国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
国 联 安双 禧 中证 100 指数 分级 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有 关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 14
4.9 报告 期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 14
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 14
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 15
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 15
6.3 其 他信 息 ........................................................................................................................................ 15
6.4 管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任 ............................................................................................ 15
6.5 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任 ............................................................................................ 16
§ 7
年度财务 报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 45
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 50 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 53
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 53
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 53
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 .................................................................................... 55
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 56
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 56
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 57
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 57
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 60
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 62
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 63
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 63
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
基金简 称 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级
场内简 称 双禧 100
基金主 代码 162509
交易代 码 162509
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 16 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 146,183,729.04 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 6 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称
国联安 双 禧 A 中证
100 指数
国联安 双 禧 B 中
证 100 指数
国联安 双禧 中证
100 指数
下属分 级基 金的 场内 简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分 级基 金的 交易 代码 150012 150013 162509
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 48,038,700.00 份 72,058,050.00 份 26,086,979.04 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严谨 的数 量化 管理和 投资 纪律 约束 ，
力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对
值不超 过 0.35% ， 年 跟踪 误 差不超 过 4% ， 为投 资者 提 供一个 投资 中 证 100
指数的 有效 工具 ，从 而分 享中国 经济 中长 期增 长的 稳定收 益。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进行 被动 式 指数化 投资 。 股票 投资
组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 复 制 标 的 指
数， 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整 ， 以 复制 和跟
踪标的 指数 。 本基 金力 争 保持基 金净 值收 益率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均
跟踪偏 离度 不超 过 0.35% ，年跟 踪误 差不 超过 4% 以 实现对 中证 100 指数
的有效 跟踪 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基
金的申 购和 赎回 等对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时 ， 或 因某
些特殊 情况 导致 流动 性不 足时 ， 或 因其 他原 因导 致 无 法有 效复 制和 跟踪 标
的指数 时 ， 基 金管 理人 可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整 ， 并 结合
合理的 投资 管理 策略 等， 最终使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准 95 ％× 中证 100 指 数收 益率+5 ％× 活期 存款 利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金， 具有 较高 风险、 较 高预期 收益 的特 征， 其
风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 和债 券型 基金 。
下 属 分级 基 金的 风险 中证 100A ： 低 风 险 低 中证 100B ： 高 风 险 高 双禧 100 ：本 基金 为被国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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收益特 征 收益。 收益。 动投资 型指 数基 金 ， 具
有较高 风险 、 较高 预期
收益的 特征 ， 其 风 险和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电 话 021-38992806 010-67595096
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200121 100033
法定代 表人 庹启斌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中 国 证券 报、 上海 证 券报、 证 券时 报、 证券 日 报及深 交
所网站
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 金融 大 街 27 号 投资广 场 23 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 9,098,175.34 -6,261,094.52 1,095,641,380.95
本期利 润 51,386,677.79 -26,770,533.35 155,049,454.69
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0.2950 -0.1026 0.1853
本期加 权平 均净 值利 润率 24.92% -9.58% 12.28%
本期基 金份 额净 值增 长率 28.31% -6.11% -2.72%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 66,395,527.16 32,401,388.83 75,582,916.55
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
0.4542 0.1573 0.2822
期末基 金资 产净 值 196,705,533.98 215,970,568.99 374,083,505.44
期末基 金份 额净 值 1.346 1.049 1.397
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 50.98% 17.66% 25.31%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 7.08% 0.84% 7.85% 0.86% -0.77% -0.02%
过去六 个月 12.54% 0.72% 12.43% 0.73% 0.11% -0.01%
过去一 年 28.31% 0.64% 28.56% 0.65% -0.25% -0.01%
过去三 年 17.21% 1.60% 18.24% 1.56% -1.03% 0.04%
过去五 年 59.42% 1.51% 61.76% 1.47% -2.34% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
50.98% 1.41% 26.51% 1.41% 24.47% 0.00%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2010 年 4 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 95%× 中证 100 指数 收益率+5%× 活期 存款 利率 （税后 ）；
2、本 基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 16 日 生效 。本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月，
2010 年 10 月 15 日 建仓 期结束 当日 除股 票投 资比 例略低 于合 同规 定的 范围 外，其 他各 项资 产配 置国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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符合合 同约 定；
3、 本基 金于 2010 年 6 月 18 日已 基本 建仓 完毕， 投资 于标的 指数 成份 股及 备选 成份股 的比 例 不
低于基 金资 产净 值 90% ， 其他各 项资 产配 置比 例自 该日起 均符 合基 金合 同的 约定。 由 于 2010 年 10
月 15 日有 连续 大额 申购 从 而导致 股票 投资 比例 当日 被动未 达标 ，本 基金 已 于 2010 年 10 月 20 日及
时调整 完毕 ；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
根据法 律法 规的 规定 及《 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》的 约定 ，本 基
金（包 括双 禧 100 份 额、 中证 100A 份 额、 中证 100B 份 额） 不进 行收 益分 配 。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理四
十只开放式基金。国联安 基金管理公司拥有国际化 的基金管理团队，借鉴外 方先进的公司治理和风
险管理经 验，结合本地投资研究与 客户服务的成功实践，秉 持“ 稳健、 专业、卓越、信 赖” 的经营 理
念，力 争成 为中 国基 金业 最佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄欣
本基金 基金 经
理、兼 任上 证
大宗商 品股 票
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金基 金经
理、上 证大 宗
商品股 票交 易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
联接基 金基 金
经理、 国联 安
中证医 药 100
指数证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 双
力中小 板综 指
证券投 资基 金
（LOF ）基金
经理
2010-04-1
6
-
15 年 （自
2002 年起 ）
黄 欣 先 生 ， 伦 敦 经 济 学 院 会 计 金
融专业 硕士 。 2003 年 10 月 起加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 产 品 开 发 部 经 理 助 理 、 总 经
理 特 别 助 理 、 投 资 组 合 管 理 部 债
券 投 资 助 理 、 国 联 安 德 盛 精 选 股
票 证 券 投 资 基 金 及 国 联 安 德 盛 安
心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理。2010 年 4 月起 担任 国联安
双禧中 证 100 指 数分 级证 券投资
基 金 基 金 经 理 ，2010 年 5 月至
2012 年 9 月 兼任 国联 安德 盛安心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2010 年 11 月 起兼 任上 证大宗
商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金基 金经 理， 2010 年 12 月
起 兼 任 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理，2016 年 8 月
起兼任 国联 安中 证医 药 100 指数
证 券 投 资 基 金 和 国 联 安 双 力 中 小
板综指 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金
经理。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期均 为公 司对 外公告 之日 ；
2 、证 券从 业年 限的 统计 标准为 证券 行业 的工 作经 历年限 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 双禧 中 证 100
指数分级证券投资基金基 金合同》及其他相关法律 法规、法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 财产，在严格控制风险的 前提下，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基
金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易 室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确认，确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部对 银行 间、固 定收 益平 台和 大宗 平台的 交易 进行 交易 价格 的核对 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量未
发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控
制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析， 未发
现异常 交易 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ， 同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年， 大 小盘 股表 现分 化明显 ， 大 盘蓝 筹股 表现 抢眼。 全年 中证 100 指数 上涨 约 30.21%，同
期创业 板综 指下 跌 15.32% 。 分板 块来 看， 银行、 保 险、 食 品饮 料、 家 电等 板 块表现 较好 ， 传 媒、 通
信等板 块表 现较 差。 本基 金采用 完全 复制 的方 式跟 踪中 证 100 指数 ，跟 踪误 差情况 良好 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.346 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 28.31% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率为 28.56% 。 本报告 期内 ，日 均跟 踪偏 离度为 0.04% ， 年化 跟踪 误差为 0.83% ， 分别 符
合基金 合同 约定 的日 均跟 踪偏离 度绝 对值 不超 过 0.35% ，以 及年 化跟 踪误 差不 超过 4.0% 的 限制 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 全球 经济 复苏 情况 良 好 ， 美国 经济 保持 上升 态 势， 通胀 低于 预期 ， 就业 数据良 好 。 国 内方
面，工业增加值稳定增长 ，固定资产投资略有放缓 ，消费平稳增长。伴随着 金融去杠杆，货币政策
稳健而 中性 。2018 年， 预 计控制 风险 、 稳 中求 进依 然会是 政策 监管 的重 心， 货币政 策预 计中 性。 我国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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们期待政府能够继续推动 经济转型、改善经济结构 、刺激经济发展，估值相 对合理、盈利能够保持
稳定增 长的 上市 公司 可能 会是 2018 年稳 健的 投资 选 择。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，基金管理人 在内部监察工作中本着一 切合法合规运作的指导思 想、以保障基金份
额持有人利益为宗旨，由 独立于各业务部门的内部 监察人员对公司的经营管 理、基金的投资运作及
员工的行为规范等方面进 行定期和不定期检查，发 现问题及时督促有关部门 进行整改，并定期制作
监察报 告报 公司 管理 层 。 具 体来说 ， 报告 期内 基金 管理 人的内 部监 察工 作重 点集 中于以 下几 个 方 面 ：
（1） 随着 相关 法律 法规 的 相继公 布和 实施 ， 监 管机 构对基 金行 业的 管理 也日 趋细化 和深 化。 公
司对合规经营和风险防范 十分重视，为此，公司密 切关注监管部门所颁布的 各项最新的法律法规 ，
紧跟监 管机 构的 步伐 ， 组织 相应部 门学 习并 贯彻 落实 相应法 规 。 除 及时 对新 进员 工进行 合规 培训 外 ，
还在新的法律法规出台时 安排了相关法律培训，使 员工加深对法律法规及公 司规范的理解，力求加
强员工 的合 规意 识。
（2） 报告 期内 ， 中 国证 监 会进一 步明 确了 依法 从严 全面监 管的 政策 导向 。 公 司在监 管机 构的 指
导下，进一步推动合规经 营和风险防范，多次通过 邮件和培训等多种形式对 公司员工加强教育、引
导和监 督， 并加 大了 各项 稽核力 度。
（3） 通过 组织各 部门 认真贯 彻落 实法规 政策、 定期自 查、 监察部 门的定 期/ 不定 期的 抽查， 对
公司业务的各个方面进行 监督检 查，包括基金投资 、运作、销售等领域，以 实现公司的合法合规经
营，维 护基 金份 额持 有人 、公司 股东 和公 司的 合法 权益。
（4） 加强 与托 管人 的日 常 联系 。 监察 风控 部门 分别 与托管 人的 基金 日常 监督 部门加 强联 系， 确
定了日 常监 督的 工作 方式 、业务 合作 等， 并完 善日 常监督 方面 的沟 通与 联系 。
基金管理人将继续致力于 维护一个有效率、效果的 内部控制体系，以风险防 范为核心，提高内
部监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 切实 保障 基金 安全、 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由 公司运营部、 权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管 理部、量化投资部、研究 部部门经理组成，并根据 业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富 的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在 重大利益冲突。基金经
理不直 接参 与估 值决 策 ， 估值决 策由 估值 工作 小组 成员 1/2 以上 多数 票通 过， 量化投 资部 、 研究 部、
权益投资部对估值决策必 须达成一致，估值决策由 公司总经理签署后生效。 对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通 ，积极商讨达成一致意见 ；对于估值结果，公司和 基金托管银行有详细的国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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核对流程，达成一致意见 后才能对外披露。会计师 事务所 认可公司基金估值 的政策和流程的适当性
与合理 性。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据法 律法 规的 规定 及本 基金基 金合 同的 约定， 本 基金 （包 括双 禧 100 份 额、 中证 100A 份 额、
中证 100B 份 额） 不进 行收 益分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
毕马威 华振 审字 第 1800162 号
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 ： 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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6.1 审计意见
我们审计了后附的国联安 双禧中证 100 指 数分 级 证券 投 资 基 金 ( 以下简称“ 国联安双禧基金”)
财务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2017 年 度的 利润 表、 所 有者 权益 ( 基金 净值) 变
动表以 及财 务报 表附 注。
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照中 华人民共和国财政部颁布 的企业会计准则、
在财务 报表 附 注 7.4.2 中 所 列示的 中国 证券 监督 管理 委员会 ( 以 下简 称“ 中 国证 监会”) 和中 国证 券投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 编制， 公允 反映 了国 联安 双禧基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果及 基金 净值变 动情 况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则 ( 以下 简称 “ 审计 准则” ) 的规 定执 行了 审计 工 作。 审计 报 告
的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则， 我们独立于国联安双禧基 金，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相
信，我 们获 取的 审计 证据 是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
6.3 其他信息
国联安双禧基金管理人国 联安基金管理有限公司管 理层对其他信息负责。其 他信息包括国联安
双禧基 金 2017 年年 度报 告 中涵盖 的信 息， 但不 包括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对财务报表发表的审 计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与
财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的情 况存 在重 大不一 致或 者似 乎存 在重 大错报 。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方
面，我 们无 任何 事项 需要 报告。
6.4 管理层 和治理层对财 务报表的责任
国联安双禧基金管理人国 联安基金管理有限公司管 理层负责按照中华人民共 和国财政部颁布的
企业会计准则、中国证监 会和中国证券投资基金业 协会发布的有关基金行业 实务操作的规定编制财
务报表，使其实现公允反 映，并设计 、执行和维护 必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊
或错误 导致 的重 大错 报。
在编制财务报表时，国联 安双禧基金管理人国联安 基金管理有限公司管理层 负责评估国联安双
禧基金 的持 续经 营能力 ， 披露与 持续 经营 相关的 事 项 ( 如适 用) ，并 运用 持续 经营假 设， 除非 国联 安国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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双禧基 金计 划进 行清 算、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
国联安双禧基金管理人国 联安基金管理有限公司治 理层负责监督国联安双禧 基金的财务报告过
程。
6.5 注册会计师 对财务报 表审计 的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
(1) 识别 和评 估由 于舞 弊或 错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险， 设计 和实 施审 计 程序以 应对 这些
风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解 与审 计相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当的 审计 程序， 但目 的并 非对 内部 控制的 有效 性发 表
意见。
(3) 评 价 国 联安 双 禧基 金管 理 人 国联 安 基金 管 理 有限 公 司 管理 层 选用 会 计 政策 的 恰 当性 和 作出
会计估 计及 相关 披露 的合 理性。
(4) 对 国 联 安双 禧 基金 管理 人 国 联安 基 金管 理 有 限公 司 管 理层 使 用持 续 经 营假 设 的 恰当 性 得出
结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对 国联安双禧基金持续经营 能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致
国联安 双禧 基金 不能 持续 经营。
(5) 评价财 务报表的 总体列 报、结构 和内容 ( 包括披 露) ，并评 价财务报 表是否 公允反映 相关交
易和事 项。
我们与国联安双禧基金管 理人国联安基金管理 有限 公司治理层就计划的审计 范围、时间安排和
重大审 计发 现等 事项 进行 沟通， 包括 沟通 我们 在审 计中识 别出 的值 得关 注的 内部控 制缺 陷。
毕马威 华振 会计 师事 务所
中国注 册会 计师 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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王国 蓓
张楠
上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
2018 年 3 月 26 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 12,434,975.41 12,778,023.29
结算备 付金
1,265.41 50,154.89
存出保 证金
7,596.86 23,574.32
交易性 金融 资产 7.4.7.2 185,046,589.84 203,854,785.15
其中： 股票 投资
184,923,790.38 202,598,420.55
基金投 资
- -
债券投 资
122,799.46 1,256,364.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 2,888.45 22,078.72
应收股 利
- -
应收申 购款
8,726.25 197.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - - 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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资产总计
197,502,042.22 216,728,814.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
109,751.52 9,720.48
应付管 理人 报酬
168,124.30 193,628.53
应付托 管费
36,987.33 42,598.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 26,074.46 55,296.42
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 455,570.63 457,001.27
负债合计
796,508.24 758,245.01
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 130,310,006.82 183,569,180.16
未分配 利润 7.4.7.10 66,395,527.16 32,401,388.83
所有者权益合计
196,705,533.98 215,970,568.99
负债和所有者权益总 计
197,502,042.22 216,728,814.00
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.346 元， 基 金份 额总 额 146,183,729.04 份。
其中国 联安 双禧 A 中证 100 指数份 额 48,038,700.00 份； 国 联安 双禧 B 中证 100 指数份 额 72,058,050.00
份；国 联安 双禧 中 证 100 指数份 额 26,086,979.04 份。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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7.2 利润表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
54,630,929.33 -22,258,011.29
1.利息 收入
103,141.00 143,489.56
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 92,900.60 133,977.00
债券利 息收 入
10,240.40 9,512.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
12,151,991.64 -2,041,019.14
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 7,538,648.35 -9,350,677.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 35,064.92 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 4,578,278.37 7,309,658.74
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 42,288,502.45 -20,509,438.83
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 87,294.24 148,957.12
减：二、费用
3,244,251.54 4,512,522.06
1．管 理人 报酬
2,064,001.74 2,800,324.21
2．托 管费
454,080.39 616,071.35 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 177,753.68 550,407.70
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 548,415.73 545,718.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
51,386,677.79 -26,770,533.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
51,386,677.79 -26,770,533.35
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
183,569,180.16 32,401,388.83 215,970,568.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 51,386,677.79 51,386,677.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-53,259,173.34 -17,392,539.46 -70,651,712.80
其中：1.基 金申 购款 671,594.87 264,926.63 936,521.50
2.基金 赎回 款 -53,930,768.21 -17,657,466.09 -71,588,234.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
130,310,006.82 66,395,527.16 196,705,533.98
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
298,500,588.89 75,582,916.55 374,083,505.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -26,770,533.35 -26,770,533.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-114,931,408.73 -16,410,994.37 -131,342,403.10
其中：1.基 金申 购款 11,486,699.88 942,618.48 12,429,318.36
2.基金 赎回 款 -126,418,108.61 -17,353,612.85 -143,771,721.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
183,569,180.16 32,401,388.83 215,970,568.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孟朝 霞，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安双禧中 证 100 指 数 分级证券投资基 金 ( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券监督管理委员 会
( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 《 关于核 准国 联安 双禧 中证 100 指 数分 级证 券投 资基 金募集 的批 复》( 证监
许可 [2010] 228 号文) 批 准，由 国联 安基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》
及其配 套规 则和 《国 联安 双禧中 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》 发 售， 基金合 同 于 2010 年
4 月 16 日 生效 。本 基金 为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 规模 为 982,138,906.44 份基
金份额。本基金的基金管 理人为国联安基金管理有 限 公司，基金托管人为中 国建设银行股份有限公
司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 双禧 中证 100 指 数分 级证 券
投资基 金基 金合 同》 和《 国联安 双禧 中证 100 指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关规 定， 本
基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括中证 100 指 数的 成份 股 、备选 成份 股、 新股 、
现金和到期日在一年以内 的政府债券等。其中，投 资于标的指数成份股及备 选成份股的比例不低于
基金资 产净 值 的 90% ，现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 金融 衍
生产品 推出 后, 本基 金可 以 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 ， 履行 适当 程序 后 可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95%× 中证 100 指 数收 益 率+5%× 活期 存款 利率 ( 税后) 。
根据《 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 和《 国联 安双 禧中证 100 指数 分
级证券 投资 基金 招募 说明 书》的 有关 规定 ，本 基金 管理人 国联 安基 金管 理有 限公司 以 2013 年 4 月
15 日、2016 年 4 月 15 日 为本基 金份 额折 算基 准日 ，对各 基金 份额 持有 人认 购的基 金份 额进 行了 定
期折算 ，并 由本 基金 注册 登记机 构中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 进行 了变 更登记 。
根据《证券投资基金信息 披露管理办法》，本基金 定期报告在公开披露的第 二个工作日，报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁 布的
企业会 计准 则的 要求 ， 同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号 <
年度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《证 券投 资基
金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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本财务报表符合财政部颁 布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监 会和中国证券投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年 12
月 31 日的 财务 状况 、2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人 民币，编制财务报表采用 的货币为人民币。本基金 选定记账本位币的
依据是 主要 业 务 收支 的计 价和结 算币 种。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金在初始确认时按取 得资产或承担负债的目的 ，把金融资产和金融负债 分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和 金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负 债。本基金现无金融资产 分类为持有至到期投资和 可供出售金融资产。本
基金现 无金 融负 债分 类为 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益 的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时，金融资产 及金融负债均以公允价值 计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融 负债，相关交易费用直接 计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融
负债， 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
- 以公允价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 和金融 负债 以公 允价 值计 量， 公允 价值 变 动
形成的 利得 或损 失计 入当 期损益 。
- 应收款项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
- 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 按 摊 余
成本进 行后 续计 量。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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满足下 列条 件之 一时 ，本 基金终 止确 认该 金融 资产 ：
- 收取该金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
- 该金融资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ；
- 该金融资产 已转 移 ， 虽 然 本基金 既没 有转 移也 没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
- 所转移金融 资产 的账 面价 值
- 因转移而收 到的 对价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需 支付 的价 格。
本基金在确定相关金融资 产和金融负债的公允价值 时，根据《企业会计准则 》的规定采用 在当
前情况 下适 用并 且有 足够 可利用 数据 和其 他信 息支 持的估 值技 术。
存在活跃市场且能够获取 相同资产或负债报价的金 融工具，在估值日有报价 的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不 加调整地应用于该资产或 负债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值 计量的重大事件的，采用 最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的 报价不能真实反映公允价 值的，对报价进行调整， 确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不 同特征的，以相同资产或 负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征 是指对资产出售或使用的 限制等，如果该限制是针 对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限 制作为特征考虑。此外， 本基金不考虑因其大量持 有相关资产或负债所产
生的溢 价或 折价 。
对不存在活跃市场的金融 工具，采用在当前情况下 适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术确定公允 价值时，优先使用可观察 输入值，只有在无法取
得相关 资产 或负 债可 观察 输入值 或取 得不 切实 可行 的情况 下， 才可 以使 用不 可观察 输入 值。
如经济环境发生重大变化 或证券发行人发生影响证 券价格的重大事件，参考 类似投资品种的现
行市价 及重 大 变 化等 因素 ，对估 值进 行调 整并 确定 公允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，没 有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
- 本基金具有 抵销 已确 认金 额的法 定权 利， 且该 种法 定权利 是当 前可 执行 的；
- 本基金计划 以净 额结 算， 或同时 变现 该金 融资 产和 清偿该 金融 负债 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列。
上述申 购和 赎回 分别 包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份 额发生变动时，申购、赎 回、转入、转出及红利再 投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值 变动损益，包括已实现损 益平准金和未实现 损益平 准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购 或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎 回款项中包含的按累计未 分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日进 行确认和计量，并于会
计期末 全额 转入“ 未 分配 利 润 / ( 累计 亏损) ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资收益、债券投资 收益和衍生工具收益按相 关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差
额确认 。
股利收益按上市公司宣告 的分红派息比例计 算的金 额扣除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税
后的净 额确 认。
债券利息收入按债券投资 的票面价值与票面利率计 算的金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴
的个人 所得 税 ( 如适 用) 后 的净额 确认 ， 在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提。 贴息 债视同 到期 一次 性还 本
付息的附息债，根据其发 行价、到期价和发行期限 按直线法推算内含票面利 率后，逐日计提利息收
入。如 票面 利率 与实 际利 率出现 重大 差异 ，按 实际 利率计 算利 息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期 内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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公允价值变动收益核算基 金持有的采用公允价值模 式计量的以公允价值计量 且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融 资产、以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 负债等公允价值变动形
成的应 计入 当期 损益 的利 得或损 失。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日 计 提。
卖出回购金融资产利息支 出按到期应付或实际支付 的金额与初始确认金额的 差额，在回购期内
以实际 利率 法逐 日确 认， 直线法 与实 际利 率法 确定 的支出 差异 较小 的可 采用 直线法 。
本基金的其他费用如不影 响估值日基金份额净值小 数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损益 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
本基金 ( 包 括双 禧 100 份 额、双 禧 A 份额 、双 禧 B 份额) 不进 行收 益分 配。 经基金 份额 持有 人
大会决 议通 过， 并经 中国 证监会 核准 后， 如果 终止 双禧 A 份额 与双 禧 B 份额 的运作 ， 本 基金 将根 据
基金份 额持 有人 大会 决议 调整基 金的 收益 分配 。具 体见基 金管 理人 届时 发布 的相关 公告 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 或交易 不活 跃 ( 包 括涨跌 停时的 交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告 [2017] 13 号 《 中国证 券监 督管 理委 员会 关于证 券投 资基 金估 值
业务的 指导 意见 》，根 据 具体情 况采 用《 关于发 布 中基协 (AMAC) 基 金行 业 股票估 值指 数的 通知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
对于 在发行时明确一定期 限限售期的股票，包括但 不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份 、通过大宗交易取得的带 限售期的股票等，不包括 停牌、新发行未上市、
回购交 易中 的质 押券 等流 通受限 股票 ， 根 据中 基协 发 [2017] 6 号 《关 于发 布 < 证 券投 资基 金投 资流
通受限 股票 估值 指引 (试行) > 的通 知》 ， 在估 值日 按照流 通受 限股 票计 算公 式确定 估值 日流 通受 限
股票的 价值 。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》 ( 以 下简 称“ 估值 处理 标准”) ， 在上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券 交易 所及 银行 间同业 市场 上市 交易国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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或挂牌 转让 的固 定收益 品 种 ( 估值 处理 标准 另有规 定的除 外) ，采 用第 三方 估 值机构 提供 的价 格数 据
进行估 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 基协 发 [2017] 6 号 《关于 发布 < 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引 ( 试行) > 的
通知》 ( 以 下简 称“ 估值 指引”) 的处 理标 准， 本 基金 自 2017 年 12 月 22 日 起， 对 本基金 持有 的非 公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售 股份、通过大宗交易取得 的带限售期的股票的估
值方法 进行 调整 ，参 考估 值指引 进行 估值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
主要税 项说 明
根据财 税 [2004] 78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税 [2012] 85 号文 《财 政部 、
国家税务总局、证监会关 于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财 税
[2015] 101 号 《财 政部、 国 家税务 总局 、 证 监会 关于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问
题的通 知》 、财 税 [2005] 103 号 文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、上 证 交 字
[2008] 16 号《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知》 及深 圳证 券交易 所于 2008 年 9
月 18 日发 布的 《深 圳证 券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财税 [2008]
1 号文 《财 政部 、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税 [2016] 36 号文 《财 政
部、国 家税 务总 局关 于全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》、 财税 [2016] 140 号 文《 关于 明 确
金融、 房地 产开 发、 教育 辅助服 务等 增值 税政 策的 通知》 、财 税 [2017] 2 号 文《关 于资 管产 品增 值
税政策 有关 问题 的补 充通 知》 、 财税 [2017] 56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 及其 他 相
关税务 法规 和实 务操 作， 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 ：
(a) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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(b) 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税 ( 以下 称营改 增) 试点 ，
建筑业、房地产业、金融 业 、生活服务业等全部营 业税纳税人，纳入试点范 围，由缴纳营业税改为
缴纳增 值税 。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后， 资管 产品 管理 人 ( 以 下 称管理 人) 运营 基金 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 对 基金 在
2018 年 1 月 1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的， 不 再缴纳 ； 已 缴纳 增值 税
的，已 纳税 额从 管理 人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市 公司在向基金支付上述收 入时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对所 取得 的股 息红利 收入 根据 持股 期限 差别化 计算 个人 所 得
税的应 纳税 所得 额： 持股 期 限在 1 个月 以内 ( 含1 个月) 的， 其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含 1 年) 的 ， 暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的，
股权登 记日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期间 的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 ，股
权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日及以 后的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者 ( 包 括个 人和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 12,434,975.41 12,778,023.29
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 12,434,975.41 12,778,023.29
7.4.7.2 交易性金融资产 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 140,823,540.23 184,923,790.38 44,100,250.15
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 122,799.46 122,799.46 0.00
银行间 市场 - - -
合计 122,799.46 122,799.46 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 140,946,339.69 185,046,589.84 44,100,250.15
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 200,782,783.15 202,598,420.55 1,815,637.40
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,260,254.30 1,256,364.60 -3,889.70
银行间 市场 - - -
合计 1,260,254.30 1,256,364.60 -3,889.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 202,043,037.45 203,854,785.15 1,811,747.70
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 30 页共 63 页
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,869.52 2,937.83
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 0.66 24.86
应收债 券利 息 14.53 19,104.37
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 3.74 11.66
合计 2,888.45 22,078.72
注：此 处其 他列 示的 是应 收结算 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 26,074.46 55,296.42 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 31 页共 63 页
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 26,074.46 55,296.42
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 401.04 34.32
审计费 65,000.00 65,000.00
应付指 数使 用费 10,169.59 11,966.95
预提信 息披 露费 380,000.00 380,000.00
合计 455,570.63 457,001.27
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 205,929,158.52 183,569,180.16
本期申 购 753,412.67 671,594.87
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -60,498,842.15 -53,930,768.21
本期末 146,183,729.04 130,310,006.82
注：1 、此 处申 购含 红利 再 投、 转 换入 份额 ，赎 回含 转换出 份额 。
2、 根据 本基 金合 同规 定， 投资者 可申 购、 赎回 国联 安双禧 中 证 100 指数 分级 份额， 国联 安双 禧
A 中证 100 指 数和 国联 安 双禧 B 中证 100 指 数只 可 在深圳 证券 交易 所上 市交 易，因 此上 表不 再单 独
披露国 联安 双 禧 A 中证 100 指数 和国 联安 双禧 B 中证 100 指数 的情 况。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 32 页共 63 页
上年度 末 120,847,362.08 -88,445,973.25 32,401,388.83
本期利 润 9,098,175.34 42,288,502.45 51,386,677.79
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-36,020,397.93 18,627,858.47 -17,392,539.46
其中： 基金 申购 款 464,012.90 -199,086.27 264,926.63
基金赎 回款 -36,484,410.83 18,826,944.74 -17,657,466.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 93,925,139.49 -27,529,612.33 66,395,527.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 92,477.28 131,870.14
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 230.61 1,593.01
其他 192.71 513.85
合计 92,900.60 133,977.00
注：此 处其 他列 示的 是基 金申购 款滞 留利 息及 结算 保证金 利息 收入 。
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 81,299,908.95 221,982,004.23
减：卖 出股 票成 本总 额 73,761,260.60 231,332,682.11
买卖股 票差 价收 入 7,538,648.35 -9,350,677.88
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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单 位：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
35,064.92 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 35,064.92 -
注：本 基金 上年 度可 比期 间无债 券投 资收 益。
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
1,721,650.00 -
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
1,657,252.56 -
减： 应 收利 息总 额 29,332.52 -
买卖债 券差 价收 入 35,064.92 -
注：本 基金 上年 度可 比期 间无债 券投 资收 益买 卖债 券差价 收入 。
7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 投资 收益赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 投资 收益申 购差 价收 入。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 投资收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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股票投 资产 生的 股利 收益 4,578,278.37 7,309,658.74
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,578,278.37 7,309,658.74
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 42,288,502.45 -20,509,438.83
—— 股 票投 资 42,284,612.75 -20,505,549.13
—— 债 券投 资 3,889.70 -3,889.70
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 42,288,502.45 -20,509,438.83
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 87,294.24 148,957.12
转换费 收入 - -
其他 - -
合计 87,294.24 148,957.12
注：1 、本 基金 赎回 费和 转 换费 的 25% 归入 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 35 页共 63 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 177,753.68 550,407.70
银行间 市场 交易 费用 0.00 0.00
交易基 金产 生的 费用 - -
其中： 申购 费 - -
赎回 费 - -
合计 177,753.68 550,407.70
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
审计费 用 65,000.00 65,000.00
信息披 露费 380,000.00 380,000.00
银行划 款费 用 2,135.67 2,898.85
上市费 60,000.00 60,000.00
指数使 用费 41,280.06 37,819.95
合计 548,415.73 545,718.80
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行” ） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安” ） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联” ） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易.
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方佣金 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,064,001.74 2,800,324.21
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 218,155.25 288,335.23
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.0% 的年 费国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。计 算公 式为：
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值× 1.0%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 454,080.39 616,071.35
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.22%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未与 关联 方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含 回购) 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 12,434,975.41 92,477.28 12,778,023.29 131,870.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
本基金 通过“ 建 设银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金 ， 于 2017 年 12 月 31 日的 相关 余额 为人民 币 1,265.41 元。(2016 年 ： 人 民币 50,154.89国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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元）
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利润分配情况
根据法 律法 规的 规定 及《 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》的 约定 ，本 基
金（包 括双 禧 100 份 额、 中证 100A 份 额、 中证 100B 份 额） 不进 行收 益分 配 。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
4
宁行
转债
2017-1
2-05
2018-0
1-12
新债
待上
市
100.00 100.00 1,228
122,79
9.46
122,79
9.46
-
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项
52.04 - - 13,400.00 1,200,110.47 697,336.00 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大事
项
3.91
2018-0
1-24
13.80 71,200.00 1,735,220.54 278,392.00 - 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项
14.59 - - 50,500.00 1,143,776.68 736,795.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
● 信用 风险
● 流动 性风 险
● 市场 风险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监 察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
7.4.13.2 信用风险 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投 资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月31 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 122,799.46 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 122,799.46 -
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件
的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 ；
3、上 年度 末， 本基 金未 持 有长期 信用 债券 投资 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指未能以合 理价格及时变现基金资产 以支付投资者赎回款项的 风险。本基金的流
动性风险一方面来自于投 资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难， 另一方面 来自于基金份
额持有 人可 随时 要求 赎回 其持有 的基 金份 额。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 41 页共 63 页
7.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，通过 独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，
建立流动性风险监控与预 警机制，对流动性指标进 行持续的监测和分析。本 基金管理人在基金合同
约定巨 额赎 回条 款， 同时 控制每 日确 认的 净赎 回申 请不超 过本 基金 投资 组合 7 个工 作日 可变现 资 产
的可变现价值，减少赎回 业务对本基金的流动性冲 击，从而控制流动性风险 。此外，本基金通过预
留一定 的现 金头 寸 ， 并 且可 在需要 时通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 ， 以缓解 流动 性 风 险 。
本基金所持的证券在证券 交易所上市或可于银行间 同业市场交易。本报告期 末，除完全按照有
关指数的构成比例进行证 券投资的开放式基金以及 中国证监会认定的特殊投 资组合以外，本基金管
理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
15% ， 本基金 管理人管 理的 全部投资 组合持有 一家上 市公司发 行的可流 通 股票 未超过该 上市公司 可
流通股 票的 30% 。 本报 告 期末， 本基 金投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计未 超过本 基金 资产 净值 的
15% 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行 存款
12,434,975.
41
- - - - -
12,434,975.
41
结算 备付 金 1,265.41 - - - - - 1,265.41
存出 保证 金 7,596.86 - - - - - 7,596.86 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 42 页共 63 页
交易 性金 融
资产
- - 122,799.46 - -
184,923,79
0.38
185,046,58
9.84
买入返 售金 融
资产
0.00 - - - - - 0.00
应收 证券 清
算款
- - - - - 0.00 0.00
应收 利息 - - - - - 2,888.45 2,888.45
应收股 利 - - - - - 0.00 0.00
应收 申购 款 - - - - - 8,726.25 8,726.25
其他资 产 - - - - - 0.00 0.00
资产总 计
12,443,837.
68
0.00
122,799.46 0.00 0.00
184,935,40
5.08
197,502,04
2.22
负债
卖出 回购 金
融资产 款
0.00 - - - - - 0.00
应付 证券 清
算款
- - - - - 0.00 0.00
应付 赎回 款 - - - - - 109,751.52 109,751.52
应付 管理 人
报酬
- - - - - 168,124.30 168,124.30
应付 托管 费 - - - - - 36,987.33 36,987.33
应付 交易 费
用
- - - - - 26,074.46 26,074.46
应交税 费 - - - - - - 0.00
应付利 息 - - - - - - 0.00
其他 负债 - - - - - 455,570.63 455,570.63
负债总 计 0.00 - - 0.00 0.00 796,508.24 796,508.24
利率敏 感度 缺
口
12,443,837.
68
0.00 122,799.46 0.00 0.00
184,138,89
6.84
196,705,53
3.98
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行 存款
12,778,023.
29
- - - - -
12,778,023.
29
结算 备付 金 50,154.89 - - - - - 50,154.89
存出 保证 金 23,574.32 - - - - - 23,574.32
交易 性金 融 - - 1,256,364.6 - - 202,598,42 203,854,78国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 43 页共 63 页
资产 0 0.55 5.15
买入返 售金 融
资产
- - - - - - -
应收 证券 清
算款
- - - - - - -
应收 利息 - - - - - 22,078.72 22,078.72
应收股 利 - - - - - - -
应收 申购 款 - - - - - 197.63 197.63
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计
12,851,752.
50
-
1,256,364.6
0
-
-
202,620,69
6.90
216,728,81
4.00
负债
卖出 回购 金
融资产 款
- - - - - - -
应付 证券 清
算款
- - - - - - -
应付 赎回 款 - - - - - 9,720.48 9,720.48
应付 管理 人
报酬
- - - - - 193,628.53 193,628.53
应付 托管 费 - - - - - 42,598.31 42,598.31
应付 交易 费
用
- - - - - 55,296.42 55,296.42
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
其他 负债 - - - - - 457,001.27 457,001.27
负债总 计 - - - - - 758,245.01 758,245.01
利率敏 感度 缺
口
12,851,752.
50
-
1,256,364.6
0
- -
201,862,45
1.89
215,970,56
8.99
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 上年度 末 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 44 页共 63 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 - 增加 1,056.29
市场利 率上 升 25 个 基点 - 减少 1,056.29
注：本 报告 期末 ，本 基金 持有的 债券 投资 公允 价值 占基金 资产 净值 的比 例 为 0.06% ， 且持 有的
债券投 资均 为可 转换 债券 ，由于 该部 分资 产的 利率 敏感性 较低 ，因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资
产净值 无重 大影 响， 所以 未进行 敏感 性分 析。 银行 存款、 结算 备付 金及 存出 保证金 之浮 动利 率根 据
中国人 民银 行的 基准 利率 和相关 机构 的相 关政 策浮 动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实 施
监控。
本基金投资组合中股票投 资比例为基金资产净值的 94.01% ，债券投资比例为 基金资产净值的
0.06% ， 无衍 生金 融资 产。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 184,923,790.38 94.01 202,598,420.55 93.81
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - - 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 45 页共 63 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资 122,799.46 0.06 1,256,364.60 0.58
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 185,046,589.84 94.07 203,854,785.15 94.39
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 9,667,743.21 增加 11,231,172.61
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 9,667,743.21 减少 11,231,172.61
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 184,923,790.38 93.63
其中： 股票 184,923,790.38 93.63
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 122,799.46 0.06
其中： 债券 122,799.46 0.06
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 46 页共 63 页
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,436,240.82 6.30
8 其他各 项资 产 19,211.56 0.01
9 合计 197,502,042.22 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
0.00 0.00
B 采矿业
6,238,581.09
3.17
C 制造业
61,714,635.36 31.37
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,293,912.40 2.69
E 建筑业
7,455,450.40 3.79
F 批发和 零售 业
1,092,826.80 0.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,889,581.04 1.98
H 住宿和 餐饮 业
0.00 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,428,310.24 1.23
J 金融业
84,879,594.48 43.15
K 房地产 业
8,965,673.08 4.56
L 租赁和 商务 服务 业
587,417.60 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业
0.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
665,284.89 0.34
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
0.00 0.00
P 教育
0.00 0.00
Q 卫生和 社会 工作
0.00 0.00 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 47 页共 63 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
697,336.00 0.35
S 综合
0.00 0.00
合计
183,908,603.38 93.49
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
736,795.00 0.37
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
278,392.00 0.14
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- - 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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合计
1,015,187.00 0.52
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2.3 报告 期末 按行 业分 类 的 港股 通 投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 258,758 18,107,884.84 9.21
2 600519 贵州茅 台 11,988 8,361,510.12 4.25
3 600036 招商银 行 246,404 7,150,644.08 3.64
4 000333 美的集 团 108,460 6,011,937.80 3.06
5 601166 兴业银 行 297,718 5,058,228.82 2.57
6 000651 格力电 器 114,912 5,021,654.40 2.55
7 600016 民生银 行 564,707 4,737,891.73 2.41
8 600887 伊利股 份 145,200 4,673,988.00 2.38
9 600837 海通证 券 319,395 4,110,613.65 2.09
10 601328 交通银 行 656,197 4,074,983.37 2.07
11 000858 五 粮 液 45,353 3,622,797.64 1.84
12 000002 万 科Ａ 115,868 3,598,860.08 1.83
13 600000 浦发银 行 280,467 3,531,079.53 1.80
14 601288 农业银 行 913,025 3,496,885.75 1.78
15 002415 海康威 视 88,180 3,439,020.00 1.75
16 600030 中信证 券 187,944 3,401,786.40 1.73
17 000725 京东方 Ａ 583,876 3,380,642.04 1.72
18 601668 中国建 筑 358,316 3,232,010.32 1.64
19 601398 工商银 行 515,190 3,194,178.00 1.62
20 601601 中国太 保 75,039 3,108,115.38 1.58
21 600276 恒瑞医 药 40,408 2,787,343.84 1.42
22 000001 平安银 行 209,080 2,780,764.00 1.41
23 600104 上汽集 团 83,732 2,682,773.28 1.36
24 601169 北京银 行 348,677 2,493,040.55 1.27
25 600900 长江电 力 157,647 2,457,716.73 1.25
26 600048 保利地 产 169,960 2,404,934.00 1.22
27 601766 中国中 车 174,349 2,111,366.39 1.07
28 000063 中兴通 讯 56,817 2,065,866.12 1.05 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 49 页共 63 页
29 601988 中国银 行 503,365 1,998,359.05 1.02
30 600019 宝钢股 份 211,118 1,824,059.52 0.93
31 002304 洋河股 份 14,405 1,656,575.00 0.84
32 600518 康美药 业 70,876 1,584,787.36 0.81
33 601818 光大银 行 380,332 1,540,344.60 0.78
34 600028 中国石 化 251,036 1,538,850.68 0.78
35 600703 三安光 电 58,400 1,482,776.00 0.75
36 002594 比亚迪 21,610 1,405,730.50 0.71
37 600585 海螺水 泥 47,735 1,400,067.55 0.71
38 601336 新华保 险 19,925 1,398,735.00 0.71
39 600015 华夏银 行 153,090 1,377,810.00 0.70
40 601989 中国重 工 227,830 1,373,814.90 0.70
41 600690 青岛海 尔 72,804 1,371,627.36 0.70
42 600050 中国联 通 216,608 1,371,128.64 0.70
43 601688 华泰证 券 77,970 1,345,762.20 0.68
44 601006 大秦铁 路 142,023 1,288,148.61 0.65
45 000538 云南白 药 12,388 1,260,974.52 0.64
46 601857 中国石 油 154,666 1,251,247.94 0.64
47 601186 中国铁 建 109,932 1,224,642.48 0.62
48 600919 江苏银 行 165,400 1,215,690.00 0.62
49 601628 中国人 寿 39,774 1,211,118.30 0.62
50 000776 广发证 券 70,694 1,179,175.92 0.60
51 601899 紫金矿 业 247,865 1,137,700.35 0.58
52 601390 中国中 铁 133,566 1,120,618.74 0.57
53 001979 招商蛇 口 56,600 1,107,096.00 0.56
54 601088 中国神 华 47,300 1,095,941.00 0.56
55 002024 苏宁易购 88,920 1,092,826.80 0.56
56 002142 宁波银 行 60,550 1,078,395.50 0.55
57 600958 东方证 券 74,400 1,031,184.00 0.52
58 601009 南京银 行 121,600 941,184.00 0.48
59 600999 招商证 券 54,612 937,141.92 0.48
60 600340 华夏幸 福 28,200 885,198.00 0.45
61 600795 国电电 力 281,595 878,576.40 0.45
62 601985 中国核 电 111,500 819,525.00 0.42
63 600010 包钢股 份 326,608 803,455.68 0.41
64 601669 中国电 建 109,665 791,781.30 0.40
65 601225 陕西煤 业 95,507 779,337.12 0.40
66 000166 申万宏 源 143,678 771,550.86 0.39
67 600115 东方航 空 93,700 769,277.00 0.39
68 002252 上海莱 士 35,582 706,302.70 0.36
69 002739 万达电 影 13,400 697,336.00 0.35
70 601901 方正证 券 98,287 677,197.43 0.34
71 000069 华侨城 Ａ 78,361 665,284.89 0.34
72 002736 国信证 券 58,800 637,980.00 0.32 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 50 页共 63 页
73 600606 绿地控 股 87,200 636,560.00 0.32
74 601788 光大证 券 46,700 627,181.00 0.32
75 000895 双汇发 展 23,599 625,373.50 0.32
76 601618 中国中 冶 127,899 619,031.16 0.31
77 600011 华能国 际 100,300 618,851.00 0.31
78 002027 分众传 媒 41,720 587,417.60 0.30
79 000625 长安汽 车 46,581 586,920.60 0.30
80 601111 中国国 航 47,540 585,692.80 0.30
81 600893 航发动 力 21,510 578,834.10 0.29
82 601727 上海电 气 84,239 563,558.91 0.29
83 002558 巨人网 络 14,440 531,392.00 0.27
84 600637 东方明 珠 31,560 525,789.60 0.27
85 600023 浙能电 力 97,419 519,243.27 0.26
86 601018 宁波港 94,398 501,253.38 0.25
87 002797 第一创 业 50,160 491,568.00 0.25
88 600018 上港集 团 71,925 478,301.25 0.24
89 601800 中国交 建 36,513 467,366.40 0.24
90 601998 中信银 行 73,235 454,057.00 0.23
91 603993 洛阳钼 业 63,300 435,504.00 0.22
92 600663 陆家嘴 17,500 333,025.00 0.17
93 601633 长城汽 车 28,797 330,877.53 0.17
94 601229 上海银 行 20,520 290,973.60 0.15
95 002352 顺丰控 股 5,300 266,908.00 0.14
96 600061 国投资 本 20,200 266,236.00 0.14
97 601881 中国银 河 15,400 161,854.00 0.08
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600485 信威集 团 50,500.00 736,795.00 0.37
2 300104 乐视网 71,200.00 278,392.00 0.14
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600703 三安光 电 1,576,541.00 0.73 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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2 601009 南京银 行 1,482,117.00 0.69
3 600919 江苏银 行 1,424,582.00 0.66
4 002142 宁波银 行 1,015,637.00 0.47
5 002415 海康威 视 818,193.00 0.38
6 600019 宝钢股 份 736,504.36 0.34
7 600011 华能国 际 654,959.00 0.30
8 002558 巨人网 络 648,836.60 0.30
9 002594 比亚迪 522,468.00 0.24
10 601169 北京银 行 507,926.00 0.24
11 601229 上海银 行 477,850.00 0.22
12 603993 洛阳钼 业 425,376.00 0.20
13 002797 第一创 业 385,968.00 0.18
14 601225 陕西煤 业 359,486.00 0.17
15 002352 顺丰控 股 323,927.00 0.15
16 600340 华夏幸 福 298,800.00 0.14
17 601857 中国石 油 294,409.00 0.14
18 600606 绿地控 股 284,886.00 0.13
19 002027 分众传 媒 259,891.00 0.12
20 601881 中国银 河 219,575.00 0.10
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 5,650,906.00 2.62
2 000002 万
科Ａ 3,086,002.00 1.43
3 601166 兴业银 行 2,732,236.20 1.27
4 600036 招商银 行 2,545,395.19 1.18
5 600519 贵州茅 台 2,542,619.00 1.18
6 600837 海通证 券 2,366,979.00 1.10
7 600016 民生银 行 2,116,745.00 0.98
8 000333 美的集 团 1,872,206.00 0.87
9 000651 格力电 器 1,839,940.00 0.85
10 601328 交通银 行 1,818,930.00 0.84
11 601169 北京银 行 1,698,098.28 0.79
12 601668 中国建 筑 1,525,112.00 0.71
13 601766 中国中 车 1,523,973.00 0.71
14 600000 浦发银 行 1,447,292.00 0.67
15 601288 农业银 行 1,435,691.00 0.66
16 600030 中信证 券 1,426,069.34 0.66 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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17 600887 伊利股 份 1,420,983.00 0.66
18 601398 工商银 行 1,221,655.00 0.57
19 601377 兴业证 券 1,197,871.00 0.55
20 300059 东方财 富 1,152,763.80 0.53
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 13,802,017.68
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 81,299,908.95
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 122,799.46 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 122,799.46 0.06
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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1 128024 宁行转 债 1,228 122,799.46 0.06
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主 体中除招商银行、海通证 券、民生银行和交通银行 外，没有出现被监管部
门立案 调查 的， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处 罚 的情 形。
招商银 行（600036 ） 的发 行主体 招商 银行 股份 有限 公司由 于批 量转 让个 人贷 款于 2017 年 3 月 29 日
被中国 银监 会处 以罚 款 50 万元。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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海通证 券 （600837 ） 的 发 行主体 海通 证券 股份 有限 公司 于 2017 年 5 月 24 日 发布公 告称 ， 其 于 2017
年 5 月 23 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 关于 违规 向客户 提供 融资 融券 服务 予以责 令改 正， 警告 ，
没收违 法所 得并 处罚 款的 《行政 处罚 事先 告知 书》 。
交通银 行（601328 ） 的发 行主体 交通 银行 股份 有限 公司由 于批 量转 让个 人贷 款于 2017 年 3 月 29 日
被中国 银监 会处 以罚 款 20 万元。
民生银 行 （600016 ） 的发 行主体 中国 民生 银行 股份 有限公 司由 于 （1 ） 批量 转 让个人 贷款 、 安排 回购
条件以 及未 按规 定进 行信 息披露 （2） 违 规转 让非 不 良贷款 于 2017 年 3 月 29 日被中 国银 监会 处以 罚
款共 计 70 万元 。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
7,596.86
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,888.45
5 应收申 购款
8,726.25
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
19,211.56
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 736,795.00 0.37 重大事 项
2 300104 乐视网 278,392.00 0.14 重大事 项
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 双 禧 A 中
证 100 指数
681 70,541.41 17,000,241.00 35.39% 31,038,459.00 64.61%
国联安 双 禧 B 中
证 100 指数
3,907 18,443.32 16,823,581.00 23.35% 55,234,469.00 76.65%
国联安 双禧 中证
100 指数
5,552 4,698.66 402,896.51 1.54% 25,684,082.53 98.46%
合计 10,140 14,416.54 34,226,718.51 23.41% 111,957,010.53 76.59%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
9.2 期末上市基金前十名 持有人
国联安 双 禧 A 中证 100 指数
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国银 河证 券股 份有 限公 司 7,203,189.00 14.99%
2
中国太 平洋 财产 保险 －传 统－普 通保
险产品-013C-CT001 深
5,648,389.00 11.76%
3 陈岩 4,768,021.00 9.93% 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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4 陈诠 3,761,697.00 7.83%
5 王琬雯 3,349,936.00 6.97%
6
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司－
传统－ 普通 保险 产品
2,194,511.00 4.57%
7 王雁 1,758,300.00 3.66%
8 陈维 1,464,587.00 3.05%
9 陈若钿 1,350,000.00 2.81%
10 郭宝海 1,136,412.00 2.37%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国联安 双禧B 中证100指数
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司- 分红 15,044,504.00 20.88%
2 张俊生 6,000,000.00 8.33%
3
幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－自 有资
金
1,539,200.00 2.14%
4 朱世文 833,400.00 1.16%
5 张俊英 814,534.00 1.13%
6 韦桂生 729,759.00 1.01%
7 张阳光 695,312.00 0.96%
8 张桂香 626,100.00 0.87%
9 郑元岳 600,000.00 0.83%
10 王爽 578,101.00 0.80%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
国联安 双 禧 A 中证
100 指数
国联安 双 禧 B 中证
100 指数
国联安 双禧 中证
100 指数
基金合 同生 效日 （2010 年 4 月 16
日）基 金份 额总 额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 68,208,156.00 102,312,234.00 35,408,768.52 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
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本报告 期基 金总 申购 份额 - - 753,412.67
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 60,498,842.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -20,169,456.00 -30,254,184.00 50,423,640.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,038,700.00 72,058,050.00 26,086,979.04
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金定 期份 额折 算变 动份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、2017 年 9 月 5 日， 基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 基金 行业 高级管 理人 员变 更
公告》 。 孟朝 霞女 士担 任国 联安基 金管 理有 限公 司总 经理， 谭晓 雨女士 不再 担 任国联 安基 金管 理有 限
公司总 经理 。
2、2017 年 9 月 1 日， 中 国建设 银行 发布 公告 ，聘 任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部总 经
理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬 为 6.5 万元 人民 币， 目前该 事务 所已 向本 基金 提供连 续 8 年的 审计 服
务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
1、 本 报告 期内 ， 中 国证 券 监督管 理委 员会 上海 监管 局对本 基金 管理 人进 行了 现场检 查， 并就 检
查中发 现的 问题 下发 了 《 关于对 国联 安基 金管 理有 限公司 采取 责令 改正 措施 的决定 》 。 对此 ， 我 司 高
度重视，对相关制度流程 进行了全面梳理，针对性 的制定了整改执行方案， 逐条落实，彻底排查了
业务中 存在 的风 险， 并就 整改情 况向 中国 证券 监督 管理委 员会 上海 监管 局提 交了整 改报 告。
2、本 报告 期内 ，托 管人 及 其高级 管理 人员 未有 受监 管部门 稽查 或处 罚的 情形 发生。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 58 页共 63 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 - - - - -
申万宏 源证 券
有限公 司
1 - - - - -
西部证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东兴证 券股 份
有限公 司
1 53,236,678.89 56.03% 49,580.27 56.33% -
西南证 券股 份
有限公 司
1 18,734,027.11 19.72% 17,447.71 19.82% -
华创证 券有 限
责任公 司
1 13,273,481.87 13.97% 12,096.23 13.74% -
东北证 券股 份
有限公 司
1 9,765,428.04 10.28% 8,899.19 10.11% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ： 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 59 页共 63 页
A 提 供的 研 究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 的交 易单 元无 变更 。
3、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项可 能存 在尾差 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
申万宏 源证 券
有限公 司
- - - - - -
西部证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
东兴证 券股 份 434,716.00 100.00% - - - - 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 60 页共 63 页
有限公 司
西南证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华创证 券有 限
责任公 司
- - - - - -
东北证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
海兰信 股票 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2017-01-14
2
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
国药股 份和 麦捷 科技 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2017-01-18
3
国联安 基金 管理 有限 公司 关于开 展网 上直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 公司 网
站
2017-01-26
4
2016 年国 联安 双禧 中证 100 指数 分级 证券 投
资基金 四季 报
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2017-01-21
5
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-02-23
6
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金投 资
资产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-03-23
7
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
2016 年年 报
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-03-28
8
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加广 发证 券股 份有 限公 司申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-04-10
9
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
康尼机 电股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-04-13
10
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
2017 年一 季度 报告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-04-22
11
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-04-24
12
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
关于《 深圳 证券 交易 所分 级基金 业务 管理 指
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
2017-04-25 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 61 页共 63 页
引》实 施风 险的 提示 公告 公司网 站
13
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
关于《 深圳 证券 交易 所分 级基金 业务 管理 指
引》实 施风 险的 提示 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-04-26
14
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
宣亚国 际股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-04-26
15
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
关于《 深圳 证券 交易 所分 级基金 业务 管理 指
引》实 施风 险的 提示 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-04-27
16
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
关于《 深圳 证券 交易 所分 级基金 业务 管理 指
引》实 施风 险的 提示 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-04-28
17
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
华铭智 能股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-05-25
18
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
招募说 明书 （更 新）
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-05-27
19
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
万盛股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-06-03
20
国联安 基金 管理 有限 公司 关于增 加北 京蛋 卷
基金销 售有 限公 司为 旗下 开放式 基金 代销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-06-16
21
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
索菱股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-06-22
22
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-07-01
23
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-07-04
24
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
乐视网 股票 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-07-15
25
国联安 双禧 中 证 100 指 数 分级证 券投 资基 金 2
季报
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-07-19
26
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加华 泰证 券股 份有 限公 司相关 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-08-01
27
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
八一钢 铁、 沙钢 股份 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-08-02
28
关于执 行 《 证券 期货 投资 者 适当性 管理 办法 》 、
《非居 民金 融账 户涉 税信 息尽职 调查 管理 办
法》的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-08-08 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 62 页共 63 页
29
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中粮地 产股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-08-12
30
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
半年报
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-08-25
31
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加中 泰证 券股 份有 限公 司相关 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-08-28
32
国联安 基金 管理 有限 公司 基金行 业高 级管 理
人员变 更公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-09-05
33
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
中国铝 业股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-09-16
34
国联安 双禧 中 证 100 指 数 分级证 券投 资基 金 3
季报
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-10-27
35
国联安 基金 管理 有限 公司 关于开 展网 上直 销
基金转 换费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-11-11
36
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
乐视网 股票 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-11-18
37
国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金
招募说 明书( 更新)
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
深交所 、公 司网 站
2017-11-29
38
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
亨通光 电股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-12-07
39
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金所 持
涪陵榨 菜股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-12-15
40
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金调 整
流通受 限股 票估 值方 法的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-12-23
41
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加中 国工 商银 行股 份有 限公司 定期 定额 投
资业务 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 证券 日报 、
公司网 站
2017-12-28
42
国联安 基金 关于 旗下 基金 及专户 产品 实施 增
值税政 策的 公告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-12-30
43
国联安 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 证报 、
证券时 报、 公司 网站
2017-12-30
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 国联 安 双禧中 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件
2、国 联安 基金 管理 有限 公 司批准 成立 批件 、营 业执 照及公 司章 程 国联安 双禧 中 证 100 指数 分级证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告
第 63 页共 63 页
3、 《国 联安 双禧 中 证 100 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》
4、 《国 联安 双禧 中 证 100 指数分 级证 券投 资基 金托 管协议 》
5、国 联安 双禧 中证 100 指 数分级 证券 投资 基金 审计 报告正 本、 财务 报表 及报 表附注
6、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一八年三月二十 七日
