 11 重大 事 件揭 示 ................................................................................................................... 47
11.1 基金份额持有 人大会决议 .......................................................................................... 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 47
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 51
§ 12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 53
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超 过 20% 的情况 ................................. 53
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 53
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 53
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 53
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 54
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通中 证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 融通人工智能指数（LOF ）
场内简称 人工智能
基金主代码 161631
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2017 年 4 月 10 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 136,886,459.91 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 4 月 19 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化 投资策略，紧 密跟踪 中证 人 工智 能
主题指数。在正常 市场情况下， 力争将基金的 净值增
长率与业绩比较基 准之间的日均 跟踪偏离度绝 对值控
制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金采用完全复 制法进行投资 ，按照成份股 在标的
指数中的基准权重 构建指数化投 资组合，并根 据标的
指数成份股及其权重 的变动对投资 组合进行相应调
整。
业绩比较基准 95%× 中 证人 工智 能 主题 指数 收益 率＋ 5%× 银行 人 民
币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基 金，具有较高 预期风险、较 高预期
收益的特征，其预 期风险和预期 收益均高于货 币市场
基金、 债券型基金和混合型基金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13 、14 层
北京 市西 城区 闹市 口大 街 1 号
院 1 号楼 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载 基金 年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网
址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普华 永道 中天 会 计师 事 务所 （ 特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日)-2017 年 12 月 31 日
本期已实现收益 484,894.01
本期利润 -4,123,648.65
加权平均基金份额本期利润 -0.0649
本期加权平均净值利润率 -6.19%
本期 基金份额净值增长率 4.07%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末
期末可供分配利润 2,953,184.53
期末可供分配基金份额利润 0.0216
期末基金资产净值 142,455,412.39
期末基金份额净值 1.0407
3.1.3 累计期末指标 2017 年末
基金份额累计净值增长率 4.07%
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润 ÷ 期末 基金 份额 总 额。 其中 期末 可供 分
配利 润： 如果 期末 未分 配利 润的 未实 现部 分为 正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期 末可 供分 配 利润 的金 额为 期末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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（4 ）本基金合同生效日为 2017 年4 月 10 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份 额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.44% 1.46% -4.96% 1.48% 0.52% -0.02%
过去六个月 0.43% 1.12% 5.19% 1.33% -4.76% -0.21%
自基金合同
生效起至今
4.07% 1.04% 2.13% 1.24% 1.94% -0.20%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2017 年4 月 10 日，至报告期末基金合同生效未满1 年。
2 、 本基 金的 建仓 期为 自合 同生 效日 起 6 个月 ， 至建 仓期 结束 ， 各项 资产 配置 比例 符合 合同 约
定。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比
较
注：本基金的基金合同生效日为 2017 年 4 月 10 日，合同生效当年按实际存续期计算，未按
整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
年度
每10 份基金份额
分红数
现金 形式发放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金合同生效日为 2017 年4 月 10 日。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理 人及 其 管理 基金 的经 验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40%。
截至 2017 年 12 月 31 日， 公司 共管 理六 十五 只开 放式 基金 ： 即融 通新 蓝筹 混合 基金 、 融通 债
券基 金、 融通 深证 100 指数 基金 、 融通 蓝筹 成长 混合 基金 、 融通 行业 景气 混合 基金 、 融通 巨潮 100
指数 基金 （LOF ） 、 融通 易支 付货 币基 金、 融通 动力先锋 混合 基金 、 融通 领先 成长 混合 基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利 四分法（QDII-FOF ）基金、
融通 汇 财宝 货 币市 场基 金 、融 通可 转 债债 券基 金 、融 通通 泰 保本 混合 基 金、 融 通通 福债 券 基金
（LOF ） 、融 通通 源短 融债 券基 金、 融通 通瑞 债券 基金 、融 通月 月添 利基 金 、融 通健 康产 业混 合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新 经济混合基 金、融通通
鑫混合基金、融通 新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分 级指数基金、融通中证
大农业指数基金（LOF ） 、融 通跨 界成 长混 合基 金、 融通 新机 遇混 合基 金、 融通 成长 30 混合基金、
融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融
通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混 合基金、融通增丰债券
基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基 金、融通新趋势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇混 合基 金、 融通 通尚 混合 基金 、 融通 通裕 债券 基金 、 融通 通和 债券基金、
融通沪港深智慧 生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券 基金、融通稳利债券基
金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通 润债券基金、融通通颐
定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF ） 、融 通新 动力 灵活 配置 混合 、融 通收 益增 强债
券基金和融通中国概念债券基金 （QDII) 。 其中 ， 融通 债券 基金 、 融通 深 证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金 的基 金经 理 （助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的基
金经理
2017 年 4 月 10 日 - 9
何天 翔先 生， 厦门 大学 经济 学硕
士、安徽大学理学学士，9 年证
券投资从业经历， 具有基金从业融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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资格 。 曾就 职于 华泰 联合 证券 有
限公司任金融工程分析师。2010
年3 月加入融通基金管理有限公
司， 历任 金融 工程 研究 员、 专户
投资投资经理，现任融通深证
100 指数、融通军工分级、融通
证券 分级 、 融通 中证 大农 业指 数
基金 （LOF ） （由 原融 通中 证大 农
业指数分级证券投资基金转型
而来 ） 、 融通 新 趋势 灵活 配 置混
合、 融通 国企改革新机遇灵活配
置混 合、 融通 通瑞 债券 、 融通 人
工智 能 指数 （LOF ）基 金的 基金
经理。
注：1、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “任 职日 期” 按基 金合 同生 效日 填写 ， 此后 的非 首任 基金 经
理，任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；
2、证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准 。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规 和本基金基金合同的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
持有人谋求最大利益，无损 害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符 合有关法律法规的规定
及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 和 控制 方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融 通基金 管理 有限公司
公平 交易 制度 》 ， 公平 交易 制度 所规 范的 范围 包括 境内 上市 股票 、 债券 的一 级市 场申 购、 二级 市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部 控制，并通过工作制
度、流程和技术手 段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通 过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研 究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 公司 管理 的不 同投 资组 合同融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为 的 专项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的 核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投 资权重与中证人工智能
指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证 人工智能指数的一个有
效工具。
本基金于 2017 年4 月份成立，10 月份建仓期满后的基金日均跟踪偏离为 0.05% ， 年化 跟踪 误
差为 1.5% ，符合基金合同约定。
4.4.2 报告期 内基 金的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0407 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 4.07% ， 业绩
比较基准收益率为 2.13% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2017 年我国宏观经济展现了较强的韧性，初步显现复苏的迹象。2017 年我国 GDP 达到 82.7
万亿元，同比增长 6.9% ，企业效益不断改善，2017 年工业增加值增长 6.4% ，其中房地产开发投
资增速 7.0% ，好于 2017 年初的市场预期，主要得益于三四线城市实行棚改货币化等举措快速去
库存，规模以上工业战略性新兴产业增加值比上年增长 11.0% ，经济增长质量提高。2017 年，规
模以上工业企业实现利润 75187.1 亿元，比上年增长 21% ，增速比 2016 年加 快 12.5 个百分点，
是 2012 年以来增速最高的一年。 展望 2018 年， 在改 革开 放 40 周年 之际 ， 我国 的经 济增 速大 概率
将保 持稳 定， 同时 经济 质量 和效 益将 继续 提升 ， 以供 给侧 结构 改革 为主 线的 宏观 导向 将继 续落 实，
通货膨胀由于海外原油价格波动等影响可能出现阶段性的超预期， 但整体应该不会发生恶性通胀，
而货币政策和宏观审慎政策或将综合考虑通胀和海外央行举动，保持中性 的流动性环境，整体有
利于权益市场的稳中有进。
基于中国经济稳定增长，经济增长质量提高，改革持续推进，中性的流 动性环境，机构增量
资金对权益资产的配置等方向的判断，我们认为证券市场将保持稳中有进 的形势，但结构化差异
持续。行业上看好金融，消费，以及行业格局改善和业绩持续向上的科技股。
人工智能是人类未来的发展趋势，针对相关二级市场上市公司的投资也 将长期受益，虽然目融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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前看来人工智能股票的估值整体数值很高，重磅的运用产品也不多，但我 们纵观美国市场的人工
智能股票的估值也较高，甚至容忍较长期的亏损，中国也应是如此，人工 智能是未来长期方向，
更应该关注其核心技术和产品的 进步情况，我们为投资者提供了一只投资 “人工智能”的指数化
工具。
4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度 与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公 司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的 监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制 定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时 判断和评估，按照不同的检查频率，对投 资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重 点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖 了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策 依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管 理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投 资基 金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益 部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第 三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值 委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生 影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及
时修订估 值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总 经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和 程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响 证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的 计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露 。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决 定，参与估值流程各方融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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之间亦不存在任何 重大利益冲突。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证 指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据 。
4.7.1 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内 管理 人 对本 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警情 形的 说明
从 2017 年5 月4 日至 2017 年7 月 27 日， 本基 金存 在连 续二 十个 工作 日以 上基 金资 产净 值低
于五千万的情形。
从 2017 年8 月1 日至 2017 年9 月 15 日， 本基 金存 在连 续二 十个 工作 日以 上基 金资 产净 值低
于五千万的情形。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金
法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有 关规定，对本基金的
基金资产净值 计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的 投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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§6 审计报告
审计报告基本信息普华永道中天审字（2018 ）第 22324 号
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 全体基金份额持有人：
一、 审计意见
（一） 我们审计的内容
我们审计了融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)( 以下简称 “ 融通人工智能指数 基
金(LOF)”) 的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年 4 月 10 日(基金合同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称 “中国
基金业协 会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了融通人工智能指数基
金(LOF)2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月
31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “ 注册会计师对财务
报表审计的责任 ”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信 ，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于融通人工智能 指数基金(LOF) ， 并履 行了 职业
道德方面的其他责任。
三 、 管理层和治理层对财务报表的责任
融通人工智能指数基金(LOF) 的基金管理人融通基金管理有限公司(以下 简称 “ 基金管理人 ”)
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编 制财 务报 表时 ，基 金管 理人 管理 层负 责评 估融 通人 工智 能 指数 基金(LOF) 的持 续 经营 能
力，披露与持续经营相关的事项( 如适用)，并 运用持续经营假设，除非基 金管理人管理层计划清
算融通人工智能指数基金(LOF) 、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督融通人工智能指数基金(LOF) 的财务报告过程。
四 、 注册会计师对财务报表审计的责任 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证 按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果 合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的 经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职 业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计 和实施审计程序以应
对这 些风 险， 并获 取充 分、 适当 的审 计证 据， 作为 发表 审计 意见 的基 础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导 致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 。
( 二) 了解与审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效 性
发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时 ，根据获取的审计证
据， 就可 能导 致对 融通 人工 智能 指数 基金(LOF) 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能 导致融通人工智能
指数基金(LOF) 不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括披露)，并 评价 财务 报表 是否 公允 反映 相
关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 。
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师
中国 ? 上海市
薛
竞
2018 年 3 月 26 日
俞
伟
敏 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 12,367,642.23
结算备付金
490,000.96
存出保证金
22,328.11
交易性金融资产 7.4.7.2 132,352,938.27
其中：股票投资
132,352,938.27
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 2,746.09
应收股利
-
应收申购款
1,566,809.77
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
146,802,465.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍 生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
3,317,861.25
应付赎回款
737,178.61
应付管理人报酬
90,002.87
应付托管费
16,875.53
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 92,356.75
应交税费
-
应付利息
- 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 92,778.03
负债合计
4,347,053.04
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 136,886,459.91
未分配利润 7.4.7.10 5,568,952.48
所有者权益合计
142,455,412.39
负债和所有者权益总计
146,802,465.43
注： 1、 报告截止日2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0407 元， 基金 份额 总额136,886,459.91
份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日
止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及 报表附注均无同期对比
数据。
7.2 利润表
会计主体： 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年
12 月 31 日
一、收入
-3,121,892.29
1. 利息收入
241,928.90
其中：存款利息收入 7.4.7.11 114,725.23
债券利息收入
25.80
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
127,177.87
其他利息收入
-
2. 投资收 益
922,112.07
其中：股票投资收益 7.4.7.12 832,555.14
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -2,982.22
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 92,539.15
3. 公允价值变动收益 7.4.7.17 -4,608,542.66
4. 汇兑收益
-
5. 其他收入 7.4.7.18 322,609.40 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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减： 二、费用
1,001,756.36
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 376,171.66
2．托管费 7.4.10.2.2 70,532.26
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 224,069.60
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 330,982.84
三、利润总额
-4,123,648.65
减：所得税费用
-
四、净利润
-4,123,648.65
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 融通中证人工智能主 题指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值） 205,113,720.26 -
205,113,720.26
二 、 本 期 经 营活 动 产 生
的 基 金 净 值 变动 数 （ 本
期利润） -
-4,123,648.65 -4,123,648.65
三 、 本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数 -68,227,260.35 9,692,601.13 -58,534,659.22
其中：1.基金申购款 184,753,524.47 14,791,418.44 199,544,942.91
2.基金赎回款 -252,980,784.82 -5,098,817.31 -258,079,602.13
四 、 本 期 向 基金 份 额 持
有 人 分 配 利 润产 生 的 基
金净值变动 -
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值） 136,886,459.91 5,568,952.48 142,455,412.39
报表附注为财务报表的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 张帆______
______ 颜锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）(以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2016] 第 1510 号 《关 于准 予融 通中 证人 工智 能主 题指
数证 券投 资基 金 （LOF ） 注册 的批 复》 核准 ， 由融 通基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券
投资 基金 法》 和 《融 通中 证人 工智 能主 题指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本
基 金 为 上 市 契约 型 开 放式 ， 存 续期 限 不 定 ，首 次 设 立募 集 不 包括 认 购 资 金利 息 共 募集 人 民 币
205,053,460.22 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务所 有限 公司 普华 永道 中天 验字[2017] 第 405 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《融通中证人工智能主题指数 证券投资基金 （LOF ） 基
金合同》于 2017 年4 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 205,113,720.26 份 ，
其中认购资金利息折合 60,260.04 份基金份额 。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经 深 圳 证券 交 易所( 以下 简 称 “ 深 交所 ”) 深证 上 字[2017] 第 232 号 文 审 核同 意 ，本 基 金
128,328,365.00 份基金份额于 2017 年 4 月 19 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《融 通中 证人 工智 能主 题指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
基金合同》的有关规 定，本基金为指数基金，本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、 债
券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交 易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存单、
现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合 中 国证 监会 相关 规定) 。
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市 场情况下，力争将基金
的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以 内， 年跟 踪误 差控 制
在 4%以内。 本基金的投资组合比例为： 股票 资产 投资 比例不低于基金资产的 90%， 投资 于中 证人
工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；权证投资占基金资产
净值的比例为 0% –3% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 或到 期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较 基准为： 95%× 中证人工
智能主题指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期存款利率（税后） 。
7.4.2 会计 报表 的编 制 基础
本基金的财 务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《融 通中 证人 工智 能主 题指 数证
券投 资基 金 （LOF ） 基金合同》和 在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国 证监 会、 中国 基金 业协 会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金2017 年4 月10 日(基金合同生效日)至2017 年12 月31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2017 年 4 月 10
日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政策 和 会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 4 月 10 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间 。
7.4.4.2 记账本位币
本基 金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资产 和金 融 负债 的分 类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资 分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基 金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售 金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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基金持有的其他金融负债包括 卖出回购金融资产款和 各类应付款项等。
7.4.4.4 金融 资产 和金 融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交 易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券 或资产支持证券 起息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值 进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现 金流量的合同权利终
止；(2) 该金融 资产 已转 移， 且本 基金 将金 融资 产所 有权 上几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或 义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融 资产 和金 融 负债 的估 值原 则
本基金持有的股票投资 、 债券投资 和资产 支持证券 投资 按如下原则确定公允价值并进 行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价 值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对 资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外 ，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值 ，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重 大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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7.4.4.6 金融 资产 和金 融 负债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基 金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易 双方 准 备按 净额 结算 时， 金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部 分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的
金额 。 损益 平准 金于 基金 申购 确认 日或 基金 赎回 确认 日认 列， 并于 期末 全额 转入 未分 配利 润/ （累
计亏 损） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人 所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期 间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金 部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投 资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计 量
本基金的管理人报酬 和托管费在费用 涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率 法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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7.4.4.11 基金 的收 益分 配 政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配， 其中场外 基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资 ，场内基金
份额持有人只能选择现金分红 。若期末未分配利润中的未实现部分 为正数， 包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分 配利润的金额为期末未
分配利润中 的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额
为期末未分配利润 ，即 已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部 ，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条 件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组成部
分的 经营 成果 ， 以决 定向 其配 置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本基金能 够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会 计 政策 和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本 基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《 中国 证监 会 关于 证券 投资 基金 估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转 换债 券、 资产 支持 证券 和私 募债
券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会 估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同 业市场固定收益品种按融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值 。
7.4.5 会计 政策 和会 计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据 财政 部、 国家 税 务 总局财税[2008]1 号《 关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《 关于 上市 公司 股息 红利 差别 化个 人所 得税 政策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于 进一 步明 确全 面推 开
营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同 业 往来 等增 值税 政策 的
补充 通知 》 、及 其他 相关 财税 法规 和实 务操 作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 对证券 投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁前取得
的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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7.4.7 重要 财务 报表 项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存款 12,367,642.23
定期存款 -
其中：存款期 限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 12,367,642.23
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 136,961,480.93 132,352,938.27 -4,608,542.66
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 136,961,480.93 132,352,938.27 -4,608,542.66
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入 返售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各项 买入 返售 金 融资 产期 末余 额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回 购交 易中 取得 的债 券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,492.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 242.55
应收债券利息 -
应收 买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11.11
合计 2,746.09
注：其他为应收保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 92,356.75
银行间市场应付交易费用 -
合计 92,356.75
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,778.03
预提费用 40,000.00
指数使用费 50,000.00
合计 92,778.03
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 205,113,720.26 205,113,720.26
本期申购 184,753,524.47 184,753,524.47 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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本期赎回 -252,980,784.82 -252,980,784.82
本期末 136,886,459.91 136,886,459.91
1、申购含转换入份额 ，赎回含转换出份额 。
2 、 本基金自 2017 年1 月3 日至 2017 年3 月 31 日止期间公开发售， 共募集有效净认购资金
205,053,460.22 元。 根据 《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 招募 说明 书》 的规 定，
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 60,260.04 元 在本基金成立后 ，折算为 60,260.04
份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3 、 根据《 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 开放 日常 申购 、赎 回业 务的 公告 》
的相关规定，本基金于 2017 年 4 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 4 月 18 日止期间暂不向投
资人开放基金交易。
4 、 截至 2017 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 70,231,727.00 份，托管
在场外未上市交易的基金份额为 66,654,732.91 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，
可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记 在注册登记系统，按基
金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部 分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 484,894.01 -4,608,542.66 -4,123,648.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
2,468,290.52 7,224,310.61 9,692,601.13
其中：基金申购款 4,497,619.04 10,293,799.40 14,791,418.44
基金赎回款 -2,029,328.52 -3,069,488.79 -5,098,817.31
本期已分配利润 - - -
本期末 2,953,184.53 2,615,767.95 5,568,952.48
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 103,207.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,916.51
其他 601.53
合计 114,725.23
注：其他为认购款利息收入与保证金利息收入。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月10 日( 基金合同生效日) 至2017 年12 月31
日
卖出股票成交总额 29,004,197.59
减：卖出股票成本总额 28,171,642.45
买卖股票差价收入 832,555.14
7.4.7.13 债券投资收益
项目
本期
2017 年4 月10 日(基金合同
生效日)至2017 年12 月31 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 164,543.58
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 167,498.89
减：应收利息总额 26.91
买卖债券差价收入 -2,982.22
7.4.7.13.1 资产 支持 证券 投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/ 损失。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/ 损失。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 92,539.15
基金投资产生的股利收益 -
合计 92,539.15
7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
1. 交易性金融资产 -4,608,542.66
—— 股票投资 -4,608,542.66
—— 债券投资 - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -4,608,542.66
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 322,453.29
转换费收入 156.11
合计 322,609.40
注：1、本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ，场外赎回费率按持 有期间递减，不低于
赎回费总额的 25% 归入基 金资产。
2 、 本基 金的 转换 费由 申购 补差 费和 转出 基金 的赎 回费 两部 分构 成， 其中 不低 于转 出基 金赎 回
费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 224,069.60
银行间市场交易费用
-
合计 224,069.60
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
审计费用 40,000.00
信息披露费 65,000.00
上市费 75,000.00
银行费用 5,527.89
指数使用费 145,054.95
其他 400.00
合计 330,982.84 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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7.4.8 或有 事项 、资 产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司（ “融通基金 ” ） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行 ” ） 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股 份有限公司（ “ 新时代证券 ”） 基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期 及上 年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易
本基金本报告期内 没有 通过关联方交易单元进行的交易 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支付的管理费 376,171.66
其中 ： 支付 销售 机构 的客 户维 护费 84,058.67
注：1、 支付 基金 管理 人融 通基 金的 基金 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.80% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/ 当年天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与 基金 销售 机构 约定 的依 据销 售机 构销 售基 金的 保有 量提 取一 定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关 费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支 的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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项目
本期
2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
70,532.26
注： 支付 基金 托管 人中 国建 设银 行的 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.15% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本报告期基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金 本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 4 月 10 日(基金合同生效日) 至 2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 12,367,642.23 103,207.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息 。
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金本报告期 内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的 说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600525 长园集
团
2017 年
12 月25
日
重大事
项
15.79 2018 年1
月10 日
17.30 210,985 3,628,325.60 3,331,453.15 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市 场债 券 正回 购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融 工具 风险 及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织 架构
本基金是股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。本基 金采用完全复制法进
行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根 据标的指数成份股及其
权重的变动对投资组合进行相应调整。本基金在日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这
些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可 靠的 管理 及信 息 系统 持续 监控 上述 各类
风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在 董事会下设立风险控
制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并 对公司的合规控制提出
相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险 管理制度并组织实施，
审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公 司的业务授权方案，审
定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况 评价报告，审定业 务风
险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风 险事件的处理；各业务
部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具 有根据业务特点控制业
务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控 制业务风险管理的第一
责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资 经理、金融工程人员和融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实 施风险的管理和控制，
并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和 监察稽核部负责监察公
司各 业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确 保既定的风险控制措施
得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议， 并报告法规和制度的执
行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的 严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时 可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年 12 月 31 日，本基金无债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金 在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险 。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人 可随时 要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波 动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 34 页 共 54 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益 。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金所 承担 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一 个月 以内 且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账 面余额即为未折现的合
约到期现金 流量。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且 本基 金与 由本 基金 的
基金管理人管理的其他基金 共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可 流通股票不得超过该上
市公 司可 流通 股票 的 15%( 完全 按照 有 关指 数构 成比 例进 行 证券 投资 的开 放式 基金 及中 国 证监 会
认定的特殊投资组合不受该比例限制) ， 本基 金与 由本 基金 的基 金管 理人 管理 的全 部投 资组 合持 有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交 易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况 参见 附注 7.4.12 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管 理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购 交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本 基金在本报告期内流融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 35 页 共 54 页
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮 动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担 的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的 收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,367,642.23 - - - 12,367,642.23
结算备付金 490,000.96 - - - 490,000.96
存出保证金 22,328.11 - - - 22,328.11
交易性金融资产 - - - 132,352,938.27 132,352,938.27
应收利息 - - - 2,746.09 2,746.09
应收申购款 - - - 1,566,809.77 1,566,809.77
资产总计 12,879,971.30 - - 133,922,494.13 146,802,465.43
负债
应付证券清算款 - - - 3,317,861.25 3,317,861.25
应付赎回款 - - - 737,178.61 737,178.61
应 付管理人报酬 - - - 90,002.87 90,002.87
应付托管费 - - - 16,875.53 16,875.53
应付交易费用 - - - 92,356.75 92,356.75
其他负债 - - - 92,778.03 92,778.03
负债总计 - - - 4,347,053.04 4,347,053.04
利率敏感度缺口 12,879,971.30 - - 129,575,441.09 142,455,412.39 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定 的利 率 重新 定价 日或 到期 日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感 性分 析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有 交易 性债 券投 资， 因此 市场 利率 的变 动对 于本 基金 资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金的股票资产投 资比例不低于基金资
产的 90% ，其中投资于 中证人工智能主题指数成份股和备选成份股 成份 股 和备 选成 份股 的资 产不
低于非 现金基金资产的 80% ，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%， 在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 此外 ， 本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
交易性金融资产-股票投资 132,352,938.27 92.91
交易性金融资产 －基金 投资 - -
交易性金融资产 －债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 132,352,938.27 92.91
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的 敏感 性分 析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金合 同生 效尚 未满 一年 ， 无足 够历 史经 验数 据计 算其 他价 格风 险
对基金资产净值的影响。
7.4.14 有助 于理 解和 分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中属
于第一层次的余额为 129,021,485.12 元，属于第二层次的余额为 3,331,453.15 元，无属于第三
层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于 证券 交易 所上 市的 股票 ，若 出 现重 大事 项停 牌、 交 易不 活跃(包括 涨 跌停 时 的交 易不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情 况， 本基 金不 会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债 ，其 账面价值与 公允
价值相差很小。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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(2) 增值税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程 中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按 照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需 要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 132,352,938.27 90.16
其中：股票 132,352,938.27 90.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备 付金合计 12,857,643.19 8.76
8 其他各项资产 1,591,883.97 1.08
9 合计 146,802,465.43 100.00 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 期末 指数 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 81,588,511.22 57.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
46,721,198.45 32.80
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,073,100.50 0.75
M 科学研究和技术服务业 127,281.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,842,847.10 2.00
合计 132,352,938.27 92.91
8.2.2 期末 积极 投资 按 行业 分类 的境内 股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
8.3.1 期末 指数 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002415 海康威视 178,141 6,947,499.00 4.88
2 002236 大华股份 268,904 6,208,993.36 4.36
3 002230 科大讯飞 100,892 5,966,752.88 4.19
4 002241 歌尔股份 325,511 5,647,615.85 3.96 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 40 页 共 54 页
5 002405 四维图新 171,496 4,525,779.44 3.18
6 300024 机器人 182,585 3,436,249.70 2.41
7 600584 长电科技 159,087 3,393,325.71 2.38
8 600525 长园集团 210,985 3,331,453.15 2.34
9 603019 中科曙光 75,200 3,026,048.00 2.12
10 002049 紫光国芯 60,900 2,922,591.00 2.05
11 002583 海能达 146,042 2,703,237.42 1.90
12 600588 用友网络 122,402 2,588,802.30 1.82
13 002065 东华软件 315,000 2,583,000.00 1.81
14 000977 浪潮信息 129,284 2,570,165.92 1.80
15 300017 网宿科技 241,295 2,567,378.80 1.80
16 002185 华天科技 284,993 2,428,140.36 1.70
17 000066 长城电脑 295,291 2,152,671.39 1.51
18 600718 东软集团 145,407 2,131,666.62 1.50
19 000997 新 大 陆 118,295 2,121,029.35 1.49
20 002439 启明星辰 89,997 2,101,429.95 1.48
21 002273 水 晶光电 88,795 2,094,674.05 1.47
22 600699 均胜电子 63,449 2,085,568.63 1.46
23 600460 士兰微 125,100 1,930,293.00 1.36
24 600895 张江高科 129,497 1,851,807.10 1.30
25 300182 捷成股份 213,600 1,839,096.00 1.29
26 000938 紫光股份 24,400 1,757,532.00 1.23
27 000988 华工科技 100,797 1,671,214.26 1.17
28 002373 千方科技 110,799 1,623,205.35 1.14
29 600410 华胜天成 147,456 1,551,237.12 1.09
30 300166 东方国信 122,818 1,541,365.90 1.08
31 600171 上海贝岭 90,199 1,467,537.73 1.03
32 600797 浙大网新 123,598 1,460,928.36 1.03
33 600728 佳都科技 162,161 1,337,828.25 0.94
34 600667 太极实业 140,782 1,261,406.72 0.89
35 002151 北斗星通 34,301 1,098,318.02 0.77
36 300367 东方网力 71,500 1,078,220.00 0.76
37 002156 通富微电 81,304 1,074,838.88 0.75
38 300188 美亚柏科 49,895 996,902.10 0.70
39 600770 综艺股份 130,400 991,040.00 0.70
40 600756 浪潮软件 54,197 964,164.63 0.68
41 300222 科大智能 48,797 962,764.81 0.68
42 000901 航天科技 40,998 957,713.28 0.67
43 300458 全志科技 33,100 942,026.00 0.66 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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44 300077 国民技术 94,096 940,960.00 0.66
45 002095 生 意 宝 25,300 881,958.00 0.62
46 002073 软控股份 109,400 875,200.00 0.61
47 300078 思创医惠 81,009 874,087.11 0.61
48 002063 远光软件 80,600 856,778.00 0.60
49 300212 易华录 30,899 837,362.90 0.59
50 002642 荣之联 63,800 836,418.00 0.59
51 300036 超图软件 52,597 812,097.68 0.57
52 600360 华微电子 98,697 787,602.06 0.55
53 002362 汉王科技 31,500 771,435.00 0.54
54 002161 远 望 谷 86,490 766,301.40 0.54
55 300044 赛为智能 50,496 757,944.96 0.53
56 002011 盾安环境 92,101 740,492.04 0.52
57 603160 汇顶科技 7,600 736,744.00 0.52
58 300474 景嘉微 13,599 733,258.08 0.51
59 603556 海兴电力 19,100 695,240.00 0.49
60 000055 方大集团 113,598 688,403.88 0.48
61 002079 苏州固锝 73,098 682,004.34 0.48
62 002284 亚太股份 74,000 664,520.00 0.47
63 002446 盛路通信 63,680 653,993.60 0.46
64 000662 天夏智慧 42,200 627,514.00 0.44
65 002253 川大智胜 30,198 618,153.06 0.43
66 002331 皖通科技 58,500 600,210.00 0.42
67 000821 京山轻机 47,900 596,834.00 0.42
68 300527 华舟应急 24,365 589,145.70 0.41
69 600640 号百控股 39,895 583,264.90 0.41
70 300353 东土科技 43,200 568,080.00 0.40
71 300322 硕贝德 47,600 562,632.00 0.40
72 300613 富瀚微 2,600 545,688.00 0.38
73 300567 精测电子 4,000 533,360.00 0.37
74 002414 高德红外 31,299 526,136.19 0.37
75 300231 银信科技 45,798 524,387.10 0.37
76 600288 大恒科技 58,396 509,213.12 0.36
77 002841 视源股份 6,810 493,725.00 0.35
78 000058 深 赛 格 66,194 489,835.60 0.34
79 000070 特发信 息 52,395 489,369.30 0.34
80 300229 拓尔思 31,498 450,736.38 0.32
81 300520 科大国创 16,900 447,174.00 0.31
82 300209 天泽信息 24,400 446,032.00 0.31 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 42 页 共 54 页
83 300307 慈星股份 53,599 437,903.83 0.31
84 300302 同有科技 35,199 406,196.46 0.29
85 002232 启明信息 34,198 361,814.84 0.25
86 603189 网达软件 18,500 300,810.00 0.21
87 300531 优博讯 18,800 298,168.00 0.21
88 300250 初灵信息 19,400 297,208.00 0.21
89 002137 麦达数字 38,698 270,499.02 0.19
90 300602 飞荣达 5,000 260,500.00 0.18
91 603203 快克股份 5,990 243,074.20 0.17
92 300532 今天国际 10,300 238,857.00 0.17
93 300590 移为通信 8,000 224,640.00 0.16
94 603416 信捷电气 7,100 222,372.00 0.16
95 002829 星网宇达 8,089 219,778.13 0.15
96 300562 乐心医疗 9,500 216,220.00 0.15
97 002813 路畅科技 6,000 208,920.00 0.15
98 300543 朗科智能 6,000 187,140.00 0.13
99 300546 雄帝 科技 6,800 143,752.00 0.10
100 603859 能科股份 5,700 127,281.00 0.09
8.3.2 期末 积极 投资 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入 金额 超 出期 末基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002230 科大讯飞
9,580,293.00
6.73
2 002415 海康威视
8,982,071.20
6.31
3 002236 大华股份
7,509,681.00
5.27
4 002241 歌尔股份
7,494,178.72
5.26
5 002405 四维图新
5,093,360.00
3.58
6 300024 机器人
4,400,226.00
3.09
7 600525 长园集团
4,206,647.00
2.95
8 600584 长电科技
3,765,152.92
2.64
9 603019 中科曙光
3,269,653.00
2.30
10 300017 网宿科技
3,143,035.00
2.21
11 600588 用友网络
3,065,541.52
2.15
12 002583 海能达
2,996,217.80
2.10
融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 43 页 共 54 页
13 000066 长城电脑
2,917,920.42
2.05
14 600718 东软集团
2,887,711.00
2.03
15 002065 东华软件
2,874,484.00
2.02
16 000997 新 大 陆
2,865,594.00
2.01
17 000977 浪潮信息
2,785,678.00
1.96
18 600699 均胜电子
2,586,820.50
1.82
19 002273 水晶光电
2,553,150.17
1.79
20 002185 华天科技
2,537,793.00
1.78
注： “买 入金 额” 是指 买入 股票 成交 金额 ，即 成交 单价 乘以 成交 数量 ，相 关交 易费 用不 考 虑。
8.4.2 累计 卖出 金额 超 出期 末基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002230 科大讯飞 4,169,409.40 2.93
2 002415 海康威视 3,267,394.82 2.29
3 600198 大唐电信 1,348,680.48 0.95
4 002236 大华股份 1,065,212.52 0.75
5 002241 歌尔股份 1,029,518.99 0.72
6 300024 机器 人 691,606.30 0.49
7 000066 长城电脑 597,754.77 0.42
8 600525 长园集团 562,093.25 0.39
9 002405 四维图新 555,698.04 0.39
10 600584 长电科技 538,813.32 0.38
11 300017 网宿科技 538,065.30 0.38
12 600718 东软集团 511,490.50 0.36
13 002348 高乐股份 489,673.00 0.34
14 300418 昆仑万维 478,668.00 0.34
15 000997 新 大 陆 447,278.95 0.31
16 002048 宁波华翔 427,843.00 0.30
17 600588 用友网络 402,533.62 0.28
18 600895 张江高科 399,434.71 0.28
19 600699 均胜电子 369,927.35 0.26
20 002439 启明星辰 361,884.46 0.25
注： “卖 出金 额” 是指 卖出 股票 成交 金额 ，即 成交 单价 乘以 成交 数量 ，相 关交 易费 用不 考虑 。
8.4.3 买入股票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 44 页 共 54 页
买入股票成本（成交）总额 165,098,081.12
卖出股票收入（成交）总额 29,004,197.59
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总 额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例大小排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.10.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.11.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 45 页 共 54 页
8.12 投资 组合 报告 附 注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项 资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 22,328.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,746.09
5 应收申购款 1,566,809.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,591,883.97
8.12.4 期末 持有 的处 于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股 票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
8.12.5.1 期末 指数 投资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 600525 长园集团 3,331,453.15 2.34 重大事项停牌
8.12.5.2 期末 积极 投资 前 五名 股票 中存 在 流通 受限 情况 的 说明
本基金本报告期未持有无积极投资部分的股票。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
18,234 7,507.21 2,015,334.59 1.47% 134,871,125.32 98.53%
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 贺凡 4,744,202.00 6.76%
2 黄乘骏 2,288,800.00 3.26%
3 张宇凡 1,179,202.00 1.68%
4 柯少炜 799,298.00 1.14%
5 刘孝新 660,430.00 0.94%
6 戴品章 639,700.00 0.91%
7 黄水成 615,800.00 0.88%
8
海通证券资管－招商证券－海通怡
然恒旭 1 号集合资产管理计划
600,000.00 0.85%
9
云南国际信托有限公司－云霞 17 期
集合资金信托计划
557,600.00 0.79%
10 王学敏 500,000.00 0.71%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
10,628.80 0.0078%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 4 月 10 日）基金份额总额 205,113,720.26
本报告期期初基金份额总额 205,113,720.26
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 184,753,524.47
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 252,980,784.82
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 136,886,459.91 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 47 页 共 54 页
注：本基金合同生效日为 2017 年4 月 10 日。
§11 重大事件揭 示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门 基金 托管 部门 的 重大 人事 变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
1 、2017 年 3 月 4 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
公告 》 ， 经本 基金 管理 人第 五届 董事 会第 十七 次临 时会 议审 议并 通过 ， 同意 孟朝 霞女 士辞 去公 司总
经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2 、2017 年 6 月 3 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公 告》 ， 经本 基金 管理 人第 五届 董事 会第 十八 次临 时会 议决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担 任
公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为 履行公司总经理职务。
11.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2017 年 9 月 1 日 ， 中国 建设 银行 发布 公告 ， 聘任 纪伟 伟中 国建 设银 行资 产托 管业 务部 总经 理 。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本基金本年度应支付 的 审计 费用 为人 民币 40,000.00
元。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员 无受任何稽查或处罚
等情况。
11.7 基金 租用 证券 公 司交 易单 元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 3 146,569,402.11 75.51% 133,573.95 75.11% -
恒泰证券 2 33,817,516.27 17.42% 31,495.17 17.71% -
平安证券 2 9,152,731.14 4.72% 8,523.95 4.79% -
银河证券 1 4,562,629.19 2.35% 4,249.24 2.39% -
长江证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
西藏东方财富 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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东吴证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
注： （1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券 经营机构的标准包括
以下六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5 ） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设施 符合 代理 本基 金进 行证 券交 易的 需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的 研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他 专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2 ） 选择 代理 本公 司所 管理 的基 金进 行证 券买 卖业 务的 证券 经营 机构 的程 序包 括以 下四 个步
骤：
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3 ）交易单元变 更情况
本基金交易单元均为本报告期新增，无其他变更。
11.7.2 基金 租用 证券 公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
恒泰证券 - - 1,101,000,000.00 88.36% - -
银河证券 - - 75,000,000.00 6.02% - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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财达证券 - - 70,000,000.00 5.62% - -
东北证券 164,543.58 100.00% - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
申万宏源西部 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
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11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通中证人工智能主题指数证券投资
基金（LOF ）上网发售提示性公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 1 月 3 日
2
关于融通 中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）新增代销机构的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 1 月 26 日
3
关于融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）新增中国建设银行股
份有限公司为代销机构的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 2 月 13 日
4
关于融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）新增中国银行股份有
限公司为代销机构的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 2 月 13 日
5
关于融通中证人工智能主题指数证券
投资基金 （LOF ）延长募集期限的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 3 月 1 日
6
融通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更公告
证券时报、管理人网站 2017 年 3 月 4 日
7
融通中证人工智能主题指数证券投资
基金（LOF ）基金合同生效公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 4 月 11 日
8
融通中证人工智能主题指数证券投资
基金（LOF ）上市交易公告书
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 4 月 14 日
9
融通中证人工智能主题指数证券投资
基金（LOF）开通转托管业务的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 4 月 17 日
10
融通中证人工智能主题指数证券投资
基金（LOF ）开放日常申购、赎回业务
的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 4 月 17 日
11
关于融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）参加多家证券公司基
金申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 4 月 20 日
12
关于融通基金管理有限公司旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公
司申购及定期定额投资业务 费率优惠
活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 4 月 22 日
13
融通中证人工智能主题指数证券投资
基金（LOF ）开放日常转换、定期定额
投资业务的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 5 月 8 日
14
融通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更公告
证券时报、管理人网站 2017 年 6 月 3 日
15
关于融通基金管理有限公司旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公
司网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 7 月 1 日
16
关于融通旗下部分开放式基金参加交
通银行手机银行申购及定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 7 月 1 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 52 页 共 54 页
17
融通基金关于旗下部分开放式基金新
增上海长量基金销售投资顾问有限公
司为代销机构并参加其申购费率优惠
活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 8 月 16 日
18
关于中泰证券股份有限公司代销的融
通基金管理有限公司旗下部分开放式
基金新增开通定期定额投资业务的公
告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 9 月 29 日
19
融通基金管理有限公司关于调整旗下
部分开放式基金最低赎回、 转换和保有
份额限制的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 9 月 29 日
20
融通基金管理有限公司关于新增天津
万家财富资产管理有限公司为代销机
构并开通转换业务和参加其申购费率
优惠的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 10 月 19 日
21
融通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中泰证券股份有限公
司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管 理人网站
2017 年 10 月 27 日
22
关于融通旗下部分开放式基金新增上
海万得基金销售有限公司为代销机构
并开通定期定额投资业务、 转换业务及
参加申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 10 月 27 日
23
关于融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）新增蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司为代销机构并开通定
期定额投资业务、 转换业务及参加其申
购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 11 月 22 日
24
融通关于旗下融通人工智能基金LOF 新
增北京肯特瑞为代销机构并开通定投、
转换及参加前端申购费率优惠活动的
公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 11 月 27 日
25
关于融通旗下部分开放式基金参加新
时代证券申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 12 月 15 日
26
融通中证人工智能主题指数证券投资
基金（LOF ）关于调整最低申购金额、
赎回、转换和保有份额限制的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 12 月 18 日
27
关于融通旗下部分基金参与平安证券
申购及 定投费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 12 月 21 日
28
关于新增上海联泰资产管理有限公司
为代销机构并开通转换业务及参加其
申购费率优惠的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 12 月 22 日
29
关于融通基金管理有限公司旗下部分
开放式基金参加中国国际金融股份有
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 12 月 27 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 53 页 共 54 页
限公司基金申购费率优惠活动的公告
30
融通基金关于新增上海华夏财富投资
管理有限公司为代销机构并开通转换
业务及参 加其申购费率优惠活动的公
告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 12 月 29 日
31
关于融通基金管理有限公司旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公
司申购及定期定额投资业务费率优惠
活动的公告
中国 证券 报、 上海 证券 报、
证券时报、管理人网站
2017 年 12 月 29 日
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
12.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20170406-20170410 - 25,006,875.00 25,006,875.00 - 0.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的
风险及流动性风险。
12.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本 基金管理人经与基金
托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新 仅涉 及与 《公 开募 集开 放式
证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金 份额的申购与赎回、基
金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 23 日基金管理人网站
披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
§13 备查文件目 录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ） 设立的文件
（ 二 ） 《融 通中 证人 工智 能主 题指 数证 券投 资基 金（LOF ）基金合同》
（ 三 ）融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》
（ 四 ） 《融 通中 证人 工智 能主 题指 数证 券投 资基金（LOF ）招募说明书》 及其更新
（五 ）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）2017 年年度报告
第 54 页 共 54 页
（六 ）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
